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银行FG(161029)

银行FG:2020年第一季度报告查看PDF公告

 
 
 
富国中证银行指数型证券投资基金 
二 0二 0年第 1季度报告 
 
2020年 03月 31日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人: 富国基金管理有限公司 
基金托管人: 中国农业银行股份有限公司 
报告送出日期:


2020年 04月 22日 1 §1


重要提示 富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 4 月 20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 1月 1日起至 2020年 3月 31日止。 2 §2


基金产品概况 基金简称 富国中证银行指数 场内简称 银行 FG 基金主代码 161029 交易代码 161029 基金运作方 式 契约型开放式 基金合同生 效日 2019年 05月 10日 报告期末基 金份额总额 (单位:份) 257,933,279.61 投资目标 本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证银行指数。在正常市 场情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均 跟踪偏离度绝对值控制在 0.35%以内,年跟踪误差控制在 4%以 内。 投资策略 本基金主要采用完全复制法进行投资,依托富国量化投资平台, 利用长期稳定的风险模型和交易成本模型,按照成份股在中证银 行指数中的组成及其基准权重构建股票投资组合,以拟合、跟踪 中证银行指数的收益表现,并根据标的指数成份股及其权重的变 动而进行相应调整。本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较 基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35%以内,年跟踪误 差控制在 4%以内。 业绩比较基 准 95%×中证银行指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税 后) 风险收益特 征 本基金为股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征。 基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 §3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位: 人民币元 主要财务指标 报告期(2020年 01月 01日-2020 年 03月 31日) 1.本期已实现收益 -3,797,171.59 2.本期利润 -55,096,504.59 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1494 3 4.期末基金资产净值 258,367,952.62 5.期末基金份额净值 1.002 注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式 基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动 收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变 动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -12.72% 1.51% -14.17% 1.52% 1.45% -0.01% 注:过去三个月指 2020年 1月 1日-2020年 3月 31日。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 4 注:1、截止日期为 2020年 3月 31日。 2、本基金于 2019年 5月 10日转型,自合同生效日起至本报告期末不足一年。 本基金建仓期 6个月,从 2019年 5月 10日起至 2019年 11月 9日,建仓期结束 时各项资产配置比例均符合基金合同约定。


§4


管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 王保合 本基金基 金经理 2015-05-13 - 14 博士,曾任富国基金管理 有限公司研究员、富国沪 深 300 增强证券投资基金 基金经理助理;2011 年 3 月起任上证综指交易型开 放式指数证券投资基金、 富国上证综指交易型开放 式指数证券投资基金联接 基金基金经理,2013 年 9 5 月起任富国创业板指数分 级证券投资基金基金经 理,2014年 4月起任富国 中证军工指数分级证券投 资基金基金经理,2015 年 4 月起任富国中证移动互 联网指数分级证券投资基 金、富国中证国有企业改 革指数分级证券投资基金 基金经理,2015 年 5 月起 任富国中证全指证券公司 指数分级证券投资基金、 富国中证银行指数分级证 券投资基金(已于 2019年 5月 10日变更为富国中证 银行指数型证券投资基 金)基金经理,2017 年 9 月至 2019 年 10 月任富国 丰利增强债券型发起式证 券投资基金基金经理。 2018 年 3月至 2019 年 10 月任富国中证 10年期国债 交易型开放式指数证券投 资基金基金经理,2019 年 3 月起任富国恒生中国企 业交易型开放式指数证券 投资基金基金经理,2019 年 11月起任富国中证国企 一带一路交易型开放式指 数证券投资基金基金经 理,2019年 12月起任富国 中证国企一带一路交易型 开放式指数证券投资基金 联接基金基金经理;兼任 量化投资部总经理。具有 基金从业资格。 注:1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期,离任日期为根据公司确 定的解聘日期;首任基金经理任职日期为基金合同生效日。


2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期,富国基金管理有限公司作为富国中证银行指数分级证券投资基金 6 的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券 法》、《富国中证银行指数分级证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规 的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,以尽可能减少和 分散投资风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目标,基金 投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据相关法规要求,结合实际情况,制定了内部的《公平交易 管理办法》,对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、 授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节,实行事前控制、事中监控、事后评 估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均 等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。 事前控制主要包括:1、一级市场,通过标准化的办公流程,对关联方审核、 价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制;2、二级市场,通过交易 系统的投资备选库、交易对手库及授权管理,对投资标的、交易对手和操作权限 进行自动化控制。 事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制,银行 间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制 行为,非经特别控制流程审核同意,不得进行;对于同日同向交易,通过交易系 统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合, 对同一投资标的采用相同投资策略的,必须通过交易系统采取同时、同价下达投 资指令,确保公平对待其所管理的组合。 事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和 反向交易的合理性分析评估,以及不同时间窗口下(1 日、3 日、5 日)的季度 公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统,对涉及公平 性交易的投资行为进行分析评估,分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品, 并重点分析同类组合(股票型、混合型、债券型)间、不同产品间以及同一基金 经理管理不同组合间的交易行为,若发现异常交易行为,风险管理部视情况要求 相关当事人做出合理性解释,并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性 7 交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字,并经督察长、总经理审阅签字 后,归档保存,以备后查。 本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度,未出现违反公 平交易制度的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现异常交易行为。公司旗下管理的各投资组合在交易所公开 竞价同日反向交易的控制方面,报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交 较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 新年伊始,在新证券法获得通过,注册制将全面推行、央行下调存款准备金 率 0.5个百分点、中美正式签订第一阶段贸易协议等消息刺激下,市场乐观预期 提前发酵。1月下旬,受新冠疫情爆发的影响,市场迎来调整。春节后第一个交 易日,市场恐慌性下跌,出现千股跌停的场面。随后恐慌情绪消退,再融新政降 低创业板公司再融资门槛的信息,叠加市场流动性充裕,A股继续大幅反弹,其 中科技股仍是引领市场反弹的主力军,创业板指不断创出本轮反弹新高。2月末, 受全球疫情加速蔓延的影响,美欧等发达国家股市均出现持续大幅下跌。进入 3 月,由于欧佩克谈判破裂,原油单日跌幅高达 30%以上,同时海外疫情进一步扩 散,全球资本市场恐慌性下跌,出现流动性枯竭的情况,多国股市因跌幅过大而 迎来熔断,美股在一周内出现了史无前例的 4次熔断。受恐慌情绪影响,A股也 出现大幅调整。3月下旬,各国政府及央行加大救市力度,其中美联储开启不设 上限的量化宽松,大幅缓解了市场的流动性压力,市场恐慌情绪得到有效缓解。 总体来看,2020 年 1季度上证综指下跌 9.83%,沪深 300下跌 10.02%,创业板 指上涨 4.1%。其中,中证银行指数 2020年 1季度下跌 14.89%。


在投资管理上,本基金采取完全复制的被动式指数基金管理策略,采用量 化和人工管理相结合的方法,处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期,本基金份额净值增长率为-12.72%,同期业绩比较基准收益率为 -14.17% 8 4.6 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期无需要说明的相关情形。 §5


投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1


权益投资 243,740,699.74 93.46 其中:股票 243,740,699.74 93.46 2


固定收益投资 6,045,000.00 2.32 其中:债券 6,045,000.00 2.32








资产支持证券 - - 3


贵金属投资 - - 4


金融衍生品投资 - - 5


买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返 售金融资产 - - 6


银行存款和结算备付金合计 10,043,717.06 3.85 7


其他资产 979,755.37 0.38 8


合计 260,809,172.17 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,947,414.27 0.75 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 19,147.31 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 3,194,819.51 1.24 9 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 149,713.78 0.06 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 5,311,094.87 2.06 5.2.2 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 - - J 金融业 238,429,604.87 92.28 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 238,429,604.87 92.28 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股 10 票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 600036 招商银行 1,117,837 36,083,778.36 13.97 2 601166 兴业银行 1,795,859 28,572,116.69 11.06 3 601328 交通银行 3,393,093 17,508,359.88 6.78 4 600016 民生银行 3,065,558 17,504,336.18 6.77 5 601288 农业银行 4,731,000 15,943,470.00 6.17 6 000001 平安银行 1,198,266 15,337,804.80 5.94 7 600000 浦发银行 1,449,904 14,716,525.60 5.70 8 601398 工商银行 2,666,699 13,733,499.85 5.32 9 601988 中国银行 2,602,811 9,057,782.28 3.51 10 601169 北京银行 1,827,706 8,827,819.98 3.42 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股 票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 688111 金山办公 14,659 3,095,394.44 1.20 2 688266 泽璟制药 24,813 1,039,664.70 0.40 3 688100 威胜信息 11,602 196,653.90 0.08 4 688186 广大特材 8,033 184,999.99 0.07 5 688085 三友医疗 8,807 184,594.72 0.07 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 6,045,000.00 2.34 其中:政策性金融债 6,045,000.00 2.34 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 6,045,000.00 2.34 11 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 018007 国开 1801 60,000 6,045,000.00 2.34 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 公允价值变动总额合计(元) - 股指期货投资本期收益(元) - 股指期货投资本期公允价值变动(元) - 注:本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃 的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整 的交易成本。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金根据基金合同的约定,不允许投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 公允价值变动总额合计(元) - 国债期货投资本期收益(元) - 国债期货投资本期公允价值变动(元) - 注:本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 12 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本报告编制日前一年内,本基金持有的“农业银行”的发行主体中国农业银 行股份有限公司(以下简称“公司”),由于存在:(1)违反审慎经营规则; (2)虚假代理业务等违法事实,中国银行保险监督管理委员会于 2020年 3月 9 日对公司做出罚款合计 50 万元的行政处罚(银保监罚决字〔2020〕3 号)。农 业银行为本基金跟踪标的指数的成份股。 本报告编制日前一年内,本基金持有的“民生银行”的发行主体民生银行股 份有限公司(以下简称“公司”),由于存在以贷收贷,掩盖资产真实质量;以 贷转存,虚增存贷款规模等违法违规事实,中国银行保险监督管理委员会大连监 管局于 2019年 4月 2日对公司作出罚款人民币 100万元的行政处罚(大银保监 罚决字〔2019〕76 号);由于存在贷后管理不到位,银行承兑汇票保证金来源 审查不严格,贷款回流作银行承兑汇票保证金等违法违规事实,中国银行保险监 督管理委员会大连监管局于 2019年 4月 2日对公司作出罚款人民币 50万元的行 政处罚(大银保监罚决字〔2019〕78 号);由于存在贷后管理不到位,以贷收 贷,掩盖资产真实质量;贴现资金回流作银行承兑汇票保证金,滚动循环签发银 行承兑汇票等违法违规事实,中国银行保险监督管理委员会大连监管局于 2019 年 4月 2日对公司作出罚款人民币 100万元的行政处罚(大银保监罚决字〔2019〕 80 号);由于存在民生银行总行同业票据业务管理失控,民生银行总行违反内 控指引要求计量转贴现卖断业务信用风险加权资产,民生银行总行案件风险信息 报送管理不到位等违法事实,中国银行保险监督管理委员会于 2019 年 12 月 14 日对公司做出合计 700 万元的行政罚款(京银保监罚决字〔2019〕56 号);由 于存在未按规定履行客户身份识别义务,未按规定保存客户身份资料和交易记 录,未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告,与身份不明的客户进行交易。 13 等违法事实,中国人民银行于 2020年 2月 10日对公司做出罚款 2360万元的行 政处罚(银罚字【2020】1号)。民生银行为本基金跟踪标的指数的成份股。 本报告编制日前一年内,本基金持有的“平安银行”的发行主体平安银行股 份有限公司(以下简称“公司”),由于存在:(1)汽车金融事业部将贷款调 查的核心事项委托第三方完成;(2)代理保险销售的人员为非商业银行人员; (3)汽车消费贷款风险分类结果不能反映真实风险水平等 15项违法事实,中国 银保监会深圳监管局于2020年1月20日对公司做出罚款720万元的行政处罚(深 银保监罚决字〔2020〕7号)。平安银行为本基金跟踪标的指数的成份股。 本报告编制日前一年内,本基金持有的“交通银行”的发行主体交通银行股 份有限公司(以下简称“公司”),由于存在:(1)授信审批不审慎;(2)总 行对分支机构管控不力承担管理责任等违法事实,中国银行保险监督管理委员会 于 2019年 12月 27日对公司做出合计 150万元的行政罚款(银保监罚决字〔2019〕 24号)。交通银行为本基金跟踪标的指数的成份股。 本报告编制日前一年内,本基金持有的“浦发银行”的发行主体上海浦东发 展银行股份有限公司(以下简称“公司”),由于存在:(1)对成都分行授信 业务及整改情况严重失察;(2)重大审计发现未向监管部门报告;(3)轮岗制 度执行不力等违法事实,中国银行保险监督管理委员会于 2019年 6月 24日对公 司做出罚款合计 130万元的行政处罚(银保监罚决字〔2019〕7号)。浦发银行 为本基金跟踪标的指数的成份股。 本报告编制日前一年内,本基金持有的“北京银行”的发行主体北京银行股 份有限公司(以下简称“公司”),由于存在个人消费贷款被挪用于支付购房首 付款或投资股权、个别个人商办用房贷款违反房地产调控政策、同业投资通过信 托通道违规发放土地储备贷款的违法违规事实,北京银保监局于 2019 年 9 月 3 日对公司作出责令改正,并给予合计 110万元罚款的行政处罚(京银保监罚决字 〔2019〕28 号);由于存在员工大额消费贷款违规行为长期未有效整改、同业 业务专营部门制改革不到位、同业投资违规接受第三方金融机构信用担保的违法 14 事实,北京银保监局于 2019年 9月 25日对公司作出责令改正,并给予合计 100 万元罚款的行政处罚(京银保监罚决字〔2019〕38 号)。北京银行为本基金跟 踪标的指数的成份股。 基金管理人将密切跟踪相关进展,遵循价值投资的理念进行投资决策。 本基金持有的其余 4名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 46,438.25 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 143,263.39 5 应收申购款 790,053.73 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 979,755.37 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中未持有流通受限的股票。 15 5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情况说明 1 688111 金山办公 3,095,394.44 1.20 科创板限售 2 688266 泽璟制药 1,039,664.70 0.40 科创板限售 3 688100 威胜信息 196,653.90 0.08 科创板限售 4 688186 广大特材 184,999.99 0.07 科创板限售 5 688085 三友医疗 184,594.72 0.07 认购新股 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。 因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存 在尾差。 §6


开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 384,992,129.80 报告期期间基金总申购份额 109,409,755.53 减:报告期期间基金总赎回份额 236,468,605.72 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) - 报告期期末基金份额总额 257,933,279.61 §7


基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位:份 报告期期初管理人持有的本基金份额 - 报告期期间买入/申购总份额 - 16 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 - 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) - 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注:本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。 §8


影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过 20%的时 间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 2020-01-01至 2020-03-11 111,72 9,981. 38 - 111,72 9,981. 38 - - 产品特有风险 本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形,本基 金管理人已经采取措施,审慎确认大额申购与大额赎回,防控产品流动性风险并公平对 待投资者。本基金管理人提请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流 动性风险、大额赎回风险以及净值波动风险等特有风险。 §9


备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立富国中证银行指数分级证券投资基金基金的文件 2、富国中证银行指数分级证券投资基金基金基金合同 3、富国中证银行指数分级证券投资基金基金托管协议 4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件 5、富国中证银行指数分级证券投资基金财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 17 9.2 存放地点 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1196号世纪汇办公楼二座 27-30层 9.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。 咨询电话:95105686、4008880688(全国统一,免长途话费) 公司网址:http://www.fullgoal.com.cn 富国基金管理有限公司 2020年 04月 22日