中建货币：中信建投货币市场基金2020年第1季度报告查看PDF公告
中信建投货币市场基金
2020年第1季度报告
2020年03月31日
基金管理人:中信建投基金管理有限公司
基金托管人:华夏银行股份有限公司
报告送出日期:2020年04月22日
基金管理人: 中信建 2020投有 1限公司托
有
华夏银 12华 2
§1
重要提示
基金管理人: 中信建投中信有限公司托华夏银行股份报告送出夏日期2 0 年4 月
§1 重要提示产品概况: 3 主0 日财务0 指标和0 净值表现投. 本额收益
基金率管人及其与同业绩比较准的货币公基金A B 自合提生效以效以来累计效以变动经
（公司托或: 小组）简日介内运作指遵银规A 司托守概况提有限动经概况股份报告送
出夏日期2 0 年4 月情§1 重要益
基金管理人净说明平主交易日专项制额: 度执管理指异易基金银常提遵银人为资
策略分析基金示股守生5 银金6 持份数份预报与同月情份数警金末债券提基金管理人
股有限基金回合购融提正股有限余超过% 益
基金: 均剩天布示股例运品存续运作益遵银比按种提遵银情报6 类遵银摊成占大
排名前十公基金: 细7 “影子益
公司托或小组银行存定价”益
公司托法确效以效以来偏计偏变离负绝计绝偏变对益
§2
基金产品概况
基金达到 或交8 遵策略
基金允例支 以以以证绝9
基金异6 附注 方，决程预注
基金A B 序符变 效以偏累来以9计以相变
司托法关基金绩律求律 效以未绝证累未证9偏发累偏绩
遵银体简
报有被基金银常: 超按种指监部门0 占立案提调查
主作在编天布一受基财: 遵银开司益
遵银成谴
公基金5 责均产、处定罚形。他构日金末文管字成日
小字描策略字成日分析投品述券放式指用法: 银金
固响守者息: 单备提件目产分析用法融录地构: 点
阅益报明?单备: 基è?提公基金5 货币股B 警现
银常: 过% 录éê?股B ìí法较?法过% 录日融
?e?附注明投ò遵银ó融0 ?提述A ?警银常:
部门0 ?÷?变?目ùú日ù?附注日分析部ú?
指按种?÷?交易守ü日y门0 ?提摊合?警银常
: t?一ā指法较āt??益
天布一受基财 ??责?份数??融录
按种过% ?÷
公基金持策略分析基金提?限?遵银基金或: 超按
种??益公基金: ?法按种指?法过% 超生业?决
基金管理人: 中信建 2020投有 1限公司托
有
华夏银 12华 3
基金日?A 决基金日??决基金益
基金管理人 或交8 遵基金管理比较准的
基金率管人 及其与同业绩比较准的
案?单ü基金: 基金达到 或交8 遵策略ē 或交8 遵策略ē
案?单ü基金: ù?例支 以以以证绝9 以以累相相累
司托法关案?单ü基金: 绩律求
律
效以未绝证累未证9偏发累偏绩 以发以以绩
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
???人?略?
主要财务指标
司托法?效以效以来以偏计以偏变 ě 效以效以来以绝计绝偏变ě
或交8 遵策略ē 或交8 遵策略ē
偏发公法?主作过%
偏绝?未相偏证发绝效 以发以以
效发公法融? 偏绝?未相偏证发绝效 以发以以
绝发法关基金银常介内 效以未绝证累未证9偏发累偏 以发以以
??偏日公法?主作过% ）基金公法融?过?日遵银过% 日品?过??股?准??内放
门过% ??????易?: í律提公法融?持公法?主作过% ī?公法准??内放门过
% 益ī生策略分析基金?易?í目公?经?提者?提准??内放门过% 持?提公法?主
作过% 指公法融?: 金律?守益
效日公基金: 融?单t?变述?基金绩律益
绝日被比人?为月ù?公基金?提股响??收??易益
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中信建投货币A净值表现
??
介内过%
录?
介内过%
录简财?
?
天布一受
基财过%
录?
天布一受
基财过%
录简财?
?
?ě? ?ě?
均??表计 以发累9?证? 以发以以绝相? 以发绝累偏绝? 以发以以以以? 以发偏累9累? 以发以以绝相?
中信建投货币B净值表现
??
介内过%
录?
介内过%
录简财?
?
天布一受
基财过%
录?
天布一受
基财过%
录简财?
?ě? ?ě?
基金管理人: 中信建 2020投有 1限公司托
有
华夏银 12华 4
?
均??表计 以发以以以以? 以发以以以以? 以发以以以以? 以发以以以以? 以发以以以以? 以发以以以以?
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
??偏日?偏持或交8 遵策略分析 ē基金绩律ń”介内??录描B 法天布一受基财过%
录: ?ň地构产一?提??变法持 效以偏累来 9 计 相变?基金A B 序符变?负效以效以来绝计
基金管理人: 中信建 2020投有 1限公司托
有
华夏银 12华 5
绝偏变?
效日? 效持或交8 遵策略分析 ē基金绩律ń”介内??录描B 法天布一受基财过% 录:
?ň地构产一?提??变法持 效以偏证来?计 偏变??ō绩律ō出变?负 效以效以来 绝计绝偏
变益
§4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
?? ?组
收公基金: 基金定理法
较
限??
天来较
“影
收?变法 ?收变法
???
公基金:
基金定理
效以偏?ě以相ě效相 ě ?来
或??提偏?9相来偏以计序提
??1 ??部?????
??益?收融?金末??
?ě比较额收准的ù??ē
?????日ê?融??ū策略
定ū比较额收准的ù??
ē?????日?遵?与基金管
理比较准的ù????ù
??益效以偏累来偏以计ī?或
交8 遵基金管理比较准
的提?收ù??ù??提
作收公准的遵银?ě?过
遵银?基金定理提值收或
交8 遵?指或用???决
限?遵银基金日或交8 遵
策略分析基金日或交8 遵
??策略分析基金日或交
8 遵???策略分析基
金日或交8 遵???比?
天?合法程预??决限?
遵银基金基金定理益
??
公基金:
基金定理
效以偏?ě偏偏ě效偏 ě 9来
或??提偏?9绝来偏以计序提
??及?1 ?金末??
?益?收???指??程
形比较准的求定理?理日
或平交?ū交易?ü比较
额收准的单备?日细?限
基金管理人: 中信建 2020投有 1限公司托
有
华夏银 12华 6
?业绩比较准的???日
或交8 遵限?业绩比较准
的?合过% ?监ü?求
?益效以偏9来9计ī?或交8
遵基金管理比较准的提作
收公准的遵银?ě?过遵
银??额人提值收或交8
遵??策略分析基金日或
交8 遵???策略分析基
金日或交8 遵???比?
天?合法程预??决限?
遵银基金日或交8 遵?指
或用???决限?遵银基
金日或交8 遵策略分析基
金日或交8 遵??合法程
预??决限?遵银基金基
金定理益
??偏日收?变法日?收变法货币基金管理人产???: 收?变法??益?收基金定理提
收?变法持基金A B 序符变益
效日限??天: ????同天?建?限?天?天人?银?管理???: ??自合益
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
公司托法概提公基金管理人?????或及人??指?限?遵银基金??日?准程
7 ?限?遵银基金异6 管理???日?限?遵银基金??管理???日?限?遵银基金
管理准的准êù?）2 ???日基金A B 指品?比????自提公?平主交易日专项制
额: 度执管理基金银常提报????按种: 基è?提持基金被比人??余1 融% 益公司
托法概提基金异6 和?A ?A 自提?比??基金被比人融% 益
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司托法概提公基金管理人???同?限?遵银基金管理准的准êù?）2 ???提
标??大??投部?提责均??指人?守??附注报?天组??????ù?准ê?
同提存形作股B 遵银规A ??份报?准êù?: ??益
4.3.2 异常交易行为的专项说明
司托法概存形作公基金份报??ù?同持益公司托法概提存类作?投公基金: ù?
华准程??B 变??ù?目ù受?: ??ù?ú在均?限??变目ùú相?: ??益
基金管理人: 中信建 2020投有 1限公司托
有
华夏银 12华 7
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
回????产定罚??: ?∥????影?在?法提???概???法????提
??计明续监??币?明ǎ?述券0 : 单式提序常ǎ1 ?天动?ǐ生或ǐ?天提常天ǒ
ǒ∥?ǔǔ生或案ǔ提ǖ?ǖ动ǘǘ益法?提ǚ?ǚǜ法ǜ?字成??超生?法提??
策略分析??: 部门0 指?法较??过% 录???ň超?续ǎ提策略字成主执?报形?
6 易益报?????调?报?监: ??案提ǚ?定罚∥?: 概序指?序?调??1 提回
合éê: 超融录????股?定罚ǖ动: ?单??提??????益
?占ī生部门0 ??指???处守度者提ǚ?融录用法: 案同?????提绝表计
: 业绩同份?ī效发?证?案同负偏发?累?益
司托法概提公基金6 持部门0 管理??提基金管理人回?有被遵银规A 受监: 部门
0 提与同?银金分析报来关类作1 ???提公基金报自?异6 日价?遵银提专项制额:
B ?提过% 录1 ?案同?占??持遵银情????合: 开司益
4.5 报告期内基金的业绩表现
?负司托法关或交8 遵策略ē基金绩律介内持偏发以以以?提公司托法概提?警基金绩律
介内过% 录持以发累9?证?提B 法天布一受基财过% 录持以发绝累偏绝???负司托法关提?或交8
遵策略ē基金绩律益
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
公基金公司托法概存形序. ???表?6 变基金绩律被比人?ú股?效以以人: ?
件益
公基金确效以效以来偏计?变离提?负效以效以来绝计绝偏变提. ?相?表?6 变银常介内超生相以以以
??益
§5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
?? ?体 金律??ě
?基金求银常:
一ā???
偏 ?合过% 遵银 ?未?相相未绝相效发效? 累9发??
品或??? ?未?相相未绝相效发效? 累9发??
银常e被限? ě ě
效 资???金末银常 证未效以以未效相以发9以 绝相发效效
品或?资阅注开为: 资???金
末银常
ě ě
绝 与同份数指述???金A ” 绝未以效偏未偏以?发证? 偏累发证9
基金管理人: 中信建 2020投有 1限公司托
有
华夏银 12华 8
累 品?银常 效??未绝??发证相 偏发绝效
相 A ” 效以未累累?未以证?发?绝 偏以以发以以
5.2 报告期债券回购融资情况
?
?
?体 金律??ě
?基金银常介内一ā
???
偏 司托法概??开为末银í律 ě 绝发证效
品或?资阅注开为末银 ě ě
效 司托法关??开为末银í律 ě ě
品或?资阅注开为末银 ě ě
??司托法概??开为末银í律?基金银常介内: 一ā持司托法概?表ù?变末银í律
?基金银常介内一ā: 达?ê?内益
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
报公司托法概公策略分析基金???开为: 银金í律存在均银常介内: 效以?益
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
?体 ??
司托法关遵银规A ê?ìí法较 ?偏
司托法概遵银规A ê?ìí法较余监内 证9
司托法概遵银规A ê?ìí法较余超内 效9
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
公司托法概公基金存形序遵银规A ê?ìí法较在均偏效以?: ?件益
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
?? ê?ìí法较
?法较银常?基金银
常介内: 一ā???
?法较???基金银
常介内: 一ā???
偏 绝以?明概 绝证发?以 ě
品或?ìí份?法在均绝?证?
: ?门融录?
ě ě
效 绝以???ě??以? 效效发以相 ě
品或?ìí份?法在均绝?证?
: ?门融录?
ě ě
基金管理人: 中信建 2020投有 1限公司托
有
华夏银 12华 9
绝 ?以??????以? 偏累发证相 ě
品或?ìí份?法在均绝?证?
: ?门融录?
ě ě
累 ?以???ě?偏效以? ?发证相 ě
品或?ìí份?法在均绝?证?
: ?门融录?
ě ě
相 偏效以???ě?绝?证???? 偏累发相证 ě
品或?ìí份?法在均绝?证?
: ?门融录?
ě ě
A ” ??发以绝 ě
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
公司托法概公基金存形序遵银规A ê?ìí份?法在均效累以?: ?件益
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
?? ???? ?í目公??ě
?基金银常介内一ā
???
偏 ???? ě ě
效 ?同?币 ě ě
绝 金末?? 绝未以以?未9累累发相累 偏累发证?
品或?字成0 金末? 绝未以以?未9累累发相累 偏累发证?
累 ?天?? ě ě
相 ?天用法末银? ě ě
? 或法?币 ě ě
证 B 天份? ?未?累9未相以证发证相 绝累发偏以
9 品? ě ě
? A ” ?未?相相未绝相效发效? 累9发9?
偏以
ìí份?法在均绝?证?: ?门
融录??
ě ě
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
?
?
??例支 ???到
???ú
??ě
?í目公??ě
?基金银常介内
一ā??ě
偏 偏相以效偏绝 偏相?程偏绝 绝以未以以以 绝未以以相未9累累发以9 偏累发证相
效 偏偏偏?偏累偏?累 偏???与同??偏?累 绝以未以以以 效未??9未偏绝?发效以 偏累发相证
基金管理人: 中信建 2020投有 1限公司托
有
华夏银 12华 10
绝 偏偏偏?以?偏累效 偏??形与同??偏累效 效以未以以以 偏未??绝未偏9效发?相 ?发证9
累 偏偏偏?偏以效?? 偏??天与同??效?? 效以未以以以 偏未?9证未偏99发?以 ?发证相
相 以偏9以偏绝 ?程效以以累 偏以 偏未以以以发累? 以发以以
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
?体 ????
司托法概???: ?产内报以发效相??ěě以发相??: ?? 以
司托法概???: 余监内 以发偏效证证?
司托法概???: 余超内 以发以效证??
司托法概?表?6 变???: ?产内: 达?ê?内 以发以证绝证?
???运或??????货币司托法概?ù?变?币”?益
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
公基金公司托法概存形序????: ?产内??月在均以发效相?: ??益
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
公基金公司托法概存形序????: ?产内??月在均以发相?: ??益
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明
细
?í律益
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明
公基金?内?易?í目公?提?”?产?明资?目公??提???∥融录月??融
录示??品资??: ??描??提报ìí份?法概?主ū融录???提?变”立?% 益
公基金责均?变”?过% 示单t: 附注提?基金绩律介内??有被报偏发以以以以?益
5.9.2 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的
前十名证券的发行主体出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴
责、处罚的情形。
5.9.3 其他资产构成
?? ?到 金律??ě
偏 份类有限金 ě
效 大过限???数 ě
基金管理人: 中信建 2020投有 1限公司托
有
华夏银 12华 11
绝 大过融? ?证未绝?偏发绝偏
累 大过?为数 偏证效未以以9发累累
相 品?大过数 ě
? 品? ě
证 A ” 效??未绝??发证相
5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
ī生????: 度者提单??指描A ”?????份报??益
§6
开放式基金份额变动
???绩
或交8 遵策略ē 或交8 遵策略ē
司托法法?基金绩律求律 相偏未相偏?未?证以发以? ě
司托法法?基金求?为绩律 偏证未相以偏未?累以发?证 ě
司托法法?基金求?开绩律 累9未?累?未9效?发绝效 ě
司托法法关基金绩律求律 效以未绝证累未证9偏发累偏 ě
??司托法法?基金求?为绩律??融ò遵指基金绩律确门??üǜ?绩律?基金求?
开绩律?基金绩律确门??üǜ?绩律益
§7
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
公司托法概提基金管理人存异易?比银金遵银公基金益
§8
影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
公司托法概提存类作?回遵银情被比基金绩律一ā??月在均效以?: ??益
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
公司托法概提???遵银情摊成: 品?§?交?益
§9
备查文件目录
9.1 备查文件目录
偏日或?限文建财?基金??: ???
效日?或交8 遵策略分析基金基金A B ??
绝日?或交8 遵策略分析基金率管????
基金管理人: 中信建 2020投有 1限公司托
有
华夏银 12华 12
累日基金管理人天组银???日?天???
相日基金率管人天组银???日?天??益
9.2 存放地点
基金管理人日基金率管人?益
9.3 查阅方式
遵银情?明报?天?????前提正???公?为资动??益
中信建投基金管理有限公司
2020年04月22日
