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景顺中国回报(000772)

景顺中国回报:景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金2019年年度报告摘要查看PDF公告

 
 
景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投
资基金 
2019年年度报告 
 
2019年 12月 31日


基金管理人:景顺长城基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 送出日期:2020年 4月 20日 景顺长城中国回报混合 2019年年度报告 第 2页 共 69页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示


基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董 事签字同意,并由董事长签发。





基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 4月 17日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。








基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。





基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。





安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告,基金管理 人在本报告中对相关事项亦有详细说明,请投资者注意阅读。





本报告期自 2019年 1月 1日起至 2019年 12月 31日止。


景顺长城中国回报混合 2019年年度报告 第 3页 共 69页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2 1.1 重要提示 .................................................................... 2 1.2 目录 ........................................................................ 3 §2 基金简介 .....................................................................5 2.1 基金基本情况 ................................................................ 5 2.2 基金产品说明 ................................................................ 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 6 2.4 信息披露方式 ................................................................ 6 2.5 其他相关资料 ................................................................ 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .....................................6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6 3.2 基金净值表现 ................................................................ 7 3.3 其他指标 .................................................................... 9 3.4 过去三年基金的利润分配情况 .................................................. 9 §4 管理人报告 ...................................................................9 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 14 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ..................................... 15 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 16 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 17 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 17 §5 托管人报告 .................................................................. 17 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 17 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 17 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 17 §6 审计报告 .................................................................... 17 6.1 审计报告基本信息 ........................................................... 17 6.2 审计报告的基本内容 ......................................................... 18 §7 年度财务报表 ................................................................ 19 7.1 资产负债表 ................................................................. 19 7.2 利润表 ..................................................................... 21 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................... 22 7.4 报表附注 ................................................................... 23 §8 投资组合报告 ................................................................ 44 8.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 44 景顺长城中国回报混合 2019年年度报告 第 4页 共 69页


8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 44 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 45 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 47 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 55 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 55 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 55 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 55 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 55 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 55 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 55 8.12 投资组合报告附注 .......................................................... 56 §9 基金份额持有人信息 .......................................................... 56 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 56 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 57 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 57 §10 开放式基金份额变动 ......................................................... 57 §11 重大事件揭示 ............................................................... 57 11.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 57 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 57 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 58 11.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 58 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 58 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 58 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 58 11.8 其他重大事件 .............................................................. 62 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 68 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................... 68 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 69 §13 备查文件目录 ............................................................... 69 13.1 备查文件目录 .............................................................. 69 13.2 存放地点 .................................................................. 69 13.3 查阅方式 .................................................................. 69 景顺长城中国回报混合 2019年年度报告 第 5页 共 69页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称


景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金 基金简称


景顺长城中国回报混合 场内简称


无 基金主代码


000772 基金运作方式


契约型开放式 基金合同生效日


2014年 11月 6日 基金管理人


景顺长城基金管理有限公司 基金托管人


中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额


437,955,385.38份


基金合同存续期


不定期 2.2 基金产品说明 投资目标


在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,寻 求基金资产的长期稳健增值,力争获得超越业绩比较基准的绝对回 报。 投资策略


1、资产配置策略:本基金依据定期公布的宏观和金融数据以及投资 部门对于宏观经济、股市政策、市场趋势的综合分析,重点关注包 括 GDP增速、固定资产投资增速、净出口增速、通胀率、货币供应、 利率等宏观指标的变化趋势,同时强调金融市场投资者行为分析, 关注资本市场资金供求关系变化等因素,在深入分析和充分论证的 基础上评估宏观经济运行及政策对资本市场的影响方向和力度,运 用宏观经济模型(MEM)做出对于宏观经济的评价,结合投资制度的 要求提出资产配置建议,经投资决策委员会审核后形成资产配置方 案。 2、股票投资策略:本基金挖掘受益于中国经济发展趋势和投资主题 的公司股票,通过定量和定性相结合的方法,通过基金经理的战略 性选股思路以及投研部门的支持,筛选出主题特征明显、成长性好 的优质股票构建股票投资组合。本基金通过认真、细致的宏观研究、 行业研究及个股研究,将推动中国经济发展的驱动力转化为基金持 有人的长期投资收益。在股票投资方面,本基金利用基金管理人股 票研究数据库(SRD)对企业内在价值进行深入细致的分析,并进一 步挖掘出受益于中国经济发展趋势和投资主题的公司股票进行投 资。 3、债券投资策略:债券投资在保证资产流动性的基础上,采取利率 预期策略、信用策略和时机策略相结合的积极性投资方法,力求在 控制各类风险的基础上获取稳定的收益。 业绩比较基准


1年期银行定期存款利率(税后)+3%(单利年化)。 风险收益特征


本基金为混合型基金,属于中高预期收益和风险水平的投资品种, 其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基 金。 景顺长城中国回报混合 2019年年度报告 第 6页 共 69页


2.3 基金管理人和基金托管人 项目


基金管理人


基金托管人


名称


景顺长城基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露 负责人


姓名


杨皞阳 郭明 联系电话


0755-82370388 (010)66105799 电子邮箱


investor@igwfmc.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话


4008888606 95588 传真


0755-22381339 (010)66105798 注册地址


深圳市福田区中心四路 1号嘉里 建设广场第一座 21层 北京市西城区复兴门内大街 55 号 办公地址


深圳市福田区中心四路 1号嘉里 建设广场第一座 21层 北京市西城区复兴门内大街 55 号 邮政编码


518048 100140 法定代表人


丁益 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称


证券日报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址


www.igwfmc.com 基金年度报告备置地点


基金管理人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目


名称


办公地址


会计师事务所


安永华明会计师事务所(特殊 普通合伙) 北京市东城区东长安街 1号东方广场安永大楼 17层 01-12室 注册登记机构


景顺长城基金管理有限公司 深圳市福田区中心四路 1号嘉里建设广场第一 座 21层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元


3.1.1 期间 数据和指标


2019年 2018年 2017年 本期已实现 收益


23,112,349.97 -14,940,539.30 9,041,924.96 本期利润


51,979,979.74 -20,024,545.28 11,151,344.34 加权平均基 金份额本期 利润


0.4943 -0.3629 0.1420 本期加权平 均净值利润 率


40.10%


-30.18%


11.05%


本期基金份 额净值增长 38.87%


-27.19%


11.23%


景顺长城中国回报混合 2019年年度报告 第 7页 共 69页





3.1.2 期末 数据和指标


2019年末 2018年末 2017年末 期末可供分 配利润


122,688,546.17 -620,487.70 22,409,093.33 期末可供分 配基金份额 利润


0.2801 -0.0120 0.3568 期末基金资 产净值


600,827,008.25 50,901,881.41 85,213,711.17 期末基金份 额净值


1.372 0.988 1.357 3.1.3 累计 期末指标


2019年末 2018年末 2017年末 基金份额累 计净值增长 率


37.20%


-1.20%


35.70%


注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。


2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。


3、基金份额净值的计算精确到小数点后三位,小数点后第四位四舍五入,由此产生的误差计入基 金资产。


4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。


3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段


份额净值 增长率①


份额净值 增长率标 准差②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基准 收益率标准差 ④


①-③


②-④


过去三个月 11.45% 0.83% 0.92% 0.01% 10.53% 0.82% 过去六个月 17.67% 0.80% 1.86% 0.01% 15.81% 0.79% 过去一年 38.87% 1.07% 3.76% 0.01% 35.11% 1.06% 景顺长城中国回报混合 2019年年度报告 第 8页 共 69页


过去三年 12.46% 1.10% 12.21% 0.01% 0.25% 1.09% 过去五年 32.69% 0.86% 22.92% 0.01% 9.77% 0.85% 自基金合同 生效起至今 37.20% 0.85% 24.02% 0.01% 13.18% 0.84% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注:本基金股票投资占基金资产的比例范围为 0-95%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约 需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债 券。本基金的建仓期为自 2014年 11月 6日基金合同生效日起 6个月。建仓期结束时,本基金投 资组合达到上述投资组合比例的要求。


景顺长城中国回报混合 2019年年度报告 第 9页 共 69页


3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3 其他指标 无。


3.4 过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验


本基金管理人景顺长城基金管理有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)是经中国证监 会证监基金字[2003]76号文批准设立的证券投资基金管理公司,由长城证券股份有限公司、景 顺资产管理有限公司、开滦(集团)有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立,并于 2003年 6月 9日获得开业批文,注册资本 1.3亿元人民币,目前,各家出资比例分别为 49%、49%、 1%、1%。总部设在深圳,在北京、上海、广州设有分公司。


截至 2019年 12月 31日,景顺长城基金管理有限公司旗下共管理 83只开放式基金,包括景 顺长城景系列开放式证券投资基金、景顺长城内需增长混合型证券投资基金、景顺长城鼎益混合 型证券投资基金(LOF)、景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF)、景顺长城新兴成长混合型 证券投资基金、景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金、景顺长城精选蓝筹混合型证券投资 基金、景顺长城公司治理混合型证券投资基金、景顺长城能源基建混合型证券投资基金、景顺长 城中小盘混合型证券投资基金、景顺长城稳定收益债券型证券投资基金、景顺长城大中华混合型 景顺长城中国回报混合 2019年年度报告 第 10页 共 69页


证券投资基金(QDII)、景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金、景顺长城优信增利债券型证券 投资基金、景顺长城支柱产业混合型证券投资基金、景顺长城品质投资混合型证券投资基金、景 顺长城四季金利债券型证券投资基金、景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金、景顺长 城景兴信用纯债债券型证券投资基金、景顺长城沪深 300指数增强型证券投资基金、景顺长城景 颐双利债券型证券投资基金、景顺长城景益货币市场基金、景顺长城成长之星股票型证券投资基 金、景顺长城中证 500交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城优质成长股票型证券投资基金、 景顺长城优势企业混合型证券投资基金、景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金、景顺长 城中小板创业板精选股票型证券投资基金、景顺长城中证 TMT150 交易型开放式指数证券投资基 金、景顺长城研究精选股票型证券投资基金、景顺长城景丰货币市场基金、景顺长城中国回报灵 活配置混合型证券投资基金、景顺长城量化精选股票型证券投资基金、景顺长城稳健回报灵活配 置混合型证券投资基金、景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金、景顺长城领先回报灵活配置 混合型证券投资基金、景顺长城中证 TMT150交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城 安享回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接 基金、景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景瑞收益定期开放债券型证券 投资基金、景顺长城改革机遇灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景颐宏利债券型证券投资 基金、景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金、景顺长城低碳科技主题灵活配置混合型证券 投资基金、景顺长城环保优势股票型证券投资基金、景顺长城量化新动力股票型证券投资基金、 景顺长城景盈双利债券型证券投资基金、景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金、景顺 长城顺益回报混合型证券投资基金、景顺长城泰安回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城 景泰丰利纯债债券型证券投资基金、景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金、景顺长城政策性金 融债债券型证券投资基金、景顺长城中证 500行业中性低波动指数型证券投资基金、景顺长城沪 港深领先科技股票型证券投资基金、景顺长城景瑞睿利回报定期开放混合型证券投资基金、景顺 长城睿成灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景泰稳利定期开放债券型证券投资基金、景顺 长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城泰恒回报灵活配置混合型证券投资基金、 景顺长城量化小盘股票型证券投资基金、景顺长城 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投 资基金、景顺长城 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城 MSCI 中国 A股国际通指数增强型证券投资基金、景顺长城量化先锋混合型证券投资基金、景顺长城景 泰聚利纯债债券型证券投资基金、景顺长城景泰鑫利纯债债券型证券投资基金、景顺长城智能生 活混合型证券投资基金、景顺长城中证 500 指数增强型证券投资基金、景顺长城集英成长两年定 期开放混合型证券投资基金、景顺长城量化港股通股票型证券投资基金、景顺长城景泰盈利纯债 景顺长城中国回报混合 2019年年度报告 第 11页 共 69页


债券型证券投资基金、景顺长城绩优成长混合型证券投资基金、景顺长城中短债债券型证券投资 基金、景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金、景顺长城稳健养老目标三年持 有期混合型发起式基金中基金(FOF)、景顺长城创新成长混合型证券投资基金、景顺长城景泰纯 利债券型证券投资基金、景顺长城养老目标日期 2045 五年持有期混合型发起式基金中基金 (FOF)、景顺长城弘利 39个月定期开放债券型证券投资基金。其中景顺长城景系列开放式证券投 资基金下设景顺长城优选混合型证券投资基金、景顺长城货币市场证券投资基金、景顺长城动力 平衡证券投资基金。


本公司采用团队投资方式,即通过整个投资部门全体人员的共同努力,争取良好投资业绩。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名


职务


任本基金的基金经理(助理)期限


证券从业年 限


说明


任职日期


离任日期


刘晓明 本基金的 基金经理 2017 年 12 月 5 日 2019 年 10 月 9 日 11 农学硕士。曾担任国 元证券研究所研究 员,第一创业证券研 究所行业研究员。 2011年 6月加入本公 司,历任研究部研究 员、高级研究员,自 2014 年 11 月起担任 股票投资部基金经 理。 韩文强 本基金的 基 金 经 理、股票投 资部投资 副总监 2019年 10月 10 日 - 10 管理学博士。曾先后 担任中国人寿资产管 理有限公司研究员、 投资经理。2019 年 8 月加入我公司,担任 股票投资部投资副总 监,自 2019 年 10 月 起担任股票投资部基 金经理,现任股票投 资部投资副总监兼基 金经理。 注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”按基金合同生效日填写,“离任日期”为根据公 司决定的解聘日期(公告前一日);对此后的非首任基金经理,“任职日期”指根据公司决定聘任 后的公告日期,“离任日期”指根据公司决定的解聘日期(公告前一日);





2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 景顺长城中国回报混合 2019年年度报告 第 12页 共 69页


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理 办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金基金合 同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格 控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,未发现 损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合 同的规定。


4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法


为了进一步规范和完善本基金管理人(以下简称“本公司”)投资和交易管理,严格遵守法 律法规关于公平交易的相关规定,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理 公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见(2011 年修订)》等法律法规, 本公司制定了《景顺长城基金管理有限公司公平交易指引》,该《指引》涵盖了境内上市股票、债 券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,同时对授权、研究分析与投资决策、交易执 行的内部控制、交易指令的分配执行、公平交易监控、报告措施及信息披露、利益冲突的防范和 异常交易的监控等方面进行了全面规范。具体控制措施如下:


1、授权、研究分析与投资决策的内部控制


建立投资授权制度,明确各投资决策主体的职责和权限划分;建立客观的研究方法,任何投 资分析和建议均应有充分的事实和数据支持,避免主观臆断,严禁利用内幕信息作为投资依据; 确保所有投资组合平等地享有研究成果;根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和 投资限制等,建立不同投资组合的投资主题库和交易对手备选库,投资组合经理在此基础上根据 投资授权构建具体的投资组合并独立进行投资决策。


2、交易执行的内部控制


本公司实行集中交易制度,将投资管理职能和交易执行职能相隔离;建立公平的交易分配机 制,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。同时严格控制不同投资组合之间的同日反向交易, 严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。


3、交易指令分配的控制


所有投资对象的投资指令必须经由交易管理部总监或其授权人审核后分配至交易员执行。


交易员对于接收到的交易指令依照时间优先、价格优先的顺序执行。在执行多个投资组合在 景顺长城中国回报混合 2019年年度报告 第 13页 共 69页


同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令时,需根据价格优先、比例分配的原则,经过公 平性审核,公平对待多个不同投资组合的投资指令。


4、公平交易监控


本公司建立异常交易行为日常监控和分析评估制度。交易管理部负责异常交易的日常实时监 控,风险管理与绩效评估岗于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分 投资类别(股票、债券)的收益率差异进行分析,对连续四个季度期间内、不同时间窗内(如 1 日内、3日、5日内)公司管理的不同投资组合的同向交易的交易价差进行分析,对不同投资组合 临近交易日的反向交易的交易价差进行分析。相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解 释,由投资组合经理、督察长、总经理签署后,妥善保存分析报告备查。如果在上述分析期间内, 公司管理的所有投资组合同向交易价差出现异常情况,应重新核查公司投资决策和交易执行环节 的内部控制,针对潜在问题完善公平交易制度,并在向中国证监会报送的监察稽核季度报告和年 度报告中对此做专项说明。 4.3.2 公平交易制度的执行情况


本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见(2011 年修订)》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执 行,公平对待旗下管理的所有投资组合。本报告期内本基金管理人根据《证券投资基金管理公司 公平交易制度指导意见(2011 年修订)》及《景顺长城基金管理有限公司公平交易指引》对本年 度同向交易价差进行了专项分析,未发现不公平交易现象。 4.3.3 异常交易行为的专项说明


本报告期内,本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价,同日反向交易成交 较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 77 次,为公司旗下管理的量化产品因 申购赎回情况不一致依据产品合同约定进行的仓位调整,公司旗下指数基金因指数成份股调整, 以及量化产品和指数增强基金根据产品合同约定通过量化模型交易从而与其他组合发生的反向交 易。投资组合间虽然存在临近交易日同向交易行为和银行间债券 5日内反向交易,但结合交易时 机及市场交易价格波动分析表明投资组合间不存在不公平交易和利益输送的可能性。投资组合间 虽然存在相邻反向异常交易,经分析为投资组合开放期内投资者连续赎回导致的被动行为,非不 公平交易和利益输送的异常交易行为。


本报告期内,未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 景顺长城中国回报混合 2019年年度报告 第 14页 共 69页


4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析


回顾 2019年,中国宏观经济继续处于长周期的筑底过程之中,实际 GDP增速为 6.1%,较 2018 年的 6.7%有所回落;与此同时,经济转型持续推进,投资对于 GDP增速的贡献率持续下降,消费 的支撑作用愈发明显。中国经济正处于“三期叠加”的背景下,经济增速承压,全球经济也面临 下行压力;中美贸易摩擦的不断升级几乎主导了 2019年中国宏观经济运行的节奏,而这一外部冲 击对于中国经济的影响并不局限于进出口,事实上已外溢到了制造业投资以及消费等方方面面, 而随着 2019年 4季度中美贸易摩擦出现阶段性缓和,整体经济逐渐出现了一定的企稳迹象。


在内外经济下行压力的威胁之下,逆周期调节政策意图推动宽货币向宽信用传导,但从最终 结果来看,逆周期调节政策在 2019年并未达到预期的成效,经济下滑幅度仍进一步加大。虽然去 杠杆工作已取得阶段性成果而执行力度有所减弱,但防范化解系统性风险仍对房地产、地方政府 融资等形成各类明显约束,同时减税减费进一步削弱了通过财政支出推动基建投资的能力,专项 债实际投向基建比例相对较低也导致基建投资始终未见明显起色。货币政策方面,在 2019 年 2 季度防范经济过热而收紧之后,在下半年再度边际转向友好,在“结构性”通胀的环境下,货币 政策并未受到过多制约,灵活适度的货币政策仅对通胀预期的扩散保持关注,LPR 改革进一步疏 通政策传导机制,以求实现稳增长、降成本的目标,政策呵护之下 2019年 4季度以来货币金融数 据在增量、结构等方面均持续向好。


本年度,本基金大部分时间保持了较高仓位,基于产业的景气度和产业的生命周期、行业的 相对估值、行业的市场情绪等因素综合判断,重点配置了生物医药、连锁药店、医疗器械、自主 可控、新能源车、光伏等成长行业,在配置标的估值接近历史极值,涨幅较大后,适当的进行了 减仓锁定收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现


2019年度,本基金份额净值增长率为 38.87%,业绩比较基准收益率为 3.76%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


展望 2020年宏观经济运行,毫无疑问新冠肺炎疫情打断了 2019年 4季度开始所逐步出现的 企稳迹象,疫情对于消费、工业生产、投资等均造成了短期的负面影响,目前来看仍无法完全确 定疫情拐点出现的时点,但预计疫情难以对中长期经济发展趋势形成实质性影响。2020 年作为 “十三五”规划的收官之年,“翻番”要求仍是硬约束,虽然第四次全国经济普查对于此前年份 增速的修正降低了 2020 年的增长压力,但 5.6-5.8%的增速下限仍决定了逆周期调节政策不可缺 位,特别是在未来 1-2 个季度内经济增速因疫情承压,稳就业压力继续增大,将倒逼货币与财政 景顺长城中国回报混合 2019年年度报告 第 15页 共 69页


政策提前发力,而目前无论是地方政府债额度顶格提前下发,还是 2020 年开年以来“降息降 准”,均验证了我们的判断。而剔除疫情的短期影响,“因城施策”下房地产投资韧性预计将持 续,财政政策大力提质增效,制造业投资在贸易摩擦阶段性缓和背景下有望得到边际修复,稳健 货币政策保持灵活适度,积极维护市场流动性合理充裕,宽货币有望继续逐步向宽信用传导,2020 年全年 GDP增速大概率得以实现“翻番”目标的要求。


在疫情影响下,资金会加速抱团与宏观经济关系较小的成长行业,但在涨幅较大估值比较高 的情况下,我们认为这种资金推动的泡沫不可持续。全年来看,受益于政策刺激的宽松类资产风 险收益比较高,比如地产、基建、汽车等行业。在宽松的流动性下,只要不发生全球系统性风险, 不发生国内高通胀持续的情况,资本市场仍然是比较好的资产配置方向。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况


本报告期内,本基金管理人继续完善内部控制体系和内部控制制度,健全管理制度和业务规 章,依据国家相关法律法规、内部控制制度、内部管理制度和业务规章、基金合同以及基金招募 说明书对本基金的投资、销售、运营等业务中的内部控制完善程度和执行情况进行持续的监察稽 核,对监察稽核中发现的问题及时提示,督促改进并跟踪改进效果。定期编制监察稽核报告,及 时报送上级监管部门。


为提高防范和化解经营风险的能力,确保经营业务稳健运行和受托资产安全完整,保障基金 份额持有人利益,本基金管理人采取的主要措施包括:


1、进一步完善内部控制体系和内部控制制度。本公司已经建立了科学合理的层次分明的包括 内控组织架构、控制程序和控制措施以及控制职责在内的运行高效、严密的内部控制体系。


2、进一步健全管理制度和业务规章。在已建立的基本管理制度、业务流程、规章等基础上, 根据公司的业务发展和法律法规的颁布情况,对相关管理制度和业务流程规章进行全面修订及更 新,从管理制度和业务流程上进行风险控制,进一步强化内部制度的执行力度。


3、坚持岗位分离、相互制衡的内控机制。在岗位设置上继续采取严格的分离制度,形成不同 岗位之间的相互制衡机制,从岗位设置上减少和防范操作及操守风险。


4、持续地对基金经营业务的合法合规性进行监控。采取了实时监控、常规稽核、专项稽核和 临时稽核等方式,对发现的问题及时提示并督促改进,防范各种违法违规行为的发生,切实保护 基金份额持有人的合法权益。


5、执行以 KPI(Key Performance Indicator 主要绩效指标)为风险控制主要手段和评估 标准的风险评估、预警、报告、控制以及监督程序。并通过适当的控制流程,定期或实时对风险 进行评估、预警和监督,从而确认、评估和预警与公司管理及基金运作有关的风险。通过顺畅的 景顺长城中国回报混合 2019年年度报告 第 16页 共 69页


报告渠道,对风险问题进行层层监督、管理和控制,使部门和管理层及时把握风险状况并快速做 出风险控制决策。


6、采用自动化监督控制系统。采用电子化投资交易系统,对投资比例进行限制,有效地防止 合规性运作风险和操作风险。


7、按照法律法规的要求,认真做好旗下各只基金的信息披露工作,确保有关信息披露的真实、 完整、准确、及时。


8、定期不定期地组织合规培训。通过结合外部律师培训、内部合规培训以及证券业协会的后 续教育课程,进一步加强对员工的合规教育,健全公司合规文化。


本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,不断 提高内部监察稽核工作的科学性和有效性,努力防范和控制各种风险,充分保障基金份额持有人 的合法权益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明


本基金管理人成立基金估值委员会对基金财产的估值方法及程序作决策,基金估值委员会在 遵守法律法规的前提下,通过参考行业协会的估值指引及独立第三方估值服务机构的估值数据等 方式,谨慎合理地制定高效可行的估值方法,及时准确地进行份额净值的计量,保护基金份额持 有人的合法权益。


基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值 后,将估值结果以双方认可的方式报送给基金托管人,基金托管人按基金合同规定的估值方法、 时间、程序进行复核,无误后返回给基金管理人,由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估 值复核与基金会计账目的核对同时进行。


当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时,通过会议方式启动估值委员会的 运作。研究人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究,综合宏观经济、行 业发展及个券状况等各方面因素,从价值投资的角度进行理论分析,并根据分析的结果向基金估 值委员会提出有关估值方法或估值模型的建议。风险管理人员根据研究人员提出的估值方法或估 值模型进行计算及验证,并根据计算和验证的结果与投资人员共同确定估值方法并提交估值委员 会。基金事务部基金会计负责与基金托管人沟通,必要时应就所采用的估值技术、假设及输入值 得适当性等咨询会计师事务所的专业意见。法律、监察稽核部相关人员负责监察执行估值政策及 程序的合规性,控制执行中可能发生的风险。估值委员会共同讨论通过后,基金事务部基金会计 根据估值委员会确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对,法律、监察稽核部 负责对外进行信息披露。 景顺长城中国回报混合 2019年年度报告 第 17页 共 69页





截止本报告期末,本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司合作, 由其提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明


本基金本报告期内未实施利润分配。


截止本报告期末,根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况,经本基 金管理人研究决定暂不实施利润分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明


无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明


本报告期内,本基金托管人在对景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金的托管过程 中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金 份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明


本报告期内,景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金的管理人——景顺长城基金管 理有限公司在景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、 基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行 为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,景顺长城中国回报灵活配 置混合型证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见


本托管人依法对景顺长城基金管理有限公司编制和披露的景顺长城中国回报灵活配置混合型 证券投资基金 2019年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合 报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计


是 审计意见类型


标准无保留意见 景顺长城中国回报混合 2019年年度报告 第 18页 共 69页


审计报告编号


安永华明(2020)审字第 60467014_H15号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题


审计报告


审计报告收件人


景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金全体基金份 额持有人: 审计意见


我们审计了景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金 的财务报表,包括 2019 年 12 月 31 日的资产负债表,2019 年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为,后附的景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投 资基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 编制,公允反映了景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投 资基金 2019年 12月 31日的财务状况以及 2019年度的经营 成果和净值变动情况。 形成审计意见的基础


我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一 步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于景顺长城中国回报灵活配置混合型 证券投资基金,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相 信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见 提供了基础。 其他信息


景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金管理层对其 他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息,但不包 括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不 对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息, 在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过 程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错 报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要 报告。 管理层和治理层对财务报表的责 任


管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实 现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财 务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时,管理层负责评估景顺长城中国回报灵活 配置混合型证券投资基金的持续经营能力,披露与持续经营 相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行 清算、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资 基金的财务报告过程。 注册会计师对财务报表审计的责 任


我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导 致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报 告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则 景顺长城中国回报混合 2019年年度报告 第 19页 共 69页


执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于 舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影 响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认 为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断, 并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:. (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风 险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适 当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉 及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上, 未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于 错误导致的重大错报的风险。 (2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序, 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相 关披露的合理性。 (4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时, 根据获取的审计证据,就可能导致对景顺长城中国回报灵活 配置混合型证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项 或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论 认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提 请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分, 我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告 日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致景顺长 城中国回报灵活配置混合型证券投资基金不能持续经营。 (5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露), 并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现 等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注 的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称


安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名


昌华 高鹤 会计师事务所的地址


中国 北京 审计报告日期


2020年 04月 17日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日:2019年 12月 31日 单位:人民币元


资 产


附注号


本期末


2019年 12月 31日 上年度末


2018年 12月 31日


资 产:





景顺长城中国回报混合 2019年年度报告 第 20页 共 69页


银行存款


7.4.7.1


175,976,026.25 17,341,298.64 结算备付金


1,419,624.92 139,955.85 存出保证金


152,105.66 44,563.34 交易性金融资产


7.4.7.2


445,839,481.43 34,988,026.30 其中:股票投资


445,839,481.43 34,988,026.30 基金投资


- - 债券投资


- - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产


7.4.7.3


- - 买入返售金融资产


7.4.7.4


- - 应收证券清算款


- - 应收利息


7.4.7.5


30,284.22 3,605.23 应收股利


- - 应收申购款


399,676.88 44,819.82 递延所得税资产


- - 其他资产


7.4.7.6


- - 资产总计


623,817,199.36 52,562,269.18 负债和所有者权益


附注号


本期末


2019年 12月 31日 上年度末


2018年 12月 31日


负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债


7.4.7.3


- - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


19,760,907.64 1,216,256.96 应付赎回款


1,441,620.64 1,119.86 应付管理人报酬


580,898.25 65,606.53 应付托管费


96,816.38 10,934.40 应付销售服务费


- - 应付交易费用


7.4.7.7


1,039,491.90 67,467.69 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债


7.4.7.8


70,456.30 299,002.33 负债合计


22,990,191.11 1,660,387.77 所有者权益:





实收基金


7.4.7.9


437,955,385.38 51,522,369.11 未分配利润


7.4.7.10


162,871,622.87 -620,487.70 所有者权益合计


600,827,008.25 50,901,881.41 负债和所有者权益总计


623,817,199.36 52,562,269.18 注: 报告截止日 2019年 12月 31日,基金份额净值人民币 1.372元,基金份额总额 437,955,385.38 景顺长城中国回报混合 2019年年度报告 第 21页 共 69页


份。 7.2 利润表 会计主体:景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 单位:人民币元


项 目


附注号


本期


2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日


上年度可比期间


2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日


一、收入


56,822,177.15 -17,882,278.11 1.利息收入


364,583.65 261,230.53 其中:存款利息收入


7.4.7.11


296,487.20 71,596.49 债券利息收入


- 189,634.04 资产支持证券利息收 入


- - 买入返售金融资产收 入


68,096.45 - 证券出借利息收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填 列)


26,114,637.58 -13,069,017.04 其中:股票投资收益


7.4.7.12


25,702,796.31 -14,401,096.99 基金投资收益


- - 债券投资收益


7.4.7.13


- -124,381.32 资产支持证券投资收益


- - 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益


7.4.7.14


- - 股利收益


7.4.7.15


411,841.27 1,456,461.27 3.公允价值变动收益(损失 以“-”号填列)


7.4.7.16


28,867,629.77 -5,084,005.98 4.汇兑收益(损失以“-”号 填列)


-


-


5.其他收入(损失以“-”号 填列)


7.4.7.17


1,475,326.15 9,514.38 减:二、费用


4,842,197.41 2,142,267.17 1.管理人报酬


7.4.10.2.1


1,946,291.93 996,166.87 2.托管费


7.4.10.2.2


324,381.98 166,027.84 3.销售服务费


- - 4.交易费用


7.4.7.18


2,353,573.50 651,902.89 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支 出


- - 6.税金及附加


- 221.57 景顺长城中国回报混合 2019年年度报告 第 22页 共 69页


7.其他费用


7.4.7.19


217,950.00 327,948.00 三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)


51,979,979.74 -20,024,545.28 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-” 号填列)


51,979,979.74 -20,024,545.28 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 单位:人民币元


项目


本期


2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者 权益(基金净值) 51,522,369.11 -620,487.70 50,901,881.41 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数(本期 利润)


- 51,979,979.74


51,979,979.74 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数


(净值减少以 “-”号填列)


386,433,016.27 111,512,130.83 497,945,147.10 其中:1.基金申 购款


565,252,152.79 153,363,909.13 718,616,061.92 2.基金赎 回款


-178,819,136.52 -41,851,778.30 -220,670,914.82 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动(净值 减少以“-”号填 列)


- - - 五、期末所有者 权益(基金净值)


437,955,385.38 162,871,622.87 600,827,008.25 项目


上年度可比期间


2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日


实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者 权益(基金净值) 62,804,617.84 22,409,093.33 85,213,711.17 景顺长城中国回报混合 2019年年度报告 第 23页 共 69页


二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数(本期 利润)


- -20,024,545.28


-20,024,545.28 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数


(净值减少以 “-”号填列)


-11,282,248.73 -3,005,035.75 -14,287,284.48 其中:1.基金申 购款


2,387,463.79 451,578.08 2,839,041.87 2.基金赎 回款


-13,669,712.52 -3,456,613.83 -17,126,326.35 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动(净值 减少以“-”号填 列)


- - - 五、期末所有者 权益(基金净值)


51,522,369.11 -620,487.70 50,901,881.41 报表附注为财务报表的组成部分。


本报告 7.1 至 7.4财务报表由下列负责人签署:





康乐


吴建军


邵媛媛


基金管理人负责人


主管会计工作负责人


会计机构负责人


7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督 管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]810 号文《关于核准景顺长城中国回报 灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》的核准,由景顺长城基金管理有限公司作为发起人于 2014年 9月 30日至 2014年 11月 4日向社会公开募集,募集期结束经安永华明会计师事务所(特 殊普通合伙)验证并出具安永华明(2014)验字第 60467014_H03号验资报告后,向中国证监会报 送基金备案材料。基金合同于 2014年 11月 6日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。 设立时募集的扣除认购费后的实收基金(本金)为人民币 2,869,742,421.49元,在募集期间产生 的活期存款利息为人民币 879,788.45元,以上实收基金(本息)合计为人民币 2,870,622,209.94 元,折合 2,870,622,209.94份基金份额。本基金的基金管理人为景顺长城基金管理有限公司,注 景顺长城中国回报混合 2019年年度报告 第 24页 共 69页


册登记机构为本基金管理人,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。


本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核 准上市的股票,含普通股和优先股)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金 融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机 构债、政府支持债券、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中 国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、 货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国 证监会的相关规定。本基金股票投资占基金资产的比例范围为 0-95%。本基金每个交易日日终在 扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在 一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。


本基金的业绩比较基准为:一年期银行定期存款利率(税后)+3%(单利年化)。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订的具 体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制。同时,在具 体会计估值核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基 金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务 的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式 准则》第 2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3号《会计报表 附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》及其他中 国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。


本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2019年 12月 31日的财 务状况以及 2019年度的经营成果和净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。


7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。


景顺长城中国回报混合 2019年年度报告 第 25页 共 69页


7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产(或负债),并形成其他单位的金融负债(或资产)或权 益工具的合同。


(1)金融资产的分类


本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产及贷款和应收款项。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要 包括股票、债券和衍生工具等投资。


本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、结算备付金、买入返售金融资 产和其他各类应收款项等。


(2)金融负债的分类


本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及 其他金融负债。


本基金持有的金融负债均划分为其他金融负债,主要包括卖出回购金融资产款和其他各类应 付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 初始确认


本基金于成为金融工具合同的一方时确认金融资产或金融负债,按取得时的公允价值作为初 始确认金额。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易 费用计入当期损益;应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。


后续计量


以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,采用公允价值进行后续计量。在持有该 类金融资产期间取得的利息或现金股利,应当确认为当期收益。每日,本基金将以公允价值计量 且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益;应收款项和其他金 融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量,其摊销或减值产生的利得或损失,均计入当 期损益。


终止确认


当收取该金融资产现金流量的合同权利终止,或该金融资产已转移,且符合金融资产转移的 终止确认条件时的金融资产将终止确认;当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,该金融 负债或其一部分将终止确认;


处置该金融资产或金融负债时,其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益, 景顺长城中国回报混合 2019年年度报告 第 26页 共 69页


同时调整公允价值变动收益。


金融资产转移


本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资 产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产;本基金既没有 转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:放弃了对该金 融资产控制的,终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债;未放弃对该金融资产控制的,按 照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值,是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一 项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债,假定出售资产或者转移负债的 有序交易在相关资产或负债的主要市场进行;不存在主要市场的,本基金假定该交易在相关资产 或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。本 基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。


在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债,根据对公允价值计量整体而言具有重要 意义的最低层次输入值,确定所属的公允价值层次:第一层次输入值,在计量日能够取得的相同 资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值,除第一层次输入值外相关资产或负 债直接或间接可观察的输入值;第三层次输入值,相关资产或负债的不可观察输入值。


每个资产负债表日,本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重 新评估,以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。


本基金持有的股票、债券和衍生工具等投资按如下原则确定公允价值并进行估值:


(1)存在活跃市场的金融工具,按其估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整 的报价作为公允价值;估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,应 采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映 公允价值的,应对报价进行调整,确定公允价值。


与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估 值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资 产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因大量 持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。


(2)不存在活跃市场的金融工具,应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息 支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时,应优先使用相关可观察输入值, 景顺长城中国回报混合 2019年年度报告 第 27页 共 69页


只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入 值。


(3)如有确凿证据表明按上述估值原则仍不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体 情况与基金托管人商定后,按最能适当反映公允价值的价格估值。


(4)如有新增事项,按国家最新规定估值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金同时满足下列条件时,金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列 示:具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;计划以净额结算,或同时 变现该金融资产和清偿该金融负债。


7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申 购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分 别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。


7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时, 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金 指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的 金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认,并于期末全额转入未分配利润/(累 计亏损)。


7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认 为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下 由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。


以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价 值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公 允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。


应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则 按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 景顺长城中国回报混合 2019年年度报告 第 28页 共 69页





以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的相关交易费用在发生时按照确定的金额 计入交易费用。


其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小 的则按直线法计算。


其他费用根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额计入当期费用。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可选择现金 红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利 润中的未实现部分为正数,包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现 平准金等,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未分配利润的 未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润,即已实现部分相抵未实现部 分后的余额。


经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计


无。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 无。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 7.4.5.3 差错更正的说明 无。 7.4.6 税项 (1)印花税


证券(股票)交易印花税税率为 1‰,由出让方缴纳。


(2)增值税及附加、企业所得税


自 2016年 5月 1日起,在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金融业纳入试点范围, 由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金) 管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同 业往来利息收入免征增值税。金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务、买断式买入返售金 景顺长城中国回报混合 2019年年度报告 第 29页 共 69页


融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。


根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理 人为增值税纳税人;根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问 题的通知》的规定,自 2018年 1月 1日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应 税行为(以下称资管产品运营业务),暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。管理 人应分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额。未分别核算的,资管产 品运营业务不得适用于简易计税方法。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税 应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份 的增值税应纳税额中抵减。


根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政 策的通知》的规定,自 2018年 1月 1日起,资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生 的部分金融商品转让业务,按照以下规定确定销售额:提供贷款服务,以 2018年 1月 1日起产生 的利息及利息性质的收入为销售额;转让 2017年 12月 31日前取得的股票(不包括限售股)、债 券、基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017年最后一个交易日的 股票收盘价(2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票,为停牌前最后一个交易日收盘价)、 债券估值(中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值)、基金份额净值、非 货物期货结算价格作为买入价计算销售额。


增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加,以实际缴纳的增值税税 额为计税依据,分别按 7%、3%和 2%的比例缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。


证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红 利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。


(3)个人所得税


个人所得税税率为 20%。


基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入,由上市公司、债券发 行企业及金融机构在向基金派发股息、红利、债券的利息及储蓄利息时代扣代缴个人所得税。


基金从上市公司分配取得的股息红利所得,持股期限在 1个月以内(含 1个月)的,其股息 红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的,暂减按 50%计入 应纳税所得额;持股期限超过 1年的,暂免征收个人所得税。


暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 景顺长城中国回报混合 2019年年度报告 第 30页 共 69页


7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元


项目


本期末


2019年 12月 31日 上年度末


2018年 12月 31日


活期存款


175,976,026.25 17,341,298.64


定期存款


- - 其中:存款期限 1个月以 内


- -


存款期限 1-3个月


- -





存款期限 3个月至 1年


- -





存款期限 1年以上


- -


其他存款


- - 合计


175,976,026.25 17,341,298.64


7.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元


项目


本期末


2019年 12月 31日


成本


公允价值


公允价值变动


股票


421,377,829.19 445,839,481.43 24,461,652.24 贵金属投资-金交 所黄金合约


- - - 债 券


交易所市场


- - - 银行间市场


- - - 合计


- - - 资产支持证券


- - - 基金


- - - 其他


- - - 合计


421,377,829.19 445,839,481.43 24,461,652.24 项目


上年度末


2018年 12月 31日


成本


公允价值


公允价值变动


股票


39,394,003.83


34,988,026.30


-4,405,977.53


贵金属投资-金交 所黄金合约


-


-


-


债 券


交易所市场


-


-


-


银行间市场


-


-


-


合计


-


-


-


资产支持证券


-


-


-


基金


-


-


-


其他


-


-


-


合计


39,394,003.83


34,988,026.30


-4,405,977.53


景顺长城中国回报混合 2019年年度报告 第 31页 共 69页


7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金于本报告期末及上年度末的衍生金融资产/负债余额均为零。


7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金于本报告期末及上年度末的买入返售金融资产余额均为零。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金于本报告期末及上年度末均无买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元


项目


本期末


2019年 12月 31日


上年度末


2018年 12月 31日


应收活期存款利息


29,576.82 3,522.23 应收定期存款利息


- - 应收其他存款利息


- - 应收结算备付金利息


638.90 62.90 应收债券利息


- - 应收资产支持证券利息


- - 应收买入返售证券利息


- - 应收申购款利息


- - 应收黄金合约拆借孳息


- - 应收出借证券利息


- - 其他


68.50 20.10 合计


30,284.22 3,605.23 7.4.7.6 其他资产 本基金于本报告期末及上年度末的其他资产余额均为零。 7.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元


项目


本期末


2019年 12月 31日 上年度末


2018年 12月 31日


交易所市场应付交易费用


1,039,491.90 67,467.69 银行间市场应付交易费用


- - 合计


1,039,491.90 67,467.69 7.4.7.8 其他负债 单位:人民币元


项目


本期末


2019年 12月 31日


上年度末


2018年 12月 31日


应付券商交易单元保证金


- - 应付赎回费


1,456.30 2.33 应付证券出借违约金


- - 预提费用 69,000.00 299,000.00 景顺长城中国回报混合 2019年年度报告 第 32页 共 69页


合计


70,456.30 299,002.33 7.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元


项目


本期


2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日


基金份额(份)


账面金额


上年度末 51,522,369.11


51,522,369.11 本期申购


565,252,152.79


565,252,152.79


本期赎回(以“-”号填列)


-178,819,136.52


-178,819,136.52


- 基金拆分/份额折算前


-


-


基金拆分/份额折算调整


-


-


本期申购


-


-


本期赎回(以“-”号填列)


-


-


本期末


437,955,385.38


437,955,385.38


注:本报告期申购份额包含基金转入份额;本报告期赎回份额包含基金转出份额。


7.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元


项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计


上年度末 4,177,547.37 -4,798,035.07 -620,487.70 本期利润


23,112,349.97 28,867,629.77 51,979,979.74


本期基金份额交易 产生的变动数


95,398,648.83 16,113,482.00 111,512,130.83 其中:基金申购款


132,786,640.32 20,577,268.81 153,363,909.13 基金赎回款


-37,387,991.49 -4,463,786.81 -41,851,778.30 本期已分配利润


- - - 本期末


122,688,546.17 40,183,076.70 162,871,622.87 7.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元


项目


本期


2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日


上年度可比期间


2018年 1月 1日至 2018年 12 月 31日


活期存款利息收入


284,096.18 67,925.22 定期存款利息收入


- - 其他存款利息收入


- - 结算备付金利息收入


11,276.20 3,011.61 其他


1,114.82 659.66 合计


296,487.20 71,596.49 7.4.7.12 股票投资收益 单位:人民币元


项目


本期


2019年 1月 1日至 2019年 12月 31 日


上年度可比期间


2018年 1月 1日至 2018年 12 月 31日 景顺长城中国回报混合 2019年年度报告 第 33页 共 69页


卖出股票成交总额


651,589,781.98


208,267,670.79


减:卖出股票成本总 额


625,886,985.67


222,668,767.78


买卖股票差价收入


25,702,796.31


-14,401,096.99


7.4.7.13 债券投资收益 单位:人民币元


项目


本期


2019年1月1日至2019年12月31 日


上年度可比期间


2018年1月1日至2018年12月 31日 卖出债券(、债转股及债 券到期兑付)成交总额


- 23,349,600.00 减:卖出债券(、债转股 及债券到期兑付)成本总 额


- 22,624,381.32 减:应收利息总额


- 849,600.00 买卖债券差价收入


- -124,381.32 7.4.7.14 衍生工具收益 本基金于本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益。 7.4.7.15 股利收益 单位:人民币元


项目


本期


2019年 1月 1日至 2019年 12月 31 日


上年度可比期间


2018年 1月 1日至 2018年 12月 31 日


股票投资产生的股利收 益


411,841.27 1,456,461.27 其中:证券出借权益补 偿收入


- - 基金投资产生的股利收 益


- - 合计


411,841.27 1,456,461.27 7.4.7.16 公允价值变动收益 单位:人民币元


项目名称


本期


2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日


上年度可比期间


2018年 1月 1日至 2018 年 12月 31日


1.交易性金融资产


28,867,629.77 -5,084,005.98 股票投资


28,867,629.77 -5,201,387.30 债券投资


- 117,381.32 资产支持证券投资


- - 基金投资


- - 贵金属投资


- - 其他


- - 景顺长城中国回报混合 2019年年度报告 第 34页 共 69页


2.衍生工具


- - 权证投资


- - 3.其他


- - 减:应税金融商品公允价值 变动产生的预估增值税


- - 合计


28,867,629.77 -5,084,005.98 7.4.7.17 其他收入 单位:人民币元


项目


本期


2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日


上年度可比期间


2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日


基金赎回费收入


1,471,377.51 9,148.82


基金转换费收入


3,948.64 365.56


合计


1,475,326.15 9,514.38


7.4.7.18 交易费用 单位:人民币元


项目


本期


2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 上年度可比期间


2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 交易所市场交易费用


2,353,573.50 651,902.89


银行间市场交易费用


- -


合计


2,353,573.50 651,902.89


7.4.7.19 其他费用 单位:人民币元


项目


本期


2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 上年度可比期间


2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 审计费用


60,000.00 50,000.00


信息披露费


120,000.00 240,000.00


证券出借违约金


- -


债券托管账户维护费 37,200.00 37,400.00


银行划款手续费 750.00 548.00


合计


217,950.00 327,948.00


7.4.7.20 分部报告 截至本报告期末,本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务,因此,无需作披露的分 部报告。 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需作披露的重大或有事项。 景顺长城中国回报混合 2019年年度报告 第 35页 共 69页


7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称


与本基金的关系


景顺长城基金管理有限公司 基金管理人、注册登记人、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商 银行”) 基金托管人、基金销售机构 长城证券股份有限公司(“长城证券”) 基金管理人股东、基金销售机构 景顺资产管理有限公司 基金管理人股东 开滦(集团)有限责任公司 基金管理人股东 大连实德集团有限公司 基金管理人股东 景顺长城资产管理(深圳)有限公司 基金管理人的子公司 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元


关联方名称


本期


2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日


上年度可比期间


2018年1月1日至2018年12月31日


成交金额


占当期股票


成交总额的比例 (%)


成交金额


占当期股票


成交总额的比例(%)


长城证券 7,316,527.27 0.44


56,975,114.46 13.10


7.4.10.1.2 权证交易 本基金于本报告期和上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元


关联方名称


本期


2019年1月1日至2019年12月31日 当期


佣金


占当期佣金总量 的比例(%)


期末应付佣金余 额


占期末应付佣金 总额的比例(%)


长城证券 6,813.78 0.44


6,813.78 0.66


关联方名称


上年度可比期间


2018年1月1日至2018年12月31日 当期


佣金


占当期佣金总量 的比例(%)


期末应付佣金余 额


占期末应付佣金 总额的比例(%)


长城证券 53,061.40 13.10


- -


注:上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和 由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本 基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 景顺长城中国回报混合 2019年年度报告 第 36页 共 69页


7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费


单位:人民币元


项目


本期


2019年 1月 1日至 2019年 12 月 31日


上年度可比期间


2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日


当期发生的基金应支付的管理费


1,946,291.93 996,166.87 其中:支付销售机构的客户维护费


394,266.74


459,666.13


注:基金管理人的管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付。基金管理费按前一日的基金 资产净值的 1.50%的年费率计提。计算方法如下:


H=E×1.50%/当年天数


H为每日应计提的基金管理费


E为前一日的基金资产净值 7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元


项目


本期


2019年 1月 1日至 2019年 12 月 31日


上年度可比期间


2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日


当期发生的基金应支付的托管费


324,381.98 166,027.84 注:基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值 的 0.25%的年费率计提。计算方法如下:


H=E×0.25%/当年天数


H为每日应计提的基金托管费


E为前一日的基金资产净值 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金于本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交 易。 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明


7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情 况


本基金于本报告期及上年度可比期间均未发生转融通证券出借业务交易。


7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的 情况


本基金于本报告期及上年度可比期间均未发生转融通证券出借业务交易。


景顺长城中国回报混合 2019年年度报告 第 37页 共 69页


7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的基金管理人于本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金份额。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入


单位:人民币元


关联方名称


本期


2019年 1月 1日至 2019年 12月 31 日


上年度可比期间


2018年1月1日至2018年12月31日


期末余额


当期利息收入


期末余额


当期利息收入


中国工商银行


175,976,026.25


284,096.18


17,341,298.64


67,925.22


注:本基金的活期银行存款由基金托管人中国工商银行保管,并按银行间同业利率计息。 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间在承销期内均未参与关联方承销的证券投资。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11 利润分配情况 本基金于本报告期未进行利润分配。 7.4.12 期末(2019年 12月 31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元


7.4.12.1.1 受限证券类别:股票


证券


代码


证券


名称


成功


认购日


可流通 日


流通受 限类型


认购


价格


期末估 值单价


数量


(单 位:股)


期末


成本总额


期末估值总 额


备注


002973 侨银 环保 2019年 12月 27 日 2020年 1月 6 日 新股流 通受限 5.74 5.74 1,146 6,578.04 6,578.04 - 688081 兴图 新科 2019年 12月 26 日 2020年 1月 6 日 新股流 通受限 28.21 28.21 3,153 88,946.13 88,946.13 - 688089 嘉必 优 2019年 12月 12 日 2020年 06月 19日 新股流 通受限 23.90 31.67 5,546 132,549.40 175,641.82 注 688181 八亿 时空 2019年 12月 27 日 2020年 1月 6 日 新股流 通受限 43.98 43.98 4,306 189,377.88 189,377.88 - 景顺长城中国回报混合 2019年年度报告 第 38页 共 69页


688258 卓易 信息 2019年 11月 28 日 2020年 06月 09日 新股流 通受限 26.49 70.05 3,465 91,787.85 242,723.25 注 688300 联瑞 新材 2019年 11月 7 日 2020年 05月 15日 新股流 通受限 27.28 39.84 3,164 86,313.92 126,053.76 注 注:该股票的限售期限为自上市公司首次公开发行并上市之日起 6个月,“可流通日”是根据上市 公司公告估算的流通日期,最终日期以上市公司公告为准。


7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购


截至本报告期末,本基金未持有从事银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末,本基金未持有从事交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券


本基金于本报告期末持有的证券未参与转融通证券出借业务。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风 险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制 流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。


本基金管理人秉承全面风险管理的理念,将风险管理融入业务中,建立了以风险管理委员会 为核心,由风险管理委员会、督察长、法律监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 各业务部门负责人为其所在部门的风险管理第一责任人,对本部门业务范围内的风险负有管控和 及时报告的义务。员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。本基金管理人配备的风险管 理人员对投资风险进行独立的监控并及时向管理层汇报。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券的发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等导致基金资产损失和收益变化的风险。


本基金的投资范围及投资比例符合相关法律法规的要求、相关监管机构的相关规定及本基金 的合同要求。本基金管理人通过建立和完善内部信用评级体系和交易对手库,对发行人及债券投 资进行内部评级,对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度,以控制可能出现的信用 景顺长城中国回报混合 2019年年度报告 第 39页 共 69页


风险。本基金的活期银行存款存放在具有托管资格的银行;本基金存放定期存款前,均对交易对 手进行信用评估以控制相应的信用风险,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易 所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生 的可能性很小;本基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进 行交易,以控制相应的信用风险。


本基金管理人还通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不 超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的 证券,不得超过该证券余额的 10%。


于本期末,本基金未持有除国债、央行票据、政策性金融债及地方政府债券之外的债券和资 产支持证券(上年末:同)。 7.4.13.3 流动性风险


流动性风险,是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风 险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难,另一 方面来自于基金份额持有人可依据基金合同约定要求赎回其持有的基金份额。


本基金的基金管理人专业审慎、勤勉尽责地管控本基金的流动性风险,全覆盖、多维度的建 立以压力测试为核心的流动性风险监测与预警制度,确保本基金组合的资产变现能力与投资者赎 回需求匹配与平衡。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017年 10月 1日起施行)等法规的要 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中 度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行 持续的监测和分析。


本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。由本基金的基 金管理人管理的所有开放式基金于开放期内共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该 上市公司可流通股票的 15%,由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行 的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资 的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。


本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流 景顺长城中国回报混合 2019年年度报告 第 40页 共 69页


通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式 借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。


本基金的基金管理人对其管理的所有开放式基金于开放期内,对基金组合资产中 7个工作日 可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日 可变现资产的可变现价值。


同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿 透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理, 以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度: 根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允 价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险,包括 利率风险、外汇风险和其他价格风险。本基金管理人通过对不同类型的风险分别设定风险限制, 并由独立于投资部门的风险管理人员监控、报告以及定期风险回顾的方法管理投资组合的市场风 险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。


本基金管理人通过由风险管理人员定期监控组合中债券投资部分的利率风险,及时调整投资 组合久期等方法管理利率风险。


下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约 规定的重新定价日或到期日进行了分类。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元


本期末


2019年 12月 31 日


1个月以内


1-3个月


3个月-1年


1-5年


5年以上


不计息


合计


资产











银行存款 175,976,026.25 - - - - - 175,976,026.25 结算备付金 1,419,624.92 - - - - - 1,419,624.92 存出保证金 152,105.66 - - - - - 152,105.66 景顺长城中国回报混合 2019年年度报告 第 41页 共 69页


交易性金融资产 - - - - - 445,839,481.43 445,839,481.43 买入返售金融资 产 - - - - - - - 应收利息 - - - - - 30,284.22 30,284.22 应收股利 - - - - - - - 应收申购款 - - - - - 399,676.88 399,676.88 应收证券清算款 - - - - - - - 其他资产 - - - - - - - 资产总计


177,547,756.83 - - - - 446,269,442.53 623,817,199.36 负债











应付赎回款 - - - - - 1,441,620.64 1,441,620.64 应付管理人报酬 - - - - - 580,898.25 580,898.25 应付托管费 - - - - - 96,816.38 96,816.38 应付证券清算款 - - - - - 19,760,907.64 19,760,907.64 卖出回购金融资 产款 - - - - - - - 应付销售服务费 - - - - - - - 应付交易费用 - - - - - 1,039,491.90 1,039,491.90 应付利息 - - - - - - - 应付利润 - - - - - - - 应交税费 - - - - - - - 其他负债 - - - - - 70,456.30 70,456.30 负债总计


- - - - - 22,990,191.11 22,990,191.11 利率敏感度缺口


177,547,756.83 - - - - - - 上年度末


2018年 12月 31 日


1个月以内


1-3个月


3个月-1年


1-5年


5年以上


不计息


合计


资产











银行存款 17,341,298.64 - - - - - 17,341,298.64 结算备付金 139,955.85 - - - - - 139,955.85 存出保证金 44,563.34 - - - - - 44,563.34 交易性金融资产 - - - - - 34,988,026.30 34,988,026.30 应收证券清算款 - - - - - - - 应收利息 - - - - - 3,605.23 3,605.23 应收申购款 - - - - - 44,819.82 44,819.82 买入返售金融资 产 - - - - - - - 应收股利 - - - - - - - 其他资产 - - - - - - - 资产总计


17,525,817.83


-


-


-


-


35,036,451.35


52,562,269.18


负债











卖出回购金融资 产款 - - - - - - - 应付赎回款 - - - - - 1,119.86 1,119.86 景顺长城中国回报混合 2019年年度报告 第 42页 共 69页


应付管理人报酬 - - - - - 65,606.53 65,606.53 应付托管费 - - - - - 10,934.40 10,934.40 应付销售服务费 - - - - - - - 应付交易费用 - - - - - 67,467.69 67,467.69 应付利息 - - - - - - - 应交税费 - - - - - - - 其他负债 - - - - - 299,002.33 299,002.33 应付证券清算款 - - - - - 1,216,256.96 1,216,256.96 应付利润 - - - - - - - 负债总计


- - - -


-


1,660,387.77


1,660,387.77


利率敏感度缺口


17,525,817.83


-


-


-


-


-


-


7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于本期末,本基金未持有债券资产(上年末:同),因此市场利率的变动对于本基金资产净值 无重大影响(上年末:同)。 7.4.13.4.2 外汇风险


外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金持有的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险


其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因除外汇风险和利率风险以外的市场 价格变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券, 所面临的最大价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低 其它价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。


经测算本基金面临的其他价格风险列示如下: 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元


项目


本期末


2019年 12月 31日


上年度末


2018年12月31日


公允价值


占基金资产净值比 例(%)


公允价值


占基金资产净值 比例(%)


交易性金融资产 -股票投资


445,839,481.43


74.20


34,988,026.30


68.74


交易性金融资产 —基金投资


- - - -


交易性金融资产 -债券投资


- - - -


交易性金融资产 -贵金属投资


- - - -


景顺长城中国回报混合 2019年年度报告 第 43页 共 69页


衍生金融资产- 权证投资


- - - -


其他


- - - -


合计


445,839,481.43 74.20


34,988,026.30 68.74


7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析


假设


除“沪深 300指数”以外的其他市场变量保持不变 相关风险变量的变 动


对资产负债表日基金资产净值的


影响金额(单位:人民币元)


本期末 (2019年 12月 31日)


上年度末 (2018 年 12 月 31日 )


分析 沪深 300 指数上升 5% 19,620,776.62 2,385,627.11


沪深 300 指数下降 5% -19,620,776.62 -2,385,627.11


7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 1.承诺事项


截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。


2.其他事项


(1) 公允价值


本基金管理人已经评估了银行存款、结算备付金、买入返售金融资产、其他应收款项类投资 以及其他金融负债因剩余期限不长,公允价值与账面价值相若。


各层次金融工具公允价值


于 2019年 12月 31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中划 分为第一层次的余额为人民币 445,010,160.55 元,划分为第二层次的余额为人民币 829,320.88 元,无划分为第三层次的余额(于 2018年 12月 31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产中划分为第一层次的余额为人民币 34,988,026.30 元,无划分为第二层次 和第三层次的余额)。


公允价值所属层次间重大变动


本基金调整公允价值计量层次转换时点的相关会计政策在前后各会计期间保持一致。对于证 券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌、交易不活跃或属于非公开发行等情况,本基金不会 于停牌日至交易恢复活跃日期间或限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次;并根据估值调 景顺长城中国回报混合 2019年年度报告 第 44页 共 69页


整中所采用输入值的可观察性和重要性,确定相关股票公允价值应属第二层次或第三层次。


对于证券交易所上市的可转换、可交换债券,若出现交易不活跃的情况,本基金不会于交易 不活跃期间将债券的公允价值列入第一层次;根据估值调整中所采用输入值的可观察性和重要 性,确定相关债券公允价值应属第二层次或第三层次。


第三层次公允价值期初金额和本期变动金额


本基金于本报告期初未持有公允价值划分为第三层次的金融工具;本基金本报告期无净转入 (转出)第三层次。


(2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。


3.财务报表的批准


本财务报表已于 2020年 4月 17日经本基金的基金管理人批准。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况


金额单位:人民币元


序号


项目


金额


占基金总资产的比例(%)


1


权益投资


445,839,481.43 71.47 其中:股票


445,839,481.43 71.47 2 基金投资


- - 3


固定收益投资


- - 其中:债券


- -





资产支持证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投资


- - 6


买入返售金融资产


- - 其中:买断式回购的买入返售金融资 产


- - 7


银行存款和结算备付金合计


177,395,651.17 28.44 8 其他各项资产


582,066.76 0.09 9 合计


623,817,199.36 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元


代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


A


农、林、牧、渔业


- - B


采矿业


- - C


制造业


193,171,563.08 32.15 景顺长城中国回报混合 2019年年度报告 第 45页 共 69页


D


电力、热力、燃气及水生产和 供应业


- - E


建筑业


- - F


批发和零售业


26,748,447.08 4.45 G


交通运输、仓储和邮政业


- - H


住宿和餐饮业


- - I


信息传输、软件和信息技术服 务业


110,555,580.19 18.40 J


金融业


- - K


房地产业


99,644,196.70 16.58 L


租赁和商务服务业


15,680,492.46 2.61 M


科学研究和技术服务业


9,212.00 0.00 N


水利、环境和公共设施管理业


6,578.04 0.00 O


居民服务、修理和其他服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会工作


23,411.88 0.00 R


文化、体育和娱乐业


- - S


综合


- - 合计


445,839,481.43 74.20 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元





序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值(元)


占基金资产净值比例 (%)


1 000002 万 科A 945,910 30,439,383.80 5.07 2 600383 金地集团 1,746,247 25,320,581.50 4.21 3 600048 保利地产 1,460,500 23,630,890.00 3.93 4 600438 通威股份 1,733,992 22,767,314.96 3.79 5 600760 中航沈飞 704,410 22,259,356.00 3.70 6 000961 中南建设 1,919,748 20,253,341.40 3.37 7 600536 中国软件 261,000 18,711,090.00 3.11 8 603883 老百姓 270,976 17,364,142.08 2.89 9 002415 海康威视 484,592 15,865,542.08 2.64 10 002027 分众传媒 2,504,871 15,680,492.46 2.61 11 000977 浪潮信息 517,835 15,586,833.50 2.59 12 300383 光环新网 693,200 13,912,524.00 2.32 13 002439 启明星辰 381,308 12,888,210.40 2.15 14 300659 中孚信息 197,900 12,659,663.00 2.11 15 300394 天孚通信 322,419 12,335,750.94 2.05 景顺长城中国回报混合 2019年年度报告 第 46页 共 69页


16 002025 航天电器 464,127 12,331,854.39 2.05 17 300570 太辰光 436,004 11,872,388.92 1.98 18 300302 同有科技 926,600 11,341,584.00 1.89 19 002153 石基信息 278,000 10,842,000.00 1.80 20 002449 国星光电 775,130 9,913,912.70 1.65 21 600038 中直股份 168,635 8,045,575.85 1.34 22 603605 珀莱雅 89,700 7,898,085.00 1.31 23 300271 华宇软件 300,221 7,625,613.40 1.27 24 600271 航天信息 328,361 7,608,124.37 1.27 25 002410 广联达 221,800 7,536,764.00 1.25 26 603308 应流股份 500,800 7,517,008.00 1.25 27 603260 合盛硅业 243,159 7,165,895.73 1.19 28 300760 迈瑞医疗 34,300 6,239,170.00 1.04 29 300767 震安科技 92,800 5,615,328.00 0.93 30 600729 重庆百货 180,300 5,381,955.00 0.90 31 300253 卫宁健康 343,500 5,145,630.00 0.86 32 603232 格尔软件 154,214 5,013,497.14 0.83 33 600893 航发动力 229,500 4,975,560.00 0.83 34 002180 纳思达 142,933 4,705,354.36 0.78 35 300523 辰安科技 103,350 4,636,281.00 0.77 36 603233 大参林 76,600 4,002,350.00 0.67 37 002236 大华股份 174,200 3,463,096.00 0.58 38 300274 阳光电源 242,700 2,555,631.00 0.43 39 000938 紫光股份 66,200 2,091,920.00 0.35 40 002212 南洋股份 89,300 1,697,593.00 0.28 41 688258 卓易信息 3,465 242,723.25 0.04 42 688181 八亿时空 4,306 189,377.88 0.03 43 688089 嘉必优 5,546 175,641.82 0.03 44 688300 联瑞新材 3,164 126,053.76 0.02 45 688081 兴图新科 3,153 88,946.13 0.01 46 000661 长春高新 100 44,700.00 0.01 47 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.00 48 600763 通策医疗 100 10,253.00 0.00 49 603259 药明康德 100 9,212.00 0.00 50 600276 恒瑞医药 100 8,752.00 0.00 51 300601 康泰生物 99 8,691.21 0.00 52 300015 爱尔眼科 173 6,843.88 0.00 53 002973 侨银环保 1,146 6,578.04 0.00 54 300347 泰格医药 100 6,315.00 0.00 景顺长城中国回报混合 2019年年度报告 第 47页 共 69页


8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元


序号


股票代码


股票名称


本期累计买入金额


占期初基金资产净值比例(%)


1 600438 通威股份 26,774,535.56 52.60 2 000002 万 科A 26,263,836.10 51.60 3 300659 中孚信息 25,049,818.55 49.21 4 600183 生益科技 24,597,830.53 48.32 5 600048 保利地产 21,743,688.00 42.72 6 600383 金地集团 21,723,826.58 42.68 7 603883 老百姓 21,674,780.73 42.58 8 600760 中航沈飞 21,042,222.20 41.34 9 600536 中国软件 20,547,873.00 40.37 10 002415 海康威视 17,989,670.40 35.34 11 600885 宏发股份 17,444,671.54 34.27 12 000961 中南建设 16,351,869.90 32.12 13 000977 浪潮信息 15,538,501.97 30.53 14 002027 分众传媒 15,051,026.99 29.57 15 300302 同有科技 14,179,743.00 27.86 16 002410 广联达 14,147,655.44 27.79 17 002008 大族激光 13,519,918.86 26.56 18 603186 华正新材 12,987,404.79 25.51 19 300383 光环新网 12,979,398.00 25.50 20 300122 智飞生物 12,821,552.28 25.19 21 002439 启明星辰 12,278,965.36 24.12 22 603456 九洲药业 11,963,424.80 23.50 23 300379 东方通 11,941,781.40 23.46 24 002025 航天电器 11,776,377.69 23.14 25 300394 天孚通信 11,731,302.14 23.05 26 300570 太辰光 11,589,312.00 22.77 27 601818 光大银行 11,322,391.00 22.24 28 000651 格力电器 10,376,155.00 20.38 29 601688 华泰证券 10,226,539.00 20.09 30 002153 石基信息 9,970,541.45 19.59 31 002938 鹏鼎控股 9,936,237.60 19.52 32 600201 生物股份 9,325,993.18 18.32 33 000333 美的集团 8,857,358.00 17.40 34 603658 安图生物 8,754,685.35 17.20 35 600271 航天信息 8,679,343.66 17.05 36 600867 通化东宝 8,625,985.00 16.95 37 601012 隆基股份 8,277,296.50 16.26 景顺长城中国回报混合 2019年年度报告 第 48页 共 69页


38 300601 康泰生物 8,141,175.53 15.99 39 002449 国星光电 8,032,774.31 15.78 40 600038 中直股份 8,016,516.35 15.75 41 600009 上海机场 7,917,677.00 15.55 42 601888 中国国旅 7,866,480.20 15.45 43 603605 珀莱雅 7,644,900.16 15.02 44 300271 华宇软件 7,457,584.75 14.65 45 600030 中信证券 7,376,414.00 14.49 46 603308 应流股份 7,247,711.32 14.24 47 603260 合盛硅业 7,191,316.30 14.13 48 002180 纳思达 7,138,627.98 14.02 49 600570 恒生电子 7,125,061.60 14.00 50 600745 闻泰科技 6,909,138.00 13.57 51 300523 辰安科技 6,827,291.50 13.41 52 603259 药明康德 6,392,761.00 12.56 53 600763 通策医疗 6,378,822.00 12.53 54 601009 南京银行 6,239,584.87 12.26 55 600276 恒瑞医药 6,219,116.00 12.22 56 300347 泰格医药 6,197,560.90 12.18 57 300015 爱尔眼科 6,116,953.45 12.02 58 000001 平安银行 6,084,099.63 11.95 59 300760 迈瑞医疗 6,079,233.00 11.94 60 601318 中国平安 5,953,077.70 11.70 61 000063 中兴通讯 5,947,922.99 11.69 62 600161 天坛生物 5,815,705.60 11.43 63 300767 震安科技 5,662,002.00 11.12 64 000661 长春高新 5,435,643.00 10.68 65 600729 重庆百货 5,335,199.00 10.48 66 000031 大悦城 5,326,466.00 10.46 67 601788 光大证券 5,180,935.00 10.18 68 603232 格尔软件 5,163,766.52 10.14 69 300253 卫宁健康 5,070,836.00 9.96 70 000401 冀东水泥 5,043,515.00 9.91 71 603882 金域医学 4,791,708.86 9.41 72 600893 航发动力 4,750,244.78 9.33 73 002241 歌尔股份 4,700,233.00 9.23 74 000671 阳 光 城 4,629,794.00 9.10 75 002142 宁波银行 4,598,707.00 9.03 76 300357 我武生物 4,562,027.00 8.96 77 600837 海通证券 4,537,441.48 8.91 78 603939 益丰药房 4,519,398.00 8.88 79 603233 大参林 4,490,039.70 8.82 景顺长城中国回报混合 2019年年度报告 第 49页 共 69页


80 002714 牧原股份 4,312,951.00 8.47 81 000568 泸州老窖 3,923,467.00 7.71 82 603589 口子窖 3,848,582.00 7.56 83 601555 东吴证券 3,826,824.13 7.52 84 002670 国盛金控 3,812,911.00 7.49 85 002157 正邦科技 3,801,628.00 7.47 86 300207 欣旺达 3,693,399.00 7.26 87 600436 片仔癀 3,585,186.84 7.04 88 600975 新五丰 3,524,112.44 6.92 89 002475 立讯精密 3,326,520.00 6.54 90 601377 兴业证券 3,285,990.00 6.46 91 600863 内蒙华电 3,243,074.00 6.37 92 002567 唐人神 3,188,941.00 6.26 93 600519 贵州茅台 3,092,757.10 6.08 94 603160 汇顶科技 3,002,548.00 5.90 95 002236 大华股份 2,983,058.00 5.86 96 601211 国泰君安 2,780,674.00 5.46 97 000596 古井贡酒 2,705,427.58 5.31 98 601998 中信银行 2,655,705.00 5.22 99 601939 建设银行 2,654,950.00 5.22 100 300482 万孚生物 2,594,490.00 5.10 101 300274 阳光电源 2,584,176.00 5.08 102 600703 三安光电 2,554,227.00 5.02 103 300078 思创医惠 2,510,321.00 4.93 104 601166 兴业银行 2,498,082.38 4.91 105 600588 用友网络 2,477,492.10 4.87 106 601231 环旭电子 2,456,836.39 4.83 107 000966 长源电力 2,451,595.00 4.82 108 002311 海大集团 2,393,617.50 4.70 109 600584 长电科技 2,271,146.00 4.46 110 600887 伊利股份 2,218,446.28 4.36 111 300498 温氏股份 2,174,528.30 4.27 112 600446 金证股份 2,166,894.00 4.26 113 300595 欧普康视 2,065,100.00 4.06 114 000938 紫光股份 2,061,030.00 4.05 115 000876 新 希 望 2,020,579.00 3.97 116 300759 康龙化成 1,987,781.34 3.91 117 603127 昭衍新药 1,964,421.05 3.86 118 600332 白云山 1,957,484.00 3.85 119 002821 凯莱英 1,944,974.62 3.82 120 603363 傲农生物 1,907,465.00 3.75 121 300724 捷佳伟创 1,888,645.00 3.71 景顺长城中国回报混合 2019年年度报告 第 50页 共 69页


122 002100 天康生物 1,877,972.00 3.69 123 600742 一汽富维 1,765,534.80 3.47 124 002626 金达威 1,764,150.00 3.47 125 002918 蒙娜丽莎 1,763,600.35 3.46 126 002129 中环股份 1,762,532.00 3.46 127 002212 南洋股份 1,702,702.00 3.35 128 300770 新媒股份 1,675,738.00 3.29 129 002901 大博医疗 1,674,547.00 3.29 130 600685 中船防务 1,672,696.67 3.29 131 002304 洋河股份 1,645,949.00 3.23 132 002544 杰赛科技 1,604,407.00 3.15 133 300136 信维通信 1,598,568.00 3.14 134 002562 兄弟科技 1,585,139.00 3.11 135 603688 石英股份 1,564,081.00 3.07 136 000625 长安汽车 1,450,533.00 2.85 137 300377 赢时胜 1,431,721.00 2.81 138 300679 电连技术 1,426,212.10 2.80 139 600521 华海药业 1,387,833.00 2.73 140 603986 兆易创新 1,381,886.00 2.71 141 600373 中文传媒 1,374,241.00 2.70 142 000601 韶能股份 1,362,782.00 2.68 143 300348 长亮科技 1,362,140.50 2.68 144 002353 杰瑞股份 1,361,410.00 2.67 145 603133 碳元科技 1,356,558.00 2.67 146 002430 杭氧股份 1,333,849.50 2.62 147 603899 晨光文具 1,286,125.00 2.53 148 600984 建设机械 1,199,727.00 2.36 149 603678 火炬电子 1,166,558.00 2.29 150 600422 昆药集团 1,154,812.00 2.27 151 000860 顺鑫农业 1,140,605.00 2.24 152 000028 国药一致 1,134,312.00 2.23 153 002115 三维通信 1,132,987.00 2.23 154 600410 华胜天成 1,127,930.00 2.22 155 000960 锡业股份 1,124,975.12 2.21 156 000858 五 粮 液 1,120,052.00 2.20 157 601288 农业银行 1,112,071.00 2.18 158 600018 上港集团 1,111,963.00 2.18 159 002463 沪电股份 1,109,191.20 2.18 160 603369 今世缘 1,102,880.00 2.17 161 000725 京东方A 1,101,416.00 2.16 162 603019 中科曙光 1,100,256.00 2.16 163 600460 士兰微 1,098,275.00 2.16 景顺长城中国回报混合 2019年年度报告 第 51页 共 69页


164 300294 博雅生物 1,093,781.00 2.15 165 601618 中国中冶 1,090,511.00 2.14 166 300494 盛天网络 1,077,732.72 2.12 167 300384 三联虹普 1,075,688.73 2.11 168 300604 长川科技 1,068,800.00 2.10 169 002138 顺络电子 1,068,305.00 2.10 170 002716 ST金贵 1,042,570.80 2.05 171 600886 国投电力 1,035,422.00 2.03 注:买入金额为成交金额(成交单价乘以成交数量),未考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元


序号


股票代码


股票名称


本期累计卖出金额


占期初基金资产净值比例(%)


1 600183 生益科技 23,607,235.52 46.38 2 600885 宏发股份 20,804,375.21 40.87 3 300379 东方通 17,675,250.00 34.72 4 300659 中孚信息 16,544,494.89 32.50 5 002008 大族激光 14,243,127.10 27.98 6 603186 华正新材 12,412,014.69 24.38 7 300122 智飞生物 12,208,131.00 23.98 8 603456 九洲药业 11,376,580.37 22.35 9 601818 光大银行 11,339,369.00 22.28 10 601688 华泰证券 11,269,496.00 22.14 11 000651 格力电器 10,312,548.00 20.26 12 002938 鹏鼎控股 9,907,170.00 19.46 13 603658 安图生物 9,322,763.88 18.32 14 000333 美的集团 9,215,078.06 18.10 15 300601 康泰生物 8,776,047.00 17.24 16 002410 广联达 8,582,362.00 16.86 17 600867 通化东宝 8,317,241.00 16.34 18 600201 生物股份 8,199,896.38 16.11 19 600030 中信证券 8,197,246.00 16.10 20 601012 隆基股份 7,761,591.21 15.25 21 600009 上海机场 7,696,914.10 15.12 22 002475 立讯精密 7,515,769.55 14.77 23 603259 药明康德 7,157,894.45 14.06 24 002714 牧原股份 7,120,071.01 13.99 25 601888 中国国旅 7,100,930.21 13.95 26 300015 爱尔眼科 7,099,756.40 13.95 27 600570 恒生电子 7,057,061.00 13.86 28 600276 恒瑞医药 7,026,216.68 13.80 29 000063 中兴通讯 7,004,785.66 13.76 景顺长城中国回报混合 2019年年度报告 第 52页 共 69页


30 600763 通策医疗 6,908,094.16 13.57 31 600745 闻泰科技 6,705,192.93 13.17 32 601009 南京银行 6,255,085.16 12.29 33 000001 平安银行 6,230,973.96 12.24 34 000661 长春高新 6,221,396.00 12.22 35 300347 泰格医药 6,198,820.00 12.18 36 601318 中国平安 5,669,049.15 11.14 37 600161 天坛生物 5,604,233.58 11.01 38 601788 光大证券 5,586,853.00 10.98 39 000671 阳 光 城 5,449,761.80 10.71 40 603883 老百姓 5,371,766.72 10.55 41 603939 益丰药房 5,172,926.00 10.16 42 300357 我武生物 5,075,293.00 9.97 43 002241 歌尔股份 5,041,821.52 9.90 44 000401 冀东水泥 4,985,617.00 9.79 45 002142 宁波银行 4,806,465.00 9.44 46 000031 大悦城 4,772,856.00 9.38 47 600837 海通证券 4,571,513.00 8.98 48 002821 凯莱英 4,554,527.02 8.95 49 000568 泸州老窖 4,450,257.07 8.74 50 603882 金域医学 4,318,501.00 8.48 51 600588 用友网络 4,143,715.80 8.14 52 002157 正邦科技 4,062,248.00 7.98 53 300498 温氏股份 4,031,505.73 7.92 54 002670 国盛金控 3,963,157.07 7.79 55 300454 深信服 3,928,180.00 7.72 56 603589 口子窖 3,856,744.92 7.58 57 600975 新五丰 3,748,823.64 7.36 58 601555 东吴证券 3,718,053.12 7.30 59 600519 贵州茅台 3,710,123.00 7.29 60 600863 内蒙华电 3,641,378.00 7.15 61 300207 欣旺达 3,603,962.67 7.08 62 601377 兴业证券 3,595,754.00 7.06 63 600438 通威股份 3,542,440.55 6.96 64 002567 唐人神 3,431,190.75 6.74 65 600436 片仔癀 3,358,528.00 6.60 66 000596 古井贡酒 3,254,468.60 6.39 67 300302 同有科技 3,249,898.00 6.38 68 603160 汇顶科技 3,025,789.00 5.94 69 002180 纳思达 3,016,200.56 5.93 70 300078 思创医惠 2,924,559.57 5.75 71 601211 国泰君安 2,775,563.00 5.45 景顺长城中国回报混合 2019年年度报告 第 53页 共 69页


72 601998 中信银行 2,709,303.00 5.32 73 600271 航天信息 2,700,950.00 5.31 74 601939 建设银行 2,683,676.00 5.27 75 601166 兴业银行 2,657,885.33 5.22 76 600703 三安光电 2,650,482.00 5.21 77 300482 万孚生物 2,645,806.00 5.20 78 002415 海康威视 2,591,551.31 5.09 79 601231 环旭电子 2,584,049.00 5.08 80 601088 中国神华 2,578,247.00 5.07 81 603019 中科曙光 2,520,520.00 4.95 82 002311 海大集团 2,500,096.00 4.91 83 600446 金证股份 2,398,313.00 4.71 84 600584 长电科技 2,359,662.00 4.64 85 000876 新 希 望 2,233,050.00 4.39 86 603363 傲农生物 2,223,871.70 4.37 87 000966 长源电力 2,159,133.00 4.24 88 300759 康龙化成 2,148,954.36 4.22 89 300595 欧普康视 2,121,682.00 4.17 90 600886 国投电力 2,073,951.78 4.07 91 688111 金山办公 2,031,772.81 3.99 92 002368 太极股份 1,995,530.48 3.92 93 300724 捷佳伟创 1,974,508.28 3.88 94 300523 辰安科技 1,963,267.60 3.86 95 600685 中船防务 1,953,048.49 3.84 96 600332 白云山 1,932,457.00 3.80 97 600887 伊利股份 1,908,402.80 3.75 98 002901 大博医疗 1,861,005.00 3.66 99 300348 长亮科技 1,796,419.00 3.53 100 603127 昭衍新药 1,783,479.00 3.50 101 002918 蒙娜丽莎 1,778,931.75 3.49 102 600236 桂冠电力 1,761,418.68 3.46 103 002100 天康生物 1,752,189.84 3.44 104 603688 石英股份 1,716,199.00 3.37 105 002129 中环股份 1,677,774.79 3.30 106 000883 湖北能源 1,648,463.32 3.24 107 300136 信维通信 1,614,365.00 3.17 108 000625 长安汽车 1,581,994.24 3.11 109 600536 中国软件 1,561,548.00 3.07 110 000601 韶能股份 1,493,097.00 2.93 111 600373 中文传媒 1,487,501.00 2.92 112 002463 沪电股份 1,468,949.42 2.89 113 603986 兆易创新 1,458,158.00 2.86 景顺长城中国回报混合 2019年年度报告 第 54页 共 69页


114 002353 杰瑞股份 1,457,747.00 2.86 115 300770 新媒股份 1,454,740.00 2.86 116 603133 碳元科技 1,452,352.00 2.85 117 600742 一汽富维 1,450,540.00 2.85 118 300377 赢时胜 1,433,880.00 2.82 119 002562 兄弟科技 1,432,922.60 2.82 120 300679 电连技术 1,414,614.00 2.78 121 002304 洋河股份 1,409,700.00 2.77 122 002626 金达威 1,408,275.00 2.77 123 603899 晨光文具 1,380,614.00 2.71 124 000858 五 粮 液 1,353,670.00 2.66 125 603520 司太立 1,342,745.00 2.64 126 000603 盛达资源 1,329,770.00 2.61 127 300702 天宇股份 1,319,821.95 2.59 128 002716 ST金贵 1,319,661.10 2.59 129 600422 昆药集团 1,313,457.00 2.58 130 002544 杰赛科技 1,313,418.00 2.58 131 002430 杭氧股份 1,310,171.00 2.57 132 300036 超图软件 1,276,941.00 2.51 133 600460 士兰微 1,253,175.00 2.46 134 600521 华海药业 1,243,904.16 2.44 135 603369 今世缘 1,211,955.00 2.38 136 300394 天孚通信 1,194,982.00 2.35 137 000860 顺鑫农业 1,176,247.00 2.31 138 300494 盛天网络 1,159,140.00 2.28 139 002739 万达电影 1,147,122.00 2.25 140 600984 建设机械 1,136,768.00 2.23 141 000725 京东方A 1,122,596.00 2.21 142 300604 长川科技 1,101,927.00 2.16 143 300294 博雅生物 1,098,545.00 2.16 144 603678 火炬电子 1,091,327.00 2.14 145 601288 农业银行 1,073,858.00 2.11 146 000028 国药一致 1,068,738.00 2.10 147 002115 三维通信 1,063,706.00 2.09 148 601618 中国中冶 1,058,268.00 2.08 注:卖出金额为成交金额(成交单价乘以成交数量),未考虑相关交易费用。


8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元


买入股票成本(成交)总额


1,007,870,811.03 卖出股票收入(成交)总额


651,589,781.98 注:买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额均为买卖股票成交金额(成交单价乘以成交数 景顺长城中国回报混合 2019年年度报告 第 55页 共 69页


量),未考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金参与股指期货交易,以套期保值为目的,制定相应的投资策略。


1、时点选择:基金管理人在交易股指期货时,重点关注当前经济状况、政策倾向、资金流向 和技术指标等因素。


2、套保比例:基金管理人根据对指数点位区间判断,在符合法律法规的前提下,决定套保比 例。再根据基金股票投资组合的贝塔值,具体得出参与股指期货交易的买卖张数。


3、合约选择:基金管理人根据股指期货当时的成交金额、持仓量和基差等数据,选择和基金 组合相关性高的股指期货合约为交易标的。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同约定,本基金投资范围不包括国债期货。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细


本基金本报告期末未持有国债期货。 8.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 景顺长城中国回报混合 2019年年度报告 第 56页 共 69页


8.12 投资组合报告附注 8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形


本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情况。


8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库


本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元


序号


名称


金额


1


存出保证金


152,105.66 2


应收证券清算款


- 3


应收股利


- 4


应收利息


30,284.22 5


应收申购款


399,676.88 6


其他应收款


- 7


待摊费用


- 8 其他


- 9 合计


582,066.76 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份


持有人户数 (户)


户均持有的 基金份额


持有人结构


机构投资者


个人投资者


持有份额


占总份额比 例(%)


持有份额


占总份额比例 (%)


1,525 287,183.86 379,492,608.50 86.65


58,462,776.88 13.35


景顺长城中国回报混合 2019年年度报告 第 57页 共 69页


9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目


持有份额总数(份)


占基金总份额比例(%)


基金管理人所有从业人员持有本基金


7,563,576.75 1.73


9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 1.本期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。


2.本期末本基金的基金经理未持有本基金。 §10 开放式基金份额变动 单位:份


基金合同生效日(2014年 11月 6日) 基金份额总额


2,870,622,209.94 本报告期期初基金份额总额


51,522,369.11 本报告期基金总申购份额


565,252,152.79 减:本报告期基金总赎回份额


178,819,136.52 本报告期基金拆分变动份额(份额减少 以“-”填列)


- 本报告期期末基金份额总额


437,955,385.38


注:总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议


在本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。


11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动


基金管理人重大人事变动:


1、本基金管理人于 2020 年 1 月 22日发布公告,因丁益董事长退休,由本公司总经理康 乐先生代为履行本公司董事长一职。


2、本基金管理人于 2020年 3月 6日发布公告,经景顺长城基金管理有限公司董事会审议 通过,聘任李黎女士担任本公司副总经理。





上述事项已按规定向中国证券投资基金业协会备案,同时抄送中国证券监督管理委员会深 圳监管局。有关公告已在中国证监会指定的全国性报刊及指定互联网网站等媒介披露。





基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动: 景顺长城中国回报混合 2019年年度报告 第 58页 共 69页





报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。


11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼


报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼,报告期内基金管理人无涉及基金财产 的诉讼。


11.4 基金投资策略的改变


在本报告期内,本基金投资策略未发生改变。


11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况


本基金聘请的安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)已经连续 5年为本基金提供审计服 务,本年度应支付给会计师事务所的报酬为人民币 60,000.00元。


11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况


本报告期内,本基金管理人及其高级管理人员、托管人托管业务部门及其高级管理人员未 受到监管部门的任何稽查和处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元


券商名称


交易单 元数量


股票交易


应支付该券商的佣金


备注


成交金额


占当期股票成 交总额的比例


佣金


占当期佣 金


总量的比 例


中国国际金 融股份有限 公司


2


274,673,689.14


16.60%


255,801.03


16.60%


-


申万宏源证 券有限公司


1


261,563,239.21


15.80%


243,593.35


15.80%


-


瑞银证券有 限责任公司


1


154,335,480.34


9.33%


143,733.89


9.33%


-


中信证券股 份有限公司


2


136,555,941.87


8.25%


127,175.35


8.25%


-


瑞信方正证 券有限责任 2


94,313,118.88


5.70%


87,833.58


5.70%


-


景顺长城中国回报混合 2019年年度报告 第 59页 共 69页


公司


恒泰证券股 份有限公司


1


89,915,325.38


5.43%


83,737.94


5.43%


-


平安证券股 份有限公司


1


89,892,773.31


5.43%


83,717.60


5.43%


-


国金证券股 份有限公司


1


81,717,922.40


4.94%


76,103.51


4.94%


-


海通证券股 份有限公司


1


78,717,116.27


4.76%


73,308.82


4.76%


-


国盛证券有 限责任公司


1


64,020,294.79


3.87%


59,622.25


3.87%


本期 新增


北京高华证 券有限责任 公司


1


46,148,683.23


2.79%


42,979.34


2.79%


-


天风证券股 份有限公司


1


43,810,168.11


2.65%


40,800.81


2.65%


-


东方证券股 份有限公司


3


37,434,773.07


2.26%


34,860.76


2.26%


本期 新增


中信建投证 券股份有限 公司


1


33,054,914.38


2.00%


30,783.17


2.00%


-


华创证券有 限责任公司


1


29,360,520.66


1.77%


27,343.96


1.77%


-


中国银河证 券股份有限 公司


1


24,627,560.20


1.49%


22,935.09


1.49%


-


太平洋证券 股份有限公 司


1


22,519,807.01


1.36%


20,972.62


1.36%


-


景顺长城中国回报混合 2019年年度报告 第 60页 共 69页


兴业证券股 份有限公司


1


21,659,941.17


1.31%


20,171.78


1.31%


-


方正证券股 份有限公司


2


18,499,555.70


1.12%


17,228.83


1.12%


-


招商证券股 份有限公司


1


17,641,330.52


1.07%


16,429.48


1.07%


-


国泰君安证 券股份有限 公司


1


12,262,301.13


0.74%


11,419.92


0.74%


-


安信证券股 份有限公司


1


12,028,164.65


0.73%


11,202.00


0.73%


-


长城证券股 份有限公司


1


7,316,527.27


0.44%


6,813.78


0.44%


-


民生证券股 份有限公司


1


2,877,956.20


0.17%


2,680.64


0.17%


-


第一创业证 券股份有限 公司


1


-


-


-


-


-


注:1、基金专用交易单元的选择标准和程序如下:


1)选择标准


a、资金实力雄厚,信誉良好;


b、财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;


c、经营行为规范,最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚;


d、内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足本基金运作高度保密的要求;


e、该证券经营机构具有较强的研究能力,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时、全 面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报 告、个股分析报告及其他专门报告以及全面的信息服务。并能根据基金管理人的特定要求,提供 专门研究报告。


2)选择程序


基金管理人根据以上标准进行考察后,确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证 景顺长城中国回报混合 2019年年度报告 第 61页 共 69页


券经营机构签订协议。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元


券商名称


债券交易


债券回购交易


权证交易


成交金额


占当期债券


成交总额的 比例


成交金额


占当期债券 回购


成交总额的 比例


成交金额


占当期权 证


成交总额 的比例


中国国际 金融股份 有限公司 - -


101,600,000.00 40.56%


- -


申万宏源 证券有限 公司 - -


68,900,000.00 27.50%


- -


瑞银证券 有限责任 公司 - -


- -


- -


中信证券 股份有限 公司 - -


- -


- -


瑞信方正 证券有限 责任公司 - -


- -


- -


恒泰证券 股份有限 公司 - -


- -


- -


平安证券 股份有限 公司 - -


- -


- -


国金证券 股份有限 公司 - -


- -


- -


海通证券 股份有限 公司 - -


- -


- -


国盛证券 有限责任 公司 - -


- -


- -


北京高华 证券有限 责任公司 - -


28,500,000.00 11.38%


- -


天风证券 股份有限 - -


- -


- -


景顺长城中国回报混合 2019年年度报告 第 62页 共 69页


公司 东方证券 股份有限 公司 - -


- -


- -


中信建投 证券股份 有限公司 - -


- -


- -


华创证券 有限责任 公司 - -


- -


- -


中国银河 证券股份 有限公司 - -


19,400,000.00 7.74%


- -


太平洋证 券股份有 限公司 - -


- -


- -


兴业证券 股份有限 公司 - -


- -


- -


方正证券 股份有限 公司 - -


- -


- -


招商证券 股份有限 公司 - -


- -


- -


国泰君安 证券股份 有限公司 - -


10,800,000.00 4.31%


- -


安信证券 股份有限 公司 - -


- -


- -


长城证券 股份有限 公司 - -


- -


- -


民生证券 股份有限 公司 - -


21,300,000.00 8.50%


- -


第一创业 证券股份 有限公司 - -


- -


- -


11.8 其他重大事件 序号


公告事项


法定披露方式


法定披露日期


1 景顺长城中国回报灵活配置混合型证 券投资基金 2018年第 4季度报告 证券日报、基金管理人 网站、证监会基金电子 2019-01-21 景顺长城中国回报混合 2019年年度报告 第 63页 共 69页


披露网站 2 景顺长城基金管理有限公司关于暂停 大泰金石基金销售有限公司办理旗下 基金相关销售业务的公告 证券日报、基金管理人 网站、证监会基金电子 披露网站 2019-01-30 3 关于景顺长城基金管理有限公司旗下 基金调整持有停牌股票估值价格的公 告 证券日报、基金管理人 网站、证监会基金电子 披露网站 2019-02-01 4 景顺长城基金管理有限公司关于系统 停机维护的公告 证券日报、基金管理人 网站、证监会基金电子 披露网站 2019-02-23 5 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 部分基金参加深圳盈信基金销售有限 公司基金转换费率优惠活动的公告 证券日报、基金管理人 网站、证监会基金电子 披露网站 2019-02-27 6 景顺长城中国回报灵活配置混合型证 券投资基金 2018年年度报告 证券日报、基金管理人 网站、证监会基金电子 披露网站 2019-03-26 7 景顺长城中国回报灵活配置混合型证 券投资基金 2018年年度报告摘要 证券日报、基金管理人 网站、证监会基金电子 披露网站 2019-03-26 8 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 部分基金参加交通银行手机银行基金 申购及定期定额投资申购费率优惠活 动的公告 证券日报、基金管理人 网站、证监会基金电子 披露网站 2019-04-01 9 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 部分基金继续参加中国工商银行个人 电子银行基金申购费率优惠活动的公 告 证券日报、基金管理人 网站、证监会基金电子 披露网站 2019-04-01 10 景顺长城基金管理有限公司关于系统 停机维护的公告 证券日报、基金管理人 网站、证监会基金电子 披露网站 2019-04-03 11 关于景顺长城基金管理有限公司旗下 基金调整持有停牌股票估值价格的公 告 证券日报、基金管理人 网站、证监会基金电子 披露网站 2019-04-04 12 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 部分基金参加玄元保险基金申购及定 期定额投资申购费率优惠活动的公告 证券日报、基金管理人 网站、证监会基金电子 披露网站 2019-04-04 13 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 部分基金新增玄元保险为销售机构并 开通基金“定期定额投资业务”和基 金转换业务的公告 证券日报、基金管理人 网站、证监会基金电子 披露网站 2019-04-04 14 景顺长城基金管理有限公司关于系统 停机维护的公告 证券日报、基金管理人 网站、证监会基金电子 披露网站 2019-04-08 15 景顺长城基金管理有限公司关于系统 证券日报、基金管理人 2019-04-11 景顺长城中国回报混合 2019年年度报告 第 64页 共 69页


停机维护的公告 网站、证监会基金电子 披露网站 16 关于景顺长城基金管理有限公司旗下 基金调整持有停牌股票估值价格的公 告 证券日报、基金管理人 网站、证监会基金电子 披露网站 2019-04-16 17 景顺长城中国回报灵活配置混合型证 券投资基金 2019年第 1季度报告 证券日报、基金管理人 网站、证监会基金电子 披露网站 2019-04-20 18 景顺长城基金管理有限公司关于系统 停机维护的公告 证券日报、基金管理人 网站、证监会基金电子 披露网站 2019-05-09 19 景顺长城基金管理有限公司关于持续 完善客户身份信息的提示 证券日报、基金管理人 网站、证监会基金电子 披露网站 2019-05-13 20 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 部分基金参加中国民生银行直销银行 “基金通”平台基金申购及定期定额 投资申购费率优惠活动的公告 证券日报、基金管理人 网站、证监会基金电子 披露网站 2019-05-16 21 景顺长城基金管理有限公司关于系统 停机维护的公告 证券日报、基金管理人 网站、证监会基金电子 披露网站 2019-05-20 22 景顺长城基金管理有限公司关于系统 停机维护的公告 证券日报、基金管理人 网站、证监会基金电子 披露网站 2019-06-04 23 景顺长城基金管理有限公司关于提醒 投资者及时提供或更新身份信息资料 的公告 证券日报、基金管理人 网站、证监会基金电子 披露网站 2019-06-15 24 景顺长城中国回报灵活配置混合型证 券投资基金 2019年第 1号更新招募说 明书 证券日报、基金管理人 网站、证监会基金电子 披露网站 2019-06-20 25 景顺长城中国回报灵活配置混合型证 券投资基金 2019年第 1号更新招募说 明书摘要 证券日报、基金管理人 网站、证监会基金电子 披露网站 2019-06-20 26 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 部分基金可投资科创板股票的公告 证券日报、基金管理人 网站、证监会基金电子 披露网站 2019-06-21 27 关于景顺长城基金管理有限公司旗下 基金调整持有停牌股票估值价格的公 告 证券日报、基金管理人 网站、证监会基金电子 披露网站 2019-06-25 28 景顺长城基金管理有限公司关于直销 网上交易系统中国工商银行渠道暂停 服务的公告 证券日报、基金管理人 网站、证监会基金电子 披露网站 2019-06-26 29 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 部分基金参加中国银行基金定期定额 证券日报、基金管理人 网站、证监会基金电子 2019-06-27 景顺长城中国回报混合 2019年年度报告 第 65页 共 69页


投资申购费率优惠活动的公告 披露网站 30 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 部分基金参加中信证券等多家销售机 构基金申购及定期定额投资申购费率 优惠活动的公告 证券日报、基金管理人 网站、证监会基金电子 披露网站 2019-07-01 31 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 部分基金参加中信证券等多家销售机 构基金转换费率优惠活动的公告 证券日报、基金管理人 网站、证监会基金电子 披露网站 2019-07-01 32 关于景顺长城基金管理有限公司旗下 基金调整持有股票估值价格的公告 证券日报、基金管理人 网站、证监会基金电子 披露网站 2019-07-05 33 关于景顺长城基金管理有限公司旗下 基金调整持有股票估值价格的公告 证券日报、基金管理人 网站、证监会基金电子 披露网站 2019-07-09 34 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 部分基金参加上海浦东发展银行基金 定期定额投资申购费率优惠活动的公 告 证券日报、基金管理人 网站、证监会基金电子 披露网站 2019-07-09 35 景顺长城中国回报灵活配置混合型证 券投资基金 2019年第 2季度报告 证券日报、基金管理人 网站、证监会基金电子 披露网站 2019-07-17 36 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 部分基金参加上海天天基金销售有限 公司认/申购(含定期定额投资申购) 费率优惠活动的公告 证券日报、基金管理人 网站、证监会基金电子 披露网站 2019-07-18 37 景顺长城基金管理有限公司澄清公告 证券日报、基金管理人 网站、证监会基金电子 披露网站 2019-08-06 38 景顺长城基金管理有限公司关于提醒 直销网上交易系统个人投资者及时上 传身份证件影印件并完善、更新身份 信息以免影响业务办理的公告 证券日报、基金管理人 网站、证监会基金电子 披露网站 2019-08-16 39 景顺长城基金管理有限公司关于提醒 直销网上交易系统个人投资者及时上 传身份证件影印件并完善、更新身份 信息以免影响业务办理的公告 证券日报、基金管理人 网站、证监会基金电子 披露网站 2019-08-17 40 景顺长城基金管理有限公司关于提醒 直销网上交易系统个人投资者及时上 传身份证件影印件并完善、更新身份 信息以免影响业务办理的公告 证券日报、基金管理人 网站、证监会基金电子 披露网站 2019-08-19 41 景顺长城中国回报灵活配置混合型证 券投资基金 2019年半年度报告 证券日报、基金管理人 网站、证监会基金电子 披露网站 2019-08-23 42 景顺长城中国回报灵活配置混合型证 证券日报、基金管理人 2019-08-23 景顺长城中国回报混合 2019年年度报告 第 66页 共 69页


券投资基金 2019年半年度报告摘要 网站、证监会基金电子 披露网站 43 景顺长城基金管理有限公司关于系统 停机维护的公告 证券日报、基金管理人 网站、证监会基金电子 披露网站 2019-08-30 44 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 部分基金参加江苏汇林保大基金销售 有限公司基金申购费率优惠活动的公 告 证券日报、基金管理人 网站、证监会基金电子 披露网站 2019-09-05 45 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 部分基金参加嘉实财富管理有限公司 基金定期定额投资申购费率优惠活动 的公告 证券日报、基金管理人 网站、证监会基金电子 披露网站 2019-09-05 46 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 部分基金在嘉实财富开通基金“定期 定额投资业务”的公告 证券日报、基金管理人 网站、证监会基金电子 披露网站 2019-09-05 47 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 部分基金新增江苏汇林保大基金销售 有限公司为销售机构并开通基金转换 业务的公告 证券日报、基金管理人 网站、证监会基金电子 披露网站 2019-09-05 48 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 部分基金参加联储证券有限责任公司 基金申购及定期定额投资申购费率优 惠活动的公告 证券日报、基金管理人 网站、证监会基金电子 披露网站 2019-09-12 49 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 部分基金新增联储证券为销售机构并 开通基金定期定额投资业务和基金转 换业务的公告 证券日报、基金管理人 网站、证监会基金电子 披露网站 2019-09-12 50 景顺长城基金管理有限公司关于直销 网上交易系统中国农业银行渠道暂停 服务的公告 证券日报、基金管理人 网站、证监会基金电子 披露网站 2019-09-20 51 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 部分基金在平安证券开通基金转换业 务的公告 证券日报、基金管理人 网站、证监会基金电子 披露网站 2019-09-26 52 景顺长城基金管理有限公司关于景顺 长城中国回报灵活配置混合型证券投 资基金基金经理变更公告 证券日报、基金管理人 网站、证监会基金电子 披露网站 2019-10-10 53 景顺长城中国回报灵活配置混合型证 券投资基金 2019年第 2号更新招募说 明书 证券日报、基金管理人 网站、证监会基金电子 披露网站 2019-10-11 54 景顺长城中国回报灵活配置混合型证 券投资基金 2019年第 2号更新招募说 明书摘要 证券日报、基金管理人 网站、证监会基金电子 披露网站 2019-10-11 55 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 证券日报、基金管理人 2019-10-22 景顺长城中国回报混合 2019年年度报告 第 67页 共 69页


基金 2019年第 3季度报告提示性公告 网站、证监会基金电子 披露网站 56 景顺长城中国回报灵活配置混合型证 券投资基金 2019年第 3季度报告 证券日报、基金管理人 网站、证监会基金电子 披露网站 2019-10-22 57 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 部分基金新增中国人寿为销售机构并 开通基金“定期定额投资业务”和基 金转换业务的公告 证券日报、基金管理人 网站、证监会基金电子 披露网站 2019-10-31 58 景顺长城中国回报灵活配置混合型证 券投资基金 2019年第 3号更新招募说 明书 证券日报、基金管理人 网站、证监会基金电子 披露网站 2019-11-05 59 景顺长城中国回报灵活配置混合型证 券投资基金 2019年第 3号更新招募说 明书摘要 证券日报、基金管理人 网站、证监会基金电子 披露网站 2019-11-05 60 景顺长城中国回报灵活配置混合型证 券投资基金基金合同 证券日报、基金管理人 网站、证监会基金电子 披露网站 2019-11-05 61 景顺长城中国回报灵活配置混合型证 券投资基金托管协议 证券日报、基金管理人 网站、证监会基金电子 披露网站 2019-11-05 62 关于景顺长城基金管理有限公司旗下 80只基金修改基金合同、托管协议并 更新招募说明书的提示性公告 证券日报、基金管理人 网站、证监会基金电子 披露网站 2019-11-05 63 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 部分基金参加深圳富济基金销售有限 公司基金申购及定期定额投资申购费 率优惠活动的公告 证券日报、基金管理人 网站、证监会基金电子 披露网站 2019-11-28 64 景顺长城基金管理有限公司关于系统 停机维护的公告 证券日报、基金管理人 网站、证监会基金电子 披露网站 2019-12-03 65 关于景顺长城基金管理有限公司旗下 基金调整持有停牌股票估值价格的公 告 证券日报、基金管理人 网站、证监会基金电子 披露网站 2019-12-05 66 景顺长城基金管理有限公司关于系统 停机维护的公告 证券日报、基金管理人 网站、证监会基金电子 披露网站 2019-12-05 67 景顺长城基金管理有限公司关于直销 网上交易系统中国工商银行渠道暂停 服务的公告 证券日报、基金管理人 网站、证监会基金电子 披露网站 2019-12-12 68 景顺长城基金管理有限公司关于系统 停机维护的公告 证券日报、基金管理人 网站、证监会基金电子 披露网站 2019-12-13 69 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 证券日报、基金管理人 2019-12-17 景顺长城中国回报混合 2019年年度报告 第 68页 共 69页


部分基金新增苏州农商行为销售机构 并开通基金“定期定额投资业务”和 基金转换业务的公告 网站、证监会基金电子 披露网站 70 景顺长城基金管理有限公司关于系统 停机维护的公告 证券日报、基金管理人 网站、证监会基金电子 披露网站 2019-12-24 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别


报告期内持有基金份额变化情况


报告期末持有基金情 况


序号


持有基金份额比例 达到或者超过 20%的 时间区间


期 初


份 额


申购


份额


赎回


份额


持有份额


份额 占比 (%)


机构


1


20191203--20191229


-


79,935,251.8


-


79,935,251.80


18.25


2


20191011--20191027


-


59,384,144.11


-


59,384,144.11


13.56


3


20191016--20191202


-


55,333,596.85


-


55,333,596.85


12.63


4


20191011--20191027


-


76,699,008.98


-


76,699,008.98


17.51


个人


-


-


-


-


-


-


-


产品特有风险


本基金由于存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%的情况,可能会出现 如下风险: 1、大额申购风险 在出现投资者大额申购时,如本基金所投资的标的资产未及时准备,则可能降低基金净值涨幅。 2、如面临大额赎回的情况,可能导致以下风险: (1)基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对,可能会产生基金仓位调整困难,导致流动性风 险; (2)如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回,基 金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回,如果连续 2个开放日以上(含本数)发生 巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请,对剩余投资者的赎回 办理造成影响; (3)基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要,则可能使基金资产净值受到不利影响, 影响基金的投资运作和收益水平; (4)因基金净值精度计算问题,或因赎回费收入归基金资产,导致基金净值出现较大波动; (5)基金资产规模过小,可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略; (6)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续的条件,基金将根据基金合同的约定面临合同 终止清算、转型等风险。 本基金管理人将建立完善的风险管理机制,以有效防止和化解上述风险,最大限度地保护基金份额持 景顺长城中国回报混合 2019年年度报告 第 69页 共 69页


有人的合法权益。投资者在投资本基金前,请认真阅读本风险提示及基金合同等信息披露文件,全面 认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购 (或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,获得基金投资收益,亦自行承担基金 投资中出现的各类风险。


12.2 影响投资者决策的其他重要信息 根据中国证监会 2019年 7月 26日颁布的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的 要求,景顺长城基金管理有限公司对包括本基金在内的旗下 80 只公开募集开放式证券投资基 金基金合同及托管协议中与“信息披露”相关的条款进行了修订。修订后的基金合同、托管协 议已于 2019年 11月 5日起生效。有关详细信息参见本公司于 2019年 11月 5日发布的《关于 景顺长城基金管理有限公司旗下 80 只基金修改基金合同、托管协议并更新招募说明书的提示 性公告》。


§13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会准予景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金募集注册的文件;





2、《景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;





3、《景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》;





4、《景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;





5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程;





6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。


13.2 存放地点 以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。 13.3 查阅方式 投资者可在办公时间免费查阅。


景顺长城基金管理有限公司 2020年 4月 20日