对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
中金量化多策略(003582)

中金量化多策略:中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金2019年年度报告摘要查看PDF公告




中金量化多策略灵活配置混合型证券投资 基金 2019 年年度报告 2019 年 12 月 31 日 基金管理人:中金基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 送出日期:2020 年 4 月 21 日 中金量化多策略 2019 年年度报告 第 2 页 共 80 页


§1


重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 4 月 20 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料经审计,毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无 保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。 本报告期自 2019年 1月 1日起至 2019年 12月 31日止。 中金量化多策略 2019 年年度报告 第 3 页 共 80 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................. 7 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 7 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7 3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 13 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 13 4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 .................................... 14 4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .............................. 14 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 15 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 15 §6 审计报告 ............................................................................................................................................. 16 6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 16 6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 16 §7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 19 7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 19 7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 20 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 21 7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 22 §8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 48 8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 48 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 48 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 49 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 56 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 69 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 70 中金量化多策略 2019 年年度报告 第 4 页 共 80 页


8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 70 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 70 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 70 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 70 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 70 8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 71 §9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 72 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 72 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 72 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 72 §10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 73 §11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 74 11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 74 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 74 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 74 11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 74 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 74 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 75 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 75 11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 76 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 79 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 79 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 79 §13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 80 13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 80 13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 80 13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 80 中金量化多策略 2019 年年度报告 第 5 页 共 80 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 中金量化多策略 基金主代码 003582 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 11月 10日 基金管理人 中金基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 166,575,645.09 份 基金合同存续期 不定期


2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过数量化模型合理配置资产权重、精选个股, 在严格控制投资风险的前提下,力求实现基金资产的 稳定增值。 投资策略 本基金的量化选股模型在注重基本面研究的同时,结 合多种统计量化策略,主要包括多因子模型和统计套 利模型等多种量化策略。本基金在股票投资过程中将 保持模型选股并构建股票投资组合的投资策略,强调 投资纪律、降低随意性投资带来的风险,力争基金资 产长期稳定增值。 业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%。 风险收益特征 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益 水平低于股票型证券投资基金,高于债券型证券投资 基金和货币市场基金。


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中金基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 李虹 田青 联系电话 010-63211122 010-67595096 电子邮箱 xxpl@ciccfund.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话


400-868-1166 010-67595096 传真 010-66159121 010-66275853 注册地址 北京市朝阳区建国门外大 街 1 号国贸写字楼 2 座 26 层 05室 北京市西城区金融大街 25号 办公地址 北京市朝阳区建国门外大 街 1号国贸大厦 B座 43层 北京市西城区闹市口大街 1 号 院 1号楼 邮政编码 100004 100033 中金量化多策略 2019 年年度报告 第 6 页 共 80 页


法定代表人 楚钢 田国立


2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 《证券日报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址 http://www.ciccfund.com/ 基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所


2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 毕马威华振会计师事务所(特殊普 通合伙 中国北京东长安街 1 号东方广场东 2座办公楼 8层 注册登记机构 中金基金管理有限公司 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国 贸大厦 B座 43层


中金量化多策略 2019 年年度报告 第 7 页 共 80 页


§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1


期间数据和指标 2019年 2018年 2017年 本期已实现收益 45,332,154.14 -18,430,513.73 3,310,624.90 本期利润 58,670,046.32 -29,192,413.53 8,607,159.68 加权平均基金份额本期利润 0.3679 -0.2230 0.0455 本期加权平均净值利润率 36.26% -23.53% 4.54% 本期基金份额净值增长率 45.81% -21.22% 4.22% 3.1.2


期末数据和指标 2019年末 2018年末 2017年末 期末可供分配利润 11,783,651.00 -28,543,525.69 4,022,470.95 期末可供分配基金份额利润 0.0707 -0.1829 0.0309 期末基金资产净值 179,845,542.89 127,496,276.91 134,879,796.72 期末基金份额净值 1.080 0.817 1.037 3.1.3


累计期末指标 2019年末


2018年末


2017年末


基金份额累计净值增长率 19.12% -18.30% 3.70% 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益 水平要低于所列数字; 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分孰低数; 4、本基金合同于 2016年 11月 10日生效,合同生效当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 10.50% 0.86% 6.18% 0.59% 4.32% 0.27% 过去六个月 18.77% 1.02% 6.30% 0.68% 12.47% 0.34% 过去一年 45.81% 1.30% 29.59% 0.99% 16.22% 0.31% 过去三年 19.72% 1.07% 22.64% 0.90% -2.92% 0.17% 自基金合同 生效起至今 19.12% 1.04% 20.85% 0.88% -1.73% 0.16%


中金量化多策略 2019 年年度报告 第 8 页 共 80 页


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较


中金量化多策略 2019 年年度报告 第 9 页 共 80 页


3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 较 注:本基金合同生效日为 2016年 11月 10日,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年 度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位:人民币元 年度 每10份基金份额 分红数 现金形式发放 总额 再投资形式发 放总额 年度利润分配合 计 备注 2019 1.0400 14,153,542.85 2,776,844.42 16,930,387.27


2018 - - - -


2017 - - - -


合计 1.0400 14,153,542.85 2,776,844.42 16,930,387.27


中金量化多策略 2019 年年度报告 第 10 页 共 80 页


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 中金基金管理有限公司(简称“中金基金”、“公司”)成立于 2014 年 2 月,由中国国际金融 股份有限公司(简称“中金公司”)作为全资股东,是首家单一股东发起设立的基金公司,注册 资本 4 亿元人民币。母公司中金公司作为中国第一家中外合资投资银行,致力于为国内外机构及 个人客户提供高品质的金融服务。中金基金充分发挥母公司品牌及资源优势,持续增强公司整体 竞争实力。中金基金注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 26 层 05 室,办 公地址为北京市朝阳区建国门外大街 1号国贸大厦 B座 43层。 截至 2019年 12月 31日,公司共管理 28只开放式基金,证券投资基金管理规模 237.84亿元。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期 限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 魏孛 本基金的 基金经理 2017 年 3 月 28 日 2019年 2月 18日 9年 魏孛先生,统计学博 士。2010年 8月至 2014 年 10 月,在北京尊嘉 资产管理有限公司从 事 A股量化策略开发。 2014 年 11 月加入公 司,历任高级经理,量 化专户投资经理,现任 公司量化公募投资部 基金经理 石玉 本基金基 金经理 2017 年 3 月 29 日 2019年 2月 18日 12年 石玉女士,管理学硕 士。历任中国科技证券 有限责任公司、华泰联 合证券有限责任公司 职员;天弘基金管理有 限公司金融工程分析 师、固定收益研究员; 中金公司资产管理部 高级研究员、投资经理 助理、投资经理。2016 年 7月加入公司,现任 公司投资管理部基金 经理。 刘重晋 本基金基 金经理 2017 年 8 月 2 日 - 8年 刘重晋先生,理学博 士。历任松河投资咨询 中金量化多策略 2019 年年度报告 第 11 页 共 80 页


(深圳)有限公司副总 经理、量化研究员。 2017 年 4 月加入中金 基金管理有限公司,现 任量化公募投资部基 金经理。 闫雯雯 本基金基 金经理助 理 2017 年 8 月 24 日 - 11年 闫雯雯女士,工商管理 硕士。曾任泰康资产管 理有限公司国际投资 部、信用评估部研究 员,现任中金基金管理 有限公司固定收益研 究主管。 注:1、上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投 资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他法律法规,本着诚实信用、勤勉尽责、安 全高效的原则管理和运用基金资产,在控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益, 没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办 法》和《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》(2011 年修订)的规定,制定了《中金 基金管理有限公司公平交易管理办法》,对投资决策的内部控制、交易执行的内部控制、公平交易 实施效果评估、信息披露与报告制度等多方面进行了规定,公平对待不同投资组合,严禁直接或 通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。为保证各投资组合在投资信息、投资 建议和实施投资决策方面享有公平的机会,公司建立了科学合理的投资运作体系和规范的投资流 程,加强交易执行环节的内部控制,并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。 同时,通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合,严格执行证监会《证券投资基金管理公 中金量化多策略 2019 年年度报告 第 12 页 共 80 页


司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,规范投资、研究和交易等各相关流程,通 过系统控制和人工监控等方式在各环节严格控制,确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输 送。 本报告期内,本基金运作符合法律法规和公司公平交易制度的规定。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易 量未超过该证券当日成交量的 5%。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年 A股市场整体涨幅较高,1-4月份迎来快速上涨,后续持续半年的震荡调整后, 12 月份指数回暖回升。2019年全年,沪深 300指数由 3010点上涨 36.07%至 4096点,中证 500指数 由 4168点上涨 26.38%至 5267点。 本基金仍然采用量化选股的投资策略,在不同的维度上进行投资组合的构建,利用基本面指 标、技术面指标及情绪面指标等综合确定组合权重。同时随着科创板的推进,本基金积极参与科 创板的新股申购,力图进一步获取收益。接下来,我们会密切监控市场变化以及策略表现,积极 应对,在控制风险的同时尽可能获得更好的收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.080元;本报告期基金份额净值增长率为 45.81%,业绩 比较基准收益率为 29.59%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2020年,预计经济增速窄幅波动,大幅回升或回落的可能性都不大,全年实际 GDP增速 稳定在 6.0%左右。货币政策显著收紧和大幅宽松的概率都不大,预计 2020 年的降准幅度明显小 于过去两年,银行间流动性也难进一步宽松。中美在贸易层面有望处于缓和期,特朗普在大选年 有改善经济的主观诉求,贸易摩擦升级的可能性较小。相比 2019 年以估值提升为主,2020 年更 偏价值,更追求基本面确定性和业绩超预期,微观上是细分行业景气度回升和行业竞争格局持续 优化。从长期来看,科技成长在长周期跑赢金融地产周期和价值龙头估值持续溢价的趋势已经形 成,值得持续关注。 中金量化多策略 2019 年年度报告 第 13 页 共 80 页


4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内,本基金管理人持续加强合规管理、风险控制和内部稽核工作,强化制度完善及对 制度执行情况的监督检查,相关主要工作如下: 1)紧密跟踪并组织落实法律法规、自律规则及监管要求,不断完善基金运作管理内部制度建 设,促进依法合规展业;2)研究、投资交易方面,围绕内幕交易、利用未公开信息交易等重点防 范的违法违规行为和各项最新监管要求,开展合规培训,进一步提高员工合规守法意识。3)营销 与销售方面,持续对基金宣传推介材料、销售服务协议等材料文件进行合规审查,定期开展投资 者适当性培训及销售业务专项培训,加强销售行为管理。4)基金运作保障方面,持续为注册登记、 基金会计、资金清算等业务提供合规咨询,适时开展合规检查,为基金运营安全提供法律合规支 持。5)信息披露方面,严格落实《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定,更新信息 披露工作流程,认真做好本基金的信息披露工作,确保信息披露内容的真实、准确、完整、及时、 规范。6)以中国证监会《季度监察稽核项目表》为基础,对本基金的投资、研究、交易、基金会 计、注册登记、营销、宣传推介等重要业务进行每季度的风险自查,同时有重点地开展定期不定 期的合规检查、内部稽核,促进公司合规运作。 报告期内,本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规,内部控制和风险防范措施不断完 善,坚持维护基金份额持有人合法权益。本基金管理人将继续从合规运作、防范和控制风险、保 障基金份额持有人利益,提高监察稽核工作的有效性。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以 及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行,基金 份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年 中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值委员会,委员由公司总经理、分管运营领导、研究部、基金运营部、 风险管理部、监察稽核部等相关人员组成,负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员 会和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内,基金经理参加估值委员会会议, 但不介入基金日常估值业务;参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。本基金管理人已 与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议,由其按约定提供债券品种 的估值数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 (1)本基金的基金管理人于 2019 年 10月 15日发布《中金基金管理有限公司关于中金金利 中金量化多策略 2019 年年度报告 第 14 页 共 80 页


债券型证券投资基金 2019年第一次分红公告》,收益分配基准日为 2019 年 10月 9日,本期份额 每 10 份基金份额发放现金红利 0.5400元。


(2)本基金的基金管理人于 2019 年 11 月 27 日发布《中金基金管理有限公司关于中金金 利债券型证券投资基金 2019年第二次分红公告》,收益分配基准日为 2019 年 11月 25 日,本期 份额每 10 份基金份额发放现金红利 0.5000元。


具体参见本报 告“7.4.11 利润分配情况”。本基金的收益分配符合法律法规的规定和基金 合同的相关约定。 4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 无 4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数不满二百人或者基金资产净值 低于五千万元的情形。 中金量化多策略 2019 年年度报告 第 15 页 共 80 页


§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金 法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽 责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的 基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监 督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金 A级实施利润分配的金额为 8,757,132.57元,C级实施利润分配的金额为 8,173,254.7。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中金量化多策略 2019 年年度报告 第 16 页 共 80 页


§6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 毕马威华振审字第 2001651号


6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有 人 审计意见 我们审计了后附的第 1页至第 35页的中金量化多策略灵活配置混 合型证券投资基金 (以下简称“中金量化多策略基金”) 财务报 表,包括 2019年 12月 31日的资产负债表、2019年度的利润表、 所有者权益 (基金净值) 变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财 政部颁布的企业会计准则、在财务报表附注 7.4.2 中所列示的中国 证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”) 和中国证券投 资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制,公允反映 了中金量化多策略基金 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果及基金净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则 (以下简称“审计准则”) 的 规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的 责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册 会计师职业道德守则,我们独立于中金量化多策略基金,并履行了 职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、 适当的,为发表审计意见提供了基础。 强调事项 无 其他事项 无 其他信息 中金量化多策略基金管理人中金基金管理有限公司管理层对其他 信息负责。其他信息包括中金量化多策略基金 2019年年度报告中 中金量化多策略 2019 年年度报告 第 17 页 共 80 页


涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报 表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何 形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过 程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的 情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我 们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。 管理层和治理层对财务报表的 责任 中金量化多策略基金管理人中金基金管理有限公司管理层负责按 照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则、中国证监会和中国 证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制财 务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制, 以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时,中金量化多策略基金管理人中金基金管理有限 公司管理层负责评估中金量化多策略基金的持续经营能力,披露与 持续经营相关的事项 (如适用),并运用持续经营假设,除非中金 量化多策略基金计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。 中金量化多策略基金管理人中金基金管理有限公司治理层负责监 督中金量化多策略基金的财务报告过程。 注册会计师对财务报表审计的 责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的 重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保 证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一 重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合 理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报 表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保 持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作: (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设 计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据, 作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗 中金量化多策略 2019 年年度报告 第 18 页 共 80 页


漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重 大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的 并非对内部控制的有效性发表意见。 (3)评价中金量化多策略基金管理人中金基金管理有限公司管理层 选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 (4)对中金量化多策略基金管理人中金基金管理有限公司管理层使 用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据, 就可能导致对中金量化多策略基金持续经营能力产生重大疑虑的 事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认 为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使 用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表 非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然 而,未来的事项或情况可能导致中金量化多策略基金不能持续经 营。 (5)评价财务报表的总体列报、结构和内容 (包括披露),并评价财 务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与中金量化多策略基金管理人中金基金管理有限公司治理层 就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包 括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 管祎铭


李瑞丛 会计师事务所的地址 中国 北京 审计报告日期 2020年 04月 15日


中金量化多策略 2019 年年度报告 第 19 页 共 80 页


§7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日: 2019年 12月 31日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2019 年 12月 31日 上年度末 2018 年 12月 31日 资 产:





银行存款 7.4.7.1 1,111,528.36 768,585.69 结算备付金


1,403,507.90 5,868,217.35 存出保证金


63,673.53 13,262.41 交易性金融资产 7.4.7.2 179,657,754.42 121,262,354.21 其中:股票投资


170,107,632.82 114,432,434.21 基金投资


- - 债券投资


9,550,121.60 6,829,920.00 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款


1,441,927.59 141,661.24 应收利息 7.4.7.5 192,531.15 190,739.79 应收股利


- - 应收申购款


2,995.50 - 递延所得税资产


- - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计


183,873,918.45 128,244,820.69 负债和所有者权益 附注号 本期末 2019 年 12月 31日 上年度末 2018 年 12月 31日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


1,600,000.00 - 应付证券清算款


1,389,244.19 96,640.25 应付赎回款


3,838.15 - 应付管理人报酬


219,380.62 149,871.92 应付托管费


36,563.45 24,978.66 应付销售服务费


- - 应付交易费用 7.4.7.7 700,482.27 347,052.95 应交税费


- - 应付利息


-135.67 - 中金量化多策略 2019 年年度报告 第 20 页 共 80 页


应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 7.4.7.8 79,002.55 130,000.00 负债合计


4,028,375.56 748,543.78 所有者权益:





实收基金 7.4.7.9 166,575,645.09 156,039,802.60 未分配利润 7.4.7.10 13,269,897.80 -28,543,525.69 所有者权益合计


179,845,542.89 127,496,276.91 负债和所有者权益总计


183,873,918.45 128,244,820.69 报告截止日 2019年 12月 31日,基金份额净值 1.080 元,基金份额总额 166,575,645.09份。


7.2 利润表 会计主体:中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 本报告期: 2019年 1 月 1日至 2019年 12月 31日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 一、收入


66,880,626.39 -25,022,182.97 1.利息收入


333,417.31 440,452.19 其中:存款利息收入 7.4.7.11 43,375.18 24,588.71 债券利息收入


264,129.94 327,929.56 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


25,912.19 87,933.92 证券出借利息收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


53,206,586.04 -14,700,748.41 其中:股票投资收益 7.4.7.12 50,403,629.51 -16,701,305.34 基金投资收益


- - 债券投资收益 7.4.7.13 15,406.01 -3,208.33 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益 7.4.7.14 714,431.06 - 股利收益 7.4.7.15 2,073,119.46 2,003,765.26 3.公允价值变动收益(损失以“-” 号填列) 7.4.7.16 13,337,892.18 -10,761,899.80 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


- - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.17 2,730.86 13.05 减:二、费用


8,210,580.07 4,170,230.56 1.管理人报酬 7.4.10.2.1 2,420,663.94 1,862,256.81 2.托管费 7.4.10.2.2 403,444.07 310,376.10 3.销售服务费 7.4.10.2.3 - - 中金量化多策略 2019 年年度报告 第 21 页 共 80 页


4.交易费用 7.4.7.18 5,193,839.02 1,818,831.66 5.利息支出


64,917.34 4,842.24 其中:卖出回购金融资产支出


64,917.34 4,842.24 6.税金及附加


2,706.60 324.40 7.其他费用 7.4.7.19 125,009.10 173,599.35 三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列) 58,670,046.32 -29,192,413.53 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号填 列) 58,670,046.32 -29,192,413.53 注:本基金合同生效日为 2016年 11月 10日。 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 156,039,802.60 -28,543,525.69 127,496,276.91 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 58,670,046.32 58,670,046.32 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列) 10,535,842.49 73,764.44 10,609,606.93 其中:1.基金申购款 11,111,978.28 105,998.42 11,217,976.70 2.基金赎回款 -576,135.79 -32,233.98 -608,369.77 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-” 号填列) - -16,930,387.27 -16,930,387.27 五、期末所有者权益(基 金净值) 166,575,645.09 13,269,897.80 179,845,542.89 项目 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 中金量化多策略 2019 年年度报告 第 22 页 共 80 页


一、期初所有者权益(基 金净值) 130,075,227.36 4,804,569.36 134,879,796.72 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - -29,192,413.53 -29,192,413.53 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列) 25,964,575.24 -4,155,681.52 21,808,893.72 其中:1.基金申购款 25,976,534.99 -4,155,645.94 21,820,889.05 2.基金赎回款 -11,959.75 -35.58 -11,995.33 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-” 号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 156,039,802.60 -28,543,201.29 127,496,276.91


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______孙菁______














______张纳______














____白娜____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 (以下简称“本基金”) 依据中国证券监督管 理委员会 (以下简称“中国证监会”) 于 2016 年 6 月 27 日证监许可 [2016] 1415 号《关于准予中 金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准,由中金基金管理有限公司 (以下 简称“中金基金”) 依照《中华人民共和国证券投资基金法》及配套规则和《中金量化多策略灵 活配置混合型证券投资基金基金合同》公开募集。本基金为契约型开放式混合型证券投资基金, 存续期限为不定期。本基金的管理人为中金基金,托管人为中国建设银行股份有限公司 (以下简 称“建设银行”)。 本基金通过中金基金直销中心、中金基金网上直销平台、中国国际金融股份有限公司 (以下 简称“中金公司”)、中国中金财富证券有限公司 (以下简称“中金财富证券”,原“中国中投证 券有限责任公司”) 及北京肯特瑞财富投资管理有限公司等共同销售,募集期为 2016 年 11 月 2 日起至 2016 年 11 月 7 日止。经向中国证监会备案,《中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基 金基金合同》于 2016 年 11 月 10 日正式生效,合同生效日基金实收份额为 200,107,412.33 份,发 中金量化多策略 2019 年年度报告 第 23 页 共 80 页


行价格为人民币 1.00 元。该资金已由毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 审验并出具验资 报告。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、中金量化多策略灵活配置混合型证 券投资基金基金合同》和《中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规 定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票 (包括中小 板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、债券 (包括国债、央行票据、金融债、企 业债、公司债、可转换债券 (含分离交易可转换债券)、次级债、短期融资券、中期票据等)、债券 回购、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、同业存单以及法律法规或中国证监会允 许基金投资的其他金融工具 (但须符合中国证监会相关规定)。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部 (以下简称“财政部”) 颁 布的企业会计准则的要求,同时亦按照中国证监会颁布的 《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号 <年度报告和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证券 投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注 7.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券 投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求,真实、完整地反映了本基金 2019 年 12月 31日的财务状况、2019年度的经营成果和基金净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金的会计年度自公历 1月 1日起至 12月 31日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币,编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币 的依据是主要业务收支的计价和结算币种。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的,把金融资产和金融负债分为不同类别: 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持有至到期投资、可 供出售金融资产和其他金融负债。本基金现无金融资产分类为持有至到期投资和可供出售金融资 产。本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 中金量化多策略 2019 年年度报告 第 24 页 共 80 页


本基金目前持有的投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价 值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时,于资产负债表内确认。 在初始确认时,金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产或金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或 金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。 初始确认后,金融资产和金融负债的后续计量如下: (1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量,公允价 值变动形成的利得或损失计入当期损益; (2)应收款项以实际利率法按摊余成本计量; (3)除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债采用实际利率法按 摊余成本进行后续计量。 满足下列条件之一时,本基金终止确认该金融资产: (1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止; (2)该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方; (3)该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风 险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产整体转移满足终止确认条件的,本基金将下列两项金额的差额计入当期损益: (1)所转移金融资产的账面价值; (2)因转移而收到的对价。 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,本基金终止确认该金融负债或其一部分。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 除特别声明外,本基金按下述原则计量公允价值: 公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项 负债所需支付的价格。 本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时,采用在当前情况下适用并且有足够可 利用数据和其他信息支持的估值技术。 存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具,在估值日有报价的,除会计准则 中金量化多策略 2019 年年度报告 第 25 页 共 80 页


规定的情况外,将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量;估值日无报价且最近 交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足 证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,对报价进行调整,确定公允价值。 与上述金融工具相同,但具有不同特征的,以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术 中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有 者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,本基金不考虑因其大量持有相关资 产或负债所产生的溢价或折价。 对不存在活跃市场的金融工具,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支 持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时,优先使用可观察输入值,只有在无 法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件,参考类似投资品种的 现行市价及重大变化等因素,对估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,没有相互抵销。但是,同时满足下列条件的, 以相互抵销后的净额在资产负债表内列示: (1) 本基金具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的; (2) 本基金计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基 金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比 例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日 认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基 金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金核算在基金份额发生变动时,申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包 含的未分配利润和公允价值变动损益,包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益 平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计 算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现 损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计 中金量化多策略 2019 年年度报告 第 26 页 共 80 页


量,并于会计期末全额转入“未分配利润 / (未弥补亏损) ”。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资收益、债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与其成本的 差额确认。


股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得 税 (如适用) 后的净额确认。 债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代 缴的个人所得税 (如适用) 后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次 性还本付息的附息债,根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后,逐日计 提利息收入。如票面利率与实际利率出现重大差异,按实际利率计算利息收入。 存款利息收入按每日存款余额与适用的利率逐日计提。 买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额,在回购期内按 实际利率法逐日确认,直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。 公允价值变动收益 / (损失) 核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且变 动计入当期损益的金融资产、衍生金融资产、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债等 公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。 卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额,在回购期 内以实际利率法逐日确认,直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 4 次,每次收益分配比 例不得低于该次可供分配利润的 30%,若《中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合 同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。 投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默 认的收益分配方式是现金分红;基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基 准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;每一基金份额享有同等 分配权;法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 中金量化多策略 2019 年年度报告 第 27 页 共 80 页


7.4.4.12 分部报告 本基金目前以一个经营分部运作,不需要进行分部报告的披露。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌或交易不活跃 (包括涨跌停时的交易不活 跃) 等情况,本基金根据中国证监会公告 [2017] 13 号《中国证券监督管理委员会关于证券投资 基金估值业务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协 (AMAC) 基金行业股票估值指数 的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 对于在发行时明确一定期限限售期的股票,包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股 票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等,不包括停牌、新发行未上 市、回购交易中的质押券等流通受限股票,根据中基协发 [2017] 6 号《关于发布 <证券投资基 金投资流通受限股票估值指引 (试行) > 的通知》,在估值日按照流通受限股票计算公式确定估值 日流通受限股票的价值。 根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品种的估值处 理标准》,在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益 品种 (估值处理标准另有规定的除外) ,采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期未发生重大会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本年度未发生重大会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期未发生重大会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税 [2002] 128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的 通知》、财税 [2004] 78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85号文《财政 部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、 财税 [2015] 101 号《财政部 国家税务总局 证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政 策有关问题的通知》、财税 [2005] 103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、 上证交字 [2008] 16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所 中金量化多策略 2019 年年度报告 第 28 页 共 80 页


于 2008年 9月 18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、 财税 [2008] 1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36 号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税 [2016] 46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税 [2016] 70 号《关于金 融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016] 140号文《关于明确金融、房地产开发、 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017] 2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的 补充通知》、财税 [2017] 56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和 实务操作,本基金适用的主要税项列示如下: (1) 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,暂不征收企业所得税。 (2) 自 2016年 5月 1日起,在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称“营改增”) 试 点, 建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人, 纳入试点范围,由缴纳营业 税改为缴纳增值税。 2018年 1月 1日 (含) 以后,资管产品管理人 (以下称“管理人”) 运营资管产品过程中发 生的增值税应税行为,以管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增 值税。对资管产品在 2018年 1月 1日以前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的, 不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税;对 国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税;同业存款利息收入免 征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。 (3) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价, 暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (4)对基金从上市公司取得的股息、红利所得,由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起,对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个 人所得税的应纳税所得额:持股期限在 1 个月以内 (含 1 个月) 的,其股息红利所得全额计入应 纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年 (含 1 年) 的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股 期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红 利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续 暂减按 50%计入个人所得税应纳税所得额。 (5) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (6) 对投资者从证券投资基金分配中取得的收入,暂不征收企业所得税。 中金量化多策略 2019 年年度报告 第 29 页 共 80 页


(7) 对基金在 2018年 1月 1日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税,分别按照证券投资基金 管理人所在地适用的税率,计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 12月 31日 上年度末 2018年 12月 31日 活期存款 1,111,528.36 768,585.69 定期存款 - - 其中:存款期限 1 个月以内 - - 存款期限 1-3个月 - - 存款期限 3个月以上 - - 其他存款 - - 合计: 1,111,528.36 768,585.69


7.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 12月 31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 164,392,748.10 170,107,632.82 5,714,884.72 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 4,539,651.80 4,548,621.60 8,969.80 银行间市场 4,996,560.00 5,001,500.00 4,940.00 合计 9,536,211.80 9,550,121.60 13,909.80 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 173,928,959.90 179,657,754.42 5,728,794.52 项目 上年度末 2018年 12月 31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 122,025,171.87 114,432,434.21 -7,592,737.66 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 6,846,280.00 6,829,920.00 -16,360.00 银行间市场 - - - 合计 6,846,280.00 6,829,920.00 -16,360.00 中金量化多策略 2019 年年度报告 第 30 页 共 80 页


资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 128,871,451.87 121,262,354.21 -7,609,097.66


7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金于本期末及上年度末均未持有任何买入返售金融资产。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 12月 31 日 上年度末 2018年 12月 31日 应收活期存款利息 336.66 164.24 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 694.65 429.77 应收债券利息 191,468.27 190,139.18 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 应收出借证券利息 - - 其他 31.57 6.60 合计 192,531.15 190,739.79


7.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 上年度末 中金量化多策略 2019 年年度报告 第 31 页 共 80 页


2019年 12月 31日 2018年 12月 31日 交易所市场应付交易费用 700,319.77 347,052.95 银行间市场应付交易费用 162.50 - 合计 700,482.27 347,052.95


7.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 12月 31日 上年度末 2018年 12月 31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 2.55 - 应付证券出借违约金 - - 预提费用 79,000.00 130,000.00 合计 79,002.55 130,000.00


7.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 156,039,802.60 156,039,802.60 本期申购 11,111,978.28 11,111,978.28 本期赎回(以“-”号填列) -576,135.79 -576,135.79 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以“-”号填列) - - 本期末 166,575,645.09 166,575,645.09


7.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -17,141,219.76 -11,402,305.93 -28,543,525.69 本期利润 45,332,154.14 13,337,892.18 58,670,046.32 本期基金份额交易 产生的变动数 523,103.89 -449,339.45 73,764.44 其中:基金申购款 572,996.73 -466,998.31 105,998.42 基金赎回款 -49,892.84 17,658.86 -32,233.98 本期已分配利润 -16,930,387.27 - -16,930,387.27 中金量化多策略 2019 年年度报告 第 32 页 共 80 页


本期末 11,783,651.00 1,486,246.80 13,269,897.80


7.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31 日 活期存款利息收入 12,536.70 9,996.97 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 30,068.23 14,249.52 其他 770.25 342.22 合计 43,375.18 24,588.71


7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019 年 12月 31日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018 年 12月 31日 卖出股票成交总额 1,949,983,498.10 683,187,507.72 减:卖出股票成本总额 1,899,579,868.59 699,888,813.06 买卖股票差价收入 50,403,629.51 -16,701,305.34


7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019 年12月31日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年 12月31日 债券投资收益——买卖债券(、债 转股及债券到期兑付)差价收入 15,406.01 -3,208.33 债券投资收益——赎回差价收入 - - 债券投资收益——申购差价收入 - - 中金量化多策略 2019 年年度报告 第 33 页 共 80 页


合计 15,406.01 -3,208.33


7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019 年12月31日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年 12月31日 卖出债券(、债转股及债券到期兑 付)成交总额 28,731,818.03 18,417,486.11 减:卖出债券(、债转股及债券到 期兑付)成本总额 28,111,672.00 17,776,382.77 减:应收利息总额 604,740.02 644,311.67 买卖债券差价收入 15,406.01 -3,208.33


7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无赎回差价收入。 7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无申购差价收入。 7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 本基金本报告期末及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。 7.4.7.14 衍生工具收益 7.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间无买卖权证差价收入。 7.4.7.14.2 衍生工具收益 ——其他投资收益 单位:人民币元 项目 本期收益金额 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 上年度可比期间收益金额 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31 日 国债期货投资收益 - - 股指期货-投资收益 736,980.00 - 7.4.7.15 股利收益 单位:人民币元 中金量化多策略 2019 年年度报告 第 34 页 共 80 页


项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12 月 31日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 股票投资产生的股利收益 2,073,119.46 2,003,765.26 其中:证券出借权益补偿收 入 - - 基金投资产生的股利收益 - - 合计 2,073,119.46 2,003,765.26


7.4.7.16 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2019年 1月 1日至 2019 年 12月 31日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12 月 31日 1.交易性金融资产 13,337,892.18 -10,761,899.80 ——股票投资 13,307,622.38 -10,742,699.52 ——债券投资 30,269.80 -19,200.28 ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 减: 应税金融商品公允价值 变动产生的预估增值税 - - 合计 13,337,892.18 -10,761,899.80


7.4.7.17 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12 月 31日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31 日 基金赎回费收入 2,730.80 12.27 转换费收入 0.06 0.78 合计 2,730.86 13.05


7.4.7.18 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12月 中金量化多策略 2019 年年度报告 第 35 页 共 80 页


月 31日 31日 交易所市场交易费用 5,190,653.00 1,818,831.66 银行间市场交易费用 512.50 - 交易基金产生的费用 - - 其中:申购费 - -








赎回费 - -


期货交易费用 2,673.52 - 合计 5,193,839.02 1,818,831.66


7.4.7.19 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12 月 31日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12 月 31日 审计费用 40,000.00 40,000.00 信息披露费 30,000.00 90,000.00 证券出借违约金 - - 其他 900.00 - 帐户维护费 45,660.00 37,200.00 汇划手续费 8,449.10 6,399.35 合计 125,009.10 173,599.35


7.4.7.20 分部报告 本基金目前以一个经营分部运作,不需要进行分部报告的披露。 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报告批准报出日,本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 中金基金管理有限公司(“中金基金”) 基金管理人、基金注册登记机构及基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“建设银 行”) 基金托管人 中国国际金融股份有限公司(“中金公 司”) 基金管理人的股东、基金销售机构 中金量化多策略 2019 年年度报告 第 36 页 共 80 页


中国中金财富证券有限公司(“中金财富 证券”,原“中国中投证券有限责任公 司”) 基金管理人股东的一级全资子公司,基金销售机构 中金资本运营有限公司 基金管理人股东的一级全资子公司 中金浦成投资有限公司 基金管理人股东的一级全资子公司 中金期货有限公司 基金管理人股东的一级全资子公司 中国国际金融(香港)有限公司 基金管理人股东的一级全资子公司 注:1、本基金本报告期关联方未发生变化。 2、以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年12月31日 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 中金公司 183,474,677.96 4.73%


中金财富证 券 1,054,175,176.52 27.19% 190,009,900.15 13.72%


7.4.10.1.2 债券交易


金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年12月31日 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 中金财富证 券 8,053.72 0.03% 6,545,500.00 36.83% 中金公司 106,900.00 0.34%





7.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年12月31日 中金量化多策略 2019 年年度报告 第 37 页 共 80 页


回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的 比例 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的比 例 中金公司 60,900,000.00 7.58% - - 中金财富证 券 85,200,000.00 10.61% 54,000,000.00 8.43%


7.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期与上年度可比期间无关联方权证交易。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年12月31日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 中金公司 134,161.90 4.73% - - 中金财富证 券 770,911.73 27.19% 367,442.51 52.47% 关联方名称 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年12月31日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 中金财富证 券 138,928.31 13.72% - - 注:1、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记结 算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2、根据《证券交易单元租用协议》,本基金管理人在租用证券交易专用交易单元进行股票、债券、 权证及回购交易的同时,还获得证券研究综合服务。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12 月 31日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31 日 当期发生的基金应支付 的管理费 2,420,663.94 1,862,256.81 其中:支付销售机构的客 698.19 18.54 中金量化多策略 2019 年年度报告 第 38 页 共 80 页


户维护费 注:支付基金管理人中金基金的基金管理费按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。计算公式为:日基金管理费=前一日基金资产净值×1.50% / 当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12 月 31日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31 日 当期发生的基金应支付 的托管费 403,444.07 310,376.10 注:支付基金托管人建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。 7.4.10.2.3 销售服务费 本报告期本基金无销售服务费。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期与上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券 (含回购) 交易。 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 本基金在本期及上期间均未与关联方进行转融通证券出借业务 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 本基金在本期及上期间均未与关联方进行转融通证券出借业务 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用自有资金投资本基金。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 除基金管理人之外的其他关联方在本年末及上期末未持有本基金。 中金量化多策略 2019 年年度报告 第 39 页 共 80 页


7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31 日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 建设银行 1,111,528.36 12,536.70 768,585.69 9,996.97 1、本基金的银行存款由基金托管人建设银行保管,按银行同业利率或约定利率计息。 2、本基金通过“建设银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公 司的结算备付金和存出保证金,于 2019年 12月 31日的相关余额为人民币 1,467,181.43元 (2018 年 12 月 31 日:人民币 881,479.76 元) ,当年产生的利息收入为人民币 30,155.01 元 (自 2018 年 1月 1日至 2018年 12月 31日止期间:人民币 14,591.74元)。 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在本期及上年度均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期无其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况 金额单位:人民币元 序 号 权益 登记日 除息日 每 10份 基金份额分红 数 现金形式 发放总额 再投资形式 发放总额 本期利润分配 合计 备注 场内 场外 1 2019年 11月 28 日 - 2019 年 11 月 28 日 0.5000 6,805,246.49 1,368,008.21 8,173,254.70


2 2019年 10月 16 日 - 2019 年 10 月 16 日 0.5400 7,348,296.36 1,408,836.21 8,757,132.57


合 计 - - 1.0400 14,153,542.85 2,776,844.42 16,930,387.27


7.4.12 期末( 2019 年 12 月 31 日 )本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 根据中国证监会相关规定,证券投资基金参与网下配售,可与发行人、承销商自主约定网下配售 股票的持有期限并公开披露。持有期自公开发行的股票上市之日起计算。在持有期内的股票为流 中金量化多策略 2019 年年度报告 第 40 页 共 80 页


动受限制而不能自由转让的资产。证券投资基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的, 锁定期根据交易所相关规定执行。证券投资基金还可作为特定投资者,认购由中国证监会规范的 非公开发行股票,所认购的股票自发行结束之日起在法规规定的限售期内不得转让。证券投资基 金对上述非公开发行股票的减持还需根据交易所相关规定执行。 金额单位:人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位:股) 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 688181 八亿 时空 2019年 12月 27 日 2020 年 1月 6 日 新股流 通受限 43.98 43.98 2,212 97,283.76 97,283.76 - 688081 兴图 新科 2019年 12月 26 日 2020 年 1月 6 日 新股流 通受限 28.21 28.21 3,048 85,984.08 85,984.08 - 002973 侨银 环保 2019年 12月 27 日 2020 年 1月 6 日 新股流 通受限 5.74 5.74 1,146 6,578.04 6,578.04 - 688088 虹软 科技 2019年 7月 15 日 2020 年 1月 22 日 首发原 股东限 售股份 28.88 45.75 11,578 334,372.64 529,693.50 - 688122 西部 超导 2019年 7月 15 日 2020 年 1月 13 日 首发原 股东限 售股份 15.00 32.80 15,715 235,725.00 515,452.00 - 688139 海尔 生物 2019年 10月 18 日 2020 年 4月 27 日 首发原 股东限 售股份 15.53 24.00 13,249 205,756.97 317,976.00 - 688101 三达 膜 2019年 11月 8 日 2020 年 5月 15 日 首发原 股东限 售股份 18.26 17.89 10,663 194,706.38 190,761.07 - 688357 建龙 微纳 2019年 11月 26 日 2020 年 6月 4 日 首发原 股东限 售股份 43.28 45.83 2,332 100,928.96 106,875.56 - 688389 普门 科技 2019年 10月 29 日 2020 年 5月 6 日 首发原 股东限 售股份 9.10 13.56 6,931 63,072.10 93,984.36 - 根据《证券发行与承销管理办法》,证券投资基金参与网下配售,可与发行人、承销商自主约定网 下配售股票的持有期限并公开披露。持有期自公开发行的股票上市之日起计算。在持有期内的股 票为流动受限制而不能自由转让的资产。基金还可作为特定投资者,认购由中国证监会《上市公 司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票,所认购的股票自发行结束之日起 12个月内不得转 中金量化多策略 2019 年年度报告 第 41 页 共 80 页


让。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 于 2019年 12月 31日,本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 于 2019年 12月 31日,本基金未持有因银行间债券正回购交易而作为抵押的债券。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 于 2019年 12月 31日,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为 人民币 1,600,000.00元,已于 2020 年 1月 2 日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证 券交易所交易的债券和 / 或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算 为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型证券投资基金,高于债 券型证券投资基金和货币市场基金。本基金投资风险主要包括:信用风险、流动性风险、市场风 险等。对于上述风险本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险 限额及内部控制流程对相应风险进行控制,从而控制风险,实现本基金的投资目标。 本基金管理人风险管理的目标为在有效控制风险的前提下,实现基金份额持有人利益最大化; 建立并完善风险控制体系,实现从公司决策、执行到监督的有效运作,从而将各种风险控制在合 理水平,保障业务稳健运行。 本基金管理人建立科学严密的风险管理体系和职责清晰的五道内部控制防线,采用“自上而 下”和“自下而上”相结合的方式进行风险管理。“自上而下”是指通过董事会、风控与合规委员 会、公司下设的风险管理委员会和风险管理部、各业务部门以及每个业务环节和岗位自上而下形 成的风险管理和监督体系。“自下而上”是指每个业务环节和岗位,各业务部门以及风险管理部对 相关风险进行监控并逐级上报从而形成的风险控制和反馈体系。通过这种上下结合的风险控制体 系,实现风险控制的有效性和全面性。 中金量化多策略 2019 年年度报告 第 42 页 共 80 页


7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中发生交收违约,或者基金所投资的债券发行人出现违约、拒 绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金持有一家公司发行的证券市值不 超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的 证券,不超过该证券的 10%。除通过上述投资限定控制相应信用风险外,本基金管理人通过信用 分析团队建立了内部评级体系和交易对手库,对发行人及债券投资进行内部评级,对交易对手的 资信状况进行充分评估、设定授信额度,以控制可能出现的信用风险。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末无按短期信用评级列示的债券投资(上年度末:同)。 7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。(上年度末:同) 7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末无按短期信用评级列示的同业存单投资。(上年度末:同) 7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末无按长期信用评级列示的债券投资。(上年度末:同) 7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。(上年度末:同) 7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末无按长期信用评级列示的同业存单投资。(上年度末:同) 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风 险。基金管理人制定了《中金基金管理有限公司流动性风险管理办法》,针对基金组合的流动性管 理的组织架构和职责分工、流动性风险的流程管理、流动性风险预警及危机的处理、各类资产的 流动性风险管理指标与措施等方面进行了规定,并遵守《中金基金管理有限公司风险控制指标管 理办法》中对风险控制的相关规定,对本基金组合的各项流动性风险指标进行监控。 7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析


中金量化多策略 2019 年年度报告 第 43 页 共 80 页


7.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的流动性风险主要来自两个方面:一是基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额, 二是基金投资品种所处的交易市场不活跃而造成变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧 烈波动的情况下以合理的价格变现。首先,本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到 期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等, 以备支付基金份额持有人的赎回款项,可以满足短期少量赎回的流动性需要;其次,基于分 散投资的原则,本基金持有一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金 与由基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%,在行 业和个券方面无高集中度的特征;第三,本基金的投资市场主要为证券交易所、全国银行间 债券市场等流动性较好的规范型交易场所,主要投资对象为具有良好流动性的金融工具,且 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不超过该基金资产净值的 15%,正常市场环境 下,大部分资产可以较快变现应对赎回。因此在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指证券市场中各种证券的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变 动而发生波动,导致基金收益的不确定性。包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指由于市场利率变动导致金融工具的公允价值或现金流量发生波动,由此带来基 金收益的不确定性。利率敏感性金融工具面临因市场利率上升而导致公允价值下降的风险。市场 利率的变化还将带来票息的再投资风险,对基金的收益造成影响。本基金管理人在利率风险管理 方面,定期监控本基金面临的利率风险敞口,并通过调整基金投资组合的久期等方法对上述利率 风险进行管理。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末


2019年 12月 31日 1年以内 1-5年 5年以 上 不计息 合计 资产








银行存款 1,111,528.36 - - - 1,111,528.36 结算备付金 1,403,507.90 - - - 1,403,507.90 存出保证金 63,673.53 - - - 63,673.53 交易性金融资产-股票投资 - - - 170,107,632.82 170,107,632.82 交易性金融资产-债券投资 9,550,121.60 - - - 9,550,121.60 中金量化多策略 2019 年年度报告 第 44 页 共 80 页


买入返售金融资产 - - - - - 应收证券清算款 - - - 1,441,927.59 1,441,927.59 应收利息 - - - 192,531.15 192,531.15 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 2,995.50 2,995.50 资产总计 12,128,831.39 - - 171,745,087.06 183,873,918.45 负债








卖出回购金融资产款 1,600,000.00 - - - 1,600,000.00 应付证券清算款 - - - 1,389,244.19 1,389,244.19 应付赎回款 - - - 3,838.15 3,838.15 应付管理人报酬 - - - 219,380.62 219,380.62 应付托管费 - - - 36,563.45 36,563.45 应付交易费用 - - - 700,482.27 700,482.27 应付销售服务费 - - - - - 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - -135.67 -135.67 其他负债 - - - 79,002.55 79,002.55 负债总计 1,600,000.00 - - 2,428,375.56 4,028,375.56 利率敏感度缺口 10,528,831.39 - - 169,316,711.50 179,845,542.89 上年度末


2018年 12月 31日 1年以内 1-5年 5年以 上 不计息 合计 资产








银行存款 768,585.69 - - - 768,585.69 结算备付金 868,217.35 - - 5,000,000.00 5,868,217.35 存出保证金 13,262.41 - - - 13,262.41 交易性金融资产-股票投资 - - - 114,432,434.21 114,432,434.21 交易性金融资产-债券投资 6,829,920.00 - - - 6,829,920.00 买入返售金融资产 - - - - - 应收证券清算款 - - - 141,661.24 141,661.24 应收利息 - - - 190,739.79 190,739.79 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - - - 资产总计 8,479,985.45 - - 119,764,835.24 128,244,820.69 负债








卖出回购金融资产款 - - - - - 应付证券清算款 - - - 96,640.25 96,640.25 应付赎回款 - - - - - 应付管理人报酬 - - - 149,871.92 149,871.92 应付托管费 - - - 24,978.66 24,978.66 应付交易费用 - - - 347,052.95 347,052.95 应付销售服务费 - - - - - 应交税费 - - - - - 中金量化多策略 2019 年年度报告 第 45 页 共 80 页


应付利息 - - - - - 其他负债 - - - 130,000.00 130,000.00 负债总计 - - - 748,543.78 748,543.78 利率敏感度缺口 8,479,985.45 - - 119,016,291.46 127,496,276.91 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 1、该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有固定收益类资产的利率风 险状况测算的理论变动值对基金资产净值的影响金额。 2、假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25个基点,其他市场变量均不发生变化。 3、此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末( 2019年 12月 31日 ) 上年度末( 2018年 12月 31 日 ) 市场利率下降 25 个 基点 6,599.69 4,461.65 市场利率上升 25 个 基点 -6,599.69 -4,461.65





7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 本基金面临的其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率 和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金部分投资于证券交易所上市的股 票,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来 源于证券市场整体波动的影响。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2019年 12月 31日 上年度末 2018年 12月 31日 公允价值 占基金 资产净 公允价值 占基金资 产净值比 中金量化多策略 2019 年年度报告 第 46 页 共 80 页


值比例 (%) 例(%) 交易性金融资产-股票投资 170,107,632.82 94.59 114,432,434.21 89.75 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 9,550,121.60 5.31 6,829,920.00 5.36 交易性金融资产-贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 179,657,754.42 99.90 121,262,354.21 95.11


7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末( 2019年 12月 31日 ) 上年度末( 2018年 12月 31日 ) 业绩比较基准上升 5% 10,050,745.36 6,685,268.39 业绩比较基准下降 5% -10,050,745.36 -6,685,268.39





7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 1以公允价值计量的金融工具 (a) 以公允价值计量的资产和负债 下表列示了本基金在每个资产负债表日持续和非持续以公允价值计量的资产和负债于本报告 期末的公允价值信息及其公允价值计量的层次。公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计 量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下:


第一层次输入值:在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价; 第二层次输入值:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值; 第三层次输入值:相关资产或负债的不可观察输入值。 单位:人民币元 持续的公允价值 计量资产 本期末 (2019年 12月 31日) 合计 第一层次 第二层次 第三层次 交易性金融资产





- 股票投资 170,107,632.82 168,163,044.45 1,754,742.49 189,845.88 - 债券投资 9,550,121.60 - 9,550,121.60 - - 基金投资 - - - - 中金量化多策略 2019 年年度报告 第 47 页 共 80 页


- 资产支持证券投 资 - - - - 持续以公允价值计量 的资产总额 179,657,754.42 168,163,044.45 11,304,864.09 189,845.88 持续的公允价值 计量资产 上年度末 (2018年 12月 31 日) 合计 第一层次 第二层次 第三层次 交易性金融资产





- 股票投资 114,432,434.21 113,585,071.21 797,217.20 50,145.80 - 债券投资 6,829,920.00 - 6,829,920.00 - - 基金投资 - - - - - 资产支持证券投 资 - - - - 持续以公允价值计量 的资产总额 121,262,354.21 113,585,071.21 7,627,137.20 50,145.80 于 2019 年 12 月 31 日,本基金持有的流通受限的证券由于公开价格无法正常获取而列入第 二层次或第三层次,账面价值为人民币 1,944,588.37 元 (2018 年 12 月 31 日:人民币 849,852.00 元)。于 2019 年 12 月 31 日,本基金上述持续以公允价值计量的资产和负债金 融工具在三个层次之间发生了转换,由第二层次转换为第一层次,账面价值为人民币 316,597.00元 (2018年 12月 31日:零)。本基金是在发生转换当年的报告期末确认各层次 之间的转换。 (b) 第二层次及第三层次的公允价值计量 对于本基金投资的证券交易所上市的证券,若出现重大事项停牌、交易不活跃 (包括涨跌停 时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况时,本基金不会于停牌期间、交易不活跃期间 及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考虑估值调整中采用的不可观 察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关证券公允价值的层次。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2019年 12月 31日,本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具 (错误!未找到引用源。 12月 31日:无)。 2.其他金融工具的公允价值 (期末非以公允价值计量的项目) 其他金融工具主要包括应收款项、卖出回购金融资产款和其他金融负债,其账面价值与公允价值 之间无重大差异。 中金量化多策略 2019 年年度报告 第 48 页 共 80 页


§8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 170,107,632.82 92.51 其中:股票 170,107,632.82 92.51 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 9,550,121.60 5.19 其中:债券 9,550,121.60 5.19








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,515,036.26 1.37 8 其他各项资产 1,701,127.77 0.93 9 合计 183,873,918.45 100.00


8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 2,548,440.04 1.42 B 采矿业 5,221,609.58 2.90 C 制造业 99,696,067.17 55.43 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 7,105,204.40 3.95 E 建筑业 2,719,303.00 1.51 F 批发和零售业 10,660,656.47 5.93 G 交通运输、仓储和邮政业 5,982,276.76 3.33 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 13,532,342.50 7.52 J 金融业 6,999,872.00 3.89 K 房地产业 8,929,121.00 4.96 L 租赁和商务服务业 1,633,159.00 0.91 M 科学研究和技术服务业 1,545,182.10 0.86 N 水利、环境和公共设施管理业 507,510.04 0.28 中金量化多策略 2019 年年度报告 第 49 页 共 80 页


O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 6,868.00 0.00 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 3,020,020.76 1.68 S 综合 - - 合计 170,107,632.82 94.59


8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票资产。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 600643 爱建集团 162,100 1,556,160.00 0.87 2 600466 蓝光发展 201,300 1,483,581.00 0.82 3 600510 黑牡丹 220,100 1,474,670.00 0.82 4 000006 深振业 A 274,100 1,469,176.00 0.82 5 600449 宁夏建材 131,200 1,464,192.00 0.81 6 000573 粤宏远 A 472,100 1,458,789.00 0.81 7 600062 华润双鹤 110,700 1,444,635.00 0.80 8 603598 引力传媒 84,600 1,437,354.00 0.80 9 002221 东华能源 181,800 1,410,768.00 0.78 10 603926 铁流股份 117,550 1,404,722.50 0.78 11 601677 明泰铝业 121,000 1,395,130.00 0.78 12 600901 江苏租赁 218,400 1,380,288.00 0.77 13 300543 朗科智能 59,100 1,370,529.00 0.76 14 603100 川仪股份 153,500 1,363,080.00 0.76 15 603458 勘设股份 71,390 1,362,835.10 0.76 16 603766 隆鑫通用 365,322 1,362,651.06 0.76 17 002869 金溢科技 20,800 1,358,864.00 0.76 18 000913 钱江摩托 123,400 1,358,634.00 0.76 19 600479 千金药业 154,700 1,356,719.00 0.75 20 002457 青龙管业 166,500 1,350,315.00 0.75 21 603020 爱普股份 163,700 1,345,614.00 0.75 22 000019 深粮控股 221,210 1,344,956.80 0.75 23 002734 利民股份 97,100 1,343,864.00 0.75 24 600717 天津港 212,100 1,331,988.00 0.74 25 002360 同德化工 247,100 1,331,869.00 0.74 中金量化多策略 2019 年年度报告 第 50 页 共 80 页


26 600382 广东明珠 188,961 1,320,837.39 0.73 27 000756 新华制药 175,430 1,319,233.60 0.73 28 600135 乐凯胶片 185,300 1,317,483.00 0.73 29 300129 泰胜风能 270,200 1,313,172.00 0.73 30 002377 国创高新 317,100 1,312,794.00 0.73 31 603878 武进不锈 114,500 1,311,025.00 0.73 32 600713 南京医药 280,100 1,310,868.00 0.73 33 002111 威海广泰 83,700 1,309,068.00 0.73 34 002105 信隆健康 221,800 1,308,620.00 0.73 35 600731 湖南海利 181,100 1,307,542.00 0.73 36 000042 中洲控股 119,700 1,299,942.00 0.72 37 300209 天泽信息 90,700 1,294,289.00 0.72 38 002518 科士达 120,800 1,288,936.00 0.72 39 002533 金杯电工 256,420 1,287,228.40 0.72 40 300043 星辉娱乐 250,500 1,285,065.00 0.71 41 600846 同济科技 138,000 1,284,780.00 0.71 42 000719 中原传媒 179,200 1,283,072.00 0.71 43 600356 恒丰纸业 165,200 1,280,300.00 0.71 44 603968 醋化股份 86,600 1,278,216.00 0.71 45 600693 东百集团 244,200 1,277,166.00 0.71 46 000751 锌业股份 394,100 1,272,943.00 0.71 47 603609 禾丰牧业 107,500 1,271,725.00 0.71 48 603368 柳药股份 37,700 1,268,228.00 0.71 49 002521 齐峰新材 212,300 1,265,308.00 0.70 50 002649 博彦科技 126,900 1,258,848.00 0.70 51 000027 深圳能源 201,900 1,253,799.00 0.70 52 002335 科华恒盛 77,000 1,252,790.00 0.70 53 000966 长源电力 269,400 1,252,710.00 0.70 54 000419 通程控股 274,100 1,252,637.00 0.70 55 603979 金诚信 140,148 1,251,521.64 0.70 56 000985 大庆华科 76,100 1,251,084.00 0.70 57 600035 楚天高速 362,400 1,235,784.00 0.69 58 002928 华夏航空 101,300 1,233,834.00 0.69 59 300693 盛弘股份 86,100 1,233,813.00 0.69 60 002746 仙坛股份 79,200 1,233,144.00 0.69 61 002487 大金重工 224,400 1,220,736.00 0.68 62 601918 新集能源 374,200 1,212,408.00 0.67 63 300660 江苏雷利 75,200 1,205,456.00 0.67 64 001896 豫能控股 337,600 1,201,856.00 0.67 中金量化多策略 2019 年年度报告 第 51 页 共 80 页


65 002020 京新药业 111,800 1,200,732.00 0.67 66 000933 神火股份 218,600 1,197,928.00 0.67 67 002732 燕塘乳业 54,300 1,193,514.00 0.66 68 603309 维力医疗 81,300 1,191,858.00 0.66 69 002443 金洲管道 175,280 1,177,881.60 0.65 70 601163 三角轮胎 76,900 1,176,570.00 0.65 71 300453 三鑫医疗 155,800 1,176,290.00 0.65 72 002262 恩华药业 101,100 1,175,793.00 0.65 73 300552 万集科技 13,900 1,173,160.00 0.65 74 002755 奥赛康 72,570 1,172,731.20 0.65 75 002845 同兴达 59,500 1,172,150.00 0.65 76 603977 国泰集团 142,700 1,171,567.00 0.65 77 002606 大连电瓷 203,100 1,169,856.00 0.65 78 300412 迦南科技 175,700 1,166,648.00 0.65 79 603559 中通国脉 65,400 1,163,466.00 0.65 80 600532 宏达矿业 308,200 1,161,914.00 0.65 81 300248 新开普 141,500 1,161,715.00 0.65 82 600855 航天长峰 94,500 1,161,405.00 0.65 83 300440 运达科技 143,500 1,158,045.00 0.64 84 002929 润建通信 41,800 1,157,860.00 0.64 85 300625 三雄极光 70,900 1,157,088.00 0.64 86 300130 新国都 65,500 1,154,765.00 0.64 87 300092 科新机电 158,300 1,154,007.00 0.64 88 002299 圣农发展 47,900 1,153,432.00 0.64 89 600798 宁波海运 322,550 1,148,278.00 0.64 90 000576 广东甘化 150,700 1,146,827.00 0.64 91 000708 大冶特钢 49,800 1,141,914.00 0.63 92 002841 视源股份 13,300 1,139,810.00 0.63 93 603966 法兰泰克 110,300 1,138,296.00 0.63 94 002084 海鸥住工 175,300 1,137,697.00 0.63 95 300719 安达维尔 97,000 1,136,840.00 0.63 96 002807 江阴银行 243,900 1,136,574.00 0.63 97 603365 水星家纺 74,100 1,135,212.00 0.63 98 600995 文山电力 145,200 1,132,560.00 0.63 99 002858 力盛赛车 73,900 1,112,195.00 0.62 100 300417 南华仪器 26,200 1,104,330.00 0.61 101 300428 四通新材 77,460 1,089,087.60 0.61 102 002130 沃尔核材 216,800 1,070,992.00 0.60 103 002062 宏润建设 301,000 1,056,510.00 0.59 中金量化多策略 2019 年年度报告 第 52 页 共 80 页


104 000601 韶能股份 185,500 1,027,670.00 0.57 105 300613 富瀚微 6,100 989,298.00 0.55 106 600390 五矿资本 119,500 987,070.00 0.55 107 603380 易德龙 58,800 981,960.00 0.55 108 000567 海德股份 108,000 973,080.00 0.54 109 002913 奥士康 16,400 970,716.00 0.54 110 600318 新力金融 138,100 966,700.00 0.54 111 002315 焦点科技 50,300 961,736.00 0.53 112 002922 伊戈尔 63,800 957,000.00 0.53 113 002106 莱宝高科 99,100 942,441.00 0.52 114 002318 久立特材 99,800 936,124.00 0.52 115 300491 通合科技 71,900 935,419.00 0.52 116 603258 电魂网络 39,700 932,156.00 0.52 117 002128 露天煤业 105,259 911,542.94 0.51 118 002876 三利谱 18,500 902,800.00 0.50 119 000023 深天地 A 64,400 838,488.00 0.47 120 002403 爱仕达 88,900 755,650.00 0.42 121 300424 航新科技 46,800 749,268.00 0.42 122 002015 霞客环保 131,900 695,113.00 0.39 123 603208 江山欧派 12,700 647,192.00 0.36 124 300286 安科瑞 55,600 642,736.00 0.36 125 002161 远望谷 63,100 598,188.00 0.33 126 688088 虹软科技 11,578 529,693.50 0.29 127 688122 西部超导 15,715 515,452.00 0.29 128 002731 萃华珠宝 64,800 502,200.00 0.28 129 000888 峨眉山 A 62,100 407,376.00 0.23 130 002045 国光电器 33,100 403,489.00 0.22 131 600720 祁连山 26,500 332,575.00 0.18 132 688139 海尔生物 13,249 317,976.00 0.18 133 000059 华锦股份 49,108 299,067.72 0.17 134 603801 志邦家居 12,328 287,119.12 0.16 135 300235 方直科技 20,500 281,260.00 0.16 136 600513 联环药业 35,900 279,661.00 0.16 137 600761 安徽合力 27,893 271,398.89 0.15 138 000705 浙江震元 40,408 269,117.28 0.15 139 300320 海达股份 53,900 261,954.00 0.15 140 600020 中原高速 58,400 256,960.00 0.14 141 002016 世荣兆业 29,000 251,140.00 0.14 142 601058 赛轮轮胎 56,000 250,320.00 0.14 中金量化多策略 2019 年年度报告 第 53 页 共 80 页


143 600780 通宝能源 63,295 222,798.40 0.12 144 000877 天山股份 17,700 209,745.00 0.12 145 000529 广弘控股 28,400 194,540.00 0.11 146 688101 三达膜 10,663 190,761.07 0.11 147 600348 阳泉煤业 34,300 189,679.00 0.11 148 603600 永艺股份 15,100 185,428.00 0.10 149 300443 金雷股份 13,200 184,668.00 0.10 150 300697 电工合金 12,200 183,610.00 0.10 151 300500 启迪设计 12,100 182,347.00 0.10 152 603577 汇金通 17,000 180,370.00 0.10 153 600197 伊力特 11,100 177,933.00 0.10 154 603227 雪峰科技 38,100 177,165.00 0.10 155 000619 海螺型材 30,500 176,595.00 0.10 156 002641 永高股份 37,130 173,397.10 0.10 157 000937 冀中能源 46,700 170,922.00 0.10 158 600496 精工钢构 58,900 170,221.00 0.09 159 603303 得邦照明 16,500 170,115.00 0.09 160 603139 康惠制药 9,742 167,757.24 0.09 161 300246 宝莱特 10,800 167,184.00 0.09 162 600557 康缘药业 11,300 166,562.00 0.09 163 603315 福鞍股份 13,700 166,455.00 0.09 164 300016 北陆药业 18,500 166,315.00 0.09 165 600866 星湖科技 37,300 165,612.00 0.09 166 300569 天能重工 11,000 164,120.00 0.09 167 002022 科华生物 14,000 163,520.00 0.09 168 002498 汉缆股份 54,300 163,443.00 0.09 169 600097 开创国际 16,383 161,864.04 0.09 170 601898 中煤能源 32,100 161,142.00 0.09 171 300393 中来股份 11,100 160,839.00 0.09 172 000099 中信海直 21,700 160,363.00 0.09 173 600697 欧亚集团 9,032 160,318.00 0.09 174 600727 鲁北化工 22,600 160,234.00 0.09 175 600751 海航科技 53,700 157,341.00 0.09 176 002101 广东鸿图 21,400 152,796.00 0.08 177 300082 奥克股份 25,400 152,400.00 0.08 178 600308 华泰股份 32,100 147,339.00 0.08 179 002394 联发股份 15,020 142,089.20 0.08 180 601900 南方传媒 15,200 140,752.00 0.08 181 600551 时代出版 16,900 138,580.00 0.08 中金量化多策略 2019 年年度报告 第 54 页 共 80 页


182 600757 长江传媒 22,036 135,741.76 0.08 183 002527 新时达 26,000 135,200.00 0.08 184 002884 凌霄泵业 8,600 129,860.00 0.07 185 603886 元祖股份 7,300 129,283.00 0.07 186 000900 现代投资 28,300 123,388.00 0.07 187 603985 恒润股份 7,740 120,744.00 0.07 188 002788 鹭燕医药 14,800 120,620.00 0.07 189 300150 世纪瑞尔 28,000 120,120.00 0.07 190 000488 晨鸣纸业 23,200 118,088.00 0.07 191 002540 亚太科技 27,400 116,724.00 0.06 192 002775 文科园林 19,440 113,724.00 0.06 193 002187 广百股份 13,100 112,922.00 0.06 194 601126 四方股份 20,200 111,908.00 0.06 195 002546 新联电子 26,800 111,220.00 0.06 196 000885 城发环境 10,100 110,999.00 0.06 197 002133 广宇集团 33,400 110,554.00 0.06 198 601801 皖新传媒 20,000 109,600.00 0.06 199 000591 太阳能 29,900 109,434.00 0.06 200 601717 郑煤机 16,900 109,343.00 0.06 201 002004 华邦健康 22,124 109,292.56 0.06 202 002724 海洋王 15,300 109,242.00 0.06 203 600351 亚宝药业 18,500 107,855.00 0.06 204 300599 雄塑科技 10,200 106,896.00 0.06 205 688357 建龙微纳 2,332 106,875.56 0.06 206 002029 七匹狼 18,000 105,300.00 0.06 207 002039 黔源电力 7,200 105,120.00 0.06 208 600327 大东方 29,800 104,896.00 0.06 209 000791 甘肃电投 28,300 104,144.00 0.06 210 600328 兰太实业 12,500 103,250.00 0.06 211 300515 三德科技 10,600 102,820.00 0.06 212 000528 柳工 14,800 102,712.00 0.06 213 600723 首商股份 16,700 102,204.00 0.06 214 600405 动力源 21,350 100,985.50 0.06 215 002144 宏达高科 10,100 100,899.00 0.06 216 000828 东莞控股 12,224 100,725.76 0.06 217 600594 益佰制药 20,200 100,596.00 0.06 218 002379 宏创控股 28,000 100,520.00 0.06 219 600386 北巴传媒 27,000 100,440.00 0.06 220 601019 山东出版 14,400 100,080.00 0.06 中金量化多策略 2019 年年度报告 第 55 页 共 80 页


221 000415 渤海租赁 26,300 99,940.00 0.06 222 600033 福建高速 32,400 99,468.00 0.06 223 002538 司尔特 20,800 99,008.00 0.06 224 600750 江中药业 7,900 98,987.00 0.06 225 002853 皮阿诺 5,400 98,604.00 0.05 226 002598 山东章鼓 15,700 97,654.00 0.05 227 300230 永利股份 23,500 97,290.00 0.05 228 688181 八亿时空 2,212 97,283.76 0.05 229 600420 现代制药 10,842 96,927.48 0.05 230 603585 苏利股份 4,600 96,692.00 0.05 231 000635 英力特 12,300 96,678.00 0.05 232 600210 紫江企业 25,500 96,135.00 0.05 233 603656 泰禾光电 6,400 95,872.00 0.05 234 600057 厦门象屿 23,100 95,865.00 0.05 235 601222 林洋能源 19,700 95,742.00 0.05 236 000498 山东路桥 20,100 94,068.00 0.05 237 688389 普门科技 6,931 93,984.36 0.05 238 002308 威创股份 20,300 93,786.00 0.05 239 002159 三特索道 7,600 93,556.00 0.05 240 300437 清水源 8,900 93,005.00 0.05 241 600297 广汇汽车 28,500 92,910.00 0.05 242 600012 皖通高速 15,700 92,316.00 0.05 243 600582 天地科技 28,800 91,872.00 0.05 244 002160 常铝股份 29,600 91,760.00 0.05 245 002283 天润曲轴 24,900 91,632.00 0.05 246 601996 丰林集团 32,248 91,261.84 0.05 247 600694 大商股份 3,300 90,387.00 0.05 248 600881 亚泰集团 28,200 89,958.00 0.05 249 603667 五洲新春 9,400 89,770.00 0.05 250 603937 丽岛新材 7,900 88,796.00 0.05 251 603858 步长制药 4,300 88,666.00 0.05 252 601188 龙江交通 29,100 88,173.00 0.05 253 600828 茂业商业 18,700 87,890.00 0.05 254 300164 通源石油 16,800 87,360.00 0.05 255 002139 拓邦股份 15,700 87,292.00 0.05 256 300219 鸿利智汇 12,800 86,784.00 0.05 257 688081 兴图新科 3,048 85,984.08 0.05 258 002082 万邦德 8,700 82,215.00 0.05 259 300737 科顺股份 7,200 81,504.00 0.05 中金量化多策略 2019 年年度报告 第 56 页 共 80 页


260 002367 康力电梯 10,100 80,295.00 0.04 261 002743 富煌钢构 12,200 79,300.00 0.04 262 002182 云海金属 8,500 78,625.00 0.04 263 002350 北京科锐 14,000 78,400.00 0.04 264 603013 亚普股份 5,100 78,336.00 0.04 265 603855 华荣股份 7,900 77,341.00 0.04 266 600739 辽宁成大 5,000 76,150.00 0.04 267 603890 春秋电子 7,200 76,032.00 0.04 268 600508 上海能源 8,000 75,120.00 0.04 269 002327 富安娜 10,100 70,094.00 0.04 270 600743 华远地产 27,500 68,475.00 0.04 271 300231 银信科技 7,860 65,631.00 0.04 272 002972 科安达 1,075 21,532.25 0.01 273 002406 远东传动 3,200 19,232.00 0.01 274 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.01 275 002566 益盛药业 2,700 18,009.00 0.01 276 603898 好莱客 600 9,804.00 0.01 277 001696 宗申动力 1,500 8,730.00 0.00 278 600661 昂立教育 400 6,868.00 0.00 279 002973 侨银环保 1,146 6,578.04 0.00


8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1


累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 000059 华锦股份 9,253,103.04 7.26 2 002641 永高股份 8,395,448.10 6.58 3 002318 久立特材 7,911,153.00 6.21 4 600062 华润双鹤 7,453,372.24 5.85 5 002020 京新药业 6,911,296.00 5.42 6 600261 阳光照明 6,767,596.00 5.31 7 600704 物产中大 6,479,174.00 5.08 8 002146 荣盛发展 6,159,836.15 4.83 9 002299 圣农发展 5,936,725.90 4.66 10 603600 永艺股份 5,914,045.00 4.64 11 603661 恒林股份 5,843,896.35 4.58 中金量化多策略 2019 年年度报告 第 57 页 共 80 页


12 300569 天能重工 5,689,185.60 4.46 13 000719 中原传媒 5,646,120.30 4.43 14 002016 世荣兆业 5,583,476.00 4.38 15 600580 卧龙电驱 5,555,157.00 4.36 16 600496 精工钢构 5,544,026.00 4.35 17 600466 蓝光发展 5,513,468.00 4.32 18 603979 金诚信 5,298,436.50 4.16 19 601898 中煤能源 5,297,625.00 4.16 20 000591 太阳能 5,289,462.00 4.15 21 603855 华荣股份 5,273,613.00 4.14 22 600727 鲁北化工 5,269,245.88 4.13 23 002746 仙坛股份 5,078,952.36 3.98 24 603368 柳药股份 4,927,250.00 3.86 25 603926 铁流股份 4,926,413.70 3.86 26 300196 长海股份 4,924,713.00 3.86 27 000672 上峰水泥 4,882,112.49 3.83 28 000756 新华制药 4,879,421.90 3.83 29 603303 得邦照明 4,858,491.96 3.81 30 002082 万邦德 4,847,655.08 3.80 31 002416 爱施德 4,838,163.00 3.79 32 603878 武进不锈 4,804,550.60 3.77 33 300130 新国都 4,803,326.69 3.77 34 600382 广东明珠 4,781,129.80 3.75 35 603766 隆鑫通用 4,736,958.00 3.72 36 601137 博威合金 4,716,511.18 3.70 37 002048 宁波华翔 4,704,113.76 3.69 38 300660 江苏雷利 4,669,270.23 3.66 39 000573 粤宏远 A 4,628,021.00 3.63 40 600761 安徽合力 4,605,409.44 3.61 41 300219 鸿利智汇 4,578,164.00 3.59 42 000601 韶能股份 4,559,855.00 3.58 43 300417 南华仪器 4,533,963.00 3.56 44 600985 淮北矿业 4,465,246.00 3.50 45 600971 恒源煤电 4,454,426.41 3.49 46 603299 苏盐井神 4,437,656.00 3.48 47 300428 四通新材 4,425,517.60 3.47 中金量化多策略 2019 年年度报告 第 58 页 共 80 页


48 300231 银信科技 4,393,396.30 3.45 49 002345 潮宏基 4,345,442.87 3.41 50 603586 金麒麟 4,341,246.00 3.40 51 000877 天山股份 4,333,809.00 3.40 52 300599 雄塑科技 4,321,903.65 3.39 53 000828 东莞控股 4,248,818.00 3.33 54 300438 鹏辉能源 4,247,722.00 3.33 55 300543 朗科智能 4,209,571.80 3.30 56 603520 司太立 4,207,874.40 3.30 57 601996 丰林集团 4,191,448.04 3.29 58 600731 湖南海利 4,158,650.84 3.26 59 603100 川仪股份 4,109,437.00 3.22 60 002315 焦点科技 4,049,260.03 3.18 61 002234 民和股份 4,027,396.47 3.16 62 601928 凤凰传媒 4,019,289.00 3.15 63 600035 楚天高速 4,006,623.00 3.14 64 002478 常宝股份 3,976,237.00 3.12 65 603129 春风动力 3,956,117.00 3.10 66 600866 星湖科技 3,926,729.92 3.08 67 603208 江山欧派 3,881,877.24 3.04 68 603013 亚普股份 3,861,268.00 3.03 69 300393 中来股份 3,858,282.86 3.03 70 603365 水星家纺 3,851,952.00 3.02 71 600070 浙江富润 3,834,540.00 3.01 72 601677 明泰铝业 3,808,832.00 2.99 73 002649 博彦科技 3,791,957.00 2.97 74 000023 深天地 A 3,785,560.00 2.97 75 601566 九牧王 3,755,333.00 2.95 76 002637 赞宇科技 3,751,506.03 2.94 77 600533 栖霞建设 3,744,287.00 2.94 78 600780 通宝能源 3,742,782.85 2.94 79 002443 金洲管道 3,722,812.00 2.92 80 002444 巨星科技 3,721,596.00 2.92 81 603458 勘设股份 3,721,340.85 2.92 82 601801 皖新传媒 3,720,704.00 2.92 83 002458 益生股份 3,707,357.00 2.91 中金量化多策略 2019 年年度报告 第 59 页 共 80 页


84 000900 现代投资 3,665,643.95 2.88 85 000779 三毛派神 3,664,958.48 2.87 86 002462 嘉事堂 3,644,875.35 2.86 87 601717 郑煤机 3,642,774.29 2.86 88 601567 三星医疗 3,633,499.00 2.85 89 600337 美克家居 3,587,259.00 2.81 90 600557 康缘药业 3,582,735.26 2.81 91 000026 飞亚达 A 3,569,552.00 2.80 92 300511 雪榕生物 3,559,378.80 2.79 93 603393 新天然气 3,557,551.00 2.79 94 603020 爱普股份 3,551,653.00 2.79 95 002377 国创高新 3,546,381.33 2.78 96 600449 宁夏建材 3,510,051.00 2.75 97 600909 华安证券 3,506,294.16 2.75 98 603811 诚意药业 3,480,608.80 2.73 99 300415 伊之密 3,468,696.69 2.72 100 600479 千金药业 3,463,324.80 2.72 101 000623 吉林敖东 3,462,885.52 2.72 102 600376 首开股份 3,416,439.00 2.68 103 600723 首商股份 3,413,555.38 2.68 104 002738 中矿资源 3,407,938.00 2.67 105 603916 苏博特 3,392,873.00 2.66 106 002332 仙琚制药 3,386,004.00 2.66 107 600995 文山电力 3,382,920.00 2.65 108 603800 道森股份 3,378,863.00 2.65 109 600348 阳泉煤业 3,375,550.00 2.65 110 603258 电魂网络 3,362,651.00 2.64 111 000517 荣安地产 3,357,996.00 2.63 112 002380 科远股份 3,355,435.00 2.63 113 600469 风神股份 3,353,801.13 2.63 114 002128 露天煤业 3,350,716.00 2.63 115 000726 鲁泰 A 3,340,550.00 2.62 116 002381 双箭股份 3,332,752.00 2.61 117 002687 乔治白 3,322,671.00 2.61 118 000019 深粮控股 3,313,414.00 2.60 119 600068 葛洲坝 3,309,098.00 2.60 中金量化多策略 2019 年年度报告 第 60 页 共 80 页


120 600750 江中药业 3,304,213.10 2.59 121 002283 天润曲轴 3,303,176.00 2.59 122 600420 现代制药 3,301,113.34 2.59 123 600873 梅花生物 3,296,578.00 2.59 124 603298 杭叉集团 3,288,680.98 2.58 125 002088 鲁阳节能 3,283,836.26 2.58 126 002533 金杯电工 3,254,753.00 2.55 127 603385 惠达卫浴 3,251,712.10 2.55 128 000966 长源电力 3,246,862.00 2.55 129 002111 威海广泰 3,237,804.00 2.54 130 600510 黑牡丹 3,234,764.00 2.54 131 002150 通润装备 3,230,441.00 2.53 132 600597 光明乳业 3,218,607.00 2.52 133 600513 联环药业 3,211,845.03 2.52 134 603444 吉比特 3,206,952.70 2.52 135 002487 大金重工 3,197,606.00 2.51 136 600665 天地源 3,196,696.00 2.51 137 600827 百联股份 3,184,917.00 2.50 138 600694 大商股份 3,182,635.02 2.50 139 601163 三角轮胎 3,178,205.00 2.49 140 603609 禾丰牧业 3,175,804.88 2.49 141 600295 鄂尔多斯 3,150,465.00 2.47 142 600668 尖峰集团 3,147,900.00 2.47 143 002541 鸿路钢构 3,147,018.50 2.47 144 600823 世茂股份 3,139,995.00 2.46 145 002033 丽江旅游 3,137,359.90 2.46 146 600455 博通股份 3,129,713.50 2.45 147 600063 皖维高新 3,118,872.00 2.45 148 002084 海鸥住工 3,117,368.81 2.45 149 600754 锦江股份 3,095,730.28 2.43 150 600017 日照港 3,089,772.00 2.42 151 000951 中国重汽 3,074,184.00 2.41 152 600565 迪马股份 3,071,316.00 2.41 153 603008 喜临门 3,065,125.00 2.40 154 603198 迎驾贡酒 3,064,347.57 2.40 155 601168 西部矿业 3,056,775.10 2.40 中金量化多策略 2019 年年度报告 第 61 页 共 80 页


156 000888 峨眉山 A 3,056,775.00 2.40 157 000906 浙商中拓 3,054,862.52 2.40 158 300697 电工合金 3,054,528.55 2.40 159 600461 洪城水业 3,052,246.00 2.39 160 000528 柳工 3,047,230.70 2.39 161 601333 广深铁路 3,034,117.00 2.38 162 002295 精艺股份 3,030,824.00 2.38 163 002272 川润股份 3,028,954.38 2.38 164 300453 三鑫医疗 3,017,233.60 2.37 165 002850 科达利 3,016,350.00 2.37 166 601666 平煤股份 3,001,667.69 2.35 167 002298 中电兴发 2,988,833.00 2.34 168 603577 汇金通 2,983,459.00 2.34 169 300533 冰川网络 2,976,925.00 2.33 170 002734 利民股份 2,973,135.00 2.33 171 002233 塔牌集团 2,970,057.94 2.33 172 600395 盘江股份 2,968,852.00 2.33 173 603199 九华旅游 2,962,953.00 2.32 174 300575 中旗股份 2,959,293.40 2.32 175 600751 海航科技 2,956,084.00 2.32 176 601588 北辰实业 2,953,572.00 2.32 177 600757 长江传媒 2,944,773.00 2.31 178 600582 天地科技 2,943,298.00 2.31 179 002335 科华恒盛 2,935,100.00 2.30 180 002755 奥赛康 2,934,014.60 2.30 181 603801 志邦家居 2,928,297.00 2.30 182 600643 爱建集团 2,927,649.00 2.30 183 002803 吉宏股份 2,923,074.50 2.29 184 300118 东方日升 2,919,480.00 2.29 185 001896 豫能控股 2,887,118.00 2.26 186 002004 华邦健康 2,880,607.00 2.26 187 000153 丰原药业 2,875,933.00 2.26 188 002521 齐峰新材 2,863,649.00 2.25 189 000524 岭南控股 2,863,039.00 2.25 190 600282 南钢股份 2,861,994.00 2.24 191 002045 国光电器 2,857,796.00 2.24 中金量化多策略 2019 年年度报告 第 62 页 共 80 页


192 600328 兰太实业 2,852,346.00 2.24 193 000708 大冶特钢 2,845,046.00 2.23 194 600697 欧亚集团 2,834,730.18 2.22 195 601811 新华文轩 2,822,442.36 2.21 196 000913 钱江摩托 2,821,142.00 2.21 197 600997 开滦股份 2,816,255.80 2.21 198 600792 云煤能源 2,815,017.00 2.21 199 000402 金融街 2,805,851.16 2.20 200 002539 云图控股 2,792,845.00 2.19 201 002097 山河智能 2,786,443.02 2.19 202 603200 上海洗霸 2,767,776.75 2.17 203 603167 渤海轮渡 2,763,082.80 2.17 204 603968 醋化股份 2,757,440.00 2.16 205 002130 沃尔核材 2,755,102.00 2.16 206 600373 中文传媒 2,753,275.00 2.16 207 603355 莱克电气 2,745,083.00 2.15 208 000863 三湘印象 2,739,367.40 2.15 209 002441 众业达 2,735,744.00 2.15 210 603309 维力医疗 2,735,520.00 2.15 211 000042 中洲控股 2,729,922.00 2.14 212 600673 东阳光科 2,724,141.00 2.14 213 600551 时代出版 2,720,168.70 2.13 214 002398 建研集团 2,711,904.58 2.13 215 600567 山鹰纸业 2,698,006.00 2.12 216 002091 江苏国泰 2,693,981.70 2.11 217 600657 信达地产 2,688,713.06 2.11 218 603889 新澳股份 2,687,910.40 2.11 219 600039 四川路桥 2,686,192.00 2.11 220 002182 云海金属 2,681,911.00 2.10 221 601900 南方传媒 2,680,885.95 2.10 222 002518 科士达 2,676,514.00 2.10 223 600699 均胜电子 2,667,413.00 2.09 224 002087 新野纺织 2,663,354.00 2.09 225 600633 浙数文化 2,662,924.78 2.09 226 000778 新兴铸管 2,659,160.95 2.09 227 000999 华润三九 2,651,521.00 2.08 中金量化多策略 2019 年年度报告 第 63 页 共 80 页


228 600020 中原高速 2,645,584.00 2.08 229 000755 山西路桥 2,643,603.00 2.07 230 600269 赣粤高速 2,632,688.00 2.06 231 002014 永新股份 2,632,309.00 2.06 232 002543 万和电气 2,630,086.05 2.06 233 601058 赛轮轮胎 2,629,836.00 2.06 234 600322 天房发展 2,626,746.00 2.06 235 600828 茂业商业 2,609,395.74 2.05 236 300702 天宇股份 2,609,010.00 2.05 237 600855 航天长峰 2,603,479.00 2.04 238 300443 金雷股份 2,590,485.00 2.03 239 002846 英联股份 2,586,697.80 2.03 240 600782 新钢股份 2,586,515.00 2.03 241 603319 湘油泵 2,579,170.50 2.02 242 000034 神州数码 2,578,120.00 2.02 243 600067 冠城大通 2,571,401.00 2.02 244 600307 酒钢宏兴 2,562,798.00 2.01 245 600901 江苏租赁 2,555,012.00 2.00


8.4.2


累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 000059 华锦股份 8,995,966.00 7.06 2 002641 永高股份 8,409,261.84 6.60 3 600261 阳光照明 7,203,322.25 5.65 4 002318 久立特材 7,163,801.00 5.62 5 600704 物产中大 6,705,990.00 5.26 6 002146 荣盛发展 6,511,328.15 5.11 7 600580 卧龙电驱 6,350,268.37 4.98 8 600062 华润双鹤 6,221,745.43 4.88 9 002020 京新药业 6,000,265.82 4.71 10 603661 恒林股份 5,991,767.00 4.70 11 603600 永艺股份 5,918,071.00 4.64 12 300569 天能重工 5,646,645.09 4.43 13 002016 世荣兆业 5,498,332.00 4.31 中金量化多策略 2019 年年度报告 第 64 页 共 80 页


14 000672 上峰水泥 5,491,940.00 4.31 15 603855 华荣股份 5,456,202.00 4.28 16 002048 宁波华翔 5,418,951.57 4.25 17 000591 太阳能 5,341,005.00 4.19 18 600496 精工钢构 5,322,983.00 4.18 19 601898 中煤能源 5,293,380.70 4.15 20 600727 鲁北化工 5,277,459.70 4.14 21 002082 万邦德 5,017,883.00 3.94 22 601137 博威合金 4,999,890.80 3.92 23 002416 爱施德 4,954,412.80 3.89 24 300196 长海股份 4,949,662.00 3.88 25 002299 圣农发展 4,932,876.00 3.87 26 603303 得邦照明 4,860,928.96 3.81 27 601318 中国平安 4,796,077.50 3.76 28 300438 鹏辉能源 4,719,901.95 3.70 29 603299 苏盐井神 4,669,621.00 3.66 30 600971 恒源煤电 4,645,562.68 3.64 31 600985 淮北矿业 4,631,478.32 3.63 32 000877 天山股份 4,611,870.04 3.62 33 300219 鸿利智汇 4,523,667.00 3.55 34 002345 潮宏基 4,511,244.74 3.54 35 000828 东莞控股 4,469,242.87 3.51 36 603586 金麒麟 4,460,457.95 3.50 37 600466 蓝光发展 4,436,416.80 3.48 38 300231 银信科技 4,406,460.01 3.46 39 600761 安徽合力 4,293,366.60 3.37 40 000719 中原传媒 4,287,112.00 3.36 41 603129 春风动力 4,284,978.00 3.36 42 002478 常宝股份 4,268,635.00 3.35 43 603979 金诚信 4,253,498.12 3.34 44 603520 司太立 4,218,928.40 3.31 45 300599 雄塑科技 4,168,169.00 3.27 46 601928 凤凰传媒 4,164,721.73 3.27 47 002234 民和股份 4,164,212.00 3.27 48 002444 巨星科技 4,138,959.00 3.25 49 601996 丰林集团 4,041,475.00 3.17 50 601717 郑煤机 4,034,149.96 3.16 51 002746 仙坛股份 3,994,413.00 3.13 中金量化多策略 2019 年年度报告 第 65 页 共 80 页


52 600382 广东明珠 3,934,759.55 3.09 53 603013 亚普股份 3,933,015.00 3.08 54 000900 现代投资 3,930,681.00 3.08 55 600337 美克家居 3,919,683.80 3.07 56 002332 仙琚制药 3,909,110.00 3.07 57 603766 隆鑫通用 3,894,842.00 3.05 58 600469 风神股份 3,878,774.88 3.04 59 002637 赞宇科技 3,876,177.00 3.04 60 002458 益生股份 3,870,078.40 3.04 61 300393 中来股份 3,816,744.35 2.99 62 601567 三星医疗 3,782,644.13 2.97 63 600557 康缘药业 3,777,069.88 2.96 64 300417 南华仪器 3,769,181.00 2.96 65 000756 新华制药 3,751,860.80 2.94 66 300130 新国都 3,744,385.30 2.94 67 600070 浙江富润 3,733,142.00 2.93 68 600866 星湖科技 3,729,944.34 2.93 69 000623 吉林敖东 3,707,748.62 2.91 70 000601 韶能股份 3,702,512.55 2.90 71 603368 柳药股份 3,700,874.40 2.90 72 002462 嘉事堂 3,695,658.43 2.90 73 603878 武进不锈 3,687,944.20 2.89 74 601566 九牧王 3,677,719.08 2.88 75 600873 梅花生物 3,671,143.00 2.88 76 603811 诚意药业 3,663,276.40 2.87 77 600565 迪马股份 3,651,831.00 2.86 78 000651 格力电器 3,649,715.50 2.86 79 603916 苏博特 3,647,574.00 2.86 80 000779 三毛派神 3,642,783.16 2.86 81 600533 栖霞建设 3,636,077.00 2.85 82 002004 华邦健康 3,625,353.52 2.84 83 600909 华安证券 3,623,572.88 2.84 84 601801 皖新传媒 3,611,337.10 2.83 85 300511 雪榕生物 3,610,518.95 2.83 86 603208 江山欧派 3,604,391.00 2.83 87 002088 鲁阳节能 3,583,686.32 2.81 88 300428 四通新材 3,579,781.00 2.81 89 603385 惠达卫浴 3,575,544.40 2.80 中金量化多策略 2019 年年度报告 第 66 页 共 80 页


90 300415 伊之密 3,565,401.46 2.80 91 000026 飞亚达 A 3,563,027.00 2.79 92 603393 新天然气 3,561,178.00 2.79 93 002541 鸿路钢构 3,558,337.50 2.79 94 600068 葛洲坝 3,558,273.29 2.79 95 300660 江苏雷利 3,556,934.40 2.79 96 603926 铁流股份 3,547,362.77 2.78 97 600780 通宝能源 3,530,390.00 2.77 98 600348 阳泉煤业 3,523,845.00 2.76 99 000726 鲁泰 A 3,522,616.00 2.76 100 603444 吉比特 3,503,275.17 2.75 101 600668 尖峰集团 3,497,987.00 2.74 102 002150 通润装备 3,473,393.80 2.72 103 002233 塔牌集团 3,471,434.00 2.72 104 600017 日照港 3,468,246.66 2.72 105 002738 中矿资源 3,456,515.00 2.71 106 600295 鄂尔多斯 3,421,855.90 2.68 107 600597 光明乳业 3,411,819.74 2.68 108 600035 楚天高速 3,375,314.71 2.65 109 601588 北辰实业 3,367,223.00 2.64 110 000778 新兴铸管 3,357,454.00 2.63 111 600694 大商股份 3,353,533.60 2.63 112 600376 首开股份 3,343,540.00 2.62 113 603198 迎驾贡酒 3,340,738.12 2.62 114 002380 科远股份 3,336,419.10 2.62 115 000517 荣安地产 3,336,261.00 2.62 116 603800 道森股份 3,333,442.65 2.61 117 002381 双箭股份 3,323,774.00 2.61 118 002315 焦点科技 3,320,381.83 2.60 119 002033 丽江旅游 3,313,918.80 2.60 120 603298 杭叉集团 3,295,313.34 2.58 121 600420 现代制药 3,293,496.00 2.58 122 600063 皖维高新 3,275,807.45 2.57 123 002687 乔治白 3,269,570.00 2.56 124 600723 首商股份 3,259,926.00 2.56 125 600513 联环药业 3,254,081.05 2.55 126 600665 天地源 3,252,175.00 2.55 127 600750 江中药业 3,233,210.81 2.54 中金量化多策略 2019 年年度报告 第 67 页 共 80 页


128 002283 天润曲轴 3,209,200.00 2.52 129 600827 百联股份 3,200,156.01 2.51 130 002298 中电兴发 3,195,266.00 2.51 131 600395 盘江股份 3,188,047.00 2.50 132 000951 中国重汽 3,187,938.00 2.50 133 002398 建研集团 3,183,886.20 2.50 134 603008 喜临门 3,182,520.00 2.50 135 002850 科达利 3,180,514.00 2.49 136 600282 南钢股份 3,169,838.93 2.49 137 601168 西部矿业 3,157,524.00 2.48 138 600823 世茂股份 3,150,741.00 2.47 139 600754 锦江股份 3,130,115.41 2.46 140 600455 博通股份 3,126,817.10 2.45 141 000153 丰原药业 3,116,730.41 2.44 142 002272 川润股份 3,113,130.60 2.44 143 300533 冰川网络 3,094,082.00 2.43 144 601333 广深铁路 3,092,422.00 2.43 145 002091 江苏国泰 3,087,754.00 2.42 146 600731 湖南海利 3,084,193.00 2.42 147 603801 志邦家居 3,080,426.60 2.42 148 300697 电工合金 3,069,859.20 2.41 149 300118 东方日升 3,065,545.00 2.40 150 300543 朗科智能 3,058,630.00 2.40 151 000528 柳工 3,058,628.89 2.40 152 600461 洪城水业 3,052,299.58 2.39 153 600801 华新水泥 3,033,369.40 2.38 154 600782 新钢股份 3,001,422.00 2.35 155 600582 天地科技 2,997,588.86 2.35 156 000906 浙商中拓 2,995,857.00 2.35 157 002295 精艺股份 2,995,537.00 2.35 158 600067 冠城大通 2,976,863.00 2.33 159 603199 九华旅游 2,971,558.00 2.33 160 600153 建发股份 2,966,244.28 2.33 161 600792 云煤能源 2,940,035.00 2.31 162 600567 山鹰纸业 2,934,555.00 2.30 163 600997 开滦股份 2,932,451.36 2.30 164 002087 新野纺织 2,930,790.00 2.30 165 601677 明泰铝业 2,916,844.00 2.29 中金量化多策略 2019 年年度报告 第 68 页 共 80 页


166 603355 莱克电气 2,916,569.89 2.29 167 601666 平煤股份 2,909,603.83 2.28 168 000888 峨眉山 A 2,893,129.00 2.27 169 002045 国光电器 2,890,834.00 2.27 170 000023 深天地 A 2,883,197.00 2.26 171 600751 海航科技 2,878,265.64 2.26 172 002803 吉宏股份 2,866,854.50 2.25 173 000573 粤宏远 A 2,865,153.00 2.25 174 300702 天宇股份 2,854,299.36 2.24 175 300575 中旗股份 2,843,345.28 2.23 176 000863 三湘印象 2,840,445.00 2.23 177 002083 孚日股份 2,838,597.00 2.23 178 000524 岭南控股 2,830,785.89 2.22 179 002128 露天煤业 2,826,684.00 2.22 180 601811 新华文轩 2,822,679.56 2.21 181 300088 长信科技 2,821,230.15 2.21 182 603258 电魂网络 2,819,629.00 2.21 183 601166 兴业银行 2,817,183.00 2.21 184 000999 华润三九 2,816,458.22 2.21 185 600633 浙数文化 2,809,963.38 2.20 186 002539 云图控股 2,806,228.00 2.20 187 600657 信达地产 2,805,586.55 2.20 188 002317 众生药业 2,796,496.00 2.19 189 603577 汇金通 2,786,849.00 2.19 190 002649 博彦科技 2,783,634.00 2.18 191 603200 上海洗霸 2,775,959.20 2.18 192 002014 永新股份 2,772,030.00 2.17 193 600373 中文传媒 2,765,184.19 2.17 194 600673 东阳光科 2,760,113.80 2.16 195 600383 金地集团 2,759,753.70 2.16 196 600757 长江传媒 2,745,204.00 2.15 197 601678 滨化股份 2,739,371.32 2.15 198 600697 欧亚集团 2,737,246.00 2.15 199 603167 渤海轮渡 2,732,219.28 2.14 200 002728 特一药业 2,730,546.00 2.14 201 002441 众业达 2,701,377.00 2.12 202 000402 金融街 2,699,410.00 2.12 203 600328 兰太实业 2,696,652.00 2.12 中金量化多策略 2019 年年度报告 第 69 页 共 80 页


204 000848 承德露露 2,694,785.02 2.11 205 002846 英联股份 2,694,052.00 2.11 206 603100 川仪股份 2,692,959.00 2.11 207 000036 华联控股 2,692,154.00 2.11 208 002097 山河智能 2,690,037.00 2.11 209 603365 水星家纺 2,686,796.00 2.11 210 600033 福建高速 2,683,557.00 2.10 211 002833 弘亚数控 2,675,661.00 2.10 212 600585 海螺水泥 2,673,123.00 2.10 213 300200 高盟新材 2,668,687.00 2.09 214 600269 赣粤高速 2,668,107.00 2.09 215 002182 云海金属 2,667,127.00 2.09 216 600743 华远地产 2,666,735.00 2.09 217 600720 祁连山 2,650,862.52 2.08 218 601900 南方传媒 2,642,821.00 2.07 219 600039 四川路桥 2,636,225.00 2.07 220 300082 奥克股份 2,619,475.00 2.05 221 000755 山西路桥 2,613,628.00 2.05 222 000034 神州数码 2,613,449.00 2.05 223 002443 金洲管道 2,600,048.00 2.04 224 603889 新澳股份 2,596,965.20 2.04 225 600970 中材国际 2,586,519.93 2.03 226 600449 宁夏建材 2,586,006.88 2.03 227 600307 酒钢宏兴 2,579,494.60 2.02 228 002688 金河生物 2,551,756.50 2.00 229 002101 广东鸿图 2,551,368.00 2.00


8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 1,941,958,922.82 卖出股票收入(成交)总额 1,949,983,498.10


8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 518,621.60 0.29 2 央行票据 - - 中金量化多策略 2019 年年度报告 第 70 页 共 80 页


3 金融债券 9,031,500.00 5.02 其中:政策性金融债 9,031,500.00 5.02 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 9,550,121.60 5.31


8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 190201 19国开 01 50,000 5,001,500.00 2.78 2 018007 国开 1801 40,000 4,030,000.00 2.24 3 019615 19国债 05 5,180 518,621.60 0.29


8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 中金量化多策略 2019 年年度报告 第 71 页 共 80 页


8.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查,或在本报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 63,673.53 2 应收证券清算款 1,441,927.59 3 应收股利 - 4 应收利息 192,531.15 5 应收申购款 2,995.50 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,701,127.77


8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 中金量化多策略 2019 年年度报告 第 72 页 共 80 页


§9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 215 774,770.44 158,654,132.23 95.24% 7,921,512.86 4.76%


9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 21,575.61


0.0130%


9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 0~10


中金量化多策略 2019 年年度报告 第 73 页 共 80 页


§10 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日( 2016年 11月 10日 )基金份额总额 200,107,412.33 本报告期期初基金份额总额 156,039,802.60 本报告期基金总申购份额 11,111,978.28 减:本报告期基金总赎回份额 576,135.79 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 166,575,645.09 报告期期间基金总申购份额含转换入份额;基金总赎回份额含转换出份额。 中金量化多策略 2019 年年度报告 第 74 页 共 80 页


§11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。








11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 (1)基金管理人的重大人事变动情况 2019 年 1 月 19 日,本基金管理人发布公告,楚钢先生自 2019 年 1 月 18 日起担任公司董事 长,同日起总经理孙菁不再代为履行董事长职务。 2019 年 5 月 6 日,本基金管理人发布公告,王元先生自 2019 年 5 月 5 日起接替颜羽女士担 任公司独立董事。 2019 年 6 月 18 日,本基金管理人发布公告,夏静女士自 2019 年 6 月 17 日起担任公司首席 信息官,分管信息技术及风险管理。 (2)基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况 托管人中国建设银行 2019 年 6 月 4 日发布公告,聘任蔡亚蓉为中国建设银行股份有限公司 资产托管业务部总经理。








11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内,基金管理人与股东中金公司就南京中金基金管理有限公司(以下简称“南京中 金基金”)侵犯商标权及不正当竞争事项,联合向南京市中级人民法院(以下简称“南京中院”) 起诉,南京中院于 2018 年 10 月 22 日立案。2019 年 5 月 20 日,南京中院出具(2018)苏 01 民 初 2710 号民事调解书,确认基金管理人及股东中金公司与南京中金基金 2019 年 5 月 17 日签署 的调解协议内容。截至本报告期末,南京中金基金已根据调解协议完成更名并支付赔偿款项。除 前述事项外,本报告期无涉及基金管理人的其他诉讼事项。 本报告期无涉及本基金基金财产、基金托管业务的诉讼事项。





11.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期内基金投资策略未发生改变。





11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金的审计机构为毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙),该审计机构自基金合同生 效日起向本基金提供审计服务,无改聘情况。本基金本报告期内应支付审计费用 40,000.00元。





中金量化多策略 2019 年年度报告 第 75 页 共 80 页


11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、托管人及其高级管理人员在本报告期内未受到任何稽查和处罚。





11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 长江证券 2 1,406,155,763.28 36.27% 1,028,303.12 36.27% - 中金财富证 券 2 1,054,175,176.52 27.19% 770,911.73 27.19% - 天风证券 2 682,873,883.31 17.61% 499,351.20 17.61% - 银河证券 2 455,190,358.62 11.74% 332,877.26 11.74% - 中金公司 2 183,474,677.96 4.73% 134,161.90 4.73% - 东兴证券 2 95,293,384.63 2.46% 69,685.89 2.46% - 民生证券 2 - - - - -


11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 长江证券 25,537,407.30 80.51% 430,840,000.00 53.64% - - 中金财富证 券 8,053.72 0.03% 85,200,000.00 10.61% - - 天风证券 806,382.81 2.54% 126,500,000.00 15.75% - - 中金量化多策略 2019 年年度报告 第 76 页 共 80 页


银河证券 4,539,651.80 14.31% 54,100,000.00 6.74% - - 中金公司 106,900.00 0.34% 60,900,000.00 7.58% - - 东兴证券 721,176.00 2.27% 45,600,000.00 5.68% - - 民生证券 - - - - - -


11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 中金基金管理有限公司董事长任 职公告 中国证监会指定媒介 2019年 1月 19日 2 中金量化多策略灵活配置混合型 证券投资基金 2018年第4季度报 告 中国证监会指定媒介 2019年 1月 22日 3 中金量化多策略灵活配置混合型 证券投资基金基金经理变更公告 中国证监会指定媒介 2019年 2月 20日 4 中金基金管理有限公司关于旗下 基金开展网上直销费率优惠活动 的公告 中国证监会指定媒介 2019年 3月 12日 5 中金量化多策略灵活配置混合型 证券投资基金 2018年年度报告 中国证监会指定媒介 2019年 3月 28日 6 中金量化多策略灵活配置混合型 证券投资基金 2019年第1季度报 告 中国证监会指定媒介 2019年 4月 19日 7 中金基金管理有限公司关于公司 独立董事变更的公告 中国证监会指定媒介 2019年 5月 6日 8 中金基金管理有限公司首席信息 官任职公告 中国证监会指定媒介 2019年 6月 18日 9 中金量化多策略灵活配置混合型 证券投资基金更新招募说明书及 其摘要(2019年第 1号) 中国证监会指定媒介 2019年 6月 22日 中金量化多策略 2019 年年度报告 第 77 页 共 80 页


10 中金基金管理有限公司关于旗下 部分基金可投资科创板股票及相 关风险揭示的公告 中国证监会指定媒介 2019年 6月 25日 11 中金量化多策略灵活配置混合型 证券投资基金 2019年第2季度报 告 中国证监会指定媒介 2019年 7月 19日 12 中金量化多策略灵活配置混合型 证券投资基金 2019年半年度报 告及其摘要 中国证监会指定媒介 2019年 8月 26日 13 中金基金管理有限公司关于中金 量化多策略灵活配置混合型证券 投资基金 2019年第一次分红公 告 中国证监会指定媒介 2019年 10月 15日 14 中金基金管理有限公司旗下部分 基金 2019年第 3季度报告提示性 公告 中国证监会指定媒介 2019年 10月 24日 15 中金量化多策略灵活配置混合型 证券投资基金 2019年第3季度报 告 中国证监会指定媒介 2019年 10月 24日 16 关于旗下部分基金新增中信证券 股份有限公司为销售机构的公告 中国证监会指定媒介 2019年 11月 12日 17 关于旗下部分基金新增中信证券 (山东)有限责任公司为销售机 构的公告 中国证监会指定媒介 2019年 11月 21日 18 中金基金管理有限公司关于中金 量化多策略灵活配置混合型证券 投资基金 2019年第二次分红公 告 中国证监会指定媒介 2019年 11月 27日 19 中金量化多策略灵活配置混合型 中国证监会指定媒介 2019年 12月 4日 中金量化多策略 2019 年年度报告 第 78 页 共 80 页


证券投资基金招募说明书及其摘 要(2019年第 2号)


中金量化多策略 2019 年年度报告 第 79 页 共 80 页


§12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过 20%的时 间区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 2019 年 01 月 01 日-2019 年 12月 31 日 110,000,000.00 0.00 0.00 110,000,000.00 66.04% 产品特有风险 本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20%的情形。如遇投资 者巨额赎回或集中赎回,基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产,有可能对基金净值 产生一定的影响;极端情况下可能引发基金的流动性风险,发生暂停赎回或延缓支付赎回款项的情 形;在特定情况下,若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金,可能导致在其赎回后本基 金资产规模持续低于正常运作水平,从而可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合 同等情形。


12.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内,基金管理人于 2019年 6月组织了监事换届选举工作。根据选举结果,由公司 基金运营部负责人白娜女士自 2019年 6月 17日起接替夏静女士担任执行监事。





中金量化多策略 2019 年年度报告 第 80 页 共 80 页


§13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、 中国证监会批准中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金募集注册的文件; 2、 《中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》; 3、 《中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金托管协议》; 4、关于申请募集中金纯债债券型证券投资基金之法律意见书; 5、《中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及其更新 6、 基金管理人业务资格批复、营业执照; 7、 基金托管人业务资格批复、营业执照; 8、本报告期内在指定媒介上披露的有关本基金的各项公告; 9、 中国证监会要求的其他文件。 13.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 13.3 查阅方式 投资者营业时间内可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费 后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件和复印件。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人。 咨询电话:(86)010-63211122 400-868-1166 传真:(86)010-66159121 中金基金管理有限公司 2020 年 4月 21日