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南方荣欢(003064)

南方荣欢:南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金2020年第1季度报告查看PDF公告




南方荣欢定期开放混合型发起式证券 投资基金 2020年第 1季度报告 2020年 03月 31日 基金管理人:南方基金管理股份有限公司


基金托管人:平安银行股份有限公司


报告送出日期:2020年 4月 21日


南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 1 页 共 11 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 4月 17日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一 定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 南方荣欢定期开放混合发起 基金主代码 003064 交易代码 003064 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 8月 3日 报告期末基金份额总额 338,428,485.85份 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,力争获得长期稳定的 投资收益。 投资策略 本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济和 证券市场发展趋势,评估市场的系统性风险和各类资产 的预期收益与风险,据此合理制定和调整股票、债券等 各类资产的比例,在保持总体风险水平相对稳定的基础 上,力争投资组合的稳定增值。此外,本基金将持续地 进行定期与不定期的资产配置风险监控,适时地做出相 应的调整。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×10%+中债综合指数收益率× 90% 风险收益特征 本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平 低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司 注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方荣欢”。 南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 2 页 共 11 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2020年 1月 1日-2020年 3月 31日) 1.本期已实现收益 6,444,227.36 2.本期利润 -3,703,559.08 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0123 4.期末基金资产净值 393,754,278.95 5.期末基金份额净值 1.163 注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益 水平要低于所列数字; 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.85% 0.43% 0.70% 0.16% -1.55% 0.27% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较 南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 3 页 共 11 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 王啸 本基金 基金经 理 2016年12 月 9日 - 6年 香港大学金融学硕士,具有基金从业资 格。2013年 8月加入南方基金,历任信 用分析师、转债研究员、新股研究员。 2016年 3月 18日至 2016年 12月 9日, 任南方通利、南方丰元、南方双元的基 金经理助理。2016年 12月 9日至 2018 年 2月 2日,任南方荣光、南方荣毅、 南方荣冠基金经理;2016年 12月 28日 至 2018年 12月 7日,任南方荣发基金 经理;2016年 12月 9日至今,任南方荣 欢基金经理;2016年 12月 28日至今, 任南方荣安基金经理;2019年 5月 24 日至今,任南方高元基金经理;2019年 10月 23日至今,任南方荣发基金经理; 2019年 12月 20日至今,任南方远利基 南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 4 页 共 11 页 金经理;2020年 2月 14日至今,任南方 鑫利基金经理。 注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以 及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期; 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券 从业人员范围的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法 规、中国证监会和本基金基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基 金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资 组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》, 完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行, 公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组 合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的交易次数为 1次,是由于接受投资者申赎后被动增减仓位所致。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2020年一季度经济受疫情影响明显下行。1-2月工业增加值同比下滑 13.5%,1-2月固 定资产投资同比下滑 24.5%,社会消费品零售总额同比下滑 20.5%,1-2月 CPI维持在 5%以 上。美联储一季度连续降息将利率下调至 0,国内方面,央行 2次调降公开市场操作利率, 并配合了定向降准、再贷款等操作,维护了资金面的稳定宽松。市场层面,一季度利率债 收益率大幅下行,曲线陡峭化,信用债整体表现不及同期限国开债。 投资运作上,债券方面,组合在一季度增持了长端利率债,适度拉长了组合债券久期。 权益方面,考虑到当前 A 股估值较低,以及潜在的政策对冲空间,组合维持了一定股票仓 位。 南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 5 页 共 11 页 展望未来,疫情对全球经济产生较大冲击,国内经济下行压力仍然比较大。利率债方 面,稳增长压力之下,货币政策预计将继续维持宽松,利率仍有望延续下行的趋势。信用 债方面,部分行业受疫情影响较大,需要密切关注发债主体的基本面变化,严防信用风险。 权益市场方面,重点挖掘有基本面支持的品种择优配置。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为 1.163 元,报告期内,份额净值增长率为-0.85%, 同期业绩基准增长率为 0.70%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内,本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金 资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 78,489,490.60 19.37 其中:股票 78,489,490.60 19.37 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 317,238,893.00 78.28 其中:债券 317,238,893.00 78.28








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,587,809.17 0.89 8 其他资产 5,929,039.52 1.46 9 合计 405,245,232.29 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 6 页 共 11 页 A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 33,898,901.02 8.61 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 2,759,647.31 0.70 G 交通运输、仓储和邮政业 2,006,000.00 0.51 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,145,833.50 1.05 J 金融业 22,883,244.79 5.81 K 房地产业 4,437,208.00 1.13 L 租赁和商务服务业 2,486,400.00 0.63 M 科学研究和技术服务业 5,872,255.98 1.49 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 78,489,490.60 19.93 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 603259 药明康德 64,700 5,854,703.00 1.49 2 600276 恒瑞医药 58,400 5,374,552.00 1.36 3 600519 贵州茅台 4,300 4,777,300.00 1.21 4 600048 保利地产 298,400 4,437,208.00 1.13 5 603288 海天味业 34,600 4,330,882.00 1.10 6 600104 上汽集团 206,800 4,239,400.00 1.08 7 601658 邮储银行 796,578 4,126,274.04 1.05 8 600036 招商银行 126,600 4,086,648.00 1.04 9 601166 兴业银行 214,800 3,417,468.00 0.87 10 600887 伊利股份 110,000 3,284,600.00 0.83 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 7 页 共 11 页 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 61,410,000.00 15.60 其中:政策性金融债 61,410,000.00 15.60 4 企业债券 138,146,036.00 35.08 5 企业短期融资券 10,069,000.00 2.56 6 中期票据 107,106,500.00 27.20 7 可转债(可交换债) 507,357.00 0.13 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 317,238,893.00 80.57 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 190215 19国开 15 400,000 41,312,000.00 10.49 2 101800191 18津城建MTN005 200,000 20,520,000.00 5.21 3 101773019 17北辰实业 MTN001 200,000 20,346,000.00 5.17 4 200201 20国开 01 200,000 20,098,000.00 5.10 5 101800414 18浙资运营 MTN001 100,000 10,324,000.00 2.62 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 8 页 共 11 页 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1


声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是,还应对相 关证券的投资决策程序做出说明 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2


声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是, 还应对相关股票的投资决策程序做出说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度 和流程上要求股票必须先入库再买入。 5.11.3 其他资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 30,315.90 2 应收证券清算款 961,515.82 3 应收股利 - 4 应收利息 4,937,207.80 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,929,039.52 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 9 页 共 11 页 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情况 说明 1 601658 邮储银行 4,126,274.04 1.05 新股锁定期 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 283,386,013.62 报告期期间基金总申购份额 55,102,566.11 减:报告期期间基金总赎回份额 60,093.88 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 报告期期末基金份额总额 338,428,485.85 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位:份 项目 份额 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,002,111.32 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,002,111.32 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) 2.96 注:基金管理人按照本基金合同约定费率进行认购、申购和赎回。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内,基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占 基金总份额 比例(%) 发起份额总数 发起份额占 基金总份额 比例(%) 发起份额承 诺持有期限 基金管理人 固有资金 10,002,111.32 2.96 9,901,159.00 2.93 自合同生效 之日起不少 南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 10 页 共 11 页 于 3年 基金管理人 高级管理人 员 - - - - - 基金经理等 人员 5.97 0.00 98,840.60 0.03 自合同生效 之日起不少 于 3年 基金管理人 股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,002,117.29 2.96 9,999,999.60 2.95 - 注:上述份额总数均包含利息结转份额。 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金 份额比例 达到或者 超过 20% 的时间区 间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20200309- 20200331 40,863,663.33 29,635,647.74 - 70,499,311.07 20.83% 机构 2 20200101- 20200331 96,862,546.12 - - 96,862,546.12 28.62% 机构 3 20200101- 20200331 83,024,907.74 - - 83,024,907.74 24.53% 产品特有风险 本基金存在持有基金份额超过 20%的基金份额持有人,在特定赎回比例及市场条件下,若基金管理人未能以合理价格及时 变现基金资产,将会导致流动性风险和基金净值波动风险。 注:申购份额包含红利再投资和份额折算。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §10 备查文件目录 南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 11 页 共 11 页 10.1 备查文件目录 1、《南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》; 2、《南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金托管协议》; 3、南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金 2020年 1季度报告原文。 10.2 存放地点 深圳市福田区莲花街道益田路 5999号基金大厦 32-42楼。 10.3 查阅方式 网站:http://www.nffund.com