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建信优化(530005)

建信优化:建信优化配置混合型证券投资基金2020年第1季度报告查看PDF公告




建信优化配置混合型证券投资基金 2020年第 1季度报告 2020年 3月 31日 基金管理人:建信基金管理有限责任公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2020年 4月 21日 建信优化配置混合 2020年第 1季度报告 第 2页 共 10页 §1 重要提示


基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 4月 17日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2020年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况


基金简称


建信优化配置混合 基金主代码


530005 基金运作方式


契约型开放式 基金合同生效日


2007年 3月 1日 报告期末基金份额总额


1,379,378,650.64份


投资目标


通过合理的资产配置和积极的证券选择,在实现长期资本增值的同时兼 顾当期收益。 投资策略


基金管理人对宏观经济、行业及上市公司、债券、货币市场工具等进行 定性与定量相结合的研究,运用自上而下和自下而上相结合的投资策略, 在大类资产配置这一宏观层面与个股个券选择这一微观层面优化投资 组合。 业绩比较基准


本基金业绩比较基准:60%×富时中国 A600指数+40%×中国债券总指数。 风险收益特征


本基金属于混合型证券投资基金,一般情况下其风险和收益高于货币市 场基金和债券型基金,低于股票型基金。 基金管理人


建信基金管理有限责任公司 基金托管人


中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现


3.1 主要财务指标


单位:人民币元


主要财务指标


报告期(2020年 1月 1日-2020年 3月 31日) 1.本期已实现收益


85,409,336.59 建信优化配置混合 2020年第 1季度报告 第 3页 共 10页 2.本期利润


-33,596,224.76 3.加权平均基金份额本期利润


-0.0241 4.期末基金资产净值


1,693,572,067.89 5.期末基金份额净值


1.2278 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。


3.2 基金净值表现


3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


阶段


净值增长率①


净值增长率 标准差②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基 准收益率标 准差④


①-③


②-④


过去三个月 -2.36% 1.71% -4.27%


1.13% 1.91% 0.58% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注:本报告期,本基金投资组合比例符合基金合同要求。


3.3 其他指标 无。 建信优化配置混合 2020年第 1季度报告 第 4页 共 10页 §4 管理人报告


4.1 基金经理(或基金经理小组)简介


任本基金的基金经理期限


姓名


职务


任职日期


离任日期


证券从业 年限


说明


邱宇航 本基金的 基金经理 2015年 5月 20 日 - 12年 邱宇航先生,硕士,权益投资部总经理助 理。2007年 7月加入本公司,历任研究 员、基金经理助理、基金经理、权益投资 部总经理助理。2011年 7月 11日至 2014 年 3月 27日任建信恒久价值股票型证券 投资基金的基金经理;2013年 6月 14日 起任建信消费升级混合型证券投资基金 的基金经理;2015年 5月 20日起任建信 优化配置混合型证券投资基金的基金基 金经理;2018年 5月 3日起任建信安心 保本六号混合型证券投资基金的基金经 理,该基金于 2018年 5月 9日起转型为 建信汇利灵活配置混合型证券投资基金, 邱宇航继续担任该基金的基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地 为基金份额持有人谋求利益,严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规 定和《建信优化配置混合型证券投资基金基金合同》的规定。 4.3 公平交易专项说明


4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行 为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资 基金公司公平交易制度指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等法律法 规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范 内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公 平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作, 确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组 合之间进行利益输送。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 建信优化配置混合 2020年第 1季度报告 第 5页 共 10页 本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量 超过该证券当日成交量的 5%的情况。本报告期,未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析


2020年 1季度,市场走势大致可分为三个阶段。年初,市场大致延续了去年的热点,电子、 新能源车与游戏行业个股表现相对突出;春节后疫情影响逐渐加剧,但市场在流动性对冲的支持 下,只经历了短暂的调整,各类主题和风格类资产就展开了一波快速上涨行情,远程教育、通讯、 医疗设备、半导体等行业受到资金青睐;随着三月初国外疫情的快速蔓延和油价的快速下跌,海 外市场出现大幅调整,A股进入风险回避模式,养殖行业因其逆周期属性表现相对较好。


本基金一季度以优质蓝筹公司为底仓,阶段性投资了远程教育和远程医疗行业,但总体来说 面对主题类投资采取了比较审慎的态度。面对国内经济逐步复苏和国际疫情仍较难得到有效控制 的态势,增配了部分偏内需和早周期的投资标的。 4.5 报告期内基金的业绩表现


本报告期本基金净值增长率-2.36%,波动率 1.71%,业绩比较基准收益率-4.27%,波动率 1.13%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明


无。 §5 投资组合报告


5.1 报告期末基金资产组合情况


序号


项目


金额(元)


占基金总资产的比例(%)


1


权益投资


985,352,825.83 57.64 其中:股票


985,352,825.83 57.64 2 基金投资


- - 3


固定收益投资


600,989.46 0.04 其中:债券


600,989.46 0.04








资产支持证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投资


- - 6


买入返售金融资产


- - 其中:买断式回购的买入返售金融资 产


- - 7


银行存款和结算备付金合计


712,622,679.35 41.69 8 其他资产


10,785,469.86 0.63 建信优化配置混合 2020年第 1季度报告 第 6页 共 10页 9 合计


1,709,361,964.50 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合


5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比 例(%)


A


农、林、牧、渔业


17,052,768.24 1.01 B


采矿业


- - C


制造业


843,640,153.65 49.81 D


电力、热力、燃气及水生产和供应 业


- - E


建筑业


- - F


批发和零售业


17,953,329.71 1.06 G


交通运输、仓储和邮政业


5,094,732.32 0.30 H


住宿和餐饮业


- - I


信息传输、软件和信息技术服务业


485,161.41 0.03 J


金融业


4,126,274.04 0.24 K


房地产业


80,788,887.00 4.77 L


租赁和商务服务业


- - M


科学研究和技术服务业


17,552.98 0.00 N


水利、环境和公共设施管理业


- - O


居民服务、修理和其他服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会工作


16,193,966.48 0.96 R


文化、体育和娱乐业


- - S


综合


- - 合计


985,352,825.83 58.18 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合


无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细


序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值(元)


占基金资产净值比例 (%)


1 000858 五 粮 液 933,107 107,493,926.40 6.35 2 600519 贵州茅台 88,050 97,823,550.00 5.78 3 000651 格力电器 1,669,878 87,167,631.60 5.15 4 000568 泸州老窖 1,083,263 79,782,319.95 4.71 5 000661 长春高新 130,439 71,480,572.00 4.22 6 002475 立讯精密 1,607,091 61,326,592.56 3.62 建信优化配置混合 2020年第 1季度报告 第 7页 共 10页 7 000002 万 科A 2,143,200 54,973,080.00 3.25 8 300122 智飞生物 704,100 47,449,299.00 2.80 9 600585 海螺水泥 566,100 31,192,110.00 1.84 10 600436 片仔癀 213,100 26,488,330.00 1.56 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


序号


债券品种


公允价值(元)


占基金资产净值 比例(%)


1


国家债券


- - 2


央行票据


- - 3


金融债券


- - 其中:政策性金融债


- - 4


企业债券


- - 5


企业短期融资券


- - 6


中期票据


- - 7


可转债(可交换债)


600,989.46 0.04 8


同业存单


- - 9 其他


- - 10 合计


600,989.46 0.04 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


序号


债券代码


债券名称


数量(张)


公允价值(元)


占基金资产 净值比例(%)


1 113569 科达转债 6,010 600,989.46 0.04 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细


无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细


无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细


无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 建信优化配置混合 2020年第 1季度报告 第 8页 共 10页 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。


5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明


5.10.1 本期国债期货投资政策 无。


5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细


无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注


5.11.1





本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2





基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 5.11.3 其他资产构成 序号


名称


金额(元)


1


存出保证金


631,954.96 2


应收证券清算款


9,594,008.73 3


应收股利


- 4


应收利息


155,953.07 5


应收申购款


403,553.10 6


其他应收款


- 7


待摊费用


- 8 其他


- 9 合计


10,785,469.86 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 建信优化配置混合 2020年第 1季度报告 第 9页 共 10页 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分


由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。


§6 开放式基金份额变动


单位:份


报告期期初基金份额总额


1,341,263,553.11 报告期期间基金总申购份额


145,853,551.06 减:报告期期间基金总赎回份额


107,738,453.53 报告期期间基金拆分变动份额(份额减 少以“-”填列)


- 报告期期末基金份额总额


1,379,378,650.64


注:上述总申购份额含转换转入份额,总赎回份额含转换转出份额。


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况


7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况


单位:份


报告期期初管理人持有的本 基金份额


3,354,285.54 报告期期间买入/申购总份 额


- 报告期期间卖出/赎回总份 额


- 报告期期末管理人持有的本 基金份额


3,354,285.54 报告期期末持有的本基金份 额占基金总份额比例(%)


0.24 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细


序号


交易方式


交易日期


交易份额(份)


交易金额(元)


适用费率(%)


1 分红


2020-01-14 - 771,485.67


-


合计





- 771,485.67


§8 影响投资者决策的其他重要信息


建信优化配置混合 2020年第 1季度报告 第 10页 共 10页 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况


无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息


无。


§9 备查文件目录


9.1 备查文件目录


1、中国证监会批准建信优化配置混合型证券投资基金设立的文件;


2、《建信优化配置混合型证券投资基金基金合同》;


3、《建信优化配置混合型证券投资基金招募说明书》;


4、《建信优化配置混合型证券投资基金托管协议》;


5、基金管理人业务资格批件和营业执照;


6、基金托管人业务资格批件和营业执照;


7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 9.2 存放地点


基金管理人或基金托管人处。 9.3 查阅方式


投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。





建信基金管理有限责任公司 2020年 4月 21日