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生物分级(161122)

生物分级:2020年第一季度报告

易方达生物科技指数分级证券投资基金 2020年第 1季度报告 
第 1页共 14页 
 
 
 
 
易方达生物科技指数分级证券投资基金 
2020年第 1季度报告 
2020年 3月 31日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:易方达基金管理有限公司 
基金托管人:中国建设银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇二〇年四月二十一日
易方达生物科技指数分级证券投资基金 2020年第 1季度报告 
 2 
§1


重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 4 月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保 证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2


基金产品概况 基金简称 易方达生物分级 基金主代码 161122 交易代码 161122 基金运作方式 契约型开放式、分级基金 基金合同生效日 2015年 6月 3日 报告期末基金份额总额 128,952,319.86份 投资目标 紧密追踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度与跟踪误 差的最小化。 投资策略 本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数 的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并 根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调 整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的 指数成份股时,基金管理人可采取其他指数投资技 易方达生物科技指数分级证券投资基金 2020年第 1季度报告 3 术适当调整基金投资组合,以达到紧密跟踪标的指 数的目的。 业绩比较基准 中证万得生物科技指数收益率×95%+活期存款利 率(税后)×5% 风险收益特征 本基金为股票型基金,主要采用完全复制策略跟踪 标的指数的表现,其风险收益特征与标的指数相 似。长期而言,其风险收益水平高于混合型基金、 债券型基金和货币市场基金;A类份额具有预期风 险、收益较低的特征;B类份额具有预期风险、收 益较高的特征。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 称 易方达生物分 级 易方达生物分 级 A 易方达生物分 级 B 下属分级基金场内简称 生物分级 生物 A 生物 B 下属分级基金的交易代 码 161122 150257 150258 报告期末下属分级基金 的份额总额 119,580,715.86 份 4,685,802.00份 4,685,802.00份 下属分级基金的风险收 益特征 基础份额为股 票型基金,其风 险收益水平高 于混合型基金、 债券型基金和 货币市场基金。 与基础份额相 比,A类份额的 预期收益和预 期风险低于基 础份额。 与基础份额相 比,B类份额的 预期收益和预 期风险高于基 础份额。 §3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 易方达生物科技指数分级证券投资基金 2020年第 1季度报告 4 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2020年 1月 1日-2020年 3月 31日) 1.本期已实现收益 512,034.33 2.本期利润 22,017,604.02 3.加权平均基金份额本期利润 0.1636 4.期末基金资产净值 173,957,319.81 5.期末基金份额净值 1.3490 注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费 用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价 值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允 价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 13.34% 1.96% 13.42% 1.97% -0.08% -0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 易方达生物科技指数分级证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2015年 6月 3日至 2020年 3月 31日) 易方达生物科技指数分级证券投资基金 2020年第 1季度报告 5 注:自基金合同生效至报告期末,基金份额净值增长率为-6.99%,同期业绩 比较基准收益率为-9.48%。 §4


管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓 名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 成 曦 本基金的基金经理、易方 达银行指数分级证券投 资基金的基金经理、易方 达创业板交易型开放式 指数证券投资基金联接 基金的基金经理、易方达 深证 100交易型开放式指 数基金的基金经理、易方 达创业板交易型开放式 指数证券投资基金的基 金经理、易方达中小板指 数证券投资基金(LOF) (原易方达中小板指数 分级证券投资基金)的基 2016- 05-07 - 12年 硕士研究生,具有基金从业 资格。曾任华泰联合证券资 产管理部研究员,易方达基 金管理有限公司集中交易 室交易员、指数与量化投资 部指数基金运作专员、基金 经理助理、易方达深证成指 交易型开放式指数证券投 资基金基金经理、易方达深 证成指交易型开放式指数 证券投资基金联接基金基 金经理。 易方达生物科技指数分级证券投资基金 2020年第 1季度报告 6 金经理、易方达深证 100 交易型开放式指数证券 投资基金联接基金的基 金经理、易方达并购重组 指数分级证券投资基金 的基金经理、易方达 MSCI中国 A股国际通交 易型开放式指数证券投 资基金的基金经理、易方 达恒生中国企业交易型 开放式指数证券投资基 金的基金经理、易方达纳 斯达克 100指数证券投资 基金(LOF)的基金经理、 易方达原油证券投资基 金(QDII)的基金经理、 易方达恒生中国企业交 易型开放式指数证券投 资基金联接基金的基金 经理、易方达MSCI中国 A股国际通交易型开放式 指数证券投资基金发起 式联接基金的基金经理、 易方达上证 50交易型开 放式指数证券投资基金 的基金经理、易方达上证 50交易型开放式指数证 券投资基金发起式联接 基金的基金经理、易方达 中证香港证券投资主题 交易型开放式指数证券 投资基金的基金经理 刘 树 荣 本基金的基金经理、易方 达并购重组指数分级证 券投资基金的基金经理、 易方达银行指数分级证 券投资基金的基金经理、 易方达深证 100交易型开 放式指数证券投资基金 联接基金的基金经理、易 方达中小板指数证券投 资基金(LOF)(原易方达 中小板指数分级证券投 资基金)的基金经理、易 2017- 07-18 - 13年 硕士研究生,具有基金从业 资格。曾任招商银行资产托 管部基金会计,易方达基金 管理有限公司核算部基金 核算专员、指数与量化投资 部运作支持专员、基金经理 助理、易方达深证成指交易 型开放式指数证券投资基 金基金经理、易方达深证成 指交易型开放式指数证券 投资基金联接基金基金经 理。 易方达生物科技指数分级证券投资基金 2020年第 1季度报告 7 方达创业板交易型开放 式指数证券投资基金的 基金经理、易方达深证 100交易型开放式指数基 金的基金经理、易方达创 业板交易型开放式指数 证券投资基金联接基金 的基金经理、易方达香港 恒生综合小型股指数证 券投资基金(LOF)的基 金经理、易方达上证中盘 交易型开放式指数证券 投资基金联接基金的基 金经理、易方达标普 500 指数证券投资基金(LOF) 的基金经理、易方达标普 医疗保健指数证券投资 基金(LOF)的基金经理、 易方达上证中盘交易型 开放式指数证券投资基 金的基金经理、易方达标 普信息科技指数证券投 资基金(LOF)的基金经 理、易方达标普生物科技 指数证券投资基金(LOF) 的基金经理、易方达中证 800交易型开放式指数证 券投资基金的基金经理、 易方达中证 800交易型开 放式指数证券投资基金 发起式联接基金的基金 经理、易方达中证国企一 带一路交易型开放式指 数证券投资基金的基金 经理、易方达中证国企一 带一路交易型开放式指 数证券投资基金联接基 金的基金经理 注:1.对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期” 为根据公司决定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离 任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 易方达生物科技指数分级证券投资基金 2020年第 1季度报告 8 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及 基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于 社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在 控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作 合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流 程,以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。 本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易 制度等,并重视交易执行环节的公平交易措施,以“时间优先、价格优先”作为执 行指令的基本原则,通过投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公平对 待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反 向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 17次,全部 为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 本基金跟踪的标的指数为中证万得生物科技指数,中证万得生物科技指数选 取与生物科技相关业务关系密切的最具代表性的上市企业组成,属于新兴行业的 代表指数之一。报告期内,本基金主要采取完全复制法的投资策略,即完全按照 标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股 及其权重的变动而进行相应调整。 生物科技板块弹性较大,板块表现受医药、科技类政策及市场情绪影响较大。 2020 年 1 季度,大盘走势震荡向下,中证万得生物科技指数逆势上涨。受新冠 疫情在国内外爆发的影响,股票市场大幅震荡。疫情一方面影响着人们的生活和 易方达生物科技指数分级证券投资基金 2020年第 1季度报告 9 经济的发展,但另一方面也凸显了生物科技行业的重要性,生物科技类上市公司 受到了市场的认可。本报告期内,中证万得生物科技指数上涨 14.1%,沪深 300 指数下跌 10.02%。 基金运作层面,报告期内,本基金严守基金合同认真对待投资者申购、赎回 以及成分股调整事项,保障基金的正常运作,基金跟踪误差以及日均偏离度等指 标控制在合同规定范围之内。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为 1.3490 元,本报告期份额净值增长率为 13.34%,同期业绩比较基准收益率为 13.42%,日跟踪偏离度的均值为 0.01%, 年化跟踪误差 0.27%,在合同规定的目标控制范围之内。 §5


投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序 号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 164,250,354.32 94.00 其中:股票 164,250,354.32 94.00 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 10,188,442.60 5.83 7 其他资产 304,307.53 0.17 8 合计 174,743,104.45 100.00 易方达生物科技指数分级证券投资基金 2020年第 1季度报告 10 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 127,117,157.63 73.07 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 19,147.31 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 22,294,634.38 12.82 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 14,819,415.00 8.52 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 164,250,354.32 94.42 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 000661 长春高新 33,506 18,361,288.00 10.56 2 603259 药明康德 152,760 13,823,252.40 7.95 3 002007 华兰生物 284,080 13,613,113.60 7.83 易方达生物科技指数分级证券投资基金 2020年第 1季度报告 11 4 300142 沃森生物 414,967 13,137,855.22 7.55 5 300601 康泰生物 108,840 12,473,064.00 7.17 6 300347 泰格医药 177,060 11,340,693.00 6.52 7 300122 智飞生物 161,954 10,914,080.06 6.27 8 600161 天坛生物 176,390 6,417,068.20 3.69 9 600867 通化东宝 480,427 5,097,330.47 2.93 10 300676 华大基因 54,000 4,573,800.00 2.63 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调 查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 14,596.28 2 应收证券清算款 - 易方达生物科技指数分级证券投资基金 2020年第 1季度报告 12 3 应收股利 - 4 应收利息 2,058.63 5 应收申购款 287,652.62 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 304,307.53 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6


开放式基金份额变动 单位:份 项目 易方达生物分级 易方达生物分级A 易方达生物分级B 报告期期初基 金份额总额 132,110,431.90 5,402,463.00 5,402,463.00 报告期基金总 申购份额 11,308,128.41 - - 减:报告期基 金总赎回份额 25,271,166.45 - - 报告期基金拆 分变动份额 (份额减少以 “-”填列) 1,433,322.00 -716,661.00 -716,661.00 报告期期末基 金份额总额 119,580,715.86 4,685,802.00 4,685,802.00 注:拆分变动份额包括三类份额之间的配对转换份额。 易方达生物科技指数分级证券投资基金 2020年第 1季度报告 13 §7


基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8


影响投资者决策的其他重要信息 8.1 影响投资者决策的其他重要信息 根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》(以下简称《资管新规》) 要求,公募产品不得进行份额分级,应在《资管新规》规定的过渡期结束前(即 2020 年 12 月 31 日前)进行整改规范,请投资者关注相关风险以及基金管理人 届时发布的相关公告。 §9


备查文件目录 9.1 备查文件目录 1.中国证监会准予易方达生物科技指数分级证券投资基金募集注册的文件; 2.《易方达生物科技指数分级证券投资基金基金合同》; 3.《易方达生物科技指数分级证券投资基金托管协议》; 4.基金管理人业务资格批件和营业执照。 9.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43楼。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。


易方达生物科技指数分级证券投资基金 2020年第 1季度报告 14 易方达基金管理有限公司 二〇二〇年四月二十一日