海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF）2020年第 1季度报告
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海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF）
2020年第 1季度报告
2020年 3月 31日
基金管理人：海富通基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二〇年四月二十二日
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§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 4月 21日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 1月 1日起至 3月 31日止。
§2
基金产品概况
基金简称 海富通中证 100 指数（LOF）
场内简称 海富 100
基金主代码 162307
交易代码 162307
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2009年 10月 30日
报告期末基金份额总额 144,266,364.92份
投资目标
采用指数化投资方式，通过有效的投资程序约束和数
量化风险管理手段，控制基金投资组合相对于业绩比
较基准的偏离度，实现对业绩比较基准的有效跟踪。
投资策略
本基金采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股
构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指
数成份股及其权重的变动进行相应调整。
业绩比较基准 中证 100指数×95％＋活期存款利率（税后）×5％
风险收益特征
本基金是股票型基金，属于较高风险、较高收益的投
资品种。
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
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§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2020年 1月 1日-2020年 3月 31日)
1.本期已实现收益 9,564,912.57
2.本期利润 -17,127,512.92
3.加权平均基金份额本期利润 -0.1099
4.期末基金资产净值 153,070,462.38
5.期末基金份额净值 1.061
注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际
收益水平要低于所列数字。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动
收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增
长率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 -9.14% 1.77% -11.64% 1.79% 2.50% -0.02%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF）
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2009年 10月 30日至 2020年 3月 31日)
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注：按照本基金合同规定，本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月。建仓期满至今，
本基金投资组合均达到本基金合同第十五条（二）、（七）规定的比例限制及本基金投资
组合的比例范围。
§4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
江勇
本基
金的
基金
经理；
海富
通上
证非
周期
ETF
基金
经理；
2018-07-25 - 8年
经济学硕士，持有基金
从业人员资格证书。历
任国泰君安期货有限公
司研究所高级分析师，
资产管理部研究员、交
易员、投资经理。2017
年 6 月加入海富通基金
管理有限公司。2018年
7 月起任海富通上证周
期 ETF、海富通上证周
期 ETF联接、海富通上
证非周期 ETF、海富通
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海富
通上
证非
周期
ETF
联接
基金
经理；
海富
通上
证周
期
ETF
基金
经理；
海富
通上
证周
期
ETF
联接
基金
经理。
上证非周期 ETF联接、
海富通中证 100 指数
(LOF)基金经理。2018
年 7月至 2020年 3月任
海富通中证内地低碳指
数（现海富通中证 500
增强）基金经理。
注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出
决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准为：自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有
关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，
没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不
同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节
得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，保证公平
交易制度的执行和实现。
报告期内，对公司旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异
进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）
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公司管理的不同投资组合同向交易的样本，对其进行了 95%置信区间，假设溢价率为 0
的 T 分布检验，结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优比
等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。结果表明，报告期内公司对旗
下各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2020 年 1 季度，受到新冠疫情全球扩散和石油价格战的双重冲击，全球资本市场
几乎所有资产类别都发生了剧烈波动。美欧多国的国债收益率创下历史新低，VIX指数
直追 2008年历史峰值，石油价格再度刷新 2008年危机之后的低点记录，黄金价格在刷
新 1700美元的高点之后也出现了高达 200多美元的巨幅波动。
为了应对危机，全球主要国家纷纷推出大幅降息、天量宽松搭配的货币刺激计划与
财政救助计划。G20国家领导人以及财政、金融部门负责人的协调会议向全球宣示了协
调政策、挽救危机的坚定决心。
具体到 A 股市场，主要经历了两波调整：第一波调整是跟随国内新冠疫情由扩散
到受控的过程展开的；第二波调整主要是受到外部冲击的拖累。较之于全球主要股市的
表现，A股是其中表现最佳的市场，当期万得全 A指数仅回调 6.79%。
分市场看，创业板指数不但没有下跌，反而上涨 4.10%，表现最为强劲；中小板指
跌1.94%、中证1000跌2.51%、中证500跌4.29%、中证800跌8.66%、沪深300跌10.02%、
上证 50跌 12.20%。
分行业看，中信一级行业当中绝大部分下跌。其中，石油石化、家电、非银、煤炭
和消费者服务回调幅度居前，幅度分别达到-16.50%、-15.85%、-15.58%、-15.39%和
-15.20%。农业、医药、计算机和通信是仅有的四个上涨的行业，幅度分别为 16.02%、
8.22%、2.86%和 0.47%。
从成交看，A股市场累计成交金额达到 49.60万亿，居历史纪录第四高峰。创业板、
中小板、沪市主板和深市主板的成交金额分别达到 10.48万亿、13.29万亿、19.52万亿
和 6.59万亿，其中创业板和中小板的成交金额均创历史新高。
综上可知，一季度 A 股市场虽然受到冲击，但总体表现坚挺且活跃度非常高。代
表 5G 方向的消费电子和新基建硬件以及与应用内容相关的 VR\AR 等传媒服务类仍然
是最受机构投资者看好与投资的主要方向。其他代表未来成长方向的诸如新能源车产业
链、创新药与医疗服务、自主可控的半导体产业链和网络安全、新基建的电网投资，以
及白酒所代表的高端消费和内需、与疫情相关材料设备也是机构投资者重要的布局领域。
而与宏观面和政策面预期相关度较高的部分权重行业，包括银行保险、地产产业链、石
化产业链、传统汽车产业链等受到的冲击相对较大。
作为指数基金，在操作上我们严格遵守基金合同，应用指数复制策略和数量化手段
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提高组合与指数的拟合度，降低跟踪误差。
4.5 报告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金净值增长率为-9.14%，同期业绩比较基准收益率为-11.64%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期无需要说明的情形。
§5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产
的比例（％）
1 权益投资 154,168,547.09 92.71
其中：股票 154,168,547.09 92.71
2 固定收益投资 7,259,037.50 4.37
其中：债券 7,259,037.50 4.37
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 4,497,843.80 2.70
7 其他资产 367,218.33 0.22
8 合计 166,292,646.72 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 积极投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
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C 制造业 902,287.40 0.59
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 19,147.31 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
518,805.72 0.34
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 149,713.78 0.10
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,589,954.21 1.04
5.2.2 指数投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 2,231,187.10 1.46
B 采矿业
4,708,501.69
3.08
C 制造业 57,700,015.13 37.70
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
3,170,694.02 2.07
E 建筑业 4,472,945.94 2.92
F 批发和零售业 1,330,412.07 0.87
G 交通运输、仓储和邮政业 3,221,274.61 2.10
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H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
1,914,566.20 1.25
J 金融业 63,914,880.33 41.76
K 房地产业 6,549,714.37 4.28
L 租赁和商务服务业 1,793,728.42 1.17
M 科学研究和技术服务业 1,058,733.00 0.69
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 511,940.00 0.33
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 152,578,592.88 99.68
5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 601318 中国平安 201,756 13,955,462.52 9.12
2 600519 贵州茅台 9,348 10,385,628.00 6.78
3 600036 招商银行 194,013 6,262,739.64 4.09
4 600276 恒瑞医药 57,339 5,276,908.17 3.45
5 000651 格力电器 89,180 4,655,196.00 3.04
6 000333 美的集团 92,507 4,479,188.94 2.93
7 601166 兴业银行 271,788 4,324,147.08 2.82
8 000858 五粮液 36,376 4,190,515.20 2.74
9 600887 伊利股份 120,571 3,600,250.06 2.35
10 600030 中信证券 152,306 3,375,100.96 2.20
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5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 688258 卓易信息 3,465 249,965.10 0.16
2 688199 久日新材 4,494 242,945.64 0.16
3 688101 三达膜 13,483 242,154.68 0.16
4 688299 长阳科技 11,341 208,901.22 0.14
5 688369 致远互联 2,970 171,428.40 0.11
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 7,259,037.50 4.74
其中：政策性金融债 7,259,037.50 4.74
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 7,259,037.50 4.74
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 018007 国开 1801 72,050 7,259,037.50 4.74
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
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本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
根据本基金合同，本基金不参与股指期货交易。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股
票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 58,399.62
2 应收证券清算款 -
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3 应收股利 -
4 应收利息 168,292.43
5 应收申购款 140,526.28
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 367,218.33
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末投资的股票存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中未存在流通受限情况。
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
流通受限
情况说明
1 688299 长阳科技 208,901.22 0.14
新股锁定流
通受限
2 688258 卓易信息 249,965.10 0.16
新股锁定流
通受限
3 688101 三达膜 242,154.68 0.16
新股锁定流
通受限
4 688199 久日新材 242,945.64 0.16
新股锁定流
通受限
5 688369 致远互联 171,428.40 0.11
新股锁定流
通受限
§6
开放式基金份额变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 170,873,343.91
本报告期基金总申购份额 16,955,038.54
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减：本报告期基金总赎回份额 43,562,017.53
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 144,266,364.92
§7
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期基金管理人未持有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
海富通基金管理有限公司成立于 2003年 4月，是中国首批获准成立的中外合资基
金管理公司。
从 2003年 8月开始，海富通先后募集成立了 77只公募基金。截至 2020年 3月 31
日，海富通管理的公募基金资产规模约 1576亿元人民币。
海富通是国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，是首批获得特
定客户资产管理业务资格的基金管理公司。2010年 12月，海富通基金管理有限公司被
全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2011年 12月，海富通全资子公
司——海富通资产管理（香港）有限公司获得证监会核准批复 RQFII（人民币合格境外
机构投资者）业务资格，能够在香港筹集人民币资金投资境内证券市场。2012年 9月，
中国保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014 年 8 月，海富
通全资子公司上海富诚海富通资产管理有限公司正式开业，获准开展特定客户资产管理
服务。2016年 12月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批
基本养老保险基金投资管理人。
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2018 年 3 月，国内权威财经媒体《证券时报》授予海富通阿尔法对冲混合型发起
式证券投资基金为第十三届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基
金。2019 年 3月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金再度被权威媒体《证
券时报》授予第十四届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金和
2018年度绝对收益明星基金。2019年 4月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资
基金被权威财经媒体《中国证券报》和《上海证券报》分别评选为第十六届中国基金业
金牛奖——三年期开放式混合型持续优胜金牛基金和第十六届中国基金业“金基金”
奖——金基金?灵活配置型基金奖（三年期）。同时，海富通基金管理有限公司荣获《上
海证券报》第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金?成长基金管理公司奖。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
(一)中国证监会批准设立海富通中证 100指数证券投资基金（LOF）的文件
(二)海富通中证 100指数证券投资基金（LOF）基金合同
(三)海富通中证 100指数证券投资基金（LOF）招募说明书
(四)海富通中证 100指数证券投资基金（LOF）托管协议
(五)中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件
(六)法律法规及中国证监会规定的其他文件
9.2 存放地点
上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66号东亚银行金融大厦 36－37层本基金管理人
办公地址。
9.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。
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二〇二〇年四月二十二日
