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中金绝对收益(001059)

中金绝对收益:中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金2019年年度报告查看PDF公告




中金绝对收益策略定期开放混合型发起式 证券投资基金 2019 年年度报告 2019 年 12 月 31 日 基金管理人:中金基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 送出日期:2020 年 4 月 21 日 中金绝对收益 2019 年年度报告 第 2 页 共 91 页


§1


重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 4 月 20 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料经审计,毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无 保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。 本报告期自 2019年 1月 1日起至 2019年 12月 31日止。 中金绝对收益 2019 年年度报告 第 3 页 共 91 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................. 7 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 7 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7 3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 12 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 13 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 13 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 14 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 14 §6 审计报告 ............................................................................................................................................. 15 6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 15 6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 15 §7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 18 7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 18 7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 19 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 20 7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 21 §8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 50 8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 50 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 50 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 51 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 63 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 79 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 79 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 80 中金绝对收益 2019 年年度报告 第 4 页 共 91 页


8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 80 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 80 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 80 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 80 8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 80 §9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 82 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 82 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 82 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 82 9.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ........................................................................................ 82 §10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 83 §11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 84 11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 84 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 84 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 84 11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 84 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 84 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 85 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 85 11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 87 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 90 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 90 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 90 §13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 91 13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 91 13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 91 13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 91 中金绝对收益 2019 年年度报告 第 5 页 共 91 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基 金 基金简称 中金绝对收益 基金主代码 001059 基金运作方式 契约型定期开放式 基金合同生效日 2015年 4月 21日 基金管理人 中金基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 361,501,188.94 份 基金合同存续期 不定期


2.2 基金产品说明 投资目标 本基金灵活应用多种绝对收益策略对冲本基金的系统 性风险,寻求基金资产的长期稳健增值,以期实现超 越业绩比较基准的绝对收益。 投资策略 本基金采用市场中性策略为主的多种绝对收益策略剥 离系统风险,力争实现基金资产长期稳定的绝对回报。 业绩比较基准 一年期银行定期存款收益率。 风险收益特征 本基金为特殊的混合型基金,通过多种绝对收益策略 剥离本基金的系统性风险,实现基金资产的保值增值。 因此相对股票型基金和一般的混合型基金其预期风险 较小。


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中金基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 李虹 田青 联系电话 010-63211122 010-67595096 电子邮箱 xxpl@ciccfund.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话


400-868-1166 010-67595096 传真 010-66159121 010-66275853 注册地址 北京市朝阳区建国门外大 街 1 号国贸写字楼 2 座 26 层 05室 北京市西城区金融大街 25号 办公地址 北京市朝阳区建国门外大 街 1号国贸大厦 B座 43层 北京市西城区闹市口大街 1 号 院 1号楼 邮政编码 100004 100033 法定代表人 楚钢 田国立 中金绝对收益 2019 年年度报告 第 6 页 共 91 页





2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址 http://www.ciccfund.com/ 基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所


2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 毕马威华振会计师事务所(特殊普 通合伙) 中国北京东长安街 1 号东方广场东 2座办公楼 8层 注册登记机构 中金基金管理有限公司 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国 贸大厦 B座 43层


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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1


期间数据和指标 2019年 2018年 2017年 本期已实现收益 6,298,724.39 2,039,608.89 -2,681,127.89 本期利润 6,064,930.95 1,924,496.94 -3,047,814.19 加权平均基金份额本期利润 0.0258 0.0164 -0.0269 本期加权平均净值利润率 2.49% 1.60% -2.65% 本期基金份额净值增长率 2.95% 0.40% -0.98% 3.1.2


期末数据和指标 2019年末 2018年末 2017年末 期末可供分配利润 15,594,774.16 849,746.01 926,969.08 期末可供分配基金份额利润 0.0431 0.0120 0.0125 期末基金资产净值 378,304,601.92 71,776,431.33 75,165,763.64 期末基金份额净值 1.046 1.016 1.012 3.1.3


累计期末指标 2019年末


2018年末


2017年末


基金份额累计净值增长率 4.60% 1.60% 1.20% 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益 水平要低于所列数字; 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分孰低数; 4、本基金合同生效日为 2015年 4 月 21日,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度 进行折算。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.77% 0.16% 0.35% 0.00% 0.42% 0.16% 过去六个月 1.06% 0.16% 0.71% 0.00% 0.35% 0.16% 过去一年 2.95% 0.22% 1.41% 0.00% 1.54% 0.22% 过去三年 2.35% 0.23% 4.37% 0.00% -2.02% 0.23% 自基金合同 生效起至今 4.60% 0.23% 7.56% 0.00% -2.96% 0.23%


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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较


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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 较 本基金合同生效日为 2015 年 4 月 21 日,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进 行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 根据基金相关法律法规和基金合同的要求,结合本基金实际运作情况,自成立以来本基金未进行 收益分配。 中金绝对收益 2019 年年度报告 第 10 页 共 91 页


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 中金基金管理有限公司(简称“中金基金”、“公司”)成立于 2014 年 2 月,由中国国际金融 股份有限公司(简称“中金公司”)作为全资股东,是首家单一股东发起设立的基金公司,注册资 本 4 亿元人民币。母公司中金公司作为中国第一家中外合资投资银行,致力于为国内外机构及个 人客户提供高品质的金融服务。中金基金充分发挥母公司品牌及资源优势,持续增强公司整体竞 争实力。中金基金注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 26 层 05 室,办公 地址为北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 B 座 43 层。 截至 2019 年 12 月 31 日,公司共管理 28 只开放式基金,证券投资基金管理规模 237.84 亿。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 魏孛 本基金基 金经理 2017 年 3 月 28日 2019年 2月 18日 9年 魏孛先生,统计学博士, 2010 年 8 月至 2014 年 10 月,在北京尊嘉资产 管理有限公司从事 A 股 量化策略开发。2014 年 11 月加入公司,历任高 级经理,量化专户投资 经理,现任公司量化公 募投资部基金经理。 朱宝臣 本基金基 金经理 2019 年 2 月 18日 - 12年 朱宝臣先生,理学硕士。 历任中国国际金融股份 有限公司资产管理部投 资经理、量化投资总监。 2017年10月加入中金基 金管理有限公司,现任 量化投资团队负责人。 注:1、上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定 。 3、本基金无基金经理助理 。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投 中金绝对收益 2019 年年度报告 第 11 页 共 91 页


资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他法律法规,本着诚实信用、勤勉尽责、安 全高效的原则管理和运用基金资产,在控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益, 没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办 法》和《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》(2011 年修订)的规定,制定了《中金 基金管理有限公司公平交易管理办法》,对投资决策的内部控制、交易执行的内部控制、公平交易 实施效果评估、信息披露与报告制度等多方面进行了规定,公平对待不同投资组合,严禁直接或 通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。为保证各投资组合在投资信息、投资 建议和实施投资决策方面享有公平的机会,公司建立了科学合理的投资运作体系和规范的投资流 程,加强交易执行环节的内部控制,并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。 同时,通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合,严格执行证监会《证券投资基金管理公 司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,规范投资、研究和交易等各相关流程,通 过系统控制和人工监控等方式在各环节严格控制,确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输 送。 本报告期内,本基金运作符合法律法规和公司公平交易制度的规定。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易 量未超过该证券当日成交量的 5%。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 在报告期内,本基金采用多种策略灵活配置,包括对冲策略、债券策略和股票多头策略等。 2019年全年获取了正收益。我们会继续改进和开发策略,力争更好的表现。 2019年底,中国经济平稳收官,A股市场主要指数再度上涨。12月全国制造业 PMI为 50.2%, 与 11月持平,维持在年内次高点。12月新订单指数微降至 51.2%,维持在线上并仍处年内高位, 指向内需仍较平稳,12月新出口订单指数反弹至 50.3%,创 18年 6月以来新高,外需有所走强。 中金绝对收益 2019 年年度报告 第 12 页 共 91 页


总的来看,12 月制造业 PMI 高位持平,延续了 11 月以来的扩张态势,且供需两端均较活跃,特 别是外需和生产指标表现突出;四季度 PMI 均值也要高于二季度和三季度水平。全球不确定性高 位回落,中美贸易摩擦阶段性缓和,第一阶段经贸协议文本达成一致。全球经济增长边际企稳, PMI 数据开始有所好转。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.046 元;本报告期基金份额净值增长率为 2.95%,业绩 比较基准收益率为 1.41%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2020 年,预计国内经济增速窄幅波动,大幅回升或者回落的可能性都不大,全年实际 GDP 增速稳定在 6.0%左右,名义 GDP回升至 8%。2019年第四季度开始的阶段性企稳延续至年中, 下半年小幅回落的概率较大。货币政策显著收紧和大幅宽松的概率都不大。中美在贸易层面有望 处于缓和期,特朗普在大选年有改善经济的主观诉求,贸易摩擦升级的可能性较小。但是 7 月民 主党初选结束前后,大选形势将逐渐明朗,无论竞争对手是否有威胁,特朗普对中国的态度和策 略都有可能转变,叠加第一阶段协议执行效果和第二阶段协议谈判进程未知,下半年中美关系的 不确定性升高。 2020 年开年,新型冠状病毒疫情来袭。对照 2003 年“非典”对市场的影响,估计本次疫情 对疫情当季及全年的业绩影响幅度会小于 2003年。行业方面,第三产业如服务及消费类产业受影 响较大,包括交通运输、酒店、旅游、传媒、零售等影响偏大,对其他制造类,如医药、汽车、 科技硬件、电子、轻工等影响相对偏小,估计对在线消费类,如在线教育、视频、游戏等可能有 一定的积极影响。目前 A 股市场整体估值处于历史中等偏低水平,如若市场出现较大回调,将提 供低吸机会,关注中长期受益于消费升级和产业升级的龙头公司。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内,本基金管理人持续加强合规管理、风险控制和内部稽核工作,强化制度完善及对 制度执行情况的监督检查,相关主要工作如下: 1)紧密跟踪并组织落实法律法规、自律规则及监管要求,不断完善基金运作管理内部制度建 设,促进依法合规展业;2)研究、投资交易方面,围绕内幕交易、利用未公开信息交易等重点防 范的违法违规行为和各项最新监管要求,开展合规培训,进一步提高员工合规守法意识。3)营销 与销售方面,持续对基金宣传推介材料、销售服务协议等材料文件进行合规审查,定期开展投资 中金绝对收益 2019 年年度报告 第 13 页 共 91 页


者适当性培训及销售业务专项培训,加强销售行为管理。4)基金运作保障方面,持续为注册登记、 基金会计、资金清算等业务提供合规咨询,适时开展合规检查,为基金运营安全提供法律合规支 持。5)信息披露方面,严格落实《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定,更新信息 披露工作流程,认真做好本基金的信息披露工作,确保信息披露内容的真实、准确、完整、及时、 规范。6)以中国证监会《季度监察稽核项目表》为基础,对本基金的投资、研究、交易、基金会 计、注册登记、营销、宣传推介等重要业务进行每季度的风险自查,同时有重点地开展定期不定 期的合规检查、内部稽核,促进公司合规运作。 报告期内,本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规,内部控制和风险防范措施不断完 善,坚持维护基金份额持有人合法权益。本基金管理人将继续从合规运作、防范和控制风险、保 障基金份额持有人利益,提高监察稽核工作的有效性。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以 及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行,基金 份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年 中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值委员会,委员由公司总经理、分管运营领导、研究部、基金运营部、 风险管理部、监察稽核部等相关人员组成,负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员 会和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内,基金经理参加估值委员会会议, 但不介入基金日常估值业务;参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。本基金管理人已 与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议,由其按约定提供债券品种 的估值数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同对基金利润分配原 则的约定,本报告期内未实施利润分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数不满二百人或者基金资产净值 低于五千万元的情形。 中金绝对收益 2019 年年度报告 第 14 页 共 91 页


§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金 法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽 责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的 基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监 督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中金绝对收益 2019 年年度报告 第 15 页 共 91 页


§6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 毕马威华振审字第 2001645号


6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金全体基金 份额持有人 审计意见 我们审计了后附的第 1页至第 38页的中金绝对收益策略定期开放 混合型发起式证券投资基金 (以下简称“中金绝对收益基金”) 财务报表,包括 2019 年 12月 31日的资产负债表、2019年度的利 润表、所有者权益 (基金净值) 变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财 政部颁布的企业会计准则、在财务报表附注 7.4.2 中所列示的中国 证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”) 和中国证券投 资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制,公允反映 了中金绝对收益基金 2019年 12月 31日的财务状况以及 2019年度 的经营成果及基金净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则 (以下简称“审计准则”) 的 规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的 责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册 会计师职业道德守则,我们独立于中金绝对收益基金,并履行了职 业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、 适当的,为发表审计意见提供了基础。 强调事项 无 其他事项 无 其他信息 中金绝对收益基金管理人中金基金管理有限公司管理层对其他信 息负责。其他信息包括中金绝对收益基金 2019 年年度报告中涵盖 中金绝对收益 2019 年年度报告 第 16 页 共 91 页


的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他 信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过 程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的 情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我 们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。 管理层和治理层对财务报表的 责任 中金绝对收益基金管理人中金基金管理有限公司管理层负责按照 中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则、中国证监会和中国证 券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制财务 报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制, 以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时,中金绝对收益基金管理人中金基金管理有限公 司管理层负责评估中金绝对收益基金的持续经营能力,披露与持续 经营相关的事项 (如适用),并运用持续经营假设,除非中金绝对 收益基金计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。 中金绝对收益基金管理人中金基金管理有限公司治理层负责监督 中金绝对收益基金的财务报告过程。 注册会计师对财务报表审计的 责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的 重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保 证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一 重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合 理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报 表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保 持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作: (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设 计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据, 作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗 中金绝对收益 2019 年年度报告 第 17 页 共 91 页


漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重 大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的 并非对内部控制的有效性发表意见。 (3)评价中金绝对收益基金管理人中金基金管理有限公司管理层选 用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 (4)对中金绝对收益基金管理人中金基金管理有限公司管理层使用 持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就 可能导致对中金绝对收益基金持续经营能力产生重大疑虑的事项 或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存 在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者 注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无 保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而, 未来的事项或情况可能导致中金绝对收益基金不能持续经营。 (5)评价财务报表的总体列报、结构和内容 (包括披露),并评价财 务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与中金绝对收益基金管理人中金基金管理有限公司治理层就 计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括 沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 管祎铭


李瑞丛 会计师事务所的地址 中国北京东长安街 1号东方广场东 2办公楼 8层 审计报告日期 2020年 04月 15日


中金绝对收益 2019 年年度报告 第 18 页 共 91 页


§7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 报告截止日: 2019年 12月 31日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2019 年 12月 31日 上年度末 2018 年 12月 31日 资 产:





银行存款 7.4.7.1 22,686,267.50 10,499,379.77 结算备付金


24,834,349.87 7,453,330.31 存出保证金


23,534,894.91 2,641,844.74 交易性金融资产 7.4.7.2 307,971,130.94 24,033,054.46 其中:股票投资


237,861,136.44 24,033,054.46 基金投资


- - 债券投资


70,109,994.50 - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - 28,000,000.00 应收证券清算款


970,010.00 9,265.35 应收利息 7.4.7.5 624,574.10 42,633.30 应收股利


- - 应收申购款


- - 递延所得税资产


- - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计


380,621,227.32 72,679,507.93 负债和所有者权益 附注号 本期末 2019 年 12月 31日 上年度末 2018 年 12月 31日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


940,366.77 8,335.18 应付赎回款


- - 应付管理人报酬


319,330.41 60,955.72 应付托管费


79,832.60 15,238.92 应付销售服务费


- - 应付交易费用 7.4.7.7 912,501.73 641,411.37 应交税费


593.89 52,135.41 应付利息


- - 中金绝对收益 2019 年年度报告 第 19 页 共 91 页


应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 7.4.7.8 64,000.00 125,000.00 负债合计


2,316,625.40 903,076.60 所有者权益:





实收基金 7.4.7.9 361,501,188.94 70,667,974.66 未分配利润 7.4.7.10 16,803,412.98 1,108,456.67 所有者权益合计


378,304,601.92 71,776,431.33 负债和所有者权益总计


380,621,227.32 72,679,507.93 报告截止日 2019年 12月 31日,基金份额净值 1.046 元,基金份额总额 361,501,188.94份。


7.2 利润表 会计主体:中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 本报告期: 2019年 1 月 1日至 2019年 12月 31日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 一、收入


12,680,357.80 5,160,115.14 1.利息收入


2,194,325.23 640,856.23 其中:存款利息收入 7.4.7.11 290,063.41 100,766.69 债券利息收入


562,571.72 3.73 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


1,341,690.10 540,085.81 证券出借利息收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


10,470,733.12 4,175,330.43 其中:股票投资收益 7.4.7.12 22,829,931.30 -21,942,464.99 基金投资收益


- - 债券投资收益 7.4.7.13 925,352.52 3,190.20 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 -15,043,479.93 24,183,687.16 股利收益 7.4.7.16 1,758,929.23 1,930,918.06 3.公允价值变动收益(损失以“-” 号填列) 7.4.7.17 -233,793.44 -115,111.95 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


- - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.18 249,092.89 459,040.43 减:二、费用


6,615,426.85 3,235,618.20 1.管理人报酬 7.4.10.2.1 2,432,687.74 1,195,263.47 2.托管费 7.4.10.2.2 608,172.01 298,815.83 3.销售服务费 7.4.10.2.3 - - 中金绝对收益 2019 年年度报告 第 20 页 共 91 页


4.交易费用 7.4.7.19 3,490,090.64 1,520,363.57 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.税金及附加


1,758.64 87,061.26 7.其他费用 7.4.7.20 82,717.82 134,114.07 三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列) 6,064,930.95 1,924,496.94 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号填 列) 6,064,930.95 1,924,496.94


7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 70,667,974.66 1,108,456.67 71,776,431.33 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 6,064,930.95 6,064,930.95 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列) 290,833,214.28 9,630,025.36 300,463,239.64 其中:1.基金申购款 412,192,661.96 14,416,573.08 426,609,235.04 2.基金赎回款 -121,359,447.68 -4,786,547.72 -126,145,995.40 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-” 号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 361,501,188.94 16,803,412.98 378,304,601.92 项目 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 中金绝对收益 2019 年年度报告 第 21 页 共 91 页


一、期初所有者权益(基 金净值) 74,238,794.56 926,969.08 75,165,763.64 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 1,924,496.94 1,924,496.94 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列) -3,570,819.90 -1,743,009.35 -5,313,829.25 其中:1.基金申购款 165,502,298.65 3,489,799.52 168,992,098.17 2.基金赎回款 -169,073,118.55 -5,232,808.87 -174,305,927.42 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-” 号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 70,667,974.66 1,108,456.67 71,776,431.33


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______孙菁______














______张纳______














____白娜____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 (以下简称“本基金”) 依据中国证 券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”) 于 2015年 1月 28日证监许可 [2015] 144号《关 于准予中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金注册的批复》核准,由中金基金管 理有限公司 (以下简称“中金基金”) 依照《中华人民共和国证券投资基金法》及配套规则和《中 金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》公开募集。本基金为混合型发起 式证券投资基金,存续期限为不定期。本基金的管理人为中金基金,托管人为中国建设银行股份 有限公司 (以下简称“建设银行”) 。 本基金通过管理人中金基金直销柜台、建设银行 、平安银行股份有限公司、中国国际金融股 份有限公司 (以下简称“中金公司”) 、华西证券股份有限公司、国信证券股份有限公司等共同 销售,募集期为 2015年 3月 23日至 2015年 4月 16日。经向中国证监会备案,《中金绝对收益策 略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》于 2015 年 4 月 21 日正式生效,合同生效日基 金实收份额为 709,513,460.11份 (含利息转份额 365,426.61份) ,发行价格为人民币 1.00元。 中金绝对收益 2019 年年度报告 第 22 页 共 91 页


该资金已由毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 审验并出具验资报告。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券 投资基金基金合同》的有关规定,本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律 法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:股票 (包含中小板、创业板及其他 经中国证监会核准上市的股票) ,股指期货、权证,债券 (国债、金融债、企业 (公司) 债、次 级债、可转换债券 (含分离交易可转债) 、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等) 、 资产支持证券、债券回购、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工 具。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部 (以下简称“财政部”) 颁布的企业会计准则的要求,同时亦按照中国证监会颁布的 《证券投资基金信息披露 XBRL 模板 第 3 号 <年度报告和中期报告> 》以及中国证券投资基金业协会于 2012年 11月 16日颁布的《证 券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注中所列示的中国证监会和中国证券投资基 金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求,真实、完整地反映了本基金 2019 年 12 月 31日的财务状况、2019年度的经营成果和基金净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金的会计年度自公历 1月 1日起至 12月 31日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币,编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币 的依据是主要业务收支的计价和结算币种。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的,把金融资产和金融负债分为不同类别: 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持有至到期投资、可 供出售金融资产和其他金融负债。本基金现无金融资产分类为持有至到期投资和可供出售金融资 产。本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 中金绝对收益 2019 年年度报告 第 23 页 共 91 页


本基金目前持有的股票投资及债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时,于资产负债表内确认。 在初始确认时,金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产或金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或 金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。 初始确认后,金融资产和金融负债的后续计量如下: (1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量,公允价 值变动形成的利得或损失计入当期损益; (2)应收款项以实际利率法按摊余成本计量; (3)除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债采用实际利率法按 摊余成本进行后续计量。 满足下列条件之一时,本基金终止确认该金融资产: (1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止; (2)该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方; (3)该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风 险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产整体转移满足终止确认条件的,本基金将下列两项金额的差额计入当期损益: (1)所转移金融资产的账面价值; (2)因转移而收到的对价。 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,本基金终止确认该金融负债或其一部分。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 除特别声明外,本基金按下述原则计量公允价值: 公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项 负债所需支付的价格。 本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时,采用在当前情况下适用并且有足够可 利用数据和其他信息支持的估值技术。 存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具,在估值日有报价的,除会计准则 中金绝对收益 2019 年年度报告 第 24 页 共 91 页


规定的情况外,将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量;估值日无报价且最近 交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足 证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,对报价进行调整,确定公允价值。 与上述金融工具相同,但具有不同特征的,以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术 中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有 者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,本基金不考虑因其大量持有相关资 产或负债所产生的溢价或折价。 对不存在活跃市场的金融工具,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支 持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时,优先使用可观察输入值,只有在无 法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件,参考类似投资品种的 现行市价及重大变化等因素,对估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,没有相互抵销。但是,同时满足下列条件的, 以相互抵销后的净额在资产负债表内列示: -本基金具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的; -本基金计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基 金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比 例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日 认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基 金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金核算在基金份额发生变动时,申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包 含的未分配利润和公允价值变动损益,包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益 平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计 算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现 损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计 中金绝对收益 2019 年年度报告 第 25 页 共 91 页


量,并于会计期末全额转入“未分配利润/(未弥补亏损)”。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资收益、债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与其成本的 差额确认。 股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得 税(如适用)后的净额确认。 债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代 缴的个人所得税(如适用)后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次性 还本付息的附息债,根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后,逐日计提 利息收入。如票面利率与实际利率出现重大差异,按实际利率计算利息收入。 存款利息收入按每日存款余额与适用的利率逐日计提。 买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额,在资金实际占 用期间内按实际利率法逐日确认,直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。 公允价值变动收益/(损失)核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且变动 计入当期损益的金融资产、衍生金融资产、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债等公 允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。 本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。 卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额,在资金实 际占用期间内以实际利率法逐日确认,直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 4 次,每份基金份额每 次收益分配比例不得低于收益分配基准日该次单位可供分配利润的 20%,若《中金绝对收益策略 定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;本基金收益 分配方式为现金分红;基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基 金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;每一基金份额享有同等分配权; 法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 中金绝对收益 2019 年年度报告 第 26 页 共 91 页


7.4.4.12 分部报告 本基金目前以一个经营分部运作,不需要进行分部报告的披露。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌或交易不活跃 (包括涨跌停时的交易不活 跃) 等情况,本基金根据中国证监会公告 [2017] 13 号《中国证券监督管理委员会关于证券投资 基金估值业务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协 (AMAC) 基金行业股票估值指数 的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 对于在发行时明确一定期限限售期的股票,包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股 票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等,不包括停牌、新发行未上 市、回购交易中的质押券等流通受限股票,根据中基协发[2017] 6 号《关于发布<证券投资基金 投资流通受限股票估值指引 (试行) >的通知》,在估值日按照流通受限股票计算公式确定估值日 流通受限股票的价值。 根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品种的估值处 理标准》,在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益 品种 (估值处理标准另有规定的除外) ,采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本年度未发生重大会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本年度未发生重大会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本年度未发生重大会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税 [2002] 128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的 通知》、财税 [2004] 78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85号文《财政 部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、 财税 [2015] 101 号《财政部 国家税务总局 证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政 策有关问题的通知》、财税 [2005] 103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、 上证交字 [2008] 16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所 中金绝对收益 2019 年年度报告 第 27 页 共 91 页


于 2008年 9月 18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、 财税 [2008] 1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36 号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税 [2016] 46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税 [2016] 70 号《关于金 融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016] 140号文《关于明确金融、房地产开发、 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017] 2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的 补充通知》、财税 [2017] 56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和 实务操作,本基金适用的主要税项列示如下: (1) 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,暂不征收企业所得税。 (2) 自 2016年 5月 1日起,在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称“营改增”) 试 点, 建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人, 纳入试点范围,由缴纳营业 税改为缴纳增值税。 2018年 1月 1日 (含) 以后,资管产品管理人 (以下称“管理人”) 运营资管产品过程中发 生的增值税应税行为,以管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增 值税。对资管产品在 2018年 1月 1日以前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的, 不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税;对 国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税;同业存款利息收入免 征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。 (3) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价, 暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (4) 对基金从上市公司取得的股息、红利所得,由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代 缴 20%的个人所得税。自 2013年 1月 1日起,对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算 个人所得税的应纳税所得额:持股期限在 1 个月以内 (含 1 个月) 的,其股息红利所得全额计入 应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年 (含 1 年) 的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持 股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、 红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继 续暂减按 50%计入个人所得税应纳税所得额。 (5) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (6) 对投资者从证券投资基金分配中取得的收入,暂不征收企业所得税。 中金绝对收益 2019 年年度报告 第 28 页 共 91 页


(7) 对基金在 2018年 1月 1日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税,分别按照证券投资基金 管理人所在地适用的税率,计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 12月 31日 上年度末 2018年 12月 31日 活期存款 22,686,267.50 10,499,379.77 定期存款 - - 其中:存款期限 1 个月以内 - - 存款期限 1-3个月 - - 存款期限 3个月以上 - - 其他存款 - - 合计: 22,686,267.50 10,499,379.77


7.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 12月 31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 231,349,574.76 237,861,136.44 6,511,561.68 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 69,141,393.94 70,109,994.50 968,600.56 银行间市场 - - - 合计 69,141,393.94 70,109,994.50 968,600.56 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 300,490,968.70 307,971,130.94 7,480,162.24 项目 上年度末 2018年 12月 31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 25,588,377.06 24,033,054.46 -1,555,322.60 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 中金绝对收益 2019 年年度报告 第 29 页 共 91 页


资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 25,588,377.06 24,033,054.46 -1,555,322.60


7.4.7.3 衍生金融资产/负债 按照股指期货每日无负债结算的结算规则、《基金股指期货投资会计业务核算细则(试行)》及《企 业会计准则—金融工具列报》的相关规定,“其他衍生工具—股指期货投资”与“证券清算款—股 指期货每日无负债结算暂收暂付款”,符合金融资产与金融负债相抵消的条件,故将“其他衍生工 具—股指期货投资”的期货公允价值以抵销后的净额列报,净额为零。 股指期货投资:








2019 年 12 月 31 日 代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值 公允价值变动 IC2001 IC2001 -114.00 -120,083,040.00 -6,600,885.00 IF2001 IF2001 -73.00 -89,899,500.00 -1,740,000.00 总额合计


-187.00 -209,982,540.00 -8,340,885.00 减:可抵销期货暂付款





-8,340,885.00 股指期货投资净额








0.00


股指期货投资:








2018 年 12 月 31 日 代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值 公允价值变动 IC1901 IC1901 -9


-7435800.00








257520.00


IF1901 IF1901 -14 -12615120.00 702180.00 总额合计


-23


-20050920.00





959700.00


减:可抵销期货暂付款

















959700.00


股指期货投资净额








0.00


注:买入持仓量以正数表示,卖出持仓量以负数表示。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 12月 31日 账面余额 其中;买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 - - 合计 - - 项目 上年度末 2018年 12月 31日 账面余额 其中;买断式逆回购 交易所市场 28,000,000.00 - 中金绝对收益 2019 年年度报告 第 30 页 共 91 页


银行间市场 - - 合计 28,000,000.00 -


7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 12月 31 日 上年度末 2018年 12月 31日 应收活期存款利息 5,107.66 1,742.71 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 2,628.56 844.80 应收债券利息 616,771.00 - 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 - 40,013.89 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 应收出借证券利息 - - 其他 66.88 31.90 合计 624,574.10 42,633.30


7.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 12月 31日 上年度末 2018年 12月 31日 交易所市场应付交易费用 911,566.74 641,411.37 银行间市场应付交易费用 934.99 - 合计 912,501.73 641,411.37


7.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 12月 31日 上年度末 2018年 12月 31日 应付券商交易单元保证金 - - 中金绝对收益 2019 年年度报告 第 31 页 共 91 页


应付赎回费 - - 应付证券出借违约金 - - 预提费用 64,000.00 125,000.00 合计 64,000.00 125,000.00


7.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 70,667,974.66 70,667,974.66 本期申购 412,192,661.96 412,192,661.96 本期赎回(以“-”号填列) -121,359,447.68 -121,359,447.68 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以“-”号填列) - - 本期末 361,501,188.94 361,501,188.94 申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。 7.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 849,746.01 258,710.66 1,108,456.67 本期利润 6,298,724.39 -233,793.44 6,064,930.95 本期基金份额交易 产生的变动数 8,446,303.76 1,183,721.60 9,630,025.36 其中:基金申购款 10,426,927.68 3,989,645.40 14,416,573.08 基金赎回款 -1,980,623.92 -2,805,923.80 -4,786,547.72 本期已分配利润 - - - 本期末 15,594,774.16 1,208,638.82 16,803,412.98


7.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31 日 活期存款利息收入 207,480.70 73,865.04 中金绝对收益 2019 年年度报告 第 32 页 共 91 页


定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 81,397.78 26,060.32 其他 1,184.93 841.33 合计 290,063.41 100,766.69 注:其他为结算保证金利息收入和申购款利息收入 7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019 年 12月 31日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018 年 12月 31日 卖出股票成交总额 1,229,923,850.05 564,207,136.17 减:卖出股票成本总额 1,207,093,918.75 586,149,601.16 买卖股票差价收入 22,829,931.30 -21,942,464.99


7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019 年12月31日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年 12月31日 债券投资收益——买卖债券(、债 转股及债券到期兑付)差价收入 925,352.52 3,190.20 债券投资收益——赎回差价收入 - - 债券投资收益——申购差价收入 - - 合计 925,352.52 3,190.20


7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019 年12月31日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年 12月31日 卖出债券(、债转股及债券到期兑 付)成交总额 194,778,555.37 35,101.46 中金绝对收益 2019 年年度报告 第 33 页 共 91 页


减:卖出债券(、债转股及债券到 期兑付)成本总额 192,176,792.69 31,900.00 减:应收利息总额 1,676,410.16 11.26 买卖债券差价收入 925,352.52 3,190.20


7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间无赎回差价收入。 7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间无申购差价收入。 7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。 7.4.7.14 贵金属投资收益


7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.4.7.15 衍生工具收益 7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间无买卖权证差价收入。 7.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其他投资收益 单位:人民币元 项目 本期收益金额 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 上年度可比期间收益金额 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31 日 国债期货投资收益 - - 股指期货-投资收益 -15,043,479.93 24,183,687.16


7.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12 月 31日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 股票投资产生的股利收益 1,758,929.23 1,930,918.06 其中:证券出借权益补偿收 入 - - 中金绝对收益 2019 年年度报告 第 34 页 共 91 页


基金投资产生的股利收益 - - 合计 1,758,929.23 1,930,918.06


7.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2019年 1月 1日至 2019 年 12月 31日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12 月 31日 1.交易性金融资产 9,035,484.84 -1,341,307.45 ——股票投资 8,066,884.28 -1,338,989.05 ——债券投资 968,600.56 -2,318.40 ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 -9,300,585.00 1,257,502.22 减: 应税金融商品公允价值 变动产生的预估增值税 -31,306.72 31,306.72 合计 -233,793.44 -115,111.95


7.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12 月 31日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31 日 基金赎回费收入 248,729.56 420,152.93 转换费收入 363.33 38,887.50 合计 249,092.89 459,040.43


7.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12 月 31日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 交易所市场交易费用 3,426,149.34 1,490,641.70 银行间市场交易费用 - - 交易基金产生的费用 - - 其中:申购费 - - 中金绝对收益 2019 年年度报告 第 35 页 共 91 页











赎回费 - -


股指期货交易费用 63,941.30 29,721.87 合计 3,490,090.64 1,520,363.57


7.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12 月 31日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12 月 31日 审计费用 35,000.00 35,000.00 信息披露费 20,000.00 90,000.00 证券出借违约金 - - 汇划手续费 15,357.82 9,114.07 帐户维护费 12,360.00 - 合计 82,717.82 134,114.07


7.4.7.21 分部报告 本基金目前以一个经营分部运作,不需要进行分部报告的披露。 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至资产负债表日,本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 中金基金管理有限公司(“中金基金”) 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构、 基金发起人 招商证券股份有限公司(“招商证券”) 基金托管人、基金销售机构 中国国际金融股份有限公司(“中金公 司”) 基金管理人的股东、基金销售机构 中国中金财富证券有限公司(“中金财富 证券”,原“中国中投证券有限责任公 司”) 基金管理人股东的一级全资子公司、基金销售机构 中金资本运营有限公司 基金管理人股东的一级全资子公司 中金浦成投资有限公司 基金管理人股东的一级全资子公司 中金绝对收益 2019 年年度报告 第 36 页 共 91 页


中金期货有限公司 基金管理人股东的一级全资子公司 中国国际金融(香港)有限公司 基金管理人股东的一级全资子公司 1、以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年12月31日 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 中金公司 2,800.98 - - - 中金财富证 券 378,844,789.78 14.38% - -


7.4.10.1.2 债券交易


金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年12月31日 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 中金财富证 券 58,024,548.62 12.79% - - 中金公司


30,200.00


0.01








7.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年12月31日 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的 比例 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的比 例 中金财富证 券 691,800,000.00 7.34% - -


中金绝对收益 2019 年年度报告 第 37 页 共 91 页


7.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年12月31日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 中金财富证 券 277,048.64 14.38% 277,048.64 30.39% 本基金在上年度没有应支付关联方的佣金。 注:1、上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手 费和由券商承担的证券结算风险金后的净额列示。 2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场服务信 息。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12 月 31日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31 日 当期发生的基金应支付 的管理费 2,432,687.74 1,195,263.47 其中:支付销售机构的客 户维护费 1,514,597.62 287,690.22 1、支付基金管理人中金基金管理有限公司的基本管理费按前一日基金资产净值 1%的年费率计提, 逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基本管理费=前一日基金资产净值×1%/当年 天数。 2、基金管理人的附加管理费 1)基金管理人可在同时满足以下条件的前提下,提取附加管理费: ①符合基金收益分配条件; ②附加管理费是在每一封闭期的最后一个工作日计算并计提。按照“新高法原则”提取超额收益 的 10%作为附加管理费:即每次提取评价日提取附加管理费前的基金份额累计净值必须超过以往 提取评价日的最高基金份额累计净值、以往开放期期间最高基金份额累计净值和 1 的孰高者,基 中金绝对收益 2019 年年度报告 第 38 页 共 91 页


金管理人才能收取附加管理费。 提取评价日:每个基金封闭期的最后一个工作日。 2)附加管理费的计算方法和提取 在每个提取评价日,在同时满足以上附加管理费提取条件的情况下,附加管理费的计算方法为: 附加管理费=(PA - PH)×10%×SA


其中: PA 为提取评价日提取附加管理费前的基金份额累计净值; PH 为以往提取评价日的最高基金份额累计净值、以往开放期期间最高基金份额累计净值和 1 的 孰高者,其中首次封闭期的 PH 为 1; SA 为提取评价日的基金总份额数。 3、根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》,本基金本报告期支付销售服务机构的客户维 护费为 1,514,597.62元,该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支,不属于从基金资产中列 支的费用项目。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12 月 31日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31 日 当期发生的基金应支付 的托管费 608,172.01 298,815.83 支付基金托管人建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累计至每月 月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 7.4.10.2.3 销售服务费 本基金本报告期及上年度可比期间无销售服务费。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券 (含回购) 交易。 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 本基金在本期及上期间均未与关联方进行转融通证券出借业务 中金绝对收益 2019 年年度报告 第 39 页 共 91 页


7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 各关联方投本基金在本期及上期间均未与关联方进行转融通证券出借业务 7.4.10.5 资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12 月 31日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 基金合同生效日( 2015年 4月 21日 )持有的基金份 额 0.00 0.00 报告期初持有的基金份额 4,897,159.65 0.00 报告期间申购/买入总份额 0.00 4,897,159.65 报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00 减:报告期间赎回/卖出总 份额 4,897,159.65 0.00 报告期末持有的基金份额 0.00 4,897,159.65 报告期末持有的基金份额 占基金总份额比例 0.0000% 6.9298%


7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 除基金管理人之外的其他关联方在本年末及上期末未持有本基金。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31 日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 建设银行 22,686,267.50 207,480.70 10,499,379.77 73,865.04 1、本基金的银行存款由基金托管人建设银行保管,按银行同业利率或约定利率计息。 2、本基金通过“建设银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公 司的结算备付金和存出保证金,于 2019年 12月 31日的相关余额为人民币 48,369,244.78元(2018 年 12月 31日:人民币 1,771,251.77元),本期间产生的利息收入为人民币 207,480.67元(自 2018 年 1月 1日至 2018年 12月 31日止期间:人民币 39,168.86元)。 中金绝对收益 2019 年年度报告 第 40 页 共 91 页


7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间没有在承销期内参与关联方承销证券的情况。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无 7.4.11 利润分配情况 本基金在报告期内未进行过利润分配。 7.4.12 期末( 2019 年 12 月 31 日 )本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 根据中国证监会相关规定,证券投资基金参与网下配售,可与发行人、承销商自主约定网下配售 股票的持有期限并公开披露。持有期自公开发行的股票上市之日起计算。在持有期内的股票为流 动受限制而不能自由转让的资产。证券投资基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的, 锁定期根据交易所相关规定执行。证券投资基金还可作为特定投资者,认购由中国证监会规范的 非公开发行股票,所认购的股票自发行结束之日起在法规规定的限售期内不得转让。证券投资基 金对上述非公开发行股票的减持还需根据交易所相关规定执行。 于 2019年 12月 31日,本基金持有的因认购新发或增发证券而受上述规定约束的流通受限股票列 示如下: 金额单位:人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 688081 兴图 新科 2019年 12月 26 日 2020 年 1月 6日 新股未 上市 28.21 28.21 3,153 88,946.13 88,946.13 - 688181 八亿 时空 2019年 12月 27 日 2020 年 1月 6日 新股未 上市 43.98 43.98 4,306 189,377.88 189,377.88 - 2973 侨银 环保 2019年 12月 27 日 2020 年 1月 6日 新股未 上市 5.74 5.74 1,146 6,578.04 6,578.04 - 688078 龙软 科技 2019年 12月 20 日 2020 年 6月 30日 首发原 股东限 售股份 21.59 41.95 2,811 60,689.49 117,921.45 - 688128 中国 电研 2019年 10月 29 2020 年 5月 首发原 股东限 18.79 17.52 9,027 169,617.33 158,153.04 - 中金绝对收益 2019 年年度报告 第 41 页 共 91 页


日 6日 售股份 688368 晶丰 明源 2019年 9月 27 日 2020 年 4月 14日 首发原 股东限 售股份 56.68 75.13 2,557 144,930.76 192,107.41 - 7.4.12.1.2 受限证券类别:债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 张) 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 128084 木森 转债 2019年 12月 18 日 2020 年1月 10 日 新债未 上市 100.00 100.00 820 82,000.00 82,000.00 - 128085 鸿达 转债 2019年 12月 18 日 2020 年1月 8日 新债未 上市 100.00 100.00 1,060 106,000.00 106,000.00 - 128086 国轩 转债 2019年 12月 19 日 2020 年1月 10 日 新债未 上市 100.00 100.00 640 64,000.00 64,000.00 - 113030 东风 转债 2019年 12月 26 日 2020 年1月 20 日 新债未 上市 100.00 100.00 280 28,000.00 28,000.00 - 113554 仙鹤 转债 2019年 12月 18 日 2020 年1月 10 日 新债未 上市 100.00 100.00 380 38,000.00 38,000.00 - 128088 深南 转债 2019年 12月 24 日 2020 年1月 16 日 新债未 上市 100.00 100.00 31 3,100.00 3,100.00 - 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 于 2019年 12月 31日,本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 于 2019年 12月 31日,本基金未持有参与转融通证券出借业务的证券。 中金绝对收益 2019 年年度报告 第 42 页 共 91 页


7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为特殊的混合型基金,通过多种绝对收益策略剥离本基金的系统性风险,实现基金资 产的保值增值,因此相对股票型基金和一般的混合型基金其预期风险较小。本基金投资的金融工 具主要包括股票投资、债券投资、股指期货等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具 相关的风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险等。 本基金的基金管理人风险管理的目标为在有效控制风险的前提下,实现基金份额持有人利益 最大化;建立并完善风险控制体系,实现从公司决策、执行到监督的有效运作,从而将各种风险 控制在合理水平,保障业务稳健运行。 本基金管理人建立科学严密的风险管理体系和职责清晰的五道内部控制防线,采用“自上而 下”和“自下而上”相结合的方式进行风险管理。“自上而下”是指通过董事会、风控与合规委员 会、公司下设的风险管理委员会和风险管理部、各业务部门以及每个业务环节和岗位自上而下形 成的风险管理和监督体系。“自下而上”是指每个业务环节和岗位,各业务部门以及风险管理部对 相关风险进行监控并逐级上报从而形成的风险控制和反馈体系。通过这种上下结合的风险控制体 系,实现风险控制的有效性和全面性。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法是通过结合定性分析和定量分析方法,估 测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现风险损失 的频度。从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具的特征, 通过特定的风险量化指标、模型、日常的量化报告,确定相应置信程度和风险损失的限度,及时 可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中发生交收违约,或者基金所投资的债券发行人出现违约、拒 绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金持有一家公司发行的证券市值不 超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的 证券,不超过该证券的 10%。除通过上述投资限定控制相应信用风险外,本基金管理人通过信用 分析团队建立了内部评级体系和交易对手库,对发行人及债券投资进行内部评级,对交易对手的 资信状况进行充分评估、设定授信额度,以控制可能出现的信用风险。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末无按短期信用评级列示的债券投资(上年度末:同)。 中金绝对收益 2019 年年度报告 第 43 页 共 91 页


7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。(上年度末:同) 7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末无按短期信用评级列示的同业存单投资。(上年度末:同) 7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2019年 12月 31日 上年度末 2018年 12月 31日 AAA 30,963,381.10 - AAA以下 321,301.40 - 未评级 - - 合计 31,284,682.50 - 注:以上按长期信用评级列示的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据等。 7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。(上年度末:同) 7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末无按长期信用评级列示的同业存单投资。(上年度末:同) 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风 险。基金管理人制定了《中金基金管理有限公司流动性风险管理办法》,针对基金组合的流动性管 理的组织架构和职责分工、流动性风险的流程管理、流动性风险预警及危机的处理、各类资产的 流动性风险管理指标与措施等方面进行了规定,并遵守《中金基金管理有限公司风险控制指标管 理办法》中对风险控制的相关规定,对本基金组合的各项流动性风险指标进行监控。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的流动性风险主要来自两个方面:一是基金份额持有人在本基金开放期可随时要求赎 回其持有的基金份额,二是基金投资品种所处的交易市场不活跃而造成变现困难或因投资集中而 无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。首先,本基金在开放期保持不低于基金资 产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、 中金绝对收益 2019 年年度报告 第 44 页 共 91 页


应收申购款等,以备支付基金份额持有人的赎回款项,可以满足短期少量赎回的流动性需要;其 次,基于分散投资的原则,本基金持有一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且 本基金与由基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%,在 行业和个券方面无高集中度的特征;第三,本基金的投资市场主要为证券交易所、期货交易所等 流动性较好的规范型交易场所,主要投资对象为具有良好流动性的金融工具,且本基金在开放期 主动投资于流动性受限资产的市值合计不超过该基金资产净值的 15%,正常市场环境下,大部分 资产可以较快变现应对赎回。因此在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指证券市场中各种证券的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变 动而发生波动,导致基金收益的不确定性。包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指由于市场利率变动导致金融工具的公允价值或现金流量发生波动,由此带来基 金收益的不确定性。利率敏感性金融工具面临因市场利率上升而导致公允价值下降的风险;市场 利率的变化还将带来票息的再投资风险,对基金的收益造成影响。本基金管理人在利率风险管理 方面,定期监控本基金面临的利率风险敞口,并通过调整基金投资组合的久期等方法对上述利率 风险进行管理。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末


2019年 12月 31日 1 年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 22,686,267.50 - - - 22,686,267.50 结算备付金 5,310,182.69 - - 19,524,167.18 24,834,349.87 存出保证金 23,534,894.91 - - - 23,534,894.91 交易性金融资产-股 票投资 - - - 237,861,136.44 237,861,136.44 交易性金融资产-债 券投资 9,167,561.00 18,207,771.60 42,734,661.90 - 70,109,994.50 买入返售金融资产 - - - - - 应收证券清算款 - - - 970,010.00 970,010.00 应收利息 - - - 624,574.10 624,574.10 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - - - 中金绝对收益 2019 年年度报告 第 45 页 共 91 页


资产总计 60,698,906.10 18,207,771.60 42,734,661.90 258,979,887.72 380,621,227.32 负债








卖出回购金融资产 款 - - - - - 应付证券清算款 - - - 940,366.77 940,366.77 应付赎回款 - - - - - 应付管理人报酬 - - - 319,330.41 319,330.41 应付托管费 - - - 79,832.60 79,832.60 应付交易费用 - - - 912,501.73 912,501.73 应付销售服务费 - - - - - 应交税费 - - - 593.89 593.89 应付利息 - - - - - 其他负债 - - - 64,000.00 64,000.00 负债总计 - - - 2,316,625.40 2,316,625.40 利率敏感度缺口 60,698,906.10 18,207,771.60 42,734,661.90 256,663,262.32 378,304,601.92 上年度末


2018年 12月 31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 10,499,379.77 - - - 10,499,379.77 结算备付金 1,706,798.23 - - 5,746,532.08 7,453,330.31 存出保证金 2,641,844.74 - - - 2,641,844.74 交易性金融资产-股 票投资 - - - 24,033,054.46 24,033,054.46 交易性金融资产-债 券投资 - - - - - 买入返售金融资产 28,000,000.00 - - - 28,000,000.00 应收证券清算款 - - - 9,265.35 9,265.35 应收利息 - - - 42,633.30 42,633.30 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - - - 资产总计 42,848,022.74 - - 29,831,485.19 72,679,507.93 负债








卖出回购金融资产 款 - - - - - 应付证券清算款 - - - 8,335.18 8,335.18 应付赎回款 - - - - - 应付管理人报酬 - - - 60,955.72 60,955.72 应付托管费 - - - 15,238.92 15,238.92 应付交易费用 - - - 641,411.37 641,411.37 应付销售服务费 - - - - - 应交税费 - - - 52,135.41 52,135.41 应付利息 - - - - - 其他负债 - - - 125,000.00 125,000.00 负债总计 - - - 903,076.60 903,076.60 中金绝对收益 2019 年年度报告 第 46 页 共 91 页


利率敏感度缺口 42,848,022.74 - - 28,928,408.59 71,776,431.33 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 1、该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有固定收益类资产的利率风 险状况测算的理论变动值对基金资产净值的影响金额。 2、假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25个基点,其他市场变量均不发生变化。 3、此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末( 2019年 12月 31日 ) 上年度末( 2018年 12月 31 日 ) 市场利率下降 25 个 基点 1,564,563.94 - 市场利率上升 25 个 基点 -1,564,563.94 -


注:上年度末本基金未持有交易性债券投资,因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影 响。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 本基金面临的其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率 和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股 票,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来 源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用市场中性策略为主的多种绝对收 益策略剥离系统风险,力争实现基金资产长期稳定的绝对回报。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的投资组合比例为:权益类空头头 寸的价值占权益类多头头寸的价值的比例范围在 80%-120%之间。开放期内的每个交易日日终,持 有的买入期货合约价值和有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%,封闭期内的每个交 易日日终,持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 100%。开放 中金绝对收益 2019 年年度报告 第 47 页 共 91 页


期内,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或到期日在一年以内的政府 债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。在封闭期内,本基金不受上述 5%的限制。此外,本基 金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风 险度量,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2019年 12月 31日 上年度末 2018年 12月 31日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 交易性金融资产-股票投资 237,861,136.44 62.88 24,033,054.46 33.48 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 70,109,994.50 18.53 - - 交易性金融资产-贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 307,971,130.94 81.41 24,033,054.46 33.48


7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深 300指数以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末( 2019年 12月 31日 ) 上年度末( 2018年 12月 31日 ) 沪深 300指数上升 5% 911,091.42 -25,409.78 沪深 300 指数下降 5% -911,091.42 25,409.78


7.4.14


有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 1以公允价值计量的金融工具 (a)以公允价值计量的资产和负债 下表列示了本基金在每个资产负债表日持续和非持续以公允价值计量的资产和负债于本报告 期末的公允价值信息及其公允价值计量的层次。公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计 量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下:


第一层次输入值: 在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价; 中金绝对收益 2019 年年度报告 第 48 页 共 91 页


第二层次输入值: 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值; 第三层次输入值: 相关资产或负债的不可观察输入值。 单位:人民币元 持续的公允价值计量资产 本期末 (错误!未找到引用源。12月 31日) 合计 第一层次 第二层次 第三层次 交易性金融资产





-股票投资 237,861,136.44 237,108,052.49 468,181.90 284,902.05 -债券投资 70,109,994.50 5,720,441.90


64,320,452.60 69,100.00


-基金投资 - - - - -资产支持证券投资 - - - - 持续以公允价值计量的资产总 额 307,971,130.94 242,828,494.39 64,788,634.50 354,002.05 持续的公允价值计量资产 上年度末 (错误!未找到引用源。12月 31日) 合计 第一层次 第二层次 第三层次 交易性金融资产





- 股票投资 24,033,054.46 23,935,811.46 97,243.00 - - 债券投资 - - - - - 基金投资 - - - - -资产支持证券投资 - - - - 持续以公允价值计量的资产总额 24,033,054.46 23,935,811.46 97,243.00 - 于 2019年 12月 31日,本基金持有的流通受限的证券由于公开价格无法正常获取而列入第二 层次或第三层次,账面价值为人民币 822,183.95 元 (2018年 12月 31日:97,243.00元)。于 2019 年 12 月 31 日,本基金上述持续以公允价值计量的资产和负债金融工具在三个层次之间发生了转 换,由第二层次转换为第一层次,账面价值为人民币 97,243.00 元 (2018 年 12 月 31 日:零)。 本基金是在发生转换当年的报告期末确认各层次之间的转换。 (b)第二层次及第三层次的公允价值计量 对于本基金投资的证券交易所上市的证券,若出现重大事项停牌、交易不活跃 (包括涨跌停 时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况时,本基金不会于停牌期间、交易不活跃期间及限售 期间将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考虑估值调整中采用的不可观察输入值对 中金绝对收益 2019 年年度报告 第 49 页 共 91 页


于公允价值的影响程度,确定相关证券公允价值的层次。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2019年 12月 31日,本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具 (2018年 12月 31日: 无)。 2其他金融工具的公允价值 (期末非以公允价值计量的项目) 其他金融工具主要包括买入返售金融资产、应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价 值之间无重大差异。 中金绝对收益 2019 年年度报告 第 50 页 共 91 页


§8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 237,861,136.44 62.49 其中:股票 237,861,136.44 62.49 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 70,109,994.50 18.42 其中:债券 70,109,994.50 18.42








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 47,520,617.37 12.49 8 其他各项资产 25,129,479.01 6.60 9 合计 380,621,227.32 100.00


8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 2,527,029.00 0.67 B 采矿业 9,016,419.42 2.38 C 制造业 112,767,471.32 29.81 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 9,043,548.64 2.39 E 建筑业 6,401,977.63 1.69 F 批发和零售业 8,724,242.75 2.31 G 交通运输、仓储和邮政业 8,596,849.20 2.27 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 17,556,440.90 4.64 J 金融业 36,093,307.80 9.54 K 房地产业 13,081,503.78 3.46 L 租赁和商务服务业 4,537,328.60 1.20 M 科学研究和技术服务业 520,725.04 0.14 N 水利、环境和公共设施管理业 1,796,000.04 0.47 中金绝对收益 2019 年年度报告 第 51 页 共 91 页


O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 1,396,643.00 0.37 Q 卫生和社会工作 2,304,610.00 0.61 R 文化、体育和娱乐业 2,062,244.70 0.55 S 综合 1,434,794.62 0.38 合计 237,861,136.44 62.88


8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 601318 中国平安 75,000 6,409,500.00 1.69 2 600276 恒瑞医药 33,000 2,888,160.00 0.76 3 600519 贵州茅台 2,400 2,839,200.00 0.75 4 600887 伊利股份 90,400 2,796,976.00 0.74 5 601166 兴业银行 136,200 2,696,760.00 0.71 6 600585 海螺水泥 43,900 2,405,720.00 0.64 7 002415 海康威视 64,100 2,098,634.00 0.55 8 601668 中国建筑 370,300 2,081,086.00 0.55 9 600643 爱建集团 206,500 1,982,400.00 0.52 10 600016 民生银行 303,400 1,914,454.00 0.51 11 601328 交通银行 338,500 1,905,755.00 0.50 12 000006 深振业 A 347,100 1,860,456.00 0.49 13 600000 浦发银行 150,100 1,856,737.00 0.49 14 000027 深圳能源 296,200 1,839,402.00 0.49 15 600104 上汽集团 74,900 1,786,365.00 0.47 16 600062 华润双鹤 135,733 1,771,315.65 0.47 17 300498 温氏股份 51,300 1,723,680.00 0.46 18 600036 招商银行 44,200 1,661,036.00 0.44 19 000568 泸州老窖 18,900 1,638,252.00 0.43 20 000997 新大陆 99,458 1,579,393.04 0.42 21 600717 天津港 251,015 1,576,374.20 0.42 22 600031 三一重工 91,900 1,566,895.00 0.41 23 601899 紫金矿业 331,900 1,523,421.00 0.40 24 002807 江阴银行 324,880 1,513,940.80 0.40 25 600557 康缘药业 101,607 1,497,687.18 0.40 中金绝对收益 2019 年年度报告 第 52 页 共 91 页


26 601169 北京银行 262,400 1,490,432.00 0.39 27 002221 东华能源 191,200 1,483,712.00 0.39 28 601211 国泰君安 80,200 1,482,898.00 0.39 29 002384 东山精密 64,000 1,481,600.00 0.39 30 000661 长春高新 3,300 1,475,100.00 0.39 31 002463 沪电股份 65,600 1,456,976.00 0.39 32 600901 江苏租赁 227,800 1,439,696.00 0.38 33 002048 宁波华翔 92,600 1,431,596.00 0.38 34 600820 隧道股份 236,300 1,427,252.00 0.38 35 600690 海尔智家 72,600 1,415,700.00 0.37 36 002028 思源电气 102,400 1,410,048.00 0.37 37 601179 中国西电 387,000 1,408,680.00 0.37 38 601611 中国核建 193,400 1,378,942.00 0.36 39 002128 露天煤业 159,100 1,377,806.00 0.36 40 600466 蓝光发展 186,494 1,374,460.78 0.36 41 600919 江苏银行 189,700 1,373,428.00 0.36 42 601012 隆基股份 55,300 1,373,099.00 0.36 43 000333 美的集团 23,300 1,357,225.00 0.36 44 000895 双汇发展 46,100 1,338,283.00 0.35 45 000988 华工科技 64,400 1,306,676.00 0.35 46 002180 纳思达 39,600 1,303,632.00 0.34 47 002555 三七互娱 48,300 1,300,719.00 0.34 48 000967 盈峰环境 210,200 1,296,934.00 0.34 49 000069 华侨城 A 166,000 1,293,140.00 0.34 50 300166 东方国信 98,200 1,276,600.00 0.34 51 300015 爱尔眼科 32,100 1,269,876.00 0.34 52 000166 申万宏源 246,500 1,262,080.00 0.33 53 000776 广发证券 82,900 1,257,593.00 0.33 54 603444 吉比特 4,200 1,253,658.00 0.33 55 000651 格力电器 19,100 1,252,578.00 0.33 56 002304 洋河股份 11,300 1,248,650.00 0.33 57 002745 木林森 91,700 1,248,037.00 0.33 58 002065 东华软件 120,500 1,243,560.00 0.33 59 600486 扬农化工 18,100 1,242,203.00 0.33 60 600779 水井坊 23,899 1,236,773.25 0.33 61 002236 大华股份 60,700 1,206,716.00 0.32 62 002414 高德红外 57,262 1,202,502.00 0.32 63 600143 金发科技 163,500 1,190,280.00 0.31 64 600029 南方航空 164,000 1,177,520.00 0.31 中金绝对收益 2019 年年度报告 第 53 页 共 91 页


65 601111 中国国航 121,400 1,176,366.00 0.31 66 600795 国电电力 492,700 1,152,918.00 0.30 67 601958 金钼股份 143,400 1,148,634.00 0.30 68 600522 中天科技 135,000 1,120,500.00 0.30 69 603019 中科曙光 32,400 1,120,392.00 0.30 70 000078 海王生物 300,100 1,119,373.00 0.30 71 600064 南京高科 114,600 1,117,350.00 0.30 72 600728 佳都科技 118,800 1,114,344.00 0.29 73 300433 蓝思科技 80,500 1,112,510.00 0.29 74 603355 莱克电气 46,898 1,110,075.66 0.29 75 603858 步长制药 53,600 1,105,232.00 0.29 76 601717 郑煤机 170,200 1,101,194.00 0.29 77 000543 皖能电力 235,100 1,090,864.00 0.29 78 600038 中直股份 22,800 1,087,788.00 0.29 79 600317 营口港 426,300 1,087,065.00 0.29 80 600138 中青旅 85,900 1,082,340.00 0.29 81 002444 巨星科技 100,754 1,082,097.96 0.29 82 600751 海航科技 367,000 1,075,310.00 0.28 83 002153 石基信息 27,500 1,072,500.00 0.28 84 002690 美亚光电 27,400 1,071,340.00 0.28 85 601326 秦港股份 335,300 1,069,607.00 0.28 86 601066 中信建投 35,100 1,067,040.00 0.28 87 600329 中新药业 76,960 1,066,665.60 0.28 88 000877 天山股份 90,000 1,066,500.00 0.28 89 600718 东软集团 93,900 1,065,765.00 0.28 90 600848 上海临港 42,700 1,048,285.00 0.28 91 600729 重庆百货 35,000 1,044,750.00 0.28 92 600028 中国石化 200,800 1,026,088.00 0.27 93 300418 昆仑万维 60,900 1,020,075.00 0.27 94 002032 苏泊尔 13,200 1,013,496.00 0.27 95 601601 中国太保 26,600 1,006,544.00 0.27 96 603766 隆鑫通用 263,100 981,363.00 0.26 97 000528 柳工 141,221 980,073.74 0.26 98 600120 浙江东方 110,500 964,665.00 0.25 99 601969 海南矿业 166,500 964,035.00 0.25 100 002174 游族网络 41,300 961,051.00 0.25 101 600664 哈药股份 252,900 958,491.00 0.25 102 600266 城建发展 117,700 953,370.00 0.25 103 600436 片仔癀 8,600 944,882.00 0.25 中金绝对收益 2019 年年度报告 第 54 页 共 91 页


104 000061 农产品 168,740 943,256.60 0.25 105 002302 西部建设 83,100 938,199.00 0.25 106 601966 玲珑轮胎 40,700 933,251.00 0.25 107 603882 金域医学 18,200 932,204.00 0.25 108 600777 新潮能源 443,600 931,560.00 0.25 109 600874 创业环保 129,100 928,229.00 0.25 110 002818 富森美 71,440 903,716.00 0.24 111 000858 五粮液 6,700 891,167.00 0.24 112 002004 华邦健康 177,900 878,826.00 0.23 113 000400 许继电气 79,800 859,446.00 0.23 114 600917 重庆燃气 115,500 838,530.00 0.22 115 603198 迎驾贡酒 41,800 832,656.00 0.22 116 600060 海信视像 76,700 832,195.00 0.22 117 300014 亿纬锂能 16,100 807,576.00 0.21 118 603377 东方时尚 43,100 787,006.00 0.21 119 300251 光线传媒 66,400 783,520.00 0.21 120 300134 大富科技 50,702 781,824.84 0.21 121 000686 东北证券 83,000 771,900.00 0.20 122 300026 红日药业 218,300 766,233.00 0.20 123 002244 滨江集团 154,800 761,616.00 0.20 124 603993 洛阳钼业 173,000 754,280.00 0.20 125 000008 神州高铁 204,300 741,609.00 0.20 126 002925 盈趣科技 16,400 720,780.00 0.19 127 002024 苏宁易购 70,500 712,755.00 0.19 128 600881 亚泰集团 222,900 711,051.00 0.19 129 002938 鹏鼎控股 15,800 709,420.00 0.19 130 600340 华夏幸福 24,700 708,890.00 0.19 131 603899 晨光文具 14,400 701,856.00 0.19 132 000937 冀中能源 184,587 675,588.42 0.18 133 000060 中金岭南 153,649 660,690.70 0.17 134 002375 亚厦股份 108,900 631,620.00 0.17 135 600058 五矿发展 78,700 631,174.00 0.17 136 002607 中公教育 34,000 607,920.00 0.16 137 600787 中储股份 112,700 587,167.00 0.16 138 600837 海通证券 37,500 579,750.00 0.15 139 002411 延安必康 36,400 568,932.00 0.15 140 000002 万科 A 16,700 537,406.00 0.14 141 603712 七一二 22,000 531,960.00 0.14 142 000883 湖北能源 125,100 521,667.00 0.14 中金绝对收益 2019 年年度报告 第 55 页 共 91 页


143 000009 中国宝安 81,298 503,234.62 0.13 144 600663 陆家嘴 37,200 502,572.00 0.13 145 002916 深南电路 3,500 497,350.00 0.13 146 600415 小商品城 126,800 490,716.00 0.13 147 600132 重庆啤酒 9,400 488,424.00 0.13 148 002831 裕同科技 17,000 451,350.00 0.12 149 300070 碧水源 58,500 444,600.00 0.12 150 002736 国信证券 34,500 432,975.00 0.11 151 601766 中国中车 60,400 431,256.00 0.11 152 000050 深天马 A 25,900 421,911.00 0.11 153 000066 中国长城 25,700 399,892.00 0.11 154 000723 美锦能源 41,900 395,117.00 0.10 155 600900 长江电力 21,300 391,494.00 0.10 156 601398 工商银行 66,400 390,432.00 0.10 157 601236 红塔证券 23,200 389,064.00 0.10 158 601888 中国国旅 4,200 373,590.00 0.10 159 603288 海天味业 3,400 365,534.00 0.10 160 600118 中国卫星 16,200 346,194.00 0.09 161 002841 视源股份 3,900 334,230.00 0.09 162 601975 招商南油 118,700 333,547.00 0.09 163 002299 圣农发展 13,700 329,896.00 0.09 164 603598 引力传媒 19,400 329,606.00 0.09 165 600410 华胜天成 31,500 324,765.00 0.09 166 300693 盛弘股份 22,200 318,126.00 0.08 167 000930 中粮科技 48,200 318,120.00 0.08 168 002105 信隆健康 52,700 310,930.00 0.08 169 002487 大金重工 56,400 306,816.00 0.08 170 600048 保利地产 18,900 305,802.00 0.08 171 600449 宁夏建材 27,100 302,436.00 0.08 172 000756 新华制药 39,900 300,048.00 0.08 173 002020 京新药业 27,800 298,572.00 0.08 174 601163 三角轮胎 19,500 298,350.00 0.08 175 603878 武进不锈 26,000 297,700.00 0.08 176 603309 维力医疗 20,300 297,598.00 0.08 177 002755 奥赛康 18,400 297,344.00 0.08 178 000933 神火股份 54,100 296,468.00 0.08 179 002929 润建股份 10,700 296,390.00 0.08 180 002443 金洲管道 44,100 296,352.00 0.08 181 002913 奥士康 5,000 295,950.00 0.08 中金绝对收益 2019 年年度报告 第 56 页 共 91 页


182 000708 中信特钢 12,900 295,797.00 0.08 183 002353 杰瑞股份 8,000 295,680.00 0.08 184 002845 同兴达 15,000 295,500.00 0.08 185 300552 万集科技 3,500 295,400.00 0.08 186 002360 同德化工 54,800 295,372.00 0.08 187 300092 科新机电 40,500 295,245.00 0.08 188 002377 国创高新 71,200 294,768.00 0.08 189 000402 金融街 36,300 294,756.00 0.08 189 002928 华夏航空 24,200 294,756.00 0.08 190 300248 新开普 35,900 294,739.00 0.08 191 002533 金杯电工 58,700 294,674.00 0.08 192 000573 粤宏远 A 95,300 294,477.00 0.08 193 002521 齐峰新材 49,400 294,424.00 0.08 194 002457 青龙管业 36,300 294,393.00 0.08 195 300412 迦南科技 44,300 294,152.00 0.08 196 002111 威海广泰 18,800 294,032.00 0.08 197 603458 勘设股份 15,400 293,986.00 0.08 198 002869 金溢科技 4,500 293,985.00 0.08 199 603926 铁流股份 24,600 293,970.00 0.08 200 603380 易德龙 17,600 293,920.00 0.08 201 600479 千金药业 33,500 293,795.00 0.08 202 002606 大连电瓷 51,000 293,760.00 0.08 203 600855 航天长峰 23,900 293,731.00 0.08 204 603968 醋化股份 19,900 293,724.00 0.08 205 300453 三鑫医疗 38,900 293,695.00 0.08 206 002649 博彦科技 29,600 293,632.00 0.08 207 000751 锌业股份 90,900 293,607.00 0.08 208 000719 中原传媒 41,000 293,560.00 0.08 209 603559 中通国脉 16,500 293,535.00 0.08 210 002734 利民股份 21,200 293,408.00 0.08 211 300660 江苏雷利 18,300 293,349.00 0.08 212 002084 海鸥住工 45,200 293,348.00 0.08 213 001896 豫能控股 82,400 293,344.00 0.08 213 600798 宁波海运 82,400 293,344.00 0.08 214 600995 文山电力 37,600 293,280.00 0.08 215 600846 同济科技 31,500 293,265.00 0.08 216 000042 中洲控股 27,000 293,220.00 0.08 217 601677 明泰铝业 25,425 293,150.25 0.08 218 603977 国泰集团 35,700 293,097.00 0.08 中金绝对收益 2019 年年度报告 第 57 页 共 91 页


219 002262 恩华药业 25,200 293,076.00 0.08 220 600356 恒丰纸业 37,800 292,950.00 0.08 221 002130 沃尔核材 59,300 292,942.00 0.08 222 300440 运达科技 36,300 292,941.00 0.08 223 600693 东百集团 56,000 292,880.00 0.08 224 002876 三利谱 6,000 292,800.00 0.08 225 603368 柳药股份 8,700 292,668.00 0.08 226 000985 大庆华科 17,800 292,632.00 0.08 226 603020 爱普股份 35,600 292,632.00 0.08 227 600035 楚天高速 85,800 292,578.00 0.08 228 300209 天泽信息 20,500 292,535.00 0.08 229 600713 南京医药 62,500 292,500.00 0.08 230 000019 深粮控股 48,100 292,448.00 0.08 231 600731 湖南海利 40,500 292,410.00 0.08 232 000419 通程控股 63,975 292,365.75 0.08 233 603609 禾丰牧业 24,700 292,201.00 0.08 234 300543 朗科智能 12,600 292,194.00 0.08 235 603100 川仪股份 32,900 292,152.00 0.08 236 300625 三雄极光 17,900 292,128.00 0.08 237 000966 长源电力 62,800 292,020.00 0.08 238 000601 韶能股份 52,700 291,958.00 0.08 239 002106 莱宝高科 30,700 291,957.00 0.08 240 300613 富瀚微 1,800 291,924.00 0.08 241 600318 新力金融 41,700 291,900.00 0.08 242 000913 钱江摩托 26,500 291,765.00 0.08 243 601918 新集能源 90,000 291,600.00 0.08 244 600135 乐凯胶片 41,000 291,510.00 0.08 245 600382 广东明珠 41,700 291,483.00 0.08 246 002335 科华恒盛 17,900 291,233.00 0.08 247 002746 仙坛股份 18,700 291,159.00 0.08 248 603979 金诚信 32,600 291,118.00 0.08 249 603365 水星家纺 19,000 291,080.00 0.08 250 603966 法兰泰克 28,200 291,024.00 0.08 251 002922 伊戈尔 19,400 291,000.00 0.08 252 300043 星辉娱乐 56,700 290,871.00 0.08 253 300417 南华仪器 6,900 290,835.00 0.08 254 600390 五矿资本 35,200 290,752.00 0.08 255 300719 安达维尔 24,800 290,656.00 0.08 256 002315 焦点科技 15,200 290,624.00 0.08 中金绝对收益 2019 年年度报告 第 58 页 共 91 页


257 600532 宏达矿业 77,000 290,290.00 0.08 258 002518 科士达 27,200 290,224.00 0.08 259 300129 泰胜风能 59,700 290,142.00 0.08 260 002732 燕塘乳业 13,200 290,136.00 0.08 261 300491 通合科技 22,300 290,123.00 0.08 262 600510 黑牡丹 43,300 290,110.00 0.08 263 000567 海德股份 32,100 289,221.00 0.08 264 300130 新国都 16,400 289,132.00 0.08 265 002858 力盛赛车 19,200 288,960.00 0.08 266 603258 电魂网络 12,300 288,804.00 0.08 267 300383 光环新网 14,100 282,987.00 0.07 268 600309 万华化学 5,000 280,850.00 0.07 269 000576 广东甘化 36,800 280,048.00 0.07 270 300428 四通新材 19,900 279,794.00 0.07 271 600895 张江高科 17,800 272,518.00 0.07 272 002062 宏润建设 75,700 265,707.00 0.07 273 300144 宋城演艺 8,500 262,735.00 0.07 274 600584 长电科技 11,771 258,726.58 0.07 275 002250 联化科技 15,092 258,525.96 0.07 276 600019 宝钢股份 44,800 257,152.00 0.07 277 002142 宁波银行 9,100 256,165.00 0.07 278 001979 招商蛇口 12,600 250,362.00 0.07 279 600073 上海梅林 29,400 234,318.00 0.06 280 002318 久立特材 24,600 230,748.00 0.06 281 601878 浙商证券 20,700 230,391.00 0.06 282 300424 航新科技 14,200 227,342.00 0.06 283 603160 汇顶科技 1,100 226,930.00 0.06 284 601001 大同煤业 49,000 215,600.00 0.06 285 601098 中南传媒 16,655 198,860.70 0.05 286 002027 分众传媒 31,300 195,938.00 0.05 287 601006 大秦铁路 23,700 194,577.00 0.05 288 000519 中兵红箭 25,500 194,310.00 0.05 289 688368 晶丰明源 2,557 192,107.41 0.05 290 000023 深天地 A 14,600 190,092.00 0.05 291 688181 八亿时空 4,306 189,377.88 0.05 292 603983 丸美股份 3,100 186,093.00 0.05 293 601360 三六零 7,800 183,378.00 0.05 294 002382 蓝帆医疗 14,800 179,672.00 0.05 295 002403 爱仕达 21,100 179,350.00 0.05 中金绝对收益 2019 年年度报告 第 59 页 共 91 页


296 600030 中信证券 6,800 172,040.00 0.05 297 600809 山西汾酒 1,905 170,878.50 0.05 298 000025 特力 A 7,900 167,480.00 0.04 299 002152 广电运通 17,400 167,214.00 0.04 300 002371 北方华创 1,900 167,200.00 0.04 301 002466 天齐锂业 5,500 165,990.00 0.04 302 000598 兴蓉环境 35,800 165,754.00 0.04 303 600733 北汽蓝谷 28,100 164,104.00 0.04 304 300760 迈瑞医疗 900 163,710.00 0.04 305 002161 远望谷 17,200 163,056.00 0.04 306 300315 掌趣科技 26,400 162,888.00 0.04 307 002015 协鑫能科 30,600 161,262.00 0.04 308 688128 中国电研 9,027 158,153.04 0.04 309 300058 蓝色光标 27,800 157,070.00 0.04 310 002373 千方科技 8,700 156,948.00 0.04 311 002945 华林证券 10,500 156,870.00 0.04 312 300002 神州泰岳 47,400 154,524.00 0.04 313 000338 潍柴动力 9,600 152,448.00 0.04 314 002731 萃华珠宝 19,600 151,900.00 0.04 315 600970 中材国际 21,579 150,405.63 0.04 316 000685 中山公用 18,236 150,264.64 0.04 317 002049 紫光国微 2,900 147,436.00 0.04 318 002390 信邦制药 27,900 146,475.00 0.04 319 601138 工业富联 7,700 140,679.00 0.04 320 600745 闻泰科技 1,500 138,750.00 0.04 321 600737 中粮糖业 16,400 138,744.00 0.04 322 603208 江山欧派 2,700 137,592.00 0.04 323 300286 安科瑞 11,900 137,564.00 0.04 324 002268 卫士通 5,300 136,687.00 0.04 325 600582 天地科技 42,400 135,256.00 0.04 326 600528 中铁工业 11,700 134,550.00 0.04 327 600167 联美控股 10,000 131,600.00 0.03 328 600741 华域汽车 5,000 129,950.00 0.03 329 601000 唐山港 49,400 128,440.00 0.03 330 601088 中国神华 7,000 127,750.00 0.03 331 600428 中远海特 34,000 127,160.00 0.03 332 002045 国光电器 10,400 126,776.00 0.03 333 603589 口子窖 2,300 126,293.00 0.03 334 000563 陕国投 A 28,500 126,255.00 0.03 中金绝对收益 2019 年年度报告 第 60 页 共 91 页


335 600373 中文传媒 9,100 123,851.00 0.03 336 000848 承德露露 15,491 121,914.17 0.03 337 300316 晶盛机电 7,677 120,682.44 0.03 338 600694 大商股份 4,400 120,516.00 0.03 339 600908 无锡银行 21,600 119,880.00 0.03 340 601225 陕西煤业 13,200 118,668.00 0.03 341 600098 广州发展 18,100 118,374.00 0.03 342 002508 老板电器 3,500 118,335.00 0.03 343 688078 龙软科技 2,811 117,921.45 0.03 344 000690 宝新能源 20,700 116,955.00 0.03 345 600748 上实发展 19,500 115,830.00 0.03 346 002624 完美世界 2,600 114,764.00 0.03 347 000012 南玻 A 22,710 113,777.10 0.03 348 002572 索菲亚 5,400 113,130.00 0.03 349 600704 物产中大 21,100 110,775.00 0.03 350 600633 浙数文化 12,100 110,715.00 0.03 351 000028 国药一致 2,400 108,864.00 0.03 352 000596 古井贡酒 800 108,736.00 0.03 353 000718 苏宁环球 28,000 106,960.00 0.03 354 002242 九阳股份 4,200 105,672.00 0.03 355 600739 辽宁成大 6,900 105,087.00 0.03 356 600350 山东高速 21,300 104,583.00 0.03 357 600383 金地集团 7,100 102,950.00 0.03 358 600763 通策医疗 1,000 102,530.00 0.03 359 600094 大名城 16,600 97,110.00 0.03 360 603883 老百姓 1,500 96,120.00 0.03 361 002007 华兰生物 2,700 94,905.00 0.03 362 600388 龙净环保 9,700 94,575.00 0.02 363 600079 人福医药 7,000 94,570.00 0.02 364 600869 智慧能源 19,200 94,080.00 0.02 365 002544 杰赛科技 6,900 93,978.00 0.02 366 600598 北大荒 9,600 93,504.00 0.02 367 601377 兴业证券 12,900 91,332.00 0.02 368 601877 正泰电器 3,400 91,120.00 0.02 369 600580 卧龙电驱 7,500 90,150.00 0.02 370 688081 兴图新科 3,153 88,946.13 0.02 371 600597 光明乳业 7,000 88,830.00 0.02 372 002714 牧原股份 1,000 88,790.00 0.02 373 000963 华东医药 3,600 87,768.00 0.02 中金绝对收益 2019 年年度报告 第 61 页 共 91 页


374 603806 福斯特 1,800 87,480.00 0.02 375 000090 天健集团 16,200 85,860.00 0.02 376 600398 海澜之家 11,000 84,480.00 0.02 377 300235 方直科技 6,100 83,692.00 0.02 378 000729 燕京啤酒 12,800 83,456.00 0.02 379 603707 健友股份 2,000 82,960.00 0.02 380 603877 太平鸟 5,400 82,458.00 0.02 381 600348 阳泉煤业 14,900 82,397.00 0.02 382 000983 西山煤电 13,400 82,142.00 0.02 383 603369 今世缘 2,500 81,800.00 0.02 384 002603 以岭药业 6,500 80,795.00 0.02 385 002372 伟星新材 6,100 80,337.00 0.02 386 000738 航发控制 6,100 79,727.00 0.02 387 300628 亿联网络 1,100 79,651.00 0.02 388 002273 水晶光电 4,900 79,184.00 0.02 389 002001 新和成 3,400 79,084.00 0.02 390 600018 上港集团 13,600 78,472.00 0.02 391 600660 福耀玻璃 3,200 76,768.00 0.02 392 002839 张家港行 12,900 76,626.00 0.02 393 300324 旋极信息 13,100 73,360.00 0.02 394 300529 健帆生物 1,000 71,840.00 0.02 395 603501 韦尔股份 500 71,700.00 0.02 396 000537 广宇发展 9,000 69,930.00 0.02 397 600674 川投能源 7,000 68,950.00 0.02 398 300012 华测检测 4,600 68,586.00 0.02 399 002146 荣盛发展 6,900 67,827.00 0.02 400 603658 安图生物 700 67,466.00 0.02 401 600325 华发股份 8,600 67,338.00 0.02 402 600909 华安证券 9,200 67,160.00 0.02 403 002368 太极股份 1,700 66,164.00 0.02 404 600008 首创股份 20,100 66,129.00 0.02 405 600757 长江传媒 10,700 65,912.00 0.02 406 002416 爱施德 8,600 65,446.00 0.02 407 603156 养元饮品 2,200 63,866.00 0.02 408 601231 环旭电子 3,300 63,459.00 0.02 409 002294 信立泰 3,100 61,814.00 0.02 410 002191 劲嘉股份 5,400 61,614.00 0.02 411 603986 兆易创新 300 61,467.00 0.02 412 002127 南极电商 5,600 61,096.00 0.02 中金绝对收益 2019 年年度报告 第 62 页 共 91 页


413 600435 北方导航 7,300 60,736.00 0.02 414 603833 欧派家居 500 58,500.00 0.02 415 600801 华新水泥 2,200 58,146.00 0.02 416 601216 君正集团 18,400 57,592.00 0.02 417 600023 浙能电力 14,500 57,420.00 0.02 418 600536 中国软件 800 57,352.00 0.02 419 000878 云南铜业 4,100 56,006.00 0.01 420 603517 绝味食品 1,200 55,740.00 0.01 421 601615 明阳智能 4,500 55,350.00 0.01 422 600177 雅戈尔 7,900 55,063.00 0.01 423 000807 云铝股份 10,200 52,428.00 0.01 424 000750 国海证券 9,800 52,332.00 0.01 425 002434 万里扬 5,500 52,140.00 0.01 426 002601 龙蟒佰利 3,300 50,787.00 0.01 427 600637 东方明珠 5,400 50,544.00 0.01 428 600170 上海建工 14,100 49,914.00 0.01 429 600066 宇通客车 3,500 49,875.00 0.01 430 300357 我武生物 1,100 48,565.00 0.01 431 000888 峨眉山 A 7,300 47,888.00 0.01 432 601168 西部矿业 7,100 47,002.00 0.01 433 600566 济川药业 1,900 45,942.00 0.01 434 600115 东方航空 7,900 45,899.00 0.01 435 002507 涪陵榨菜 1,700 45,441.00 0.01 436 600642 申能股份 7,800 45,318.00 0.01 437 300253 卫宁健康 3,000 44,940.00 0.01 438 601811 新华文轩 3,400 44,846.00 0.01 439 601238 广汽集团 3,800 44,422.00 0.01 440 600655 豫园股份 5,200 40,768.00 0.01 441 300146 汤臣倍健 2,500 40,725.00 0.01 442 600089 特变电工 5,900 39,235.00 0.01 443 002081 金螳螂 4,300 37,926.00 0.01 443 600688 上海石化 9,800 37,926.00 0.01 444 300595 欧普康视 800 37,864.00 0.01 445 600989 宝丰能源 3,900 37,089.00 0.01 446 002093 国脉科技 4,500 36,270.00 0.01 447 000423 东阿阿胶 1,000 35,370.00 0.01 448 300207 欣旺达 1,700 33,184.00 0.01 449 002019 亿帆医药 2,000 32,500.00 0.01 450 601598 中国外运 6,900 29,394.00 0.01 中金绝对收益 2019 年年度报告 第 63 页 共 91 页


451 002563 森马服饰 2,900 28,623.00 0.01 452 000591 太阳能 7,600 27,816.00 0.01 453 000778 新兴铸管 6,300 26,271.00 0.01 454 600782 新钢股份 5,100 26,163.00 0.01 455 000766 通化金马 4,000 26,160.00 0.01 456 300257 开山股份 2,400 26,112.00 0.01 457 600273 嘉化能源 2,300 25,875.00 0.01 458 000581 威孚高科 1,300 24,765.00 0.01 459 600498 烽火通信 900 24,705.00 0.01 460 002085 万丰奥威 3,500 24,500.00 0.01 461 000559 万向钱潮 4,400 23,628.00 0.01 462 002129 中环股份 2,000 23,620.00 0.01 463 002423 中粮资本 2,400 23,304.00 0.01 464 600056 中国医药 1,700 22,185.00 0.01 465 600835 上海机电 1,300 21,541.00 0.01 466 002972 科安达 1,075 21,532.25 0.01 467 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.00 468 002973 侨银环保 1,146 6,578.04 0.00 469 601698 中国卫通 300 3,396.00 0.00 470 600661 昂立教育 100 1,717.00 0.00 471 002340 格林美 100 487.00 0.00 472 600808 马钢股份 100 307.00 0.00 473 000629 攀钢钒钛 100 292.00 0.00 474 000709 河钢股份 100 258.00 0.00 475 600307 酒钢宏兴 100 206.00 0.00 476 600022 山东钢铁 100 143.00 0.00


8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1


累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 601318 中国平安 29,346,026.10 40.89 2 600519 贵州茅台 13,018,894.00 18.14 3 601166 兴业银行 11,660,528.00 16.25 4 600887 伊利股份 10,357,004.90 14.43 5 600276 恒瑞医药 9,504,286.42 13.24 中金绝对收益 2019 年年度报告 第 64 页 共 91 页


6 600036 招商银行 8,418,131.77 11.73 7 601328 交通银行 7,713,813.00 10.75 8 600016 民生银行 7,375,098.80 10.28 9 600557 康缘药业 6,715,257.68 9.36 10 002048 宁波华翔 6,705,064.00 9.34 11 601668 中国建筑 6,684,838.03 9.31 12 600820 隧道股份 6,387,307.00 8.90 13 603444 吉比特 6,334,266.00 8.82 14 600000 浦发银行 6,308,990.22 8.79 15 600585 海螺水泥 6,183,131.26 8.61 16 603355 莱克电气 6,058,458.10 8.44 17 000333 美的集团 6,039,548.40 8.41 18 601966 玲珑轮胎 5,907,026.00 8.23 19 600062 华润双鹤 5,794,989.27 8.07 20 600643 爱建集团 5,774,615.29 8.05 21 002028 思源电气 5,766,568.65 8.03 22 002818 富森美 5,765,073.76 8.03 23 601958 金钼股份 5,678,731.00 7.91 24 002128 露天煤业 5,669,397.89 7.90 25 600031 三一重工 5,650,689.50 7.87 26 000027 深圳能源 5,647,745.52 7.87 27 002463 沪电股份 5,578,043.44 7.77 28 600143 金发科技 5,566,651.00 7.76 29 002439 启明星辰 5,537,366.05 7.71 30 002444 巨星科技 5,439,782.22 7.58 31 600690 海尔智家 5,280,681.10 7.36 32 601717 郑煤机 5,272,449.49 7.35 33 601211 国泰君安 5,244,991.00 7.31 34 000988 华工科技 5,240,300.00 7.30 35 601611 中国核建 5,174,670.00 7.21 36 601601 中国太保 5,138,303.00 7.16 37 600909 华安证券 5,134,933.00 7.15 38 000528 柳工 5,131,577.30 7.15 39 002299 圣农发展 5,113,228.00 7.12 40 600580 卧龙电驱 5,044,976.82 7.03 41 000997 新大陆 5,025,557.80 7.00 中金绝对收益 2019 年年度报告 第 65 页 共 91 页


42 600466 蓝光发展 4,924,661.00 6.86 43 600993 马应龙 4,924,543.00 6.86 44 600486 扬农化工 4,909,870.00 6.84 45 002004 华邦健康 4,861,811.19 6.77 46 002332 仙琚制药 4,804,475.00 6.69 47 000400 许继电气 4,748,234.00 6.62 48 002745 木林森 4,708,801.00 6.56 49 000877 天山股份 4,695,912.98 6.54 50 002244 滨江集团 4,645,297.00 6.47 51 000543 皖能电力 4,641,621.00 6.47 52 300166 东方国信 4,629,163.00 6.45 53 600266 城建发展 4,622,930.00 6.44 54 600837 海通证券 4,620,375.00 6.44 55 601179 中国西电 4,515,974.00 6.29 56 600104 上汽集团 4,468,579.00 6.23 57 603556 海兴电力 4,467,514.10 6.22 58 600028 中国石化 4,426,766.00 6.17 59 600901 江苏租赁 4,391,357.00 6.12 60 002916 深南电路 4,381,124.00 6.10 61 600064 南京高科 4,353,545.00 6.07 62 601811 新华文轩 4,275,085.19 5.96 63 000651 格力电器 4,257,961.48 5.93 64 002375 亚厦股份 4,197,043.00 5.85 65 000883 湖北能源 4,182,825.00 5.83 66 000568 泸州老窖 4,147,726.00 5.78 67 002304 洋河股份 4,125,069.00 5.75 68 600376 首开股份 4,109,415.00 5.73 69 002414 高德红外 4,091,191.16 5.70 70 300418 昆仑万维 4,038,951.79 5.63 71 300498 温氏股份 4,038,306.00 5.63 72 600717 天津港 4,031,896.75 5.62 73 600317 营口港 4,015,544.00 5.59 74 600060 海信视像 3,993,748.80 5.56 75 600183 生益科技 3,978,875.52 5.54 76 601311 骆驼股份 3,955,952.17 5.51 77 600138 中青旅 3,942,923.00 5.49 中金绝对收益 2019 年年度报告 第 66 页 共 91 页


78 600329 中新药业 3,936,424.64 5.48 79 000060 中金岭南 3,927,816.33 5.47 80 600779 水井坊 3,925,023.95 5.47 81 600751 海航科技 3,906,999.00 5.44 82 000061 农产品 3,904,677.50 5.44 83 601169 北京银行 3,887,226.33 5.42 84 300383 光环新网 3,848,626.00 5.36 85 600267 海正药业 3,847,381.00 5.36 86 002807 江阴银行 3,839,782.80 5.35 87 002607 中公教育 3,803,182.00 5.30 88 603806 福斯特 3,775,039.80 5.26 89 300026 红日药业 3,745,248.00 5.22 90 002174 游族网络 3,744,121.00 5.22 91 300088 长信科技 3,730,286.00 5.20 92 600917 重庆燃气 3,718,570.00 5.18 93 000009 中国宝安 3,701,377.80 5.16 94 600729 重庆百货 3,700,816.00 5.16 95 002690 美亚光电 3,693,445.09 5.15 96 000006 深振业 A 3,604,922.00 5.02 97 002049 紫光国微 3,585,629.00 5.00 98 601288 农业银行 3,552,463.00 4.95 99 000729 燕京啤酒 3,545,126.00 4.94 100 600777 新潮能源 3,507,658.00 4.89 101 000718 苏宁环球 3,500,215.00 4.88 102 002384 东山精密 3,500,023.93 4.88 103 000069 华侨城 A 3,498,377.00 4.87 104 600048 保利地产 3,471,915.00 4.84 105 000895 双汇发展 3,408,315.00 4.75 106 601326 秦港股份 3,386,534.00 4.72 107 601398 工商银行 3,379,681.00 4.71 108 000008 神州高铁 3,377,824.00 4.71 109 600030 中信证券 3,370,653.96 4.70 110 600750 江中药业 3,364,519.70 4.69 111 601928 凤凰传媒 3,339,136.82 4.65 112 600939 重庆建工 3,317,640.00 4.62 113 601888 中国国旅 3,269,836.00 4.56 中金绝对收益 2019 年年度报告 第 67 页 共 91 页


114 600718 东软集团 3,251,018.00 4.53 115 600694 大商股份 3,225,793.88 4.49 116 002373 千方科技 3,184,127.11 4.44 117 002152 广电运通 3,169,996.00 4.42 118 603198 迎驾贡酒 3,168,742.00 4.41 119 002489 浙江永强 3,163,922.00 4.41 120 600765 中航重机 3,154,502.00 4.39 121 600340 华夏幸福 3,127,828.00 4.36 122 002387 维信诺 3,100,715.00 4.32 123 600582 天地科技 3,093,991.24 4.31 124 002603 以岭药业 3,085,208.00 4.30 125 600565 迪马股份 3,058,262.00 4.26 126 603766 隆鑫通用 3,048,724.00 4.25 127 002221 东华能源 3,046,135.00 4.24 128 300315 掌趣科技 3,017,022.00 4.20 129 600058 五矿发展 3,012,517.00 4.20 130 002268 卫士通 3,011,443.00 4.20 131 000858 五粮液 2,998,021.00 4.18 132 002555 三七互娱 2,993,826.00 4.17 133 600795 国电电力 2,992,525.00 4.17 134 600307 酒钢宏兴 2,985,265.00 4.16 135 002250 联化科技 2,978,276.00 4.15 136 000848 承德露露 2,977,444.00 4.15 137 600919 江苏银行 2,971,461.00 4.14 138 601333 广深铁路 2,951,623.56 4.11 139 600970 中材国际 2,934,811.00 4.09 140 000301 东方盛虹 2,932,087.00 4.09 141 000156 华数传媒 2,916,540.00 4.06 142 002415 海康威视 2,913,733.00 4.06 143 601001 大同煤业 2,899,221.00 4.04 144 600120 浙江东方 2,892,324.80 4.03 145 600348 阳泉煤业 2,869,671.00 4.00 146 600167 联美控股 2,855,784.36 3.98 147 601377 兴业证券 2,837,005.00 3.95 148 600511 国药股份 2,825,400.00 3.94 149 600597 光明乳业 2,803,636.15 3.91 中金绝对收益 2019 年年度报告 第 68 页 共 91 页


150 002317 众生药业 2,766,897.18 3.85 151 600536 中国软件 2,762,269.00 3.85 152 002302 西部建设 2,747,575.00 3.83 153 600971 恒源煤电 2,720,121.00 3.79 154 000012 南玻 A 2,709,163.03 3.77 155 000983 西山煤电 2,701,287.00 3.76 156 600985 淮北矿业 2,700,049.00 3.76 157 000166 申万宏源 2,672,418.00 3.72 158 300115 长盈精密 2,658,136.00 3.70 159 000066 中国长城 2,655,246.00 3.70 160 600073 上海梅林 2,649,588.00 3.69 161 600522 中天科技 2,642,492.00 3.68 162 002273 水晶光电 2,629,776.00 3.66 163 002236 大华股份 2,629,449.00 3.66 164 002831 裕同科技 2,625,878.00 3.66 165 601615 明阳智能 2,620,914.00 3.65 166 601766 中国中车 2,620,081.90 3.65 167 601969 海南矿业 2,617,352.00 3.65 168 000776 广发证券 2,600,342.52 3.62 169 002353 杰瑞股份 2,589,577.00 3.61 170 000685 中山公用 2,586,868.00 3.60 171 600037 歌华有线 2,573,986.00 3.59 172 600787 中储股份 2,557,428.00 3.56 173 601229 上海银行 2,543,551.58 3.54 174 000878 云南铜业 2,542,661.00 3.54 175 000999 华润三九 2,510,513.00 3.50 176 300058 蓝色光标 2,454,495.00 3.42 177 603858 步长制药 2,447,969.70 3.41 178 002544 杰赛科技 2,438,621.00 3.40 179 000537 广宇发展 2,412,969.00 3.36 180 600169 太原重工 2,364,808.50 3.29 181 600757 长江传媒 2,361,685.00 3.29 182 601098 中南传媒 2,361,186.81 3.29 183 600633 浙数文化 2,356,165.00 3.28 184 601016 节能风电 2,350,638.00 3.27 185 600664 哈药股份 2,344,653.00 3.27 中金绝对收益 2019 年年度报告 第 69 页 共 91 页


186 002572 索菲亚 2,344,468.00 3.27 187 002019 亿帆医药 2,327,285.00 3.24 188 002065 东华软件 2,327,012.00 3.24 189 600862 中航高科 2,322,952.00 3.24 190 000661 长春高新 2,320,550.00 3.23 191 600428 中远海特 2,310,338.00 3.22 192 002340 格林美 2,291,292.57 3.19 193 600410 华胜天成 2,279,557.00 3.18 194 000078 海王生物 2,245,664.00 3.13 195 600277 亿利洁能 2,241,965.00 3.12 196 300134 大富科技 2,239,902.06 3.12 197 600642 申能股份 2,239,269.70 3.12 198 603501 韦尔股份 2,214,153.00 3.08 199 600999 招商证券 2,209,741.00 3.08 200 600881 亚泰集团 2,197,518.00 3.06 201 600801 华新水泥 2,191,657.00 3.05 202 601899 紫金矿业 2,172,611.07 3.03 203 000059 华锦股份 2,170,963.00 3.02 204 002416 爱施德 2,162,680.00 3.01 205 600745 闻泰科技 2,159,812.66 3.01 206 600575 淮河能源 2,152,940.00 3.00 207 601168 西部矿业 2,149,541.00 2.99 208 002382 蓝帆医疗 2,132,014.00 2.97 209 600029 南方航空 2,124,937.00 2.96 210 603883 老百姓 2,094,052.24 2.92 211 000002 万科 A 2,093,557.00 2.92 212 600755 厦门国贸 2,067,025.00 2.88 213 601898 中煤能源 2,061,479.00 2.87 214 600068 葛洲坝 2,060,452.00 2.87 215 300015 爱尔眼科 2,054,172.24 2.86 216 600019 宝钢股份 2,036,931.00 2.84 217 600008 首创股份 2,036,268.00 2.84 218 000937 冀中能源 2,028,240.00 2.83 219 600848 上海临港 2,023,656.20 2.82 220 002146 荣盛发展 2,020,921.86 2.82 221 600874 创业环保 2,004,457.00 2.79 中金绝对收益 2019 年年度报告 第 70 页 共 91 页


222 600039 四川路桥 1,992,618.00 2.78 223 601111 中国国航 1,975,748.00 2.75 224 603000 人民网 1,961,240.00 2.73 225 601118 海南橡胶 1,954,428.00 2.72 226 000001 平安银行 1,952,575.63 2.72 227 002251 步步高 1,951,368.00 2.72 228 000600 建投能源 1,949,041.00 2.72 229 000930 中粮科技 1,937,232.00 2.70 230 601988 中国银行 1,932,165.00 2.69 231 000402 金融街 1,931,409.49 2.69 232 000028 国药一致 1,930,866.00 2.69 233 002191 劲嘉股份 1,920,805.00 2.68 234 000686 东北证券 1,896,239.00 2.64 235 600763 通策医疗 1,883,599.46 2.62 236 600350 山东高速 1,875,597.00 2.61 237 601818 光大银行 1,871,780.43 2.61 238 002180 纳思达 1,864,978.00 2.60 239 600528 中铁工业 1,860,238.00 2.59 240 601009 南京银行 1,858,635.00 2.59 241 600312 平高电气 1,847,014.00 2.57 242 601231 环旭电子 1,839,394.00 2.56 243 600584 长电科技 1,835,405.18 2.56 244 002641 永高股份 1,834,501.52 2.56 245 600728 佳都科技 1,824,170.00 2.54 246 601000 唐山港 1,797,895.00 2.50 247 000967 盈峰环境 1,770,927.00 2.47 248 002821 凯莱英 1,765,165.00 2.46 249 600699 均胜电子 1,761,779.60 2.45 250 300316 晶盛机电 1,729,595.00 2.41 251 600021 上海电力 1,711,269.90 2.38 252 002318 久立特材 1,709,337.00 2.38 253 600823 世茂股份 1,704,229.00 2.37 254 600739 辽宁成大 1,694,516.00 2.36 255 000987 越秀金控 1,683,302.00 2.35 256 600098 广州发展 1,668,971.00 2.33 257 603712 七一二 1,666,107.00 2.32 中金绝对收益 2019 年年度报告 第 71 页 共 91 页


258 600827 百联股份 1,657,381.00 2.31 259 601088 中国神华 1,652,104.25 2.30 260 600863 内蒙华电 1,645,234.00 2.29 261 601012 隆基股份 1,630,830.34 2.27 262 002249 大洋电机 1,626,069.00 2.27 263 603377 东方时尚 1,619,219.00 2.26 264 601688 华泰证券 1,616,800.00 2.25 265 601006 大秦铁路 1,612,477.65 2.25 266 600017 日照港 1,610,237.00 2.24 267 002007 华兰生物 1,605,519.14 2.24 268 300433 蓝思科技 1,595,612.27 2.22 269 600053 九鼎投资 1,590,681.00 2.22 270 002512 达华智能 1,572,595.00 2.19 271 300207 欣旺达 1,567,936.00 2.18 272 000623 吉林敖东 1,566,912.00 2.18 273 000501 鄂武商 A 1,558,597.00 2.17 274 601699 潞安环能 1,551,168.00 2.16 275 000598 兴蓉环境 1,540,071.00 2.15 276 300002 神州泰岳 1,520,533.94 2.12 277 000031 大悦城 1,518,497.00 2.12 278 601872 招商轮船 1,517,770.00 2.11 279 600657 信达地产 1,498,561.00 2.09 280 603882 金域医学 1,498,322.00 2.09 281 000157 中联重科 1,493,185.00 2.08 282 600611 大众交通 1,491,595.00 2.08 283 600332 白云山 1,484,739.00 2.07 284 002500 山西证券 1,480,385.00 2.06 285 002129 中环股份 1,479,127.00 2.06 286 600754 锦江酒店 1,473,726.96 2.05 287 603877 太平鸟 1,462,067.44 2.04 288 600153 建发股份 1,461,561.00 2.04 289 000338 潍柴动力 1,455,426.00 2.03 290 002024 苏宁易购 1,454,691.00 2.03 291 600373 中文传媒 1,447,585.60 2.02 292 600089 特变电工 1,447,381.00 2.02


中金绝对收益 2019 年年度报告 第 72 页 共 91 页


8.4.2


累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 601318 中国平安 23,705,336.40 33.03 2 600519 贵州茅台 10,197,886.00 14.21 3 601166 兴业银行 9,767,690.54 13.61 4 600887 伊利股份 7,324,923.45 10.21 5 600276 恒瑞医药 7,023,022.96 9.78 6 600036 招商银行 6,685,080.00 9.31 7 002048 宁波华翔 6,182,116.00 8.61 8 601328 交通银行 5,886,925.00 8.20 9 600016 民生银行 5,855,095.72 8.16 10 002439 启明星辰 5,635,950.93 7.85 11 600909 华安证券 5,522,640.00 7.69 12 603444 吉比特 5,486,717.00 7.64 13 002332 仙琚制药 5,480,713.25 7.64 14 600580 卧龙电驱 5,412,345.37 7.54 15 600557 康缘药业 5,373,912.20 7.49 16 603355 莱克电气 5,244,982.84 7.31 17 601966 玲珑轮胎 5,238,531.92 7.30 18 600820 隧道股份 5,017,969.00 6.99 19 600993 马应龙 4,977,151.00 6.93 20 002818 富森美 4,950,201.80 6.90 21 002028 思源电气 4,883,947.09 6.80 22 600143 金发科技 4,785,581.63 6.67 23 600000 浦发银行 4,772,379.00 6.65 24 600031 三一重工 4,760,090.04 6.63 25 601958 金钼股份 4,756,394.00 6.63 26 000333 美的集团 4,747,583.13 6.61 27 603556 海兴电力 4,576,731.74 6.38 28 002299 圣农发展 4,569,135.76 6.37 29 601668 中国建筑 4,550,350.40 6.34 30 601717 郑煤机 4,536,463.35 6.32 31 600585 海螺水泥 4,472,738.32 6.23 32 601601 中国太保 4,460,367.56 6.21 33 002128 露天煤业 4,436,626.90 6.18 34 002004 华邦健康 4,432,607.10 6.18 中金绝对收益 2019 年年度报告 第 73 页 共 91 页


35 002444 巨星科技 4,424,730.13 6.16 36 601811 新华文轩 4,404,156.32 6.14 37 000528 柳工 4,264,827.60 5.94 38 600062 华润双鹤 4,206,892.52 5.86 39 600837 海通证券 4,198,294.00 5.85 40 000400 许继电气 4,187,518.34 5.83 41 000651 格力电器 4,099,100.47 5.71 42 600486 扬农化工 4,079,392.00 5.68 43 600376 首开股份 4,058,337.00 5.65 44 002244 滨江集团 4,041,053.37 5.63 45 000877 天山股份 3,972,608.00 5.53 46 600266 城建发展 3,935,932.00 5.48 47 600643 爱建集团 3,918,134.02 5.46 48 002916 深南电路 3,913,065.40 5.45 49 601211 国泰君安 3,910,791.20 5.45 50 002745 木林森 3,907,697.00 5.44 51 000988 华工科技 3,877,220.00 5.40 52 600183 生益科技 3,867,847.00 5.39 53 601311 骆驼股份 3,866,905.02 5.39 54 300088 长信科技 3,851,974.00 5.37 55 002463 沪电股份 3,848,621.00 5.36 56 000027 深圳能源 3,848,277.00 5.36 57 603806 福斯特 3,824,140.00 5.33 58 600466 蓝光发展 3,816,566.06 5.32 59 601611 中国核建 3,814,867.00 5.31 60 600690 海尔智家 3,781,278.00 5.27 61 600267 海正药业 3,721,210.00 5.18 62 002375 亚厦股份 3,675,116.00 5.12 63 000883 湖北能源 3,649,165.00 5.08 64 600028 中国石化 3,624,019.00 5.05 65 000729 燕京啤酒 3,611,663.00 5.03 66 300383 光环新网 3,562,742.00 4.96 67 000009 中国宝安 3,534,707.60 4.92 68 000543 皖能电力 3,499,886.00 4.88 69 600750 江中药业 3,449,909.50 4.81 70 601288 农业银行 3,430,998.00 4.78 71 601928 凤凰传媒 3,409,166.80 4.75 72 600048 保利地产 3,400,634.00 4.74 中金绝对收益 2019 年年度报告 第 74 页 共 91 页


73 000718 苏宁环球 3,333,302.00 4.64 74 002152 广电运通 3,329,613.49 4.64 75 300166 东方国信 3,309,062.53 4.61 76 300026 红日药业 3,307,626.56 4.61 77 600060 海信视像 3,300,384.00 4.60 78 002489 浙江永强 3,292,816.00 4.59 79 600765 中航重机 3,290,843.10 4.58 80 002049 紫光国微 3,290,387.93 4.58 81 600694 大商股份 3,279,412.05 4.57 82 000060 中金岭南 3,275,378.00 4.56 83 002607 中公教育 3,274,347.05 4.56 84 000997 新大陆 3,270,384.45 4.56 85 002174 游族网络 3,261,067.00 4.54 86 600064 南京高科 3,257,450.40 4.54 87 601888 中国国旅 3,239,405.00 4.51 88 300418 昆仑万维 3,235,344.00 4.51 89 600939 重庆建工 3,211,555.00 4.47 90 601179 中国西电 3,191,114.00 4.45 91 002373 千方科技 3,177,195.55 4.43 92 002387 维信诺 3,131,763.00 4.36 93 002603 以岭药业 3,114,278.30 4.34 94 600030 中信证券 3,104,088.00 4.32 95 600582 天地科技 3,077,175.75 4.29 96 000061 农产品 3,070,818.70 4.28 97 600901 江苏租赁 3,065,993.00 4.27 98 600565 迪马股份 3,015,506.18 4.20 99 600307 酒钢宏兴 3,001,807.00 4.18 100 002304 洋河股份 2,980,766.00 4.15 101 000848 承德露露 2,976,855.16 4.15 102 600917 重庆燃气 2,966,803.00 4.13 103 600597 光明乳业 2,958,917.41 4.12 104 601333 广深铁路 2,947,674.00 4.11 105 002690 美亚光电 2,945,404.00 4.10 106 601398 工商银行 2,917,791.00 4.07 107 000568 泸州老窖 2,913,247.65 4.06 108 000301 东方盛虹 2,910,041.00 4.05 109 002268 卫士通 2,908,272.00 4.05 110 600970 中材国际 2,899,537.51 4.04 中金绝对收益 2019 年年度报告 第 75 页 共 91 页


111 600138 中青旅 2,894,345.90 4.03 112 002317 众生药业 2,891,369.16 4.03 113 600329 中新药业 2,890,848.00 4.03 114 300315 掌趣科技 2,870,280.00 4.00 115 002250 联化科技 2,868,829.88 4.00 116 600317 营口港 2,845,679.00 3.96 117 600971 恒源煤电 2,843,585.08 3.96 118 002414 高德红外 2,840,151.00 3.96 119 000156 华数传媒 2,837,081.00 3.95 120 600348 阳泉煤业 2,825,747.00 3.94 121 601001 大同煤业 2,818,508.31 3.93 122 600751 海航科技 2,814,162.00 3.92 123 300115 长盈精密 2,805,687.00 3.91 124 600779 水井坊 2,758,665.00 3.84 125 601229 上海银行 2,744,414.98 3.82 126 600167 联美控股 2,740,115.74 3.82 127 601377 兴业证券 2,737,813.00 3.81 128 600511 国药股份 2,737,023.28 3.81 129 600104 上汽集团 2,734,507.16 3.81 130 000008 神州高铁 2,729,827.00 3.80 131 600729 重庆百货 2,720,499.00 3.79 132 600777 新潮能源 2,714,344.00 3.78 133 000999 华润三九 2,683,534.19 3.74 134 000012 南玻 A 2,676,383.56 3.73 135 600037 歌华有线 2,660,973.00 3.71 136 002273 水晶光电 2,655,183.12 3.70 137 600536 中国软件 2,624,806.58 3.66 138 600985 淮北矿业 2,623,617.00 3.66 139 601615 明阳智能 2,621,737.00 3.65 140 000983 西山煤电 2,604,646.00 3.63 141 601169 北京银行 2,570,517.44 3.58 142 000858 五粮液 2,569,827.00 3.58 143 002353 杰瑞股份 2,564,569.00 3.57 144 000878 云南铜业 2,558,472.00 3.56 145 601016 节能风电 2,553,623.88 3.56 146 000069 华侨城 A 2,545,709.20 3.55 147 000685 中山公用 2,514,282.86 3.50 148 600717 天津港 2,485,198.20 3.46 中金绝对收益 2019 年年度报告 第 76 页 共 91 页


149 603198 迎驾贡酒 2,484,560.00 3.46 150 000537 广宇发展 2,471,947.00 3.44 151 603766 隆鑫通用 2,460,691.00 3.43 152 603501 韦尔股份 2,438,000.00 3.40 153 600058 五矿发展 2,436,642.00 3.39 154 600073 上海梅林 2,436,164.00 3.39 155 600633 浙数文化 2,425,632.00 3.38 156 300058 蓝色光标 2,386,713.00 3.33 157 002807 江阴银行 2,367,178.00 3.30 158 600169 太原重工 2,365,919.34 3.30 159 002544 杰赛科技 2,362,928.00 3.29 160 000066 中国长城 2,360,396.00 3.29 161 002019 亿帆医药 2,354,836.00 3.28 162 688099 晶晨股份 2,331,792.00 3.25 163 002572 索菲亚 2,325,358.80 3.24 164 600340 华夏幸福 2,319,572.00 3.23 165 002340 格林美 2,318,292.00 3.23 166 600862 中航高科 2,304,574.00 3.21 167 600757 长江传媒 2,301,033.90 3.21 168 601326 秦港股份 2,300,604.00 3.21 169 300498 温氏股份 2,296,347.00 3.20 170 600801 华新水泥 2,289,350.13 3.19 171 002831 裕同科技 2,259,165.40 3.15 172 002416 爱施德 2,240,533.00 3.12 173 600999 招商证券 2,240,190.00 3.12 174 600428 中远海特 2,227,024.00 3.10 175 600642 申能股份 2,213,728.58 3.08 176 600718 东软集团 2,200,368.22 3.07 177 601098 中南传媒 2,193,529.24 3.06 178 601818 光大银行 2,187,979.90 3.05 179 600277 亿利洁能 2,175,370.07 3.03 180 600575 淮河能源 2,173,561.00 3.03 181 000059 华锦股份 2,160,849.00 3.01 182 601009 南京银行 2,156,594.30 3.00 183 601168 西部矿业 2,138,116.42 2.98 184 600745 闻泰科技 2,132,746.00 2.97 185 601231 环旭电子 2,128,195.00 2.97 186 002384 东山精密 2,122,045.50 2.96 中金绝对收益 2019 年年度报告 第 77 页 共 91 页


187 603883 老百姓 2,116,949.00 2.95 188 601766 中国中车 2,108,205.00 2.94 189 000895 双汇发展 2,105,678.80 2.93 190 600068 葛洲坝 2,099,100.00 2.92 191 601898 中煤能源 2,089,691.00 2.91 192 000001 平安银行 2,086,443.00 2.91 193 002251 步步高 2,073,401.00 2.89 194 002146 荣盛发展 2,054,980.00 2.86 195 600755 厦门国贸 2,026,806.00 2.82 196 600787 中储股份 1,983,167.00 2.76 197 600120 浙江东方 1,963,890.20 2.74 198 600039 四川路桥 1,959,493.00 2.73 199 601118 海南橡胶 1,954,541.00 2.72 200 002382 蓝帆医疗 1,943,125.00 2.71 201 601988 中国银行 1,936,230.00 2.70 202 600795 国电电力 1,934,979.00 2.70 203 600008 首创股份 1,933,371.00 2.69 204 002555 三七互娱 1,929,306.00 2.69 205 600019 宝钢股份 1,928,426.00 2.69 206 600410 华胜天成 1,922,545.00 2.68 207 688188 柏楚电子 1,900,102.99 2.65 208 000028 国药一致 1,898,188.00 2.64 209 603000 人民网 1,894,988.00 2.64 210 002191 劲嘉股份 1,894,596.00 2.64 211 000600 建投能源 1,864,913.00 2.60 212 002302 西部建设 1,855,962.00 2.59 213 002641 永高股份 1,825,803.85 2.54 214 600312 平高电气 1,824,266.00 2.54 215 600763 通策医疗 1,822,408.85 2.54 216 002821 凯莱英 1,801,674.00 2.51 217 000157 中联重科 1,788,106.80 2.49 218 600823 世茂股份 1,774,905.00 2.47 219 000006 深振业 A 1,762,896.00 2.46 220 600528 中铁工业 1,749,240.00 2.44 221 600919 江苏银行 1,739,443.00 2.42 222 000501 鄂武商 A 1,737,419.14 2.42 223 600350 山东高速 1,736,456.00 2.42 224 600017 日照港 1,735,509.36 2.42 中金绝对收益 2019 年年度报告 第 78 页 共 91 页


225 600863 内蒙华电 1,734,842.20 2.42 226 600881 亚泰集团 1,727,048.32 2.41 227 600827 百联股份 1,727,014.00 2.41 228 600739 辽宁成大 1,714,197.02 2.39 229 000987 越秀金控 1,709,858.00 2.38 230 600699 均胜电子 1,699,002.40 2.37 231 600584 长电科技 1,691,903.00 2.36 232 000623 吉林敖东 1,689,909.30 2.35 233 600021 上海电力 1,686,578.64 2.35 234 000930 中粮科技 1,680,920.00 2.34 235 300316 晶盛机电 1,675,366.25 2.33 236 601000 唐山港 1,670,633.64 2.33 237 601969 海南矿业 1,662,317.00 2.32 238 002512 达华智能 1,645,636.00 2.29 239 601006 大秦铁路 1,626,088.00 2.27 240 000002 万科 A 1,624,671.00 2.26 241 600611 大众交通 1,614,292.06 2.25 242 600657 信达地产 1,610,149.00 2.24 243 000402 金融街 1,606,020.00 2.24 244 300207 欣旺达 1,593,615.00 2.22 245 601872 招商轮船 1,577,509.00 2.20 246 601688 华泰证券 1,574,147.23 2.19 247 002249 大洋电机 1,563,743.00 2.18 248 600153 建发股份 1,563,607.90 2.18 249 600098 广州发展 1,560,625.40 2.17 250 600053 九鼎投资 1,558,714.00 2.17 251 601699 潞安环能 1,550,393.00 2.16 252 000598 兴蓉环境 1,533,829.80 2.14 253 002318 久立特材 1,531,789.00 2.13 254 000031 大悦城 1,526,826.68 2.13 255 002007 华兰生物 1,525,249.48 2.13 256 600522 中天科技 1,520,184.29 2.12 257 600332 白云山 1,492,929.71 2.08 258 002221 东华能源 1,490,835.00 2.08 259 600754 锦江酒店 1,490,708.00 2.08 260 601088 中国神华 1,489,168.00 2.07 261 600015 华夏银行 1,485,856.00 2.07 262 002500 山西证券 1,466,089.00 2.04 中金绝对收益 2019 年年度报告 第 79 页 共 91 页


263 600383 金地集团 1,463,045.20 2.04 264 002129 中环股份 1,459,385.00 2.03 265 688321 微芯生物 1,458,295.84 2.03 266 000776 广发证券 1,455,517.00 2.03 267 300134 大富科技 1,454,340.00 2.03 268 000166 申万宏源 1,445,766.00 2.01


8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 1,412,855,116.45 卖出股票收入(成交)总额 1,229,923,850.05 注:8.4.1项“买入金额”、8.4.2项“卖出金额”及 8.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收 入”均按买入或卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 36,713,132.00 9.70 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,112,180.00 0.56 其中:政策性金融债 2,112,180.00 0.56 4 企业债券 201.40 0.00 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 31,284,481.10 8.27 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 70,109,994.50 18.53 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 019547 16国债 19 395,400 36,693,120.00 9.70 2 132007 16凤凰 EB 69,960 7,037,976.00 1.86 3 132013 17宝武 EB 69,490 7,035,167.60 1.86 4 132015 18中油 EB 57,660 5,717,565.60 1.51 5 132018 G三峡 EB1 49,000 5,452,230.00 1.44 中金绝对收益 2019 年年度报告 第 80 页 共 91 页


8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量(买/ 卖) 合约市值(元) 公允价值变动 (元) 风险说明 IC2001 中证 500 期 货 2001合约 -114 -120,083,040.00 -6,600,885.00 - IF2001 沪深 300 期 货 2001合约 -73 -89,899,500.00 -1,740,000.00 - 公允价值变动总额合计(元) -8,340,885.00 股指期货投资本期收益(元) -15,035,315.00 股指期货投资本期公允价值变动(元) -9,300,585.00


8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金利用股指期货与股票现货组合之间进行对冲,并通过量化模型, 寻找最优的股指期货 对冲工具构建整个组合,从而剥离现货组合的系统性风险, 仅保留现货组合相对于期货组合的超 额收益,力争在牛市和熊市中均为投资者获取稳健的正向收益。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。 8.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,除上海浦东发展银行股份有限公司(浦发转 债)外,本报告期没有出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到 公开谴责、处罚的情形。 中金绝对收益 2019 年年度报告 第 81 页 共 91 页


2019年 10月 12日,中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚决定书(银保监罚决字〔2019〕 7 号),对上海浦东发展银行股份有限公司授信业务及整改情况严重失察、重大审计发现未向监 管部门报告、轮岗制度执行不力等违法违规事实进行处罚。 本基金采用量化对冲的投资策略,由于有套保的限制很大一部分仓位集中于沪深 300 成分股 内,而银行业在沪深 300 指数中占很大权重,所以不可避免的选入多家银行,同时我们认为浦发 银行所受处罚并未对其投资价值产生实质性的负面影响,所以依然按照模型选股的结果而没有进 行专门的减仓操作。 8.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 23,534,894.91 2 应收证券清算款 970,010.00 3 应收股利 - 4 应收利息 624,574.10 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 25,129,479.01


8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值


占基金资产净值 比例(%) 1 132007 16凤凰 EB 7,037,976.00 1.86 2 132013 17宝武 EB 7,035,167.60 1.86 3 132015 18中油 EB 5,717,565.60 1.51 4 110053 苏银转债 874,555.50 0.23 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 中金绝对收益 2019 年年度报告 第 82 页 共 91 页


§9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 2,726 132,612.32 - 0.00% 361,501,188.94 100.00%


9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 353,104.72 0.0977%


9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 10~50 本基金基金经理持有本开放式基金 0~10


9.4 发起式基金发起资金持有份额情况 本基金已成立满三年,本报告期内无发起式资金持有份额情况。 中金绝对收益 2019 年年度报告 第 83 页 共 91 页


§10 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日( 2015年 4月 21日 )基金份额总额 709,513,460.11 本报告期期初基金份额总额 70,667,974.66 本报告期基金总申购份额 412,192,661.96 减:本报告期基金总赎回份额 121,359,447.68 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 361,501,188.94 报告期期间基金总申购份额含转换入份额;基金总赎回份额含转换出份额。 中金绝对收益 2019 年年度报告 第 84 页 共 91 页


§11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。








11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 (1)基金管理人的重大人事变动情况 2019 年 1 月 19 日,本基金管理人发布公告,楚钢先生自 2019 年 1 月 18 日起担任公司董事 长,同日起总经理孙菁不再代为履行董事长职务。 2019 年 5 月 6 日,本基金管理人发布公告,王元先生自 2019 年 5 月 5 日起接替颜羽女士担 任公司独立董事。 2019 年 6 月 18 日,本基金管理人发布公告,夏静女士自 2019 年 6 月 17 日起担任公司首席 信息官,分管信息技术及风险管理。 (2)基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况 托管人中国建设银行 2019 年 6 月 4 日发布公告,聘任蔡亚蓉为中国建设银行股份有限公司 资产托管业务部总经理。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内,基金管理人与股东中金公司就南京中金基金管理有限公司(以下简称“南京中金 基金”)侵犯商标权及不正当竞争事项,联合向南京市中级人民法院(以下简称“南京中院”)起 诉,南京中院于 2018 年 10 月 22 日立案。2019 年 5月 20 日,南京中院出具(2018)苏 01 民初 2710号民事调解书,确认基金管理人及股东中金公司与南京中金基金 2019年 5月 17日签署的调 解协议内容。截至本报告期末,南京中金基金已根据调解协议完成更名并支付赔偿款项。除前述 事项外,本报告期无涉及基金管理人的其他诉讼事项。 本报告期无涉及本基金基金财产、基金托管业务的诉讼事项。


11.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期内投资策略未发生改变。





11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金的审计机构为毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙),该审计机构自基金合同生 效日起向本基金提供审计服务,无改聘情况。本基金本报告期内应支付审计费用 35,000.00元。





中金绝对收益 2019 年年度报告 第 85 页 共 91 页


11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、托管人及其高级管理人员在本报告期内未受到任何稽查或处罚。





11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 国金证券 2 1,118,450,443.63 42.45% 817,914.73 42.45% - 中金财富证 券 2 378,844,789.78 14.38% 277,048.64 14.38% - 安信证券 2 365,723,314.36 13.88% 267,454.16 13.88% - 华泰证券 2 226,133,279.57 8.58% 165,368.48 8.58% - 银河证券 2 170,711,183.60 6.48% 124,840.23 6.48% - 中信建投 2 159,862,871.60 6.07% 116,905.95 6.07% - 方正证券 1 150,010,963.18 5.69% 109,701.97 5.69% - 东兴证券 2 65,106,131.38 2.47% 47,609.15 2.47% - 长江证券 2 - - - - - 太平洋 2 - - - - - 华西证券 2 - - - - - 民生证券 2 - - - - - 中金公司 2 2,800.98 0.00 - - - 民族证券 1 - - - - - 西藏东财 2 - - - - - 申万宏源证 券 2 - - - - - 广发证券 2 - - - - - 国信证券 2 - - - - - 中金绝对收益 2019 年年度报告 第 86 页 共 91 页


1、本基金管理人负责选择证券经营机构,租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元 的选择标准如下: (1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉; (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力, 能及时、全面的向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的 信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型 的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服 务和支持。 2、基金交易单元的选择程序如下: (1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。 (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权 证 成交总额 的比例 国金证券 45,346,727.44 10.00% 6,523,100,000.00 69.17% - - 中金财富证 券 58,024,548.62 12.79% 691,800,000.00 7.34% - - 安信证券 81,751,144.58 18.02% 1,361,900,000.00 14.44% - - 华泰证券 141,349,628.33 31.16% 306,500,000.00 3.25% - - 银河证券 105,001,288.11 23.15% 113,000,000.00 1.20% - - 中信建投 8,344,951.70 1.84% 2,000,000.00 0.02% - - 方正证券 - - - - - - 东兴证券 13,759,761.04 3.03% 431,600,000.00 4.58% - - 长江证券 - - - - - - 太平洋 - - - - - - 中金绝对收益 2019 年年度报告 第 87 页 共 91 页


华西证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 中金公司 30,200.00 0.01% - - - - 民族证券 - - - - - - 西藏东财 - - - - - - 申万宏源证 券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - -


11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 中金基金管理有限公司董事长任 职公告 中国证监会指定媒介 2019年 1月 19日 2 中金绝对收益策略定期开放混合 型发起式证券投资基金 2018年 第 4 季度报告 中国证监会指定媒介 2019年 1月 22日 3 中金绝对收益策略定期开放混合 型发起式证券投资基金基金经理 变更公告 中国证监会指定媒介 2019年 2月 20日 4 中金基金管理有限公司关于旗下 基金开展网上直销费率优惠活动 的公告 中国证监会指定媒介 2019年 3月 12日 5 中金绝对收益策略定期开放混合 型发起式证券投资基金 2018年 年度报告及其摘要 中国证监会指定媒介 2019年 3月 28日 6 关于中金绝对收益策略定期开放 混合型基金开放申购、赎回及转 换业务的公告 中国证监会指定媒介 2019年 4月 1日 中金绝对收益 2019 年年度报告 第 88 页 共 91 页


7 中金绝对收益策略定期开放混合 型发起式证券投资基金关于运用 股指期货对冲的投资策略执行情 况公告 中国证监会指定媒介 2019年 4月 1日 8 中金绝对收益策略定期开放混合 型发起式证券投资基金 2019年 第 1 季度报告 中国证监会指定媒介 2019年 4月 19日 9 中金基金管理有限公司关于公司 独立董事变更的公告 中国证监会指定媒介 2019年 5月 6日 10 关于新增西藏东方财富证券股份 有限公司为销售机构的公告 中国证监会指定媒介 2019年 5月 8日 11 中金绝对收益策略定期开放混合 型发起式证券投资基金更新招募 说明书及其摘要(2019年第 1号) 中国证监会指定媒介 2019年 6月 5日 12 中金基金管理有限公司首席信息 官任职公告 中国证监会指定媒介 2019年 6月 18日 13 关于中金绝对收益策略定期开放 混合型发起式证券投资基金开放 申购、赎回及转换业务的公告 中国证监会指定媒介 2019年 6月 26日 14 中金绝对收益策略定期开放混合 型发起式证券投资基金关于运用 股指期货对冲的投资策略执行情 况公告 中国证监会指定媒介 2019年 6月 26日 15 中金绝对收益策略定期开放混合 型发起式证券投资基金 2019年 第 2 季度报告 中国证监会指定媒介 2019年 7月 19日 16 中金绝对收益策略定期开放混合 型发起式证券投资基金 2019年 半年度报告及其摘要 中国证监会指定媒介 2019年 8月 26日 中金绝对收益 2019 年年度报告 第 89 页 共 91 页


17 关于中金绝对收益策略定期开放 混合型发起式证券投资基金开放 申购、赎回及转换业务的公告 中国证监会指定媒介 2019年 9月 25日 18 中金绝对收益策略定期开放混合 型发起式证券投资基金关于运用 股指期货对冲的投资策略执行情 况公告 中国证监会指定媒介 2019年 9月 25日 19 中金基金管理有限公司旗下部分 基金 2019年第 3季度报告提示性 公告 中国证监会指定媒介 2019年 10月 24 日 20 中金绝对收益策略定期开放混合 型发起式证券投资基金 2019年 第 3 季度报告 中国证监会指定媒介 2019年 10月 24 日 21 关于旗下部分基金新增中信证券 股份有限公司为销售机构的公告 中国证监会指定媒介 2019年 11月 12 日 22 关于旗下部分基金新增中信证券 (山东)有限责任公司为销售机 构的公告 中国证监会指定媒介 2019年 11月 21 日 23 关于中金绝对收益策略定期开放 混合型发起式证券投资基金开放 申购、赎回及转换业务的公告 中国证监会指定媒介 2019年 12月 26 日 24 中金绝对收益策略定期开放混合 型发起式证券投资基金关于运用 股指期货对冲的投资策略执行情 况公告 中国证监会指定媒介 2019年 12月 26 日 注:以上公告事项披露在指定媒介及基金管理人网站。 中金绝对收益 2019 年年度报告 第 90 页 共 91 页


§12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本报告期内,本基金单一投资者持有份额比例没有超过总份额 20%的情况。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内,基金管理人于 2019年 6月组织了监事换届选举工作。根据选举结果,由公司 基金运营部负责人白娜女士自 2019年 6月 17日起接替夏静女士担任执行监事。 中金绝对收益 2019 年年度报告 第 91 页 共 91 页


§13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会批准中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金募集注册的文件 2、《中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》 3、《中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金托管协议》 4、关于申请募集中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金之法律意见书 5、《中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书》及其更新 6、基金管理人业务资格批复、营业执照 7、基金托管人业务资格批复、营业执照 8、本报告期内在指定媒介上披露的有关本基金的各项公告 9、中国证监会要求的其他文件 13.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 13.3 查阅方式 投资者营业时间内可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费 后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件和复印件。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人。 咨询电话:(86)010-63211122 400-868-1166 传真:(86)010-66159121 中金基金管理有限公司 2020 年 4月 21日