汇添富沪深 300指数型发起式证券投资基金
（LOF）
2020年第 1季度报告
2020年 3月 31日
基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：中国国际金融股份有限公司
报告送出日期：2020年 4月 21日
汇添富沪深 300指数（LOF）2020年第 1季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国国际金融股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 04月 17日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈
利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 01月 01日起至 03月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称
汇添富沪深 300指数（LOF）
基金主代码
501043
基金运作方式
上市契约型开放式（LOF）
基金合同生效日
2017年 9月 6日
报告期末基金份额总额
198,576,258.48份
投资目标
本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追
求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略 本基金采用被动式指数化投资方法，按照标的指数的成
份股及其权重来构建基金的股票投资组合，并根据标的
指数成份股及其权重的变动进行相应调整。
当成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的
申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影
响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原
因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可
汇添富沪深 300指数（LOF）2020年第 1季度报告
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以对投资组合管理进行适当变通和调整，以更好地实现
本基金的投资目标。
业绩比较基准
沪深 300指数收益率×95％＋银行人民币活期存款利率
（税后）×5%。
风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合
型基金、债券型基金与货币市场基金，为证券投资基金
中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数
基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。
基金管理人
汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人
中国国际金融股份有限公司
下属分级基金的基金简称
汇添富沪深 300指数（LOF）A
汇添富沪深 300指数（LOF）C
下属分级基金的场内简称
沪深 300A
沪深 300C
下属分级基金的交易代码
501043
501045
报告期末下属分级基金的份额总额
138,885,489.77份
59,690,768.71份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2020年 1月 1日-2020年 3月 31日）
汇添富沪深 300指数（LOF）A 汇添富沪深 300指数（LOF）C
1.本期已实现收益
4,703,661.69 2,581,009.92
2.本期利润
-11,454,916.42 -4,268,701.73
3.加权平均基金份额本期利润
-0.0923 -0.0618
4.期末基金资产净值
142,757,010.15 61,167,749.37
5.期末基金份额净值
1.0279 1.0247
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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汇添富沪深 300指数（LOF）A
阶段
净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去三个月 -8.77%
1.86%
-9.49%
1.86%
0.72%
0.00%
汇添富沪深 300指数（LOF）C
阶段
净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去三个月 -8.83%
1.86%
-9.49%
1.86%
0.66%
0.00%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2017年 9月 6日）起 6个月，建仓结束时各项资
产配置比例符合合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
董瑾
上证上海改
革发展主题
ETF的基金
经理助理，
添富沪深
300ETF、上
海国企 ETF
联接、汇添
富沪深 300
指数（LOF）、
汇添富中证
全指证券公
司指数
（LOF）、添
富中证国企
一带一路
ETF联接基
金的基金经
2019年 12月 31日 - 11年
国籍：中国。
学历：北京大
学西方经济学
硕士。相关业
务资格：证券
投资基金从业
资格。从业经
历：2010年 8
月至 2012年
12月任国泰基
金管理有限公
司产品经理助
理，2012年 12
月至 2015年 9
月任汇添富基
金管理股份有
限公司产品经
理，2015年 9
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理。 月至 2016年
10月任万家基
金管理有限公
司量化投资部
基金经理助
理。2016年 11
月加入汇添富
基金管理股份
有限公司，
2017年 12月
18日至 2019
年 8月 27日任
上证上海改革
发展主题 ETF
的基金经理助
理，2017年 12
月 18日至
2019年 12月
31日任上海国
企 ETF联接、
汇添富沪深
300指数
（LOF）、汇添
富中证全指证
券公司指数
（LOF）的基金
经理助理，
2019年 12月 4
日至今任添富
沪深 300ETF
的基金经理，
2019年 12月
31日至今任上
海国企 ETF联
接、汇添富沪
深 300指数
（LOF）、汇添
富中证全指证
券公司指数
（LOF）的基金
经理，2020年
3月 5日任添
富中证国企一
带一路 ETF联
接基金的基金
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经理。
注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决
议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘
日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、
证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格
控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投
资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人高度重视投资者利益保护。公司投资交易风险控制体系由投资、研究、交易、
营运以及稽核监察等相关部门组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、事中和事后全
程嵌入式的风险管控，确保公平交易制度的执行和实现。
对于同向交易，我们采集了本报告期内本公司旗下两两投资组合在相同时间窗口下（日内、3
日内和 5日内）同买或者同卖同一证券时两者买卖均价存在的差异（即价差率）序列，然后按两
两组合归类计算平均价差率。根据 95%置信区间下平均价差率的 T检验显著程度、同向交易占优
比等方面进行综合分析，来判断是否存在重大利益输送的可能性。本报告期内，未发现旗下投资
组合之间存在利益输送情况。
对于反向交易，我们根据交易价格、交易频率、交易数量等进行了综合分析，未发现异常情
况。
综合而言，本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交
易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所
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公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 8次。投资组
合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2020年一季度，新冠病毒的爆发和石油价格波动等因素对全球经济产生了较大影响。从国内
的情况来看，1-2月的影响较大。统计局 3月公布数据显示，1-2月规模以上工业增加值同比降
13.5%，1-2月全国固定资产投资同比下降 24.5%；1-2月社会消费品零售总额同比名义下降 20.5%，
实际下降 23.7%。3月以来，随着复工复产的推进和内需的恢复，预计环比数据将有所改善，但一
季度整体 GDP增速下行压力仍较大。从海外的情况来看，目前疫情仍在发展中，对经济的影响还
有待后续观察防控措施的有效性和生产恢复的情况。
稳增长、稳就业成为今年经济工作的重点。中央政治局会议强调要加大调节力度稳增长，提
出要抓紧研究提出积极应对的一揽子宏观政策措施，积极的财政政策要更加积极有为，稳健的货
币政策要更加灵活适度，适当提高财政赤字率，发行特别国债，增加地方政府专项债券规模，引
导贷款市场利率下行，保持流动性合理充裕。
资本市场方面，全球金融资产价格波动幅度加大。欧佩克维也纳会议未能达成减产协议，沙
特宣布将大幅下调 4月原油售价，大幅提高原油产量，国际原油价格大跌。美股下跌幅度较大，
多次触发熔断，债券和黄金等避险类资产也出现了一定程度的下跌。流动性冲击引发美元回流，
资金从新兴市场撤出，北向资金连续流出。对此全球央行积极出台政策应对，美联储继降息和启
动商业票据融资机制后，又宣布不限量按需买入美债等支持政策，市场对于流动性的担忧有所缓
解。
一季度 A股市场总体表现相对平稳。行业方面，餐饮、社服、交运等部分行业由于延期复工、
短期需求降低等因素，受影响程度较大；电子通讯、机械制造等对劳动力依赖程度小的行业受疫
情影响较低；而必须消费品、医药等板块在一季度则表现出良好的投资机会。
报告期内，本基金遵循被动指数投资原则，基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末汇添富沪深 300 指数（LOF）A 基金份额净值为 1.0279 元，本报告期基金份
额净值增长率为-8.77%；截至本报告期末汇添富沪深 300 指数（LOF）C 基金份额净值为 1.0247
元，本报告期基金份额净值增长率为-8.83%；同期业绩比较基准收益率为-9.49%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
汇添富沪深 300指数（LOF）2020年第 1季度报告
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无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
185,921,670.36 89.80
其中：股票
185,921,670.36 89.80
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
27,318.05 0.01
其中：债券
27,318.05 0.01
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
17,308,677.76 8.36
8 其他资产
3,792,647.42 1.83
9 合计
207,050,313.59 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
3,403,117.40 1.67
B
采矿业
5,322,981.11 2.61
C
制造业
80,538,782.41 39.49
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
4,533,510.00 2.22
E
建筑业
5,035,609.86 2.47
F
批发和零售业
2,335,228.02 1.15
G
交通运输、仓储和邮政业
4,692,780.27 2.30
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
6,867,008.18 3.37
J
金融业
59,129,998.92 29.00
K
房地产业
7,632,305.75 3.74
L
租赁和商务服务业
1,877,764.40 0.92
M
科学研究和技术服务业
1,000,819.40 0.49
N
水利、环境和公共设施管理业
273,834.00 0.13
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
225,423.00 0.11
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Q
卫生和社会工作
1,740,393.67 0.85
R
文化、体育和娱乐业
992,828.60 0.49
S
综合
- -
合计
185,602,384.99 91.02
5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
143,970.96 0.07
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
19,147.31 0.01
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
- -
J
金融业
- -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
156,167.10 0.08
N
水利、环境和公共设施管理业
- -
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
319,285.37 0.16
5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 165,100 11,419,967.00 5.60
2 600519 贵州茅台 7,200 7,999,200.00 3.92
3 600036 招商银行 158,200 5,106,696.00 2.50
4 600276 恒瑞医药 47,169 4,340,963.07 2.13
5 000651 格力电器 73,700 3,847,140.00 1.89
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6 000333 美的集团 74,300 3,597,606.00 1.76
7 601166 兴业银行 223,700 3,559,067.00 1.75
8 000858 五 粮 液 29,601 3,410,035.20 1.67
9 600030 中信证券 130,500 2,891,880.00 1.42
10 600887 伊利股份 94,034 2,807,855.24 1.38
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比
例（%）
1 688128 中国电研 9,027 156,167.10 0.08
2 688300 联瑞新材 3,164 134,121.96 0.07
3 603353 和顺石油 689 19,147.31 0.01
4 002979 雷赛智能 1,005 9,849.00 0.00
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
公允价值（元）
占基金资产净值
比例（%）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
- -
其中：政策性金融债
- -
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可交换债）
27,318.05 0.01
8
同业存单
- -
9 其他
- -
10 合计
27,318.05 0.01
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值（元）
占基金资产
净值比例（%）
1 128102 海大转债 190 19,000.00 0.01
2 128098 康弘转债 65 8,318.05 0.00
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券.
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
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5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码
名称
持仓量（买/卖）
合约市值(元)
公允价值变动
（元）
风险说明
IF2009 IF2009 3 3,203,100.00 -299,700.00 -
IF2006 IF2006 4 4,339,680.00 -268,140.00 -
公允价值变动总额合计（元）
-567,840.00
股指期货投资本期收益（元）
37,529.13
股指期货投资本期公允价值变动（元）
-1,089,555.00
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性
特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等，以降
低交易成本和组合风险，提高投资效率。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期末未投资国债期货.
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易所立
案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
962,925.74
2
应收证券清算款
1,616,103.46
3
应收股利
-
4
应收利息
8,335.52
5
应收申购款
1,205,282.70
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6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
3,792,647.42
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券明细。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公
允价值（元）
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况
说明
1 688128 中国电研 156,167.10 0.08 新股流通受限
2 688300 联瑞新材 134,121.96 0.07 新股流通受限
3 603353 和顺石油 19,147.31 0.01 新股流通受限
4 002979 雷赛智能 9,849.00 0.00 新股流通受限
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目
汇添富沪深 300指数（LOF）
A
汇添富沪深 300指数
（LOF）C
报告期期初基金份额总额
128,111,246.42 77,218,027.58
报告期期间基金总申购份额
92,542,694.03 36,919,552.59
减:报告期期间基金总赎回份额
81,768,450.68 54,446,811.46
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以"-"填列）
- -
报告期期末基金份额总额
138,885,489.77 59,690,768.71
注:总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
项目
汇添富沪深 300指数（LOF）
A
汇添富沪深 300指数（LOF）
C
报告期期初管理人持有的本基金份额
10,002,700.27 -
报告期期间买入/申购总份额
- -
汇添富沪深 300指数（LOF）2020年第 1季度报告
第 14页 共 15页
报告期期间卖出/赎回总份额
- -
报告期期末管理人持有的本基金份额
10,002,700.27 -
报告期期末持有的本基金份额占基金总
份额比例（%）
7.20 -
注:基金管理人投资本基金相关的费用符合基金招募说明书和相关公告的规定。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:本报告期内管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
项目
持有份额总数
持有份额占基金总
份额比例(%)
发起份额总数
发起份额占基金总
份额比例(%)
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固
有资金
10,002,700.27 5.04 10,002,700.27 5.04 3年
基金管理人高
级管理人员
50,653.43 0.03 - - -
基金经理等人
员
- - - - -
基金管理人股
东
- - - - -
其他
595,211.78 0.30 - - -
合计
10,648,565.48 5.37 10,002,700.27 5.04 -
§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注:无。
§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富沪深 300指数型发起式证券投资基金（LOF）募集的文件；
2、《汇添富沪深 300指数型发起式证券投资基金（LOF）基金合同》；
3、《汇添富沪深 300指数型发起式证券投资基金（LOF）托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、报告期内汇添富沪深 300指数型发起式证券投资基金（LOF）在指定报刊上披露的各项公
告；
汇添富沪深 300指数（LOF）2020年第 1季度报告
第 15页 共 15页
6、中国证监会要求的其他文件。
10.2 存放地点
上海市富城路 99号震旦国际大楼 20楼
汇添富基金管理股份有限公司
10.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅，
还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。
汇添富基金管理股份有限公司
2020年 4月 21日
