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中金衡盈A(007421)

中金衡盈:中金衡盈混合型证券投资基金2019年年度报告摘要查看PDF公告




中金衡盈混合型证券投资基金 2019 年年度报告 2019 年 12 月 31 日 基金管理人:中金基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 送出日期:2020 年 4 月 21 日 中金衡盈 2019 年年度报告 第 2 页 共 79 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 4 月 20 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料经审计,毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无 保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。 本报告期自 2019年 6月 21日起至 2019年 12月 31日止。 中金衡盈 2019 年年度报告 第 3 页 共 79 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................. 7 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 7 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................................ 11 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 12 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 12 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 14 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 14 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 15 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 15 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 15 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 16 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 16 §6 审计报告 ............................................................................................................................................. 17 6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 17 6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 17 §7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 19 7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 19 7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 20 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 21 7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 22 §8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 47 8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 47 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 47 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 48 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 67 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 69 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 69 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 69 中金衡盈 2019 年年度报告 第 4 页 共 79 页


8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 70 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 70 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 70 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 70 8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 70 §9 基金份额持有人信息 ....................................................................................................................... 72 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 72 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 72 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 72 §10 开放式基金份额变动 ..................................................................................................................... 73 §11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 74 11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 74 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 74 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 74 11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 74 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 74 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 75 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 75 11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 76 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 78 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 78 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 78 §13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 79 13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 79 13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 79 13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 79 中金衡盈 2019 年年度报告 第 5 页 共 79 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况


基金名称 中金衡盈混合型证券投资基金 基金简称 中金衡盈 基金主代码 007421 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 6月 21日 基金管理人 中金基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 182,387,172.87 份 下属分级基金的基金简称: 中金衡盈 A 中金衡盈 C 下属分级基金的交易代码: 007421 007422 报告期末下属分级基金的份额总额 172,488,867.52 份 9,898,305.35份


2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制风险和保持流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现 基金资产长期稳健的增值。 投资策略 本基金将采用“自上而下”的分析方法,综合分析宏观经济周期与形势、货币 政策、财政政策、利率走势、资金供求、流动性风险、信用风险等因素,分析 比较债券市场、股票市场及现金类资产的收益风险特征,动态调整各大类资产 的投资比例,控制投资组合的系统性风险。本基金结合长期战略资产配置、中 期周期资产配置和短期战术资产配置的模型及研判,一方面积极通过长中短期 的策略相结合动态把握不同宏观及中观时点的市场收益,另一方面通过各策略 间的风险预算控制,有效管理组合风险。 业绩比较基准 中债-综合全价(总值)指数收益率×75%+沪深 300 指数收益率×15%+恒生指 数收益率(使用估值汇率调整)×5%+金融机构人民币活期存款利率(税后) ×5%。 风险收益特征 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金和债券 型基金,低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制 下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中金基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 李虹 张燕 联系电话 010-63211122 0755-83199084 电子邮箱 xxpl@ciccfund.com yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话


400-868-1166 95555 传真 010-66159121 0755-83195201 注册地址 北京市朝阳区建国门外大 深圳市深南大道 7088 号招商银 中金衡盈 2019 年年度报告 第 6 页 共 79 页


街 1 号国贸写字楼 2 座 26 层 05室 行大厦 办公地址 北京市朝阳区建国门外大 街 1号国贸大厦 B座 43层 深圳市深南大道 7088 号招商银 行大厦 邮政编码 100004 518040 法定代表人 楚钢 李建红


2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址 http://www.ciccfund.com/ 基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所


2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 毕马威华振会计师事务所(特殊普 通合伙) 中国北京东长安街 1号东方广场东 2座办公楼 8层 注册登记机构 中金基金管理有限公司 北京市朝阳区建国门外大街 1号国 贸大厦 B座 43层


中金衡盈 2019 年年度报告 第 7 页 共 79 页


§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1


期间数据和指标 2019年 6月 21日(基金合同生效日)-2019 年 12月 31日 中金衡盈 A 中金衡盈 C 本期已实现收益 2,099,764.57 162,448.42 本期利润 4,507,778.97 274,985.56 加权平均基金份额本期利润 0.0180 0.0126 本期加权平均净值利润率 1.79% 1.25% 本期基金份额净值增长率 2.01% 1.73% 3.1.2


期末数据和指标 2019年末 期末可供分配利润 1,447,664.05 55,810.06 期末可供分配基金份额利润 0.0084 0.0056 期末基金资产净值 175,949,083.24 10,069,332.29 期末基金份额净值 1.0201 1.0173 3.1.3





累计期末指标 2019年末 基金份额累计净值增长率 2.01% 1.73% 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益 水平要低于所列数字; 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分孰低数; 4、本基金合同生效日为 2019年 6 月 21日,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度 进行折算。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中金衡盈 A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.41% 0.15% 1.94% 0.14% -0.53% 0.01% 过去六个月 2.04% 0.12% 1.97% 0.16% 0.07% -0.04% 自基金合同 生效起至今 2.01% 0.12% 2.03% 0.16% -0.02% -0.04%








中金衡盈 C 中金衡盈 2019 年年度报告 第 8 页 共 79 页


阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.25% 0.15% 1.94% 0.14% -0.69% 0.01% 过去六个月 1.77% 0.12% 1.97% 0.16% -0.20% -0.04% 自基金合同 生效起至今 1.73% 0.12% 2.03% 0.16% -0.30% -0.04%


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 中金衡盈 2019 年年度报告 第 9 页 共 79 页


本基金的基金合同生效日为 2019 年 6 月 21 日,按基金合同约定,本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期,建仓期结束时及本报告期末本基金的各项投资组合比例符合基金合同的有关约 定。 中金衡盈 2019 年年度报告 第 10 页 共 79 页


3.2.3


自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较 中金衡盈 2019 年年度报告 第 11 页 共 79 页


注:本基金合同生效日为 2019 年 6 月 21 日,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年 度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 根据基金相关法律法规和基金合同的要求,结合本基金实际运作情况,自成立以来本基金未 进行收益分配。 中金衡盈 2019 年年度报告 第 12 页 共 79 页


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 中金基金管理有限公司(简称“中金基金”、“公司”)成立于 2014 年 2 月,由中国国际金融 股份有限公司(简称“中金公司”)作为全资股东,是首家单一股东发起设立的基金公司,注册 资本 4 亿元人民币。母公司中金公司作为中国第一家中外合资投资银行,致力于为国内外机构及 个人客户提供高品质的金融服务。中金基金充分发挥母公司品牌及资源优势,持续增强公司整体 竞争实力。中金基金注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 26 层 05 室,办 公地址为北京市朝阳区建国门外大街 1号国贸大厦 B座 43层。 截至 2019年 12月 31日,公司共管理 28只开放式基金,证券投资基金管理规模 237.84亿。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期 限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 陈诗昆 本基金基 金经理 2019 年 6 月 21日 - 8年 陈诗昆女士,金融学 硕士。历任嘉实基金 管理有限公司财富 管理部职员;鹏扬基 金管理有限公司交 易员、固定收益研究 员、投资经理。2018 年 10 月加入中金 基金管理有限公司, 现任组合投资部基 金经理。 注:1、上述基金经理的任职日期为本基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。


3、本基金无基金经理助理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投 资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他法律法规,本着诚实信用、勤勉尽责、安 全高效的原则管理和运用基金资产,在控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益, 中金衡盈 2019 年年度报告 第 13 页 共 79 页


没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办 法》和《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》(2011 年修订)的规定,制定了《中金 基金管理有限公司公平交易管理办法》,对投资决策的内部控制、交易执行的内部控制、公平交易 实施效果评估、信息披露与报告制度等多方面进行了规定,公平对待不同投资组合,严禁直接或 通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。为保证各投资组合在投资信息、投资 建议和实施投资决策方面享有公平的机会,公司建立了科学合理的投资运作体系和规范的投资流 程,加强交易执行环节的内部控制,并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。 同时,通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合,严格执行证监会《证券投资基金管理公 司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,规范投资、研究和交易等各相关流程,通 过系统控制和人工监控等方式在各环节严格控制,确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输 送。 本报告期内,本基金运作符合法律法规和公司公平交易制度的规定。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易 量未超过该证券当日成交量的 5%。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 在报告期内,本基金采用大类资产配置的策略,运作正常。我们会继续深入研究,力争更好 的表现。 从中长期的战略资产配置层面来看,我们认为当前全球经济增长仍然面临一定压力,但国内 库存周期已转向复苏,而 2020年的通货膨胀在高基数下预计整体平稳,难以成为影响资产价格的 主要因素,因此,我们调高了组合的权益仓位水平,同时降低债券久期。在结构上,尽管短期经 济周期向上,但地产政策转向的背景下,国内整体经济增速料将进一步下台阶,同时,5G周期将 引领电子、传媒等科技板块迎来新一轮的三年以上的盈利周期,科技股大概率继续引领权益风险 中金衡盈 2019 年年度报告 第 14 页 共 79 页


偏好。 从短期的战术资产配置阶段来看,A 股情绪面和技术面全面转暖,经济信号出现显著改善, 中美贸易摩擦进入阶段缓和。综合多方面考量,我们在短期战术层面维持中性偏多判断。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末中金衡盈 A 基金份额净值为 1.0201 元,本报告期基金份额净值增长率为 2.01%;截至本报告期末中金衡盈 C 基金份额净值为 1.0173 元,本报告期基金份额净值增长率为 1.73%;同期业绩比较基准收益率为 2.03%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 12月以来,新兴市场国家 PMI延续回暖,增强了市场对于全球制造业复苏的信心。从中国过 去一年信贷扩张的情况来看,上半年全球制造业的温和复苏可期。国内方面,专项债的前倾有望 对上半年的基建投资形成支撑。全球贸易关系的缓和与国内 M1的弱企稳都可能支持制造业于上半 年开启新一轮的补库周期,进而带动制造业投资的修复。2019年以来,主流房企销售面积与销售 价格呈明显的负相关关系,表明开发商主要通过降价支撑销售面积。由于 2019 年商品房销售均价 同比增速仍有 7%以上的涨幅,以价换量可能仍有空间,在这种情况下短期地产的下行风险可能较 为可控。总结而言,近期经济动能弱复苏,债券动能减弱,权益动能增强。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内,本基金管理人持续加强合规管理、风险控制和内部稽核工作,强化制度完善及对 制度执行情况的监督检查,相关主要工作如下: 1)紧密跟踪并组织落实法律法规、自律规则及监管要求,不断完善基金运作管理内部制度建 设,促进依法合规展业;2)研究、投资交易方面,围绕内幕交易、利用未公开信息交易等重点防 范的违法违规行为和各项最新监管要求,开展合规培训,进一步提高员工合规守法意识。3)营销 与销售方面,持续对基金宣传推介材料、销售服务协议等材料文件进行合规审查,定期开展投资 者适当性培训及销售业务专项培训,加强销售行为管理。4)基金运作保障方面,持续为注册登记、 基金会计、资金清算等业务提供合规咨询,适时开展合规检查,为基金运营安全提供法律合规支 持。5)信息披露方面,严格落实《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定,更新信息 披露工作流程,认真做好本基金的信息披露工作,确保信息披露内容的真实、准确、完整、及时、 规范。6)以中国证监会《季度监察稽核项目表》为基础,对本基金的投资、研究、交易、基金会 计、注册登记、营销、宣传推介等重要业务进行每季度的风险自查,同时有重点地开展定期不定 期的合规检查、内部稽核,促进公司合规运作。 报告期内,本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规,内部控制和风险防范措施不断完 中金衡盈 2019 年年度报告 第 15 页 共 79 页


善,坚持维护基金份额持有人合法权益。本基金管理人将继续从合规运作、防范和控制风险、保 障基金份额持有人利益,提高监察稽核工作的有效性。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》 以及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行,基 金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、 年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值委员会,委员由公司总经理、分管运营领导、研究部、基金运营部、 风险管理部、监察稽核部等相关人员组成,负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员 会和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内,基金经理参加估值委员会会议, 但不介入基金日常估值业务。参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。本基金管理人已 与中央国债登记结算有限责任公司和中证指数有限公司签署服务协议,由其按约定提供债券品种 的估值数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同中对基金利润分配原则的约 定,本报告期内未实施利润分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数不满二百人或者基金资产净值 低于五千万元的情形。 中金衡盈 2019 年年度报告 第 16 页 共 79 页


§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度,我行在履行托管职 责中,严格遵守有关法律法规、托管协议的规定,尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款,对托管产品的投资行为进行监督, 并根据监管要求履行报告义务。 招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则,独立地设置、登录和保管本产 品的全套账册,进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。 本年度报告中利润分配情况真实、准确。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确,不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中金衡盈 2019 年年度报告 第 17 页 共 79 页


§6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 毕马威华振审字第 2001664号


6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 中金衡盈混合型证券投资基金全体基金份额持有人 审计意见 我们审计了后附的第 1页至第 34页的中金衡盈混合型证券投资基 金 (以下简称“中金衡盈基金”) 财务报表,包括 2019 年 12 月 31日的资产负债表、自 2019年 6月 21日(基金合同生效日)至 2019 年 12月 31日止期间的利润表、所有者权益 (基金净值) 变动表以 及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财 政部颁布的企业会计准则、在财务报表附注 7.4.2 中所列示的中国 证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”) 和中国证券投 资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制,公允反映 了中金衡盈基金 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及自 2019 年 6 月 21日 (基金合同生效日) 至 2019年 12月 31日止期间的经营成 果及基金净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则 (以下简称“审计准则”) 的 规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的 责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册 会计师职业道德守则,我们独立于中金衡盈基金,并履行了职业道 德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当 的,为发表审计意见提供了基础。 强调事项 无 其他事项 无 其他信息 中金衡盈基金管理人中金基金管理有限公司管理层对其他信息负 责。其他信息包括中金衡盈基金 2019 年年度报告中涵盖的信息, 但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他 信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过 程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的 情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我 们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。 管理层和治理层对财务报表的 中金衡盈基金管理人中金基金管理有限公司管理层负责按照中华 人民共和国财政部颁布的企业会计准则、中国证监会和中国证券投 中金衡盈 2019 年年度报告 第 18 页 共 79 页


责任 资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制财务报表, 使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财 务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时,中金衡盈基金管理人中金基金管理有限公司管 理层负责评估中金衡盈基金的持续经营能力,披露与持续经营相关 的事项 (如适用),并运用持续经营假设,除非中金衡盈基金计划 进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。 中金衡盈基金管理人中金基金管理有限公司治理层负责监督中金 衡盈基金的财务报告过程。 注册会计师对财务报表审计的 责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的 重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保 证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一 重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合 理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报 表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保 持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作: (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设 计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据, 作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗 漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重 大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的 并非对内部控制的有效性发表意见。 (3)评价中金衡盈基金管理人中金基金管理有限公司管理层选用会 计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 (4)对中金衡盈基金管理人中金基金管理有限公司管理层使用持续 经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能 导致对中金衡盈基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是 否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不 确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务 报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。 我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项 或情况可能导致中金衡盈基金不能持续经营。 (5)评价财务报表的总体列报、结构和内容 (包括披露) ,并评价 财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与中金衡盈基金管理人中金基金管理有限公司治理层就计划 的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通 我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 管祎铭


李瑞丛 会计师事务所的地址 中国北京东长安街 1号东方广场东 2办公楼 8层 审计报告日期 2020年 4月 15日 中金衡盈 2019 年年度报告 第 19 页 共 79 页


§7


年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:中金衡盈混合型证券投资基金 报告截止日: 2019年 12月 31日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2019 年 12月 31日 资 产:





银行存款 7.4.7.1 9,322,662.47 结算备付金


4,375,682.37 存出保证金


33,212.80 交易性金融资产 7.4.7.2 177,169,730.95 其中:股票投资


56,410,980.95 基金投资


- 债券投资


120,758,750.00 资产支持证券投资


- 贵金属投资


- 衍生金融资产 7.4.7.3 - 买入返售金融资产 7.4.7.4 10,058,135.09 应收证券清算款


5,149,213.52 应收利息 7.4.7.5 1,420,573.04 应收股利


- 应收申购款


2,052.80 递延所得税资产


- 其他资产 7.4.7.6 - 资产总计


207,531,263.04 负债和所有者权益 附注号 本期末 2019 年 12月 31日 负 债:


短期借款


- 交易性金融负债


- 衍生金融负债 7.4.7.3 - 卖出回购金融资产款


7,000,000.00 应付证券清算款


3,729,237.68 应付赎回款


10,250,230.95 应付管理人报酬


190,661.11 应付托管费


38,132.22 应付销售服务费


4,694.72 应付交易费用 7.4.7.7 100,564.86 应交税费


7,523.52 应付利息


- 中金衡盈 2019 年年度报告 第 20 页 共 79 页


应付利润


- 递延所得税负债


- 其他负债 7.4.7.8 191,802.45 负债合计


21,512,847.51 所有者权益:


实收基金 7.4.7.9 182,387,172.87 未分配利润 7.4.7.10 3,631,242.66 所有者权益合计


186,018,415.53 负债和所有者权益总计


207,531,263.04 报告截止日2019年12月 31日,中金衡盈A基金份额净值1.0201元,基金份额总额172,488,867.52 份;中金衡盈 C 基金份额净值 1.0173 元,基金份额总额 9,898,305.35 份。中金衡盈份额总额合 计为 182,387,172.87份。


7.2 利润表 会计主体:中金衡盈混合型证券投资基金 本报告期:2019年 6月 21日(基金合同生效日)至 2019年 12月 31日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2019年 6月 21日(基金合同生效 日)至 2019 年 12月 31日 一、收入


7,097,610.13 1.利息收入


4,474,570.84 其中:存款利息收入 7.4.7.11 167,012.27 债券利息收入


4,115,569.04 资产支持证券利息收入


- 买入返售金融资产收入


191,989.53 证券出借利息收入


- 其他利息收入


- 2.投资收益(损失以“-”填列)


-155,533.88 其中:股票投资收益 7.4.7.12 187,480.22 基金投资收益


- 债券投资收益 7.4.7.13 -342,886.41 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - 衍生工具收益 7.4.7.15 -16,300.00 股利收益 7.4.7.16 16,172.31 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 7.4.7.17 2,520,551.54 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


- 5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.18 258,021.63 减:二、费用


2,314,845.60 1.管理人报酬 7.4.10.2.1 1,444,498.16 中金衡盈 2019 年年度报告 第 21 页 共 79 页


2.托管费 7.4.10.2.2 288,899.64 3.销售服务费 7.4.10.2.3 57,388.31 4.交易费用 7.4.7.19 155,728.96 5.利息支出


153,426.13 其中:卖出回购金融资产支出


153,426.13 6.税金及附加


6,451.94 7.其他费用 7.4.7.20 208,452.46 三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)


4,782,764.53 减:所得税费用


- 四、净利润(净亏损以“-”号填列)


4,782,764.53


7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:中金衡盈混合型证券投资基金 本报告期:2019年 6月 21日(基金合同生效日)至 2019年 12月 31日 单位:人民币元 项目 本期 2019 年 6月 21日(基金合同生效日)至 2019 年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 308,830,667.90 - 308,830,667.90 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 4,782,764.53 4,782,764.53 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) -126,443,495.03 -1,151,521.87 -127,595,016.90 其中:1.基金申购款 24,710,685.88 150,534.73 24,861,220.61 2.基金赎回款 -151,154,180.91 -1,302,056.60 -152,456,237.51 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 182,387,172.87 3,631,242.66 186,018,415.53 本基金合同生效日为 2019年 6月 21日,无上年度可比期间数据。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1至 7.4财务报表由下列负责人签署: 中金衡盈 2019 年年度报告 第 22 页 共 79 页


______孙菁______














______张纳______














____白娜____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 中金衡盈混合型证券投资基金 (以下简称“本基金”) 依据中国证券监督管理委员会 (以下 简称“中国证监会”) 于 2019年 4月 2日证监许可 [2019] 561号《关于准予中金衡盈混合型证 券投资基金注册的批复》核准,由中金基金管理有限公司 (以下简称“中金基金”) 依照《中华 人民共和国证券投资基金法》及配套规则、《中金衡盈混合型证券投资基金招募说明书》和《中金 衡盈混合型证券投资基金基金份额发售公告》公开募集。本基金为契约型开放式基金,存续期限 为不定期。本基金的管理人为中金基金,托管人为招商银行股份有限公司 (以下简称“招商银 行”)。 本基金通过中金基金直销柜台、中金基金网上直销平台、中国国际金融股份有限公司 (以下 简称“中金公司”)、北京蛋卷基金销售有限公司、中泰证券股份有限公司及招商银行等共同销售, 募集期为 2019年 5月 20日起至 2019年 6月 17日。经向中国证监会备案,《中金衡盈混合型证券 投资基金基金合同》于 2019 年 6 月 21 日正式生效,基金合同生效日基金实收份额为 308,830,667.90份 (含利息转份额 34,172.03份),发行价格为人民币 1.00元。该资金已由毕马 威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 审验并出具验资报告。 根据经中国证监会备案的《中金衡盈混合型证券投资基金基金合同》和《中金衡盈混合型证 券投资基金招募说明书》的相关内容,本基金根据认购 / 申购费用、赎回费、销售服务费收取方 式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者认购、申购时收取认购、申购费用,在赎回时 根据持有期限收取赎回费用,而不从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为 A 类基金份额; 从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取认购 / 申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回 费用的,称为 C 类基金份额。本基金 A 类和 C 类基金份额分别设置代码。由于基金销售费用的不 同,本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值,计算公式为计算日各类别基 金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。投资者可自行选择认购、申购的基金份 额类别。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《中金衡盈混合型证券投资基金基金 合同》和《中金衡盈混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金的投资范围主要为具 有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票 (包括中小板、创业板及其他经中国证 监会核准上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合 中金衡盈 2019 年年度报告 第 23 页 共 79 页


交易所上市的股票、债券 (包括国债、央行票据、金融债、公开发行的次级债、地方政府债、企 业债、公司债、中小企业私募债券、可转换债券 (含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、 短期融资券 (含超短期融资券)、中期票据等)、债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券、 股指期货、股票期权、国债期货、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资 的其他金融工具 (但须符合中国证监会相关规定)。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部 (以下简称“财政部”) 颁布的企业会计准则的要求,同时亦按照中国证监会颁布的 《证券投资基金信息披露 XBRL 模板 第 3 号 <年度报告和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证 券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注 7.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券 投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求,真实、完整地反映了本基金 2019 年 12月 31日的财务状况、自 2019年 6月 21日 (基金合同生效日) 至 2019年 12月 31日止期间 的经营成果和基金净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金的会计年度自公历 1 月 1 日起至 12月 31日止。本期财务报表是本基金的首份财务报 表,实际编制期间为自 2019年 6月 21日 (基金合同生效日) 至 2019年 12月 31日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币,编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币 的依据是主要业务收支的计价和结算币种。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的,把金融资产和金融负债分为不同类别: 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持有至到期投资、可 供出售金融资产和其他金融负债。本基金现无金融资产分类为持有至到期投资和可供出售金融资 产。本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 本基金目前持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 中金衡盈 2019 年年度报告 第 24 页 共 79 页


7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时,于资产负债表内确认。 在初始确认时,金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产或金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或 金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。 初始确认后,金融资产和金融负债的后续计量如下: -以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量,公允价值变 动形成的利得或损失计入当期损益; -应收款项以实际利率法按摊余成本计量; -除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债采用实际利率法按摊 余成本进行后续计量。 满足下列条件之一时,本基金终止确认该金融资产: -收取该金融资产现金流量的合同权利终止; -该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方; -该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和 报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产整体转移满足终止确认条件的,本基金将下列两项金额的差额计入当期损益: -所转移金融资产的账面价值 -因转移而收到的对价 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,本基金终止确认该金融负债或其一部分。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 除特别声明外,本基金按下述原则计量公允价值: 公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项 负债所需支付的价格。 本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时,采用在当前情况下适用并且有足够可 利用数据和其他信息支持的估值技术。 存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具,在估值日有报价的,除会计准则 规定的情况外,将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量;估值日无报价且最近 交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足 证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,对报价进行调整,确定公允价值。 中金衡盈 2019 年年度报告 第 25 页 共 79 页


与上述金融工具相同,但具有不同特征的,以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术 中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有 者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,本基金不考虑因其大量持有相关资 产或负债所产生的溢价或折价。 对不存在活跃市场的金融工具,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支 持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时,优先使用可观察输入值,只有在无 法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件,参考类似投资品种的 现行市价及重大变化等因素,对估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,没有相互抵销。但是,同时满足下列条件的, 以相互抵销后的净额在资产负债表内列示: -本基金具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的; -本基金计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基 金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比 例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日 认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基 金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金核算在基金份额发生变动时,申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包 含的未分配利润和公允价值变动损益,包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益 平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计 算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现 损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计 量,并于会计期末全额转入未分配利润。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资收益、债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与其成本的 中金衡盈 2019 年年度报告 第 26 页 共 79 页


差额确认。 股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得 税 (如适用) 后的净额确认。 债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代 缴的个人所得税 (如适用) 后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次 性还本付息的附息债,根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后,逐日计 提利息收入。如票面利率与实际利率出现重大差异,按实际利率计算利息收入。 存款利息收入按每日存款余额与适用的利率逐日计提。 买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额,在资金实际占 用期间内按实际利率法逐日确认,直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。 公允价值变动收益核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且变动计入当期 损益的金融资产、衍生金融资产、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债等公允价值变 动形成的应计入当期损益的利得或损失。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方 法逐日确认。 本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。 本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。 卖出回购金融资产款利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额,在资金 实际占用期间内以实际利率法逐日确认,直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线 法。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类 别对应的可供分配利润将有所不同;在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次 数最多为 12 次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10% ,若《中金 衡盈混合型证券投资基金基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;本基金收益分配方式分 两种:现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投 资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金收益分配后两类基金份额净 值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额 中金衡盈 2019 年年度报告 第 27 页 共 79 页


后不能低于面值;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;法律法规或监管机关另有规 定的,从其规定。 7.4.4.12 分部报告 本基金目前以一个经营分部运作,不需要进行分部报告的披露。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌或交易不活跃 (包括涨跌停时的交易不活 跃) 等情况,本基金根据中国证监会公告 [2017] 13 号《中国证券监督管理委员会关于证券投资 基金估值业务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协 (AMAC) 基金行业股票估值指数 的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 对于在发行时明确一定期限限售期的股票,包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股 票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等,不包括停牌、新发行未上 市、回购交易中的质押券等流通受限股票,根据中基协发 [2017] 6 号《关于发布 <证券投资基 金投资流通受限股票估值指引 (试行) > 的通知》,在估值日按照流通受限股票计算公式确定估值 日流通受限股票的价值。 根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品种的估值处 理标准》,在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益 品种 (估值处理标准另有规定的除外),采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本期未发生重大会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本期未发生重大会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本期未发生重大会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税 [2002] 128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的 通知》、财税 [2004] 78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85号文《财政 部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、 中金衡盈 2019 年年度报告 第 28 页 共 79 页


财税 [2015] 101 号《财政部 国家税务总局 证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政 策有关问题的通知》、财税 [2005] 103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、 上证交字 [2008] 16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所 于 2008年 9月 18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、 财税 [2008] 1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36 号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税 [2016] 46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税 [2016] 70 号《关于金 融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016] 140号文《关于明确金融、房地产开发、 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017] 2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的 补充通知》、财税 [2017] 56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和 实务操作,本基金适用的主要税项列示如下: (a)对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,暂不征收企业所得税。 (b)自 2016年 5月 1日起,在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称“营改增”) 试 点, 建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人, 纳入试点范围,由缴纳营业 税改为缴纳增值税。 2018年 1月 1日 (含) 以后,资管产品管理人 (以下称“管理人”) 运营资管产品过程中发 生的增值税应税行为,以管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增 值税。对资管产品在 2018年 1月 1日以前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的, 不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税;对 国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税;同业存款利息收入免 征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。 (c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价, 暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (d)对基金从上市公司取得的股息、红利所得,由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起,对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个 人所得税的应纳税所得额:持股期限在 1 个月以内 (含 1 个月) 的,其股息红利所得全额计入应 纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年 (含 1 年) 的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股 期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红 利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续 中金衡盈 2019 年年度报告 第 29 页 共 79 页


暂减按 50%计入个人所得税应纳税所得额。 (e)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (f)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入,暂不征收企业所得税。 (g)对基金在 2018 年 1 月 1 日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税,分别按照证券投资基金 管理人所在地适用的税率,计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 12月 31日 活期存款 9,322,662.47 定期存款 - 其中:存款期限 1个月以内 - 存款期限 1-3个月 - 存款期限 3个月以上 - 其他存款 - 合计: 9,322,662.47 注:本基金合同生效日为 2019年 6月 21日,无上年度可比期间数据。


7.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 12月 31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 53,993,001.83 56,410,980.95 2,417,979.12 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 11,381,163.49 11,384,750.00 3,586.51 银行间市场 109,275,014.09 109,374,000.00 98,985.91 合计 120,656,177.58 120,758,750.00 102,572.42 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 174,649,179.41 177,169,730.95 2,520,551.54 注:本基金合同生效日为 2019年 6月 21日,无上年度可比期间数据。


7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金于本期末未持有任何衍生金融资产/负债。 中金衡盈 2019 年年度报告 第 30 页 共 79 页


7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 12月 31日 账面余额 其中;买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 10,058,135.09 - 合计 10,058,135.09 - 注:本基金合同生效日为 2019年 6月 21日,无上年度可比期间数据。


7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金于本期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 12月 31 日 应收活期存款利息 2,448.22 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 689.04 应收债券利息 1,401,839.04 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 15,580.35 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 16.39 合计 1,420,573.04 注:1、其他为应收结算保证金利息。 2、本基金合同生效日为 2019年 6月 21日,无上年度可比期间数据。


7.4.7.6 其他资产 本基金于本期末未持有其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 12月 31日 交易所市场应付交易费用 93,011.94 中金衡盈 2019 年年度报告 第 31 页 共 79 页


银行间市场应付交易费用 7,552.92 合计 100,564.86 注:本基金合同生效日为 2019年 6月 21日,无上年度可比期间数据。


7.4.7.8 其他负债











单位:人民币元 项目 本期末 2019年 12月 31日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 802.45 应付证券出借违约金 - 应付信息披露费 150,000.00 应付账户维护费 6,000.00 其他 35,000.00 合计 191,802.45 注:本基金合同生效日为 2019年 6月 21日,无上年度可比期间数据。


7.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 中金衡盈 A 项目 本期 2019年 6月 21日(基金合同生效日)至 2019年 12月 31日 基金份额(份) 账面金额 基金合同生效日 271,472,979.58 271,472,979.58 本期申购 14,923,718.60 14,923,718.60 本期赎回(以“-”号填列) -113,907,830.66 -113,907,830.66 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以“-”号填列) - - 本期末 172,488,867.52 172,488,867.52 金额单位:人民币元 中金衡盈 C 项目 本期 2019年 6月 21日(基金合同生效日)至 2019年 12月 31日 基金份额(份) 账面金额 基金合同生效日 37,357,688.32 37,357,688.32 本期申购 9,786,967.28 9,786,967.28 本期赎回(以“-”号填列) -37,246,350.25 -37,246,350.25 - 基金拆分/份额折算前 - - 中金衡盈 2019 年年度报告 第 32 页 共 79 页


基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以“-”号填列) - - 本期末 9,898,305.35 9,898,305.35 注:申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。 7.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 中金衡盈 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期利润 2,099,764.57 2,408,014.40 4,507,778.97 本期基金份额交易 产生的变动数 -652,100.52 -395,462.73 -1,047,563.25 其中:基金申购款 57,261.24 12,281.67 69,542.91 基金赎回款 -709,361.76 -407,744.40 -1,117,106.16 本期已分配利润 - - - 本期末 1,447,664.05 2,012,551.67 3,460,215.72 单位:人民币元 中金衡盈 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期利润 162,448.42 112,537.14 274,985.56 本期基金份额交易 产生的变动数 -106,638.36 2,679.74 -103,958.62 其中:基金申购款 36,129.86 44,861.96 80,991.82 基金赎回款 -142,768.22 -42,182.22 -184,950.44 本期已分配利润 - - - 本期末 55,810.06 115,216.88 171,026.94 7.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2019年 6月 21日(基金合同生效日)至 2019年 12 月 31日 活期存款利息收入 87,974.87 定期存款利息收入 67,083.33 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 11,782.85 其他 171.22 中金衡盈 2019 年年度报告 第 33 页 共 79 页


合计 167,012.27 注:1、其他为结算保证金利息收入和申购款利息收入。 2、本基金合同生效日为 2019年 6月 21日,无上年度可比期间数据。 7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2019年 6月 21日(基金合同生效日) 至 2019年 12月 31日 卖出股票成交总额 36,693,551.17 减:卖出股票成本总额 36,506,070.95 买卖股票差价收入 187,480.22 注:本基金合同生效日为 2019年 6月 21日,无上年度可比期间数据。


7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2019年6月21日(基金合同生效日)至 2019年12月31日 债券投资收益——买卖债券(、债转股及债券到期兑 付)差价收入 -342,886.41 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 -342,886.41 注:本基金合同生效日为 2019年 6月 21日,无上年度可比期间数据。


7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2019年6月21日(基金合同生效日)至 2019年12月31日 卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交总额 728,361,354.84 减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成本总额 719,470,842.00 减:应收利息总额 9,233,399.25 买卖债券差价收入 -342,886.41 注:本基金合同生效日为 2019年 6月 21日,无上年度可比期间数据。


中金衡盈 2019 年年度报告 第 34 页 共 79 页


7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 本基金在本期间无债券赎回差价收入。 7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 本基金在本期间无债券申购差价收入。 7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 7.4.7.14 贵金属投资收益 本基金在本期间无贵金属投资收益。 7.4.7.15 衍生工具收益 7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期内无买卖权证差价收入。 7.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其他投资收益 单位:人民币元 项目 本期收益金额 2019年 6月 21日(基金合同生效日)至 2019年 12 月 31日 国债期货投资收益 -16,300.00 股指期货-投资收益 - 注:本基金合同生效日为 2019年 6月 21日,无上年度可比期间数据。


7.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2019年 6月 21日(基金合同生效日)至 2019年 12 月 31日 股票投资产生的股利收益 16,172.31 其中:证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 16,172.31 注:本基金合同生效日为 2019年 6月 21日,无上年度可比期间数据。 7.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2019年 6月 21日(基金合同生效日)至 2019 中金衡盈 2019 年年度报告 第 35 页 共 79 页


年 12月 31日 1.交易性金融资产 2,520,551.54 ——股票投资 2,417,979.12 ——债券投资 102,572.42 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减: 应税金融商品公允价值变动产生的预估 增值税 - 合计 2,520,551.54 注:本基金合同生效日为 2019年 6月 21日,无上年度可比期间数据。 7.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2019年 6月 21日(基金合同生效日)至 2019 年 12月 31日 基金赎回费收入 258,021.63 合计 258,021.63 注:本基金合同生效日为 2019年 6月 21日,无上年度可比期间数据。 7.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2019年 6月 21日(基金合同生效日)至 2019年 12月 31日 交易所市场交易费用 141,224.96 银行间市场交易费用 14,400.00 交易基金产生的费用 - 其中:申购费 -








赎回费 - 期货交易费用 104.00 合计 155,728.96 注:本基金合同生效日为 2019年 6月 21日,无上年度可比期间数据。 7.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2019年 6月 21日(基金合同生效日)至 2019 中金衡盈 2019 年年度报告 第 36 页 共 79 页


年 12月 31日 审计费用 35,000.00 信息披露费 150,000.00 证券出借违约金 - 其他 400.00 上清所证书费用 200.00 汇划手续费 10,852.46 帐户维护费 12,000.00 合计 208,452.46 注:本基金合同生效日为 2019年 6月 21日,无上年度可比期间数据。


7.4.7.21 分部报告 本基金目前以一个经营分部运作,不需要进行分部报告的披露。 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报告批准报出日,本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 中金基金 基金管理人、基金注册登记机构及基金销售机构 招商银行 基金托管人、基金销售机构 中金公司 基金管理人的股东、基金销售机构 中国中金财富证券有限公司(“中金财富 证券”,原“中国中投证券有限责任公 司”) 基金管理人股东的一级全资子公司、基金销售机构 中金资本运营有限公司 基金管理人股东的一级全资子公司 中金浦成投资有限公司 基金管理人股东的一级全资子公司 中金期货有限公司 基金管理人股东的一级全资子公司 中国国际金融 (香港) 有限公司 基金管理人股东的一级全资子公司 注:本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 中金衡盈 2019 年年度报告 第 37 页 共 79 页


7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2019年 6月 21日(基金合同生效日)至 2019年 12月 31日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 中金财富证券 127,190,261.45 100.00% 注:本基金合同生效日为 2019年 6月 21日,无上年度可比期间数据。


7.4.10.1.2 债券交易


金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2019年 6月 21日(基金合同生效日)至 2019年 12月 31日 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 中金公司 26,965,240.00 11.89% 中金财富证券 199,772,186.44 88.11% 注:本基金合同生效日为 2019年 6月 21日,无上年度可比期间数据。


7.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2019年 6月 21日(基金合同生效日)至 2019年 12月 31日 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 中金公司 50,000,000.00 2.96% 中金财富证券 1,636,600,000.00 97.04% 注:本基金合同生效日为 2019年 6月 21日,无上年度可比期间数据。


7.4.10.1.4 权证交易 本基金在本期间没有通过关联方的交易单元进行过权证交易。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2019年6月21日(基金合同生效日)至2019年12月31日 中金衡盈 2019 年年度报告 第 38 页 共 79 页


当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付 佣金总额的 比例 中金财富证券 93,011.94 100.00% 93,011.94 100.00% 注:1、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记结 算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2、根据《证券交易单元租用协议》,本基金管理人在租用证券交易专用交易单元进行股票、债券、 权证及回购交易的同时,还获得证券研究综合服务。 3、本基金合同生效日为 2019年 6月 21日,无上年度可比期间数据。


7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2019年 6月 21日(基金合同生效日)至 2019年 12月 31日 当期发生的基金应支付的管理费 1,444,498.16 其中:支付销售机构的客户维护费 902,287.16 注:1、支付基金管理人中金基金的基金管理费按前一日基金资产净值 1.00%的年费率计提,逐日 累计至每月月底,按月支付。计算公式为: 日基金管理费=前一日基金资产净值×1.00%/当年天数 2、本基金合同生效日为 2019年 6月 21日,无上年度可比期间数据。


7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2019年 6月 21日(基金合同生效日)至 2019年 12月 31日 当期发生的基金应支付的托管费 288,899.64 注:1、支付基金托管人招商银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提,逐日 累计至每月月底,按月支付。计算公式为: 日基金托管费=前一日基金资产净值 × 0.20% / 当年天数 2、本基金合同生效日为 2019年 6月 21日,无上年度可比期间数据。


7.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费的 本期 中金衡盈 2019 年年度报告 第 39 页 共 79 页


各关联方名称 2019年 6月 21日(基金合同生效日)至 2019年 12月 31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 中金衡盈 A 中金衡盈 C 合计 中金财富证券 - 33,368.07 33,368.07 招商银行 - 23,491.24 23,491.24 合计 - 56,859.31 56,859.31 注:1、本基金仅针对 C 类基金份额收取销售服务费。支付销售机构的基金销售服务费按前一日基 金资产净值 0.50%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为: C类基金日基金销售服务费=前一日基金资产净值 × 0.50% / 当年天数 2、本基金合同生效日为 2019年 6月 21日,无上年度可比期间数据。


7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金在本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券 (含回购) 交易。 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 本基金在本期及上期间均未与关联方进行转融通证券出借业务。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的管理人在本报告期间未持有过本基金。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 除基金管理人之外的其他关联方在本期末未持有本基金。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2019年 6月 21日(基金合同生效日)至 2019年 12月 31日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行 9,322,662.47 87,974.87 - - 注:1、本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管,按银行同业利率或约定利率计提。 2、本基金通过“招商银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公 司的结算备付金和存出保证金,于 2019 年 12月 31日的相关余额为人民币 1,425,299.17元,当 年产生的利息收入(保证金和备付金利息收入)为人民币 11,954.07元 。 3、本基金合同生效日为 2019年 6月 21日,无上年度可比期间数据。


中金衡盈 2019 年年度报告 第 40 页 共 79 页


7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在本报告期间未在承销期内购入过由关联方承销的证券。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期无其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况 本基金在本报告期间未进行过利润分配。 7.4.12 期末(2019 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 根据中国证监会相关规定,证券投资基金参与网下配售,可与发行人、承销商自主约定网下 配售股票的持有期限并公开披露。持有期自公开发行的股票上市之日起计算。在持有期内的股票 为流动受限制而不能自由转让的资产。证券投资基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁 定的,锁定期根据交易所相关规定执行。证券投资基金还可作为特定投资者,认购由中国证监会 规范的非公开发行股票,所认购的股票自发行结束之日起在法规规定的限售期内不得转让。证券 投资基金对上述非公开发行股票的减持还需根据交易所相关规定执行。 于 2019年 12月 31日,本基金因认购新发或增发证券而持有的流通受限证券如下: 金额单位:人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位:股) 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 002466 天 齐 锂业 2019 年 12 月 26 日 2020 年 1月 3 日 老股东 配售未 上市 8.75 30.18 270 2,362.50 8,148.60 - 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票代 码 股票名 称 停牌日 期 停牌 原因 期末 估值单价 复牌日 期 复牌 开盘单价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 603799 华友钴 业 2019年 12月31 日 重大 资产 重组 39.39 2020年 1月 2日 40.43 10,600 362,127.45 417,534.00 - 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 于 2019年 12月 31日,本基金未进行银行间市场债券正回购交易。 中金衡盈 2019 年年度报告 第 41 页 共 79 页


7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 于 2019年 12月 31日,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为 人民币 7,000,000.00元,已于 2020 年 1月 2 日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证 券交易所交易的债券和 / 或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算 为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 于 2019年 12月 31日,本基金未持有参与转融通证券出借业务的证券。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型 基金。本基金投资风险主要包括:信用风险、流动性风险、市场风险等。本基金可投资港股通标 的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有 风险。对于上述风险本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险 限额及内部控制流程对相应风险进行控制,从而控制风险,实现本基金的投资目标。 本基金管理人风险管理的目标为在有效控制风险的前提下,实现基金份额持有人利益最大化; 建立并完善风险控制体系,实现从公司决策、执行到监督的有效运作,从而将各种风险控制在合 理水平,保障业务稳健运行。 本基金管理人建立科学严密的风险管理体系和职责清晰的五道内部控制防线,采用“自上而 下”和“自下而上”相结合的方式进行风险管理。“自上而下”是指通过董事会、风控与合规委员 会、公司下设的风险管理委员会和风险管理部、各业务部门以及每个业务环节和岗位自上而下形 成的风险管理和监督体系。“自下而上”是指每个业务环节和岗位,各业务部门以及风险管理部对 相关风险进行监控并逐级上报从而形成的风险控制和反馈体系。通过这种上下结合的风险控制体 系,实现风险控制的有效性和全面性。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中发生交收违约,或者基金所投资的债券发行人出现违约、拒 绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金持有一家公司发行的证券市值不 超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的 证券,不超过该证券的 10%。除通过上述投资限定控制相应信用风险外,本基金管理人通过信用 分析团队建立了内部评级体系和交易对手库,对发行人及债券投资进行内部评级,对交易对手的 中金衡盈 2019 年年度报告 第 42 页 共 79 页


资信状况进行充分评估、设定授信额度,以控制可能出现的信用风险。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2019年 12月 31日 上年度末 2018年 12月 31日 A-1 20,129,000.00 - A-1以下 - - 未评级 60,130,000.00 - 合计 80,259,000.00 - 注:以上按短期信用评级列示的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据等。 7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。 7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2019年 12月 31日 上年度末 2018年 12月 31日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 29,115,000.00 - 合计 29,115,000.00 -


7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末无按长期信用评级列示的债券投资。 7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。 7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末无按长期信用评级列示的同业存单投资。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风 险。基金管理人制定了《中金基金管理有限公司流动性风险管理办法》,针对基金组合的流动性管 理的组织架构和职责分工、流动性风险的流程管理、流动性风险预警及危机的处理、各类资产的 流动性风险管理指标与措施等方面进行了规定,并遵守《中金基金管理有限公司风险控制指标管 中金衡盈 2019 年年度报告 第 43 页 共 79 页


理办法》中对风险控制的相关规定,对本基金组合的各项流动性风险指标进行监控。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的流动性风险主要来自两个方面:一是基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金 份额,二是基金投资品种所处的交易市场不活跃而造成变现困难或因投资集中而无法在市场出现 剧烈波动的情况下以合理的价格变现。首先,本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期 日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,以备支 付基金份额持有人的赎回款项,可以满足短期少量赎回的流动性需要;其次,基于分散投资的原 则,本基金持有一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由基金管理人 管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%,在行业和个券方面无高集 中度的特征;第三,本基金的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较好的 规范型交易场所,主要投资对象为具有良好流动性的金融工具,且本基金主动投资于流动性受限 资产的市值合计不超过该基金资产净值的 15%,正常市场环境下,大部分资产可以较快变现应对 赎回。因此在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指证券市场中各种证券的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变 动而发生波动,导致基金收益的不确定性。包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指由于市场利率变动导致金融工具的公允价值或现金流量发生波动,由此带来基 金收益的不确定性。利率敏感性金融工具面临因市场利率上升而导致公允价值下降的风险。市场 利率的变化还将带来票息的再投资风险,对基金的收益造成影响。本基金管理人在利率风险管理 方面,定期监控本基金面临的利率风险敞口,并通过调整基金投资组合的久期等方法对上述利率 风险进行管理。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末


2019年 12月 31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 9,322,662.47 - - - 9,322,662.47 结算备付金 1,392,086.37 - - 2,983,596.00 4,375,682.37 存出保证金 33,212.80 - - - 33,212.80 中金衡盈 2019 年年度报告 第 44 页 共 79 页


交易性金融资产-股 票投资 - - - 56,410,980.95 56,410,980.95 交易性金融资产-债 券投资 120,758,750.00 - - - 120,758,750.00 买入返售金融资产 10,058,135.09 - - - 10,058,135.09 应收证券清算款 - - - 5,149,213.52 5,149,213.52 应收利息 - - - 1,420,573.04 1,420,573.04 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 2,052.80 2,052.80 资产总计 141,564,846.73 - - 65,966,416.31 207,531,263.04 负债








卖出回购金融资产款 7,000,000.00 - - - 7,000,000.00 应付证券清算款 - - - 3,729,237.68 3,729,237.68 应付赎回款 - - - 10,250,230.95 10,250,230.95 应付管理人报酬 - - - 190,661.11 190,661.11 应付托管费 - - - 38,132.22 38,132.22 应付交易费用 - - - 100,564.86 100,564.86 应付销售服务费 - - - 4,694.72 4,694.72 应交税费 - - - 7,523.52 7,523.52 应付利息 - - - - - 其他负债 - - - 191,802.45 191,802.45 负债总计 7,000,000.00 - - 14,512,847.51 21,512,847.51 利率敏感度缺口 134,564,846.73 - - 51,453,568.80 186,018,415.53 上年度末


2018年 12月 31日 1 年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








负债








注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 1、该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有固定收益类资产的利率风 险状况测算的理论变动值对基金资产净值的影响金额。 2、假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25个基点,其他市场变量均不发生变化。 3、此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末( 2019年 12月 31日 ) 上年度末( 2018年 12月 31 日 ) 市场利率下降 25 个 基点 123,809.70 - 中金衡盈 2019 年年度报告 第 45 页 共 79 页


市场利率上升 25 个 基点 -123,809.70








7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 本基金面临的其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率 和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金部分投资于证券交易所上市的股 票,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来 源于证券市场整体波动的影响。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2019年 12月 31日 上年度末 2018年 12月 31日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 交易性金融资产-股票投资 56,410,980.95 30.33 - - 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 120,758,750.00 64.92 - - 交易性金融资产-贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 177,169,730.95 95.25 - -


7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 本期末本基金成立未满一年,尚无足够经验数据。 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (a)以公允价值计量的资产和负债 下表列示了本基金在每个资产负债表日持续和非持续以公允价值计量的资产和负债于本报告 中金衡盈 2019 年年度报告 第 46 页 共 79 页


期末的公允价值信息及其公允价值计量的层次。公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计 量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下:


第一层次输入值:在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价; 第二层次输入值:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值; 第三层次输入值:相关资产或负债的不可观察输入值。 单位:人民币元 持续的公允价值计量 资产 本期末 (错误!未找到引用源。12月 31日) 合计 第一层次 第二层次 第三层次 交易性金融资产





-股票投资 56,410,980.95 55,985,298.35 8,148.60


417,534.00


-债券投资 120,758,750.00 - 120,758,750.00 - -基金投资 - - - - -资产支持证券 投资 - - - - 持续以公允价值计量 的资产总额 177,169,730.95 55,985,298.35 120,766,898.60 417,534.00


于 2019年 12月 31日,本基金持有的流通受限的证券由于公开价格无法正常获取而列入第二 层次或第三层次,账面价值为人民币 425,682.60 元。于 2019 年 12月 31日,本基金上述持续以 公允价值计量的资产和负债金融工具的三个层次之间没有发生重大转换。本基金是在发生转换当 年的报告期末确认各层次之间的转换。 (b)第二层次及第三层次的公允价值计量 对于本基金投资的证券交易所上市的证券,若出现重大事项停牌、交易不活跃 (包括涨跌停 时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况时,本基金不会于停牌期间、交易不活跃期间及限售 期间将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考虑估值调整中采用的不可观察输入值对 于公允价值的影响程度,确定相关证券公允价值的层次。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2019年 12月 31日,本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具。 7.4.14.1.2其他金融工具的公允价值 (期末非以公允价值计量的项目) 其他金融工具主要包括买入返售金融资产、应收款项、卖出回购金融资产款和其他金融负债, 其账面价值与公允价值之间无重大差异。 中金衡盈 2019 年年度报告 第 47 页 共 79 页


§8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 56,410,980.95 27.18 其中:股票 56,410,980.95 27.18 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 120,758,750.00 58.19 其中:债券 120,758,750.00 58.19








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 10,058,135.09 4.85 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 13,698,344.84 6.60 8 其他各项资产 6,605,052.16 3.18 9 合计 207,531,263.04 100.00


8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 201,799.00 0.11 B 采矿业 2,138,300.00 1.15 C 制造业 29,842,951.42 16.04 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 788,489.00 0.42 E 建筑业 935,578.00 0.50 F 批发和零售业 429,415.00 0.23 G 交通运输、仓储和邮政业 1,582,292.00 0.85 H 住宿和餐饮业 673,065.00 0.36 I 信息传输、软件和信息技术服务 业 3,334,679.00 1.79 J 金融业 11,851,293.33 6.37 K 房地产业 2,963,499.00 1.59 L 租赁和商务服务业 476,354.00 0.26 M 科学研究和技术服务业 140,154.00 0.08 中金衡盈 2019 年年度报告 第 48 页 共 79 页


N 水利、环境和公共设施管理业 211,179.00 0.11 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 55,618.00 0.03 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 713,204.20 0.38 S 综合 73,111.00 0.04 合计 56,410,980.95 30.33


8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票资产。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 601318 中国平安 26,500 2,264,690.00 1.22 2 600031 三一重工 72,600 1,237,830.00 0.67 3 300408 三环集团 53,100 1,183,068.00 0.64 4 000636 风华高科 66,500 990,185.00 0.53 5 601601 中国太保 24,500 927,080.00 0.50 6 601628 中国人寿 23,999 836,845.13 0.45 7 000002 万科 A 25,500 820,590.00 0.44 8 600030 中信证券 30,600 774,180.00 0.42 9 600176 中国巨石 70,600 769,540.00 0.41 10 600690 海尔智家 39,400 768,300.00 0.41 11 601336 新华保险 15,200 747,080.00 0.40 12 300124 汇川技术 23,700 726,168.00 0.39 13 000069 华侨城 A 90,500 704,995.00 0.38 14 002508 老板电器 20,824 704,059.44 0.38 15 000401 冀东水泥 41,200 700,812.00 0.38 16 300059 东方财富 43,000 678,110.00 0.36 17 600258 首旅酒店 32,100 661,581.00 0.36 18 601636 旗滨集团 120,200 659,898.00 0.35 19 600761 安徽合力 64,600 628,558.00 0.34 20 600703 三安光电 31,700 582,012.00 0.31 21 601688 华泰证券 28,500 578,835.00 0.31 22 600741 华域汽车 22,000 571,780.00 0.31 23 002456 欧菲光 35,300 550,680.00 0.30 24 000651 格力电器 8,100 531,198.00 0.29 中金衡盈 2019 年年度报告 第 49 页 共 79 页


25 000625 长安汽车 52,800 529,584.00 0.28 26 002146 荣盛发展 52,300 514,109.00 0.28 27 300750 宁德时代 4,800 510,720.00 0.27 28 601166 兴业银行 25,200 498,960.00 0.27 29 000333 美的集团 8,200 477,650.00 0.26 30 000425 徐工机械 86,100 470,967.00 0.25 31 600584 长电科技 20,900 459,382.00 0.25 32 601668 中国建筑 80,900 454,658.00 0.24 33 002110 三钢闽光 48,000 449,280.00 0.24 34 600188 兖州煤业 42,300 446,688.00 0.24 35 600971 恒源煤电 73,800 441,324.00 0.24 36 000039 中集集团 44,000 432,080.00 0.23 37 002185 华天科技 56,700 423,549.00 0.23 38 002156 通富微电 25,700 422,765.00 0.23 39 603799 华友钴业 10,600 417,534.00 0.22 40 002035 华帝股份 29,800 399,916.00 0.21 41 600352 浙江龙盛 26,700 386,349.00 0.21 42 600362 江西铜业 22,800 386,004.00 0.21 43 600029 南方航空 52,800 379,104.00 0.20 44 601111 中国国航 39,000 377,910.00 0.20 45 601992 金隅集团 93,900 350,247.00 0.19 46 000807 云铝股份 67,900 349,006.00 0.19 47 002092 中泰化学 49,000 332,710.00 0.18 48 601678 滨化股份 62,900 321,419.00 0.17 49 603993 洛阳钼业 71,000 309,560.00 0.17 50 300136 信维通信 6,700 304,046.00 0.16 51 002466 天齐锂业 9,870 297,876.60 0.16 52 603737 三棵树 3,400 274,210.00 0.15 53 600900 长江电力 14,900 273,862.00 0.15 54 000001 平安银行 16,600 273,070.00 0.15 55 600016 民生银行 42,400 267,544.00 0.14 56 000789 万年青 21,800 266,178.00 0.14 57 601328 交通银行 46,900 264,047.00 0.14 58 600000 浦发银行 20,200 249,874.00 0.13 59 601288 农业银行 65,500 241,695.00 0.13 60 601398 工商银行 37,000 217,560.00 0.12 61 002415 海康威视 6,600 216,084.00 0.12 62 600837 海通证券 13,900 214,894.00 0.12 63 300618 寒锐钴业 2,600 214,214.00 0.12 中金衡盈 2019 年年度报告 第 50 页 共 79 页


64 002475 立讯精密 5,500 200,750.00 0.11 65 300144 宋城演艺 6,400 197,824.00 0.11 66 300014 亿纬锂能 3,900 195,624.00 0.11 67 000725 京东方 A 42,300 192,042.00 0.10 68 600048 保利地产 11,700 189,306.00 0.10 69 601899 紫金矿业 41,100 188,649.00 0.10 70 600585 海螺水泥 3,300 180,840.00 0.10 71 300383 光环新网 8,900 178,623.00 0.10 72 603833 欧派家居 1,500 175,500.00 0.09 73 300450 先导智能 3,900 175,266.00 0.09 74 300033 同花顺 1,600 174,576.00 0.09 75 300253 卫宁健康 11,600 173,768.00 0.09 76 300017 网宿科技 16,600 158,198.00 0.09 77 300207 欣旺达 8,100 158,112.00 0.08 78 002572 索菲亚 7,500 157,125.00 0.08 79 603816 顾家家居 3,400 155,482.00 0.08 80 601211 国泰君安 8,200 151,618.00 0.08 81 601888 中国国旅 1,700 151,215.00 0.08 82 300024 机器人 10,700 149,800.00 0.08 83 600309 万华化学 2,600 146,042.00 0.08 84 300088 长信科技 14,200 145,834.00 0.08 85 601169 北京银行 25,300 143,704.00 0.08 86 600104 上汽集团 6,000 143,100.00 0.08 87 603208 江山欧派 2,800 142,688.00 0.08 88 000063 中兴通讯 4,000 141,560.00 0.08 89 300012 华测检测 9,400 140,154.00 0.08 90 002142 宁波银行 4,900 137,935.00 0.07 91 300168 万达信息 8,900 137,327.00 0.07 92 600009 上海机场 1,700 133,875.00 0.07 93 601988 中国银行 36,200 133,578.00 0.07 94 300315 掌趣科技 21,400 132,038.00 0.07 95 000910 大亚圣象 9,400 131,506.00 0.07 96 000338 潍柴动力 8,100 128,628.00 0.07 97 300454 深信服 1,100 125,829.00 0.07 98 002714 牧原股份 1,400 124,306.00 0.07 99 300413 芒果超媒 3,470 121,311.20 0.07 100 601818 光大银行 27,500 121,275.00 0.07 101 300070 碧水源 15,900 120,840.00 0.06 102 601766 中国中车 16,400 117,096.00 0.06 中金衡盈 2019 年年度报告 第 51 页 共 79 页


103 600028 中国石化 22,800 116,508.00 0.06 104 601229 上海银行 12,200 115,778.00 0.06 105 002027 分众传媒 18,300 114,558.00 0.06 106 600919 江苏银行 15,800 114,392.00 0.06 107 601012 隆基股份 4,500 111,735.00 0.06 108 000100 TCL 集团 24,200 108,174.00 0.06 109 300285 国瓷材料 4,700 107,395.00 0.06 110 001979 招商蛇口 5,400 107,298.00 0.06 111 300271 华宇软件 4,100 104,140.00 0.06 112 601088 中国神华 5,500 100,375.00 0.05 113 300433 蓝思科技 7,000 96,740.00 0.05 114 601857 中国石油 16,500 96,195.00 0.05 115 600406 国电南瑞 4,500 95,310.00 0.05 116 600183 生益科技 4,500 94,140.00 0.05 117 300274 阳光电源 8,900 93,717.00 0.05 118 600050 中国联通 15,800 93,062.00 0.05 119 300058 蓝色光标 16,200 91,530.00 0.05 120 300113 顺网科技 3,500 89,915.00 0.05 121 002230 科大讯飞 2,600 89,648.00 0.05 122 600999 招商证券 4,900 89,621.00 0.05 123 601009 南京银行 10,100 88,577.00 0.05 124 300166 东方国信 6,800 88,400.00 0.05 125 300628 亿联网络 1,200 86,892.00 0.05 126 600019 宝钢股份 15,000 86,100.00 0.05 127 603501 韦尔股份 600 86,040.00 0.05 128 600570 恒生电子 1,100 85,503.00 0.05 129 300296 利亚德 11,100 85,137.00 0.05 130 601006 大秦铁路 10,200 83,742.00 0.05 131 300115 长盈精密 4,700 83,613.00 0.04 132 600745 闻泰科技 900 83,250.00 0.04 133 601939 建设银行 11,500 83,145.00 0.04 134 601390 中国中铁 13,900 82,566.00 0.04 135 603160 汇顶科技 400 82,520.00 0.04 136 601989 中国重工 15,700 82,268.00 0.04 137 603986 兆易创新 400 81,956.00 0.04 138 000776 广发证券 5,400 81,918.00 0.04 139 300496 中科创达 1,800 81,252.00 0.04 140 600015 华夏银行 10,500 80,535.00 0.04 141 000166 申万宏源 15,700 80,384.00 0.04 中金衡盈 2019 年年度报告 第 52 页 共 79 页


142 300212 易华录 2,400 80,256.00 0.04 143 300316 晶盛机电 5,100 80,172.00 0.04 144 002241 歌尔股份 4,000 79,680.00 0.04 145 601186 中国铁建 7,800 79,092.00 0.04 146 002236 大华股份 3,900 77,532.00 0.04 147 300001 特锐德 4,491 77,155.38 0.04 148 300418 昆仑万维 4,600 77,050.00 0.04 149 300251 光线传媒 6,200 73,160.00 0.04 150 300027 华谊兄弟 15,700 72,691.00 0.04 151 002594 比亚迪 1,500 71,505.00 0.04 152 300010 立思辰 5,500 71,005.00 0.04 153 300226 上海钢联 900 70,020.00 0.04 154 600958 东方证券 6,400 68,864.00 0.04 155 000876 新希望 3,400 67,830.00 0.04 156 002008 大族激光 1,600 64,000.00 0.03 157 300699 光威复材 1,400 63,700.00 0.03 158 002024 苏宁易购 6,300 63,693.00 0.03 159 002202 金风科技 5,300 63,335.00 0.03 160 600588 用友网络 2,200 62,480.00 0.03 161 300133 华策影视 8,400 62,160.00 0.03 162 601377 兴业证券 8,500 60,180.00 0.03 163 601225 陕西煤业 6,600 59,334.00 0.03 164 000157 中联重科 8,800 58,784.00 0.03 165 600547 山东黄金 1,800 58,716.00 0.03 166 600660 福耀玻璃 2,400 57,576.00 0.03 167 600340 华夏幸福 2,000 57,400.00 0.03 168 300308 中际旭创 1,100 57,365.00 0.03 169 300073 当升科技 2,100 57,330.00 0.03 170 300182 捷成股份 16,400 57,236.00 0.03 171 601901 方正证券 6,600 57,222.00 0.03 172 002916 深南电路 400 56,840.00 0.03 173 601138 工业富联 3,100 56,637.00 0.03 174 601669 中国电建 12,900 55,986.00 0.03 175 002352 顺丰控股 1,500 55,785.00 0.03 176 300180 华峰超纤 6,300 55,692.00 0.03 177 002463 沪电股份 2,500 55,525.00 0.03 178 601985 中国核电 10,700 53,500.00 0.03 179 300072 三聚环保 8,400 53,088.00 0.03 180 600346 恒力石化 3,300 53,064.00 0.03 中金衡盈 2019 年年度报告 第 53 页 共 79 页


181 300078 思创医惠 4,300 52,804.00 0.03 182 002736 国信证券 4,200 52,710.00 0.03 183 600383 金地集团 3,600 52,200.00 0.03 184 000066 中国长城 3,300 51,348.00 0.03 185 300188 美亚柏科 3,000 51,300.00 0.03 186 601933 永辉超市 6,800 51,272.00 0.03 187 002555 三七互娱 1,900 51,167.00 0.03 188 600010 包钢股份 38,700 51,084.00 0.03 189 601108 财通证券 4,500 51,030.00 0.03 190 002049 紫光国微 1,000 50,840.00 0.03 191 600886 国投电力 5,500 50,490.00 0.03 192 000783 长江证券 7,000 49,980.00 0.03 193 002405 四维图新 3,100 49,910.00 0.03 194 300170 汉得信息 5,100 49,419.00 0.03 195 002602 世纪华通 4,300 49,149.00 0.03 196 300098 高新兴 8,200 48,626.00 0.03 197 601877 正泰电器 1,800 48,240.00 0.03 198 300036 超图软件 2,400 47,832.00 0.03 199 300457 赢合科技 1,400 47,530.00 0.03 200 600795 国电电力 20,300 47,502.00 0.03 201 300197 铁汉生态 15,400 47,124.00 0.03 202 002311 海大集团 1,300 46,800.00 0.03 203 002607 中公教育 2,600 46,488.00 0.02 204 300324 旋极信息 8,200 45,920.00 0.02 205 601788 光大证券 3,500 45,850.00 0.02 206 300038 数知科技 5,300 45,686.00 0.02 207 600018 上港集团 7,900 45,583.00 0.02 208 002460 赣锋锂业 1,300 45,279.00 0.02 209 300002 神州泰岳 13,800 44,988.00 0.02 210 600438 通威股份 3,400 44,642.00 0.02 211 000938 紫光股份 1,400 44,240.00 0.02 212 300476 胜宏科技 2,700 44,037.00 0.02 213 002371 北方华创 500 44,000.00 0.02 214 600705 中航资本 8,900 43,165.00 0.02 215 600201 生物股份 2,300 43,056.00 0.02 216 600536 中国软件 600 43,014.00 0.02 217 600011 华能国际 7,700 42,966.00 0.02 218 601555 东吴证券 4,300 42,957.00 0.02 219 600115 东方航空 7,300 42,413.00 0.02 中金衡盈 2019 年年度报告 第 54 页 共 79 页


220 600606 绿地控股 6,100 42,395.00 0.02 221 600061 国投资本 2,800 42,392.00 0.02 222 002465 海格通信 3,900 42,237.00 0.02 223 601997 贵阳银行 4,400 42,064.00 0.02 224 600089 特变电工 6,300 41,895.00 0.02 225 600271 航天信息 1,800 41,706.00 0.02 226 002050 三花智控 2,400 41,592.00 0.02 227 600177 雅戈尔 5,900 41,123.00 0.02 228 300474 景嘉微 700 41,006.00 0.02 229 002410 广联达 1,200 40,776.00 0.02 230 600109 国金证券 4,300 39,990.00 0.02 231 600426 华鲁恒升 2,000 39,740.00 0.02 232 002624 完美世界 900 39,726.00 0.02 233 002493 荣盛石化 3,200 39,648.00 0.02 234 000723 美锦能源 4,200 39,606.00 0.02 235 000768 中航飞机 2,400 39,312.00 0.02 236 600111 北方稀土 3,600 39,024.00 0.02 237 300567 精测电子 700 38,388.00 0.02 238 601600 中国铝业 10,800 38,232.00 0.02 239 603019 中科曙光 1,100 38,038.00 0.02 240 300616 尚品宅配 500 37,260.00 0.02 241 002439 启明星辰 1,100 37,180.00 0.02 242 002271 东方雨虹 1,400 36,834.00 0.02 243 300377 赢时胜 3,200 36,768.00 0.02 244 002120 韵达股份 1,100 36,630.00 0.02 245 600487 亨通光电 2,200 35,772.00 0.02 246 000786 北新建材 1,400 35,630.00 0.02 247 300068 南都电源 3,300 35,574.00 0.02 248 300747 锐科激光 300 35,340.00 0.02 249 002179 中航光电 900 35,154.00 0.02 250 600100 同方股份 4,000 35,080.00 0.02 251 600739 辽宁成大 2,300 35,029.00 0.02 252 600522 中天科技 4,200 34,860.00 0.02 253 002797 第一创业 4,200 34,776.00 0.02 254 002384 东山精密 1,500 34,725.00 0.02 255 300159 新研股份 8,800 34,496.00 0.02 256 600221 海航控股 19,900 34,427.00 0.02 257 601919 中远海控 6,500 34,255.00 0.02 258 002129 中环股份 2,900 34,249.00 0.02 中金衡盈 2019 年年度报告 第 55 页 共 79 页


259 600516 方大炭素 2,800 34,048.00 0.02 260 002157 正邦科技 2,100 34,020.00 0.02 261 601618 中国中冶 12,100 33,880.00 0.02 262 600498 烽火通信 1,200 32,940.00 0.02 263 600066 宇通客车 2,300 32,775.00 0.02 264 600637 东方明珠 3,500 32,760.00 0.02 265 002127 南极电商 3,000 32,730.00 0.02 266 601998 中信银行 5,300 32,701.00 0.02 267 600926 杭州银行 3,500 32,060.00 0.02 268 600848 上海临港 1,300 31,915.00 0.02 269 002506 协鑫集成 5,400 31,914.00 0.02 270 300203 聚光科技 1,900 31,749.00 0.02 271 600801 华新水泥 1,200 31,716.00 0.02 272 000961 中南建设 3,000 31,650.00 0.02 273 000728 国元证券 3,400 31,518.00 0.02 274 000750 国海证券 5,900 31,506.00 0.02 275 002414 高德红外 1,500 31,500.00 0.02 276 600004 白云机场 1,800 31,410.00 0.02 277 002673 西部证券 3,200 31,360.00 0.02 278 300459 金科文化 9,800 31,262.00 0.02 279 601727 上海电气 6,200 30,876.00 0.02 280 002273 水晶光电 1,900 30,704.00 0.02 281 000988 华工科技 1,500 30,435.00 0.02 282 600893 航发动力 1,400 30,352.00 0.02 283 601198 东兴证券 2,300 30,222.00 0.02 284 600068 葛洲坝 4,500 30,060.00 0.02 285 603444 吉比特 100 29,849.00 0.02 286 000623 吉林敖东 1,800 29,754.00 0.02 287 601872 招商轮船 3,600 29,736.00 0.02 288 000547 航天发展 2,900 29,638.00 0.02 289 002353 杰瑞股份 800 29,568.00 0.02 290 600674 川投能源 3,000 29,550.00 0.02 291 603899 晨光文具 600 29,244.00 0.02 292 600642 申能股份 5,000 29,050.00 0.02 293 002500 山西证券 3,500 29,015.00 0.02 294 600816 安信信托 6,500 28,860.00 0.02 295 300145 中金环境 8,300 28,801.00 0.02 296 600673 东阳光 2,800 28,672.00 0.02 297 000975 银泰资源 2,100 28,581.00 0.02 中金衡盈 2019 年年度报告 第 56 页 共 79 页


298 002268 卫士通 1,100 28,369.00 0.02 299 601838 成都银行 3,100 28,117.00 0.02 300 601878 浙商证券 2,500 27,825.00 0.01 301 002195 二三四五 8,600 27,778.00 0.01 302 600023 浙能电力 7,000 27,720.00 0.01 303 000656 金科股份 3,600 27,648.00 0.01 304 600208 新湖中宝 7,300 27,594.00 0.01 305 600885 宏发股份 800 27,560.00 0.01 306 002078 太阳纸业 2,800 27,552.00 0.01 307 002926 华西证券 2,500 27,525.00 0.01 308 600369 西南证券 5,300 27,507.00 0.01 309 601128 常熟银行 3,000 27,330.00 0.01 310 600219 南山铝业 12,100 27,104.00 0.01 311 601117 中国化学 4,200 27,048.00 0.01 312 002387 维信诺 1,700 27,030.00 0.01 313 600170 上海建工 7,600 26,904.00 0.01 314 002340 格林美 5,500 26,785.00 0.01 315 601881 中国银河 2,300 26,703.00 0.01 316 600583 海油工程 3,600 26,568.00 0.01 317 601021 春秋航空 600 26,334.00 0.01 318 000686 东北证券 2,800 26,040.00 0.01 319 300666 江丰电子 600 25,740.00 0.01 320 002841 视源股份 300 25,710.00 0.01 321 601018 宁波港 6,700 25,460.00 0.01 322 002739 万达电影 1,400 25,410.00 0.01 323 002373 千方科技 1,400 25,256.00 0.01 324 600879 航天电子 4,200 25,116.00 0.01 325 000703 恒逸石化 1,800 25,056.00 0.01 326 000998 隆平高科 1,700 25,007.00 0.01 327 601100 恒立液压 500 24,875.00 0.01 328 002601 龙蟒佰利 1,600 24,624.00 0.01 329 600489 中金黄金 2,900 24,592.00 0.01 330 000630 铜陵有色 10,400 24,232.00 0.01 331 002299 圣农发展 1,000 24,080.00 0.01 332 600482 中国动力 1,200 24,000.00 0.01 333 002385 大北农 4,800 23,904.00 0.01 334 600038 中直股份 500 23,855.00 0.01 335 002281 光迅科技 800 23,824.00 0.01 336 600325 华发股份 3,000 23,490.00 0.01 中金衡盈 2019 年年度报告 第 57 页 共 79 页


337 300367 东方网力 5,400 23,382.00 0.01 338 600909 华安证券 3,200 23,360.00 0.01 339 600143 金发科技 3,200 23,296.00 0.01 340 600699 均胜电子 1,300 23,270.00 0.01 341 000627 天茂集团 3,300 23,232.00 0.01 342 600460 士兰微 1,500 23,205.00 0.01 343 002032 苏泊尔 300 23,034.00 0.01 344 600845 宝信软件 700 23,030.00 0.01 345 600528 中铁工业 2,000 23,000.00 0.01 346 002081 金螳螂 2,600 22,932.00 0.01 347 000581 威孚高科 1,200 22,860.00 0.01 348 300724 捷佳伟创 600 22,734.00 0.01 349 600410 华胜天成 2,200 22,682.00 0.01 350 000778 新兴铸管 5,400 22,518.00 0.01 351 300373 扬杰科技 1,300 22,360.00 0.01 352 600820 隧道股份 3,700 22,348.00 0.01 353 000009 中国宝安 3,600 22,284.00 0.01 354 000997 新大陆 1,400 22,232.00 0.01 355 601005 重庆钢铁 12,000 22,200.00 0.01 356 600760 中航沈飞 700 22,120.00 0.01 357 000671 阳光城 2,600 22,100.00 0.01 358 002075 沙钢股份 3,500 21,805.00 0.01 359 600315 上海家化 700 21,658.00 0.01 360 600153 建发股份 2,400 21,576.00 0.01 361 600895 张江高科 1,400 21,434.00 0.01 362 600118 中国卫星 1,000 21,370.00 0.01 363 000629 攀钢钒钛 7,300 21,316.00 0.01 364 601066 中信建投 700 21,280.00 0.01 365 600655 豫园股份 2,700 21,168.00 0.01 366 601231 环旭电子 1,100 21,153.00 0.01 367 600549 厦门钨业 1,600 20,864.00 0.01 368 600567 山鹰纸业 5,500 20,735.00 0.01 369 601966 玲珑轮胎 900 20,637.00 0.01 370 600466 蓝光发展 2,800 20,636.00 0.01 371 600486 扬农化工 300 20,589.00 0.01 372 600497 驰宏锌锗 4,700 20,586.00 0.01 373 002250 联化科技 1,200 20,556.00 0.01 374 600027 华电国际 5,600 20,552.00 0.01 375 601168 西部矿业 3,100 20,522.00 0.01 中金衡盈 2019 年年度报告 第 58 页 共 79 页


376 601333 广深铁路 6,700 20,502.00 0.01 377 002131 利欧股份 6,900 20,493.00 0.01 378 600094 大名城 3,500 20,475.00 0.01 379 600839 四川长虹 7,000 20,370.00 0.01 380 600663 陆家嘴 1,500 20,265.00 0.01 381 601866 中远海发 7,800 20,202.00 0.01 382 002812 恩捷股份 400 20,200.00 0.01 383 600376 首开股份 2,500 19,925.00 0.01 384 603000 人民网 1,000 19,790.00 0.01 385 600977 中国电影 1,300 19,786.00 0.01 386 000060 中金岭南 4,600 19,780.00 0.01 387 600881 亚泰集团 6,200 19,778.00 0.01 388 000690 宝新能源 3,500 19,775.00 0.01 389 002690 美亚光电 500 19,550.00 0.01 390 000089 深圳机场 2,000 19,540.00 0.01 391 002153 石基信息 500 19,500.00 0.01 392 002191 劲嘉股份 1,700 19,397.00 0.01 393 600875 东方电气 2,100 19,299.00 0.01 394 600718 东软集团 1,700 19,295.00 0.01 395 601808 中海油服 1,000 19,200.00 0.01 396 600811 东方集团 5,700 19,152.00 0.01 397 000878 云南铜业 1,400 19,124.00 0.01 398 600959 江苏有线 4,800 19,104.00 0.01 399 002670 国盛金控 1,500 19,065.00 0.01 400 000830 鲁西化工 1,800 18,918.00 0.01 401 002074 国轩高科 1,300 18,915.00 0.01 402 000960 锡业股份 1,800 18,792.00 0.01 403 601238 广汽集团 1,600 18,704.00 0.01 404 002221 东华能源 2,400 18,624.00 0.01 405 601633 长城汽车 2,100 18,585.00 0.01 406 000709 河钢股份 7,200 18,576.00 0.01 407 600166 福田汽车 8,800 18,392.00 0.01 408 000983 西山煤电 3,000 18,390.00 0.01 409 600022 山东钢铁 12,800 18,304.00 0.01 410 002152 广电运通 1,900 18,259.00 0.01 411 600297 广汇汽车 5,600 18,256.00 0.01 412 600160 巨化股份 2,500 18,200.00 0.01 413 002558 巨人网络 1,000 18,060.00 0.01 414 002938 鹏鼎控股 400 17,960.00 0.01 中金衡盈 2019 年年度报告 第 59 页 共 79 页


415 601216 君正集团 5,700 17,841.00 0.01 416 600266 城建发展 2,200 17,820.00 0.01 417 600737 中粮糖业 2,100 17,766.00 0.01 418 002217 合力泰 3,200 17,760.00 0.01 419 300222 科大智能 1,900 17,727.00 0.01 420 600398 海澜之家 2,300 17,664.00 0.01 421 600260 凯乐科技 1,300 17,641.00 0.01 422 002085 万丰奥威 2,520 17,640.00 0.01 423 600755 厦门国贸 2,400 17,616.00 0.01 424 600282 南钢股份 5,100 17,595.00 0.01 425 600392 盛和资源 1,900 17,233.00 0.01 426 002411 延安必康 1,100 17,193.00 0.01 427 600804 鹏博士 2,800 17,136.00 0.01 428 600037 歌华有线 1,900 17,119.00 0.01 429 600167 联美控股 1,300 17,108.00 0.01 430 603659 璞泰来 200 17,030.00 0.01 431 600967 内蒙一机 1,600 17,008.00 0.01 432 600580 卧龙电驱 1,400 16,828.00 0.01 433 002583 海能达 2,000 16,820.00 0.01 434 601098 中南传媒 1,400 16,716.00 0.01 435 601699 潞安环能 2,300 16,698.00 0.01 436 600435 北方导航 2,000 16,640.00 0.01 437 600808 马钢股份 5,400 16,578.00 0.01 438 000031 大悦城 2,300 16,514.00 0.01 439 603885 吉祥航空 1,100 16,500.00 0.01 440 601360 三六零 700 16,457.00 0.01 441 600373 中文传媒 1,200 16,332.00 0.01 442 600643 爱建集团 1,700 16,320.00 0.01 443 002174 游族网络 700 16,289.00 0.01 444 000883 湖北能源 3,900 16,263.00 0.01 445 000598 兴蓉环境 3,500 16,205.00 0.01 446 300323 华灿光电 2,300 16,100.00 0.01 447 600026 中远海能 2,500 15,950.00 0.01 448 002372 伟星新材 1,200 15,804.00 0.01 449 600171 上海贝岭 1,000 15,750.00 0.01 450 601118 海南橡胶 3,200 15,744.00 0.01 451 603077 和邦生物 10,600 15,688.00 0.01 452 600064 南京高科 1,600 15,600.00 0.01 453 002368 太极股份 400 15,568.00 0.01 中金衡盈 2019 年年度报告 第 60 页 共 79 页


454 000563 陕国投 A 3,500 15,505.00 0.01 455 600155 华创阳安 1,100 15,433.00 0.01 456 601106 中国一重 5,300 15,423.00 0.01 457 601577 长沙银行 1,700 15,419.00 0.01 458 600782 新钢股份 3,000 15,390.00 0.01 459 000932 华菱钢铁 3,200 15,296.00 0.01 460 600021 上海电力 1,900 15,295.00 0.01 461 002212 南洋股份 800 15,208.00 0.01 462 600060 海信视像 1,400 15,190.00 0.01 463 002028 思源电气 1,100 15,147.00 0.01 464 600008 首创股份 4,600 15,134.00 0.01 465 600863 内蒙华电 5,500 15,125.00 0.01 466 002233 塔牌集团 1,200 15,120.00 0.01 467 002242 九阳股份 600 15,096.00 0.01 468 601000 唐山港 5,800 15,080.00 0.01 469 601898 中煤能源 3,000 15,060.00 0.01 470 000970 中科三环 1,400 15,050.00 0.01 471 600729 重庆百货 500 14,925.00 0.01 472 002004 华邦健康 3,000 14,820.00 0.01 473 002010 传化智联 2,100 14,658.00 0.01 474 600388 龙净环保 1,500 14,625.00 0.01 475 002440 闰土股份 1,300 14,560.00 0.01 475 601179 中国西电 4,000 14,560.00 0.01 476 300634 彩讯股份 800 14,448.00 0.01 477 601958 金钼股份 1,800 14,418.00 0.01 478 000738 航发控制 1,100 14,377.00 0.01 479 600827 百联股份 1,600 14,368.00 0.01 480 000027 深圳能源 2,300 14,283.00 0.01 481 600039 四川路桥 4,200 14,112.00 0.01 482 600777 新潮能源 6,700 14,070.00 0.01 483 601718 际华集团 4,300 14,018.00 0.01 484 600733 北汽蓝谷 2,400 14,016.00 0.01 485 000685 中山公用 1,700 14,008.00 0.01 486 000559 万向钱潮 2,600 13,962.00 0.01 487 600409 三友化工 2,200 13,904.00 0.01 488 000930 中粮生化 2,100 13,860.00 0.01 488 600138 中青旅 1,100 13,860.00 0.01 489 600500 中化国际 2,600 13,780.00 0.01 490 600649 城投控股 2,400 13,728.00 0.01 中金衡盈 2019 年年度报告 第 61 页 共 79 页


491 000712 锦龙股份 900 13,680.00 0.01 492 601319 中国人保 1,800 13,662.00 0.01 493 000008 神州高铁 3,700 13,431.00 0.01 494 000898 鞍钢股份 4,000 13,400.00 0.01 495 000021 深科技 1,100 13,398.00 0.01 496 600989 宝丰能源 1,400 13,314.00 0.01 497 002244 滨江集团 2,700 13,284.00 0.01 498 002831 裕同科技 500 13,275.00 0.01 499 000090 天健集团 2,500 13,250.00 0.01 500 600970 中材国际 1,900 13,243.00 0.01 501 000528 柳工 1,900 13,186.00 0.01 502 002266 浙富控股 3,200 13,184.00 0.01 502 600307 酒钢宏兴 6,400 13,184.00 0.01 503 603228 景旺电子 300 13,146.00 0.01 504 002064 华峰氨纶 2,100 13,125.00 0.01 505 002407 多氟多 1,000 13,110.00 0.01 506 600025 华能水电 3,100 13,082.00 0.01 507 600507 方大特钢 1,300 13,078.00 0.01 508 000877 天山股份 1,100 13,035.00 0.01 509 601717 郑煤机 2,000 12,940.00 0.01 510 600640 号百控股 500 12,905.00 0.01 511 002408 齐翔腾达 1,800 12,870.00 0.01 512 600372 中航电子 900 12,816.00 0.01 513 600633 浙数文化 1,400 12,810.00 0.01 514 000488 晨鸣纸业 2,500 12,725.00 0.01 515 600348 阳泉煤业 2,300 12,719.00 0.01 516 600598 北大荒 1,300 12,662.00 0.01 517 002155 湖南黄金 1,600 12,624.00 0.01 518 601880 大连港 6,200 12,586.00 0.01 519 600120 浙江东方 1,440 12,571.20 0.01 520 600717 天津港 2,000 12,560.00 0.01 521 600418 江淮汽车 2,500 12,550.00 0.01 522 600525 长园集团 2,100 12,453.00 0.01 523 002665 首航节能 3,700 12,432.00 0.01 524 002048 宁波华翔 800 12,368.00 0.01 525 002701 奥瑞金 2,800 12,348.00 0.01 526 601608 中信重工 3,300 12,276.00 0.01 527 002183 怡亚通 2,900 12,209.00 0.01 528 601689 拓普集团 700 12,201.00 0.01 中金衡盈 2019 年年度报告 第 62 页 共 79 页


529 600648 外高桥 700 12,159.00 0.01 529 600884 杉杉股份 900 12,159.00 0.01 530 002002 鸿达兴业 2,900 12,064.00 0.01 531 600515 海航基础 2,700 12,042.00 0.01 532 600158 中体产业 1,200 12,036.00 0.01 533 002280 联络互动 3,100 11,997.00 0.01 534 000826 启迪桑德 1,300 11,934.00 0.01 535 000301 东方盛虹 2,300 11,914.00 0.01 536 000400 许继电气 1,100 11,847.00 0.01 537 000415 渤海租赁 3,100 11,780.00 0.01 538 000887 中鼎股份 1,300 11,765.00 0.01 539 601236 红塔证券 700 11,739.00 0.01 540 600316 洪都航空 900 11,727.00 0.01 541 600823 世茂股份 2,600 11,700.00 0.01 542 300748 金力永磁 300 11,688.00 0.01 543 000158 常山北明 1,700 11,594.00 0.01 544 600754 锦江酒店 400 11,484.00 0.01 545 601928 凤凰传媒 1,500 11,415.00 0.01 546 601611 中国核建 1,600 11,408.00 0.01 547 600233 圆通速递 900 11,385.00 0.01 548 002302 西部建设 1,000 11,290.00 0.01 549 000727 华东科技 5,400 11,286.00 0.01 550 000718 苏宁环球 2,900 11,078.00 0.01 551 000732 泰禾集团 1,800 11,070.00 0.01 552 000012 南玻 A 2,200 11,022.00 0.01 553 600862 中航高科 1,000 11,020.00 0.01 554 000758 中色股份 2,500 10,950.00 0.01 555 000959 首钢股份 3,100 10,943.00 0.01 556 000717 韶钢松山 2,300 10,902.00 0.01 557 002426 胜利精密 4,600 10,856.00 0.01 558 002640 跨境通 1,400 10,808.00 0.01 559 300134 大富科技 700 10,794.00 0.01 560 600901 江苏租赁 1,700 10,744.00 0.01 561 002444 巨星科技 1,000 10,740.00 0.01 562 600748 上实发展 1,800 10,692.00 0.01 563 000543 皖能电力 2,300 10,672.00 0.01 564 002056 横店东磁 1,300 10,660.00 0.01 565 600277 亿利洁能 2,300 10,488.00 0.01 566 600017 日照港 3,600 10,476.00 0.01 中金衡盈 2019 年年度报告 第 63 页 共 79 页


567 600259 广晟有色 300 10,431.00 0.01 568 600195 中牧股份 900 10,395.00 0.01 569 600499 科达洁能 2,400 10,392.00 0.01 570 002709 天赐材料 500 10,350.00 0.01 571 600312 平高电气 1,600 10,336.00 0.01 572 600141 兴发集团 1,000 10,280.00 0.01 573 600751 海航科技 3,500 10,255.00 0.01 573 600968 海油发展 3,500 10,255.00 0.01 574 600765 中航重机 1,000 10,230.00 0.01 575 600125 铁龙物流 1,700 10,166.00 0.01 576 002839 张家港行 1,700 10,098.00 0.01 577 600575 淮河能源 3,900 10,023.00 0.01 578 002635 安洁科技 600 10,002.00 0.01 579 600908 无锡银行 1,800 9,990.00 0.01 579 601200 上海环境 900 9,990.00 0.01 580 600835 上海机电 600 9,942.00 0.01 581 002491 通鼎互联 1,500 9,915.00 0.01 582 000519 中兵红箭 1,300 9,906.00 0.01 583 600563 法拉电子 200 9,890.00 0.01 584 600582 天地科技 3,100 9,889.00 0.01 585 600859 王府井 700 9,793.00 0.01 586 000926 福星股份 1,500 9,750.00 0.01 586 002468 申通快递 500 9,750.00 0.01 587 603806 福斯特 200 9,720.00 0.01 588 002939 长城证券 700 9,702.00 0.01 589 600317 营口港 3,800 9,690.00 0.01 590 603712 七一二 400 9,672.00 0.01 591 000006 深振业 A 1,800 9,648.00 0.01 592 300458 全志科技 300 9,597.00 0.01 593 002745 木林森 700 9,527.00 0.01 594 002128 露天煤业 1,100 9,526.00 0.01 595 002419 天虹股份 900 9,495.00 0.01 596 002434 万里扬 1,000 9,480.00 0.01 597 000156 华数传媒 900 9,396.00 0.01 598 300055 万邦达 1,400 9,338.00 0.01 599 002807 江阴银行 2,000 9,320.00 0.01 600 600869 智慧能源 1,900 9,310.00 0.01 601 600565 迪马股份 2,600 9,308.00 0.01 602 000501 鄂武商 A 700 9,296.00 0.00 中金衡盈 2019 年年度报告 第 64 页 共 79 页


603 002505 大康农业 5,300 9,275.00 0.00 604 002489 浙江永强 2,200 9,218.00 0.00 605 601212 白银有色 2,500 9,200.00 0.00 606 603377 东方时尚 500 9,130.00 0.00 607 002920 德赛西威 300 9,099.00 0.00 608 600151 航天机电 1,900 9,006.00 0.00 609 600291 西水股份 1,000 8,990.00 0.00 610 601326 秦港股份 2,800 8,932.00 0.00 611 600787 中储股份 1,700 8,857.00 0.00 612 600478 科力远 2,000 8,800.00 0.00 613 002051 中工国际 900 8,748.00 0.00 614 002815 崇达技术 500 8,645.00 0.00 615 600759 洲际油气 3,100 8,587.00 0.00 616 000062 深圳华强 600 8,544.00 0.00 617 600611 大众交通 2,100 8,526.00 0.00 618 300287 飞利信 2,200 8,448.00 0.00 619 603888 新华网 400 8,440.00 0.00 620 603515 欧普照明 300 8,433.00 0.00 621 002681 奋达科技 1,500 8,370.00 0.00 622 002254 泰和新材 800 8,360.00 0.00 623 601019 山东出版 1,200 8,340.00 0.00 624 002470 金正大 3,100 8,246.00 0.00 625 600694 大商股份 300 8,217.00 0.00 626 002251 步步高 900 8,190.00 0.00 627 002544 杰赛科技 600 8,172.00 0.00 628 600169 太原重工 3,500 8,155.00 0.00 629 002249 大洋电机 2,100 8,106.00 0.00 630 002672 东江环保 900 8,100.00 0.00 631 600770 综艺股份 1,500 8,085.00 0.00 632 002093 国脉科技 1,000 8,060.00 0.00 633 601828 美凯龙 700 7,931.00 0.00 634 601698 中国卫通 700 7,924.00 0.00 635 002176 江特电机 2,100 7,896.00 0.00 635 300297 蓝盾股份 1,400 7,896.00 0.00 636 000564 供销大集 3,300 7,887.00 0.00 637 600416 湘电股份 1,100 7,854.00 0.00 638 601139 深圳燃气 1,000 7,830.00 0.00 639 300376 易事特 1,700 7,786.00 0.00 640 000537 广宇发展 1,000 7,770.00 0.00 中金衡盈 2019 年年度报告 第 65 页 共 79 页


641 002573 清新环境 1,200 7,740.00 0.00 642 601016 节能风电 3,200 7,712.00 0.00 643 002358 森源电气 1,100 7,689.00 0.00 644 000937 冀中能源 2,100 7,686.00 0.00 645 002375 亚厦股份 1,300 7,540.00 0.00 646 601311 骆驼股份 800 7,504.00 0.00 647 002285 世联行 2,000 7,500.00 0.00 648 002945 华林证券 500 7,470.00 0.00 649 603766 隆鑫通用 2,000 7,460.00 0.00 650 000990 诚志股份 500 7,410.00 0.00 651 600757 长江传媒 1,200 7,392.00 0.00 652 600903 贵州燃气 500 7,390.00 0.00 653 601162 天风证券 1,000 7,360.00 0.00 654 600006 东风汽车 1,600 7,328.00 0.00 655 002431 棕榈股份 2,400 7,320.00 0.00 656 600623 华谊集团 1,100 7,315.00 0.00 657 000536 华映科技 2,700 7,290.00 0.00 658 000061 农产品 1,300 7,267.00 0.00 659 600098 广州发展 1,100 7,194.00 0.00 660 600978 宜华生活 2,400 7,128.00 0.00 661 002512 达华智能 1,100 7,095.00 0.00 662 601001 大同煤业 1,600 7,040.00 0.00 663 002366 台海核电 1,000 6,960.00 0.00 664 000829 天音控股 1,100 6,897.00 0.00 665 603568 伟明环保 300 6,882.00 0.00 666 000600 建投能源 1,400 6,846.00 0.00 667 601127 小康股份 600 6,840.00 0.00 668 600639 浦东金桥 500 6,750.00 0.00 669 002503 搜于特 2,800 6,692.00 0.00 670 600545 卓郎智能 1,100 6,677.00 0.00 671 300266 兴源环境 1,900 6,669.00 0.00 672 603056 德邦股份 600 6,666.00 0.00 673 600390 五矿资本 800 6,608.00 0.00 674 601869 长飞光纤 200 6,606.00 0.00 675 300257 开山股份 600 6,528.00 0.00 676 603556 海兴电力 400 6,520.00 0.00 677 600874 创业环保 900 6,471.00 0.00 678 002958 青农商行 1,000 6,470.00 0.00 679 000980 众泰汽车 2,200 6,446.00 0.00 中金衡盈 2019 年年度报告 第 66 页 共 79 页


680 600058 五矿发展 800 6,416.00 0.00 681 600657 信达地产 1,600 6,384.00 0.00 682 600350 山东高速 1,300 6,383.00 0.00 683 000541 佛山照明 1,300 6,370.00 0.00 684 600428 中远海特 1,700 6,358.00 0.00 685 600458 时代新材 900 6,345.00 0.00 686 600338 西藏珠峰 500 6,250.00 0.00 687 002707 众信旅游 1,000 6,240.00 0.00 688 600928 西安银行 800 6,216.00 0.00 689 601615 明阳智能 500 6,150.00 0.00 690 601801 皖新传媒 1,100 6,028.00 0.00 691 000426 兴业矿业 1,200 5,964.00 0.00 692 002948 青岛银行 1,000 5,940.00 0.00 693 603260 合盛硅业 200 5,894.00 0.00 694 000552 靖远煤电 2,200 5,676.00 0.00 694 002517 恺英网络 2,200 5,676.00 0.00 695 603328 依顿电子 500 5,660.00 0.00 696 002936 郑州银行 1,200 5,580.00 0.00 697 601298 青岛港 800 5,496.00 0.00 698 600707 彩虹股份 1,300 5,460.00 0.00 699 600393 粤泰股份 2,000 5,400.00 0.00 700 002482 广田集团 1,200 5,256.00 0.00 701 002344 海宁皮城 1,200 5,232.00 0.00 702 600053 九鼎投资 200 5,086.00 0.00 703 601003 柳钢股份 900 5,085.00 0.00 704 002818 富森美 400 5,060.00 0.00 705 002509 天广中茂 3,500 4,970.00 0.00 706 600126 杭钢股份 1,000 4,890.00 0.00 707 000050 深天马 A 300 4,887.00 0.00 708 000987 越秀金控 500 4,835.00 0.00 709 600996 贵广网络 600 4,830.00 0.00 710 600939 重庆建工 1,000 4,810.00 0.00 711 600335 国机汽车 800 4,640.00 0.00 712 601969 海南矿业 800 4,632.00 0.00 713 002416 爱施德 600 4,566.00 0.00 714 000025 特力 A 200 4,240.00 0.00 715 002699 美盛文化 600 4,050.00 0.00 716 601777 力帆股份 1,300 4,004.00 0.00 717 600985 淮北矿业 400 3,996.00 0.00 中金衡盈 2019 年年度报告 第 67 页 共 79 页


718 601811 新华文轩 300 3,957.00 0.00 719 601990 南京证券 300 3,873.00 0.00 720 000587 金洲慈航 2,100 3,822.00 0.00 721 603868 飞科电器 100 3,768.00 0.00 722 603225 新凤鸣 300 3,705.00 0.00 723 601068 中铝国际 600 3,324.00 0.00 724 600280 中央商场 1,100 3,058.00 0.00 725 600917 重庆燃气 400 2,904.00 0.00 726 000761 本钢板材 700 2,758.00 0.00 727 603355 莱克电气 100 2,367.00 0.00 728 603569 长久物流 200 2,084.00 0.00 729 603486 科沃斯 100 2,029.00 0.00 730 603025 大豪科技 200 1,894.00 0.00 731 002941 新疆交建 100 1,755.00 0.00 732 600590 泰豪科技 300 1,746.00 0.00 733 603650 彤程新材 100 1,742.00 0.00 734 002139 拓邦股份 300 1,668.00 0.00 735 601126 四方股份 300 1,662.00 0.00 736 600864 哈投股份 200 1,612.00 0.00 737 600621 华鑫股份 100 1,531.00 0.00 738 603877 太平鸟 100 1,527.00 0.00 739 002334 英威腾 300 1,296.00 0.00 740 601099 太平洋 300 1,137.00 0.00 741 601375 中原证券 200 1,072.00 0.00


8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1


累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净 值比例(%) 1 601318 中国平安 3,076,177.00 1.65 2 601111 中国国航 1,706,168.00 0.92 3 600031 三一重工 1,451,674.00 0.78 4 600028 中国石化 1,410,449.00 0.76 5 601601 中国太保 1,330,187.00 0.72 6 300408 三环集团 1,250,144.00 0.67 7 300498 温氏股份 1,206,038.00 0.65 中金衡盈 2019 年年度报告 第 68 页 共 79 页


8 601336 新华保险 1,204,478.00 0.65 9 600519 贵州茅台 1,146,589.00 0.62 10 000636 风华高科 1,017,051.01 0.55 11 600258 首旅酒店 983,459.00 0.53 12 600761 安徽合力 892,423.00 0.48 13 600176 中国巨石 870,044.00 0.47 14 600030 中信证券 858,997.00 0.46 15 600029 南方航空 840,052.00 0.45 16 300059 东方财富 809,986.00 0.44 17 000002 万科 A 805,796.00 0.43 18 601678 滨化股份 805,431.00 0.43 19 002110 三钢闽光 800,281.00 0.43 20 600690 海尔智家 783,975.00 0.42


8.4.2


累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净 值比例(%) 1 601111 中国国航 1,535,416.00 0.83 2 600028 中国石化 1,302,172.00 0.70 3 300498 温氏股份 1,164,151.00 0.63 4 600519 贵州茅台 1,144,559.00 0.62 5 601318 中国平安 687,072.00 0.37 6 600276 恒瑞医药 540,855.00 0.29 7 000858 五粮液 522,808.00 0.28 8 601678 滨化股份 486,165.00 0.26 9 600029 南方航空 454,667.00 0.24 10 601601 中国太保 447,195.00 0.24 11 300015 爱尔眼科 444,164.00 0.24 12 601336 新华保险 435,011.00 0.23 13 002110 三钢闽光 385,094.00 0.21 14 600887 伊利股份 383,261.00 0.21 15 300142 沃森生物 377,535.00 0.20 16 600258 首旅酒店 318,582.00 0.17 17 300347 泰格医药 317,507.00 0.17 18 300003 乐普医疗 308,526.00 0.17 19 600761 安徽合力 291,132.00 0.16 中金衡盈 2019 年年度报告 第 69 页 共 79 页


20 002035 华帝股份 285,246.00 0.15


8.4.3


买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 90,499,072.78 卖出股票收入(成交)总额 36,693,551.17


8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 11,384,750.00 6.12 其中:政策性金融债 11,384,750.00 6.12 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 80,259,000.00 43.15 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 29,115,000.00 15.65 9 其他 - - 10 合计 120,758,750.00 64.92


8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 111909282 19浦发银行 CD282 300,000 29,115,000.00 15.65 2 018007 国开 1801 113,000 11,384,750.00 6.12 3 041900004 19南京公路 CP001 100,000 10,069,000.00 5.41 4 041900110 19潞安 CP001 100,000 10,060,000.00 5.41 5 011901316 19大同煤矿 SCP013 100,000 10,055,000.00 5.41


8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 中金衡盈 2019 年年度报告 第 70 页 共 79 页


8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 根据风险管理原则,本基金以套期保值为主要目的,通过多头或空头套期保值等策略进行套 期保值操作。制定国债期货套期保值策略时,基金管理人通过分析宏观基本面对债券市场的定价 影响,结合国债期货基差特征,对国债期货合约价格进行公允定价。同时充分考虑国债期货收益 性、流动性及风险性特征,严格遵守基金债券资产对国债期货套期保值仓位的比例要求,以达到 降低投资组合的整体风险的目的。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量(买/ 卖) 合约市值 (元) 公允价值变 动(元) 风险指标说明 公允价值变动总额合计(元) - 国债期货投资本期收益(元) -16,300.00 国债期货投资本期公允价值变动(元) - 注:1、本基金本报告期末未持有国债期货。 2、本期国债期货投资本期收益为未扣手续费收益。 8.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期国债期货投资操作整体谨慎,在一定程度上对冲了利率波动的风险,符合既 定的投资政策和投资目标。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,除上海浦东发展银行股份有限公司(19浦发 中金衡盈 2019 年年度报告 第 71 页 共 79 页


银行 CD282)外,本报告期没有出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 2019年 10月 12日,中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚决定书(银保监罚决字〔2019〕 7 号),对上海浦东发展银行股份有限公司授信业务及整改情况严重失察、重大审计发现未向监 管部门报告、轮岗制度执行不力等违法违规事实进行处罚。 从此主体基本面考虑,本基金认为中国银行保险监督管理委员会对浦发银行的上述处罚,不 影响中长期经营情况、盈利水平。本基金从流动性管理需求出发,配置了此标的。 8.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 33,212.80 2 应收证券清算款 5,149,213.52 3 应收股利 - 4 应收利息 1,420,573.04 5 应收申购款 2,052.80 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,605,052.16


8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 中金衡盈 2019 年年度报告 第 72 页 共 79 页


§9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额 级别 持有人 户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份 额比例 中 金 衡盈 A 995 173,355.65 4,968,102.07 2.88% 167,520,765.45 97.12% 中 金 衡盈 C 122 81,133.65 - 0.00% 9,898,305.35 100.00% 合计 1,117 163,283.06 4,968,102.07 2.72% 177,419,070.80 97.28%


9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额 比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 中金衡盈 A 200.00 0.0001% 中金衡盈 C 0.00 0.0000% 合计 200.00 0.0001%


9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 中金衡盈 A 0~10 中金衡盈 C 0 合计 0~10 本基金基金经理持有本开 放式基金 中金衡盈 A 0 中金衡盈 C 0 合计 0


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§10 开放式基金份额变动 单位:份 项目 中金衡盈 A 中金衡盈 C 基金合同生效日(2019年 6月 21日)基金 份额总额 271,472,979.58 37,357,688.32 基金合同生效日起至报告期期末基金总申 购份额 14,923,718.60 9,786,967.28 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总 赎回份额 113,907,830.66 37,246,350.25 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分 变动份额(份额减少以"-"填列) - - 本报告期期末基金份额总额 172,488,867.52 9,898,305.35


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§11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。








11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 (1)基金管理人的重大人事变动情况 2019 年 1 月 19 日,本基金管理人发布公告,楚钢先生自 2019 年 1 月 18 日起担任公司董事 长,同日起总经理孙菁不再代为履行董事长职务。 2019 年 5 月 6 日,本基金管理人发布公告,王元先生自 2019 年 5 月 5 日起接替颜羽女士担 任公司独立董事。 2019 年 6 月 18 日,本基金管理人发布公告,夏静女士自 2019 年 6 月 17 日起担任公司首席 信息官,分管信息技术及风险管理。 (2)基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况 自 2019 年 12 月 18 日起,姜然女士不再担任招商银行股份有限公司总行资产托管部总经理 职务。





11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内,基金管理人与股东中金公司就南京中金基金管理有限公司(以下简称“南京中 金基金”)侵犯商标权及不正当竞争事项,联合向南京市中级人民法院(以下简称“南京中院”) 起诉,南京中院于 2018 年 10 月 22 日立案。2019 年 5 月 20 日,南京中院出具(2018)苏 01 民 初 2710 号民事调解书,确认基金管理人及股东中金公司与南京中金基金 2019 年 5 月 17 日签署 的调解协议内容。截至本报告期末,南京中金基金已根据调解协议完成更名并支付赔偿款项。除 前述事项外,本报告期无涉及基金管理人的其他诉讼事项。 本报告期无涉及本基金基金财产、基金托管业务的诉讼事项。





11.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期内投资策略未发生改变。





11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金的审计机构为毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙),该审计机构自基金合同生 效日起向本基金提供审计服务,无改聘情况。本基金本报告期内应支付审计费用 35,000.00元。





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11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员在本报告期内未受稽查或处罚。





11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 中金财富证 券 2 127,190,261.45 100.00% 93,011.94 100.00% - 中金公司 2 - - - - - 注:1、本基金报告期内新增交易单元:中金公司 2个,中金财富证券 2个。 2、本基金管理人负责选择证券经营机构,租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元 的选择标准如下: (1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉; (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力, 能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的 信息服务;能根据公司所管理基金的特殊要求,提供专门研究报告,能积极为公司投资业务的开 展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 3、基金交易单元的选择程序如下: (1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。 (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权 证 成交总额 的比例 中金财富证 券 199,772,186.44 88.11% 1,636,600,000.00 97.04% - - 中金公司 26,965,240.00 11.89% 50,000,000.00 2.96% - - 中金衡盈 2019 年年度报告 第 76 页 共 79 页





11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 中金衡盈混合型证券投资基 金基金合同 中国证监会指定媒介 2019年 5月 11日 2 中金衡盈混合型证券投资基 金托管协议 中国证监会指定媒介 2019年 5月 11日 3 中金衡盈混合型证券投资基 金招募说明书 中国证监会指定媒介 2019年 5月 11日 4 中金衡盈混合型证券投资基 金基金份额发售公告 中国证监会指定媒介 2019年 5月 11日 5 关于中金衡盈新增中国中投 证券有限责任公司为销售机 构的公告 中国证监会指定媒介 2019年 5月 15日 6 关于中金衡盈新增中国银行、 唐鼎耀华为销售机构的公告 中国证监会指定媒介 2019年 5月 18日 7 中金基金管理有限公司首席 信息官任职公告 中国证监会指定媒介 2019年 6月 18日 8 中金衡盈混合型证券投资基 金基金合同生效公告 中国证监会指定媒介 2019年 6月 22日 9 中金基金管理有限公司关于 旗下部分基金可投资科创板 股票及相关风险揭示的公告 中国证监会指定媒介 2019年 6月 25日 10 关于中金衡盈混合型证券投 资基金开放申购、赎回(转换、 定期定额投资)的公告 中国证监会指定媒介 2019年 7月 10日 11 关于旗下部分基金新增通华 财富(上海)基金销售有限公 司为销售机构的公告 中国证监会指定媒介 2019年 7月 10日 12 关于旗下部分基金新增上海 长量基金销售有限公司为销 售机构的公告 中国证监会指定媒介 2019年 7月 30日 13 关于中金衡盈新增上海天天 基金销售有限公司为销售机 构的公告 中国证监会指定媒介 2019年 8月 9日 14 关于旗下部分基金新增蚂蚁 基金为销售机构的公告 中国证监会指定媒介 2019年 8月 28日 15 关于新增中银国际证券股份 有限公司为销售机构的公告 中国证监会指定媒介 2019年 9月 17日 16 中金基金管理有限公司旗下 部分基金 2019年第 3季度报 告提示性公告 中国证监会指定媒介 2019年 10月 24日 17 中金衡盈混合型证券投资基 中国证监会指定媒介 2019年 10月 24日 中金衡盈 2019 年年度报告 第 77 页 共 79 页


金 2019 年第 3季度报告 18 关于旗下部分基金新增中信 证券股份有限公司为销售机 构的公告 中国证监会指定媒介 2019年 11月 12日 19 关于旗下部分基金新增北京 肯特瑞基金销售有限公司为 销售机构的公告 中国证监会指定媒介 2019年 11月 12日 20 关于旗下部分基金新增中信 证券(山东)有限责任公司为 销售机构的公告 中国证监会指定媒介 2019年 11月 21日 21 中金基金管理有限公司关于 旗下部分证券投资基金估值 调整情况的公告 中国证监会指定媒介 2019年 12月 6日


中金衡盈 2019 年年度报告 第 78 页 共 79 页


§12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本报告期内,本基金不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内,基金管理人于 2019年 6月组织了监事换届选举工作。根据选举结果,由公司 基金运营部负责人白娜女士自 2019年 6月 17日起接替夏静女士担任执行监事。





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§13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会批准中金衡盈混合型证券投资基金募集注册文件 2、《中金衡盈混合型证券投资基金基金合同》 3、《中金衡盈混合型证券投资基金托管协议》 4、关于申请募集中金衡盈混合型证券投资基金之法律意见书 5、《中金衡盈混合型证券投资基金招募说明书》及其更新 6、基金管理人业务资格批复和营业执照 7、基金托管人业务资格批复和营业执照 8、报告期内中金衡盈混合型证券投资基金在指定媒介上发布的各项公告 9、中国证监会要求的其他文件 13.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 13.3 查阅方式 投资者营业时间内可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费 后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件和复印件。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人。 咨询电话:(86)010-63211122 400-868-1166 传真:(86)010-66159121 中金基金管理有限公司 2020 年 4月 21日