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建信MSCI联接A(005829)

建信MSCI联接:建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2020年第1季度报告




建信 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指 数证券投资基金发起式联接基金 2020 年第 1 季度报告 2020 年 3 月 31 日 基金管理人:建信基金管理有限责任公司 基金托管人:中国国际金融股份有限公司 报告送出日期:2020 年 4 月 21 日 建信 MSCI联接 2020年第 1季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示


基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国国际金融股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 4 月 17 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2020年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况


2.1 基金基本情况 基金简称


建信 MSCI联接


基金主代码


005829 基金运作方式


契约型开放式 基金合同生效日


2018年 5月 16日 报告期末基金份额总额


83,698,336.85份


投资目标


通过主要投资于目标 ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和 跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金主要投资于目标 ETF,方便特定的客户群通过本基金投资目 标 ETF。 本基金不参与目标 ETF的投资管理。 业绩比较基准


MSCI中国 A股国际通指数收益率×95%+银行活期存款税后利率× 5% 风险收益特征


本基金为 ETF联接基金,通过投资于目标 ETF跟踪标的指数表现, 具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益 特征。 同时,本基金为被动式投资的股票型指数基金,跟踪 MSCI中国 A 股国际通指数,其预期风险与预期收益高于债券型基金、混合型 基金、货币市场基金,其风险收益特征与标的指数所表征的市场 组合的风险收益特征相似。 基金管理人


建信基金管理有限责任公司 基金托管人


中国国际金融股份有限公司 下属分级基金的基金简称


建信 MSCI联接 A


建信 MSCI联接 C


下属分级基金的交易代码


005829


005830


建信 MSCI联接 2020年第 1季度报告 第 3页 共 12页 报告期末下属分级基金的 份额总额


66,747,429.50份


16,950,907.35份


2.1.1 目标基金基本情况 基金名称


建信 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码


512180 基金运作方式


交易型开放式 基金合同生效日


2018年 4月 19日 基金份额上市的证券交易所


上海证券交易所 上市日期


2018年 5月 21日 基金管理人名称


建信基金管理有限责任公司 基金托管人名称


中国国际金融股份有限公司 2.1.2 目标基金产品说明 投资目标


紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,日均跟 踪偏离度的绝对值争取不超过 0.2%,年跟踪误差争取不超过 2%。 投资策略


本基金为完全被动式指数基金,采用完全复制法,即按照成份股在 标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合,并根据标的指数成 份股及其权重的变化进行相应调整。但因特殊情况(比如流动性不 足等)导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人将 通过投资其他成份股、非成份股以及中国证监会允许基金投资的其 他金融工具进行替代,或者对投资组合管理进行适当变通和调整, 从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 业绩比较基准


本基金的业绩比较基准为标的指数收益率,本基金的标的指数为 MSCI中国 A股国际通指数(英文: MSCI China A Inclusion RMB Index)。 风险收益特征


本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基 金、债券型基金与货币市场基金,属于高风险/高收益的开放式基金。 §3 主要财务指标和基金净值表现


3.1 主要财务指标 单位:人民币元


主要财务指标


报告期(2020年 1月 1日-2020年 3月 31日)


建信 MSCI联接 A 建信 MSCI联接 C 1.本期已实现收益


3,895,974.46 602,059.39 2.本期利润


-5,677,713.61 -1,396,406.45 3.加权平均基金份额本期利润


-0.0784 -0.1058 4.期末基金资产净值


75,460,109.73 19,004,008.51 5.期末基金份额净值


1.1305 1.1211 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 建信 MSCI联接 2020年第 1季度报告 第 4页 共 12页 所列数字。 3.2 基金净值表现


3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


建信 MSCI联接 A


阶段


净值增长率①


净值增长率标 准差②


业绩比较基准 收益率③


业绩比较基准 收益率标准差 ④


①-③


②-④


过去三个月 -7.28%


1.78%


-7.17%


1.86%


-0.11%


-0.08%


建信 MSCI联接 C


阶段


净值增长率①


净值增长率标 准差②


业绩比较基准 收益率③


业绩比较基准 收益率标准差 ④


①-③


②-④


过去三个月 -7.37%


1.79%


-7.17%


1.86%


-0.20%


-0.07%


3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较


建信 MSCI联接 2020年第 1季度报告 第 5页 共 12页 注:本报告期,本基金投资组合比例符合基金合同要求。


3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告


4.1 基金经理(或基金经理小组)简介


任本基金的基金经理期限


姓名


职务


任职日期


离任日期


证券从业 年限


说明


梁洪昀 金融工程 及指数投 资部总经 理,本基 金的基金 经理 2018年 5月 16 日 - 17年 梁洪昀先生,金融工程及指数投资部总经 理。特许金融分析师(CFA),博士。2003 年 1月至 2005年 8月就职于大成基金管 理有限公司,历任金融工程部研究员、规 划发展部产品设计师、机构理财部高级经 理。2005年 8月加入建信基金管理有限 责任公司,历任研究部研究员、高级研究 员、研究部总监助理、研究部副总监、投 资管理部副总监、投资管理部执行总监、 金融工程及指数投资部总监。2009年 11 月 5日起任建信沪深 300指数证券投资基 金(LOF)的基金经理;2010年 5月 28 日至 2012年 5月 28日任上证社会责任交 易型开放式指数证券投资基金及其联接 基金的基金经理;2011年 9月 8日至 2016 年 7月 20日任深证基本面 60交易型开放 式指数证券投资基金(ETF)及其联接基 建信 MSCI联接 2020年第 1季度报告 第 6页 共 12页 金的基金经理;2012年 3月 16日起任建 信深证 100指数增强型证券投资基金的 基金经理;2015年 3月 25日起任建信双 利策略主题分级股票型证券投资基金的 基金经理;2015年 7月 31日至 2018年 7 月 31日任建信中证互联网金融指数分级 发起式证券投资基金的基金经理;2015 年 8月 6日至 2016年 10月 25日任建信 中证申万有色金属指数分级发起式证券 投资基金的基金经理;2018年 2月 6日 至 2019年 11月 25日任建信创业板交易 型开放式指数证券投资基金的基金经理; 2018年 2月 7日起任建信鑫泽回报灵活 配置混合型证券投资基金的基金经理; 2018年 4月 19日起任建信 MSCI中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基 金的基金经理;2018年 5月 16日起任建 信 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指 数证券投资基金发起式联接基金的基金 经理;2018年 6月 13日至 2019年 11月 25 日任建信创业板交易型开放式指数证券 投资基金发起式联接基金的基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


本报告期内,本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地 为基金份额持有人谋求利益,严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的 规定和《建信 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》的 规定。 4.3 公平交易专项说明


4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行 为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资 基金公司公平交易制度指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等法律法 规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范 内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公 平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作, 确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组 合之间进行利益输送。 建信 MSCI联接 2020年第 1季度报告 第 7页 共 12页 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量 超过该证券当日成交量的 5%的情况。本报告期,未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析


本基金按照基金合同规定,将不低于 90%的基金资产投资于目标 ETF,基金的跟踪误差和跟踪 偏离度主要取决于目标 ETF的表现。经过努力,基金的上述两项指标都被控制在了合同约定的范 围之内。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期本基金 A净值增长率-7.28%,波动率 1.78%,本报告期本基金 C净值增长率-7.37%, 波动率 1.79%;业绩比较基准收益率-7.17%,波动率 1.86%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明


无。 §5 投资组合报告


5.1 报告期末基金资产组合情况


序号


项目


金额(元)


占基金总资产的比例(%)


1


权益投资


1,253,309.20 1.30 其中:股票


1,253,309.20 1.30 2 基金投资


86,389,149.00 89.73 3


固定收益投资


- - 其中:债券


- -








资产支持证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投资


- - 6


买入返售金融资产


- - 其中:买断式回购的买入返售金融资 产


- - 7


银行存款和结算备付金合计


8,490,299.92 8.82 8 其他资产


142,640.24 0.15 9 合计


96,275,398.36 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合


5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比 例(%)


A


农、林、牧、渔业


1,725.00 0.00 建信 MSCI联接 2020年第 1季度报告 第 8页 共 12页 B


采矿业


49,517.00 0.05 C


制造业


485,551.00 0.51 D


电力、热力、燃气及水生产和供应 业


52,655.00 0.06 E


建筑业


52,112.00 0.06 F


批发和零售业


24,280.00 0.03 G


交通运输、仓储和邮政业


46,805.00 0.05 H


住宿和餐饮业


3,752.00 0.00 I


信息传输、软件和信息技术服务业


47,482.00 0.05 J


金融业


429,515.20 0.45 K


房地产业


38,421.00 0.04 L


租赁和商务服务业


6,720.00 0.01 M


科学研究和技术服务业


9,049.00 0.01 N


水利、环境和公共设施管理业


- - O


居民服务、修理和其他服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会工作


- - R


文化、体育和娱乐业


3,447.00 0.00 S


综合


2,278.00 0.00 合计


1,253,309.20 1.33 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合


无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细


序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值(元)


占基金资产净值比例 (%)


1 600519 贵州茅台 100 111,100.00 0.12 2 601318 中国平安 800 55,336.00 0.06 3 600036 招商银行 1,600 51,648.00 0.05 4 600900 长江电力 1,700 29,393.00 0.03 5 600276 恒瑞医药 300 27,609.00 0.03 6 601166 兴业银行 1,600 25,456.00 0.03 7 603288 海天味业 200 25,034.00 0.03 8 600000 浦发银行 2,200 22,330.00 0.02 9 601398 工商银行 4,100 21,115.00 0.02 10 601288 农业银行 5,700 19,209.00 0.02 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


无。 建信 MSCI联接 2020年第 1季度报告 第 9页 共 12页 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


无。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细


无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细


无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细


无。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细


序号


基金名称


基金类型


运作方式


管理人


公允价值(元)


占基金资产 净值比例(%)


1 建信 MSCI 中国 A股 国际通 ETF 交易型开 放式指数 证券投资 基金 股票型指 数基金 交易型开放 式 建信基金 管理有限 责任公司 86,389,149.00 91.45 5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明


5.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明


5.11.1 本期国债期货投资政策 无。 建信 MSCI联接 2020年第 1季度报告 第 10页 共 12页 5.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细


无。 5.11.3 本期国债期货投资评价 无。 5.12 投资组合报告附注 5.12.1





本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行主体中,上海浦东 发展银行股份有限公司(600000)于 2019年 10月 14日发布公告,中国银行保险监督管理委员会 (以下简称“中国银保监会”)对公司成都分行授信业务及整改情况严重失察、重大审计发现未向 监管部门报告、轮岗制度执行不力的违规行为依法查处,执行罚款 130 万元人民币(银保监罚决 字【2019】7号)。 5.12.2





基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 5.12.3 其他资产构成 序号


名称


金额(元)


1


存出保证金


42,767.48 2


应收证券清算款


- 3


应收股利


- 4


应收利息


4,200.24 5


应收申购款


95,672.52 6


其他应收款


- 7


待摊费用


- 8 其他


- 9 合计


142,640.24 5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分


由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 建信 MSCI联接 2020年第 1季度报告 第 11页 共 12页 §6 开放式基金份额变动























































































































单位:份


项目


建信 MSCI联接 A


建信 MSCI联接 C


报告期期初基金份额总额


91,925,488.79 15,064,811.62 报告期期间基金总申购份额


12,175,401.27 7,862,745.70 减:报告期期间基金总赎回份额


37,353,460.56 5,976,649.97 报告期期间基金拆分变动份额(份额减 少以"-"填列)


- - 报告期期末基金份额总额


66,747,429.50 16,950,907.35 注:上述总申购份额含转换转入份额,总赎回份额含转换转出份额。


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况


单位:份


项目


建信 MSCI联接 A


建信 MSCI联接 C


报告期期初管理人持有的本基金份额


10,000,000.00 - 报告期期间买入/申购总份额


- - 报告期期间卖出/赎回总份额


- - 报告期期末管理人持有的本基金份额


10,000,000.00 - 报告期期末持有的本基金份额占基金总 份额比例(%)


11.95 - 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细


无。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况


单位:份 项目


持有份额总数


持有份额占基金总份额 比例(%)


发起份额总数


发起份额占基金总份额 比例(%)


发起份额承诺持 有期限


基金管理人固有 资金


10,000,000.00 11.95 10,000,000.00 11.95 3年 基金管理人高级 管理人员


- - - - - 基金经理等人员


- - - - - 基金管理人股东


- - - - - 其他


- - - - - 建信 MSCI联接 2020年第 1季度报告 第 12页 共 12页 合计


10,000,000.00 11.95 10,000,000.00 11.95 3年 §9 影响投资者决策的其他重要信息


9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况


无。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息


无。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录


1、中国证监会批准建信 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基 金设立的文件;


2、《建信 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》;


3、《建信 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明 书》;


4、《建信 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议》;


5、基金管理人业务资格批件和营业执照;


6、基金托管人业务资格批件和营业执照;


7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 10.2 存放地点


基金管理人或基金托管人处。 10.3 查阅方式


投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。





建信基金管理有限责任公司 2020 年 4 月 21 日