中信建投睿溢：中信建投睿溢混合型证券投资基金2020年第1季度报告查看PDF公告
中信建投睿溢混合型证券投资基金
2020年第1季度报告
2020年03月31日
基金管理人:中信建投基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期:2020年04月22日
基金管理人: 中信建投管有限公 2020司托 1上海浦东
托
发展银 11发 2
§1
重要提示
基金管理人: 中信建投中信有限公司托上海浦东发展银行股份海报告送出日期2
0 年4 月§1 重要提示: 产品出报概况出3 主财出务指标和投净值表现.
基金本管人额增长率及其与同业绩比较准收益的公基金睿溢A C §自合生合生效以来
合生累计变动公司托经: （或小组报）简介对3 内浦运睿司托作提示§有限计变提示发
展银行股份海报告送出日期2 遵0 年4 月.
基金管理人务规守情品说明报平交易表: 专项管理3 制明基金浦度§执发有限基
金异C 常为.
基金: 资策略分1 发析介要5 6 介对. 内浦比持数§内浦遵银预警内浦末按类票
境港通允公基金: 价占例大排.
公司托经（或浦东5 序前十.
公司托名细合生合生效债来债累券种五来五债累支.
§2
基金产品概况
基金证7
经说贵内属8
基金权析9
生生合货以生
基金制预国附 注，决程符附
基金睿溢相关累 合生债法效生律来合律累
司托名求基金绩未体未 债五被律生五被合五生监律以绩
内浦部组
公基金权门内浦自业立作案调查浦度3 在编作一C
受调查金到开谴§责资、处: 浦度罚形。超定: 持
数管理§备选库他略分构成基概报品对基金浦度于
转可C 换简.
内浦按存
公基金流明细额文字: 按存§责资重描述序放基公
式用固影序放制同响名报（者投息单者按报度略者
按作达: 过% 件目§3 重录地出点阅用固影浦金式
方ê?ì报限编í??简点阅作达: e?òó§过
% 业立í?报在编í?报息单í??年查浦度: ?
名持数3 受调§1 的?重公基金浦度银业立报在编报
对金÷?: 内浦构ùú同地?ü财.
略分构成基概
ye五生生小t受调?ā合生ā?经在体（?小t受调?
ā法生ā
持数受调??
公基金?自?睿决基金§要?名: 持数3 受调?自
息单í?基金报在编决基金§?自业立决基金§?
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自限编内浦基金经经?持数报经??名受调: ??.
基金管理人 经说贵内基金管理比较准收
基金本管人 额增长率及其与同业绩比较准收
字?过?基金: 基金证7
经说贵内属8 ? 经说贵内属8 ?
字?过?基金: ??析9
生生合货以生 生生货法以五
司托名求字?过?基金: 绩未体
未
债五被五货五被??生监合合绩 债五ē被以货生监五合绩
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
ē??人?单?
主要财务指标
司托名?合生合生效生债来生债累 ? 合生合生效生五来五债累ě
经说贵内属8 ? 经说贵内属8 ?
债监公名ě品对受调 以债货被五合合监生ē 以被法债五监?合
合监公名为? ?货以合被五??监法货 ?债货被货合合监法法
五监?案阅?基金绩未公名为? ?生监生以以货 ?生监生?ē生
以监名求基金浦度）简 债以被ē债ē被合以生监合? 债以债被以法生监律ē
律监名求基金绩未）简 债监债债货以 债监生债以律
??债报公名ě品对受调小基金公名为?受?报内浦受调报要?受?用发?准??简?
地受调达????ī明ī: ?未§公名为??公名ě品对受调?额公名准??简?地受
调.
合报上期基金略分小组发固影于比人??2 ??基金: ??ī明§十?ī明ī品?受调
点阅门?自上?t?.
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中信建投睿溢A净值表现
??
）简换?
??
）简换?
?组概?
?
略分构成
基概受调
??
略分构成基
概受调?组
概??
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资??标来 ?五监货货ā 生监法律ā 生监法律ā 生监五五ā ?以监律债ā 生监律合ā
中信建投睿溢C净值表现
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）简换?
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略分构成
基概受调
略分构成基
概受调?组
??? ???
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? ?? 概??
资??标来 ?五监?生ā 生监法律ā 生监法律ā 生监五五ā ?以监律律ā 生监律合ā
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
??债报公基金?经说贵内可8 有公?睿决限编内浦基金?决文6 §1 自合生债法效律来合律
累睿溢相关.
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合报?债?经说贵内属8 ?基金绩未?十）简换??。溢名略分构成基概受调?: ??
ń?重构?§??累名?合生债法效律来合律累用基金睿溢相关累达种合生合生效五来五债累?
?合?经说贵内属8 ?基金绩未?十）简换??。溢名略分构成基概受调?: ??ń?
重构?§??累名?合生债ē效货来合律累用ň?绩未?份累达种合生合生效五来五债累.
§4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
?ō ō或
现公基金: 基金序理名较 限编?
略效较
例大
现ō累名 ?现累名
??
公基金:
基金序理
合生债法?生货?生律 ? 律效
经??§债ē法?效?来相§?
?年处开???.合生债以效?
来??经说贵内基金管理
比较准收§?现内浦òó
?òó?§对现公准收内
浦??业立内浦?基金序
理§指现经说贵内属说?
?罚形?睿决限编内浦基
金报经说贵内属8 ?睿决
限编内浦基金基金序理.
??债报现ō累名报?现累名益的基金管理人重???: 现?累名??. ň现基金序理§
现ō累名?基金睿溢相关累.
合报限编?略: ????同略?建?限编略?略人?浦?管理?ūū: ??A C .
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
公司托名提§公基金管理人超????经?人??3 ?限编内浦基金ūū报?准程
占?限编内浦基金制预管理?ūū报?限编内浦基金??管理?ūū报?限编内浦基金
管理准收准阅??小送??ū报基金睿溢3 要?比?ū?ūA §公?情品说明报平交易
表: 专项管理基金浦度§银超???持数: 基?额§?基金于比人???年为调. 公司
托名提§基金制预财?睿ū睿A §?比??基金于比人为调.
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司托名提§公基金管理人超??同?限编内浦基金管理准收准阅??小送??ū§
主??票??投录?§责资??3 人开作??国附银?略或??超?????准阅?
同§5 及对发溢内浦运睿÷?展银?准阅??: ?ì.
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4.3.2 异常交易行为的专项说明
司托名提5 及对公基金展银????同?. 公司托名提§5 警对?投公基金: ??
上准程??溢累??????成?: ē????库资?限编?累???律ā: ?ì.
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
异??§???目动内浦遵: ??备. ??: ??????名: 报异?出?序?出
?调. ?????简6 ?§?门?略发?????度§??重?略: ????较自异效:
细?对金录§重?略提银?简??比较. 于???: 变??选备报?选??报准收?理报
同略类?作????1 ?比及相公?出报益公出??§权门?录地出报??国式: ?名
??§?名: 为?重?名内浦遵6 例?方动??内浦: ?建. 度?国式§在编于???
?守者按与同在?权?案调于???有于???被于???比上??§??动???ī报
警??构?: ??构ù.
4.5 报告期内基金的业绩表现
∥种司托名求经说贵内属8 ?基金绩未）简?债监债债货以?§公司托名提§?查基金绩
未）简换????五监货货ā§溢名略分构成基概受调??生监法律ā?∥种司托名求经说贵内属
8 ?基金绩未）简?债监生债以律?§公司托名提§?查基金绩未）简换????五监?生ā§溢名
略分构成基概受调??生监法律ā.
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
公基金公司托名5 及相净转??标开预累基金绩未于比人t?发?合生生人: ??.
公基金细合生债法效债生来合五累券§∥种公司托名求§净转五律债标开预累浦度）简?自律生生生
??.
§5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
?? ?部 金未??ě
?基金体浦度: 构ù
用ā达
债 案调内浦 货被生生律被以法律监生生 五ē监以债
要经?业立 货被生生律被以法律监生生 五ē监以债
合 基金内浦 ? ?
五 一C 受调内浦 法被五以ē被?生生监生生 律以监法生
要经?在编 法被五以ē被?生生监生生 律以监法生
浦度?于限编 ? ?
以 ?金?内浦 ? ?
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律 金到?相?内浦 ? ?
货 ??ǎ?金到浦度 ? ?
要经??目附ǎ?: ??
ǎ?金到浦度
? ?
?
与同展ǐ3 ?ǐǒǒ金睿
十
货以合被以货债监生货 以监合合
法 要?浦度 合以生被生合债监以法 债监律法
ē 睿十 债律被合五?被货货?监律以 债生生监生生
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
析9
同略查和 准??简??ě ?基金浦度）简构ù用ā达
? ǔ报ǔ报ǖ报ǖ略 ? ?
ǘ 流ǘ略 ? ?
? ?ǚ略 律被合货五被?法生监生生 五以监ē律
?
ǚ备报ǜ备报ǜ?投点相
度3 方票略
? ?
? 贵?略 ? ?
? ?及3 ??略 ? ?
? ?责制?报??3 ?者略 ē债被合债律监生生 生监货债
? ??3 ??略 ? ?
?
说???报??3 说??
??或略
? ?
? 金到略 以债ē被货以生监生生 合监?ē
? ??度略 合五生被法律生监生生 债监律五
? ??3 ?或?或略 ? ?
? 、处òó3 ???或略 ? ?
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理略
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? ?相3 ?建开预 ? ?
? ??报??3 ??略 ? ?
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? ?睿 ? ?
睿十 货被生生律被以法律监生生 五ē监法法
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
??未.
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
?? 业立析9
业立ō7
t??业ě 准??简??ě ?基金浦度）简构ù?āě
债 货生生律债ē ???? 债被债生生 债被合合合被债生生监生生 法监债债
合 生生合五债债 增年?? 债?被生生生 货法五被以生生监生生 以监律以
五 生生生货律债 ?备ǚ? 债生被生生生 律合合被生生生监生生 五监以?
以 货生五合法法 增??略 以被生生生 律生生被货法生监生生 五监五合
律 货生五法ēē ???谴 债生被生生生 以货五被生生生监生生 五监生?
货 生生生法律法 ? ? ? 五被?生生 以合货被合以生监生生 合监法五
? 货生生生五货 价?与同 债五被生生生 以债ē被货以生监生生 合监?ē
法 生生合以?律 ???? 债生被生生生 五法债被货生生监生生 合监律五
ē 生生合生五合 ? ? ? 律被生生生 五以律被货律生监生生 合监五生
债生 货生生法法? ?为业绩 法被律生生 合律五被法债生监生生 债监货ē
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
?? 在编?? 准??简??ě
?基金浦度）简构ù
用?达
债 ??在编 ? ?
合 ?同立的 ? ?
五 金到在编 法被五以ē被?生生监生生 律律监以以
要经?者按出金到在 法被五以ē被?生生监生生 律律监以以
以 ?略在编 ? ?
律 ?略?名到浦编 ? ?
货 经名立的 ? ?
? ??在用???在达 ? ?
法 溢略展ē ? ?
ē 要? ? ?
债生 睿十 法被五以ē被?生生监生生 律律监以以
基金管理人: 中信建投管有限公 2020司托 1上海浦东
托
发展银 11发 9
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
?
?
在编析9
在编ō7
t?用?达 准??简??ě
?基金浦度）简构ù
用?达
债 债生法货生以 ?程债法生律 货五被生生生 货被以五律被以律生监生生 以合监?五
合 生债法生生? ?程债法生债 债ē被生生生 债被ē债以被合律生监生生 债合监?债
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
??未.
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
??未.
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
??未.
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
?.
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
?.
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资
的前十名证券的发行主体出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开
谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
?? ō7
金未??ě
债 展警有限金 合被五律货监ē律
合 票受限编?ǐǐ 律律被??以监合生
五 票受业为 ?
以 票受为? 债?法被生?生监以律
律 票受??ǐ 五被法债ē监法法
货 要?票受ǐ ?
基金管理人: 中信建投管有限公 2020司托 1上海浦东
托
发展银 11发 10
? 要? ?
法 睿十 合以生被生合债监以法
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
??未.
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
??未.
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
?自????: 专?§过?÷3 。睿十?÷???展银??.
§6
开放式基金份额变动
ē??绩
经说贵内属8 ? 经说贵内属8 ?
司托名名?基金绩未体未 债货被律债合被生生生监以货 货律被法以法监ē律
司托名名?基金体??绩未 ?法被?债?监ē? 以五律被货生以监合生
??司托名名?基金体?ǎ绩未 五被合合货被ē以法监合债 五货债被ēē合监法五
司托名名?基金?过?地绩未
用绩未??守?????达
? ?
司托名名求基金绩未体未 债五被五货五被??生监合合 债五ē被以货生监五合
§7
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
公司托名提§基金管理人5 于比公基金绩未.
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
公司托名提§基金管理人5 制明一比浦金内浦公基金.
§8
影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
公司托名提§5 警对ē异内浦遵于比基金绩未构ù??2 库资合生ā: ?ì.
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
公司托名提§???内浦遵末按: 要?0 门说?.
基金管理人: 中信建投管有限公 2020司托 1上海浦东
托
发展银 11发 11
§9
备查文件目录
9.1 备查文件目录
债报经?限?建概?基金??: ???
合报?经说贵内属8 ?睿决限编内浦基金基金睿溢ū?
五报?经说贵内属8 ?睿决限编内浦基金本管??ū?
以报基金管理人略或浦???报?略???
律报基金本管人略或浦???报?略??.
9.2 存放地点
基金管理人报基金本管人?.
9.3 查阅方式
内浦遵?守银?略???ī?通§???开公ī??计??.
中信建投基金管理有限公司
2020年04月22日
