汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投
资基金（LOF）
2020年第 1季度报告
2020年 3月 31日
基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：2020年 4月 21日
汇添富中证生物科技指数（LOF）2020年第 1季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 04月 17日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈
利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 01月 01日起至 03月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称
汇添富中证生物科技指数（LOF）
基金主代码
501009
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2016年 12月 22日
报告期末基金份额总额
475,864,895.76份
投资目标
本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪中证生物科技
主题指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，以便
为投资者带来长期收益。
投资策略 本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动指数化
投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股
组成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标的指数成
份股及其权重的变动进行相应调整。
当成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的
汇添富中证生物科技指数（LOF）2020年第 1季度报告
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申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来
影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他
原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人
可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投
资组合紧密地跟踪标的指数。
本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟
踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。
业绩比较基准
中证生物科技主题指数收益率×95％＋银行人民币活
期存款利率(税后)×5%
风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合
型基金、债券型基金与货币市场基金，为证券投资基金
中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数
基金，通过跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标
的指数所代表的公司相似的风险收益特征。
基金管理人
汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
汇添富中证生物科技指数 A
汇添富中证生物科技指数 C
下属分级基金的场内简称
生物科技
生物科 C
下属分级基金的交易代码
501009
501010
报告期末下属分级基金的份额总额
137,033,189.69份
338,831,706.07份
注:汇添富中证生物科技指数 A的扩位证券简称为生物科技 LOF；汇添富中证生物科技指数 C的扩
位证券简称为生物科技 LOFC。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2020年 1月 1日-2020年 3月 31日）
汇添富中证生物科技指数 A 汇添富中证生物科技指数 C
1.本期已实现收益
6,975,992.50 16,340,227.28
2.本期利润
22,165,623.31 37,032,737.51
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3.加权平均基金份额本期利润
0.1831 0.1398
4.期末基金资产净值
211,217,360.62 523,213,316.74
5.期末基金份额净值
1.5414 1.5442
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇添富中证生物科技指数 A
阶段
净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去三个月 16.02%
1.89%
14.46%
1.91%
1.56%
-0.02%
汇添富中证生物科技指数 C
阶段
净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去三个月 15.90%
1.89%
14.46%
1.91%
1.44%
-0.02%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2016年 12月 22日）起 6个月，建仓期结束时各
项资产配置比例符合合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
过蓓蓓
汇添富中证
主要消费
2016年 12月 22日 - 9年
国籍：中国，
学历：中国科
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ETF、汇添富
中证医药卫
生 ETF、汇添
富中证能源
ETF、汇添富
中证金融地
产 ETF、汇添
富深证
300ETF基
金、汇添富
深证 300ETF
联接基金、
汇添富主要
消费 ETF联
接基金、汇
添富中证生
物科技指数
（LOF）基
金、汇添富
中证中药指
数（LOF）基
金、汇添富
中证新能源
汽车产业指
数（LOF）基
金、中证银
行 ETF基金、
添富中证医
药 ETF联接
基金、添富
中证银行
ETF联接基
金、添富中
证 800ETF基
金的基金经
理。
学技术大学金
融工程博士研
究生，相关业
务资格：证券
投资基金从业
资格。从业经
历：曾任国泰
基金管理有限
公司金融工程
部助理分析
师、量化投资
部基金经理助
理。2015年 6
月加入汇添富
基金管理股份
有限公司任基
金经理助理，
2015年 8月 3
日至今任中证
主要消费 ETF
基金、中证医
药卫生 ETF基
金、中证能源
ETF基金、中
证金融地产
ETF基金、汇
添富中证主要
消费 ETF联接
基金的基金经
理，2015年 8
月 18日至今
任汇添富深证
300ETF基金、
汇添富深证
300ETF基金联
接基金的基金
经理，2016年
12月 22日至
今任汇添富中
证生物科技指
数（LOF）基金
的基金经理，
2016年 12月
29日至今任汇
添富中证中药
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指数（LOF）基
金的基金经
理，2018年 5
月 23日至今
任汇添富中证
新能源汽车产
业指数（LOF）
基金的基金经
理，2018年 10
月 23日至今
任中证银行
ETF基金的基
金经理，2019
年 3月 26日至
今任添富中证
医药 ETF联接
基金的基金经
理，2019年 4
月 15日至今
任添富中证银
行 ETF联接基
金的基金经
理，2019年 10
月 8日至今任
添富中证
800ETF基金的
基金经理。
注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决
议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘
日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、
证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格
控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投
资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
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4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人高度重视投资者利益保护。公司投资交易风险控制体系由投资、研究、交易、
营运以及稽核监察等相关部门组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、事中和事后全
程嵌入式的风险管控，确保公平交易制度的执行和实现。
对于同向交易，我们采集了本报告期内本公司旗下两两投资组合在相同时间窗口下（日内、3
日内和 5日内）同买或者同卖同一证券时两者买卖均价存在的差异（即价差率）序列，然后按两
两组合归类计算平均价差率。根据 95%置信区间下平均价差率的 T检验显著程度、同向交易占优
比等方面进行综合分析，来判断是否存在重大利益输送的可能性。本报告期内，未发现旗下投资
组合之间存在利益输送情况。
对于反向交易，我们根据交易价格、交易频率、交易数量等进行了综合分析，未发现异常情
况。
综合而言，本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交
易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所
公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 8次。投资组
合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2020年一季度全球股市普遍下跌，其主要因素为突发公共卫生事件以及油价急速下跌，导致
市场风险偏好下降，美国出现流动性风险，美国、欧洲市场波动性显著提升。A股市场，农林牧
渔、医药生物、计算机、通讯、建筑材料板块一季度上涨，其他行业均出现不同程度的下跌，休
闲服务、采掘、家用电器跌幅居前。
由于公共卫生事件影响， 2月份国内 PPI同比下降 0.4%，社会消费品零售同比大幅下降，
工业品出现短时间的通缩情况。3月份，国内疫情缓解，商场、市场、工业生产、生活逐渐向正
常状态恢复，复工率、发电煤耗等指标指向工业、投资回升，经济有望重回正轨。同时，政策释
放出积极信号，财政及货币政策共同发力，不断强调消费扩容提质、鼓励银行反哺社会、降低中
小企业融资利率及难度，部门地区开始采用“消费券”等措施刺激本地消费。
外围市场，由于公共卫生事件影响，投资者对全球经济体增长前景普遍看淡，各国采取不同
程度的限制出行的措施，导致短期内外贸受压严重，或拖累国内出口及中国外需。
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中证生物科技指数在一季度上涨 15.2%，远超市场大盘指数。公共卫生事件期间，市场对于
医药板块关注度很高，部分与防治相关的医疗设备、器械、生物制品需求增长明显。长期来看，
医药将成为“新基建”的重要一环，相关产业链有望迎来长期投入和建设，而研发创新（创新药、
生物科技）、消费升级（品牌中药、疫苗、肿瘤药）、制造升级（仿制药龙头集中）依然是医药
行业的大趋势。
报告期内，本基金遵循指数基金的被动投资原则，保持了指数基金的本质属性。股票投资仓
位报告期内基本保持在 90%～95%之间，基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末汇添富中证生物科技指数 A基金份额净值为 1.5414元，本报告期基金份额净
值增长率为 16.02%；截至本报告期末汇添富中证生物科技指数 C 基金份额净值为 1.5442 元，本
报告期基金份额净值增长率为 15.90%；同期业绩比较基准收益率为 14.46%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
693,380,724.96 92.21
其中：股票
693,380,724.96 92.21
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
41,554,913.25 5.53
8 其他资产
17,009,702.23 2.26
9 合计
751,945,340.44 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
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5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
564,194,565.95 76.82
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
- -
J
金融业
- -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
82,456,179.09 11.23
N
水利、环境和公共设施管理业
- -
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
45,693,361.98 6.22
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
692,344,107.02 94.27
5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
9,849.00 0.00
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
19,147.31 0.00
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
221,623.05 0.03
J
金融业
768,445.60 0.10
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
17,552.98 0.00
N
水利、环境和公共设施管理业
- -
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O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
1,036,617.94 0.14
5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
1 000661 长春高新 137,456 75,325,888.00 10.26
2 600276 恒瑞医药 713,851 65,695,707.53 8.95
3 603259 药明康德 633,546 57,329,577.54 7.81
4 002007 华兰生物 912,050 43,705,436.00 5.95
5 300601 康泰生物 350,845 40,206,837.00 5.47
6 300760 迈瑞医疗 145,819 38,160,832.30 5.20
7 300347 泰格医药 574,359 36,787,693.95 5.01
8 300122 智飞生物 527,969 35,579,830.91 4.84
9 600196 复星医药 1,024,840 33,676,242.40 4.59
10 300142 沃森生物 1,002,929 31,752,732.14 4.32
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比
例（%）
1 601077 渝农商行 147,778 768,445.60 0.10
2 688039 当虹科技 2,805 221,623.05 0.03
3 603353 和顺石油 689 19,147.31 0.00
4 300825 阿尔特 1,642 17,552.98 0.00
5 002979 雷赛智能 1,005 9,849.00 0.00
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本基金本报告期内未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:报告期末本基金无国债期货持仓。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易所立
案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
197,283.87
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
10,983.23
5
应收申购款
16,801,435.13
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
17,009,702.23
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
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注:本基金本报告期末未持有债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公
允价值（元）
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况
说明
1 601077 渝农商行 768,445.60 0.10 新股流通受限
2 688039 当虹科技 221,623.05 0.03 新股流通受限
3 603353 和顺石油 19,147.31 0.00 新股流通受限
4 002979 雷赛智能 9,849.00 0.00 新股流通受限
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目
汇添富中证生物科技指数
A
汇添富中证生物科技指数
C
报告期期初基金份额总额
84,397,327.49 97,335,842.36
报告期期间基金总申购份额
188,257,688.71 713,159,127.84
减:报告期期间基金总赎回份额
135,621,826.51 471,663,264.13
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以"-"填列）
- -
报告期期末基金份额总额
137,033,189.69 338,831,706.07
注:总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
项目
汇添富中证生物科技指数 A
汇添富中证生物科技指数 C
报告期期初管理人持有的本基金份额
10,000,900.09 -
报告期期间买入/申购总份额
- -
报告期期间卖出/赎回总份额
- -
报告期期末管理人持有的本基金份额
10,000,900.09 -
报告期期末持有的本基金份额占基金总
份额比例（%）
7.30 -
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注:基金管理人投资本基金相关的费用符合基金招募说明书和相关公告的规定。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
项目
持有份额总数
持有份额占基金总
份额比例(%)
发起份额总数
发起份额占基金总
份额比例(%)
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固
有资金
10,000,900.09 2.10 10,000,900.09 2.10 3年
基金管理人高
级管理人员
- - - - -
基金经理等人
员
50,803.03 0.01 - - -
基金管理人股
东
- - - - -
其他
415,756.44 0.09 - - -
合计
10,467,459.56 2.20 10,000,900.09 2.10 -
§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注:无。
§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富中证生物科技指数型证券投资基金（LOF）募集的文件；
2、《汇添富中证生物科技指数型证券投资基金（LOF）基金合同》；
3、《汇添富中证生物科技指数型证券投资基金（LOF）托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、报告期内汇添富中证生物科技指数型证券投资基金（LOF）在指定报刊上披露的各项公告；
6、中国证监会要求的其他文件。
汇添富中证生物科技指数（LOF）2020年第 1季度报告
第 15页 共 15页
10.2 存放地点
上海市富城路 99号震旦国际大楼 20楼
汇添富基金管理股份有限公司
10.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅，
还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。
汇添富基金管理股份有限公司
2020年 4月 21日
