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大成景荣债券A(002644)

大成景荣债券:大成景荣债券型证券投资基金2020年第1季度报告查看PDF公告

 
 
大成景荣债券型证券投资基金 
2020年第 1季度报告 
 
2020年 3月 31日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:大成基金管理有限公司 
基金托管人:中国光大银行股份有限公司 
报告送出日期:2020年 4月 22日 
 
 
大成景荣债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 
第 2页 共 14页


§1 重要提示


基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。





基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 4月 21日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。





基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。





本报告期自 2020年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况


基金简称


大成景荣债券


基金主代码


002644 基金运作方式


契约型开放式 基金合同生效日


2018年 5月 26日 报告期末基金份额总额


32,080,429.33份


投资目标


本基金主要通过投资于固定收益品种,在严格控制风险的前提下力争获 取高于业绩比较基准的投资收益,为投资者提供长期稳定的回报。 投资策略 本基金运用自上而下的宏观分析和自下而上的市场分析相结合的方法 实现大类资产配置,把握不同的经济发展阶段各类资产的投资机会,根 据宏观经济、基准利率水平等因素,预测债券类、货币类等大类资产的 预期收益率水平,结合各类别资产的波动性以及流动性状况分析,进行 大类资产配置。 业绩比较基准


中债综合全价指数收益率×80%+沪深 300指数收益率×20% 风险收益特征


本基金是债券型基金,预期收益及风险水平低于混合型基金、股票型基 金,高于货币市场基金。 基金管理人


大成基金管理有限公司 大成景荣债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 3页 共 14页


基金托管人


中国光大银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称


大成景荣债券 A


大成景荣债券 C


下属分级基金的交易代码


002644


002645


报告期末下属分级基金的 份额总额


31,945,282.34份


135,146.99份


§3 主要财务指标和基金净值表现


3.1 主要财务指标


单位:人民币元


主要财务指标


报告期(2020年 1月 1日-2020年 3月 31日)


大成景荣债券 A 大成景荣债券 C 1.本期已实现收益


-264,321.92 113,514.55 2.本期利润


649,794.29 -297,116.62 3.加权平均基金份额本期利润


0.0188 -0.0753 4.期末基金资产净值


33,440,475.72 141,016.71 5.期末基金份额净值


1.047 1.043 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 3.2 基金净值表现


3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


大成景荣债券 A


阶段


净值增长率①


净值增长率标 准差②


业绩比较基准 收益率③


业绩比较基准 收益率标准差 ④


①-③


②-④


过去三个月 1.45%


0.55%


-0.45%


0.35%


1.90%


0.20%


大成景荣债券 C


阶段


净值增长率①


净值增长率标 准差②


业绩比较基准 收益率③


业绩比较基准 收益率标准差 ④


①-③


②-④


大成景荣债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 4页 共 14页


过去三个月 1.46%


0.54%


-0.45%


0.35%


1.91%


0.19%


3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注:自 2018年 5月 26日起,大成景荣保本混合型证券投资基金正式转型为大成景荣债券型证券 投资基金,基金名称相应变更为“大成景荣债券型证券投资基金”。本基金合同规定,基金管理 人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束 时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。


§4 管理人报告


大成景荣债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 5页 共 14页


4.1 基金经理(或基金经理小组)简介


姓名


职务


任本基金的基金经理期限


证券从业年限


说明


任职日期


离任日期


黄万青 本基金基金 经理 2016年 5月 25日 - 24年 经济学硕士。 1996年 7月至 1999年 5月就 职于大鹏证券 有限责任公司 总裁办。1999 年 5月加入大 成基金管理有 限公司,曾担 任研究部研究 员、固定收益 部高级研究 员。2010年 4 月 7日至 2013 年 3月 7日任 景宏证券投资 基金基金经 理。2011年 7 月 13日至 2013年 3月 7 日任大成行业 轮动股票型证 券投资基金基 金经理。2011 年 3月 8日至 2011年 6月 5 日任大成积极 成长股票型证 券投资基金基 金经理。2011 年 3月 8日至 2011年 6月 5 日任大成策略 回报股票型证 券投资基金基 金经理。2015 年 4月 28日至 2019年 6月 15 日任大成景秀 灵活配置混合 型证券投资基 大成景荣债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 6页 共 14页


金基金经理。 2015年 11月 30日至 2017 年 3月 18日任 大成景辉灵活 配置混合型证 券投资基金基 金经理。2016 年 5月 25日起 任大成景荣债 券型证券投资 基金(原大成 景荣保本混合 型证券投资基 金转型)基金 经理。2016年 8月 6日至 2018年 12月 8 日任大成景源 灵活配置混合 型证券投资基 金基金经理。 2016年 9月 20 日至 2018年 10月 20日任 大成景穗灵活 配置混合型证 券投资基金基 金经理。2016 年 9月 29日至 2018年 11月 19日任大成景 禄灵活配置混 合型证券投资 基金基金基金 经理。2017年 1月 25日起任 大成景润灵活 配置混合型证 券投资基金基 金经理。2017 年 3月 18日至 2018年 11月 9 日任大成景鹏 灵活配置混合 大成景荣债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 7页 共 14页


型证券投资基 金基金经理。 2019年 6月 21 日起任大成景 禄灵活配置混 合型证券投资 基金、大成景 益平稳收益混 合型证券投资 基金基金经 理。2019年 7 月 18日起任 大成惠福纯债 债券型证券投 资基金基金经 理。具有基金 从业资格。国 籍:中国 注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合 同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨, 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前 提下,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明


4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定,公司制订了《大成基金管理 有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资 组合严格按照制度的规定,参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,内 容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研 究部负责提供投资研究支持,投资部门负责投资决策,交易管理部负责实施交易并实时监控,监 察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核,风险管理部负责对交易情况进行合理性分析,通 过多部门的协作互控,保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 大成景荣债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 8页 共 14页


报告期内,基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交 易不存在同日反向交易。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票 同日反向交易,但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日 成交量 5%的情形;主动投资组合间债券交易不存在同日反向交易。投资组合间相邻交易日反向交 易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响,无异常。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析


2020年一季度受国内新冠肺炎病毒疫情影响,国内消费受到较为明显的冲击,随着年后制造 业复工推迟,制造业供应链不通畅,工业企业生产也受到较大影响。中小企业受到的影响尤其严 重,社会就业有较大压力。疫情在全球的快速扩散和不断恶化,也使得全球供应链条和外需增长 速度承受较大的压力。为应对疫情冲击,全球政府和央行都采取了宽松的财政政策和货币政策措 施。国内央行也加大流动性投放,降低政策利率,引导社会融资成本的下降。财政政策方面,也 通过提高财政赤字率、发行特别国债、增加地方政府专项债券等措施托底经济增长。


股票市场方面,1季度初 A股市场表现较好,春节后由于疫情的影响,A股大幅波动,期间上 证指数跌 9.83%,中小板指跌 1.94%,创业板指涨 4.10%,风格分化明显。从行业板块来看,根据 WIND资讯的申万行业算术平均,农业、医药、食品饮料涨幅超过 5%,银行、采掘、交运跌幅在 12%以上,行业分化也非常明显。本基金在季度初重点配置计算机、传媒、医药等行业,2月底由 于对市场看法变谨慎,我们对权益仓位做了减持,对部分涨幅较大的个股也进行了止盈。


债券市场方面,由于受到国内外宏观经济影响,债券市场到期收益率大幅下行,本基金结合 市场情况提高了债券仓位和久期,增强组合收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现


截至本报告期末大成景荣债券 A的基金份额净值为 1.047元 ,本报告期基金份额净值增长 率为 1.45% ;截至本报告期末大成景荣债券 C的基金份额净值为 1.043元 ,本报告期基金份额净 值增长率为 1.46% ;同期业绩比较基准收益率为-0.45%。


4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明


本基金在本报告期内,曾出现了连续 20个工作日资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告


5.1 报告期末基金资产组合情况


序号


项目


金额(元)


占基金总资产的比例(%)


大成景荣债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 9页 共 14页


1


权益投资


4,189,721.60 12.18 其中:股票


4,189,721.60 12.18 2 基金投资


- - 3


固定收益投资


28,471,147.60 82.80 其中:债券


28,471,147.60 82.80








资产支持证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投资


- - 6


买入返售金融资产


- - 其中:买断式回购的买入返售金融资 产


- - 7


银行存款和结算备付金合计


613,774.67 1.78 8


其他资产


1,111,575.68 3.23 9


合计


34,386,219.55 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合


5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比 例(%)


A


农、林、牧、渔业


- - B


采矿业


- - C


制造业


2,726,352.00 8.12 D


电力、热力、燃气及水生产和供应 业


- - E


建筑业


- - F


批发和零售业


- - G


交通运输、仓储和邮政业


- - H


住宿和餐饮业


- - I


信息传输、软件和信息技术服务业


951,149.60 2.83 J


金融业


240,750.00 0.72 K


房地产业


- - L


租赁和商务服务业


- - M


科学研究和技术服务业


271,470.00 0.81 N


水利、环境和公共设施管理业


- - O


居民服务、修理和其他服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会工作


- - R


文化、体育和娱乐业


- - S


综合


- - 合计


4,189,721.60 12.48 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合


大成景荣债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 10页 共 14页


无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细


序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值(元)


占基金资产净 值比例(%)


1 300782 卓胜微 1,000 426,000.00 1.27 2 603444 吉比特 1,000 410,390.00 1.22 3 300601 康泰生物 3,000 343,800.00 1.02 4 300122 智飞生物 5,000 336,950.00 1.00 5 300033 同花顺 2,986 324,279.60 0.97 6 603986 兆易创新 1,200 290,412.00 0.86 7 603259 药明康德 3,000 271,470.00 0.81 8 300661 圣邦股份 1,000 268,360.00 0.80 9 002475 立讯精密 7,000 267,120.00 0.80 10 603160 汇顶科技 1,000 260,780.00 0.78 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


序号


债券品种


公允价值(元)


占基金资产净值 比例(%)


1


国家债券


9,699,450.00 28.88 2


央行票据


- - 3


金融债券


15,921,896.00 47.41 其中:政策性金融债


15,921,896.00 47.41 4


企业债券


2,849,801.60 8.49 5


企业短期融资券


- - 6


中期票据


- - 7


可转债(可交换债)


- - 8


同业存单


- - 9


其他


- - 10


合计


28,471,147.60 84.78 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


序号


债券代码


债券名称


数量(张)


公允价值(元)


占基金资产净 值比例(%)


1 190205 19国开 05 52,000 5,333,120.00 15.88 2 010303 03国债⑶ 30,000 3,109,500.00 9.26 3 019547 16国债 19 30,000 2,986,800.00 8.89 4 019536 16国债 08 25,000 2,571,250.00 7.66 5 108602 国开 1704 24,000 2,402,160.00 7.15 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细


大成景荣债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 11页 共 14页


无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细


无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细


无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明


无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明


无。 5.11 投资组合报告附注


5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。


本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。


5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。


本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号


名称


金额(元)


1


存出保证金


32,811.38 2


应收证券清算款


546,296.50 3


应收股利


- 4


应收利息


532,152.63 5


应收申购款


315.17 6


其他应收款


- 7


待摊费用


- 8


其他


- 大成景荣债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 12页 共 14页


9


合计


1,111,575.68 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分


由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份


项目


大成景荣债券 A 大成景荣债券 C 报告期期初基金份额总额 38,723,315.09 4,192,291.53 报告期期间基金总申购份额


1,268,645.57 13,848,592.75 减:报告期期间基金总赎回份额


8,046,678.32 17,905,737.29 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少 以"-"填列)


- - 报告期期末基金份额总额


31,945,282.34 135,146.99 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况


7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况


无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细


无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息


8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况


投 资 者 报告期内持有基金份额变化情况


报告期末持有基金情况


序号


持有基金份额比例 期初


申购


赎回


持有份额


份额占比(%)


大成景荣债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 13页 共 14页


类 别


达到或者超过 20% 的时间区间


份额


份额


份额


机 构 1 20200225-20200303 - 13,786,764.71 13,786,764.71 -


-


个 人 - - - - - -


-


产品特有风险


当基金份额持有人占比过于集中时,可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值剧 烈波动的风险,甚至有可能引起基金的流动性风险,基金管理人可能无法及时变现基金资产以应 对基金份额持有人的赎回申请,基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。


8.2 影响投资者决策的其他重要信息


无。


§9 备查文件目录


9.1 备查文件目录


1、中国证监会批准设立大成景荣保本混合型证券投资基金的文件;


2、《大成景荣保本混合型证券投资基金基金合同》;


3、《大成景荣保本混合型证券投资基金托管协议》;


4、《关于大成景荣保本混合型证券投资基金保本周期到期安排及转型为大成景荣债券型证券 投资基金后相关业务规则的公告》;


5、《大成景荣债券型证券投资基金基金合同》;


6、《大成景荣债券型证券投资基金托管协议》;


7、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程;


8、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 9.2 存放地点


备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。 9.3 查阅方式


投资者可在营业时间免费查阅,或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn进行查 阅。





大成景荣债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 14页 共 14页


大成基金管理有限公司 2020年 4月 22日