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NCF环保A(150190)

NCF环保A:2020年第一季度报告查看PDF公告

新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2020年第 1季度报告 
第 1页共 15页 
 
 
 
 
新华中证环保产业指数分级证券投资基金 
2020年第 1季度报告 
2020年 3月 31日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:新华基金管理股份有限公司 
基金托管人:中国建设银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇二〇年四月二十一日
新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2020年第 1季度报告 
 2 
§1


重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 4 月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保 证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2


基金产品概况 基金简称 新华中证环保产业指数分级 场内简称 新华环保 基金主代码 164304 交易代码 164304 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年 9月 11日 报告期末基金份额总额 48,790,092.61份 投资目标 本基金采用被动式指数化投资方法,通过严格的投 资程序约束和数量化风险管理手段,以实现对标的 指数的有效跟踪。在正常市场情况下,力争控制本 基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟 踪误差不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4% 投资策略 本基金为指数型基金,原则上采用完全复制法,按 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2020年第 1季度报告 3 照成份股在中证环保产业指数中的基准权重构建 指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重 的变动进行相应调整。当成份股发生调整和成份股 发生配股、增发、分红等行为时,以及因基金的申 购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来 影响时,基金管理人会对实际投资组合进行适当调 整,以便实现对跟踪误差的有效控制。 业绩比较基准 95%×中证环保产业指数收益率 +5%×商业银行活 期存款利率(税后)。 风险收益特征 本基金是指数型基金,具有较高预期收益、较高预 期风险的特征。预期收益和预期风险高于混合型基 金、债券型基金和货币市场基金。同时本基金为指 数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数 以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 从本基金的基金份额来看,新华环保 A份额为稳健 收益类份额,具有低预期风险且预期收益相对较低 的特征;新华环保 B份额为积极收益类份额,具有 高预期风险且预期收益相对较高的特征。 基金管理人 新华基金管理股份有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 称 新华环保 A 新华环保 B 新华环保 下属分级基金的场内简 称 NCF环保 A NCF环保 B 新华环保 下属分级基金的交易代 码 150190 150191 164304 报告期末下属分级基金 的份额总额 6,217,443.00 份 6,217,443.00 份 36,355,206.61 份 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2020年第 1季度报告 4 风险收益特征 低预期风险且 预期收益相对 较低。 高预期风险且 预期收益相对 较高的。 较高预期收益、 较高预期风险。 注:本基金份额上市的证券交易所为深圳证券交易所,A类上市简称:NCF环保A, 上市交易代码:150190,B类上市简称:NCF环保B,上市交易代码:150191。 §3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2020年 1月 1日-2020年 3月 31日) 1.本期已实现收益 -334,795.98 2.本期利润 -3,383,924.82 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0668 4.期末基金资产净值 53,442,763.77 5.期末基金份额净值 1.095 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允 价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公 允价值变动收益;


2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如基金 申购费赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 -6.33% 2.28% -6.39% 2.28% 0.06% 0.00% 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2020年第 1季度报告 5 3.2.2自基金合同生效以来 基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2014年 9月 11日至 2020年 3月 31日) 注:报告期内本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。 §4


管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 邓岳 本基 金基 金经 理,新 华 MSCI 2017-08- 07 - 12 信息与信号处理专业硕士,历 任北京红色天时金融科技有 限公司量化研究员,国信证券 股份有限公司量化研究员,光 大富尊投资有限公司量化研 究员、投资经理,盈融达投资 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2020年第 1季度报告 6 中国 A 股国 际交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金基 金经 理、新 华 MSCI 中国 A 股国 际交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金联 接基 金基 金经 理、新 华沪 深 300 指数 增强 型证 券投 资基 金基 金经 理。 (北京)有限公司投资经理。 注:1、上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2020年第 1季度报告 7 本报告期,新华基金管理股份有限公司作为新华中证环保产业指数分级证券 投资基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华中证环保产 业指数分级证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信 用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上为持有人谋 求最大利益。运作整体合法合规,无损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 (2011年修订),公司制定了《新华基金管理股份有限公司公平交易管理制度》。 制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资 管理活动,同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关 的各个环节。 场内交易,投资指令统一由交易部下达,并且启动交易系统公平交易模块。 根据公司制度,严格禁止不同投资组合之间互为对手方的交易,严格控制不同投 资组合之间的同日反向交易。 场外交易中,对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易,交 易部根据各投资组合经理申报的满足价格条件的数量进行比例分配。如有异议, 由交易部报投资总监、督察长和监察稽核部,再次进行审核并确定最终分配结果。 如果督察长认为有必要,可以召开风险管理委员会会议,对公平交易的结果进行 评估和审议。对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易,投资组合 经理以该投资组合的名义向交易部下达投资指令,交易部向银行间市场或交易对 手询价、成交确认,并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得 公平的交易机会。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期,公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的 采集,通过平均溢价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等多个层面来判断 不同投资组合之间在某一时间段是否存在违反公平交易原则的异常情况,未发现 重大异常情况,且不存在报告期内所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2020年第 1季度报告 8 交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。


4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 本基金为指数基金,以对标的指数的有效跟踪为投资目标。 2020 年一季度,本基金采用完全复制的被动式指数投资方法,避免不必要 的交易,产品紧密跟踪了指数的走势,保持了较小的跟踪误差。报告期内,标的 指数未发生成分股调整,仅对申购赎回进行被动交易。


4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至 2020年 3月 31日,本基金份额净值为 1.095元,本报告期份额净值增 长率为-6.33%,同期比较基准的增长率为-6.39%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 未来本基金将延续同样的被动投资策略,紧跟标的指数,争取维持与指数较 小的偏离度。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人 或者基金资产净值低于五千万的情形。 §5


投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 50,489,775.23 93.13 其中:股票 50,489,775.23 93.13 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2020年第 1季度报告 9 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 3,585,502.39 6.61 7 其他各项资产 140,055.87 0.26 8 合计 54,215,333.49 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1积极投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 9,849.00 0.02 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 19,147.31 0.04 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2020年第 1季度报告 10 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 28,996.31 0.05 5.2.2指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 33,348,089.39 62.40 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 8,549,424.66 16.00 E 建筑业 1,137,110.89 2.13 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 806,744.00 1.51 J 金融业 - - K 房地产业 521,130.00 0.98 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 622,637.60 1.17 N 水利、环境和公共设施管理业 5,475,642.38 10.25 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 50,460,778.92 94.42 5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2020年第 1季度报告 11 5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 300457 赢合科技 18,300 963,495.00 1.80 2 002460 赣锋锂业 18,000 724,500.00 1.36 3 002056 横店东磁 71,988 719,160.12 1.35 4 002594 比亚迪 11,773 706,026.81 1.32 5 300316 晶盛机电 35,460 677,640.60 1.27 6 002129 中环股份 47,200 674,488.00 1.26 7 000400 许继电气 50,842 665,521.78 1.25 8 603568 伟明环保 23,247 663,004.44 1.24 9 300750 宁德时代 5,500 662,145.00 1.24 10 300724 捷佳伟创 14,000 648,900.00 1.21 5.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 603353 和顺石油 689.00 19,147.31 0.04 2 002979 雷赛智能 1,005.00 9,849.00 0.02 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 报告期末,本基金未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 报告期末,本基金未持有债券。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 报告期末,本基金未持有资产支持证券。 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2020年第 1季度报告 12 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 报告期末,本基金未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 报告期末,本基金未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末尚无股指期货投资政策。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末尚无国债期货投资政策。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1本报告期末本基金投资的前十名证券没有被监管部门立案调查,或在报告 编制日前一年内受到公开遣责、处罚的情形。 5.11.2 本报告期,本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票 库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2020年第 1季度报告 13 1 存出保证金 3,216.33 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 706.99 5 应收申购款 136,132.55 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 140,055.87 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末,本基金指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值 (元) 占基金资产 净值比例(%) 流通受限 情况说明 1 603353 和顺石油 19,147.31 0.04 新股网下 中签,未上 市 2 002979 雷赛智能 9,849.00 0.02 新股网下 中签,未上 市 §6


开放式基金份额变动 单位:份 项目 新华环保A 新华环保B 新华环保 本报告期期初 6,576,995.00 6,576,995.00 39,833,963.81 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2020年第 1季度报告 14 基金份额总额 报告期基金总 申购份额 - - 2,331,025.09 减:报告期基 金总赎回份额 - - 7,750,892.97 报告期基金拆 分变动份额 -359,552.00 -359,552.00 1,941,110.68 本报告期期末 基金份额总额 6,217,443.00 6,217,443.00 36,355,206.61 注:拆分变动份额包括三类份额之间的配对转换份额、定期折算和不定期折算调 整份额。 §7


基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 §8


影响投资者决策的其他重要信息 8.1 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期未有影响投资者决策的其他重要信息。 §9


备查文件目录 9.1 备查文件目录 (一)中国证监会批准新华中证环保产业指数分级证券投资基金募集的文件 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2020年第 1季度报告 15 (二)关于申请募集新华中证环保产业指数分级证券投资基金之法律意见书 (三)《新华中证环保产业指数分级证券投资基金托管协议》 (四)《新华中证环保产业指数分级证券投资基金基金合同》 (五)《新华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》 (六)更新的《新华中证环保产业指数分级证券投资基金招募说明书》 (七) 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 (八) 基金托管人业务资格批件及营业执照 (九) 重庆市工商行政管理局关于核准新华基金管理有限公司变更公司名 称、变更住所的批复 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金 管理人网站查阅。


新华基金管理股份有限公司 二〇二〇年四月二十一日