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银华盛世精选灵活配置混合发起式(003940)

银华盛世精选灵活配置混合发起式:银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2019年年度报告查看PDF公告




银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券 投资基金 2019 年年度报告 2019 年 12 月 31 日 基金管理人:银华基金管理股份有限公司 基金托管人:宁波银行股份有限公司 送出日期:2020 年 4 月 18 日 银华盛世精选灵活配置混合发起式 2019 年年度报告 第 2 页 共 72 页


§1


重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 4 月 16 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料已经审计。 本报告期自 2019 年 1月 1日起至 12 月 31日止。 银华盛世精选灵活配置混合发起式 2019 年年度报告 第 3 页 共 72 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................. 7 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 7 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7 3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 14 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 14 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 16 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 16 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 17 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 17 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 18 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 18 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 19 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 19 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 19 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 19 §6 审计报告 ............................................................................................................................................. 20 6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 20 6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 20 §7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 23 7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 23 7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 24 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 25 7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 26 §8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 52 8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 52 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 52 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 53 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 55 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 59 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 59 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 59 银华盛世精选灵活配置混合发起式 2019 年年度报告 第 4 页 共 72 页


8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 59 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 59 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 59 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 59 8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 60 §9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 61 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 61 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 61 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 61 9.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ........................................................................................ 61 §10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 62 §11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 63 11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 63 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 63 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 63 11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 63 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 63 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 63 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 63 11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 66 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 71 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 71 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 71 §13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 72 13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 72 13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 72 13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 72 银华盛世精选灵活配置混合发起式 2019 年年度报告 第 5 页 共 72 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 基金简称 银华盛世精选灵活配置混合发起式 基金主代码 003940 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 12月 22日 基金管理人 银华基金管理股份有限公司 基金托管人 宁波银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 3,193,770,620.09 份 基金合同存续期 不定期


2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极 主动的资产配置,精选符合中国经济发展方向上具备 利润创造能力,并且估值水平具备竞争力的优势上市 公司,追求超越业绩比较基准的投资回报,力求实现 基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金主要采用自上而下分析的方法进行大类资产配 置,确定股票、债券、现金的投资比例,重点通过跟 踪宏观经济数据、政策环境的变化趋势,来做前瞻性 的战略判断。本基金为灵活配置混合型基金,长期来 看将以权益性资产为主要配置,同时结合资金面情况、 市场情绪面因素,进行短期的战术避险选择。本基金 的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为 0%—95%,其余资产投资于债券、资产支持证券、债券 回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银 行存款)、现金、权证、股指期货等金融工具;本基金 持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的 3%;每 个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证 金后,本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府 债券不低于基金资产净值的 5%。 业绩比较基准 中证 800 指数收益率×50%+中证综合债券指数收益率 ×50% 风险收益特征 本基金是混合型基金,其预期收益和预期风险水平高 于债券型基金和货币市场基金。


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 银华基金管理股份有限公司 宁波银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 杨文辉 朱广科 银华盛世精选灵活配置混合发起式 2019 年年度报告 第 6 页 共 72 页


联系电话 (010)58163000 0574-87050338 电子邮箱 yhjj@yhfund.com.cn custody-audit@nbcb.cn 客户服务电话


4006783333,(010)85186558 0574-83895886 传真 (010)58163027 0574-89103213 注册地址 广东省深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 19层 中国浙江宁波市鄞州区宁东路 345号 办公地址 北京市东城区东长安街 1号 东方广场东方经贸城 C2 办 公楼 15层 中国浙江宁波市鄞州区宁东路 345号 邮政编码 100738 315100 法定代表人 王珠林 陆华裕


2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址 http://www.yhfund.com.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所


2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 德勤华永会计师事务所(特殊普通 合伙) 上海市黄浦区延安东路 222号 30楼 注册登记机构 银华基金管理股份有限公司 北京市东城区东长安街 1 号东方广 场东方经贸城 C2 办公楼 15层


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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1


期间数据和指标 2019 年 2018 年 2017年 本期已实现收益 1,274,692,945.34 -894,339,601.76 60,230,587.06 本期利润 1,952,297,925.75 -1,198,644,462.77 187,954,595.12 加权平均基金份额本期利润 0.6415 -0.4274 0.2843 本期加权平均净值利润率 49.08% -36.80% 22.23% 本期基金份额净值增长率 72.50% -28.76% 47.66% 3.1.2


期末数据和指标 2019 年末 2018 年末 2017年末 期末可供分配利润 69,817,604.92 -775,757,134.73 165,660,660.76 期末可供分配基金份额利润 0.0219 -0.2628 0.0785 期末基金资产净值 4,492,265,885.40 2,644,057,348.72 2,796,916,628.84 期末基金份额净值 1.4066 0.8957 1.3255 3.1.3


累计期末指标 2019 年末


2018 年末


2017年末


基金份额累计净值增长率 81.03% 4.95% 47.32% 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。


2、期末可供分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。


3、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,例如:基金的认购、 申购、赎回费等,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 9.02% 0.81% 4.21% 0.37% 4.81% 0.44% 过去六个月 15.45% 0.95% 4.88% 0.44% 10.57% 0.51% 过去一年 72.50% 1.35% 18.90% 0.63% 53.60% 0.72% 过去三年 81.45% 1.33% 14.01% 0.56% 67.44% 0.77% 自基金合同 生效起至今 81.03% 1.32% 13.94% 0.56% 67.09% 0.76% 注:本基金的业绩比较基准为:中证 800 指数收益率×50%+中证综合债券指数收益率×50% 中证 800指数是由中证指数有限公司编制,其成份股是由中证 500 和沪深 300 成份股一起构成, 中证 800 指数综合反映沪深证券市场内大中小市值公司的整体状况。具有一定的权威性和市场代 银华盛世精选灵活配置混合发起式 2019 年年度报告 第 8 页 共 72 页


表性。因此,中证 800 指数是衡量本基金股票投资业绩的理想基准。中证综合债券指数是综合反 映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短融整体走势的跨市场债券指数,其选样 是在中证全债指数样本的基础上,增加了央行票据、短期融资券以及一年期以下的国债、金融债 和企业债。该指数的推出旨在更全面地反映我国债券市场的整体价格变动趋势,为债券投资者提 供更切合的市场基准。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注:按基金合同的规定,本基金自基金合同生效起六个月为建仓期,建仓期结束时本基金的各项 资产配置比例已达到基金合同的规定:股票投资占基金资产的比例为 0%-95%,其余资产投资于债 券、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、现金、权 证、股指期货等金融工具;本基金持有全部权证的市值不得超过基金净资产的 3%;每个交易日日 终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府 债券不低于基金资产净值的 5%。 银华盛世精选灵活配置混合发起式 2019 年年度报告 第 9 页 共 72 页


3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 较 注:合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位:人民币元 年度 每10份基金份 额分红数 现金形式发放总 额 再投资形式发放 总额 年度利润分配合 计 备注 2019 1.3500 338,755,009.46 80,902,072.45 419,657,081.91


2018 0.6680 204,098,781.77 23,882,870.27 227,981,652.04


2017 1.2430 43,210,934.01 3,715,098.48 46,926,032.49


合计 3.2610 586,064,725.24 108,500,041.20 694,564,766.44





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§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 银华基金管理有限公司成立于 2001 年 5月 28 日,是经中国证监会批准(证监基金字[2001]7 号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为 2.222 亿元人民币,公司的股东及其出资比例 分别为:西南证券股份有限公司 44.10%,第一创业证券股份有限公司 26.10%,东北证券股份有限 公司 18.90%,山西海鑫实业股份有限公司 0.90%,珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙)3.57%, 珠海银华致信投资合伙企业(有限合伙)3.20%,珠海银华汇玥投资合伙企业(有限合伙)3.22%。 公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为 广东省深圳市。银华基金管理有限公司的法定名称已于 2016年 8月 9日起变更为“银华基金管理 股份有限公司”。 截至 2019 年 12月 31日,本基金管理人管理着 123只证券投资基金,具体包括银华优势企业 证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华-道琼斯 88 精选证券投资基金、银华货币市场 证券投资基金、银华核心价值优选混合型证券投资基金、银华优质增长混合型证券投资基金、银 华富裕主题混合型证券投资基金、银华领先策略混合型证券投资基金、银华全球核心优选证券投 资基金、银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐 主题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深 300 指数分级证券投资基金、银华深证 100 指数分 级证券投资基金、银华成长先锋混合型证券投资基金、银华信用双利债券型证券投资基金、银华 抗通胀主题证券投资基金(LOF)、银华中证等权重 90指数分级证券投资基金、银华永祥灵活配置 混合型证券投资基金、银华消费主题混合型证券投资基金、银华中证内地资源主题指数分级证券 投资基金、银华中小盘精选混合型证券投资基金、银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)、 上证 50 等权重交易型开放式指数证券投资基金、银华上证 50 等权重交易型开放式指数证券投资 基金联接基金、银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)、银华交易型货币市场基金、银 华信用四季红债券型证券投资基金、银华中证转债指数增强分级证券投资基金、银华信用季季红 债券型证券投资基金、银华恒生中国企业指数分级证券投资基金、银华多利宝货币市场基金、银 华活钱宝货币市场基金、银华双月定期理财债券型证券投资基金、银华高端制造业灵活配置混合 型证券投资基金、银华惠增利货币市场基金、银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资 基金、银华泰利灵活配置混合型证券投资基金、银华中国梦 30股票型证券投资基金、银华恒利灵 活配置混合型证券投资基金、银华聚利灵活配置混合型证券投资基金、银华汇利灵活配置混合型 证券投资基金、银华稳利灵活配置混合型证券投资基金、银华战略新兴灵活配置定期开放混合型 银华盛世精选灵活配置混合发起式 2019 年年度报告 第 11 页 共 72 页


发起式证券投资基金、银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金、银华添益定期开放债券型 证券投资基金、银华远景债券型证券投资基金、银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券 投资基金、银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金、银华惠添益货币市场基金、银华鑫锐灵 活配置混合型证券投资基金(LOF)、银华通利灵活配置混合型证券投资基金、银华沪港深增长股 票型证券投资基金、银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、银华添泽定期开放债券型证 券投资基金、银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金、银华上证 5 年期国债指数证券投资基 金、银华上证 10年期国债指数证券投资基金、银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、 银华添润定期开放债券型证券投资基金、银华中债-5年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资 基金、银华中债-10 年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金、银华万物互联灵活配置混 合型证券投资基金、银华中证 5年期地方政府债指数证券投资基金、银华中证 10年期地方政府债 指数证券投资基金、银华中债 AAA 信用债指数证券投资基金、银华明择多策略定期开放混合型证 券投资基金、银华智能汽车量化优选股票型发起式证券投资基金、银华信息科技量化优选股票型 发起式证券投资基金、银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华农业产业股 票型发起式证券投资基金、银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华中证全 指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金、银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金、 银华医疗健康量化优选股票型发起式证券投资基金、银华文体娱乐量化优选股票型发起式证券投 资基金、银华估值优势混合型证券投资基金、银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金、银华 稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华多元收益定期开放混合型证券投资基金、银 华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金、银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金、银华智荟 分红收益灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华心诚灵活配置混合型证券投资基金、银华积 极成长混合型证券投资基金、银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金、银华中小市值量化优选股 票型发起式证券投资基金、银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华华茂定期开 放债券型证券投资基金、银华国企改革混合型发起式证券投资基金、银华岁盈定期开放债券型证 券投资基金、银华心怡灵活配置混合型证券投资基金、银华可转债债券型证券投资基金、银华中 短期政策性金融债定期开放债券型证券投资基金、银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券 投资基金、银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华行业轮动混合 型证券投资基金、银华信用精选一年定期开放债券型发起式证券投资基金、银华安丰中短期政策 性金融债债券型证券投资基金、银华安盈短债债券型证券投资基金、银华裕利混合型发起式证券 投资基金、银华尊和养老目标日期 2035 三年持有期混合型基金中基金(FOF)、银华盛利混合型发 起式证券投资基金、银华安鑫短债债券型证券投资基金、银华远见混合型发起式证券投资基金、 银华盛世精选灵活配置混合发起式 2019 年年度报告 第 12 页 共 72 页


银华安享短债债券型证券投资基金、银华 MSCI 中国 A股交易型开放式指数证券投资基金、银华美 元债精选债券型证券投资基金(QDII)、银华 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金发起 式联接基金、银华深证 100 交易型开放式指数证券投资基金、银华积极精选混合型证券投资基金、 银华科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、银华兴盛股票型证券投资基金、银华 尊尚稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金、银华尊和养老目标日期 2030 三年持有期 混合型发起式基金中基金(FOF)、银华尊和养老目标日期 2040三年持有期混合型发起式基金中基 金(FOF)、银华稳裕六个月定期开放债券型证券投资基金、银华丰华三个月定期开放债券型发起 式证券投资基金、银华稳晟 39个月定期开放债券型证券投资基金、银华中证研发创新 100 交易型 开放式指数证券投资基金、银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金、银华大盘精选两 年定期开放混合型证券投资基金、银华中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金。同时,本基金 管理人管理着多个全国社保基金、企业年金和特定客户资产管理投资组合。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期 限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 李晓星先 生 本基金的 基金经理 2016 年 12 月 22日 - 8.5年 硕士学位。2006 年至 2010 年期间任职于 ABB 有限公司,历任运 营发展部运营顾问,集 团审计部高级审计师 等职务;2011 年 3 月 加盟银华基金管理有 限公司,历任行业研究 员、基金经理助理职 务。自 2015 年 7 月 7 日起担任银华中小盘 精选混合型证券投资 基金基金经理,自 2016 年 12月 22日起兼任银 华盛世精选灵活配置 混合型发起式证券投 资基金基金经理,自 2017 年 8月 11 日起兼 任银华明择多策略定 期开放混合型证券投 资基金基金经理,自 2017 年 11月 3 日起兼 任银华估值优势混合 型证券投资基金基金 银华盛世精选灵活配置混合发起式 2019 年年度报告 第 13 页 共 72 页


经理,自 2018 年 3 月 12 日起兼任银华心诚 灵活配置混合型证券 投资基金基金经理,自 2018 年 7 月 5 日起兼 任银华心怡灵活配置 混合型证券投资基金 基金经理,自 2018 年 8 月 15 日至 2019 年 9 月 20 日兼任银华战略 新兴灵活配置定期开 放混合型发起式证券 投资基金、银华稳利灵 活配置混合型证券投 资基金基金经理,自 2019 年 12 月 16 日起 兼任银华大盘精选两 年定期开放混合型证 券投资基金基金经理, 自 2020 年 4 月 1 日起 兼任银华港股通精选 股票型发起式证券投 资基金基金经理。具有 从业资格。国籍:中国。 张萍女士 本基金的 基金经理 2018 年 11 月 6日 - 9.5年 硕士学位。曾就职于中 信建投证券股份有限 公司,于 2015 年 8 月 加入银华基金,历任行 业研究员、投资经理职 务,现任投资管理一部 基金经理。自 2018 年 11 月 6 日起担任银华 估值优势混合型证券 投资基金、银华中小盘 精选混合型证券投资 基金、银华盛世精选灵 活配置混合型发起式 证券投资基金、银华明 择多策略定期开放混 合型证券投资基金基 金经理,自 2019 年 3 月 19 日起兼任银华心 诚灵活配置混合型证 券投资基金基金经理, 自 2019年 9月 20日起 银华盛世精选灵活配置混合发起式 2019 年年度报告 第 14 页 共 72 页


兼任银华心怡灵活配 置混合型证券投资基 金基金经理,自 2019 年 12月 16日起兼任银 华大盘精选两年定期 开放混合型证券投资 基金基金经理,自 2020 年 4月 1日起兼任银华 港股通精选股票型发 起式证券投资基金基 金经理。具有从业资 格。国籍:中国。 注:1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资 基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证 券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投 资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行 为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本基金管理人制定 了公司层面的《银华基金管理股份有限公司公平交易制度》, 对投资部、固定收益部、量化投资 部、研究部、交易管理部、监察稽核部等相关所有业务部门进行了制度上的约束。该制度适用于 本基金管理人所管理的公募基金、社保组合、企业年金及特定客户资产管理组合等,规范的范围 包括但不限于境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,同时包括授 权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 为了规范本基金管理人各投资组合的证券投资指令的执行过程,完善公平交易制度,确保各 投资组合享有公平的交易执行机会,本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指 导意见》及《银华基金管理股份有限公司公平交易制度》,制定了《银华基金管理股份有限公司公 平交易执行制度 》,规定了公平交易的执行流程及特殊情况的审批机制;明确了交易执行环节的 集中交易制度,并对交易执行环节的内部控制措施进行了完善。 银华盛世精选灵活配置混合发起式 2019 年年度报告 第 15 页 共 72 页


此外,为了加强对异常交易行为的日常监控,本基金管理人还制定了《银华基金管理股份有 限公司异常交易监控实施细则》,规定了异常交易监控的范围以及异常交易发生后的分析、说明、 报备流程。 对照 2011 年 8 月份新修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本基金管理 人又对上述制度进行了修改完善,进一步修订了公平交易的范围,修订了对不同投资组合同日反 向交易的监控重点,并强调了本基金管理人内部控制的要求,具体控制方法为:1、交易所市场的 公平交易均通过恒生交易系统实现,不掺杂任何的人为判断,所有交易均通过恒生投资系统公平 交易模块电子化强制执行,公平交易程序自动启动;2、一般情况下,场外交易指令以组合的名义 下达,执行交易员以组合的名义进行一级市场申购投标及二级市场交易,并确保非集中竞价交易 与投资组合一一对应,且各投资组合获得公平的交易机会;3、对于部分债券一级市场申购、非公 开发行股票申购等以基金管理人名义进行的交易,各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组 合的交易价格和数量,交易管理部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;4、本基 金管理人使用恒生 O3.2 系统的公平交易稽核分析模块,定期及不定期进行报告分析,对公平交易 的情况进行检查,以规范操作流程,适应公平交易的需要。 综上所述,本基金管理人通过事前构建控制环境、事中强化落实执行、事后进行双重监督, 来确保公平交易制度得到切实执行。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 4.3.2.1 整体执行情况说明 报告期内,本基金管理人根据《银华基金管理股份有限公司公平交易制度》及相关配套制度, 在研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节,建立了健全有效的公平交易执行体系, 公平对待旗下的每一个投资组合。具体执行情况如下: 在研究分析环节,本基金管理人构建了统一的研究平台,为旗下所有投资组合公平地提供研 究支持。 在投资决策环节,各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资 授权制度,保证各投资组合的独立投资决策机制。 在交易执行环节,本基金管理人实行集中交易制度,按照“时间优先、价格优先、比例分配、 综合平衡”的原则,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 在事后监控环节,本基金管理人定期对股票交易情况进行分析,并出具公平交易执行情况分 析报告;另外,本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不 定期的检查,并对发现的问题进行及时报告。 银华盛世精选灵活配置混合发起式 2019 年年度报告 第 16 页 共 72 页


本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定,未出现违反公平交易制度 的情况。 4.3.2.2 同向交易价差专项分析 本基金管理人对旗下所有投资组合过去四个季度不同时间窗内(1日内、3日内及 5日内)同 向交易的交易价差从 T 检验(置信度为 95%)和溢价率占优频率等方面进行了专项分析,未发现 违反公平交易制度的异常情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内,本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 1次,原因是指数型投资组合投资策略需要,未导 致不公平交易和利益输送。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内,市场全面上涨,指数震荡向上。分板块来看,消费、科技涨幅领先,金融地产表 现尚可,周期涨幅居后。政府出台超预期的减税降费政策,北向长线资金持续流入,触发了消费 股的上涨行情。中美贸易谈判中间有所反复,总体向缓和方向演绎,叠加市场对 2020 年围绕 5G 的科技创新的展望,科技股先抑后扬,全年涨幅居前。在对经济基本面保持乐观的前提下,我们 保持高仓位,配置相对均衡,兼顾消费及成长,重点配置了食品饮料、家电、农林牧渔、医药、 电子、传媒、新能源等行业,精选高景气行业中高增长的个股,取得了不错的回报。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.4066 元;本报告期基金份额净值增长率为 72.50%,业 绩比较基准收益率为 18.90%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2020 年,我们认为: 1)市场估值难以继续提升,但也没有大幅下降的风险:从流动性上来讲,虽然猪周期跟货币 政策没有关系,但是历史上每一次通胀都和猪周期有关,在 CPI 高位上行的阶段,预期流动性宽 松的加速度提升,难度较大。虽然流动性不会变的更加宽松,但在全球的低利率环境下,中国的 利率在全球范围内已经处于较高的水平,流动性的收紧也不会发生,所以我们不认为市场的估值 会有大幅下移的风险。 2)主要上市公司盈利预测下调空间有限:我们认为明年经济基本面大幅低于市场预期的概率 银华盛世精选灵活配置混合发起式 2019 年年度报告 第 17 页 共 72 页


不大,主要上市公司的盈利系统性低于市场预期的概率也较低,盈利预测下调的空间有限。 3)价值因子的有效性将回归:目前价值因子持续跑输大盘的时间已经创了历史记录,明年价 值因子继续跑输将是非常小概率的事件。 结合以上三个判断,我们认为 2020 年市场的机会主要来自于赚业绩增长的钱和赚价值因子均 值回归的钱。 未来一段时间我们的选股主线继续围绕消费升级和科技创新,聚焦核心资产(高护城河、高 ROE、优质治理),重点配置业绩高增长且和估值相匹配的个股,选择的行业集中在消费、医药、 电子、传媒、新能源和高端制造等领域。此外,在低利率环境下,高股息资产的吸引力凸显,我 们看好高股息资产的投资机会。在不发生新的增量利空的情况下,我们会维持偏高的仓位,力争 给持有人带来绝对收益。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内,本基金管理人进一步健全了监察稽核机制,根据不同基金的特点与公司业务发 展情况,及时界定新的合规风险点,并在年初制定监察稽核工作计划及重点,以专项检查或抽查 的形式对本基金的投资、研究、交易、基金会计、注册登记、营销、宣传推介等重要业务环节进 行检查。 本基金管理人始终坚持以法律法规及公司制度为基础,不断查缺补漏,确保本基金的安全、 合规运作,在投资研究交易环节,主要包括对研究报告合规性、股票库建立及完善情况、基金投 资比例的日常监控情况、关联交易的日常维护情况以及公平交易执行情况的合规检查;在营销与 销售方面,本基金管理人定期对本基金宣传推介材料的合规性和费率优惠业务等进行检查;在基 金的运作保障方面,本基金管理人通过加强对注册登记业务、基金会计业务、基金清算业务以及 基金估值等业务的检查来确保本基金财务数据的准确性。上述检查中发现问题的会通过口头改进 建议、跟踪检查报告或监察提示函的形式,及时将潜在风险通报部门总监、分管领导、督察长及 公司总经理,督促改进并跟踪改进效果。 与此同时,本基金管理人严格按照信息披露管理办法的规定,认真做好本基金的信息披露工 作,确保信息披露的真实、完整、准确、及时。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以 及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行,基金 份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年 中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 银华盛世精选灵活配置混合发起式 2019 年年度报告 第 18 页 共 72 页


本基金管理人设立估值委员会(委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核 部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干),负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员 和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金 日常估值业务;估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执 行估值委员会制定的估值政策及决议。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金管理人于 2019 年 12月 20日发布分红公告,向于 2019年 12月 23 日在本基金注册登 记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人,每 10 份基金份额分配红利人民币 1.3500 元,实 际分配收益金额为人民币 419,657,081.91 元。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 银华盛世精选灵活配置混合发起式 2019 年年度报告 第 19 页 共 72 页


§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本托管人在银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金(以下称“本基 金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的 有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议 的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购 赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金 份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金 融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 银华盛世精选灵活配置混合发起式 2019 年年度报告 第 20 页 共 72 页


§6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 德师报(审)字(20)第 P01495 号


6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金全体持有人: 审计意见 我们审计了银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的 财务报表,包括 2019年 12月 31 日的资产负债表,2019 年度的利 润表、所有者权益(基金净值)变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和中 国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定 编制,公允反映了银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基 金 2019 年 12月 31日的财务状况、2019年度的经营成果和基金净 值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报 告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们 在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独 立于银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金,并履行了 职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、 适当的,为发表审计意见提供了基础。 强调事项 无。 其他事项 无。 其他信息 银华基金管理股份有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层对 其他信息负责。其他信息包括银华盛世精选灵活配置混合型发起式 证券投资基金 2019年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表 和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他 信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过 程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的 情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我 们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。 管理层和治理层对财务报表的 基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中国证券监督管理委 银华盛世精选灵活配置混合发起式 2019 年年度报告 第 21 页 共 72 页


责任 员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制财务报表,使其 实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报 表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。 在编制财务报表时,基金管理人管理层负责评估银华盛世精选灵活 配置混合型发起式证券投资基金的持续经营能力,披露与持续经营 相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非基金管理人管理 层计划清算银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、终 止经营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督银华盛世精选灵活配置混合型发起式 证券投资基金的财务报告过程。 注册会计师对财务报表审计的 责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的 重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保 证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一 重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合 理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报 表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保 持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作: (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设 计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据, 作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗 漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重 大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的 并非对内部控制的有效性发表意见。 (3)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计 及相关披露的合理性。 (4)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同 时,根据获取的审计证据,就可能导致对银华盛世精选灵活配置混 合型发起式证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情 银华盛世精选灵活配置混合发起式 2019 年年度报告 第 22 页 共 72 页


况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重 大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意 财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留 意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来 的事项或情况可能导致银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券 投资基金不能持续经营。 (5)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容(包括披露), 并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计 发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的 内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 杨丽


杨婧 会计师事务所的地址 中国?上海 审计报告日期 2020年 4月 16日


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§7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 报告截止日: 2019年 12月 31 日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2019年 12月 31日 上年度末 2018 年 12月 31 日 资 产:





银行存款 7.4.7.1 489,435,014.93 152,624,626.31 结算备付金


7,642,457.38 6,413,708.48 存出保证金


2,588,169.99 4,799,008.20 交易性金融资产 7.4.7.2 4,053,791,871.11 2,169,401,695.87 其中:股票投资


4,025,145,693.71 2,169,401,695.87 基金投资


- - 债券投资


28,646,177.40 - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - 185,300,000.00 应收证券清算款


- 107,226,832.47 应收利息 7.4.7.5 777,789.65 65,665.40 应收股利


- - 应收申购款


17,692,780.56 27,255,992.74 递延所得税资产


- - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计


4,571,928,083.62 2,653,087,529.47 负债和所有者权益 附注号 本期末 2019年 12月 31日 上年度末 2018 年 12月 31 日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


39,825,481.46 - 应付赎回款


27,622,878.58 633,685.27 应付管理人报酬


5,888,712.55 3,397,359.70 应付托管费


981,452.10 566,226.60 应付销售服务费


- - 应付交易费用 7.4.7.7 5,093,676.05 4,241,573.59 应交税费


- - 应付利息


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应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 7.4.7.8 249,997.48 191,335.59 负债合计


79,662,198.22 9,030,180.75 所有者权益:





实收基金 7.4.7.9 3,193,770,620.09 2,951,969,866.14 未分配利润 7.4.7.10 1,298,495,265.31 -307,912,517.42 所有者权益合计


4,492,265,885.40 2,644,057,348.72 负债和所有者权益总计


4,571,928,083.62 2,653,087,529.47 注:报告截止日 2019 年 12 月 31 日,基金份额净值为人民币 1.4066 元,基金份额为 3,193,770,620.09 份。


7.2 利润表 会计主体:银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 本报告期: 2019 年 1月 1 日至 2019年 12月 31日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 上年度可比期间 2018 年 1月 1日至 2018 年 12月 31日 一、收入


2,056,635,185.89 -1,094,906,755.74 1.利息收入


6,033,104.34 4,274,956.25 其中:存款利息收入 7.4.7.11 3,741,254.97 3,608,641.84 债券利息收入


1,697,034.33 - 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


594,815.04 666,314.41 证券出借利息收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


1,364,004,215.55 -801,348,151.25 其中:股票投资收益 7.4.7.12 1,317,830,467.10 -831,606,193.03 基金投资收益


- - 债券投资收益 7.4.7.13 -180,654.10 - 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.3 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 46,354,402.55 30,258,041.78 3.公允价值变动收益(损失以“-” 号填列) 7.4.7.17 677,604,980.41 -304,304,861.01 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


- - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.18 8,992,885.59 6,471,300.27 减:二、费用


104,337,260.14 103,737,707.03 1.管理人报酬 7.4.10.2.1 59,463,598.91 48,651,128.86 2.托管费 7.4.10.2.2 9,910,599.85 8,108,521.42 银华盛世精选灵活配置混合发起式 2019 年年度报告 第 25 页 共 72 页


3.销售服务费


- - 4.交易费用 7.4.7.19 34,753,061.38 46,788,056.75 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.税金及附加


- - 7.其他费用 7.4.7.20 210,000.00 190,000.00 三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列) 1,952,297,925.75 -1,198,644,462.77 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号填 列) 1,952,297,925.75 -1,198,644,462.77


7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 本报告期:2019 年 1月 1日至 2019年 12月 31日 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1 月 1日至 2019 年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 2,951,969,866.14 -307,912,517.42 2,644,057,348.72 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 1,952,297,925.75 1,952,297,925.75 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列) 241,800,753.95 73,766,938.89 315,567,692.84 其中:1.基金申购款 2,888,041,730.27 983,648,844.81 3,871,690,575.08 2.基金赎回款 -2,646,240,976.32 -909,881,905.92 -3,556,122,882.24 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-” 号填列) - -419,657,081.91 -419,657,081.91 五、期末所有者权益(基 金净值) 3,193,770,620.09 1,298,495,265.31 4,492,265,885.40 项目 上年度可比期间 2018年 1 月 1日至 2018 年 12月 31日 银华盛世精选灵活配置混合发起式 2019 年年度报告 第 26 页 共 72 页


实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 2,110,141,107.83 686,775,521.01 2,796,916,628.84 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - -1,198,644,462.77 -1,198,644,462.77 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列) 841,828,758.31 431,938,076.38 1,273,766,834.69 其中:1.基金申购款 2,750,598,101.60 807,560,071.41 3,558,158,173.01 2.基金赎回款 -1,908,769,343.29 -375,621,995.03 -2,284,391,338.32 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-” 号填列) - -227,981,652.04 -227,981,652.04 五、期末所有者权益(基 金净值) 2,951,969,866.14 -307,912,517.42 2,644,057,348.72


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______王立新______














______凌宇翔______














____伍军辉 ____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)系经中国证券监督 管理委员会(以下简称“中国证监会”) 证监许可【2016】2738 号文《关于准予银华盛世精选灵 活配置混合型发起式证券投资基金注册的批复》准予募集注册并公开发行,由银华基金管理股份 有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及有关规定和《银华盛世精选灵活配置混合型 发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)发起,于 2016 年 12 月 12 日至 2016 年 12 月 16 日向社会公开募集。本基金为契约型开放式证券投资基金,存续期限为不定期,募集期 间净认购资金总额为人民币 21,802,102.62 元,在募集期间产生的利息为人民币 2,007.61 元,以 上实收基金(本息)合计为人民币 21,804,110.23 元,折合 21,804,110.23 份基金份额。上述募集 资金已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所验证。经向中国证监会备案后,基金合 银华盛世精选灵活配置混合发起式 2019 年年度报告 第 27 页 共 72 页


同于 2016年 12 月 22日生效。本基金的基金管理人和注册登记机构均为银华基金管理股份有限公 司,基金托管人为宁波银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及《银华盛世精选灵活配置混合型发起式 证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括 国内依法发行上市的股票(包括中小板股票、创业板股票及其他经中国证监会核准上市的股票)、 债券(包含国债、金融债券、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融 资券、次级债券、地方政府债券、可转换公司债券及分离交易可转债、可交换债券以及其他中国 证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他 银行存款)、现金、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但 须符合中国证监会的相关规定);本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为 0%—95%,其余资产投资于债券、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款 及其他银行存款)、现金、权证、股指期货等金融工具;本基金持有全部权证的市值不得超过基金 资产净值的 3%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保留的现金 或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准是:中证 800 指数收益率×50%+中证综合债券指数收益率×50%。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称 “企业会计准则”)及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制,同时在具体会计 核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关 规定的要求,真实、完整地反映了本基金 2019 年 12 月 31日的财务状况和 2019 年度经营成果和 基金净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度,即每年 1月 1日起至 12月 31日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外,均以人民 币元为单位表示。 银华盛世精选灵活配置混合发起式 2019 年年度报告 第 28 页 共 72 页


7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成一个单位的金融资产(负债),并形成其他单位的金融负债(资产)或权益工 具的合同。 (1)金融资产分类 金融资产应当在初始确认时划分为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持 有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。金融资产分类取决于本基金对金融资产 的持有意图和持有能力。本基金暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。 本基金将持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要系权证投资)于初始确认时划分为以公 允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以 衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以 交易性金融资产列示。 (2)金融负债分类 金融负债应当在初始确认时划分为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其 他金融负债两类。本基金暂无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。其他金 融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,于交易日按公允价值在资产负债 表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入 当期损益;支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日 止的利息,单独确认为应收项目。贷款和应收款项及其他金融负债的相关交易费用计入初始确认 金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债按照公允价值进行后续计量, 公允价值变动形成的利得或损失以及收到的全部股利和利息计入相关损益,贷款和应收款项及其 他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报 酬已转移时,终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,才能终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全 部或部分终止确认的,将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的 新金融负债)之间的差额,计入当期损益。 银华盛世精选灵活配置混合发起式 2019 年年度报告 第 29 页 共 72 页


7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最 低层次的输入值确定公允价值计量层次。公允价值计量层次可分为: 第一层次:输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价; 第二层次:输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值; 第三层次:输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。 本基金主要金融工具的估值方法如下: 1.股票投资 (1)上市流通的股票的估值 上市流通的股票按估值日该股票在证券交易所的收盘价估值。估值日无交易的但最近交易日 后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的 收盘价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重 大事件,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价值。 如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值,调整最近交易市价,确定公允价值; (2)未上市的股票的估值 A.送股、转增股、公开增发新股或配股的股票,以其在证券交易所挂牌的同一证券估值日的 估值方法估值; B.首次公开发行的股票,采用估值技术确定公允价值; (3)流通受限股票的估值 对于发行时明确一定期限限售期的股票,包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行时股 票公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等,按中国证监会或中国证券投 资基金业协会的有关规定确定公允价值。 2.债券投资 (1)证券交易所市场实行净价交易的债券按第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价 估值。估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券 价格的重大事件的,按第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值;如最近交易日后经 济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,可参考类似投资品种的 现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价 不能真实反映公允价值,调整最近交易市价,确定公允价值; (2)证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价或第三方估值机构提供的相应品 银华盛世精选灵活配置混合发起式 2019 年年度报告 第 30 页 共 72 页


种当日的估值全价减去债券收盘价或估值全价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。估值 日无交易的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大 事件的,按最近交易日债券收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价减去债券收 盘价或估值全价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值;如最近交易日后经济环境发生了重 大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,可参考类似投资品种的现行市价及重大 变化因素,调整最近交易市价,确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公 允价值,调整最近交易市价,确定公允价值; (3)未上市债券、交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值; (4)在全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种, 以第三方估值机构 提供的价格数据估值; (5)同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。 3.权证投资 (1)上市流通的权证按估值日该权证在证券交易所的收盘价估值。估值日无交易的但最近交易 日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日 的收盘价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的 重大事件,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价值。 如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值,调整最近交易市价,确定公允价值; (2)未上市流通的权证,采用估值技术确定公允价值; (3)因持有股票而享有的配股权证,采用估值技术确定公允价值进行估值。 4.分离交易可转债 分离交易可转债,上市日前,采用估值技术分别对债券和权证进行估值;自上市日起,上市 流通的债券和权证分别按上述 2、3中的相关原则进行估值。 5.其他 (1)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映金融资产公允价值的,基金管理人可 根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估值; (2)如有新增事项,按国家最新规定估值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且该种法定权利现在是可执行的, 同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以 相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列 银华盛世精选灵活配置混合发起式 2019 年年度报告 第 31 页 共 72 页


示,不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变 动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转 入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回 基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现利得/(损失)占基金净值比例计算的 金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现利 得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算,并于期末全额转“未 分配利润/(累计亏损)”。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 (1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款,按 协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入,并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面 已确认的利息收入的差额确认利息损失,列入利息收入减项,存款利息收入以净额列示; (2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行 企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提; (3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与预计收益率计算的金额,扣除应由资产支持证券 发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在证券实际持有期内逐日计提; (4)买入返售金融资产收入,按买入返售金融资产的成本及实际利率(当实际利率与合同利率 差异较小时,也可以用合同利率),在实际持有期间内逐日计提; (5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认,并按卖出股票成交金额与其成本的差额入 账; (6)债券投资收益/(损失)于成交日确认,并按成交金额与其成本、应收利息的差额入账; (7)资产支持证券投资收益/(损失)于交易日按卖出资产支持证券交易日的成交总额扣除应结 转的资产支持证券投资成本与应收利息(若有)后的差额确认; (8)衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认,并按卖出权证成交金额与其成本的差额入 账; 银华盛世精选灵活配置混合发起式 2019 年年度报告 第 32 页 共 72 页


(9)股利收益于除息日确认,并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司 代扣代缴的个人所得税后的净额入账; (10)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交 易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失; (11)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方,经济利益很可能流入且金额可以可靠计量 的时候确认。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方 法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小 的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 (1)本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根 据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若基金合同生效不满 3个月可不进行收益分配; (2)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或 将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方 式是现金分红;红利再投方式免收再投资的费用; (3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去 每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; (4)每一基金份额享有同等分配权; (5)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计 无。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 无。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 银华盛世精选灵活配置混合发起式 2019 年年度报告 第 33 页 共 72 页


7.4.5.3 差错更正的说明 无。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优 惠政策的通知》、2008年 9 月 18 日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调 整工作的通知》、财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问 题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告 2019年第 78号《关于继续实施全国中小企业股份转 让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2015]101号文《关于上市公司股 息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增 值税试点的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通 知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定 资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债 券免征增值税;公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业务,以基金管理人为增 值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税; (2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、 红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税; (3)对基金取得的股票股息、红利收入,由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申报期内 向主管税务机关申报缴纳;从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个月以内 (含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年) 的,其股息红利所得暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,其股息红利所得暂免 征收个人所得税。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税; (4)对于基金从事 A股买卖,出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税,受让方不再 缴纳印花税; (5)本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%、2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地 方教育费附加。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 上年度末 银华盛世精选灵活配置混合发起式 2019 年年度报告 第 34 页 共 72 页


2019 年 12月 31日 2018年 12月 31日 活期存款 489,435,014.93 152,624,626.31 定期存款 - - 其中:存款期限 1个月以内 - - 存款期限 1-3个月 - - 存款期限 3个月以上 - - 其他存款 - - 合计: 489,435,014.93 152,624,626.31


7.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2019 年 12月 31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 3,524,236,242.95 4,025,145,693.71 500,909,450.76 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 28,580,377.70 28,646,177.40 65,799.70 银行间市场 - - - 合计 28,580,377.70 28,646,177.40 65,799.70 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 3,552,816,620.65 4,053,791,871.11 500,975,250.46 项目 上年度末 2018 年 12月 31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 2,346,031,425.82 2,169,401,695.87 -176,629,729.95 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 2,346,031,425.82 2,169,401,695.87 -176,629,729.95


7.4.7.3 衍生金融资产/负债 注:无。 银华盛世精选灵活配置混合发起式 2019 年年度报告 第 35 页 共 72 页


7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位:人民币元 项目 本期末 2019 年 12月 31日 账面余额 其中;买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 - - 项目 上年度末 2018 年 12月 31日 账面余额 其中;买断式逆回购 交易所市场 185,300,000.00 - 银行间市场 - - 合计 185,300,000.00 -


7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注:无。 7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 12月 31日 上年度末 2018年 12月 31日 应收活期存款利息 140,374.65 77,392.73 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 3,783.01 3,174.71 应收债券利息 632,340.10 - 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 - -20,637.90 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 应收出借证券利息 - - 其他 1,291.89 5,735.86 合计 777,789.65 65,665.40


7.4.7.6 其他资产 注:无。 银华盛世精选灵活配置混合发起式 2019 年年度报告 第 36 页 共 72 页


7.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2019 年 12月 31 日 上年度末 2018年 12月 31日 交易所市场应付交易费用 5,093,676.05 4,241,573.59 银行间市场应付交易费用 - - 合计 5,093,676.05 4,241,573.59


7.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2019 年 12月 31 日 上年度末 2018年 12月 31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 39,997.48 1,335.59 应付证券出借违约金 - - 预提费用 210,000.00 190,000.00 合计 249,997.48 191,335.59


7.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019 年 12月 31日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 2,951,969,866.14 2,951,969,866.14 本期申购 2,888,041,730.27 2,888,041,730.27 本期赎回(以“-”号填列) -2,646,240,976.32 -2,646,240,976.32 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以“-”号填列) - - 本期末 3,193,770,620.09 3,193,770,620.09 注:如有相应情况,申购含红利再投、转换入份额及金额,赎回含转换出份额及金额。 7.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -775,757,134.73 467,844,617.31 -307,912,517.42 本期利润 1,274,692,945.34 677,604,980.41 1,952,297,925.75 本期基金份额交易 -9,461,123.78 83,228,062.67 73,766,938.89 银华盛世精选灵活配置混合发起式 2019 年年度报告 第 37 页 共 72 页


产生的变动数 其中:基金申购款 -180,508,414.23 1,164,157,259.04 983,648,844.81 基金赎回款 171,047,290.45 -1,080,929,196.37 -909,881,905.92 本期已分配利润 -419,657,081.91 - -419,657,081.91 本期末 69,817,604.92 1,228,677,660.39 1,298,495,265.31


7.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31 日 活期存款利息收入 3,457,299.07 3,204,614.28 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 196,624.20 272,713.06 其他 87,331.70 131,314.50 合计 3,741,254.97 3,608,641.84


7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1 月 1日至 2019 年 12 月 31日 上年度可比期间 2018 年 1月 1日至 2018 年 12月 31日 卖出股票成交总额 12,626,618,811.10 16,617,505,372.72 减:卖出股票成本总额 11,308,788,344.00 17,449,111,565.75 买卖股票差价收入 1,317,830,467.10 -831,606,193.03


7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019 年12月31日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年 12月31日 银华盛世精选灵活配置混合发起式 2019 年年度报告 第 38 页 共 72 页


债券投资收益——买卖债券(、债 转股及债券到期兑付)差价收入 -180,654.10 - 债券投资收益——赎回差价收入 - - 债券投资收益——申购差价收入 - - 合计 -180,654.10 -


7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019 年12月31日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年 12月31日 卖出债券(、债转股及债券到期兑 付)成交总额 131,147,797.40 - 减:卖出债券(、债转股及债券到 期兑付)成本总额 127,927,654.10 - 减:应收利息总额 3,400,797.40 - 买卖债券差价收入 -180,654.10 -


7.4.7.13.3 债券投资收益——申购差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019 年12月31日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年 12月31日 申购基金份额对价总额 - 26,399.73 减:现金支付申购款总额 - - 减:申购债券成本总额 - - 减:申购债券应收利息总额 - 26,399.73 申购差价收入 - -


7.4.7.13.4 资产支持证券投资收益 注:无。 7.4.7.14 贵金属投资收益


注:无。 7.4.7.15 衍生工具收益 注:无。 银华盛世精选灵活配置混合发起式 2019 年年度报告 第 39 页 共 72 页


7.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12 月 31日 上年度可比期间 2018 年 1月 1 日至 2018 年 12月 31日 股票投资产生的股利收益 46,354,402.55 30,258,041.78 其中:证券出借权益补偿收 入 - - 基金投资产生的股利收益 - - 合计 46,354,402.55 30,258,041.78


7.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2019 年 1月 1日至 2019 年 12月 31日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018 年 12 月 31日 1.交易性金融资产 677,604,980.41 -304,304,861.01 ——股票投资 677,539,180.71 -304,304,861.01 ——债券投资 65,799.70 - ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 减: 应税金融商品公允价值 变动产生的预估增值税 - - 合计 677,604,980.41 -304,304,861.01


7.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12 月 31 日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018 年 12月 31 日 基金赎回费收入 8,567,805.26 6,243,443.25 转换费收入 425,080.33 227,857.02 合计 8,992,885.59 6,471,300.27


银华盛世精选灵活配置混合发起式 2019 年年度报告 第 40 页 共 72 页


7.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1日至 2019 年 12 月 31日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31 日 交易所市场交易费用 34,753,061.38 46,788,056.75 银行间市场交易费用 - - 交易基金产生的费用 - - 其中:申购费 - -








赎回费 - -


合计 34,753,061.38 46,788,056.75


7.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1 月 1日至 2019 年 12 月 31日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018 年 12 月 31日 审计费用 90,000.00 90,000.00 信息披露费 120,000.00 100,000.00 证券出借违约金 - - 合计 210,000.00 190,000.00


7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 无。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 西南证券股份有限公司(“西南证券”) 基金管理人股东、基金代销机构 第一创业证券股份有限公司(“第一创 业”) 基金管理人股东、基金代销机构 东北证券股份有限公司(“东北证券”) 基金管理人股东 山西海鑫实业股份有限公司 基金管理人股东 珠海银华聚义投资合伙企业 (有限合 伙)(注 1) 基金管理人股东 珠海银华致信投资合伙企业 (有限合 伙)(注 1) 基金管理人股东 珠海银华汇玥投资合伙企业 (有限合 伙)(注 1) 基金管理人股东 银华基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构 宁波银行股份有限公司(“宁波银行”) 基金托管人 银华盛世精选灵活配置混合发起式 2019 年年度报告 第 41 页 共 72 页


银华资本管理(珠海横琴)有限公司(注 2) 基金管理人子公司 银华国际资本管理有限公司 基金管理人子公司 深圳银华永泰创新投资有限公司 基金管理人子公司的子公司 以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 注 1:根据 2019 年 7月 11 日《银华基金管理股份有限公司关于股东名称变更的公告》,股东杭州 银华聚义投资合伙企业(有限合伙)更名为“珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙)”、股东杭州 银华致信投资合伙企业(有限合伙)更名为“珠海银华致信投资合伙企业(有限合伙)”,股东杭州 银华汇玥投资合伙企业(有限合伙)更名为“珠海银华汇玥投资合伙企业(有限合伙)”,本基金的 管理人已于 2019 年 3月 4 日完成工商变更登记。 注 2:由原银华财富资本管理(北京)有限公司于 2019年 3月 4日更名为银华资本管理(珠海横琴) 有限公司。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2019 年 1月 1日至 2019 年 12月 31日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年12月31日 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 东北证券 454,460,599.45 1.82% - -


7.4.10.1.2 债券交易 注:无。 7.4.10.1.3 债券回购交易 注:无。 7.4.10.1.4 权证交易 注:无。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年12月31日 银华盛世精选灵活配置混合发起式 2019 年年度报告 第 42 页 共 72 页


当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 东北证券 332,348.80 1.68% 332,348.80 6.52% 关联方名称 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年12月31日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 注:上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费 和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为 本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019 年 12 月 31日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31 日 当期发生的基金应支付 的管理费 59,463,598.91 48,651,128.86 其中:支付销售机构的客 户维护费 11,690,735.50 10,094,500.36 注:基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%的年费率计提。计算方法如下: H=E×1.50%/当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管 理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019 年 12 月 31日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31 日 当期发生的基金应支付 的托管费 9,910,599.85 8,108,521.42 注:基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.25%/当年天数 银华盛世精选灵活配置混合发起式 2019 年年度报告 第 43 页 共 72 页


H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托 管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节 假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:无。 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 注:无。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12 月 31日 上年度可比期间 2018 年 1月 1 日至 2018 年 12月 31日 基金合同生效日( 2016 年 12 月 22日 )持有的基金份 额 - - 报告期初持有的基金份额 10,001,200.12 10,001,200.12 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减:报告期间赎回/卖出总 份额 - - 报告期末持有的基金份额 10,001,200.12 10,001,200.12 报告期末持有的基金份额 占基金总份额比例 0.31% 0.34% 注:1、基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。 2、本基金的基金管理人运用固有资金作为发起资金于基金募集期间认购了本基金银华盛世精选灵 活配置混合型发起式的基金份额,自本基金基金合同生效之日起,所认购的基金份额持有期限不 低于三年。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注:无。 银华盛世精选灵活配置混合发起式 2019 年年度报告 第 44 页 共 72 页


7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2019 年 1 月 1日至 2019 年 12月 31 日 上年度可比期间 2018年 1 月 1日至 2018 年 12月 31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 宁波银行 489,435,014.93 3,457,299.07 152,624,626.31 3,204,614.28


7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:无 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无 7.4.11 利润分配情况 金额单位:人民币元 序 号 权益 登记日 除息日 每 10份 基金份额分 红数 现金形式 发放总额 再投资形式 发放总额 本期利润分配 合计 备注 场内 场外 1 2019 年 12 月 23 日 - 2019 年 12 月 23 日 1.3500 338,755,009.46 80,902,072.45 419,657,081.91


合 计 - - 1.3500 338,755,009.46 80,902,072.45 419,657,081.91





7.4.12 期末( 2019 年 12 月 31 日 )本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受限 类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总额 期末估值总额 备注 300323 华灿 光电 2018 年 10月10 日 2020 年 10 月 15 日 非公 开发 行流 通受 限 10.78 6.34 602,969 6,500,005.82 3,822,823.46 - 601658 邮储 银行 2019 年 12 月 2 2020 年 6 新发 流通 5.50 5.71 796,578 4,381,179.00 4,548,460.38 - 银华盛世精选灵活配置混合发起式 2019 年年度报告 第 45 页 共 72 页


日 月 10 日 受限 601916 浙商 银行 2019 年 11月18 日 2020 年 5 月 26 日 新发 流通 受限 4.94 4.66 294,195 1,453,323.30 1,370,948.70 - 688363 华熙 生物 2019 年 10月28 日 2020 年 5 月 5 日 新发 流通 受限 47.79 72.00 9,800 468,342.00 705,600.00 - 688268 华特 气体 2019 年 12月19 日 2020 年 6 月 26 日 新发 流通 受限 22.16 35.78 5,216 115,586.56 186,628.48 - 688128 中国 电研 2019 年 10月29 日 2020 年 5 月 6 日 新发 流通 受限 18.79 17.52 9,027 169,617.33 158,153.04 - 688138 清溢 光电 2019 年 11月13 日 2020 年 5 月 20 日 新发 流通 受限 8.78 13.89 10,066 88,379.48 139,816.74 - 688098 申联 生物 2019 年 10月18 日 2020 年 4 月 28 日 新发 流通 受限 8.80 12.14 9,792 86,169.60 118,874.88 - 688078 龙软 科技 2019 年 12月20 日 2020 年 6 月 30 日 新发 流通 受限 21.59 41.95 2,811 60,689.49 117,921.45 - 688108 赛诺 医疗 2019 年 10月22 日 2020 年 4 月 30 日 新发 流通 受限 6.99 12.40 9,304 65,034.96 115,369.60 - 688181 八亿 时空 2019 年 12月27 日 2020 年 1 月 6 日 新股 流通 受限 43.98 43.98 4,306 189,377.88 189,377.88 - 688081 兴图 新科 2019 年 12月26 日 2020 年 1 月 6 日 新股 流通 受限 28.21 28.21 3,153 88,946.13 88,946.13 - 002973 侨银 环保 2019 年 12月27 2020 年 1 新股 流通 5.74 5.74 1,146 6,578.04 6,578.04 - 银华盛世精选灵活配置混合发起式 2019 年年度报告 第 46 页 共 72 页


日 月 6 日 受限 注 1:截至本报告期末 2019 年 12 月 31 日止,本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限 债券和权证。 注 2:按照中国证监会修订的《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告[2017]9 号)的补充规定,持有上市公司非公开发行股份的股东,通过集中竞价交易减持该部分股份的,受 让方在受让后 6个月内,不得转让所受让的股份。 注 3:根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业 倡导建议》,通过摇号抽签方式抽取公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合 格境外机构投资者资金中 10%的账户,中签账户的基金管理人承诺中签账户获配股份锁定,持有 期限为自发行人股票上市之日起 6个月。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 无。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基 金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通 过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了以董事会风险控制委员会为核心的,由董事会风险控制委员会、经营管 银华盛世精选灵活配置混合发起式 2019 年年度报告 第 47 页 共 72 页


理层及各具体业务部门组成的三道风险监控防线;并在后两道监控防线中,由独立于公司管理层 和其他业务部门的督察长和监察稽核部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监 督及报告。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好 信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不 超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的 证券,不得超过该证券的 10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算, 因此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估, 以控制相应的信用风险。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金 份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃 而带来的变现困难。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券 投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本 基金的基金管理人采用监控流动性受限资产比例及压力测试等方式防范流动性风险,并于开放日 对本基金的申购赎回情况进行监控,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配,使得本基 金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨 额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风 险,有效保障基金持有人利益。 本基金主要投资于上市交易的证券,除在附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制外 (如有),在正常市场条件下其余均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入 短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注 7.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额(如有)将在 1 个月内到期且计息外,本基金于资产负债表日 所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息,可赎回基金份额净值无固 银华盛世精选灵活配置混合发起式 2019 年年度报告 第 48 页 共 72 页


定到期日且不计息,因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内,本基金未 发生重大流动性风险事件。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的公允价值和未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人 定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风 险进行管理。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末


2019年 12月 31日 1个月以内 1-3个 月 3 个月 -1年 1-5年 5年以 上 不计息 合计 资产











银行存款 489,435,014.93 - - - - - 489,435,014.93 结算备付金 7,642,457.38 - - - - - 7,642,457.38 存出保证金 2,588,169.99 - - - - - 2,588,169.99 交易性金融 资产 28,646,177.40 - - - - 4,025,145,693.71 4,053,791,871.11 应收利息 - - - - - 777,789.65 777,789.65 应收申购款 26,552.80 - - - - 17,666,227.76 17,692,780.56 资产总计 528,338,372.50 - - - - 4,043,589,711.12 4,571,928,083.62 负债











应付证券清 算款 - - - - - 39,825,481.46 39,825,481.46 应付赎回款 - - - - - 27,622,878.58 27,622,878.58 应付管理人 报酬 - - - - - 5,888,712.55 5,888,712.55 应付托管费 - - - - - 981,452.10 981,452.10 应付交易费 用 - - - - - 5,093,676.05 5,093,676.05 其他负债 - - - - - 249,997.48 249,997.48 负债总计 - - - - - 79,662,198.22 79,662,198.22 银华盛世精选灵活配置混合发起式 2019 年年度报告 第 49 页 共 72 页


利率敏感度 缺口 528,338,372.50 - - - - 3,963,927,512.90 4,492,265,885.40 上年度末


2018年 12月 31日 1个月以内 1-3 个 月 3 个月 -1年 1-5年 5 年以 上 不计息 合计 资产











银行存款 152,624,626.31 - - - - - 152,624,626.31 结算备付金 6,413,708.48 - - - - - 6,413,708.48 存出保证金 4,799,008.20 - - - - - 4,799,008.20 交易性金融 资产 - - - - - 2,169,401,695.87 2,169,401,695.87 买入返售金 融资产 185,300,000.00 - - - - - 185,300,000.00 应收证券清 算款 - - - - - 107,226,832.47 107,226,832.47 应收利息 - - - - - 65,665.40 65,665.40 应收申购款 26,998,150.00 - - - - 257,842.74 27,255,992.74 其他资产 - - - - - - - 资产总计 376,135,492.99 - - - - 2,276,952,036.48 2,653,087,529.47 负债











应付赎回款 - - - - - 633,685.27 633,685.27 应付管理人 报酬 - - - - - 3,397,359.70 3,397,359.70 应付托管费 - - - - - 566,226.60 566,226.60 应付交易费 用 - - - - - 4,241,573.59 4,241,573.59 其他负债 - - - - - 191,335.59 191,335.59 负债总计 - - - - - 9,030,180.75 9,030,180.75 利率敏感度 缺口 376,135,492.99 - - - - 2,267,921,855.73 2,644,057,348.72 注:上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注:本基金本报告期及上年度末未持有债券投资或持有的债券投资占比并不重大,因而市场利率 的变动对本基金资产净值无重大影响。 7.4.13.4.2 其他价格风险 其他价格风险主要为市场价格风险,市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来 现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资 于上市交易的证券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要 银华盛世精选灵活配置混合发起式 2019 年年度报告 第 50 页 共 72 页


求进行资产配置,通过投资组合的分散化降低其他价格风险。并且,基金管理人每日对本基金所 持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,动态、及时地跟踪和控 制其他价格风险。 7.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2019 年 12月 31 日 上年度末 2018年 12月 31日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 交易性金融资产-股票投资 4,025,145,693.71 89.60 2,169,401,695.87 82.05 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 28,646,177.40 0.64 - - 交易性金融资产-贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 4,053,791,871.11 90.24 2,169,401,695.87 82.05


7.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 假定本基金的业绩比较基准变化 5%,其他变量不变; 用期末时点比较基准浮动 5%基金资产净值相应变化来估测组合市场价格风险; Beta 系数是根据过去一个年度的基金资产净值和基准指数数据回归得出,反映了 基金和基准的相关性。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末( 2019年 12 月 31日 ) 上年度末( 2018年 12月 31日 ) 业绩比较基准上升 5% 425,849,051.32 276,867,339.44 业绩比较基准下降 5% -425,849,051.32 -276,867,339.44





7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)不以公允价值计量的金融工具





本基金非以公允价值计量的金融工具,公允价值与账面价值相若。 (b)以公允价值计量的金融工具 银华盛世精选灵活配置混合发起式 2019 年年度报告 第 51 页 共 72 页


(i)各层次金融工具公允价值 于 2019年 12月 31日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人 民币 4,013,576,194.93 元,属于第二层次的余额为人民币 28,931,079.45元,属于第三层次的余 额为人民币 11,284,596.73 元 (2018 年 12 月 31 日:属于第一层次的余额为人民币 2,108,765,551.32 元,属于第二层次的余额为人民币 52,972,415.08 元,属于第三层次的余额为 人民币 7,663,729.47元)。 本基金持有的金融工具公允价值的估值技术及输入值参见 7.4.4.5。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的证券,若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况, 本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值 列入第二层次或第三层次,上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 于 2019年 12月 31日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第三层次的余额为人 民币 11,284,596.73元;本报告期购买的属于第三层次的金额为人民币 6,888,321.72 元,计入公 允价值变动损益的金额为人民币 663,896.90 元;本报告期转出第三层次的金额为人民币 2,900,276.08 元,计入公允价值变动损益的金额为人民币-1,031,075.28 元。该层次金融工具公 允价值的估值技术为市价折扣法,输入值为流动性折扣,该输入值对公允价值的影响为输入值越 高,公允价值越低。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7.4.15 财务报表的批准 本财务报表已于 2020年 4月 16日经本基金管理人批准报出。 银华盛世精选灵活配置混合发起式 2019 年年度报告 第 52 页 共 72 页


§8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 4,025,145,693.71 88.04 其中:股票 4,025,145,693.71 88.04 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 28,646,177.40 0.63 其中:债券 28,646,177.40 0.63








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 497,077,472.31 10.87 8 其他各项资产 21,058,740.20 0.46 9 合计 4,571,928,083.62 100.00


8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 45,741,944.30 1.02 B 采矿业 - - C 制造业 2,687,789,782.57 59.83 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 20,158,996.50 0.45 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 324,602,364.60 7.23 J 金融业 612,776,254.72 13.64 K 房地产业 89,296,668.16 1.99 L 租赁和商务服务业 137,733,609.24 3.07 M 科学研究和技术服务业 57,247,052.80 1.27 N 水利、环境和公共设施管理业 12,403.32 0.00 银华盛世精选灵活配置混合发起式 2019 年年度报告 第 53 页 共 72 页


O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 49,786,617.50 1.11 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 4,025,145,693.71 89.60


8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 000568 泸州老窖 4,013,580 347,897,114.40 7.74 2 000858 五粮液 2,586,035 343,968,515.35 7.66 3 000860 顺鑫农业 5,848,533 308,100,718.44 6.86 4 000651 格力电器 4,553,933 298,646,926.14 6.65 5 600036 招商银行 4,571,217 171,786,334.86 3.82 6 603369 今世缘 5,118,122 167,464,951.84 3.73 7 600276 恒瑞医药 1,778,116 155,620,712.32 3.46 8 002027 分众传媒 22,002,174 137,733,609.24 3.07 9 600519 贵州茅台 110,883 131,174,589.00 2.92 10 603444 吉比特 439,110 131,069,943.90 2.92 11 002008 大族激光 2,860,444 114,417,760.00 2.55 12 000001 平安银行 6,229,414 102,473,860.30 2.28 13 601128 常熟银行 10,692,598 97,409,567.78 2.17 14 601166 兴业银行 4,781,714 94,677,937.20 2.11 15 000002 万科 A 2,774,912 89,296,668.16 1.99 16 002475 立讯精密 2,429,722 88,684,853.00 1.97 17 601012 隆基股份 3,288,463 81,652,536.29 1.82 18 601628 中国人寿 2,310,710 80,574,457.70 1.79 19 002035 华帝股份 5,978,770 80,235,093.40 1.79 20 300770 新媒股份 586,750 76,277,500.00 1.70 21 600406 国电南瑞 3,354,631 71,051,084.58 1.58 22 002311 海大集团 1,863,467 67,084,812.00 1.49 23 300760 迈瑞医疗 324,413 59,010,724.70 1.31 24 603259 药明康德 621,440 57,247,052.80 1.27 25 603589 口子窖 869,170 47,726,124.70 1.06 银华盛世精选灵活配置混合发起式 2019 年年度报告 第 54 页 共 72 页


26 002714 牧原股份 515,170 45,741,944.30 1.02 27 601601 中国太保 1,204,935 45,594,740.40 1.01 28 002271 东方雨虹 1,660,105 43,677,362.55 0.97 29 600298 安琪酵母 1,394,443 42,767,566.81 0.95 30 600887 伊利股份 1,372,708 42,471,585.52 0.95 31 002938 鹏鼎控股 859,735 38,602,101.50 0.86 32 002007 华兰生物 1,040,372 36,569,075.80 0.81 33 002555 三七互娱 1,306,266 35,177,743.38 0.78 34 600183 生益科技 1,628,657 34,071,504.44 0.76 35 002157 正邦科技 1,660,607 26,901,833.40 0.60 36 300015 爱尔眼科 677,545 26,803,680.20 0.60 37 300408 三环集团 1,039,500 23,160,060.00 0.52 38 000661 长春高新 51,594 23,062,518.00 0.51 39 300347 泰格医药 363,942 22,982,937.30 0.51 40 603708 家家悦 828,225 20,158,996.50 0.45 41 601658 邮储银行 3,243,668 18,888,407.78 0.42 42 600521 华海药业 1,058,396 18,267,914.96 0.41 43 000876 新希望 906,766 18,089,981.70 0.40 44 600741 华域汽车 543,796 14,133,258.04 0.31 45 600872 中炬高新 351,642 13,837,112.70 0.31 46 300315 掌趣科技 1,767,937 10,908,171.29 0.24 47 603228 景旺电子 193,588 8,483,026.16 0.19 48 300673 佩蒂股份 195,580 5,454,726.20 0.12 49 300323 华灿光电 749,988 4,851,956.46 0.11 50 601916 浙商银行 294,195 1,370,948.70 0.03 51 688363 华熙生物 9,800 705,600.00 0.02 52 688181 八亿时空 4,306 189,377.88 0.00 53 688268 华特气体 5,216 186,628.48 0.00 54 688128 中国电研 9,027 158,153.04 0.00 55 688138 清溢光电 10,066 139,816.74 0.00 56 688098 申联生物 9,792 118,874.88 0.00 57 688078 龙软科技 2,811 117,921.45 0.00 58 688108 赛诺医疗 9,304 115,369.60 0.00 59 688081 兴图新科 3,153 88,946.13 0.00 60 002973 侨银环保 1,146 6,578.04 0.00 61 000888 峨眉山 A 888 5,825.28 0.00


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8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1


累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 000568 泸州老窖 485,861,096.21 18.38 2 000651 格力电器 481,820,355.12 18.22 3 000858 五粮液 399,445,569.39 15.11 4 600519 贵州茅台 355,687,046.10 13.45 5 600036 招商银行 354,779,318.24 13.42 6 300498 温氏股份 332,349,892.35 12.57 7 002714 牧原股份 316,171,636.45 11.96 8 002008 大族激光 312,077,172.77 11.80 9 002475 立讯精密 311,039,605.75 11.76 10 601012 隆基股份 304,051,969.39 11.50 11 002157 正邦科技 289,481,980.66 10.95 12 000860 顺鑫农业 250,256,323.95 9.46 13 600887 伊利股份 249,860,708.64 9.45 14 601166 兴业银行 232,639,508.84 8.80 15 603589 口子窖 222,300,531.77 8.41 16 002594 比亚迪 221,827,468.65 8.39 17 603369 今世缘 212,142,774.40 8.02 18 002124 天邦股份 211,780,682.82 8.01 19 002415 海康威视 208,078,376.89 7.87 20 600809 山西汾酒 207,465,643.23 7.85 21 000002 万科 A 191,584,807.52 7.25 22 000001 平安银行 181,982,201.72 6.88 23 300750 宁德时代 177,943,270.91 6.73 24 000596 古井贡酒 175,728,514.71 6.65 25 600276 恒瑞医药 167,967,607.46 6.35 26 000333 美的集团 161,046,972.86 6.09 27 601318 中国平安 153,143,222.17 5.79 28 601601 中国太保 148,140,817.36 5.60 29 601398 工商银行 144,038,321.84 5.45 30 002027 分众传媒 136,779,164.38 5.17 31 002311 海大集团 135,628,444.21 5.13 银华盛世精选灵活配置混合发起式 2019 年年度报告 第 56 页 共 72 页


32 300122 智飞生物 131,352,582.05 4.97 33 601128 常熟银行 130,507,946.93 4.94 34 600438 通威股份 117,888,763.17 4.46 35 601888 中国国旅 104,768,370.17 3.96 36 600406 国电南瑞 102,966,431.49 3.89 37 000661 长春高新 99,311,114.75 3.76 38 000895 双汇发展 97,451,108.38 3.69 39 000063 中兴通讯 94,318,035.88 3.57 40 603444 吉比特 93,315,785.75 3.53 41 600872 中炬高新 91,968,171.43 3.48 42 600048 保利地产 91,841,982.84 3.47 43 601336 新华保险 89,771,625.07 3.40 44 600340 华夏幸福 89,019,151.76 3.37 45 600867 通化东宝 87,690,018.54 3.32 46 600030 中信证券 84,615,057.11 3.20 47 002007 华兰生物 82,281,119.51 3.11 48 002624 完美世界 80,883,189.31 3.06 49 601939 建设银行 77,785,435.78 2.94 50 601628 中国人寿 77,336,346.65 2.92 51 300059 东方财富 72,664,211.79 2.75 52 600436 片仔癀 72,605,660.23 2.75 53 300413 芒果超媒 71,511,082.72 2.70 54 600859 王府井 71,287,333.34 2.70 55 002035 华帝股份 70,667,126.69 2.67 56 002074 国轩高科 69,582,321.79 2.63 57 300770 新媒股份 68,683,541.00 2.60 58 600298 安琪酵母 68,308,405.14 2.58 59 002271 东方雨虹 66,795,894.52 2.53 60 600016 民生银行 64,923,787.04 2.46 61 000876 新希望 62,387,099.54 2.36 62 300347 泰格医药 60,375,368.67 2.28 63 002304 洋河股份 60,020,482.91 2.27 64 601688 华泰证券 57,686,484.41 2.18 65 300760 迈瑞医疗 56,621,645.05 2.14 66 601933 永辉超市 56,291,136.44 2.13 67 300274 阳光电源 55,778,382.66 2.11 银华盛世精选灵活配置混合发起式 2019 年年度报告 第 57 页 共 72 页


68 603866 桃李面包 55,754,298.48 2.11 69 600258 首旅酒店 53,927,090.15 2.04 70 600754 锦江酒店 53,356,983.65 2.02 注:“买入金额”按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑交易费用。 8.4.2


累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 300498 温氏股份 525,245,561.55 19.87 2 600519 贵州茅台 448,006,684.86 16.94 3 002714 牧原股份 364,353,078.45 13.78 4 002157 正邦科技 355,938,801.20 13.46 5 002475 立讯精密 344,652,587.41 13.03 6 600036 招商银行 287,383,183.99 10.87 7 601318 中国平安 282,665,787.90 10.69 8 603589 口子窖 272,767,469.71 10.32 9 600809 山西汾酒 260,026,753.17 9.83 10 002124 天邦股份 255,497,297.85 9.66 11 000651 格力电器 249,391,464.03 9.43 12 002008 大族激光 240,512,644.66 9.10 13 601012 隆基股份 237,149,493.20 8.97 14 000568 泸州老窖 234,935,321.05 8.89 15 002594 比亚迪 232,744,309.12 8.80 16 002415 海康威视 223,262,529.75 8.44 17 300750 宁德时代 206,500,832.53 7.81 18 600887 伊利股份 200,246,765.58 7.57 19 000063 中兴通讯 198,785,249.75 7.52 20 000858 五粮液 190,145,342.74 7.19 21 600030 中信证券 180,206,327.75 6.82 22 000596 古井贡酒 174,370,438.58 6.59 23 600048 保利地产 171,033,758.48 6.47 24 601166 兴业银行 168,800,417.88 6.38 25 603369 今世缘 165,789,093.18 6.27 26 000895 双汇发展 165,342,841.15 6.25 27 601398 工商银行 165,135,600.95 6.25 28 000002 万科 A 164,204,097.94 6.21 29 300059 东方财富 163,605,589.55 6.19 银华盛世精选灵活配置混合发起式 2019 年年度报告 第 58 页 共 72 页


30 000333 美的集团 162,896,925.74 6.16 31 300274 阳光电源 151,476,154.44 5.73 32 300122 智飞生物 151,226,079.51 5.72 33 601688 华泰证券 149,505,526.15 5.65 34 600438 通威股份 148,448,474.77 5.61 35 002024 苏宁易购 144,821,852.71 5.48 36 002304 洋河股份 144,691,239.71 5.47 37 002624 完美世界 138,348,897.79 5.23 38 601601 中国太保 129,975,062.79 4.92 39 002567 唐人神 126,589,214.78 4.79 40 000860 顺鑫农业 123,752,290.16 4.68 41 601888 中国国旅 112,394,979.39 4.25 42 000001 平安银行 107,799,693.10 4.08 43 601939 建设银行 101,991,500.01 3.86 44 600872 中炬高新 100,562,255.87 3.80 45 000876 新希望 96,913,762.81 3.67 46 000661 长春高新 96,106,899.71 3.63 47 600340 华夏幸福 94,176,495.58 3.56 48 300413 芒果超媒 90,715,511.88 3.43 49 600197 伊力特 86,574,789.25 3.27 50 603444 吉比特 85,971,701.41 3.25 51 600276 恒瑞医药 81,479,655.65 3.08 52 601336 新华保险 77,818,669.90 2.94 53 600867 通化东宝 77,774,544.03 2.94 54 002311 海大集团 76,235,144.90 2.88 55 300760 迈瑞医疗 76,126,087.99 2.88 56 600436 片仔癀 73,869,459.46 2.79 57 601128 常熟银行 73,119,506.02 2.77 58 002074 国轩高科 68,587,481.62 2.59 59 601933 永辉超市 66,764,068.50 2.53 60 600859 王府井 66,098,167.96 2.50 61 600016 民生银行 65,319,534.20 2.47 62 300003 乐普医疗 59,376,290.07 2.25 63 601288 农业银行 56,808,892.92 2.15 64 603866 桃李面包 54,830,157.70 2.07 注:“卖出金额”按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 银华盛世精选灵活配置混合发起式 2019 年年度报告 第 59 页 共 72 页


买入股票成本(成交)总额 12,499,813,692.63 卖出股票收入(成交)总额 12,626,618,811.10 注:“买入股票成本总额”和“卖出股票收入总额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量) 填列,不考虑交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 28,646,177.40 0.64 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 28,646,177.40 0.64


8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 019611 19 国债 01 286,290 28,646,177.40 0.64


8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:本基金本报告期末未持有股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期末未持有国债期货。 银华盛世精选灵活配置混合发起式 2019 年年度报告 第 60 页 共 72 页


8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查,或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 2,588,169.99 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 777,789.65 5 应收申购款 17,692,780.56 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 21,058,740.20


8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的股票。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,比例的分项之和与合计可能有尾差。 银华盛世精选灵活配置混合发起式 2019 年年度报告 第 61 页 共 72 页


§9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 70,228 45,477.17 2,035,598,861.19 63.74% 1,158,171,758.90 36.26%


9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 2,471,107.13 0.08%


9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 注:截至本报告期末,本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额 总量的数量区间为 0;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。 9.4 发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占 基金总份额 比例(%) 发起份额总数 发起份额占 基金总份额 比例(%) 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有 资金 10,001,200.12 0.31 10,001,200.12 0.31 3年 基金管理人高级 管理人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,001,200.12 0.31 10,001,200.12 0.31 3年 注:截至本报告期末,基金管理人持有本基金份额 10,001,200.12份,其中认购份额 10,000,000.00 份,认购期间利息折算份额 1,200.12 份。 银华盛世精选灵活配置混合发起式 2019 年年度报告 第 62 页 共 72 页


§10 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日( 2016年 12月 22日 )基金份额总额 21,804,110.23 本报告期期初基金份额总额 2,951,969,866.14 本报告期基金总申购份额 2,888,041,730.27 减:本报告期基金总赎回份额 2,646,240,976.32 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 3,193,770,620.09 注:总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 银华盛世精选灵活配置混合发起式 2019 年年度报告 第 63 页 共 72 页


§11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内,无基金份额持有人大会决议。








11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 11.2.1 基金管理人的重大人事变动 本报告期内,本基金管理人未发生重大人事变动。 11.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1. 2019 年 4月 10日,聘任朱广科为总行资产托管部常务副总经理,聘任滕翠霞为总行资产 托管部副总经理; 2. 2019 年 9 月 20 日,聘任朱广科为总行资产托管部副总经理(主持工作),免去朱广科的 总行资产托管部常务副总经理职务; 3. 2019 年 9月 20 日,免去陈辰的总行资产托管部总经理职务。





11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内,无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。





11.4 基金投资策略的改变 本报告期内,基金投资策略未发生改变。





11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期由德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计服务,报告期内本基金 应支付给德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)的报酬共计人民币 90,000.00 元。目前的审计机 构已连续 3年为本基金提供审计服务。





11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等 情况。





11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 银华盛世精选灵活配置混合发起式 2019 年年度报告 第 64 页 共 72 页


数量 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 中信证券股 份有限公司 6 8,801,605,497.35 35.07% 7,303,105.14 36.77% - 天风证券股 份有限公司 2 2,969,219,215.57 11.83% 2,171,400.12 10.93% - 长江证券股 份有限公司 2 2,867,060,558.86 11.42% 2,096,680.39 10.56% - 光大证券股 份有限公司 3 2,465,838,623.07 9.83% 2,106,994.19 10.61% - 东吴证券股 份有限公司 2 2,206,125,719.65 8.79% 1,613,325.25 8.12% - 国泰君安证 券股份有限 公司 2 1,882,529,184.25 7.50% 1,376,696.38 6.93% - 广发证券股 份有限公司 2 1,747,299,496.38 6.96% 1,277,804.00 6.43% - 安信证券股 份有限公司 4 1,348,792,984.87 5.37% 1,256,126.30 6.32% - 东北证券股 份有限公司 2 454,460,599.45 1.82% 332,348.80 1.68% - 中银国际证 券股份有限 公司 2 335,696,865.83 1.34% 312,634.05 1.57% - 中信建投证 券股份有限 公司 2 18,402,512.21 0.07% 13,457.65 0.07% - 兴业证券股 2 - - - - - 银华盛世精选灵活配置混合发起式 2019 年年度报告 第 65 页 共 72 页


份有限公司 国信证券股 份有限公司 2 - - - - - 注:1、基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力,能及时、全面、 定期向基金管理人提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、 个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。 2、基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后,确定证券经营机构的选择。经公司批准 后与被选择的证券经营机构签订协议。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权 证 成交总额 的比例 中信证券股 份有限公司 - - - - - - 天风证券股 份有限公司 100,763,279.71 63.80% 2,851,500,000.00 54.82% - - 长江证券股 份有限公司 - - 408,000,000.00 7.84% - - 光大证券股 份有限公司 - - 1,519,800,000.00 29.22% - - 东吴证券股 份有限公司 57,161,990.60 36.20% - - - - 国泰君安证 券股份有限 公司 - - - - - - 广发证券股 - - - - - - 银华盛世精选灵活配置混合发起式 2019 年年度报告 第 66 页 共 72 页


份有限公司 安信证券股 份有限公司 - - 422,400,000.00 8.12% - - 东北证券股 份有限公司 - - - - - - 中银国际证 券股份有限 公司 - - - - - - 中信建投证 券股份有限 公司 - - - - - - 兴业证券股 份有限公司 - - - - - - 国信证券股 份有限公司 - - - - - -


11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 《银华基金管理股份有限公司 2018年12月31日基金净值公告》 四大证券报及本基 金管理人网站 2019 年 1月 2 日 2 《银华基金管理股份有限公司关 于增加江苏银行股份有限公司为 旗下部分基金代销机构的公告》 四大证券报及本基 金管理人网站 2019 年 1月 10 日 3 《银华盛世精选灵活配置混合型 发起式证券投资基金 2018年第 4 季度报告》 证券时报及本基金 管理人网站 2019 年 1月 22 日 4 《银华盛世精选灵活配置混合型 发起式证券投资基金更新招募说 明书(2019年第 1号) 》 本基金管理人网站 2019 年 2月 1 日 银华盛世精选灵活配置混合发起式 2019 年年度报告 第 67 页 共 72 页


5 《银华盛世精选灵活配置混合型 发起式证券投资基金更新招募说 明书摘要(2019 年第 1号)》 证券时报及本基金 管理人网站 2019 年 2月 1 日 6 《银华基金管理股份有限公司关 于增加北京百度百盈基金销售有 限公司为旗下部分基金代销机构 并参加其费率优惠活动的公告》 四大证券报及本基 金管理人网站 2019 年 2月 27 日 7 《银华基金管理股份有限公司关 于旗下部分基金参加蚂蚁(杭州) 基金销售有限公司转换补差费率 优惠活动的公告》 四大证券报及本基 金管理人网站 2019 年 3月 5 日 8 《银华基金管理股份有限公司关 于网上直销开通中国民生银行快 捷支付业务的公告》 四大证券报及本基 金管理人网站 2019年 3月 22 日 9 《银华盛世精选灵活配置混合型 发起式证券投资基金 2018 年年 度报告摘要》 上海证券报及本基 金管理人网站 2019 年 3月 28 日 10 《银华盛世精选灵活配置混合型 发起式证券投资基金 2018 年年 度报告》 本基金管理人网站 2019 年 3月 28 日 11 《银华基金管理股份有限公司关 于在交通银行参加手机银行渠道 费率优惠活动的公告》 四大证券报及本基 金管理人网站 2019 年 3月 29 日 12 《银华基金管理股份有限公司关 于旗下部分基金持有的格力电器 估值方法调整的公告》 三大证券报及本基 金管理人网站 2019 年 4月 5 日 13 《银华盛世精选灵活配置混合型 发起式证券投资基金 2019年第 1 季度报告》 上海证券报及本基 金管理人网站 2019 年 4月 18 日 银华盛世精选灵活配置混合发起式 2019 年年度报告 第 68 页 共 72 页


14 《银华基金管理股份有限公司关 于北京格上富信基金销售有限公 司终止销售本公司旗下基金的公 告》 四大证券报及本基 金管理人网站 2019 年 4月 26 日 15 《银华基金管理股份有限公司关 于增加江苏汇林保大基金销售有 限公司为旗下部分基金代销机构 并参加其费率优惠活动的公告》 四大证券报及本基 金管理人网站 2019 年 5月 24 日 16 《银华基金管理股份有限公司关 于旗下部分基金在中国银行股份 有限公司开通定期定额投资业务 并参加费率优惠活动的公告 》 四大证券报及本基 金管理人网站 2019 年 6月 26 日 17 《银华基金管理股份有限公司关 于旗下部分基金可投资于科创板 股票的公告》 四大证券报及本基 金管理人网站 2019 年 6月 27 日 18 《银华基金管理股份有限公司 2019年 6月 30日基金净值公告》 四大证券报及本基 金管理人网站 2019 年 7月 1 日 19 《银华盛世精选灵活配置混合型 发起式证券投资基金 2019年第 2 季度报告》 上海证券报及本基 金管理人网站 2019 年 7月 19 日 20 《银华基金管理股份有限公司关 于增加平安银行股份有限公司为 银华盛世精选灵活配置混合型发 起式证券投资基金代销机构的公 告》 上海证券报及本基 金管理人网站 2019 年 7月 22 日 21 《银华基金管理股份有限公司关 于银华盛世精选灵活配置混合型 发起式证券投资基金增加代销机 构并参加其费率优惠活动的公 上海证券报及本基 金管理人网站 2019 年 7月 24 日 银华盛世精选灵活配置混合发起式 2019 年年度报告 第 69 页 共 72 页


告》 22 《银华盛世精选灵活配置混合型 发起式证券投资基金更新招募说 明书摘要(2019 年第 2号)》 上海证券报及本基 金管理人网站 2019 年 8月 5 日 23 《银华盛世精选灵活配置混合型 发起式证券投资基金更新招募说 明书(2019年第 2号)》 本基金管理人网站 2019 年 8月 5 日 24 《银华基金管理股份有限公司关 于银华盛世精选灵活配置混合型 发起式证券投资基金参加平安银 行股份有限公司费率优惠活动的 公告》 上海证券报及本基 金管理人网站 2019 年 8月 8 日 25 《银华基金管理股份有限公司关 于银华旗下部分基金在中国工商 银行股份有限公司参加费率优惠 活动的公告》 上海证券报、证券时 报及本基金管理人 网站 2019 年 8月 17 日 26 《银华盛世精选灵活配置混合型 发起式证券投资基金 2019 年半 年度报告摘要》 上海证券报及本基 金管理人网站 2019 年 8月 26 日 27 《银华盛世精选灵活配置混合型 发起式证券投资基金 2019 年半 年度报告》 本基金管理人网站 2019 年 8月 26 日 28 《银华基金管理股份有限公司关 于调整银华旗下部分基金在代销 机构费率优惠活动的公告》 四大证券报、中国证 监会基金电子披露 网站及本基金管理 人网站 2019 年 9月 6 日 29 《银华盛世精选灵活配置混合型 发起式证券投资基金 2019年第 3 季度报告》 中国证监会基金电 子披露网站及本基 金管理人网站 2019 年 10月 24 日 银华盛世精选灵活配置混合发起式 2019 年年度报告 第 70 页 共 72 页


30 《银华基金管理股份有限公司旗 下部分基金 2019年第 3季度报告 提示性公告》 四大证券报 2019 年 10月 24 日 31 《银华基金管理股份有限公司关 于调整旗下基金通过上海好买基 金销售有限公司办理定期定额投 资起始金额的公告》 四大证券报、中国证 监会基金电子披露 网站及本基金管理 人网站 2019 年 10月 29 日 32 《银华盛世精选灵活配置混合型 发起式证券投资基金暂停大额申 购(含定期定额投资及转换转入) 业务的公告》 上海证券报、中国证 监会基金电子披露 网站及本基金管理 人网站 2019 年 12月 19 日 33 《银华盛世精选灵活配置混合型 发起式证券投资基金分红公告》 上海证券报、中国证 监会基金电子披露 网站及本基金管理 人网站 2019 年 12月 20 日 34 《银华盛世精选灵活配置混合型 发起式证券投资基金恢复大额申 购(含定期定额投资及转换转入) 业务的公告》 上海证券报、中国证 监会基金电子披露 网站及本基金管理 人网站 2019 年 12月 24 日 35 《银华基金管理股份有限公司关 于增加平安证券股份有限公司为 银华盛世精选灵活配置混合型发 起式证券投资基金代销机构的公 告》 上海证券报、中国证 监会基金电子披露 网站及本基金管理 人网站 2019 年 12月 30 日


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§12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例达到 或者超过 20%的时间区 间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 2019/02/21-2019/12/31 574,389,588.49 334,485,944.43 45,439,686.73 863,435,846.19 27.04% 产品特有风险 投资人在投资本基金时,将面临本基金的特有风险,具体包括: 1)当基金份额集中度较高时,少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高,其在召开持有人大会并对重大事项 进行投票表决时可能拥有较大话语权; 2)在极端情况下,当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时,可能导致在其赎回后本基金资产 规模长期低于 5000 万元,进而可能导致本基金终止或与其他基金合并或转型为另外的基金,其他基金份额持有人丧 失继续投资本基金的机会; 3)当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时,更容易触发巨额赎回条款,基金份额持有人将可 能无法及时赎回所持有的全部基金份额; 4)当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时,基金为支付赎回款项而卖出所持有的证券,可能 造成证券价格波动,导致本基金的收益水平发生波动。同时,巨额赎回、份额净值小数保留位数是采用四舍五入、 管理费及托管费等费用是按前一日资产计提,会导致基金份额净值出现大幅波动; 5)当某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模的 50%时,本基金管理人将不再接受该持有人对 本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。在其他基金份额持有人赎回基金份额导致某一基金份额持有人所持有 的基金份额达到或超过本基金规模 50%的情况下,该基金份额持有人将面临所提出的对本基金基金份额的申购及转 换转入申请被拒绝的风险。如果投资人某笔申购或转换转入申请导致其持有本基金基金份额达到或超过本基金规模 的 50%,该笔申购或转换转入申请可能被确认失败。


12.2 影响投资者决策的其他重要信息 1.本基金管理人于 2019 年 6 月 27 日披露了《银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 金可投资科创板股票的公告》,本基金属于本基金管理人旗下可投资科创板股票的基金之一。本 基金可根据投资策略需要或市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不 将基金资产投资于科创板股票,基金资产并非必然投资于科创板股票。基金资产投资于科创板 股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括 但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。








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§13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 13.1.1 银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金募集申请获中国证监会注册的文 件


13.1.2《银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书》


13.1.3《银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》


13.1.4《银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议》


13.1.5《银华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》


13.1.6 本基金管理人业务资格批件和营业执照 13.1.7 本基金托管人业务资格批件和营业执照 13.1.8 报告期内本基金管理人在指定媒体上披露的各项公告 13.2 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及 托管人住所,供公众查阅、复制。 13.3 查阅方式 投资者可免费查阅,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相 关公开披露的法律文件,投资者还可在本基金管理人网站(www.yhfund.com.cn)查阅。 银华基金管理股份有限公司 2020 年 4 月 18 日