中金衡优灵活配置混合型证券投资基金
2019 年年度报告
2019 年 12 月 31 日
基金管理人：中金基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2020 年 4 月 21 日
中金衡优 2019 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 4 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料经审计，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无
保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2019年 1月 1日起至 2019年 12月 31日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................. 7
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................................ 12
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 13
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 13
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 14
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 14
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 15
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 15
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 15
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 16
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 16
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 17
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 18
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 18
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 18
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 18
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 19
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 19
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 19
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 21
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 21
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 22
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 23
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 24
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 52
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 52
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 52
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 53
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 72
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 74
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 74
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 74
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8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 74
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 74
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 75
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 75
8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 75
§9 基金份额持有人信息 ....................................................................................................................... 77
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 77
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 77
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 77
§10 开放式基金份额变动 ..................................................................................................................... 78
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 79
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 79
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 79
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 79
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 79
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 79
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 80
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 80
11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 80
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 83
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 83
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 83
§13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 84
13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 84
13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 84
13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 84
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 中金衡优
基金主代码 005489
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年 6月 8日
基金管理人 中金基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 120,313,813.29 份
下属分级基金的基金简称： 中金衡优 A 中金衡优 C
下属分级基金的交易代码： 005489 005490
报告期末下属分级基金的份额总额 67,478,320.02份 52,835,493.27份
2.2 基金产品说明
投资目标 在严格控制风险和保持流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现
基金资产长期稳健的增值。
投资策略 本基金主要采用专业的投资理念和严谨的分析方法，以系统化的量化模型和深
入的基本面研 究为基础，基于对宏观经济运行状况、货币政 策、利率走势和
证券市场政策分析等宏观基本 面研究，结合对各大类资产的预期收益率、波
动性及流动性等因素的评估，严格遵守各项风 险控制指标，合理确定本基金
在股票、债券、 现金等金融工具上的投资比例，并随着各类金融工具风险收
益特征的相对变化，适时动态地调整各金融工具的投资比例，通过对各类资产
的灵活配置，在有效控制风险的基础上，获取稳定的投资收益。
基金管理人从多个维度对各类资产的投资机会 进行深入分析，考量的维度主
要包括以下因 素：（1）宏观经济因素。包括国际资本市场宏观经 济数据的
变化、国内 CPI 和 PPI 的变化、货币 供给与需求水平的变化、利率水平的
变化以及 市场对以上因素的预期等；（2）政策预期因素。包括财政和货币政
策以及 与证券市场密切相关的其他各种政策出台对市 场的影响及市场对这
些因素的预期等；（3）市场行业因素。包括行业的盈利周期和环 境的变化、
行业内主要上市企业的盈利变化以 及市场对行业变化的预测等；（4）量化指
标因素。包括统计市场截面数据时 间序列的变化特征、市场指数风险收益特
征时 间序列的变化特征、市场震荡趋势强度的变化 特征、分形理论出发的市
场模式的变化、金融 物理学角度出发的金融泡沫统计指标的变化、 市场微观
结构出发的分析师一致预期分歧的变 化和趋势等。
业绩比较基准 沪深 300指数收益率×30%+中债综合财富(总值)指数收益率×70%
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场
基金，低于股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
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名称 中金基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 李虹 许俊
联系电话 010-63211122 010-66594319
电子邮箱 xxpl@ciccfund.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-868-1166 95566
传真 010-66159121 010-66594942
注册地址 北京市朝阳区建国门外大
街 1 号国贸写字楼 2 座 26
层 05室
北京市西城区复兴门内大街 1
号
办公地址 北京市朝阳区建国门外大
街 1号国贸大厦 B座 43层
北京市西城区复兴门内大街 1
号
邮政编码 100004 100818
法定代表人 楚钢 刘连舸
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.ciccfund.com/
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 毕马威华振会计师事务所（特殊普
通合伙）
中国北京东长安街 1号东方广场东
2办公楼 8层
注册登记机构
中金基金管理有限公司
北京市朝阳区建国门外大街 1号国
贸大厦 B座 43层
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1
期
间数据和
指标
2019年
2018年6月8日(基金合同生效
日)-2018年 12月 31 日
2017年
中金衡优 A 中金衡优 C 中金衡优 A 中金衡优 C
中金
衡优
A
中金
衡优
C
本期已实
现收益
6,757,484.13 2,504,950.84 1,297,298.78 333,709.72 - -
本期利润 8,231,529.01 5,306,278.71 1,717,579.89 279,609.51 - -
加权平均
基金份额
本期利润
0.1413 0.1662 0.0193 0.0080 - -
本期加权
平均净值
利润率
12.78% 15.05% 1.91% 0.80% - -
本期基金
份额净值
增长率
14.06% 13.51% 1.76% 1.20% - -
3.1.2
期
末数据和
指标
2019年末 2018年末 2017年末
期末可供
分配利润
7,048,366.01 4,888,537.33 1,130,829.59 214,074.76 - -
期末可供
分配基金
份额利润
0.1045 0.0925 0.0162 0.0106 - -
期末基金
资产净值
75,585,588.99 58,545,865.04 70,981,294.48 20,345,406.90 - -
期末基金
份额净值
1.1201 1.1081 1.0176 1.0120 - -
3.1.3
累计期末
指标
2019年末 2018年末 2017年末
基金份额
累计净值
增长率
16.07% 14.87% 1.76% 1.20% - -
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中金衡优 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 3.15% 0.36% 3.13% 0.22% 0.02% 0.14%
过去六个月 4.05% 0.27% 4.11% 0.25% -0.06% 0.02%
过去一年 14.06% 0.40% 13.65% 0.36% 0.41% 0.04%
自基金合同
生效起至今
16.07% 0.33% 9.73% 0.39% 6.34% -0.06%
中金衡优 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 3.05% 0.36% 3.13% 0.22% -0.08% 0.14%
过去六个月 3.76% 0.27% 4.11% 0.25% -0.35% 0.02%
过去一年 13.51% 0.40% 13.65% 0.36% -0.14% 0.04%
自基金合同
生效起至今
14.87% 0.33% 9.73% 0.39% 5.14% -0.06%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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3.2.3
自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
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3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
中金衡优 A
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放
总额
年度利润分配合
计
备注
2019 0.4000 2,696,657.34 3,030.23 2,699,687.57
2018 - - - -
合计 0.4000 2,696,657.34 3,030.23 2,699,687.57
单位：人民币元
中金衡优 C
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放
总额
年度利润分配合
计
备注
2019 0.4000 3,732,428.88 168,183.17 3,900,612.05
2018 - - - -
合计 0.4000 3,732,428.88 168,183.17 3,900,612.05
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
中金基金管理有限公司（以下简称“中金基金”、“公司”）成立于 2014 年 2 月，由中国国际
金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为全资股东，是首家单一股东发起设立的基金公
司，注册资本 4 亿元人民币。母公司中金公司作为中国第一家中外合资投资银行，致力于为国内
外机构及个人客户提供高品质的金融服务。中金基金充分发挥母公司品牌及资源优势，持续增强
公司整体竞争实力。中金基金注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 26 层
05室，办公地址为北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 B座 43层。
截至 2019年 12月 31日，公司共管理 28只开放式基金，证券投资基金管理规模 237.84亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
魏孛
本基金基
金经理
2018 年 6 月
8日
2019年 7月 12日 9年
魏孛先生，统计学博
士。2010 年 8 月至
2014年 10月，在北
京尊嘉资产管理有
限公司从事 A 股量
化策略开发。2014
年 11 月加入中金基
金管理有限公司，历
任高级经理，量化专
户投资经理，现任量
化公募投资部基金
经理。
陈诗昆
本基金基
金经理
2018年12月
21日
- 8年
陈诗昆女士，金融学
硕士。历任嘉实基金
管理有限公司财富
管理部职员；鹏扬基
金管理有限公司交
易员、固定收益研究
员、投资经理。2018
年 10 月加入中金
基金管理有限公司，
现任组合投资部基
金经理。
注：1、对本基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为本基金管
理人对外披露的基金经理离任日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”为
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本基金管理人对外披露的任免日期。
2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3、本基金无基金经理助理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、
研究活动防控内幕交易指导意见》和其他有关法律法规及本基金合同的约定，本着诚实信用、勤
勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有
人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》和《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011 年修订）的规定，制定了《中金
基金管理有限公司公平交易管理办法》，对投资决策的内部控制、交易执行的内部控制、公平交易
实施效果评估、信息披露与报告制度等多方面进行了规定，公平对待不同投资组合，严禁直接或
通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。为保证各投资组合在投资信息、投资
建议和实施投资决策方面享有公平的机会，公司建立了科学合理的投资运作体系和规范的投资流
程，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。
同时，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合，严格执行证监会《证券投资基金管理公
司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，规范投资、研究和交易等各相关流程，通
过系统控制和人工监控等方式在各环节严格控制，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输
送。
本报告期内，本基金运作符合法律法规和公司公平交易制度的规定。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易
量未超过该证券当日成交量的 5%。
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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
在报告期内，本基金采用大类资产配置的策略，运作正常。我们会继续深入研究，力争更好
的表现。
从中长期的战略资产配置层面来看，我们认为当前全球经济增长仍然面临一定压力，但国内
库存周期已转向复苏，而 2020年的通货膨胀在高基数下预计整体平稳，难以成为影响资产价格的
主要因素，因此，我们调高了组合的权益仓位水平，同时降低债券久期。在结构上，尽管短期经
济周期向上，但地产政策转向的背景下，国内整体经济增速料将进一步下台阶，同时，5G周期将
引领电子、传媒等科技板块迎来新一轮的三年以上的盈利周期，科技股大概率继续引领权益风险
偏好。
从短期的战术资产配置阶段来看，A 股情绪面和技术面全面转暖，经济信号出现显著改善，
中美贸易摩擦进入阶段缓和。综合多方面考量，我们在短期战术层面维持中性偏多判断。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末中金衡优 A 基金份额净值为 1.1201 元，本报告期基金份额净值增长率为
14.06%；截至本报告期末中金衡优 C基金份额净值为 1.1081元，本报告期基金份额净值增长率为
13.51%；同期业绩比较基准收益率为 13.65%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
12月以来，新兴市场国家 PMI延续回暖，增强了市场对于全球制造业复苏的信心。从中国过
去一年信贷扩张的情况来看，上半年全球制造业的温和复苏可期。国内方面，专项债的前倾有望
对上半年的基建投资形成支撑。全球贸易关系的缓和与国内 M1的弱企稳都可能支持制造业于上半
年开启新一轮的补库周期，进而带动制造业投资的修复。2019年以来，主流房企销售面积与销售
价格呈明显的负相关关系，表明开发商主要通过降价支撑销售面积。由于 2019 年商品房销售均价
同比增速仍有 7%以上的涨幅，以价换量可能仍有空间，在这种情况下短期地产的下行风险可能较
为可控。总结而言，近期经济动能弱复苏，债券动能减弱，权益动能增强。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内，本基金管理人持续加强合规管理、风险控制和内部稽核工作，强化制度完善及对
制度执行情况的监督检查，相关主要工作如下：
1）紧密跟踪并组织落实法律法规、自律规则及监管要求，不断完善基金运作管理内部制度建
设，促进依法合规展业；2）研究、投资交易方面，围绕内幕交易、利用未公开信息交易等重点防
范的违法违规行为和各项最新监管要求，开展合规培训，进一步提高员工合规守法意识。3）营销
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与销售方面，持续对基金宣传推介材料、销售服务协议等材料文件进行合规审查，定期开展投资
者适当性培训及销售业务专项培训，加强销售行为管理。4）基金运作保障方面，持续为注册登记、
基金会计、资金清算等业务提供合规咨询，适时开展合规检查，为基金运营安全提供法律合规支
持。5）信息披露方面，严格落实《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定，更新信息
披露工作流程，认真做好本基金的信息披露工作，确保信息披露内容的真实、准确、完整、及时、
规范。6）以中国证监会《季度监察稽核项目表》为基础，对本基金的投资、研究、交易、基金会
计、注册登记、营销、宣传推介等重要业务进行每季度的风险自查，同时有重点地开展定期不定
期的合规检查、内部稽核，促进公司合规运作。
报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规，内部控制和风险防范措施不断完
善，坚持维护基金份额持有人合法权益。本基金管理人将继续从合规运作、防范和控制风险、保
障基金份额持有人利益，提高监察稽核工作的有效性。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金
份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值委员会，委员由公司总经理、分管运营领导、研究部、基金运营部、
风险管理部、监察稽核部等相关人员组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员
会和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，基金经理参加估值委员会会议，
但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。本基金管理人已
与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供债券品种
的估值数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金的基金管理人于 2019 年 12 月 23 日发布《中金基金管理有限公司关于中金衡优灵活
配置混合型证券投资基金 2019 年第 1 次分红公告》，收益分配基准日为 2019 年 12 月 13 日，本
次基金 A 类份额每 10 份基金份额发放现金红利 0.4000 元，C 类份额每 10 份基金份额发放现金
红利 0.4000元。
具体参见本报 告“7.4.11 利润分配情况”。本基金的收益分配符合法律法规的规定和基金
合同的相关约定。
中金衡优 2019 年年度报告
第 17 页 共 84 页
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数不满二百人或者基金资产净值
低于五千万元的情形。
中金衡优 2019 年年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在中金衡优灵活配置混合型证券
投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、
基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行
了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金 A级实施利润分配的金额为 2,699,687.57元，C级实施利润分配的金额为
3,900,612.05元。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
中金衡优 2019 年年度报告
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§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 毕马威华振审字第 2001655号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人：
审计意见 我们审计了后附的第 1页至第 37页的中金衡优灵活配置混合型证
券投资基金 (以下简称“中金衡优基金”) 财务报表，包括 2019
年 12月 31日的资产负债表、2019年度的利润表、所有者权益 (基
金净值) 变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财
政部颁布的企业会计准则、在财务报表附注 7.4.2中所列示的中国
证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”) 和中国证券投
资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制，公允反映
了中金衡优基金 2019年 12月 31日的财务状况以及 2019年度的经
营成果及基金净值变动情况。
形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则 (以下简称“审计准则”) 的
规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的
责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册
会计师职业道德守则，我们独立于中金衡优基金，并履行了职业道
德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当
的，为发表审计意见提供了基础。
强调事项 无
其他事项 无
其他信息 中金衡优基金管理人中金基金管理有限公司管理层对其他信息负
责。其他信息包括中金衡优基金 2019 年年度报告中涵盖的信息，
但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他
信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过
程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的
情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我
们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
管理层和治理层对财务报表的
责任
中金衡优基金管理人中金基金管理有限公司管理层负责按照中华
人民共和国财政部颁布的企业会计准则、中国证监会和中国证券投
资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制财务报表，
使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财
务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
中金衡优 2019 年年度报告
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在编制财务报表时，中金衡优基金管理人中金基金管理有限公司管
理层负责评估中金衡优基金的持续经营能力，披露与持续经营相关
的事项 (如适用)，并运用持续经营假设，除非中金衡优基金计划
进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
中金衡优基金管理人中金基金管理有限公司治理层负责监督中金
衡优基金的财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的
责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保
证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一
重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合
理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报
表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保
持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设
计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，
作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗
漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重
大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的
并非对内部控制的有效性发表意见。
(3)评价中金衡优基金管理人中金基金管理有限公司管理层选用会
计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(4)对中金衡优基金管理人中金基金管理有限公司管理层使用持续
经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能
导致对中金衡优基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是
否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不
确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务
报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项
或情况可能导致中金衡优基金不能持续经营。
(5)评价财务报表的总体列报、结构和内容 (包括披露)，并评价财
务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与中金衡优基金管理人中金基金管理有限公司治理层就计划
的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通
我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名 管祎铭
李瑞丛
会计师事务所的地址 中国 北京
审计报告日期 2020年 4月 15日
中金衡优 2019 年年度报告
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：中金衡优灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2019年 12月 31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2019 年 12月 31日
上年度末
2018 年 12月 31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 1,057,394.75 128,013.01
结算备付金
2,872,800.94 871,877.08
存出保证金
40,881.54 26,941.80
交易性金融资产 7.4.7.2 121,923,730.45 88,012,229.69
其中：股票投资
92,126,722.95 23,744,429.69
基金投资
- -
债券投资
29,797,007.50 64,267,800.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - 1,300,000.00
应收证券清算款
9,698,354.01 488,333.14
应收利息 7.4.7.5 593,785.15 1,477,259.26
应收股利
- -
应收申购款
11,009.91 -
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
136,197,956.75 92,304,653.98
负债和所有者权益 附注号
本期末
2019 年 12月 31日
上年度末
2018 年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
1,017,893.88 575,098.22
应付赎回款
596,815.14 15.23
应付管理人报酬
135,208.38 124,732.79
应付托管费
42,252.63 20,788.81
应付销售服务费
35,235.52 6,942.28
应付交易费用 7.4.7.7 170,422.04 64,114.95
应交税费
3,967.36 1,260.32
应付利息
- -
中金衡优 2019 年年度报告
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应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 64,707.77 185,000.00
负债合计
2,066,502.72 977,952.60
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 120,313,813.29 89,860,953.69
未分配利润 7.4.7.10 13,817,640.74 1,465,747.69
所有者权益合计
134,131,454.03 91,326,701.38
负债和所有者权益总计
136,197,956.75 92,304,653.98
注：报告截止日 2019年 12月 31日，A类基金净值人民币 1.1201元，基金份额总额 67,478,320.02
份，C类基金净值人民币 1.1081元，基金份额总额 52,835,493.27份，总份额合计 120,313,813.29
份。
7.2 利润表
会计主体：中金衡优灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2019年 1月 1日至 2019
年 12月 31日
上年度可比期间
2018年 6月 8日(基金
合同生效日)至 2018
年 12月 31日
一、收入
15,688,098.49 3,895,051.58
1.利息收入
2,406,690.40 2,966,610.05
其中：存款利息收入 7.4.7.11 54,499.48 700,138.50
债券利息收入
2,199,994.77 2,217,585.79
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
152,196.15 48,885.76
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
8,605,260.15 333,771.90
其中：股票投资收益 7.4.7.12 6,800,663.36 -934,147.06
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 1,719,185.14 1,256,548.54
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 -83,300.00 -
股利收益 7.4.7.16 168,711.65 11,370.42
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
7.4.7.17
4,275,372.75 366,180.90
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
中金衡优 2019 年年度报告
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5.其他收入（损失以“-”号填
列）
7.4.7.18
400,775.19 228,488.73
减：二、费用
2,150,290.77 1,897,862.18
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 1,065,270.27 1,054,161.50
2．托管费 7.4.10.2.2 245,810.86 175,693.54
3．销售服务费 7.4.10.2.3 135,975.19 77,802.04
4．交易费用 7.4.7.19 496,542.78 152,290.50
5．利息支出
88,039.64 234,831.95
其中：卖出回购金融资产支出
88,039.64 234,831.95
6．税金及附加
1,504.46 4,021.31
7．其他费用 7.4.7.20 117,147.57 199,061.34
三、利润总额 （亏损总额以“-”
号填列）
13,537,807.72 1,997,189.40
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
13,537,807.72 1,997,189.40
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：中金衡优灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
89,860,953.69 1,465,747.69 91,326,701.38
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 13,537,807.72 13,537,807.72
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
30,452,859.60 5,414,384.95 35,867,244.55
其中：1.基金申购款 221,149,243.28 26,336,237.52 247,485,480.80
2.基金赎回款 -190,696,383.68 -20,921,852.57 -211,618,236.25
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- -6,600,299.62 -6,600,299.62
中金衡优 2019 年年度报告
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五、期末所有者权益（基
金净值）
120,313,813.29 13,817,640.74 134,131,454.03
项目
上年度可比期间
2018 年 6月 8日(基金合同生效日)至 2018 年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
225,191,112.89 - 225,191,112.89
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 1,997,189.40 1,997,189.40
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-135,330,159.20 -531,441.71 -135,861,600.91
其中：1.基金申购款 74,880,631.18 606,114.87 75,486,746.05
2.基金赎回款 -210,210,790.38 -1,137,556.58 -211,348,346.96
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
89,860,953.69 1,465,747.69 91,326,701.38
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______孙菁______
______张纳______
____白娜____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
中金衡优灵活配置混合型证券投资基金 (以下简称“本基金”) 依据中国证券监督管理委员
会 (以下简称“中国证监会”) 于 2017年 11月 9日证监许可 [2017] 2022号《关于准予中金衡
优灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由中金基金管理有限公司 (以下简称“中金
基金”) 依照《中华人民共和国证券投资基金法》及配套规则、《中金衡优灵活配置混合型证券投
资基金招募说明书》和《中金衡优灵活配置混合型证券投资基金份额发售公告》公开募集。本基
金为契约型开放式基金，存续期限为不定期。本基金的管理人为中金基金，托管人为中国银行股
份有限公司 (以下简称“中国银行”) 。
本基金通过中金基金直销柜台、中金基金网上直销平台、中国银行、上海挖财金融信息服务
中金衡优 2019 年年度报告
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有限公司、中国国际金融股份有限公司 (以下简称“中金公司”)、中国中金财富证券有限公司
(以下简称“中金财富”，原“中国中投证券有限责任公司”) 及包商银行股份有限公司等共同销
售，募集期为 2018 年 4月 18 日起至 2018 年 6月 5 日。经向中国证监会备案，《中金衡优灵活配
置混合型证券投资基金基金合同》于 2018年 6月 8日正式生效，基金合同生效日基金实收份额为
225,191,112.89 份 (含利息转份额 61978.74 份)，发行价格为人民币 1.00 元。该资金已由毕马
威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 审验并出具验资报告。
根据经中国证监会备案的《中金衡优灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《中金衡优
灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的相关内容，本基金根据认购费、申购费、销售服务
费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购 / 申购时，收取认购 / 申购费
用，但从本类别基金资产中不计提销售服务费的，称为 A类基金份额；不收取认购 / 申购费用，
但从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额。本基金 A 类基金份额和 C 类基金
份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金
份额净值并分别公告，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金
份额总数。投资者可自行选择认购 / 申购的基金份额类别。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《中金衡优灵活配置混合型证券投资
基金基金合同》和《中金衡优灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的
投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票 (包括中小板、创业板及
其他经中国证监会核准发行上市的股票)、债券 (包括国债、央行票据、金融债、次级债、地方政
府债、企业债、公司债、中小企业私募债券、可转换债券 (含分离交易可转换债券)、可交换债券、
短期融资券 (含超短期融资券)、中期票据等)、债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券、
股指期货、国债期货、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具 (但须符合中国证监会相关规定)。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部 (以下简称“财政部”)
颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的 《证券投资基金信息披露 XBRL 模板
第 3 号 <年度报告和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证
券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注 7.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券
投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2019
中金衡优 2019 年年度报告
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年 12月 31日的财务状况、2019年度的经营成果和基金净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金的会计年度自公历 1月 1日至 12月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币
的依据是主要业务收支的计价和结算币种。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的，把金融资产和金融负债分为不同类别：
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持有至到期投资、可
供出售金融资产和其他金融负债。本基金现无金融资产分类为持有至到期投资和可供出售金融资
产。本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
本基金目前持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。
在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或
金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
初始确认后，金融资产和金融负债的后续计量如下：
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量，公允价值
变动形成的利得或损失计入当期损益。
2、应收款项以实际利率法按摊余成本计量。
3、除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债采用实际利率法按摊
余成本进行后续计量。
满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产：
1、收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
2、该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
3、该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险
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和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益：
1、所转移金融资产的账面价值
2、因转移而收到的对价
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本基金终止确认该金融负债或其一部分。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值：
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项
负债所需支付的价格。
本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，采用在当前情况下适用并且有足够可
利用数据和其他信息支持的估值技术。
存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，在估值日有报价的，除会计准则
规定的情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量；估值日无报价且最近
交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足
证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对报价进行调整，确定公允价值。
与上述金融工具相同，但具有不同特征的，以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术
中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有
者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，本基金不考虑因其大量持有相关资
产或负债所产生的溢价或折价。
对不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支
持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无
法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的
现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，
以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
1、本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
2、本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
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7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由
于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆
分比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确
认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实
收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包
含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益
平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计
算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现
损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计
量，并于会计期末全额转入未分配利润。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资收益、债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与其成本的
差额确认。
股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得
税 (如适用) 后的净额确认。
债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代
缴的个人所得税 (如适用) 后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次
性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，逐日计
提利息收入。如票面利率与实际利率出现重大差异，按实际利率计算利息收入。
存款利息收入按每日存款余额与适用的利率逐日计提。
买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在资金实际占
用期间内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。
公允价值变动收益核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且变动计入当期
损益的金融资产、衍生金融资产、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债等公允价值变
动形成的应计入当期损益的利得或损失。
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7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。
本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。
卖出回购金融资产款利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在资金
实际占用期间内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线
法。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类
别对应的可供分配利润将有所不同；在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次
数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的
10%，若《中金衡优灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配；
本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动
转为该类基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金
收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值，即基金收益分配基准日的某类基金份额净值减去
每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 分部报告
本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃 (包括涨跌停时的交易不活
跃) 等情况，本基金根据中国证监会公告 [2017] 13 号《中国证券监督管理委员会关于证券投资
基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协 (AMAC) 基金行业股票估值指数
的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股
票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上
市、回购交易中的质押券等流通受限股票，根据中基协发 [2017] 6 号《关于发布 <证券投资基
金投资流通受限股票估值指引 (试行) > 的通知》，在估值日按照流通受限股票计算公式确定估值
日流通受限股票的价值。
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根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品种的估值处
理标准》，在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益
品种 (估值处理标准另有规定的除外) ，采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本期未发生重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本期未发生重大会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本期未发生重大会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税 [2002] 128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的
通知》、财税 [2004] 78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85号文《财政
部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、
财税 [2015] 101 号《财政部 国家税务总局 证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政
策有关问题的通知》、财税 [2005] 103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、
上证交字 [2008] 16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所
于 2008年 9月 18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、
财税 [2008] 1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016]
36 号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税 [2016] 46
号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税 [2016] 70 号《关于金
融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016] 140号文《关于明确金融、房地产开发、
教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017] 2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的
补充通知》、财税 [2017] 56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和
实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
(a)对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税。
(b)自 2016年 5月 1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称 ”营改增” )
试点, 建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人, 纳入试点范围，由缴纳营
业税改为缴纳增值税。
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2018年 1月 1日 (含) 以后，资管产品管理人 (以下称 ”管理人” ) 运营资管产品过程中
发生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳
增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税；对
国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免
征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。
(c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，
暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(d)对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴
20%的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个
人所得税的应纳税所得额：持股期限在 1 个月以内 (含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应
纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年 (含 1 年) 的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股
期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红
利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续
暂减按 50%计入个人所得税应纳税所得额。
(e)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(f)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。
(g)对基金在 2018 年 1 月 1 日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金
管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
活期存款 1,057,394.75 128,013.01
定期存款 - -
其中：存款期限 1 个月以内 - -
存款期限 1-3个月 - -
存款期限 3个月以上 - -
其他存款 - -
合计： 1,057,394.75 128,013.01
中金衡优 2019 年年度报告
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7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 87,502,939.77 92,126,722.95 4,623,783.18
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 9,667,628.10 9,673,007.50 5,379.40
银行间市场 20,111,448.46 20,124,000.00 12,551.54
合计 29,779,076.56 29,797,007.50 17,930.94
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 117,282,016.33 121,923,730.45 4,641,714.12
项目
上年度末
2018年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 25,023,200.53 23,744,429.69 -1,278,770.84
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 11,910,058.26 11,942,800.00 32,741.74
银行间市场 50,712,790.00 52,325,000.00 1,612,210.00
合计 62,622,848.26 64,267,800.00 1,644,951.74
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 87,646,048.79 88,012,229.69 366,180.90
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金于本期末及上期末均未持有任何衍生金融资产 / 负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所市场 - -
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银行间市场 - -
合计 - -
项目
上年度末
2018年 12月 31日
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所市场 1,300,000.00 -
银行间市场 - -
合计 1,300,000.00 -
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金于本期末及上期末均无买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31 日
上年度末
2018年 12月 31日
应收活期存款利息 4,456.00 857.00
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 967.45 431.53
应收债券利息 589,143.10 1,476,624.66
应收资产支持证券利息 - -
应收买入返售证券利息 -801.64 -667.24
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
应收出借证券利息 - -
其他 20.24 13.31
合计 593,785.15 1,477,259.26
7.4.7.6 其他资产
本基金于本期末及上期末均未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
交易所市场应付交易费用 165,159.84 60,676.06
银行间市场应付交易费用 5,262.20 3,438.89
合计 170,422.04 64,114.95
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7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 707.77 -
应付证券出借违约金 - -
预提费用 64,000.00 185,000.00
合计 64,707.77 185,000.00
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
中金衡优 A
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 69,756,630.54 69,756,630.54
本期申购 120,049,102.54 120,049,102.54
本期赎回（以“-”号填列） -122,327,413.06 -122,327,413.06
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 67,478,320.02 67,478,320.02
金额单位：人民币元
中金衡优 C
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 20,104,323.15 20,104,323.15
本期申购 101,100,140.74 101,100,140.74
本期赎回（以“-”号填列） -68,368,970.62 -68,368,970.62
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 52,835,493.27 52,835,493.27
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
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7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
中金衡优 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 1,130,829.59 93,834.35 1,224,663.94
本期利润 6,757,484.13 1,474,044.88 8,231,529.01
本期基金份额交易
产生的变动数
1,859,739.86 -508,976.27 1,350,763.59
其中：基金申购款 14,734,255.11 221,894.00 14,956,149.11
基金赎回款 -12,874,515.25 -730,870.27 -13,605,385.52
本期已分配利润 -2,699,687.57 - -2,699,687.57
本期末 7,048,366.01 1,058,902.96 8,107,268.97
单位：人民币元
中金衡优 C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 214,074.76 27,008.99 241,083.75
本期利润 2,504,950.84 2,801,327.87 5,306,278.71
本期基金份额交易
产生的变动数
6,070,123.78 -2,006,502.42 4,063,621.36
其中：基金申购款 12,525,849.03 -1,145,760.62 11,380,088.41
基金赎回款 -6,455,725.25 -860,741.80 -7,316,467.05
本期已分配利润 -3,900,612.05 - -3,900,612.05
本期末 4,888,537.33 821,834.44 5,710,371.77
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年
12月 31日
上年度可比期间
2018年 6月 8日(基金合同生效日)
至 2018 年 12月 31日
活期存款利息收入 42,811.93 43,902.67
定期存款利息收入 - 642,872.22
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 11,177.97 13,199.91
其他 509.58 163.70
合计 54,499.48 700,138.50
注：其他为结算保证金利息收入和申购款利息收入。
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7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019
年 12月 31日
上年度可比期间
2018年 6月 8日(基金合
同生效日)至 2018年 12月 31
日
卖出股票成交总额 166,436,703.88 48,261,808.74
减：卖出股票成本总额 159,636,040.52 49,195,955.80
买卖股票差价收入 6,800,663.36 -934,147.06
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019
年12月31日
上年度可比期间
2018年6月8日(基金合
同生效日)至2018年12月31
日
债券投资收益——买卖债券（、债
转股及债券到期兑付）差价收入
1,719,185.14 1,256,548.54
债券投资收益——赎回差价收入 - -
债券投资收益——申购差价收入 - -
合计 1,719,185.14 1,256,548.54
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019
年12月31日
上年度可比期间
2018年6月8日(基金合
同生效日)至2018年12月31
日
卖出债券（、债转股及债券到期兑
付）成交总额
381,073,031.64 201,039,310.21
减：卖出债券（、债转股及债券到
期兑付）成本总额
373,220,901.65 196,060,821.23
减：应收利息总额 6,132,944.85 3,721,940.44
买卖债券差价收入 1,719,185.14 1,256,548.54
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7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
本基金在本期及上期间均无债券赎回差价收入。
7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
本基金在本期及上期间均无债券申购差价收入。
7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
本基金在本期及上期间均无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 贵金属投资收益
7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
本基金在本期及上期间均无贵金属投资收益。
7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金在本期及上期间均无买卖权证差价收入。
7.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其他投资收益
单位：人民币元
项目
本期收益金额
2019年 1月 1日至 2019年 12月
31 日
上年度可比期间收益金额
2018年 6月 8日(基金合同生效
日)至 2018年 12月 31日
国债期货投资收益 -83,300.00 -
股指期货-投资收益 - -
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12
月 31日
上年度可比期间
2018年6月8日(基金合同生效日)
至 2018 年 12月 31日
股票投资产生的股利收益 168,711.65 11,370.42
其中：证券出借权益补偿收
入
- -
基金投资产生的股利收益 - -
合计 168,711.65 11,370.42
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
中金衡优 2019 年年度报告
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项目名称
本期
2019年 1月 1日至 2019
年 12月 31日
上年度可比期间
2018年 6月 8日(基金合同生
效日)至 2018年 12月 31日
1.交易性金融资产 4,275,372.75 366,180.90
——股票投资 5,902,393.55 -1,278,770.84
——债券投资 -1,627,020.80 1,644,951.74
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
减: 应税金融商品公允价
值变动产生的预估增
值税
-
-
合计 4,275,372.75 366,180.90
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年
12月 31日
上年度可比期间
2018年 6月 8日(基金合同生效
日)至 2018年 12月 31日
基金赎回费收入 400,775.19 223,984.91
其他 - 4,503.82
合计 400,775.19 228,488.73
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年
12月 31日
上年度可比期间
2018年 6月 8日(基金合同生效
日)至 2018年 12月 31日
交易所市场交易费用 485,746.50 149,765.50
银行间市场交易费用 10,540.00 2,525.00
交易基金产生的费用 - -
其中：申购费 - -
赎回费 - -
期货交易费用 256.28 -
合计 496,542.78 152,290.50
中金衡优 2019 年年度报告
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7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019
年 12月 31日
上年度可比期间
2018年 6月 8日(基金合同生
效日)至 2018年 12月 31日
审计费用 35,000.00 35,000.00
信息披露费 20,000.00 150,000.00
证券出借违约金 - -
其他 600.00 400.00
帐户维护费 45,600.00 3,100.00
汇划手续费 15,947.57 10,561.34
合计 117,147.57 199,061.34
7.4.7.21 分部报告
本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
中金基金 基金管理人、基金注册登记机构及基金销售机
中国银行 基金托管人、基金销售机构
中金公司 基金管理人的股东、基金销售机构
中金财富证券 基金管理人股东的一级全资子公司、基金销售机构
中金资本运营有限公司 基金管理人股东的一级全资子公司
中金浦成投资有限公司 基金管理人股东的一级全资子公司
中金期货有限公司 基金管理人股东的一级全资子公司
中国国际金融 (香港) 有限公司 基金管理人股东的一级全资子公司
注：本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
中金衡优 2019 年年度报告
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7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
上年度可比期间
2018年6月8日(基金合同生效日)至2018
年12月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
中金财富证券 388,508,762.67 100.00% 122,480,965.07 100.00%
7.4.10.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
上年度可比期间
2018年6月8日(基金合同生效日)至2018
年12月31日
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
中金财富证券 74,503,524.78 100.00% 282,343,344.73 100.00%
7.4.10.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
上年度可比期间
2018年6月8日(基金合同生效日)至2018
年12月31日
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
中金财富证券 1,556,760,000.00 100.00% 1,825,000,000.00 100.00%
7.4.10.1.4 权证交易
本基金在本期及上期间均没有通过关联方的交易单元进行过权证交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年12月31日
中金衡优 2019 年年度报告
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当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付
佣金总额的
比例
中金财富证券 284,114.21 100.00% 165,159.84 100.00%
关联方名称
上年度可比期间
2018年6月8日(基金合同生效日)至2018年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付
佣金总额的
比例
中金财富证券 89,567.69 100.00% 60,676.06 100.00%
注：1、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结
算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2、根据《证券交易单元租用协议》，本基金管理人在租用证券交易专用交易单元进行股票、债券、
权证及回购交易的同时，还获得证券研究综合服务。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12
月 31日
上年度可比期间
2018年 6月 8日(基金合同生效日)
至 2018 年 12月 31日
当期发生的基金应支付
的管理费
1,065,270.27 1,054,161.50
其中：支付销售机构的客
户维护费
255,459.64 345,401.39
注：支付基金管理人中金基金的基金管理费按前一日基金资产净值乘以约定的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值 × 管理费率
/ 当年天数
2019年 6 月 18日前，本基金管理费率为 1.5%。本基金管理人自 2019 年 6月 19 日起对本基
金实施调整后的基金管理费率，调整后的基金管理费率为 0.80%。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12
月 31日
上年度可比期间
2018年 6月 8日(基金合同生效日)
至 2018 年 12月 31日
当期发生的基金应支付
的托管费
245,810.86 175,693.54
注：支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日
中金衡优 2019 年年度报告
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累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年
天数
7.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
中金衡优 A 中金衡优 C 合计
中国银行 - 23,433.01 23,433.01
中金基金 - 11,334.94 11,334.94
中金公司 - 16,027.13 16,027.13
中金财富证券 - 68,828.18 68,828.18
合计 - 119,623.26 119,623.26
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2018年 6月 8日(基金合同生效日)至 2018年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
中金衡优 A 中金衡优 C 合计
中国银行 - 15,478.62 15,478.62
中金基金 - 50,674.46 50,674.46
中金公司 - 4,210.91 4,210.91
中金财富证券 - 0.00 0.00
合计 - 70,363.99 70,363.99
注：1、本基金 A 类基金份额不收取销售服务费；本基金 C 类基金份额收取销售服务费；
2、支付基金销售机构的 C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金资产净值 0.40%的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日销售服务费=前一日基金资产净值
×0.40%/当年天数。
3、本基金合同生效日为 2018 年 6 月 8 日，无上年度可比期间数据。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金在本期及上期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券 (含回购) 交易。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
本基金在本期及上期间均未与关联方进行转融通证券出借业务。
中金衡优 2019 年年度报告
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7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
本基金在本期及上期间均未与关联方进行转融通证券出借业务。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用自有资金投资本基金。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
除基金管理人之外的其他关联方在本年末及上期末未持有本基金。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
上年度可比期间
2018年 6月 8日(基金合同生效日)至
2018年 12月 31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 1,057,394.75 42,811.93 128,013.01 43,902.67
注：本基金通过“中国银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任
公司的结算备付金和存出保证金，于2019年12月31日的相关余额为人民币2,913,682.48元(2018
年 12月 31日：人民币 898,818.88元)。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在本期及上期间均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.11 利润分配情况
中金衡优A
金额单位：人民币元
序
号
权益
登记日
除息日 每 10份
基金份额分红
数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分配
合计
备注
场内 场外
1
2019年
12月 25
日
-
2019年
12 月 25
日
0.4000 2,696,657.34 3,030.23 2,699,687.57
合
计
- - 0.4000 2,696,657.34 3,030.23 2,699,687.57
中金衡优 2019 年年度报告
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中金衡优 C
金额单位：人民币元
序
号
权益
登记日
除息日 每 10份
基金份额分红
数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分配
合计
备注
场内 场外
1
2019 年
12 月 25
日
-
2019 年
12 月 25
日
0.4000 3,732,428.88 168,183.17 3,900,612.05
合
计
- - 0.4000 3,732,428.88 168,183.17 3,900,612.05
7.4.12 期末（2019 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
002466
天 齐
锂业
2019 年
12 月 26
日
2020
年 1月
3 日
老股东
配售未
上市
8.75 30.18 630 5,512.50 19,013.40 -
根据中国证监会相关规定，证券投资基金参与网下配售，可与发行人、承销商自主约定网下
配售股票的持有期限并公开披露。持有期自公开发行的股票上市之日起计算。在持有期内的股票
为流动受限制而不能自由转让的资产。证券投资基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁
定的，锁定期根据交易所相关规定执行。证券投资基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会
规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起在法规规定的限售期内不得转让。证券
投资基金对上述非公开发行股票的减持还需根据交易所相关规定执行。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票名
称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单价
复牌日
期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
603799
华友钴
业
2019年
12月31
日
重大
资产
重组
39.39
2020年
1月 2日
40.43 19,200 736,440.02 756,288.00 -
中金衡优 2019 年年度报告
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7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
于 2019年 12月 31日，本基金未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
于 2019年 12月 31日，本基金未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
于 2019年 12月 31日，本基金未持有参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为混合型基金，其预期风险和收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。
本基金投资风险主要包括：信用风险、流动性风险、市场风险等。对于上述风险本基金管理人制
定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程对相应风险进行
控制，从而控制风险，实现本基金的投资目标。
本基金管理人风险管理的目标为在有效控制风险的前提下，实现基金份额持有人利益最大化；
建立并完善风险控制体系，实现从公司决策、执行到监督的有效运作，从而将各种风险控制在合
理水平，保障业务稳健运行。
本基金管理人建立科学严密的风险管理体系和职责清晰的五道内部控制防线，采用“自上而
下”和“自下而上”相结合的方式进行风险管理。“自上而下”是指通过董事会、风控与合规委员
会、公司下设的风险管理委员会和风险管理部、各业务部门以及每个业务环节和岗位自上而下形
成的风险管理和监督体系。“自下而上”是指每个业务环节和岗位，各业务部门以及风险管理部对
相关风险进行监控并逐级上报从而形成的风险控制和反馈体系。通过这种上下结合的风险控制体
系，实现风险控制的有效性和全面性。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中发生交收违约，或者基金所投资的债券发行人出现违约、拒
绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金持有一家公司发行的证券市值不
超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的
证券，不超过该证券的 10%。除通过上述投资限定控制相应信用风险外，本基金管理人通过信用
分析团队建立了内部评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的
资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。
中金衡优 2019 年年度报告
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7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
A-1 10,069,000.00 -
A-1以下 - -
未评级 10,055,000.00 -
合计 20,124,000.00 -
注：以上按短期信用评级列示的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据等。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。（上年度末：同）
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末无按短期信用评级列示的同业存单投资。（上年度末：同）
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
AAA - -
AAA以下 - 4,912,000.00
未评级 - -
合计 - 4,912,000.00
注：以上按长期信用评级列示的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据等。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。（上年度末：同）
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末无按长期信用评级列示的同业存单投资。（上年度末：同）
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风
险。基金管理人制定了《中金基金管理有限公司流动性风险管理办法》，针对基金组合的流动性管
理的组织架构和职责分工、流动性风险的流程管理、流动性风险预警及危机的处理、各类资产的
流动性风险管理指标与措施等方面进行了规定，并遵守《中金基金管理有限公司风险控制指标管
理办法》中对风险控制的相关规定，对本基金组合的各项流动性风险指标进行监控。
中金衡优 2019 年年度报告
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7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的流动性风险主要来自两个方面：一是基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金
份额，二是基金投资品种所处的交易市场不活跃而造成变现困难或因投资集中而无法在市场出现
剧烈波动的情况下以合理的价格变现。首先，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期
日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，以备支
付基金份额持有人的赎回款项，可以满足短期少量赎回的流动性需要；其次，基于分散投资的原
则，本基金持有一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由基金管理人
管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%，在行业和个券方面无高集
中度的特征；第三，本基金的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较好的
规范型交易场所，主要投资对象为具有良好流动性的金融工具，且本基金主动投资于流动性受限
资产的市值合计不超过该基金资产净值的 15%，正常市场环境下，大部分资产可以较快变现应对
赎回。因此在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指证券市场中各种证券的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变
动而发生波动，导致基金收益的不确定性。包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指由于市场利率变动导致金融工具的公允价值或现金流量发生波动，由此带来基
金收益的不确定性。利率敏感性金融工具面临因市场利率上升而导致公允价值下降的风险。市场
利率的变化还将带来票息的再投资风险，对基金的收益造成影响。本基金管理人在利率风险管理
方面，定期监控本基金面临的利率风险敞口，并通过调整基金投资组合的久期等方法对上述利率
风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2019年 12月 31 日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1,057,394.75 - - - 1,057,394.75
结算备付金 1,954,357.22 - - 918,443.72 2,872,800.94
存出保证金 40,881.54 - - - 40,881.54
交易性金融资产-股票投资 - - - 92,126,722.95 92,126,722.95
交易性金融资产-债券投资 29,797,007.50 - - - 29,797,007.50
中金衡优 2019 年年度报告
第 48 页 共 84 页
买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - 9,698,354.01 9,698,354.01
应收利息 - - - 593,785.15 593,785.15
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - 11,009.91 11,009.91
资产总计 32,849,641.01 - - 103,348,315.74 136,197,956.75
负债
卖出回购金融资产款 - - - - -
应付证券清算款 - - - 1,017,893.88 1,017,893.88
应付赎回款 - - - 596,815.14 596,815.14
应付管理人报酬 - - - 135,208.38 135,208.38
应付托管费 - - - 42,252.63 42,252.63
应付交易费用 - - - 170,422.04 170,422.04
应付销售服务费 - - - 35,235.52 35,235.52
应交税费 - - - 3,967.36 3,967.36
应付利息 - - - - -
其他负债 - - - 64,707.77 64,707.77
负债总计 - - - 2,066,502.72 2,066,502.72
利率敏感度缺口 32,849,641.01 - - 101,281,813.02 134,131,454.03
上年度末
2018年 12月 31 日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 128,013.01 - - - 128,013.01
结算备付金 871,877.08 - - - 871,877.08
存出保证金 26,941.80 - - - 26,941.80
交易性金融资产-股票投资 - - - 23,744,429.69 23,744,429.69
交易性金融资产-债券投资 11,942,800.00 - 52,325,000.00 - 64,267,800.00
买入返售金融资产 1,300,000.00 - - - 1,300,000.00
应收证券清算款 - - - 488,333.14 488,333.14
应收利息 - - - 1,477,259.26 1,477,259.26
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - - -
资产总计 14,269,631.89 - 52,325,000.00 25,710,022.09 92,304,653.98
负债
卖出回购金融资产款 - - - - -
应付证券清算款 - - - 575,098.22 575,098.22
应付赎回款 - - - 15.23 15.23
应付管理人报酬 - - - 124,732.79 124,732.79
应付托管费 - - - 20,788.81 20,788.81
应付交易费用 - - - 64,114.95 64,114.95
应付销售服务费 - - - 6,942.28 6,942.28
应交税费 - - - 1,260.32 1,260.32
中金衡优 2019 年年度报告
第 49 页 共 84 页
应付利息 - - - - -
其他负债 - - - 185,000.00 185,000.00
负债总计 - - - 977,952.60 977,952.60
利率敏感度缺口 14,269,631.89 - 52,325,000.00 24,732,069.49 91,326,701.38
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设
1、该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有固定收益类资产的利率风
险状况测算的理论变动值对基金资产净值的影响金额。
2、假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25个基点，其他市场变量均不发生变化。
3、此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2019年 12月 31日 ）
上年度末（ 2018年 12月 31
日 ）
市场利率下降 25 个
基点
19,232.38 999,874.92
市场利率上升 25 个
基点
-19,232.38 -999,874.92
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
本基金面临的其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率
和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。
本基金部分投资于证券交易所上市的股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体
自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
公允价值
占基金
资产净
公允价值
占基金资
产净值比
中金衡优 2019 年年度报告
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值比例
（%）
例（%）
交易性金融资产-股票投资 92,126,722.95 68.68 23,744,429.69 26.00
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 29,797,007.50 22.21 64,267,800.00 70.37
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 121,923,730.45 90.90 88,012,229.69 96.37
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2019年 12月
31日 ）
上年度末（ 2018年 12月
31日 ）
业绩比较基准上升 5% 5,946,953.06 -
业绩比较基准下降 5% -5,946,953.06 -
注：上年度末本基金成立未满一年，尚无足够经验数据。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
1、以公允价值计量的金融工具
(a)以公允价值计量的资产和负债
下表列示了本基金在每个资产负债表日持续和非持续以公允价值计量的资产和负债于本报告
期末的公允价值信息及其公允价值计量的层次。公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计
量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下：
第一层次输入值： 在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
第二层次输入值： 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值；
第三层次输入值： 相关资产或负债的不可观察输入值。
单位：人民币元
持续的公允价值
计量资产
本期末 (错误!未找到引用源。12月 31日)
合计 第一层次 第二层次 第三层次
交易性金融资产
- 股票投资 92,126,722.95 91,351,421.55 19,013.40
756,288.00
- 债券投资 29,797,007.50 - 29,797,007.50 -
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持续以公允价值计量
的资产总额 121,923,730.45 91,351,421.55 29,816,020.90 756,288.00
持续的公允价值
计量资产
上期末 (错误!未找到引用源。12月 31日)
合计 第一层次 第二层次 第三层次
交易性金融资产
- 股票投资 23,744,429.69 23,680,999.69 63,430.00 -
- 债券投资 64,267,800.00 - 64,267,800.00 -
持续以公允价值计量
的资产总额 88,012,229.69 23,680,999.69 64,331,230.00 -
于 2019年 12月 31日，本基金持有的流通受限的证券由于公开价格无法正常获取而列入第二
层次或第三层次，账面价值为人民币 775,301.40 元 (2018年 12月 31日：63,430.00元)。于 2019
年 12 月 31 日，本基金上述持续以公允价值计量的资产和负债金融工具在三个层次之间发生了转
换，由第二层次转换为第一层次，账面价值为人民币 52,935.00 元 (2018 年 12 月 31 日：零)。
本基金是在发生转换当年的报告期末确认各层次之间的转换。
(b)第二层次及第三层次的公允价值计量
对于本基金投资的证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃 (包括涨跌停
时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况时，本基金不会于停牌期间、交易不活跃期间及限售
期间将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考虑估值调整中采用的不可观察输入值对
于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值的层次。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2019年 12月 31日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具 (2018年 12月 31日：
无)。
2、其他金融工具的公允价值 (期末非以公允价值计量的项目)
其他金融工具主要包括买入返售金融资产、应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价
值之间无重大差异。
中金衡优 2019 年年度报告
第 52 页 共 84 页
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 92,126,722.95 67.64
其中：股票 92,126,722.95 67.64
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 29,797,007.50 21.88
其中：债券 29,797,007.50 21.88
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 3,930,195.69 2.89
8 其他各项资产 10,344,030.61 7.59
9 合计 136,197,956.75 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 358,853.00 0.27
B 采矿业 3,817,371.20 2.85
C 制造业 45,296,773.42 33.77
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
1,419,517.00 1.06
E 建筑业 1,280,004.00 0.95
F 批发和零售业 785,689.00 0.59
G 交通运输、仓储和邮政业 2,917,364.00 2.18
H 住宿和餐饮业 1,269,873.00 0.95
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
6,166,595.03 4.60
J 金融业 20,152,768.10 15.02
K 房地产业 5,511,254.00 4.11
L 租赁和商务服务业 859,029.00 0.64
M 科学研究和技术服务业 262,416.00 0.20
中金衡优 2019 年年度报告
第 53 页 共 84 页
N 水利、环境和公共设施管理业 398,086.00 0.30
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 100,470.00 0.07
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 1,326,843.20 0.99
S 综合 203,817.00 0.15
合计 92,126,722.95 68.68
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 601318 中国平安 38,800 3,315,848.00 2.47
2 600031 三一重工 118,100 2,013,605.00 1.50
3 000002 万科 A 47,200 1,518,896.00 1.13
4 600030 中信证券 56,600 1,431,980.00 1.07
5 300124 汇川技术 44,600 1,366,544.00 1.02
6 300408 三环集团 60,300 1,343,484.00 1.00
7 000069 华侨城 A 171,700 1,337,543.00 1.00
8 600176 中国巨石 122,700 1,337,430.00 1.00
9 600761 安徽合力 131,600 1,280,468.00 0.95
10 300059 东方财富 79,800 1,258,446.00 0.94
11 600258 首旅酒店 60,500 1,246,905.00 0.93
12 600036 招商银行 31,700 1,191,286.00 0.89
13 601601 中国太保 30,600 1,157,904.00 0.86
14 601688 华泰证券 54,400 1,104,864.00 0.82
15 600690 海尔智家 56,020 1,092,390.00 0.81
16 600741 华域汽车 41,600 1,081,184.00 0.81
17 000625 长安汽车 101,400 1,017,042.00 0.76
18 000636 风华高科 67,600 1,006,564.00 0.75
19 300750 宁德时代 9,300 989,520.00 0.74
20 601628 中国人寿 28,200 983,334.00 0.73
21 002146 荣盛发展 99,800 981,034.00 0.73
22 002508 老板电器 28,300 956,823.00 0.71
23 002035 华帝股份 70,600 947,452.00 0.71
24 000651 格力电器 14,435 946,647.30 0.71
中金衡优 2019 年年度报告
第 54 页 共 84 页
25 000425 徐工机械 163,200 892,704.00 0.67
26 601166 兴业银行 44,800 887,040.00 0.66
27 002110 三钢闽光 94,000 879,840.00 0.66
28 600188 兖州煤业 83,200 878,592.00 0.66
29 601336 新华保险 17,800 874,870.00 0.65
30 000333 美的集团 14,617 851,440.25 0.63
31 600971 恒源煤电 140,700 841,386.00 0.63
32 000039 中集集团 84,380 828,611.60 0.62
33 603799 华友钴业 19,200 756,288.00 0.56
34 600352 浙江龙盛 51,600 746,652.00 0.56
35 601111 中国国航 74,100 718,029.00 0.54
36 600029 南方航空 99,600 715,128.00 0.53
37 600362 江西铜业 41,533 703,153.69 0.52
38 601992 金隅集团 182,000 678,860.00 0.51
39 000807 云铝股份 127,200 653,808.00 0.49
40 002092 中泰化学 94,700 643,013.00 0.48
41 601678 滨化股份 121,700 621,887.00 0.46
42 603993 洛阳钼业 129,900 566,364.00 0.42
43 300136 信维通信 12,400 562,712.00 0.42
44 600703 三安光电 30,100 552,636.00 0.41
45 002456 欧菲光 32,700 510,120.00 0.38
46 600900 长江电力 26,500 487,070.00 0.36
47 000001 平安银行 29,500 485,275.00 0.36
48 600016 民生银行 75,200 474,512.00 0.35
49 601328 交通银行 83,200 468,416.00 0.35
50 600000 浦发银行 35,900 444,083.00 0.33
51 601288 农业银行 116,000 428,040.00 0.32
52 002415 海康威视 12,200 399,428.00 0.30
53 601398 工商银行 65,600 385,728.00 0.29
54 600837 海通证券 24,200 374,132.00 0.28
55 300014 亿纬锂能 7,400 371,184.00 0.28
56 300144 宋城演艺 11,900 367,829.00 0.27
57 600584 长电科技 16,300 358,274.00 0.27
58 002475 立讯精密 9,810 358,065.00 0.27
59 601668 中国建筑 62,000 348,440.00 0.26
60 000725 京东方 A 76,000 345,040.00 0.26
61 600048 保利地产 20,800 336,544.00 0.25
62 300383 光环新网 16,700 335,169.00 0.25
63 300253 卫宁健康 21,800 326,564.00 0.24
中金衡优 2019 年年度报告
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64 300450 先导智能 7,200 323,568.00 0.24
65 600585 海螺水泥 5,900 323,320.00 0.24
66 300033 同花顺 2,900 316,419.00 0.24
67 002185 华天科技 41,200 307,764.00 0.23
68 300207 欣旺达 15,200 296,704.00 0.22
69 300017 网宿科技 30,800 293,524.00 0.22
70 300024 机器人 19,900 278,600.00 0.21
71 002156 通富微电 16,700 274,715.00 0.20
72 300088 长信科技 26,600 273,182.00 0.20
73 601888 中国国旅 3,000 266,850.00 0.20
74 300012 华测检测 17,600 262,416.00 0.20
75 601211 国泰君安 14,000 258,860.00 0.19
76 600309 万华化学 4,600 258,382.00 0.19
77 300168 万达信息 16,700 257,681.00 0.19
78 601169 北京银行 44,900 255,032.00 0.19
79 600104 上汽集团 10,600 252,810.00 0.19
80 000063 中兴通讯 7,000 247,730.00 0.18
81 002142 宁波银行 8,800 247,720.00 0.18
82 603160 汇顶科技 1,200 247,560.00 0.18
83 300315 掌趣科技 39,859 245,930.03 0.18
84 300454 深信服 2,100 240,219.00 0.18
85 600009 上海机场 3,000 236,250.00 0.18
86 000338 潍柴动力 14,300 227,084.00 0.17
87 300070 碧水源 29,600 224,960.00 0.17
88 300413 芒果超媒 6,370 222,695.20 0.17
89 300296 利亚德 28,600 219,362.00 0.16
90 601818 光大银行 48,700 214,767.00 0.16
91 002714 牧原股份 2,400 213,096.00 0.16
92 601766 中国中车 29,100 207,774.00 0.15
93 600028 中国石化 40,400 206,444.00 0.15
94 601229 上海银行 21,630 205,268.70 0.15
95 603986 兆易创新 1,000 204,890.00 0.15
96 300285 国瓷材料 8,900 203,365.00 0.15
97 002027 分众传媒 32,400 202,824.00 0.15
98 600919 江苏银行 27,900 201,996.00 0.15
99 601012 隆基股份 8,000 198,640.00 0.15
100 300271 华宇软件 7,700 195,580.00 0.15
101 000100 TCL 集团 42,500 189,975.00 0.14
102 001979 招商蛇口 9,500 188,765.00 0.14
中金衡优 2019 年年度报告
第 56 页 共 84 页
103 300433 蓝思科技 12,900 178,278.00 0.13
104 601899 紫金矿业 38,800 178,092.00 0.13
105 601088 中国神华 9,700 177,025.00 0.13
106 300274 阳光电源 16,600 174,798.00 0.13
107 600406 国电南瑞 8,100 171,558.00 0.13
108 600183 生益科技 8,200 171,544.00 0.13
109 601857 中国石油 29,400 171,402.00 0.13
110 300058 蓝色光标 30,300 171,195.00 0.13
111 300113 顺网科技 6,600 169,554.00 0.13
112 603501 韦尔股份 1,180 169,212.00 0.13
113 600999 招商证券 9,100 166,439.00 0.12
114 300166 东方国信 12,700 165,100.00 0.12
115 600050 中国联通 28,000 164,920.00 0.12
116 300628 亿联网络 2,200 159,302.00 0.12
117 002230 科大讯飞 4,600 158,608.00 0.12
118 601009 南京银行 18,000 157,860.00 0.12
119 300115 长盈精密 8,700 154,773.00 0.12
120 600019 宝钢股份 26,700 153,258.00 0.11
121 300316 晶盛机电 9,600 150,912.00 0.11
122 300496 中科创达 3,300 148,962.00 0.11
123 601939 建设银行 20,500 148,215.00 0.11
124 600745 闻泰科技 1,600 148,000.00 0.11
125 601006 大秦铁路 18,000 147,780.00 0.11
126 600570 恒生电子 1,900 147,687.00 0.11
127 300212 易华录 4,400 147,136.00 0.11
128 601390 中国中铁 24,700 146,718.00 0.11
129 002466 天齐锂业 4,830 145,769.40 0.11
130 300418 昆仑万维 8,700 145,725.00 0.11
131 601989 中国重工 27,800 145,672.00 0.11
132 300001 特锐德 8,400 144,312.00 0.11
133 002008 大族激光 3,600 144,000.00 0.11
134 600015 华夏银行 18,600 142,662.00 0.11
135 000776 广发证券 9,400 142,598.00 0.11
136 601186 中国铁建 13,900 140,946.00 0.11
137 000166 申万宏源 27,400 140,288.00 0.10
138 002241 歌尔股份 7,000 139,440.00 0.10
139 300251 光线传媒 11,600 136,880.00 0.10
140 300027 华谊兄弟 29,400 136,122.00 0.10
141 300010 立思辰 10,400 134,264.00 0.10
中金衡优 2019 年年度报告
第 57 页 共 84 页
142 300226 上海钢联 1,700 132,260.00 0.10
143 002594 比亚迪 2,700 128,709.00 0.10
144 002236 大华股份 6,400 127,232.00 0.09
145 300618 寒锐钴业 1,500 123,585.00 0.09
146 300699 光威复材 2,700 122,850.00 0.09
147 600958 东方证券 11,400 122,664.00 0.09
148 000876 新希望 6,100 121,695.00 0.09
149 300133 华策影视 15,700 116,180.00 0.09
150 002371 北方华创 1,300 114,400.00 0.09
151 002024 苏宁易购 11,200 113,232.00 0.08
152 002049 紫光国微 2,200 111,848.00 0.08
153 000009 中国宝安 18,000 111,420.00 0.08
154 300308 中际旭创 2,100 109,515.00 0.08
155 300073 当升科技 4,000 109,200.00 0.08
156 600588 用友网络 3,800 107,920.00 0.08
157 002202 金风科技 9,000 107,550.00 0.08
158 300182 捷成股份 30,800 107,492.00 0.08
159 601377 兴业证券 15,000 106,200.00 0.08
160 601225 陕西煤业 11,700 105,183.00 0.08
161 300180 华峰超纤 11,800 104,312.00 0.08
162 000157 中联重科 15,600 104,208.00 0.08
163 601901 方正证券 12,000 104,040.00 0.08
164 600340 华夏幸福 3,600 103,320.00 0.08
165 600547 山东黄金 3,160 103,079.20 0.08
166 601138 工业富联 5,600 102,312.00 0.08
167 002463 沪电股份 4,600 102,166.00 0.08
168 600660 福耀玻璃 4,200 100,758.00 0.08
169 002352 顺丰控股 2,700 100,413.00 0.07
170 002736 国信证券 8,000 100,400.00 0.07
171 300072 三聚环保 15,800 99,856.00 0.07
172 002916 深南电路 700 99,470.00 0.07
173 300078 思创医惠 8,100 99,468.00 0.07
174 601669 中国电建 22,800 98,952.00 0.07
175 000066 中国长城 6,200 96,472.00 0.07
176 601108 财通证券 8,400 95,256.00 0.07
177 601985 中国核电 19,000 95,000.00 0.07
178 600346 恒力石化 5,880 94,550.40 0.07
179 300188 美亚柏科 5,500 94,050.00 0.07
180 002405 四维图新 5,800 93,380.00 0.07
中金衡优 2019 年年度报告
第 58 页 共 84 页
181 300170 汉得信息 9,600 93,024.00 0.07
182 600061 国投资本 6,100 92,354.00 0.07
183 300457 赢合科技 2,700 91,665.00 0.07
184 002555 三七互娱 3,400 91,562.00 0.07
185 600383 金地集团 6,300 91,350.00 0.07
186 300098 高新兴 15,400 91,322.00 0.07
187 600010 包钢股份 68,800 90,816.00 0.07
188 601933 永辉超市 12,000 90,480.00 0.07
189 600886 国投电力 9,800 89,964.00 0.07
190 300197 铁汉生态 28,800 88,128.00 0.07
191 300036 超图软件 4,400 87,692.00 0.07
192 000783 长江证券 12,100 86,394.00 0.06
193 300324 旋极信息 15,400 86,240.00 0.06
194 300038 数知科技 10,000 86,200.00 0.06
195 601877 正泰电器 3,200 85,760.00 0.06
196 002602 世纪华通 7,500 85,725.00 0.06
197 601788 光大证券 6,500 85,150.00 0.06
198 300002 神州泰岳 25,900 84,434.00 0.06
199 002607 中公教育 4,700 84,036.00 0.06
200 600795 国电电力 35,900 84,006.00 0.06
201 300476 胜宏科技 5,100 83,181.00 0.06
202 002311 海大集团 2,300 82,800.00 0.06
203 300747 锐科激光 700 82,460.00 0.06
204 300474 景嘉微 1,400 82,012.00 0.06
205 600018 上港集团 14,000 80,780.00 0.06
206 600201 生物股份 4,300 80,496.00 0.06
207 002460 赣锋锂业 2,300 80,109.00 0.06
208 601555 东吴证券 8,000 79,920.00 0.06
209 000938 紫光股份 2,500 79,000.00 0.06
210 600536 中国软件 1,100 78,859.00 0.06
211 600438 通威股份 5,900 77,467.00 0.06
212 600705 中航资本 15,900 77,115.00 0.06
213 600271 航天信息 3,300 76,461.00 0.06
214 600011 华能国际 13,700 76,446.00 0.06
215 600606 绿地控股 10,900 75,755.00 0.06
216 601997 贵阳银行 7,900 75,524.00 0.06
217 600089 特变电工 11,300 75,145.00 0.06
218 600115 东方航空 12,900 74,949.00 0.06
219 600109 国金证券 8,000 74,400.00 0.06
中金衡优 2019 年年度报告
第 59 页 共 84 页
220 600177 雅戈尔 10,600 73,882.00 0.06
221 002050 三花智控 4,200 72,786.00 0.05
222 002465 海格通信 6,700 72,561.00 0.05
223 000723 美锦能源 7,600 71,668.00 0.05
224 600426 华鲁恒升 3,600 71,532.00 0.05
225 002410 广联达 2,100 71,358.00 0.05
226 300567 精测电子 1,300 71,292.00 0.05
227 002439 启明星辰 2,100 70,980.00 0.05
228 002624 完美世界 1,600 70,624.00 0.05
229 002493 荣盛石化 5,700 70,623.00 0.05
230 600111 北方稀土 6,400 69,376.00 0.05
231 603019 中科曙光 2,000 69,160.00 0.05
232 300377 赢时胜 6,000 68,940.00 0.05
233 000768 中航飞机 4,200 68,796.00 0.05
234 002841 视源股份 800 68,560.00 0.05
235 002271 东方雨虹 2,600 68,406.00 0.05
236 002384 东山精密 2,924 67,690.60 0.05
237 601600 中国铝业 19,100 67,614.00 0.05
238 300616 尚品宅配 900 67,068.00 0.05
239 600739 辽宁成大 4,400 67,012.00 0.05
240 300068 南都电源 6,200 66,836.00 0.05
241 600487 亨通光电 4,000 65,040.00 0.05
242 002157 正邦科技 4,000 64,800.00 0.05
243 300159 新研股份 16,500 64,680.00 0.05
244 601800 中国交建 7,000 64,120.00 0.05
245 002797 第一创业 7,700 63,756.00 0.05
246 000786 北新建材 2,500 63,625.00 0.05
247 002120 韵达股份 1,900 63,270.00 0.05
248 600100 同方股份 7,200 63,144.00 0.05
249 000728 国元证券 6,800 63,036.00 0.05
250 002129 中环股份 5,300 62,593.00 0.05
251 002179 中航光电 1,600 62,496.00 0.05
252 600522 中天科技 7,500 62,250.00 0.05
253 601198 东兴证券 4,700 61,758.00 0.05
254 601919 中远海控 11,600 61,132.00 0.05
255 002127 南极电商 5,600 61,096.00 0.05
256 600221 海航控股 35,200 60,896.00 0.05
257 600801 华新水泥 2,300 60,789.00 0.05
258 300203 聚光科技 3,600 60,156.00 0.04
中金衡优 2019 年年度报告
第 60 页 共 84 页
259 601618 中国中冶 21,400 59,920.00 0.04
260 002673 西部证券 6,100 59,780.00 0.04
261 603444 吉比特 200 59,698.00 0.04
262 600516 方大炭素 4,898 59,559.68 0.04
263 002353 杰瑞股份 1,600 59,136.00 0.04
264 600848 上海临港 2,400 58,920.00 0.04
265 300459 金科文化 18,440 58,823.60 0.04
266 002506 协鑫集成 9,900 58,509.00 0.04
267 600066 宇通客车 4,100 58,425.00 0.04
268 600498 烽火通信 2,100 57,645.00 0.04
269 601998 中信银行 9,300 57,381.00 0.04
270 600637 东方明珠 6,100 57,096.00 0.04
271 600926 杭州银行 6,200 56,792.00 0.04
272 600893 航发动力 2,600 56,368.00 0.04
273 002926 华西证券 5,100 56,151.00 0.04
274 600004 白云机场 3,200 55,840.00 0.04
275 601878 浙商证券 5,000 55,650.00 0.04
276 601872 招商轮船 6,700 55,342.00 0.04
277 002273 水晶光电 3,420 55,267.20 0.04
278 000750 国海证券 10,300 55,002.00 0.04
279 000961 中南建设 5,200 54,860.00 0.04
280 000988 华工科技 2,700 54,783.00 0.04
281 601727 上海电气 11,000 54,780.00 0.04
282 002500 山西证券 6,600 54,714.00 0.04
283 601881 中国银河 4,700 54,567.00 0.04
284 000623 吉林敖东 3,300 54,549.00 0.04
285 000975 银泰资源 4,000 54,440.00 0.04
286 300145 中金环境 15,600 54,132.00 0.04
287 600068 葛洲坝 8,100 54,108.00 0.04
288 600642 申能股份 9,300 54,033.00 0.04
289 603899 晨光文具 1,100 53,614.00 0.04
290 002078 太阳纸业 5,400 53,136.00 0.04
291 000401 冀东水泥 3,100 52,731.00 0.04
292 600673 东阳光 5,100 52,224.00 0.04
293 600674 川投能源 5,300 52,205.00 0.04
294 601066 中信建投 1,700 51,680.00 0.04
295 002268 卫士通 2,000 51,580.00 0.04
296 002195 二三四五 15,900 51,357.00 0.04
297 601128 常熟银行 5,600 51,016.00 0.04
中金衡优 2019 年年度报告
第 61 页 共 84 页
298 002387 维信诺 3,200 50,880.00 0.04
299 000686 东北证券 5,400 50,220.00 0.04
300 002340 格林美 10,200 49,674.00 0.04
301 000656 金科股份 6,400 49,152.00 0.04
302 600208 新湖中宝 13,000 49,140.00 0.04
303 600023 浙能电力 12,400 49,104.00 0.04
304 000547 航天发展 4,800 49,056.00 0.04
305 601838 成都银行 5,400 48,978.00 0.04
306 000998 隆平高科 3,300 48,543.00 0.04
307 601021 春秋航空 1,100 48,279.00 0.04
308 600369 西南证券 9,300 48,267.00 0.04
309 600885 宏发股份 1,400 48,230.00 0.04
310 600219 南山铝业 21,500 48,160.00 0.04
311 600583 海油工程 6,500 47,970.00 0.04
312 600879 航天电子 8,000 47,840.00 0.04
313 600170 上海建工 13,500 47,790.00 0.04
314 601117 中国化学 7,400 47,656.00 0.04
315 600909 华安证券 6,500 47,450.00 0.04
316 002385 大北农 9,500 47,310.00 0.04
317 300666 江丰电子 1,100 47,190.00 0.04
318 603833 欧派家居 400 46,800.00 0.03
319 002414 高德红外 2,200 46,200.00 0.03
320 002739 万达电影 2,500 45,375.00 0.03
321 601018 宁波港 11,900 45,220.00 0.03
322 002373 千方科技 2,500 45,100.00 0.03
323 601100 恒立液压 900 44,775.00 0.03
324 002601 龙蟒佰利 2,900 44,631.00 0.03
324 600325 华发股份 5,700 44,631.00 0.03
325 000703 恒逸石化 3,200 44,544.00 0.03
326 300367 东方网力 10,200 44,166.00 0.03
327 600489 中金黄金 5,200 44,096.00 0.03
328 600845 宝信软件 1,330 43,757.00 0.03
329 600528 中铁工业 3,800 43,700.00 0.03
330 002299 圣农发展 1,800 43,344.00 0.03
331 600699 均胜电子 2,420 43,318.00 0.03
332 600460 士兰微 2,800 43,316.00 0.03
333 000630 铜陵有色 18,500 43,105.00 0.03
334 300373 扬杰科技 2,500 43,000.00 0.03
335 600038 中直股份 900 42,939.00 0.03
中金衡优 2019 年年度报告
第 62 页 共 84 页
336 600143 金发科技 5,800 42,224.00 0.03
337 600482 中国动力 2,100 42,000.00 0.03
338 000581 威孚高科 2,200 41,910.00 0.03
339 002572 索菲亚 2,000 41,900.00 0.03
340 002281 光迅科技 1,400 41,692.00 0.03
341 300724 捷佳伟创 1,100 41,679.00 0.03
342 600820 隧道股份 6,900 41,676.00 0.03
343 000627 天茂集团 5,900 41,536.00 0.03
344 002081 金螳螂 4,700 41,454.00 0.03
345 600895 张江高科 2,700 41,337.00 0.03
346 000997 新大陆 2,600 41,288.00 0.03
347 000778 新兴铸管 9,900 41,283.00 0.03
348 600410 华胜天成 4,000 41,240.00 0.03
349 600486 扬农化工 600 41,178.00 0.03
350 002075 沙钢股份 6,600 41,118.00 0.03
351 600760 中航沈飞 1,300 41,080.00 0.03
352 601005 重庆钢铁 22,200 41,070.00 0.03
353 600315 上海家化 1,300 40,222.00 0.03
354 002250 联化科技 2,300 39,399.00 0.03
355 600549 厦门钨业 3,000 39,120.00 0.03
356 000671 阳光城 4,600 39,100.00 0.03
356 002690 美亚光电 1,000 39,100.00 0.03
357 002153 石基信息 1,000 39,000.00 0.03
358 600497 驰宏锌锗 8,900 38,982.00 0.03
359 002812 恩捷股份 770 38,885.00 0.03
360 600567 山鹰纸业 10,300 38,831.00 0.03
361 600094 大名城 6,600 38,610.00 0.03
362 600118 中国卫星 1,800 38,466.00 0.03
363 601231 环旭电子 2,000 38,460.00 0.03
364 601168 西部矿业 5,800 38,396.00 0.03
365 002032 苏泊尔 500 38,390.00 0.03
366 600466 蓝光发展 5,200 38,324.00 0.03
367 000629 攀钢钒钛 13,000 37,960.00 0.03
368 600153 建发股份 4,200 37,758.00 0.03
369 002131 利欧股份 12,700 37,719.00 0.03
370 002191 劲嘉股份 3,300 37,653.00 0.03
371 603000 人民网 1,900 37,601.00 0.03
372 600376 首开股份 4,700 37,459.00 0.03
373 601333 广深铁路 12,200 37,332.00 0.03
中金衡优 2019 年年度报告
第 63 页 共 84 页
374 600839 四川长虹 12,800 37,248.00 0.03
375 601866 中远海发 14,300 37,037.00 0.03
376 000060 中金岭南 8,600 36,980.00 0.03
377 600655 豫园股份 4,700 36,848.00 0.03
378 600875 东方电气 4,000 36,760.00 0.03
379 000690 宝新能源 6,500 36,725.00 0.03
380 600027 华电国际 10,000 36,700.00 0.03
381 601966 玲珑轮胎 1,600 36,688.00 0.03
382 600881 亚泰集团 11,500 36,685.00 0.03
383 000960 锡业股份 3,500 36,540.00 0.03
384 000089 深圳机场 3,700 36,149.00 0.03
385 600811 东方集团 10,700 35,952.00 0.03
386 002938 鹏鼎控股 800 35,920.00 0.03
387 000830 鲁西化工 3,400 35,734.00 0.03
388 002670 国盛金控 2,800 35,588.00 0.03
389 000878 云南铜业 2,600 35,516.00 0.03
390 600959 江苏有线 8,900 35,422.00 0.03
391 600718 东软集团 3,100 35,185.00 0.03
392 600663 陆家嘴 2,600 35,126.00 0.03
393 002368 太极股份 900 35,028.00 0.03
394 600977 中国电影 2,300 35,006.00 0.03
395 002074 国轩高科 2,400 34,920.00 0.03
395 002221 东华能源 4,500 34,920.00 0.03
396 002152 广电运通 3,600 34,596.00 0.03
397 601808 中海油服 1,800 34,560.00 0.03
398 000983 西山煤电 5,600 34,328.00 0.03
399 002558 巨人网络 1,900 34,314.00 0.03
400 600160 巨化股份 4,700 34,216.00 0.03
401 603659 璞泰来 400 34,060.00 0.03
402 600022 山东钢铁 23,800 34,034.00 0.03
403 601238 广汽集团 2,900 33,901.00 0.03
404 600166 福田汽车 16,200 33,858.00 0.03
405 002217 合力泰 6,100 33,855.00 0.03
406 002085 万丰奥威 4,800 33,600.00 0.03
407 300222 科大智能 3,600 33,588.00 0.03
408 600266 城建发展 4,100 33,210.00 0.02
409 600755 厦门国贸 4,500 33,030.00 0.02
410 000709 河钢股份 12,800 33,024.00 0.02
411 600737 中粮糖业 3,900 32,994.00 0.02
中金衡优 2019 年年度报告
第 64 页 共 84 页
412 600297 广汇汽车 10,100 32,926.00 0.02
413 600260 凯乐科技 2,420 32,839.40 0.02
414 600282 南钢股份 9,500 32,775.00 0.02
415 601633 长城汽车 3,700 32,745.00 0.02
416 002174 游族网络 1,400 32,578.00 0.02
417 600155 华创阳安 2,300 32,269.00 0.02
418 601098 中南传媒 2,700 32,238.00 0.02
419 601699 潞安环能 4,400 31,944.00 0.02
420 600967 内蒙一机 3,000 31,890.00 0.02
421 600392 盛和资源 3,500 31,745.00 0.02
422 600643 爱建集团 3,300 31,680.00 0.02
423 601216 君正集团 10,100 31,613.00 0.02
424 600167 联美控股 2,400 31,584.00 0.02
425 600037 歌华有线 3,500 31,535.00 0.02
426 600398 海澜之家 4,100 31,488.00 0.02
427 600373 中文传媒 2,300 31,303.00 0.02
428 600804 鹏博士 5,100 31,212.00 0.02
429 002583 海能达 3,700 31,117.00 0.02
430 600808 马钢股份 10,100 31,007.00 0.02
431 600435 北方导航 3,700 30,784.00 0.02
432 603228 景旺电子 700 30,674.00 0.02
433 000598 兴蓉环境 6,600 30,558.00 0.02
434 000031 大悦城 4,200 30,156.00 0.02
435 600580 卧龙电驱 2,500 30,050.00 0.02
436 000883 湖北能源 7,200 30,024.00 0.02
437 603885 吉祥航空 2,000 30,000.00 0.02
438 600026 中远海能 4,700 29,986.00 0.02
439 600171 上海贝岭 1,900 29,925.00 0.02
440 600021 上海电力 3,700 29,785.00 0.02
441 002411 延安必康 1,900 29,697.00 0.02
442 000563 陕国投 A 6,700 29,681.00 0.02
443 601118 海南橡胶 6,000 29,520.00 0.02
444 300323 华灿光电 4,200 29,400.00 0.02
445 600064 南京高科 3,000 29,250.00 0.02
446 603077 和邦生物 19,700 29,156.00 0.02
447 002233 塔牌集团 2,300 28,980.00 0.02
448 002372 伟星新材 2,200 28,974.00 0.02
449 000712 锦龙股份 1,900 28,880.00 0.02
450 300458 全志科技 900 28,791.00 0.02
中金衡优 2019 年年度报告
第 65 页 共 84 页
451 600782 新钢股份 5,600 28,728.00 0.02
452 000932 华菱钢铁 6,000 28,680.00 0.02
453 601106 中国一重 9,800 28,518.00 0.02
454 601360 三六零 1,200 28,212.00 0.02
455 600060 海信视像 2,600 28,210.00 0.02
456 002004 华邦健康 5,700 28,158.00 0.02
457 601577 长沙银行 3,100 28,117.00 0.02
458 601000 唐山港 10,800 28,080.00 0.02
459 600863 内蒙华电 10,200 28,050.00 0.02
460 002440 闰土股份 2,500 28,000.00 0.02
461 000970 中科三环 2,600 27,950.00 0.02
462 002242 九阳股份 1,100 27,676.00 0.02
463 600008 首创股份 8,400 27,636.00 0.02
464 002028 思源电气 2,000 27,540.00 0.02
465 600816 安信信托 6,200 27,528.00 0.02
466 000738 航发控制 2,100 27,447.00 0.02
467 603816 顾家家居 600 27,438.00 0.02
468 000027 深圳能源 4,400 27,324.00 0.02
469 600388 龙净环保 2,800 27,300.00 0.02
469 601179 中国西电 7,500 27,300.00 0.02
470 601898 中煤能源 5,400 27,108.00 0.02
471 600827 百联股份 3,000 26,940.00 0.02
472 600729 重庆百货 900 26,865.00 0.02
473 002212 南洋股份 1,400 26,614.00 0.02
474 600039 四川路桥 7,900 26,544.00 0.02
474 600409 三友化工 4,200 26,544.00 0.02
475 002010 传化智联 3,800 26,524.00 0.02
476 601718 际华集团 8,100 26,406.00 0.02
477 000930 中粮生化 4,000 26,400.00 0.02
478 000559 万向钱潮 4,900 26,313.00 0.02
479 600649 城投控股 4,600 26,312.00 0.02
480 600500 中化国际 4,880 25,864.00 0.02
481 601958 金钼股份 3,200 25,632.00 0.02
482 600777 新潮能源 12,200 25,620.00 0.02
483 000021 深科技 2,100 25,578.00 0.02
484 000685 中山公用 3,100 25,544.00 0.02
485 000008 神州高铁 7,000 25,410.00 0.02
486 300634 彩讯股份 1,400 25,284.00 0.02
487 600138 中青旅 2,000 25,200.00 0.02
中金衡优 2019 年年度报告
第 66 页 共 84 页
488 002244 滨江集团 5,100 25,092.00 0.02
489 002064 华峰氨纶 4,000 25,000.00 0.02
490 000090 天健集团 4,710 24,963.00 0.02
491 002407 多氟多 1,900 24,909.00 0.02
492 000877 天山股份 2,100 24,885.00 0.02
493 601717 郑煤机 3,800 24,586.00 0.02
494 600733 北汽蓝谷 4,200 24,528.00 0.02
495 600970 中材国际 3,500 24,395.00 0.02
496 600598 北大荒 2,500 24,350.00 0.02
497 600884 杉杉股份 1,800 24,318.00 0.02
498 002408 齐翔腾达 3,400 24,310.00 0.02
499 000528 柳工 3,500 24,290.00 0.02
500 601319 中国人保 3,200 24,288.00 0.02
501 600507 方大特钢 2,400 24,144.00 0.02
502 600307 酒钢宏兴 11,700 24,102.00 0.02
503 000488 晨鸣纸业 4,700 23,923.00 0.02
504 600120 浙江东方 2,740 23,920.20 0.02
505 002266 浙富控股 5,800 23,896.00 0.02
506 002831 裕同科技 900 23,895.00 0.02
507 000898 鞍钢股份 7,120 23,852.00 0.02
508 600633 浙数文化 2,600 23,790.00 0.02
509 600989 宝丰能源 2,500 23,775.00 0.02
510 600418 江淮汽车 4,700 23,594.00 0.02
511 601236 红塔证券 1,400 23,478.00 0.02
512 300748 金力永磁 600 23,376.00 0.02
513 600717 天津港 3,700 23,236.00 0.02
514 600348 阳泉煤业 4,200 23,226.00 0.02
515 002048 宁波华翔 1,500 23,190.00 0.02
516 002665 首航节能 6,900 23,184.00 0.02
517 600525 长园集团 3,900 23,127.00 0.02
518 600158 中体产业 2,300 23,069.00 0.02
519 601608 中信重工 6,200 23,064.00 0.02
520 600754 锦江酒店 800 22,968.00 0.02
521 000826 启迪桑德 2,500 22,950.00 0.02
522 601880 大连港 11,300 22,939.00 0.02
523 002155 湖南黄金 2,900 22,881.00 0.02
524 002002 鸿达兴业 5,500 22,880.00 0.02
525 000301 东方盛虹 4,400 22,792.00 0.02
526 600025 华能水电 5,400 22,788.00 0.02
中金衡优 2019 年年度报告
第 67 页 共 84 页
527 600372 中航电子 1,600 22,784.00 0.02
528 002183 怡亚通 5,400 22,734.00 0.02
529 000887 中鼎股份 2,500 22,625.00 0.02
530 600648 外高桥 1,300 22,581.00 0.02
531 002701 奥瑞金 5,100 22,491.00 0.02
532 601689 拓普集团 1,290 22,484.70 0.02
533 002280 联络互动 5,800 22,446.00 0.02
534 600515 海航基础 5,000 22,300.00 0.02
535 000158 常山北明 3,200 21,824.00 0.02
536 600823 世茂股份 4,800 21,600.00 0.02
537 000400 许继电气 2,000 21,540.00 0.02
538 600233 圆通速递 1,700 21,505.00 0.02
539 002302 西部建设 1,900 21,451.00 0.02
540 000758 中色股份 4,800 21,024.00 0.02
541 600862 中航高科 1,900 20,938.00 0.02
542 000732 泰禾集团 3,400 20,910.00 0.02
543 000415 渤海租赁 5,500 20,900.00 0.02
544 600316 洪都航空 1,600 20,848.00 0.02
545 002640 跨境通 2,700 20,844.00 0.02
546 000959 首钢股份 5,900 20,827.00 0.02
547 000727 华东科技 9,900 20,691.00 0.02
548 601611 中国核建 2,900 20,677.00 0.02
549 600640 号百控股 800 20,648.00 0.02
550 000718 苏宁环球 5,400 20,628.00 0.02
551 601928 凤凰传媒 2,700 20,547.00 0.02
552 002056 横店东磁 2,500 20,500.00 0.02
553 002444 巨星科技 1,900 20,406.00 0.02
554 000717 韶钢松山 4,300 20,382.00 0.02
555 002426 胜利精密 8,600 20,296.00 0.02
556 600748 上实发展 3,400 20,196.00 0.02
557 600312 平高电气 3,100 20,026.00 0.01
558 000543 皖能电力 4,300 19,952.00 0.01
559 000012 南玻 A 3,960 19,839.60 0.01
560 600563 法拉电子 400 19,780.00 0.01
561 600277 亿利洁能 4,300 19,608.00 0.01
562 600901 江苏租赁 3,100 19,592.00 0.01
563 600859 王府井 1,400 19,586.00 0.01
564 600141 兴发集团 1,900 19,532.00 0.01
565 600017 日照港 6,700 19,497.00 0.01
中金衡优 2019 年年度报告
第 68 页 共 84 页
566 600195 中牧股份 1,680 19,404.00 0.01
567 600751 海航科技 6,600 19,338.00 0.01
568 600125 铁龙物流 3,200 19,136.00 0.01
569 600499 科达洁能 4,400 19,052.00 0.01
570 000519 中兵红箭 2,500 19,050.00 0.01
571 002839 张家港行 3,200 19,008.00 0.01
572 601200 上海环境 1,700 18,870.00 0.01
573 600582 天地科技 5,900 18,821.00 0.01
574 000156 华数传媒 1,800 18,792.00 0.01
575 002491 通鼎互联 2,800 18,508.00 0.01
576 300134 大富科技 1,200 18,504.00 0.01
576 600575 淮河能源 7,200 18,504.00 0.01
577 600765 中航重机 1,800 18,414.00 0.01
578 002635 安洁科技 1,100 18,337.00 0.01
579 600908 无锡银行 3,300 18,315.00 0.01
580 600835 上海机电 1,100 18,227.00 0.01
581 000006 深振业 A 3,400 18,224.00 0.01
582 000926 福星股份 2,800 18,200.00 0.01
583 002128 露天煤业 2,100 18,186.00 0.01
584 600968 海油发展 6,200 18,166.00 0.01
585 600317 营口港 7,100 18,105.00 0.01
586 002939 长城证券 1,300 18,018.00 0.01
587 002434 万里扬 1,900 18,012.00 0.01
588 002419 天虹股份 1,700 17,935.00 0.01
589 600565 迪马股份 5,000 17,900.00 0.01
590 002709 天赐材料 860 17,802.00 0.01
591 002807 江阴银行 3,800 17,708.00 0.01
592 002745 木林森 1,300 17,693.00 0.01
593 002468 申通快递 900 17,550.00 0.01
594 600259 广晟有色 500 17,385.00 0.01
595 300055 万邦达 2,600 17,342.00 0.01
596 002505 大康农业 9,900 17,325.00 0.01
597 002489 浙江永强 4,100 17,179.00 0.01
598 600869 智慧能源 3,500 17,150.00 0.01
599 600291 西水股份 1,900 17,081.00 0.01
600 600151 航天机电 3,600 17,064.00 0.01
601 603712 七一二 700 16,926.00 0.01
602 002254 泰和新材 1,600 16,720.00 0.01
602 600478 科力远 3,800 16,720.00 0.01
中金衡优 2019 年年度报告
第 69 页 共 84 页
603 601326 秦港股份 5,200 16,588.00 0.01
604 002051 中工国际 1,700 16,524.00 0.01
605 002945 华林证券 1,100 16,434.00 0.01
605 603377 东方时尚 900 16,434.00 0.01
606 002544 杰赛科技 1,200 16,344.00 0.01
607 600611 大众交通 4,000 16,240.00 0.01
608 601212 白银有色 4,400 16,192.00 0.01
609 600787 中储股份 3,100 16,151.00 0.01
610 300287 飞利信 4,200 16,128.00 0.01
611 600759 洲际油气 5,800 16,066.00 0.01
612 603568 伟明环保 700 16,058.00 0.01
613 601019 山东出版 2,300 15,985.00 0.01
614 000501 鄂武商 A 1,200 15,936.00 0.01
615 000062 深圳华强 1,100 15,664.00 0.01
616 600169 太原重工 6,700 15,611.00 0.01
617 002815 崇达技术 900 15,561.00 0.01
618 601162 天风证券 2,100 15,456.00 0.01
619 002249 大洋电机 4,000 15,440.00 0.01
620 002470 金正大 5,800 15,428.00 0.01
621 002920 德赛西威 500 15,165.00 0.01
622 300376 易事特 3,300 15,114.00 0.01
623 002681 奋达科技 2,700 15,066.00 0.01
624 600416 湘电股份 2,100 14,994.00 0.01
625 601139 深圳燃气 1,900 14,877.00 0.01
626 002573 清新环境 2,300 14,835.00 0.01
627 000564 供销大集 6,200 14,818.00 0.01
628 603888 新华网 700 14,770.00 0.01
629 300297 蓝盾股份 2,600 14,664.00 0.01
630 000050 深天马 A 900 14,661.00 0.01
631 002285 世联行 3,900 14,625.00 0.01
632 603806 福斯特 300 14,580.00 0.01
633 002251 步步高 1,600 14,560.00 0.01
634 600770 综艺股份 2,700 14,553.00 0.01
635 002093 国脉科技 1,800 14,508.00 0.01
636 601016 节能风电 6,000 14,460.00 0.01
637 002672 东江环保 1,600 14,400.00 0.01
638 002176 江特电机 3,800 14,288.00 0.01
639 601311 骆驼股份 1,500 14,070.00 0.01
640 603515 欧普照明 500 14,055.00 0.01
中金衡优 2019 年年度报告
第 70 页 共 84 页
641 000537 广宇发展 1,800 13,986.00 0.01
642 002358 森源电气 2,000 13,980.00 0.01
643 600623 华谊集团 2,100 13,965.00 0.01
644 002366 台海核电 2,000 13,920.00 0.01
644 002375 亚厦股份 2,400 13,920.00 0.01
645 000937 冀中能源 3,800 13,908.00 0.01
646 603766 隆鑫通用 3,700 13,801.00 0.01
647 002431 棕榈股份 4,500 13,725.00 0.01
648 600694 大商股份 500 13,695.00 0.01
649 601127 小康股份 1,200 13,680.00 0.01
650 601001 大同煤业 3,100 13,640.00 0.01
651 601828 美凯龙 1,200 13,596.00 0.01
652 601698 中国卫通 1,200 13,584.00 0.01
653 600757 长江传媒 2,200 13,552.00 0.01
654 002512 达华智能 2,100 13,545.00 0.01
655 000536 华映科技 5,000 13,500.00 0.01
655 600639 浦东金桥 1,000 13,500.00 0.01
656 000061 农产品 2,400 13,416.00 0.01
657 000990 诚志股份 900 13,338.00 0.01
658 600903 贵州燃气 900 13,302.00 0.01
659 600006 东风汽车 2,900 13,282.00 0.01
660 000829 天音控股 2,100 13,167.00 0.01
661 600098 广州发展 2,000 13,080.00 0.01
662 600978 宜华生活 4,400 13,068.00 0.01
663 600545 卓郎智能 2,100 12,747.00 0.01
664 000600 建投能源 2,600 12,714.00 0.01
665 002503 搜于特 5,200 12,428.00 0.01
666 601615 明阳智能 1,000 12,300.00 0.01
667 300266 兴源环境 3,500 12,285.00 0.01
668 600350 山东高速 2,500 12,275.00 0.01
669 603056 德邦股份 1,100 12,221.00 0.01
670 600058 五矿发展 1,500 12,030.00 0.01
671 000980 众泰汽车 4,100 12,013.00 0.01
672 600458 时代新材 1,700 11,985.00 0.01
673 600657 信达地产 3,000 11,970.00 0.01
674 300257 开山股份 1,100 11,968.00 0.01
675 002948 青岛银行 2,000 11,880.00 0.01
676 002707 众信旅游 1,900 11,856.00 0.01
677 603260 合盛硅业 400 11,788.00 0.01
中金衡优 2019 年年度报告
第 71 页 共 84 页
678 000541 佛山照明 2,400 11,760.00 0.01
679 600390 五矿资本 1,420 11,729.20 0.01
680 002958 青农商行 1,800 11,646.00 0.01
681 601990 南京证券 900 11,619.00 0.01
682 601801 皖新传媒 2,100 11,508.00 0.01
683 600874 创业环保 1,600 11,504.00 0.01
684 000426 兴业矿业 2,300 11,431.00 0.01
685 603556 海兴电力 700 11,410.00 0.01
686 603328 依顿电子 1,000 11,320.00 0.01
687 600428 中远海特 3,000 11,220.00 0.01
688 600928 西安银行 1,400 10,878.00 0.01
689 000552 靖远煤电 4,200 10,836.00 0.01
690 002517 恺英网络 4,100 10,578.00 0.01
691 600338 西藏珠峰 840 10,500.00 0.01
692 601298 青岛港 1,500 10,305.00 0.01
693 600393 粤泰股份 3,800 10,260.00 0.01
694 002936 郑州银行 2,200 10,230.00 0.01
695 600053 九鼎投资 400 10,172.00 0.01
696 002818 富森美 800 10,120.00 0.01
697 600707 彩虹股份 2,400 10,080.00 0.01
698 601869 长飞光纤 300 9,909.00 0.01
699 600996 贵广网络 1,200 9,660.00 0.01
700 002482 广田集团 2,200 9,636.00 0.01
701 601003 柳钢股份 1,700 9,605.00 0.01
702 002344 海宁皮城 2,200 9,592.00 0.01
703 002509 天广中茂 6,600 9,372.00 0.01
704 600126 杭钢股份 1,900 9,291.00 0.01
705 600335 国机汽车 1,600 9,280.00 0.01
706 600939 重庆建工 1,900 9,139.00 0.01
707 000987 越秀金控 900 8,703.00 0.01
708 000025 特力 A 400 8,480.00 0.01
709 002416 爱施德 1,100 8,371.00 0.01
710 601969 海南矿业 1,400 8,106.00 0.01
711 601811 新华文轩 600 7,914.00 0.01
712 603868 飞科电器 200 7,536.00 0.01
713 002699 美盛文化 1,100 7,425.00 0.01
714 603225 新凤鸣 600 7,410.00 0.01
715 603355 莱克电气 300 7,101.00 0.01
716 000587 金洲慈航 3,900 7,098.00 0.01
中金衡优 2019 年年度报告
第 72 页 共 84 页
717 601777 力帆股份 2,300 7,084.00 0.01
718 600985 淮北矿业 700 6,993.00 0.01
719 600280 中央商场 2,200 6,116.00 0.00
720 601068 中铝国际 1,100 6,094.00 0.00
721 000761 本钢板材 1,400 5,516.00 0.00
722 002941 新疆交建 300 5,265.00 0.00
723 600590 泰豪科技 900 5,238.00 0.00
724 600917 重庆燃气 700 5,082.00 0.00
725 002139 拓邦股份 900 5,004.00 0.00
726 601126 四方股份 900 4,986.00 0.00
727 603486 科沃斯 200 4,058.00 0.00
728 600864 哈投股份 500 4,030.00 0.00
729 002334 英威腾 900 3,888.00 0.00
730 603025 大豪科技 400 3,788.00 0.00
731 601375 中原证券 700 3,752.00 0.00
732 603650 彤程新材 200 3,484.00 0.00
733 601099 太平洋 900 3,411.00 0.00
734 603569 长久物流 300 3,126.00 0.00
735 600621 华鑫股份 200 3,062.00 0.00
736 603877 太平鸟 200 3,054.00 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601318 中国平安 6,714,431.00 7.35
2 600519 贵州茅台 3,250,125.00 3.56
3 601601 中国太保 3,122,282.92 3.42
4 600547 山东黄金 2,857,873.00 3.13
5 600362 江西铜业 2,793,991.22 3.06
6 300498 温氏股份 2,761,920.00 3.02
7 600027 华电国际 2,618,483.00 2.87
8 600036 招商银行 2,594,203.00 2.84
9 600030 中信证券 2,548,705.00 2.79
10 600011 华能国际 2,396,810.00 2.62
11 000002 万科 A 2,349,858.00 2.57
中金衡优 2019 年年度报告
第 73 页 共 84 页
12 600031 三一重工 2,305,504.00 2.52
13 601336 新华保险 2,232,831.00 2.44
14 002110 三钢闽光 2,194,977.00 2.40
15 601678 滨化股份 2,155,255.00 2.36
16 601111 中国国航 2,075,289.00 2.27
17 601628 中国人寿 2,069,470.00 2.27
18 300059 东方财富 2,046,336.01 2.24
19 601857 中国石油 1,973,921.00 2.16
20 000069 华侨城 A 1,941,534.00 2.13
21 600258 首旅酒店 1,937,584.36 2.12
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601318 中国平安 4,455,536.98 4.88
2 600519 贵州茅台 3,707,466.00 4.06
3 600547 山东黄金 3,524,208.00 3.86
4 300498 温氏股份 2,819,552.80 3.09
5 601601 中国太保 2,717,593.42 2.98
6 600011 华能国际 2,334,099.13 2.56
7 600276 恒瑞医药 2,246,480.02 2.46
8 600027 华电国际 2,226,586.00 2.44
9 600362 江西铜业 2,164,423.32 2.37
10 000002 万科 A 2,137,126.00 2.34
11 601336 新华保险 1,786,245.00 1.96
12 600036 招商银行 1,777,443.00 1.95
13 601857 中国石油 1,718,272.00 1.88
14 000858 五粮液 1,685,222.00 1.85
15 601628 中国人寿 1,606,446.00 1.76
16 601600 中国铝业 1,581,140.00 1.73
17 601678 滨化股份 1,559,382.00 1.71
18 000333 美的集团 1,525,818.00 1.67
19 601111 中国国航 1,464,260.00 1.60
20 002110 三钢闽光 1,426,854.00 1.56
中金衡优 2019 年年度报告
第 74 页 共 84 页
8.4.3
买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 222,115,779.76
卖出股票收入（成交）总额 166,436,703.88
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 9,673,007.50 7.21
其中：政策性金融债 9,673,007.50 7.21
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 20,124,000.00 15.00
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 29,797,007.50 22.21
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 041900004
19南京公路
CP001
100,000 10,069,000.00 7.51
2 011901316
19大同煤矿
SCP013
100,000 10,055,000.00 7.50
3 018007 国开 1801 96,010 9,673,007.50 7.21
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
中金衡优 2019 年年度报告
第 75 页 共 84 页
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
公允价值变动总额合计（元） -
国债期货投资本期收益（元） -83,300.00
国债期货投资本期公允价值变动（元） -
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查，或在本报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 40,881.54
2 应收证券清算款 9,698,354.01
3 应收股利 -
4 应收利息 593,785.15
5 应收申购款 11,009.91
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 10,344,030.61
中金衡优 2019 年年度报告
第 76 页 共 84 页
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有流通受限股票。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
中金衡优 2019 年年度报告
第 77 页 共 84 页
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
中 金
衡优 A
371 181,882.26 11,408,302.52 16.91% 56,070,017.50 83.09%
中 金
衡优 C
41 1,288,670.57 46,277,351.10 87.59% 6,558,142.17 12.41%
合计 412 292,023.82 57,685,653.62 47.95% 62,628,159.67 52.05%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
中金衡优
A
6,420,350.40 9.5147%
中金衡优
C
0.00 0.0000%
合计 6,420,350.40 5.3363%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
中金衡优 A 0~10
中金衡优 C 0
合计 0~10
本基金基金经理持有本开
放式基金
中金衡优 A 0
中金衡优 C 0
合计 0
中金衡优 2019 年年度报告
第 78 页 共 84 页
§10 开放式基金份额变动
单位：份
项目 中金衡优 A 中金衡优 C
基金合同生效日（2018 年 6 月 8 日）基金
份额总额
101,040,333.79 124,150,779.10
本报告期期初基金份额总额 69,756,630.54 20,104,323.15
本报告期基金总申购份额 120,049,102.54 101,100,140.74
减:本报告期基金总赎回份额 122,327,413.06 68,368,970.62
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以
"-"填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 67,478,320.02 52,835,493.27
中金衡优 2019 年年度报告
第 79 页 共 84 页
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（1）基金管理人的重大人事变动情况
2019 年 1 月 19 日，本基金管理人发布公告，楚钢先生自 2019 年 1 月 18 日起担任公司董事
长，同日起总经理孙菁不再代为履行董事长职务。
2019 年 5 月 6 日，本基金管理人发布公告，王元先生自 2019 年 5 月 5 日起接替颜羽女士担
任公司独立董事。
2019 年 6 月 18 日，本基金管理人发布公告，夏静女士自 2019 年 6 月 17 日起担任公司首席
信息官，分管信息技术及风险管理。
（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
2019年 5月，陈四清先生因工作调动，辞去中国银行股份有限公司董事长职务。上述人事变
动已按相关规定备案、公告。
2019年 6月，刘连舸先生任中国银行股份有限公司董事长职务。上述人事变动已按相关规定
备案、公告。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，基金管理人与股东中金公司就南京中金基金管理有限公司（以下简称“南京中
金基金”）侵犯商标权及不正当竞争事项，联合向南京市中级人民法院（以下简称“南京中院”）
起诉，南京中院于 2018 年 10 月 22 日立案。2019 年 5 月 20 日，南京中院出具（2018）苏 01 民
初 2710 号民事调解书，确认基金管理人及股东中金公司与南京中金基金 2019 年 5 月 17 日签署
的调解协议内容。截至本报告期末，南京中金基金已根据调解协议完成更名并支付赔偿款项。除
前述事项外，本报告期无涉及基金管理人的其他诉讼事项。
本报告期无涉及本基金基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期内投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金的审计机构为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），该审计机构自基金合同生
效日起向本基金提供审计服务，无改聘情况。本基金本报告期内应支付审计费用 35,000.00元。
中金衡优 2019 年年度报告
第 80 页 共 84 页
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金管理人、托管人及其高级管理人员在本报告期内未受任何稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中金财富证
券
2 388,508,762.67 100.00% 284,114.21 100.00% -
长江证券 2 - - - - -
中银证券 2 - - - - -
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
中金财富证
券
74,503,524.78 100.00% 1,556,760,000.00 100.00% - -
长江证券 - - - - - -
中银证券 - - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
中金基金管理有限公司董事
长任职公告
中国证监会指定媒介 2019年 1月 19日
2
中金衡优灵活配置混合型证
券投资基金更新招募说明书
及其摘要（2019年第 1号）
中国证监会指定媒介 2019年 1月 21日
3
中金衡优灵活配置混合型证
券投资基金 2018 年第 4 季度
报告
中国证监会指定媒介 2019年 1月 22日
4
中金基金管理有限公司关于
旗下基金开展网上直销费率
优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2019年 3月 12日
中金衡优 2019 年年度报告
第 81 页 共 84 页
5
中金基金管理有限公司关于
基金经理助理离任的公告
中国证监会指定媒介 2019年 3月 26日
6
中金衡优灵活配置混合型证
券投资基金 2018 年年度报告
及其摘要
中国证监会指定媒介 2019年 3月 28日
7
中金衡优灵活配置混合型证
券投资基金 2019 年第 1 季度
报告
中国证监会指定媒介 2019年 4月 19日
8
中金基金管理有限公司关于
公司独立董事变更的公告
中国证监会指定媒介 2019年 5月 6日
9
关于新增西藏东方财富证券
股份有限公司为销售机构的
公告
中国证监会指定媒介 2019年 5月 8日
10
中金基金管理有限公司首席
信息官任职公告
中国证监会指定媒介 2019年 6月 18日
11
中金基金管理有限公司关于
中金衡优灵活配置混合型证
券投资基金调整管理费率并
修改基金合同等事项的公告
中国证监会指定媒介 2019年 6月 19日
12
中金基金管理有限公司中金
衡优灵活配置混合型证券投
资基金基金合同
中国证监会指定媒介 2019年 6月 19日
13
中金基金管理有限公司中金
衡优灵活配置混合型证券投
资基金托管协议
中国证监会指定媒介 2019年 6月 19日
14
中金基金管理有限公司关于
旗下部分基金可投资科创板
股票及相关风险揭示的公告
中国证监会指定媒介 2019年 6月 25日
15
关于中金衡优、中金新医药新
增国金证券为销售机构的公
告
中国证监会指定媒介 2019年 6月 26日
16
关于旗下部分基金新增通华
财富（上海）基金销售有限公
司为销售机构的公告
中国证监会指定媒介 2019年 7月 10日
17
中金衡优灵活配置混合型证
券投资基金基金经理变更公
告
中国证监会指定媒介 2019年 7月 12日
18
中金衡优灵活配置混合型证
券投资基金 2019 年第 2 季度
报告
中国证监会指定媒介 2019年 7月 19日
19
中金衡优灵活配置混合型证
券投资基金更新招募说明书
及其摘要（2019年第 2号）
中国证监会指定媒介 2019年 7月 23日
20 中金衡优灵活配置混合型证 中国证监会指定媒介 2019年 8月 26日
中金衡优 2019 年年度报告
第 82 页 共 84 页
券投资基金 2019 年半年度报
告及其摘要
21
关于旗下部分基金新增蚂蚁
基金为销售机构的公告
中国证监会指定媒介 2019年 8月 28日
22
关于新增中银国际证券股份
有限公司为销售机构的公告
中国证监会指定媒介 2019年 9月 17日
23
中金基金管理有限公司旗下
部分基金 2019 年第 3 季度报
告提示性公告
中国证监会指定媒介 2019年 10月 24日
24
中金衡优灵活配置混合型证
券投资基金 2019 年第 3 季度
报告
中国证监会指定媒介 2019年 10月 24日
25
关于中金沪深 300指数增强、
中金衡优新增招商证券为销
售机构的公告
中国证监会指定媒介 2019年 10月 30日
26
关于旗下部分基金新增中信
证券股份有限公司为销售机
构的公告
中国证监会指定媒介 2019年 11月 12日
27
关于旗下部分基金新增北京
肯特瑞基金销售有限公司为
销售机构的公告
中国证监会指定媒介 2019年 11月 12日
28
关于旗下部分基金新增中信
证券（山东）有限责任公司为
销售机构的公告
中国证监会指定媒介 2019年 11月 21日
29
中金基金管理有限公司关于
旗下部分证券投资基金估值
调整情况的公告
中国证监会指定媒介 2019年 12月 6日
30
关于中金衡优灵活配置混合
型证券投资基金暂停大额申
购（包括转换转入、定期定额
投资）业务的公告
中国证监会指定媒介 2019年 12月 10日
31
中金基金管理有限公司关于
中金衡优灵活配置混合型证
券投资基金 2019 年第一次分
红公告
中国证监会指定媒介 2019年 12月 23日
中金衡优 2019 年年度报告
第 83 页 共 84 页
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份
额比例达到
或者超过
20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1
2019 年 10
月 28 日至
2019 年 12
月 31日
0.00 89,774,665.59 44,887,333.00 44,887,332.59 37.31%
产品特有风险
本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20%的情形。如遇
投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产，有可能对基金
净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回款项
的情形；在特定情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能导致在其赎回后
本基金资产规模持续低于正常运作水平，从而可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基
金合同等情形。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内，基金管理人于 2019年 6月组织了监事换届选举工作。根据选举结果，由公司
基金运营部负责人白娜女士自 2019年 6月 17日起接替夏静女士担任执行监事。
中金衡优 2019 年年度报告
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§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、中国证监会准予中金衡优灵活配置混合型证券投资基金募集注册的文件
2、《中金衡优灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
3、《中金衡优灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
4、本基金申请募集注册的法律意见书
5、《中金衡优灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及其更新
6、基金管理人业务资格批复、营业执照
7、基金托管人业务资格批复、营业执照
8、中金衡优灵活配置混合型证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告
9、中国证监会要求的其他文件
13.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
13.3 查阅方式
投资者营业时间内可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费
后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件和复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。
咨询电话：（86）010-63211122 400-868-1166
传真：（86）010-66159121
中金基金管理有限公司
2020 年 4月 21日
