长盛同庆中证 800指数型证券投资基金（LOF）证券投资基金
2019年年度报告
2019年 12月 31日
基金管理人：长盛基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2020年 4月 21日
长盛同庆中证 800指数（LOF）2019年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 4月 20日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具
了无保留意见的审计报告。
本报告期自 2019年 01月 01日起至 12月 31日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 7
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 13
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 14
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 15
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 15
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 16
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 16
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 16
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 19
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 19
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 20
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 21
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 22
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 47
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 47
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 47
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 48
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 64
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 65
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 65
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 65
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 65
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8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 65
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 65
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 66
8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 66
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 68
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 68
9.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 68
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 68
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 68
§10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 69
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 70
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 70
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 70
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 70
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 70
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 70
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 71
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 71
11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 73
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 75
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 75
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 75
§13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 76
13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 76
13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 76
13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 76
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 长盛同庆中证 800指数型证券投资基金（LOF）
基金简称 长盛同庆中证 800指数（LOF）
场内简称 长盛同庆
基金主代码 160806
交易代码 160806
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 5月 22日
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 255,127,274.93份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2015年 8月 6日
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金运用指数化投资方式，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管
理手段，力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏
离度的绝对值控制在 0.35%以内，年跟踪误差控制在 4%以内，以实现对
中证 800指数的有效跟踪。
投资策略 本基金原则上采用抽样复制指数的投资策略，综合考虑标的指数样本中
个股的自由流通市值规模、流动性、行业代表性、波动性与标的指数整
体的相关性，通过抽样方式构建基金股票投资组合，并优化确定投资组
合中的个股权重，以实现基金净值增长率与业绩比较基准之间的日平均
跟踪误差小于 0.35%，且年化跟踪误差小于 4%的投资目标。
业绩比较基准 95%×中证 800指数收益率＋5%×一年期银行定期存款利率（税后）
风险收益特征 本基金为抽样复制指数的股票型基金，具有高风险、高预期收益的特征，
其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长盛基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 张利宁 田青
联系电话 010-86497608 010-67595096
电子邮箱 zhangln@csfunds.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-888-2666 、
010-86497888
010-67595096
传真 010-86497999 010-66275853
注册地址
深圳市福田中心区福中三
路诺德金融中心主楼 10D
北京市西城区金融大街 25号
办公地址
北京市朝阳区安定路 5 号
院 3 号楼中建财富国际中
北京市西城区闹市口大街 1 号
院 1号楼
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心 3-5层
邮政编码 100029 100033
法定代表人 周兵 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.csfunds.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公地址
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所(特殊
普通合伙)
上海市湖滨路 202 号普华永道中心
11楼
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2019年 2018年 2017年
本期已实现收益 27,703,715.80 -1,732,712.98 4,367,883.47
本期利润 78,646,249.25 -33,002,879.96 23,577,895.28
加权平均基金份额本期利润 0.4024 -0.3312 0.2012
本期加权平均净值利润率 29.51% -25.31% 15.06%
本期基金份额净值增长率 43.02% -23.10% 16.43%
3.1.2 期末数据和指标 2019年末 2018年末 2017年末
期末可供分配利润 97,386,589.13 4,252,861.92 39,339,222.22
期末可供分配基金份额利润 0.3817 0.0436 0.3781
期末基金资产净值 369,897,404.17 108,422,396.63 150,482,345.90
期末基金份额净值 1.450 1.112 1.446
3.1.3 累计期末指标 2019年末 2018年末 2017年末
基金份额累计净值增长率 -11.35% -38.02% -19.40%
注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为
期末余额，不是当期发生数）。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即 12月 31日。
4、本基金由长盛同庆中证 800指数分级证券投资基金转型而来，基金转型日（即基金合同生效日）
为 2015年 5月 22日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 7.81% 0.69% 6.87% 0.71% 0.94% -0.02%
过去六个月 13.19% 0.84% 6.63% 0.84% 6.56% 0.00%
过去一年 43.02% 1.17% 32.00% 1.20% 11.02% -0.03%
过去三年 28.05% 1.06% 11.69% 1.08% 16.36% -0.02%
自基金转型
至今
-11.35% 1.56% -22.74% 1.48% 11.39% 0.08%
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注：本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程：
本基金业绩比较基准：95%×中证 800指数收益率＋5%×一年期银行定期存款利率（税后）
本基金为指数型基金，股票资产跟踪的标的指数为中证 800 指数。中证 800 指数是由上海证券交
易所和深圳证券交易所授权，由中证指数有限公司开发的中国 A 股市场指数。其成份股由中证 500
和沪深 300 成份股一起构成，综合反映沪深证券市场内大中小市值公司的整体状况。
由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合
同要求，基准指数每日按照 95%、5%的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时
间序列。
3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注：1、本基金由长盛同庆中证 800指数分级证券投资基金转型而来，基金转型日（即基金合同生
效日）为 2015年 5月 22日。
2、按照本基金合同规定，本基金将在基金合同生效 3个月内使投资组合比例达到基金合同的相关
规定。建仓期结束时，本基金的各项资产配置比例符合本基金合同的有关约定。截止本报告期末
本基金的各项资产配置比例符合本基金合同的有关约定。
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3.2.3 自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：本基金由长盛同庆中证 800指数分级证券投资基金转型而来，转型日（即基金合同生效日）
为 2015年 5月 22日。合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
每10份基金份额
分红数
现金形式发放
总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配合
计
备注
2019 1.2760 30,494,008.87 116,175.31 30,610,184.18
2018 - - - -
2017 - - - -
合计 1.2760 30,494,008.87 116,175.31 30,610,184.18
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称公司），成立于 1999年 3月 26日，是国内
最早成立的十家基金管理公司之一，公司注册资本为人民币 2.06亿元。长盛基金总部办公地位于
北京，在北京、上海、成都、深圳等地设有分支机构，并拥有全资子公司长盛基金（香港）有限
公司和长盛创富资产管理有限公司。目前，公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限公司占
注册资本的 41%，新加坡星展银行有限公司占注册资本的 33%，安徽省信用担保集团有限公司占注
册资本的 13%，安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的 13%。公司拥有公募基金、全国社保基
金、特定客户资产管理、合格境内机构投资者（QDII）、合格境外机构投资者（QFII）、保险资产
管理人等业务资格。截至 2019年 12月 31日，基金管理人共管理六十只开放式基金，并管理多个
全国社保基金组合和专户产品。公司同时兼任境外 QFII基金和专户理财产品的投资顾问。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓
名
职务
任本基金的基金
经理（助理）期限
证券
从业
年限
说明
任职日
期
离任日
期
陈
亘
斯
本基金基金经理，长盛中小盘精选混合
型证券投资基金基金经理，长盛同瑞中
证 200 指数分级证券投资基金基金经
理，长盛中证金融地产指数分级证券投
资基金基金经理，长盛上证 50指数分级
证券投资基金基金经理，长盛中证 100
指数证券投资基金基金经理，长盛沪深
300指数证券投资基金（LOF）基金经理，
长盛中证申万一带一路主题指数分级证
券投资基金基金经理，长盛中证全指证
券公司指数分级证券投资基金基金经
理，长盛同鑫行业配置混合型证券投资
基金基金经理。
2019 年
5 月 30
日
- 11年
陈亘斯先生，硕士。
曾任 PineRiver 资产
管理公司量化分析
师，国元期货有限公
司金融工程部研究
员、部门经理，北京
长安德瑞威投资有限
责任公司投资经理。
2017年 2月加入长盛
基金管理有限公司，
曾任基金经理助理。
注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相
关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金的基金
合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
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金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持
有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公
司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，
通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，包括公
募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。具
体如下：
研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研
究平台上拥有同等权限。
投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理
在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息
隔离墙制度。
交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。
交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场
外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》
的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问
题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公
司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，
通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，切实防
范利益输送，保护投资者的合法权益。
公司对该基金过去 4个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等
指标，使用双边 90%置信水平对 1日、3日、5日的交易片段进行 T检验，未发现违反公平交易及
利益输送的行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易
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成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。
本报告期内，本基金未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2019年一季度在流动性宽松以及 A股市场整体估值处于历史低位的背景下，以社会融资数据
大幅提升为契机，市场在短时间内快速上涨，完成风险溢价的修复。其后三个季度在中美贸易冲
突加剧后又趋于缓和、以及对同业刚兑被打破的担忧下后又经历央行通过 LPR机制变革呵护流动
性，A 股市场先快速下跌后有一定的反弹，整体上呈现区间震荡行情，内部风格和行业板块有明
显的轮换。投资者整体的风险偏好经历了快速上升至快速下降又逐渐修复的过程；体现在风格上，
超额收益贡献主要来源由一季度的小盘成长股切换为二季度的大盘价值股，其后三四季度以创业
板龙头为代表的中小盘成长股领先上涨。行业板块上，除了汽车行业外，中大盘蓝筹消费股全年
稳健上涨，风险调整后收益率较佳；代表高科技发展方向和进口替代的电子元器件、计算机软件
自三季度起继续保持上涨势头，持续受益于国家政策对该类行业自主发展的重视和市场的乐观预
期；医药行业先扬后抑，三季度受益于自主研发创新和进口替代政策导向，但四季度受制于医保
降价控费政策落地。
在操作中，我们严格遵守基金合同，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数
量化手段降低交易成本和减少跟踪误差。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.450元；本报告期基金份额净值增长率为 43.02%，业绩
比较基准收益率为 32.00%。本报告期内日均跟踪误差为 0.1260%，年度化跟踪误差为 1.9924%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2020年，随着财政政策的支持尤其是地方专项债的发行，实体经济增速有望在年中筑底
回升。在去年底至今年初的期间内，在贸易战缓和、美联储降息以及国内央行降准的大环境下，
国内的风险偏好和风险溢价有望得到进一步的修复，对股市的估值起到支撑作用。在鼓励国产替
代和自主创新的大环境下，以半导体芯片为代表的高科技行业的增速预计继续超越传统行业，同
时新能源汽车产业链有望在 2020年大幅提升国际竞争力，逐步走向成熟。RCEP预计在 2020年签
订，也将对对 A股上市公司的业绩增长提供了助力和友好的大环境。值得留意的是 2020年二季度
后的国际政治环境有潜在风险，中美贸易协定第一阶段的执行情况的回溯和美国大选初选后，美
国国内矛盾可能后进一步向外转移释放，对压低包括原油在内的物价水平的供给侧和国际贸易流
通存在不利因素，届时通胀有快速抬头的潜在风险，可能对市场的风险偏好和估值水平有明显的
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压制作用，需要投资者保持密切关注。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内，本基金管理人从合规运作，保障资产委托人利益出发，结合监管要求、市场形势
及自身业务发展需要，由独立于业务部门的监察稽核部对公司经营、受托资产的运作及员工行为
的合规性进行监督、检查，发现问题及时督促相关部门改进，并定期制作检查报告报送公司管理
层。具体工作情况如下：
1、强调合规宣导与培训，夯实公司合规文化环境基础。报告期内，监察稽核部通过外请律师、
内部自学、岗前培训、基金经理合规谈话、合规考试等多种形式，有重点、有针对性地开展合规
培训工作，深化员工合规理念，提高员工合规意识，改善员工合规工作技能，努力夯实公司合规
内控环境基础。
2、持续推动公司完善制度规章建设，扎实公司内控制度基础。根据新法规、新监管要求，以
及公司业务发展实际，及时督促业务部门调整相关业务制度与流程，保证公司制度规章的合法合
规、全面、适时、有效。报告期内，公司新订或修订了《公司信息披露管理规则》《公司信息披露
管理流程》《公司转融通业务及风险管理办法》《营销策划中心舆情管理及媒体危机处理规定》《关
于参加股东大会和对外行使表决权的工作指引》《公司公平交易细则》《长盛基金管理有限公司风
险控制制度》《交易部可转换公司债券网下申购业务操作细则》《交易部上交所固定收益平台债券
交易细则》《交易部深交所综合协议平台债券交易细则》《交易部网下新股申购业务管理细则》等
多部制度或流程。
3、加强合规监督，确保受托资产投资运作合法合规。紧密跟踪与投资运作相关的法律、法规、
受托资产合同及公司制度等的规定，全面把控受托资产投资运作风险点，并以前述风险点为依据，
检查、监督各受托资产投资运作合规情况。根据《公司公平交易细则》的规定，通过量化分析、
日常合规监督及事后专项检查评估等，确保公司旗下各受托资产被公平对待。
4、加强专项稽核与检查，严肃制度规章执行力，合理保障公司运营及受托资产投资运作合规。
报告期内，公司监察稽核部按照年初工作计划，开展专项稽核四十余项，内容涵盖受托资产投资、
研究、交易、销售、清算、产品开发、员工行为等。此外，根据业务发展需要、监管机构通报的
业内问题，以及公司在日常监督中发现的问题，临时增加多个检查项目。稽核、检查工作中，监
察稽核部重视对发现问题改进完成情况的跟踪，强调问题改进效率与效果，合理保障公司及受托
资产合规、稳健运作。
5、积极参与新产品设计、新业务拓展工作，提供合规意见或建议。
本基金管理人承诺：在今后的工作中，我们将继续以保障资产委托人的利益为宗旨，不断提
长盛同庆中证 800指数（LOF）2019年年度报告
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高内部监察工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，保障公司、受托资产合规运作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国
证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订
了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见和独立第三方
机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。
本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、
估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了
由公司总经理（担任估值工作小组组长）、公司督察长（担任估值工作小组副组长）、公司相关投
资、研究部门分管领导、公司运营部分管领导、相关研究部门、相关投资部门、监察稽核部、风
险管理部、信息技术部及业务运营部总监或指定人员组成的估值工作小组，负责研究、指导并执
行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、风
险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。
基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执
行。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金
估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，
通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适
当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已分别与中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司签署服务协议，由其
分别按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易或挂牌的部分债券品种的
估值数据。
4.7.1 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同对基金利润分配原则的约定，本基金于 2019年 6月 20日进行了利润分
配，分配金额为 13,449,247.16 元; 于 2019 年 9 月 11 日进行了利润分配，分配金额为
17,160,937.02元。
本基金截至截至 2019年 12月 31日，期末可供分配利润为 97,386,589.13元，其中，未分配
利润已实现部分为 217,948,753.15元，未分配利润未实现部分为-120,562,164.02元。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。
长盛同庆中证 800指数（LOF）2019年年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金于 2019年 6月 20日进行了利润分配，分配金额为 13,449,247.16元; 于
2019年 9月 11日进行了利润分配，分配金额为 17,160,937.02元。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
长盛同庆中证 800指数（LOF）2019年年度报告
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§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2020)第 22836号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 长盛同庆中证 800指数型证券投资基金(LOF)全体基金份额持有人
审计意见 (一)我们审计的内容
我们审计了长盛同庆中证 800 指数型证券投资基金(LOF)(以下简
称“长盛同庆中证 800 指数基金(LOF)”)的财务报表，包括 2019
年 12月 31日的资产负债表，2019年度的利润表和所有者权益(基
金净值)变动表以及财务报表附注。
(二)我们的意见
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在
财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中
国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协
会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映
了长盛同庆中证 800指数基金(LOF)2019年 12月 31日的财务状况
以及 2019年度的经营成果和基金净值变动情况。
形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报
告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们
在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适
当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于长盛同庆中证 800
指数基金(LOF)，并履行了职业道德方面的其他责任。
管理层和治理层对财务报表的
责任
长盛同庆中证 800指数基金(LOF)的基金管理人长盛基金管理有限
公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和
中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实
务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必
要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错
报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估长盛同庆中证 800
指数基金(LOF)的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适
用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算长盛
同庆中证 800指数基金(LOF)、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督长盛同庆中证 800指数基金(LOF)的财
长盛同庆中证 800指数（LOF）2019年年度报告
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务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的
责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保
证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一
重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合
理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报
表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保
持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；
设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证
据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故
意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致
的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目
的并非对内部控制的有效性发表意见。
(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估
计及相关披露的合理性。
(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时，根据获取的审计证据，就可能导致对长盛同庆中证 800指数
基金(LOF)持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大
不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审
计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的
相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的
结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况
可能导致长盛同庆中证 800指数基金(LOF)不能持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价
财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计
发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的
长盛同庆中证 800指数（LOF）2019年年度报告
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内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名 薛
竞
叶
尔
甸
会计师事务所的地址 中国 ? 上海市
审计报告日期 2020年 4月 17日
长盛同庆中证 800指数（LOF）2019年年度报告
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：长盛同庆中证 800指数型证券投资基金（LOF）
报告截止日： 2019年 12月 31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 24,513,502.70 11,659,812.87
结算备付金
104,322.01 -
存出保证金
30,727.63 3,241.89
交易性金融资产 7.4.7.2 346,962,131.59 98,320,603.44
其中：股票投资
346,962,131.59 98,302,594.54
基金投资
- -
债券投资
- 18,008.90
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 7.4.7.5 6,086.69 2,306.85
应收股利
- -
应收申购款
15,328.21 634.85
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
371,632,098.83 109,986,599.90
负债和所有者权益 附注号
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
29,589.46 6,168.14
应付管理人报酬
311,626.00 94,979.88
应付托管费
68,557.71 20,895.56
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 37,273.21 4,601.84
应交税费
- -
应付利息
- -
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应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 1,287,648.28 1,437,557.85
负债合计
1,734,694.66 1,564,203.27
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 272,510,815.04 104,169,534.71
未分配利润 7.4.7.10 97,386,589.13 4,252,861.92
所有者权益合计
369,897,404.17 108,422,396.63
负债和所有者权益总计
371,632,098.83 109,986,599.90
注：报告截止日 2019年 12月 31日，基金份额净值 1.450元，基金份额总额 255,127,274.93份。
7.2 利润表
会计主体：长盛同庆中证 800指数型证券投资基金（LOF）
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2019年 1月 1日至 2019
年 12月 31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至
2018年 12月 31日
一、收入
82,614,308.93 -30,967,421.08
1.利息收入
161,920.06 85,082.85
其中：存款利息收入 7.4.7.11 161,867.80 84,978.21
债券利息收入
52.26 104.64
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
31,452,521.47 208,109.16
其中：股票投资收益 7.4.7.12 25,494,459.94 -2,224,616.30
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 37,806.04 28,151.40
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 5,920,255.49 2,404,574.06
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
7.4.7.17 50,942,533.45 -31,270,166.98
4. 汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
7.4.7.18 57,333.95 9,553.89
减：二、费用
3,968,059.68 2,035,458.88
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 2,642,608.43 1,304,878.76
长盛同庆中证 800指数（LOF）2019年年度报告
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2．托管费 7.4.10.2.2 581,373.90 287,073.35
3．销售服务费
- -
4．交易费用 7.4.7.19 498,660.78 51,011.28
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
0.02 -
7．其他费用 7.4.7.20 245,416.55 392,495.49
三、利润总额 （亏损总额以“-”
号填列）
78,646,249.25 -33,002,879.96
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
78,646,249.25 -33,002,879.96
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：长盛同庆中证 800指数型证券投资基金（LOF）
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
104,169,534.71 4,252,861.92 108,422,396.63
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 78,646,249.25 78,646,249.25
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
168,341,280.33 45,097,662.14 213,438,942.47
其中：1.基金申购款 199,337,831.43 54,702,134.56 254,039,965.99
2.基金赎回款 -30,996,551.10 -9,604,472.42 -40,601,023.52
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -30,610,184.18 -30,610,184.18
五、期末所有者权益（基
金净值）
272,510,815.04 97,386,589.13 369,897,404.17
项目
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基 111,143,123.68 39,339,222.22 150,482,345.90
长盛同庆中证 800指数（LOF）2019年年度报告
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金净值）
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -33,002,879.96 -33,002,879.96
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-6,973,588.97 -2,083,480.34 -9,057,069.31
其中：1.基金申购款 1,237,102.58 158,077.23 1,395,179.81
2.基金赎回款 -8,210,691.55 -2,241,557.57 -10,452,249.12
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
104,169,534.71 4,252,861.92 108,422,396.63
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______林培富______
______刁俊东______
____龚珉____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
长盛同庆中证 800指数型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)是由原长盛同庆中证 800
指数分级证券投资基金(以下简称“原基金”)转型而来。根据原《长盛同庆中证 800指数分级证
券投资基金基金合同》，原基金分级运作期为三年，分级运作期届满后转为上市开放式基金(LOF)。
根据深圳证券交易所深证上[2015]205号《终止上市同意书》，原基金于 2015年 5月 20日进行基
金份额权益登记，于 2015年 5月 21日终止上市。自 2015年 5月 22日起，原基金分级运作期届
满自动转为上市开放式基金(LOF)，并更名为长盛同庆中证 800指数型证券投资基金(LOF)。经向
中国证监会备案，《长盛同庆中证 800指数型证券投资基金(LOF)》于 2015年 5月 22日正式生效，
本基金为契约型开放式，存续期间不定。本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司，基金托
管人为中国建设银行股份有限公司。
根据原《长盛同庆中证 800指数分级证券投资基金基金合同》和原《长盛同庆中证 800指数
分级证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金在分级运作期内的基金份额包括长盛同庆中
证 800分级份额(以下简称“同庆分级份额”)、长盛同庆中证 800指数分级证券投资基金之稳健
收益类份额(以下简称“同庆800A”)以及长盛同庆中证 800指数分级证券投资基金之积极收益类
长盛同庆中证 800指数（LOF）2019年年度报告
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份额(以下简称“同庆 800B”)。原基金在分级运作期届满后，根据同庆 800A和同庆 800B基金份
额转换比例对基金份额持有人基金份额转换基准日登记在册的基金份额实施转换，按照本基金基
金合同参考净值计算规则分别对同庆 800A份额和同庆 800B份额计算分级运作期期末基金份额参
考净值，并按照各自的份额参考净值转换为本基金基金份额。于 2015年 5月 21日(基金份额转换
日)日终，同庆 800A转换前份额数为 157,659,406.00份，转换比例为 0.593624387，转换后对应
本基金份额数为 93,590,468.00份；同庆 800B转换前份额数为 236,489,110.00份，转换比例为
1.270917071，转换后对应本基金份额数为 300,558,047.00 份；同庆分级份额转换前份额数为
148,119,975.78份，转换后对应本基金份额数为 148,119,975.78份。截至 2015年 5月 21日转
换完成当日，本基金基金份额总额为 542,268,490.78份。本基金的基金管理人长盛基金管理有限
公司根据原基金基金合同约定，对同庆 800A、同庆 800B 的份额持有人的基金份额进行了计算，
并向中国证券登记结算有限责任公司提交份额变更登记申请。
经深圳证券交易所深证上[2015]378号审核同意，本基金 292,227,017.00份基金份额于 2015
年 8月 6日在深圳证券交易所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外，基金份额持有人可
通过跨系统转托管业务将其转至深圳证券交易所场内后即可上市流通。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛同庆中证 800 指数型证券投资基金(LOF)
基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上
市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券、货币市场工
具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会
的相关规定)。本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为 90%－95%，其中投资于中证 800 指
数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 90%；其余资产投资于现金、债券资产及中国证
监会允许基金投资的其他证券品种，其中权证资产占基金资产净值的比例为 0-3%，现金或者到期
日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：中证 800指数收益率×95%＋一年期银行定期存款利率
(税后)×5%。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《长盛同庆中证 800 指数型证
券投资基金（LOF）基金合同》和在财务报表附注 7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发
长盛同庆中证 800指数（LOF）2019年年度报告
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布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2019年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2019年 12
月 31日的财务状况以及 2019年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中
以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交
易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认
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为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者
(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报
酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值
并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近
交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价
格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的
公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制
等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基
金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支
持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资
产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行
调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1)具有抵销已确认金
额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金
融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
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7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基
金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份额数及确定的折算比
例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减
少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投
资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在
适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
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7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，其中场外基金份额持有人可选
择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，场内基金
份额持有人只能选择现金分红。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产
生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未
分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额
为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成
部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的
经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营
成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定
条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估
值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》
提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大
宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于
发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通
受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的
公允价值扣除中债金融估值中心有限公司根
据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对
应的流动性折扣后的价值进行估值。
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(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债
券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监
会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于
2015年 1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交
易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指
数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按
照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投
资基金有关税收问题的
通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上
市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息
红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值
税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、
财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明
确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政
策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90
号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主
要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产
品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴
纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
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对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让
2017年 12月 31日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017年
最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，
解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得
的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得
税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适
用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
活期存款 24,513,502.70 11,659,812.87
定期存款 - -
其中：存款期限 1个月以内 - -
存款期限 1-3个月 - -
存款期限 3个月以上 - -
其他存款 - -
合计： 24,513,502.70 11,659,812.87
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
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成本 公允价值 公允价值变动
股票 304,084,319.41 346,962,131.59 42,877,812.18
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 304,084,319.41 346,962,131.59 42,877,812.18
项目
上年度末
2018年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 106,367,324.71 98,302,594.54 -8,064,730.17
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 18,000.00 18,008.90 8.90
银行间市场 - - -
合计 18,000.00 18,008.90 8.90
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 106,385,324.71 98,320,603.44 -8,064,721.27
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：无余额。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：无余额。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：无余额。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
应收活期存款利息 6,025.99 2,304.12
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
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应收结算备付金利息 46.90 -
应收债券利息 - 1.23
应收资产支持证券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
应收出借证券利息 - -
其他 13.80 1.50
合计 6,086.69 2,306.85
7.4.7.6 其他资产
注：无余额。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
交易所市场应付交易费用 37,273.21 4,601.84
银行间市场应付交易费用 - -
合计 37,273.21 4,601.84
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
应付券商交易单元保证金 500,000.00 500,000.00
应付赎回费 111.49 21.06
应付证券出借违约金 - -
其他 607,536.79 607,536.79
预提费用 180,000.00 330,000.00
合计 1,287,648.28 1,437,557.85
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 97,526,920.54 104,169,534.71
本期申购 186,622,373.34 199,337,831.43
本期赎回(以"-"号填列) -29,022,018.95 -30,996,551.10
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
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本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 255,127,274.93 272,510,815.04
注：1：申购含红利再投、转换入；赎回含转换出。
2：截至 2019年 12月 31日止，本基金于深交所上市的基金份额为 68,763,845.00份(2018年 12
月 31日：81,652,696.00份)，托管在场外未上市交易的基金份额为 186,363,429.93 份(2018年
12月 31日：15,874,224.54份)。上市的基金份额登记在证券登记结算系统，可选择按市价流通
或按基金份额净值申购或赎回；未上市的基金份额登记在注册登记系统，按基金份额净值申购或
赎回。通过跨系统转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 84,335,391.56 -80,082,529.64 4,252,861.92
本期利润 27,703,715.80 50,942,533.45 78,646,249.25
本期基金份额交易
产生的变动数
136,519,829.97 -91,422,167.83 45,097,662.14
其中：基金申购款 161,419,038.73 -106,716,904.17 54,702,134.56
基金赎回款 -24,899,208.76 15,294,736.34 -9,604,472.42
本期已分配利润 -30,610,184.18 - -30,610,184.18
本期末 217,948,753.15 -120,562,164.02 97,386,589.13
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至
2019年12月31日
上年度可比期间
2018年1月1日至
2018年12月31日
活期存款利息收入 153,933.03 84,850.95
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 3,010.61 80.60
其他 4,924.16 46.66
合计 161,867.80 84,978.21
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至
2019年12月31日
上年度可比期间
2018年1月1日至
2018年12月31日
卖出股票成交总额 86,616,557.34 20,887,414.32
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减：卖出股票成本总额 61,122,097.40 23,112,030.62
买卖股票差价收入 25,494,459.94 -2,224,616.30
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至
2019年12月31日
上年度可比期间
2018年1月1日至
2018年12月31日
债券投资收益——买卖债券（、债
转股及债券到期兑付）差价收入
37,806.04 28,151.40
债券投资收益——赎回差价收入 - -
债券投资收益——申购差价收入 - -
合计 37,806.04 28,151.40
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至
2019年12月31日
上年度可比期间
2018年1月1日至
2018年12月31日
卖出债券（、债转股及债券
到期兑付）成交总额
196,959.77 291,614.30
减：卖出债券（、债转股及
债券到期兑付）成本总额
159,100.00 263,300.00
减：应收利息总额 53.73 162.90
买卖债券差价收入 37,806.04 28,151.40
7.4.7.14 贵金属投资收益
注：无。
7.4.7.15 衍生工具收益
注：无。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至
2019年12月31日
上年度可比期间
2018年1月1日至
2018年12月31日
股票投资产生的股利收益 5,920,255.49 2,404,574.06
其中：证券出借权益补偿收入 - -
基金投资产生的股利收益 - -
合计 5,920,255.49 2,404,574.06
长盛同庆中证 800指数（LOF）2019年年度报告
第 34 页 共 76 页
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2019年1月1日至
2019年12月31日
上年度可比期间
2018年1月1日至
2018年12月31日
1.交易性金融资产 50,942,533.45 -31,270,166.98
——股票投资 50,942,542.35 -31,265,318.34
——债券投资 -8.90 -4,848.64
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
减：应税金融商品公允价值
变动产生的预估增值税
- -
合计 50,942,533.45 -31,270,166.98
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至
2019年12月31日
上年度可比期间
2018年1月1日至
2018年12月31日
基金赎回费收入 57,330.66 9,545.64
基金转换费收入 3.29 8.25
合计 57,333.95 9,553.89
注：1. 本基金的场外赎回费率按持有期间递减，场内赎回费率为赎回金额的 0.50%，不低于赎回
费总额的 25%归入基金资产。
2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的赎回费的 25%
归入转出基金的基金资产。
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至
2019年12月31日
上年度可比期间
2018年1月1日至
2018年12月31日
交易所市场交易费用 498,660.78 51,011.28
银行间市场交易费用 - -
合计 498,660.78 51,011.28
长盛同庆中证 800指数（LOF）2019年年度报告
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7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至
2019年12月31日
上年度可比期间
2018年1月1日至
2018年12月31日
审计费用 60,000.00 60,000.00
信息披露费 120,000.00 270,000.00
证券出借违约金 - -
深交所上市年费 60,000.00 60,000.00
银行划款费用 5,416.55 2,495.49
合计 245,416.55 392,495.49
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
无。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
本基金的基金管理人于 2020年 3月 24日宣告 2020年度第 1次分红，向截至 2020年 3月 16
日止在本基金注册登记机构登记在册的全体持有人，基金份额按每 10份基金份额派发红利 0.5960
元。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
长盛基金管理有限公司(“长盛基金公司”) 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构
国元证券股份有限公司(“国元证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
新加坡星展银行有限公司 基金管理人的股东
安徽省信用担保集团有限公司 基金管理人的股东
安徽省投资集团控股有限公司 基金管理人的股东
长盛基金(香港)有限公司 基金管理人的全资子公司
长盛创富资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
注：无。
长盛同庆中证 800指数（LOF）2019年年度报告
第 36 页 共 76 页
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至
2019年12月31日
上年度可比期间
2018年1月1日至
2018年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 2,642,608.43 1,304,878.76
其中：支付销售机构的客户维护费 90,695.58 87,129.75
注：支付基金管理人长盛基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00%的年费率计提，逐
日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.00%/当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至
2019年12月31日
上年度可比期间
2018年1月1日至
2018年12月31日
当期发生的基金应支付
的托管费
581,373.90 287,073.35
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.22%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.22%/当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：无。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
注：无。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
注：无。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：无。
长盛同庆中证 800指数（LOF）2019年年度报告
第 37 页 共 76 页
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：无。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 24,513,502.70 153,933.03 11,659,812.87 84,850.95
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：无。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.11 利润分配情况
金额单位：人民币元
序
号
权益
登记日
除息日 每 10份
基金份额
分红数
现金形式
发放总额
再投资形
式
发放总额
本期利润分配
合计
备注
场内 场外
1 2019年 9
月 11日
2019年 9
月 12日
2019年 9
月 11日
0.6640 17,097,227.04 63,709.98 17,160,937.02
2 2019年 6
月 20日
2019年 6
月 21日
2019年 6
月 20日
0.6120 13,396,781.83 52,465.33 13,449,247.16
合
计
- - 1.2760 30,494,008.87 116,175.31 30,610,184.18
7.4.12 期末（2019年 12月 31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
601658
邮储
银行
2019年
12月 2日
2020年 6
月 10日
新股流
通受限
5.50 5.72 265,526 1,460,393.00 1,518,808.72 -
688001
华兴
源创
2019年 7
月 1日
2020年 1
月 22日
新股流
通受限
24.26 41.46 21,494 521,444.44 891,141.24 -
688099 晶晨2019年 72020年 2新股流 38.50 52.25 15,597 600,484.50 814,943.25 -
长盛同庆中证 800指数（LOF）2019年年度报告
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股份 月 31日 月 10日 通受限
688363
华熙
生物
2019年
10月 28
日
2020年 5
月 6日
新股流
通受限 47.79 79.20 9,800 468,342.00 776,160.00 -
688166
博瑞
医药
2019年
10月 29
日
2020年 5
月 8日
新股流
通受限 12.71 30.03 8,041 102,201.11 241,471.23 -
688268
华特
气体
2019年
12月 19
日
2020年 6
月 29日
新股流
通受限 22.16 42.16 5,216 115,586.56 219,906.56 -
688181
八亿
时空
2019年
12月 27
日
2020年 7
月 5日
新股流
通受限 43.98 43.98 4,306 189,377.88 189,377.88 -
002466
天齐
锂业
2019年
11月 26
日
2020年 1
月 3日
配股未
上市 8.75 30.18 5,206 45,552.50 157,117.08 -
688288
鸿泉
物联
2019年
10月 29
日
2020年 5
月 6日
新股流
通受限 24.99 28.80 3,429 85,690.71 98,755.20 -
688081
兴图
新科
2019年
12月 26
日
2020年 1
月 6日
新股未
上市
28.21 28.21 3,153 88,946.13 88,946.13 -
002973
侨银
环保
2019年
12月 27
日
2020年 1
月 6日
新股未
上市
5.74 5.74 1,146 6,578.04 6,578.04 -
注：1、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业
倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上
市之日起 6个月。
2、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金
作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上
市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日
至新股上市日之间不能自由转让。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌日期
复牌
开盘单
价
数量
（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
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603799
华友
钴业
2019年 12
月 31日
重要事
项未公
告
39.39
2020 年 1
月 2日
40.43 12,490 280,947.56 491,981.10 -
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：无
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为被动式指数基金，原则上采用复制指数投资策略，按照个股在基准指数中的基准权
重构建股票组合，并根据基准指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，以复制和跟踪基准指
数。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险
及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围
之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制管理委员会为核心的、
由风险控制管理委员会、风险控制委员会、监察稽核部与风险管理部、相关业务部门构成的四级
风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制管理委员会，负责制定风险管
理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制
定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部与
风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
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7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行
存款存放在本基金的托管人中国建设银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交
易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约
风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进
行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2019年 12月 31日，本基金无债券投资(2018年 12月 31日：本基金持有的除国债、央行
票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为 0.02%)。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于 2019年 12月 31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息因此账面余额即为未折现的合约
到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性
风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品
种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
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本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本
基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上
市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公
司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证
券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式
借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2019年 12月 31日，本基金
持有流动性受限的资产的估值占基金资产净值的比例符合上述要求。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2019
年 12月 31日，本基金组合资产中 7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金
额。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
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本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金、存出保证金和债券投资等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2019年 12月 31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 24,513,502.70 - - - 24,513,502.70
结算备付金 104,322.01 - - - 104,322.01
存出保证金 30,727.63 - - - 30,727.63
交易性金融资产 - - - 346,962,131.59 346,962,131.59
应收利息 - - - 6,086.69 6,086.69
应收申购款 - - - 15,328.21 15,328.21
资产总计 24,648,552.34 - - 346,983,546.49 371,632,098.83
负债
应付赎回款 - - - 29,589.46 29,589.46
应付管理人报酬 - - - 311,626.00 311,626.00
应付托管费 - - - 68,557.71 68,557.71
应付交易费用 - - - 37,273.21 37,273.21
其他负债 - - - 1,287,648.28 1,287,648.28
负债总计 - - - 1,734,694.66 1,734,694.66
利率敏感度缺口 24,648,552.34 - - 345,248,851.83 369,897,404.17
上年度末
2018年 12月 31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 11,659,812.87 - - - 11,659,812.87
存出保证金 3,241.89 - - - 3,241.89
交易性金融资产 - - 18,008.90 98,302,594.54 98,320,603.44
应收利息 - - - 2,306.85 2,306.85
应收申购款 - - - 634.85 634.85
资产总计 11,663,054.76 - 18,008.90 98,305,536.24 109,986,599.90
负债
应付赎回款 - - - 6,168.14 6,168.14
应付管理人报酬 - - - 94,979.88 94,979.88
应付托管费 - - - 20,895.56 20,895.56
应付交易费用 - - - 4,601.84 4,601.84
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其他负债 - - - 1,437,557.85 1,437,557.85
负债总计 - - - 1,564,203.27 1,564,203.27
利率敏感度缺口 11,663,054.76 - 18,008.90 96,741,332.97 108,422,396.63
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注：于 2019年 12月 31日，本基金未持有交易性债券投资(2018年 12月 31日：本基金持有的交
易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 0.02%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净
值无重大影响(2018年 12月 31日：同)
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，以复制、跟踪中证 800指数为原则，
进行指数化长期投资，综合考虑标的指数样本中个股的自由流通市值规模、流动性、行业代表性、
波动性与标的指数整体的相关性，通过抽样方式构建基金股票投资组合，并优化确定投资组合中
的个股权重。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于股票的资产占基金资产的比
例为 90%－95%，其中投资于中证 800指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 90%；其
余资产投资于现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种，其中权证资产占基金
资产净值的比例为 0-3%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。此外，
本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进
行风险度量。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目 本期末 上年度末
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2019年 12月 31日 2018年 12月 31日
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
公允价值
占基金资产
净值比例（%）
交易性金融资产-股票投资 346,962,131.59 93.80 98,302,594.54 90.67
合计 346,962,131.59 93.80 98,302,594.54 90.67
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准(附注 7.4.1)以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2019年 12月
31日 ）
上年度末（ 2018年 12月
31日 ）
1. 业 绩比 较基 准 ( 附注
7.4.1)上升 5%
17,596,901.72 5,404,491.09
2. 业 绩比 较基 准 ( 附注
7.4.1)下降 5%
-17,596,901.72 -5,404,491.09
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2019年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 341,466,945.16元，属于第二层次的余额为 5,495,186.43元，无属于第三
层次的余额(2018年 12月 31日：属于第一层次的余额为 96,778,678.35 元，属于第二层次的余
额为 1,333,415.21元，属于第三层次的余额为 208,509.88元)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
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(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
上述第三层次资产变动如下：
交易性金融资产
债券投资 权益工具投资 合计
2019年 1月 1日
208,509.88 208,509.88
购买 -
出售 - -182,821.20 -182,821.20
转入第三层次 - - -
转出第三层次 - -98,786.48 -98,786.48
当期利得或损失总额 - 73,097.80 73,097.80
计入损益的利得或损失 - 73,097.80 73,097.80
2019年 12月 31日 - - -
2019 年 12 月 31 日仍持有的资产计
入 2019 年年度损益的未实现利得或
损失的变动——公允价值变动损益
- -
交易性金融资产
债券投资 权益工具投资 合计
2018年 1月 1日
83,674.00 83,674.00
购买 - - -
出售 - -97,571.50 -97,571.50
转入第三层次 - 208,509.88 208,509.88
转出第三层次 - - -
当期利得或损失总额 - 13,897.50 13,897.50
计入损益的利得或损失 - 13,897.50 13,897.50
2018年 12月 31日 - 208,509.88 208,509.88
2018年 12月 31日仍持有
的资产计入 2018 年年度
损益的未实现利得或损失
的变动——公允价值变动
损益
-230,581.27 -230,581.27
计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等项目。
使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的相关信息如下：
2018年 12月
31日公允价值
估值
技术
不可观察输入值
名称
范围/加权平
均值
与公允价值
之间的关系
交易性金融资 208,509.88 市场法 市净率 1.2-2.6 正向
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产—股票投资 流动性折扣 26%-30% 反向
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2019年 12月 31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018年 12月 31
日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
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§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 346,962,131.59 93.36
其中：股票 346,962,131.59 93.36
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 24,617,824.71 6.62
8 其他各项资产 52,142.53 0.01
9 合计 371,632,098.83 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 1,832,625.60 0.50
B 采矿业 9,793,649.72 2.65
C 制造业 149,414,477.79 40.39
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,031,193.01 2.17
E 建筑业 8,173,085.87 2.21
F 批发和零售业 6,517,844.91 1.76
G 交通运输、仓储和邮政业 9,080,875.25 2.46
H 住宿和餐饮业 136,027.98 0.04
I 信息传输、软件和信息技术服务业 12,972,190.80 3.51
J 金融业 101,174,415.34 27.35
K 房地产业 17,906,387.47 4.84
L 租赁和商务服务业 4,230,511.66 1.14
M 科学研究和技术服务业 159,954.64 0.04
N 水利、环境和公共设施管理业 638,502.60 0.17
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
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Q 卫生和社会工作 1,985,089.00 0.54
R 文化、体育和娱乐业 1,614,835.63 0.44
S 综合 1,038,828.48 0.28
合计 334,700,495.75 90.49
8.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 354,343.39 0.10
B 采矿业 251,530.05 0.07
C 制造业 7,083,860.73 1.92
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 307,787.50 0.08
F 批发和零售业 405,748.50 0.11
G 交通运输、仓储和邮政业 122,189.76 0.03
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,472,741.21 0.40
J 金融业 1,518,808.72 0.41
K 房地产业 380,368.77 0.10
L 租赁和商务服务业 128,216.24 0.04
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 138,792.72 0.04
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 97,248.25 0.03
S 综合 - -
合计 12,261,635.84 3.32
8.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 601318 中国平安 252,987 21,620,269.02 5.84
2 600519 贵州茅台 13,003 15,382,549.00 4.16
3 600036 招商银行 240,416 9,034,833.28 2.44
4 000651 格力电器 121,523 7,969,478.34 2.15
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5 601166 兴业银行 311,271 6,163,165.80 1.67
6 000858 五 粮 液 45,598 6,064,989.98 1.64
7 600276 恒瑞医药 64,440 5,639,788.80 1.52
8 000002 万
科Ａ 174,954 5,630,019.72 1.52
9 600030 中信证券 185,134 4,683,890.20 1.27
10 601398 工商银行 770,112 4,528,258.56 1.22
11 600887 伊利股份 141,234 4,369,779.96 1.18
12 600016 民生银行 641,995 4,050,988.45 1.10
13 000333 美的集团 65,638 3,823,413.50 1.03
14 601328 交通银行 637,870 3,591,208.10 0.97
15 601288 农业银行 888,467 3,278,443.23 0.89
16 600000 浦发银行 260,025 3,216,509.25 0.87
17 002415 海康威视 90,091 2,949,579.34 0.80
18 600837 海通证券 189,449 2,928,881.54 0.79
19 600900 长江电力 156,320 2,873,161.60 0.78
20 601601 中国太保 74,540 2,820,593.60 0.76
21 600048 保利地产 170,324 2,755,842.32 0.75
22 601668 中国建筑 481,399 2,705,462.38 0.73
23 600585 海螺水泥 48,215 2,642,182.00 0.71
24 601211 国泰君安 139,000 2,570,110.00 0.69
25 000725 京东方Ａ 564,007 2,560,591.78 0.69
26 002475 立讯精密 61,472 2,243,728.00 0.61
27 000001 平安银行 135,979 2,236,854.55 0.60
28 601888 中国国旅 24,512 2,180,342.40 0.59
29 601169 北京银行 367,994 2,090,205.92 0.57
30 000063 中兴通讯 58,162 2,058,353.18 0.56
31 600009 上海机场 24,504 1,929,690.00 0.52
32 600309 万华化学 34,079 1,914,217.43 0.52
33 600104 上汽集团 79,866 1,904,804.10 0.51
34 603288 海天味业 17,600 1,892,176.00 0.51
35 000338 潍柴动力 117,906 1,872,347.28 0.51
36 000661 长春高新 4,184 1,870,248.00 0.51
37 601988 中国银行 499,338 1,842,557.22 0.50
38 002714 牧原股份 20,640 1,832,625.60 0.50
39 600690 海尔智家 93,272 1,818,804.00 0.49
40 002304 洋河股份 15,895 1,756,397.50 0.47
41 002142 宁波银行 60,224 1,695,305.60 0.46
42 601818 光大银行 377,296 1,663,875.36 0.45
43 600383 金地集团 112,362 1,629,249.00 0.44
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44 601688 华泰证券 79,191 1,608,369.21 0.43
45 600031 三一重工 90,629 1,545,224.45 0.42
46 601766 中国中车 214,187 1,529,295.18 0.41
47 601229 上海银行 156,860 1,488,601.40 0.40
48 300059 东方财富 90,964 1,434,502.28 0.39
49 601628 中国人寿 40,247 1,403,412.89 0.38
50 600050 中国联通 232,572 1,369,849.08 0.37
51 600570 恒生电子 16,849 1,309,672.77 0.35
52 600999 招商证券 70,269 1,285,220.01 0.35
53 600028 中国石化 248,896 1,271,858.56 0.34
54 601989 中国重工 242,526 1,270,836.24 0.34
55 000568 泸州老窖 14,354 1,244,204.72 0.34
56 000538 云南白药 13,911 1,244,060.73 0.34
57 600019 宝钢股份 215,559 1,237,308.66 0.33
58 002230 科大讯飞 34,050 1,174,044.00 0.32
59 600015 华夏银行 153,063 1,173,993.21 0.32
60 601006 大秦铁路 142,728 1,171,796.88 0.32
61 001979 招商蛇口 58,236 1,157,149.32 0.31
62 000776 广发证券 72,277 1,096,442.09 0.30
63 600919 江苏银行 151,300 1,095,412.00 0.30
64 601390 中国中铁 178,999 1,063,254.06 0.29
65 601899 紫金矿业 229,327 1,052,610.93 0.28
66 300015 爱尔眼科 26,560 1,050,713.60 0.28
67 601009 南京银行 119,801 1,050,654.77 0.28
68 002027 分众传媒 165,100 1,033,526.00 0.28
69 000876 新 希 望 50,912 1,015,694.40 0.27
70 601012 隆基股份 40,041 994,218.03 0.27
71 000100 TCL 集团 218,915 978,550.05 0.26
72 601336 新华保险 19,859 976,069.85 0.26
73 600436 片仔癀 8,845 971,800.15 0.26
74 601088 中国神华 52,596 959,877.00 0.26
75 600703 三安光电 51,758 950,276.88 0.26
76 002024 苏宁易购 90,282 912,751.02 0.25
77 600588 用友网络 32,076 910,958.40 0.25
78 002241 歌尔股份 45,454 905,443.68 0.24
79 601225 陕西煤业 99,392 893,534.08 0.24
80 601901 方正证券 102,104 885,241.68 0.24
81 600547 山东黄金 26,324 858,688.88 0.23
82 600406 国电南瑞 40,135 850,059.30 0.23
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83 300142 沃森生物 26,100 846,684.00 0.23
84 002008 大族激光 21,121 844,840.00 0.23
85 600660 福耀玻璃 34,398 825,208.02 0.22
86 600741 华域汽车 31,233 811,745.67 0.22
87 601377 兴业证券 114,402 809,966.16 0.22
88 601186 中国铁建 79,351 804,619.14 0.22
89 600352 浙江龙盛 54,762 792,406.14 0.21
90 000166 申万宏源 151,251 774,405.12 0.21
91 300003 乐普医疗 23,100 764,148.00 0.21
92 600196 复星医药 28,574 760,068.40 0.21
93 300136 信维通信 16,700 757,846.00 0.20
94 002594 比亚迪 15,884 757,190.28 0.20
95 002736 国信证券 60,100 754,255.00 0.20
96 601933 永辉超市 99,425 749,664.50 0.20
97 002044 美年健康 50,000 744,500.00 0.20
98 600886 国投电力 80,978 743,378.04 0.20
99 000066 中国长城 47,285 735,754.60 0.20
100 000895 双汇发展 25,137 729,727.11 0.20
101 002202 金风科技 60,161 718,923.95 0.19
102 300124 汇川技术 23,235 711,920.40 0.19
103 002236 大华股份 35,565 707,032.20 0.19
104 002456 欧菲光 45,255 705,978.00 0.19
105 000157 中联重科 104,635 698,961.80 0.19
106 600795 国电电力 296,853 694,636.02 0.19
107 600958 东方证券 64,400 692,944.00 0.19
108 601857 中国石油 117,431 684,622.73 0.19
109 002466 天齐锂业 22,061 665,800.98 0.18
110 600340 华夏幸福 23,022 660,731.40 0.18
111 600809 山西汾酒 7,353 659,564.10 0.18
112 000938 紫光股份 20,444 646,030.40 0.17
113 600271 航天信息 27,676 641,252.92 0.17
114 000069 华侨城Ａ 79,441 618,845.39 0.17
115 002007 华兰生物 17,577 617,831.55 0.17
116 000656 金科股份 79,871 613,409.28 0.17
117 300296 利亚德 79,800 612,066.00 0.17
118 600029 南方航空 84,182 604,426.76 0.16
119 601111 中国国航 62,124 601,981.56 0.16
120 600536 中国软件 8,386 601,192.34 0.16
121 002460 赣锋锂业 17,100 595,593.00 0.16
长盛同庆中证 800指数（LOF）2019年年度报告
第 52 页 共 76 页
122 000963 华东医药 24,279 591,922.02 0.16
123 002311 海大集团 16,400 590,400.00 0.16
124 600584 长电科技 26,755 588,074.90 0.16
125 000783 长江证券 81,694 583,295.16 0.16
126 002410 广联达 16,741 568,859.18 0.15
127 000786 北新建材 22,224 565,600.80 0.15
128 002463 沪电股份 25,455 565,355.55 0.15
129 600426 华鲁恒升 28,438 565,063.06 0.15
130 600111 北方稀土 51,983 563,495.72 0.15
131 600183 生益科技 26,909 562,936.28 0.15
132 601985 中国核电 110,788 553,940.00 0.15
133 000425 徐工机械 100,754 551,124.38 0.15
134 000625 长安汽车 54,606 547,698.18 0.15
135 002179 中航光电 14,003 546,957.18 0.15
136 000596 古井贡酒 4,008 544,767.36 0.15
137 600673 东阳光 53,053 543,262.72 0.15
138 601607 上海医药 29,137 535,246.69 0.14
139 600201 生物股份 28,469 532,939.68 0.14
140 601611 中国核建 73,900 526,907.00 0.14
141 601919 中远海控 99,700 525,419.00 0.14
142 601877 正泰电器 19,582 524,797.60 0.14
143 600674 川投能源 53,218 524,197.30 0.14
144 300088 长信科技 50,720 520,894.40 0.14
145 601555 东吴证券 51,360 513,086.40 0.14
146 600705 中航资本 105,560 511,966.00 0.14
147 601600 中国铝业 144,172 510,368.88 0.14
148 600011 华能国际 91,100 508,338.00 0.14
149 600177 雅戈尔 72,784 507,304.48 0.14
150 600487 亨通光电 30,880 502,108.80 0.14
151 600332 白云山 14,100 502,101.00 0.14
152 600739 辽宁成大 32,512 495,157.76 0.13
153 300408 三环集团 22,100 492,388.00 0.13
154 603799 华友钴业 12,490 491,981.10 0.13
155 300122 智飞生物 9,800 486,668.00 0.13
156 000423 东阿阿胶 13,717 485,170.29 0.13
157 300144 宋城演艺 15,611 482,536.01 0.13
158 002465 海格通信 44,534 482,303.22 0.13
159 600089 特变电工 72,488 482,045.20 0.13
160 002353 杰瑞股份 13,038 481,884.48 0.13
长盛同庆中证 800指数（LOF）2019年年度报告
第 53 页 共 76 页
161 002049 紫光国微 9,400 477,896.00 0.13
162 600115 东方航空 81,937 476,053.97 0.13
163 002439 启明星辰 14,000 473,200.00 0.13
164 600066 宇通客车 32,834 467,884.50 0.13
165 600801 华新水泥 17,643 466,304.49 0.13
166 002493 荣盛石化 37,100 459,669.00 0.12
167 601872 招商轮船 55,500 458,430.00 0.12
168 600516 方大炭素 37,651 457,836.16 0.12
169 002065 东华软件 44,272 456,887.04 0.12
170 002422 科伦药业 19,300 453,357.00 0.12
171 002129 中环股份 38,376 453,220.56 0.12
172 601998 中信银行 72,384 446,609.28 0.12
173 600018 上港集团 77,361 446,372.97 0.12
174 600161 天坛生物 15,810 441,731.40 0.12
175 002050 三花智控 25,406 440,285.98 0.12
176 600068 葛洲坝 64,754 432,556.72 0.12
177 000768 中航飞机 26,391 432,284.58 0.12
178 600061 国投资本 28,400 429,976.00 0.12
179 601727 上海电气 86,068 428,618.64 0.12
180 600637 东方明珠 45,257 423,605.52 0.11
181 600010 包钢股份 320,716 423,345.12 0.11
182 600208 新湖中宝 111,887 422,932.86 0.11
183 600085 同仁堂 14,934 420,840.12 0.11
184 002371 北方华创 4,759 418,792.00 0.11
185 600109 国金证券 44,992 418,425.60 0.11
186 601669 中国电建 96,188 417,455.92 0.11
187 002508 老板电器 12,239 413,800.59 0.11
188 600100 同方股份 46,325 406,270.25 0.11
189 600606 绿地控股 58,100 403,795.00 0.11
190 603993 洛阳钼业 92,556 403,544.16 0.11
191 000623 吉林敖东 23,655 391,017.15 0.11
192 600583 海油工程 52,848 390,018.24 0.11
193 600867 通化东宝 30,800 389,620.00 0.11
194 002352 顺丰控股 10,400 386,776.00 0.10
195 000009 中国宝安 62,239 385,259.41 0.10
196 600023 浙能电力 96,661 382,777.56 0.10
197 300024 机器人 27,296 382,144.00 0.10
198 300253 卫宁健康 25,445 381,166.10 0.10
199 600176 中国巨石 34,664 377,837.60 0.10
长盛同庆中证 800指数（LOF）2019年年度报告
第 54 页 共 76 页
200 601168 西部矿业 56,863 376,433.06 0.10
201 600893 航发动力 17,226 373,459.68 0.10
202 601788 光大证券 28,400 372,040.00 0.10
203 000630 铜陵有色 158,223 368,659.59 0.10
204 002153 石基信息 9,287 362,193.00 0.10
205 600498 烽火通信 13,145 360,830.25 0.10
206 600362 江西铜业 21,135 357,815.55 0.10
207 600369 西南证券 68,292 354,435.48 0.10
208 600535 天士力 22,962 354,074.04 0.10
209 600489 中金黄金 41,713 353,726.24 0.10
210 601018 宁波港 92,151 350,173.80 0.09
211 600298 安琪酵母 11,368 348,656.56 0.09
212 002081 金 螳 螂 39,442 347,878.44 0.09
213 600153 建发股份 38,564 346,690.36 0.09
214 300017 网宿科技 36,259 345,548.27 0.09
215 601800 中国交建 37,567 344,113.72 0.09
216 000671 阳 光 城 39,732 337,722.00 0.09
217 000999 华润三九 10,624 336,568.32 0.09
218 300315 掌趣科技 54,100 333,797.00 0.09
219 600143 金发科技 45,621 332,120.88 0.09
220 002273 水晶光电 20,493 331,166.88 0.09
221 000686 东北证券 35,482 329,982.60 0.09
222 600522 中天科技 39,598 328,663.40 0.09
223 000988 华工科技 16,191 328,515.39 0.09
224 600256 广汇能源 98,548 326,193.88 0.09
225 002797 第一创业 39,020 323,085.60 0.09
226 600118 中国卫星 15,096 322,601.52 0.09
227 601198 东兴证券 24,500 321,930.00 0.09
228 002146 荣盛发展 32,674 321,185.42 0.09
229 000513 丽珠集团 9,472 319,206.40 0.09
230 601618 中国中冶 113,806 318,656.80 0.09
231 600460 士兰微 20,261 313,437.67 0.08
232 000960 锡业股份 29,900 312,156.00 0.08
233 000401 冀东水泥 18,299 311,265.99 0.08
234 002078 太阳纸业 31,125 306,270.00 0.08
235 002384 东山精密 13,114 303,589.10 0.08
236 600549 厦门钨业 23,210 302,658.40 0.08
237 600079 人福医药 22,330 301,678.30 0.08
238 600895 张江高科 19,689 301,438.59 0.08
长盛同庆中证 800指数（LOF）2019年年度报告
第 55 页 共 76 页
239 000975 银泰黄金 22,132 301,216.52 0.08
240 600338 西藏珠峰 23,980 299,750.00 0.08
241 600038 中直股份 6,275 299,380.25 0.08
242 002340 格林美 61,100 297,557.00 0.08
243 300070 碧水源 39,007 296,453.20 0.08
244 000750 国海证券 55,375 295,702.50 0.08
245 601021 春秋航空 6,700 294,063.00 0.08
246 002152 广电运通 30,550 293,585.50 0.08
247 002572 索菲亚 14,002 293,341.90 0.08
248 002268 卫 士 通 11,300 291,427.00 0.08
249 000878 云南铜业 21,300 290,958.00 0.08
250 000961 中南建设 27,575 290,916.25 0.08
251 300113 顺网科技 11,300 290,297.00 0.08
252 603000 人民网 14,630 289,527.70 0.08
253 000402 金 融 街 35,596 289,039.52 0.08
254 000413 东旭光电 85,100 285,936.00 0.08
255 002281 光迅科技 9,582 285,351.96 0.08
256 600170 上海建工 80,296 284,247.84 0.08
257 600989 宝丰能源 29,756 282,979.56 0.08
258 600643 爱建集团 29,061 278,985.60 0.08
259 000709 河钢股份 107,247 276,697.26 0.07
260 600718 东软集团 24,359 276,474.65 0.07
261 002013 中航机电 39,519 274,261.86 0.07
262 002223 鱼跃医疗 13,191 268,041.12 0.07
263 000830 鲁西化工 25,484 267,836.84 0.07
264 000997 新 大 陆 16,628 264,052.64 0.07
265 300251 光线传媒 22,314 263,305.20 0.07
266 002191 劲嘉股份 23,016 262,612.56 0.07
267 601633 长城汽车 29,625 262,181.25 0.07
268 002250 联化科技 15,146 259,450.98 0.07
269 601838 成都银行 28,533 258,794.31 0.07
270 600221 海航控股 147,808 255,707.84 0.07
271 600415 小商品城 65,273 252,606.51 0.07
272 000636 风华高科 16,936 252,177.04 0.07
273 601333 广深铁路 82,196 251,519.76 0.07
274 000547 航天发展 24,413 249,500.86 0.07
275 600655 豫园股份 31,610 247,822.40 0.07
276 002385 大北农 49,610 247,057.80 0.07
277 600816 安信信托 55,236 245,247.84 0.07
长盛同庆中证 800指数（LOF）2019年年度报告
第 56 页 共 76 页
278 000983 西山煤电 39,850 244,280.50 0.07
279 600325 华发股份 30,836 241,445.88 0.07
280 600879 航天电子 40,048 239,487.04 0.06
281 000060 中金岭南 55,604 239,097.20 0.06
282 002500 山西证券 28,594 237,044.26 0.06
283 600511 国药股份 8,685 237,013.65 0.06
284 300027 华谊兄弟 50,495 233,791.85 0.06
285 000581 威孚高科 12,244 233,248.20 0.06
286 600260 凯乐科技 17,166 232,942.62 0.06
287 600171 上海贝岭 14,720 231,840.00 0.06
288 002368 太极股份 5,861 228,110.12 0.06
289 000021 深科技 18,463 224,879.34 0.06
290 600064 南京高科 22,794 222,241.50 0.06
291 000039 中集集团 22,591 221,843.62 0.06
292 600820 隧道股份 36,700 221,668.00 0.06
293 000970 中科三环 20,610 221,557.50 0.06
294 600266 城建发展 27,320 221,292.00 0.06
295 600060 海信视像 20,373 221,047.05 0.06
296 002038 双鹭药业 16,794 220,841.10 0.06
297 000778 新兴铸管 52,882 220,517.94 0.06
298 600388 龙净环保 22,500 219,375.00 0.06
299 600704 物产中大 41,715 219,003.75 0.06
300 600376 首开股份 27,409 218,449.73 0.06
301 600737 中粮糖业 25,800 218,268.00 0.06
302 600216 浙江医药 16,209 216,390.15 0.06
303 000703 恒逸石化 15,467 215,300.64 0.06
304 600026 中远海能 33,738 215,248.44 0.06
305 600808 马钢股份 70,000 214,900.00 0.06
306 002242 九阳股份 8,517 214,287.72 0.06
307 300115 长盈精密 11,993 213,355.47 0.06
308 002440 闰土股份 19,018 213,001.60 0.06
309 000031 大悦城 29,093 208,887.74 0.06
310 600755 厦门国贸 28,340 208,015.60 0.06
311 601216 君正集团 65,508 205,040.04 0.06
312 600563 法拉电子 4,138 204,624.10 0.06
313 600008 首创股份 61,996 203,966.84 0.06
314 002414 高德红外 9,633 202,293.00 0.05
315 600482 中国动力 10,090 201,800.00 0.05
316 000598 兴蓉环境 43,495 201,381.85 0.05
长盛同庆中证 800指数（LOF）2019年年度报告
第 57 页 共 76 页
317 600863 内蒙华电 72,351 198,965.25 0.05
318 600158 中体产业 19,717 197,761.51 0.05
319 601866 中远海发 76,353 197,754.27 0.05
320 002131 利欧股份 66,403 197,216.91 0.05
321 300058 蓝色光标 34,551 195,213.15 0.05
322 600373 中文传媒 14,327 194,990.47 0.05
323 600649 城投控股 34,031 194,657.32 0.05
324 002399 海普瑞 9,901 193,168.51 0.05
325 600729 重庆百货 6,425 191,786.25 0.05
326 600580 卧龙电驱 15,948 191,694.96 0.05
327 600500 中化国际 36,110 191,383.00 0.05
328 002373 千方科技 10,600 191,224.00 0.05
329 000559 万向钱潮 35,556 190,935.72 0.05
330 600884 杉杉股份 14,128 190,869.28 0.05
331 000028 国药一致 4,203 190,648.08 0.05
332 600597 光明乳业 15,012 190,502.28 0.05
333 300244 迪安诊断 8,580 189,875.40 0.05
334 601958 金钼股份 23,652 189,452.52 0.05
335 002028 思源电气 13,717 188,883.09 0.05
336 000690 宝新能源 33,361 188,489.65 0.05
337 600410 华胜天成 18,196 187,600.76 0.05
338 600372 中航电子 13,150 187,256.00 0.05
339 600572 康恩贝 30,267 186,142.05 0.05
340 600138 中青旅 14,667 184,804.20 0.05
341 300072 三聚环保 29,089 183,842.48 0.05
342 000563 陕国投Ａ 41,435 183,557.05 0.05
343 000712 锦龙股份 12,007 182,506.40 0.05
344 600967 内蒙一机 17,168 182,495.84 0.05
345 600021 上海电力 22,514 181,237.70 0.05
346 000877 天山股份 15,292 181,210.20 0.05
347 000027 深圳能源 29,141 180,965.61 0.05
348 002048 宁波华翔 11,598 179,305.08 0.05
349 002092 中泰化学 26,375 179,086.25 0.05
350 002004 华邦健康 36,247 179,060.18 0.05
351 000528 柳
工 25,768 178,829.92 0.05
352 002195 二三四五 55,343 178,757.89 0.05
353 600970 中材国际 25,643 178,731.71 0.05
354 300001 特锐德 10,400 178,672.00 0.05
355 002056 横店东磁 21,736 178,235.20 0.05
长盛同庆中证 800指数（LOF）2019年年度报告
第 58 页 共 76 页
356 600648 外高桥 10,261 178,233.57 0.05
357 600120 浙江东方 20,406 178,144.38 0.05
358 600557 康缘药业 12,047 177,572.78 0.05
359 000930 中粮科技 26,838 177,130.80 0.05
360 000826 启迪环境 19,180 176,072.40 0.05
361 600062 华润双鹤 13,165 171,803.25 0.05
362 600827 百联股份 19,076 171,302.48 0.05
363 002266 浙富控股 41,465 170,835.80 0.05
364 002602 世纪华通 14,892 170,215.56 0.05
365 600804 鹏博士 27,812 170,209.44 0.05
366 002030 达安基因 14,778 169,947.00 0.05
367 600056 中国医药 12,962 169,154.10 0.05
368 000415 渤海租赁 44,199 167,956.20 0.05
369 601717 郑煤机 25,846 167,223.62 0.05
370 000012 南
玻Ａ 33,295 166,807.95 0.05
371 600528 中铁工业 14,476 166,474.00 0.05
372 600348 阳泉煤业 29,767 164,611.51 0.04
373 000400 许继电气 15,245 164,188.65 0.04
374 601236 红塔证券 9,789 164,161.53 0.04
375 600282 南钢股份 47,400 163,530.00 0.04
376 600392 盛和资源 17,891 162,271.37 0.04
377 002128 露天煤业 18,606 161,127.96 0.04
378 600166 福田汽车 77,056 161,047.04 0.04
379 600094 大名城 27,400 160,290.00 0.04
380 600645 中源协和 9,448 159,954.64 0.04
381 600717 天津港 25,340 159,135.20 0.04
382 300274 阳光电源 15,060 158,581.80 0.04
383 002221 东华能源 20,414 158,412.64 0.04
384 000887 中鼎股份 17,477 158,166.85 0.04
385 000738 航发控制 12,000 156,840.00 0.04
386 600435 北方导航 18,524 154,119.68 0.04
387 600037 歌华有线 17,100 154,071.00 0.04
388 601880 大连港 75,331 152,921.93 0.04
389 600664 哈药股份 40,083 151,914.57 0.04
390 600259 广晟有色 4,366 151,805.82 0.04
391 600811 东方集团 45,108 151,562.88 0.04
392 000685 中山公用 18,385 151,492.40 0.04
393 002701 奥瑞金 34,244 151,016.04 0.04
394 600859 王府井 10,754 150,448.46 0.04
长盛同庆中证 800指数（LOF）2019年年度报告
第 59 页 共 76 页
395 002603 以岭药业 12,000 149,160.00 0.04
396 601928 凤凰传媒 19,590 149,079.90 0.04
397 000078 海王生物 39,920 148,901.60 0.04
398 002074 国轩高科 10,100 146,955.00 0.04
399 600835 上海机电 8,868 146,942.76 0.04
400 600633 浙数文化 16,042 146,784.30 0.04
401 600409 三友化工 23,099 145,985.68 0.04
402 000727 华东科技 69,400 145,046.00 0.04
403 600039 四川路桥 43,091 144,785.76 0.04
404 600316 洪都航空 11,059 144,098.77 0.04
405 601000 唐山港 54,623 142,019.80 0.04
406 600881 亚泰集团 44,131 140,777.89 0.04
407 600787 中储股份 26,986 140,597.06 0.04
408 002155 湖南黄金 17,800 140,442.00 0.04
409 000006 深振业Ａ 26,070 139,735.20 0.04
410 601678 滨化股份 27,334 139,676.74 0.04
411 002051 中工国际 14,294 138,937.68 0.04
412 600754 锦江酒店 4,738 136,027.98 0.04
413 600640 号百控股 5,237 135,166.97 0.04
414 600125 铁龙物流 22,346 133,629.08 0.04
415 600565 迪马股份 36,700 131,386.00 0.04
416 600098 广州发展 20,000 130,800.00 0.04
417 002183 怡 亚 通 30,900 130,089.00 0.04
418 600073 上海梅林 16,300 129,911.00 0.04
419 600017 日照港 44,523 129,561.93 0.04
420 600759 洲际油气 46,679 129,300.83 0.03
421 601608 中信重工 34,611 128,752.92 0.03
422 002444 巨星科技 11,969 128,547.06 0.03
423 002408 齐翔腾达 17,929 128,192.35 0.03
424 300026 红日药业 36,400 127,764.00 0.03
425 600582 天地科技 39,400 125,686.00 0.03
426 000758 中色股份 28,676 125,600.88 0.03
427 300010 立思辰 9,700 125,227.00 0.03
428 000156 华数传媒 11,892 124,152.48 0.03
429 600499 科达洁能 28,666 124,123.78 0.03
430 600694 大商股份 4,490 122,981.10 0.03
431 000090 天健集团 23,031 122,064.30 0.03
432 600188 兖州煤业 11,445 120,859.20 0.03
433 000543 皖能电力 25,988 120,584.32 0.03
长盛同庆中证 800指数（LOF）2019年年度报告
第 60 页 共 76 页
434 601718 际华集团 36,943 120,434.18 0.03
435 000848 承德露露 15,201 119,631.87 0.03
436 000062 深圳华强 8,097 115,301.28 0.03
437 600545 卓郎智能 18,400 111,688.00 0.03
438 600312 平高电气 17,238 111,357.48 0.03
439 600160 巨化股份 15,269 111,158.32 0.03
440 002470 金正大 41,716 110,964.56 0.03
441 600770 综艺股份 20,465 110,306.35 0.03
442 002317 众生药业 8,482 107,721.40 0.03
443 002573 清新环境 16,628 107,250.60 0.03
444 002118 紫鑫药业 17,000 106,080.00 0.03
445 600195 中牧股份 9,067 104,723.85 0.03
446 600478 科力远 23,678 104,183.20 0.03
447 603766 隆鑫通用 27,588 102,903.24 0.03
448 002002 鸿达兴业 24,159 100,501.44 0.03
449 000501 鄂武商Ａ 7,517 99,825.76 0.03
450 002064 华峰氨纶 15,622 97,637.50 0.03
451 300133 华策影视 13,165 97,421.00 0.03
452 300134 大富科技 6,316 97,392.72 0.03
453 002665 首航高科 28,758 96,626.88 0.03
454 300002 神州泰岳 29,135 94,980.10 0.03
455 002672 东江环保 10,345 93,105.00 0.03
456 600765 中航重机 8,799 90,013.77 0.02
457 600466 蓝光发展 11,980 88,292.60 0.02
458 000718 苏宁环球 23,049 88,047.18 0.02
459 000600 建投能源 17,786 86,973.54 0.02
460 000061 农 产 品 15,380 85,974.20 0.02
461 600748 上实发展 14,462 85,904.28 0.02
462 002635 安洁科技 5,097 84,966.99 0.02
463 002233 塔牌集团 6,713 84,583.80 0.02
464 002244 滨江集团 17,064 83,954.88 0.02
465 002589 瑞康医药 10,582 81,375.58 0.02
466 600277 亿利洁能 17,200 78,432.00 0.02
467 600141 兴发集团 7,438 76,462.64 0.02
468 000519 中兵红箭 9,805 74,714.10 0.02
469 600639 浦东金桥 5,496 74,196.00 0.02
470 002426 胜利精密 31,100 73,396.00 0.02
471 300257 开山股份 6,600 71,808.00 0.02
472 002375 亚厦股份 12,193 70,719.40 0.02
长盛同庆中证 800指数（LOF）2019年年度报告
第 61 页 共 76 页
473 000937 冀中能源 19,287 70,590.42 0.02
474 603328 依顿电子 6,234 70,568.88 0.02
475 600757 长江传媒 11,292 69,558.72 0.02
476 601001 大同煤业 15,757 69,330.80 0.02
477 600058 五矿发展 8,554 68,603.08 0.02
478 600874 创业环保 9,453 67,967.07 0.02
479 600006 东风汽车 14,818 67,866.44 0.02
480 002390 信邦制药 12,857 67,499.25 0.02
481 002093 国脉科技 8,342 67,236.52 0.02
482 000158 常山北明 9,800 66,836.00 0.02
483 600329 中新药业 4,458 61,787.88 0.02
484 600657 信达地产 15,467 61,713.33 0.02
485 603568 伟明环保 2,560 58,726.40 0.02
486 002505 大康农业 33,016 57,778.00 0.02
487 600428 中远海特 15,400 57,596.00 0.02
488 002681 奋达科技 10,195 56,888.10 0.02
489 600959 江苏有线 14,060 55,958.80 0.02
490 002285 世联行 14,895 55,856.25 0.02
491 600869 智慧能源 11,334 55,536.60 0.02
492 002640 跨境通 7,100 54,812.00 0.01
493 600022 山东钢铁 37,930 54,239.90 0.01
494 000426 兴业矿业 10,900 54,173.00 0.01
495 000008 神州高铁 14,900 54,087.00 0.01
496 002482 广田集团 11,650 51,027.00 0.01
497 300199 翰宇药业 8,300 48,140.00 0.01
498 002358 森源电气 6,876 48,063.24 0.01
499 002366 台海核电 6,600 45,936.00 0.01
500 002437 誉衡药业 14,276 43,256.28 0.01
501 002249 大洋电机 10,600 40,916.00 0.01
502 002503 搜于特 13,792 32,962.88 0.01
503 600335 国机汽车 5,618 32,584.40 0.01
504 603198 迎驾贡酒 1,600 31,872.00 0.01
505 600917 重庆燃气 3,201 23,239.26 0.01
506 601016 节能风电 6,100 14,701.00 0.00
8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净
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值比例（%）
1 601658 邮储银行 265,526 1,518,808.72 0.41
2 688001 华兴源创 21,494 891,141.24 0.24
3 688099 晶晨股份 15,597 814,943.25 0.22
4 688363 华熙生物 9,800 776,160.00 0.21
5 000860 顺鑫农业 13,411 706,491.48 0.19
6 300673 佩蒂股份 19,100 532,699.00 0.14
7 600600 青岛啤酒 7,950 405,450.00 0.11
8 000503 国新健康 21,076 360,821.12 0.10
9 300146 汤臣倍健 18,286 297,878.94 0.08
10 002299 圣农发展 12,101 291,392.08 0.08
11 688166 博瑞医药 8,041 241,471.23 0.07
12 000839 中信国安 67,915 240,419.10 0.06
13 688268 华特气体 5,216 219,906.56 0.06
14 600688 上海石化 52,751 204,146.37 0.06
15 600872 中炬高新 4,956 195,018.60 0.05
16 688181 八亿时空 4,306 189,377.88 0.05
17 000049 德赛电池 4,303 175,304.22 0.05
18 600525 长园集团 27,759 164,610.87 0.04
19 002310 东方园林 31,050 155,871.00 0.04
20 600267 海正药业 15,717 155,755.47 0.04
21 600993 马应龙 8,403 146,968.47 0.04
22 000667 美好置业 49,830 136,035.90 0.04
23 300266 兴源环境 37,668 132,214.68 0.04
24 600503 华丽家族 40,400 128,472.00 0.03
25 600611 大众交通 30,096 122,189.76 0.03
26 002254 泰和新材 11,488 120,049.60 0.03
27 600157 永泰能源 83,891 119,964.13 0.03
28 600151 航天机电 24,881 117,935.94 0.03
29 600750 江中药业 8,730 109,386.90 0.03
30 601311 骆驼股份 11,042 103,573.96 0.03
31 688288 鸿泉物联 3,429 98,755.20 0.03
32 002332 仙琚制药 9,948 98,186.76 0.03
33 002276 万马股份 10,749 89,324.19 0.02
34 688081 兴图新科 3,153 88,946.13 0.02
35 600366 宁波韵升 13,104 87,272.64 0.02
36 002489 浙江永强 20,580 86,230.20 0.02
37 002400 省广集团 24,764 81,721.20 0.02
38 300055 万邦达 11,800 78,706.00 0.02
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39 002955 鸿合科技 1,308 77,839.08 0.02
40 000829 天音控股 12,264 76,895.28 0.02
41 000926 福星股份 11,250 73,125.00 0.02
42 600169 太原重工 29,888 69,639.04 0.02
43 600971 恒源煤电 11,360 67,932.80 0.02
44 600416 湘电股份 9,457 67,522.98 0.02
45 000969 安泰科技 9,582 63,816.12 0.02
46 000552 靖远煤电 24,664 63,633.12 0.02
47 002041 登海种业 6,537 62,951.31 0.02
48 300202 聚龙股份 5,396 60,165.40 0.02
49 600594 益佰制药 11,700 58,266.00 0.02
50 000541 佛山照明 11,810 57,869.00 0.02
51 000612 焦作万方 13,301 57,460.32 0.02
52 002251 步 步 高 6,159 56,046.90 0.02
53 002277 友阿股份 16,428 54,376.68 0.01
54 600458 时代新材 7,600 53,580.00 0.01
55 002699 美盛文化 7,875 53,156.25 0.01
56 002308 威创股份 10,900 50,358.00 0.01
57 002344 海宁皮城 10,664 46,495.04 0.01
58 300291 华录百纳 7,300 44,092.00 0.01
59 002663 普邦股份 14,700 42,924.00 0.01
60 600122 宏图高科 16,157 42,816.05 0.01
61 600743 华远地产 17,163 42,735.87 0.01
62 300287 飞利信 10,700 41,088.00 0.01
63 603169 兰石重装 6,400 37,376.00 0.01
64 600184 光电股份 3,256 36,923.04 0.01
65 600086 东方金钰 12,900 35,733.00 0.01
66 601777 力帆股份 11,455 35,281.40 0.01
67 002588 史丹利 8,868 34,673.88 0.01
68 002345 潮宏基 8,482 34,182.46 0.01
69 002431 棕榈股份 9,930 30,286.50 0.01
70 600618 氯碱化工 4,054 29,959.06 0.01
71 600280 中央商场 10,304 28,645.12 0.01
72 000587 金洲慈航 14,712 26,775.84 0.01
73 002972 科安达 1,075 21,532.25 0.01
74 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.00
75 002354 天神娱乐 5,409 15,469.74 0.00
76 002973 侨银环保 1,146 6,578.04 0.00
77 688299 长阳科技 100 1,729.00 0.00
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8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601318 中国平安 15,992,531.60 14.75
2 600519 贵州茅台 8,894,015.60 8.20
3 600036 招商银行 6,449,627.00 5.95
4 000651 格力电器 4,676,617.69 4.31
5 601166 兴业银行 4,489,617.00 4.14
6 000858 五 粮 液 3,808,973.86 3.51
7 601398 工商银行 3,396,685.00 3.13
8 600887 伊利股份 3,387,851.00 3.12
9 600276 恒瑞医药 3,280,891.79 3.03
10 600030 中信证券 3,114,663.00 2.87
11 600016 民生银行 3,090,614.00 2.85
12 601328 交通银行 2,976,486.00 2.75
13 000002 万
科Ａ 2,898,286.00 2.67
14 601288 农业银行 2,531,669.00 2.34
15 600000 浦发银行 2,326,285.11 2.15
16 601668 中国建筑 2,176,342.45 2.01
17 600900 长江电力 2,088,030.11 1.93
18 601658 邮储银行 2,086,271.00 1.92
19 601601 中国太保 2,009,676.00 1.85
20 002415 海康威视 1,976,796.52 1.82
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601318 中国平安 3,466,679.00 3.20
2 688008 澜起科技 2,527,595.25 2.33
3 688111 金山办公 1,934,988.00 1.78
4 688012 中微公司 1,875,908.06 1.73
5 688188 柏楚电子 1,702,799.00 1.57
6 600519 贵州茅台 1,689,427.00 1.56
7 688321 微芯生物 1,666,000.00 1.54
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8 688006 杭可科技 1,553,195.09 1.43
9 688388 嘉元科技 1,394,165.74 1.29
10 600036 招商银行 1,360,921.00 1.26
11 688003 天准科技 1,318,377.48 1.22
12 688029 南微医学 1,237,652.44 1.14
13 688036 传音控股 1,222,498.00 1.13
14 688088 虹软科技 1,166,896.10 1.08
15 688007 光峰科技 1,118,227.57 1.03
16 000651 格力电器 1,088,986.00 1.00
17 688016 心脉医疗 943,292.00 0.87
18 601166 兴业银行 919,363.00 0.85
19 688018 乐鑫科技 854,697.68 0.79
20 688020 方邦股份 826,328.04 0.76
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 258,893,092.10
卖出股票收入（成交）总额 86,616,557.34
注：本项中 8.4.1、8.4.2、8.4.3表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或
“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末无股指期货投资。
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8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期内未投资股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期内未投资国债期货。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末无国债期货投资。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
(1)兴业银行
本基金跟踪的标的指数为中证 800指数，配置了中证 800指数成分股兴业银行。
2019 年 8 月 19 日，交易商协会自律处分信息显示，兴业银行作为北京粮食集团有限责任公
司（以下简称“京粮集团”）相关债务融资工具的主承销商，在债务融资工具存续期间未能对京
粮集团资产无偿划转重大事项进行有效监测，及时督导京粮集团进行存续期重大事项披露，也未
及时召开持有人会议，依据相关自律规定，给予兴业银行诫勉谈话处分，责令其针对本次事件中
暴露出的问题进行全面深入的整改。
对以上事件，本基金判断，兴业银行作为大型全国性股份制银行，经营稳健，上述处罚对公
司影响小。后续关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。
(2) 招商银行
本基金跟踪的标的指数为中证 800指数，配置了中证 800指数成分股招商银行。
2019年 7月 2日，招商银行和平安银行在银行间债券回购市场达成 DR001为 0.09%的异常利
率交易，经自查，为交易员操作失误所致，全国银行间同业拆借中心现对平安银行和招商银行进
行通报批评，要求两家机构加强风险控制和内部管理，并依据《银行间本币市场交易员管理办法
（试行）》（中汇交发〔2014〕196号），暂停平安银行和招商银行相关交易员的银行间本币市场交
易员资格 1年。对以上事件，本基金判断，招商银行作为大型全国性股份制银行，经营稳健，上
述处罚对公司影响小。后续关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业的经
营状况。
长盛同庆中证 800指数（LOF）2019年年度报告
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除上述事项外，本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，
无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
8.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 30,727.63
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 6,086.69
5 应收申购款 15,328.21
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 52,142.53
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期可转换债券（可交换债券）。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。
8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例（%）
流通受限情况说明
1 601658 邮储银行 1,518,808.72 0.41 新股锁定流通受限
2 688001 华兴源创 891,141.24 0.24 新股锁定流通受限
3 688099 晶晨股份 814,943.25 0.22 新股锁定流通受限
4 688363 华熙生物 776,160.00 0.21 新股锁定流通受限
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
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§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
6,845 37,272.06 181,242,447.35 71.04% 73,884,827.58 28.96%
注：以上信息中的上市部分持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。
9.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额
比例
1
工银瑞信基金公司－农行－中国农
业银行离退休人员福利负债
4,805,376.00 6.99%
2
中国工商银行股份有限公司企业年
金计划－中国建设银行股份有限
4,603,371.00 6.69%
3
中国工商银行股份有限公司企业年
金计划－中国建设银行股份有限
3,728,891.00 5.42%
4 余栋腾 2,392,881.00 3.48%
5 王飞舟 1,677,417.00 2.44%
6 恒生电子股份有限公司 1,164,532.00 1.69%
7 靳宁卿 990,000.00 1.44%
8
中国银行股份有限公司企业年金计
划－中国农业银行
949,200.00 1.38%
9 纪伟才 938,029.00 1.36%
10 于成福 932,390.00 1.36%
注：以上信息中持有人为场内持有人，由中国证券登记结算有限责任公司提供。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 0.80 0.0000%
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
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§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2015年 5月 22日）基金份额总额 542,268,490.78
本报告期期初基金份额总额 97,526,920.54
本报告期基金总申购份额 186,622,373.34
减:本报告期基金总赎回份额 29,022,018.95
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 255,127,274.93
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§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
11.2.1本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况
根据公司 2019 年第一次临时股东会议决议，同意钱力不再担任公司第七届董事会董事，选
举严琛担任公司第七届董事会董事。该董事人员变更，已向中国证监会北京监管局报备。
因个人原因，杨思乐向公司申请辞去副总经理职务，根据公司第七届董事会第十二次会议决
议，杨思乐不再担任公司副总经理职务。该公司高级管理人员变更，已向中国证监会北京监管局
报备。
根据公司第七届董事会第十三次会议决议，聘任张壬午担任首席信息官。该公司高级管理人
员变更，已向中国证监会北京监管局报备。
根据公司 2019 年第二次临时股东会议决议，同意严琛不再担任公司第七届董事会董事，选
举江娅担任公司第七届董事会董事。该董事人员变更，已向中国证监会北京监管局报备。
11.2.2 基金经理变动情况
报经中国证券投资基金业协会同意，自 2019年 5月 30日起，陈亘斯同志担任长盛同庆中证
800指数型证券投资基金（LOF）基金经理。自 2019年 5月 31日起，王超同志不再担任长盛同庆
中证 800指数型证券投资基金（LOF）基金经理。
11.2.3 本基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况
托管人中国建设银行 2019 年 6 月 4 日发布公告，聘任蔡亚蓉为中国建设银行股份有限公司
资产托管业务部总经理。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期本基金投资策略没有改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内本
基金未更换会计师事务所。本报告期应支付给该会计师事务所的报酬 60,000.00元，已连续提供
长盛同庆中证 800指数（LOF）2019年年度报告
第 71 页 共 76 页
审计服务 11年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
银河证券 1 113,499,290.35 35.11% 105,683.00 35.12% -
海通证券 1 112,981,165.02 34.96% 105,215.26 34.96% -
光大证券 1 89,771,504.59 27.77% 83,606.13 27.78% -
兴业证券 1 5,334,186.56 1.65% 4,968.20 1.65% -
东兴证券 1 1,577,586.06 0.49% 1,469.67 0.49% -
华泰证券 1 70,052.30 0.02% - - -
中金证券 1 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
申万宏源 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
银河证券 44,129.70 13.05% - - - -
海通证券 1,015.40 0.30% - - - -
光大证券 151,814.67 44.91% - - - -
兴业证券 - - - - - -
东兴证券 19,000.00 5.62% - - - -
华泰证券 122,100.00 36.12% - - - -
长盛同庆中证 800指数（LOF）2019年年度报告
第 72 页 共 76 页
中金证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
注：1、本公司选择证券经营机构的标准
（1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高质量的咨询服务，
包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定要求，
提供专门研究报告。
（2）资力雄厚，信誉良好。
（3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。
（5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的
需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。
2、本公司租用券商交易单元的程序
（1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告；
（2）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；
（3）研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研究
机构进行综合评价；
（4）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司与研
究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》，并办理基金专用交易单元租用手续。评
价结果如不符合条件则终止试用；
（5）本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机构的
服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并
撤销租用的交易单元；
（6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况
（1）本基金报告期内新增租用交易单元情况：无。
长盛同庆中证 800指数（LOF）2019年年度报告
第 73 页 共 76 页
（2）本基金报告期内停止租用交易单元情况：
序号 证券公司名称 交易单元所属市场 数量
1 国泰君安 上海 1
11.8 其他重大事件
除上述事项外，均已作为临时报告在指定媒体披露过的其他在本报告期内发生的重大事项如下：
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
长盛同庆中证 800 指数型证券投资基金
（LOF）基金合同
《上海证券报》及
本公司网站
2019年 12月 9日
2
长盛同庆中证 800 指数型证券投资基金
（LOF）托管协议
同上 2019年 12月 9日
3
长盛同庆中证 800 指数型证券投资基金
(LOF)招募说明书（更新）
同上 2019年 12月 9日
4
长盛同庆中证 800 指数型证券投资基金
(LOF)招募说明书（更新）摘要
同上 2019年 12月 9日
5
关于修改长盛同庆中证 800 指数型证券投资
基金(LOF)基金合同等法律文件的公告
同上 2019年 12月 9日
6
长盛基金管理有限公司关于 增加中信期货
为旗下部分开放式基金 代销机构及开通基
金定投和转换业务的公告
同上 2019年 11月 11日
7
长盛同庆中证 800 指数型证券投资基金
（LOF）2019年第 3季度报告
同上 2019年 10月 23日
8
长盛基金管理有限公司关于增加江苏汇林保
大基金销售有限公司销售旗下部分基金并开
通定投和转换业务 及参加费率优惠活动的
公告
同上 2019年 10月 21日
9
长盛同庆中证 800 指数型证券投资基金
（LOF）恢复大额申购、转换转入、定期定额
投资业务的公告
同上 2019年 9月 20日
10
长盛同庆中证 800 指数型证券投资基金
（LOF）收益分配公告
同上 2019年 9月 9日
11
长盛同庆中证 800 指数型证券投资基金
（LOF）暂停大额申购、转换转入、定期定额
投资业务的公告
同上 2019年 9月 5日
12
长盛同庆中证 800 指数型证券投资基金
（LOF）2019年半年度报告
同上 2019年 8月 27日
13
长盛同庆中证 800 指数型证券投资基金
（LOF）2019年半年度报告 摘要
同上 2019年 8月 27日
14
长盛同庆中证 800 指数型证券投资基金
（LOF）2019年第 2季度报告
同上 2019年 7月 18日
15
长盛基金管理有限公司关于旗下基金增加销
售机构并开通定投和转换业务及参加费率优
惠活动的公告
同上 2019年 7月 9日
长盛同庆中证 800指数（LOF）2019年年度报告
第 74 页 共 76 页
16
长盛同庆中证 800 指数型证券投资基金
(LOF)招募说明书（更新）摘要
同上 2019年 7月 5日
17
长盛同庆中证 800 指数型证券投资基金
(LOF)招募说明书（更新）
同上 2019年 7月 5日
18
长盛基金管理有限公司关于旗下部分基金参
加 中国银行定投申购优惠活动的公告
同上 2019年 6月 27日
19
长盛同庆中证 800 指数型证券投资基金
（LOF）恢复大额申购、转换转入、定期定额
投资业务的公告
同上 2019年 6月 26日
20
长盛基金管理有限公司关于旗下部分基金可
投资科创板股票的公告
同上 2019年 6月 22日
21
长盛同庆中证 800 指数型证券投资基金
（LOF）收益分配公告
同上 2019年 6月 17日
22
长盛基金管理有限公司关于高级管理人员
（首席信息官）变更的公告
同上 2019年 6月 15日
23
长盛同庆中证 800 指数型证券投资基金
（LOF）暂停大额申购、转换转入、定期定额
投资业务的公告
同上 2019年 6月 11日
24
长盛基金管理有限公司关于高级管理人员变
更的公告
同上 2019年 6月 1日
25
长盛基金管理有限公司关于调整长盛同庆中
证 800 指数型证券投资基金(LOF)基金经理
的公告
同上 2019年 6月 1日
26
长盛同庆中证 800 指数型证券投资基金
（LOF）2019年第 1季度报告
同上 2019年 4月 22日
27
长盛同庆中证 800 指数型证券投资基金
（LOF）2018年度报告 - 摘要
同上 2019年 3月 29日
28
长盛同庆中证 800 指数型证券投资基金
（LOF）2018年度报告
同上 2019年 3月 29日
29
长盛基金管理有限公司关于中投证券开通旗
下部分开放式 基金基金定投业务并推出申
购（含定投）费率优惠活动的公告
同上 2019年 3月 29日
30
长盛同庆中证 800 指数型证券投资基金
（LOF）2018年第 4季度报告
同上 2019年 1月 19日
31
长盛基金管理有限公司关于增加腾安基金销
售（深圳）有限公司为旗下部分基金销售机
构并推出定投业务 和参加费率优惠活动的
公告
同上 2019年 1月 11日
32
长盛同庆中证 800 指数型证券投资基金
(LOF)招募说明书（更新）
同上 2019年 1月 4日
33
长盛同庆中证 800 指数型证券投资基金
(LOF)招募说明书（更新）摘要
同上 2019年 1月 4日
34
长盛基金管理有限公司关于旗下部分基金参
加中国农业银行基金交易优惠活动的公告
同上 2019年 1月 2日
长盛同庆中证 800指数（LOF）2019年年度报告
第 75 页 共 76 页
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1 20190508~20191231 0.00 74,045,259.81 0.00 74,045,259.81 29.02%
产品特有风险
本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况，当该基金份额持有人大量赎回本
基金时，可能导致的风险包括：巨额赎回风险、流动性风险、基金资产净值持续低于 5000万元的风
险、基金份额净值大幅波动风险以及基金收益水平波动风险。本基金管理人将对申购赎回进行审慎
的应对，保护中小投资者利益。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。
长盛同庆中证 800指数（LOF）2019年年度报告
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§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、中国证监会核准基金募集的文件；
2、《长盛同庆中证 800指数型证券投资基金（LOF）基金合同》；
3、《长盛同庆中证 800指数型证券投资基金（LOF）托管协议》；
4、《长盛同庆中证 800指数型证券投资基金（LOF）招募说明书》；
5、法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照。
13.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的办公地址。
13.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公地址和/或管理人互联网站免费查阅备查文
件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-888-2666、010-86497888。
网址：http://www.csfunds.com.cn。
长盛基金管理有限公司
2020年 4月 21日
