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安信永鑫增强债券A(003637)

安信永鑫增强债券:安信永鑫增强债券型证券投资基金2020年第1季度报告查看PDF公告

 
 
安信永鑫增强债券型证券投资基金 2020年
第 1季度报告


2020年 03月 31日 基金管理人:安信基金管理有限责任公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2020年 04月 20日 安信永鑫增强债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 1 页


§1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 4月 17日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2020年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称


安信永鑫增强债券


基金主代码


003637 基金运作方式


契约型开放式 基金合同生效日


2018年 06月 12日 报告期末基金份额总额


32,239,087.20份


投资目标


本基金在严格控制信用风险并保持基金资产流动性的前提下,追求基 金资产的长期稳定增值。 投资策略


资产配置方面,本基金通过上下结合的宏观和微观研究,综合考虑权 益的估值水平、风险收益比和固定收益资产的预期收益状况,合理确 定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例。债券投资方面,本 基金动态调整债券资产在信用债与利率债之间的配比,采用组合久期 配置策略、品种配置策略、信用投资策略、可转债投资策略和可交债 投资策略,进行积极的债券配置。股票投资方面,本基金将谨慎确定 基金资产中权益类品种的投资比例,并根据对宏观经济、市场流动性、 股票估值水平、市场情绪等因素的综合考量,对该投资比例进行动态 调整。资产支持证券投资方面,本基金将持续研究和密切跟踪国内资 安信永鑫增强债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 2 页


产支持证券品种的发展,对普通的和创新性的资产支持证券品种进行 深入分析,制定周密的投资策略。此外,本基金将在严格控制风险的 前提下,投资国债期货、权证等衍生金融工具。 业绩比较基准


中债总指数(全价)收益率*80%+沪深 300指数收益率*20%。 风险收益特征


本基金为债券型基金,其预期收益水平和预期风险水平高于货币市场 基金,低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人


安信基金管理有限责任公司 基金托管人


中国银行股份有限公司


下属分级基金的基金简称


安信永鑫增强债券 A


安信永鑫增强债券 C


下属分级基金的交易代码


003637 003638 报告期末下属分级基金的 份额总额


4,482,256.05份


27,756,831.15份


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标








































































































单位:人民币元


主要财务指标


报告期(2020年 01月 01日 - 2020年 03月 31日)


安信永鑫增强债券 A 安信永鑫增强债券 C 1.本期已实现收益


84,488.60 637,088.93 2.本期利润


79,555.76 736,364.70 3.加权平均基金份 额本期利润


0.0155 0.0220 4.期末基金资产净 值


4,817,852.86 29,797,479.37 5.期末基金份额净 值


1.0749 1.0735 注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 安信永鑫增强债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 3 页


关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。


3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


安信永鑫增强债券 A 阶 段


净值增 长率①


净值增长 率标准差 ②


业绩比 较基准 收益率 ③


业绩比较基 准收益率标 准差④


①-③


②-④


过 去 三 个 月 2.08%


0.14%


0.13%


0.34%


1.95%


-0.20%


安信永鑫增强债券 C 阶 段


净值增 长率①


净值增长 率标准差 ②


业绩比 较基准 收益率 ③


业绩比较基 准收益率标 准差④


①-③


②-④


过 去 三 个 月 2.00%


0.14%


0.13%


0.34%


1.87%


-0.20%


3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较


安信永鑫增强债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 4 页





注:1、本基金合同生效日为 2018年 6月 12日。 2、本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合 基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介


姓名


职务


任本基金的基金经理 期限


证券从业年限


说明


任职日期


离任日期


潘巍


本基金的 基金经理


2018年 9 月 12日


-


11年


潘巍先生,理学硕士。历 任中信证券股份有限公司 资产管理部股票研究员、 信用研究员,中华联合保 险控股股份有限公司债券 投资经理,华夏基金管理 有限公司专户投资经理, 安信基金管理有限责任公 司固定收益部投资经理。 现任安信基金管理有限责 任公司固定收益部基金经 理。现任安信永鑫增强债 券型证券投资基金、安信 永丰定期开放债券型证券 投资基金、安信睿享纯债 债券型证券投资基金的基 金经理。


安信永鑫增强债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 5 页


注:1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告(生效)日期填写。


2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范 围的相关规定。


4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销 售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办 法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效 的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益, 没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公 司制定的公平交易相关制度,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内,本公司所 有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成 交量的 5%的情形。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 一季度以来资金面整体维持宽松,通胀见顶回落的预期较强,并随着国内外疫情的发酵和蔓 延,经济下行的压力剧增,经济衰退风险上升,世界各国大多采取了超常规的政策手段用于抵御 金融风险。整个一季度,利率债收益率明显下行,信用债也有较好表现。股市呈现一波三折的剧 烈震荡走势,年初主要股指悉数上涨,但随着国内疫情的发酵和蔓延,股市出现短暂大幅度的下 跌,随后创业板指数等创出年内新高,科技股行情表现抢眼。但随着海外疫情的快速蔓延和海外 股市的大幅下跌,A股也于 2月底见顶回落,其中科技股跌幅居前。


在本投资期内,债券投资集中于中高等级,在年初适当增加了久期,一直保持中高杠杆。由 于二三月份股市波幅很大,权益类资产做了减仓处理。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金 A类基金份额净值为 1.0749元,本报告期基金份额净值增长率为 2.08%;截至本报告期末本基金 C类基金份额净值为 1.0735元,本报告期基金份额净值增长率为 安信永鑫增强债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 6 页


2.00%;同期业绩比较基准收益率为 0.13%。 4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况


序号


项目


金额(人民币元 )


占基金总资产的比例(%)


1


权益投资


1,328,706.00 2.88 其中:股票


1,328,706.00 2.88 2


基金投资


- - 3


固定收益投资


42,558,094.67 92.32 其中:债券


42,558,094.67 92.32 资产支持 证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投资


- - 6


买入返售金融资 产


- - 其中:买断式回 购的买入返售金 融资产


- - 7


银行存款和结算 备付金合计


1,102,888.78 2.39 8 其他资产


1,106,308.05 2.40 9 合计


46,095,997.50 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合


5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


A


农、林、牧、渔业


- - B


采矿业


171,814.00 0.50 C


制造业


635,343.00 1.84 D


电力、热力、燃气 及水生产和供应业


- - E


建筑业


- - F


批发和零售业


- - G


交通运输、仓储和 邮政业


- - H


住宿和餐饮业


- - I


信息传输、软件和 信息技术服务业


292,625.00 0.85 J


金融业


125,810.00 0.36 安信永鑫增强债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 7 页


K


房地产业


- - L


租赁和商务服务业


- - M


科学研究和技术服 务业


- - N


水利、环境和公共 设施管理业


103,114.00 0.30 O


居民服务、修理和 其他服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会工作


- - R


文化、体育和娱乐 业


- - S


综合


- - 合计


1,328,706.00 3.84 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合


本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细


序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值(元)


占基金资产净 值比例(%)


1 600547 山东黄金 2,600 89,284.00 0.26 2 002155 湖南黄金 10,500 82,530.00 0.24 3 300365 恒华科技 6,000 75,000.00 0.22 4 300044 赛为智能 12,000 72,840.00 0.21 5 300024 机器人 5,000 68,300.00 0.20 6 600109 国金证券 7,000 64,050.00 0.19 7 000581 威孚高科 3,300 62,700.00 0.18 8 600909 华安证券 8,000 61,760.00 0.18 9 601179 中国西电 12,000 61,200.00 0.18 10 000997 新 大 陆 3,500 55,335.00 0.16 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


序号


债券品种


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


1


国家债券


70,956.72 0.20 2


央行票据


- - 3


金融债券


3,741,926.50 10.81 其中:政策性金融债


2,189,141.50 6.32 4


企业债券


29,901,655.08 86.38 5


企业短期融资券


- - 6


中期票据


5,025,470.00 14.52 7


可转债(可交换债)


3,736,077.77 10.79 8


同业存单


- - 安信永鑫增强债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 8 页


9 地方政府债 82,008.60 0.24 10 其他


- - 11 合计


42,558,094.67 122.95 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


序号


债券代码


债券名称


数量(张)


公允价值(元)


占基金资产净值 比例(%)


1 143171 17杭旅 02 30,000 3,094,800.00 8.94 2 1280200 12荆门债 61,000 2,876,760.00 8.31 3 122317 14赣粤 02 25,000 2,785,750.00 8.05 4 101753033 17冀交投 MTN001 25,000 2,558,750.00 7.39 5 136603 16义市 01 25,000 2,515,250.00 7.27 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细


本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细


本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细


本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金的国债期货投资根据风险管理原则,以套期保值为目的,以对冲风险为主。国债期货 作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相 关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。 构建量化分析体系,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效 性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现资产的长期稳定增值。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细


本基金本报告期末未持有国债期货合约。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 安信永鑫增强债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 9 页


5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和流程 上要求股票必须先入库再买入。 5.10.3 其他资产构成


序号


名称


金额(人民币元)


1


存出保证金


3,162.16 2


应收证券清算款


268,597.25 3


应收股利


- 4


应收利息


830,092.48 5


应收申购款


4,456.16 6


其他应收款


- 7


待摊费用


- 8 其他


- 9 合计


1,106,308.05 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细


序号


债券代码


债券名称


公允价值


(人民币元)


占基金资产净值比例(%)


1 120002 18中原 EB 1,549,075.00 4.48 2 113017 吉视转债 214,340.00 0.62 3 132014 18中化 EB 161,055.00 0.47 4 113528 长城转债 138,476.00 0.40 5 113026 核能转债 115,654.00 0.33 6 113008 电气转债 112,310.00 0.32 7 113532 海环转债 96,696.00 0.28 8 128055 长青转 2 84,315.00 0.24 9 127006 敖东转债 70,440.50 0.20 10 110047 山鹰转债 67,830.00 0.20 11 113020 桐昆转债 46,388.00 0.13 12 113024 核建转债 36,921.50 0.11 13 110033 国贸转债 22,342.00 0.06 14 128075 远东转债 5,697.50 0.02 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明


本基金本报告期末未持有股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分


由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动

















































































































单位:份


项目


安信永鑫增强债券 A 安信永鑫增强债券 C 报告期期初基金份额总额 3,448,592.45 53,888,407.78 安信永鑫增强债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 10 页


报告期期间基金总申购份 额


4,709,246.56 5,345,237.39 减:报告期期间基金总赎回 份额


3,675,582.96 31,476,814.02 报告期期间基金拆分变动 份额(份额减少以"-"填列)


- - 报告期期末基金份额总额


4,482,256.05 27,756,831.15 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期末本基金管理人未持有本基金。


7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细


本报告期内,本基金管理人未运用固有资金投资本基金。


§8 影响投资者决策的其他重要信息


8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况


投资 者类 别


报告期内持有基金份额变化情况


报告期末持有基金 情况


序号


持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间


期初


份额


申购


份额


赎回


份额


持有份 额


份额占 比(%)


机构 1 20200101-20200 120 19,043,9 91.62 - 19,043,9 91.62 - - 2 20200101-20200 331 23,698,9 28.81 - - 23,698 ,928.8 1 73.51 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%,则面临大 额赎回的情况,可能导致: (1)基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对,可能会产生基金仓位调整困难,导致 流动性风险;如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回 引发巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回,如果连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受 基金的赎回申请,对剩余投资者的赎回办理造成影响; (2)基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要,则可能使基金资产净值受到不 利影响,影响基金的投资运作和收益水平; (3)因基金净值精度计算问题,或因赎回费收入归基金资产,导致基金净值出现较大波动; 安信永鑫增强债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 11 页


(4)基金资产规模过小,可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投 资策略; (5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续的条件,基金将根据基金合同的约定 面临合同终止清算、转型等风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息


无。


§9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予安信永鑫定期开放债券型证券投资基金变更注册的文件; 2、《安信永鑫增强债券型证券投资基金基金合同》; 3、《安信永鑫增强债券型证券投资基金托管协议》; 4、《安信永鑫增强债券型证券投资基金招募说明书》; 5、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 本基金管理人和基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅,或者在营业时间内到安信基金管 理有限责任公司查阅。


投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。


客户服务电话:4008-088-088


网址:http://www.essencefund.com 安信基金管理有限责任公司 2020年 04月 20日