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中金沪深300A(003015)

中金沪深300:中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金2019年年度报告查看PDF公告




中金沪深 300 指数增强型发起式证券投资 基金 2019 年年度报告 2019 年 12 月 31 日 基金管理人:中金基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 送出日期:2020 年 4 月 21 日 中金沪深 3002019 年年度报告 第 2 页 共 90 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 4 月 20 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告期自 2019年 1月 1日起至 2019年 12月 31日止。 中金沪深 3002019 年年度报告 第 3 页 共 90 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 7 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 7 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 9 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................................ 11 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 12 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 12 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 14 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 14 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 15 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 15 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 15 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 16 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 16 §6 审计报告 ............................................................................................................................................. 17 6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 17 6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 17 §7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 20 7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 20 7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 21 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 23 7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 25 §8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 56 8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 56 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 56 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 58 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 61 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 77 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 77 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 78 中金沪深 3002019 年年度报告 第 4 页 共 90 页


8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 78 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 78 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 78 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 78 8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 78 §9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 81 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 81 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 81 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 81 9.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ........................................................................................ 82 §10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 83 §11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 84 11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 84 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 84 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 84 11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 84 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 84 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 84 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 85 11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 86 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 89 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 89 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 89 §13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 90 13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 90 13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 90 13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 90 中金沪深 3002019 年年度报告 第 5 页 共 90 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况


基金名称 中金沪深 300指数增强型发起式证券投资基金 基金简称 中金沪深 300 基金主代码 003015 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 7月 22日 基金管理人 中金基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 106,180,041.13 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称: 中金沪深 300A 中金沪深 300C 下属分级基金的交易代码: 003015 003579 报告期末下属分级基金的份额总额 59,776,219.76份 46,403,821.37份


2.2 基金产品说明 投资目标 本基金为股票指数增强型发起式证券投资基金,在力求对沪深 300指数进行有 效跟踪的基础上,通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力 争实现超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。本基金力争使日 均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%,年化跟踪误差不超过 8.0%。 投资策略 本基金作为股票指数增强型发起式证券投资基金,股票投资策略为本基金的核 心策略,通过复制目标股票指数作为基本投资组合以及量化增强策略考虑基本 面与技术面等多种因素,找出具有相对于标的指数超额收益的相关量化因子, 并根据因子对应的股票权重调整基本投资组合,最后对投资组合进行跟踪误差 以及交易成本等相关优化。其他策略还包括债券投资策略和股指期货投资策 略。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。 风险收益特征 本基金是一只股票指数增强型发起式证券投资基金,属于较高预期风险、较高 预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券 中金沪深 3002019 年年度报告 第 6 页 共 90 页


型基金与货币市场基金。


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中金基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 李虹 郭明 联系电话 010-63211122 010-66105799 电子邮箱 xxpl@ciccfund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话


400-868-1166 95588 传真 010-66159121 010-66105798 注册地址 北京市朝阳区建国门外大 街 1 号国贸写字楼 2 座 26 层 05室 北京市西城区复兴门内大街 55 号 办公地址 北京市朝阳区建国门外大 街 1号国贸大厦 B座 43层 北京市西城区复兴门内大街 55 号 邮政编码 100004 100140 法定代表人 楚钢 陈四清


2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.ciccfund.com/ 基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所


2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京东长安街 1号东方广场东 2座办公楼 8层 注册登记机构 中金基金管理有限公司 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 B座 43层


中金沪深 3002019 年年度报告 第 7 页 共 90 页


§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1. 1 期 间数 据和 指标 2019年 2018年 2017年 中金沪深 300A 中金沪深 300C 中金沪深 300A 中金沪深 300C 中金沪深 300A 中金沪深 300C 本期 已实 现收 益 5,958,225.9 6 1,996,957.4 9 -2,275,304. 51 -281,193.8 0 1,714,984.5 8 36,101.30 本期 利润 10,317,433. 96 3,892,633.3 4 -3,648,076. 65 -334,963.3 3 1,938,549.6 7 36,552.23 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.1831 0.3134 -0.2647 -0.2774 0.1834 0.2309 本期 加权 平均 净值 利润 率 15.03% 24.53% -23.79% -25.50% 16.51% 19.95% 本期 基金 36.66% 38.71% -19.85% -19.75% 17.81% 18.75% 中金沪深 3002019 年年度报告 第 8 页 共 90 页


份额 净值 增长 率 3.1. 2 期 末数 据和 指标 2019年末 2018年末 2017年末 期末 可供 分配 利润 14,311,114. 62 12,520,130. 96 -615,072.45 -48,718.79 2,194,234.2 5 56,920.07 期末 可供 分配 基金 份额 利润 0.2394 0.2698 -0.0323 -0.0234 0.2024 0.2117 期末 基金 资产 净值 79,053,881. 19 62,857,317. 81 18,418,213. 93 2,037,479. 69 13,086,807. 92 327,152.0 1 期末 基金 份额 净值 1.3225 1.3546 0.9677 0.9766 1.2073 1.2169 3.1. 3


累计 2019年末 2018年末 2017年末 中金沪深 3002019 年年度报告 第 9 页 共 90 页


期末 指标 基金 份额 累计 净值 增长 率 32.25% 35.46%% -3.23% -8.23% 20.73% 14.35% 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较








中金沪深 300A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 8.49% 0.71% 7.03% 0.70% 1.46% 0.01% 过去六个月 7.46% 0.78% 6.75% 0.81% 0.71% -0.03% 过去一年 36.66% 1.12% 34.14% 1.18% 2.52% -0.06% 过去三年 29.05% 1.01% 22.78% 1.07% 6.27% -0.06% 自基金合同 生效起至今 32.25% 0.97% 24.88% 1.03% 7.37% -0.06%








中金沪深 300C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 8.40% 0.71% 7.03% 0.70% 1.37% 0.01% 过去六个月 8.97% 0.78% 6.75% 0.81% 2.22% -0.03% 过去一年 38.71% 1.12% 34.14% 1.18% 4.57% -0.06% 过去三年 32.18% 1.01% 22.78% 1.07% 9.40% -0.06% 自基金合同 35.46% 1.01% 15.35% 1.06% 20.11% -0.05% 中金沪深 3002019 年年度报告 第 10 页 共 90 页


生效起至今


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较


中金沪深 3002019 年年度报告 第 11 页 共 90 页


3.2.3


自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较 本基金合同生效日为 2016 年 7 月 22 日,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进 行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 根据基金相关法律法规和基金合同的要求,结合本基金实际运作情况,自成立以来本基金未进行 收益分配。 中金沪深 3002019 年年度报告 第 12 页 共 90 页


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 中金基金管理有限公司(简称“中金基金”、“公司”)成立于 2014 年 2 月,由中国国际金融 股份有限公司(简称“中金公司”)作为全资股东,是首家单一股东发起设立的基金公司,注册资 本 4 亿元人民币。母公司中金公司作为中国第一家中外合资投资银行,致力于为国内外机构及个 人客户提供高品质的金融服务。中金基金充分发挥母公司品牌及资源优势,持续增强公司整体竞 争实力。中金基金注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 1号国贸写字楼 2 座 26 层 05室,办公 地址为北京市朝阳区建国门外大街 1号国贸大厦 B座 43层。 截至 2019年 12月 31日,公司共管理 28只开放式基金,证券投资基金管理规模 237.84亿。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期 限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 魏孛 本基金的 基金经理 2017年 3月 28日 - 9年 魏孛先生,统计学博 士。2010年 8月至 2014年 10月,在北 京尊嘉资产管理有 限公司从事 A股量 化策略开发。2014 年 11月加入中金基 金管理有限公司,历 任高级经理,量化专 户投资经理,现任量 化公募投资部基金 经理。 注:1、上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3、本基金无基金经理助理。 中金沪深 3002019 年年度报告 第 13 页 共 90 页


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投 资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他法律法规,本着诚实信用、勤勉尽责、安 全高效的原则管理和运用基金资产,在控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益, 没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办 法》和《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》(2011 年修订)的规定,制定了《中金 基金管理有限公司公平交易管理办法》,对投资决策的内部控制、交易执行的内部控制、公平交易 实施效果评估、信息披露与报告制度等多方面进行了规定,公平对待不同投资组合,严禁直接或 通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。为保证各投资组合在投资信息、投资 建议和实施投资决策方面享有公平的机会,公司建立了科学合理的投资运作体系和规范的投资流 程,加强交易执行环节的内部控制,并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。 同时,通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合,严格执行证监会《证券投资基金管理公 司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,规范投资、研究和交易等各相关流程,通 过系统控制和人工监控等方式在各环节严格控制,确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输 送。 本报告期内,本基金运作符合法律法规和公司公平交易制度的规定。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易 量未超过该证券当日成交量的 5%。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 在报告期内,本基金采用量化模型进行选股来增强指数。2019年全年,相对于业绩基准,获 取了一定的超额收益。我们将继续努力开发和改进选股模型,争取在超额收益方面有更好的表现。 中金沪深 3002019 年年度报告 第 14 页 共 90 页


2019年底,中国经济平稳收官,A股市场主要指数再度上涨。12月全国制造业 PMI为 50.2%, 与 11月持平,维持在年内次高点。12月新订单指数微降至 51.2%,维持在线上并仍处年内高位, 指向内需仍较平稳,12月新出口订单指数反弹至 50.3%,创 18年 6月以来新高,外需有所走强。 总的来看,12 月制造业 PMI 高位持平,延续了 11 月以来的扩张态势,且供需两端均较活跃,特 别是外需和生产指标表现突出;四季度 PMI 均值也要高于二季度和三季度水平。全球不确定性高 位回落,中美贸易摩擦阶段性缓和,第一阶段经贸协议文本达成一致。全球经济增长边际企稳, PMI 数据开始有所好转。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末中金沪深 300A 基金份额净值为 1.3225 元,本报告期基金份额净值增长率为 36.66%;截至本报告期末中金沪深 300C 基金份额净值为 1.3546 元,本报告期基金份额净值增长 率为 38.71%;同期业绩比较基准收益率为 34.14%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2020 年,预计国内经济增速窄幅波动,大幅回升或者回落的可能性都不大,全年实际 GDP 增速稳定在 6.0%左右,名义 GDP回升至 8%。2019年第四季度开始的阶段性企稳延续至年中, 下半年小幅回落的概率较大。货币政策显著收紧和大幅宽松的概率都不大。中美在贸易层面有望 处于缓和期,特朗普在大选年有改善经济的主观诉求,贸易摩擦升级的可能性较小。但是 7 月民 主党初选结束前后,大选形势将逐渐明朗,无论竞争对手是否有威胁,特朗普对中国的态度和策 略都有可能转变,叠加第一阶段协议执行效果和第二阶段协议谈判进程未知,下半年中美关系的 不确定性升高。 2020 年开年,新型冠状病毒疫情来袭。对照 2003 年“非典”对市场的影响,估计本次疫情 对疫情当季及全年的业绩影响幅度会小于 2003年。行业方面,第三产业如服务及消费类产业受影 响较大,包括交通运输、酒店、旅游、传媒、零售等影响偏大,对其他制造类,如医药、汽车、 科技硬件、电子、轻工等影响相对偏小,估计对在线消费类,如在线教育、视频、游戏等可能有 一定的积极影响。目前 A 股市场整体估值处于历史中等偏低水平,如若市场出现较大回调,将提 供低吸机会,关注中长期受益于消费升级和产业升级的龙头公司。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内,本基金管理人持续加强合规管理、风险控制和内部稽核工作,强化制度完善及对 制度执行情况的监督检查,相关主要工作如下: 1)紧密跟踪并组织落实法律法规、自律规则及监管要求,不断完善基金运作管理内部制度建 中金沪深 3002019 年年度报告 第 15 页 共 90 页


设,促进依法合规展业;2)研究、投资交易方面,围绕内幕交易、利用未公开信息交易等重点防 范的违法违规行为和各项最新监管要求,开展合规培训,进一步提高员工合规守法意识。3)营销 与销售方面,持续对基金宣传推介材料、销售服务协议等材料文件进行合规审查,定期开展投资 者适当性培训及销售业务专项培训,加强销售行为管理。4)基金运作保障方面,持续为注册登记、 基金会计、资金清算等业务提供合规咨询,适时开展合规检查,为基金运营安全提供法律合规支 持。5)信息披露方面,严格落实《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定,更新信息 披露工作流程,认真做好本基金的信息披露工作,确保信息披露内容的真实、准确、完整、及时、 规范。6)以中国证监会《季度监察稽核项目表》为基础,对本基金的投资、研究、交易、基金会 计、注册登记、营销、宣传推介等重要业务进行每季度的风险自查,同时有重点地开展定期不定 期的合规检查、内部稽核,促进公司合规运作。 报告期内,本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规,内部控制和风险防范措施不断完 善,坚持维护基金份额持有人合法权益。本基金管理人将继续从合规运作、防范和控制风险、保 障基金份额持有人利益,提高监察稽核工作的有效性。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以 及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行,基金 份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年 中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值委员会,委员由公司总经理、分管运营领导、研究部、基金运营部、 风险管理部、监察稽核部等相关人员组成,负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员 会和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内,基金经理参加估值委员会会议, 但不介入基金日常估值业务;参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。本基金管理人已 与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议,由其按约定提供债券品种 的估值数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同中对基金利润分配 原则的约定,本报告期内未实施利润分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数不满二百人或者基金资产净值 低于五千万元的情形。 中金沪深 3002019 年年度报告 第 16 页 共 90 页


§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对中金沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金的托管过程中, 严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额 持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,中金沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金的管理人—中金基金管理有限公 司在中金沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申 购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重 要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对中金基金管理有限公司编制和披露的中金沪深 300 指数增强型发起式证券投 资基金 2019年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 中金沪深 3002019 年年度报告 第 17 页 共 90 页


§6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 毕马威华振审字第 2001647号


6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 中金沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金全体基金份额持有 人 审计意见 我们审计了后附的第 1页至第 37页的中金沪深 300指数增强型发 起式证券投资基金 (以下简称“中金沪深 300 指数增强基金”) 财务报表,包括 2019 年 12月 31日的资产负债表、2019年度的利 润表、所有者权益 (基金净值) 变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财 政部颁布的企业会计准则、在财务报表附注 7.4.2 中所列示的中国 证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”) 和中国证券投 资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制,公允反映 了中金沪深 300指数增强基金 2019年 12月 31日的财务状况以及 2019年度的经营成果及基金净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则 (以下简称“审计准则”) 的 规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的 责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册 会计师职业道德守则,我们独立于中金沪深 300指数增强基金,并 履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据 是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 强调事项 无 其他事项 无 其他信息 中金沪深 300 指数增强基金管理人中金基金管理有限公司管理层 中金沪深 3002019 年年度报告 第 18 页 共 90 页


对其他信息负责。其他信息包括中金沪深 300 指数增强基金 2019 年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他 信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过 程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的 情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我 们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。 管理层和治理层对财务报表的 责任 中金沪深 300 指数增强基金管理人中金基金管理有限公司管理层 负责按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则、中国证监会 和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定 编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内 部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时,中金沪深 300 指数增强基金管理人中金基金管 理有限公司管理层负责评估中金沪深 300 指数增强基金的持续经 营能力,披露与持续经营相关的事项 (如适用),并运用持续经营 假设,除非中金沪深 300 指数增强基金计划进行清算、终止运营或 别无其他现实的选择。 中金沪深 300 指数增强基金管理人中金基金管理有限公司治理层 负责监督中金沪深 300 指数增强基金的财务报告过程。 注册会计师对财务报表审计的 责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的 重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保 证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一 重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合 理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报 表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保 持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作: (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设 中金沪深 3002019 年年度报告 第 19 页 共 90 页


计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据, 作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗 漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重 大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的 并非对内部控制的有效性发表意见。 (3)评价中金沪深 300 指数增强基金管理人中金基金管理有限公司 管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理 性。 (4)对中金沪深 300 指数增强基金管理人中金基金管理有限公司管 理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计 证据,就可能导致对中金沪深 300 指数增强基金持续经营能力产生 重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们 得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中 提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我 们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得 的信息。然而,未来的事项或情况可能导致中金沪深 300 指数增强 基金不能持续经营。 (5)评价财务报表的总体列报、结构和内容 (包括披露),并评价财 务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与中金沪深 300 指数增强基金管理人中金基金管理有限公司 治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟 通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 管祎铭


李瑞丛 会计师事务所的地址 中国 北京 审计报告日期 2020年 04月 15日


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§7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:中金沪深 300指数增强型发起式证券投资基金 报告截止日: 2019年 12月 31日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2019 年 12月 31日 上年度末 2018 年 12月 31日 资 产:





银行存款 7.4.7.1 2,507,026.48 212,720.66 结算备付金


1,219,502.99 73,791.19 存出保证金


118,874.11 2,911.74 交易性金融资产 7.4.7.2 143,268,389.80 20,478,278.91 其中:股票投资


133,707,731.20 19,373,438.91 基金投资


- - 债券投资


9,560,658.60 1,104,840.00 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款


641,734.08 309,835.69 应收利息 7.4.7.5 132,127.36 30,852.55 应收股利


- - 应收申购款


280,883.95 5,298.70 递延所得税资产


- - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计


148,168,538.77 21,113,689.44 负债和所有者权益 附注号 本期末 2019 年 12月 31日 上年度末 2018 年 12月 31日 负 债:





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短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


4,100,000.00 500,000.00 应付证券清算款


- - 应付赎回款


1,620,521.04 28,701.24 应付管理人报酬


60,359.85 7,908.73 应付托管费


18,107.98 2,372.64 应付销售服务费


22,309.62 666.91 应付交易费用 7.4.7.7 386,037.56 57,616.41 应交税费


0.22 - 应付利息


-354.98 -51.82 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 7.4.7.8 50,358.48 60,781.71 负债合计


6,257,339.77 657,995.82 所有者权益:





实收基金 7.4.7.9 106,180,041.13 21,119,484.86 未分配利润 7.4.7.10 35,731,157.87 -663,791.24 所有者权益合计


141,911,199.00 20,455,693.62 负债和所有者权益总计


148,168,538.77 21,113,689.44 报告截止日2019年12月 31日,中金沪深300A基金份额净值1.3225元,基金份额总额59776219.76 份;中金沪深 300C 基金份额净值 1.3546 元,基金份额总额 46403821.37 份。中金沪深 300份额 总额合计为 106180041.13份。 7.2 利润表 会计主体:中金沪深 300指数增强型发起式证券投资基金 本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 上年度可比期间 中金沪深 3002019 年年度报告 第 22 页 共 90 页


2019年 1月 1日至 2019 年 12月 31日 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 一、收入


16,825,014.79 -3,595,814.90 1.利息收入


128,609.93 27,040.85 其中:存款利息收入 7.4.7.11 41,005.97 4,933.68 债券利息收入


86,410.33 22,107.17 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


1,193.63 - 证券出借利息收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


9,698,651.95 -2,212,068.53 其中:股票投资收益 7.4.7.12 8,386,701.33 -2,572,421.63 基金投资收益


- - 债券投资收益 7.4.7.13 -57,227.95 -104.49 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 1,369,178.57 360,457.59 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 7.4.7.17 6,254,883.85 -1,426,541.67 4.汇兑收益(损失以“-”号填 列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填 列) 7.4.7.18 742,869.06 15,754.45 减:二、费用


2,614,947.49 387,225.08 1.管理人报酬 7.4.10.2.1 412,297.87 83,239.98 2.托管费 7.4.10.2.2 123,689.34 24,972.07 3.销售服务费 7.4.10.2.3 60,822.90 5,220.49 4.交易费用 7.4.7.19 1,907,928.29 209,004.62 中金沪深 3002019 年年度报告 第 23 页 共 90 页


5.利息支出


44,894.46 1,099.21 其中:卖出回购金融资产支出


44,894.46 1,099.21 6.税金及附加


0.21 - 7.其他费用 7.4.7.20 65,314.42 63,688.71 三、利润总额 (亏损总额以“-” 号填列) 14,210,067.30 -3,983,039.98 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号 填列) 14,210,067.30 -3,983,039.98


7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:中金沪深 300指数增强型发起式证券投资基金 本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 21,119,484.86 -663,791.24 20,455,693.62 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 14,210,067.30 14,210,067.30 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) 85,060,556.27 22,184,881.81 107,245,438.08 其中:1.基金申购款 276,974,096.73 66,935,798.73 343,909,895.46 2.基金赎回款 -191,913,540.46 -44,750,916.92 -236,664,457.38 中金沪深 3002019 年年度报告 第 24 页 共 90 页


四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 106,180,041.13 35,731,157.87 141,911,199.00 项目 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 11,108,131.19 2,305,828.74 13,413,959.93 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - -3,983,039.98 -3,983,039.98 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) 10,011,353.67 1,013,420.00 11,024,773.67 其中:1.基金申购款 14,300,027.63 1,528,329.37 15,828,357.00 2.基金赎回款 -4,288,673.96 -514,909.37 -4,803,583.33 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 21,119,484.86 -663,791.24 20,455,693.62 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: 中金沪深 3002019 年年度报告 第 25 页 共 90 页


______孙菁______














______张纳______














____白娜____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 中金沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 (以下简称“本基金”) 依据中国证券监督管 理委员会 (以下简称“中国证监会”) 于 2016 年 7 月 5 日证监许可 [2016] 1516 号《关于准予 中金沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金注册的批复》核准,由中金基金管理有限公司 (以 下简称“中金基金”) 依照《中华人民共和国证券投资基金法》及配套规则和《中金沪深 300 指 数增强型发起式证券投资基金基金合同》公开募集。本基金为契约型开放式指数型基金,存续期 限为不定期。本基金的管理人为中金基金,托管人为中国工商银行股份有限公司 (以下简称“工 商银行”)。 本基金通过中金基金直销中心、中国国际金融股份有限公司 (“中金公司”) 及中国中金财 富证券有限公司 (“中金财富证券”,原“中国中投证券有限责任公司”) 公开发售,募集期为 2016年 7月 18日。经向中国证监会备案,《中金沪深 300指数增强型发起式证券投资基金基金合 同》于 2016年 7 月 22 日正式生效,合同生效日基金实收份额为 10,001,300.00 份,发行价格为 人民币 1.00元。该资金已由毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 审验并出具验资报告。 本基金根据认购 / 申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同 的类别。在投资者认购、申购时收取认购、申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基 金份额,称为 A 类基金份额;从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取申购费用,在赎回时 根据持有期限收取赎回费用的基金份额,称为 C 类基金份额。本基金 A 类和 C 类基金份额分别设 置代码。由于基金销售费用的不同,本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净 值,计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。投资者 可自行选择认购、申购的基金份额类别。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《中金沪深 300 指数增强型发起式证 券投资基金基金合同》和 《中金沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书》 的有关 规定,本基金为股票指数增强型发起式证券投资基金,在力求对沪深 300 指数进行有效跟踪的基 础上,通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越目标指数的投资收 益,谋求基金资产的长期增值。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%,年化跟踪误 差不超过 8.0%。本基金投资范围主要为标的指数成分股及备选成分股。此外,为更好地实现投资 目标,本基金可少量投资于部分非成分股 (包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的 中金沪深 3002019 年年度报告 第 26 页 共 90 页


股票)、衍生工具 (权证、股指期货等)、债券资产 (国债、金融债、企业债、公司债、次级债、 可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、债券回购、银行存款等固 定收益类资产,以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具 (但须符合中国证监会的相关规 定)。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”) 颁 布的企业会计准则的要求,同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012年 11月 16日颁布的《证券投资 基金会计核算业务指引》编制财务报表。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注 7.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券 投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求,真实、完整地反映了本基金 2019 年 12月 31日的财务状况、2019年度的经营成果和基金净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金的会计年度自公历 1月 1日至 12月 31日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币,编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币 的依据是主要业务收支的计价和结算币种。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的,把金融资产和金融负债分为不同类别: 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持有至到期投资、可 供出售金融资产和其他金融负债。本基金现无金融资产分类为持有至到期投资和可供出售金融资 产。本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 本基金目前持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公 允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时,于资产负债表内确认。 中金沪深 3002019 年年度报告 第 27 页 共 90 页


在初始确认时,金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产或金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或 金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。 初始确认后,金融资产和金融负债的后续计量如下: (1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量,公允价 值变动形成的利得或损失计入当期损益。 (2)应收款项以实际利率法按摊余成本计量。 (3)除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债采用实际利率法按 摊余成本进行后续计量。 满足下列条件之一时,本基金终止确认该金融资产: (1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止; (2)该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方; (3)该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风 险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产整体转移满足终止确认条件的,本基金将下列两项金额的差额计入当期损益: (1)所转移金融资产的账面价值 (2)因转移而收到的对价 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,本基金终止确认该金融负债或其一部分。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 除特别声明外,本基金按下述原则计量公允价值: 公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项 负债所需支付的价格。 本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时,采用在当前情况下适用并且有足够可 利用数据和其他信息支持的估值技术。 存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具,在估值日有报价的,除会计准则 规定的情况外,将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量;估值日无报价且最近 交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足 证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,对报价进行调整,确定公允价值。 与上述金融工具相同,但具有不同特征的,以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术 中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有 中金沪深 3002019 年年度报告 第 28 页 共 90 页


者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,本基金不考虑因其大量持有相关资 产或负债所产生的溢价或折价。 对不存在活跃市场的金融工具,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支 持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时,优先使用可观察输入值,只有在无 法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件,参考类似投资品种的 现行市价及重大变化等因素,对估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,没有相互抵销。但是,同时满足下列条件的, 以相互抵销后的净额在资产负债表内列示: (1)本基金具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的; (2)本基金计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基 金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比 例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日 认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基 金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金核算在基金份额发生变动时,申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包 含的未分配利润和公允价值变动损益,包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益 平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计 算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现 损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计 量,并于会计期末全额转入未分配利润。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资收益、债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与其成本的 差额确认。 股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得 中金沪深 3002019 年年度报告 第 29 页 共 90 页


税 (如适用) 后的净额确认。 债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代 缴的个人所得税 (如适用) 后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次 性还本付息的附息债,根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后,逐日计 提利息收入。如票面利率与实际利率出现重大差异,按实际利率计算利息收入。 存款利息收入按每日存款余额与适用的利率逐日计提。 买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额,在资金实际占 用期间内按实际利率法逐日确认,直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。 公允价值变动收益核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且变动计入当期 损益的金融资产、衍生金融资产、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债等公允价值变 动形成的应计入当期损益的利得或损失。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方 法逐日确认。 本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。 本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。 卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额,在资金实 际占用期间内以实际利率法逐日确认,直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 由于本基金 A 类基金份额不收销售服务费,C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别 对应的可供分配利润将有所不同;在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数 最多为 12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%,若《中金沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;本基金收益 分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份 额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 基金收益分配后基金 份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某类基金份额净值减去每单位该类基金份额收 益分配金额后不能低于面值;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;法律法规或监管 机关另有规定的,从其规定。 中金沪深 3002019 年年度报告 第 30 页 共 90 页


7.4.4.12 分部报告 本基金目前以一个经营分部运作,不需要进行分部报告的披露。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌或交易不活跃 (包括涨跌停时的交易不活 跃) 等情况,本基金根据中国证监会公告 [2017] 13 号《中国证券监督管理委员会关于证券投资 基金估值业务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协 (AMAC) 基金行业股票估值指数 的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 对于在发行时明确一定期限限售期的股票,包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股 票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等,不包括停牌、新发行未上 市、回购交易中的质押券等流通受限股票,根据中基协发 [2017] 6 号《关于发布 <证券投资基 金投资流通受限股票估值指引 (试行) > 的通知》,在估值日按照流通受限股票计算公式确定估值 日流通受限股票的价值。 根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品种的估值处 理标准》,在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益 品种 (估值处理标准另有规定的除外),采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本期间未发生重大会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期未发生重大会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期未发生重大会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税 [2002] 128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的 通知》、财税 [2004] 78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85号文《财政 部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、 财税 [2015] 101 号《财政部 国家税务总局 证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政 策有关问题的通知》、财税 [2005] 103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、 上证交字 [2008] 16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所 中金沪深 3002019 年年度报告 第 31 页 共 90 页


于 2008年 9月 18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、 财税 [2008] 1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36 号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税 [2016] 46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税 [2016] 70 号《关于金 融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016] 140号文《关于明确金融、房地产开发、 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017] 2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的 补充通知》、财税 [2017] 56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和 实务操作,本基金适用的主要税项列示如下: (1) 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,暂不征收企业所得税。 (2) 自 2016年 5月 1日起,在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称“营改增”) 试 点, 建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人, 纳入试点范围,由缴纳营业 税改为缴纳增值税。 2018年 1月 1日 (含) 以后,资管产品管理人 (以下称“管理人”) 运营资管产品过程中发 生的增值税应税行为,以管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增 值税。对资管产品在 2018年 1月 1日以前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的, 不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税;对 国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税;同业存款利息收入免 征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。 (3) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价, 暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (4) 对基金从上市公司取得的股息、红利所得,由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代 缴 20%的个人所得税。自 2013年 1月 1日起,对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算 个人所得税的应纳税所得额:持股期限在 1 个月以内 (含 1 个月) 的,其股息红利所得全额计入 应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年 (含 1 年) 的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持 股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、 红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继 续暂减按 50%计入个人所得税应纳税所得额。 (5) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (6) 对投资者从证券投资基金分配中取得的收入,暂不征收企业所得税。 中金沪深 3002019 年年度报告 第 32 页 共 90 页


(7) 对基金在 2018年 1月 1日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税,分别按照证券投资基金 管理人所在地适用的税率,计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 12月 31日 上年度末 2018年 12月 31日 活期存款 2,507,026.48 212,720.66 定期存款 - - 其中:存款期限 1 个月以内 - - 存款期限 1-3个月 - - 存款期限 3个月以上 - - 其他存款 - - 合计: 2,507,026.48 212,720.66


7.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 12月 31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 128,898,818.89 133,707,731.20 4,808,912.31 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 9,500,242.18 9,560,658.60 60,416.42 银行间市场 - - - 合计 9,500,242.18 9,560,658.60 60,416.42 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 138,399,061.07 143,268,389.80 4,869,328.73 项目 上年度末 2018年 12月 31日 中金沪深 3002019 年年度报告 第 33 页 共 90 页


成本 公允价值 公允价值变动 股票 20,757,114.03 19,373,438.91 -1,383,675.12 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 1,106,720.00 1,104,840.00 -1,880.00 银行间市场 - - - 合计 1,106,720.00 1,104,840.00 -1,880.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 21,863,834.03 20,478,278.91 -1,385,555.12


7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末无衍生金融资产/负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 12月 31 日 上年度末 2018年 12月 31日 应收活期存款利息 456.78 56.79 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 603.68 36.52 应收债券利息 131,008.05 30,757.81 中金沪深 3002019 年年度报告 第 34 页 共 90 页


应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 应收出借证券利息 - - 其他 58.85 1.43 合计 132,127.36 30,852.55


7.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末及上年度末无其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 12月 31日 上年度末 2018年 12月 31日 交易所市场应付交易费用 386,037.56 57,616.41 银行间市场应付交易费用 - - 合计 386,037.56 57,616.41


7.4.7.8 其他负债











单位:人民币元 项目 本期末 2019年 12月 31日 上年度末 2018年 12月 31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 358.48 72.11 应付证券出借违约金 - - 预提费用 40,000.00 60,000.00 指数使用费 10,000.00 709.60 合计 50,358.48 60,781.71


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7.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 中金沪深 300A 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 19,033,286.38 19,033,286.38 本期申购 185,461,553.64 185,461,553.64 本期赎回(以“-”号填列) -144,718,620.26 -144,718,620.26 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以“-”号填列) - - 本期末 59,776,219.76 59,776,219.76 金额单位:人民币元 中金沪深 300C 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 2,086,198.48 2,086,198.48 本期申购 91,512,543.09 91,512,543.09 本期赎回(以“-”号填列) -47,194,920.20 -47,194,920.20 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以“-”号填列) - - 本期末 46,403,821.37 46,403,821.37 (1)申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额; (2)本基金于 2016 年 7月 18 日向社会公开募集,截至 2016 年 7 月 22 日(基金合同生效日) 中金沪深 3002019 年年度报告 第 36 页 共 90 页


止,募集的扣除认购费后的实收基金(本金)为人民币 10,001,300.00元,折合为 10,001,300.00 份基金份额。 7.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 中金沪深 300A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 879,308.74 -1,494,381.19 -615,072.45 本期利润 5,958,225.96 4,359,208.00 10,317,433.96 本期基金份额交易 产生的变动数 7,473,579.92 2,101,720.00 9,575,299.92 其中:基金申购款 36,504,608.06 5,093,646.34 41,598,254.40 基金赎回款 -29,031,028.14 -2,991,926.34 -32,022,954.48 本期已分配利润 - - - 本期末 14,311,114.62 4,966,546.81 19,277,661.43 单位:人民币元 中金沪深 300C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 116,231.75 -164,950.54 -48,718.79 本期利润 1,996,957.49 1,895,675.85 3,892,633.34 本期基金份额交易 产生的变动数 10,406,941.72 2,202,640.17 12,609,581.89 其中:基金申购款 21,298,245.25 4,039,299.08 25,337,544.33 基金赎回款 -10,891,303.53 -1,836,658.91 -12,727,962.44 本期已分配利润 - - - 本期末 12,520,130.96 3,933,365.48 16,453,496.44


7.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 上年度可比期间 中金沪深 3002019 年年度报告 第 37 页 共 90 页


2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31 日 活期存款利息收入 29,239.97 3,640.89 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 11,105.89 1,234.48 其他 660.11 58.31 合计 41,005.97 4,933.68 注:其他为结算保证金利息收入和申购款利息收入 7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019 年 12月 31日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018 年 12月 31日 卖出股票成交总额 685,838,357.27 75,813,107.02 减:卖出股票成本总额 677,451,655.94 78,385,528.65 买卖股票差价收入 8,386,701.33 -2,572,421.63


7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019 年12月31日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年 12月31日 债券投资收益——买卖债券(、债 转股及债券到期兑付)差价收入 -57,227.95 -104.49 债券投资收益——赎回差价收入 - - 中金沪深 3002019 年年度报告 第 38 页 共 90 页


债券投资收益——申购差价收入 - - 合计 -57,227.95 -104.49


7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019 年12月31日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年 12月31日 卖出债券(、债转股及债券到期兑 付)成交总额 10,622,658.50 1,430,074.30 减:卖出债券(、债转股及债券到 期兑付)成本总额 10,456,174.83 1,383,649.60 减:应收利息总额 223,711.62 46,529.19 买卖债券差价收入 -57,227.95 -104.49


7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间无债券赎回差价收入。 7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间无债券申购差价收入。 7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。 7.4.7.14 贵金属投资收益


7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资收益。 7.4.7.15 衍生工具收益 7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间无买卖权证差价收入。 中金沪深 3002019 年年度报告 第 39 页 共 90 页


7.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其他投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间无其他衍生工具投资收益。 7.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12 月 31日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 股票投资产生的股利收益 1,369,178.57 360,457.59 其中:证券出借权益补偿收 入 - - 基金投资产生的股利收益 - - 合计 1,369,178.57 360,457.59


7.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2019年 1月 1日至 2019 年 12月 31日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12 月 31日 1.交易性金融资产 6,254,883.85 -1,426,541.67 ——股票投资 6,192,587.43 -1,424,661.67 ——债券投资 62,296.42 -1,880.00 ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 减: 应税金融商品公允价 值变动产生的预估增 值税 - - 中金沪深 3002019 年年度报告 第 40 页 共 90 页


合计 6,254,883.85 -1,426,541.67


7.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12 月 31日 基金赎回费收入 741,388.21 15,754.45 003579转换费收入 28.01 - 003015转换费收入 1,452.84 - 合计 742,869.06 15,754.45


7.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12 月 31日 交易所市场交易费用 1,907,928.29 209,004.62 银行间市场交易费用 - - 交易基金产生的费用 - - 其中:申购费 - -








赎回费 - - 合计 1,907,928.29 209,004.62


7.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019 年 12月 31日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12 月 31日 审计费用 30,000.00 30,000.00 中金沪深 3002019 年年度报告 第 41 页 共 90 页


信息披露费 10,000.00 30,000.00 证券出借违约金 - - 指数使用费 22,102.55 2,663.71 汇划手续费 3,211.87 1,025.00 其他 - - 合计 65,314.42 63,688.71


7.4.7.21 分部报告 本基金目前以一个经营分部运作,不需要进行分部报告的披露。 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报告批准报出日,本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 中金基金管理有限公司(“中金基金”) 基金管理人、基金发起人、基金注册登记机构及基 金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“工商银 行”) 基金托管人 中国国际金融股份有限公司(“中金公 司”) 基金管理人的股东,基金销售机构 中国中金财富证券有限公司(“中金财富 证券”, 原“中国中投证券有限责任公 司”) 基金管理人股东的一级全资子公司、基金销售机构 中金资本运营有限公司 基金管理人股东的一级全资子公司 中金浦成投资有限公司 基金管理人股东的一级全资子公司 中金沪深 3002019 年年度报告 第 42 页 共 90 页


中金期货有限公司 基金管理人股东的一级全资子公司 中国国际金融(香港)有限公司 基金管理人股东的一级全资子公司 1、以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年12月31日 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 中金公司 686,653,429.92 46.80% - - 中金财富证券 291,631,223.44 19.88% - -


7.4.10.1.2 债券交易


金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年12月31日 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 中金公司 16,520,399.10 56.53% - - 中金财富证券 1,584,172.10 5.42% - -


7.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年12月31日 中金沪深 3002019 年年度报告 第 43 页 共 90 页


回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的 比例 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的 比例 中金公司 184,200,000.00 45.26% - - 中金财富证券 77,900,000.00 19.14% - -


7.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年12月31日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付 佣金总额的 比例 中金公司 502,149.18 46.80% 185,209.00 47.98% 中金财富证券 213,269.09 19.88% 91,869.63 23.80% 本基金在上年度没有应支付关联方的佣金。


7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12 月 31日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31 日 当期发生的基金应支付 的管理费 412,297.87 83,239.98 其中:支付销售机构的客 39,081.14 6,256.53 中金沪深 3002019 年年度报告 第 44 页 共 90 页


户维护费 注:支付基金管理人中金基金的基金管理费按前一日基金资产净值 0.50%的年费率计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。计算公式为: 日基金管理费=前一日基金资产净值 × 0.50% / 当年天数 7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12 月 31日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31 日 当期发生的基金应支付 的托管费 123,689.34 24,972.07 注:支付基金托管人工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。计算公式为: 日基金托管费=前一日基金资产净值 × 0.15% / 当年天数


7.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 中金沪深 300A 中金沪深 300C 合计 中金基金 - 6,610.31 6,610.31 中金公司 - 119.70 119.70 中金财富证券 - 26,875.24 26,875.24 合计 - 33,605.25 33,605.25 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 中金沪深 3002019 年年度报告 第 45 页 共 90 页


中金沪深 300A 中金沪深 300C 合计 中金基金 - 132.90 132.90 中金公司 - 43.29 43.29 中金财富证券 - 0.00 0.00 合计 - 176.19 176.19 注:本基金仅针对 C 类基金份额收取销售服务费。支付销售机构的基金销售服务费按前一日该类 基金资产净值 0.40%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为: C类基金日基金销售服务费=前一日基金资产净值 × 0.40% / 当年天数 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金在本期及上年度均未与关联方进行银行间同业市场的债券 (含回购) 交易。 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 本基金在本期及上期间均未与关联方进行转融通证券出借业务 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 本基金在本期及上期间均未与关联方进行转融通证券出借业务 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 中金沪深 300A 中金沪深 300C 基金合同生效日( 2016 年 7 月 22日 )持有的基金份额 10,000,000.00 - 报告期初持有的基金份额 10,000,000.00 - 报告期间申购/买入总份额 0.00 - 报告期间因拆分变动份额 0.00 - 中金沪深 3002019 年年度报告 第 46 页 共 90 页


减:报告期间赎回/卖出总份 额 10,000,000.00 - 报告期末持有的基金份额 0.00 - 报告期末持有的基金份额 占基金总份额比例 0.00% - 项目 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 中金沪深 300A 中金沪深 300C 基金合同生效日( 2016年 7 月 22日 )持有的基金份额 10,000,000.00 - 报告期初持有的基金份额 10,000,000.00 - 报告期间申购/买入总份额 0.00 - 报告期间因拆分变动份额 0.00 - 减:报告期间赎回/卖出总份 额 0.00 - 报告期末持有的基金份额 10,000,000.00 - 报告期末持有的基金份额 占基金总份额比例 52.54% -


7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 除基金管理人之外的其他关联方在本年末及上期末未持有本基金。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 2,507,026.48 29,239.97 212,720.66 3,640.89 注: 本基金通过“工商银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任 中金沪深 3002019 年年度报告 第 47 页 共 90 页


公司的结算备付金和存出保证金,于 2019 年 12 月 31 日的相关余额为人民币 1,338,377.10 元 (2018年 12月 31日:人民币 76,702.93元),当年产生的利息收入为人民币 1,868.31 元 (上年 度可比期间产生的利息收入为人民币 1,292.79元)。 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在上年度可比期间未在承销期内购入过由关联方承销的证券。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期无其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 7.4.12 期末(2019 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 根据中国证监会相关规定,证券投资基金参与网下配售,可与发行人、承销商自主约定网下配售 股票的持有期限并公开披露。持有期自公开发行的股票上市之日起计算。在持有期内的股票为流 动受限制而不能自由转让的资产。证券投资基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的, 锁定期根据交易所相关规定执行。证券投资基金还可作为特定投资者,认购由中国证监会规范的 非公开发行股票,所认购的股票自发行结束之日起在法规规定的限售期内不得转让。证券投资基 金对上述非公开发行股票的减持还需根据交易所相关规定执行。 金额单位:人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 688081 兴图 新科 2019年 12月 26 日 2020 年 1月 6日 新股未 上市 28.21 28.21 2,365 66,716.65 66,716.65 - 688181 八亿 时空 2019年 12月 27 日 2020 年 1月 6日 新股未 上市 43.98 43.98 1,674 73,622.52 73,622.52 - 中金沪深 3002019 年年度报告 第 48 页 共 90 页


2973 侨银 环保 2019年 12月 27 日 2020 年 1月 6日 新股未 上市 5.74 5.74 11,46 6,578.04 6,578.04 - 688037 芯源 微 2019年 12月 6 日 2020 年 6月 16日 首发原 股东限 售股份 26.97 58.98 3,028 81,665.16 178,591.44 - 688098 申联 生物 2019年 10月 18 日 2020 年 4月 28日 首发原 股东限 售股份 8.80 12.14 9,792 86,169.60 118,874.88 - 688118 普元 信息 2019年 11月 16 日 2020 年 5月 6日 首发原 股东限 售股份 26.90 35.30 4,028 108,353.20 142,188.40 - 688202 美迪 西 2019年 10月 29 日 2020 年 5月 6日 首发原 股东限 售股份 41.50 50.80 1,908 79,182.00 96,926.40 - 688369 致远 互联 2019年 10月 23 日 2020 年 5月 6日 首发原 股东限 售股份 49.39 52.08 2,227 109,991.53 115,982.16 - 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 于 2019年 12月 31日,本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 于 2019年 12月 31日,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为 人民币 4,100,000.00元,已于 2020 年 1月 2 日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证 券交易所交易的债券和 / 或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算 为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 中金沪深 3002019 年年度报告 第 49 页 共 90 页


7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 于 2019年 12月 31日,本基金未持有参与转融通证券出借业务的证券。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为指数增强型股票基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其 预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金投资风险主要包括: 信用风险、流动性风险、市场风险等。对于上述风险本基金管理人制定了政策和程序来识别及分 析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程对相应风险进行控制,从而控制风险,实现 本基金的投资目标。 本基金管理人风险管理的目标为在有效控制风险的前提下,实现基金份额持有人利益最大化; 建立并完善风险控制体系,实现从公司决策、执行到监督的有效运作,从而将各种风险控制在合 理水平,保障业务稳健运行。 本基金管理人建立科学严密的风险管理体系和职责清晰的五道内部控制防线,采用“自上而 下”和“自下而上”相结合的方式进行风险管理。“自上而下”是指通过董事会、风控与合规委员 会、公司下设的风险管理委员会和风险管理部、各业务部门以及每个业务环节和岗位自上而下形 成的风险管理和监督体系。“自下而上”是指每个业务环节和岗位,各业务部门以及风险管理部对 相关风险进行监控并逐级上报从而形成的风险控制和反馈体系。通过这种上下结合的风险控制体 系,实现风险控制的有效性和全面性。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中发生交收违约,或者基金所投资的债券发行人出现违约、拒 绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金持有一家公司发行的证券市值不 超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的 证券,不超过该证券的 10%。除通过上述投资限定控制相应信用风险外,本基金管理人通过信用 分析团队建立了内部评级体系和交易对手库,对发行人及债券投资进行内部评级,对交易对手的 资信状况进行充分评估、设定授信额度,以控制可能出现的信用风险。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末无按短期信用评级列示的债券投资(上年度末:同)。 7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。(上年度末:同) 中金沪深 3002019 年年度报告 第 50 页 共 90 页


7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末无按短期信用评级列示的同业存单投资。(上年度末:同) 7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2019年 12月 31日 上年度末 2018年 12月 31日 AAA 1,866,008.60 - AAA以下 - - 未评级 - - 合计 1,866,008.60 - 注:以上按长期信用评级列示的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据等。 7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。(上年度末:同) 7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末无按长期信用评级列示的同业存单投资。(上年度末:同) 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风 险。基金管理人制定了《中金基金管理有限公司流动性风险管理办法》,针对基金组合的流动性管 理的组织架构和职责分工、流动性风险的流程管理、流动性风险预警及危机的处理、各类资产的 流动性风险管理指标与措施等方面进行了规定,并遵守《中金基金管理有限公司风险控制指标管 理办法》中对风险控制的相关规定,对本基金组合的各项流动性风险指标进行监控。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的流动性风险主要来自两个方面:一是基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额, 二是基金投资品种所处的交易市场不活跃而造成变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波 动的情况下以合理的价格变现。首先,本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一 年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,以备支付基金 份额持有人的赎回款项,可以满足短期少量赎回的流动性需要;其次,基于分散投资的原则,本 基金持有一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由基金管理人管理的 其他基金共同持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%,在行业和个券方面无高集中度的 中金沪深 3002019 年年度报告 第 51 页 共 90 页


特征;第三,本基金的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较好的规范型 交易场所,主要投资对象为具有良好流动性的金融工具,且本基金主动投资于流动性受限资产的 市值合计不超过该基金资产净值的 15%,正常市场环境下,大部分资产可以较快变现应对赎回。 因此在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指证券市场中各种证券的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变 动而发生波动,导致基金收益的不确定性。包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指由于市场利率变动导致金融工具的公允价值或现金流量发生波动,由此带来基 金收益的不确定性。利率敏感性金融工具面临因市场利率上升而导致公允价值下降的风险。市场 利率的变化还将带来票息的再投资风险,对基金的收益造成影响。本基金管理人在利率风险管理 方面,定期监控本基金面临的利率风险敞口,并通过调整基金投资组合的久期等方法对上述利率 风险进行管理。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末


2019年 12月 31 日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 2,507,026.48 - - - 2,507,026.48 结算备付金 1,219,502.99 - - - 1,219,502.99 存出保证金 118,874.11 - - - 118,874.11 交易性金融资产-股票投资 - - - 133,707,731.20 133,707,731.20 交易性金融资产-债券投资、资产支持 证券 7,694,650.00 1,046,708.60 819,300.00 - 9,560,658.60 买入返售金融资产 - - - - - 应收证券清算款 - - - 641,734.08 641,734.08 应收利息 - - - 132,127.36 132,127.36 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 280,883.95 280,883.95 资产总计 11,540,053.58 1,046,708.60 819,300.00 134,762,476.59 148,168,538.77 负债








卖出回购金融资产款 4,100,000.00 - - - 4,100,000.00 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 1,620,521.04 1,620,521.04 中金沪深 3002019 年年度报告 第 52 页 共 90 页


应付管理人报酬 - - - 60,359.85 60,359.85 应付托管费 - - - 18,107.98 18,107.98 应付交易费用 - - - 386,037.56 386,037.56 应付销售服务费 - - - 22,309.62 22,309.62 应交税费 - - - 0.22 0.22 应付利息 - - - -354.98 -354.98 其他负债 - - - 50,358.48 50,358.48 负债总计 4,100,000.00 - - 2,157,339.77 6,257,339.77 利率敏感度缺口 7,440,053.58 1,046,708.60 819,300.00 132,605,136.82 141,911,199.00 上年度末


2018年 12月 31 日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 212,720.66 - - - 212,720.66 结算备付金 73,791.19 - - - 73,791.19 存出保证金 2,911.74 - - - 2,911.74 交易性金融资产-股票投资 - - - 19,373,438.91 19,373,438.91 交易性金融资产-债券投资 1,104,840.00 - - - 1,104,840.00 买入返售金融资产 - - - - - 应收证券清算款 - - - 309,835.69 309,835.69 应收利息 - - - 30,852.55 30,852.55 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 5,298.70 5,298.70 资产总计 1,394,263.59 - - 19,719,425.85 21,113,689.44 负债








卖出回购金融资产款 500,000.00 - - - 500,000.00 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 28,701.24 28,701.24 应付管理人报酬 - - - 7,908.73 7,908.73 应付托管费 - - - 2,372.64 2,372.64 应付交易费用 - - - 57,616.41 57,616.41 应付销售服务费 - - - 666.91 666.91 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - -51.82 -51.82 其他负债 - - - 60,781.71 60,781.71 负债总计 500,000.00 - - 157,995.82 657,995.82 利率敏感度缺口 894,263.59 - - 19,561,430.03 20,455,693.62 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 1、该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有固定收益类资产的利率风 险状况测算的理论变动值对基金资产净值的影响金额。 中金沪深 3002019 年年度报告 第 53 页 共 90 页


2、假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25个基点,其他市场变量均不发生变化。 3、此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末( 2019年 12月 31日 ) 上年度末( 2018年 12月 31 日 ) 市场利率下降 25 个 基点 9,582.05 721.74 市场利率上升 25 个 基点 -9,582.05 -721.74





7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 本基金面临的其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率 和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股 票,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来 源于证券市场整体波动的影响。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2019年 12月 31日 上年度末 2018年 12月 31日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 交易性金融资产-股票投资 133,707,731.20 94.22 19,373,438.91 94.71 交易性金融资产-基金投资 - - - - 中金沪深 3002019 年年度报告 第 54 页 共 90 页


交易性金融资产-债券投资 9,560,658.60 6.74 1,104,840.00 5.40 交易性金融资产-贵金属投资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 143,268,389.80 100.96 20,478,278.91 100.11


7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末( 2019年 12月 31日 ) 上年度末( 2018年12月31日 ) 业绩比较基准上升 5% 6,659,012.33 951,886.45 业绩比较基准下降 5% -6,659,012.33 -951,886.45





7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 1以公允价值计量的金融工具 (a)以公允价值计量的资产和负债 下表列示了本基金在每个资产负债表日持续和非持续以公允价值计量的资产和负债于本报告 期末的公允价值信息及其公允价值计量的层次。公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计 量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下:


第一层次输入值: 在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价; 第二层次输入值: 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值; 第三层次输入值: 相关资产或负债的不可观察输入值。 单位:人民币元 持续的公允价值计量资产 本期末 (错误!未找到引用源。12月 31日) 合计 第一层次 第二层次 第三层次 交易性金融资产





-股票投资 133,707,731.20 132,908,250.71 652,563.28 146,917.21 -债券投资 9,560,658.60 1,866,008.60


7,694,650.00 - 中金沪深 3002019 年年度报告 第 55 页 共 90 页


-基金投资 - - - - -资产支持证券投资 - - - - 持续以公允价值计量的资产总额 143,268,389.80 134,774,259.31 8,347,213.28 146,917.21 持续的公允价值计量资产 上年度末 (错误!未找到引用源。12月 31日) 合计 第一层次 第二层次 第三层次 交易性金融资产 19,373,438.91 19,237,353.91 136,085.00 - - 股票投资 1,104,840.00 - 1,104,840.00 - - 债券投资 - - - - - 基金投资 - - - - -资产支持证券投资 20,478,278.91 19,237,353.91 1,240,925.00 - 持续以公允价值计量的资产总额 19,373,438.91 19,237,353.91 136,085.00 - 于 2019年 12月 31日,本基金持有的流通受限的证券由于公开价格无法正常获取而列入第二 层次或第三层次,账面价值为人民币 799,480.49 元 (2018年 12 月 31 日:136,085.00 元) 。于 2019 年 12 月 31 日及 2018 年 12 月 31 日,本基金上述持续以公允价值计量的资产和负债金融工 具的三个层次之间没有发生重大转换。本基金是在发生转换当年的报告期末确认各层次之间的转 换。 (b)第二层次及第三层次的公允价值计量 对于本基金投资的证券交易所上市的证券,若出现重大事项停牌、交易不活跃 (包括涨跌停 时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况时,本基金不会于停牌期间、交易不活跃期间及限售 期间将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考虑估值调整中采用的不可观察输入值对 于公允价值的影响程度,确定相关证券公允价值的层次。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2019年 12月 31日,本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具 (2018年 12月 31日: 无)。 2其他金融工具的公允价值 (期末非以公允价值计量的项目) 其他金融工具主要包括应收款项、卖出回购金融资产款和其他金融负债,其账面价值与公允 价值之间无重大差异。 中金沪深 3002019 年年度报告 第 56 页 共 90 页


§8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 133,707,731.20 90.24 其中:股票 133,707,731.20 90.24 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 9,560,658.60 6.45 其中:债券 9,560,658.60 6.45








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,726,529.47 2.52 8 其他各项资产 1,173,619.50 0.79 9 合计 148,168,538.77 100.00


8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 3,218,880.00 2.27 B 采矿业 3,932,053.00 2.77 C 制造业 59,553,347.24 41.97 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 2,287,116.00 1.61 E 建筑业 3,187,102.00 2.25 F 批发和零售业 1,268,805.00 0.89 G 交通运输、仓储和邮政业 3,268,573.00 2.30 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 6,100,614.94 4.30 中金沪深 3002019 年年度报告 第 57 页 共 90 页


业 J 金融业 44,017,425.90 31.02 K 房地产业 3,640,627.90 2.57 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 2,152,752.00 1.52 Q 卫生和社会工作 241,316.00 0.17 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 132,868,612.98 93.63


8.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 477,443.22 0.34 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 258,170.56 0.18 J 金融业 - - 中金沪深 3002019 年年度报告 第 58 页 共 90 页


K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 96,926.40 0.07 N 水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 839,118.22 0.59


8.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 601318 中国平安 129,083 11,031,433.18 7.77 2 601166 兴业银行 244,358 4,838,288.40 3.41 3 600276 恒瑞医药 52,632 4,606,352.64 3.25 4 600887 伊利股份 123,760 3,829,134.40 2.70 5 600519 贵州茅台 3,200 3,785,600.00 2.67 6 600016 民生银行 558,381 3,523,384.11 2.48 7 601328 交通银行 622,985 3,507,405.55 2.47 8 300498 温氏股份 95,800 3,218,880.00 2.27 9 002415 海康威视 97,775 3,201,153.50 2.26 10 601668 中国建筑 567,100 3,187,102.00 2.25 11 600585 海螺水泥 57,216 3,135,436.80 2.21 中金沪深 3002019 年年度报告 第 59 页 共 90 页


12 600000 浦发银行 240,400 2,973,748.00 2.10 13 600031 三一重工 172,238 2,936,657.90 2.07 14 600104 上汽集团 118,079 2,816,184.15 1.98 15 600690 海尔智家 138,138 2,693,691.00 1.90 16 601899 紫金矿业 578,000 2,653,020.00 1.87 17 002304 洋河股份 24,000 2,652,000.00 1.87 18 000568 泸州老窖 30,100 2,609,068.00 1.84 19 000661 长春高新 5,800 2,592,600.00 1.83 20 000776 广发证券 160,300 2,431,751.00 1.71 21 000166 申万宏源 468,400 2,398,208.00 1.69 22 601211 国泰君安 127,258 2,353,000.42 1.66 23 002236 大华股份 118,000 2,345,840.00 1.65 24 002007 华兰生物 66,000 2,319,900.00 1.63 25 000069 华侨城 A 297,510 2,317,602.90 1.63 26 601377 兴业证券 326,680 2,312,894.40 1.63 27 600436 片仔癀 21,000 2,307,270.00 1.63 28 600029 南方航空 319,600 2,294,728.00 1.62 29 002555 三七互娱 85,058 2,290,611.94 1.61 30 600795 国电电力 977,400 2,287,116.00 1.61 31 000895 双汇发展 78,053 2,265,878.59 1.60 32 601766 中国中车 313,000 2,234,820.00 1.57 33 600522 中天科技 265,500 2,203,650.00 1.55 34 601169 北京银行 386,263 2,193,973.84 1.55 35 002607 中公教育 120,400 2,152,752.00 1.52 36 600038 中直股份 45,063 2,149,955.73 1.52 37 000627 天茂集团 303,600 2,137,344.00 1.51 38 300433 蓝思科技 152,400 2,106,168.00 1.48 39 002153 石基信息 50,900 1,985,100.00 1.40 中金沪深 3002019 年年度报告 第 60 页 共 90 页


40 601012 隆基股份 75,900 1,884,597.00 1.33 41 600036 招商银行 47,500 1,785,050.00 1.26 42 600118 中国卫星 80,200 1,713,874.00 1.21 43 300017 网宿科技 135,900 1,295,127.00 0.91 44 600028 中国石化 250,300 1,279,033.00 0.90 45 002024 苏宁易购 125,500 1,268,805.00 0.89 46 000651 格力电器 16,266 1,066,724.28 0.75 47 601111 中国国航 100,500 973,845.00 0.69 48 600340 华夏幸福 31,300 898,310.00 0.63 49 000333 美的集团 12,817 746,590.25 0.53 50 601066 中信建投 23,800 723,520.00 0.51 51 603019 中科曙光 19,400 670,852.00 0.47 52 002736 国信证券 46,200 579,810.00 0.41 53 601698 中国卫通 46,800 529,776.00 0.37 54 601601 中国太保 13,800 522,192.00 0.37 55 000858 五粮液 3,800 505,438.00 0.36 56 600848 上海临港 17,300 424,715.00 0.30 57 002945 华林证券 26,900 401,886.00 0.28 58 601236 红塔证券 18,100 303,537.00 0.21 59 300015 爱尔眼科 6,100 241,316.00 0.17 60 000157 中联重科 22,800 152,304.00 0.11 61 600177 雅戈尔 3,100 21,607.00 0.02


8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 688037 芯源微 3,028 178,591.44 0.13 中金沪深 3002019 年年度报告 第 61 页 共 90 页


2 688118 普元信息 4,028 142,188.40 0.10 3 688098 申联生物 9,792 118,874.88 0.08 4 688369 致远互联 2,227 115,982.16 0.08 5 688202 美迪西 1,908 96,926.40 0.07 6 688181 八亿时空 1,674 73,622.52 0.05 7 688081 兴图新科 2,365 66,716.65 0.05 8 002972 科安达 1,075 21,532.25 0.02 9 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.01 10 002973 侨银环保 1,146 6,578.04 0.00


8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1


累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 601318 中国平安 33,241,112.27 162.50 2 601166 兴业银行 16,804,637.73 82.15 3 600887 伊利股份 15,595,428.79 76.24 4 000333 美的集团 14,584,925.20 71.30 5 601601 中国太保 12,099,508.00 59.15 6 600000 浦发银行 11,444,596.78 55.95 7 600016 民生银行 11,355,805.92 55.51 8 601328 交通银行 11,146,503.00 54.49 9 600276 恒瑞医药 10,872,542.15 53.15 10 600031 三一重工 10,817,885.29 52.88 11 002304 洋河股份 10,748,953.84 52.55 12 300498 温氏股份 10,251,714.00 50.12 13 600028 中国石化 9,935,943.00 48.57 中金沪深 3002019 年年度报告 第 62 页 共 90 页


14 601169 北京银行 9,858,001.51 48.19 15 601766 中国中车 9,526,053.99 46.57 16 600690 青岛海尔 9,377,155.87 45.84 17 600585 海螺水泥 9,322,395.84 45.57 18 000651 格力电器 9,064,547.25 44.31 19 000069 华侨城 A 9,034,268.00 44.17 20 601668 中国建筑 9,005,831.00 44.03 21 000568 泸州老窖 8,986,479.70 43.93 22 601211 国泰君安 8,480,145.00 41.46 23 600340 华夏幸福 8,464,477.87 41.38 24 600795 国电电力 8,439,839.00 41.26 25 000627 天茂集团 8,275,836.00 40.46 26 600999 招商证券 8,216,904.00 40.17 27 601377 兴业证券 8,204,803.00 40.11 28 600519 贵州茅台 7,688,320.94 37.59 29 600837 海通证券 7,311,807.00 35.74 30 002024 苏宁易购 6,925,031.00 33.85 31 000157 中联重科 6,906,973.00 33.77 32 000895 双汇发展 6,754,678.00 33.02 33 002555 三七互娱 6,721,429.00 32.86 34 000858 五粮液 6,649,598.76 32.51 35 000002 万科 A 6,603,372.29 32.28 36 000776 广发证券 6,551,150.00 32.03 37 002236 大华股份 6,181,162.38 30.22 38 000166 申万宏源 6,080,713.00 29.73 39 601009 南京银行 5,939,747.00 29.04 40 600104 上汽集团 5,670,438.45 27.72 41 002415 海康威视 5,642,989.74 27.59 中金沪深 3002019 年年度报告 第 63 页 共 90 页


42 601006 大秦铁路 5,548,169.00 27.12 43 600015 华夏银行 5,327,809.00 26.05 44 600522 中天科技 5,291,403.00 25.87 45 601899 紫金矿业 5,188,579.00 25.36 46 600919 江苏银行 5,130,001.53 25.08 47 600118 中国卫星 5,122,323.84 25.04 48 600436 片仔癀 5,012,674.50 24.51 49 600038 中直股份 4,972,788.11 24.31 50 601229 上海银行 4,928,666.00 24.09 51 000001 平安银行 4,911,057.00 24.01 52 300017 网宿科技 4,808,677.00 23.51 53 601888 中国国旅 4,615,508.33 22.56 54 000661 长春高新 4,604,453.00 22.51 55 600089 特变电工 4,562,399.76 22.30 56 300296 利亚德 4,515,911.00 22.08 57 600637 东方明珠 4,505,393.27 22.03 58 600332 白云山 4,436,969.71 21.69 59 601607 上海医药 4,435,357.00 21.68 60 000338 潍柴动力 4,293,982.00 20.99 61 600219 南山铝业 4,127,134.00 20.18 62 603858 步长制药 4,125,070.02 20.17 63 002736 国信证券 4,108,711.00 20.09 64 002146 荣盛发展 4,107,325.00 20.08 65 600068 葛洲坝 4,104,677.60 20.07 66 601288 农业银行 4,025,390.00 19.68 67 601555 东吴证券 4,023,042.24 19.67 68 000963 华东医药 4,008,796.32 19.60 69 600383 金地集团 4,006,305.40 19.59 中金沪深 3002019 年年度报告 第 64 页 共 90 页


70 600177 雅戈尔 3,960,605.60 19.36 71 600030 中信证券 3,853,556.00 18.84 72 002007 华兰生物 3,852,872.09 18.84 73 600048 保利地产 3,720,399.00 18.19 74 600153 建发股份 3,708,466.27 18.13 75 601012 隆基股份 3,598,233.40 17.59 76 600958 东方证券 3,525,494.43 17.23 77 600809 山西汾酒 3,514,458.72 17.18 78 300433 蓝思科技 3,484,705.53 17.04 79 000402 金融街 3,479,435.00 17.01 80 600029 南方航空 3,403,220.95 16.64 81 600036 招商银行 3,386,255.00 16.55 82 600221 海航控股 3,370,123.00 16.48 83 000783 长江证券 3,285,514.00 16.06 84 600023 浙能电力 3,211,709.00 15.70 85 600170 上海建工 3,194,916.00 15.62 86 600027 华电国际 3,180,942.00 15.55 87 000425 徐工机械 3,141,391.00 15.36 88 601898 中煤能源 3,139,110.00 15.35 89 600115 东方航空 3,099,058.00 15.15 90 300015 爱尔眼科 3,078,555.00 15.05 91 600606 绿地控股 3,049,418.00 14.91 92 002065 东华软件 3,001,195.00 14.67 93 002602 世纪华通 3,000,401.00 14.67 94 000656 金科股份 2,972,181.85 14.53 95 601186 中国铁建 2,962,189.00 14.48 96 000415 渤海租赁 2,946,725.00 14.41 97 000100 TCL 集团 2,944,153.00 14.39 中金沪深 3002019 年年度报告 第 65 页 共 90 页


98 002153 石基信息 2,901,802.00 14.19 99 603993 洛阳钼业 2,805,087.00 13.71 100 600352 浙江龙盛 2,708,629.00 13.24 101 601111 中国国航 2,691,217.00 13.16 102 601818 光大银行 2,664,540.00 13.03 103 601919 中远海控 2,619,073.85 12.80 104 601225 陕西煤业 2,486,945.00 12.16 105 600998 九州通 2,477,624.00 12.11 106 002142 宁波银行 2,400,041.02 11.73 107 600196 复星医药 2,386,892.00 11.67 108 600372 中航电子 2,355,748.00 11.52 109 002607 中公教育 2,336,938.00 11.42 110 601988 中国银行 2,266,870.00 11.08 111 002945 华林证券 2,149,538.00 10.51 112 601390 中国中铁 2,138,511.00 10.45 113 000630 铜陵有色 2,099,740.00 10.26 114 300251 光线传媒 2,098,890.00 10.26 115 000596 古井贡酒 2,075,429.00 10.15 116 601997 贵阳银行 2,062,990.00 10.09 117 300003 乐普医疗 2,051,300.00 10.03 118 600019 宝钢股份 2,043,546.00 9.99 119 600535 天士力 2,034,491.00 9.95 120 000709 河钢股份 1,975,062.00 9.66 121 002202 金风科技 1,943,156.23 9.50 122 600188 兖州煤业 1,930,977.22 9.44 123 002294 信立泰 1,925,286.26 9.41 124 600438 通威股份 1,917,310.00 9.37 125 002938 鹏鼎控股 1,909,944.00 9.34 中金沪深 3002019 年年度报告 第 66 页 共 90 页


126 600741 华域汽车 1,909,799.96 9.34 127 600566 济川药业 1,904,355.00 9.31 128 600346 恒力股份 1,865,140.20 9.12 129 600271 航天信息 1,857,022.00 9.08 130 002466 天齐锂业 1,844,563.00 9.02 131 600208 新湖中宝 1,814,928.00 8.87 132 601828 美凯龙 1,776,759.40 8.69 133 300122 智飞生物 1,727,420.00 8.44 134 601669 中国电建 1,673,069.00 8.18 135 601933 永辉超市 1,666,253.00 8.15 136 601788 光大证券 1,591,224.99 7.78 137 601985 中国核电 1,581,410.00 7.73 138 601628 中国人寿 1,567,151.00 7.66 139 601618 中国中冶 1,530,555.00 7.48 140 600733 北汽蓝谷 1,524,983.00 7.46 141 002508 老板电器 1,475,583.00 7.21 142 600886 国投电力 1,457,825.00 7.13 143 000413 东旭光电 1,453,481.00 7.11 144 000876 新希望 1,391,006.98 6.80 145 601088 中国神华 1,386,285.27 6.78 146 002311 海大集团 1,369,502.00 6.69 147 002475 立讯精密 1,339,383.00 6.55 148 002271 东方雨虹 1,335,374.00 6.53 149 300142 沃森生物 1,324,756.34 6.48 150 002081 金螳螂 1,320,980.00 6.46 151 603156 养元饮品 1,313,034.00 6.42 152 600011 华能国际 1,265,845.00 6.19 153 600487 亨通光电 1,258,281.00 6.15 中金沪深 3002019 年年度报告 第 67 页 共 90 页


154 000538 云南白药 1,226,348.00 6.00 155 601901 方正证券 1,191,501.00 5.82 156 603259 药明康德 1,161,289.00 5.68 157 601992 金隅集团 1,156,888.00 5.66 158 002625 光启技术 1,124,099.00 5.50 159 601877 正泰电器 1,123,593.26 5.49 160 603019 中科曙光 1,113,812.00 5.44 161 601298 青岛港 1,112,025.00 5.44 162 600977 中国电影 1,063,739.00 5.20 163 600398 海澜之家 1,021,166.00 4.99 164 600415 小商品城 1,000,186.00 4.89 165 002456 欧菲光 992,500.00 4.85 166 600704 物产中大 978,774.00 4.78 167 600848 上海临港 972,143.00 4.75 168 600482 中国动力 969,139.00 4.74 169 600362 江西铜业 966,747.00 4.73 170 000671 阳光城 946,676.00 4.63 171 002925 盈趣科技 922,697.00 4.51 172 600570 恒生电子 904,712.00 4.42 173 000898 鞍钢股份 884,105.00 4.32 174 000786 北新建材 883,803.00 4.32 175 603160 汇顶科技 859,793.00 4.20 176 000938 紫光股份 837,275.00 4.09 177 000961 中南建设 833,947.67 4.08 178 002624 完美世界 821,612.00 4.02 179 002422 科伦药业 799,084.00 3.91 180 601066 中信建投 793,871.00 3.88 181 002001 新和成 766,391.00 3.75 中金沪深 3002019 年年度报告 第 68 页 共 90 页


182 601018 宁波港 760,095.00 3.72 183 603899 晨光文具 754,955.00 3.69 184 002010 传化智联 751,540.00 3.67 185 601336 新华保险 749,435.00 3.66 186 600705 中航资本 736,355.00 3.60 187 600100 同方股份 706,008.00 3.45 188 600867 通化东宝 696,887.28 3.41 189 601698 中国卫通 661,616.00 3.23 190 600066 宇通客车 654,307.00 3.20 191 002739 万达电影 653,954.00 3.20 192 600061 国投资本 645,303.74 3.15 193 600297 广汇汽车 636,665.00 3.11 194 600893 航发动力 585,430.00 2.86 195 601838 成都银行 580,243.00 2.84 196 300072 三聚环保 561,759.00 2.75 197 000725 京东方 A 551,696.00 2.70 198 300070 碧水源 545,314.00 2.67 199 600926 杭州银行 544,391.00 2.66 200 000625 长安汽车 538,549.00 2.63 201 601998 中信银行 538,396.00 2.63 202 603260 合盛硅业 512,733.00 2.51 203 601117 中国化学 509,381.00 2.49 204 600050 中国联通 503,365.00 2.46 205 002241 歌尔股份 490,694.10 2.40 206 601216 君正集团 462,810.00 2.26 207 300144 宋城演艺 460,430.00 2.25 208 603288 海天味业 431,320.00 2.11 209 601360 三六零 429,009.00 2.10 中金沪深 3002019 年年度报告 第 69 页 共 90 页


210 600674 川投能源 424,122.00 2.07 211 000423 东阿阿胶 417,228.00 2.04 212 002601 龙蟒佰利 416,792.00 2.04 213 600739 辽宁成大 414,362.00 2.03


8.4.2


累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 601318 中国平安 23,816,363.44 116.43 2 000333 美的集团 14,281,485.33 69.82 3 601166 兴业银行 12,928,954.00 63.20 4 601601 中国太保 11,919,530.37 58.27 5 600887 伊利股份 11,848,500.12 57.92 6 000651 格力电器 9,876,623.60 48.28 7 600031 三一重工 9,123,460.05 44.60 8 600028 中国石化 8,997,533.00 43.99 9 600000 浦发银行 8,808,627.70 43.06 10 600016 民生银行 8,710,204.00 42.58 11 600999 招商证券 8,222,197.00 40.20 12 002304 洋河股份 8,188,481.00 40.03 13 601169 北京银行 7,893,597.00 38.59 14 601328 交通银行 7,886,784.00 38.56 15 600585 海螺水泥 7,847,960.41 38.37 16 600837 海通证券 7,784,116.20 38.05 17 600340 华夏幸福 7,415,232.99 36.25 18 601766 中国中车 7,407,846.00 36.21 19 000069 华侨城 A 7,183,832.46 35.12 中金沪深 3002019 年年度报告 第 70 页 共 90 页


20 000157 中联重科 7,152,338.99 34.97 21 600690 青岛海尔 7,136,407.14 34.89 22 600276 恒瑞医药 7,066,440.20 34.55 23 000858 五粮液 7,039,037.48 34.41 24 000568 泸州老窖 6,793,107.00 33.21 25 000002 万科 A 6,704,866.00 32.78 26 000627 天茂集团 6,582,988.00 32.18 27 601211 国泰君安 6,500,432.00 31.78 28 600795 国电电力 6,287,147.00 30.74 29 601009 南京银行 6,284,783.00 30.72 30 300498 温氏股份 6,164,085.00 30.13 31 601377 兴业证券 6,004,625.20 29.35 32 601006 大秦铁路 5,904,537.66 28.87 33 601668 中国建筑 5,701,256.00 27.87 34 002555 三七互娱 5,634,086.34 27.54 35 600015 华夏银行 5,602,887.76 27.39 36 002024 苏宁易购 5,563,956.00 27.20 37 600919 江苏银行 5,338,951.55 26.10 38 601229 上海银行 5,270,004.25 25.76 39 601888 中国国旅 5,268,507.97 25.76 40 000001 平安银行 5,143,798.00 25.15 41 601607 上海医药 4,783,252.00 23.38 42 600637 东方明珠 4,545,280.99 22.22 43 600089 特变电工 4,531,510.22 22.15 44 000895 双汇发展 4,503,586.00 22.02 45 600332 白云山 4,443,621.00 21.72 46 000338 潍柴动力 4,409,152.20 21.55 47 300296 利亚德 4,405,892.00 21.54 中金沪深 3002019 年年度报告 第 71 页 共 90 页


48 000776 广发证券 4,371,982.00 21.37 49 600519 贵州茅台 4,344,989.00 21.24 50 600383 金地集团 4,281,518.28 20.93 51 600219 南山铝业 4,273,570.10 20.89 52 002146 荣盛发展 4,245,727.56 20.76 53 603858 步长制药 4,193,926.82 20.50 54 002236 大华股份 4,187,971.00 20.47 55 600068 葛洲坝 4,137,581.71 20.23 56 600030 中信证券 4,102,858.98 20.06 57 600177 雅戈尔 4,005,449.00 19.58 58 000963 华东医药 4,004,635.40 19.58 59 600048 保利地产 3,979,467.00 19.45 60 601288 农业银行 3,919,683.00 19.16 61 601555 东吴证券 3,905,230.00 19.09 62 600153 建发股份 3,905,043.44 19.09 63 000166 申万宏源 3,754,498.58 18.35 64 600809 山西汾酒 3,685,734.36 18.02 65 300017 网宿科技 3,598,026.00 17.59 66 002736 国信证券 3,485,133.00 17.04 67 600958 东方证券 3,463,503.00 16.93 68 600118 中国卫星 3,434,566.00 16.79 69 000402 金融街 3,393,498.48 16.59 70 000425 徐工机械 3,288,567.00 16.08 71 600170 上海建工 3,288,274.00 16.08 72 000783 长江证券 3,266,131.60 15.97 73 600352 浙江龙盛 3,257,254.20 15.92 74 600221 海航控股 3,256,292.00 15.92 75 002065 东华软件 3,241,788.00 15.85 中金沪深 3002019 年年度报告 第 72 页 共 90 页


76 600104 上汽集团 3,218,486.02 15.73 77 600115 东方航空 3,216,405.00 15.72 78 601898 中煤能源 3,212,545.00 15.70 79 000100 TCL 集团 3,206,102.00 15.67 80 600027 华电国际 3,193,850.00 15.61 81 601818 光大银行 3,185,303.60 15.57 82 000656 金科股份 3,172,454.83 15.51 83 600023 浙能电力 3,124,633.00 15.28 84 002602 世纪华通 3,064,289.00 14.98 85 600522 中天科技 3,063,332.00 14.98 86 601899 紫金矿业 3,041,953.00 14.87 87 600606 绿地控股 3,028,445.00 14.80 88 000415 渤海租赁 2,983,445.96 14.58 89 601186 中国铁建 2,943,121.41 14.39 90 300015 爱尔眼科 2,910,345.43 14.23 91 600436 片仔癀 2,886,621.65 14.11 92 603993 洛阳钼业 2,879,416.00 14.08 93 600038 中直股份 2,830,514.00 13.84 94 601919 中远海控 2,629,636.00 12.86 95 600998 九州通 2,586,202.04 12.64 96 601225 陕西煤业 2,556,578.95 12.50 97 002142 宁波银行 2,536,894.54 12.40 98 600372 中航电子 2,467,686.00 12.06 99 600196 复星医药 2,443,846.40 11.95 100 002415 海康威视 2,441,310.00 11.93 101 600019 宝钢股份 2,367,815.00 11.58 102 300251 光线传媒 2,350,344.65 11.49 103 601988 中国银行 2,338,270.00 11.43 中金沪深 3002019 年年度报告 第 73 页 共 90 页


104 601997 贵阳银行 2,212,949.89 10.82 105 300003 乐普医疗 2,154,305.00 10.53 106 600741 华域汽车 2,128,444.00 10.41 107 000661 长春高新 2,111,026.00 10.32 108 000596 古井贡酒 2,111,020.96 10.32 109 600535 天士力 2,102,436.36 10.28 110 000630 铜陵有色 2,096,731.00 10.25 111 601390 中国中铁 2,094,657.45 10.24 112 002294 信立泰 2,070,684.00 10.12 113 002202 金风科技 2,032,742.72 9.94 114 002945 华林证券 2,005,965.00 9.81 115 600438 通威股份 1,999,866.00 9.78 116 600188 兖州煤业 1,999,390.00 9.77 117 600346 恒力股份 1,968,643.80 9.62 118 002938 鹏鼎控股 1,947,799.60 9.52 119 600566 济川药业 1,943,743.00 9.50 120 000709 河钢股份 1,917,701.00 9.37 121 601828 美凯龙 1,894,803.00 9.26 122 600208 新湖中宝 1,887,647.00 9.23 123 002466 天齐锂业 1,861,609.89 9.10 124 601012 隆基股份 1,851,475.00 9.05 125 600271 航天信息 1,842,353.00 9.01 126 300122 智飞生物 1,774,006.00 8.67 127 601111 中国国航 1,765,247.00 8.63 128 600886 国投电力 1,699,439.00 8.31 129 600036 招商银行 1,670,931.00 8.17 130 601933 永辉超市 1,670,927.00 8.17 131 601788 光大证券 1,665,109.56 8.14 中金沪深 3002019 年年度报告 第 74 页 共 90 页


132 601985 中国核电 1,619,833.00 7.92 133 601669 中国电建 1,617,411.00 7.91 134 002007 华兰生物 1,616,734.00 7.90 135 000876 新希望 1,567,306.44 7.66 136 601618 中国中冶 1,552,012.00 7.59 137 601628 中国人寿 1,543,099.80 7.54 138 002508 老板电器 1,478,737.00 7.23 139 300433 蓝思科技 1,462,850.00 7.15 140 601088 中国神华 1,435,778.00 7.02 141 002311 海大集团 1,429,305.00 6.99 142 002081 金螳螂 1,418,955.00 6.94 143 600733 北汽蓝谷 1,404,915.00 6.87 144 002475 立讯精密 1,352,307.50 6.61 145 300142 沃森生物 1,349,957.00 6.60 146 002271 东方雨虹 1,335,550.00 6.53 147 000413 东旭光电 1,332,277.00 6.51 148 600487 亨通光电 1,326,121.00 6.48 149 000538 云南白药 1,272,691.88 6.22 150 600011 华能国际 1,268,503.00 6.20 151 603156 养元饮品 1,261,246.60 6.17 152 601901 方正证券 1,239,664.00 6.06 153 600029 南方航空 1,228,283.00 6.00 154 603259 药明康德 1,208,878.00 5.91 155 002456 欧菲光 1,175,094.00 5.74 156 002625 光启技术 1,160,360.00 5.67 157 601877 正泰电器 1,158,941.23 5.67 158 600977 中国电影 1,144,239.20 5.59 159 601992 金隅集团 1,139,548.00 5.57 中金沪深 3002019 年年度报告 第 75 页 共 90 页


160 000898 鞍钢股份 1,113,080.32 5.44 161 601298 青岛港 1,087,234.00 5.32 162 600398 海澜之家 1,067,165.00 5.22 163 600704 物产中大 1,051,686.70 5.14 164 002153 石基信息 1,017,614.00 4.97 165 002422 科伦药业 1,017,026.00 4.97 166 600415 小商品城 1,005,311.00 4.91 167 600362 江西铜业 969,984.00 4.74 168 600482 中国动力 963,136.00 4.71 169 002925 盈趣科技 947,732.00 4.63 170 000671 阳光城 934,988.00 4.57 171 600570 恒生电子 930,134.00 4.55 172 000786 北新建材 919,376.00 4.49 173 000961 中南建设 900,692.00 4.40 174 603160 汇顶科技 873,899.00 4.27 175 002624 完美世界 864,459.00 4.23 176 000938 紫光股份 839,098.00 4.10 177 601018 宁波港 805,002.00 3.94 178 600705 中航资本 795,422.00 3.89 179 002001 新和成 794,952.50 3.89 180 603899 晨光文具 759,447.00 3.71 181 601336 新华保险 753,891.00 3.69 182 002010 传化智联 753,343.00 3.68 183 600100 同方股份 729,440.00 3.57 184 688036 传音控股 673,063.79 3.29 185 600297 广汇汽车 672,533.00 3.29 186 600061 国投资本 672,271.00 3.29 187 600066 宇通客车 664,008.00 3.25 中金沪深 3002019 年年度报告 第 76 页 共 90 页


188 002739 万达电影 641,090.00 3.13 189 600867 通化东宝 637,357.68 3.12 190 000625 长安汽车 626,414.68 3.06 191 600926 杭州银行 611,593.40 2.99 192 600893 航发动力 605,769.00 2.96 193 600739 辽宁成大 591,939.00 2.89 194 601998 中信银行 573,918.00 2.81 195 601838 成都银行 572,052.00 2.80 196 300072 三聚环保 568,108.00 2.78 197 002241 歌尔股份 564,405.57 2.76 198 600674 川投能源 555,978.00 2.72 199 600848 上海临港 553,368.00 2.71 200 603260 合盛硅业 542,577.60 2.65 201 000725 京东方 A 538,995.00 2.63 202 300070 碧水源 534,845.00 2.61 203 601117 中国化学 526,978.00 2.58 204 600050 中国联通 481,299.00 2.35 205 300144 宋城演艺 476,196.00 2.33 206 000423 东阿阿胶 467,449.00 2.29 207 603019 中科曙光 457,539.00 2.24 208 603986 兆易创新 449,958.00 2.20 209 601216 君正集团 449,886.00 2.20 210 688168 安博通 432,591.34 2.11 211 601688 华泰证券 427,877.00 2.09 212 002601 龙蟒佰利 418,812.00 2.05 213 002179 中航光电 418,220.50 2.04 214 603288 海天味业 411,558.00 2.01


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8.4.3


买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 786,054,454.13 卖出股票收入(成交)总额 685,838,357.27 8.4.1项“买入金额”、8.4.2项“卖出金额”及 8.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收入” 均按买入或卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 国家债券 1,752,100.00 1.23 2 央行票据 - - 3 金融债券 5,942,550.00 4.19 其中:政策性金融债 5,942,550.00 4.19 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 1,866,008.60 1.31 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 9,560,658.60 6.74


8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 018007 国开 1801 49,000 4,936,750.00 3.48 2 019615 19 国债 05 17,500 1,752,100.00 1.23 3 113013 国君转债 8,410 1,046,708.60 0.74 4 108602 国开 1704 10,000 1,005,800.00 0.71 中金沪深 3002019 年年度报告 第 78 页 共 90 页


5 110059 浦发转债 7,500 819,300.00 0.58


8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明


本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,除中国民生银行股份有限公司(民生银行) 外,本报告期没有出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开 中金沪深 3002019 年年度报告 第 79 页 共 90 页


谴责、处罚的情形。 2019年 12月 20日,中国银行保险监督管理委员会北京银保监局发布行政处罚决定书(京银 保监罚决字〔2019〕56 号),对中国民生银行股份有限公司同业票据业务管理失控、违反内控指 引要求计量转贴现卖断业务信用风险加权资产、案件风险信息报送管理不到位、未有效管理承兑 业务、办理无真实贸易背景承兑业务、承兑业务质押资金来源为本行贷款等违法违规事实进行处 罚。2019年 4月 2日,中国银行保险监督管理委员会大连监管局发布行政处罚决定书(大银保监 罚决字〔2019〕76号)、(大银保监罚决字〔2019〕78号)、(大银保监罚决字〔2019〕80号),对 中国民生银行股份有限公司以贷收贷,掩盖资产真实质量;以贷转存,虚增存贷款规模;贷后管 理不到位,银行承兑汇票保证金来源审查不严格,贷款回流作银行承兑汇票保证金;贷后管理不 到位,以贷收贷,掩盖资产真实质量;贴现资金回流作银行承兑汇票保证金,滚动循环签发银行 承兑汇票等违法违规事实进行处罚。 本基金采用量化的方式进行选股,作为指数增强型基金,在行业权重的偏离上会有一定的控 制,银行业在沪深 300 指数中占很大权重,所以不可避免的选入多家银行,同时我们认为民生银 行所受处罚并未对其投资价值产生实质性的负面影响,所以依然按照模型选股的结果而没有进行 专门的减仓操作。 8.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明


本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 118,874.11 2 应收证券清算款 641,734.08 3 应收股利 - 4 应收利息 132,127.36 5 应收申购款 280,883.95 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,173,619.50


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8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 113013 国君转债 1,046,708.60 0.74


8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产 净值比例(%) 流通受限情况说明 1 688037 芯源微 178,591.44 0.13 流通受限 2 688118 普元信息 142,188.40 0.10 流通受限 3 688098 申联生物 118,874.88 0.08 流通受限 4 688369 致远互联 115,982.16 0.08 流通受限 5 688202 美迪西 96,926.40 0.07 流通受限


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§9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额 级别 持有人 户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份 额比例 中 金 沪 深 300A 534 111,940.49 48,866,329.68 81.75% 10,909,890.08 18.25% 中 金 沪 深 300C 519 89,410.06 3,488,168.37 7.52% 42,915,653.00 92.48% 合计 1,053 100,835.75 52,354,498.05 49.31% 53,825,543.08 50.69%


9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额 比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 中金沪深 300A 27,387.08 0.0458% 中金沪深 300C 26,557.33 0.0572% 合计 53,944.41 0.0508%


9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金 中金沪深 300A 0~10 中金沪深 3002019 年年度报告 第 82 页 共 90 页


投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 中金沪深 300C 0 合计 0~10 本基金基金经理持有本开 放式基金 中金沪深 300A 0 中金沪深 300C 0 合计 0


9.4 发起式基金发起资金持有份额情况 本基金已成立满三年,本报告期内无发起式资金持有份额情况。 中金沪深 3002019 年年度报告 第 83 页 共 90 页


§10 开放式基金份额变动 单位:份 项目 中金沪深 300A 中金沪深 300C 基金合同生效日(2016年 7月 22日)基金 份额总额 10,001,300.00 - 本报告期期初基金份额总额 19,033,286.38 2,086,198.48 本报告期基金总申购份额 185,461,553.64 91,512,543.09 减:本报告期基金总赎回份额 144,718,620.26 47,194,920.20 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以 "-"填列) - - 本报告期期末基金份额总额 59,776,219.76 46,403,821.37 注:报告期期间基金总申购份额含转换入份额;基金总赎回份额含转换出份额。 中金沪深 3002019 年年度报告 第 84 页 共 90 页


§11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 (1)基金管理人的重大人事变动情况 2019 年 1 月 19 日,本基金管理人发布公告,楚钢先生自 2019 年 1 月 18 日起担任公司董事 长,同日起总经理孙菁不再代为履行董事长职务。 2019 年 5 月 6 日,本基金管理人发布公告,王元先生自 2019 年 5 月 5 日起接替颜羽女士担 任公司独立董事。 2019 年 6 月 18 日,本基金管理人发布公告,夏静女士自 2019 年 6 月 17 日起担任公司首席 信息官,分管信息技术及风险管理。 (2)基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况 本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内,基金管理人与股东中金公司就南京中金基金管理有限公司(以下简称“南京中金 基金”)侵犯商标权及不正当竞争事项,联合向南京市中级人民法院(以下简称“南京中院”)起 诉,南京中院于 2018 年 10 月 22 日立案。2019 年 5月 20 日,南京中院出具(2018)苏 01 民初 2710号民事调解书,确认基金管理人及股东中金公司与南京中金基金 2019年 5月 17日签署的调 解协议内容。截至本报告期末,南京中金基金已根据调解协议完成更名并支付赔偿款项。除前述 事项外,本报告期无涉及基金管理人的其他诉讼事项。 本报告期无涉及本基金基金财产、基金托管业务的诉讼事项。





11.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期内投资策略未发生改变。





11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金的审计机构为毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙),该审计机构自基金合同生 效日起向本基金提供审计服务,无改聘情况。本基金本报告期内应支付审计费用 30,000.00元。





11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、托管人及其高级管理人员在本报告期内未受到任何稽查或处罚。





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11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 中金公司 2 686,653,429.92 46.80% 502,149.18 46.80% - 华创证券 2 377,435,201.80 25.73% 276,018.09 25.73% - 中金财富证 券 2 291,631,223.44 19.88% 213,269.09 19.88% - 兴业证券 2 91,912,827.07 6.27% 67,215.40 6.27% - 长江证券 2 19,423,735.93 1.32% 14,204.46 1.32% - 1、本基金管理人负责选择证券经营机构,租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元 的选择标准如下: (1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉; (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力, 能及时、全面的向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的 信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型 的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服 务和支持。 2、基金交易单元的选择程序如下: (1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。 (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 成交金额 占当期债 券回购 成交金额 占当期权证 成交总额的 中金沪深 3002019 年年度报告 第 86 页 共 90 页


例 成交总额 的比例 比例 中金公司 16,520,399.10 56.53% 184,200,000.00 45.26% - - 华创证券 7,547,624.80 25.83% 76,400,000.00 18.77% - - 中金财富证 券 1,584,172.10 5.42% 77,900,000.00 19.14% - - 兴业证券 3,373,070.60 11.54% 59,800,000.00 14.69% - - 长江证券 200,470.00 0.69% 8,700,000.00 2.14% - -


11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 中金基金管理有限公司董事 长任职公告 中国证监会指定媒介 2019年 1月 19日 2 中金沪深 300指数增强型发 起式证券投资基金 2018年第 4 季度报告 中国证监会指定媒介 2019年 1月 22日 3 中金沪深 300指数增强型发 起式证券投资基金更新招募 说明书及其摘要 中国证监会指定媒介 2019年 3月 8日 4 中金基金管理有限公司关于 旗下基金开展网上直销费率 优惠活动的公告 中国证监会指定媒介 2019年 3月 12日 5 中金沪深 300指数增强型发 起式证券投资基金 2018年年 度报告及其摘要 中国证监会指定媒介 2019年 3月 28日 6 中金沪深 300指数增强型发 起式证券投资基金 2019年第 1 季度报告 中国证监会指定媒介 2019年 4月 19日 7 中金基金管理有限公司关于 中国证监会指定媒介 2019年 4月 24日 中金沪深 3002019 年年度报告 第 87 页 共 90 页


调整旗下部分基金申购、定投 申购数额限制的公告 8 中金基金管理有限公司关于 公司独立董事变更的公告 中国证监会指定媒介 2019年 5月 6日 9 关于新增西藏东方财富证券 股份有限公司为销售机构的 公告 中国证监会指定媒介 2019年 5月 8日 10 中金基金管理有限公司首席 信息官任职公告 中国证监会指定媒介 2019年 6月 18日 11 中金基金管理有限公司关于 旗下部分基金可投资科创板 股票及相关风险揭示的公告 中国证监会指定媒介 2019年 6月 25日 12 中金沪深 300指数增强型发 起式证券投资基金 2019年第 2 季度报告 中国证监会指定媒介 2019年 7月 19日 13 关于中金沪深 300指数增强、 中金中证 500指数增强新增 招商银行为销售机构的公告 中国证监会指定媒介 2019年 8月 21日 14 中金沪深 300指数增强型发 起式证券投资基金 2019年半 年度报告 中国证监会指定媒介 2019年 8月 26日 15 中金沪深 300指数增强型发 起式证券投资基金更新招募 说明书及其摘要(2019年第 2 号) 中国证监会指定媒介 2019年 8月 31日 16 关于新增中银国际证券股份 有限公司为销售机构的公告 中国证监会指定媒介 2019年 9月 17日 17 中金基金管理有限公司关于 旗下部分基金开展赎回费率 中国证监会指定媒介 2019年 9月 21日 中金沪深 3002019 年年度报告 第 88 页 共 90 页


优惠的公告 18 中金基金管理有限公司旗下 部分基金 2019年第 3 季度报 告提示性公告 中国证监会指定媒介 2019年 10月 24日 19 中金沪深 300指数增强型发 起式证券投资基金 2019年第 3 季度报告 中国证监会指定媒介 2019年 10月 24日 20 关于中金沪深 300指数增强、 中金衡优新增招商证券为销 售机构的公告 中国证监会指定媒介 2019年 10月 30日 21 关于中金沪深 300指数增强 型发起式证券投资基金暂停 大额申购(包括转换转入、定 期定额投资)业务的公告 中国证监会指定媒介 2019年 11月 6日 22 关于旗下部分基金新增中信 证券股份有限公司为销售机 构的公告 中国证监会指定媒介 2019年 11月 12日 23 关于旗下部分基金新增中信 证券(山东)有限责任公司为 销售机构的公告 中国证监会指定媒介 2019年 11月 21日 24 中金基金管理有限公司关于 旗下部分证券投资基金估值 调整情况的公告 中国证监会指定媒介 2019年 12月 6日


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§12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本报告期内,本基金不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。


12.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内,基金管理人于 2019年 6月组织了监事换届选举工作。根据选举结果,由公司 基金运营部负责人白娜女士自 2019年 6月 17日起接替夏静女士担任执行监事。 中金沪深 3002019 年年度报告 第 90 页 共 90 页


§13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会批准中金沪深 300指数增强型发起式证券投资基金募集注册的文件 2、《中金沪深 300 指数指数增强型发起式证券投资基金基金合同》 3、《中金沪深 300 指数指数增强型发起式证券投资基金托管协议》 4、关于申请募集中中金沪深 300指数指数增强型发起式证券投资基金之法律意见书 5、《中金沪深 300 指数指数增强型发起式证券投资基金招募说明书》及其更新 6、基金管理人业务资格批复和营业执照 7、基金托管人业务资格批复和营业执照 8、本报告期内在指定媒介上披露的有关本基金的各项公告 9、中国证监会要求的其他文件 13.2 存放地点 备查文件存放在基金管理人和/或及基金托管人住所。 13.3 查阅方式 投资者营业时间内可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费 后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件和复印件。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人。 咨询电话:(86)010-63211122 400-868-1166 传真:(86)010-66159121 中金基金管理有限公司 2020 年 4月 21日