大成中证 500深市交易型开放式指数
证券投资基金
2020年第 1季度报告
2020年 3月 31日
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：2020年 4月 22日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 4月 21日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 1月 1日起至 3月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称
大成中证 500深市 ETF
场内简称
500深 ETF
基金主代码
159932
交易代码
159932
基金运作方式
交易型开放式
基金合同生效日
2013年 9月 12日
报告期末基金份额总额
22,507,615.00份
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略
本基金采取完全复制法，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建
股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调
整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或
因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响
时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效
复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变
通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。
业绩比较基准
本基金标的指数为中证 500深市价格指数
风险收益特征
本基金为股票型指数基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种，
其风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金
采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指
数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
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基金管理人
大成基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2020年 1月 1日-2020年 3月 31日）
1.本期已实现收益
-99,876.68
2.本期利润
-681,019.91
3.加权平均基金份额本期利润
-0.0308
4.期末基金资产净值
31,692,000.27
5.期末基金份额净值
1.408
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数
字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③
②－④
过去三个月 -2.36% 2.41% -2.44%
2.45% 0.08% -0.04%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注：本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
张钟玉
本基金基金
经理
2015年 5月 23日 - 10年
会计学硕士。
2010年 7月加
入大成基金管
理有限公司，
曾担任研究部
研究员、数量
与指数投资部
数量分析师、
基金经理助
理。2015年 2
月 28日起任
大成核心双动
力混合型证券
投资基金基金
经理（更名前
为大成核心双
动力股票型证
券投资基
金）。2015年 5
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月 23日起任
深证成长 40
交易型开放式
指数证券投资
基金、大成深
证成长 40交
易型开放式指
数证券投资基
金联接基金及
大成中证 500
深市交易型开
放式指数证券
投资基金基金
经理。2015年
8月 26日起任
大成沪深 300
指数证券投资
基金基金经
理。2019年 9
月 26日起任
大成 MSCI中
国 A股质优价
值 100交易型
开放式指数证
券投资基
金 、大成
MSCI中国 A股
质优价值 100
交易型开放式
指数证券投资
基金联接基金
基金经理。具
有基金从业资
格。国籍：中
国
注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合
同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前
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提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，公司制订了《大成基金管理
有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资
组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内
容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研
究部负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实时监控，监
察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理性分析，通
过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交
易不存在同日反向交易。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票
同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日
成交量 5%的情形；主动投资组合间债券交易不存在同日反向交易。投资组合间相邻交易日反向交
易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2020年一季度国内外经济增长受全球新冠疫情影响严重。由于中国疫情防控措施及时有效，
至 3月中旬国内疫情流行高峰已经基本过去。2月下旬之后全球疫情出现加速扩散趋势，海外每
日确诊人数仍在增长，疫情的高峰还未出现。受疫情冲击影响，今年 1-2月经济供需两弱，1季
度经济或出现零增甚至负增。但 3月以来，随着国内疫情逐渐得到控制，复工逐渐展开，工业生
产有望回升。一季度全球股票市场遭遇重挫，A股表现相对坚韧，沪深 300下跌 10.0%，创业板指
上涨 4.1%。行业方面，受疫情影响较小的医药、TMT、农林牧渔、食品饮料等表现相对较好，受
疫情防控停工措施影响较大的煤炭、有色、钢铁、金融、房地产等周期性板块跌幅较大。
报告期内本基金基本保持高仓位运作，严格根据标的指数成分股调整以及权重的变化及时调
整投资组合。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.408元；本报告期基金份额净值增长率为-2.36%，业绩
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比较基准收益率为-2.44%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金在本报告期内，曾出现了连续 20个工作日资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
31,252,737.77 98.28
其中：股票
31,252,737.77 98.28
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
546,600.30 1.72
8
其他资产
204.14 0.00
9
合计
31,799,542.21 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
237,372.00 0.75
B
采矿业
653,821.17 2.06
C
制造业
19,704,377.22 62.17
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
634,600.60 2.00
E
建筑业
278,055.30 0.88
F
批发和零售业
950,393.24 3.00
G
交通运输、仓储和邮政业
132,739.00 0.42
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
4,291,911.20 13.54
J
金融业
1,707,976.88 5.39
K
房地产业
575,618.60 1.82
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L
租赁和商务服务业
625,282.80 1.97
M
科学研究和技术服务业
283,975.00 0.90
N
水利、环境和公共设施管理业
273,474.60 0.86
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
125,329.80 0.40
R
文化、体育和娱乐业
554,478.00 1.75
S
综合
214,737.60 0.68
合计
31,244,143.01 98.59
5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
- -
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
- -
J
金融业
- -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
8,594.76 0.03
N
水利、环境和公共设施管理业
- -
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
8,594.76 0.03
5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细
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序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值
比例（%）
1 002463 沪电股份 17,178 406,775.04 1.28
2 300014 亿纬锂能 6,800 395,148.00 1.25
3 300253 卫宁健康 18,598 390,000.06 1.23
4 002371 北方华创 3,300 383,790.00 1.21
5 300383 光环新网 15,100 361,343.00 1.14
6 002821 凯莱英 2,000 343,380.00 1.08
7 002129 中环股份 23,700 338,673.00 1.07
8 002065 东华软件 26,000 335,920.00 1.06
9 002439 启明星辰 8,900 329,300.00 1.04
10 002384 东山精密 15,700 323,577.00 1.02
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
1 300825 阿尔特 804 8,594.76 0.03
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
无。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
无。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
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5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
无。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
无。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
无。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
5.10.3 本期国债期货投资评价
无。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
91.82
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
112.32
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
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7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
204.14
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
无。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 22,507,615.00
报告期期间基金总申购份额
5,000,000.00
减:报告期期间基金总赎回份额
5,000,000.00
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以
"-"填列）
-
报告期期末基金份额总额
22,507,615.00
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
报告期期初管理人持有的本
基金份额
17,000,000.00
报告期期间买入/申购总份
额
-
报告期期间卖出/赎回总份
额
-
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报告期期末管理人持有的本
基金份额
17,000,000.00
报告期期末持有的本基金份
额占基金总份额比例（%）
75.53
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占比（%）
机
构
1 20200101-20200331 17,000,000.00 - - 17,000,000.00
75.53
个
人
- - - - - -
-
产品特有风险
当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值剧
烈波动的风险，甚至有可能引起基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应
对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立大成中证 500深市交易型开放式指数证券投资基金的文件；
2、《大成中证 500深市交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
3、《大成中证 500深市交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；
4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；
5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。
9.2 存放地点
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备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查
阅。
大成基金管理有限公司
2020年 4 月 22日
