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浙商新思维(166801)

浙商新思维:浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2019年年度报告摘要




浙商聚潮新思维混合型证券投资基金 2019 年年度报告 2019 年 12 月 31 日 基金管理人:浙商基金管理有限公司 基金托管人:中国民生银行股份有限公司 送出日期:2020 年 4 月 21 日 浙商聚潮新思维混合 2019 年年度报告 第 2 页 共 64 页


§1


重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 4 月 20 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金 的招募说明书及其更新。 毕马威华振会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告。 本报告期自 2019年 1月 1日起至 2019年 12月 31日止。 浙商聚潮新思维混合 2019 年年度报告 第 3 页 共 64 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................. 7 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 7 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7 3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 12 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 13 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 13 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 14 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 14 §6 审计报告 ............................................................................................................................................. 15 6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 15 6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 15 §7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 18 7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 18 7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 19 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 20 7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 21 §8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 44 8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 44 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 44 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 45 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 47 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 50 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 50 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 51 浙商聚潮新思维混合 2019 年年度报告 第 4 页 共 64 页


8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 51 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 51 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 51 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 51 8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 51 §9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 53 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 53 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 53 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 53 §10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 54 §11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 55 11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 55 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 55 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 55 11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 55 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 55 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 55 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 55 11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 58 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 63 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 63 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 63 §13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 64 13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 64 13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 64 13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 64 浙商聚潮新思维混合 2019 年年度报告 第 5 页 共 64 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 浙商聚潮新思维混合型证券投资基金 基金简称 浙商聚潮新思维混合 基金主代码 166801 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年 3月 8日 基金管理人 浙商基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 391,276,586.10 份 基金合同存续期 不定期


2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过挖掘运用经济发展新思维与社会发展新思 维实现可持续发展的上市公司的投资机会,在科学管 理风险的前提下,追求基金资产的中长期持续稳定增 值。 投资策略 本基金采用"自上而下"与"自下而上"相结合的投资策 略,主要通过资产配置策略与股票选择策略,优选运 用新思维实现可持续发展的上市公司股票,在科学管 理风险的前提下构建投资组合,以充分分享中国可持 续发展的经济成果,实现组合资产中长期持续稳定增 值的投资目标。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×55%+上证国债指数收益率 ×45% 风险收益特征 本基金为主动投资的混合型基金,其预期风险和收益 高于债券型基金、货币市场基金,而低于股票型基金, 属于证券投资基金中的中高风险、中高收益品种。


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 浙商基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 郭乐琦 罗菲菲 联系电话 021-60350812 010-58560666 电子邮箱 guoleqi@zsfund.com tgbfxjdzx@cmbc.com.cn 客户服务电话


4000-679-908/021-60359000 95568 传真 0571-28191919 010-58560798 注册地址 浙江省杭州市下城区环城北 路 208号 1801室 北京市西城区复兴门内大街 2 号 办公地址 浙江省杭州市西湖区教工路 18 号世贸丽晶欧美中心 B 座 北京市西城区复兴门内大街 2 号 浙商聚潮新思维混合 2019 年年度报告 第 6 页 共 64 页


507室 邮政编码 310012 100031 法定代表人 肖风 洪崎


2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址 http://www.zsfund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所


2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 毕马威华振会计师事务所(特殊普 通合伙) 上海南京西路 1266 号恒隆广场 50 楼 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号


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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1


期间数据和指标 2019年 2018年 2017年 本期已实现收益 109,167,248.87 -21,876,496.59 -20,941,288.90 本期利润 181,950,791.12 -30,879,752.84 1,633,906.94 加权平均基金份额本期利润 0.7538 -0.1700 0.0026 本期加权平均净值利润率 43.94% -10.35% 0.15% 本期基金份额净值增长率 51.74% -15.49% 0.63% 3.1.2


期末数据和指标 2019年末 2018年末 2017年末 期末可供分配利润 265,811,688.58 93,306,459.53 167,328,283.32 期末可供分配基金份额利润 0.6793 0.3891 0.7646 期末基金资产净值 666,465,750.63 333,120,369.46 386,183,128.71 期末基金份额净值 1.703 1.389 1.765 3.1.3


累计期末指标 2019年末


2018年末


2017年末


基金份额累计净值增长率 222.96% 112.85% 151.87%


3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 13.01% 0.78% 4.51% 0.41% 8.50% 0.37% 过去六个月 24.05% 0.88% 5.02% 0.47% 19.03% 0.41% 过去一年 51.74% 1.17% 21.32% 0.69% 30.42% 0.48% 过去三年 29.03% 1.00% 19.19% 0.62% 9.84% 0.38% 过去五年 85.93% 1.34% 22.88% 0.85% 63.05% 0.49% 自基金合同 生效起至今 222.96% 1.24% 54.03% 0.80% 168.93% 0.44%


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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注:1、本基金基金合同生效日为 2012 年 3 月 8 日,基金合同生效日至本报告期期末,本基金生 效时间已满一年。 2、本基金建仓期为 6 个月,从 2012年 3月 8日至 2012年 9月 7日,建仓期结束时各项资产配置 比例均符合基金合同约定。 浙商聚潮新思维混合 2019 年年度报告 第 9 页 共 64 页


3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注:本基金 2012年实际运作期间为 2012年 3月 8日(基金合同生效日)至 2012 年 12月 31日, 合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位:人民币元 年度 每 10份基金份 额分红数 现金形式发放总 额 再投资形式发 放总额 年度利润分配合 计 备注 2019 3.770 132,836,399.19 1,652,869.70 134,489,268.89


2018 1.075 20,748,253.81 2,466,365.44 23,214,619.25


2017 - - - -


合计 4.845 153,584,653.00 4,119,235.14 157,703,888.14





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§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 浙商基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会(证监许可[2010]1312 号)批准,于 2010 年 10 月 21 日成立。公司股东为浙商证券股份有限公司、通联资本管理有限公司、养生堂有限公 司、浙大网新集团有限公司,四家股东各出资 7500万元,公司注册资本 3亿元人民币。注册地为 浙江省杭州市。 截至 2019年 12月 31日,浙商基金共管理二十四只开放式基金——浙商大数据智选消费灵活 配置混合型证券投资基金、浙商丰利增强债券型证券投资基金、浙商丰盈纯债六个月定期开放债 券型证券投资基金、浙商沪港深精选混合型证券投资基金、浙商沪深 300 指数增强型证券投资基 金(LOF)、浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金、浙商惠利纯债债券型证券投资基金、浙商惠南 纯债债券型证券投资基金、浙商惠享纯债债券型证券投资基金、浙商惠盈纯债债券型证券投资基 金、浙商惠裕纯债债券型证券投资基金、浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金、浙商聚潮新思 维混合型证券投资基金、浙商聚盈纯债债券型证券投资基金、浙商全景消费混合型证券投资基金、 浙商日添金货币市场基金、浙商日添利货币市场基金、浙商兴永纯债三个月定期开放债券型发起 式证券投资基金、浙商智能行业优选混合型发起式证券投资基金、浙商中证 500 指数增强型证券 投资基金、浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金、浙商丰顺纯债债券型 证券投资基金、浙商丰裕纯债债券型证券投资基金、浙商惠泉 3 个月定期开放债券型证券投资基 金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 倪权生 本基金的 基金经理 2015年 3月 3 日 2019年 8月 23日 9 倪权生先生,上海交通 大学金融学博士。历任 博时基金管理有限公司 研究部研究员、高级研 究员。 陈鹏辉 本基金的 基金经理 2019 年 7 月 31日 - 9 陈鹏辉先生,北京大学 经济学硕士,历任丰田 汽车技术有限公司技术 管理部职员、海通证券 股份有限公司研究所研 究员、未来资产益财投 资咨询(上海)有限公 浙商聚潮新思维混合 2019 年年度报告 第 11 页 共 64 页


司研究部研究员 查晓磊 本基金的 基 金 经 理,智能 权益投资 部总经理 2019 年 7 月 31日 - 9 查晓磊先生,香港中文 大学财务学博士。历任 博时基金管理有限公司 投资策略及大宗商品分 析师。


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和 基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提 下,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,无损害基金份额持 有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 为了规范公平交易行为,保护投资者合法权益,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证 券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规规 定,本公司制定了相应的公平交易制度。在投资决策层面,本公司实行投资决策委员会领导下的 投资组合经理负责制,对不同类别的投资组合分别管理、独立决策;在交易层面,实行集中交易 制度,建立了公平的交易分配制度,确保各投资组合享有公平的交易执行机会,严禁在不同投资 组合之间进行利益输送;在监控和评估层面,本公司金融工程小组将每日审查当天的投资交易, 对不同投资组合在交易所公开竞价交易中同日同向交易的交易时机和交易价差进行监控,同时对 不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金未发生违反公平交易制度的行为。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现异常交易行为。


公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面,未出现成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况,亦未受到监管机构的相关调查。 浙商聚潮新思维混合 2019 年年度报告 第 12 页 共 64 页


4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2019 年 A 股整体走出一个对 2018 年下跌的估值修复行情,局部甚至走出了一个大的结构性 牛市。上证指数涨幅达到了 22%,深证成指涨幅 44%,中小板指涨幅 41%,创业板指涨幅 43%,其 中消费和科技板块涨幅居前。 在组合持仓方面,年初我们判断受猪瘟影响,养殖板块将出现供给缺口,产品价格有望大幅 上涨,因此重仓了农业板块; 一季度后期,随着养殖相关个股的大幅上涨,我们降低了农业板块 的配置,并转而增加性价比更高的消费龙头;二季度后期,随着消费龙头的估值提升,其他资产 的估值优势开始显现,同时科技板块等基本面和估值经过 2018年的调整,有望拐头向上,因此三 季度,增加了在电子、光伏和医药方面的布局。四季度,在我们前期研究积累中,我们新增加了 估值处于历史底部,基本面有望逐步改善的汽车板块,维持了在电子和医药方面的配置。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.703元;本报告期基金份额净值增长率为 51.74%,业绩 比较基准收益率为 21.32%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 中长周期的角度看,中国经济仍处于新旧动能转换期,中国的 GDP 总量已经是全球第二,增 长速度面临逐步放缓的压力,内部将面临结构性的调整。展望 2020年,宏观经济方面,我们认为 经济仍有一定下行压力,但更应重视结构性变化和一些外部条件的变化。预计未来政策将在保增 长和调结构之间权衡,更多的会体现在产业政策层面,预计未来将在部分行业尤其是新兴产业看 到积极的产业政策。 外部环境方面,随着海外疫情的的演进,预计全球经济压力较大,尤其是美国经济的放缓 , 有利于外部贸易环境约束的改善,中美贸易关系在第一阶段协议后有望取得新的进展。 展望后市,我们认为市场估值不在极端位置,整体偏低,将继续重视结构性投资机会,寻找 未来行业好转的中长期机会。重点关注产业升级的机会:有技术壁垒、需求成长空间较大的科技 产业;渗透率持续提升,景气度有望反转的新能源汽车产业;继续关注估值处于低位的汽车零部 件领域。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内,本基金管理人监察稽核工作重点是加强基金投资交易的风险控制,保证本基金投 资运作的合法合规性。通过加大日常业务检查力度,对公司投研、营销、运作等业务进行专项检 浙商聚潮新思维混合 2019 年年度报告 第 13 页 共 64 页


查,开展员工行为合规检查,进行投资研究、销售等业务的合规培训,来增强员工合规意识,促 进公司业务的合规运作。 报告期内,本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规,保障了基金份额持有人利益。本 基金管理人将继续以风险控制为核心,提高监察稽核工作的科学性和有效性,切实保障基金安全、 合规运作。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格按照中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金 所持有的投资品种进行估值,本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任, 会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在 0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假 设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。本基金管理人为了确保估值工作的合规开展,建立 了负责估值工作的估值委员会,并制订了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工 作的评估、决策、执行和监督,确保基金估值的公允与合理。公司估值委员会成员中不包括基金 经理。报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内共进行利润分配 2 次,合计分配利润 134,489,268.89 元。其中现金分红 132,836,399.19元,红利再投 1,652,869.70元。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内不存在对本基金持有人数或基金资产净值预警的情形。 浙商聚潮新思维混合 2019 年年度报告 第 14 页 共 64 页


§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国民生银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金 法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定,依法安全保管了基金财产,不存在损害 基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定,本托管人对本基金的投 资运作方面进行了监督,对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及 利润分配等方面进行了认真的复核,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为,在各 重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容 真实、准确和完整。 浙商聚潮新思维混合 2019 年年度报告 第 15 页 共 64 页


§6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 毕马威华振审字第 2000468号


6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 浙商聚潮新思维混合型证券投资基金全体基金份额持有人 审计意见 我们审计了后附的第 1 页至第 37 页的浙商聚潮新思维混合型证券 投资基金 (以下简称“浙商聚潮新思维基金”) 财务报表,包括 2019 年 12 月 31 日的资产负债表、2019 年度的利润表、所有者权 益 (基金净值) 变动表以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财 政部颁布的企业会计准则、在财务报表附注 7.4.2 中所列示的中国 证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”) 和中国证券投 资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制,公允反映 了浙商聚潮新思维基金 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果及基金净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则 (以下简称“审计准则”) 的 规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的 责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册 会计师职业道德守则,我们独立于浙商聚潮新思维基金,并履行了 职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、 适当的,为发表审计意见提供了基础。 强调事项 - 其他事项 - 其他信息 浙商聚潮新思维基金管理人浙商基金管理有限公司(以下简称“基 金管理人”)对其他信息负责。其他信息包括浙商聚潮新思维基金 2019 年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计 报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他 信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过 程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的 情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我 们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。 管理层和治理层对财务报表的 浙商聚潮新思维基金管理人管理层负责按照中华人民共和国财政 浙商聚潮新思维混合 2019 年年度报告 第 16 页 共 64 页


责任 部颁布的企业会计准则、中国证监会和中国证券投资基金业协会发 布的有关基金行业实务操作的规定编制财务报表,使其实现公允反 映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由 于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时,浙商聚潮新思维基金管理人管理层负责评估浙 商聚潮新思维基金的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项 (如适用),并运用持续经营假设,除非浙商聚潮新思维基金计划进 行清算、终止运营或别无其他现实的选择。 浙商聚潮新思维基金管理人治理层负责监督浙商聚潮新思维基金 的财务报告过程。 注册会计师对财务报表审计的 责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的 重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保 证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一 重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合 理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报 表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保 持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作: (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设 计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据, 作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗 漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重 大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的 并非对内部控制的有效性发表意见。 (3)评价浙商聚潮新思维基金管理人管理层选用会计政策的恰当性 和作出会计估计及相关披露的合理性。 (4)对浙商聚潮新思维基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当 性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对浙商聚潮 浙商聚潮新思维混合 2019 年年度报告 第 17 页 共 64 页


新思维基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重 大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性, 审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中 的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们 的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情 况可能导致浙商聚潮新思维基金不能持续经营。 (5)评价财务报表的总体列报、结构和内容 (包括披露),并评价财 务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与浙商聚潮新思维基金管理人治理层就计划的审计范围、时间 安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别 出的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 黄小熠


叶凯韵 会计师事务所的地址 上海南京西路 1266号恒隆广场 50楼 审计报告日期 2020年 4月 20日


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§7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:浙商聚潮新思维混合型证券投资基金 报告截止日: 2019年 12月 31日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2019 年 12月 31日 上年度末 2018 年 12月 31日 资 产:





银行存款 7.4.7.1 60,335,667.04 45,122,330.71 结算备付金


3,481,589.01 1,363,046.05 存出保证金


20,290,177.89 227,653.74 交易性金融资产 7.4.7.2 583,110,496.89 235,969,973.62 其中:股票投资


529,941,252.65 235,969,973.62 基金投资


- - 债券投资


53,169,244.24 - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - 49,600,149.40 应收证券清算款


1,202,517.76 3,328,195.78 应收利息 7.4.7.5 90,250.98 80,687.56 应收股利


- - 应收申购款


61,346.83 2,366.39 递延所得税资产


- - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计


668,572,046.40 335,694,403.25 负债和所有者权益 附注号 本期末 2019 年 12月 31日 上年度末 2018 年 12月 31日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- 1,326,498.59 应付赎回款


53,593.76 2,350.07 应付管理人报酬


961,295.79 474,990.27 应付托管费


160,215.94 79,165.04 应付销售服务费


- - 应付交易费用 7.4.7.7 654,535.78 495,421.06 应交税费


26,514.06 25,605.30 应付利息


- - 浙商聚潮新思维混合 2019 年年度报告 第 19 页 共 64 页


应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 7.4.7.8 250,140.44 170,003.46 负债合计


2,106,295.77 2,574,033.79 所有者权益:





实收基金 7.4.7.9 391,276,586.10 239,813,909.93 未分配利润 7.4.7.10 275,189,164.53 93,306,459.53 所有者权益合计


666,465,750.63 333,120,369.46 负债和所有者权益总计


668,572,046.40 335,694,403.25 注:报告截止日 2019年 12月 31日,基金份额净值 1.703元,基金份额总额 391,276,586.10份。


7.2 利润表 会计主体:浙商聚潮新思维混合型证券投资基金 本报告期: 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 上年度可比期间 2018 年 1月 1日至 2018 年 12月 31日 一、收入


192,258,251.49 -23,061,272.91 1.利息收入


824,216.53 961,223.32 其中:存款利息收入 7.4.7.11 696,653.09 805,670.57 债券利息收入


111,025.24 - 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


16,538.20 155,552.75 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


118,260,895.13 -20,544,994.80 其中:股票投资收益 7.4.7.12 113,198,030.84 -22,791,357.49 基金投资收益


- - 债券投资收益 7.4.7.13 1,122,617.65 - 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 3,940,246.64 2,246,362.69 3.公允价值变动收益(损失以“-” 号填列) 7.4.7.17 72,783,542.25 -9,003,256.25 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


- - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.18 389,597.58 5,525,754.82 减:二、费用


10,307,460.37 7,818,479.93 1.管理人报酬 7.4.10.2.1 6,152,503.92 4,451,938.76 2.托管费 7.4.10.2.2 1,025,417.24 741,989.74 3.销售服务费 7.4.10.2.3 - - 浙商聚潮新思维混合 2019 年年度报告 第 20 页 共 64 页


4.交易费用 7.4.7.19 2,921,753.36 2,417,856.43 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.税金及附加


250.85 - 7.其他费用 7.4.7.20 207,535.00 206,695.00 三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列) 181,950,791.12 -30,879,752.84 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号填 列) 181,950,791.12 -30,879,752.84


7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:浙商聚潮新思维混合型证券投资基金 本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 239,813,909.93 93,306,459.53 333,120,369.46 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 181,950,791.12 181,950,791.12 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列) 151,462,676.17 134,421,182.77 285,883,858.94 其中:1.基金申购款 363,007,493.41 290,512,030.71 653,519,524.12 2.基金赎回款 -211,544,817.24 -156,090,847.94 -367,635,665.18 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-” 号填列) - -134,489,268.89 -134,489,268.89 五、期末所有者权益(基 金净值) 391,276,586.10 275,189,164.53 666,465,750.63 项目 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 浙商聚潮新思维混合 2019 年年度报告 第 21 页 共 64 页


一、期初所有者权益(基 金净值) 218,854,845.39 167,328,283.32 386,183,128.71 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - -30,879,752.84 -30,879,752.84 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列) 20,959,064.54 -19,927,451.70 1,031,612.84 其中:1.基金申购款 417,356,519.92 220,336,834.85 637,693,354.77 2.基金赎回款 -396,397,455.38 -240,264,286.55 -636,661,741.93 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-” 号填列) - -23,214,619.25 -23,214,619.25 五、期末所有者权益(基 金净值) 239,813,909.93 93,306,459.53 333,120,369.46


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______聂挺进______














______唐生林______














____唐生林____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 浙商聚潮新思维混合型证券投资基金 (以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)《关于核准浙商聚潮新思维混合型证券投资基金募集的批复》(证监许 可 [2011] 2041号文) 批准,由浙商基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套规则和《浙商聚潮新思维混合型证券投资基金基金合同》发售,基金合同于 2012 年 3 月 8 日生效。本基金为契约型开放式基金,存续期限不定,首次设立募集规模为 784,917,869.72 份基金份额。本基金的基金管理人为浙商基金管理有限公司,基金托管人为中国民生银行股份有 限公司 (以下简称“民生银行”) 。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《浙商聚潮新思维混合型证券投资基 金基金合同》和《浙商聚潮新思维混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金的投资 范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的股票 (包含中小板、创业板及 浙商聚潮新思维混合 2019 年年度报告 第 22 页 共 64 页


其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及 法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合的比例范围为:股票资产 占基金资产的比例范围为 30%


80%,其中投资于受益于新思维理念的行业或公司的比例不低于 股票资产的 80%,债券资产、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允 许基金投资的其他证券品种基金资产的比例范围为 20%


70%,其中基金持有全部权证的市值不 超过基金资产净值的 3%,扣除股指期货保证金以后基金保留的现金(不包括结算备付金、存出保 证金、应收申购款等)或到期日在 1 年以内的政府债券比例合计不低于基金资产净值的 5% 。本 基金的股票投资部分的业绩比较基准为沪深 300 指数收益率,债券投资部分为上证国债指数收益 率,复合业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45% 。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部 (以下简称“财政部”) 颁布的企业会计准则的要求,同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板 第 3 号 <年度报告和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注 7.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券 投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求,真实、完整地反映了本基金 2019 年 12月 31日的财务状况、2019年度的经营成果和基金净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策与最近一期年度会计报表所采用的会计政策一 致。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。 浙商聚潮新思维混合 2019 年年度报告 第 23 页 共 64 页


7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税 [2004] 78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85 号文《财政部、 国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015] 101号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有 关问题的通知》、财税 [2005] 103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上 证交字 [2008] 16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于 2008年 9月 18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、 财税 [2008] 1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36 号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号 《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机 构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016] 140号文《关于明确金融、房地产开发、教 育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017] 2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补 充通知》、财税 [2017] 56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实 务操作,本基金适用的主要税项列示如下: (a)对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,暂不征收企业所得税。 (b)自 2016年 5月 1日起,在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点, 建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人,纳入试点范围,由缴纳营业税改 为缴纳增值税。 2018年 1月 1日 (含) 以后,资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品过程中发生的 增值税应税行为,以管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。 对资管产品在 2018年 1月 1日以前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴 纳;已缴纳增值税的,已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税;对 国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税;同业存款利息收入免 征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。 (c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价, 暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (d)对基金从上市公司取得的股息、红利所得,由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起,对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个 浙商聚潮新思维混合 2019 年年度报告 第 24 页 共 64 页


人所得税的应纳税所得额:持股期限在 1 个月以内 (含 1 个月) 的,其股息红利所得全额计入应 纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年 (含 1 年) 的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股 期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红 利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续 暂减按 50%计入个人所得税应纳税所得额。 (e)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (f)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入,暂不征收企业所得税。 (g)对基金在 2018 年 1 月 1 日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税,分别按照证券投资基金 管理人所在地适用的税率,计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 12月 31日 上年度末 2018年 12月 31日 活期存款 60,335,667.04 45,122,330.71 定期存款 - - 其中:存款期限 1 个月以内 - - 存款期限 1-3个月 - - 存款期限 3个月以上 - - 其他存款 - - 合计: 60,335,667.04 45,122,330.71


7.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 12月 31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 461,718,904.78 529,941,252.65 68,222,347.87 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 50,317,912.18 53,169,244.24 2,851,332.06 银行间市场 - - - 合计 50,317,912.18 53,169,244.24 2,851,332.06 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 浙商聚潮新思维混合 2019 年年度报告 第 25 页 共 64 页


合计 512,036,816.96 583,110,496.89 71,073,679.93 项目 上年度末 2018年 12月 31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 237,679,835.94 235,969,973.62 -1,709,862.32 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 237,679,835.94 235,969,973.62 -1,709,862.32


7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金于本报告期末及上年度末均未持有任何衍生金融资产。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 12月 31日 账面余额 其中;买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 - - 合计 - - 项目 上年度末 2018年 12月 31日 账面余额 其中;买断式逆回购 交易所市场 30,000,000.00 - 银行间市场 19,600,149.40 - 合计 49,600,149.40 -


7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金于本报告期末及上年度末均无买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 浙商聚潮新思维混合 2019 年年度报告 第 26 页 共 64 页


项目 本期末 2019年 12月 31日 上年度末 2018年 12月 31日 应收活期存款利息 14,758.44 16,962.36 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 1,566.70 613.40 应收债券利息 43,377.20 - 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 - 63,009.30 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 30,548.64 102.50 合计 90,250.98 80,687.56 注:其他列示的是应收结算保证金利息和应收期货保证金利息。 7.4.7.6 其他资产 本基金于本报告期末及上年度末均未持有其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 12月 31 日 上年度末 2018年 12月 31日 交易所市场应付交易费用 654,535.78 495,271.66 银行间市场应付交易费用 - 149.40 合计 654,535.78 495,421.06


7.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 12月 31 日 上年度末 2018年 12月 31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 140.44 3.46 预提审计费 50,000.00 50,000.00 预提信息披露费 200,000.00 120,000.00 合计 250,140.44 170,003.46


7.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 浙商聚潮新思维混合 2019 年年度报告 第 27 页 共 64 页


项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 239,813,909.93 239,813,909.93 本期申购 363,007,493.41 363,007,493.41 本期赎回(以“-”号填列) -211,544,817.24 -211,544,817.24 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以“-”号填列) - - 本期末 391,276,586.10 391,276,586.10 注:此处申购含红利再投资、转换入份额,赎回含转换出份额。 7.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 140,309,643.65 -47,003,184.12 93,306,459.53 本期利润 109,167,248.87 72,783,542.25 181,950,791.12 本期基金份额交易 产生的变动数 150,824,064.95 -16,402,882.18 134,421,182.77 其中:基金申购款 319,753,490.50 -29,241,459.79 290,512,030.71 基金赎回款 -168,929,425.55 12,838,577.61 -156,090,847.94 本期已分配利润 -134,489,268.89 - -134,489,268.89 本期末 265,811,688.58 9,377,475.95 275,189,164.53


7.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31 日 活期存款利息收入 621,769.71 777,593.26 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 14,637.19 11,914.82 其他 60,246.19 16,162.49 合计 696,653.09 805,670.57 浙商聚潮新思维混合 2019 年年度报告 第 28 页 共 64 页


注:其他列示的是结算保证金利息收入和期货保证金利息收入。 7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019 年 12月 31日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018 年 12月 31日 卖出股票成交总额 902,432,828.79 810,719,361.85 减:卖出股票成本总额 789,234,797.95 833,510,719.34 买卖股票差价收入 113,198,030.84 -22,791,357.49


7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019 年12月31日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年 12月31日 债券投资收益——买卖债券(、债 转股及债券到期兑付)差价收入 1,122,617.65 - 债券投资收益——赎回差价收入 - - 债券投资收益——申购差价收入 - - 合计 1,122,617.65 -


7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019 年12月31日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年 12月31日 卖出债券(、债转股及债券到期兑 付)成交总额 65,305,413.19 - 减:卖出债券(、债转股及债券到 期兑付)成本总额 64,113,341.78 - 减:应收利息总额 69,453.76 - 买卖债券差价收入 1,122,617.65 -


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7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 本基金在本报告期内及上年度可比期间均无债券投资收益赎回差价收入。 7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 本基金在本报告期内及上年度可比期间均无债券投资收益申购差价收入。 7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 本基金在本报告期内及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。 7.4.7.14 贵金属投资收益


7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 本基金在本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资收益。 7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 本基金在本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资收益买卖贵金属差价收入。 7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 本基金在本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资收益赎回差价收入。 7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 本基金在本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资收益申购差价收入。 7.4.7.15 衍生工具收益 7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金在本报告期内及上年度可比期间均无衍生工具收益买卖权证差价收入。 7.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其他投资收益 本基金在本报告期内及上年度可比期间均无衍生工具收益其他投资收益。 7.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12 月 31日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31 日 股票投资产生的股利收益 3,940,246.64 2,246,362.69 基金投资产生的股利收益 - - 合计 3,940,246.64 2,246,362.69


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7.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2019年 1月 1日至 2019 年 12月 31日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 1.交易性金融资产 72,783,542.25 -9,003,256.25 ——股票投资 69,932,210.19 -9,003,256.25 ——债券投资 2,851,332.06 - ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 减: 应税金融商品公允价值 变动产生的预估增值税 - - 合计 72,783,542.25 -9,003,256.25


7.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12 月 31日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31 日 基金赎回费收入 389,597.58 5,525,754.82 合计 389,597.58 5,525,754.82


7.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12 月 31日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31 日 交易所市场交易费用 2,921,753.36 2,417,856.43 银行间市场交易费用 - - 交易基金产生的费用 - - 其中:申购费 - -








赎回费 - -


合计 2,921,753.36 2,417,856.43


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7.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12 月 31日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12 月 31日 审计费用 50,000.00 50,000.00 信息披露费 120,000.00 120,000.00 其他 1,200.00 - 银行汇划费用 335.00 695.00 债券帐户维护费 36,000.00 36,000.00 合计 207,535.00 206,695.00


7.4.7.21 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础 确定报告分部。 本基金目前以一个经营分部运作,不需要进行分部报告的披露。 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至本财务报告批准报出日,本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报告批准报出日,本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 浙商基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国民生银行股份有限公司 基金托管人 浙商证券股份有限公司 基金管理人的股东 通联资本管理有限公司 基金管理人的股东 浙江浙大网新集团有限公司 基金管理人的股东 养生堂有限公司 基金管理人的股东 上海聚潮资产管理有限公司 基金管理人的子公司


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7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年12月31日 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 浙商证券 209,021,370.48 11.05% 78,975,425.02 4.75%


7.4.10.1.2 债券交易


金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年12月31日 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 浙商证券 10,705,292.17 6.27% - -


7.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年12月31日 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的 比例 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的比 例 浙商证券 - - 40,000,000.00 57.14%


7.4.10.1.4 权证交易 本基金在本报告期内及上年度可比期间均没有通过关联方的交易单元进行过权证交易。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年12月31日 浙商聚潮新思维混合 2019 年年度报告 第 33 页 共 64 页


当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 浙商证券 194,661.89 10.88% 0.00 0.00% 关联方名称 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年12月31日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 浙商证券 73,550.38 5.04% 3,266.29 0.66%


7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12 月 31日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31 日 当期发生的基金应支付 的管理费 6,152,503.92 4,451,938.76 其中:支付销售机构的客 户维护费 174,063.35 184,472.49 注:支付基金管理人浙商基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值 1.50%的年费率 计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为: 日基金管理费=前一日基金资产净值×1.50%/当年天数 7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12 月 31日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31 日 当期发生的基金应支付 的托管费 1,025,417.24 741,989.74 注:支付基金托管人民生银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。计算公式为: 日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数 7.4.10.2.3 销售服务费 本基金不收取销售服务费。 浙商聚潮新思维混合 2019 年年度报告 第 34 页 共 64 页


7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金在本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的管理人在本报告期内与上年度可比期间均未持有过本基金。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有过本基金。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31 日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国民生银 行股份有限 公司 60,335,667.04 621,769.71 45,122,330.71 777,593.26 注:本基金通过“民生银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任 公司的结算备付金,于 2019年 12月 31日的相关余额为人民币 3,481,589.01元。(2018年 12月 31日:人民币 1,363,046.05 元) 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在本报告期内及上年度可比期间均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 上述关联交易均根据正常的商业交易条件进行,并以一般交易价格为定价基础。 7.4.11 利润分配情况 金额单位:人民币元 序 号 权益 登记日 除息日 每 10份 基金份额分 红数 现金形式 发放总额 再投资形式 发放总额 本期利润分配 合计 备注 场内 场外 1 2019年 12月 25 日 - 2019 年 12 月 25 日 2.930 113,096,822.24 1,277,100.57 114,373,922.81


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2 2019年 7月 4日 - 2019 年 7月 4日 0.840 19,739,576.95 375,769.13 20,115,346.08


合 计 - - 3.770 132,836,399.19 1,652,869.70 134,489,268.89





7.4.12 期末( 2019 年 12 月 31 日 )本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受限 类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总额 期末估值总额 备注 688181 八亿 时空 2019年 12月27 日 2020 年 1 月 6 日 新股 未上 市 43.98 43.98 4,306 189,377.88 189,377.88 - 688081 兴图 新科 2019年 12月26 日 2020 年 1 月 6 日 新股 未上 市 28.21 28.21 3,153 88,946.13 88,946.13 - 002973 侨银 环保 2019年 12月27 日 2020 年 1 月 6 日 新股 未上 市 5.74 5.74 1,146 6,578.04 6,578.04 - 601077 渝农 商行 2019年 10月29 日 2020 年 4 月 29 日 新股 锁定 7.36 6.26 147,778 1,087,646.08 925,090.28 - 688002 睿创 微纳 2019年 7月 4 日 2020 年 1 月 22 日 新股 锁定 20.00 37.05 25,672 513,440.00 951,147.60 - 688009 中国 通号 2019年 7月 12 日 2020 年 1 月 22 日 新股 锁定 5.85 6.79 308,000 1,801,800.00 2,091,320.00 - 688036 传音 控股 2019年 9月 23 日 2020 年 3 月 30 日 新股 锁定 35.15 42.95 23,066 810,769.90 990,684.70 - 688068 热景 2019年 2020 新股 29.46 44.59 2,641 77,803.86 117,762.19 - 浙商聚潮新思维混合 2019 年年度报告 第 36 页 共 64 页


生物 9月 20 日 年 3 月 30 日 锁定 688101 三达 膜 2019年 11月 8 日 2020 年 5 月 15 日 新股 锁定 18.26 17.89 13,483 246,199.58 241,210.87 - 688166 博瑞 医药 2019年 11月29 日 2020 年 5 月 8 日 新股 锁定 12.71 25.64 8,041 102,201.11 206,171.24 - 688196 卓越 新能 2019年 11月13 日 2020 年 5 月 21 日 新股 锁定 42.93 38.37 11,131 477,853.83 427,096.47 - 688218 江苏 被人 2019年 11月29 日 2020 年 6 月 11 日 新股 锁定 17.36 23.48 5,790 100,514.40 135,949.20 - 注:根据中国证监会相关规定,证券投资基金参与网下配售,可与发行人、承销商自主约定网下 配售股票的持有期限并公开披露。持有期自公开发行的股票上市之日起计算。在持有期内的股票 为流动受限制而不能自由转让的资产。证券投资基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁 定的,锁定期根据交易所相关规定执行。证券投资基金还可作为特定投资者,认购由中国证监会 规范的非公开发行股票,所认购的股票自发行结束之日起在法规规定的限售期内不得转让。证券 投资基金对上述非公开发行股票的减持还需根据交易所相关规定执行。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 于 2019年 12月 31日,本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 于 2019年 12月 31日,本基金未持有因债券正回购交易而作为抵押的债券。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 于 2019年 12月 31日,本基金未持有因债券正回购交易而作为抵押的债券。 浙商聚潮新思维混合 2019 年年度报告 第 37 页 共 64 页


7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险,主要包括: ●


信用风险 ●


流动性风险 ●


市场风险 本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制 流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人建立了以合规与风险控制委员会为核心的,由总经理、风险控制委员会、 督察长、监察稽核部和相关业务部门构成的多层次风险管理架构体系。本基金的基金管理人奉行 全面风险管理体系的建设,在董事会下设立合规与风险控制委员会,负责制定风险管理的宏观政 策,审议通过风险控制的总体措施等;督察长独立行使权利,直接对董事会负责,向合规与风险 控制委员会提交独立的监察稽核报告和建议;在管理层层面设立风险控制委员会,讨论和制定公 司日常经营过程中风险防范和控制措施;在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责, 协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部对公司总 经理负责。 本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法,估测各种金融工具风险可能产生的损失。 本基金管理人从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重性;从定量分析的角度出发,根据本 基金的投资目标,结合基金资产所运用的金融工具特征,通过特定的风险量化指标、模型、日常 的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时对各种风险进行监督、检查和评估,并 制定相应决策,将风险控制在预期可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款均存放 于信用良好的金融机构,与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金的基金管理人建立了信用 风险管理流程,本基金投资于具有良好信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本 基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理人管 理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的 10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算, 浙商聚潮新思维混合 2019 年年度报告 第 38 页 共 64 页


因此违约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评 估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 本基金于本期末及上年度末均未持有短期信用债投资。 7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金于本期末及上年度末均未持有短期资产支持证券投资。 7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 本基金于本期末及上年度末均未持有短期同业存单投资。 7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2019年 12月 31日 上年度末 2018年 12月 31日 AAA 6,660,500.00 - AAA以下 46,508,744.24 - 未评级 - - 合计 53,169,244.24 -


7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金于本期末及上年度末均未持有长期资产支持证券投资。 7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本基金于本期末及上年度末均未持有长期同业存单投资。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风 险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投 资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现,另一方面来自于基金份额持有人 可随时要求赎回其持有的基金份额。 本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息(除卖出回购金融 资产余额将在一个月以内到期且计息外),可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不 计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 浙商聚潮新思维混合 2019 年年度报告 第 39 页 共 64 页


7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关 法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系,审慎评估各类资产的流动性, 针对性制定流动性风险管理措施,对本基金组合资产的流动性风险进行管理。 针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性 比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变 现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本 基金所持证券均在证券交易所或银行间同业市场交易,因此除附注 13中列示的部分基金资产流通 暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能根据本基金的基金管理人的投资意图,以合理的价 格适时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限 一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金 7 日可变现资产始终保持较高水平,基金资 产整体具备良好流动性。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量 在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、 存出保证金及债券投资等。 浙商聚潮新思维混合 2019 年年度报告 第 40 页 共 64 页


7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末


2019年 12月 31 日 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5 年 5年 以上 不计息 合计 资产











银行存款 60,335,667.04 - - - - - 60,335,667.04 结算备付 金 3,481,589.01 - - - - - 3,481,589.01 存出保证 金 20,290,177.89 - - - - - 20,290,177.89 交易性金 融资产 - 5,766,400.80 47,402,843.44 - - 529,941,252.65 583,110,496.89 应收证券 清算款 - - - - - 1,202,517.76 1,202,517.76 应收利息 - - - - - 90,250.98 90,250.98 应收申购 款 - - - - - 61,346.83 61,346.83 资产总计 84,107,433.94 5,766,400.80 47,402,843.44 - - 531,295,368.22 668,572,046.40 负债











应付赎回 款 - - - - - 53,593.76 53,593.76 应付管理 人报酬 - - - - - 961,295.79 961,295.79 应付托管 费 - - - - - 160,215.94 160,215.94 应付交易 费用 - - - - - 654,535.78 654,535.78 应交税费 - - - - - 26,514.06 26,514.06 其他负债 - - - - - 250,140.44 250,140.44 负债总计 - - - - - 2,106,295.77 2,106,295.77 利率敏感 度缺口 84,107,433.94 5,766,400.80 47,402,843.44 - - 529,189,072.45 666,465,750.63 上年度末


2018年 12月 31 日 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计 资产











银行存款 45,122,330.71 - - - - - 45,122,330.71 结算备付 金 1,363,046.05 - - - - - 1,363,046.05 存出保证 227,653.74 - - - - - 227,653.74 浙商聚潮新思维混合 2019 年年度报告 第 41 页 共 64 页


金 交易性金 融资产 - - - - - 235,969,973.62 235,969,973.62 买入返售 金融资产 49,600,149.40 - - - - - 49,600,149.40 应收证券 清算款 - - - - - 3,328,195.78 3,328,195.78 应收利息 - - - - - 80,687.56 80,687.56 应收申购 款 - - - - - 2,366.39 2,366.39 其他资产 - - - - - - - 资产总计 96,313,179.90 - - - - 239,381,223.35 335,694,403.25 负债











应付证券 清算款 - - - - - 1,326,498.59 1,326,498.59 应付赎回 款 - - - - - 2,350.07 2,350.07 应付管理 人报酬 - - - - - 474,990.27 474,990.27 应付托管 费 - - - - - 79,165.04 79,165.04 应付交易 费用 - - - - - 495,421.06 495,421.06 应交税费 - - - - - 25,605.30 25,605.30 其他负债 - - - - - 170,003.46 170,003.46 负债总计 - - - - - 2,574,033.79 2,574,033.79 利率敏感 度缺口 96,313,179.90 - - - - 236,807,189.56 333,120,369.46


7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本基金于本期末及上年度末均未持有利率敏感性债券投资,故不进行敏感性分析。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响, 浙商聚潮新思维混合 2019 年年度报告 第 42 页 共 64 页


也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用自上而下与自下而上相结合的投 资策略,在科学分析与有效管理信用风险的基础上,实现风险与收益的最佳匹配。本基金的基金 管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应 对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不 超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的 证券,不得超过该证券的 10% 。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施 监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括 VaR (Value at Risk) 指标等来测试本 基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2019年 12月 31 日 上年度末 2018年 12月 31日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 交易性金融资产-股票投资 529,941,252.65 79.52 235,969,973.62 70.84 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 53,169,244.24 7.98 - - 交易性金融资产-贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 583,110,496.89 87.49 235,969,973.62 70.84


7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析


分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末( 2019年 12月 31日 ) 上年度末( 2018年 12月 31日 ) 沪深 300 指数上升 5% 26,509,291.12 10,657,870.75 沪深 300 指数下降 5% -26,509,291.12 -10,657,870.75


注:本基金以沪深 300指数作为其他价格波动风险的敏感性分析基准。 浙商聚潮新思维混合 2019 年年度报告 第 43 页 共 64 页


7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 - 浙商聚潮新思维混合 2019 年年度报告 第 44 页 共 64 页


§8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 529,941,252.65 79.26 其中:股票 529,941,252.65 79.26 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 53,169,244.24 7.95 其中:债券 53,169,244.24 7.95








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 63,817,256.05 9.55 8 其他各项资产 21,644,293.46 3.24 9 合计 668,572,046.40 100.00


8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 380,425,037.30 57.08 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 708,696.00 0.11 G 交通运输、仓储和邮政业 17,056,730.00 2.56 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 22,586,778.00 3.39 J 金融业 59,046,379.13 8.86 K 房地产业 26,541,908.70 3.98 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 3,859,828.00 0.58 N 水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.00 浙商聚潮新思维混合 2019 年年度报告 第 45 页 共 64 页


O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 19,709,317.48 2.96 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 529,941,252.65 79.52


8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期未投资沪港通股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 002236 大华股份 1,349,600 26,830,048.00 4.03 2 300383 光环新网 1,125,400 22,586,778.00 3.39 3 002036 联创电子 1,315,338 22,373,899.38 3.36 4 601966 玲珑轮胎 967,200 22,177,896.00 3.33 5 603986 兆易创新 104,950 21,503,205.50 3.23 6 300316 晶盛机电 1,323,389 20,803,675.08 3.12 7 002007 华兰生物 570,600 20,056,590.00 3.01 8 000333 美的集团 343,403 20,003,224.75 3.00 9 300059 东方财富 1,262,901 19,915,948.77 2.99 10 601799 星宇股份 204,111 19,386,462.78 2.91 11 000031 大悦城 2,493,490 17,903,258.20 2.69 12 000625 长安汽车 1,611,000 16,158,330.00 2.42 13 300601 康泰生物 183,531 16,112,186.49 2.42 14 603507 振江股份 710,000 15,960,800.00 2.39 15 601872 招商轮船 1,910,500 15,780,730.00 2.37 16 601601 中国太保 409,362 15,490,258.08 2.32 17 002025 航天电器 574,146 15,255,059.22 2.29 18 603882 金域医学 292,784 14,996,396.48 2.25 19 601128 常熟银行 1,627,200 14,823,792.00 2.22 20 002035 华帝股份 1,076,871 14,451,608.82 2.17 21 002304 洋河股份 121,135 13,385,417.50 2.01 22 002434 万里扬 1,366,800 12,957,264.00 1.94 23 600742 一汽富维 928,033 11,219,918.97 1.68 24 600885 宏发股份 304,000 10,472,800.00 1.57 浙商聚潮新思维混合 2019 年年度报告 第 46 页 共 64 页


25 002258 利尔化学 671,700 9,491,121.00 1.42 26 002001 新 和 成 389,948 9,070,190.48 1.36 27 600720 祁连山 695,300 8,726,015.00 1.31 28 002311 海大集团 241,133 8,680,788.00 1.30 29 600383 金地集团 595,769 8,638,650.50 1.30 30 601238 广汽集团 695,100 8,125,719.00 1.22 31 002839 张家港行 1,328,500 7,891,290.00 1.18 32 300450 先导智能 154,800 6,956,712.00 1.04 33 300725 药石科技 84,000 5,739,720.00 0.86 34 002572 索菲亚 250,000 5,237,500.00 0.79 35 603259 药明康德 41,900 3,859,828.00 0.58 36 600436 片仔癀 31,000 3,405,970.00 0.51 37 300529 健帆生物 31,100 2,234,224.00 0.34 38 600276 恒瑞医药 24,200 2,117,984.00 0.32 39 688009 中国通号 308,000 2,091,320.00 0.31 40 002044 美年健康 109,700 1,633,433.00 0.25 41 000538 云南白药 17,900 1,600,797.00 0.24 42 300347 泰格医药 24,900 1,572,435.00 0.24 43 300244 迪安诊断 68,100 1,507,053.00 0.23 44 600026 中远海能 200,000 1,276,000.00 0.19 45 300003 乐普医疗 35,515 1,174,836.20 0.18 46 000661 长春高新 2,500 1,117,500.00 0.17 47 688036 传音控股 23,066 990,684.70 0.15 48 688002 睿创微纳 25,672 951,147.60 0.14 49 601077 渝农商行 147,778 925,090.28 0.14 50 300685 艾德生物 10,500 701,610.00 0.11 51 002773 康弘药业 17,000 628,490.00 0.09 52 002675 东诚药业 30,000 483,300.00 0.07 53 688196 卓越新能 11,131 427,096.47 0.06 54 603883 老百姓 6,600 422,928.00 0.06 55 000028 国药一致 6,300 285,768.00 0.04 56 688101 三达膜 13,483 241,210.87 0.04 57 688089 嘉必优 5,546 206,422.12 0.03 58 688166 博瑞医药 8,041 206,171.24 0.03 59 688181 八亿时空 4,306 189,377.88 0.03 60 002653 海思科 6,800 138,448.00 0.02 61 688218 江苏北人 5,790 135,949.20 0.02 62 688068 热景生物 2,641 117,762.19 0.02 63 688081 兴图新科 3,153 88,946.13 0.01 浙商聚潮新思维混合 2019 年年度报告 第 47 页 共 64 页


64 002972 科安达 1,075 21,532.25 0.00 65 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.00 66 002973 侨银环保 1,146 6,578.04 0.00


8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1


累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 002036 联创电子 40,597,748.28 12.19 2 300316 晶盛机电 37,028,899.00 11.12 3 601966 玲珑轮胎 30,781,215.99 9.24 4 601872 招商轮船 26,793,291.28 8.04 5 002236 大华股份 23,937,070.35 7.19 6 002007 华兰生物 23,104,108.00 6.94 7 000625 长安汽车 22,778,981.39 6.84 8 300059 东方财富 22,532,580.75 6.76 9 002311 海大集团 21,926,476.50 6.58 10 300383 光环新网 21,883,031.00 6.57 11 000333 美的集团 21,203,780.20 6.37 12 603986 兆易创新 20,043,505.62 6.02 13 603883 老百姓 18,693,105.76 5.61 14 002531 天顺风能 18,135,294.86 5.44 15 600703 三安光电 17,753,848.60 5.33 16 000031 大悦城 17,690,759.30 5.31 17 000651 格力电器 17,679,269.12 5.31 18 002025 航天电器 17,502,921.06 5.25 19 002304 洋河股份 16,697,093.29 5.01 20 600887 伊利股份 16,528,624.60 4.96 21 601601 中国太保 16,074,365.70 4.83 22 002241 歌尔股份 15,834,895.08 4.75 23 603882 金域医学 15,622,904.48 4.69 24 002035 华帝股份 15,234,520.07 4.57 25 002624 完美世界 13,723,594.46 4.12 26 603507 振江股份 13,579,462.00 4.08 27 601128 常熟银行 13,522,404.00 4.06 浙商聚潮新思维混合 2019 年年度报告 第 48 页 共 64 页


28 300601 康泰生物 13,493,078.77 4.05 29 600026 中远海能 13,168,162.70 3.95 30 002572 索菲亚 13,077,529.00 3.93 31 300498 温氏股份 12,952,256.06 3.89 32 002434 万里扬 12,746,038.15 3.83 33 300450 先导智能 12,565,077.49 3.77 34 002129 中环股份 12,519,379.00 3.76 35 600742 一汽富维 12,418,058.52 3.73 36 300146 汤臣倍健 12,383,711.00 3.72 37 002299 圣农发展 12,093,464.62 3.63 38 601012 隆基股份 12,036,599.72 3.61 39 002202 金风科技 11,966,598.41 3.59 40 601799 星宇股份 11,888,386.00 3.57 41 000002 万


科A 11,359,146.00 3.41 42 601238 广汽集团 11,232,053.00 3.37 43 300244 迪安诊断 10,284,078.00 3.09 44 601965 中国汽研 10,054,032.08 3.02 45 002415 海康威视 9,859,216.75 2.96 46 600720 祁连山 9,746,525.00 2.93 47 603939 益丰药房 9,185,869.70 2.76 48 002839 张家港行 8,970,986.00 2.69 49 002258 利尔化学 8,835,646.00 2.65 50 300207 欣旺达 8,692,070.00 2.61 51 600383 金地集团 8,664,302.90 2.60 52 000921 海信家电 8,489,285.00 2.55 53 600885 宏发股份 8,457,196.76 2.54 54 600436 片仔癀 8,370,448.10 2.51 55 300567 精测电子 8,364,044.00 2.51 56 002001 新 和 成 8,328,536.25 2.50 57 600079 人福医药 7,657,183.79 2.30


8.4.2


累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 300498 温氏股份 30,776,244.60 9.24 浙商聚潮新思维混合 2019 年年度报告 第 49 页 共 64 页


2 002036 联创电子 30,297,151.92 9.09 3 002241 歌尔股份 29,946,617.00 8.99 4 002311 海大集团 29,670,124.47 8.91 5 002299 圣农发展 27,530,264.18 8.26 6 300567 精测电子 25,953,876.70 7.79 7 600201 生物股份 24,607,535.28 7.39 8 002714 牧原股份 24,463,126.13 7.34 9 000002 万


科A 22,307,740.00 6.70 10 002223 鱼跃医疗 21,939,408.91 6.59 11 000651 格力电器 21,430,593.03 6.43 12 002531 天顺风能 20,892,650.70 6.27 13 300316 晶盛机电 20,700,994.30 6.21 14 603606 东方电缆 19,412,443.80 5.83 15 600887 伊利股份 18,979,769.10 5.70 16 300146 汤臣倍健 17,879,313.20 5.37 17 603883 老百姓 17,393,359.53 5.22 18 300059 东方财富 17,064,646.96 5.12 19 002624 完美世界 16,316,791.13 4.90 20 002458 益生股份 16,269,922.48 4.88 21 601872 招商轮船 14,669,675.22 4.40 22 601799 星宇股份 13,635,474.96 4.09 23 601966 玲珑轮胎 13,428,715.14 4.03 24 600703 三安光电 13,422,535.08 4.03 25 002129 中环股份 13,279,472.00 3.99 26 601012 隆基股份 12,926,840.57 3.88 27 002202 金风科技 12,906,300.25 3.87 28 600026 中远海能 12,666,316.90 3.80 29 600529 山东药玻 12,610,059.86 3.79 30 001979 招商蛇口 11,445,103.00 3.44 31 601965 中国汽研 10,789,606.62 3.24 32 603939 益丰药房 10,641,881.50 3.19 33 000625 长安汽车 10,529,515.08 3.16 34 600048 保利地产 10,405,867.00 3.12 35 002415 海康威视 9,780,734.00 2.94 36 002470 金正大 9,599,447.52 2.88 37 300207 欣旺达 9,380,128.00 2.82 38 600483 福能股份 9,012,725.77 2.71 39 603605 珀莱雅 8,895,652.00 2.67 浙商聚潮新思维混合 2019 年年度报告 第 50 页 共 64 页


40 000921 海信家电 8,600,277.00 2.58 41 600079 人福医药 8,486,478.55 2.55 42 300450 先导智能 8,321,948.12 2.50 43 002484 江海股份 8,134,019.50 2.44 44 300244 迪安诊断 7,910,776.40 2.37 45 603369 今世缘 7,832,425.00 2.35 46 002572 索菲亚 7,487,740.00 2.25 47 300373 扬杰科技 6,820,459.00 2.05 48 603989 艾华集团 6,768,006.67 2.03 49 601233 桐昆股份 6,697,042.20 2.01


8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 1,013,273,866.79 卖出股票收入(成交)总额 902,432,828.79 注:“买入股票成本(成交)总额”和“卖出股票收入(成交)总额”按买卖成交金额(成交单价 乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 53,169,244.24 7.98 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 53,169,244.24 7.98


8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 浙商聚潮新思维混合 2019 年年度报告 第 51 页 共 64 页


1 128048 张行转债 85,014 9,938,476.66 1.49 2 113020 桐昆转债 72,080 9,186,596.00 1.38 3 110046 圆通转债 65,110 8,394,632.30 1.26 4 128046 利尔转债 75,416 8,373,438.48 1.26 5 132005 15国资 EB 55,000 6,660,500.00 1.00


8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一 浙商聚潮新思维混合 2019 年年度报告 第 52 页 共 64 页


年内受到公开谴责、处罚的情况。 8.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 20,290,177.89 2 应收证券清算款 1,202,517.76 3 应收股利 - 4 应收利息 90,250.98 5 应收申购款 61,346.83 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 21,644,293.46


8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值


占基金资产净值 比例(%) 1 128048 张行转债 9,938,476.66 1.49 2 113020 桐昆转债 9,186,596.00 1.38 3 110046 圆通转债 8,394,632.30 1.26 4 128046 利尔转债 8,373,438.48 1.26 5 132005 15国资 EB 6,660,500.00 1.00 6 113019 玲珑转债 5,766,400.80 0.87 7 110047 山鹰转债 4,849,200.00 0.73


8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 浙商聚潮新思维混合 2019 年年度报告 第 53 页 共 64 页


§9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 3,208 121,969.01 376,372,101.02 96.19% 14,904,485.08 3.81%


9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 295,821.85 0.08%


9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 0


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§10 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日( 2012年 3月 8日 )基金份额总额 784,917,869.79 本报告期期初基金份额总额 239,813,909.93 本报告期基金总申购份额 363,007,493.41 减:本报告期基金总赎回份额 211,544,817.24 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 391,276,586.10


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§11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。








11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2019年 12月 11日,王瑞华女士担任浙商基金管理有限公司副总经理职务。





11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期基金管理人、基金财产、基金托管业务没有发生诉讼事项。





11.4 基金投资策略的改变 报告期内无基金投资策略的改变。





11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。





11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受监管部门稽查或处罚的情形。





11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 东方证券 1 500,309,479.30 26.46% 465,939.10 26.04% - 川财证券 1 381,373,228.45 20.17% 381,373.27 21.31% - 东方财富证 券 1 369,809,750.36 19.56% 344,405.10 19.25% - 浙商证券 2 209,021,370.48 11.05% 194,661.89 10.88% - 广发证券 1 205,992,902.96 10.89% 205,992.96 11.51% - 浙商聚潮新思维混合 2019 年年度报告 第 56 页 共 64 页


中泰证券 1 94,625,467.26 5.00% 69,035.98 3.86% - 华创证券 1 67,253,048.44 3.56% 67,254.47 3.76% - 中金公司 2 33,204,144.98 1.76% 33,204.14 1.86% - 天风证券 1 29,462,882.04 1.56% 27,438.68 1.53% - 申万宏源 2 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 世纪证券 1 - - - - - 民生证券 2 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 注:1、券商专用交易单元选择标准: 基金管理人负责选择证券经营机构,选用其交易单元供本基金证券买卖专用,选择标准为: (1)遵循国家及证券监管机构的各项法律法规、监管规定的要求; (2)维护持有人利益,不利用基金资产进行利益输送,不承诺交易量; (3)以券商服务质量作为席位选择和佣金分配的标准。 2、券商专用交易单元选择程序: (1)投资管理部、市场部 a、专员与券商联系商讨合作意向,根据公司及基金法律文件中对券商席位的选择标准,并参考中 央交易室主管的建议,确定新基金租用或基金新租用席位的所属券商以及(主)席位。 b、报公司分管领导审核通过。 (2)中央交易室 a、专员将我公司格式版本的《证券交易席位使用协议》发送给券商相关业务联系人。 b、券商对我公司提供的协议有修改意见的,其内容若涉及投资管理部、市场部、运营保障部的, 由专员分别将此内容发送给上述部门审议,并由专员将我公司各职能部门反馈的意见与券商进行 商议,形成一致意见后完成协议初稿,交我公司监察稽核部审核。 c、对券商和我公司双方同意的协议文本进行签字盖章。我公司盖章程序,由专员填写合同流转单, 分别送达投资管理部、市场部、运营保障部、监察稽核部签字,最后盖章。 浙商聚潮新思维混合 2019 年年度报告 第 57 页 共 64 页


3、本期内本基金券商交易单元变更情况: (1)退租券商交易单元:方正证券(001258)、世纪证券(23311); (2)其余租用券商交易单元未发生变动。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 东方证券 57,215,755.95 33.50% - - - - 川财证券 35,728,870.99 20.92% - - - - 东方财富证 券 10,078,070.44 5.90% - - - - 浙商证券 10,705,292.17 6.27% - - - - 广发证券 42,033,053.37 24.61% - - - - 中泰证券 4,101,867.61 2.40% - - - - 华创证券 1,679,192.40 0.98% - - - - 中金公司 6,012,512.00 3.52% - - - - 天风证券 3,230,532.00 1.89% - - - - 申万宏源 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 世纪证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - -


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11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 浙商基金 2018 年年度最后一个 交易日基金资产净值等公告 证券时报,公司网站 2019年 1月 2日 2 浙商基金关于升级网上交易暂停 服务的公告 证券时报,公司网站 2019年 1月 11日 3 浙商基金管理有限公司关于新增 西藏东方财富证券股份有限公司 为旗下部分基金代销机构并开通 转换业务及参加费率优惠活动的 公告 证券时报,公司网站 2019年 1月 18日 4 浙商聚潮新思维混合型证券投资 基金 2018年第 4季度报告 证券时报,公司网站 2019年 1月 22日 5 浙商基金管理有限公司关于调整 旗下部分基金申购、赎回、转换 及定期定额投资数量限制的公告 证券时报,公司网站 2019年 3月 15日 6 浙商聚潮新思维混合型证券投资 基金 2018年年度报告 证券时报,公司网站 2019年 3月 28日 7 浙商聚潮新思维混合型证券投资 基金 2018年度报告摘要 证券时报,公司网站 2019年 3月 28日 8 浙商聚潮新思维混合型证券投资 基金 2019年第 1季度报告 证券时报,公司网站 2019年 4月 18日 9 浙商聚潮新思维混合型证券投资 基金更新招募说明书(2019年第 1期) 证券时报,公司网站 2019年 4月 19日 10 浙商聚潮新思维混合型证券投资 基金更新招募说明书摘要(2019 年第 1期) 证券时报,公司网站 2019年 4月 19日 11 浙商基金管理有限公司增加部分 证券时报,公司网站 2019年 4月 25日 浙商聚潮新思维混合 2019 年年度报告 第 59 页 共 64 页


基金代销机构并参加费率优惠及 开通定投转换功能的公告 12 浙商基金管理有限公司基金销售 网点及销售人员资格信息的公告 证券时报,公司网站 2019年 5月 9日 13 关于浙商基金管理有限公司基金 销售网点及销售人员资格信息的 公告 证券时报,公司网站 2019年 5月 9日 14 浙商基金管理有限公司关于新增 上海基煜基金销售有限公司为旗 下部分基金代销机构并参加费率 优惠及开通转换功能的公告 证券时报,公司网站 2019年 5月 15日 15 浙商基金管理有限公司关于旗下 部分基金参加中国民生银行股份 有限公司费率优惠活动的公告 证券时报,公司网站 2019年 5月 16日 16 浙商基金网上交易升级暂停服务 的公告 证券时报,公司网站 2019年 5月 17日 17 浙商基金管理有限公司关于新增 北京新浪仓石基金销售有限公司 为旗下部分基金代销机构并参加 费率优惠及开通定投转换功能的 公告 证券时报,公司网站 2019年 5月 27日 18 浙商基金管理有限公司关于旗下 基金持有的 ST 信威估值调整的 公告 证券时报,公司网站 2019年 5月 30日 19 浙商基金管理有限公司关于新增 旗下部分基金在上海利得基金销 售有限公司开通定投、转换业务 并参加费率优惠活动的公告 证券时报,公司网站 2019年 6月 3日 20 浙商聚潮新思维混合型证券投资 证券时报,公司网站 2019年 6月 11日 浙商聚潮新思维混合 2019 年年度报告 第 60 页 共 64 页


基金限制大额申购、定期定额投 资、转换转入业务的公告 21 浙商基金旗下部分基金可投资科 创板股票的公告 证券时报,公司网站 2019年 6月 21日 22 浙商基金管理有限公司关于新增 南京苏宁基金销售有限公司为旗 下部分基金代销机构并参加费率 优惠及开通定投转换功能的公告 证券时报,公司网站 2019年 6月 26日 23 浙商基金 2019 年半年度最后一 个交易日基金资产净值等公告 证券时报,公司网站 2019年 6月 30日 24 浙商聚潮新思维混合型证券投资 基金分红公告 证券时报,公司网站 2019年 7月 2日 25 基金经营机构债券交易相关人员 信息 证券时报,公司网站 2019年 7月 8日 26 浙商基金管理有限公司关于新增 北京百度百盈基金销售有限公司 为旗下部分基金代销机构并参加 费率优惠及开通定投转换功能的 公告 证券时报,公司网站 2019年 7月 17日 27 浙商聚潮新思维混合型证券投资 基金 2019年第二季度报告 证券时报,公司网站 2019年 7月 19日 28 浙商基金管理有限公司关于增聘 浙商聚潮新思维混合型证券投资 基金基金经理的公告(查晓磊) 证券时报,公司网站 2019年 8月 1日 29 浙商基金管理有限公司关于增聘 浙商聚潮新思维混合型证券投资 基金基金经理的公告(陈鹏辉) 证券时报,公司网站 2019年 8月 1日 30 浙商基金管理有限公司关于旗下 基金持有的“*ST 信威” 股票 证券时报,公司网站 2019年 8月 8日 浙商聚潮新思维混合 2019 年年度报告 第 61 页 共 64 页


估值方法调整的公告 31 浙商基金管理有限公司关于旗下 基金持有的 ST 信威股票估值方 法调整的公告 证券时报,公司网站 2019年 8月 15日 32 浙商基金管理有限公司关于聘任 基金经理助理的公告 证券时报,公司网站 2019年 8月 22日 33 浙商基金关于升级网上交易暂停 服务的公告 证券时报,公司网站 2019年 8月 23日 34 浙商基金管理有限公司关于浙商 聚潮新思维混合型证券投资基金 基金经理变更的公告 证券时报,公司网站 2019年 8月 24日 35 浙商聚潮新思维混合型证券投资 基金 2019年半年度报告 证券时报,公司网站 2019年 8月 26日 36 浙商聚潮新思维混合型证券投资 基金 2019年半年度报告摘要 证券时报,公司网站 2019年 8月 26日 37 浙商基金管理有限公司关于网上 交易平台关闭农行网银直连接口 的公告 证券时报,公司网站 2019年 8月 29日 38 浙商基金管理有限公司关于新增 和耕传承基金销售有限公司为旗 下部分基金代销机构并参加费率 优惠及开通定投功能的公告 证券时报,公司网站 2019年 9月 17日 39 浙商聚潮新思维混合型证券投资 基金限制大额申购、定期定额投 资、转换转入业务的公告 证券时报,公司网站 2019年 10月 22日 40 浙商聚潮新思维混合型证券投资 基金 2019年第 3季度报告 证券时报,公司网站 2019年 10月 24日 41 浙商基金管理有限公司关于新增 北京植信基金销售有限公司为旗 证券时报,公司网站 2019年 10月 24日 浙商聚潮新思维混合 2019 年年度报告 第 62 页 共 64 页


下部分基金代销机构并参加费率 优惠及开通定投转换功能的公告 42 浙商基金管理有限公司旗下部分 基金新增代销机构并参加费率优 惠及开通定投转换功能的公告 证券时报,公司网站 2019年 12月 3日 43 浙商聚潮新思维混合型证券投资 基金基金合同 证券时报,公司网站 2019年 12月 13日 44 浙商聚潮新思维混合型证券投资 基金托管协议 证券时报,公司网站 2019年 12月 13日 45 浙商基金管理有限公司根据《公 开募集证券投资基金信息披露管 理办法》修订旗下部分基金基金 合同及托管协议的公告 证券时报,公司网站 2019年 12月 13日 46 浙商聚潮新思维混合型证券投资 基金更新招募说明书摘要 证券时报,公司网站 2019年 12月 14日 47 浙商聚潮新思维混合型证券投资 基金更新招募说明书 证券时报,公司网站 2019年 12月 14日 48 浙商聚潮新思维混合型证券投资 基金分红公告 证券时报,公司网站 2019年 12月 23日 49 浙商基金管理有限责任公司关于 公司旗下部分开放式基金参加中 国工商银行费率优惠活动的公告 证券时报,公司网站 2019年 12月 31日


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§12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 20190311-20190605 42,847,516.50 0.00 0.00 42,847,516.50 10.95% 2 20190802-20191108 42,847,516.50 0.00 0.00 42,847,516.50 10.95% 3 20190101-20191115 68,917,298.41 0.00 0.00 68,917,298.41 17.61% 4 20191115-20191118 12,983,483.38 80,144,312.79 93,127,796.17 0.00 0.00% 5 20191118-20191231 0.00 161,290,229.63 0.00 161,290,229.63 41.22% 个 人 - - - - - - -








- - - - - - - - 产品特有风险 (1)赎回申请延期办理的风险 机构投资者大额赎回时易构成本基金发生巨额赎回,中小投资者可能面临小额赎回申请也需要与机构投资者按 同比例部分延期办理的风险。 (2)基金净值大幅波动的风险 机构投资者大额赎回时,基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动; (3)提前终止基金合同的风险 机构投资者赎回后,可能出现基金资产净值低于 5,000 万元的情形,若连续六十个工作日出现基金资产净值低 于 5,000万元情形的,基金管理人可能提前终止基金合同,基金财产将进行清算。 (4)基金规模过小导致的风险 机构投资者赎回后,可能导致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形。


12.2 影响投资者决策的其他重要信息 -





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§13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会批准浙商聚潮新思维混合型证券投资基金设立的相关文件; 2、《浙商聚潮新思维混合型证券投资基金招募说明书》及其更新; 3、《浙商聚潮新思维混合型证券投资基金基金合同》; 4、《浙商聚潮新思维混合型证券投资基金托管协议》; 5、基金管理人业务资格批件和营业执照; 6、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告; 7、中国证监会要求的其他文件。 13.2 存放地点 浙江省杭州市西湖区教工路 18号世贸丽晶城欧美中心 B座 507室 13.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站 www.zsfund.com查阅, 还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-067-9908/021-60359000查询相关信息。 浙商基金管理有限公司 2020 年 4月 21日