中信凤凰货币：中信建投凤凰货币市场基金2020年第1季度报告查看PDF公告
中信建投凤凰货币市场基金
2020年第1季度报告
2020年03月31日
基金管理人:中信建投基金管理有限公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告送出日期:2020年04月22日
基金管理人: 中信建投有 2020限公 1司托国邮
公
政储蓄 14政 2
§1
重要提示
基金管理人: 中信建投中信有限公司托国邮政储蓄银行股份报邮告送出日期2 0
年4 月§1 重要提示产: 品概日告况3 日主财务日指标和净投值表现. 本
基金额管人收益率及其与同业绩比较准的凤凰货公基金币A B 自1合生效生效以来累
生效计变动经公司托收: （或小组告）简介内主运政作币司托遵示产1 有限变动示产蓄
银行股份报邮告送出日期2 0 规年4 月§本
基金管理人指守情说概明平告交易专现: 项制管理主度平基金政执1 运政人异常
为资策略基金重蓄遵合分政金析5 银6 银持行同业0 规银6 数金预警末1基金管理人
蓄有限基金债自券回1 购蓄有限融正余超本
基金: 过% 均剩重蓄天介提布例介内本运政较存续1 运政规行析按运政种类摊成
占大排名公基金: 前十细7 “本
公司托收（或政储布影子定本
公司托价”生效生效以法累法计确偏离累离法计负本
§2
基金产品概况
基金绝对 收明达运到8 为资
基金允天支 效效法效效证
基金度析9 附 注方，决持附
基金币A 程序计 生效法符以效离累离法计
司托价相基金比关律关 法符来求证未来求离生法发法未比
运政体组
行有被基金政执: 正存续主监部门日摊立案1 调查
概内在编均剩一受基况: 运政开司本
运政类谴
公基金分责过要、处影罚形。他构告（及文为资及
类告策略投提字末描述主放价: 政金式用遵固响:
者息1 单备要策略放价回件目构: 录地本行情点者
息: 基阅点1 公基金分凰货蓄A 数净政执: 余超件
ìí?蓄A ?e价准?价余超件告回òó?9 附情
投?运政?回日÷1字币?数政执: 部门日ùú?备
?üyt告形业B ?÷主存续ùú?明平遵ā告ā
门日÷1 种自?数政执: ??一?主价准???
?本
均剩一受基况 ??责?银6 ??回件
存续余超ùú
公基金5 为资策略基金1 ?限?运政基金收: 正存
续??本公基金: ?价存续主?价余超正合绩ē，
基金管理人: 中信建投有 2020限公 1司托国邮
公
政储蓄 14政 3
基金告ē币，基金告??，基金本
基金管理人 收明达运基金管理较准的凤
基金额管人 收益率及其与同业绩比较准的凤
案?者ā基金: 基金绝对 收明达运到8 为资? 收明达运到8 为资?
案?者ā基金: ??天支 效效法效效证 效效来符符离
司托价相案?者ā基金: 比关律
关
未法求法?来求生未ě发ě离比 ě离求来?效求效离离发来符比
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
ě??人?资?
主要财务指标
司托价?生效生效以效法累效法计 ? 生效生效以效离累离法计?
收明达运到8 为资? 收明达运到8 为资?
法发公价?概内余超 来证法求效?符发证ě 来符来求离ě效发效ě
生发公价回? 来证法求效?符发证ě 来符来求离ě效发效ě
离发价相基金政执）简 未法求法?来求生未ě发ě离 ě离求来?效求效离离发来符
??法告公价?概内余超小基金公价回ò余?告运政余超告提?余??蓄?的?ī简描
门余超÷ī????平?: e关1 公价回?5 公价?概内余超?点公价的?ī简描门余
超本?合为资策略基金?平?e备公?动?1 固?1 的?ī简描门余超5 ?1 公价?概
内余超主公价回?: 金关?遵本
生告公基金: 回?者??计字?基金比关本
离告被较人?异0 ??公基金?1 蓄用??. ??平本
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中信建投凤凰货币A净值表现
??
）简余超
件?
）简余超
件组况?
?
均剩一受
基况余超
件ń
均剩一受
基况余超
件组况?
?
??ń ???
过??和累 效发符离ě离ň 效发效效生法ň 效发离来法离ň 效发效效效效ň 效发法?证效ň 效发效效生法ň
中信建投凤凰货币B净值表现
??
）简余超
件?
）简余超
件组况?
?
均剩一受
基况余超
件ń
均剩一受
基况余超
件组况?
??ń ???
基金管理人: 中信建投有 2020限公 1司托国邮
公
政储蓄 14政 4
?
过??和累 效发符?ě来ň 效发效效生法ň 效发离来法离ň 效发效效效效ň 效发生符证法ň 效发效效生法ň
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
??法告?法5 收明达运到8 为资 ?基金比关?定）简?ō件文A 价均剩一受基况余超
件: ō?目构要一?1 ??计价5 生效法符以 离累 离法计?基金币A 程序计÷偏 生效生效以 离
基金管理人: 中信建投有 2020限公 1司托国邮
公
政储蓄 14政 5
累离法计?
生告? 生5 收明达运到8 为资 ?基金比关?定）简?ō件文A 价均剩一受基况余超件:
ō?目构要一?1 ??计价5 生效法ě以?累 生未计???比关?报计÷偏 生效生效以离累 离法
计本
§4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
?? ?或
. 公基金: 基金影理价
准
限??
均以准
细7
. ?计价 ?. 计价
???
公基金:
基金影理
生效法证?效符?生符 ? ?以
收益?1 法?未符以法效累程1
??4 ??部?????
??本?. 回?金预??
??较准现. 的凤????
?ūū??告í?回?益?为资
影?较准现. 的凤???
??ūū??告益运?同基金管
理较准的凤??????
??本生效法来以法效累??收
明达运基金管理较准的
凤1 ?. ??????1
内. 公的凤运政???余
运政?基金影理1 标. 收
明达运?主收放???，
限?运政基金告收明达运
为资策略基金告收明达运
到8 为资策略基金告收明
达运???为资策略基
金告收明达运??益较?
均?自价决持??，限?
运政基金基金影理本
??
公基金:
基金影理
生效法未?法法?效法 ? 未以
收益?1 法?未离以法效累程1
?益??4 ?金预??
?本?. ???主??决
形较准的凤律影理?理告
收说明益?明平?ā较准
现. 的凤者息?告前?限
基金管理人: 中信建投有 2020限公 1司托国邮
公
政储蓄 14政 6
?绩比较准的凤???告
收明达运限?绩比较准的
凤?自余超?监ā?律
?本生效法未以未累??收明达
运基金管理较准的凤1 内
. 公的凤运政???余运
政??现人1 标. 收明达
运到8 为资策略基金告收
明达运???为资策略基
金告收明达运??益较?
均?自价决持??，限?
运政基金告收明达运?主
收放???，限?运政基
金告收明达运为资策略基
金告收明达运??自价决
持??，限?运政基金基
金影理本
??法告. ?计价告?. 计价凰货基金管理人要???: . ?计价??本?. 基金影理1
. ?计价5 基金币A 程序计本
生告限??均: ????业均?建?限?均?均人?政?管理???: ??B 自本
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
公司托价示1 公基金管理人?????收?人??主益限?运政基金??告?的决
十?限?运政基金度析管理???告?限?运政基金??管理???告?限?运政基金
管理的凤的í??小出???告基金币A 主提?较????B 1 公?说概明平告交易专
现: 项制管理基金政执1 行????存续: 基阅点1 5 基金被较人??融4 回超本公司
托价示1 基金度析务?币?币B 1 ?较??基金被较人回超本
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司托价示1 公基金管理人???业?限?运政基金管理的凤的í??小出???1
财??成?t投部?1 责过??主人?遵??9 附行?均或????????的í?
业1 布形内蓄A 运政作币??银行?的í??: ??本
4.3.2 异常交易行为的专项说明
司托价示布形内公基金银行????业5 本公司托价示1 布按内?投公基金: ??
国的决?īA 计????备?受?: ě????在过?限??计备??符ň: ??本
基金管理人: 中信建投有 2020限公 1司托国邮
公
政储蓄 14政 7
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
债∥t??要影罚??: ?????t7 ?在?价1 ??益示???价????1
??累情例监ǎǎ货ǐ情ǐ?字末日: 者述1 程执ǒ4 ?均变?ǒ合收ǔ?均1 执均ǔ
ǖ?点ǖǘ合收案ǖ1 ǘ?ǚ变ǚǜ本价?1 ǜ益??价??及类?t正合?价1 ??
为资策略??: 部门日主?价准??余超件??ō?正?例ǐ1 为资及类概制?行形?
析平本行?????调?行?监: ??案1 ǜ益影罚??: 示程主?程?调??4 1 债
自ìí: 正回件????蓄?影罚ǚ变: ?者??1 ??????本
?摊?合部门日??主?t?处遵项固1 ǜ益回件放价: 案业?t???1 离和累
: 绩比业银ě?生发证ěň案业偏法发证来ň本
司托价示1 公基金析5 部门日管理??1 基金管理人债?有被运政作币受监: 部门
日1 同业?政金策略行以相按内4 ???1 公基金行B ?度析告子?运政1 交易专现:
A ?1 余超件4 ?案业?摊??5 运政规????自: 开司本
4.5 报告期内基金的业绩表现
?偏司托价相收明达运到8 为资?基金比关）简5 法发效效效?1 公司托价示1 ?数基金
比关）简余超件5 效发符离ě离ň1 A 价均剩一受基况余超件5 效发离来法离ň??偏司托价相收明达
运到8 为资?基金比关）简5 法发效效效?1 公司托价示1 ?数基金比关）简余超件5
效发符?ě来ň1 A 价均剩一受基况余超件5 效发离来法离ň本
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
公基金公司托价示布形程值???和?析计基金比关被较人ǎ?蓄?生效效人0 规基
金政执）简正合符效效效??: ?单本
§5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
?? ?体 金关???
?基金律政执:
一??ň÷
法 ?自余超运政 ?符求效离来求?离生发生? 证法发离证
提收??? ?符求效离来求?离生发生? 证法发离证
政执ó被限? ? ?
生 常???金预政执 符未求?生效求符生未发离未 离未发效来
提收?常地附开异: 常???金
预政执
? ?
离 同业银6 主字???金币定 未ě法求?法未发ě法 效发符证
来 提?政执 来未求离证来发?证 效发效离
基金管理人: 中信建投有 2020限公 1司托国邮
公
政储蓄 14政 8
符 币定 法符来求未ě符求ě来来发离来 法效效发效效
5.2 报告期债券回购融资情况
?
?
?体 金关???
?基金政执）简一?
??÷
法 司托价示??开异预政e关 ? 法发生证
提收?常地附开异预政 ? ?
生 司托价相??开异预政e关 ? ?
提收?常地附开异预政 ? ?
??司托价示??开异预政e关?基金政执）简: 一?5 司托价示?和??计预政e关
?政执）简一?: 绝ěí?简本
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
司托价示公为资策略基金???开异: 政金e关?布在过基金政执）简: 生效ň本
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
?体 ?ǎ
司托价相运政作币í??e价准 未ě
司托价示运政作币í??e价准融监简 ?生
司托价示运政作币í??e价准融正简 来?
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
司托价示?和??计运政作币í??e价准?布在过法生效?本
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
?? í??e价准
?价准政执?基金政
执）简: 一??ň÷
?价准???基金政
执）简: 一??ň÷
法 离效?情示 离未发证证 ?
提收??e银?价在过离?ě?
: ?门回件?
? ?
生 离效?????证效? 法生发未证 ?
提收??e银?价在过离?ě?
: ?门回件?
? ?
离 证效???÷??效? 符发法来 ?
基金管理人: 中信建投有 2020限公 1司托国邮
公
政储蓄 14政 9
提收??e银?价在过离?ě?
: ?门回件?
? ?
来 ?效?????法生效? 法生发未符 ?
提收??e银?价在过离?ě?
: ?门回件?
? ?
符 法生效?????离?ě???÷ 离效发符未 ?
提收??e银?价在过离?ě?
: ?门回件?
? ?
币定 法效效发效? ?
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
公司托价示公基金布形程运政作币í??e银?价在过生来效?: ?单本
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
?? ???? ?e备公???
?基金政执）简一?
??÷
法 益??? ? ?
生 ?业ē货 ? ?
离 金预?? 法效求生离来求生来离发ě法 证发证生
提收?及类日金预? 法效求生离来求生来离发ě法 证发证生
来 ?均?? ? ?
符 ?均放价预政? ? ?
证 收价ē货 ? ?
ě A 均银ě 未来求未效效求证未未发符未 符来发未生
未 提? ? ?
? 币定 ?符求效离来求?离生发生? 证法发来来
法效
?e银?价在过离?ě?: ?门
回件??
? ?
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
?
?
??天支 ???对
??ǎ?
???
?e备公???
?基金政执）简
一??ň?
法 法法法??未ě未效 法???同业??效来来 生效效求效效效 法?求未?未求法符?发效来 法生发未证
生 法法法?法效生?证 法??均同业??生?证 生效效求效效效 法?求未ě效求ě证效发ě未 法生发未符
离 法法法?法来法证来 法???同业??法证来 生效效求效效效 法?求ě符未求法效来发效未 法生发ěě
基金管理人: 中信建投有 2020限公 1司托国邮
公
政储蓄 14政 10
来 法未效生效离 法未益决效离 法效效求效效效 法效求生离来求生来离发ě法 证发证生
符 法法法?效?生ě离 法??形同业??生ě离 法效效求效效效 ?求?效生求符效法发?效 证发来效
证 法法法?效证生ě未 法??责同业??生ě未 未效求效效效 ě求?符未求效符未发生符 符发法来
ě 法法法?未符生证符 法???同业??法生离 证效求效效效 符求?离ě求离符未发生离 离发未来
未 法法生效效?法生法 生效?形同业??法生法 法符求效效效 法求来ě符求ě来证发离效 效发?符
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
?体 ????
司托价示??t: ?要简行效发生符????效发符ň?: ?ǎ 效
司托价示??t: 融监简 效发法未证符ň
司托价示??t: 融正简 效发效离法效ň
司托价示?和?析计??t: ?要简: 绝ěí?简 效发效未离证ň
??点介收??????凰货司托价示???计ǎ货定?本
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
公基金公司托价示布按内???t: ?要简??0 在过效发生符ň: ??本
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
公基金公司托价示布按内???t: ?要简??0 在过效发符ň: ??本
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明
细
?e关本
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明
公基金?简?平?e备公?1 ?定ī要?情常?备公??1 ??ē?回件0 ??回
件重??提常??: ?ī文?ī1 行?e银?价示?概?回件???1 ?计定立?超本
公基金责过?计定?重者?余超: 9 附1 ?基金比关）简??有被行法发效效效效?本
5.9.2 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的
前十名证券的发行主体出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴
责、处罚的情形。
基金管理人: 中信建投有 2020限公 1司托国邮
公
政储蓄 14政 11
5.9.3 其他资产构成
?? ?对 金关???
法 银按有限金 法求ě未生发法符
生 成余限???6
?
离 成余回ò 来证求来未生发ě生
来 成余?异6
法效效发效?
符 提?成余6
?
证 提? ?
ě 币定 来未求离证来发?证
5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
?合????: 项固1 者??主文币定???ǐ?银行??本
§6
开放式基金份额变动
ě??比
收明达运到8 为资? 收明达运到8 为资?
司托价价?基金比关律关 ?离求来效生求生效来发效符 ě离求效来?求未法ě发符来
司托价价?基金律?异比关 符求离来证求证未ě发生生 生效求来ě来求法ě符发证符
司托价价?基金律?开比关 法ě求符符来求证效离发符来 生效求效离离求?符?发ě来
司托价价相基金比关律关 未法求法?来求生未ě发ě离 ě离求来?效求效离离发来符
??司托价价?基金律?异比关??回?运主基金比关”门??ā?务比关?基金律?
开比关?基金比关”门??ā??比关本
§7
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
?? ??9 附 ??计价 ??比关?比÷ ??金关??÷ ?平?件
法 ?回?运 生效生效?效法?效生 法离求生生法发ě生 ? ?
生 ?回?运 生效生效?效法?效离 来求证生离发证生 ? ?
离 ?回?运 生效生效?效法?效证 法离求ě未未发证证 ? ?
来 ?回?运 生效生效?效法?效ě 来求证离法发离证 ? ?
符 ?回?运 生效生效?效法?效未 来求ěě来发来效 ? ?
证 ?回?运 生效生效?效法?效? 来求ě效ě发ě? ? ?
ě ?回?运 生效生效?效法?法效 来求ě符?发离法 ? ?
未 ?回?运 生效生效?效法?法离 法来求来生符发生效 ? ?
? ?回?运 生效生效?效法?法来 来求?离效发来ě ? ?
基金管理人: 中信建投有 2020限公 1司托国邮
公
政储蓄 14政 12
法效 ?回?运 生效生效?效法?法符 来求?证符发法效 ? ?
法法 ?回?运 生效生效?效法?法证 来求未法证发符来 ? ?
法生 ?回?运 生效生效?效法?法ě 符求效法?发生符 ? ?
法离 ?回?运 生效生效?效法?生效 法ě求证离法发符ě ? ?
法来 ?回?运 生效生效?效法?生法 符求符法ě发法? ? ?
法符 ?回?运 生效生效?效法?生生 符求效生效发未ě ? ?
法证 ?回?运 生效生效?效法?生离 符求效生证发ě来 ? ?
法ě ?回?运 生效生效?效生?效离 符符求法效?发符效 ? ?
法未 ?回?运 生效生效?效生?效来 来求?离未发?来 ? ?
法? ?回?运 生效生效?效生?效符 来求?来符发离效 ? ?
生效 ?回?运 生效生效?效生?效证 来求ě离法发ě效 ? ?
生法 ?回?运 生效生效?效生?效ě 来求未生证发离效 ? ?
生生 ?回?运 生效生效?效生?法效 生ě求法?离发法效 ? ?
生离 ?回?运 生效生效?效生?法法 来求未证离发未效 ? ?
生来 ?回?运 生效生效?效生?法生 来求离生效发法? ? ?
生符 ?回?运 生效生效?效生?法离 来求未证?发证证 ? ?
生证 ?回?运 生效生效?效生?法来 来求未证来发生离 ? ?
生ě ?回?运 生效生效?效生?法ě 法来求离来效发未生 ? ?
生未 ?回?运 生效生效?效生?法未 来求证证来发生证 ? ?
生? ?回?运 生效生效?效生?法? 来求证证?发ě生 ? ?
离效 ?回?运 生效生效?效生?生效 来求证ě证发未未 ? ?
离法 ?回?运 生效生效?效生?生法 来求证ě?发未来 ? ?
离生 ?回?运 生效生效?效生?生来 法离求??来发未来 ? ?
离离 ?回?运 生效生效?效生?生符 来求证ě离发证未 ? ?
离来 ?回?运 生效生效?效生?生证 来求ě未证发法效 ? ?
离符 ?回?运 生效生效?效生?生ě 来求证符离发证ě ? ?
离证 ?回?运 生效生效?效生?生未 来求证ě未发离符 ? ?
离ě ?回?运 生效生效?效离?效生 法离求?来生发ě效 ? ?
离未 ?回?运 生效生效?效离?效离 来求证离离发证符 ? ?
离? ?回?运 生效生效?效离?效来 来求证离未发离符 ? ?
来效 ?回?运 生效生效?效离?效符 来求证效符发证ě ? ?
来法 ?回?运 生效生效?效离?效证 来求证法法发效ě ? ?
来生 ?回?运 生效生效?效离?效? 法离求未离未发证证 ? ?
基金管理人: 中信建投有 2020限公 1司托国邮
公
政储蓄 14政 13
来离 ?回?运 生效生效?效离?法效 来求符效未发ě符 ? ?
来来 ?回?运 生效生效?效离?法法 来求符法生发符? ? ?
来符 ?回?运 生效生效?效离?法生 来求生法法发生生 ? ?
来证 ?回?运 生效生效?效离?法离 来求生法生发效生 ? ?
来ě ?回?运 生效生效?效离?法证 法生求来来证发来生 ? ?
来未 ?回?运 生效生效?效离?法ě 来求法离离发未证 ? ?
来? ?回?运 生效生效?效离?法未 来求法符符发未效 ? ?
符效 ?回?运 生效生效?效离?法? 来求效来证发?符 ? ?
符法 ?回?运 生效生效?效离?生效 来求效来证发?法 ? ?
符生 ?回?运 生效生效?效离?生离 法生求法符法发未效 ? ?
符离 ?回?运 生效生效?效离?生来 离求未证符发?效 ? ?
符来 ?回?运 生效生效?效离?生符 离求未?未发法证 ? ?
符符 ?回?运 生效生效?效离?生证 离求?效离发ěě ? ?
符证 ?回?运 生效生效?效离?生ě 离求?效符发符符 ? ?
符ě ?回?运 生效生效?效离?离效 法法求证?符发法效 ? ?
符未 ?回?运 生效生效?效离?离法 离求?法效发离来 ? ?
币定
来来效求生法符发?法 ?
§8
影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
基
金
管
理银
国邮行股份报投有告送出日期2 银 国邮行0 份报投有期2 银
年
4 银
份报投有
告送月§
1 重要提
示产品概况3
主财务财银
行指告送银 标和告送银 净值告送银 份报告送银 告送表月银
现
. 银
本银
品概品概概本概本额
品概品概概收收本银
益收率概及其率与本益同业及银 及及概率品本业同其本银 额银 益收率及其概率概收收同及业银 及益同业概其益况银
绩比较报准的银
凤投有凰国邮行股货凰币A 管B 提份报投有告送月§1 重要提示产投有自告送品概况3 期合储凰信建生效以来累3 期2 计储
变动管B 提经送净值要（ 净值储投有或小组）简介内运作小3 遵规守主出情投有B 绩储报）简说投有明平绩交A 易3 专项储
制度）简执异投有3 生效以准的常银
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
公司托价示1 ???运政规种类: 提?年?明ò本
基金管理人: 中信建投有 2020限公 1司托国邮
公
政储蓄 14政 14
§9
备查文件目录
9.1 备查文件目录
法告收益限?建况?基金??: ???
生告?收明达运到8 为资策略基金基金币A ??
离告?收明达运到8 为资策略基金额管????
来告基金管理人均或政???告?均???
符告基金额管人均或政???告?均??本
9.2 存放地点
基金管理人告基金额管人?本
9.3 查阅方式
运政规ǐ情行?均?????排1 购ǐ??公?异常变??本
中信建投基金管理有限公司
2020年04月22日
