中金中证优选 300指数证券投资基金（LOF）
证券投资基金
2019 年年度报告
2019 年 12 月 31 日
基金管理人：中金基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2020 年 4 月 21 日
金选 3002019 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 4 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料经审计，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无
保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2019年 1月 1日起至 2019年 12月 31日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 7
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................................ 10
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 13
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 14
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 15
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 15
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 16
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 16
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 16
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 19
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 19
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 20
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 22
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 24
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 56
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 56
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 56
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 58
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 69
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 74
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 74
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 74
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8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 75
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 75
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 75
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 75
8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 75
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 77
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 77
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 78
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 78
§10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 80
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 81
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 81
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 81
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 81
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 81
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 81
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 82
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 82
11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 83
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 86
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 86
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 86
§13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 87
13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 87
13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 87
13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 87
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 中金中证优选 300指数证券投资基金（LOF）
基金简称 金选 300
场内简称 金选 300
基金主代码 501060
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2018年 8月 30日
基金管理人 中金基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 125,190,185.79 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2018-09-25
下属分级基金的基金简称： 金选 300A 金选 300C
下属分级基金的交易代码： 501060 501061
报告期末下属分级基金的份额总额 91,879,779.23份 33,310,406.56份
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争将本基金净值
增长率与业绩比较基准收益率之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35%以
内，年跟踪误差控制在 4%以内，实现对标的指数的有效跟踪。
投资策略 本基金采用被动式指数化投资方法，按照标的指数的成份股及其权重构建基金
的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。
业绩比较基准 中证中金优选 300指数收益率*95%＋银行活期存款利率（税后）*5%
风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型证券
投资基金和混合型证券投资基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中金基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 李虹 田青
联系电话 010-63211122 010-67595096
电子邮箱 xxpl@ciccfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-868-1166 010-67595096
传真 010-66159121 010-66275853
注册地址 北京市朝阳区建国门外大
街 1 号国贸写字楼 2 座 26
层 05室
北京市西城区金融大街 25号
办公地址 北京市朝阳区建国门外大
街 1号国贸大厦 B座 43层
北京市西城区闹市口大街 1 号
院 1号楼
邮政编码 100004 100033
法定代表人 楚钢 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.ciccfund.com/
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 毕马威华振会计师事务所（特殊普
通合伙）
北京市东长安街 1 号东方广场毕马
威 8层
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期
间数据和
指标
2019年
2018年 8月 30日(基金合同生
效日)-2018年 12月 31日
2017年
金选 300A 金选 300C 金选 300A 金选 300C 金选
300A
金选
300C
本期已实
现收益
29,507,802.70 8,875,255.21 -715,111.57 -397,087.88 - -
本期利润 39,313,091.71 13,354,173.46 -5,230,928.04 -880,801.03 - -
加权平均
基金份额
本期利润
0.3496 0.3742 -0.0386 -0.0189 - -
本期加权
平均净值
利润率
29.97% 32.23% -3.91% -1.92% - -
本期基金
份额净值
增长率
37.99% 37.41% -6.66% -6.74% - -
3.1.2 期
末数据和
指标
2019年末 2018年末 2017年末
期末可供
分配利润
23,745,849.54 8,387,459.77 -5,870,215.25 -2,401,262.29 - -
期末可供
分配基金
份额利润
0.2584 0.2518 -0.0666 -0.0674 - -
期末基金
资产净值
118,344,146.56 42,688,825.81 82,258,389.58 33,251,642.99 - -
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期末基金
份额净值
1.2880 1.2815 0.9334 0.9326 - -
3.1.3
累计期末
指标
2019年末 2018年末 2017年末
基金份额
累计净值
增长率
28.80% 28.15% -6.66% -6.74% - -
1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
金选 300A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过 去 三 个
月
7.74% 0.70% 6.89% 0.70% 0.85% 0.00%
过 去 六 个
月
9.38% 0.80% 4.56% 0.79% 4.82% 0.01%
过去一年 37.99% 1.10% 29.38% 1.10% 8.61% 0.00%
自 基 金 合
同 生 效 起
至今
28.80% 1.18% 17.86% 1.19% 10.94% -0.01%
金选 300C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 7.67% 0.70% 6.89% 0.70% 0.78% 0.00%
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过去六个月 9.26% 0.80% 4.56% 0.79% 4.70% 0.01%
过去一年 37.41% 1.10% 29.38% 1.10% 8.03% 0.00%
自基金合同
生效起至今
28.15% 1.18% 17.86% 1.19% 10.29% -0.01%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
本基金的基金合同生效日为 2018 年 8 月 30 日，按基金合同约定，本基金自基金合同生效日起 6
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个月内为建仓期，建仓期结束时及本报告期末本基金的各项投资组合比例符合基金合同的有关约
定。
3.2.3
自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
3.3 过去三年基金的利润分配情况
根据基金相关法律法规和基金合同的要求，结合本基金实际运作情况，自成立以来本基金未进行
收益分配。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
中金基金管理有限公司（简称“中金基金”、“公司”）成立于 2014 年 2 月，由中国国际金融
股份有限公司（简称“中金公司”）作为全资股东，是首家单一股东发起设立的基金公司，注册
资本 4 亿元人民币。母公司中金公司作为中国第一家中外合资投资银行，致力于为国内外机构及
个人客户提供高品质的金融服务。中金基金充分发挥母公司品牌及资源优势，持续增强公司整体
竞争实力。中金基金注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 26 层 05 室，办
公地址为北京市朝阳区建国门外大街 1号国贸大厦 B座 43层。
截至 2019年 12月 31日，公司共管理 28只开放式基金，证券投资基金管理规模 237.84亿。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期
限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
魏孛
本基金基
金经理
2018年 8月
30日
- 9年
魏孛先生，统计学博
士。2010年 8月至
2014年 10月，在北
京尊嘉资产管理有
限公司从事 A股量
化策略开发。2014
年 11月加入中金基
金管理有限公司，历
任高级经理，量化专
户投资经理，现任量
化公募投资部基金
经理。
1、上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3、本基金无基金经理助理。
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规的
规定和《中金中证优选 300指数证券投资基金（LOF）证券投资基金基金合同》的约定，本着诚实
信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，灵活应用多种绝对收益策略剥离本基金的系统性风
险，寻求基金资产的长期稳健增值，以期实现超越业绩比较基准的绝对收益，无损害基金份额持
有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》和《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011 年修订）的规定，制定了《中金
基金管理有限公司公平交易管理办法》，对投资决策的内部控制、交易执行的内部控制、公平交易
实施效果评估、信息披露与报告制度等多方面进行了规定，公平对待不同投资组合，严禁直接或
通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。为保证各投资组合在投资信息、投资
建议和实施投资决策方面享有公平的机会，公司建立了科学合理的投资运作体系和规范的投资流
程，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。
同时，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合，严格执行证监会《证券投资基金管理公
司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，规范投资、研究和交易等各相关流程，通
过系统控制和人工监控等方式在各环节严格控制，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输
送。
本报告期内，本基金运作符合法律法规和公司公平交易制度的规定。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易
量未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金采用完全复制中证中金优选 300 指数的策略，股票保持 95%左右的仓位，余下资金买
入一年内到期国债。我们将继续采用完全复制指数的策略，力争更小的跟踪误差。
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2019年底，中国经济平稳收官，A股市场主要指数再度上涨。12月全国制造业 PMI为 50.2%，
与 11月持平，维持在年内次高点。12月新订单指数微降至 51.2%，维持在线上并仍处年内高位，
指向内需仍较平稳，12月新出口订单指数反弹至 50.3%，创 18年 6月以来新高，外需有所走强。
总的来看，12 月制造业 PMI 高位持平，延续了 11 月以来的扩张态势，且供需两端均较活跃，特
别是外需和生产指标表现突出；四季度 PMI 均值也要高于二季度和三季度水平。全球不确定性高
位回落，中美贸易摩擦阶段性缓和，第一阶段经贸协议文本达成一致。全球经济增长边际企稳，
PMI 数据开始有所好转。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末金选 300A 基金份额净值为 1.2880 元，本报告期基金份额净值增长率为
37.99%；截至本报告期末金选 300C 基金份额净值为 1.2815 元，本报告期基金份额净值增长率为
37.41%；同期业绩比较基准收益率为 29.38%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2020 年，预计国内经济增速窄幅波动，大幅回升或者回落的可能性都不大，全年实际
GDP 增速稳定在 6.0%左右，名义 GDP回升至 8%。2019年第四季度开始的阶段性企稳延续至年中，
下半年小幅回落的概率较大。货币政策显著收紧和大幅宽松的概率都不大。中美在贸易层面有望
处于缓和期，特朗普在大选年有改善经济的主观诉求，贸易摩擦升级的可能性较小。但是 7 月民
主党初选结束前后，大选形势将逐渐明朗，无论竞争对手是否有威胁，特朗普对中国的态度和策
略都有可能转变，叠加第一阶段协议执行效果和第二阶段协议谈判进程未知，下半年中美关系的
不确定性升高。
2020 年开年，新型冠状病毒疫情来袭。对照 2003 年“非典”对市场的影响，估计本次疫情
对疫情当季及全年的业绩影响幅度会小于 2003年。行业方面，第三产业如服务及消费类产业受影
响较大，包括交通运输、酒店、旅游、传媒、零售等影响偏大，对其他制造类，如医药、汽车、
科技硬件、电子、轻工等影响相对偏小，估计对在线消费类，如在线教育、视频、游戏等可能有
一定的积极影响。目前 A 股市场整体估值处于历史中等偏低水平，如若市场出现较大回调，将提
供低吸机会，关注中长期受益于消费升级和产业升级的龙头公司。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内，本基金管理人持续加强合规管理、风险控制和内部稽核工作，强化制度完善及对
制度执行情况的监督检查，相关主要工作如下：
1）紧密跟踪并组织落实法律法规、自律规则及监管要求，不断完善基金运作管理内部制度建
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设，促进依法合规展业；2）研究、投资交易方面，围绕内幕交易、利用未公开信息交易等重点防
范的违法违规行为和各项最新监管要求，开展合规培训，进一步提高员工合规守法意识。3）营销
与销售方面，持续对基金宣传推介材料、销售服务协议等材料文件进行合规审查，定期开展投资
者适当性培训及销售业务专项培训，加强销售行为管理。4）基金运作保障方面，持续为注册登记、
基金会计、资金清算等业务提供合规咨询，适时开展合规检查，为基金运营安全提供法律合规支
持。5）信息披露方面，严格落实《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定，更新信息
披露工作流程，认真做好本基金的信息披露工作，确保信息披露内容的真实、准确、完整、及时、
规范。6）以中国证监会《季度监察稽核项目表》为基础，对本基金的投资、研究、交易、基金会
计、注册登记、营销、宣传推介等重要业务进行每季度的风险自查，同时有重点地开展定期不定
期的合规检查、内部稽核，促进公司合规运作。
报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规，内部控制和风险防范措施不断完
善，坚持维护基金份额持有人合法权益。本基金管理人将继续从合规运作、防范和控制风险、保
障基金份额持有人利益，提高监察稽核工作的有效性。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金
份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值委员会，委员由公司总经理、分管运营领导、研究部、基金运营部、
风险管理部、监察稽核部等相关人员组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员
会和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，基金经理参加估值委员会会议，
但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。本基金管理人已
与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供债券品种
的估值数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同对基金利润分配原
则的约定，本报告期内未实施利润分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产
净值低于五千万元的情形。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金选 3002019 年年度报告
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§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 毕马威华振审字第 2001657号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 中金中证优选 300 指数证券投资基金 (LOF) 全体基金份额持有人
审计意见 我们审计了后附的第 1页至第 37页的中金中证优选 300指数证券
投资基金 (LOF） (以下简称“中金中证优选 300 指数”) 财务报
表，包括 2019年 12月 31日的资产负债表、2019年度的利润表、
所有者权益 (基金净值) 变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财
政部颁布的企业会计准则、在财务报表附注 7.4.2 中所列示的中国
证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”) 和中国证券投
资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制，公允反映
了中金中证优选基金 2019年 12月 31日的财务状况以及 2019年度
的经营成果及基金净值变动情况。
形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则 (以下简称“审计准则”) 的
规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的
责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册
会计师职业道德守则，我们独立于中金中证优选 300指数，并履行
了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充
分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
强调事项 无
其他事项 无
其他信息 中金中证优选 300 指数管理人中金基金管理有限公司管理层对其
他信息负责。其他信息包括中金中证优选 300 指数 2018年年度报
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告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财
务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表
任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过
程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的
情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我
们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
管理层和治理层对财务报表的
责任
中金中证优选 300 指数管理人中金基金管理有限公司管理层负责
按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则、中国证监会和中
国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制
财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控
制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，中金中证优选 300 指数管理人中金基金管理有
限公司管理层负责评估中金中证优选 300 指数的持续经营能力，披
露与持续经营相关的事项 (如适用)，并运用持续经营假设，除非
中金中证优选 300 指数计划进行清算、终止运营或别无其他现实的
选择。
中金中证优选 300 指数管理人中金基金管理有限公司治理层负责
监督中金中证优选 300 指数的财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的
责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保
证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一
重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合
理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报
表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保
持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设
计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，
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作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗
漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重
大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的
并非对内部控制的有效性发表意见。
(3)评价中金中证优选 300 指数管理人中金基金管理有限公司管理
层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(4)对中金中证优选 300 指数管理人中金基金管理有限公司管理层
使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，
就可能导致对中金中证优选 300 指数持续经营能力产生重大疑虑
的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论
认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表
使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发
表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。
然而，未来的事项或情况可能导致中金中证优选 300 指数不能持续
经营。
(5)评价财务报表的总体列报、结构和内容 (包括披露)，并评价财
务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与中金中证优选 300 指数管理人中金基金管理有限公司治理
层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，
包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名 管祎铭
李瑞丛
会计师事务所的地址 中国北京东长安街 1号东方广场东 2办公楼 8层
审计报告日期 2020年 04月 15日
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：中金中证优选 300指数证券投资基金（LOF）
报告截止日： 2019年 12月 31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2019 年 12月 31日
上年度末
2018 年 12月 31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 5,444,802.19 598,233.82
结算备付金
1,619,807.51 1,044,456.92
存出保证金
130,187.78 115,688.36
交易性金融资产 7.4.7.2 162,908,742.81 115,867,446.07
其中：股票投资
154,271,222.81 109,458,606.07
基金投资
- -
债券投资
8,637,520.00 6,408,840.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
275,271.00 72,408.21
应收利息 7.4.7.5 134,472.47 78,734.14
应收股利
- -
应收申购款
320,301.04 183,472.06
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
170,833,584.80 117,960,439.58
负债和所有者权益 附注号
本期末
2019 年 12月 31日
上年度末
2018 年 12月 31日
负 债：
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短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
4,100,000.00 1,800,000.00
应付证券清算款
1,566,264.23 63,834.47
应付赎回款
3,599,371.13 97,138.03
应付管理人报酬
78,092.83 46,918.25
应付托管费
23,427.84 14,075.46
应付销售服务费
10,880.80 7,271.92
应付交易费用 7.4.7.7 302,757.88 221,598.80
应交税费
- -
应付利息
-500.33 -435.12
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 120,318.05 200,005.20
负债合计
9,800,612.43 2,450,407.01
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 125,190,185.79 123,781,510.11
未分配利润 7.4.7.10 35,842,786.58 -8,271,477.54
所有者权益合计
161,032,972.37 115,510,032.57
负债和所有者权益总计
170,833,584.80 117,960,439.58
报告截止日 2019年 12月 31日，金选 300A基金份额净值 1.2880元，基金份额总额 91879779.23
份；金选 300C 基金份额净值 1.2815 元，基金份额总额 33310406.56 份。金选 300 份额总额合计
为 125190185.79份。
7.2 利润表
会计主体：中金中证优选 300指数证券投资基金（LOF）
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
单位：人民币元
项 目 附注号 本期 上年度可比期间
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2019年 1月 1日至 2019
年 12月 31日
2018年 8月 30日(基
金合同生效日)至 2018
年 12月 31日
一、收入
55,891,327.36 -4,646,666.55
1.利息收入
310,714.08 253,077.00
其中：存款利息收入 7.4.7.11 52,526.79 70,609.61
债券利息收入
258,087.43 64,371.42
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
99.86 118,095.97
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
41,032,889.91 81,235.09
其中：股票投资收益 7.4.7.12 36,782,856.27 -53,198.36
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 31,816.81 2,099.10
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 4,218,216.83 132,334.35
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
7.4.7.17 14,284,207.26 -4,999,529.62
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
7.4.7.18 263,516.11 18,550.98
减：二、费用
3,224,062.19 1,465,062.52
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 860,739.53 307,371.23
2．托管费 7.4.10.2.2 258,221.83 92,211.36
3．销售服务费 7.4.10.2.3 103,367.73 38,679.73
金选 3002019 年年度报告
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4．交易费用 7.4.7.19 1,585,770.30 769,678.69
5．利息支出
127,101.91 32,271.14
其中：卖出回购金融资产支出
127,101.91 32,271.14
6．税金及附加
0.24 -
7．其他费用 7.4.7.20 288,860.65 224,850.37
三、利润总额 （亏损总额以“-”
号填列）
52,667,265.17 -6,111,729.07
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
52,667,265.17 -6,111,729.07
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：中金中证优选 300指数证券投资基金（LOF）
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
123,781,510.11 -8,271,477.54 115,510,032.57
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 52,667,265.17 52,667,265.17
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
1,408,675.68 -8,553,001.05 -7,144,325.37
其中：1.基金申购款 494,310,069.01 80,797,241.85 575,107,310.86
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2.基金赎回款 -492,901,393.33 -89,350,242.90 -582,251,636.23
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
125,190,185.79 35,842,786.58 161,032,972.37
项目
上年度可比期间
2018 年 8月 30日(基金合同生效日)至 2018 年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
274,597,597.22 - 274,597,597.22
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -6,111,729.07 -6,111,729.07
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-150,816,087.11 -2,159,748.47 -152,975,835.58
其中：1.基金申购款 27,794,456.55 -1,058,623.55 26,735,833.00
2.基金赎回款 -178,610,543.66 -1,101,124.92 -179,711,668.58
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
123,781,510.11 -8,271,477.54 115,510,032.57
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报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______孙菁______
______张纳______
____白娜____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
中金中证优选 300 指数证券投资基金 (LOF) (以下简称“本基金”) 依据中国证券监督管理
委员会 (以下简称“中国证监会”) 于 2018 年 4 月 17 日证监许可 [2018] 722 号《关于准予中
金中证优选 300指数证券投资基金 (LOF) 注册的批复》核准，由中金基金管理有限公司 (以下简
称“中金基金”) 依照《中华人民共和国证券投资基金法》及配套规则、《中金中证优选 300 指
数证券投资基金 (LOF) 招募说明书》和《中金中证优选 300 指数证券投资基金 (LOF) 份额发售
公告》公开募集。本基金为契约型上市开放式基金，存续期限为不定期。本基金的管理人为中金
基金，托管人为中国建设银行股份有限公司 (以下简称“建设银行”)。
本基金通过中金基金直销柜台、中金基金网上直销平台、中国中金财富证券有限公司 (以下
简称“中金财富证券”，原“中国中投证券有限责任公司”)、中国国际金融股份有限公司 (以下
简称“中金公司”) 、中国银河证券股份有限公司及招商证券股份有限公司等共同销售，募集期
为 2018 年 7 月 23 日起至 2018 年 8 月 23 日。经向中国证监会备案，《中金中证优选 300 指数证
券投资基金 (LOF) 基金合同》于 2018 年 8 月 30 日正式生效，基金合同生效日基金实收份额为
274,597,597.22 份 (含于 2018 年 9 月 21 日银行结息转份额 63,842.40 份)，发行价格为人民币
1.00元。该资金已由毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 审验并出具验资报告。
根据经中国证监会备案的《中金中证优选 300 指数证券投资基金 (LOF) 基金合同》和《中
金中证优选 300 指数证券投资基金 (LOF) 招募说明书》的相关内容，本基金根据认购费、申购
费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购 / 申购时，收取认
购/ 申购费用，但从本类别基金资产中不计提销售服务费的，称为 A类基金份额；不收取认购 / 申
购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额。本基金 A 类基金份额和
C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别
计算基金份额净值并分别公告，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该
类别基金份额总数。投资者可自行选择认购 / 申购的基金份额类别。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《中金中证优选 300 指数证券投资
基金 (LOF) 基金合同》和《中金中证优选 300 指数证券投资基金 (LOF) 招募说明书》的有关规
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定，本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票 (包括中小板、创业板及其他经中国证监会核
准发行上市的股票)、债券 (包括国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司
债、可转换债券 (含分离交易可转换债券)、可交换债券、短期融资券、中期票据等)、债券回购、
货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、股票期权、同业存单、银行存款以及法律法规
或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 (但须符合中国证监会相关规定)。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”) 颁
布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3
号<年度报告和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012年 11月 16日颁布的《证券投资
基金会计核算业务指引》编制财务报表。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注中所列示的中国证监会和中国证券投资基
金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2018 年 12 月
31日的财务状况、2018年度的经营成果和基金净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金的会计年度自公历 1月 1日起至 12月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币
的依据是主要业务收支的计价和结算币种。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的，把金融资产和金融负债分为不同类别：
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持有至到期投资、可
供出售金融资产和其他金融负债。本基金现无金融资产分类为持有至到期投资和可供出售金融资
产。本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
本基金目前持有的投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产, 在资产负
债表中以交易性金融资产列示。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。
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在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或
金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
初始确认后，金融资产和金融负债的后续计量如下：
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量，公允价
值变动形成的利得或损失计入当期损益；
（2）应收款项以实际利率法按摊余成本计量；
（3）除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债采用实际利率法按
摊余成本进行后续计量。
满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产：
（1）收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
（2）该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
（3）该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）所转移金融资产的账面价值；
（2）因转移而收到的对价。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本基金终止确认该金融负债或其一部分。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值：
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项
负债所需支付的价格。
本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，采用在当前情况下适用并且有足够可
利用数据和其他信息支持的估值技术。
存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，在估值日有报价的，除会计准则
规定的情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量；估值日无报价且最近
交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足
证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对报价进行调整，确定公允价值。
与上述金融工具相同，但具有不同特征的，以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术
中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有
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者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，本基金不考虑因其大量持有相关资
产或负债所产生的溢价或折价。
对不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支
持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无
法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的
现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，
以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
（1）本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
（2）本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基
金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比
例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日
认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基
金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包
含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益
平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计
算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现
损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计
量，并于会计期末全额转入“未分配利润 / (未弥补亏损) ”。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资收益、债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与其成本的
差额确认。
股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得
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税 (如适用) 后的净额确认。
债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代
缴的个人所得税 (如适用) 后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次
性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，逐日计
提利息收入。如票面利率与实际利率出现重大差异，按实际利率计算利息收入。
存款利息收入按每日存款余额与适用的利率逐日计提。
买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在资金实际占
用期间内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。
公允价值变动收益 / (损失) 核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且变
动计入当期损益的金融资产、衍生金融资产、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债等
公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方
法逐日确认。
本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。
本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。
卖出回购金融资产款利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在资金
实际占用期间内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线
法。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类
别对应的可供分配利润将有所不同；在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次
数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的
10%，若《中金中证优选 300 指数证券投资基金 (LOF) 基金合同》生效不满 3个月可不进行收益
分配；本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红
利自动转为该类基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值，即基金收益分配基准日的某类基金份额净值
减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；本基金同一类别的每一基金份额享有同等分
配权；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
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7.4.4.12 分部报告
本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃 (包括涨跌停时的交易不活
跃) 等情况，本基金根据中国证监会公告 [2017] 13 号《中国证券监督管理委员会关于证券投资
基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协 (AMAC) 基金行业股票估值指数
的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股
票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上
市、回购交易中的质押券等流通受限股票，根据中基协发 [2017] 6 号《关于发布 <证券投资基
金投资流通受限股票估值指引 (试行) > 的通知》，在估值日按照流通受限股票计算公式确定估值
日流通受限股票的价值。
根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品种的估值处
理标准》，在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益
品种 (估值处理标准另有规定的除外)，采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期未发生重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期未发生重大会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期未发生重大会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税 [2002] 128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的
通知》、财税 [2004] 78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85号文《财政
部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、
财税 [2015] 101 号《财政部 国家税务总局 证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政
策有关问题的通知》、财税 [2005] 103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、
上证交字 [2008] 16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所
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于 2008年 9月 18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、
财税 [2008] 1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016]
36 号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税 [2016] 46
号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税 [2016] 70 号《关于金
融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016] 140号文《关于明确金融、房地产开发、
教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017] 2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的
补充通知》、财税 [2017] 56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和
实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
(1)对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税。
(2)自 2016年 5月 1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称“营改增”) 试
点, 建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人, 纳入试点范围，由缴纳营业
税改为缴纳增值税。
2018年 1月 1日 (含) 以后，资管产品管理人 (以下称“管理人”) 运营资管产品过程中发
生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增
值税。对资管产品在 2018年 1月 1日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税；对
国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免
征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。
(3)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，
暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(4)对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴
20%的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个
人所得税的应纳税所得额：持股期限在 1 个月以内 (含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应
纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年 (含 1 年) 的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股
期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红
利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续
暂减按 50%计入个人所得税应纳税所得额。
(5)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(6) 对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。
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(7)对基金在 2018 年 1 月 1 日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金
管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
活期存款 5,444,802.19 598,233.82
定期存款 - -
其中：存款期限 1 个月以内 - -
存款期限 1-3个月 - -
存款期限 3个月以上 - -
其他存款 - -
合计： 5,444,802.19 598,233.82
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 144,990,854.27 154,271,222.81 9,280,368.54
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 8,633,210.90 8,637,520.00 4,309.10
银行间市场 - - -
合计 8,633,210.90 8,637,520.00 4,309.10
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 153,624,065.17 162,908,742.81 9,284,677.64
项目
上年度末
2018年 12月 31日
金选 3002019 年年度报告
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成本 公允价值 公允价值变动
股票 114,462,036.89 109,458,606.07 -5,003,430.82
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 6,404,938.80 6,408,840.00 3,901.20
银行间市场 - - -
合计 6,404,938.80 6,408,840.00 3,901.20
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 120,866,975.69 115,867,446.07 -4,999,529.62
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末无衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31 日
上年度末
2018年 12月 31日
应收活期存款利息 612.82 195.55
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 801.90 517.00
应收债券利息 132,993.29 77,964.39
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应收资产支持证券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
应收出借证券利息 - -
其他 64.46 57.20
合计 134,472.47 78,734.14
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末无其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
交易所市场应付交易费用 302,757.88 221,598.80
银行间市场应付交易费用 - -
合计 302,757.88 221,598.80
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 318.05 5.20
应付证券出借违约金 - -
预提费用 70,000.00 150,000.00
指数使用费 50,000.00 50,000.00
合计 120,318.05 200,005.20
金选 3002019 年年度报告
第 34 页 共 87 页
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
金选 300A
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 88,128,604.83 88,128,604.83
本期申购 345,080,362.26 345,080,362.26
本期赎回（以“-”号填列） -341,329,187.86 -341,329,187.86
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 91,879,779.23 91,879,779.23
金额单位：人民币元
金选 300C
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 35,652,905.28 35,652,905.28
本期申购 149,229,706.75 149,229,706.75
本期赎回（以“-”号填列） -151,572,205.47 -151,572,205.47
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 33,310,406.56 33,310,406.56
金选 3002019 年年度报告
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7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
金选 300A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -1,017,852.73 -4,852,362.52 -5,870,215.25
本期利润 29,507,802.70 9,805,289.01 39,313,091.71
本期基金份额交易
产生的变动数
-4,744,100.43 -2,234,408.70 -6,978,509.13
其中：基金申购款 42,960,163.92 11,353,812.86 54,313,976.78
基金赎回款 -47,704,264.35 -13,588,221.56 -61,292,485.91
本期已分配利润 - - -
本期末 23,745,849.54 2,718,517.79 26,464,367.33
单位：人民币元
金选 300C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -439,413.23 -1,961,849.06 -2,401,262.29
本期利润 8,875,255.21 4,478,918.25 13,354,173.46
本期基金份额交易
产生的变动数
-48,382.21 -1,526,109.71 -1,574,491.92
其中：基金申购款 25,061,150.21 1,422,114.86 26,483,265.07
基金赎回款 -25,109,532.42 -2,948,224.57 -28,057,756.99
本期已分配利润 - - -
本期末 8,387,459.77 990,959.48 9,378,419.25
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年
12月 31日
上年度可比期间
2018年8月30日(基金合同生效日)
至 2018 年 12月 31日
活期存款利息收入 35,485.67 57,064.55
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定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 15,315.49 13,173.80
其他 1,725.63 371.26
合计 52,526.79 70,609.61
注：其他为结算保证金利息收入和申购款利息收入
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019
年 12月 31日
上年度可比期间
2018年 8月 30日(基金
合同生效日)至 2018年 12月
31日
卖出股票成交总额 590,015,733.24 255,961,841.19
减：卖出股票成本总额 553,232,876.97 256,015,039.55
买卖股票差价收入 36,782,856.27 -53,198.36
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019
年12月31日
上年度可比期间
2018年8月30日(基金合
同生效日)至2018年12月31
日
债券投资收益——买卖债券（、债
转股及债券到期兑付）差价收入
31,816.81 2,099.10
债券投资收益——赎回差价收入 - -
债券投资收益——申购差价收入 - -
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第 37 页 共 87 页
合计 31,816.81 2,099.10
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019
年12月31日
上年度可比期间
2018年8月30日(基金合
同生效日)至2018年12月31
日
卖出债券（、债转股及债券到期兑
付）成交总额
21,288,992.28 5,536,426.87
减：卖出债券（、债转股及债券到
期兑付）成本总额
20,782,181.40 5,447,515.00
减：应收利息总额 474,994.07 86,812.77
买卖债券差价收入 31,816.81 2,099.10
7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间无债券赎回差价收入。
7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间无债券申购差价收入。
7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
本基金本报告期末及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 贵金属投资收益
7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资收益。
7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间无买卖权证差价收入。
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7.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其他投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间无其他衍生工具投资收益。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12
月 31日
上年度可比期间
2018年 8月 30日(基金合同生效
日)至 2018年 12月 31日
股票投资产生的股利收益 4,218,216.83 132,334.35
其中：证券出借权益补偿收
入
- -
基金投资产生的股利收益 - -
合计 4,218,216.83 132,334.35
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2019年 1月 1日至 2019
年 12月 31日
上年度可比期间
2018年 8月 30日(基金合同
生效日)至 2018年 12月 31日
1.交易性金融资产 14,284,207.26 -4,999,529.62
——股票投资 14,283,799.36 -5,003,430.82
——债券投资 407.90 3,901.20
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
减: 应税金融商品公允价
值变动产生的预估增
值税
-
-
金选 3002019 年年度报告
第 39 页 共 87 页
合计 14,284,207.26 -4,999,529.62
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年
12月 31日
上年度可比期间
2018年 8月 30日(基金合同生
效日)至 2018年 12月 31日
基金赎回费收入 263,516.11 7,246.33
其他 - 11,304.65
合计 263,516.11 18,550.98
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年
12月 31日
上年度可比期间
2018年 8月 30日(基金合同生
效日)至 2018年 12月 31日
交易所市场交易费用 1,585,770.30 769,678.69
银行间市场交易费用 - -
交易基金产生的费用 - -
其中：申购费 - -
赎回费 - -
合计 1,585,770.30 769,678.69
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019
年 12月 31日
上年度可比期间
2018年 8月 30日(基金合同
生效日)至 2018年 12月 31日
审计费用 40,000.00 30,000.00
信息披露费 30,000.00 120,000.00
金选 3002019 年年度报告
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证券出借违约金 - -
其他 400.00 -
指数使用费 200,000.00 67,391.30
汇划手续费 18,100.65 7,099.07
帐户维护费 360.00 360.00
合计 288,860.65 224,850.37
7.4.7.21 分部报告
本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
中金基金管理有限公司(“中金基金”) 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“建设银
行”)
基金托管人、基金销售机构
中国国际金融股份有限公司(“中金公
司”)
基金管理人的股东、基金销售机构
中国中金财富证券有限公司(“中金财富
证券”，原“中国中投证券有限责任公
司”)
基金管理人股东的一级全资子公司、基金销售机构
中金资本运营有限公司 基金管理人股东的一级全资子公司
中金浦成投资有限公司 基金管理人股东的一级全资子公司
中金期货有限公司 基金管理人股东的一级全资子公司
中国国际金融（香港）有限公司 基金管理人股东的一级全资子公司
金选 3002019 年年度报告
第 41 页 共 87 页
1、以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
上年度可比期间
2018年8月30日(基金合同生效日)至
2018年12月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
中金公司 1,162,926,981.20 100.00% 626,305,302.79 100.00%
7.4.10.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
上年度可比期间
2018年8月30日(基金合同生效日)至
2018年12月31日
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
中金公司 42,501,528.69 100.00% 17,302,067.90 100.00%
7.4.10.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
上年度可比期间
2018年8月30日(基金合同生效日)至
2018年12月31日
金选 3002019 年年度报告
第 42 页 共 87 页
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
中金公司 1,135,880,000.00 100.00% 1,578,500,000.00 100.00%
7.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付
佣金总额的
比例
中金公司 850,446.96 100.00% 302,757.88 100.00%
关联方名称
上年度可比期间
2018年8月30日(基金合同生效日)至2018年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付
佣金总额的
比例
中金公司 458,003.68 100.00% 221,598.80 100.00%
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12
月 31日
上年度可比期间
2018年 8月 30日(基金合同生效日)
至 2018 年 12月 31日
金选 3002019 年年度报告
第 43 页 共 87 页
当期发生的基金应支付
的管理费
860,739.53 307,371.23
其中：支付销售机构的客
户维护费
170,172.80 23,319.88
注：支付基金管理人中金基金的基金管理费按前一日基金资产净值 0.50%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。计算公式为：
日基金管理费=前一日基金资产净值 × 0.50% / 当年天数
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12
月 31日
上年度可比期间
2018年 8月 30日(基金合同生效日)
至 2018 年 12月 31日
当期发生的基金应支付
的托管费
258,221.83 92,211.36
注：支付基金托管人建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。计算公式为：
日基金托管费=前一日基金资产净值 × 0.15% / 当年天数
7.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
金选 300A 金选 300C 合计
中金基金 - 19,576.84 19,576.84
中金公司 - 20,850.13 20,850.13
中金财富证券 - 15,420.09 15,420.09
合计 - 55,847.06 55,847.06
获得销售服务费的 上年度可比期间
金选 3002019 年年度报告
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各关联方名称 2018年 8月 30日(基金合同生效日)至 2018年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
金选 300A 金选 300C 合计
中金基金 - 1.26 1.26
中金公司 - 9,329.59 9,329.59
中金财富证券 - 17,276.85 17,276.85
合计 - 26,607.70 26,607.70
注：本基金仅针对 C 类基金份额收取销售服务费。支付销售机构的基金销售服务费按前一日该类
基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：
C类基金日基金销售服务费=前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金在本期及上年度均未与关联方进行银行间同业市场的债券 (含回购) 交易。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
本基金在本期及上期间均未与关联方进行转融通证券出借业务
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
本基金在本期及上期间均未与关联方进行转融通证券出借业务。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用自有资金投资本基金。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
金选 300A
关联方名称
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
金选 3002019 年年度报告
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持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
中金公司 1,211,412.00 1.3185% 7,272,628.00 8.2523%
份额单位：份
金选 300C
关联方名称
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
中金公司 1,341,952.00 4.0286% 11,907,408.00 33.3981%
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
上年度可比期间
2018年 8月 30日(基金合同生效日)至
2018年 12月 31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
建设银行 5,444,802.19 35,485.67 598,233.82 57,064.55
1、本基金的银行存款由基金托管人建设银行保管，按银行同业利率或约定利率计息。
2、本基金通过“建设银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公
司的结算备付金和存出保证金，于 2019年 12月 31日的相关余额为人民币 1,749,995.29 元（2018
年 12月 31日的相关余额为人民币 1,160,145.28元），本期间产生的利息收入为人民币 17,038.83
元（2018年 12月 31日为 13,545.06）。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在上年度可比期间未在承销期内购入过由关联方承销的证券。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期无其他关联交易事项。
金选 3002019 年年度报告
第 46 页 共 87 页
7.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
7.4.12 期末（2019 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
根据中国证监会相关规定，证券投资基金参与网下配售，可与发行人、承销商自主约定网下
配售股票的持有期限并公开披露。持有期自公开发行的股票上市之日起计算。在持有期内的股票
为流动受限制而不能自由转让的资产。证券投资基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁
定的，锁定期根据交易所相关规定执行。证券投资基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会
规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起在法规规定的限售期内不得转让。证券
投资基金对上述非公开发行股票的减持还需根据交易所相关规定执行。
于 2019 年 12 月 31 日，本基金持有的因认购新发或增发证券而受上述规定约束的流通受限股
票列示如下：
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
688181
八亿
时空
2019年
12月 27
日
2020
年 1月
6日
新股未
上市
43.98 43.98 1,913 84,133.74 84,133.74 -
688081
兴图
新科
2019年
12月 26
日
2020
年 1月
6日
新股未
上市
28.21 28.21 2,680 75,602.80 75,602.80 -
2973
侨银
环保
2019年
12月 27
日
2020
年 1月
6日
新股未
上市
5.74 5.74 1,146 6,578.04 6,578.04 -
688028 沃尔 2019年 2020 首发原 26.68 61.21 2,965 79,106.20 181,487.65 -
金选 3002019 年年度报告
第 47 页 共 87 页
德 7月 16
日
年 1月
22日
股东
限售股
份
688033
天宜
上佳
2019年
7月 16
日
2020
年 1月
22日
首发原
股东
限售股
份
20.37 26.33 4,587 93,437.19 120,775.71 -
688198
佰仁
医疗
2019年
11月 29
日
2020
年 6月
9日
首发原
股东
限售股
份
23.68 37.58 3,213 76,083.84 120,744.54 -
688288
鸿泉
物联
2019年
10月 29
日
2020
年 5月
6日
首发原
股东
限售股
份
24.99 28.45 3,429 85,690.71 97,555.05 -
688363
华熙
生物
2019年
10月 28
日
2020
年 5月
6日
首发原
股东
限售股
份
47.79 72.00 9,800 468,342.00 705,600.00 -
7.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
张）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
113030
东风
转债
2019年
12月 24
日
2020
年 1月
20日
新债未
上市
100.00 100.00 20 2,000.00 2,000.00 -
金选 3002019 年年度报告
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7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
于 2019年 12月 31日，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
于 2019年 12月 31日，本基金未进行银行间市场债券正回购交易。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
于 2019年 12月 31日，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为
人民币 4,100,000.00元，已于 2020 年 1月 2 日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证
券交易所交易的债券和 / 或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算
为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
于 2019年 12月 31日，本基金未持有参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为股票指数型证券投资基金，预期风险和收益高于混合型基金、债券型基金与货币市
场基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金投资风险主要包括：信用风险、流动性风
险、市场风险等。对于上述风险本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定
适当的风险限额及内部控制流程对相应风险进行控制，从而控制风险，实现本基金的投资目标。
本基金管理人风险管理的目标为在有效控制风险的前提下，实现基金份额持有人利益最大化；
建立并完善风险控制体系，实现从公司决策、执行到监督的有效运作，从而将各种风险控制在合
理水平，保障业务稳健运行。
本基金管理人建立科学严密的风险管理体系和职责清晰的五道内部控制防线，采用“自上而
下”和“自下而上”相结合的方式进行风险管理。“自上而下”是指通过董事会、风控与合规委员
会、公司下设的风险管理委员会和风险管理部、各业务部门以及每个业务环节和岗位自上而下形
成的风险管理和监督体系。“自下而上”是指每个业务环节和岗位，各业务部门以及风险管理部对
相关风险进行监控并逐级上报从而形成的风险控制和反馈体系。通过这种上下结合的风险控制体
系，实现风险控制的有效性和全面性。
金选 3002019 年年度报告
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7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中发生交收违约，或者基金所投资的债券发行人出现违约、拒
绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金管理人通过信用分析团队建立了
内部评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充
分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末无按短期信用评级列示的债券投资。（上年度末：同）
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。（上年度末：同）
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末无按短期信用评级列示的同业存单投资。（上年度末：同）
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
AAA - -
AAA以下 2,000.00 -
未评级 - -
合计 2,000.00 -
注：以上按长期信用评级列示的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据等。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。（上年度末：同）
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末无按长期信用评级列示的同业存单投资。（上年度末：同）
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风
险。基金管理人制定了《中金基金管理有限公司流动性风险管理办法》，针对基金组合的流动性管
理的组织架构和职责分工、流动性风险的流程管理、流动性风险预警及危机的处理、各类资产的
金选 3002019 年年度报告
第 50 页 共 87 页
流动性风险管理指标与措施等方面进行了规定，并遵守《中金基金管理有限公司风险控制指标管
理办法》中对风险控制的相关规定，对本基金组合的各项流动性风险指标进行监控。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的流动性风险主要来自两个方面：一是基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，
二是基金投资品种所处的交易市场不活跃而造成变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波
动的情况下以合理的价格变现。首先，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一
年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，以备支付基金
份额持有人的赎回款项，可以满足短期少量赎回的流动性需要；其次，本基金的投资市场主要为
证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较好的规范型交易场所，主要投资对象为具有良好流
动性的金融工具，且本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不超过该基金资产净值的 15%，
正常市场环境下，大部分资产可以较快变现应对赎回。因此在正常市场环境下本基金的流动性风
险适中。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指证券市场中各种证券的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变
动而发生波动，导致基金收益的不确定性。包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指由于市场利率变动导致金融工具的公允价值或现金流量发生波动，由此带来基
金收益的不确定性。利率敏感性金融工具面临因市场利率上升而导致公允价值下降的风险。市场
利率的变化还将带来票息的再投资风险，对基金的收益造成影响。本基金管理人在利率风险管理
方面，定期监控本基金面临的利率风险敞口，并通过调整基金投资组合的久期等方法对上述利率
风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2019年 12月 31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 5,444,802.19 - - - 5,444,802.19
结算备付金 1,619,807.51 - - - 1,619,807.51
存出保证金 130,187.78 - - - 130,187.78
金选 3002019 年年度报告
第 51 页 共 87 页
交易性金融资产-股票投资 - - - 154,271,222.81 154,271,222.81
交易性金融资产-债券投资 8,635,520.00 - 2,000.00 - 8,637,520.00
买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - 275,271.00 275,271.00
应收利息 - - - 134,472.47 134,472.47
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - 320,301.04 320,301.04
资产总计 15,830,317.48 - 2,000.00 155,001,267.32 170,833,584.80
负债
卖出回购金融资产款 4,100,000.00 - - - 4,100,000.00
应付证券清算款 - - - 1,566,264.23 1,566,264.23
应付赎回款 - - - 3,599,371.13 3,599,371.13
应付管理人报酬 - - - 78,092.83 78,092.83
应付托管费 - - - 23,427.84 23,427.84
应付交易费用 - - - 302,757.88 302,757.88
应付销售服务费 - - - 10,880.80 10,880.80
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - -500.33 -500.33
其他负债 - - - 120,318.05 120,318.05
负债总计 4,100,000.00 - - 5,700,612.43 9,800,612.43
利率敏感度缺口 11,730,317.48 - 2,000.00 149,300,654.89 161,032,972.37
上年度末
2018年 12月 31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 598,233.82 - - - 598,233.82
结算备付金 1,044,456.92 - - - 1,044,456.92
存出保证金 115,688.36 - - - 115,688.36
交易性金融资产-股票投资 - - - 109,458,606.07 109,458,606.07
交易性金融资产-债券投资 6,408,840.00 - - - 6,408,840.00
买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - 72,408.21 72,408.21
应收利息 - - - 78,734.14 78,734.14
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - 183,472.06 183,472.06
资产总计 8,167,219.10 - - 109,793,220.48 117,960,439.58
负债
卖出回购金融资产款 1,800,000.00 - - - 1,800,000.00
应付证券清算款 - - - 63,834.47 63,834.47
应付赎回款 - - - 97,138.03 97,138.03
应付管理人报酬 - - - 46,918.25 46,918.25
应付托管费 - - - 14,075.46 14,075.46
应付交易费用 - - - 221,598.80 221,598.80
金选 3002019 年年度报告
第 52 页 共 87 页
应付销售服务费 - - - 7,271.92 7,271.92
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - -435.12 -435.12
其他负债 - - - 200,005.20 200,005.20
负债总计 1,800,000.00 - - 650,407.01 2,450,407.01
利率敏感度缺口 6,367,219.10 - - 109,142,813.47 115,510,032.57
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设
1、该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有固定收益类资产的利率风
险状况测算的理论变动值对基金资产净值的影响金额。
2、假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25个基点，其他市场变量均不发生变化。
3、此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2019年 12月 31日 ）
上年度末（ 2018年 12月 31
日 ）
市场利率下降 25 个
基点
10,309.56 9,510.86
市场利率上升 25 个
基点
-10,309.56 -9,510.86
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
本基金面临的其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率
和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。
本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体
自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
金选 3002019 年年度报告
第 53 页 共 87 页
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 154,271,222.81 95.80 109,458,606.07 94.76
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 8,637,520.00 5.36 6,408,840.00 5.55
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 162,908,742.81 101.16 115,867,446.07 100.31
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2019年 12月
31日 ）
上年度末（ 2018年 12月
31日 ）
业绩比较基准上升 5% 7,994,125.44
-
业绩比较基准下降 5% -7,994,125.44
-
注：上年度末本基金成立未满一年，尚无足够经验数据。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)以公允价值计量的金融工具
金选 3002019 年年度报告
第 54 页 共 87 页
(a)以公允价值计量的资产和负债
下表列示了本基金在每个资产负债表日持续和非持续以公允价值计量的资产和负债于本报告
期末的公允价值信息及其公允价值计量的层次。公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计
量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下：
第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值；
第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。
单位：人民币元
持续的公允价值
计量资产
本期末 (2019年 12月 31日)
合计 第一层次 第二层次 第三层次
交易性金融资产
- 股票投资 154,271,222.81 152,878,745.28 1,226,162.95 166,314.58
- 债券投资 8,637,520.00 - 8,635,520.00 2,000.00
- 基金投资 - - - -
- 资产支持证券投
资
- - - -
持续以公允价值计量
的资产总额
162,908,742.81 152,878,745.28 9,861,682.95 168,314.58
持续的公允价值
计量资产
上年度末 (2018年 12月 31 日)
合计 第一层次 第二层次 第三层次
交易性金融资产
- 股票投资 109,458,606.07 109,364,610.27 43,850.00 50,145.80
- 债券投资 6,408,840.00 - 6,408,840.00 -
- 基金投资 - - - -
- 资产支持证券投
资
- - - -
持续以公允价值计量
的资产总额
115,867,446.07 109,364,610.27 6,452,690.00 50,145.80
于 2019年 12月 31日，本基金持有的流通受限的股票由于公开价格无法正常获取而列入第二
层次或第三层次，账面价值为人民币 1,394,477.53 元 (2018 年 12 月 31 日：人民币 93,995.80
元)。于 2019年 12月 31日及 2018年 12月 31日，本基金上述持续以公允价值计量的资产和负债
金融工具的三个层次之间没有发生重大转换。本基金是在发生转换当年的报告期末确认各层次之
间的转换。(b) 第二层次及第三层次的公允价值计量
对于本基金投资的证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃 (包括涨跌停
时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况时，本基金不会于停牌期间、交易不活跃期间及限售
金选 3002019 年年度报告
第 55 页 共 87 页
期间将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考虑估值调整中采用的不可观察输入值对
于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值的层次。(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2019年 12月 31日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具 (2018年 12月 31日：
无)。
(2)其他金融工具的公允价值 (期末非以公允价值计量的项目)
其他金融工具主要包括应收款项、卖出回购金融资产款和其他金融负债，其账面价值与公允
价值之间无重大差异。
金选 3002019 年年度报告
第 56 页 共 87 页
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 154,271,222.81 90.30
其中：股票 154,271,222.81 90.30
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 8,637,520.00 5.06
其中：债券 8,637,520.00 5.06
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 7,064,609.70 4.14
8 其他各项资产 860,232.29 0.50
9 合计 170,833,584.80 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 2,783,700.00 1.73
B 采矿业 2,734,237.00 1.70
C 制造业 52,423,167.96 32.55
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
6,270,538.86 3.89
E 建筑业 6,786,705.16 4.21
F 批发和零售业 2,667,278.90 1.66
G 交通运输、仓储和邮政业 3,500,060.00 2.17
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务 1,019,491.00 0.63
金选 3002019 年年度报告
第 57 页 共 87 页
业
J 金融业 63,980,587.59 39.73
K 房地产业 8,999,389.08 5.59
L 租赁和商务服务业 468,184.00 0.29
M 科学研究和技术服务业 248,724.00 0.15
N 水利、环境和公共设施管理业 448,532.00 0.28
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 508,512.00 0.32
S 综合 - -
合计 152,839,107.55 94.91
8.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 1,425,537.22 0.89
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
- -
J 金融业 - -
金选 3002019 年年度报告
第 58 页 共 87 页
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,432,115.26 0.89
8.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 600036 招商银行 198,171 7,447,266.18 4.62
2 601318 中国平安 81,500 6,964,990.00 4.33
3 000651 格力电器 102,809 6,742,214.22 4.19
4 601166 兴业银行 312,200 6,181,560.00 3.84
5 000333 美的集团 103,558 6,032,253.50 3.75
6 600030 中信证券 167,700 4,242,810.00 2.63
7 600887 伊利股份 129,379 4,002,986.26 2.49
8 000002 万科 A 123,797 3,983,787.46 2.47
9 600900 长江电力 187,767 3,451,157.46 2.14
10 600016 民生银行 530,800 3,349,348.00 2.08
11 601328 交通银行 586,800 3,303,684.00 2.05
金选 3002019 年年度报告
第 59 页 共 87 页
12 600000 浦发银行 251,710 3,113,652.70 1.93
13 601288 农业银行 820,800 3,028,752.00 1.88
14 601398 工商银行 460,545 2,708,004.60 1.68
15 600837 海通证券 172,700 2,669,942.00 1.66
16 300498 温氏股份 78,500 2,637,600.00 1.64
17 002415 海康威视 79,785 2,612,160.90 1.62
18 601601 中国太保 67,800 2,565,552.00 1.59
19 601668 中国建筑 448,100 2,518,322.00 1.56
20 600585 海螺水泥 42,500 2,329,000.00 1.45
21 601688 华泰证券 94,561 1,920,533.91 1.19
22 600309 万华化学 33,099 1,859,170.83 1.15
23 601169 北京银行 315,500 1,792,040.00 1.11
24 600104 上汽集团 74,900 1,786,365.00 1.11
25 601211 国泰君安 96,400 1,782,436.00 1.11
26 002142 宁波银行 59,900 1,686,185.00 1.05
27 601988 中国银行 451,800 1,667,142.00 1.04
28 000338 潍柴动力 101,700 1,614,996.00 1.00
29 600690 海尔智家 77,700 1,515,150.00 0.94
30 601818 光大银行 340,900 1,503,369.00 0.93
31 601766 中国中车 208,000 1,485,120.00 0.92
32 601899 紫金矿业 291,800 1,339,362.00 0.83
33 000568 泸州老窖 15,400 1,334,872.00 0.83
34 601088 中国神华 70,500 1,286,625.00 0.80
35 601628 中国人寿 35,800 1,248,346.00 0.78
36 600999 招商证券 61,300 1,121,177.00 0.70
37 601009 南京银行 126,700 1,111,159.00 0.69
38 601006 大秦铁路 127,400 1,045,954.00 0.65
39 601939 建设银行 143,130 1,034,829.90 0.64
金选 3002019 年年度报告
第 60 页 共 87 页
40 601390 中国中铁 174,000 1,033,560.00 0.64
41 601186 中国铁建 98,300 996,762.00 0.62
42 000166 申万宏源 191,500 980,480.00 0.61
43 000776 广发证券 63,300 960,261.00 0.60
44 000876 新希望 43,800 873,810.00 0.54
45 600741 华域汽车 33,100 860,269.00 0.53
46 600340 华夏幸福 25,700 737,590.00 0.46
47 000069 华侨城 A 87,800 683,962.00 0.42
48 002736 国信证券 52,600 660,130.00 0.41
49 600886 国投电力 71,800 659,124.00 0.41
50 600029 南方航空 91,400 656,252.00 0.41
51 002001 新和成 27,000 628,020.00 0.39
52 601877 正泰电器 23,200 621,760.00 0.39
53 601933 永辉超市 81,700 616,018.00 0.38
54 000895 双汇发展 21,000 609,630.00 0.38
55 600018 上港集团 98,400 567,768.00 0.35
56 600089 特变电工 79,200 526,680.00 0.33
57 600177 雅戈尔 75,060 523,168.20 0.32
58 600183 生益科技 24,000 502,080.00 0.31
59 002065 东华软件 39,800 410,736.00 0.26
60 601998 中信银行 65,600 404,752.00 0.25
61 600066 宇通客车 28,300 403,275.00 0.25
62 600068 葛洲坝 58,700 392,116.00 0.24
63 601198 东兴证券 29,200 383,688.00 0.24
64 600600 青岛啤酒 7,400 377,400.00 0.23
65 002146 荣盛发展 37,300 366,659.00 0.23
66 002508 老板电器 10,300 348,243.00 0.22
67 600023 浙能电力 87,100 344,916.00 0.21
金选 3002019 年年度报告
第 61 页 共 87 页
68 600208 新湖中宝 91,100 344,358.00 0.21
69 601117 中国化学 52,600 338,744.00 0.21
70 600170 上海建工 95,600 338,424.00 0.21
71 002601 龙蟒佰利 21,700 333,963.00 0.21
72 601018 宁波港 84,000 319,200.00 0.20
73 300070 碧水源 40,200 305,520.00 0.19
74 600642 申能股份 52,200 303,282.00 0.19
75 000540 中天金融 89,800 299,034.00 0.19
76 601799 星宇股份 3,000 284,940.00 0.18
77 600325 华发股份 36,100 282,663.00 0.18
78 600704 物产中大 53,800 282,450.00 0.18
79 600143 金发科技 38,100 277,368.00 0.17
80 600486 扬农化工 4,000 274,520.00 0.17
81 600153 建发股份 30,200 271,498.00 0.17
82 601231 环旭电子 14,000 269,220.00 0.17
83 603444 吉比特 900 268,641.00 0.17
84 002019 亿帆医药 15,600 253,500.00 0.16
85 600663 陆家嘴 18,720 252,907.20 0.16
86 600895 张江高科 16,300 249,553.00 0.15
87 603858 步长制药 12,080 249,089.60 0.15
88 002152 广电运通 25,700 246,977.00 0.15
89 600236 桂冠电力 50,340 246,162.60 0.15
90 300058 蓝色光标 43,000 242,950.00 0.15
91 600820 隧道股份 40,004 241,624.16 0.15
92 600521 华海药业 13,900 239,914.00 0.15
93 600273 嘉化能源 21,200 238,500.00 0.15
94 000581 威孚高科 12,500 238,125.00 0.15
95 300433 蓝思科技 16,800 232,176.00 0.14
金选 3002019 年年度报告
第 62 页 共 87 页
96 601966 玲珑轮胎 10,100 231,593.00 0.14
97 601633 长城汽车 25,600 226,560.00 0.14
98 002563 森马服饰 22,900 226,023.00 0.14
99 600415 小商品城 58,200 225,234.00 0.14
100 601216 君正集团 71,700 224,421.00 0.14
101 002690 美亚光电 5,700 222,870.00 0.14
102 600376 首开股份 27,786 221,454.42 0.14
103 600398 海澜之家 28,100 215,808.00 0.13
104 002191 劲嘉股份 18,600 212,226.00 0.13
105 000402 金融街 25,500 207,060.00 0.13
106 600873 梅花生物 46,200 205,590.00 0.13
107 002035 华帝股份 14,900 199,958.00 0.12
108 600373 中文传媒 14,600 198,706.00 0.12
109 600094 大名城 33,900 198,315.00 0.12
110 600266 城建发展 24,180 195,858.00 0.12
111 600252 中恒集团 59,700 194,622.00 0.12
112 002233 塔牌集团 15,300 192,780.00 0.12
113 601636 旗滨集团 34,800 191,052.00 0.12
114 601098 中南传媒 15,400 183,876.00 0.11
115 002557 洽洽食品 5,400 183,438.00 0.11
116 600060 海信视像 16,700 181,195.00 0.11
117 002028 思源电气 13,000 179,010.00 0.11
118 600064 南京高科 18,340 178,815.00 0.11
119 601058 赛轮轮胎 39,900 178,353.00 0.11
120 603816 顾家家居 3,840 175,603.20 0.11
121 000883 湖北能源 41,600 173,472.00 0.11
122 002100 天康生物 13,100 167,418.00 0.10
123 002004 华邦健康 33,600 165,984.00 0.10
金选 3002019 年年度报告
第 63 页 共 87 页
124 601000 唐山港 62,700 163,020.00 0.10
125 600597 光明乳业 12,800 162,432.00 0.10
126 603806 福斯特 3,330 161,838.00 0.10
127 002242 九阳股份 6,400 161,024.00 0.10
128 000672 上峰水泥 8,700 159,123.00 0.10
129 002595 豪迈科技 8,400 158,760.00 0.10
130 600008 首创股份 48,100 158,249.00 0.10
131 300026 红日药业 44,500 156,195.00 0.10
132 000685 中山公用 18,900 155,736.00 0.10
133 600729 重庆百货 5,200 155,220.00 0.10
134 600970 中材国际 22,200 154,734.00 0.10
135 000012 南玻 A 30,300 151,803.00 0.09
136 000046 泛海控股 33,300 151,515.00 0.09
137 600120 浙江东方 17,010 148,497.30 0.09
138 000090 天健集团 27,860 147,658.00 0.09
139 600598 北大荒 15,000 146,100.00 0.09
140 002351 漫步者 6,400 144,000.00 0.09
141 000400 许继电气 13,100 141,087.00 0.09
142 600717 天津港 21,500 135,020.00 0.08
143 002020 京新药业 12,400 133,176.00 0.08
144 002244 滨江集团 26,800 131,856.00 0.08
145 002326 永太科技 13,100 129,690.00 0.08
146 603368 柳药股份 3,800 127,832.00 0.08
147 600612 老凤祥 2,679 127,547.19 0.08
148 603708 家家悦 5,160 125,594.40 0.08
149 000718 苏宁环球 32,500 124,150.00 0.08
150 600483 福能股份 13,300 122,360.00 0.08
151 601611 中国核建 16,800 119,784.00 0.07
金选 3002019 年年度报告
第 64 页 共 87 页
152 600422 昆药集团 11,100 119,103.00 0.07
153 600377 宁沪高速 10,600 118,932.00 0.07
154 600337 美克家居 26,300 116,509.00 0.07
155 002531 天顺风能 18,300 115,656.00 0.07
156 002705 新宝股份 7,000 115,430.00 0.07
157 000921 海信家电 9,300 114,669.00 0.07
158 600565 迪马股份 31,400 112,412.00 0.07
159 600582 天地科技 35,200 112,288.00 0.07
160 002091 江苏国泰 16,300 111,981.00 0.07
161 002745 木林森 8,100 110,241.00 0.07
162 600993 马应龙 6,300 110,187.00 0.07
163 601567 三星医疗 14,800 109,520.00 0.07
164 601222 林洋能源 22,500 109,350.00 0.07
165 600326 西藏天路 14,800 108,484.00 0.07
166 002128 露天煤业 12,500 108,250.00 0.07
167 002434 万里扬 11,400 108,072.00 0.07
168 300303 聚飞光电 19,200 107,712.00 0.07
169 000006 深振业 A 20,000 107,200.00 0.07
170 600761 安徽合力 11,000 107,030.00 0.07
171 601677 明泰铝业 9,200 106,076.00 0.07
172 603026 石大胜华 3,000 105,060.00 0.07
173 000810 创维数字 8,700 104,313.00 0.06
174 600284 浦东建设 16,300 103,505.00 0.06
175 002318 久立特材 11,000 103,180.00 0.06
176 002798 帝欧家居 4,082 102,254.10 0.06
177 603198 迎驾贡酒 5,100 101,592.00 0.06
178 600846 同济科技 10,600 98,686.00 0.06
179 000848 承德露露 12,500 98,375.00 0.06
金选 3002019 年年度报告
第 65 页 共 87 页
180 600787 中储股份 18,700 97,427.00 0.06
181 601139 深圳燃气 12,300 96,309.00 0.06
182 603328 依顿电子 8,500 96,220.00 0.06
183 600116 三峡水利 12,500 94,875.00 0.06
184 600285 羚锐制药 9,500 94,050.00 0.06
185 603456 九洲药业 6,700 93,398.00 0.06
186 000537 广宇发展 12,000 93,240.00 0.06
187 002479 富春环保 13,100 91,831.00 0.06
188 300197 铁汉生态 29,800 91,188.00 0.06
189 300298 三诺生物 6,000 89,940.00 0.06
190 002182 云海金属 9,600 88,800.00 0.06
191 000726 鲁泰 A 9,600 87,840.00 0.05
192 600694 大商股份 3,200 87,648.00 0.05
193 002867 周大生 4,600 87,584.00 0.05
194 600261 阳光照明 18,400 87,400.00 0.05
195 002303 美盈森 16,300 86,553.00 0.05
196 601311 骆驼股份 9,200 86,296.00 0.05
197 002498 汉缆股份 28,500 85,785.00 0.05
198 002832 比音勒芬 3,300 85,701.00 0.05
199 601010 文峰股份 27,600 84,456.00 0.05
200 002822 中装建设 8,500 84,065.00 0.05
201 600020 中原高速 19,100 84,040.00 0.05
202 001696 宗申动力 14,400 83,808.00 0.05
203 002043 兔宝宝 11,400 83,790.00 0.05
204 603766 隆鑫通用 21,800 81,314.00 0.05
205 603393 新天然气 2,920 81,146.80 0.05
206 300043 星辉娱乐 15,700 80,541.00 0.05
207 002367 康力电梯 9,900 78,705.00 0.05
金选 3002019 年年度报告
第 66 页 共 87 页
208 600477 杭萧钢构 27,900 78,678.00 0.05
209 603686 龙马环卫 7,200 78,624.00 0.05
210 600577 精达股份 28,600 78,078.00 0.05
211 600007 中国国贸 4,400 77,000.00 0.05
212 002111 威海广泰 4,900 76,636.00 0.05
213 000601 韶能股份 13,800 76,452.00 0.05
214 600197 伊力特 4,700 75,341.00 0.05
215 300183 东软载波 5,100 74,664.00 0.05
216 600987 航民股份 11,665 73,839.45 0.05
217 002677 浙江美大 5,500 73,480.00 0.05
218 002737 葵花药业 4,900 72,324.00 0.04
219 601886 江河集团 9,900 71,874.00 0.04
220 000030 富奥股份 14,900 70,924.00 0.04
221 600350 山东高速 14,400 70,704.00 0.04
222 002398 垒知集团 11,700 70,668.00 0.04
223 002277 友阿股份 21,000 69,510.00 0.04
224 601158 重庆水务 12,400 69,440.00 0.04
225 600548 深高速 6,000 69,000.00 0.04
226 601965 中国汽研 8,300 68,724.00 0.04
227 603609 禾丰牧业 5,800 68,614.00 0.04
228 603699 纽威股份 4,800 66,336.00 0.04
229 603197 保隆科技 2,100 66,213.00 0.04
230 600874 创业环保 9,200 66,148.00 0.04
231 603920 世运电路 3,400 64,906.00 0.04
232 002293 罗莱生活 7,100 64,468.00 0.04
233 600479 千金药业 7,100 62,267.00 0.04
234 002324 普利特 4,600 61,732.00 0.04
235 601366 利群股份 10,900 61,367.00 0.04
金选 3002019 年年度报告
第 67 页 共 87 页
236 600713 南京医药 13,100 61,308.00 0.04
237 000989 九芝堂 7,300 60,955.00 0.04
238 300384 三联虹普 3,400 60,860.00 0.04
239 601952 苏垦农发 8,700 60,813.00 0.04
240 002478 常宝股份 10,200 60,384.00 0.04
241 002003 伟星股份 9,700 59,364.00 0.04
242 002245 澳洋顺昌 14,500 59,305.00 0.04
243 600182 S佳通 3,600 58,392.00 0.04
244 601515 东风股份 8,620 58,185.00 0.04
245 603803 瑞斯康达 4,500 58,050.00 0.04
246 600676 交运股份 13,200 57,024.00 0.04
247 603313 梦百合 2,700 56,997.00 0.04
248 000417 合肥百货 11,500 56,695.00 0.04
249 601107 四川成渝 13,400 56,414.00 0.04
250 002756 永兴材料 3,100 55,645.00 0.03
251 600996 贵广网络 6,700 53,935.00 0.03
252 002518 科士达 5,000 53,350.00 0.03
253 300493 润欣科技 6,100 53,192.00 0.03
254 300342 天银机电 5,500 52,360.00 0.03
255 002616 长青集团 6,400 52,352.00 0.03
256 000888 峨眉山 A 7,900 51,824.00 0.03
257 603458 勘设股份 2,700 51,543.00 0.03
258 000531 穗恒运 A 7,400 50,838.00 0.03
259 603298 杭叉集团 3,900 50,232.00 0.03
260 603611 诺力股份 2,900 47,908.00 0.03
261 002609 捷顺科技 5,500 47,245.00 0.03
262 002335 科华恒盛 2,900 47,183.00 0.03
263 002404 嘉欣丝绸 7,400 46,916.00 0.03
金选 3002019 年年度报告
第 68 页 共 87 页
264 000719 中原传媒 6,400 45,824.00 0.03
265 002666 德联集团 9,600 45,408.00 0.03
266 002543 万和电气 4,700 44,979.00 0.03
267 601811 新华文轩 3,400 44,846.00 0.03
268 603612 索通发展 3,600 44,604.00 0.03
269 603801 志邦家居 1,900 44,251.00 0.03
270 300393 中来股份 3,019 43,745.31 0.03
271 002538 司尔特 9,100 43,316.00 0.03
272 600723 首商股份 7,000 42,840.00 0.03
273 002062 宏润建设 11,900 41,769.00 0.03
274 002300 太阳电缆 6,270 41,758.20 0.03
275 002533 金杯电工 8,300 41,666.00 0.03
276 601566 九牧王 3,600 41,184.00 0.03
277 002158 汉钟精机 4,600 41,032.00 0.03
278 603355 莱克电气 1,700 40,239.00 0.02
279 600327 大东方 11,360 39,987.20 0.02
280 000151 中成股份 3,800 39,900.00 0.02
281 002397 梦洁股份 8,100 39,690.00 0.02
282 002788 鹭燕医药 4,800 39,120.00 0.02
283 002391 长青股份 4,650 38,130.00 0.02
284 002454 松芝股份 7,800 37,986.00 0.02
285 603868 飞科电器 1,000 37,680.00 0.02
286 600551 时代出版 4,300 35,260.00 0.02
287 002116 中国海诚 4,500 35,145.00 0.02
288 002641 永高股份 7,300 34,091.00 0.02
289 002687 乔治白 5,300 32,595.00 0.02
290 002403 爱仕达 3,800 32,300.00 0.02
291 600814 杭州解百 6,000 30,540.00 0.02
金选 3002019 年年度报告
第 69 页 共 87 页
292 002238 天威视讯 3,900 30,537.00 0.02
293 603017 中衡设计 2,900 30,508.00 0.02
294 600917 重庆燃气 4,000 29,040.00 0.02
295 600248 延长化建 6,000 26,400.00 0.02
296 600829 人民同泰 3,600 24,552.00 0.02
297 600828 茂业商业 5,209 24,482.30 0.02
298 300428 四通新材 1,600 22,496.00 0.01
299 603877 太平鸟 1,200 18,324.00 0.01
8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 688363 华熙生物 9,800 705,600.00 0.44
2 688028 沃尔德 2,965 181,487.65 0.11
3 688033 天宜上佳 4,587 120,775.71 0.08
4 688198 佰仁医疗 3,213 120,744.54 0.07
5 688288 鸿泉物联 3,429 97,555.05 0.06
6 688181 八亿时空 1,913 84,133.74 0.05
7 688081 兴图新科 2,680 75,602.80 0.05
8 002972 科安达 1,075 21,532.25 0.01
9 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.01
10 002973 侨银环保 1,146 6,578.04 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
金选 3002019 年年度报告
第 70 页 共 87 页
1 600519 贵州茅台 25,951,400.46 22.47
2 600036 招商银行 22,002,382.00 19.05
3 601318 中国平安 21,879,589.70 18.94
4 000651 格力电器 18,791,775.60 16.27
5 601166 兴业银行 18,046,266.28 15.62
6 000333 美的集团 17,130,775.00 14.83
7 000858 五粮液 14,927,799.14 12.92
8 600887 伊利股份 12,771,647.00 11.06
9 600030 中信证券 11,663,440.28 10.10
10 601328 交通银行 10,520,554.39 9.11
11 000002 万科 A 9,937,530.33 8.60
12 600016 民生银行 9,690,238.40 8.39
13 600900 长江电力 9,048,725.00 7.83
14 601288 农业银行 8,993,471.00 7.79
15 600000 浦发银行 8,975,192.89 7.77
16 601398 工商银行 7,960,679.00 6.89
17 601668 中国建筑 7,816,384.00 6.77
18 601601 中国太保 7,686,516.30 6.65
19 600837 海通证券 7,522,500.00 6.51
20 600104 上汽集团 6,233,922.28 5.40
21 600048 保利地产 6,178,749.00 5.35
22 600585 海螺水泥 5,747,296.00 4.98
23 601169 北京银行 5,497,900.00 4.76
24 601888 中国国旅 5,458,935.58 4.73
25 300498 温氏股份 5,319,610.00 4.61
26 601688 华泰证券 5,236,984.48 4.53
27 601211 国泰君安 5,198,845.00 4.50
28 601988 中国银行 5,080,250.00 4.40
金选 3002019 年年度报告
第 71 页 共 87 页
29 601766 中国中车 4,977,942.00 4.31
30 600009 上海机场 4,714,132.44 4.08
31 002415 海康威视 4,706,518.44 4.07
32 002304 洋河股份 4,654,139.68 4.03
33 002142 宁波银行 4,504,934.00 3.90
34 000568 泸州老窖 4,433,351.09 3.84
35 601818 光大银行 4,398,341.00 3.81
36 600690 海尔智家 4,294,529.00 3.72
37 600028 中国石化 4,215,879.00 3.65
38 601088 中国神华 4,214,438.00 3.65
39 000338 潍柴动力 4,119,084.00 3.57
40 600340 华夏幸福 3,697,116.76 3.20
41 601628 中国人寿 3,553,881.00 3.08
42 601390 中国中铁 3,338,801.00 2.89
43 000876 新希望 3,245,406.00 2.81
44 601939 建设银行 3,233,611.00 2.80
45 600999 招商证券 3,186,501.00 2.76
46 601006 大秦铁路 3,166,409.00 2.74
47 601186 中国铁建 3,128,527.00 2.71
48 000166 申万宏源 2,869,532.85 2.48
49 600309 万华化学 2,806,136.66 2.43
50 600015 华夏银行 2,793,923.00 2.42
51 000776 广发证券 2,755,550.14 2.39
52 601933 永辉超市 2,640,783.00 2.29
53 600352 浙江龙盛 2,633,919.00 2.28
54 601336 新华保险 2,615,154.00 2.26
55 000100 TCL 科技 2,537,557.00 2.20
56 601899 紫金矿业 2,495,556.00 2.16
金选 3002019 年年度报告
第 72 页 共 87 页
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600519 贵州茅台 29,636,963.02 25.66
2 601318 中国平安 22,374,155.19 19.37
3 600036 招商银行 21,655,008.37 18.75
4 000858 五粮液 20,593,939.03 17.83
5 000651 格力电器 19,245,660.91 16.66
6 601166 兴业银行 17,308,580.60 14.98
7 000333 美的集团 17,051,233.43 14.76
8 600887 伊利股份 12,769,487.45 11.05
9 601328 交通银行 10,623,017.00 9.20
10 600016 民生银行 9,898,552.00 8.57
11 000002 万科 A 9,451,548.76 8.18
12 601288 农业银行 9,095,625.00 7.87
13 600000 浦发银行 9,088,151.00 7.87
14 600048 保利地产 8,648,305.40 7.49
15 600030 中信证券 8,326,535.91 7.21
16 600900 长江电力 8,288,287.12 7.18
17 601398 工商银行 8,075,475.85 6.99
18 601668 中国建筑 7,869,300.00 6.81
19 600104 上汽集团 6,388,548.00 5.53
20 600585 海螺水泥 5,941,091.00 5.14
21 002304 洋河股份 5,896,174.98 5.10
22 601888 中国国旅 5,821,946.84 5.04
23 600028 中国石化 5,668,100.00 4.91
24 601169 北京银行 5,590,465.00 4.84
金选 3002019 年年度报告
第 73 页 共 87 页
25 600837 海通证券 5,470,773.00 4.74
26 601601 中国太保 5,412,492.00 4.69
27 601988 中国银行 5,158,247.00 4.47
28 600009 上海机场 4,881,265.00 4.23
29 601818 光大银行 4,509,584.00 3.90
30 000568 泸州老窖 4,506,078.00 3.90
31 600340 华夏幸福 4,068,935.88 3.52
32 601088 中国神华 3,691,906.00 3.20
33 601211 国泰君安 3,589,754.00 3.11
34 600352 浙江龙盛 3,475,438.00 3.01
35 000100 TCL 科技 3,464,142.00 3.00
36 601688 华泰证券 3,381,990.00 2.93
37 601939 建设银行 3,248,216.70 2.81
38 002142 宁波银行 3,240,363.64 2.81
39 601766 中国中车 3,228,803.00 2.80
40 601006 大秦铁路 3,224,463.00 2.79
41 600690 海尔智家 3,023,240.44 2.62
42 000338 潍柴动力 3,005,694.00 2.60
43 600015 华夏银行 2,824,066.00 2.44
44 600660 福耀玻璃 2,645,295.00 2.29
45 601628 中国人寿 2,622,602.00 2.27
46 601336 新华保险 2,550,494.00 2.21
47 000876 新希望 2,426,834.00 2.10
48 600886 国投电力 2,390,418.00 2.07
49 601899 紫金矿业 2,373,587.00 2.05
50 688099 晶晨股份 2,331,792.00 2.02
8.4.3
买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
金选 3002019 年年度报告
第 74 页 共 87 页
买入股票成本（成交）总额 583,761,694.35
卖出股票收入（成交）总额 590,015,733.24
注：8.4.1项“买入金额”、8.4.2项“卖出金额”及 8.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收
入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 4,605,520.00 2.86
2 央行票据 - -
3 金融债券 4,030,000.00 2.50
其中：政策性金融债 4,030,000.00 2.50
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 2,000.00 0.00
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 8,637,520.00 5.36
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 019615 19 国债 05 46,000 4,605,520.00 2.86
2 018007 国开 1801 40,000 4,030,000.00 2.50
3 113030 东风转债 20 2,000.00 0.00
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
金选 3002019 年年度报告
第 75 页 共 87 页
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查，或在本报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 130,187.78
2 应收证券清算款 275,271.00
3 应收股利 -
4 应收利息 134,472.47
金选 3002019 年年度报告
第 76 页 共 87 页
5 应收申购款 320,301.04
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 860,232.29
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例（%）
流通受限情况说明
1 688363 华熙生物 705,600.00 0.44 流通受限
2 688028 沃尔德 181,487.65 0.11 流通受限
3 688033 天宜上佳 120,775.71 0.08 流通受限
4 688198 佰仁医疗 120,744.54 0.07 流通受限
5 688288 鸿泉物联 97,555.05 0.06 流通受限
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
金选 3002019 年年度报告
第 77 页 共 87 页
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
金 选
300A
7,955 11,549.94 33,166,635.57 36.10% 58,713,143.66 63.90%
金 选
300C
592 56,267.58 25,741,749.07 77.28% 7,568,657.49 22.72%
合计 8,547 14,647.27 58,908,384.64 47.06% 66,281,801.15 52.94%
9.2 期末上市基金前十名持有人
金选 300A
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 中国国际金融股份有限公司 1,211,412.00 27.89%
2 吴洪才 961,000.00 22.13%
3 李向贇 165,576.00 3.81%
4 程晓艳 165,000.00 3.80%
5 卢锦欢 130,000.00 2.99%
6 罗强 113,000.00 2.60%
7 戴安琪 100,000.00 2.30%
8 黎开斌 100,000.00 2.30%
9 阎瑄 90,000.00 2.07%
10 王勇 80,000.00 1.84%
金选 300C
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
金选 3002019 年年度报告
第 78 页 共 87 页
1 中国国际金融股份有限公司 1,341,952.00 51.58%
2 广东君之健投资管理有限公
司－君之健翱翔稳进证券投
资基金
388,600.00 14.94%
3 宋雪云 148,006.00 5.69%
4 李文燕 80,081.00 3.08%
5 郑凯鹏 80,000.00 3.08%
6 王新明 54,300.00 2.09%
7 陈敏 50,022.00 1.92%
8 潘守清 50,011.00 1.92%
9 曾庆苓 50,002.00 1.92%
10 任景英 30,000.00 1.15%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
金选 300A 1,147,766.63 1.2492%
金选 300C 10,837.62 0.0325%
合计 1,158,604.25 0.9255%
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
金选 300A 0~10
金选 300C 0~10
合计 0~10
本基金基金经理持有本开
放式基金
金选 300A 0
金选 300C 0
合计 0
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金选 3002019 年年度报告
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§10 开放式基金份额变动
单位：份
项目 金选 300A 金选 300C
基金合同生效日（2018年 8月 30日）基金
份额总额
196,888,672.87 77,708,924.35
本报告期期初基金份额总额 88,128,604.83 35,652,905.28
本报告期基金总申购份额 345,080,362.26 149,229,706.75
减:本报告期基金总赎回份额 341,329,187.86 151,572,205.47
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以
"-"填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 91,879,779.23 33,310,406.56
注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。
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§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（1）基金管理人的重大人事变动情况
2019 年 1 月 19 日，本基金管理人发布公告，楚钢先生自 2019 年 1 月 18 日起担任公司董事
长，同日起总经理孙菁不再代为履行董事长职务。
2019 年 5 月 6 日，本基金管理人发布公告，王元先生自 2019 年 5 月 5 日起接替颜羽女士担
任公司独立董事。
2019 年 6 月 18 日，本基金管理人发布公告，夏静女士自 2019 年 6 月 17 日起担任公司首席
信息官，分管信息技术及风险管理。
（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
托管人中国建设银行 2019 年 6 月 4 日发布公告，聘任蔡亚蓉为中国建设银行股份有限公司
资产托管业务部总经理。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内，基金管理人与股东中金公司就南京中金基金管理有限公司（以下简称“南京中金
基金”）侵犯商标权及不正当竞争事项，联合向南京市中级人民法院（以下简称“南京中院”）起
诉，南京中院于 2018 年 10 月 22 日立案。2019 年 5月 20 日，南京中院出具（2018）苏 01 民初
2710号民事调解书，确认基金管理人及股东中金公司与南京中金基金 2019年 5月 17日签署的调
解协议内容。截至本报告期末，南京中金基金已根据调解协议完成更名并支付赔偿款项。除前述
事项外，本报告期无涉及基金管理人的其他诉讼事项。
本报告期无涉及本基金基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期内投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金的审计机构为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），该审计机构自基金合同生
效日起向本基金提供审计服务，无改聘情况。本基金本报告期内应支付审计费用 40,000.00元。
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11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金管理人、托管人及其高级管理人员在本报告期内未受到任何稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中金公司 2 1,162,926,981.20 100.00% 850,446.96 100.00% -
长江证券 2 - - - - -
中金财富证
券
2 - - - - -
1、本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元
的选择标准如下：
（1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
（3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，
能及时、全面的向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的
信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型
的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服
务和支持。
2、基金交易单元的选择程序如下：
（1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。
（2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
成交金额
占当期债
券回购
成交金额
占当期权
证
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例 成交总额
的比例
成交总额
的比例
中金公司 42,501,528.69 100.00% 1,135,880,000.00 100.00% - -
长江证券 - - - - - -
中金财富证
券
- - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
中金基金管理有限公司董事
长任职公告
中国证监会指定媒介及
本基金上市交易所
2019年 1月 19日
2
中金中证优选 300指数证券
投资基金（LOF）2018年第 4
季度报告
中国证监会指定媒介及
本基金上市交易所
2019年 1月 22日
3
关于旗下部分基金新增蚂蚁
（杭州）基金销售有限公司为
销售机构的公告
中国证监会指定媒介及
本基金上市交易所
2019年 2月 27日
4
中金基金管理有限公司关于
旗下基金开展网上直销费率
优惠活动的公告
中国证监会指定媒介及
本基金上市交易所
2019年 3月 12日
5
中金中证优选 300指数证券
投资基金（LOF）2018年年度
报告及其摘要
中国证监会指定媒介及
本基金上市交易所
2019年 3月 28日
6
中金中证优选 300指数证券
投资基金（LOF）更新招募说
明书及其摘要
中国证监会指定媒介及
本基金上市交易所
2019年 4月 13日
7
中金中证优选 300指数证券
投资基金（LOF）2019年第 1
季度报告
中国证监会指定媒介及
本基金上市交易所
2019年 4月 19日
金选 3002019 年年度报告
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8
中金基金管理有限公司关于
调整旗下部分基金申购、定投
申购数额限制的公告
中国证监会指定媒介及
本基金上市交易所
2019年 4月 24日
9
中金基金管理有限公司关于
公司独立董事变更的公告
中国证监会指定媒介及
本基金上市交易所
2019年 5月 6日
10
关于新增西藏东方财富证券
股份有限公司为销售机构的
公告
中国证监会指定媒介及
本基金上市交易所
2019年 5月 8日
11
中金基金管理有限公司首席
信息官任职公告
中国证监会指定媒介及
本基金上市交易所
2019年 6月 18日
12
关于旗下部分基金新增通华
财富（上海）基金销售有限公
司为销售机构的公告
中国证监会指定媒介及
本基金上市交易所
2019年 7月 10日
13
中金中证优选 300指数证券
投资基金（LOF）2019年第 2
季度报告
中国证监会指定媒介及
本基金上市交易所
2019年 7月 19日
14
中金中证优选 300指数证券
投资基金（LOF）2019年半年
度报告及其摘要
中国证监会指定媒介及
本基金上市交易所
2019年 8月 26日
15
关于新增中银国际证券股份
有限公司为销售机构的公告
中国证监会指定媒介及
本基金上市交易所
2019年 9月 17日
16
中金基金管理有限公司旗下
部分基金 2019年第 3 季度报
告提示性公告
中国证监会指定媒介及
本基金上市交易所
2019年 10月 24日
17
中金中证优选 300指数证券
投资基金（LOF）2019年第 3
季度报告
中国证监会指定媒介及
本基金上市交易所
2019年 10月 24日
18
中金中证优选 300指数证券
投资基金（LOF）更新招募说
中国证监会指定媒介及
本基金上市交易所
2019年 10月 26日
金选 3002019 年年度报告
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明书及其摘要（2019年第 2
号）
19
关于同意中国国际金融股份
有限公司为中金中证优选 300
指数证券投资基金提供主流
动性服务的公告
中国证监会指定媒介及
本基金上市交易所
2019年 10月 28日
20
关于中金中证优选 300指数
证券投资基金（LOF）暂停大
额申购（包括转换转入、定期
定额投资）业务的公告
中国证监会指定媒介及
本基金上市交易所
2019年 10月 30日
21
关于旗下部分基金新增中信
证券股份有限公司为销售机
构的公告
中国证监会指定媒介及
本基金上市交易所
2019年 11月 12日
22
关于旗下部分基金新增中信
证券（山东）有限责任公司为
销售机构的公告
中国证监会指定媒介及
本基金上市交易所
2019年 11月 21日
金选 3002019 年年度报告
第 86 页 共 87 页
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本报告期内，本基金不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内，基金管理人于 2019年 6月组织了监事换届选举工作。根据选举结果，由公司
基金运营部负责人白娜女士自 2019年 6月 17日起接替夏静女士担任执行监事。
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§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、中国证监会准予中金中证优选 300指数证券投资基金(LOF)募集注册的文件
2、《中金中证优选 300指数证券投资基金(LOF)基金合同》
3、《中金中证优选 300指数证券投资基金(LOF)托管协议》
4、中金中证优选 300指数证券投资基金(LOF)申请募集注册的法律意见书
5、基金管理人业务资格批复、营业执照
6、基金托管人业务资格批复、营业执照
7、报告期内中金中证优选 300指数证券投资基金(LOF)在指定媒介上披露的各项公告
8、中国证监会要求的其他文件
9、基金托管人业务资格批复和营业执照
10、本报告期内在指定媒介上披露的有关本基金的各项公告
11、中国证监会要求的其他文件
13.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
13.3 查阅方式
投资者营业时间内可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费
后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件和复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。
咨询电话：（86）010-63211122 400-868-1166
传真：（86）010-66159121
中金基金管理有限公司
2020 年 4月 21日
