景顺长城量化港股通股票型证券投资基金
2019年年度报告
2019年 12月 31日
基金管理人：景顺长城基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2020年 4月 20日
景顺长城量化港股通股票 2019年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董
事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 4月 17日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈
利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，基金
管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。
本报告期自 2019年 6月 19日（基金合同生效日）起至 2019年 12月 31日止。
景顺长城量化港股通股票 2019年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...............................................................2
1.1 重要提示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基金简介 .....................................................................5
2.1 基金基本情况 ................................................................ 5
2.2 基金产品说明 ................................................................ 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 6
2.4 信息披露方式 ................................................................ 6
2.5 其他相关资料 ................................................................ 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .....................................7
3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 7
3.2 基金净值表现 ................................................................ 7
3.3 其他指标 .................................................................... 9
3.4 过去三年基金的利润分配情况 .................................................. 9
§4 管理人报告 ...................................................................9
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 14
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ..................................... 14
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 16
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 16
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 16
§5 托管人报告 .................................................................. 16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 17
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 17
§6 审计报告 .................................................................... 17
6.1 审计报告基本信息 ........................................................... 17
6.2 审计报告的基本内容 ......................................................... 17
§7 年度财务报表 ................................................................ 19
7.1 资产负债表 ................................................................. 19
7.2 利润表 ..................................................................... 20
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................... 21
7.4 报表附注 ................................................................... 22
§8 投资组合报告 ................................................................ 41
景顺长城量化港股通股票 2019年年度报告
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8.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 41
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 41
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 42
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 43
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 45
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 45
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 45
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 45
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 46
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 46
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 46
8.12 投资组合报告附注 .......................................................... 46
§9 基金份额持有人信息 .......................................................... 47
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 47
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 48
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 48
§10 开放式基金份额变动 ......................................................... 48
§11 重大事件揭示 ............................................................... 48
11.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 48
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 48
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 49
11.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 49
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 49
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 49
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 49
11.8 其他重大事件 .............................................................. 51
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 56
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................... 56
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 56
§13 备查文件目录 ............................................................... 57
13.1 备查文件目录 .............................................................. 57
13.2 存放地点 .................................................................. 57
13.3 查阅方式 .................................................................. 57
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
景顺长城量化港股通股票型证券投资基金
基金简称
景顺长城量化港股通股票
场内简称
无
基金主代码
006106
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2019年 6月 19日
基金管理人
景顺长城基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
112,436,373.90份
基金合同存续期
不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金主要通过量化模型精选股票，在严格控制风险的前提下，力
争获取超越业绩比较基准的投资回报，谋求基金资产的长期增值。
投资策略
本基金的投资策略主要包括：
1、资产配置策略
在综合考量系统性风险、各类资产收益风险比值、股票资产估值、
流动性要求、申购赎回以及分红等因素后，对基金资产配置做出合
适调整。
2、股票投资策略
本基金主要采用三大类量化模型分别用以评估资产定价、控制风险
和优化交易。基于模型结果，基金管理人结合市场环境和股票特性，
精选个股产出投资组合，以追求超越业绩比较基准表现的业绩水
平。本基金的量化投资主要依据基本面投资原则构建投资组合，控
制对市场的冲击，而非单一趋势性交易或程序化交易。
3、债券投资策略
出于对流动性、跟踪误差、有效利用基金资产的考量，本基金适时
对债券进行投资。通过研究国内外宏观经济、货币和财政政策、市
场结构变化、资金流动情况，采取自上而下的策略判断未来利率变
化和收益率曲线变动的趋势及幅度，确定组合久期。进而根据各类
资产的预期收益率，确定债券资产配置。
4、股指期货、国债期货投资策略
本基金可投资股指期货、国债期货和其他经中国证监会允许的衍生
金融产品。本基金投资股指期货、国债期货将根据风险管理的原则，
以套期保值为目的，主要评估期货合约的流动性、交易活跃度等方
面。本基金力争利用期货的杠杆作用，降低基金资产调整的频率和
交易成本。
5、中小企业私募债券的投资策略
对单个券种的分析判断与其它信用类固定收益品种的方法类似。在
信用研究方面，本基金会加强自下而上的分析，将机构评级与内部
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评级相结合，着重通过发行方的财务状况、信用背景、经营能力、
行业前景、个体竞争力等方面判断其在期限内的偿付能力，尽可能
对发行人进行充分详尽的调研和分析。
6、资产支持证券的投资策略
本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资
产所在行业景气变化等因素的研究，预测资产池未来现金流变化，
并通过研究标的证券发行条款，预测提前偿还率变化对标的证券的
久期与收益率的影响。同时，基金管理人将密切关注流动性对标的
证券收益率的影响，综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择以
及把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，结合
信用研究和流动性管理，考虑选择风险调整后收益高的品种进行投
资，以期获得长期稳定收益。
业绩比较基准
中证港股通综合指数收益率*85%+银行活期存款利率(税后)*15%
风险收益特征
本基金为股票型基金，属于证券投资基金中风险程度较高的投资品
种，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金和混
合型基金。
本基金还可在法律法规规定的范围内投资香港联合交易所上市
的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等
一般投资风险之外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资
标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
景顺长城基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
杨皞阳 郭明
联系电话
0755-82370388 （010）66105799
电子邮箱
investor@igwfmc.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
4008888606 95588
传真
0755-22381339 （010）66105798
注册地址
深圳市福田区中心四路 1号嘉里
建设广场第一座 21层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址
深圳市福田区中心四路 1号嘉里
建设广场第一座 21层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码
518048 100140
法定代表人
丁益 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
上海证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
www.igwfmc.com
基金年度报告备置地点
基金管理人的办公场所
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所
（特殊普通合伙）
上海市湖滨路 202号普华永道中心 11楼
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注册登记机构
景顺长城基金管理有限公司
深圳市福田区中心四路 1号嘉里建设广场第一
座 21层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2019年 6月 19日（基金合同生效日）-2019年 12月 31日
本期已实现收益
-3,613,751.23
本期利润
1,341,283.13
加权平均基金份额本期利润
0.0081
本期加权平均净值利润率
0.83%
本期基金份额净值增长率
1.62%
3.1.2 期末数据和指标
2019年末
期末可供分配利润
-2,533,906.61
期末可供分配基金份额利润
-0.0225
期末基金资产净值
114,268,978.82
期末基金份额净值
1.0162
3.1.3 累计期末指标
2019年末
基金份额累计净值增长率
1.62%
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3、基金份额净值的计算精确到小数点后四位，小数点后第五位舍去，由此产生的误差计入基
金资产。
4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
5、本基金基金合同生效日为 2019年 6月 19日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③
②－④
过去三个月 7.02% 0.75% 6.57% 0.73% 0.45% 0.02%
过去六个月 1.40% 0.80% 1.98% 0.80% -0.58% 0.00%
自基金合同
生效起至今
1.62% 0.77% 5.04% 0.81% -3.42% -0.04%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注:基金的投资组合比例为：本基金投资组合中投资于港股通标的股票的比例不低于基金资产的
80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金
或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出
保证金和应收申购款等；权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或
监管机构的规定执行。本基金的建仓期为自 2019年 6月 19日基金合同生效日起 6个月。建仓期
结束时，本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。基金合同生效日（2019 年 6 月 19 日）
起至本报告期末不满一年。自 2019年 9月 6日，本基金的业绩比较基准由“中证港股通综合指数
收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%”调整为“中证港股通综合指数收益率*85%+银行活期
存款利率(税后)*15%”。
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
注:2019年净值增长率与业绩比较基准收益率的实际计算期间是 2019年 6月 19日(基金合同生效
日)至 2019年 12月 31日。
3.3 其他指标
无。
3.4 过去三年基金的利润分配情况
本基金自2019年6月19日（基金合同生效日）至本报告期末未进行利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人景顺长城基金管理有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经中国证监
会证监基金字［2003］76号文批准设立的证券投资基金管理公司，由长城证券股份有限公司、景
顺资产管理有限公司、开滦（集团）有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立，并于
2003年 6月 9日获得开业批文，注册资本 1.3亿元人民币，目前，各家出资比例分别为 49%、49%、
1%、1%。总部设在深圳，在北京、上海、广州设有分公司。
截至 2019年 12月 31日，景顺长城基金管理有限公司旗下共管理 83只开放式基金，包括景
顺长城景系列开放式证券投资基金、景顺长城内需增长混合型证券投资基金、景顺长城鼎益混合
型证券投资基金(LOF)、景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF)、景顺长城新兴成长混合型
证券投资基金、景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金、景顺长城精选蓝筹混合型证券投资
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基金、景顺长城公司治理混合型证券投资基金、景顺长城能源基建混合型证券投资基金、景顺长
城中小盘混合型证券投资基金、景顺长城稳定收益债券型证券投资基金、景顺长城大中华混合型
证券投资基金(QDII)、景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金、景顺长城优信增利债券型证券
投资基金、景顺长城支柱产业混合型证券投资基金、景顺长城品质投资混合型证券投资基金、景
顺长城四季金利债券型证券投资基金、景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金、景顺长
城景兴信用纯债债券型证券投资基金、景顺长城沪深 300指数增强型证券投资基金、景顺长城景
颐双利债券型证券投资基金、景顺长城景益货币市场基金、景顺长城成长之星股票型证券投资基
金、景顺长城中证 500交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城优质成长股票型证券投资基金、
景顺长城优势企业混合型证券投资基金、景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金、景顺长
城中小板创业板精选股票型证券投资基金、景顺长城中证 TMT150交易型开放式指数证券投资基金、
景顺长城研究精选股票型证券投资基金、景顺长城景丰货币市场基金、景顺长城中国回报灵活配
置混合型证券投资基金、景顺长城量化精选股票型证券投资基金、景顺长城稳健回报灵活配置混
合型证券投资基金、景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金、景顺长城领先回报灵活配置混合
型证券投资基金、景顺长城中证 TMT150交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城安享
回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、
景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景瑞收益定期开放债券型证券投资基
金、景顺长城改革机遇灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景颐宏利债券型证券投资基金、
景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金、景顺长城低碳科技主题灵活配置混合型证券投资基
金、景顺长城环保优势股票型证券投资基金、景顺长城量化新动力股票型证券投资基金、景顺长
城景盈双利债券型证券投资基金、景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金、景顺长城顺
益回报混合型证券投资基金、景顺长城泰安回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景泰丰
利纯债债券型证券投资基金、景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金、景顺长城政策性金融债债
券型证券投资基金、景顺长城中证 500 行业中性低波动指数型证券投资基金、景顺长城沪港深领
先科技股票型证券投资基金、景顺长城景瑞睿利回报定期开放混合型证券投资基金、景顺长城睿
成灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景泰稳利定期开放债券型证券投资基金、景顺长城量
化平衡灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城泰恒回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长
城量化小盘股票型证券投资基金、景顺长城MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金、
景顺长城 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城 MSCI中国 A
股国际通指数增强型证券投资基金、景顺长城量化先锋混合型证券投资基金、景顺长城景泰聚利
纯债债券型证券投资基金、景顺长城景泰鑫利纯债债券型证券投资基金、景顺长城智能生活混合
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型证券投资基金、景顺长城中证 500指数增强型证券投资基金、景顺长城集英成长两年定期开放
混合型证券投资基金、景顺长城量化港股通股票型证券投资基金、景顺长城景泰盈利纯债债券型
证券投资基金、景顺长城绩优成长混合型证券投资基金、景顺长城中短债债券型证券投资基金、
景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金、景顺长城稳健养老目标三年持有期混
合型发起式基金中基金（FOF）、景顺长城创新成长混合型证券投资基金、景顺长城景泰纯利债券
型证券投资基金、景顺长城养老目标日期 2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、景顺
长城弘利 39个月定期开放债券型证券投资基金。其中景顺长城景系列开放式证券投资基金下设景
顺长城优选混合型证券投资基金、景顺长城货币市场证券投资基金、景顺长城动力平衡证券投资
基金。
本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业绩。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年
限
说明
任职日期
离任日期
黎海威
本基金的
基 金 经
理、公司副
总经理、量
化及指数
投资部投
资总监
2019 年 6 月 19
日
- 16
经济学硕士，CFA。曾
担任美国穆迪 KMV 公
司研究员，美国贝莱德
集团（原巴克莱国际投
资管理有限公司）基金
经理、主动股票部副总
裁，香港海通国际资产
管理有限公司(海通国
际投资管理有限公司)
量化总监。2012 年 8
月加入本公司，担任量
化及 ETF 投资部投资
总监，现担任公司副总
经理兼量化及指数投
资部总监兼量化及指
数投资部基金经理；自
2013年 10月起担任量
化及指数投资部基金
经理。
注:1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公
司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任
后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理
办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城量化港股通股票型证券投资基金基金合同》和
其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风
险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基
金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规
定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
为了进一步规范和完善本基金管理人（以下简称“本公司”）投资和交易管理，严格遵守法
律法规关于公平交易的相关规定，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理
公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011 年修订）》等法律法规，
本公司制定了《景顺长城基金管理有限公司公平交易指引》，该《指引》涵盖了境内上市股票、债
券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时对授权、研究分析与投资决策、交易执
行的内部控制、交易指令的分配执行、公平交易监控、报告措施及信息披露、利益冲突的防范和
异常交易的监控等方面进行了全面规范。具体控制措施如下：
1、授权、研究分析与投资决策的内部控制
建立投资授权制度，明确各投资决策主体的职责和权限划分；建立客观的研究方法，任何投
资分析和建议均应有充分的事实和数据支持，避免主观臆断，严禁利用内幕信息作为投资依据；
确保所有投资组合平等地享有研究成果；根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和
投资限制等，建立不同投资组合的投资主题库和交易对手备选库，投资组合经理在此基础上根据
投资授权构建具体的投资组合并独立进行投资决策。
2、交易执行的内部控制
本公司实行集中交易制度，将投资管理职能和交易执行职能相隔离；建立公平的交易分配机
制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。同时严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，
严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。
3、交易指令分配的控制
所有投资对象的投资指令必须经由交易管理部总监或其授权人审核后分配至交易员执行。
交易员对于接收到的交易指令依照时间优先、价格优先的顺序执行。在执行多个投资组合在
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同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令时，需根据价格优先、比例分配的原则，经过公
平性审核，公平对待多个不同投资组合的投资指令。
4、公平交易监控
本公司建立异常交易行为日常监控和分析评估制度。交易管理部负责异常交易的日常实时监
控，风险管理与绩效评估岗于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分
投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间窗内（如 1
日内、3日、5日内）公司管理的不同投资组合的同向交易的交易价差进行分析，对不同投资组合
临近交易日的反向交易的交易价差进行分析。相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解
释，由投资组合经理、督察长、总经理签署后，妥善保存分析报告备查。如果在上述分析期间内，
公司管理的所有投资组合同向交易价差出现异常情况，应重新核查公司投资决策和交易执行环节
的内部控制，针对潜在问题完善公平交易制度，并在向中国证监会报送的监察稽核季度报告和年
度报告中对此做专项说明。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011
年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执
行，公平对待旗下管理的所有投资组合。本报告期内本基金管理人根据《证券投资基金管理公司
公平交易制度指导意见（2011 年修订）》及《景顺长城基金管理有限公司公平交易指引》对本年
度同向交易价差进行了专项分析，未发现不公平交易现象。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，同日反向交易成交
较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 77 次，为公司旗下管理的量化产品因
申购赎回情况不一致依据产品合同约定进行的仓位调整，公司旗下指数基金因指数成份股调整，
以及量化产品和指数增强基金根据产品合同约定通过量化模型交易从而与其他组合发生的反向交
易。投资组合间虽然存在临近交易日同向交易行为和银行间债券 5日内反向交易，但结合交易时
机及市场交易价格波动分析表明投资组合间不存在不公平交易和利益输送的可能性。投资组合间
虽然存在相邻反向异常交易，经分析为投资组合开放期内投资者连续赎回导致的被动行为，非不
公平交易和利益输送的异常交易行为。
本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
景顺长城量化港股通股票 2019年年度报告
第 14页 共 57页
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2019年全年 GDP增长 6.1%，工业增加值累计增长 5.7%，增速缓中趋稳。12月 PMI指数 50.2,
景气指数企稳回升。12月 PPI同比下跌 0.5%，环比持平；12月 CPI同比上涨 4.5%，环比持平。
通胀预期受猪价影响上升。12月 M2同比增速 8.7%，M1同比增速 4.4%，全年社会融资规模存量同
比增长 10.69%，增速维持平稳。12 月末外汇储备 3.1 万亿美元，汇率保持基本稳定。2019 年中
国宏观经济处于长周期的筑底过程中，经济转型持续推进，投资对于 GDP增速的贡献率持续下降，
消费的支撑作用愈发明显。货币政策总体稳健，政策重点在于稳增长，促进宽信用传导以降低实
体经济融资成本。四季度海外 PMI 等数据出现一定企稳迹象，叠加中美贸易谈判阶段性缓和、英
国硬脱欧风险的解除，经济复苏预期与风险偏好均得到提升，全年 A股市场表现强势，沪深 300、
中证 500和创业板指分别上涨 36.07%、26.38%和 43.79%。恒生指数由于受到各种事件的扰动，全
年仅上涨 9.07%，目前港股具备一定的估值优势，大部分公司的估值处在历史中值附近。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
2019年 6月 19日（基金合同生效日）至本报告期末，本基金份额净值增长率为 1.62%，业绩
比较基准收益率为 5.04%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2020年基本面，预计全球经济温和下行的趋势并未打破，中美贸易谈判阶段性缓和有助
于经济企稳，但年初中国突发新冠疫情，考虑到中国在世界产业链中的重要地位，这将对一季度
乃至上半年全球经济基本面造成一定程度的负面影响，但在中国政府强有力的防控措施下，预计
疫情难以对中长期经济发展趋势形成实质性影响。2020年是“全面建成小康社会和‘十三五’规
划收官之年”，经济稳增长诉求压力较大，逆周期调节政策有望加大力度，以对冲疫情对经济的
影响。从宽货币向宽信用的传导路径已经确立，至少在经济企稳到来之前，流动性收紧的可能性
不大，我们预计经济在积极的财政政策支持下会逐步企稳。长期来看，改革创新是保持经济增长
的根本动力，在产业升级的背景下，我们对经济的长期健康发展持较为乐观的态度。情绪方面，
贸易摩擦缓和，香港游行中止，美元相对走弱，人民币保持稳定，有利于全球资本流入，港股在
全球范围内估值都具备吸引力，当前仍然具备较高的配置价值。本基金主要投资于港股通标的股
票，组合以基本面量化选股为主，风格上维持价值和成长之间的平衡，同时关注现金流良好和内
生成长稳健的公司，在股市波动中通过自下而上选股以期产生持续稳定的超额收益。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人继续完善内部控制体系和内部控制制度，健全管理制度和业务规
景顺长城量化港股通股票 2019年年度报告
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章，依据国家相关法律法规、内部控制制度、内部管理制度和业务规章、基金合同以及基金招募
说明书对本基金的投资、销售、运营等业务中的内部控制完善程度和执行情况进行持续的监察稽
核，对监察稽核中发现的问题及时提示，督促改进并跟踪改进效果。定期编制监察稽核报告，及
时报送上级监管部门。
为提高防范和化解经营风险的能力，确保经营业务稳健运行和受托资产安全完整，保障基金
份额持有人利益，本基金管理人采取的主要措施包括：
1、进一步完善内部控制体系和内部控制制度。本公司已经建立了科学合理的层次分明的包括
内控组织架构、控制程序和控制措施以及控制职责在内的运行高效、严密的内部控制体系。
2、进一步健全管理制度和业务规章。在已建立的基本管理制度、业务流程、规章等基础上，
根据公司的业务发展和法律法规的颁布情况，对相关管理制度和业务流程规章进行全面修订及更
新，从管理制度和业务流程上进行风险控制，进一步强化内部制度的执行力度。
3、坚持岗位分离、相互制衡的内控机制。在岗位设置上继续采取严格的分离制度，形成不同
岗位之间的相互制衡机制，从岗位设置上减少和防范操作及操守风险。
4、持续地对基金经营业务的合法合规性进行监控。采取了实时监控、常规稽核、专项稽核和
临时稽核等方式，对发现的问题及时提示并督促改进，防范各种违法违规行为的发生，切实保护
基金份额持有人的合法权益。
5、执行以 KPI(Key Performance Indicator 主要绩效指标)为风险控制主要手段和评估
标准的风险评估、预警、报告、控制以及监督程序。并通过适当的控制流程，定期或实时对风险
进行评估、预警和监督，从而确认、评估和预警与公司管理及基金运作有关的风险。通过顺畅的
报告渠道，对风险问题进行层层监督、管理和控制，使部门和管理层及时把握风险状况并快速做
出风险控制决策。
6、采用自动化监督控制系统。采用电子化投资交易系统，对投资比例进行限制，有效地防止
合规性运作风险和操作风险。
7、按照法律法规的要求，认真做好旗下各只基金的信息披露工作，确保有关信息披露的真实、
完整、准确、及时。
8、定期不定期地组织合规培训。通过结合外部律师培训、内部合规培训以及证券业协会的后
续教育课程，进一步加强对员工的合规教育，健全公司合规文化。
本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断
提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，充分保障基金份额持有人
的合法权益。
景顺长城量化港股通股票 2019年年度报告
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4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人成立基金估值委员会对基金财产的估值方法及程序作决策，基金估值委员会在
遵守法律法规的前提下，通过参考行业协会的估值指引及独立第三方估值服务机构的估值数据等
方式，谨慎合理地制定高效可行的估值方法，及时准确地进行份额净值的计量，保护基金份额持
有人的合法权益。
基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后，
将估值结果以双方认可的方式报送给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、
程序进行复核，无误后返回给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核
与基金会计账目的核对同时进行。
当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时，通过会议方式启动估值委员会的
运作。研究人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，综合宏观经济、行
业发展及个券状况等各方面因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果向基金估
值委员会提出有关估值方法或估值模型的建议。风险管理人员根据研究人员提出的估值方法或估
值模型进行计算及验证，并根据计算和验证的结果与投资人员共同确定估值方法并提交估值委员
会。基金事务部基金会计负责与基金托管人沟通，必要时应就所采用的估值技术、假设及输入值
得适当性等咨询会计师事务所的专业意见。法律、监察稽核部相关人员负责监察执行估值政策及
程序的合规性，控制执行中可能发生的风险。估值委员会共同讨论通过后，基金事务部基金会计
根据估值委员会确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对，法律、监察稽核部
负责对外进行信息披露。
截止本报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司合作，
由其提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未实施利润分配。
截止本报告期末，根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况，本基金
未满足收益分配条件，不进行利润分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对景顺长城量化港股通股票型证券投资基金的托管过程中，严
景顺长城量化港股通股票 2019年年度报告
第 17页 共 57页
格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持
有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，景顺长城量化港股通股票型证券投资基金的管理人——景顺长城基金管理有限
公司在景顺长城量化港股通股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购
赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要
方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对景顺长城基金管理有限公司编制和披露的景顺长城量化港股通股票型证券投
资基金 2019年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等
内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计
是
审计意见类型
标准无保留意见
审计报告编号
普华永道中天审字(2020)第 21498号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题
审计报告
审计报告收件人
景顺长城量化港股通股票型证券投资基金全体基金份额持有
人：
审计意见
(一)我们审计的内容
我们审计了景顺长城量化港股通股票型证券投资基金(以下
简称“景顺长城量化港股通基金”)的财务报表，包括 2019
年 12月 31日的资产负债表，2019年 6月 19日(基金合同生
效日)至 2019年 12月 31日止期间的利润表和所有者权益(基
金净值)变动表以及财务报表附注。
(二)我们的意见
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准
则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下
简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业
实务操作编制，公允反映了景顺长城量化港股通基金 2019年
12月 31日的财务状况以及 2019年 6月 19日(基金合同生效
日)至 2019年 12月 31日止期间的经营成果和基金净值变动
情况。
形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
景顺长城量化港股通股票 2019年年度报告
第 18页 共 57页
步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的
审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于景顺长城量
化港股通基金，并履行了职业道德方面的其他责任。
管理层和治理层对财务报表的责
任
景顺长城量化港股通基金的基金管理人景顺长城基金管理有
限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计
准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许
的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并
设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由
于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估景顺长城量
化港股通基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项
(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计
划清算景顺长城量化港股通基金、终止运营或别无其他现实
的选择。
基金管理人治理层负责监督景顺长城量化港股通基金的财务
报告过程。
注册会计师对财务报表审计的责
任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则
执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认
为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，
并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风
险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适
当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉
及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，
未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于
错误导致的重大错报的风险。
(二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，
但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
(三)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会
计估计及相关披露的合理性。
(四)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结
论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对景顺长城量
化港股通基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否
存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重
大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用
者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当
发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得
的信息。然而，未来的事项或情况可能导致景顺长城量化港
股通基金不能持续经营。
景顺长城量化港股通股票 2019年年度报告
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(五)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并
评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重
大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出
的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名
单峰 陈薇瑶
会计师事务所的地址
中国 上海市
审计报告日期
2020年 04月 17日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：景顺长城量化港股通股票型证券投资基金
报告截止日：2019年 12月 31日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2019年 12月 31日
资 产：
银行存款
7.4.7.1 17,594,486.32
结算备付金
-
存出保证金
-
交易性金融资产
7.4.7.2 99,323,175.40
其中：股票投资
99,323,175.40
基金投资
-
债券投资
-
资产支持证券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资产
7.4.7.3 -
买入返售金融资产
7.4.7.4 -
应收证券清算款
5,151,832.25
应收利息
7.4.7.5 4,456.52
应收股利
11,937.85
应收申购款
128,378.60
递延所得税资产
-
其他资产
7.4.7.6 -
资产总计
122,214,266.94
负债和所有者权益
附注号
本期末
2019年 12月 31日
负 债：
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债
7.4.7.3 -
景顺长城量化港股通股票 2019年年度报告
第 20页 共 57页
卖出回购金融资产款
-
应付证券清算款
-
应付赎回款
7,566,257.93
应付管理人报酬
163,779.54
应付托管费
27,296.61
应付销售服务费
-
应付交易费用
7.4.7.7 109,445.87
应交税费
-
应付利息
-
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债
7.4.7.8 78,508.17
负债合计
7,945,288.12
所有者权益：
实收基金
7.4.7.9 112,436,373.90
未分配利润
7.4.7.10 1,832,604.92
所有者权益合计
114,268,978.82
负债和所有者权益总计
122,214,266.94
注:1.报告截止日 2019年 12月 31日，基金份额净值 1.0162元，基金份额总额 112,436,373.90
份。
2.本财务报表的实际编制期间为2019年6月19日(基金合同生效日)至2019年12月31日止期间。
7.2 利润表
会计主体：景顺长城量化港股通股票型证券投资基金
本报告期：2019年 6月 19日（基金合同生效日）至 2019年 12月 31日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2019年 6月 19日（基金合同生
效日）至 2019年 12月 31日
一、收入
3,680,742.30
1.利息收入
154,863.42
其中：存款利息收入
7.4.7.11
154,863.42
债券利息收入
-
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
-
证券出借利息收入
-
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
-1,765,611.76
其中：股票投资收益
7.4.7.12
-3,468,879.10
基金投资收益
-
债券投资收益
7.4.7.13
-
资产支持证券投资收益
-
景顺长城量化港股通股票 2019年年度报告
第 21页 共 57页
贵金属投资收益
-
衍生工具收益
7.4.7.14
-
股利收益
7.4.7.15
1,703,267.34
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
7.4.7.16
4,955,034.36
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
-
5.其他收入（损失以“-”号填列）
7.4.7.17
336,456.28
减：二、费用
2,339,459.17
1．管理人报酬
7.4.10.2.1
1,276,764.16
2．托管费
7.4.10.2.2
212,794.09
3．销售服务费
-
4．交易费用
7.4.7.18
799,299.92
5．利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
6．税金及附加
-
7．其他费用
7.4.7.19
50,601.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
1,341,283.13
减：所得税费用
-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
1,341,283.13
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：景顺长城量化港股通股票型证券投资基金
本报告期：2019年 6月 19日（基金合同生效日）至 2019年 12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2019年 6月 19日（基金合同生效日）至 2019年 12月 31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
222,337,194.36 - 222,337,194.36
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润）
- 1,341,283.13
1,341,283.13
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-109,900,820.46 491,321.79 -109,409,498.67
其中：1.基金申购款
3,560,121.74 -102,517.39 3,457,604.35
2.基金赎回款
-113,460,942.20 593,839.18 -112,867,103.02
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净值减少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金
净值）
112,436,373.90 1,832,604.92 114,268,978.82
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4财务报表由下列负责人签署：
景顺长城量化港股通股票 2019年年度报告
第 22页 共 57页
康乐
吴建军
邵媛媛
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
景顺长城量化港股通股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)证监许可[2018]第 946号《关于准予景顺长城量化港股通股票型证券
投资基金注册的批复》及机构部函[2018]3114号《关于景顺长城量化港股通股票型证券投资基金
延期募集备案的回函》核准，由景顺长城基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金
法》和《景顺长城量化港股通股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开
放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 222,207,070.19元，业经
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2019)第 0316 号验资报告予以验
证。经向中国证监会备案，《景顺长城量化港股通股票型证券投资基金基金合同》于 2019年 6月
19 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 222,337,194.36 份基金份额，其中认购资金
利息折合 130,124.17份基金份额。本基金的基金管理人为景顺长城基金管理有限公司，基金托管
人为中国工商银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城量化港股通股票型证券投资基金基金
合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括境内依法发行上市的
股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国
债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券(含可
分离交易可转债)、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级
债等)、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债
期货以及法律法规允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金投资
组合中投资于港股通标的股票的比例不低于基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合
约和国债期货合约需要缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府证券不低于基金资
产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。权证、股指期货、国债
期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。根据《景顺长城基金管理
有限公司关于调整景顺长城量化港股通股票型证券投资基金业绩比较基准并修改基金合同的公
告》，本基金的业绩比较基准自 2019年 9月 6日起变更为：中证港股通综合指数收益率 X85%+银
行活期存款利率(税后)X15%。本基金的原业绩比较基准为：中证港股通综合指数收益率 X95%+银
行活期存款利率(税后)X5%。
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本财务报表由本基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司于 2020 年 4 月 17 日批准报
出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《景顺长城量化港股通股票型证
券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有
关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2019年 6月 19日(基金合同生效日)至 2019年 12月 31日止期间的财务报表符合企业
会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2019年 12月 31日的财务状况以及 2019年 6月 19
日(基金合同生效日)至 2019年 12月 31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期间为 2019
年 6月 19日(基金合同生效日)至 2019年 12月 31日。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中
以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交
易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
景顺长城量化港股通股票 2019年年度报告
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应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认
为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值
并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最
近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价
格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的
公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制
等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基
金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息
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支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关
资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进
行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
资产支持证券投资在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证
券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣
除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
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7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确
认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金
红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利
润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现
平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的
未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部
分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 外币交易
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。
外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计
入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为
人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业
景顺长城量化港股通股票 2019年年度报告
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务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供
的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过
大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关
于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流
通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票
的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动
性折扣后的价值进行估值。
(3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外)及在
银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投
资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度
固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂
牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值
结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司
所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局
证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101号《关于
上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营
业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有
关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税
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[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政
策的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、
财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产
品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的
通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人
所得税。
对基金通过沪港通或深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证
券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H股公司提供内地个
人投资者名册，H股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通或深港通投资香港联交
所上市的非 H股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
基金通过沪港通或深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定
缴纳印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
景顺长城量化港股通股票 2019年年度报告
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7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
活期存款
17,594,486.32
定期存款
-
其中：存款期限 1个月以内
-
存款期限 1-3个月
-
存款期限 3个月至 1年
-
存款期限 1年以上
-
其他存款
-
合计
17,594,486.32
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
94,368,141.04 99,323,175.40 4,955,034.36
贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场
- - -
银行间市场
- - -
合计
- - -
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
94,368,141.04 99,323,175.40 4,955,034.36
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
应收活期存款利息
3,091.90
景顺长城量化港股通股票 2019年年度报告
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应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
1,364.62
应收债券利息
-
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
应收出借证券利息
-
其他
-
合计
4,456.52
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
交易所市场应付交易费用
109,445.87
银行间市场应付交易费用
-
合计
109,445.87
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
28,508.17
应付证券出借违约金
-
预提费用 50,000.00
合计
78,508.17
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2019年 6月 19日（基金合同生效日）至 2019年 12月 31日
基金份额（份）
账面金额
基金合同生效日 222,337,194.36
222,337,194.36
本期申购
3,560,121.74
3,560,121.74
本期赎回（以“-”号填列）
-113,460,942.20
-113,460,942.20
- 基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
112,436,373.90
112,436,373.90
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注:1.本基金自 2019年 5月 13日至 2019年 6月 14日止期间公开发售，共募集有效净认购资金人
民币 222,207,070.19元，折合为 222,207,070.19份基金份额。根据《景顺长城量化港股通股票
型证券投资基金招募说明书》的规定，本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入人民币
130,124.17元，折合为 130,124.17份基金份额，划入基金份额持有人账户。
2.根据《景顺长城量化港股通股票型证券投资基金基金合同》、《景顺长城量化港股通股票型
证券投资基金招募说明书》及《景顺长城量化港股通股票型证券投资基金关于开放日常申购、赎
回及定期定额投资业务的公告》的相关规定，本基金于 2019年 6月 19日(基金合同生效日)至 2019
年 7月 18日止期间暂不向投资人开放，基金交易申购、赎回和定期定额投资业务自 2019年 7月
19日起开始办理。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
基金合同生效日 - - -
本期利润
-3,613,751.23 4,955,034.36 1,341,283.13
本期基金份额交易
产生的变动数
1,079,844.62 -588,522.83 491,321.79
其中：基金申购款
-43,678.79 -58,838.60 -102,517.39
基金赎回款
1,123,523.41 -529,684.23 593,839.18
本期已分配利润
- - -
本期末
-2,533,906.61 4,366,511.53 1,832,604.92
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 6月 19日（基金合同生效日）至 2019年 12月 31日
活期存款利息收入
142,566.59
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
12,065.33
其他
231.50
合计
154,863.42
7.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2019年 6月 19日（基金合同生效日）至 2019年 12月 31日
卖出股票成交总额
139,219,302.23
减：卖出股票成本总额
142,688,181.33
买卖股票差价收入
-3,468,879.10
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7.4.7.13 债券投资收益
本基金本报告期内无债券投资收益。
7.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
7.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2019年 6月 19日（基金合同生效日）至 2019年 12月 31日
股票投资产生的股利收益
1,703,267.34
其中：证券出借权益补偿收入
-
基金投资产生的股利收益
-
合计
1,703,267.34
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2019年 6月 19日（基金合同生效日）至 2019年 12月 31日
1.交易性金融资产
4,955,034.36
股票投资
4,955,034.36
债券投资
-
资产支持证券投资
-
基金投资
-
贵金属投资
-
其他
-
2.衍生工具
-
权证投资
-
3.其他
-
减：应税金融商品公允价值变
动产生的预估增值税
-
合计
4,955,034.36
7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 6月 19日（基金合同生效日）至 2019年 12月 31日
基金赎回费收入
336,456.28
合计
336,456.28
注:本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金财产。
7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年 6月 19日（基金合同生效日）至 2019年 12月 31日
交易所市场交易费用
799,299.92
景顺长城量化港股通股票 2019年年度报告
第 33页 共 57页
银行间市场交易费用
-
合计
799,299.92
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年 6月 19日（基金合同生效日）至 2019年 12月 31日
审计费用
50,000.00
信息披露费
-
证券出借违约金
-
银行划款手续费 201.00
其他 400.00
合计
50,601.00
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称
与本基金的关系
景顺长城基金管理有限公司 基金管理人、登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商
银行”)
基金托管人、基金销售机构
长城证券股份有限公司(“长城证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
景顺资产管理有限公司 基金管理人的股东
大连实德集团有限公司 基金管理人的股东
开滦(集团)有限责任公司 基金管理人的股东
景顺长城资产管理(深圳)有限公司 基金管理人的子公司
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内无应付关联方佣金。
景顺长城量化港股通股票 2019年年度报告
第 34页 共 57页
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2019年 6月 19日（基金合同生效日）至 2019年 12月 31
日
当期发生的基金应支付的管理费
1,276,764.16
其中：支付销售机构的客户维护费
588,460.22
注:支付基金管理人景顺长城基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2019年 6月 19日（基金合同生效日）至 2019年 12月 31
日
当期发生的基金应支付的托管费
212,794.09
注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情
况
本基金本报告期未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的
情况
本基金本报告期未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的基金管理人于本报告期未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
除基金管理人之外，本基金的其他关联方于本期末未投资本基金。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年 6月 19日（基金合同生效日）至 2019年 12月 31日
景顺长城量化港股通股票 2019年年度报告
第 35页 共 57页
期末余额
当期利息收入
中国工商银行
17,594,486.32
142,566.59
注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期无其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内无利润分配。
7.4.12 期末(2019年 12月 31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截止本报告期末，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截止本报告期末，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，
通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人秉承全面风险管理的理念，将风险管理融入业务中，建立了以风险管理委员会
为核心，由风险管理委员会、督察长、法律监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
各业务部门负责人为其所在部门的风险管理第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控和
及时报告的义务。员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。本基金管理人配备的风险管
理人员对投资风险进行独立的监控并及时向管理层汇报。
景顺长城量化港股通股票 2019年年度报告
第 36页 共 57页
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的投资范围及投资比例符合相关法律法规的要求、相关监管机构的相关规定及本基金
的合同要求。本基金管理人通过建立和完善内部信用评级体系和交易对手库，对发行人及债券投
资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用
风险。本基金的活期银行存款存放在具有托管资格的银行；本基金存放定期存款前，均对交易对
手进行信用评估以控制相应的信用风险，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易
所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生
的可能性很小；本基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进
行交易，以控制相应的信用风险。
本基金管理人还通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不
超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的
证券，不得超过该证券余额的 10%。
于本期末，本基金未持有除国债、央行票据、政策性金融债及地方政府债券之外的债券和资
产支持证券。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险，是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风
险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难，另一
方面来自于基金份额持有人可依据基金合同约定要求赎回其持有的基金份额。
本基金的基金管理人专业审慎、勤勉尽责地管控本基金的流动性风险，全覆盖、多维度的建
立以压力测试为核心的流动性风险监测与预警制度，确保本基金组合的资产变现能力与投资者赎
回需求匹配与平衡。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017年 10月 1日起施行)等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中
度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行
持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。由本基金的基
景顺长城量化港股通股票 2019年年度报告
第 37页 共 57页
金管理人管理的所有开放式基金于开放期内共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该
上市公司可流通股票的 15%，由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行
的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资
的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式
借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人对其管理的所有开放式基金于开放期内，对基金组合资产中 7个工作日
可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日
可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括
利率风险、外汇风险和其他价格风险。本基金管理人通过对不同类型的风险分别设定风险限制，
并由独立于投资部门的风险管理人员监控、报告以及定期风险回顾的方法管理投资组合的市场风
险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。
本基金管理人通过由风险管理人员定期监控组合中债券投资部分的利率风险，及时调整投资
组合久期等方法管理利率风险。
下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约
规定的重新定价日或到期日进行了分类。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
景顺长城量化港股通股票 2019年年度报告
第 38页 共 57页
本期末
2019年 12月 31日
1个月以内
1-3个月
3个月-1年
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 17,594,486.32 - - - - - 17,594,486.32
结算备付金 - - - - - - -
存出保证金 - - - - - - -
交易性金融资产 - - - - - 99,323,175.40 99,323,175.40
买入返售金融资产 - - - - - - -
应收利息 - - - - - 4,456.52 4,456.52
应收股利 - - - - - 11,937.85 11,937.85
应收申购款 - - - - - 128,378.60 128,378.60
应收证券清算款 - - - - - 5,151,832.25 5,151,832.25
其他资产 - - - - - - -
资产总计
17,594,486.32 - - - - 104,619,780.62 122,214,266.94
负债
应付赎回款 - - - - - 7,566,257.93 7,566,257.93
应付管理人报酬 - - - - - 163,779.54 163,779.54
应付托管费 - - - - - 27,296.61 27,296.61
应付证券清算款 - - - - - - -
卖出回购金融资产款 - - - - - - -
应付销售服务费 - - - - - - -
应付交易费用 - - - - - 109,445.87 109,445.87
应付利息 - - - - - - -
应付利润 - - - - - - -
应交税费 - - - - - - -
其他负债 - - - - - 78,508.17 78,508.17
负债总计
- - - - - 7,945,288.12 7,945,288.12
利率敏感度缺口
17,594,486.32 - - - - - -
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于本期末，本基金未持有债券资产，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日
对本基金的外汇头寸进行监控。
7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
美元
折合人民币元
港币
折合人民币元
其他币种
折合人民币元
合计
景顺长城量化港股通股票 2019年年度报告
第 39页 共 57页
以外币计价的资产
交易性金融资产
- 99,323,175.40 - 99,323,175.40
其他资产
- - -0.00 -0.00
资产合计
- 99,323,175.40 -0.00 99,323,175.40
以外币计价的负债
负债合计
- - - -
资产负债表外汇风险敞口净额
- 99,323,175.40 -0.00 99,323,175.40
7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
假设
除汇率以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2019年 12月 31日）
分析
所有外币均相对人民币升值 5% 4,966,158.77
所有外币均相对人民币贬值 5% -4,966,158.77
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因除外汇风险和利率风险以外的市场
价格变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，
所面临的最大价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低
其它价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
经测算本基金面临的其他价格风险列示如下：
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
公允价值
占基金资产净值比例（%）
交易性金融资产－股票投资
99,323,175.40
86.92
交易性金融资产—基金投资
- -
交易性金融资产－债券投资
- -
交易性金融资产－贵金属投资
- -
衍生金融资产－权证投资
- -
其他
- -
合计
99,323,175.40 86.92
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
除“沪深 300指数”以外的其他市场变量保持不变
景顺长城量化港股通股票 2019年年度报告
第 40页 共 57页
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2019年 12月 31日）
分析
沪深 300指数上升 5% 2,785,674.81
沪深 300指数下降 5% -2,785,674.81
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于 2019年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 99,323,175.40元，无属于第二或第三层次的余额。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2019年 12月 31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
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§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
99,323,175.40 81.27
其中：股票
99,323,175.40 81.27
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
17,594,486.32 14.40
8 其他各项资产
5,296,605.22 4.33
9 合计
122,214,266.94 100.00
注:权益投资中通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 99,323,175.40元，占基金资产净值的
比例为 86.92%。
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有境内股票投资。
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别
公允价值（人民币）
占基金资产净值比例（%）
原材料 - -
周期性消费品 9,911,541.44 8.67
非周期性消费品 10,018,457.26 8.77
综合 - -
医疗 - -
能源 5,612,545.42 4.91
金融 47,868,808.12 41.89
工业 8,862,272.22 7.76
信息科技 908,876.30 0.80
公用事业 3,961,452.69 3.47
通讯 12,179,221.95 10.66
合计
99,323,175.40 86.92
注:以上行业分类采用彭博行业分类标准。
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8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例
（%）
1 00700 腾讯控股 28,700 9,656,257.58 8.45
2 00939 建设银行 1,025,000 6,179,314.39 5.41
3 00005 汇丰控股 98,800 5,385,411.44 4.71
4 01299 友邦保险 51,600 3,780,979.89 3.31
5 02628 中国人寿 151,000 2,928,439.19 2.56
6 00941 中国移动 43,000 2,522,964.37 2.21
7 00006 电能实业 48,000 2,450,854.08 2.14
8 00386 中国石油化工股份 564,000 2,369,481.42 2.07
9 00914 安徽海螺水泥股份 45,500 2,315,053.83 2.03
10 03328 交通银行 466,000 2,312,581.48 2.02
11 01658 邮储银行 474,000 2,250,378.52 1.97
12 03380 龙光地产 190,000 2,226,192.46 1.95
13 00656 复星国际 218,000 2,218,381.25 1.94
14 02601 中国太保 75,000 2,062,533.45 1.80
15 01157 中联重科 352,600 2,062,513.74 1.80
16 00998 中信银行 490,000 2,049,813.37 1.79
17 01618 中国中冶 1,278,000 2,003,411.97 1.75
18 00303 VtechHoldings 29,000 2,000,276.74 1.75
19 02328 中国财险 236,000 1,985,084.31 1.74
20 02318 中国平安 24,000 1,980,032.11 1.73
21 00604 深圳控股 688,000 1,922,845.52 1.68
22 03988 中国银行 636,000 1,897,154.55 1.66
23 00867 康哲药业 174,000 1,748,813.38 1.53
24 00173 嘉华国际 447,000 1,741,799.42 1.52
25 01052 越秀交通基建 278,000 1,725,756.00 1.51
26 01288 农业银行 538,000 1,653,018.67 1.45
27 00709 佐丹奴国际 762,000 1,604,073.25 1.40
28 00168 青岛啤酒股份 32,000 1,500,610.66 1.31
29 01928 金沙中国有限公司 38,400 1,432,674.70 1.25
30 01171 兖州煤业股份 226,000 1,417,123.96 1.24
31 00002 中电控股 18,500 1,357,241.07 1.19
32 06818 中国光大银行 381,000 1,235,477.69 1.08
33 00548 深圳高速公路股份 106,000 1,061,570.96 0.93
34 00819 天能动力 198,000 1,051,771.13 0.92
35 02333 长城汽车 197,000 1,016,459.48 0.89
36 01088 中国神华 69,500 1,013,539.24 0.89
37 01681 康臣药业 220,000 914,412.22 0.80
景顺长城量化港股通股票 2019年年度报告
第 43页 共 57页
38 00992 联想集团 194,000 908,876.30 0.80
39 01929 周大福 134,600 898,261.31 0.79
40 01308 海丰国际 99,000 842,481.09 0.74
41 00151 中国旺旺 129,000 841,244.91 0.74
42 06030 中信证券 52,500 836,165.84 0.73
43 01628 禹洲地产 216,000 830,065.58 0.73
44 00968 信义光能 164,000 812,400.80 0.71
45 00960 龙湖地产 21,500 702,963.36 0.62
46 01638 佳兆业集团 209,000 696,451.03 0.61
47 01044 恒安国际 14,000 696,021.06 0.61
48 06099 招商证券 78,000 695,913.57 0.61
49 06881 中国银河 156,000 641,414.31 0.56
50 01066 威高股份 72,000 602,394.13 0.53
51 01093 石药集团 30,000 499,307.77 0.44
52 00012 恒基地产 13,000 445,426.61 0.39
53 00921 海信科龙 49,000 374,848.10 0.33
54 00016 新鸿基地产 3,500 374,032.94 0.33
55 02233 西部水泥 292,000 334,806.73 0.29
56 03883 中国奥园 26,000 295,786.56 0.26
57 00576 浙江沪杭甬 36,000 228,961.37 0.20
58 00978 招商局置地 186,000 203,270.40 0.18
59 00152 深圳国际 13,000 199,364.80 0.17
60 01339 中国人民保险集团 62,000 179,944.29 0.16
61 02128 中国联塑 20,000 178,976.84 0.16
62 03669 永达汽车 28,000 178,081.06 0.16
63 02007 碧桂园 14,000 156,510.68 0.14
64 01193 华润燃气 4,000 153,357.54 0.13
65 00754 合生创展集团 20,000 141,533.24 0.12
66 02331 李宁 6,500 135,957.01 0.12
67 03333 中国恒大 4,000 77,395.39 0.07
68 01072 东方电气 17,400 73,256.89 0.06
69 00489 东风集团股份 8,000 52,528.54 0.05
70 00563 上实城市开发 1,000 877.86 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期末基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 13,578,545.55 11.88
2 00005 汇丰控股 11,596,241.87 10.15
3 00939 建设银行 8,898,631.41 7.79
4 01299 友邦保险 7,934,280.62 6.94
景顺长城量化港股通股票 2019年年度报告
第 44页 共 57页
5 03988 中国银行 6,606,803.14 5.78
6 00016 新鸿基地产 5,188,436.66 4.54
7 02628 中国人寿 5,150,158.26 4.51
8 00011 恒生银行 5,132,676.41 4.49
9 00386 中国石油化工股份 5,070,011.96 4.44
10 00066 港铁公司 4,568,938.25 4.00
11 03333 中国恒大 4,553,494.87 3.98
12 02601 中国太保 4,488,368.90 3.93
13 03328 交通银行 4,479,613.82 3.92
14 01929 周大福 4,257,572.72 3.73
15 01658 邮储银行 4,188,872.85 3.67
16 01288 农业银行 4,066,400.03 3.56
17 02128 中国联塑 3,929,450.90 3.44
18 02777 富力地产 3,879,335.95 3.39
19 06881 中国银河 3,857,665.62 3.38
20 01816 中广核电力 3,780,727.64 3.31
21 00006 电能实业 3,728,450.42 3.26
22 00604 深圳控股 3,716,505.15 3.25
23 00363 上海实业控股 3,691,622.02 3.23
24 02318 中国平安 3,660,484.56 3.20
25 01157 中联重科 3,601,135.12 3.15
26 00168 青岛啤酒股份 3,585,980.09 3.14
27 00941 中国移动 3,538,488.10 3.10
28 01681 康臣药业 3,400,118.25 2.98
29 06818 中国光大银行 3,321,142.04 2.91
30 02328 中国财险 3,247,938.90 2.84
31 02333 长城汽车 3,052,051.23 2.67
32 00148 建滔化工 2,884,218.40 2.52
33 01618 中国中冶 2,656,988.24 2.33
34 00998 中信银行 2,644,855.53 2.31
35 01171 兖州煤业股份 2,640,880.41 2.31
36 03380 龙光地产 2,565,476.45 2.25
37 00914 安徽海螺水泥股份 2,534,866.99 2.22
38 00303 VtechHoldings 2,527,838.02 2.21
39 01308 海丰国际 2,522,898.49 2.21
40 02607 上海医药 2,516,962.07 2.20
41 00656 复星国际 2,392,404.51 2.09
注:买入金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期末基金资产净值比例(%)
景顺长城量化港股通股票 2019年年度报告
第 45页 共 57页
1 00005 汇丰控股 5,768,337.79 5.05
2 02128 中国联塑 4,927,624.74 4.31
3 00700 腾讯控股 4,824,755.43 4.22
4 03988 中国银行 4,772,716.03 4.18
5 00011 恒生银行 4,544,970.45 3.98
6 00016 新鸿基地产 4,273,701.70 3.74
7 00066 港铁公司 4,265,267.70 3.73
8 01299 友邦保险 4,074,819.97 3.57
9 03333 中国恒大 3,847,015.10 3.37
10 01816 中广核电力 3,609,660.93 3.16
11 00363 上海实业控股 3,354,798.69 2.94
12 02777 富力地产 3,240,284.89 2.84
13 00939 建设银行 3,192,595.18 2.79
14 06881 中国银河 3,123,927.80 2.73
15 01929 周大福 2,968,737.71 2.60
16 02628 中国人寿 2,722,371.62 2.38
17 00148 建滔化工 2,689,928.71 2.35
18 01288 农业银行 2,524,435.73 2.21
19 02601 中国太保 2,512,347.04 2.20
20 02607 上海医药 2,507,411.88 2.19
21 01658 邮储银行 2,379,726.49 2.08
22 01157 中联重科 2,349,196.33 2.06
注:卖出金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
237,056,322.37
卖出股票收入（成交）总额
139,219,302.23
注:买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额均为买卖股票成交金额（成交单价乘以成交数量），
未考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券投资。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
景顺长城量化港股通股票 2019年年度报告
第 46页 共 57页
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金可投资股指期货、国债期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金投资股
指期货、国债期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要评估期货合约的流动性、交
易活跃度等方面。本基金力争利用期货的杠杆作用，降低基金资产调整的频率和交易成本。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金可投资股指期货、国债期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金投资股
指期货、国债期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要评估期货合约的流动性、交
易活跃度等方面。本基金力争利用期货的杠杆作用，降低基金资产调整的频率和交易成本。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
1、中国建设银行股份有限公司（以下简称“建设银行”，股票代码：601939、0939.HK）于
2019年 7月 17日收到中国银行保险监督管理委员会上海监管局出具的行政处罚决定书(沪银保监
银罚决字〔2019〕54 号)。其信用卡中心因在为部分客户办理信用卡业务时，未遵守总授信额度
管理制度；对部分信用卡申请人资信水平调查严重不尽职的问题，违反了《中华人民共和国银行
业监督管理法》第四十六条第（五）项的相关规定，被处以罚款人民币 30万元。
2019年 7月 17日，建设银行信用卡中心因部分信用卡资金违规用于非消费领域，违反了《中
华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五）项的相关规定，收到中国银行保险监督管
理委员会上海监管局出具的行政处罚决定书(沪银保监银罚决字〔2019〕24号)，被处以罚款人民
币 50万元。
本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程
景顺长城量化港股通股票 2019年年度报告
第 47页 共 57页
序对建设银行进行了投资。
2、交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”，股票代码：601328、3328.HK）于 2019
年 8月 6日收到上海银保监局出具的行政处罚决定书(沪银保监银罚决字〔2019〕61号)。其信用
卡中心因在办理部分客户信用卡业务时，未遵守总授信额度管理制度，违反了《中华人民共和国
银行业监督管理法》第四十六条第（五）项的规定，被处以 40万元罚款。
本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程
序对交通银行进行了投资。
3、其余八名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内
受到公开谴责、处罚的情况。
8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
-
2
应收证券清算款
5,151,832.25
3
应收股利
11,937.85
4
应收利息
4,456.52
5
应收申购款
128,378.60
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
5,296,605.22
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数 户均持有的 持有人结构
景顺长城量化港股通股票 2019年年度报告
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(户)
基金份额
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例
（%）
持有份额
占总份额比例
（%）
1,340 83,907.74 30,026,000.00 26.70
82,410,373.90 73.30
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数（份）
占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金
212,812.67 0.19
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
1.本期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。
2.本期末本基金的基金经理未持有本基金。
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2019年 6月 19日）
基金份额总额
222,337,194.36
基金合同生效日起至报告期期末基金
总申购份额
3,560,121.74
减：基金合同生效日起至报告期期末基
金总赎回份额
113,460,942.20
基金合同生效日起至报告期期末基金
拆分变动份额（份额减少以“-”填列）
-
本报告期期末基金份额总额
112,436,373.90
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
在本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人重大人事变动：
1、本基金管理人于 2020 年 1 月 22日发布公告，因丁益董事长退休，由本公司总经理康
乐先生代为履行本公司董事长一职。
2、本基金管理人于 2020年 3月 6日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议
通过，聘任李黎女士担任本公司副总经理。
上述事项已按规定向中国证券投资基金业协会备案，同时抄送中国证券监督管理委员会深
圳监管局。有关公告已在中国证监会指定的全国性报刊及指定互联网网站等媒介披露。
基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动：
景顺长城量化港股通股票 2019年年度报告
第 49页 共 57页
报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼，报告期内基金管理人无涉及基金财产
的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
在本报告期内，本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘请的普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为第 1 年为本基金提供审计服
务，本年度应支付给会计师事务所的报酬为人民币 50,000.00元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员、托管人托管业务部门及其高级管理人员未
受到监管部门的任何稽查和处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
瑞银证券有限责任公司
2
145,687,226.71
38.72%
116,549.25
38.72%
-
太平洋证券股份有限公司
2
81,362,811.34
21.62%%
65,090.51
21.62%
-
中信证券股份有限公司
2
54,705,882.94
14.54%
43,765.12
14.54%
-
海通证券股份有限公司
1
36,804,556.79
9.78%%
29,443.25
9.78%
-
华创证券有限责任公司
1
18,865,544.18
5.01%%
15,092.32
5.01%
-
国盛证券有限责任公司
1
12,943,003.07
3.44%%
10,354.37
3.44%
-
恒泰证券股份有限公司
2
12,897,554.86
3.43%%
10,318.18
3.43%
-
瑞信方正证券有限责任公司
1
7,849,906.58
2.09%%
6,280.39
2.09%
-
天风证券股份有限公司
1
5,159,138.13
1.37%%
4,127.11
1.37%
-
安信证券股份有限公司
2
-
-
-
-
-
北京高华证券有限责任公司
1
-
-
-
-
-
长城证券股份有限公司
2
-
-
-
-
-
长江证券股份有限公司
1
-
-
-
-
-
第一创业证券股份有限公司
1
-
-
-
-
-
东方证券股份有限公司
1
-
-
-
-
-
方正证券股份有限公司
1
-
-
-
-
-
广发证券股份有限公司
1
-
-
-
-
-
国信证券股份有限公司
1
-
-
-
-
-
景顺长城量化港股通股票 2019年年度报告
第 50页 共 57页
平安证券股份有限公司
1
-
-
-
-
-
申万宏源证券有限公司
1
-
-
-
-
-
兴业证券股份有限公司
2
-
-
-
-
-
招商证券股份有限公司
1
-
-
-
-
-
中国国际金融股份有限公司
2
-
-
-
-
-
中国银河证券股份有限公司
1
-
-
-
-
-
中信建投证券股份有限公司
1
-
-
-
-
-
注:1. 本基金与景顺长城精选蓝筹基金共用交易单元。
2. 基金专用交易单元的选择标准和程序如下：
1）选择标准
a、资金实力雄厚，信誉良好；
b、财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
c、经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚；
d、内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求；
e、该证券经营机构具有较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时、全
面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报
告、个股分析报告及其他专门报告以及全面的信息服务。并能根据基金管理人的特定要求，提供
专门研究报告。
2）选择程序
基金管理人根据以上标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证
券经营机构签订协议。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券成
交总额的比例
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
成交金额
占当期权证成
交总额的比例
瑞银证券有限责任公司 - -
- -
- -
太平洋证券股份有限公司 - -
- -
- -
中信证券股份有限公司 - -
- -
- -
海通证券股份有限公司 - -
- -
- -
华创证券有限责任公司 - -
- -
- -
国盛证券有限责任公司 - -
- -
- -
恒泰证券股份有限公司 - -
- -
- -
瑞信方正证券有限责任公司 - -
- -
- -
天风证券股份有限公司 - -
- -
- -
景顺长城量化港股通股票 2019年年度报告
第 51页 共 57页
安信证券股份有限公司 - -
- -
- -
北京高华证券有限责任公司 - -
- -
- -
长城证券股份有限公司 - -
- -
- -
长江证券股份有限公司 - -
- -
- -
第一创业证券股份有限公司 - -
- -
- -
东方证券股份有限公司 - -
- -
- -
方正证券股份有限公司 - -
- -
- -
广发证券股份有限公司 - -
- -
- -
国信证券股份有限公司 - -
- -
- -
平安证券股份有限公司 - -
- -
- -
申万宏源证券有限公司 - -
- -
- -
兴业证券股份有限公司 - -
- -
- -
招商证券股份有限公司 - -
- -
- -
中国国际金融股份有限公司 - -
- -
- -
中国银河证券股份有限公司 - -
- -
- -
中信建投证券股份有限公司 - -
- -
- -
11.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
景顺长城量化港股通股票型证券投资
基金招募说明书
上海证券报、基金管理
人网站、证监会基金电
子披露网站
2019-05-08
2
景顺长城量化港股通股票型证券投资
基金基金合同摘要
上海证券报、基金管理
人网站、证监会基金电
子披露网站
2019-05-08
3
景顺长城量化港股通股票型证券投资
基金托管协议
上海证券报、基金管理
人网站、证监会基金电
子披露网站
2019-05-08
4
景顺长城量化港股通股票型证券投资
基金基金合同
上海证券报、基金管理
人网站、证监会基金电
子披露网站
2019-05-08
5
景顺长城量化港股通股票型证券投资
基金基金份额发售公告
上海证券报、基金管理
人网站、证监会基金电
子披露网站
2019-05-08
6
景顺长城基金管理有限公司关于系统
停机维护的公告
上海证券报、基金管理
人网站、证监会基金电
子披露网站
2019-05-09
7
景顺长城基金管理有限公司关于景顺
长城量化港股通股票型证券投资基金
参加部分代销机构认购费率优惠活动
的公告
上海证券报、基金管理
人网站、证监会基金电
子披露网站
2019-05-13
8 景顺长城基金管理有限公司关于景顺 上海证券报、基金管理 2019-05-13
景顺长城量化港股通股票 2019年年度报告
第 52页 共 57页
长城量化港股通股票型证券投资基金
在直销网上交易系统部分渠道实施认
购费率优惠活动的公告
人网站、证监会基金电
子披露网站
9
景顺长城基金管理有限公司关于持续
完善客户身份信息的提示
上海证券报、基金管理
人网站、证监会基金电
子披露网站
2019-05-13
10
景顺长城基金管理有限公司关于景顺
长城量化港股通股票型证券投资基金
新增四川天府银行等多家公司为销售
机构的公告
上海证券报、基金管理
人网站、证监会基金电
子披露网站
2019-05-14
11
景顺长城基金管理有限公司关于景顺
长城量化港股通股票型证券投资基金
新增建设银行为销售机构的公告
上海证券报、基金管理
人网站、证监会基金电
子披露网站
2019-05-16
12
景顺长城基金管理有限公司关于景顺
长城量化港股通股票型证券投资基金
新增交通银行为销售机构的公告
上海证券报、基金管理
人网站、证监会基金电
子披露网站
2019-05-17
13
景顺长城基金管理有限公司关于景顺
长城量化港股通股票型证券投资基金
新增上海银行为销售机构的公告
上海证券报、基金管理
人网站、证监会基金电
子披露网站
2019-05-20
14
景顺长城基金管理有限公司关于系统
停机维护的公告
上海证券报、基金管理
人网站、证监会基金电
子披露网站
2019-05-20
15
景顺长城基金管理有限公司关于景顺
长城量化港股通股票型证券投资基金
新增招商银行为销售机构的公告
上海证券报、基金管理
人网站、证监会基金电
子披露网站
2019-05-22
16
景顺长城基金管理有限公司关于景顺
长城量化港股通股票型证券投资基金
延长募集期限的公告
上海证券报、基金管理
人网站、证监会基金电
子披露网站
2019-05-31
17
景顺长城基金管理有限公司关于系统
停机维护的公告
上海证券报、基金管理
人网站、证监会基金电
子披露网站
2019-06-04
18
景顺长城基金管理有限公司关于景顺
长城量化港股通股票型证券投资基金
新增中国银河证券股份有限公司为销
售机构的公告
上海证券报、基金管理
人网站、证监会基金电
子披露网站
2019-06-10
19
景顺长城基金管理有限公司关于提醒
投资者及时提供或更新身份信息资料
的公告
上海证券报、基金管理
人网站、证监会基金电
子披露网站
2019-06-15
20
关于景顺长城量化港股通股票型证券
投资基金基金合同生效公告
上海证券报、基金管理
人网站、证监会基金电
子披露网站
2019-06-20
21
关于景顺长城基金管理有限公司旗下
基金调整持有停牌股票估值价格的公
告
上海证券报、基金管理
人网站、证监会基金电
子披露网站
2019-06-25
景顺长城量化港股通股票 2019年年度报告
第 53页 共 57页
22
景顺长城基金管理有限公司关于直销
网上交易系统中国工商银行渠道暂停
服务的公告
上海证券报、基金管理
人网站、证监会基金电
子披露网站
2019-06-26
23
关于景顺长城基金管理有限公司旗下
基金调整持有股票估值价格的公告
上海证券报、基金管理
人网站、证监会基金电
子披露网站
2019-07-05
24
关于景顺长城基金管理有限公司旗下
基金调整持有股票估值价格的公告
上海证券报、基金管理
人网站、证监会基金电
子披露网站
2019-07-09
25
景顺长城量化港股通股票型证券投资
基金参加部分销售机构申购及/或定
期定额投资申购费率优惠活动的公告
上海证券报、基金管理
人网站、证监会基金电
子披露网站
2019-07-17
26
景顺长城量化港股通股票型证券投资
基金关于开放日常申购、赎回及定期
定额投资业务的公告
上海证券报、基金管理
人网站、证监会基金电
子披露网站
2019-07-17
27
景顺长城基金管理有限公司关于景顺
长城量化港股通股票型证券投资基金
在直销网上交易系统开展申购、定投
费率优惠活动的公告
上海证券报、基金管理
人网站、证监会基金电
子披露网站
2019-07-18
28
景顺长城基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加上海天天基金销售有限
公司认/申购（含定期定额投资申购）
费率优惠活动的公告
上海证券报、基金管理
人网站、证监会基金电
子披露网站
2019-07-18
29
景顺长城基金管理有限公司关于旗下
部分基金在长城证券开通基金“定期
定额投资业务”的公告
上海证券报、基金管理
人网站、证监会基金电
子披露网站
2019-08-05
30
景顺长城基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加长城证券基金申购及定
期定额投资申购费率优惠活动的公告
上海证券报、基金管理
人网站、证监会基金电
子披露网站
2019-08-05
31 景顺长城基金管理有限公司澄清公告
上海证券报、基金管理
人网站、证监会基金电
子披露网站
2019-08-06
32
景顺长城基金管理有限公司关于旗下
部分基金可投资科创板股票的公告
上海证券报、基金管理
人网站、证监会基金电
子披露网站
2019-08-06
33
关于景顺长城量化港股通股票型证券
投资基金 2019年主要投资市场节假
日暂停申购（含日常申购和定期定额
投资）、赎回业务的公告
上海证券报、基金管理
人网站、证监会基金电
子披露网站
2019-08-12
34
景顺长城基金管理有限公司关于提醒
直销网上交易系统个人投资者及时上
传身份证件影印件并完善、更新身份
信息以免影响业务办理的公告
上海证券报、基金管理
人网站、证监会基金电
子披露网站
2019-08-16
35 景顺长城基金管理有限公司关于提醒 上海证券报、基金管理 2019-08-17
景顺长城量化港股通股票 2019年年度报告
第 54页 共 57页
直销网上交易系统个人投资者及时上
传身份证件影印件并完善、更新身份
信息以免影响业务办理的公告
人网站、证监会基金电
子披露网站
36
景顺长城基金管理有限公司关于提醒
直销网上交易系统个人投资者及时上
传身份证件影印件并完善、更新身份
信息以免影响业务办理的公告
上海证券报、基金管理
人网站、证监会基金电
子披露网站
2019-08-19
37
景顺长城基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加上海陆享基金销售有限
公司基金申购费率优惠活动的公告
上海证券报、基金管理
人网站、证监会基金电
子披露网站
2019-08-28
38
景顺长城基金管理有限公司关于旗下
部分基金新增上海陆享基金销售有限
公司为销售机构的公告
上海证券报、基金管理
人网站、证监会基金电
子披露网站
2019-08-28
39
景顺长城基金管理有限公司关于系统
停机维护的公告
上海证券报、基金管理
人网站、证监会基金电
子披露网站
2019-08-30
40
景顺长城基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加江苏汇林保大基金销售
有限公司基金申购费率优惠活动的公
告
上海证券报、基金管理
人网站、证监会基金电
子披露网站
2019-09-05
41
景顺长城基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加嘉实财富管理有限公司
基金定期定额投资申购费率优惠活动
的公告
上海证券报、基金管理
人网站、证监会基金电
子披露网站
2019-09-05
42
景顺长城基金管理有限公司关于旗下
部分基金在嘉实财富开通基金“定期
定额投资业务”的公告
上海证券报、基金管理
人网站、证监会基金电
子披露网站
2019-09-05
43
景顺长城基金管理有限公司关于旗下
部分基金新增江苏汇林保大基金销售
有限公司为销售机构并开通基金转换
业务的公告
上海证券报、基金管理
人网站、证监会基金电
子披露网站
2019-09-05
44
景顺长城量化港股通股票型证券投资
基金 2019年第 1号更新招募说明书
上海证券报、基金管理
人网站、证监会基金电
子披露网站
2019-09-06
45
景顺长城基金管理有限公司关于调整
景顺长城量化港股通股票型证券投资
基金业绩比较基准并修改基金合同的
公告
上海证券报、基金管理
人网站、证监会基金电
子披露网站
2019-09-06
46
景顺长城量化港股通股票型证券投资
基金 2019年第 1号更新招募说明书
摘要
上海证券报、基金管理
人网站、证监会基金电
子披露网站
2019-09-06
47
景顺长城量化港股通股票型证券投资
基金基金合同
上海证券报、基金管理
人网站、证监会基金电
子披露网站
2019-09-06
景顺长城量化港股通股票 2019年年度报告
第 55页 共 57页
48
关于景顺长城量化港股通股票型证券
投资基金主要投资市场节假日暂停申
购（含日常申购和定期定额投资）和
赎回业务的公告
上海证券报、基金管理
人网站、证监会基金电
子披露网站
2019-09-09
49
景顺长城基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加联储证券有限责任公司
基金申购及定期定额投资申购费率优
惠活动的公告
上海证券报、基金管理
人网站、证监会基金电
子披露网站
2019-09-12
50
景顺长城基金管理有限公司关于旗下
部分基金新增联储证券为销售机构并
开通基金定期定额投资业务和基金转
换业务的公告
上海证券报、基金管理
人网站、证监会基金电
子披露网站
2019-09-12
51
景顺长城基金管理有限公司关于直销
网上交易系统中国农业银行渠道暂停
服务的公告
上海证券报、基金管理
人网站、证监会基金电
子披露网站
2019-09-20
52
关于景顺长城量化港股通股票型证券
投资基金主要投资市场节假日暂停申
购（含日常申购和定期定额投资）和
赎回业务的公告
上海证券报、基金管理
人网站、证监会基金电
子披露网站
2019-09-25
53
景顺长城基金管理有限公司关于旗下
部分基金新增北京肯特瑞基金销售有
限公司为销售机构并开通基金“定期
定额投资业务”和基金转换业务的公
告
上海证券报、基金管理
人网站、证监会基金电
子披露网站
2019-10-15
54
景顺长城基金管理有限公司关于旗下
基金 2019年第 3季度报告提示性公告
上海证券报、基金管理
人网站、证监会基金电
子披露网站
2019-10-22
55
景顺长城量化港股通股票型证券投资
基金 2019年第 3季度报告
上海证券报、基金管理
人网站、证监会基金电
子披露网站
2019-10-22
56
景顺长城基金管理有限公司关于旗下
部分基金新增中国人寿为销售机构并
开通基金“定期定额投资业务”和基
金转换业务的公告
上海证券报、基金管理
人网站、证监会基金电
子披露网站
2019-10-31
57
景顺长城量化港股通股票型证券投资
基金 2019年第 2号更新招募说明书
上海证券报、基金管理
人网站、证监会基金电
子披露网站
2019-11-05
58
景顺长城量化港股通股票型证券投资
基金 2019年第 2号更新招募说明书摘
要
上海证券报、基金管理
人网站、证监会基金电
子披露网站
2019-11-05
59
景顺长城量化港股通股票型证券投资
基金基金合同
上海证券报、基金管理
人网站、证监会基金电
子披露网站
2019-11-05
60 景顺长城量化港股通股票型证券投资 上海证券报、基金管理 2019-11-05
景顺长城量化港股通股票 2019年年度报告
第 56页 共 57页
基金托管协议 人网站、证监会基金电
子披露网站
61
关于景顺长城基金管理有限公司旗下
80只基金修改基金合同、托管协议并
更新招募说明书的提示性公告
上海证券报、基金管理
人网站、证监会基金电
子披露网站
2019-11-05
62
景顺长城基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加深圳富济基金销售有限
公司基金申购及定期定额投资申购费
率优惠活动的公告
上海证券报、基金管理
人网站、证监会基金电
子披露网站
2019-11-28
63
景顺长城基金管理有限公司关于系统
停机维护的公告
上海证券报、基金管理
人网站、证监会基金电
子披露网站
2019-12-03
64
关于景顺长城基金管理有限公司旗下
基金调整持有停牌股票估值价格的公
告
上海证券报、基金管理
人网站、证监会基金电
子披露网站
2019-12-05
65
景顺长城基金管理有限公司关于系统
停机维护的公告
上海证券报、基金管理
人网站、证监会基金电
子披露网站
2019-12-05
66
景顺长城基金管理有限公司关于直销
网上交易系统中国工商银行渠道暂停
服务的公告
上海证券报、基金管理
人网站、证监会基金电
子披露网站
2019-12-12
67
景顺长城基金管理有限公司关于系统
停机维护的公告
上海证券报、基金管理
人网站、证监会基金电
子披露网站
2019-12-13
68
关于景顺长城量化港股通股票型证券
投资基金主要投资市场节假日暂停申
购（含日常申购和定期定额投资）和
赎回业务的公告
上海证券报、基金管理
人网站、证监会基金电
子披露网站
2019-12-23
69
景顺长城基金管理有限公司关于系统
停机维护的公告
上海证券报、基金管理
人网站、证监会基金电
子披露网站
2019-12-24
70
关于景顺长城量化港股通股票型证券
投资基金主要投资市场节假日暂停申
购（含日常申购和定期定额投资）和
赎回业务的公告
上海证券报、基金管理
人网站、证监会基金电
子披露网站
2019-12-30
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
1、为保护基金份额持有人的合法权益，以更科学、合理的业绩比较基准评价基金的业绩
表现，经与本基金基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致并报中国证监会备案，景顺
景顺长城量化港股通股票 2019年年度报告
第 57页 共 57页
长城基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自 2019年 9月 6日起对景顺长城量化港
股通股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）的业绩比较基准进行调整，并修改基金合同
的相应条款，业绩比较基准调整为：中证港股通综合指数收益率*85%+银行活期存款利率(税
后)*15%。有关详细信息参见本公司于 2019年 9月 6日发布的《景顺长城基金管理有限公司关
于调整景顺长城量化港股通股票型证券投资基金业绩比较基准并修改基金合同的公告》。
2、根据中国证监会 2019年 7月 26日颁布的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
的要求，景顺长城基金管理有限公司对包括本基金在内的旗下 80 只公开募集开放式证券投资
基金基金合同及托管协议中与“信息披露”相关的条款进行了修订。修订后的基金合同、托管
协议已于 2019年 11月 5日起生效。有关详细信息参见本公司于 2019年 11月 5日发布的《关
于景顺长城基金管理有限公司旗下 80 只基金修改基金合同、托管协议并更新招募说明书的提
示性公告》。
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、中国证监会准予景顺长城量化港股通股票型证券投资基金募集注册的文件；
2、《景顺长城量化港股通股票型证券投资基金基金合同》；
3、《景顺长城量化港股通股票型证券投资基金招募说明书》；
4、《景顺长城量化港股通股票型证券投资基金托管协议》；
5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程；
6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。
13.2 存放地点
以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。
13.3 查阅方式
投资者可在办公时间免费查阅。
景顺长城基金管理有限公司
2020年 4月 20日
