中信建投山西国企债：中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金2020年第1季度报告查看PDF公告
中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金
2020年第1季度报告
2020年03月31日
基金管理人:中信建投基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2020年04月22日
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§1
重要提示
基金管理人: 中信建投中信有限公司托国银行股份报告送出日银期2 0 年4 月§
1 重要提示产品概况3 : 主财年期务指年标和净年值表现. 投本额增长率
基金及管人其与同业绩比较准收益的山公基金西企债A 示C 自合自合生效以自合来累计
变公司托其: 动经（或期小组）简标介行对西司托内况3 示有限累计况3 份报告送出
日银期2 0 年4 月§运1 重要提率
基金管理人值作遵规财守情期说明平增: 交易管理标专情基金行项示制份有限基
金度A 执异率
基金: 常为资策产份略）概分析）简率介行较5 6 示介行运告持数介行预警末按
类票境港公基金: 通允价占例率
公司托其动经行股分大排序率
公司托前十自合自合生名以名来细券种以种名来五率
§2
基金产品概况
基金支证 其守7 介贵属与8 权
基金9 略货 合合附附自注
基金专持，决 程符相关法决
基金西企律求来 自合名未生合发以名种来
司托前体基金比被监被 自自效部名种合部注自效门未合比
介行立或
公基金9 案介行C 贵属与较8 资权调示告查在编一
5 6 : 基受到示开谴财简基金行项: 责前、A 处组率
介行警罚
公基金形。超定备选库他构大成专业于转标金可换
存专业流文示十到字描预A 述放行项式用投对西固
前示产影山况响守情者息单达示过% 件组目录地:
或: 调点率公基金权调介行遵贵属与较8 资权调述
阅点方9 示贵属与较8 资权调述阅点?品C 概?权
调示èéê?: 业资ìí?示基受?e7 ?内?ò
ó重示公基金?告??业资ìí?到业?示异÷?
ù流C 描ú??重概介行üy率公基金t?: 介行
警罚9 案āā权调述放式用警罚期固前管理警罚期
??÷??警罚期??法重警罚期守情权调介行警
罚内率告??介行: 基受到示开谴财简对西: 、?
处组率
资策ü?基务 其权?西动??监组?（???÷
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5 6 ???ē
公基金方权调相基金示放C 限调介行基金其: ?录
5 6 阅点示公基金: ē前??标ē前5 6 ?C ??
换存基金示录C ?西相基金标绩?相基金率
基金管理人 其守7 介基金管理较准收益
基金及管人 其与同业绩比较准收益
描放选息基金: 基金支证 其守7 介贵属与8 权? 其守7 介贵属与8 权ě
描放选息基金: ě?略货 合合附附自注 合合附附自未
司托前体描放选息基金: 比被监
被
自名未部名自注部附未未门发合比 ?部合合种部名种附门发合比
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
???人???
主要财务指标
司托前?自合自合生合名以合名来 ? 自合自合生合种以种名来?
其守7 介贵属与8 权? 其守7 介贵属与8 权ě
名门公前?财简?? 种部发未未部效未名门附自 名合自部未种?门发种
自门公前异? 效部附合注部效效未门种? 名名注部合?合门自发
种门??ù?基金比被公前异? 合门合自合注 合门合名发附
效门前体基金行项小组 自种自部附未?部注附自门注自 ?部种?合部附附附门?发
附门前体基金比被小组 名门合??种 名门合附发附
ī?名期公前?财简??（基金公前异ī??期介行??期概????份?收?件组?
?????????情?: ?被示公前异?方公前?财简???到公前收?件组???
?率
自期国月基金资策（或份āā?较人??§ě?基金: ???情示序??情?财???
?ù案录C 国???率
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中信建投山西国企债A净值表现
??
小组处责
÷?
小组处责
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?
资策ü?
基务??
÷?
资策ü?基
务??÷或
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常??现以 名门发未? 合门合发? 自门附未? 合门名名? ?合门?合? ?合门合自?
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中信建投山西国企债C净值表现
??
小组处责
÷?
小组处责
÷或务?
?
资策ü?
基务??
÷?
资策ü?基
务??÷或
务?ń
??? ??ń
常??现以 名门未未? 合门合发? 自门附未? 合门名名? ?合门注合? ?合门合自?
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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§4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
ň? ?经
长公基金: 基金大理前准 限调
?资
生准
价占
长?来前 ō长来前
ō??
公基金:
基金大理
自合名未?合发?名种 ? 发生
其与?示名发未附生名合以律示
贵?重????????
??率?长异?金可??
??较准增长收益ě?响?
?????期ù?异?与???
大?较准增长收益ě?响
??????期与介?同基金管
理较准收益ě?响权调ě
??率自合名效生名合以??其
守7 介基金管理较准收
益示?长ě?响ě??示
简长公收益介行响???
介行响基金大理示表长其
守7 介ì标其?权权调相
限调介行基金期其守7 介
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??换存基金期其守7 介
????换存基金期其守
7 介?ūū??换存基
金期其守7 介贵属与较8
资权A 前关法权调相限调
介行基金基金大理率
??
公基金:
基金大理
自合名未?名名?合名 ? 未生
其与?示名发未种生名合以律示
?与??重?金可??
?率?长???标??关
?较准收益监大理?理期
其规守与?守情者息较准
增长收益选库?期通?限
调绩比较准收益???期
其守7 介限调绩比较准收
益?A ??响?息?监
?率自合名未生未以??其守7
介基金管理较准收益示简
长公收益介行响???介
行响?增人示表长其守7
介????换存基金期其
守7 介?ūū??换存基
金期其守7 介贵属与较8
资权A 前关法权调相限调
介行基金期其守7 介ì标
其?权权调相限调介行基
金期其守7 介??换存基
金期其守7 介、?A 前关
法权调相限调介行基金基
金大理率
ī?名期长?来前期ō长来前的山基金管理人品???: 长?来前??率?长基金大理示
长?来前方基金西企律求来率
自期限调?资: ????业资?建?限调资?资人?行在管理???: ??债A 率
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
公司托前况示公基金管理人查在???其?人??标与限调介行基金??期?收关
允?限调介行基金专持管理???期?限调介行基金??管理???期?限调介行基金
管理收益收ùě?（0 ???期基金西企标概?较????债示公?规财守情期说明平
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增: 交易管理基金行项示告查在编一5 6 : 基受到示方基金?较人???重异?率公司
托前况示基金专持净?西?西债示?较??基金?较人异?率
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司托前况示公基金管理人查在?业?限调介行基金管理收益收ùě?（0 ???示
和??按一?投??示?常单达标人?内?点，决告?资经??查在编一ě?收ù?
业示分?简份企介行对西??报告?收ùě?: ?转率
4.3.2 异常交易行为的专项说明
司托前况分?简公基金报告??ě?业方率公司托前况示分数简?投公基金: ě?
国收关?件企来??ě??ě??: ??ě???常?限调?来?ě?附?: ?转率
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
自合自合生度??与况?????é编一示制??????较和???示现. ?ê?报
告∥????y示?描???累??率??企?示????????示?ǎ人?期??
ǎ??ǐǐ??年ǒǒ示项资ǔǔǖ份ǖ示??ǘ?ǘǚǚǜ示8 资介行ǜ???示?
ǎ大成??5 6 ????率金可换存?大?变??: 重???产0 ?变??年5 6 : 处
?率告??ì?描示?ǎ???度??????前示权调??÷重?描业示绩?换存较
国8 、示?前: ??年??较国??率告?前?示公项阅有?变??: ??标固前示?
?: ??变?度?: 业?率企?示??ó?查在: 编一守情5 6 示??ǎ方大成描业0
?守情异?处?示?项阅额析???ò率?C 大成期?资?开???重示ǎ????警
形告??度???况有???示内?动??警?业求?: ???简率ǎ?示??品权调
换存???构示制????大成??品换存额析: ??年??率
4.5 报告期内基金的业绩表现
?券司托前体其守7 介贵属与8 权?基金比被小组方名门合??种?示公司托前况示?述
基金比被小组处责÷方名门发未?示企前资策ü?基务??÷方自门附未???券司托前体其守7
介贵属与8 权ě基金比被小组方名门合附发附?示公司托前况示?述基金比被小组处责÷方
名门未未?示企前资策ü?基务??÷方自门附未?率
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
公基金公司托前分?律本???现?持来基金比被?较人??份?自合合人§运基金
行项小组录C 附合合合??: ??率
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§5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
?? ?立 金被???
?基金监行项: üy
???
名 ??介行 ? ?
概其?绩? ? ?
自 基金介行 ? ?
种 ?A ??介行 自未效部种名附部附?合门发合 未合门注自
概其?权调 自未效部种名附部附?合门发合 未合门注自
行项??限调 ? ?
效 ?金放介行 ? ?
附 金可?律阅介行 ? ?
? ????金可行项 ? ?
概其???决??: ??
??金可行项
? ?
注
同业报?标ǒ???金西
序
?自部自未自部发注效门自自 名注门?未
未 概?行项 附部?自种部自?发门名合 名门?合
发 西序 种附自部自自名部未合效门自自 名合合门合合
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
??被率
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
??被率
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
??被率
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
?? 权调阅点 收?件组???
?基金行项小组üy
???
名 与?权调 未部发合效部发合合门合合 种门注种
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自 ?业?山 ? ?
种 金可权调 ?自部附?注部附合合门合合 自?门名未
概其??警年金可权 自名部未注附部附合合门合合 发门名附
效 8 资权调 未自部合?合部名合合门合合 种效门种效
附 8 资?前可行调 ? ?
? 其前?山 名名发部效附种部附合合门合合 效发门发发
注 ??权??ě?权? 名名部种自发部附?合门发合 效门注效
未 企资报? ? ?
发 概? ? ?
名合 西序 自未效部种名附部附?合门发合 名名未门发发
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
?
?
权调略货 权调?证
??
???
收?件组???
?基金行项小组
üy???
名 名合名注?发合自附 名注??????合合自 自合合部合合合 自名部?未未部合合合门合合 发门合未
自 名合名发合合未自未 名发?????合合名 自合合部合合合 自合部未发?部合合合门合合 未门注附
种 名发合自名合 名发与关名合 自合合部合合合 自合部未附效部合合合门合合 未门注种
效 名发自未合种效 名发ě?同业合名 自合合部合合合 自合部种?未部合合合门合合 未门附自
附 名合名发合名附未种 名发???????合合自 自合合部合合合 自合部种种?部合合合门合合 未门附名
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
??被率
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
??被率
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
??被率
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
?率
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
?率
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5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资
的前十名证券的发行主体出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开
谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
?? ?证 金被???
名 报数有限金 名部?名自门自合
自 按?限调??? 名效未部?合自门合附
种 按?绩异 ?
效 按?异ī 附部效注种部合附效门未附
附 按???? ?
? 概?按?? ?
注 概? ?
未 西序 附部?自种部自?发门名合
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
?? 权调略货 权调?证 收?件组??? ?基金行项小组üy???
名 名名种合名名 ?重?权 效部注附效部自?合门合合 名门发发
自 名名种合合未 ?í?权 自部自效?部自合合门合合 合门发效
种 名名合合效自 ???权 名部未?未部未未?门合合 合门注未
效 名种自合名种 名注ū??? 名部名名自部注名合门发合 合门效注
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
??被率
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
?C ????: 交ǎ示选??标?西序?????报告??率
§6
开放式基金份额变动
???比
其守7 介贵属与8 权? 其守7 介贵属与8 权ě
司托前前?基金比被监被 自名未部名自注部附未未门发合 ?部合合种部名种附门发合
司托前前?基金监??比被 ? ?
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??司托前前?基金监??比被 ? ?
司托前前?基金?选??比被
?比被??遵??????
? ?
司托前前体基金比被监被 自名未部名自注部附未未门发合 ?部合合种部名种附门发合
§7
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
公司托前况示基金管理人分?较公基金比被率
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
公司托前况示基金管理人分专情?较行金介行公基金率
§8
影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
基
金
管
理4
日期限月§中股份1 重要提示产4 日期限品§中股份示产4
概
况4
§中股份
1 重3 主
财务指标
和净值表现.
本额增额4
限长1 重4 率及1 重4 其与1 重4 §中1 重4 1 重同3 4
业
绩4
比4
值表值表表比表比较
值表值表表准准比4
比表表收表表益收的准山西企的4 较4 较4 比表表收表表益收的准山西企的4 山山西的值表值现4
值4
值表值表表比表比较
值表值表表准准比4
企表收表企准收表表表西表表4 较4 较4 企表收表企准收表表表西表表4 值值西准准值比现4
债A C 中自合4
生股份效日期限月以效来累管行标§中股份1 重3 主财务指标和净股份计1 重值表现. 示变0 效动经（或小组）. 示产简0
介对管行标内重其与指运 其与0 股份作遵规守情说明平交遵. 易专项本要制股份行债0 中守情度股份执异债常累有. 为资0
策略守情分析股份. （或小自合5 4
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
公司托前况示??ò介行运预警: 概?1 案守ī率
§9
备查文件目录
9.1 备查文件目录
名期其与限?建务?基金ī?: ???
自期?其守7 介贵属与较8 资权A 前关法权调相限调介行基金基金西企??
种期?其守7 介贵属与较8 资权A 前关法权调相限调介行基金及管????
效期基金管理人资经行在??期?资???
附期基金及管人资经行在??期?资??率
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9.2 存放地点
基金管理人期基金及管人?率
9.3 查阅方式
介行运?遵告?资?????境示????公???累ɑ?率
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