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景顺稳健A(001194)

景顺稳健:景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金2019年年度报告

 
 
景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投
资基金 
2019年年度报告 
 
2019年 12月 31日


基金管理人:景顺长城基金管理有限公司 基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司 送出日期:2020年 4月 20日 景顺长城稳健回报混合 2019年年度报告 第 2页 共 62页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示


基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董 事签字同意,并由董事长签发。





基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 4月 17日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证 复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。





基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。





基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。





普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告,基金 管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明,请投资者注意阅读。





本报告期自 2019年 1月 1日起至 2019年 12月 31日止。


景顺长城稳健回报混合 2019年年度报告 第 3页 共 62页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2 1.1 重要提示 .................................................................... 2 1.2 目录 ........................................................................ 3 §2 基金简介 .....................................................................5 2.1 基金基本情况 ................................................................ 5 2.2 基金产品说明 ................................................................ 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 6 2.4 信息披露方式 ................................................................ 6 2.5 其他相关资料 ................................................................ 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .....................................6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6 3.2 基金净值表现 ................................................................ 8 3.3 其他指标 ................................................................... 11 3.4 过去三年基金的利润分配情况 ................................................. 11 §4 管理人报告 .................................................................. 12 4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................................... 12 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 14 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 14 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 16 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 17 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ..................................... 18 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 19 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 20 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 20 §5 托管人报告 .................................................................. 20 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 20 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 20 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 20 §6 审计报告 .................................................................... 20 6.1 审计报告基本信息 ........................................................... 20 6.2 审计报告的基本内容 ......................................................... 20 §7 年度财务报表 ................................................................ 22 7.1 资产负债表 ................................................................. 22 7.2 利润表 ..................................................................... 23 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................... 25 7.4 报表附注 ................................................................... 26 §8 投资组合报告 ................................................................ 49 8.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 49 景顺长城稳健回报混合 2019年年度报告 第 4页 共 62页


8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 49 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 50 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 51 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 52 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 52 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 52 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 53 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 53 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 53 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 53 8.12 投资组合报告附注 .......................................................... 53 §9 基金份额持有人信息 .......................................................... 54 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 54 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 55 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 55 §10 开放式基金份额变动 ......................................................... 55 §11 重大事件揭示 ............................................................... 56 11.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 56 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 56 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 56 11.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 56 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 56 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 56 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 56 11.8 其他重大事件 .............................................................. 57 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 61 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................... 61 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 61 §13 备查文件目录 ............................................................... 62 13.1 备查文件目录 .............................................................. 62 13.2 存放地点 .................................................................. 62 13.3 查阅方式 .................................................................. 62 景顺长城稳健回报混合 2019年年度报告 第 5页 共 62页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称


景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金


基金简称


景顺长城稳健回报混合


场内简称


无 基金主代码


001194 基金运作方式


契约型开放式 基金合同生效日


2015年 4月 10日 基金管理人


景顺长城基金管理有限公司 基金托管人


中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告期末基金份 额总额


464,045,737.29份 基金合同存续期


不定期 下属分级基金的基 金简称


景顺长城稳健回报混合 A


景顺长城稳健回报混合 C


下属分级基金的交 易代码


001194


001407


报告期末下属分级 基金的份额总额


459,197,957.73份


4,847,779.56份


2.2 基金产品说明 投资目标


在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,寻 求基金资产的长期稳健增值,力争获得超越业绩比较基准的稳定收 益。 投资策略


1、资产配置策略:本基金依据定期公布的宏观和金融数据以及投资 部门对于宏观经济、股市政策、市场趋势的综合分析,重点关注包 括 GDP增速、固定资产投资增速、净出口增速、通胀率、货币供应、 利率等宏观指标的变化趋势,同时强调金融市场投资者行为分析, 关注资本市场资金供求关系变化等因素,在深入分析和充分论证的 基础上评估宏观经济运行及政策对资本市场的影响方向和力度,运 用宏观经济模型(MEM)做出对于宏观经济的评价,结合投资制度的 要求提出资产配置建议,经投资决策委员会审核后形成资产配置方 案。 2、债券投资策略:债券投资在保证资产流动性的基础上,采取利率 预期策略、信用策略和时机策略相结合的积极性投资方法,力求在 景顺长城稳健回报混合 2019年年度报告 第 6页 共 62页


控制各类风险的基础上获取稳定的收益。 3、股票投资策略:本基金通过基金经理的战略性选股思路以及投研 部门的支持,筛选出价值优势明显的优质股票构建股票投资组合。 在股票投资方面,本基金利用基金管理人股票研究数据库(SRD)对 企业内在价值进行深入细致的分析,并进一步挖掘出受益于中国经 济发展趋势和投资主题的公司股票进行投资。 业绩比较基准


1年期银行定期存款利率(税后)+3%(单利年化)。 风险收益特征


本基金为混合型基金,属于中高预期收益和风险水平的投资品种, 其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基 金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目


基金管理人


基金托管人


名称


景顺长城基金管理有限公司 中国邮政储蓄银行股份有限公 司 信息披露 负责人


姓名


杨皞阳 田东辉 联系电话


0755-82370388 010-68858113 电子邮箱


investor@igwfmc.com tiandonghui@psbc.com 客户服务电话


4008888606 95580 传真


0755-22381339 010-68858120 注册地址


深圳市福田区中心四路 1号嘉里 建设广场第一座 21层 北京市西城区金融大街 3号 办公地址


深圳市福田区中心四路 1号嘉里 建设广场第一座 21层 北京市西城区金融大街 3号 A座 邮政编码


518048 100808 法定代表人


丁益 张金良 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称


中国证券报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址


www.igwfmc.com 基金年度报告备置地点


基金管理人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目


名称


办公地址


会计师事务所


普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙) 上海市湖滨路 202号普华永道中心 11楼 注册登记机构


景顺长城基金管理有限公司 深圳市福田区中心四路 1号嘉里建设广场第一 座 21层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元


3.1.1 期 间数据和 2019年 2018年 2017年 景顺长城稳健回报混合 2019年年度报告 第 7页 共 62页


指标


景顺长城稳健回 报混合 A


景顺长城稳健 回报混合 C


景顺长城稳健回 报混合 A


景顺长城稳健 回报混合 C


景顺长城稳健回 报混合 A


景顺长城稳健 回报混合 C


本期已实 现收益


38,216,755.59 3,091,425.29 22,651,217.97 437,155.53 22,161,147.81 132,146.10 本期利润


45,906,846.53 3,723,114.06 32,722,612.31 678,409.78 30,086,203.39 93,409.47 加权平均 基金份额 本期利润


0.0857 0.0833 0.0496 0.0545 0.0398 0.0305 本期加权 平均净值 利润率


7.19%


7.09%


4.38%


4.84%


3.65%


2.80%


本期基金 份额净值 增长率


7.85%


7.46%


4.51%


4.20%


3.64%


3.50%


3.1.2 期 末数据和 指标


2019年末 2018年末 2017年末 期末可供 分配利润


92,549,089.23 902,775.00 84,800,761.51 5,385,208.00 62,169,940.93 444,447.05 期末可供 分配基金 份额利润


0.2015 0.1862 0.1286 0.1200 0.0943 0.0885 期末基金 资产净值


574,033,695.05 5,936,205.75 763,828,467.99 51,171,962.39 731,335,267.52 5,493,527.60 期末基金 份额净值


1.250 1.225 1.159 1.140 1.109 1.094 3.1.3 累 计期末指 标


2019年末 2018年末 2017年末 基金份额 累计净值 增长率


25.00%


19.63%


15.90%


11.33%


10.90%


6.84%


注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。


2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。


3、基金份额净值的计算精确到小数点后三位,小数点后第四位四舍五入,由此产生的误差计入基 金资产。


4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。


景顺长城稳健回报混合 2019年年度报告 第 8页 共 62页


3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 景顺长城稳健回报混合 A 阶段


份额净值增 长率①


份额净值增 长率标准差 ②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基 准收益率标 准差④


①-③


②-④


过去三个月 2.97%


0.13%


0.94%


0.01%


2.03%


0.12%


过去六个月 5.13%


0.17%


1.90%


0.01%


3.23%


0.16%


过去一年 7.85%


0.14%


3.84%


0.01%


4.01%


0.13%


过去三年 16.82%


0.09%


12.49%


0.01%


4.33%


0.08%


自基金合同生 效起至今 25.00%


0.10%


21.60%


0.01%


3.40%


0.09%


景顺长城稳健回报混合 C 阶段


份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 ①-③


②-④


景顺长城稳健回报混合 2019年年度报告 第 9页 共 62页


长率①


长率标准差 ②


准收益率③


准收益率标 准差④


过去三个月 2.68%


0.14%


0.95%


0.01%


1.73%


0.13%


过去六个月 4.79%


0.17%


1.92%


0.01%


2.87%


0.16%


过去一年 7.46%


0.14%


3.87%


0.01%


3.59%


0.13%


过去三年 15.89%


0.10%


12.60%


0.01%


3.29%


0.09%


自基金合同生 效起至今 19.63%


0.10%


20.67%


0.01%


-1.04%


0.09%


景顺长城稳健回报混合 2019年年度报告 第 10页 共 62页


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注:本基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的比例范围为 0-95%。本基金每个交易 日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者 到期日在一年以内的政府债券。本基金的建仓期为自 2015年 4月 10日基金合同生效日起 6个月。 建仓期结束时,本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。本基金于 2015年 6月 8日增设 C 类基金份额。


景顺长城稳健回报混合 2019年年度报告 第 11页 共 62页


3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 较 注:2015年 A类的净值增长率与业绩比较基准收益率的实际计算期间是 2015年 4月 10日(基金 合同生效日)至 2015年 12月 31日,C类的净值增长率与业绩比较基准收益率的实际计算期间是 2015年 6月 12日(C类份额有净值日)至 2015年 12月 31日。


3.3 其他指标 无。


3.4 过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年未进行利润分配。


景顺长城稳健回报混合 2019年年度报告 第 12页 共 62页


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验


本基金管理人景顺长城基金管理有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)是经中国证监 会证监基金字[2003]76号文批准设立的证券投资基金管理公司,由长城证券股份有限公司、景 顺资产管理有限公司、开滦(集团)有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立,并于 2003年 6月 9日获得开业批文,注册资本 1.3亿元人民币,目前,各家出资比例分别为 49%、49%、 1%、1%。总部设在深圳,在北京、上海、广州设有分公司。


截至 2019年 12月 31日,景顺长城基金管理有限公司旗下共管理 83只开放式基金,包括景 顺长城景系列开放式证券投资基金、景顺长城内需增长混合型证券投资基金、景顺长城鼎益混合 型证券投资基金(LOF)、景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF)、景顺长城新兴成长混合型 证券投资基金、景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金、景顺长城精选蓝筹混合型证券投资 基金、景顺长城公司治理混合型证券投资基金、景顺长城能源基建混合型证券投资基金、景顺长 城中小盘混合型证券投资基金、景顺长城稳定收益债券型证券投资基金、景顺长城大中华混合型 证券投资基金(QDII)、景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金、景顺长城优信增利债券型证券 投资基金、景顺长城支柱产业混合型证券投资基金、景顺长城品质投资混合型证券投资基金、景 顺长城四季金利债券型证券投资基金、景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金、景顺长 城景兴信用纯债债券型证券投资基金、景顺长城沪深 300指数增强型证券投资基金、景顺长城景 颐双利债券型证券投资基金、景顺长城景益货币市场基金、景顺长城成长之星股票型证券投资基 金、景顺长城中证 500交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城优质成长股票型证券投资基金、 景顺长城优势企业混合型证券投资基金、景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金、景顺长 城中小板创业板精选股票型证券投资基金、景顺长城中证 TMT150 交易型开放式指数证券投资基 金、景顺长城研究精选股票型证券投资基金、景顺长城景丰货币市场基金、景顺长城中国回报灵 活配置混合型证券投资基金、景顺长城量化精选股票型证券投资基金、景顺长城稳健回报灵活配 置混合型证券投资基金、景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金、景顺长城领先回报灵活配置 混合型证券投资基金、景顺长城中证 TMT150交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城 安享回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接 基金、景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景瑞收益定期开放债券型证券 投资基金、景顺长城改革机遇灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景颐宏利债券型证券投资 基金、景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金、景顺长城低碳科技主题灵活配置混合型证券 景顺长城稳健回报混合 2019年年度报告 第 13页 共 62页


投资基金、景顺长城环保优势股票型证券投资基金、景顺长城量化新动力股票型证券投资基金、 景顺长城景盈双利债券型证券投资基金、景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金、景顺 长城顺益回报混合型证券投资基金、景顺长城泰安回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城 景泰丰利纯债债券型证券投资基金、景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金、景顺长城政策性金 融债债券型证券投资基金、景顺长城中证 500行业中性低波动指数型证券投资基金、景顺长城沪 港深领先科技股票型证券投资基金、景顺长城景瑞睿利回报定期开放混合型证券投资基金、景顺 长城睿成灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景泰稳利定期开放债券型证券投资基金、景顺 长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城泰恒回报灵活配置混合型证券投资基金、 景顺长城量化小盘股票型证券投资基金、景顺长城 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投 资基金、景顺长城 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城 MSCI 中国 A股国际通指数增强型证券投资基金、景顺长城量化先锋混合型证券投资基金、景顺长城景 泰聚利纯债债券型证券投资基金、景顺长城景泰鑫利纯债债券型证券投资基金、景顺长城智能生 活混合型证券投资基金、景顺长城中证 500 指数增强型证券投资基金、景顺长城集英成长两年定 期开放混合型证券投资基金、景顺长城量化港股通股票型证券投资基金、景顺长城景泰盈利纯债 债券型证券投资基金、景顺长城绩优成长混合型证券投资基金、景顺长城中短债债券型证券投资 基金、景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金、景顺长城稳健养老目标三年持 有期混合型发起式基金中基金(FOF)、景顺长城创新成长混合型证券投资基金、景顺长城景泰纯 利债券型证券投资基金、景顺长城养老目标日期 2045 五年持有期混合型发起式基金中基金 (FOF)、景顺长城弘利 39个月定期开放债券型证券投资基金。其中景顺长城景系列开放式证券投 资基金下设景顺长城优选混合型证券投资基金、景顺长城货币市场证券投资基金、景顺长城动力 平衡证券投资基金。


本公司采用团队投资方式,即通过整个投资部门全体人员的共同努力,争取良好投资业绩。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名


职务


任本基金的基金经理(助理)期限


证券从业年 限


说明


任职日期


离任日期


万梦 本基金的 基金经理 2015 年 7 月 4 日 - 8 工学硕士。曾任职于 壳牌(中国)有限公 司。2011年 9月加入 本公司,历任研究部 行业研究员、固定收 益部研究员和基金经 理助理,自 2015年 7 月起担任固定收益部 景顺长城稳健回报混合 2019年年度报告 第 14页 共 62页


基金经理。 注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”按基金合同生效日填写,“离任日期”为根据公 司决定的解聘日期(公告前一日);对此后的非首任基金经理,“任职日期”指根据公司决定聘任 后的公告日期,“离任日期”指根据公司决定的解聘日期(公告前一日);





2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理 办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金基金合 同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格 控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,未发现 损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合 同的规定。


4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法


为了进一步规范和完善本基金管理人(以下简称“本公司”)投资和交易管理,严格遵守法 律法规关于公平交易的相关规定,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理 公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见(2011 年修订)》等法律法规, 本公司制定了《景顺长城基金管理有限公司公平交易指引》,该《指引》涵盖了境内上市股票、债 券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,同时对授权、研究分析与投资决策、交易执 行的内部控制、交易指令的分配执行、公平交易监控、报告措施及信息披露、利益冲突的防范和 异常交易的监控等方面进行了全面规范。具体控制措施如下:


1、授权、研究分析与投资决策的内部控制


建立投资授权制度,明确各投资决策主体的职责和权限划分;建立客观的研究方法,任何投 资分析和建议均应有充分的事实和数据支持,避免主观臆断,严禁利用内幕信息作为投资依据; 确保所有投资组合平等地享有研究成果;根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和 投资限制等,建立不同投资组合的投资主题库和交易对手备选库,投资组合经理在此基础上根据 投资授权构建具体的投资组合并独立进行投资决策。


2、交易执行的内部控制


本公司实行集中交易制度,将投资管理职能和交易执行职能相隔离;建立公平的交易分配机 景顺长城稳健回报混合 2019年年度报告 第 15页 共 62页


制,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。同时严格控制不同投资组合之间的同日反向交易, 严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。


3、交易指令分配的控制


所有投资对象的投资指令必须经由交易管理部总监或其授权人审核后分配至交易员执行。


交易员对于接收到的交易指令依照时间优先、价格优先的顺序执行。在执行多个投资组合在 同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令时,需根据价格优先、比例分配的原则,经过公 平性审核,公平对待多个不同投资组合的投资指令。


4、公平交易监控


本公司建立异常交易行为日常监控和分析评估制度。交易管理部负责异常交易的日常实时监 控,风险管理与绩效评估岗于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分 投资类别(股票、债券)的收益率差异进行分析,对连续四个季度期间内、不同时间窗内(如 1 日内、3日、5日内)公司管理的不同投资组合的同向交易的交易价差进行分析,对不同投资组合 临近交易日的反向交易的交易价差进行分析。相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解 释,由投资组合经理、督察长、总经理签署后,妥善保存分析报告备查。如果在上述分析期间内, 公司管理的所有投资组合同向交易价差出现异常情况,应重新核查公司投资决策和交易执行环节 的内部控制,针对潜在问题完善公平交易制度,并在向中国证监会报送的监察稽核季度报告和年 度报告中对此做专项说明。 4.3.2 公平交易制度的执行情况


本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见(2011 年修订)》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执 行,公平对待旗下管理的所有投资组合。本报告期内本基金管理人根据《证券投资基金管理公司 公平交易制度指导意见(2011 年修订)》及《景顺长城基金管理有限公司公平交易指引》对本年 度同向交易价差进行了专项分析,未发现不公平交易现象。 4.3.3 异常交易行为的专项说明


本报告期内,本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价,同日反向交易成交 较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 77 次,为公司旗下管理的量化产品因 申购赎回情况不一致依据产品合同约定进行的仓位调整,公司旗下指数基金因指数成份股调整, 以及量化产品和指数增强基金根据产品合同约定通过量化模型交易从而与其他组合发生的反向交 易。投资组合间虽然存在临近交易日同向交易行为和银行间债券 5日内反向交易,但结合交易时 机及市场交易价格波动分析表明投资组合间不存在不公平交易和利益输送的可能性。投资组合间 景顺长城稳健回报混合 2019年年度报告 第 16页 共 62页


虽然存在相邻反向异常交易,经分析为投资组合开放期内投资者连续赎回导致的被动行为,非不 公平交易和利益输送的异常交易行为。


本报告期内,未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析


回顾 2019年,中国宏观经济继续处于长周期的筑底过程之中,实际 GDP增速由 2018年的 6.7% 进一步回落至 6.1%,而与此同时,经济转型持续推进,投资对于 GDP增速的贡献率持续下降,消 费的支撑作用愈发明显。中国经济正处于“三期叠加”的背景下经济增速承压,全球经济也面临 下行压力,中美贸易摩擦的不断升级几乎主导了 2019年中国宏观经济运行的节奏,而这一外部冲 击对于中国经济的影响并不局限于进出口,事实上已外溢到了制造业投资以及消费等方方面面, 而随着四季度中美贸易摩擦出现阶段性缓和,整体经济逐渐出现了一定企稳迹象。在内外下行压 力的威胁之下,逆周期调节政策意图推动宽货币向宽信用传导,但从最终结果来看,逆周期调节 政策在 2019年并未起到预期的成效,经济下滑幅度仍进一步加大。虽然去杠杆工作已取得阶段性 成果而执行力度有所减弱,但防范化解系统性风险仍对于房地产、地方政府融资等形成各类明显 约束,而减税减费进一步削弱了通过财政支出推动基建投资的能力,专项债实际投向基建比例相 对较低也导致基建投资始终未见明显起色。在货币政策方面,在二季度防范经济过热而收紧之后, 在下半年再度边际转向友好,在“结构性”通胀的环境下,货币政策并未受到过多制约,灵活适 度的货币政策仅对通胀预期的扩散保持关注,LPR 改革进一步疏通政策传导机制,以求实现稳增 长、降成本的目标,政策呵护之下四季度以来货币金融数据在增量、结构等方面均持续向好。


2019年债券市场波动较大,波动主要来自海外贸易摩擦的反复以及国内政策环境的变化。全 年收益率震荡小幅下行:一季度收益率在流动性宽松的大背景下整体下行;4 月随着社融等数据 的超预期以及央行货币政策边际收紧,收益率大幅上行;进入 5 月后,中美贸易谈判出现变数降 低风险偏好,包商银行事件触发央行态度转松,同时经济数据开始全面回踩,收益率转为下行, 一直持续到 8月;后随着通胀预期上行以及逆周期调节的加码,收益率有所回调;11月、12月央 行为降实体融资成本以及防范年底银行间流动性风险而超预期宽松,叠加市场配置力量强劲,收 益率再度转为下行。全年看 10年期国债和国开债的收益率分别下行 9BP和 7BP至 3.14%和 3.58%。 信用方面,一方面违约仍高发,从一些网红主体扩散到落后地区的非主要政府平台,但并未动摇 市场的信心;另一方面受益于流动性的宽松和配置力量的强劲,信用债收益率大幅下行,利差维 持在历史低位。全年看,3年期 AA+中票、5年期 AA+中票、1年 AAA短融分别下行 50BP、34BP和 41BP至 3.55%、4.01%和 3.18%。 景顺长城稳健回报混合 2019年年度报告 第 17页 共 62页





权益方面,2019年 A股市场表现强劲,估值提升为主要驱动因素。年初流动性宽松、宽信用 信号加强、贸易摩擦缓解等多重因素叠加带来强势的“春季躁动”,也为全年的涨幅作出了主要 贡献;而后贸易摩擦的反复和金融市场化改革一定程度上牵引着市场情绪的波动。结构上来看, 年初以消费白马为代表的价值表现突出,而下半年以电子、计算机为代表的科技成长接力领涨。 全年来看,上证综指、沪深 300、创业板指分别上涨 22.30%、36.07%和 43.79%。


债券部分,本基金信用债的配置以中短久期高等级加杠杆为主,长久期利率债以小幅波段操 作为主。权益方面,仓位较历史而言偏积极,结构来看上半年以银行、白酒、家电、地产为主, 下半年向医药、科技成长及先进制造业上倾斜。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现


2019年度,稳健回报 A份额净值增长率为 7.85%,业绩比较基准收益率为 3.84%;


2019年度,稳健回报 C份额净值增长率为 7.46%,业绩比较基准收益率为 3.87%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


展望 2020年宏观经济运行,毫无疑问新冠肺炎疫情打断了去年四季度开始所逐步出现的企稳 迹象,疫情对于消费、工业生产、投资等均造成了短期的负面影响,目前来看仍无法完全确定疫 情拐点出现的时点,但预计疫情难以对中长期经济发展趋势形成实质性影响。2020年作为“十三 五”规划的收官之年,“翻番”要求仍是硬约束,虽然四经普对于此前年份增速的修正降低了 2020 年的增长压力,但 5.6-5.8%的增速下限仍决定了逆周期调节政策不可缺位,特别是在未来 1-2 个季度内经济增速因疫情承压,稳就业压力继续增大,将倒逼货币与财政政策提前发力,而 目前无论是地方政府债额度顶格提前下发,还是开年以来“降息降准”,均验证了我们的判断。 而剔除疫情的短期影响,“因城施策”下房地产投资韧性预计将持续,财政政策大力提质增效, 制造业投资在贸易摩擦阶段性缓和背景下有望得到边际修复,稳健货币政策保持灵活适度,积极 维护市场流动性合理充裕,宽货币有望继续逐步向宽信用传导,2020年全年 GDP增速大概率得以 实现“翻番”目标的要求。总体而言,“宽货币”延续,同时政策仍在大力推动 “宽信用”以 抵御疫情带来的风险。债券收益率当前处于历史低位,权益资产的吸引力大于债券,资产配置可 适当向权益倾斜以增强收益。


债券投资方面,固定收益类资产的中长期回报将持续下降,当前债券收益率已下行至历史较 低分位水平,短期内债券收益率仍有一定下行空间,但从全年的角度来看,前低后高的趋势较为 明显,逆周期效果将逐步显现,特别是下半年需关注收益率调整压力。信用债由于仍具有票息优 势,在货币政策宽松的环境下,杠杆策略依然可行,但信用下沉还需小心,主要在城投和地产债 中去寻找性价比。 景顺长城稳健回报混合 2019年年度报告 第 18页 共 62页





权益投资方面,在流动性宽裕叠加行业景气度上行的共同驱动下,近期科技成长板块表现不 凡,从中长期看,我们依然看好相关的 5G和新能源汽车产业链等板块,只是在市场接近疯狂的状 态下需关注部分品种估值已到位的风险。短期看,部分低估值、高股息品种目前估值已具备性价 比,随着逆周期调节政策的发力,可关注其短期估值修复机会,如地产、机械等行业的优质龙头。 另外部分板块存在基本面存在底部改善的机会,如汽车及零部件板块,也可选取部分估值合理品 种参与。配置策略上,以稳健的绝对收益为主要思路,一方面主要配置具有安全边际的低估值品 种,另一方面在估值合适的基础上适当选择一些中长期看好的高景气成长品种进行配置。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况


本报告期内,本基金管理人继续完善内部控制体系和内部控制制度,健全管理制度和业务规 章,依据国家相关法律法规、内部控制制度、内部管理制度和业务规章、基金合同以及基金招募 说明书对本基金的投资、销售、运营等业务中的内部控制完善程度和执行情况进行持续的监察稽 核,对监察稽核中发现的问题及时提示,督促改进并跟踪改进效果。定期编制监察稽核报告,及 时报送上级监管部门。


为提高防范和化解经营风险的能力,确保经营业务稳健运行和受托资产安全完整,保障基金 份额持有人利益,本基金管理人采取的主要措施包括:


1、进一步完善内部控制体系和内部控制制度。本公司已经建立了科学合理的层次分明的包括 内控组织架构、控制程序和控制措施以及控制职责在内的运行高效、严密的内部控制体系。


2、进一步健全管理制度和业务规章。在已建立的基本管理制度、业务流程、规章等基础上, 根据公司的业务发展和法律法规的颁布情况,对相关管理制度和业务流程规章进行全面修订及更 新,从管理制度和业务流程上进行风险控制,进一步强化内部制度的执行力度。


3、坚持岗位分离、相互制衡的内控机制。在岗位设置上继续采取严格的分离制度,形成不同 岗位之间的相互制衡机制,从岗位设置上减少和防范操作及操守风险。


4、持续地对基金经营业务的合法合规性进行监控。采取了实时监控、常规稽核、专项稽核和 临时稽核等方式,对发现的问题及时提示并督促改进,防范各种违法违规行为的发生,切实保护 基金份额持有人的合法权益。


5、执行以 KPI(Key Performance Indicator 主要绩效指标)为风险控制主要手段和评估 标准的风险评估、预警、报告、控制以及监督程序。并通过适当的控制流程,定期或实时对风险 进行评估、预警和监督,从而确认、评估和预警与公司管理及基金运作有关的风险。通过顺畅的 报告渠道,对风险问题进行层层监督、管理和控制,使部门和管理层及时把握风险状况并快速做 出风险控制决策。 景顺长城稳健回报混合 2019年年度报告 第 19页 共 62页





6、采用自动化监督控制系统。采用电子化投资交易系统,对投资比例进行限制,有效地防止 合规性运作风险和操作风险。


7、按照法律法规的要求,认真做好旗下各只基金的信息披露工作,确保有关信息披露的真实、 完整、准确、及时。


8、定期不定期地组织合规培训。通过结合外部律师培训、内部合规培训以及证券业协会的后 续教育课程,进一步加强对员工的合规教育,健全公司合规文化。


本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,不断 提高内部监察稽核工作的科学性和有效性,努力防范和控制各种风险,充分保障基金份额持有人 的合法权益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明


本基金管理人成立基金估值委员会对基金财产的估值方法及程序作决策,基金估值委员会在 遵守法律法规的前提下,通过参考行业协会的估值指引及独立第三方估值服务机构的估值数据等 方式,谨慎合理地制定高效可行的估值方法,及时准确地进行份额净值的计量,保护基金份额持 有人的合法权益。


基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值 后,将估值结果以双方认可的方式报送给基金托管人,基金托管人按基金合同规定的估值方法、 时间、程序进行复核,无误后返回给基金管理人,由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估 值复核与基金会计账目的核对同时进行。


当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时,通过会议方式启动估值委员会的 运作。研究人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究,综合宏观经济、行 业发展及个券状况等各方面因素,从价值投资的角度进行理论分析,并根据分析的结果向基金估 值委员会提出有关估值方法或估值模型的建议。风险管理人员根据研究人员提出的估值方法或估 值模型进行计算及验证,并根据计算和验证的结果与投资人员共同确定估值方法并提交估值委员 会。基金事务部基金会计负责与基金托管人沟通,必要时应就所采用的估值技术、假设及输入值 得适当性等咨询会计师事务所的专业意见。法律、监察稽核部相关人员负责监察执行估值政策及 程序的合规性,控制执行中可能发生的风险。估值委员会共同讨论通过后,基金事务部基金会计 根据估值委员会确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对,法律、监察稽核部 负责对外进行信息披露。


截止本报告期末,本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司合作, 由其提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。 景顺长城稳健回报混合 2019年年度报告 第 20页 共 62页


4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明


本基金本报告期内未实施利润分配。


截止本报告期末,根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况,经本基 金管理人研究决定暂不实施利润分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明


无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明


本报告期内,中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在景顺长城稳健回报 灵活配置混合型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为, 完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明


本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议 的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购 赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金 份额持有人利益的行为。


本报告期内,本基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见


本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等数据真实、 准确和完整。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计


是 审计意见类型


标准无保留意见 审计报告编号


普华永道中天审字(2020)第 21491号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题


审计报告


景顺长城稳健回报混合 2019年年度报告 第 21页 共 62页


审计报告收件人


景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金全体基金份 额持有人: 审计意见


(一) 我们审计的内容 我们审计了景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 (以下简称“景顺长城稳健回报基金”)的财务报表,包括 2019 年 12月 31日的资产负债表,2019年度的利润表和所有者权 益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 (二) 我们的意见 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下 简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业 实务操作编制,公允反映了景顺长城稳健回报基金 2019 年 12月 31日的财务状况以及 2019年度的经营成果和基金净值 变动情况。 形成审计意见的基础


我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一 步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信,我们获取的 审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于景顺长城稳 健回报基金,并履行了职业道德方面的其他责任。 管理层和治理层对财务报表的责 任


景顺长城稳健回报基金的基金管理人景顺长城基金管理有限 公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准 则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的 基金行业实务操作编制财务报表,使其实现公允反映,并设 计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于 舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时,基金管理人管理层负责评估景顺长城稳 健回报基金的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如 适用),并运用持续经营假设,除非基金管理人管理层计划清 算景顺长城稳健回报基金、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督景顺长城稳健回报基金的财务报 告过程。 注册会计师对财务报表审计的责 任


我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导 致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报 告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则 执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于 舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影 响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认 为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断, 并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作: (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报 风险;设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、 适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能 景顺长城稳健回报混合 2019年年度报告 第 22页 共 62页


涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之 上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现 由于错误导致的重大错报的风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序, 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出 会计估计及相关披露的合理性。 (四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出 结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对景顺长城 稳健回报基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否 存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重 大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用 者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当 发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得 的信息。然而,未来的事项或情况可能导致景顺长城稳健回 报基金不能持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容, 并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重 大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出 的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称


普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名


单峰 陈薇瑶 会计师事务所的地址


中国 上海市 审计报告日期


2020年 04月 17日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日:2019年 12月 31日 单位:人民币元


资 产


附注号


本期末


2019年 12月 31日 上年度末


2018年 12月 31日


资 产:





银行存款


7.4.7.1


14,374,369.02 910,591.41 结算备付金


407,933.40 - 存出保证金


54,997.40 14,311.28 交易性金融资产


7.4.7.2


737,794,994.79 1,049,604,737.68 其中:股票投资


89,777,911.71 6,927,483.00 基金投资


- - 债券投资


648,017,083.08 1,042,677,254.68 资产支持证券投资


- - 景顺长城稳健回报混合 2019年年度报告 第 23页 共 62页


贵金属投资


- - 衍生金融资产


7.4.7.3


- - 买入返售金融资产


7.4.7.4


- - 应收证券清算款


36,000,940.27 - 应收利息


7.4.7.5


8,782,143.22 21,823,335.71 应收股利


- - 应收申购款


1,988.06 297.63 递延所得税资产


- - 其他资产


7.4.7.6


- - 资产总计


797,417,366.16 1,072,353,273.71 负债和所有者权益


附注号


本期末


2019年 12月 31日 上年度末


2018年 12月 31日


负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债


7.4.7.3


- - 卖出回购金融资产款


167,950,486.09 256,204,461.44 应付证券清算款


- - 应付赎回款


48,756,775.89 1,300.80 应付管理人报酬


316,052.80 413,890.43 应付托管费


79,013.20 103,472.62 应付销售服务费


8,954.28 8,663.26 应付交易费用


7.4.7.7


80,414.89 15,620.27 应交税费


86,899.26 79,446.23 应付利息


79,863.84 126,987.14 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债


7.4.7.8


89,005.11 399,001.14 负债合计


217,447,465.36 257,352,843.33 所有者权益:





实收基金


7.4.7.9


464,045,737.29 704,164,210.27 未分配利润


7.4.7.10


115,924,163.51 110,836,220.11 所有者权益合计


579,969,900.80 815,000,430.38 负债和所有者权益总计


797,417,366.16 1,072,353,273.71 注: 报告截止日 2019年 12月 31日,基金份额总额 464,045,737.29份,其中 A类基金份额净值 1.250 元,基金份额总额 459,197,957.73 份;C 类基金份额净值 1.225 元,基金份额总额 4,847,779.56份。 7.2 利润表 会计主体:景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 单位:人民币元


景顺长城稳健回报混合 2019年年度报告 第 24页 共 62页


项 目


附注号


本期


2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日


上年度可比期间


2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日


一、收入


60,196,068.92 41,645,280.47 1.利息收入


32,615,192.92 34,833,235.12 其中:存款利息收入


7.4.7.11


61,777.63 23,356.90 债券利息收入


32,319,766.96 34,097,180.30 资产支持证券利息收 入


- - 买入返售金融资产收 入


233,648.33 712,697.92 证券出借利息收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填 列)


19,257,765.34 -3,501,138.56 其中:股票投资收益


7.4.7.12


15,455,040.23 -271,156.83 基金投资收益


- - 债券投资收益


7.4.7.13


1,743,537.26 -3,274,185.83 资产支持证券投资收 益


- - 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益


7.4.7.14


- - 股利收益


7.4.7.15


2,059,187.85 44,204.10 3.公允价值变动收益(损失 以“-”号填列)


7.4.7.16 8,321,779.71 10,312,648.59 4.汇兑收益(损失以“-”号 填列)


-


-


5.其他收入(损失以“-”号 填列)


7.4.7.17


1,330.95 535.32 减:二、费用


10,566,108.33 8,244,258.38 1.管理人报酬


7.4.10.2.1


4,160,493.67 4,565,711.39 2.托管费


7.4.10.2.2


1,040,123.39 1,141,427.91 3.销售服务费


7.4.10.2.3


105,179.36 27,558.70 4.交易费用


7.4.7.18


620,901.80 100,080.36 5.利息支出


4,312,305.30 1,916,448.54 其中:卖出回购金融资产支 出


4,312,305.30 1,916,448.54 6.税金及附加


89,904.81 65,631.48 7.其他费用


7.4.7.19


237,200.00 427,400.00 三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)


49,629,960.59 33,401,022.09 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-” 号填列)


49,629,960.59 33,401,022.09 景顺长城稳健回报混合 2019年年度报告 第 25页 共 62页


7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 单位:人民币元


项目


本期


2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者 权益(基金净值) 704,164,210.27 110,836,220.11 815,000,430.38 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数(本期 利润)


- 49,629,960.59


49,629,960.59 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数


(净值减少以 “-”号填列)


-240,118,472.98 -44,542,017.19 -284,660,490.17 其中:1.基金申 购款


484,880.96 95,173.16 580,054.12 2.基金赎 回款


-240,603,353.94 -44,637,190.35 -285,240,544.29 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动(净值 减少以“-”号填 列)


- - - 五、期末所有者 权益(基金净值)


464,045,737.29 115,924,163.51 579,969,900.80 项目


上年度可比期间


2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日


实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者 权益(基金净值) 664,510,232.26 72,318,562.86 736,828,795.12 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数(本期 利润)


- 33,401,022.09


33,401,022.09 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数


39,653,978.01 5,116,635.16 44,770,613.17 景顺长城稳健回报混合 2019年年度报告 第 26页 共 62页


(净值减少以 “-”号填列)


其中:1.基金申 购款


40,118,430.39 5,176,515.19 45,294,945.58 2.基金赎 回款


-464,452.38 -59,880.03 -524,332.41 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动(净值 减少以“-”号填 列)


- - - 五、期末所有者 权益(基金净值)


704,164,210.27 110,836,220.11 815,000,430.38 报表附注为财务报表的组成部分。


本报告 7.1 至 7.4财务报表由下列负责人签署:





康乐


吴建军


邵媛媛


基金管理人负责人


主管会计工作负责人


会计机构负责人


7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理 委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]第 483号《关于准予景顺长城稳健回报灵活配 置混合型证券投资基金注册的批复》核准,由景顺长城基金管理有限公司依照《中华人民共和国 证券投资基金法》和《景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。 本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 3,167,339,123.42元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字 (2015) 第 294号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《景顺长城稳健回报灵活配置混合型 证券投资基金基金合同》于 2015年 4月 10日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 3,167,424,345.20份基金份额,其中认购资金利息折合 85,221.78份基金份额。本基金的基金管 理人为景顺长城基金管理有限公司,基金托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司。


根据《关于景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金增设基金份额并相应修订基金合 同部分条款的公告》,自 2015年 6月 8日起,本基金增设 C类基金份额类别,原有收取申购费和 赎回费的基金份额类别更名为 A类基金份额,C类基金份额不收取申购费,收取赎回费并从该类 别基金份额中对应的基金资产中计提销售服务费。本基金 A类、C类两种收费模式并存,由于基 景顺长城稳健回报混合 2019年年度报告 第 27页 共 62页


金费用的不同,本基金 A类基金份额和 C类基金份额分别计算基金份额净值。投资人可自由选择 申购某一类别的基金份额,但各类别基金份额之间不能相互转换。


根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《关于景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投 资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创 业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票 据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府 支持机构债、政府支持债券、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可转换债券及其 他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存 款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合 中国证监会的相关规定。本基金股票投资占基金资产的比例范围为 0-95%。本基金每个交易日日 终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或者到 期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款。本基金的 业绩比较基准为:1年期定期存款利率(税后)+3%(单利年化)。


本财务报表由本基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司于 2020年 4月 17日批准报 出。





7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《景顺长城稳健回报灵活配置混 合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发 布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。


本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2019年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2019年 12 月 31日的财务状况以及 2019年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。


景顺长城稳健回报混合 2019年年度报告 第 28页 共 62页


7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。


7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类


金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款 项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图 和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。


本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中 以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交 易性金融资产列示。


本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类 应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。


(2)金融负债的分类


金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金 融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本 基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确 认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损 益;对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独 确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。


对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于 应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。


金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终 止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入 方;或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有 的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。


金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。


当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。 景顺长城稳健回报混合 2019年年度报告 第 29页 共 62页


终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值 并进行估值:


(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易且最 近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价 值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的,应对市场交 易价格进行调整,确定公允价值。与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负 债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的 限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外, 基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。


(2) 当金融工具不存在活跃市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息 支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时,优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关 资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。


(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,应对估值进 行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认 金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且 2) 交易双方准备按净额结算时,金融资产 与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申 购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分 别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时, 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金 指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的 金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累 计亏损)。 景顺长城稳健回报混合 2019年年度报告 第 30页 共 62页


7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认 为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下 由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 资产支持证券投资在持有期间收到的款项,根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证 券投资本金部分和投资收益部分,将本金部分冲减资产支持证券投资成本,并将投资收益部分扣 除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。


以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价 值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公 允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。


应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则 按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方 法逐日确认。


其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小 的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额 持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投 资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数,包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份 额交易产生的未实现平准金等,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分; 若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润,即已实 现部分相抵未实现部分后的余额。


经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12 分部报告


本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础 确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组 成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部 分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足 景顺长城稳健回报混合 2019年年度报告 第 31页 共 62页


一定条件的,则合并为一个经营分部。


本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计


根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股 票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:


(1) 对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业 务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供 的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。


(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过 大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票,根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关 于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流 通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”),按估值日在证券交易所上市交易的同一股票 的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动 性折扣后的价值进行估值。


(3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外)及在 银行间同业市场交易的固定收益品种,根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投 资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度 固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂 牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外),按照中证指数有限公司所独立提供的估值 结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司 所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。


7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。


景顺长城稳健回报混合 2019年年度报告 第 32页 共 62页


7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市 公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红 利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税 试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、 财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明 确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值 税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税 [2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务 操作,主要税项列示如下:


(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率 缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税 的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。


对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府 债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 2018年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。


(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利 收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。


(3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售 股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前 取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人 所得税。


(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。


(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 景顺长城稳健回报混合 2019年年度报告 第 33页 共 62页


7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元


项目


本期末


2019年 12月 31日 上年度末


2018年 12月 31日


活期存款


14,374,369.02 910,591.41


定期存款


- - 其中:存款期限 1个月以 内


- -


存款期限 1-3个月


- -





存款期限 3个月至 1年


- -





存款期限 1年以上


- -


其他存款


- - 合计


14,374,369.02 910,591.41


7.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元


项目


本期末


2019年 12月 31日


成本


公允价值


公允价值变动


股票


79,146,054.67 89,777,911.71 10,631,857.04 贵金属投资-金交 所黄金合约


- - - 债 券


交易所市场


57,716,283.84 59,363,083.08 1,646,799.24 银行间市场


587,122,407.30 588,654,000.00 1,531,592.70 合计


644,838,691.14 648,017,083.08 3,178,391.94 资产支持证券


- - - 基金


- - - 其他


- - - 合计


723,984,745.81 737,794,994.79 13,810,248.98 项目


上年度末


2018年 12月 31日


成本


公允价值


公允价值变动


股票


9,024,080.00


6,927,483.00


-2,096,597.00


贵金属投资-金交 所黄金合约


-


-


-


债 券


交易所市场


70,433,495.40


69,915,254.68


-518,240.72


银行间市场


964,658,693.01


972,762,000.00


8,103,306.99


合计


1,035,092,188.41


1,042,677,254.68


7,585,066.27


资产支持证券


-


-


-


基金


-


-


-


其他


-


-


-


合计


1,044,116,268.41


1,049,604,737.68


5,488,469.27


景顺长城稳健回报混合 2019年年度报告 第 34页 共 62页


7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。


7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。


7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。


7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元


项目


本期末


2019年 12月 31日


上年度末


2018年 12月 31日


应收活期存款利息


998.98 186.74 应收定期存款利息


- - 应收其他存款利息


- - 应收结算备付金利息


183.50 - 应收债券利息


8,781,406.07 21,823,142.57 应收资产支持证券利息


- - 应收买入返售证券利息


-470.13 - 应收申购款利息


- - 应收黄金合约拆借孳息


- - 应收出借证券利息


- - 其他


24.80 6.40 合计


8,782,143.22 21,823,335.71 7.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元


项目


本期末


2019年 12月 31日 上年度末


2018年 12月 31日


交易所市场应付交易费用


71,406.49 - 银行间市场应付交易费用


9,008.40 15,620.27 合计


80,414.89 15,620.27 7.4.7.8 其他负债 单位:人民币元


项目


本期末


2019年 12月 31日


上年度末


2018年 12月 31日


应付券商交易单元保证金


- - 应付赎回费


5.11 1.14 应付证券出借违约金


- - 预提费用 89,000.00 399,000.00 景顺长城稳健回报混合 2019年年度报告 第 35页 共 62页


合计


89,005.11 399,001.14 7.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元


景顺长城稳健回报混合 A 项目


本期


2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日


基金份额(份)


账面金额


上年度末 659,282,536.14


659,282,536.14 本期申购


397,310.01


397,310.01


本期赎回(以“-”号填列)


-200,481,888.42


-200,481,888.42


-基金拆分/份额折算前


-


-


基金拆分/份额折算调整


-


-


本期申购


-


-


本期赎回(以“-”号填列)


-


-


本期末


459,197,957.73


459,197,957.73


景顺长城稳健回报混合 C 项目


本期


2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日


基金份额(份)


账面金额


上年度末 44,881,674.13


44,881,674.13 本期申购


87,570.95


87,570.95


本期赎回(以“-”号填列)


-40,121,465.52


-40,121,465.52


-基金拆分/份额折算前


-


-


基金拆分/份额折算调整


-


-


本期申购


-


-


本期赎回(以“-”号填列)


-


-


本期末


4,847,779.56


4,847,779.56


注:申购含转换入份额;赎回含转换出份额。


7.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元


景顺长城稳健回报混合 A


项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计


上年度末 84,800,761.51 19,745,170.34 104,545,931.85 本期利润


38,216,755.59 7,690,090.94 45,906,846.53


本期基金份额 交易产生的变 动数


-30,468,427.87 -5,148,613.19 -35,617,041.06 其中:基金申 购款


64,882.02 12,669.75 77,551.77 基金赎 回款


-30,533,309.89 -5,161,282.94 -35,694,592.83 本期已分配利 - - - 景顺长城稳健回报混合 2019年年度报告 第 36页 共 62页





本期末


92,549,089.23 22,286,648.09 114,835,737.32 景顺长城稳健回报混合 C


项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计


上年度末 5,385,208.00 905,080.26 6,290,288.26 本期利润


3,091,425.29 631,688.77 3,723,114.06


本期基金份额 交易产生的变 动数


-7,573,858.29 -1,351,117.84 -8,924,976.13 其中:基金申 购款


15,658.56 1,962.83 17,621.39 基金赎 回款


-7,589,516.85 -1,353,080.67 -8,942,597.52 本期已分配利 润


- - - 本期末


902,775.00 185,651.19 1,088,426.19 7.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元


项目


本期


2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日


上年度可比期间


2018年 1月 1日至 2018年 12 月 31日


活期存款利息收入


43,022.98 16,513.81 定期存款利息收入


- - 其他存款利息收入


- - 结算备付金利息收入


17,838.17 3,612.97 其他


916.48 3,230.12 合计


61,777.63 23,356.90 7.4.7.12 股票投资收益 单位:人民币元


项目


本期


2019年 1月 1日至 2019年 12月 31 日


上年度可比期间


2018年 1月 1日至 2018年 12 月 31日 卖出股票成交总额


168,470,115.47


30,186,097.62


减:卖出股票成本总 额


153,015,075.24


30,457,254.45


买卖股票差价收入


15,455,040.23


-271,156.83


7.4.7.13 债券投资收益 单位:人民币元


项目


本期


2019年1月1日至2019年12月31 日


上年度可比期间


2018年1月1日至2018年12月 31日 卖出债券(、债转股及债 券到期兑付)成交总额


1,030,379,615.85 879,150,744.00 景顺长城稳健回报混合 2019年年度报告 第 37页 共 62页


减:卖出债券(、债转股 及债券到期兑付)成本总 额


1,004,547,361.24 852,638,926.77 减:应收利息总额


24,088,717.35 29,786,003.06 买卖债券差价收入


1,743,537.26 -3,274,185.83 7.4.7.14 衍生工具收益 本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。


7.4.7.15 股利收益 单位:人民币元


项目


本期


2019年 1月 1日至 2019年 12月 31 日


上年度可比期间


2018年 1月 1日至 2018年 12月 31 日


股票投资产生的股利收 益


2,059,187.85 44,204.10 其中:证券出借权益补 偿收入


- - 基金投资产生的股利收 益


- - 合计


2,059,187.85 44,204.10 7.4.7.16 公允价值变动收益 单位:人民币元


项目名称


本期


2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日


上年度可比期间


2018年 1月 1日至 2018 年 12月 31日


1.交易性金融资产


8,321,779.71 10,312,648.59 股票投资


12,728,454.04 -2,447,073.55 债券投资


-4,406,674.33 12,759,722.14 资产支持证券投资


- - 基金投资


- - 贵金属投资


- - 其他


- - 2.衍生工具


- - 权证投资


- - 3.其他


- - 减:应税金融商品公允价值 变动产生的预估增值税


- - 合计


8,321,779.71 10,312,648.59 7.4.7.17 其他收入 单位:人民币元


项目


本期


2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日


上年度可比期间


2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日


景顺长城稳健回报混合 2019年年度报告 第 38页 共 62页


基金赎回费收入


1,330.95 478.84


基金转换费收入


- 56.48


合计


1,330.95 535.32


注 1.本基金的赎回费率按持有期间递减,不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 2.本基金的转换费由转出基金赎回费和基金申购补差费构成,其中不低于赎回费部分的 25% 归入转出基金的基金资产。 7.4.7.18 交易费用 单位:人民币元


项目


本期


2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 上年度可比期间


2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 交易所市场交易费用


611,589.30 87,455.36


银行间市场交易费用


9,312.50 12,625.00


合计


620,901.80 100,080.36


7.4.7.19 其他费用 单位:人民币元


项目


本期


2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 上年度可比期间


2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 审计费用


80,000.00 90,000.00


信息披露费


120,000.00 300,000.00


证券出借违约金


- -


债券托管账户维护费 37,200.00 37,400.00


合计


237,200.00 427,400.00


7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表报出日,本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称


与本基金的关系


景顺长城基金管理有限公司 基金管理人、登记机构、基金销售机构 中国邮政储蓄银行股份有限公司(“中国 邮政储蓄银行”) 基金托管人、基金销售机构 长城证券股份有限公司(“长城证券”) 基金管理人的股东 景顺资产管理有限公司 基金管理人的股东 大连实德集团有限公司 基金管理人的股东 开滦(集团)有限责任公司 基金管理人的股东 景顺长城资产管理(深圳)有限公司 基金管理人的子公司 景顺长城稳健回报混合 2019年年度报告 第 39页 共 62页


注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。 7.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间无应付关联方佣金。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费


单位:人民币元


项目


本期


2019年 1月 1日至 2019年 12 月 31日


上年度可比期间


2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日


当期发生的基金应支付的管理费


4,160,493.67 4,565,711.39 其中:支付销售机构的客户维护费


2,066.04


2,258.99


注:支付基金管理人景顺长城基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.60%的年 费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:


日管理人报酬=前一日基金资产净值×0.60%/当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元


项目


本期


2019年 1月 1日至 2019年 12 月 31日


上年度可比期间


2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日


当期发生的基金应支付的托管费


1,040,123.39 1,141,427.91 注:支付基金托管人中国邮政储蓄银行的托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提,逐日 累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:


日托管费=前一日基金资产净值×0.15%/当年天数。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元


获得销售服务费的各关联方名 称


本期


2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日


当期发生的基金应支付的销售服务费


景顺长城稳健回报混合 A


景顺长城稳健回报混合 C


合计


景顺长城稳健回报混合 2019年年度报告 第 40页 共 62页


景顺长城基金管理有限公司 -


105,179.36


105,179.36 合计


- 105,179.36 105,179.36 获得销售服务费的各关联方名 称


上年度可比期间


2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日


当期发生的基金应支付的销售服务费


景顺长城稳健回报混合 A 景顺长城稳健回报混合 C 合计


景顺长城基金管理有限公司 - 27,558.70 27,558.70 合计


- 27,558.70 27,558.70 注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C类基金资产净值 0.20%的年费率计提,逐日累计至 每月月底,按月支付给景顺长城基金管理有限公司,再由景顺长城基金管理有限公司计算并支付 给各基金销售机构。其计算公式为:


日销售服务费=前一日 C类基金资产净值 X0.20%/当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位:人民币元


本期


2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 银行间市场交易的


各关联方名称


债券交易金额


基金逆回购


基金正回购


基金买入


基金 卖出


交易金额


利息收入


交易金额


利息支出


中国邮政储蓄银行 - - 40,000,000.00 16,696.71 125,033,000.00 4,887.03 上年度可比期间


2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 银行间市场交易的


各关联方名称


债券交易金额


基金逆回购


基金正回购


基金买入


基金 卖出


交易金额


利息收入


交易金额


利息支出


中国邮政储蓄银行 - - - - 40,019,000.00 7,496.34 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明


7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情 况


本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出 借业务。 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的 情况


本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券 出借业务。 景顺长城稳健回报混合 2019年年度报告 第 41页 共 62页


7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的基金管理人于本报告期及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 除基金管理人之外,本基金的其他关联方于本期末及上年度末均未投资本基金。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入


单位:人民币元


关联方名称


本期


2019年 1月 1日至 2019年 12月 31 日


上年度可比期间


2018年1月1日至2018年12月31日


期末余额


当期利息收入


期末余额


当期利息收入


中国邮政储蓄银行


14,374,369.02


43,022.98


910,591.41


16,513.81


注:本基金的银行存款由基金托管人中国邮政储蓄银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内无利润分配。


7.4.12 期末(2019年 12月 31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元


7.4.12.1.1 受限证券类别:股票


证券


代码


证券


名称


成功


认购日


可流通日


流通受限类型


认购


价格


期末估 值单价


数量


(单位: 股)


期末


成本总额


期末估值总额


备注


002973 侨银环保 2019年 12月 27日 2020年 1月 6日 新股流通受限 5.74 5.74 1,146 6,578.04 6,578.04 - 601077 渝农商行 2019年 10月 16日 2020年 4月 29日 新股流通受限 7.36 6.26 147,778 1,087,646.08 925,090.28 - 688018 乐鑫科技 2019年 7月 12日 2020年 1月 22日 新股流通受限 62.60 163.82 6,264 392,126.40 1,026,168.48 - 688019 安集科技 2019年 7月 12日 2020年 1月 22日 新股流通受限 39.19 128.06 4,378 171,573.82 560,646.68 - 688028 沃尔德 2019年 7月 16日 2020年 1月 22日 新股流通受限 26.68 61.21 7,412 197,752.16 453,688.52 - 688058 宝兰德 2019年 10月 25日 2020年 5月 6日 新股流通受限 79.30 90.65 1,450 114,985.00 131,442.50 - 688081 兴图新科 2019年 12月 26日 2020年 1月 6日 新股流通受限 28.21 28.21 3,153 88,946.13 88,946.13 - 688108 赛诺医疗 2019年 10月 22日 2020年 4月 30日 新股流通受限 6.99 12.40 9,304 65,034.96 115,369.60 - 688181 八亿时空 2019年 12月 27日 2020年 1月 6日 新股流通受限 43.98 43.98 4,306 189,377.88 189,377.88 - 7.4.12.1.2 受限证券类别:债券


证券


证券


成功


可流通日


流通受限类型


认购


期末估 数量


期末


期末估值总额


备注


景顺长城稳健回报混合 2019年年度报告 第 42页 共 62页


代码


名称


认购日


价格


值单价


(单位: 张)


成本总额


110065 淮矿转债 2019年 12月 24日 2020年 1月 13日 新债流通受限 100.00 100.00 1,040 104,000.00 104,000.00 - 113029 明阳转债 2019年 12月 17日 2020年 1月 7日 新债流通受限 100.00 100.00 1,890 189,000.00 189,000.00 - 113554 仙鹤转债 2019年 12月 17日 2020年 1月 10日 新债流通受限 100.00 100.00 680 68,000.00 68,000.00 - 128084 木森转债 2019年 12月 17日 2020年 1月 10日 新债流通受限 100.00 100.00 1,470 147,000.00 147,000.00 - 128085 鸿达转债 2019年 12月 17日 2020年 1月 8日 新债流通受限 100.00 100.00 1,880 188,000.00 188,000.00 - 128086 国轩转债 2019年 12月 18日 2020年 1月 10日 新债流通受限 100.00 100.00 1,140 114,000.00 114,000.00 - 注:1.基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基 金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股 上市后的约定期限内不能自由转让。由于部分发行人暂未对上述新股可流通日予以公告,部分新 股可流通日暂根据约定期限预估,实际可流通日以发行人公告为准。


2.根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业 倡导建议》,本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的,锁定期限为自发行人股票上 市之日起 6个月。由于部分发行人暂未对上述新股可流通日予以公告,部分新股的可流通日暂根 据上述锁定期限预估,实际可流通日以发行人公告为准。


7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。


7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截止本报告期末 2019年 12月 31日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额 137,950,486.09元,是以如下债券作为抵押: 金额单位:人民币元


债券代码


债券名称


回购到期日


期末估值 单价


数量(张)


期末估值总额


101655012 16武汉地产 MTN002 2020年 1月 2日 101.36 137,000 13,886,320.00 101800543 18苏交通 MTN003 2020年 1月 2日 102.43 288,000 29,499,840.00 101800772 18亦庄控股 MTN001 2020年 1月 2日 102.38 200,000 20,476,000.00 101801005 18首都机场 MTN001 2020年 1月 2日 101.79 300,000 30,537,000.00 101801498 18海淀国资 MTN002 2020年 1月 2日 101.44 500,000 50,720,000.00 合计





1,425,000 145,119,160.00 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截止本报告期末 2019年 12月 31日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额 30,000,000.00元,截至 2020年 1月 2日到期。该类交易要求本基金转入质押库的 债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 景顺长城稳健回报混合 2019年年度报告 第 43页 共 62页


7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券


本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风 险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制 流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。


本基金管理人秉承全面风险管理的理念,将风险管理融入业务中,建立了以风险管理委员会 为核心,由风险管理委员会、督察长、法律监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 各业务部门负责人为其所在部门的风险管理第一责任人,对本部门业务范围内的风险负有管控和 及时报告的义务。员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。本基金管理人配备的风险管 理人员对投资风险进行独立的监控并及时向管理层汇报。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券的发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等导致基金资产损失和收益变化的风险。


本基金的投资范围及投资比例符合相关法律法规的要求、相关监管机构的相关规定及本基金 的合同要求。本基金管理人通过建立和完善内部信用评级体系和交易对手库,对发行人及债券投 资进行内部评级,对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度,以控制可能出现的信用 风险。本基金的活期银行存款存放在具有托管资格的银行;本基金存放定期存款前,均对交易对 手进行信用评估以控制相应的信用风险,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易 所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生 的可能性很小;本基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进 行交易,以控制相应的信用风险。


本基金管理人还通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不 超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的 证券,不得超过该证券余额的 10%。


于本期末,本基金持有除国债、央行票据、政策性金融债及地方政府债券之外的债券和资产 支持证券资产的账面价值占基金净资产的比例为 96.10%(上年末:98.55%)。 7.4.13.3 流动性风险


流动性风险,是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风 景顺长城稳健回报混合 2019年年度报告 第 44页 共 62页


险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难,另一 方面来自于基金份额持有人可依据基金合同约定要求赎回其持有的基金份额。


本基金的基金管理人专业审慎、勤勉尽责地管控本基金的流动性风险,全覆盖、多维度的建 立以压力测试为核心的流动性风险监测与预警制度,确保本基金组合的资产变现能力与投资者赎 回需求匹配与平衡。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017年 10月 1日起施行)等法规的要 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中 度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行 持续的监测和分析。


本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。由本基金的基 金管理人管理的所有开放式基金于开放期内共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该 上市公司可流通股票的 15%,由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行 的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资 的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。


本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流 通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式 借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。


本基金的基金管理人对其管理的所有开放式基金于开放期内,对基金组合资产中 7个工作日 可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日 可变现资产的可变现价值。


同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿 透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理, 以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度: 根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允 价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 景顺长城稳健回报混合 2019年年度报告 第 45页 共 62页


交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险,包括 利率风险、外汇风险和其他价格风险。本基金管理人通过对不同类型的风险分别设定风险限制, 并由独立于投资部门的风险管理人员监控、报告以及定期风险回顾的方法管理投资组合的市场风 险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。


本基金管理人通过由风险管理人员定期监控组合中债券投资部分的利率风险,及时调整投资 组合久期等方法管理利率风险。


下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约 规定的重新定价日或到期日进行了分类。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元


本期末


2019年 12月 31日


1个月以内


1-3个月


3个月-1年


1-5年


5年以上


不计息


合计


资产











银行存款 14,374,369.02 - - - - - 14,374,369.02 结算备付金 407,933.40 - - - - - 407,933.40 存出保证金 54,997.40 - - - - - 54,997.40 交易性金融资产 - 30,309,000.00 191,703,000.00 392,978,803.28 33,026,279.80 89,777,911.71 737,794,994.79 买入返售金融资产 - - - - - - - 应收利息 - - - - - 8,782,143.22 8,782,143.22 应收股利 - - - - - - - 应收申购款 - - - - - 1,988.06 1,988.06 应收证券清算款 - - - - - 36,000,940.27 36,000,940.27 其他资产 - - - - - - - 资产总计


14,837,299.82 30,309,000.00 191,703,000.00 392,978,803.28 33,026,279.80 134,562,983.26 797,417,366.16 负债











应付赎回款 - - - - - 48,756,775.89 48,756,775.89 应付管理人报酬 - - - - - 316,052.80 316,052.80 应付托管费 - - - - - 79,013.20 79,013.20 应付证券清算款 - - - - - - - 卖出回购金融资产款 167,950,486.09 - - - - - 167,950,486.09 应付销售服务费 - - - - - 8,954.28 8,954.28 应付交易费用 - - - - - 80,414.89 80,414.89 应付利息 - - - - - 79,863.84 79,863.84 应付利润 - - - - - - - 景顺长城稳健回报混合 2019年年度报告 第 46页 共 62页


应交税费 - - - - - 86,899.26 86,899.26 其他负债 - - - - - 89,005.11 89,005.11 负债总计


167,950,486.09 - - - - 49,496,979.27 217,447,465.36 利率敏感度缺口


-153,113,186.27 30,309,000.00 191,703,000.00 392,978,803.28 33,026,279.80 - - 上年度末


2018年 12月 31日


1个月以内


1-3个月


3个月-1年


1-5年


5年以上


不计息


合计


资产











银行存款 910,591.41 - - - - - 910,591.41 结算备付金 - - - - - - - 存出保证金 14,311.28 - - - - - 14,311.28 交易性金融资产 110,404,000.00 20,084,000.00 307,196,000.00 433,449,523.20 171,543,731.48 6,927,483.00 1,049,604,737.68 应收证券清算款 - - - - - - - 应收利息 - - - - - 21,823,335.71 21,823,335.71 应收申购款 - - - - - 297.63 297.63 买入返售金融资产 - - - - - - - 应收股利 - - - - - - - 其他资产 - - - - - - - 资产总计


111,328,902.69


20,084,000.00


307,196,000.00


433,449,523.20


171,543,731.48


28,751,116.34


1,072,353,273.71


负债











卖出回购金融资产款 256,204,461.44 - - - - - 256,204,461.44 应付赎回款 - - - - - 1,300.80 1,300.80 应付管理人报酬 - - - - - 413,890.43 413,890.43 应付托管费 - - - - - 103,472.62 103,472.62 应付销售服务费 - - - - - 8,663.26 8,663.26 应付交易费用 - - - - - 15,620.27 15,620.27 应付利息 - - - - - 126,987.14 126,987.14 应交税费 - - - - - 79,446.23 79,446.23 其他负债 - - - - - 399,001.14 399,001.14 应付证券清算款 - - - - - - - 应付利润 - - - - - - - 负债总计


256,204,461.44 - - -


-


1,148,381.89


257,352,843.33


利率敏感度缺口


-144,875,558.75


20,084,000.00


307,196,000.00


433,449,523.20


171,543,731.48


-


-


7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 相关风险变量的变 动


对资产负债表日基金资产净值的


影响金额(单位:人民币元)


本期末 (2019年 12月 31日)


上年度末 (2018 年 12 月 31日 )


分析 市场利率上升 25个 基点 -2,373,367.97 -5,469,510.54


景顺长城稳健回报混合 2019年年度报告 第 47页 共 62页


市场利率下降 25个 基点 2,395,373.12 5,558,893.07


7.4.13.4.2 外汇风险


外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金持有的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险


其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因除外汇风险和利率风险以外的市场 价格变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券, 所面临的最大价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低 其它价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。


经测算本基金面临的其他价格风险列示如下: 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元


项目


本期末


2019年 12月 31日


上年度末


2018年12月31日


公允价值


占基金资产净值比 例(%)


公允价值


占基金资产净值 比例(%)


交易性金融资产 -股票投资


89,777,911.71


15.48


6,927,483.00


0.85


交易性金融资产 —基金投资


- - - -


交易性金融资产 -债券投资


- - - -


交易性金融资产 -贵金属投资


- - - -


衍生金融资产- 权证投资


- - - -


其他


- - - -


合计


89,777,911.71 15.48


6,927,483.00 0.85


7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析


假设


除“沪深 300指数”以外的其他市场变量保持不变 相关风险变量的变动


对资产负债表日基金资产净值的


影响金额(单位:人民币元)


本期末 (2019年 12月 31日)


上年度末 (2018 年 12 月 31日 )


分析 沪深 300指数上升 5% 1,729,502.97 617,189.60


景顺长城稳健回报混合 2019年年度报告 第 48页 共 62页


沪深 300指数下降 5% -1,729,502.97 -617,189.60


7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值


(a)金融工具公允价值计量的方法


公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定:


第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。


第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。


第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。


(b)持续的以公允价值计量的金融工具


(i)各层次金融工具公允价值


于 2019年 12月 31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为 104,148,686.68元,属于第二层次的余额为 633,646,308.11元,无属于第 三层次的余额(2018年 12月 31日:第一层次 16,006,737.68元,第二层次 1,033,598,000.00元, 无第三层次)。


(ii)公允价值所属层次间的重大变动


本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。


对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期 间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输 入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。


(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额


无。


(c)非持续的以公允价值计量的金融工具


于 2019年 12月 31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018年 12月 31 日:同)。





(d)不以公允价值计量的金融工具


不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允 价值相差很小。 景顺长城稳健回报混合 2019年年度报告 第 49页 共 62页





(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况


金额单位:人民币元


序号


项目


金额


占基金总资产的比例(%)


1


权益投资


89,777,911.71 11.26 其中:股票


89,777,911.71 11.26 2 基金投资


- - 3


固定收益投资


648,017,083.08 81.26 其中:债券


648,017,083.08 81.26





资产支持证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投资


- - 6


买入返售金融资产


- - 其中:买断式回购的买入返售金融资 产


- - 7


银行存款和结算备付金合计


14,782,302.42 1.85 8 其他各项资产


44,840,068.95 5.62 9 合计


797,417,366.16 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元


代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


A


农、林、牧、渔业


- - B


采矿业


7,261,310.00 1.25 C


制造业


31,412,454.75 5.42 D


电力、热力、燃气及水生产和 供应业


8,449,330.00 1.46 E


建筑业


- - F


批发和零售业


7,092,671.00 1.22 G


交通运输、仓储和邮政业


- - H


住宿和餐饮业


- - I


信息传输、软件和信息技术服 务业


3,048,967.64 0.53 J


金融业


4,525,018.28 0.78 K


房地产业


17,986,654.00 3.10 L


租赁和商务服务业


- - M


科学研究和技术服务业


- - 景顺长城稳健回报混合 2019年年度报告 第 50页 共 62页


N


水利、环境和公共设施管理业


6,578.04 0.00 O


居民服务、修理和其他服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会工作


- - R


文化、体育和娱乐业


2,435,760.00 0.42 S


综合


7,559,168.00 1.30 合计


89,777,911.71 15.48 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元





序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值(元)


占基金资产净值比例 (%)


1 600048 保利地产 622,800 10,076,904.00 1.74 2 600674 川投能源 857,800 8,449,330.00 1.46 3 600383 金地集团 545,500 7,909,750.00 1.36 4 600673 东阳光 738,200 7,559,168.00 1.30 5 600028 中国石化 1,421,000 7,261,310.00 1.25 6 000651 格力电器 108,437 7,111,298.46 1.23 7 600519 贵州茅台 6,000 7,098,000.00 1.22 8 600511 国药股份 259,900 7,092,671.00 1.22 9 300568 星源材质 192,200 5,806,362.00 1.00 10 300482 万孚生物 74,200 3,841,334.00 0.66 11 600887 伊利股份 117,200 3,626,168.00 0.63 12 300450 先导智能 55,700 2,503,158.00 0.43 13 601098 中南传媒 204,000 2,435,760.00 0.42 14 300383 光环新网 94,238 1,891,356.66 0.33 15 601211 国泰君安 101,000 1,867,490.00 0.32 16 600036 招商银行 46,100 1,732,438.00 0.30 17 688018 乐鑫科技 6,264 1,026,168.48 0.18 18 601077 渝农商行 147,778 925,090.28 0.16 19 688019 安集科技 4,378 560,646.68 0.10 20 688028 沃尔德 7,412 453,688.52 0.08 21 688181 八亿时空 4,306 189,377.88 0.03 22 688058 宝兰德 1,450 131,442.50 0.02 23 688108 赛诺医疗 9,304 115,369.60 0.02 24 688081 兴图新科 3,153 88,946.13 0.02 25 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.00 26 002973 侨银环保 1,146 6,578.04 0.00 景顺长城稳健回报混合 2019年年度报告 第 51页 共 62页


8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元


序号


股票代码


股票名称


本期累计买入金额


占期初基金资产净值比例(%)


1 600674 川投能源 17,275,051.32 2.12 2 601288 农业银行 12,538,842.00 1.54 3 601398 工商银行 11,821,371.00 1.45 4 601607 上海医药 9,116,026.00 1.12 5 600887 伊利股份 8,982,491.52 1.10 6 600036 招商银行 8,870,513.00 1.09 7 600048 保利地产 7,996,158.00 0.98 8 002415 海康威视 7,919,147.00 0.97 9 600519 贵州茅台 7,842,987.00 0.96 10 600028 中国石化 7,335,170.00 0.90 11 600383 金地集团 6,818,002.00 0.84 12 600511 国药股份 6,716,699.00 0.82 13 600673 东阳光 5,783,026.00 0.71 14 601155 新城控股 5,735,919.35 0.70 15 300568 星源材质 5,629,393.00 0.69 16 601098 中南传媒 5,417,737.00 0.66 17 603899 晨光文具 5,199,879.91 0.64 18 001979 招商蛇口 5,163,481.76 0.63 19 002304 洋河股份 4,938,484.00 0.61 20 600741 华域汽车 4,898,873.16 0.60 注:买入金额为成交金额(成交单价乘以成交数量),未考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元


序号


股票代码


股票名称


本期累计卖出金额


占期初基金资产净值比例(%)


1 601288 农业银行 11,594,693.00 1.42 2 601398 工商银行 11,456,624.00 1.41 3 601607 上海医药 9,302,391.00 1.14 4 600674 川投能源 9,172,334.42 1.13 5 002415 海康威视 8,052,704.00 0.99 6 600036 招商银行 7,482,116.39 0.92 7 603899 晨光文具 6,569,774.32 0.81 8 001979 招商蛇口 5,932,985.64 0.73 9 600741 华域汽车 5,244,752.45 0.64 10 601155 新城控股 4,604,348.00 0.56 11 600377 宁沪高速 4,496,517.40 0.55 12 000651 格力电器 4,492,671.94 0.55 13 601336 新华保险 4,358,612.00 0.53 景顺长城稳健回报混合 2019年年度报告 第 52页 共 62页


14 002304 洋河股份 4,261,316.32 0.52 15 600887 伊利股份 4,255,766.00 0.52 16 002382 蓝帆医疗 3,936,775.94 0.48 17 000568 泸州老窖 3,904,116.93 0.48 18 600104 上汽集团 3,726,093.00 0.46 19 300498 温氏股份 3,554,550.28 0.44 20 601186 中国铁建 3,090,455.98 0.38 注:卖出金额为成交金额(成交单价乘以成交数量),未考虑相关交易费用。


8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元


买入股票成本(成交)总额


223,137,049.91 卖出股票收入(成交)总额


168,470,115.47 注:买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额均为买卖股票成交金额(成交单价乘以成交数 量),未考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元


序号


债券品种


公允价值


占基金资产净值比例(%)


1


国家债券


- - 2


央行票据


- - 3


金融债券


90,688,000.00 15.64 其中:政策性金融债


90,688,000.00 15.64 4


企业债券


40,685,000.00 7.02 5


企业短期融资券


- - 6


中期票据


497,966,000.00 85.86 7


可转债(可交换债)


18,678,083.08 3.22 8


同业存单


- - 9 其他


- - 10 合计


648,017,083.08 111.73 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


金额单位:人民币元


序号


债券代码


债券名称


数量(张)


公允价值


占基金资产 净值比例(%)


1 101801498 18海淀国资 MTN002 500,000 50,720,000.00 8.75 2 101552037 15中油股 MTN002 400,000 40,312,000.00 6.95 3 190405 19农发 05 400,000 40,052,000.00 6.91 4 101663015 16南昌水投 MTN001 300,000 31,044,000.00 5.35 5 101800543 18苏交通 MTN003 300,000 30,729,000.00 5.30 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 景顺长城稳健回报混合 2019年年度报告 第 53页 共 62页


8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金参与股指期货交易,以套期保值为目的,制定相应的投资策略。


1、时点选择:基金管理人在交易股指期货时,重点关注当前经济状况、政策倾向、资金流向 和技术指标等因素。


2、套保比例:基金管理人根据对指数点位区间判断,在符合法律法规的前提下,决定套保比 例。再根据基金股票投资组合的贝塔值,具体得出参与股指期货交易的买卖张数。


3、合约选择:基金管理人根据股指期货当时的成交金额、持仓量和基差等数据,选择和基金 组合相关性高的股指期货合约为交易标的。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同约定,本基金投资范围不包括国债期货。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细


本基金本报告期末未持有国债期货。 8.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形


本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情况。


8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库


本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元


景顺长城稳健回报混合 2019年年度报告 第 54页 共 62页


序号


名称


金额


1


存出保证金


54,997.40 2


应收证券清算款


36,000,940.27 3


应收股利


- 4


应收利息


8,782,143.22 5


应收申购款


1,988.06 6


其他应收款


- 7


待摊费用


- 8 其他


- 9 合计


44,840,068.95 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元


序号


债券代码


债券名称


公允价值


占基金资产净值比例 (%)


1 110053 苏银转债 9,662,370.90 1.67 2 128020 水晶转债 4,125,703.88 0.71 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份


份额级 别


持有人户 数(户)


户均持有的基 金份额


持有人结构


机构投资者


个人投资者


持有份额


占总份额比例 (%)


持有份额


占总份额比例 (%)


景顺长 城稳健 回报混 合 A 348 1,319,534.36 458,665,663.74 99.88 532,293.99 0.12 景顺长 城稳健 回报混 合 C 7 692,539.94 4,772,161.97 98.44 75,617.59 1.56 合计


355 1,307,171.09 463,437,825.71 99.87 607,911.58 0.13 注:分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采 景顺长城稳健回报混合 2019年年度报告 第 55页 共 62页


用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总 额)。 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别


持有份额总数(份)


占基金总份额比例(%)


基金管 理人所 有从业 人员持 有本基 金 景顺长城稳健回报混合 A 0.87 0.00


景顺长城稳健回报混合 C 39.00 0.00


合计


39.87 0.00 注:分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分 母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份 额总额)。 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 1、本期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。


2、本期末本基金的基金经理未持有本基金。 §10 开放式基金份额变动 单位:份


项目


景顺长城稳健回报混合 A


景顺长城稳健回报混合 C


基金合同生效日 (2015年 4月 10日) 基金份额总额


3,167,424,345.20 - 本报告期期初基金份 额总额


659,282,536.14 44,881,674.13 本报告期基金总申购 份额


397,310.01 87,570.95 减:本报告期基金总 赎回份额


200,481,888.42 40,121,465.52 本报告期基金拆分变 动份额(份额减少以 “-”填列)


- - 本报告期期末基金份 额总额


459,197,957.73


4,847,779.56


注:总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 景顺长城稳健回报混合 2019年年度报告 第 56页 共 62页


§11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议


在本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。


11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动


基金管理人重大人事变动:


1、本基金管理人于 2020 年 1 月 22日发布公告,因丁益董事长退休,由本公司总经理康 乐先生代为履行本公司董事长一职。


2、本基金管理人于 2020年 3月 6日发布公告,经景顺长城基金管理有限公司董事会审议 通过,聘任李黎女士担任本公司副总经理。





上述事项已按规定向中国证券投资基金业协会备案,同时抄送中国证券监督管理委员会深 圳监管局。有关公告已在中国证监会指定的全国性报刊及指定互联网网站等媒介披露。





基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动:


报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。


11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼


报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼,报告期内基金管理人无涉及基金财产 的诉讼。


11.4 基金投资策略的改变


在本报告期内,本基金投资策略未发生改变。


11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况


本基金聘请的普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)已经连续 5年为本基金提供审 计服务,本年度应支付给会计师事务所的报酬为人民币 80,000.00元。


11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况


本报告期内,本基金管理人及其高级管理人员、托管人托管业务部门及其高级管理人员未 受到监管部门的任何稽查和处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元


券商名称


交易单 股票交易


应支付该券商的佣金


备注


景顺长城稳健回报混合 2019年年度报告 第 57页 共 62页


元数量


成交金额


占当期股票成 交总额的比例


佣金


占当期佣 金


总量的比 例


平安证券股 份有限公司


2


375,644,206.71


100.00%


349,837.39


100.00%


-


注:1、基金专用交易单元的选择标准和程序如下:


1)选择标准


a、资金实力雄厚,信誉良好;


b、财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;


c、经营行为规范,最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚;


d、内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足本基金运作高度保密的要求;


e、该证券经营机构具有较强的研究能力,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时、全 面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报 告、个股分析报告及其他专门报告以及全面的信息服务。并能根据基金管理人的特定要求,提供 专门研究报告。


2)选择程序


基金管理人根据以上标准进行考察后,确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证 券经营机构签订协议。


2、本基金本期交易单元未发生变更。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元


券商名称


债券交易


债券回购交易


权证交易


成交金额


占当期债券


成交总额的 比例


成交金额


占当期债券 回购


成交总额的 比例


成交金额


占当期权 证


成交总额 的比例


平安证券 股份有限 公司 140,692,641.86 100.00%


2,223,665,000.00 100.00%


- -


11.8 其他重大事件 序号


公告事项


法定披露方式


法定披露日期


1 景顺长城稳健回报灵活配置混合型证 券投资基金 2018年第 4季度报告 中国证券报、基金管理 人网站、证监会基金电 子披露网站 2019-01-21 景顺长城稳健回报混合 2019年年度报告 第 58页 共 62页


2 关于景顺长城基金管理有限公司旗下 基金调整持有停牌股票估值价格的公 告 中国证券报、基金管理 人网站、证监会基金电 子披露网站 2019-02-01 3 景顺长城基金管理有限公司关于系统 停机维护的公告 中国证券报、基金管理 人网站、证监会基金电 子披露网站 2019-02-23 4 景顺长城稳健回报灵活配置混合型证 券投资基金 2018年年度报告 中国证券报、基金管理 人网站、证监会基金电 子披露网站 2019-03-26 5 景顺长城稳健回报灵活配置混合型证 券投资基金 2018年年度报告摘要 中国证券报、基金管理 人网站、证监会基金电 子披露网站 2019-03-26 6 景顺长城基金管理有限公司关于系统 停机维护的公告 中国证券报、基金管理 人网站、证监会基金电 子披露网站 2019-04-03 7 关于景顺长城基金管理有限公司旗下 基金调整持有停牌股票估值价格的公 告 中国证券报、基金管理 人网站、证监会基金电 子披露网站 2019-04-04 8 景顺长城基金管理有限公司关于系统 停机维护的公告 中国证券报、基金管理 人网站、证监会基金电 子披露网站 2019-04-08 9 景顺长城基金管理有限公司关于系统 停机维护的公告 中国证券报、基金管理 人网站、证监会基金电 子披露网站 2019-04-11 10 关于景顺长城基金管理有限公司旗下 基金调整持有停牌股票估值价格的公 告 中国证券报、基金管理 人网站、证监会基金电 子披露网站 2019-04-16 11 景顺长城稳健回报灵活配置混合型证 券投资基金 2019年第 1季度报告 中国证券报、基金管理 人网站、证监会基金电 子披露网站 2019-04-20 12 景顺长城基金管理有限公司关于系统 停机维护的公告 中国证券报、基金管理 人网站、证监会基金电 子披露网站 2019-05-09 13 景顺长城基金管理有限公司关于持续 完善客户身份信息的提示 中国证券报、基金管理 人网站、证监会基金电 子披露网站 2019-05-13 14 景顺长城基金管理有限公司关于系统 停机维护的公告 中国证券报、基金管理 人网站、证监会基金电 子披露网站 2019-05-20 15 景顺长城稳健回报灵活配置混合型证 券投资基金 2019年第 1号更新招募说 明书摘要 中国证券报、基金管理 人网站、证监会基金电 子披露网站 2019-05-25 16 景顺长城稳健回报灵活配置混合型证 券投资基金 2019年第 1号更新招募说 中国证券报、基金管理 人网站、证监会基金电 2019-05-25 景顺长城稳健回报混合 2019年年度报告 第 59页 共 62页


明书 子披露网站 17 景顺长城基金管理有限公司关于系统 停机维护的公告 中国证券报、基金管理 人网站、证监会基金电 子披露网站 2019-06-04 18 景顺长城基金管理有限公司关于提醒 投资者及时提供或更新身份信息资料 的公告 中国证券报、基金管理 人网站、证监会基金电 子披露网站 2019-06-15 19 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 部分基金可投资科创板股票的公告 中国证券报、基金管理 人网站、证监会基金电 子披露网站 2019-06-21 20 关于景顺长城基金管理有限公司旗下 基金调整持有停牌股票估值价格的公 告 中国证券报、基金管理 人网站、证监会基金电 子披露网站 2019-06-25 21 景顺长城基金管理有限公司关于直销 网上交易系统中国工商银行渠道暂停 服务的公告 中国证券报、基金管理 人网站、证监会基金电 子披露网站 2019-06-26 22 关于景顺长城基金管理有限公司旗下 基金调整持有股票估值价格的公告 中国证券报、基金管理 人网站、证监会基金电 子披露网站 2019-07-05 23 关于景顺长城基金管理有限公司旗下 基金调整持有股票估值价格的公告 中国证券报、基金管理 人网站、证监会基金电 子披露网站 2019-07-09 24 景顺长城稳健回报灵活配置混合型证 券投资基金 2019年第 2季度报告 中国证券报、基金管理 人网站、证监会基金电 子披露网站 2019-07-17 25 景顺长城基金管理有限公司澄清公告 中国证券报、基金管理 人网站、证监会基金电 子披露网站 2019-08-06 26 景顺长城基金管理有限公司关于提醒 直销网上交易系统个人投资者及时上 传身份证件影印件并完善、更新身份 信息以免影响业务办理的公告 中国证券报、基金管理 人网站、证监会基金电 子披露网站 2019-08-16 27 景顺长城基金管理有限公司关于提醒 直销网上交易系统个人投资者及时上 传身份证件影印件并完善、更新身份 信息以免影响业务办理的公告 中国证券报、基金管理 人网站、证监会基金电 子披露网站 2019-08-17 28 景顺长城基金管理有限公司关于提醒 直销网上交易系统个人投资者及时上 传身份证件影印件并完善、更新身份 信息以免影响业务办理的公告 中国证券报、基金管理 人网站、证监会基金电 子披露网站 2019-08-19 29 景顺长城稳健回报灵活配置混合型证 券投资基金 2019年半年度报告 中国证券报、基金管理 人网站、证监会基金电 子披露网站 2019-08-23 30 景顺长城稳健回报灵活配置混合型证 中国证券报、基金管理 2019-08-23 景顺长城稳健回报混合 2019年年度报告 第 60页 共 62页


券投资基金 2019年半年度报告摘要 人网站、证监会基金电 子披露网站 31 景顺长城基金管理有限公司关于系统 停机维护的公告 中国证券报、基金管理 人网站、证监会基金电 子披露网站 2019-08-30 32 景顺长城基金管理有限公司关于直销 网上交易系统中国农业银行渠道暂停 服务的公告 中国证券报、基金管理 人网站、证监会基金电 子披露网站 2019-09-20 33 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 基金 2019年第 3季度报告提示性公告 中国证券报、基金管理 人网站、证监会基金电 子披露网站 2019-10-22 34 景顺长城稳健回报灵活配置混合型证 券投资基金 2019年第 3季度报告 中国证券报、基金管理 人网站、证监会基金电 子披露网站 2019-10-22 35 景顺长城稳健回报灵活配置混合型证 券投资基金 2019年第 2号更新招募说 明书 中国证券报、基金管理 人网站、证监会基金电 子披露网站 2019-11-05 36 景顺长城稳健回报灵活配置混合型证 券投资基金 2019年第 2号更新招募说 明书摘要 中国证券报、基金管理 人网站、证监会基金电 子披露网站 2019-11-05 37 景顺长城稳健回报灵活配置混合型证 券投资基金基金合同 中国证券报、基金管理 人网站、证监会基金电 子披露网站 2019-11-05 38 景顺长城稳健回报灵活配置混合型证 券投资基金托管协议 中国证券报、基金管理 人网站、证监会基金电 子披露网站 2019-11-05 39 关于景顺长城基金管理有限公司旗下 80只基金修改基金合同、托管协议并 更新招募说明书的提示性公告 中国证券报、基金管理 人网站、证监会基金电 子披露网站 2019-11-05 40 景顺长城基金管理有限公司关于系统 停机维护的公告 中国证券报、基金管理 人网站、证监会基金电 子披露网站 2019-12-03 41 关于景顺长城基金管理有限公司旗下 基金调整持有停牌股票估值价格的公 告 中国证券报、基金管理 人网站、证监会基金电 子披露网站 2019-12-05 42 景顺长城基金管理有限公司关于系统 停机维护的公告 中国证券报、基金管理 人网站、证监会基金电 子披露网站 2019-12-05 43 景顺长城基金管理有限公司关于直销 网上交易系统中国工商银行渠道暂停 服务的公告 中国证券报、基金管理 人网站、证监会基金电 子披露网站 2019-12-12 44 景顺长城基金管理有限公司关于系统 停机维护的公告 中国证券报、基金管理 人网站、证监会基金电 子披露网站 2019-12-13 景顺长城稳健回报混合 2019年年度报告 第 61页 共 62页


45 景顺长城基金管理有限公司关于系统 停机维护的公告 中国证券报、基金管理 人网站、证监会基金电 子披露网站 2019-12-24 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别


报告期内持有基金份额变化情况


报告期末持有基金情况


序 号


持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间


期初


份额


申购


份额


赎回


份额


持有份额


份额占 比(%)


机构


1


20190101-20191231


658,665,663.74


-


200,000,000.00


458,665,663.74


98.84


个人


-


-


-


-


-


-


-


产品特有风险


本基金由于存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%的情况,可能会出现如下风险: 1、大额申购风险 在出现投资者大额申购时,如本基金所投资的标的资产未及时准备,则可能降低基金净值涨幅。 2、如面临大额赎回的情况,可能导致以下风险: (1)基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对,可能会产生基金仓位调整困难,导致流动性风险; (2)如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回,基金管理人 可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回,如果连续 2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,基金管 理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请,对剩余投资者的赎回办理造成影响; (3)基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要,则可能使基金资产净值受到不利影响,影响基金的 投资运作和收益水平; (4)因基金净值精度计算问题,或因赎回费收入归基金资产,导致基金净值出现较大波动; (5)基金资产规模过小,可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略; (6)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续的条件,基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、 转型等风险。 本基金管理人将建立完善的风险管理机制,以有效防止和化解上述风险,最大限度地保护基金份额持有人的合 法权益。投资者在投资本基金前,请认真阅读本风险提示及基金合同等信息披露文件,全面认识本基金产品的 风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购(或申购)基金的意愿、时 机、数量等投资行为作出独立决策,获得基金投资收益,亦自行承担基金投资中出现的各类风险。


12.2 影响投资者决策的其他重要信息 根据中国证监会 2019年 7月 26日颁布的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的 要求,景顺长城基金管理有限公司对包括本基金在内的旗下 80 只公开募集开放式证券投资基 金基金合同及托管协议中与“信息披露”相关的条款进行了修订。修订后的基金合同、托管协 景顺长城稳健回报混合 2019年年度报告 第 62页 共 62页


议已于 2019年 11月 5日起生效。有关详细信息参见本公司于 2019年 11月 5日发布的《关于 景顺长城基金管理有限公司旗下 80 只基金修改基金合同、托管协议并更新招募说明书的提示 性公告》。


§13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会准予景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金募集注册的文件;





2、《景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;





3、《景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》;





4、《景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;





5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程;





6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。


13.2 存放地点 以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。 13.3 查阅方式 投资者可在办公时间免费查阅。


景顺长城基金管理有限公司 2020年 4月 20日