中金中证 500 指数增强型发起式证券投资
基金
2019 年年度报告
2019 年 12 月 31 日
基金管理人：中金基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2020 年 4 月 21 日
中金中证 5002019 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 4 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料经审计，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无
保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2019年 1月 1日起至 2019年 12月 31日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 8
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基金净值表现 ............................................................................................................................ 10
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................................ 13
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 14
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 14
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 15
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 15
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 15
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 16
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 16
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 17
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 17
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 17
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 18
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 18
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 18
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 18
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 19
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 19
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 19
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 21
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 21
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 22
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 24
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 26
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 57
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 57
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 57
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 59
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 73
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................. 103
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .......................... 103
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .............. 104
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8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .............. 104
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .......................... 104
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................................................ 104
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................................................ 104
8.12 投资组合报告附注 ................................................................................................................ 104
§9 基金份额持有人信息 ....................................................................................................................... 106
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .............................................................................. 106
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................. 106
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 .............................. 106
9.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ...................................................................................... 107
§10 开放式基金份额变动 ..................................................................................................................... 108
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 109
11.1 基金份额持有人大会决议 .................................................................................................... 109
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................................... 109
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ........................................................ 109
11.4 基金投资策略的改变 ............................................................................................................ 109
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................................................................ 109
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................................ 110
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ............................................................................ 110
11.8 其他重大事件 ........................................................................................................................ 111
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................. 114
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .................................... 114
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ........................................................................................ 114
§13 备查文件目录 ................................................................................................................................. 115
13.1 备查文件目录 ........................................................................................................................ 115
13.2 存放地点 ................................................................................................................................ 115
13.3 查阅方式 ................................................................................................................................ 115
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 中金中证 500指数增强型发起式证券投资基金
基金简称 中金中证 500
基金主代码 003016
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 7月 22日
基金管理人 中金基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 99,966,388.55份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 中金中证 500A 中金中证 500C
下属分级基金的交易代码： 003016 003578
报告期末下属分级基金的份额总额 71,170,611.80份 28,795,776.75份
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金为股票指数增强型发起式证券投资基金，在力求对中证 500指数进行有
效跟踪的基础上，通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制，力
争实现超越目标指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。本基金力争使日
均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年化跟踪误差不超过 8.0%。
投资策略 本基金作为股票指数增强型发起式证券投资基金，股票投资策略为本基金的核
心策略，通过复制目标股票指数作为基本投资组合以及量化增强策略考虑基本
面与技术面等多种因素，找出具有相对于标的指数超额收益的相关量化因子，
并根据因子对应的股票权重调整基本投资组合，最后对投资组合进行跟踪误差
以及交易成本等相关优化。其他策略还包括债券投资策略和股指期货投资策
略。
业绩比较基准 中证 500指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%。
风险收益特征 本基金是一只股票指数增强型发起式证券投资基金，属于较高预期风险、较高
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预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券
型基金与货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中金基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 李虹 郭明
联系电话 010-63211122 010-66105799
电子邮箱 xxpl@ciccfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-868-1166 95588
传真 010-66159121 010-66105798
注册地址 北京市朝阳区建国门外大街 1
号国贸写字楼 2座 26层 05室
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 1
号国贸大厦 B座 43层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码 100004 100140
法定代表人 楚钢 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.ciccfund.com/
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 毕马威华振会计师事务所（特殊普
通合伙）
中国北京东长安街 1 号东方广场东
2座办公楼 8层
注册登记机构 中金基金管理有限公司 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国
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贸三期 B座 43层
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.
1 期
间数
据和
指标
2019年 2018年 2017年
中金中证
500A
中金中证
500C
中金中证
500A
中金中证
500C
中金中证
500A
中金中证
500C
本期
已实
现收
益
13,554,769.
17
3,966,128.2
4
-4,542,207.
24
-1,000,831.
36
608,224.85 53,744.1
3
本期
利润
18,180,922.
40
4,087,244.6
0
-5,987,463.
18
-1,106,822.
86
752,397.25 28,629.9
0
加权
平均
基金
份额
本期
利润
0.2538 0.1948 -0.3030 -0.3069 0.0684 0.0707
本期
加权
平均
净值
利润
率
25.45% 19.20% -31.38% -32.52% 6.50% 6.48%
本期 33.75% 32.83% -25.69% -25.62% 6.79% 7.64%
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基金
份额
净值
增长
率
3.1.
2 期
末数
据和
指标
2019年末 2018年末 2017年末
期末
可供
分配
利润
6,250,826.0
9
2,579,784.3
3
-5,748,514.
36
-1,245,040.
26
1,249,313.5
5
87,529.6
3
期末
可供
分配
基金
份额
利润
0.0878 0.0896 -0.1867 -0.1797 0.0945 0.1029
期末
基金
资产
净值
77,421,437.
89
31,375,561.
08
25,040,009.
91
5,681,686.3
3
14,467,345.
35
938,284.
63
期末
基金
份额
净值
1.0878 1.0896 0.8133 0.8203 1.0945 1.1029
3.1.
3
2019年末 2018年末 2017年末
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累计
期末
指标
基金
份额
累计
净值
增长
率
8.78% 0.92% -18.67% -24.03% 9.45% 2.15%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字；
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分孰低数；
4、本基金合同生效日为 2016年 7 月 22日，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度
进行折算。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中金中证 500A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 8.44% 0.88% 6.29% 0.88% 2.15% 0.00%
过去六个月 10.32% 0.98% 6.12% 1.03% 4.20% -0.05%
过去一年 33.75% 1.30% 25.09% 1.39% 8.66% -0.09%
过去三年 6.14% 1.23% -14.86% 1.26% 21.00% -0.03%
自基金合同
生效起至今
8.78% 1.18% -17.08% 1.22% 25.86% -0.04%
中金中证 500C
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阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 8.33% 0.88% 6.29% 0.88% 2.04% 0.00%
过去六个月 9.66% 0.98% 6.12% 1.03% 3.54% -0.05%
过去一年 32.83% 1.30% 25.09% 1.39% 7.74% -0.09%
过去三年 6.34% 1.23% -14.86% 1.26% 21.20% -0.03%
自基金合同
生效起至今
0.92% 1.22% -17.08% 1.26% 18.00% -0.04%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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3.2.3
自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
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注：本基金合同生效日为 2016 年 7 月 22 日，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年
度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
根据基金相关法律法规和基金合同的要求，结合本基金实际运作情况，自成立以来本基金未
进行收益分配。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
中金基金管理有限公司（以下简称“中金基金”、“公司”）成立于 2014 年 2 月，由中国国际
金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为全资股东，是首家单一股东发起设立的基金公
司，注册资本 4 亿元人民币。母公司中金公司作为中国第一家中外合资投资银行，致力于为国内
外机构及个人客户提供高品质的金融服务。中金基金充分发挥母公司品牌及资源优势，持续增强
公司整体竞争实力。中金基金注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 26 层
05室，办公地址为北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 B座 43层。
截至 2019年 12月 31日，公司共管理 28只开放式基金，证券投资基金管理规模 237.84亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期
限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
魏孛
本基金的
基金经理
2017年 3月
28日
- 9年
魏孛先生，统计学博
士。2010年 8月至
2014年 10月，在北
京尊嘉资产管理有
限公司从事 A股量
化策略开发。2014
年 11月加入中金基
金管理有限公司，历
任高级经理，量化专
户投资经理，现任量
化公募投资部基金
经理。
注：1、上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2、证券从业的含义遵从《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
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3、本基金无基金经理助理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投
资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安
全高效的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，
没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》和《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011 年修订）的规定，制定了《中金
基金管理有限公司公平交易管理办法》，对投资决策的内部控制、交易执行的内部控制、公平交易
实施效果评估、信息披露与报告制度等多方面进行了规定，公平对待不同投资组合，严禁直接或
通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。为保证各投资组合在投资信息、投资
建议和实施投资决策方面享有公平的机会，公司建立了科学合理的投资运作体系和规范的投资流
程，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。
同时，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合，严格执行证监会《证券投资基金管理公
司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，规范投资、研究和交易等各相关流程，通
过系统控制和人工监控等方式在各环节严格控制，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输
送。
本报告期内，本基金运作符合法律法规和公司公平交易制度的规定。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易
量未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
在报告期内，本基金采用量化模型进行选股来增强指数。2019年全年，相对于业绩基准，获
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取了一定的超额收益。我们将继续努力开发和改进选股模型，争取在超额收益方面有更好的表现。
2019年底，中国经济平稳收官，A股市场主要指数再度上涨。12月全国制造业 PMI为 50.2%，
与 11月持平，维持在年内次高点。12月新订单指数微降至 51.2%，维持在线上并仍处年内高位，
指向内需仍较平稳，12月新出口订单指数反弹至 50.3%，创 18年 6月以来新高，外需有所走强。
总的来看，12 月制造业 PMI 高位持平，延续了 11 月以来的扩张态势，且供需两端均较活跃，特
别是外需和生产指标表现突出；四季度 PMI 均值也要高于二季度和三季度水平。全球不确定性高
位回落，中美贸易摩擦阶段性缓和，第一阶段经贸协议文本达成一致。全球经济增长边际企稳，
PMI 数据开始有所好转。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末中金中证 500A 基金份额净值为 1.0878 元，本报告期基金份额净值增长率为
33.75%；截至本报告期末中金中证 500C 基金份额净值为 1.0896 元，本报告期基金份额净值增长
率为 32.83%；同期业绩比较基准收益率为 25.09%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2020 年，预计国内经济增速窄幅波动，大幅回升或者回落的可能性都不大，全年实际
GDP 增速稳定在 6.0%左右，名义 GDP回升至 8%。2019年第四季度开始的阶段性企稳延续至年中，
下半年小幅回落的概率较大。货币政策显著收紧和大幅宽松的概率都不大。中美在贸易层面有望
处于缓和期，特朗普在大选年有改善经济的主观诉求，贸易摩擦升级的可能性较小。但是 7 月民
主党初选结束前后，大选形势将逐渐明朗，无论竞争对手是否有威胁，特朗普对中国的态度和策
略都有可能转变，叠加第一阶段协议执行效果和第二阶段协议谈判进程未知，下半年中美关系的
不确定性升高。
2020 年开年，新型冠状病毒疫情来袭。对照 2003 年“非典”对市场的影响，估计本次疫情
对疫情当季及全年的业绩影响幅度会小于 2003年。行业方面，第三产业如服务及消费类产业受影
响较大，包括交通运输、酒店、旅游、传媒、零售等影响偏大，对其他制造类，如医药、汽车、
科技硬件、电子、轻工等影响相对偏小，估计对在线消费类，如在线教育、视频、游戏等可能有
一定的积极影响。目前 A 股市场整体估值处于历史中等偏低水平，如若市场出现较大回调，将提
供低吸机会，关注中长期受益于消费升级和产业升级的龙头公司。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内，本基金管理人持续加强合规管理、风险控制和内部稽核工作，强化制度完善及对
制度执行情况的监督检查，相关主要工作如下：
1）紧密跟踪并组织落实法律法规、自律规则及监管要求，不断完善基金运作管理内部制度建
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设，促进依法合规展业；2）研究、投资交易方面，围绕内幕交易、利用未公开信息交易等重点防
范的违法违规行为和各项最新监管要求，开展合规培训，进一步提高员工合规守法意识。3）营销
与销售方面，持续对基金宣传推介材料、销售服务协议等材料文件进行合规审查，定期开展投资
者适当性培训及销售业务专项培训，加强销售行为管理。4）基金运作保障方面，持续为注册登记、
基金会计、资金清算等业务提供合规咨询，适时开展合规检查，为基金运营安全提供法律合规支
持。5）信息披露方面，严格落实《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定，更新信息
披露工作流程，认真做好本基金的信息披露工作，确保信息披露内容的真实、准确、完整、及时、
规范。6）以中国证监会《季度监察稽核项目表》为基础，对本基金的投资、研究、交易、基金会
计、注册登记、营销、宣传推介等重要业务进行每季度的风险自查，同时有重点地开展定期不定
期的合规检查、内部稽核，促进公司合规运作。
报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规，内部控制和风险防范措施不断完
善，坚持维护基金份额持有人合法权益。本基金管理人将继续从合规运作、防范和控制风险、保
障基金份额持有人利益，提高监察稽核工作的有效性。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金
份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值委员会，委员由公司总经理、分管运营领导、研究部、基金运营部、
风险管理部、监察稽核部等相关人员组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员
会和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，基金经理参加估值委员会会议，
但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。本基金管理人已
与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供债券品种
的估值数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同对基金利润分配原
则的约定，本报告期内未实施利润分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数不满二百人或者基金资产净值
低于五千万元的情形。
中金中证 5002019 年年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对中金中证 500 指数增强型发起式证券投资基金的托管过程中，
严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额
持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，中金中证 500 指数增强型发起式证券投资基金的管理人——中金基金管理有限
公司在中金中证 500 指数增强型发起式证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额
申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各
重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，中金中证 500 指数增强型发起式证
券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对中金基金管理有限公司编制和披露的中金中证 500 指数增强型发起式证券投
资基金 2019年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等
内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
中金中证 5002019 年年度报告
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§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 毕马威华振审字第 2001649号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 中金中证 500指数增强型发起式证券投资基金全体基金份额持有人
审计意见 我们审计了后附的第 1页至第 37页的中金中证 500指数增强型发起式证券
投资基金 (以下简称“中金中证 500指数增强基金”) 财务报表，包括 2019
年 12月 31日的资产负债表、2019年度的利润表、所有者权益 (基金净值)
变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布
的企业会计准则、在财务报表附注 7.4.2中所列示的中国证券监督管理委员
会 (以下简称“中国证监会”) 和中国证券投资基金业协会发布的有关基
金行业实务操作的规定编制，公允反映了中金中证 500 指数增强基金 2019
年 12月 31日的财务状况以及 2019年度的经营成果及基金净值变动情况。
形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则 (以下简称“审计准则”) 的规定执行
了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步
阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们
独立于中金中证 500指数增强基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我
们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
强调事项 无
其他事项 无
其他信息 中金中证 500 指数增强基金管理人中金基金管理有限公司管理层对其他信
息负责。其他信息包括中金中证 500 指数增强基金 2019 年年度报告中涵盖
的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表
任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考
虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不
一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报
告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
管理层和治理层对财
务报表的责任
中金中证 500 指数增强基金管理人中金基金管理有限公司管理层负责按照
中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则、中国证监会和中国证券投资基
金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制财务报表，使其实现公允
反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊
中金中证 5002019 年年度报告
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或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，中金中证 500指数增强基金管理人中金基金管理有限公
司管理层负责评估中金中证 500指数增强基金的持续经营能力，披露与持续
经营相关的事项 (如适用)，并运用持续经营假设，除非中金中证 500 指数
增强基金计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
中金中证 500 指数增强基金管理人中金基金管理有限公司治理层负责监督
中金中证 500指数增强基金的财务报告过程。
注册会计师对财务报
表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报
获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，
但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错
报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财
务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀
疑。同时，我们也执行以下工作：
(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施
审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意
见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内
部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错
误导致的重大错报的风险。
(2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内
部控制的有效性发表意见。
(3)评价中金中证 500 指数增强基金管理人中金基金管理有限公司管理层选
用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(4)对中金中证 500 指数增强基金管理人中金基金管理有限公司管理层使用
持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致
对中金中证 500 指数增强基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是
否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，
审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披
露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审
计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致中金中证 500
指数增强基金不能持续经营。
(5)评价财务报表的总体列报、结构和内容 (包括披露)，并评价财务报表是
否公允反映相关交易和事项。
我们与中金中证 500 指数增强基金管理人中金基金管理有限公司治理层就
计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们
在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名 管祎铭
李瑞丛
会计师事务所的地址 中国北京东长安街 1号东方广场东 2办公楼 8层
审计报告日期 2020年 4月 15日
中金中证 5002019 年年度报告
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：中金中证 500指数增强型发起式证券投资基金
报告截止日： 2019年 12月 31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2019 年 12月 31日
上年度末
2018 年 12月 31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 3,120,817.55 537,286.57
结算备付金
2,068,677.10 190,805.99
存出保证金
115,150.75 4,017.26
交易性金融资产 7.4.7.2 106,914,239.12 30,794,935.29
其中：股票投资
102,560,827.62 29,087,455.29
基金投资
- -
债券投资
4,353,411.50 1,707,480.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
200,933.53 -
应收利息 7.4.7.5 58,621.26 47,741.77
应收股利
- -
应收申购款
270,876.53 90,344.64
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
112,749,315.84 31,665,131.52
负债和所有者权益 附注号
本期末
2019 年 12月 31日
上年度末
2018 年 12月 31日
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负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
600,000.00 500,000.00
应付证券清算款
51,794.64 173,694.42
应付赎回款
1,987,570.80 57,775.92
应付管理人报酬
51,483.64 11,710.04
应付托管费
15,445.10 3,513.03
应付销售服务费
15,087.19 15,278.25
应付交易费用 7.4.7.7 1,180,603.52 120,600.10
应交税费
3.43 -
应付利息
-92.97 -139.71
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 50,421.52 61,003.23
负债合计
3,952,316.87 943,435.28
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 99,966,388.55 37,715,250.86
未分配利润 7.4.7.10 8,830,610.42 -6,993,554.62
所有者权益合计
108,796,998.97 30,721,696.24
负债和所有者权益总计
112,749,315.84 31,665,131.52
注：报告截止日 2019年 12月 31日，A类基金净值人民币 1.0878元，基金份额总额 71,170,611.80
份，C类基金净值人民币 1.0896元，基金份额总额 28,795,776.75份，总份额合计 99,966,388.55
份。
7.2 利润表
会计主体：中金中证 500指数增强型发起式证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
单位：人民币元
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项 目 附注号
本期
2019年 1月 1日至 2019
年 12月 31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至
2018年 12月 31日
一、收入
26,345,393.94 -6,459,758.38
1.利息收入
144,774.57 31,122.13
其中：存款利息收入 7.4.7.11 42,614.48 9,232.67
债券利息收入
102,160.09 21,841.13
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- 48.33
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
20,774,157.05 -4,970,733.20
其中：股票投资收益 7.4.7.12 19,666,841.93 -5,260,745.19
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 38,138.27 -81.51
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 15,689.32 -
股利收益 7.4.7.16 1,053,487.53 290,093.50
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
7.4.7.17 4,747,269.59 -1,551,247.44
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
7.4.7.18 679,192.73 31,100.13
减：二、费用
4,077,226.94 634,527.66
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 455,919.18 112,292.47
2．托管费 7.4.10.2.2 136,775.67 33,687.83
3．销售服务费 7.4.10.2.3 84,862.95 13,532.66
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4．交易费用 7.4.7.19 3,285,695.61 408,123.68
5．利息支出
47,141.08 2,446.71
其中：卖出回购金融资产支出
47,141.08 2,446.71
6．税金及附加
57.37 -
7．其他费用 7.4.7.20 66,775.08 64,444.31
三、利润总额 （亏损总额以“-”
号填列）
22,268,167.00 -7,094,286.04
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
22,268,167.00 -7,094,286.04
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：中金中证 500指数增强型发起式证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
37,715,250.86 -6,993,554.62 30,721,696.24
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 22,268,167.00 22,268,167.00
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
62,251,137.69 -6,444,001.96 55,807,135.73
其中：1.基金申购款 293,068,189.26 -126,071.26 292,942,118.00
中金中证 5002019 年年度报告
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2.基金赎回款 -230,817,051.57 -6,317,930.70 -237,134,982.27
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
99,966,388.55 8,830,610.42 108,796,998.97
项目
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
14,068,786.80 1,336,843.18 15,405,629.98
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -7,094,286.04 -7,094,286.04
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
23,646,464.06 -1,236,111.76 22,410,352.30
其中：1.基金申购款 32,904,038.15 -1,388,930.14 31,515,108.01
2.基金赎回款 -9,257,574.09 152,818.38 -9,104,755.71
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
37,715,250.86 -6,993,554.62 30,721,696.24
注：报表附注为财务报表的组成部分。
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本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______孙菁______
______张纳______
____白娜____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
中金中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 (以下简称“本基金”) 依据中国证券监督管
理委员会 (以下简称“中国证监会”) 于 2016 年 7 月 5 日证监许可 [2016] 1517 号《关于准予
中金中证 500 指数增强型发起式证券投资基金注册的批复》核准，由中金基金管理有限公司 (以
下简称“中金基金”) 依照《中华人民共和国证券投资基金法》及配套规则和《中金中证 500 指
数增强型发起式证券投资基金基金合同》公开募集。本基金为契约型开放式指数型基金，存续期
限为不定期。本基金的管理人为中金基金，托管人为中国工商银行股份有限公司 (以下简称“工
商银行”)。
本基金通过中金基金直销中心、中国国际金融股份有限公司 (“中金公司”) 及中国中金财
富证券有限公司 (“中金财富证券”，原“中国中投证券有限责任公司”) 公开发售，募集期为
2016年 7月 18日。经向中国证监会备案，《中金中证 500指数增强型发起式证券投资基金基金合
同》于 2016年 7 月 22 日正式生效，合同生效日基金实收份额为 10,001,000.00 份，发行价格为
人民币 1.00元。该资金已由毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 审验并出具验资报告。
本基金根据认购 / 申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同
的类别。在投资者认购、申购时收取认购、申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基
金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取申购费用，在赎回时
根据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为 C 类基金份额。本基金 A 类和 C 类基金份额分别设
置代码。由于基金销售费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净
值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《中金中证 500 指数增强型发起式证
券投资基金基金合同》和《中金中证 500指数增强型发起式证券投资基金招募说明书》 的有关规
定，本基金为股票指数增强型发起式证券投资基金，在力求对中证 500 指数进行有效跟踪的基础
上，通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制，力争实现超越目标指数的投资收益，
谋求基金资产的长期增值。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年化跟踪误差不
超过 8.0%。本基金投资范围主要为标的指数成分股及备选成分股。此外，为更好地实现投资目标，
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本基金可少量投资于部分非成分股 (包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、
衍生工具 (权证、股指期货等)、债券资产 (国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债
券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、债券回购、银行存款等固定收益类
资产，以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具 (但须符合中国证监会的相关规定)。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部 (以下简称“财政部”)
颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第
3号 <年度报告和中期报告> 》以及中国证券投资基金业协会于 2012年 11月 16日颁布的《证券
投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注 7.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券
投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2019
年 12月 31日的财务状况、2019年度的经营成果和基金净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金的会计年度自公历 1月 1日至 12月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币
的依据是主要业务收支的计价和结算币种。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的，把金融资产和金融负债分为不同类别：
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持有至到期投资、可
供出售金融资产和其他金融负债。本基金现无金融资产分类为持有至到期投资和可供出售金融资
产。本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
本基金目前持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。
在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入
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当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或
金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
初始确认后，金融资产和金融负债的后续计量如下：
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量，公允价值
变动形成的利得或损失计入当期损益。
2、应收款项以实际利率法按摊余成本计量。
3、除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债采用实际利率法按摊
余成本进行后续计量。
满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产：
1、收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
2、该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
3、该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险
和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益：
1、所转移金融资产的账面价值
2、因转移而收到的对价
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本基金终止确认该金融负债或其一部分。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值：
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项
负债所需支付的价格。
本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，采用在当前情况下适用并且有足够可
利用数据和其他信息支持的估值技术。
存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，在估值日有报价的，除会计准则
规定的情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量；估值日无报价且最近
交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足
证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对报价进行调整，确定公允价值。
与上述金融工具相同，但具有不同特征的，以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术
中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有
者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，本基金不考虑因其大量持有相关资
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产或负债所产生的溢价或折价。
对不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支
持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无
法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的
现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，
以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
1、本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
2、本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基
金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比
例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日
认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基
金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包
含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益
平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计
算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现
损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计
量，并于会计期末全额转入未分配利润。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资收益、债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与其成本的
差额确认。
股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得
税 (如适用) 后的净额确认。
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债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代
缴的个人所得税 (如适用) 后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次
性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，逐日计
提利息收入。如票面利率与实际利率出现重大差异，按实际利率计算利息收入。
存款利息收入按每日存款余额与适用的利率逐日计提。
买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在资金实际占
用期间内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。
公允价值变动收益核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且变动计入当期
损益的金融资产、衍生金融资产、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债等公允价值变
动形成的应计入当期损益的利得或损失。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方
法逐日确认。
本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。
本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。
卖出回购金融资产款利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在资金
实际占用期间内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线
法。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
由于本基金 A 类基金份额不收销售服务费，C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别
对应的可供分配利润将有所不同；在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数
最多为 12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%，若《中金中证
500 指数增强型发起式证券投资基金基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；本基金收益
分配方式分两种：现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份
额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金
份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金
额后不能低于面值；本基金同一类别的每一份基金份额享有同等分配权；法律法规或监管机关另
有规定的，从其规定。
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7.4.4.12 分部报告
本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃 (包括涨跌停时的交易不活
跃) 等情况，本基金根据中国证监会公告 [2017] 13 号《中国证券监督管理委员会关于证券投资
基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协 (AMAC) 基金行业股票估值指数
的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股
票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上
市、回购交易中的质押券等流通受限股票，根据中基协发 [2017] 6 号《关于发布 <证券投资基
金投资流通受限股票估值指引 (试行) > 的通知》，在估值日按照流通受限股票计算公式确定估值
日流通受限股票的价值。
根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品种的估值处
理标准》，在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益
品种 (估值处理标准另有规定的除外) ，采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本期未发生重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本期未发生重大会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本期未发生重大会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税 [2002] 128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的
通知》、财税 [2004] 78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85号文《财政
部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、
财税 [2015] 101 号《财政部 国家税务总局 证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政
策有关问题的通知》、财税 [2005] 103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、
上证交字 [2008] 16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所
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于 2008年 9月 18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、
财税 [2008] 1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016]
36 号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税 [2016] 46
号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税 [2016] 70 号《关于金
融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016] 140号文《关于明确金融、房地产开发、
教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017] 2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的
补充通知》、财税 [2017] 56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和
实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
(a)对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税。
(b)自 2016年 5月 1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称“营改增”) 试
点, 建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人, 纳入试点范围，由缴纳营业
税改为缴纳增值税。
2018年 1月 1日 (含) 以后，资管产品管理人 (以下称“管理人”) 运营资管产品过程中发
生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增
值税。对资管产品在 2018年 1月 1日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税；对
国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免
征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。
(c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，
暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(d)对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴
20%的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个
人所得税的应纳税所得额：持股期限在 1 个月以内 (含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应
纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年 (含 1 年) 的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股
期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红
利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续
暂减按 50%计入个人所得税应纳税所得额。
(e)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(f)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。
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(g)对基金在 2018 年 1 月 1 日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金
管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
活期存款 3,120,817.55 537,286.57
定期存款 - -
其中：存款期限 1 个月以内 - -
存款期限 1-3个月 - -
存款期限 3个月以上 - -
其他存款 - -
合计： 3,120,817.55 537,286.57
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 99,486,585.97 102,560,827.62 3,074,241.65
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 4,314,382.20 4,353,411.50 39,029.30
银行间市场 - - -
合计 4,314,382.20 4,353,411.50 39,029.30
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 103,800,968.17 106,914,239.12 3,113,270.95
项目
上年度末
2018年 12月 31日
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成本 公允价值 公允价值变动
股票 30,718,953.93 29,087,455.29 -1,631,498.64
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 1,709,980.00 1,707,480.00 -2,500.00
银行间市场 - - -
合计 1,709,980.00 1,707,480.00 -2,500.00
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 32,428,933.93 30,794,935.29 -1,633,998.64
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金于本期末及上年度末均未持有任何衍生金融资产 / 负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金于本期末及上年度末均未持有任何买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31 日
上年度末
2018年 12月 31日
应收活期存款利息 825.66 110.51
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 842.71 94.49
应收债券利息 56,895.91 47,534.79
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应收资产支持证券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
应收出借证券利息 - -
其他 56.98 1.98
合计 58,621.26 47,741.77
注：其他为应收结算保证金利息。
7.4.7.6 其他资产
本基金于本期末及上年度末均未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
交易所市场应付交易费用 1,180,603.52 120,600.10
银行间市场应付交易费用 - -
合计 1,180,603.52 120,600.10
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 421.52 13.01
应付证券出借违约金 - -
预提费用 40,000.00 60,000.00
指数使用费 10,000.00 990.22
合计 50,421.52 61,003.23
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7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
中金中证 500A
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 30,788,524.27 30,788,524.27
本期申购 218,414,307.03 218,414,307.03
本期赎回（以“-”号填列） -178,032,219.50 -178,032,219.50
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 71,170,611.80 71,170,611.80
金额单位：人民币元
中金中证 500C
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 6,926,726.59 6,926,726.59
本期申购 74,653,882.23 74,653,882.23
本期赎回（以“-”号填列） -52,784,832.07 -52,784,832.07
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 28,795,776.75 28,795,776.75
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额；
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7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
中金中证 500A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -3,423,156.53 -2,325,357.83 -5,748,514.36
本期利润 13,554,769.17 4,626,153.23 18,180,922.40
本期基金份额交易
产生的变动数
-1,058,226.97 -5,123,354.98 -6,181,581.95
其中：基金申购款 8,000,846.39 -9,551,310.76 -1,550,464.37
基金赎回款 -9,059,073.36 4,427,955.78 -4,631,117.58
本期已分配利润 - - -
本期末 9,073,385.67 -2,822,559.58 6,250,826.09
单位：人民币元
中金中证 500C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -717,053.93 -527,986.33 -1,245,040.26
本期利润 3,966,128.24 121,116.36 4,087,244.60
本期基金份额交易
产生的变动数
484,956.72 -747,376.73 -262,420.01
其中：基金申购款 4,182,477.26 -2,758,084.15 1,424,393.11
基金赎回款 -3,697,520.54 2,010,707.42 -1,686,813.12
本期已分配利润 - - -
本期末 3,734,031.03 -1,154,246.70 2,579,784.33
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年
12月 31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 12月 31
日
活期存款利息收入 23,556.93 6,857.95
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定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 18,361.41 2,275.10
其他 696.14 99.62
合计 42,614.48 9,232.67
注：其他为结算保证金利息收入和申购款利息收入。
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019
年 12月 31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018
年 12月 31日
卖出股票成交总额 1,224,527,520.78 147,884,545.17
减：卖出股票成本总额 1,204,860,678.85 153,145,290.36
买卖股票差价收入 19,666,841.93 -5,260,745.19
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019
年12月31日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年
12月31日
债券投资收益——买卖债券（、债
转股及债券到期兑付）差价收入
38,138.27 -81.51
债券投资收益——赎回差价收入 - -
债券投资收益——申购差价收入 - -
合计 38,138.27 -81.51
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7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019
年12月31日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年
12月31日
卖出债券（、债转股及债券到期兑
付）成交总额
9,964,293.05 737,392.63
减：卖出债券（、债转股及债券到
期兑付）成本总额
9,724,233.23 714,157.70
减：应收利息总额 201,921.55 23,316.44
买卖债券差价收入 38,138.27 -81.51
7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
本基金在本期及上年度均无债券赎回差价收入。
7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
本基金在本期及上年度均无债券申购差价收入。
7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
本基金在本期及上年度均无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 贵金属投资收益
7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
本基金在本期及上年度均无贵金属投资收益。
7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间无买卖权证差价收入。
7.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其他投资收益
单位：人民币元
项目
本期收益金额
2019年 1月 1日至 2019年 12月
上年度可比期间收益金额
2018年 1月 1日至 2018年 12月
中金中证 5002019 年年度报告
第 40 页 共 115 页
31 日 31日
国债期货投资收益 - -
股指期货-投资收益 16,160.00 -
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12
月 31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 12月
31日
股票投资产生的股利收益 1,053,487.53 290,093.50
其中：证券出借权益补偿收
入
- -
基金投资产生的股利收益 - -
合计 1,053,487.53 290,093.50
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2019年 1月 1日至 2019
年 12月 31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年
12 月 31日
1.交易性金融资产 4,747,269.59 -1,551,247.44
——股票投资 4,705,740.29 -1,548,007.60
——债券投资 41,529.30 -3,239.84
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
中金中证 5002019 年年度报告
第 41 页 共 115 页
减: 应税金融商品公允价
值变动产生的预估增
值税
-
-
合计 4,747,269.59 -1,551,247.44
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年
12月 31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 12
月 31日
基金赎回费收入 677,958.74 30,439.35
基金转换费收入 1,233.99 660.78
合计 679,192.73 31,100.13
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年
12月 31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 12
月 31日
交易所市场交易费用 3,285,647.40 408,123.68
银行间市场交易费用 - -
交易基金产生的费用 - -
其中：申购费 - -
赎回费 - -
期货交易费用 48.21 -
合计 3,285,695.61 408,123.68
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年
中金中证 5002019 年年度报告
第 42 页 共 115 页
年 12月 31日 12 月 31日
审计费用 30,000.00 30,000.00
信息披露费 10,000.00 30,000.00
证券出借违约金 - -
指数使用费 23,712.58 3,593.31
汇划手续费 3,062.50 851.00
其他 - -
合计 66,775.08 64,444.31
7.4.7.21 分部报告
本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
中金基金管理有限公司（以下简称“中金
基金”）
基金管理人、基金发起人、基金注册登记机构及基
金销售机构
中国工商银行股份有限公司（以下简称
“工商银行”）
基金托管人
中国国际金融股份有限公司（以下简称
“中金公司”）
基金管理人的股东、基金销售机构
中国中金财富证券有限公司 (以下简称
“中金财富证券”，原“中国中投证券有
限责任公司”)
基金管理人股东的一级全资子公司、基金销售机构
中金资本运营有限公司 基金管理人股东的一级全资子公司
中金中证 5002019 年年度报告
第 43 页 共 115 页
中金浦成投资有限公司 基金管理人股东的一级全资子公司
中金期货有限公司 基金管理人股东的一级全资子公司
中国国际金融（香港）有限公司 基金管理人股东的一级全资子公司
注：本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年12月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
中金公司 1,028,115,418.19 41.22% - -
中金财富证券 280,210,548.24 11.24% - -
7.4.10.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年12月31日
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
中金公司 8,007,417.58 36.68% - -
中金财富证券 4,058,772.61 18.59% - -
7.4.10.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
中金中证 5002019 年年度报告
第 44 页 共 115 页
关联方名称
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年12月31日
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
中金公司 136,600,000.00 33.40% - -
中金财富证券 84,700,000.00 20.71% - -
7.4.10.1.4 权证交易
本基金在本期及上年度均没有通过关联方的交易单元进行过权证交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付
佣金总额的
比例
中金公司 751,862.56 41.22% 751,862.56 63.68%
中金财富证券 204,918.17 11.24% 128,372.82 10.87%
关联方名称
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付
佣金总额的
比例
注：1、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结
算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2、根据《证券交易单元租用协议》，本基金管理人在租用证券交易专用交易单元进行股票、债券、
权证及回购交易的同时，还获得证券研究综合服务。
中金中证 5002019 年年度报告
第 45 页 共 115 页
3、本基金在上年度没有应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12
月 31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 12月 31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
455,919.18 112,292.47
其中：支付销售机构的客
户维护费
80,735.58 13,895.21
注：支付基金管理人中金基金的基金管理费按前一日基金资产净值 0.50%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值 × 0.50% / 当年天
数
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12
月 31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 12月 31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
136,775.67 33,687.83
注：支付基金托管人工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值 × 0.15% / 当年天
数
7.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
中金中证 5002019 年年度报告
第 46 页 共 115 页
中金中证 500A 中金中证 500C 合计
中金基金 - 4,079.58 4,079.58
中金公司 - 1,053.73 1,053.73
中金财富证券 - 9,163.77 9,163.77
合计 - 14,297.08 14,297.08
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
中金中证 500A 中金中证 500C 合计
中金基金 - 218.80 218.80
中金公司 - 67.12 67.12
中金财富证券 - 0.00 0.00
合计 - 285.92 285.92
注：1、本基金 A类基金份额不收取销售服务费；本基金 C类基金份额收取销售服务费；
2、支付基金销售机构的 C类基金份额的销售服务费按前一日 C类基金资产净值 0.40%的年费率计
提，自基金合同生效之日起每日计提，逐日累计至每月月末。其计算公式为：C 类基金份额每日
应计提的销售服务费＝C类基金份额前一日基金资产净值×0.40% / 当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金在本期及上年度均未与关联方进行银行间同业市场的债券 (含回购) 交易。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
本基金在本期及上年度均未与关联方进行转融通证券出借业务。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
本基金在本期及上年度均未与关联方进行转融通证券出借业务。
中金中证 5002019 年年度报告
第 47 页 共 115 页
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
中金中证 500A 中金中证 500C
基金合同生效日（ 2016
年 7月 22日 ）持有的基金
份额
10,000,000.00 -
报告期初持有的基金份额 10,000,000.00 -
报告期间申购/买入总份额 1,014,198.78 -
报告期间因拆分变动份额 0.00 -
减：报告期间赎回/卖出总份
额
10,000,000.00 -
报告期末持有的基金份额 1,014,198.78 -
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
1.4250% -
项目
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日
中金中证 500A 中金中证 500C
基金合同生效日（ 2016
年 7 月 22 日 ）持有的基金
份额
10,000,000.00 -
报告期初持有的基金份额 10,000,000.00 -
报告期间申购/买入总份额 0.00 -
报告期间因拆分变动份额 0.00 -
减：报告期间赎回/卖出总份
额
0.00 -
报告期末持有的基金份额 10,000,000.00 -
中金中证 5002019 年年度报告
第 48 页 共 115 页
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
32.4796% -
注：1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额、基金总赎回份额含转换出份额；
2、基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
除基金管理人之外的其他关联方在本年末及上期末未持有本基金。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 3,120,817.55 23,556.93 537,286.57 6,857.95
注：1、本基金的银行存款由基金托管人工商银行保管，按银行同业利率或约定利率计息。
2、本基金通过“工商银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公
司的结算备付金和存出保证金，于 2019年 12月 31日的相关余额为人民币 2,183,827.85 元（2018
年 12月 31日：人民币 194,823.25元）。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在本期及上年度均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.11 利润分配情况
本基金在本期未进行过利润分配。
7.4.12 期末（2019 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
中金中证 5002019 年年度报告
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688181
八亿
时空
2019年
12月 27
日
2020
年 1月
6日
新股未
上市
43.98 43.98 1,495 65,750.10 65,750.10 -
688081
兴图
新科
2019年
12月 26
日
2020
年 1月
6日
新股未
上市
28.21 28.21 2,050 57,830.50 57,830.50 -
002973
侨银
环保
2019年
12月 27
日
2020
年 1月
6日
新股未
上市
5.74 5.74 1,146 6,578.04 6,578.04 -
688218
江苏
北人
2019年
11月 29
日
2020
年 6月
11日
首发原
股东限
售股份
17.36 23.48 5,790 100,514.40 135,949.20 -
688268
华特
气体
2019年
12月 19
日
2020
年 6月
29日
首发原
股东限
售股份
22.16 35.78 2,608 57,793.28 93,314.24 -
688399
硕世
生物
2019年
11月 27
日
2020
年 6月
5日
首发原
股东限
售股份
46.78 54.51 2,290 107,126.20 124,827.90 -
根据中国证监会相关规定，证券投资基金参与网下配售，可与发行人、承销商自主约定网下
配售股票的持有期限并公开披露。持有期自公开发行的股票上市之日起计算。在持有期内的股票
为流动受限制而不能自由转让的资产。证券投资基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁
定的，锁定期根据交易所相关规定执行。证券投资基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会
规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起在法规规定的限售期内不得转让。证券
投资基金对上述非公开发行股票的减持还需根据交易所相关规定执行。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
于 2019年 12月 31日，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
于 2019年 12月 31日，本基金未进行银行间市场债券正回购交易。
中金中证 5002019 年年度报告
第 50 页 共 115 页
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
于 2019年 12月 31日，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为
人民币 600,000.00 元，已于 2020 年 1 月 2日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券
交易所交易的债券和 / 或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为
标准券后，不低于债券回购交易的余额。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
于 2019年 12月 31日，本基金未持有参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为指数增强型股票基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种，其
预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金投资风险主要包括：
信用风险、流动性风险、市场风险等。对于上述风险本基金管理人制定了政策和程序来识别及分
析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程对相应风险进行控制，从而控制风险，实现
本基金的投资目标。
本基金管理人风险管理的目标为在有效控制风险的前提下，实现基金份额持有人利益最大化；
建立并完善风险控制体系，实现从公司决策、执行到监督的有效运作，从而将各种风险控制在合
理水平，保障业务稳健运行。
本基金管理人建立科学严密的风险管理体系和职责清晰的五道内部控制防线，采用“自上而
下”和“自下而上”相结合的方式进行风险管理。“自上而下”是指通过董事会、风控与合规委员
会、公司下设的风险管理委员会和风险管理部、各业务部门以及每个业务环节和岗位自上而下形
成的风险管理和监督体系。“自下而上”是指每个业务环节和岗位，各业务部门以及风险管理部对
相关风险进行监控并逐级上报从而形成的风险控制和反馈体系。通过这种上下结合的风险控制体
系，实现风险控制的有效性和全面性。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中发生交收违约，或者基金所投资的债券发行人出现违约、拒
绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金持有一家公司发行的证券市值不
超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的
证券，不超过该证券的 10%。除通过上述投资限定控制相应信用风险外，本基金管理人通过信用
分析团队建立了内部评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的
中金中证 5002019 年年度报告
第 51 页 共 115 页
资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末无按短期信用评级列示的债券投资（上年度末：同）。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。（上年度末：同）
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末无按短期信用评级列示的同业存单投资。（上年度末：同）
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
AAA - -
AAA以下 892,026.50 -
未评级 - -
合计 892,026.50 -
注：以上按长期信用评级列示的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据等。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。（上年度末：同）
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末无按长期信用评级列示的同业存单投资。（上年度末：同）
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风
险。基金管理人制定了《中金基金管理有限公司流动性风险管理办法》，针对基金组合的流动性管
理的组织架构和职责分工、流动性风险的流程管理、流动性风险预警及危机的处理、各类资产的
流动性风险管理指标与措施等方面进行了规定，并遵守《中金基金管理有限公司风险控制指标管
理办法》中对风险控制的相关规定，对本基金组合的各项流动性风险指标进行监控。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的流动性风险主要来自两个方面：一是基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，
中金中证 5002019 年年度报告
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二是基金投资品种所处的交易市场不活跃而造成变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波
动的情况下以合理的价格变现。首先，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一
年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，以备支付基金
份额持有人的赎回款项，可以满足短期少量赎回的流动性需要；其次，基于分散投资的原则，本
基金持有一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由基金管理人管理的
其他基金共同持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%，在行业和个券方面无高集中度的
特征；第三，本基金的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较好的规范型
交易场所，主要投资对象为具有良好流动性的金融工具，且本基金主动投资于流动性受限资产的
市值合计不超过该基金资产净值的 15%，正常市场环境下，大部分资产可以较快变现应对赎回。
因此在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指证券市场中各种证券的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变
动而发生波动，导致基金收益的不确定性。包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指由于市场利率变动导致金融工具的公允价值或现金流量发生波动，由此带来基
金收益的不确定性。利率敏感性金融工具面临因市场利率上升而导致公允价值下降的风险。市场
利率的变化还将带来票息的再投资风险，对基金的收益造成影响。本基金管理人在利率风险管理
方面，定期监控本基金面临的利率风险敞口，并通过调整基金投资组合的久期等方法对上述利率
风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2019年 12月 31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 3,120,817.55 - - - 3,120,817.55
结算备付金 1,702,565.31 - - 366,111.79 2,068,677.10
存出保证金 115,150.75 - - - 115,150.75
交易性金融资产-股票投资 - - - 102,560,827.62 102,560,827.62
交易性金融资产-债券投资 3,461,385.00 842,547.20 49,479.30 - 4,353,411.50
买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - 200,933.53 200,933.53
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应收利息 - - - 58,621.26 58,621.26
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - 270,876.53 270,876.53
资产总计 8,399,918.61 842,547.20 49,479.30 103,457,370.73 112,749,315.84
负债
卖出回购金融资产款 600,000.00 - - - 600,000.00
应付证券清算款 - - - 51,794.64 51,794.64
应付赎回款 - - - 1,987,570.80 1,987,570.80
应付管理人报酬 - - - 51,483.64 51,483.64
应付托管费 - - - 15,445.10 15,445.10
应付交易费用 - - - 1,180,603.52 1,180,603.52
应付销售服务费 - - - 15,087.19 15,087.19
应交税费 - - - 3.43 3.43
应付利息 - - - -92.97 -92.97
其他负债 - - - 50,421.52 50,421.52
负债总计 600,000.00 - - 3,352,316.87 3,952,316.87
利率敏感度缺口 7,799,918.61 842,547.20 49,479.30 100,105,053.86 108,796,998.97
上年度末
2018年 12月 31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 537,286.57 - - - 537,286.57
结算备付金 190,805.99 - - - 190,805.99
存出保证金 4,017.26 - - - 4,017.26
交易性金融资产-股票投资 - - - 29,087,455.29 29,087,455.29
交易性金融资产-债券投资 1,707,480.00 - - - 1,707,480.00
买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - - -
应收利息 - - - 47,741.77 47,741.77
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - 90,344.64 90,344.64
资产总计 2,439,589.82 - - 29,225,541.70 31,665,131.52
负债
卖出回购金融资产款 500,000.00 - - - 500,000.00
应付证券清算款 - - - 173,694.42 173,694.42
应付赎回款 - - - 57,775.92 57,775.92
应付管理人报酬 - - - 11,710.04 11,710.04
应付托管费 - - - 3,513.03 3,513.03
应付交易费用 - - - 120,600.10 120,600.10
应付销售服务费 - - - 15,278.25 15,278.25
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - -139.71 -139.71
其他负债 - - - 61,003.23 61,003.23
负债总计 500,000.00 - - 443,435.28 943,435.28
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第 54 页 共 115 页
利率敏感度缺口 1,939,589.82 - - 28,782,106.42 30,721,696.24
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设
1、该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有固定收益类资产的利率风
险状况测算的理论变动值对基金资产净值的影响金额。
2、假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25个基点，其他市场变量均不发生变化。
3、此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2019年 12月 31日 ）
上年度末（ 2018年 12月 31
日 ）
市场利率下降 25 个
基点
3,917.96 103.01
市场利率上升 25 个
基点
-3,917.96 -103.01
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
本基金面临的其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率
和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股
票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来
源于证券市场整体波动的影响。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
中金中证 5002019 年年度报告
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公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 102,560,827.62 94.27 29,087,455.29 94.68
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 4,353,411.50 4.00 1,707,480.00 5.56
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 106,914,239.12 98.27 30,794,935.29 100.24
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2019年 12月
31日 ）
上年度末（ 2018年 12月
31日 ）
业绩比较基准上升 5% 5,030,936.52 1,485,163.59
业绩比较基准下降 5% -5,030,936.52 -1,485,163.59
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
（1）以公允价值计量的金融工具
(a) 以公允价值计量的资产和负债
下表列示了本基金在每个资产负债表日持续和非持续以公允价值计量的资产和负债于本报告
期末的公允价值信息及其公允价值计量的层次。公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计
量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下：
第一层次输入值： 在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
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第二层次输入值： 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值；
第三层次输入值： 相关资产或负债的不可观察输入值。
单位：人民币元
持续的公允价值
计量资产
本期末 (错误!未找到引用源。12月 31日)
合计 第一层次 第二层次 第三层次
交易性金融资产
- 股票投资 102,560,827.62 102,076,577.64 354,091.34 130,158.64
- 债券投资 4,353,411.50 892,026.50
3,461,385.00 -
持续以公允价值计量
的资产总额 106,914,239.12 102,968,604.14 3,815,476.34 130,158.64
持续的公允价值
计量资产
上年度末 (错误!未找到引用源。12月 31日)
合计 第一层次 第二层次 第三层次
交易性金融资产
- 股票投资 29,087,455.29 29,066,225.29 21,230.00 -
- 债券投资 1,707,480.00 - 1,707,480.00 -
持续以公允价值计量
的资产总额 30,794,935.29 29,066,225.29 1,728,710.00 -
于 2019年 12月 31日，本基金持有的流通受限的证券由于公开价格无法正常获取而列入第二
层次或第三层次，账面价值为人民币 484,249.98 元 (2018年 12月 31日：21,230.00元)。于 2019
年 12 月 31 日，本基金上述持续以公允价值计量的资产和负债金融工具在三个层次之间发生了转
换，由第二层次转换为第一层次，账面价值为人民币 20,171.00 元 (2018 年 12 月 31 日：零)。
本基金是在发生转换当年的报告期末确认各层次之间的转换。
(b)第二层次及第三层次的公允价值计量
对于本基金投资的证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃 (包括涨跌停
时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况时，本基金不会于停牌期间、交易不活跃期间及限售
期间将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考虑估值调整中采用的不可观察输入值对
于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值的层次。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2019年 12月 31日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具 (2018年 12月 31日：
无)。
（2）其他金融工具的公允价值 (期末非以公允价值计量的项目)
其他金融工具主要包括应收款项、卖出回购金融资产款和其他金融负债，其账面价值与公允
价值之间无重大差异。
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§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 102,560,827.62 90.96
其中：股票 102,560,827.62 90.96
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 4,353,411.50 3.86
其中：债券 4,353,411.50 3.86
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 5,189,494.65 4.60
8 其他各项资产 645,582.07 0.57
9 合计 112,749,315.84 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 37,012.00 0.03
B 采矿业 4,009,217.00 3.69
C 制造业 41,782,904.92 38.40
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
4,650,437.25 4.27
E 建筑业 3,313,484.00 3.05
F 批发和零售业 4,673,399.00 4.30
G 交通运输、仓储和邮政业 4,182,773.28 3.84
H 住宿和餐饮业 - -
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I
信息传输、软件和信息技术服务
业
10,131,852.09 9.31
J 金融业 5,421,265.60 4.98
K 房地产业 5,815,099.00 5.34
L 租赁和商务服务业 2,957,346.00 2.72
M 科学研究和技术服务业 35,784.00 0.03
N 水利、环境和公共设施管理业 1,034,092.00 0.95
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 566,060.00 0.52
Q 卫生和社会工作 799,068.00 0.73
R 文化、体育和娱乐业 744,593.00 0.68
S 综合 1,030,029.87 0.95
合计 91,184,417.01 83.81
8.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 208,788.00 0.19
B 采矿业 282,240.00 0.26
C 制造业 7,340,730.67 6.75
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
384,227.00 0.35
E 建筑业 177,551.00 0.16
F 批发和零售业 533,960.00 0.49
G 交通运输、仓储和邮政业 280,985.00 0.26
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
1,058,664.90 0.97
中金中证 5002019 年年度报告
第 59 页 共 115 页
J 金融业 291,857.00 0.27
K 房地产业 387,662.00 0.36
L 租赁和商务服务业 115,532.00 0.11
M 科学研究和技术服务业 104,793.00 0.10
N 水利、环境和公共设施管理业 31,506.04 0.03
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 14,304.00 0.01
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 163,610.00 0.15
S 综合 - -
合计 11,376,410.61 10.46
8.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本报告期末，本基金未持有港股通投资股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 600643 爱建集团 184,400 1,770,240.00 1.63
2 000006 深振业 A 309,000 1,656,240.00 1.52
3 000997 新大陆 103,300 1,640,404.00 1.51
4 600062 华润双鹤 124,420 1,623,681.00 1.49
5 600557 康缘药业 108,055 1,592,730.70 1.46
6 601179 中国西电 418,500 1,523,340.00 1.40
7 601611 中国核建 207,600 1,480,188.00 1.36
8 000027 深圳能源 232,745 1,445,346.45 1.33
9 600717 天津港 225,176 1,414,105.28 1.30
10 600820 隧道股份 224,200 1,354,168.00 1.24
中金中证 5002019 年年度报告
第 60 页 共 115 页
11 002028 思源电气 96,300 1,326,051.00 1.22
12 002048 宁波华翔 85,475 1,321,443.50 1.21
13 002384 东山精密 56,407 1,305,822.05 1.20
14 002463 沪电股份 58,300 1,294,843.00 1.19
15 601958 金钼股份 160,900 1,288,809.00 1.18
16 600486 扬农化工 17,626 1,209,672.38 1.11
17 002745 木林森 88,700 1,207,207.00 1.11
18 600901 江苏租赁 190,600 1,204,592.00 1.11
19 600143 金发科技 163,500 1,190,280.00 1.09
20 601717 郑煤机 183,000 1,184,010.00 1.09
21 600138 中青旅 92,400 1,164,240.00 1.07
22 300166 东方国信 88,901 1,155,713.00 1.06
23 600779 水井坊 22,200 1,148,850.00 1.06
24 603355 莱克电气 48,253 1,142,148.51 1.05
25 600329 中新药业 81,623 1,131,294.78 1.04
26 000988 华工科技 55,600 1,128,124.00 1.04
27 603444 吉比特 3,741 1,116,651.09 1.03
28 600718 东软集团 98,100 1,113,435.00 1.02
29 600064 南京高科 113,100 1,102,725.00 1.01
30 002180 纳思达 33,100 1,089,652.00 1.00
31 603858 步长制药 51,900 1,070,178.00 0.98
32 600728 佳都科技 113,100 1,060,878.00 0.98
33 002414 高德红外 49,877 1,047,417.00 0.96
34 000967 盈峰环境 167,600 1,034,092.00 0.95
35 600751 海航科技 352,900 1,033,997.00 0.95
36 600874 创业环保 141,900 1,020,261.00 0.94
37 002065 东华软件 96,000 990,720.00 0.91
38 600120 浙江东方 112,740 984,220.20 0.90
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39 601326 秦港股份 303,800 969,122.00 0.89
40 600317 营口港 379,700 968,235.00 0.89
41 600729 重庆百货 32,000 955,200.00 0.88
42 601969 海南矿业 164,900 954,771.00 0.88
43 600664 哈药股份 242,800 920,212.00 0.85
44 600266 城建发展 113,600 920,160.00 0.85
45 600466 蓝光发展 123,800 912,406.00 0.84
46 002221 东华能源 116,100 900,936.00 0.83
47 601966 玲珑轮胎 39,100 896,563.00 0.82
48 600777 新潮能源 410,100 861,210.00 0.79
49 000877 天山股份 70,300 833,055.00 0.77
50 002444 巨星科技 77,320 830,416.80 0.76
51 300418 昆仑万维 47,800 800,650.00 0.74
52 002128 露天煤业 92,400 800,184.00 0.74
53 600060 海信视像 73,300 795,305.00 0.73
54 600917 重庆燃气 106,200 771,012.00 0.71
55 603198 迎驾贡酒 38,600 768,912.00 0.71
56 603882 金域医学 14,800 758,056.00 0.70
57 000078 海王生物 194,000 723,620.00 0.67
58 000543 皖能电力 149,300 692,752.00 0.64
59 002302 西部建设 60,400 681,916.00 0.63
60 000528 柳工 97,800 678,732.00 0.62
61 002174 游族网络 28,600 665,522.00 0.61
62 002690 美亚光电 16,900 660,790.00 0.61
63 000061 农产品 118,100 660,179.00 0.61
64 603766 隆鑫通用 174,600 651,258.00 0.60
65 600881 亚泰集团 192,000 612,480.00 0.56
66 600058 五矿发展 75,400 604,708.00 0.56
中金中证 5002019 年年度报告
第 62 页 共 115 页
67 603377 东方时尚 31,000 566,060.00 0.52
68 300134 大富科技 35,800 552,036.00 0.51
69 300014 亿纬锂能 10,900 546,744.00 0.50
70 600415 小商品城 135,600 524,772.00 0.48
71 603712 七一二 21,500 519,870.00 0.48
72 002807 江阴银行 109,240 509,058.40 0.47
73 600410 华胜天成 49,300 508,283.00 0.47
74 000400 许继电气 46,600 501,882.00 0.46
75 002818 富森美 39,500 499,675.00 0.46
76 002004 华邦健康 97,900 483,626.00 0.44
77 000050 深天马 A 29,000 472,410.00 0.43
78 600132 重庆啤酒 8,900 462,444.00 0.43
79 600787 中储股份 87,500 455,875.00 0.42
80 000008 神州高铁 125,500 455,565.00 0.42
81 600584 长电科技 20,400 448,392.00 0.41
82 000066 中国长城 28,600 445,016.00 0.41
83 002244 滨江集团 90,100 443,292.00 0.41
84 000686 东北证券 46,800 435,240.00 0.40
85 002925 盈趣科技 9,800 430,710.00 0.40
86 300026 红日药业 119,500 419,445.00 0.39
87 601001 大同煤业 93,500 411,400.00 0.38
88 000937 冀中能源 104,800 383,568.00 0.35
89 300251 光线传媒 32,500 383,500.00 0.35
90 002375 亚厦股份 59,300 343,940.00 0.32
91 000060 中金岭南 79,900 343,570.00 0.32
92 600895 张江高科 21,500 329,165.00 0.30
93 600073 上海梅林 40,600 323,582.00 0.30
94 600745 闻泰科技 3,200 296,000.00 0.27
中金中证 5002019 年年度报告
第 63 页 共 115 页
95 300383 光环新网 14,100 282,987.00 0.26
96 000883 湖北能源 64,600 269,382.00 0.25
97 000930 中粮生化 39,100 258,060.00 0.24
98 002831 裕同科技 9,300 246,915.00 0.23
99 600737 中粮糖业 28,800 243,648.00 0.22
100 002353 杰瑞股份 6,500 240,240.00 0.22
101 002371 北方华创 2,500 220,000.00 0.20
102 603983 丸美股份 3,600 216,108.00 0.20
103 600582 天地科技 66,200 211,178.00 0.19
104 600909 华安证券 27,600 201,480.00 0.19
105 002382 蓝帆医疗 16,100 195,454.00 0.18
106 601231 环旭电子 9,900 190,377.00 0.17
107 601975 招商南油 67,200 188,832.00 0.17
108 000009 中国宝安 27,273 168,819.87 0.16
109 002049 紫光国微 3,148 160,044.32 0.15
110 600908 无锡银行 28,600 158,730.00 0.15
111 600633 浙数文化 17,000 155,550.00 0.14
112 600435 北方导航 18,400 153,088.00 0.14
113 002250 联化科技 8,800 150,744.00 0.14
114 601098 中南传媒 12,200 145,668.00 0.13
115 000402 金融街 17,700 143,724.00 0.13
116 601615 明阳智能 11,200 137,760.00 0.13
117 600373 中文传媒 8,700 118,407.00 0.11
118 600536 中国软件 1,600 114,704.00 0.11
119 600748 上实发展 19,100 113,454.00 0.10
120 600167 联美控股 8,300 109,228.00 0.10
121 300058 蓝色光标 19,200 108,480.00 0.10
122 000519 中兵红箭 14,000 106,680.00 0.10
中金中证 5002019 年年度报告
第 64 页 共 115 页
123 000025 特力 A 4,500 95,400.00 0.09
124 002152 广电运通 9,600 92,256.00 0.08
125 000598 兴蓉环境 19,800 91,674.00 0.08
126 300315 掌趣科技 14,600 90,082.00 0.08
127 300002 神州泰岳 26,600 86,716.00 0.08
128 002373 千方科技 4,800 86,592.00 0.08
129 600970 中材国际 12,400 86,428.00 0.08
130 000685 中山公用 10,220 84,212.80 0.08
131 603883 老百姓 1,300 83,304.00 0.08
132 603707 健友股份 2,000 82,960.00 0.08
133 002390 信邦制药 15,800 82,950.00 0.08
134 002268 卫士通 2,900 74,791.00 0.07
135 002273 水晶光电 4,600 74,336.00 0.07
136 600528 中铁工业 6,400 73,600.00 0.07
137 000563 陕国投 A 16,600 73,538.00 0.07
138 600428 中远海特 18,900 70,686.00 0.06
139 600694 大商股份 2,500 68,475.00 0.06
140 000848 承德露露 8,600 67,682.00 0.06
141 300316 晶盛机电 4,300 67,596.00 0.06
142 000690 宝新能源 11,500 64,975.00 0.06
143 600098 广州发展 9,900 64,746.00 0.06
144 600704 物产中大 12,100 63,525.00 0.06
145 000012 南玻 A 12,588 63,065.88 0.06
146 600348 阳泉煤业 11,400 63,042.00 0.06
147 002191 劲嘉股份 5,500 62,755.00 0.06
148 601811 新华文轩 4,600 60,674.00 0.06
149 601168 西部矿业 9,100 60,242.00 0.06
150 600580 卧龙电驱 5,000 60,100.00 0.06
中金中证 5002019 年年度报告
第 65 页 共 115 页
151 000718 苏宁环球 15,700 59,974.00 0.06
152 600094 大名城 10,100 59,085.00 0.05
153 000028 国药一致 1,300 58,968.00 0.05
154 601000 唐山港 22,300 57,980.00 0.05
155 600350 山东高速 11,800 57,938.00 0.05
156 002242 九阳股份 2,300 57,868.00 0.05
157 002544 杰赛科技 3,900 53,118.00 0.05
158 600079 人福医药 3,900 52,689.00 0.05
159 600388 龙净环保 5,400 52,650.00 0.05
160 600869 智慧能源 10,700 52,430.00 0.05
161 002572 索菲亚 2,500 52,375.00 0.05
162 600739 辽宁成大 3,400 51,782.00 0.05
163 000090 天健集团 9,200 48,760.00 0.04
164 600597 光明乳业 3,800 48,222.00 0.04
165 603806 福斯特 990 48,114.00 0.04
166 603877 太平鸟 3,100 47,337.00 0.04
167 000983 西山煤电 7,700 47,201.00 0.04
168 000729 燕京啤酒 7,200 46,944.00 0.04
169 002603 以岭药业 3,600 44,748.00 0.04
170 000738 航发控制 3,400 44,438.00 0.04
171 002839 张家港行 7,100 42,174.00 0.04
172 603816 顾家家居 900 41,157.00 0.04
173 600763 通策医疗 400 41,012.00 0.04
174 300324 旋极信息 7,100 39,760.00 0.04
175 000537 广宇发展 4,900 38,073.00 0.03
176 600598 北大荒 3,800 37,012.00 0.03
177 600008 首创股份 11,200 36,848.00 0.03
178 600325 华发股份 4,700 36,801.00 0.03
中金中证 5002019 年年度报告
第 66 页 共 115 页
179 600757 长江传媒 5,900 36,344.00 0.03
180 300012 华测检测 2,400 35,784.00 0.03
181 002416 爱施德 4,400 33,484.00 0.03
182 000878 云南铜业 2,400 32,784.00 0.03
183 000750 国海证券 5,500 29,370.00 0.03
184 000807 云铝股份 5,600 28,784.00 0.03
185 002434 万里扬 3,000 28,440.00 0.03
186 002368 太极股份 700 27,244.00 0.03
187 300253 卫宁健康 1,800 26,964.00 0.02
188 002093 国脉科技 2,600 20,956.00 0.02
189 600446 金证股份 900 18,522.00 0.02
190 300207 欣旺达 900 17,568.00 0.02
191 000766 通化金马 2,200 14,388.00 0.01
192 002129 中环股份 1,200 14,172.00 0.01
193 002423 中原特钢 1,300 12,623.00 0.01
194 600521 华海药业 700 12,082.00 0.01
195 300257 开山股份 900 9,792.00 0.01
196 300529 健帆生物 100 7,184.00 0.01
197 600765 中航重机 200 2,046.00 0.00
198 600996 贵广网络 200 1,610.00 0.00
199 601865 福莱特 100 1,213.00 0.00
200 600307 酒钢宏兴 100 206.00 0.00
8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 600570 恒生电子 2,030 157,791.90 0.15
中金中证 5002019 年年度报告
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2 603501 韦尔股份 1,100 157,740.00 0.14
3 603986 兆易创新 700 143,423.00 0.13
4 688218 江苏北人 5,790 135,949.20 0.12
5 688399 硕世生物 2,290 124,827.90 0.11
6 603160 汇顶科技 600 123,780.00 0.11
7 603598 引力传媒 6,800 115,532.00 0.11
8 600510 黑牡丹 14,400 96,480.00 0.09
9 600449 宁夏建材 8,600 95,976.00 0.09
10 002105 信隆健康 16,100 94,990.00 0.09
11 002377 国创高新 22,900 94,806.00 0.09
12 000573 粤宏远 A 30,600 94,554.00 0.09
13 002841 视源股份 1,100 94,270.00 0.09
14 688268 华特气体 2,608 93,314.24 0.09
15 000019 深粮控股 15,200 92,416.00 0.08
16 603926 铁流股份 7,700 92,015.00 0.08
17 002869 金溢科技 1,400 91,462.00 0.08
18 600479 千金药业 10,400 91,208.00 0.08
19 300543 朗科智能 3,900 90,441.00 0.08
20 000985 大庆华科 5,500 90,420.00 0.08
21 000913 钱江摩托 8,200 90,282.00 0.08
22 603458 勘设股份 4,700 89,723.00 0.08
23 603020 爱普股份 10,900 89,598.00 0.08
24 600135 乐凯胶片 12,600 89,586.00 0.08
25 300129 泰胜风能 18,300 88,938.00 0.08
26 002928 华夏航空 7,300 88,914.00 0.08
27 601677 明泰铝业 7,700 88,781.00 0.08
28 000756 新华制药 11,800 88,736.00 0.08
29 002487 大金重工 16,300 88,672.00 0.08
中金中证 5002019 年年度报告
第 68 页 共 115 页
30 002734 利民股份 6,400 88,576.00 0.08
31 002518 科士达 8,300 88,561.00 0.08
32 601918 新集能源 27,300 88,452.00 0.08
33 002457 青龙管业 10,900 88,399.00 0.08
34 002020 京新药业 8,200 88,068.00 0.08
35 000042 中洲控股 8,100 87,966.00 0.08
36 603100 川仪股份 9,900 87,912.00 0.08
37 600713 南京医药 18,700 87,516.00 0.08
38 603368 柳药股份 2,600 87,464.00 0.08
39 300693 盛弘股份 6,100 87,413.00 0.08
40 600731 湖南海利 12,100 87,362.00 0.08
41 300043 星辉娱乐 17,000 87,210.00 0.08
42 002360 同德化工 16,100 86,779.00 0.08
43 600846 同济科技 9,300 86,583.00 0.08
44 603309 维力医疗 5,900 86,494.00 0.08
45 603609 禾丰牧业 7,300 86,359.00 0.08
46 002262 恩华药业 7,400 86,062.00 0.08
47 000933 神火股份 15,700 86,036.00 0.08
48 600356 恒丰纸业 11,100 86,025.00 0.08
49 002111 威海广泰 5,500 86,020.00 0.08
50 603878 武进不锈 7,500 85,875.00 0.08
51 002606 大连电瓷 14,900 85,824.00 0.08
52 600693 东百集团 16,400 85,772.00 0.08
53 002732 燕塘乳业 3,900 85,722.00 0.08
54 002755 奥赛康 5,300 85,648.00 0.08
55 300209 天泽信息 6,000 85,620.00 0.08
56 002443 金洲管道 12,700 85,344.00 0.08
57 002533 金杯电工 17,000 85,340.00 0.08
中金中证 5002019 年年度报告
第 69 页 共 115 页
58 300453 三鑫医疗 11,300 85,315.00 0.08
59 002649 博彦科技 8,600 85,312.00 0.08
60 000751 锌业股份 26,400 85,272.00 0.08
61 002521 齐峰新材 14,300 85,228.00 0.08
62 300625 三雄极光 5,200 84,864.00 0.08
63 603979 金诚信 9,500 84,835.00 0.08
64 600855 航天长峰 6,900 84,801.00 0.08
65 002845 同兴达 4,300 84,710.00 0.08
66 300130 新国都 4,800 84,624.00 0.08
67 300248 新开普 10,300 84,563.00 0.08
68 603977 国泰集团 10,300 84,563.00 0.08
69 300552 万集科技 1,000 84,400.00 0.08
70 300412 迦南科技 12,700 84,328.00 0.08
71 601163 三角轮胎 5,500 84,150.00 0.08
72 300440 运达科技 10,400 83,928.00 0.08
73 600382 广东明珠 12,000 83,880.00 0.08
74 600532 宏达矿业 22,200 83,694.00 0.08
75 603559 中通国脉 4,700 83,613.00 0.08
76 300092 科新机电 11,400 83,106.00 0.08
77 002929 润建通信 3,000 83,100.00 0.08
78 000576 广东甘化 10,900 82,949.00 0.08
79 600798 宁波海运 23,300 82,948.00 0.08
80 000966 长源电力 17,800 82,770.00 0.08
81 603365 水星家纺 5,400 82,728.00 0.08
82 603966 法兰泰克 8,000 82,560.00 0.08
83 000708 大冶特钢 3,600 82,548.00 0.08
84 002746 仙坛股份 5,300 82,521.00 0.08
85 002084 海鸥住工 12,700 82,423.00 0.08
中金中证 5002019 年年度报告
第 70 页 共 115 页
86 000719 中原传媒 11,500 82,340.00 0.08
87 000419 通程控股 18,000 82,260.00 0.08
88 600035 楚天高速 24,100 82,181.00 0.08
89 300719 安达维尔 7,000 82,040.00 0.08
90 600995 文山电力 10,500 81,900.00 0.08
91 002299 圣农发展 3,400 81,872.00 0.08
92 002335 科华恒盛 5,000 81,350.00 0.07
93 002858 力盛赛车 5,400 81,270.00 0.07
94 603968 醋化股份 5,500 81,180.00 0.07
95 001896 豫能控股 22,800 81,168.00 0.07
96 000601 韶能股份 14,500 80,330.00 0.07
97 300417 南华仪器 1,900 80,085.00 0.07
98 300428 四通新材 5,500 77,330.00 0.07
99 002062 宏润建设 21,800 76,518.00 0.07
100 002913 奥士康 1,200 71,028.00 0.07
101 603380 易德龙 4,200 70,140.00 0.06
102 002922 伊戈尔 4,600 69,000.00 0.06
103 300660 江苏雷利 4,300 68,929.00 0.06
104 002315 焦点科技 3,600 68,832.00 0.06
105 600390 五矿资本 8,300 68,558.00 0.06
106 002318 久立特材 7,300 68,474.00 0.06
107 002876 三利谱 1,400 68,320.00 0.06
108 600318 新力金融 9,600 67,200.00 0.06
109 000567 海德股份 7,400 66,674.00 0.06
110 002130 沃尔核材 13,400 66,196.00 0.06
111 688181 八亿时空 1,495 65,750.10 0.06
112 603258 电魂网络 2,800 65,744.00 0.06
113 300613 富瀚微 400 64,872.00 0.06
中金中证 5002019 年年度报告
第 71 页 共 115 页
114 002106 莱宝高科 6,600 62,766.00 0.06
115 000023 深天地 A 4,800 62,496.00 0.06
116 300491 通合科技 4,800 62,448.00 0.06
117 601108 财通证券 5,500 62,370.00 0.06
118 688081 兴图新科 2,050 57,830.50 0.05
119 601633 长城汽车 6,300 55,755.00 0.05
120 002403 爱仕达 6,500 55,250.00 0.05
121 300424 航新科技 3,300 52,833.00 0.05
122 002015 霞客环保 9,700 51,119.00 0.05
123 603208 江山欧派 1,000 50,960.00 0.05
124 002161 远望谷 5,200 49,296.00 0.05
125 300286 安科瑞 4,200 48,552.00 0.04
126 002714 牧原股份 500 44,395.00 0.04
127 300433 蓝思科技 2,800 38,696.00 0.04
128 002731 萃华珠宝 4,600 35,650.00 0.03
129 002938 鹏鼎控股 700 31,430.00 0.03
130 002916 深南电路 200 28,420.00 0.03
131 002045 国光电器 2,300 28,037.00 0.03
132 000888 峨眉山 A 3,800 24,928.00 0.02
133 002972 科安达 1,075 21,532.25 0.02
134 300235 方直科技 1,500 20,580.00 0.02
135 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.02
136 600720 祁连山 1,400 17,570.00 0.02
137 600197 伊力特 1,000 16,030.00 0.01
138 603600 永艺股份 1,300 15,964.00 0.01
139 000529 广弘控股 2,300 15,755.00 0.01
140 603139 康惠制药 900 15,498.00 0.01
141 300443 金雷股份 1,100 15,389.00 0.01
中金中证 5002019 年年度报告
第 72 页 共 115 页
142 300500 启迪设计 1,000 15,070.00 0.01
143 002641 永高股份 3,200 14,944.00 0.01
144 300569 天能重工 1,000 14,920.00 0.01
145 600513 联环药业 1,900 14,801.00 0.01
146 000705 浙江震元 2,200 14,652.00 0.01
147 000059 华锦股份 2,400 14,616.00 0.01
148 603315 福鞍股份 1,200 14,580.00 0.01
149 600496 精工钢构 5,000 14,450.00 0.01
150 603303 得邦照明 1,400 14,434.00 0.01
151 603227 雪峰科技 3,100 14,415.00 0.01
152 002607 中公教育 800 14,304.00 0.01
153 002022 科华生物 1,200 14,016.00 0.01
154 603801 志邦家居 600 13,974.00 0.01
155 000619 海螺型材 2,400 13,896.00 0.01
156 002016 世荣兆业 1,600 13,856.00 0.01
157 603577 汇金通 1,300 13,793.00 0.01
158 600020 中原高速 3,100 13,640.00 0.01
159 600761 安徽合力 1,400 13,622.00 0.01
160 300320 海达股份 2,800 13,608.00 0.01
161 002498 汉缆股份 4,500 13,545.00 0.01
162 300697 电工合金 900 13,545.00 0.01
163 002367 康力电梯 1,700 13,515.00 0.01
164 300016 北陆药业 1,500 13,485.00 0.01
165 002945 华林证券 900 13,446.00 0.01
166 600866 星湖科技 3,000 13,320.00 0.01
167 000099 中信海直 1,800 13,302.00 0.01
168 601898 中煤能源 2,600 13,052.00 0.01
169 300393 中来股份 900 13,041.00 0.01
中金中证 5002019 年年度报告
第 73 页 共 115 页
170 601058 赛轮轮胎 2,900 12,963.00 0.01
171 600727 鲁北化工 1,800 12,762.00 0.01
172 300246 宝莱特 800 12,384.00 0.01
173 600508 上海能源 1,300 12,207.00 0.01
174 601878 浙商证券 800 8,904.00 0.01
175 000591 太阳能 1,800 6,588.00 0.01
176 002973 侨银环保 1,146 6,578.04 0.01
177 600183 生益科技 200 4,184.00 0.00
178 600061 国投资本 200 3,028.00 0.00
179 601698 中国卫通 200 2,264.00 0.00
180 601236 红塔证券 100 1,677.00 0.00
181 603013 亚普股份 100 1,536.00 0.00
182 300737 科顺股份 100 1,132.00 0.00
183 002182 云海金属 100 925.00 0.00
184 300231 银信科技 100 835.00 0.00
185 600780 通宝能源 100 352.00 0.00
186 000629 攀钢钒钛 100 292.00 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 603444 吉比特 8,715,381.89 28.37
2 600557 康缘药业 8,549,974.34 27.83
3 002028 思源电气 8,250,183.00 26.85
4 603355 莱克电气 8,032,445.36 26.15
5 601717 郑煤机 7,816,682.00 25.44
中金中证 5002019 年年度报告
第 74 页 共 115 页
6 002048 宁波华翔 7,787,706.52 25.35
7 601966 玲珑轮胎 7,779,493.00 25.32
8 002444 巨星科技 7,589,702.00 24.70
9 600643 爱建集团 7,260,381.00 23.63
10 600993 马应龙 6,979,060.80 22.72
11 002128 露天煤业 6,938,332.00 22.58
12 000997 新大陆 6,937,978.00 22.58
13 600062 华润双鹤 6,931,281.53 22.56
14 600580 卧龙电驱 6,925,661.90 22.54
15 601958 金钼股份 6,915,086.00 22.51
16 600376 首开股份 6,854,615.80 22.31
17 000988 华工科技 6,794,337.00 22.12
18 002299 圣农发展 6,777,120.90 22.06
19 000528 柳工 6,629,002.70 21.58
20 000027 深圳能源 6,627,097.54 21.57
21 600143 金发科技 6,475,024.00 21.08
22 000877 天山股份 6,471,982.00 21.07
23 002439 启明星辰 6,433,693.85 20.94
24 601811 新华文轩 6,361,457.95 20.71
25 603556 海兴电力 6,277,238.60 20.43
26 002332 仙琚制药 6,217,485.98 20.24
27 601611 中国核建 6,127,767.00 19.95
28 603806 福斯特 6,063,666.00 19.74
29 600750 江中药业 5,972,229.79 19.44
30 002463 沪电股份 5,964,201.25 19.41
31 600466 蓝光发展 5,822,192.14 18.95
32 600633 浙数文化 5,711,952.33 18.59
33 600909 华安证券 5,677,346.00 18.48
中金中证 5002019 年年度报告
第 75 页 共 115 页
34 600064 南京高科 5,663,212.33 18.43
35 000400 许继电气 5,611,483.74 18.27
36 600985 淮北矿业 5,611,392.00 18.27
37 000543 皖能电力 5,609,870.00 18.26
38 600267 海正药业 5,609,764.00 18.26
39 600266 北京城建 5,609,110.00 18.26
40 600329 中新药业 5,607,098.00 18.25
41 600779 水井坊 5,599,280.00 18.23
42 300166 东方国信 5,598,378.26 18.22
43 601928 凤凰传媒 5,553,371.00 18.08
44 600801 华新水泥 5,466,219.40 17.79
45 601179 中国西电 5,456,626.00 17.76
46 601311 骆驼股份 5,410,153.00 17.61
47 600565 迪马股份 5,395,891.00 17.56
48 002373 千方科技 5,369,082.48 17.48
49 600820 隧道股份 5,367,665.00 17.47
50 002745 木林森 5,336,736.00 17.37
51 000061 农产品 5,322,018.00 17.32
52 600718 东软集团 5,273,842.00 17.17
53 600901 江苏租赁 5,218,704.00 16.99
54 300418 昆仑万维 5,183,324.00 16.87
55 002250 联化科技 5,115,341.00 16.65
56 000729 燕京啤酒 5,109,890.97 16.63
57 002818 富森美 5,097,041.92 16.59
58 600348 阳泉煤业 5,002,502.00 16.28
59 600582 天地科技 4,938,185.00 16.07
60 601001 大同煤业 4,902,595.00 15.96
61 002414 高德红外 4,878,031.02 15.88
中金中证 5002019 年年度报告
第 76 页 共 115 页
62 600777 新潮能源 4,785,571.00 15.58
63 600597 光明乳业 4,782,934.00 15.57
64 600694 大商股份 4,750,148.63 15.46
65 002317 众生药业 4,742,326.00 15.44
66 600751 海航科技 4,732,199.00 15.40
67 600138 中青旅 4,730,105.98 15.40
68 300088 长信科技 4,722,492.00 15.37
69 002152 广电运通 4,708,117.00 15.33
70 002489 浙江永强 4,693,616.00 15.28
71 002603 以岭药业 4,578,601.00 14.90
72 600717 天津港 4,550,844.00 14.81
73 600511 国药股份 4,550,151.00 14.81
74 600863 内蒙华电 4,543,956.00 14.79
75 600037 歌华有线 4,537,751.44 14.77
76 600765 中航重机 4,535,037.31 14.76
77 600317 营口港 4,525,176.00 14.73
78 000301 东方盛虹 4,516,149.00 14.70
79 600167 联美控股 4,510,179.70 14.68
80 000156 华数传媒 4,458,390.40 14.51
81 600970 中材国际 4,452,842.70 14.49
82 300058 蓝色光标 4,450,921.49 14.49
83 600486 扬农化工 4,445,027.94 14.47
84 002916 深南电路 4,441,347.20 14.46
85 600410 华胜天成 4,405,207.00 14.34
86 600120 浙江东方 4,396,761.36 14.31
87 600073 上海梅林 4,387,771.75 14.28
88 000983 西山煤电 4,358,918.00 14.19
89 300115 长盈精密 4,291,975.00 13.97
中金中证 5002019 年年度报告
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90 603198 迎驾贡酒 4,271,925.80 13.91
91 002375 亚厦股份 4,270,544.00 13.90
92 600183 生益科技 4,269,553.60 13.90
93 002690 美亚光电 4,187,184.00 13.63
94 002049 紫光国微 4,178,680.25 13.60
95 000009 中国宝安 4,164,598.72 13.56
96 002004 华邦健康 4,147,338.00 13.50
97 300315 掌趣科技 4,117,207.00 13.40
98 603883 老百姓 4,087,724.00 13.31
99 600971 恒源煤电 4,045,957.40 13.17
100 600917 重庆燃气 4,027,328.07 13.11
101 600171 上海贝岭 3,928,841.42 12.79
102 000008 神州高铁 3,906,367.36 12.72
103 000600 建投能源 3,881,673.00 12.63
104 600058 五矿发展 3,859,821.00 12.56
105 002607 中公教育 3,852,796.20 12.54
106 600026 中远海能 3,785,148.00 12.32
107 601118 海南橡胶 3,781,007.00 12.31
108 600757 长江传媒 3,777,273.00 12.30
109 600755 厦门国贸 3,770,534.00 12.27
110 600939 重庆建工 3,765,141.00 12.26
111 600754 锦江股份 3,752,960.00 12.22
112 000848 承德露露 3,752,831.00 12.22
113 000718 苏宁环球 3,721,240.12 12.11
114 600699 均胜电子 3,705,764.26 12.06
115 300026 红日药业 3,703,523.00 12.06
116 601168 西部矿业 3,675,752.00 11.96
117 600642 申能股份 3,675,423.78 11.96
中金中证 5002019 年年度报告
第 78 页 共 115 页
118 600312 平高电气 3,674,097.00 11.96
119 600881 亚泰集团 3,664,936.00 11.93
120 600307 酒钢宏兴 3,637,643.00 11.84
121 002387 维信诺 3,629,201.00 11.81
122 000028 国药一致 3,573,882.00 11.63
123 002244 滨江集团 3,547,548.48 11.55
124 600729 重庆百货 3,546,511.22 11.54
125 002384 东山精密 3,540,367.99 11.52
126 600060 海信电器 3,514,988.00 11.44
127 000685 中山公用 3,497,517.80 11.38
128 002544 杰赛科技 3,492,377.00 11.37
129 002831 裕同科技 3,489,299.40 11.36
130 601098 中南传媒 3,479,177.68 11.32
131 600169 太原重工 3,479,039.00 11.32
132 601326 秦港股份 3,468,918.00 11.29
133 000999 华润三九 3,455,707.00 11.25
134 002174 游族网络 3,440,142.85 11.20
135 600373 中文传媒 3,435,352.00 11.18
136 300383 光环新网 3,386,712.00 11.02
137 600787 中储股份 3,379,615.00 11.00
138 601000 唐山港 3,325,147.40 10.82
139 600428 中远海特 3,299,903.00 10.74
140 002807 江阴银行 3,283,078.00 10.69
141 600862 中航高科 3,258,267.00 10.61
142 002251 步步高 3,255,889.00 10.60
143 603766 隆鑫通用 3,194,378.00 10.40
144 002191 劲嘉股份 3,190,657.08 10.39
145 601872 招商轮船 3,142,390.00 10.23
中金中证 5002019 年年度报告
第 79 页 共 115 页
146 002635 安洁科技 3,122,096.85 10.16
147 600039 四川路桥 3,117,236.00 10.15
148 000012 南玻 A 3,051,662.10 9.93
149 000883 湖北能源 3,049,779.00 9.93
150 000006 深振业 A 3,047,501.59 9.92
151 002242 九阳股份 3,023,569.00 9.84
152 600053 九鼎投资 3,000,225.10 9.77
153 002353 杰瑞股份 2,989,757.37 9.73
154 000031 大悦城 2,980,398.85 9.70
155 600827 百联股份 2,939,758.00 9.57
156 000636 风华高科 2,934,336.00 9.55
157 601016 节能风电 2,912,673.00 9.48
158 002416 爱施德 2,911,493.40 9.48
159 600350 山东高速 2,902,472.00 9.45
160 600098 广州发展 2,901,099.00 9.44
161 601699 潞安环能 2,890,019.00 9.41
162 002195 二三四五 2,878,054.00 9.37
163 600008 首创股份 2,813,473.00 9.16
164 000623 吉林敖东 2,795,266.49 9.10
165 601333 广深铁路 2,750,762.00 8.95
166 600277 亿利洁能 2,723,998.00 8.87
167 601615 明阳智能 2,722,576.00 8.86
168 002399 海普瑞 2,718,111.00 8.85
169 000537 广宇发展 2,713,693.64 8.83
170 601969 海南矿业 2,705,894.00 8.81
171 002701 奥瑞金 2,696,069.00 8.78
172 600315 上海家化 2,690,416.00 8.76
173 000021 深科技 2,688,331.00 8.75
中金中证 5002019 年年度报告
第 80 页 共 115 页
174 603939 益丰药房 2,687,365.00 8.75
175 000158 常山北明 2,680,009.70 8.72
176 600536 中国软件 2,663,085.83 8.67
177 002268 卫士通 2,659,815.00 8.66
178 603328 依顿电子 2,644,951.96 8.61
179 002273 水晶光电 2,623,866.55 8.54
180 600017 日照港 2,601,749.00 8.47
181 002302 西部建设 2,595,897.00 8.45
182 600745 闻泰科技 2,574,077.00 8.38
183 600823 世茂股份 2,569,042.92 8.36
184 600673 东阳光科 2,555,618.00 8.32
185 601100 恒立液压 2,546,249.40 8.29
186 600657 信达地产 2,544,544.00 8.28
187 600528 中铁工业 2,533,796.00 8.25
188 600611 大众交通 2,532,690.00 8.24
189 600575 皖江物流 2,465,839.00 8.03
190 002019 亿帆医药 2,424,224.00 7.89
191 603000 人民网 2,410,199.00 7.85
192 000930 中粮生化 2,409,422.00 7.84
193 000501 鄂武商 A 2,376,468.99 7.74
194 000060 中金岭南 2,343,629.00 7.63
195 000690 宝新能源 2,313,689.00 7.53
196 000066 中国长城 2,273,366.00 7.40
197 000598 兴蓉环境 2,269,550.00 7.39
198 601231 环旭电子 2,234,372.79 7.27
199 000513 丽珠集团 2,224,893.55 7.24
200 600874 创业环保 2,201,086.00 7.16
201 600739 辽宁成大 2,196,947.00 7.15
中金中证 5002019 年年度报告
第 81 页 共 115 页
202 600584 长电科技 2,178,707.00 7.09
203 300459 金科文化 2,158,684.00 7.03
204 600125 铁龙物流 2,151,883.00 7.00
205 603233 大参林 2,149,568.50 7.00
206 600639 浦东金桥 2,149,371.00 7.00
207 601801 皖新传媒 2,147,149.00 6.99
208 000987 越秀金控 2,143,204.00 6.98
209 603712 七一二 2,127,041.00 6.92
210 002821 凯莱英 2,124,916.00 6.92
211 002344 海宁皮城 2,120,815.00 6.90
212 002221 东华能源 2,115,619.00 6.89
213 603858 步长制药 2,114,865.04 6.88
214 603377 东方时尚 2,101,049.00 6.84
215 002382 蓝帆医疗 2,088,231.00 6.80
216 600415 小商品城 2,083,768.00 6.78
217 600978 宜华生活 2,080,479.00 6.77
218 300207 欣旺达 2,071,918.00 6.74
219 600151 航天机电 2,068,234.94 6.73
220 002280 联络互动 2,065,232.00 6.72
221 600021 上海电力 2,062,303.00 6.71
222 600908 无锡银行 2,060,486.00 6.71
223 600664 哈药股份 2,059,247.00 6.70
224 002926 华西证券 2,044,954.00 6.66
225 000926 福星股份 1,997,147.00 6.50
226 600869 智慧能源 1,995,775.00 6.50
227 603877 太平鸟 1,981,905.61 6.45
228 600499 科达洁能 1,981,259.00 6.45
229 600388 龙净环保 1,973,827.00 6.42
中金中证 5002019 年年度报告
第 82 页 共 115 页
230 002572 索菲亚 1,970,526.00 6.41
231 600563 法拉电子 1,963,499.00 6.39
232 600648 外高桥 1,953,037.00 6.36
233 002707 众信旅游 1,938,635.00 6.31
234 603501 韦尔股份 1,935,526.00 6.30
235 300257 开山股份 1,882,927.00 6.13
236 000878 云南铜业 1,874,595.00 6.10
237 600903 贵州燃气 1,859,880.60 6.05
238 300134 大富科技 1,831,642.00 5.96
239 002249 大洋电机 1,811,404.00 5.90
240 600728 佳都科技 1,771,154.07 5.77
241 601005 重庆钢铁 1,745,802.00 5.68
242 002233 塔牌集团 1,735,321.00 5.65
243 000541 佛山照明 1,708,865.40 5.56
244 300002 神州泰岳 1,703,581.00 5.55
245 300010 立思辰 1,637,679.00 5.33
246 600079 人福医药 1,636,224.00 5.33
247 300055 万邦达 1,634,209.00 5.32
248 002180 纳思达 1,608,616.00 5.24
249 000401 冀东水泥 1,591,689.62 5.18
250 002512 达华智能 1,563,830.00 5.09
251 000937 冀中能源 1,550,019.00 5.05
252 000552 靖远煤电 1,535,798.00 5.00
253 000829 天音控股 1,518,677.00 4.94
254 603056 德邦股份 1,492,171.00 4.86
255 600418 江淮汽车 1,487,494.00 4.84
256 603568 伟明环保 1,481,767.00 4.82
257 000049 德赛电池 1,469,292.00 4.78
中金中证 5002019 年年度报告
第 83 页 共 115 页
258 002405 四维图新 1,466,150.00 4.77
259 000738 航发控制 1,441,058.00 4.69
260 002812 恩捷股份 1,429,565.00 4.65
261 000967 盈峰环境 1,410,871.00 4.59
262 002465 海格通信 1,401,127.00 4.56
263 600380 健康元 1,387,656.00 4.52
264 000078 海王生物 1,383,577.00 4.50
265 000090 天健集团 1,382,670.00 4.50
266 600335 国机汽车 1,377,468.00 4.48
267 601866 中远海发 1,377,041.00 4.48
268 601608 中信重工 1,373,607.00 4.47
269 600056 中国医药 1,372,421.00 4.47
270 002065 东华软件 1,360,051.76 4.43
271 002340 格林美 1,357,730.00 4.42
272 002223 鱼跃医疗 1,351,164.00 4.40
273 601019 山东出版 1,350,379.00 4.40
274 300014 亿纬锂能 1,339,533.60 4.36
275 600707 彩虹股份 1,326,888.00 4.32
276 002372 伟星新材 1,322,416.23 4.30
277 002500 山西证券 1,317,115.00 4.29
278 600435 北方导航 1,315,725.00 4.28
279 300316 晶盛机电 1,294,679.00 4.21
280 002074 国轩高科 1,283,406.00 4.18
281 603882 金域医学 1,283,003.00 4.18
282 600521 华海药业 1,235,822.60 4.02
283 600763 通策医疗 1,204,876.00 3.92
284 600748 上实发展 1,182,256.00 3.85
285 002266 浙富控股 1,170,370.00 3.81
中金中证 5002019 年年度报告
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286 000869 张裕 A 1,164,840.00 3.79
287 603515 欧普照明 1,155,844.00 3.76
288 601799 星宇股份 1,155,586.00 3.76
289 300009 安科生物 1,148,501.00 3.74
290 002318 久立特材 1,144,987.00 3.73
291 002440 闰土股份 1,135,528.00 3.70
292 002371 北方华创 1,135,450.00 3.70
293 600500 中化国际 1,122,670.40 3.65
294 002936 郑州银行 1,112,028.00 3.62
295 002946 新乳业 1,108,778.00 3.61
296 002925 盈趣科技 1,107,943.00 3.61
297 600570 恒生电子 1,097,462.00 3.57
298 300244 迪安诊断 1,087,601.00 3.54
299 600316 洪都航空 1,085,982.00 3.53
300 000960 锡业股份 1,075,862.00 3.50
301 002056 横店东磁 1,072,016.00 3.49
302 300251 光线传媒 1,068,840.00 3.48
303 600859 王府井 1,068,485.00 3.48
304 000059 华锦股份 1,065,968.00 3.47
305 002437 誉衡药业 1,047,964.00 3.41
306 000596 古井贡酒 1,042,619.00 3.39
307 603650 彤程新材 1,030,592.00 3.35
308 000686 东北证券 1,028,776.00 3.35
309 601106 中国一重 1,005,767.00 3.27
310 002641 永高股份 988,410.00 3.22
311 000750 国海证券 986,028.00 3.21
312 600737 中粮糖业 980,134.84 3.19
313 002672 东江环保 973,166.86 3.17
中金中证 5002019 年年度报告
第 85 页 共 115 页
314 002129 中环股份 939,466.00 3.06
315 603866 桃李面包 939,314.00 3.06
316 600132 重庆啤酒 933,921.00 3.04
317 600848 上海临港 926,490.08 3.02
318 002127 南极电商 916,090.00 2.98
319 002020 京新药业 914,738.00 2.98
320 600770 综艺股份 911,221.00 2.97
321 600727 鲁北化工 902,520.00 2.94
322 002948 青岛银行 899,801.52 2.93
323 000025 特力 A 899,307.00 2.93
324 600325 华发股份 892,470.07 2.91
325 601689 拓普集团 891,255.00 2.90
326 600216 浙江医药 882,870.91 2.87
327 600393 粤泰股份 875,708.00 2.85
328 000519 中兵红箭 873,694.00 2.84
329 002345 潮宏基 868,824.80 2.83
330 002563 森马服饰 867,300.00 2.82
331 601200 上海环境 855,262.03 2.78
332 600496 精工钢构 836,535.00 2.72
333 002277 友阿股份 831,522.00 2.71
334 300569 天能重工 829,841.00 2.70
335 300017 网宿科技 829,140.00 2.70
336 002482 广田集团 826,180.00 2.69
337 600258 首旅酒店 821,724.00 2.67
338 603369 今世缘 818,475.00 2.66
339 002368 太极股份 818,345.00 2.66
340 600895 张江高科 815,281.00 2.65
341 600845 宝信软件 814,199.00 2.65
中金中证 5002019 年年度报告
第 86 页 共 115 页
342 002276 万马股份 812,765.00 2.65
343 002254 泰和新材 806,348.00 2.62
344 000023 深天地 A 805,627.00 2.62
345 600875 东方电气 795,958.00 2.59
346 601139 深圳燃气 792,005.00 2.58
347 603299 苏盐井神 786,996.00 2.56
348 600655 豫园股份 786,230.00 2.56
349 002583 海能达 780,824.00 2.54
350 603569 长久物流 770,964.00 2.51
351 300428 四通新材 761,170.60 2.48
352 000975 银泰资源 756,393.00 2.46
353 000732 泰禾集团 754,011.00 2.45
354 601108 财通证券 752,614.00 2.45
355 002714 牧原股份 744,234.00 2.42
356 600733 北汽蓝谷 740,477.00 2.41
357 002458 益生股份 737,424.00 2.40
358 603659 璞泰来 737,244.00 2.40
359 603600 永艺股份 734,899.00 2.39
360 600704 物产中大 730,611.00 2.38
361 600665 天地源 730,496.00 2.38
362 002380 科远股份 729,312.00 2.37
363 002146 荣盛发展 728,040.00 2.37
364 600141 兴发集团 725,973.00 2.36
365 300543 朗科智能 725,696.00 2.36
366 600598 北大荒 724,480.00 2.36
367 603658 安图生物 722,829.00 2.35
368 000887 中鼎股份 722,106.00 2.35
369 600184 光电股份 721,619.00 2.35
中金中证 5002019 年年度报告
第 87 页 共 115 页
370 601137 博威合金 721,574.00 2.35
371 600478 科力远 719,735.00 2.34
372 603885 吉祥航空 715,800.24 2.33
373 603368 柳药股份 714,038.00 2.32
374 601865 福莱特 712,518.00 2.32
375 600780 通宝能源 712,243.00 2.32
376 000778 新兴铸管 708,285.00 2.31
377 603855 华荣股份 701,500.00 2.28
378 603586 金麒麟 700,942.00 2.28
379 300118 东方日升 697,316.00 2.27
380 002839 张家港行 696,996.00 2.27
381 300012 华测检测 684,231.00 2.23
382 603160 汇顶科技 680,221.00 2.21
383 000050 深天马 A 676,776.00 2.20
384 603200 上海洗霸 675,898.70 2.20
385 603816 顾家家居 675,297.00 2.20
386 600337 美克家居 675,112.00 2.20
387 002234 民和股份 674,177.00 2.19
388 002746 仙坛股份 673,604.00 2.19
389 002756 永兴特钢 671,937.00 2.19
390 603983 丸美股份 665,435.62 2.17
391 000970 中科三环 664,015.00 2.16
392 600879 航天电子 657,969.00 2.14
393 600885 宏发股份 656,868.00 2.14
394 002093 国脉科技 649,858.00 2.12
395 000573 粤宏远 A 645,758.00 2.10
396 600392 盛和资源 644,846.00 2.10
397 603008 喜临门 643,572.00 2.09
中金中证 5002019 年年度报告
第 88 页 共 115 页
398 603813 原尚股份 637,570.00 2.08
399 300413 芒果超媒 635,073.00 2.07
400 601677 明泰铝业 631,841.00 2.06
401 603520 司太立 625,793.00 2.04
402 000656 金科股份 624,309.00 2.03
403 600761 安徽合力 623,658.00 2.03
404 600455 博通股份 618,976.00 2.01
405 300133 华策影视 616,877.00 2.01
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 603444 吉比特 8,481,851.00 27.61
2 002048 宁波华翔 7,748,110.00 25.22
3 600580 卧龙电驱 7,638,673.28 24.86
4 002028 思源电气 7,428,593.00 24.18
5 600557 康缘药业 7,388,560.68 24.05
6 603355 莱克电气 7,298,315.90 23.76
7 601966 玲珑轮胎 7,287,978.00 23.72
8 601717 郑煤机 7,223,390.08 23.51
9 002444 巨星科技 7,088,520.00 23.07
10 600993 马应龙 7,060,222.92 22.98
11 002332 仙琚制药 6,952,216.30 22.63
12 600376 首开股份 6,787,969.20 22.10
13 603556 海兴电力 6,634,935.90 21.60
14 002439 启明星辰 6,634,551.00 21.60
15 002299 圣农发展 6,554,455.00 21.33
中金中证 5002019 年年度报告
第 89 页 共 115 页
16 601811 新华文轩 6,469,425.74 21.06
17 002128 露天煤业 6,401,059.06 20.84
18 603806 福斯特 6,320,984.30 20.57
19 000877 天山股份 6,188,860.00 20.14
20 600750 江中药业 6,109,141.75 19.89
21 000528 柳工 6,067,037.22 19.75
22 601958 金钼股份 5,920,002.81 19.27
23 600801 华新水泥 5,859,115.07 19.07
24 600143 金发科技 5,854,514.20 19.06
25 600909 华安证券 5,844,788.00 19.02
26 600633 浙数文化 5,821,233.00 18.95
27 601928 凤凰传媒 5,816,138.00 18.93
28 000988 华工科技 5,703,792.00 18.57
29 600062 华润双鹤 5,583,991.20 18.18
30 002373 千方科技 5,568,513.00 18.13
31 600643 爱建集团 5,527,332.80 17.99
32 600267 海正药业 5,527,135.00 17.99
33 600985 淮北矿业 5,423,695.00 17.65
34 600565 迪马股份 5,374,037.66 17.49
35 000400 许继电气 5,355,041.83 17.43
36 000997 新大陆 5,300,765.53 17.25
37 000729 燕京啤酒 5,259,822.00 17.12
38 000027 深圳能源 5,223,982.50 17.00
39 002317 众生药业 5,215,155.00 16.98
40 600597 光明乳业 5,170,003.00 16.83
41 600466 蓝光发展 5,162,921.25 16.81
42 601311 骆驼股份 5,158,702.60 16.79
43 002250 联化科技 5,128,964.00 16.69
中金中证 5002019 年年度报告
第 90 页 共 115 页
44 002152 广电运通 5,117,316.00 16.66
45 600348 阳泉煤业 5,085,124.00 16.55
46 300088 长信科技 5,076,692.80 16.52
47 600694 大商股份 5,047,835.34 16.43
48 600266 北京城建 5,006,537.60 16.30
49 000543 皖能电力 4,916,151.00 16.00
50 600582 天地科技 4,909,541.00 15.98
51 600765 中航重机 4,853,456.00 15.80
52 600863 内蒙华电 4,792,548.67 15.60
53 601001 大同煤业 4,763,728.72 15.51
54 002489 浙江永强 4,750,341.00 15.46
55 000061 农产品 4,738,180.90 15.42
56 002818 富森美 4,732,102.17 15.40
57 002463 沪电股份 4,677,010.62 15.22
58 601611 中国核建 4,639,512.14 15.10
59 002603 以岭药业 4,620,860.98 15.04
60 300115 长盈精密 4,613,171.00 15.02
61 600167 联美控股 4,599,591.40 14.97
62 600037 歌华有线 4,577,337.58 14.90
63 300058 蓝色光标 4,576,422.49 14.90
64 600970 中材国际 4,532,841.65 14.75
65 300418 昆仑万维 4,526,874.00 14.74
66 600329 中新药业 4,518,878.11 14.71
67 600779 水井坊 4,515,264.41 14.70
68 600064 南京高科 4,499,829.74 14.65
69 002916 深南电路 4,481,484.25 14.59
70 300166 东方国信 4,462,238.00 14.52
71 000301 东方盛虹 4,456,620.04 14.51
中金中证 5002019 年年度报告
第 91 页 共 115 页
72 002745 木林森 4,442,934.00 14.46
73 600511 国药股份 4,434,736.00 14.44
74 603883 老百姓 4,396,376.00 14.31
75 000156 华数传媒 4,392,933.40 14.30
76 002004 华邦健康 4,339,486.00 14.13
77 600971 恒源煤电 4,275,375.27 13.92
78 600183 生益科技 4,265,603.25 13.88
79 000983 西山煤电 4,255,739.00 13.85
80 600718 东软集团 4,226,375.00 13.76
81 000009 中国宝安 4,174,029.00 13.59
82 600901 江苏租赁 4,159,835.00 13.54
83 600777 新潮能源 4,140,865.00 13.48
84 600073 上海梅林 4,094,462.00 13.33
85 600820 隧道股份 4,085,972.14 13.30
86 300315 掌趣科技 4,080,333.99 13.28
87 002375 亚厦股份 4,076,662.00 13.27
88 600410 华胜天成 4,024,125.00 13.10
89 600171 上海贝岭 3,979,603.00 12.95
90 601179 中国西电 3,961,955.00 12.90
91 002049 紫光国微 3,955,829.00 12.88
92 002607 中公教育 3,929,472.00 12.79
93 002414 高德红外 3,882,366.00 12.64
94 000848 承德露露 3,861,998.00 12.57
95 002690 美亚光电 3,846,986.00 12.52
96 600026 中远海能 3,846,772.00 12.52
97 600754 锦江股份 3,761,799.26 12.24
98 601118 海南橡胶 3,760,270.33 12.24
99 600642 申能股份 3,751,254.56 12.21
中金中证 5002019 年年度报告
第 92 页 共 115 页
100 600757 长江传媒 3,749,273.80 12.20
101 000999 华润三九 3,730,829.51 12.14
102 600307 酒钢宏兴 3,722,627.00 12.12
103 002387 维信诺 3,720,620.00 12.11
104 601168 西部矿业 3,710,331.79 12.08
105 603198 迎驾贡酒 3,694,926.00 12.03
106 600939 重庆建工 3,691,647.00 12.02
107 600751 海航科技 3,686,294.00 12.00
108 600138 中青旅 3,684,656.00 11.99
109 000600 建投能源 3,672,087.00 11.95
110 300026 红日药业 3,667,951.00 11.94
111 000718 苏宁环球 3,640,950.43 11.85
112 000028 国药一致 3,626,729.00 11.81
113 600486 扬农化工 3,604,590.96 11.73
114 600755 厦门国贸 3,600,317.00 11.72
115 000685 中山公用 3,547,021.40 11.55
116 600312 平高电气 3,539,318.00 11.52
117 600699 均胜电子 3,533,293.60 11.50
118 000008 神州高铁 3,512,361.00 11.43
119 600058 五矿发展 3,497,192.99 11.38
120 600317 营口港 3,496,549.00 11.38
121 600120 浙江东方 3,462,892.40 11.27
122 600169 太原重工 3,442,632.65 11.21
123 002544 杰赛科技 3,425,703.00 11.15
124 601098 中南传媒 3,404,706.00 11.08
125 002251 步步高 3,378,364.00 11.00
126 600917 重庆燃气 3,371,164.00 10.97
127 600881 亚泰集团 3,369,204.50 10.97
中金中证 5002019 年年度报告
第 93 页 共 115 页
128 600373 中文传媒 3,348,037.97 10.90
129 002831 裕同科技 3,335,690.20 10.86
130 601016 节能风电 3,314,535.00 10.79
131 600428 中远海特 3,292,981.00 10.72
132 600862 中航高科 3,287,339.00 10.70
133 002635 安洁科技 3,225,682.60 10.50
134 601000 唐山港 3,225,393.00 10.50
135 600717 天津港 3,217,830.40 10.47
136 000021 深科技 3,217,765.00 10.47
137 000636 风华高科 3,211,481.00 10.45
138 002191 劲嘉股份 3,199,436.00 10.41
139 601872 招商轮船 3,194,253.00 10.40
140 002244 滨江集团 3,158,649.00 10.28
141 002174 游族网络 3,156,117.00 10.27
142 300383 光环新网 3,120,589.00 10.16
143 000012 南玻 A 3,106,211.52 10.11
144 603766 隆鑫通用 3,072,965.00 10.00
145 600039 四川路桥 3,042,856.00 9.90
146 002242 九阳股份 3,020,567.88 9.83
147 600827 百联股份 3,008,165.00 9.79
148 002353 杰瑞股份 2,991,379.00 9.74
149 000031 大悦城 2,988,663.00 9.73
150 000623 吉林敖东 2,977,066.00 9.69
151 600060 海信电器 2,952,523.00 9.61
152 600787 中储股份 2,945,368.00 9.59
153 002416 爱施德 2,930,368.42 9.54
154 600017 日照港 2,893,676.00 9.42
155 600053 九鼎投资 2,892,576.49 9.42
中金中证 5002019 年年度报告
第 94 页 共 115 页
156 600098 广州发展 2,867,236.00 9.33
157 603939 益丰药房 2,858,413.00 9.30
158 000537 广宇发展 2,853,115.81 9.29
159 603328 依顿电子 2,828,789.28 9.21
160 601699 潞安环能 2,817,195.80 9.17
161 002807 江阴银行 2,811,130.40 9.15
162 002399 海普瑞 2,791,938.67 9.09
163 000158 常山北明 2,788,972.80 9.08
164 000883 湖北能源 2,783,947.00 9.06
165 002195 二三四五 2,779,653.23 9.05
166 600315 上海家化 2,773,212.06 9.03
167 601333 广深铁路 2,754,935.00 8.97
168 002273 水晶光电 2,706,027.56 8.81
169 600823 世茂股份 2,705,055.96 8.81
170 600008 首创股份 2,698,379.00 8.78
171 600350 山东高速 2,688,831.00 8.75
172 600611 大众交通 2,687,237.00 8.75
173 600657 信达地产 2,685,402.00 8.74
174 600277 亿利洁能 2,678,459.40 8.72
175 002701 奥瑞金 2,677,491.00 8.72
176 000501 鄂武商 A 2,664,348.00 8.67
177 600729 重庆百货 2,659,091.00 8.66
178 601615 明阳智能 2,648,872.80 8.62
179 002268 卫士通 2,628,123.00 8.55
180 600673 东阳光科 2,611,573.00 8.50
181 600536 中国软件 2,580,369.00 8.40
182 601326 秦港股份 2,555,761.00 8.32
183 000598 兴蓉环境 2,551,578.97 8.31
中金中证 5002019 年年度报告
第 95 页 共 115 页
184 601100 恒立液压 2,544,931.00 8.28
185 600575 皖江物流 2,515,023.00 8.19
186 600528 中铁工业 2,489,779.00 8.10
187 601231 环旭电子 2,487,188.00 8.10
188 002019 亿帆医药 2,486,425.00 8.09
189 600745 闻泰科技 2,450,218.00 7.98
190 603233 大参林 2,423,046.00 7.89
191 603000 人民网 2,418,119.00 7.87
192 002384 东山精密 2,382,555.40 7.76
193 000930 中粮生化 2,304,333.00 7.50
194 601801 皖新传媒 2,243,176.00 7.30
195 000513 丽珠集团 2,229,132.82 7.26
196 000987 越秀金控 2,220,699.01 7.23
197 600125 铁龙物流 2,194,310.00 7.14
198 002821 凯莱英 2,177,809.00 7.09
199 600739 辽宁成大 2,163,123.85 7.04
200 300459 金科文化 2,143,801.10 6.98
201 000690 宝新能源 2,142,943.00 6.98
202 002344 海宁皮城 2,138,890.92 6.96
203 600639 浦东金桥 2,132,081.99 6.94
204 600908 无锡银行 2,128,011.00 6.93
205 600978 宜华生活 2,115,761.77 6.89
206 002280 联络互动 2,102,363.00 6.84
207 600151 航天机电 2,089,023.00 6.80
208 300207 欣旺达 2,085,060.00 6.79
209 603501 韦尔股份 2,084,057.00 6.78
210 601005 重庆钢铁 2,069,362.00 6.74
211 002233 塔牌集团 2,067,701.00 6.73
中金中证 5002019 年年度报告
第 96 页 共 115 页
212 002926 华西证券 2,063,541.00 6.72
213 000060 中金岭南 2,063,253.00 6.72
214 600021 上海电力 2,062,778.00 6.71
215 000926 福星股份 2,000,894.00 6.51
216 600563 法拉电子 1,990,922.00 6.48
217 002302 西部建设 1,986,969.00 6.47
218 600388 龙净环保 1,985,108.00 6.46
219 600869 智慧能源 1,974,145.00 6.43
220 600499 科达洁能 1,971,253.00 6.42
221 000066 中国长城 1,968,740.09 6.41
222 600584 长电科技 1,946,695.00 6.34
223 000878 云南铜业 1,939,249.00 6.31
224 002572 索菲亚 1,934,309.53 6.30
225 600648 外高桥 1,895,010.00 6.17
226 002707 众信旅游 1,884,686.82 6.13
227 603877 太平鸟 1,879,226.08 6.12
228 002382 蓝帆医疗 1,876,933.40 6.11
229 600903 贵州燃气 1,844,053.00 6.00
230 601969 海南矿业 1,806,139.81 5.88
231 000541 佛山照明 1,805,150.60 5.88
232 002249 大洋电机 1,800,726.00 5.86
233 300010 立思辰 1,799,467.00 5.86
234 300257 开山股份 1,770,160.00 5.76
235 000552 靖远煤电 1,759,047.00 5.73
236 603712 七一二 1,703,102.00 5.54
237 002512 达华智能 1,672,251.00 5.44
238 300002 神州泰岳 1,667,975.00 5.43
239 300055 万邦达 1,649,267.00 5.37
中金中证 5002019 年年度报告
第 97 页 共 115 页
240 600079 人福医药 1,641,942.75 5.34
241 603568 伟明环保 1,616,812.00 5.26
242 601866 中远海发 1,608,985.00 5.24
243 000401 冀东水泥 1,587,033.00 5.17
244 600415 小商品城 1,564,108.00 5.09
245 000829 天音控股 1,540,314.00 5.01
246 603377 东方时尚 1,528,393.00 4.97
247 002405 四维图新 1,512,926.00 4.92
248 601608 中信重工 1,504,540.00 4.90
249 600418 江淮汽车 1,500,038.00 4.88
250 600056 中国医药 1,495,330.61 4.87
251 000049 德赛电池 1,481,807.00 4.82
252 002812 恩捷股份 1,472,027.00 4.79
253 601019 山东出版 1,454,641.00 4.73
254 600380 健康元 1,451,462.60 4.72
255 600335 国机汽车 1,419,283.00 4.62
256 002440 闰土股份 1,413,633.00 4.60
257 002465 海格通信 1,410,361.72 4.59
258 000006 深振业 A 1,399,340.00 4.55
259 000738 航发控制 1,398,683.00 4.55
260 603056 德邦股份 1,378,784.00 4.49
261 002074 国轩高科 1,371,939.00 4.47
262 002340 格林美 1,367,550.00 4.45
263 002223 鱼跃医疗 1,355,014.00 4.41
264 002500 山西证券 1,323,521.00 4.31
265 002372 伟星新材 1,318,604.16 4.29
266 300134 大富科技 1,305,995.00 4.25
267 000937 冀中能源 1,300,159.24 4.23
中金中证 5002019 年年度报告
第 98 页 共 115 页
268 300316 晶盛机电 1,292,532.00 4.21
269 600707 彩虹股份 1,292,146.00 4.21
270 000090 天健集团 1,285,117.93 4.18
271 600521 华海药业 1,233,479.00 4.02
272 002221 东华能源 1,230,095.00 4.00
273 002266 浙富控股 1,223,570.00 3.98
274 600435 北方导航 1,196,518.00 3.89
275 600859 王府井 1,188,491.00 3.87
276 600874 创业环保 1,167,675.00 3.80
277 600763 通策医疗 1,167,425.00 3.80
278 300244 迪安诊断 1,164,463.00 3.79
279 601799 星宇股份 1,161,943.00 3.78
280 000869 张裕 A 1,154,572.32 3.76
281 600500 中化国际 1,152,265.00 3.75
282 300009 安科生物 1,125,916.00 3.66
283 601689 拓普集团 1,124,314.00 3.66
284 600664 哈药股份 1,119,521.00 3.64
285 002936 郑州银行 1,117,174.00 3.64
286 603515 欧普照明 1,114,376.00 3.63
287 002946 新乳业 1,112,449.00 3.62
288 002056 横店东磁 1,106,355.24 3.60
289 002318 久立特材 1,099,963.00 3.58
290 000596 古井贡酒 1,095,189.00 3.56
291 000778 新兴铸管 1,090,827.95 3.55
292 002437 誉衡药业 1,088,857.00 3.54
293 000960 锡业股份 1,088,382.00 3.54
294 600316 洪都航空 1,079,185.00 3.51
295 000059 华锦股份 1,067,881.00 3.48
中金中证 5002019 年年度报告
第 99 页 共 115 页
296 603866 桃李面包 1,063,679.80 3.46
297 603858 步长制药 1,059,599.00 3.45
298 600748 上实发展 1,058,010.00 3.44
299 600737 中粮糖业 1,026,068.89 3.34
300 002345 潮宏基 1,017,539.40 3.31
301 601106 中国一重 1,007,231.00 3.28
302 002672 东江环保 993,547.00 3.23
303 603650 彤程新材 986,069.00 3.21
304 002641 永高股份 972,117.00 3.16
305 601200 上海环境 966,563.69 3.15
306 002127 南极电商 966,074.00 3.14
307 002948 青岛银行 954,283.17 3.11
308 002371 北方华创 951,030.00 3.10
309 600570 恒生电子 949,924.20 3.09
310 000750 国海证券 945,530.00 3.08
311 600655 豫园股份 945,286.00 3.08
312 002129 中环股份 939,824.00 3.06
313 600848 上海临港 939,628.88 3.06
314 000887 中鼎股份 933,436.00 3.04
315 601678 滨化股份 933,020.90 3.04
316 600478 科力远 931,233.00 3.03
317 600782 新钢股份 929,513.00 3.03
318 600258 首旅酒店 920,795.00 3.00
319 600770 综艺股份 916,938.00 2.98
320 600727 鲁北化工 916,398.00 2.98
321 002563 森马服饰 915,195.00 2.98
322 600195 中牧股份 903,134.60 2.94
323 600623 华谊集团 899,361.00 2.93
中金中证 5002019 年年度报告
第 100 页 共 115 页
324 600393 粤泰股份 895,553.00 2.92
325 002276 万马股份 894,774.00 2.91
326 002092 中泰化学 892,308.74 2.90
327 002482 广田集团 885,754.12 2.88
328 300569 天能重工 883,501.00 2.88
329 600325 华发股份 870,726.00 2.83
330 300017 网宿科技 863,036.00 2.81
331 002368 太极股份 844,706.00 2.75
332 002583 海能达 843,784.00 2.75
333 603369 今世缘 843,413.00 2.75
334 002020 京新药业 836,106.00 2.72
335 600743 华远地产 823,792.00 2.68
336 002254 泰和新材 823,015.00 2.68
337 600216 浙江医药 822,906.00 2.68
338 601139 深圳燃气 821,171.01 2.67
339 000519 中兵红箭 819,073.00 2.67
340 600496 精工钢构 816,203.00 2.66
341 603885 吉祥航空 812,825.80 2.65
342 600845 宝信软件 810,580.00 2.64
343 603299 苏盐井神 807,758.00 2.63
344 000025 特力 A 807,073.00 2.63
345 600141 兴发集团 802,949.00 2.61
346 600618 氯碱化工 796,475.10 2.59
347 600875 东方电气 796,048.00 2.59
348 601137 博威合金 784,823.00 2.55
349 600184 光电股份 766,458.00 2.49
350 000975 银泰资源 759,741.20 2.47
351 603600 永艺股份 754,851.00 2.46
中金中证 5002019 年年度报告
第 101 页 共 115 页
352 002277 友阿股份 754,348.00 2.46
353 603586 金麒麟 748,496.00 2.44
354 002458 益生股份 747,338.00 2.43
355 000023 深天地 A 746,724.00 2.43
356 601865 福莱特 745,972.00 2.43
357 300014 亿纬锂能 745,086.00 2.43
358 000078 海王生物 743,326.00 2.42
359 600665 天地源 740,431.00 2.41
360 603658 安图生物 738,466.00 2.40
361 603855 华荣股份 736,040.00 2.40
362 002146 荣盛发展 734,777.00 2.39
363 600160 巨化股份 733,122.09 2.39
364 300428 四通新材 732,559.00 2.38
365 002380 科远股份 731,372.00 2.38
366 600780 通宝能源 730,078.00 2.38
367 603659 璞泰来 726,895.00 2.37
368 600733 北汽蓝谷 724,317.00 2.36
369 600879 航天电子 723,399.00 2.35
370 300118 东方日升 721,594.00 2.35
371 000656 金科股份 721,244.00 2.35
372 000039 中集集团 716,784.98 2.33
373 000970 中科三环 714,224.00 2.32
374 002234 民和股份 703,755.00 2.29
375 300251 光线传媒 703,476.00 2.29
376 600598 北大荒 701,620.00 2.28
377 002756 永兴特钢 696,468.00 2.27
378 600426 华鲁恒升 693,485.00 2.26
379 002925 盈趣科技 690,688.00 2.25
中金中证 5002019 年年度报告
第 102 页 共 115 页
380 600337 美克家居 688,700.00 2.24
381 603200 上海洗霸 683,582.45 2.23
382 600728 佳都科技 680,770.00 2.22
383 603569 长久物流 678,498.00 2.21
384 600885 宏发股份 672,603.00 2.19
385 603228 景旺电子 670,498.40 2.18
386 600704 物产中大 670,434.00 2.18
387 000732 泰禾集团 670,402.00 2.18
388 601108 财通证券 668,592.00 2.18
389 002839 张家港行 667,069.00 2.17
390 600567 山鹰纸业 665,496.00 2.17
391 603008 喜临门 664,681.00 2.16
392 300543 朗科智能 662,679.00 2.16
393 603816 顾家家居 658,195.00 2.14
394 002714 牧原股份 648,870.00 2.11
395 603661 恒林股份 647,320.00 2.11
396 300012 华测检测 645,680.00 2.10
397 603813 原尚股份 642,852.00 2.09
398 002082 万邦德 640,118.00 2.08
399 603520 司太立 638,081.60 2.08
400 002640 跨境通 636,865.00 2.07
401 000062 深圳华强 635,339.00 2.07
402 002308 威创股份 635,282.00 2.07
403 600392 盛和资源 634,830.00 2.07
404 002093 国脉科技 634,475.00 2.07
405 600808 马钢股份 632,565.56 2.06
406 603368 柳药股份 629,730.00 2.05
407 002589 瑞康医药 629,170.59 2.05
中金中证 5002019 年年度报告
第 103 页 共 115 页
408 000686 东北证券 625,976.00 2.04
409 300413 芒果超媒 625,539.00 2.04
410 600455 博通股份 618,755.00 2.01
8.4.3
买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 1,274,129,043.77
卖出股票收入（成交）总额 1,224,527,520.78
注：8.4.1项“买入金额”、8.4.2项“卖出金额”及 8.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收
入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 2,302,760.00 2.12
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,158,625.00 1.06
其中：政策性金融债 1,158,625.00 1.06
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 892,026.50 0.82
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 4,353,411.50 4.00
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
中金中证 5002019 年年度报告
第 104 页 共 115 页
1 019615 19 国债 05 23,000 2,302,760.00 2.12
2 018007 国开 1801 11,500 1,158,625.00 1.06
3 128034 江银转债 7,480 842,547.20 0.77
4 113543 欧派转债 390 49,479.30 0.05
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，或在本报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
中金中证 5002019 年年度报告
第 105 页 共 115 页
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 115,150.75
2 应收证券清算款 200,933.53
3 应收股利 -
4 应收利息 58,621.26
5 应收申购款 270,876.53
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 645,582.07
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例（%）
流通受限情况说明
1 688218 江苏北人 135,949.20 0.12 流通受限
2 688399 硕世生物 124,827.90 0.11 流通受限
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
中金中证 5002019 年年度报告
第 106 页 共 115 页
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
中 金
中 证
500A
2,175 32,722.12 37,705,957.40 52.98% 33,464,654.40 47.02%
中 金
中 证
500C
3,990 7,216.99 4,936,321.45 17.14% 23,859,455.30 82.86%
合计 6,165 16,215.15 42,642,278.85 42.66% 57,324,109.70 57.34%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
中金中证
500A
386,182.40 0.5426%
中金中证
500C
43,566.47 0.1513%
合计 429,748.87 0.4299%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
中金中证 5002019 年年度报告
第 107 页 共 115 页
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
中金中证 500A 0~10
中金中证 500C 0
合计 0~10
本基金基金经理持有本开
放式基金
中金中证 500A 0
中金中证 500C 0
合计 0
9.4 发起式基金发起资金持有份额情况
本基金已成立满三年，本报告期内无发起式资金持有份额情况。
中金中证 5002019 年年度报告
第 108 页 共 115 页
§10 开放式基金份额变动
单位：份
项目 中金中证 500A 中金中证 500C
基金合同生效日（2016年 7月 22日）基金
份额总额
10,001,000.00 -
本报告期期初基金份额总额 30,788,524.27 6,926,726.59
本报告期基金总申购份额 218,414,307.03 74,653,882.23
减:本报告期基金总赎回份额 178,032,219.50 52,784,832.07
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以
"-"填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 71,170,611.80 28,795,776.75
注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。
中金中证 5002019 年年度报告
第 109 页 共 115 页
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（1）基金管理人的重大人事变动情况
2019 年 1 月 19 日，本基金管理人发布公告，楚钢先生自 2019 年 1 月 18 日起担任公司董事
长，同日起总经理孙菁不再代为履行董事长职务。
2019 年 5 月 6 日，本基金管理人发布公告，王元先生自 2019 年 5 月 5 日起接替颜羽女士担
任公司独立董事。
2019 年 6 月 18 日，本基金管理人发布公告，夏静女士自 2019 年 6 月 17 日起担任公司首席
信息官，分管信息技术及风险管理。
（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，基金管理人与股东中金公司就南京中金基金管理有限公司（以下简称“南京中
金基金”）侵犯商标权及不正当竞争事项，联合向南京市中级人民法院（以下简称“南京中院”）
起诉，南京中院于 2018 年 10 月 22 日立案。2019 年 5 月 20 日，南京中院出具（2018）苏 01 民
初 2710 号民事调解书，确认基金管理人及股东中金公司与南京中金基金 2019 年 5 月 17 日签署
的调解协议内容。截至本报告期末，南京中金基金已根据调解协议完成更名并支付赔偿款项。除
前述事项外，本报告期无涉及基金管理人的其他诉讼事项。
本报告期无涉及本基金基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期内投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金的审计机构为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），该审计机构自基金合同生
效日起向本基金提供审计服务，无改聘情况。本基金本报告期内应支付审计费用 30,000.00元。
中金中证 5002019 年年度报告
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11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金管理人、托管人及其高级管理人员在本报告期内未受到任何稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中金公司 2 1,028,115,418.19 41.22% 751,862.56 41.22% -
兴业证券 2 771,739,162.80 30.94% 564,373.12 30.94% -
华创证券 2 346,017,321.72 13.87% 253,043.11 13.87% -
中金财富证
券
2 280,210,548.24 11.24% 204,918.17 11.24% -
长江证券 4 67,942,766.49 2.72% 49,687.73 2.72% -
注：1、本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易
单元的选择标准如下：
（1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
（3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，
能及时、全面的向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的
信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型
的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服
务和支持。
2、基金交易单元的选择程序如下：
（1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。
（2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易
中金中证 5002019 年年度报告
第 111 页 共 115 页
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
中金公司 8,007,417.58 36.68% 136,600,000.00 33.40% - -
兴业证券 6,808,887.31 31.19% 140,600,000.00 34.38% - -
华创证券 2,301,520.90 10.54% 26,300,000.00 6.43% - -
中金财富证
券
4,058,772.61 18.59% 84,700,000.00 20.71% - -
长江证券 651,380.00 2.98% 20,800,000.00 5.09% - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
中金基金管理有限公司董事长任
职公告
中国证监会指定媒介 2019年 1月 19日
2
中金中证 500 指数增强型发起式
证券投资基金 2018年第 4季度报
中国证监会指定媒介 2019年 1月 22日
3
中金中证 500 指数增强型发起式
证券投资基金更新招募说明书及
其摘要（2019年第 1号）
中国证监会指定媒介 2019年 3月 8日
4
中金基金管理有限公司关于旗下
基金开展网上直销费率优惠活动
的公告
中国证监会指定媒介 2019年 3月 12日
5
中金中证 500 指数增强型发起式
证券投资基金 2018年年度报告及
其摘要
中国证监会指定媒介 2019年 3月 28日
6
中金中证 500 指数增强型发起式
证券投资基金 2019年第 1季度报
告
中国证监会指定媒介 2019年 4月 19日
中金中证 5002019 年年度报告
第 112 页 共 115 页
7
中金基金管理有限公司关于调整
旗下部分基金申购、定投申购数
额限制的公告
中国证监会指定媒介 2019年 4月 24日
8
关于旗下部分基金增加腾安基金
为销售机构的公告
中国证监会指定媒介 2019年 4月 27日
9
中金基金管理有限公司关于公司
独立董事变更的公告
中国证监会指定媒介 2019年 5月 6日
10
关于新增西藏东方财富证券股份
有限公司为销售机构的公告
中国证监会指定媒介 2019年 5月 8日
11
中金基金管理有限公司首席信息
官任职公告
中国证监会指定媒介 2019年 6月 18日
12
中金基金管理有限公司关于旗下
部分基金可投资科创板股票及相
关风险揭示的公告
中国证监会指定媒介 2019年 6月 25日
13
中金中证 500 指数增强型发起式
证券投资基金 2019年第 2季度报
告
中国证监会指定媒介 2019年 7月 19日
14
关于中金沪深 300指数增强、中
金中证 500指数增强新增招商银
行为销售机构的公告
中国证监会指定媒介 2019年 8月 21日
15
中金中证 500 指数增强型发起式
证券投资基金 2019年半年度报告
中国证监会指定媒介 2019年 8月 26日
16
中金中证 500 指数增强型发起式
证券投资基金更新招募说明书及
其摘要（2019年第 2号）
中国证监会指定媒介 2019年 8月 31日
17
关于新增中银国际证券股份有限
公司为销售机构的公告
中国证监会指定媒介 2019年 9月 17日
18
中金基金管理有限公司关于旗下
部分基金开展赎回费率优惠的公
中国证监会指定媒介 2019年 9月 21日
中金中证 5002019 年年度报告
第 113 页 共 115 页
告
19
中金基金管理有限公司旗下部分
基金 2019年第 3季度报告提示性
公告
中国证监会指定媒介 2019年 10月 24日
20
中金中证 500 指数增强型发起式
证券投资基金 2019年第 3季度报
告
中国证监会指定媒介 2019年 10月 24日
21
关于旗下部分基金新增中信证券
股份有限公司为销售机构的公告
中国证监会指定媒介 2019年 11月 12日
22
关于旗下部分基金新增中信证券
（山东）有限责任公司为销售机
构的公告
中国证监会指定媒介 2019年 11月 21日
中金中证 5002019 年年度报告
第 114 页 共 115 页
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份
额比例达到
或者超过
20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1
2019 年 12
月 27 日至
2019 年 12
月 31日
0.00 107,505,070.99 87,252,535.00 20,252,535.99 20.26%
产品特有风险
本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20%的情形。如遇
投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产，有可能对基金
净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回款项
的情形；在特定情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能导致在其赎回后
本基金资产规模持续低于正常运作水平，从而可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基
金合同等情形。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内，基金管理人于 2019年 6月组织了监事换届选举工作。根据选举结果，由公司
基金运营部负责人白娜女士自 2019年 6月 17日起接替夏静女士担任执行监事。
中金中证 5002019 年年度报告
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§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、中国证监会批准中金中证 500指数增强型发起式证券投资基金募集注册的文件
2、《中金中证 500 指数增强型发起式证券投资基金基金合同》
3、《中金中证 500 指数增强型发起式证券投资基金托管协议》
4、关于申请募集中金中证 500指数增强型发起式证券投资基金之法律意见书
5、《中金中证 500 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书》及其更新
6、基金管理人业务资格批复和营业执照
7、基金托管人业务资格批复和营业执照
8、本报告期内在指定媒介上披露的有关本基金的各项公告
9、中国证监会要求的其他文件
13.2 存放地点
备查文件存放在基金管理人和/或及基金托管人住所。
13.3 查阅方式
投资者营业时间内可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费
后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件和复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。
咨询电话：（86）010-63211122 400-868-1166
传真：（86）010-66159121
中金基金管理有限公司
2020 年 4月 21日
