鹏华睿投灵活配置混合型证券投资基金
2019 年年度报告
2019 年 12 月 31 日
基金管理人：鹏华基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
送出日期：2020 年 4 月 18 日
鹏华睿投混合 2019 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 04月 17日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师对本基金出具了“标准无保留意见”
的审计报告。
本报告期自 2019年 01月 01日起至 2019年 12月 31日止。
鹏华睿投混合 2019 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 .............................................................. 2
1.1 重要提示 ................................................................... 2
1.2 目录 ....................................................................... 3
§2 基金简介 .................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ............................................................... 5
2.2 基金产品说明 ............................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ..................................................... 6
2.4 信息披露方式 ............................................................... 7
2.5 其他相关资料 ............................................................... 7
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .................................... 7
3.1 主要会计数据和财务指标 ..................................................... 7
3.2 基金净值表现 ............................................................... 8
3.3 其他指标 ................................................................... 9
3.4 过去三年基金的利润分配情况 ................................................. 9
§4 管理人报告 ................................................................. 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................. 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................. 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .................................... 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................ 14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................ 14
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 .................................... 15
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................. 16
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .................................... 16
4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 .................. 17
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............... 17
§5 托管人报告 ................................................................. 17
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...................................... 17
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .... 17
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .............. 17
§6 审计报告 ................................................................... 17
6.1 审计报告基本信息 .......................................................... 17
6.2 审计报告的基本内容 ........................................................ 17
§7 年度财务报表 ............................................................... 19
7.1 资产负债表 ................................................................ 19
7.2 利润表 .................................................................... 20
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 .............................................. 22
7.4 报表附注 .................................................................. 23
§8 投资组合报告 ............................................................... 48
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8.1 期末基金资产组合情况 ...................................................... 48
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 .......................................... 48
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................ 49
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................ 61
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................... 62
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .............. 63
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ........ 63
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ........ 63
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .............. 63
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................. 63
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................. 63
8.12 投资组合报告附注 ......................................................... 64
§9 基金份额持有人信息 ......................................................... 65
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ........................................ 65
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................. 65
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 .................. 65
§10 开放式基金份额变动 ........................................................ 65
§11 重大事件揭示 .............................................................. 65
11.1 基金份额持有人大会决议 ................................................... 65
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................... 65
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................. 66
11.4 基金投资策略的改变 ....................................................... 66
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......................................... 66
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......................... 66
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ....................................... 66
11.8 其他重大事件 ............................................................. 69
§12 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 81
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .................... 81
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................. 81
§13 备查文件目录 .............................................................. 81
13.1 备查文件目录 ............................................................. 81
13.2 存放地点 ................................................................. 81
13.3 查阅方式 ................................................................. 81
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
鹏华睿投灵活配置混合型证券投资基金
基金简称
鹏华睿投混合
基金主代码
005434
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2018年 5月 30日
基金管理人
鹏华基金管理有限公司
基金托管人
招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
107,280,282.87份
基金合同存续期
不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
在严格控制风险的基础上，力求取得超越基金业绩比较基准的收益。
投资策略
1、资产配置策略 本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量（包
括 GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走
势等）以及各项国家政策（包括财政、货币、税收、汇率政策等）
来判断经济周期目前的位置以及未来将发展的方向，在此基础上对
各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估，制定股票、债券、
现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。 2、股票
投资策略 本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质
的公司，构建股票投资组合。核心思路在于：1）自上而下地分析行
业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资
机会；2）自下而上地评判企业的核心竞争力、管理层、治理结构等
以及其所提供的产品和服务是否契合未来行业增长的大趋势，对企
业基本面和估值水平进行综合的研判，深度挖掘优质的个股。 （1）
自上而下的行业遴选 本基金将自上而下地进行行业遴选，重点关注
行业增长前景、行业利润前景和行业成功要素。对行业增长前景，
主要分析行业的外部发展环境、行业的生命周期以及行业波动与经
济周期的关系等；对行业利润前景，主要分析行业结构，特别是业
内竞争的方式、业内竞争的激烈程度、以及业内厂商的谈判能力等。
基于对行业结构的分析形成对业内竞争的关键成功要素的判断，为
预测企业经营环境的变化建立起扎实的基础。 （2）自下而上的个
股选择 本基金通过定性和定量相结合的方法进行自下而上的个股
选择，对企业基本面和估值水平进行综合的研判，精选优质个股。 1）
定性分析 本基金通过以下两方面标准对股票的基本面进行研究分
析并筛选出优质的公司： 一方面是竞争力分析，通过对公司竞争策
略和核心竞争力的分析，选择具有可持续竞争优势的公司或未来具
有广阔成长空间的公司。就公司竞争策略，基于行业分析的结果判
断策略的有效性、策略的实施支持和策略的执行成果；就核心竞争
力，分析公司的现有核心竞争力，并判断公司能否利用现有的资源、
能力和定位取得可持续竞争优势。 另一方面是管理层分析，通过着
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重考察公司的管理层以及管理制度，选择具有良好治理结构、管理
水平较高的优质公司。 2）定量分析 本基金通过对公司定量的估值
分析，挖掘优质的投资标的。通过对估值方法的选择和估值倍数的
比较，选择股价相对低估的股票。就估值方法而言，基于行业的特
点确定对股价最有影响力的关键估值方法（包括 PE（市盈率）、PEG
（市盈率相对盈利增长比率）、PB（市账率）、PS（市销率）、EV/EBITDA
（企业价值倍数）等）；就估值倍数而言，通过业内比较、历史比较
和增长性分析，确定具有上升基础的股价水平。 3、债券投资策略 本
基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差
策略、个券选择策略、信用策略等积极投资策略，自上而下地管理
组合的久期，灵活地调整组合的券种搭配，同时精选个券，以增强
组合的持有期收益。 4、权证投资策略 本基金通过对权证标的证券
基本面的研究，并结合权证定价模型及价值挖掘策略、价差策略、
双向权证策略等寻求权证的合理估值水平，追求稳定的当期收益。
5、中小企业私募债投资策略 中小企业私募债券是在中国境内以非
公开方式发行和转让，约定在一定期限还本付息的公司债券。由于
其非公开性及条款可协商性，普遍具有较高收益。本基金将深入研
究发行人资信及公司运营情况，合理合规合格地进行中小企业私募
债券投资。本基金在投资过程中密切监控债券信用等级或发行人信
用等级变化情况，尽力规避风险，并获取超额收益。 6、股指期货
投资策略 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目标，选择
流动性好、交易活跃的股指期货合约，充分考虑股指期货的风险收
益特征，通过多头或空头的套期保值策略，以改善投资组合的投资
效果，实现股票组合的超额收益。 7、国债期货投资策略 为有效控
制债券投资的系统性风险，本基金根据风险管理的原则，以套期保
值为目的，适度运用国债期货，提高投资组合的运作效率。在国债
期货投资时，本基金将首先分析国债期货各合约价格与最便宜可交
割券的关系，选择定价合理的国债期货合约，其次，考虑国债期货
各合约的流动性情况，最终确定与现货组合的合适匹配，以达到风
险管理的目标。 8、资产支持证券的投资策略 本基金将综合运用战
略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资组合管理，并
根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略，严
格遵守法律法规和基金合同的约定，在保证本金安全和基金资产流
动性的基础上获得稳定收益。
业绩比较基准
沪深 300指数收益率×60%＋中证全债指数收益率×40%
风险收益特征
本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、
债券基金，低于股票型基金。
注:无。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
鹏华基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
张戈 张燕
联系电话
0755-82825720 0755-83199084
电子邮箱
zhangge@phfund.com.cn yan_zhang@cmbchina.com
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客户服务电话
4006788999 95555
传真
0755-82021126 0755-83195201
注册地址
深圳市福田区福华三路 168号深
圳国际商会中心第 43楼
深圳深南大道 7088号招商银行
大厦
办公地址
深圳市福田区福华三路 168号深
圳国际商会中心第 43楼
深圳深南大道 7088号招商银行
大厦
邮政编码
518048 518040
法定代表人
何如 李建红
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.phfund.com.cn
基金年度报告备置地点
深圳市福田区福华三路 168号深圳国际商会中心第
43层鹏华基金管理有限公司
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所
（特殊普通合伙）
上海市湖滨路 202号领展企业广场 2座普华永
道中心 11楼
注册登记机构
鹏华基金管理有限公司
深圳市福田区福华三路 168号深圳国际商会中
心第 43层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据
和指标
2019年
2018年 5月 30日（基金合同生效日）
-2018年 12 月 31日
本期已实现收益
28,153,270.16 -4,208,909.98
本期利润
70,539,411.62 -37,496,328.57
加权平均基金份
额本期利润
0.4928 -0.1875
本期加权平均净
值利润率
48.30%
-20.78%
本期基金份额净
值增长率
48.41%
-18.69%
3.1.2 期末数据
和指标
2019年末 2018年末
期末可供分配利
润
17,019,496.48 -35,919,814.11
期末可供分配基
金份额利润
0.1586 -0.1869
期末基金资产净
值
129,451,586.88 156,280,249.31
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期末基金份额净
值
1.2067 0.8131
3.1.3 累计期末
指标
2019年末 2018年末
基金份额累计净
值增长率
20.67%
-18.69%
注:（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购
赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（3）期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现
部分的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一日，即 12 月 31 日，无论该日是否
为开放日或交易所的交易日。
（4）本基金合同于 2018年 5月 30日生效，至 2018年 12月 31日未满一年，故 2018年的数
据和指标为非完整会计年度数据。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去三个月 9.02% 0.82% 4.96% 0.44% 4.06% 0.38%
过去六个月 21.14% 1.04% 5.48% 0.51% 15.66% 0.53%
过去一年 48.41% 1.29% 23.23% 0.74% 25.18% 0.55%
自基金合同
生效起至今
20.67% 1.32% 9.65% 0.80% 11.02% 0.52%
注:业绩比较基准=沪深 300 指数收益率×60%＋中证全债指数收益率×40%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注:1、本基金基金合同于 2018年 05月 30日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比例
已达到基金合同中规定的各项比例。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
3.3 其他指标
注:无。
3.4 过去三年基金的利润分配情况
注:无。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
鹏华基金管理有限公司成立于 1998 年 12 月 22 日，业务范围包括基金募集、基金销售、资
产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司股东由国信证券股份有限公司、意
大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）、深圳市北融信投资发展有限
公司组成，公司性质为中外合资企业。公司原注册资本 8,000 万元人民币，后于 2001 年 9 月完
成增资扩股，增至 15,000 万元人民币。截至 2019 年 12 月，公司管理资产总规模达到 5,683.41
亿元，管理 176只公募基金、12只全国社保投资组合、4只基本养老保险投资组合。经过 21年投
资管理基金，在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理（助理）
期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
刘方正
本 基 金 基
金经理
2018-05-30 - 9
刘方正先生，国籍中
国，理学硕士，9年
证券基金从业经验。
2010 年 6 月加盟鹏
华基金管理有限公
司，从事债券研究工
作，历任固定收益部
高级研究员、基金经
理助理，现任稳定收
益投资部总经理助
理、基金经理。2015
年 03 月至 2017 年
01 月担任鹏华弘利
混合基金基金经理，
2015年03月至2015
年 08月担任鹏华行
业成长基金基金基
金经理，2015年 04
月至2017年01月担
任鹏华弘润混合基
金基金经理，2015
年 05月担任鹏华弘
华混合基金基金经
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理，2015年 05月担
任鹏华弘和混合基
金基金经理，2015
年 05 月至 2017 年
01 月担任鹏华弘益
混合基金基金经理，
2015年06月至2017
年 01月担任鹏华弘
鑫混合基金基金经
理，2015年 08月担
任鹏华前海万科
REITs 基金基金经
理，2015年 08月至
2017年 01月担任鹏
华弘泰混合基金基
金经理，2016年 03
月担任鹏华弘信混
合基金基金经理，
2016年03月至2017
年 05月担任鹏华弘
实混合基金基金经
理，2016年 03月至
2018年 05月担任鹏
华弘锐混合基金基
金经理，2016年 08
月担任鹏华弘达混
合基金基金经理，
2016年08月至2017
年 12月担任鹏华弘
嘉混合基金基金经
理，2016年 09月担
任鹏华弘惠混合基
金基金经理，2016
年 11 月至 2018 年
01 月担任鹏华兴裕
定开混合基金基金
经理，2016年 11月
担任鹏华兴泰定开
混合基金基金经理，
2016年 12月担任鹏
华兴悦定开混合基
金基金经理，2017
年 09 月至 2018 年
08 月担任鹏华兴益
定期开放混合基金
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基金经理，2018 年
05 月担任鹏华睿投
混合基金基金经理。
刘方正先生具备基
金从业资格。本报告
期内本基金基金经
理未发生变动。
注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，
任职日期为基金合同生效日。
2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定
以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的
基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同
和损害基金份额持有的利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《鹏华基金管
理有限公司公平交易管理规定》，将公司所管理的封闭式基金、开放式基金、社保组合、养老组合、
特定客户资产管理组合等不同资产组合的授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投
资管理活动均纳入公平交易管理，在业务流程和岗位职责中制定公平交易的控制规则和控制活动，
建立对公平交易的执行、监督及审核流程，严禁在不同投资组合之间进行利益输送。在投资研究
环节：1、公司使用唯一的研究报告发布平台“研究报告管理平台”，确保各投资组合在获得投资
信息、研究支持、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；2、公司严格按照《股票库管理
规定》、《信用债券投资与风险控制管理规定》，执行股票及信用产品出入库及日常维护工作，确保
相关证券入库以内容严谨、观点明确的研究报告作为依据；3、在公司股票库基础上，各涉及股票
投资的资产组合根据各自的投资目标、投资风格、投资范围和防范关联交易的原则分别建立资产
组合股票库，基金经理在股票库基础上根据投资授权以及基金合同择股方式构建具体的投资组合；
4、严格执行投资授权制度，明确投资决策委员会、分管投资副总裁、基金经理等各主体的职责和
权限划分，合理确定基金经理的投资权限，超过投资权限的操作，应严格履行审批程序。在交易
执行环节：1、所有公司管理的资产组合的交易必须通过集中交易室完成，集中交易室负责建立和
执行交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会；2、针对交易所公开竞价交易，集
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中交易室应严格启用恒生交易系统中的公平交易程序，交易系统则自动启用公平交易功能，由系
统按照“未委托数量” 的比例对不同资产组合进行委托量的公平分配；如果相关基金经理坚持以
不同的价格进行交易，且当前市场价格不能同时满足多个资产组合的指令价格要求时，交易系统
自动按照“价格优先” 原则进行委托；当市场价格同时满足多个资产组合的指令价格要求时，则
交易系统自动按照“同一指令价格下的公平交易”模式，进行公平委托和交易量分配；3、银行间
市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易需依据公司《股票投资交易流程》和《固定收益投
资管理流程》的规定执行；银行间市场交易、交易所大宗交易等以公司名义进行的交易，各投资
组合经理应在交易前独立确定各投资组合的交易价格和数量，公司按照价格优先、比例分配的原
则对交易结果进行分配；4、新股、新债申购及非公开定向增发交易需依据公司《新股申购流程》、
《固定收益投资管理流程》 和《非公开定向增发流程》的规定执行，对新股和新债申购方案和分
配过程进行审核和监控。在交易监控、分析与评估环节：1、为加强对日常投资交易行为的监控和
管理，杜绝利益输送、不公平交易等违规交易行为，防范日常交易风险，公司明确了关注类交易
的界定及对应的监控和评估措施机制；所监控的交易包括但不限于：交易所公开竞价交易中同日
同向交易的交易时机和交易价差、不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和
交易价差、关联交易、债券交易收益率偏离度、成交量和成交价格异常、银行间债券交易对手交
易等；2、将公平交易作为投资组合业绩归因分析和交易绩效评价的重要关注内容，发现的异常情
况由投资监察员进行分析；3、监察稽核部分别于每季度和每年度编写《公平交易执行情况检查报
告》，内容包括关注类交易监控执行情况、不同投资组合的整体收益率差异分析和同向交易价差分
析；《公平交易执行情况检查报告》需经公司基金经理、督察长和总经理签署。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等
各环节得到公平对待。同时，根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，公
司对所管理组合的不同时间窗的同向交易进行了价差专项分析，未发现存在违反公平交易原则的
现象。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。
本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 2 次，主要原因在于指数基金或量化基金
成分股交易不活跃导致。
鹏华睿投混合 2019 年年度报告
第 14 页 共 81 页
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2019年，宏观经济一季度冲高后，逐季回落。外需受中美贸易冲突影响较大，在总量逐步回
落的情况下出现衰退型顺差，对经济整体有一定支撑作用。内需年初受政府短期需求扩张影响稍
有提升，其后也有一定回落，其中地产对总需求起到一定支撑作用，工业、制造业和基建有所拖
累。实体部门中整体杠杆率保持稳定，政府部门和企业部门负债增速稳定，居民部门负债同比增
速继续保持回落趋势。价格方面，工业品价格逐步回落至三季度以后，有企稳回升迹象，生活品
方面受猪肉价格带动，牛羊肉和其他食品类通货膨胀持续攀升，四季度进一步冲高。
权益市场在年初低点以后一季度快速反弹冲高，二三季度回落后震荡，四季度进一步出现上
行走势。大盘指数消化 2018年悲观预期，投资者风险偏好和企业盈利都出现触底企稳迹象。指数
结构方面继续延续前两年以上证 50和沪深 300为代表的大盘核心资产领先于以中证 500或创业板
指为代表的中小盘成长指数。但两者之间的分化有所收敛，其中四季度已经出现一定反转迹象。
债券市场波澜不惊，长久期利率债受通货膨胀逐步抬升压制，震荡走势为主，收益率下行趋势受
阻，中短久期品种伴随流动性逐步宽松稳定，收益率有所回落。信用利差有所收敛，处于近年低
位，除民企和个别信用瑕疵显著的品种，绝大部分的利差均被较为充裕的流动性压缩值较低水平。
本基金以追求长期与权益指数相接近的收益率水平，并同时降低净值波动率。目前阶段，权
益指数处于历史最低估值分位数区间，操作方面保持相对较高的权益仓位水平，辅之以部分固定
收益类资产，同时，积极参与新股、可转债、可交换债的网下申购获取增强收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
鹏华睿投灵活配置混合组合净值增长率 48.41%;鹏华睿投灵活配置混合业绩比较基准增长率
23.23%;
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望后市，随着中美贸易阶段协议达成，内需外需共同作用导致宏观缓慢企稳回升动力被突
然爆发的冠状病毒疫情影响，短期经济面临大幅回落的可能性，之后的情况较大程度上取决于疫
情演化趋势以及影响持续时间，如果疫情事件影响较快消除，则前期经济自发回升动力有望延续，
如果疫情持续时间较长且对企业现金流造成不可逆的影响以后，经济二季度的回升动力也将受到
冲击。政策上来看，政府主导的扩信用动力非常强烈，货币政策也将有一定的配合空间，如果通
货膨胀的影响有消退迹象，货币政策的空间将进一步打开。在处理疫情期间，对冲政策和力度均
存在不确定性，因此经济恢复力度存疑。综合来看，短期冲击已经形成，疫情对中长期趋势影响
有限，但二三季度经济恢复幅度较大程度取决于疫情的演化和政策的对冲，目前阶段较难形成确
鹏华睿投混合 2019 年年度报告
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定判断。
在此情况下，权益类资产一次性冲击显著，流动性和基础利率水平对权益理资产处于有利状
态，但企业盈利的影响和宏观经济对冲方式存在不确定性，权益类资产整体方向中性略偏积极。
债券市场方面，收益率水平在疫情冲击后已经回落至历史较低水平附近，进一步下行空间将取决
于疫情是否会导致经济增速进一步下台阶或通货膨胀水平是否快速回落，同时通货紧缩风险增加。
货币政策和央行引导的扩信用方向对实体流动性缓解有利，对中短久期债券资产较为友好，中长
久期资产存在一定不确定性。
本基金以追求长期与权益指数相接近的收益率水平，并同时降低净值波动率。目前阶段，权
益指数处于历史最低估值分位数区间，操作方面保持相对较高的权益仓位水平，辅之以部分固定
收益类资产，同时，积极参与新股、可转债、可交换债的网下申购获取增强收益。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，基金管理人继续完善内部控制、提升风险管理水平,着重开展了以下各项工作：
1、继续完善内部控制体系
公司根据法律法规、监管要求及业务发展需求，不断优化现有的标准化业务流程体系，强调
业务流程服务于加强风险防范和提升运营效率，通过信息技术手段持续提升业务操作的系统化程
度，并不断优化。
2、持续改进投资监控的方法与手段，保证基金投资业务的合法合规性
报告期内，在投资日常合规监控工作方面，公司根据法律法规和产品特点进一步完善了投资
监控系统以提升投资监控效率；在实现交易价差分析、银行间交易分析、研究报告检查等专项检
查工作定期化、日常化的基础上，公司多次开展有关内幕交易、未公开信息等重要内容的合规培
训，进一步强化全体投研人员的合规意识。
3、规范基金销售业务，保证基金销售业务的合法合规性
报告期内，在基金募集和持续营销活动中，公司严格规范基金销售业务，按照《证券投资基
金销售管理办法》及相关法规规定审查宣传推介材料，逐步落实反洗钱法律法规各项要求，并督
促销售部门做好投资者教育工作，本报告期内没有出现主动违规行为。
4、开展以风险为导向的内部稽核
报告期内，监察稽核部开展了对信息技术管理、投资相关流程、反洗钱业务、子公司管理和
公司日常运作的定期监察稽核与专项监察稽核。监察稽核人员开展了以风险为导向的内部稽核，
通过稽核发现，提高了公司标准化操作流程手册的执行效力，优化了标准化操作流程手册。报告
期内，公司未发生重大风险事件。
鹏华睿投混合 2019 年年度报告
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4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述
（1）日常估值流程
基金的估值由基金会计负责，基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体，独立建
账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。
基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及
帐务处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理公司
与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式，每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银
行进行核对；每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会
计核算岗外，还设有基金会计复核岗位，负责基金会计核算的日常事后复核工作，确保基金净值
核算无误。
配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格，在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和
经验，熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。
（2）特殊业务估值流程
根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》的相
关规定，本公司成立停牌股票等没有市价的投资品种估值小组，成员由基金经理、行业研究员、
监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。
2、基金经理参与或决定估值的程度
基金经理不参与或决定基金日常估值。
基金经理参与估值小组对停牌股票估值的讨论，发表相关意见和建议，与估值小组成员共同
商定估值原则和政策。
3、本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
1、截止本报告期末，本基金期末可供分配利润为 17,019,496.48元，期末基金份额净值 1.2067
元。
2、本基金本报告期内未进行利润分配。
3、根据相关法律法规及本基金基金合同的规定，本基金管理人将会综合考虑各方面因素，在
严格遵守规定前提下，对本报告期内可供分配利润适时作出相应安排。
鹏华睿投混合 2019 年年度报告
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4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明
无。
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人声明:
招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职
责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资
产。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，
并根据监管要求履行报告义务。
招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产
品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。
本年度报告中利润分配情况真实、准确。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计
是
审计意见类型
标准无保留意见
审计报告编号
普华永道中天审字(2020)第 22057号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题
审计报告
审计报告收件人
鹏华睿投灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人
审计意见
(一)我们审计的内容
我们审计了鹏华睿投灵活配置混合型证券投资基金(以下简
鹏华睿投混合 2019 年年度报告
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称“鹏华睿投混合基金”)的财务报表，包括 2019 年 12 月
31 日的资产负债表，2019 年度的利润表和所有者权益(基金
净值)变动表以及财务报表附注。
(二)我们的意见
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准
则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下
简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业
实务操作编制，公允反映了鹏华睿投混合基金 2019 年 12 月
31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果和基金净值变动
情况。
形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的
审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于鹏华睿投混
合基金，并履行了职业道德方面的其他责任。
强调事项
无。
其他事项
无。
其他信息
无。
管理层和治理层对财务报表的责
任
鹏华睿投混合基金的基金管理人鹏华基金管理有限公司(以
下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国
证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业
实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行
和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错
误导致的重大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估鹏华睿投混
合基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适
用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算
鹏华睿投混合基金、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督鹏华睿投混合基金的财务报告过
程。
注册会计师对财务报表审计的责
任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则
执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认
为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，
并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报
风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、
适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能
涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之
鹏华睿投混合 2019 年年度报告
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上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现
由于错误导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，
但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出
会计估计及相关披露的合理性。
(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出
结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对鹏华睿投
混合基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在
重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不
确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注
意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表
非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信
息。然而，未来的事项或情况可能导致鹏华睿投混合基金不
能持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，
并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重
大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出
的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名
单峰 陈熹
会计师事务所的地址
中国上海市
审计报告日期
2020-04-16
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：鹏华睿投灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2019年 12月 31日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2019 年 12月 31日
上年度末
2018 年 12月 31日
资 产：
银行存款
7.4.7.1
7,464,079.91 3,126,013.73
结算备付金
366,123.95 994,637.19
存出保证金
72,106.04 67,973.30
交易性金融资产
7.4.7.2
122,961,035.34 155,777,137.39
其中：股票投资
118,409,603.04 145,733,137.39
基金投资
- -
债券投资
4,551,432.30 10,044,000.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
鹏华睿投混合 2019 年年度报告
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衍生金融资产
7.4.7.3
- -
买入返售金融资产
7.4.7.4
- -
应收证券清算款
- -
应收利息
7.4.7.5
100,919.17 280,829.44
应收股利
- -
应收申购款
8,828.41 29.97
递延所得税资产
- -
其他资产
7.4.7.6
- -
资产总计
130,973,092.82 160,246,621.02
负债和所有者权益
附注号
本期末
2019 年 12月 31日
上年度末
2018 年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
7.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- 3,400,000.00
应付证券清算款
- 4,475.37
应付赎回款
1,055,820.39 61,176.26
应付管理人报酬
164,787.23 207,340.44
应付托管费
21,971.63 27,645.37
应付销售服务费
- -
应付交易费用
7.4.7.7
112,559.93 60,999.16
应交税费
0.52 -
应付利息
- -895.09
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
7.4.7.8
166,366.24 205,630.20
负债合计
1,521,505.94 3,966,371.71
所有者权益：
实收基金
7.4.7.9
107,280,282.87 192,200,063.42
未分配利润
7.4.7.10
22,171,304.01 -35,919,814.11
所有者权益合计
129,451,586.88 156,280,249.31
负债和所有者权益总计
130,973,092.82 160,246,621.02
注: 报告截止日 2019 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.2067 元，基金份额总额 107,280,282.87
份。
7.2 利润表
会计主体：鹏华睿投灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2019年 1月 1日至 2019年
上年度可比期间
2018年 5月 30日（基金合
鹏华睿投混合 2019 年年度报告
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12 月 31日
同生效日）至 2018年 12月
31日
一、收入
74,319,728.46 -34,787,594.08
1.利息收入
498,327.28 1,367,173.97
其中：存款利息收入
7.4.7.11
65,432.89 84,343.91
债券利息收入
417,674.76 1,212,001.91
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
15,219.63 70,828.15
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
29,913,270.52 -3,123,360.86
其中：股票投资收益
7.4.7.12
28,360,793.78 -4,997,218.99
基金投资收益
-
- -
债券投资收益
7.4.7.13
37,004.32 797,597.82
资产支持证券投资收
益
7.4.7.13.5
- -
贵金属投资收益
7.4.7.14
- -
衍生工具收益
7.4.7.15
- -
股利收益
7.4.7.16
1,515,472.42 1,076,260.31
3.公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
7.4.7.17
42,386,141.46 -33,287,418.59
4.汇兑收益（损失以“-”号
填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
7.4.7.18
1,521,989.20 256,011.40
减：二、费用
3,780,316.84 2,708,734.49
1．管理人报酬
7.4.10.2.1
2,182,816.27 1,591,486.45
2．托管费
7.4.10.2.2
291,042.15 212,198.13
3．销售服务费
7.4.10.2.3
- -
4．交易费用
7.4.7.19
1,004,277.12 339,512.45
5．利息支出
121,677.36 353,754.94
其中：卖出回购金融资产支
出
121,677.36 353,754.94
6．税金及附加
277.06 1,060.00
7．其他费用
7.4.7.20
180,226.88 210,722.52
三、利润总额（亏损总额以
“-”号填列）
70,539,411.62 -37,496,328.57
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
70,539,411.62 -37,496,328.57
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7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：鹏华睿投灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
192,200,063.42 -35,919,814.11 156,280,249.31
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 70,539,411.62
70,539,411.62
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-84,919,780.55 -12,448,293.50 -97,368,074.05
其中：1.基金申
购款
128,119,484.76 2,783,287.13 130,902,771.89
2.基金赎
回款
-213,039,265.31 -15,231,580.63 -228,270,845.94
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
107,280,282.87 22,171,304.01 129,451,586.88
项目
上年度可比期间
2018年 5 月 30日（基金合同生效日）至 2018年 12 月 31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
214,008,175.33 - 214,008,175.33
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- -37,496,328.57
-37,496,328.57
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
-21,808,111.91 1,576,514.46 -20,231,597.45
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（净值减少以
“-”号填列）
其中：1.基金申
购款
2,665,438.45 -178,724.96 2,486,713.49
2.基金赎
回款
-24,473,550.36 1,755,239.42 -22,718,310.94
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
192,200,063.42 -35,919,814.11 156,280,249.31
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4财务报表由下列负责人签署：
邓召明
苏波
郝文高
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
鹏华睿投灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以
下简称“中国证监会”) 证监许可[2017] 2061 号《关于准予鹏华睿投灵活配置混合型证券投
资基金注册的批复》核准，由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及
其配套规则和《鹏华睿投灵活配置混合型证券投资基金基金合同》发售，基金合同于 2018 年 5
月 30 日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为 214,008,175.33 份
基金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司
(以下简称：招商银行)。本基金于 2018 年 2月 28日至 2018 年 5月 25日募集。募集期间净认购
资金人民币 213,393,912.52 元，认购资金在募集期间产生的利息人民币 614,262.81 元，募集的
有效认购份额及利息结转的基金份额合计 214,008,175.33 份。上述募集资金已由普华永道中天会
计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了普华永道中天验字(2018)第 0256号验资报告。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华睿投灵活配置混合型证券投资基金基金合
同》的有关规定，本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股
票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包含国债、金融债、企业债、
公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、
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中小企业私募债等)、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券、国债期货以及法律法规或
中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。基金的投资组合比例
为：股票资产占基金资产的比例为 0%－95%；每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需
缴纳的交易保证金后，基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低
于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩
比较基准为：沪深 300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%。
本财务报表由本基金的基金管理人鹏华基金管理有限公司于本基金的审计报告日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中
国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华睿投灵活配置混合型证券投资
基金基金合同》和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允
许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2019年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2019年 12
月 31日的财务状况以及 2019年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。比较财务报表的实际编制期间为 2018
年 5月 30日(基金合同生效日)至 2018年 12月 31日。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以
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公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中
以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交
易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认
为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资、基金投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确
定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最
近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价
格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的
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公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制
等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基
金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息
支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关
资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进
行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与
金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基
金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比
例计算认列。由于基金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份
额数及确定的折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及
基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转
出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税（和/或）股票
交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利
率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理
人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。基金投资在持有期间应取得的红利于除权日确认为投
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资收益。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支
持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部
分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除在适用情
况下公允价值变动产生的预估增值税后的净额确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格
与初始确认金额之间的差额扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收
益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费(如有)在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和
计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金
红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利
润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现
平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的
未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部
分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 外币交易
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。
以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产
生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成
部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的
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经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营
成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定
条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时
的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金
估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》
提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大
宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于
发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通
受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的
公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性
折扣后的价值进行估值。
(3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募
债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证
监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关
于 2015年 1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券
交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证
指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种
按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
无。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
无。
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7.4.5.3 差错更正的说明
无。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税
试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、
财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明
确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值
税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税
[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务
操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让
2017年 12月 31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017
年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，
解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得
的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得
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税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31 日
上年度末
2018年 12月 31日
活期存款
7,464,079.91 3,126,013.73
定期存款
- -
其中：存款期限 1个月以
内
- -
存款期限 1-3个月
- -
存款期限 3个月以上
- -
其他存款
- -
合计
7,464,079.91 3,126,013.73
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
109,328,877.66 118,409,603.04 9,080,725.38
贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场
4,533,434.81 4,551,432.30 17,997.49
银行间市场
- - -
合计
4,533,434.81 4,551,432.30 17,997.49
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
113,862,312.47 122,961,035.34 9,098,722.87
项目
上年度末
2018年 12月 31日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
179,031,555.98
145,733,137.39
-33,298,418.59
贵金属投资-金交
所黄金合约
-
-
-
债
券
交易所市场
10,033,000.00
10,044,000.00
11,000.00
银行间市场
-
-
-
合计
10,033,000.00
10,044,000.00
11,000.00
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资产支持证券
-
-
-
基金
-
-
-
其他
-
-
-
合计
189,064,555.98
155,777,137.39
-33,287,418.59
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
注:无。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注:无。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注:无。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
应收活期存款利息
1,302.56 686.98
应收定期存款利息
- -
应收其他存款利息
- -
应收结算备付金利息
181.17 492.36
应收债券利息
99,399.80 279,616.44
应收资产支持证券利息
- -
应收买入返售证券利息
- -
应收申购款利息
- -
应收黄金合约拆借孳息
- -
应收出借证券利息
- -
其他
35.64 33.66
合计
100,919.17 280,829.44
7.4.7.6 其他资产
注:无。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
交易所市场应付交易费用
112,559.93 60,999.16
银行间市场应付交易费用
- -
合计
112,559.93 60,999.16
鹏华睿投混合 2019 年年度报告
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7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
应付券商交易单元保证金
- -
应付赎回费
6,366.24 630.20
应付证券出借违约金
- -
预提费用 160,000.00 205,000.00
合计
166,366.24 205,630.20
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 192,200,063.42
192,200,063.42
本期申购
128,119,484.76
128,119,484.76
本期赎回（以“-”号填列）
-213,039,265.31
-213,039,265.31
- 基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
107,280,282.87
107,280,282.87
注:申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 -4,196,190.47 -31,723,623.64 -35,919,814.11
本期利润
28,153,270.16 42,386,141.46 70,539,411.62
本期基金份额交易
产生的变动数
-6,937,583.21 -5,510,710.29 -12,448,293.50
其中：基金申购款
6,497,580.62 -3,714,293.49 2,783,287.13
基金赎回款
-13,435,163.83 -1,796,416.80 -15,231,580.63
本期已分配利润
- - -
本期末
17,019,496.48 5,151,807.53 22,171,304.01
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
上年度可比期间
2018年 5月 30日（基金合同
生效日）至 2018年 12月 31
日
活期存款利息收入
43,717.89 57,773.21
定期存款利息收入
- -
鹏华睿投混合 2019 年年度报告
第 33 页 共 81 页
其他存款利息收入
- -
结算备付金利息收入
13,024.37 26,012.57
其他
8,690.63 558.13
合计
65,432.89 84,343.91
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31
日
上年度可比期间
2018年 5月 30日（基金合同
生效日）至 2018 年 12月 31日
卖出股票成交总额
355,499,423.44
53,686,783.33
减：卖出股票成本总
额
327,138,629.66
58,684,002.32
买卖股票差价收入
28,360,793.78
-4,997,218.99
7.4.7.12.2 股票投资收益——证券出借差价收入
注:无。
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年12月31
日
上年度可比期间
2018年5月30日（基金合同生效
日）至2018年12月31日
债券投资收益——买卖
债券（、债转股及债券
到期兑付）差价收入
37,004.32 797,597.82
债券投资收益——赎回
差价收入
- -
债券投资收益——申购
差价收入
- -
合计
37,004.32 797,597.82
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年12月31
上年度可比期间
2018年5月30日（基金合同生
鹏华睿投混合 2019 年年度报告
第 34 页 共 81 页
日
效日）至2018年12月31日
卖出债券（、债转股及债
券到期兑付）成交总额
55,729,406.84 71,781,957.69
减：卖出债券（、债转股
及债券到期兑付）成本总
额
54,315,846.98 70,171,961.37
减：应收利息总额
1,376,555.54 812,398.50
买卖债券差价收入
37,004.32 797,597.82
7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
注:无。
7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
注:无。
7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
注:无。
7.4.7.14 贵金属投资收益
7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
注:无。
7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注:无。
7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注:无。
7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注:无。
7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注:无。
鹏华睿投混合 2019 年年度报告
第 35 页 共 81 页
7.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
注:无。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31
日
上年度可比期间
2018年 5月 30日（基金合同生效
日）至 2018年 12月 31日
股票投资产生的股利收
益
1,515,472.42 1,076,260.31
其中：证券出借权益补
偿收入
- -
基金投资产生的股利收
益
- -
合计
1,515,472.42 1,076,260.31
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2019年 1月 1日至 2019年
12月 31日
上年度可比期间
2018年 5月 30日（基金合
同生效日）至 2018年 12月 31
日
1.交易性金融资产
42,386,141.46 -33,287,418.59
股票投资
42,379,143.97 -33,298,418.59
债券投资
6,997.49 11,000.00
资产支持证券投资
- -
基金投资
- -
贵金属投资
- -
其他
- -
2.衍生工具
- -
权证投资
- -
3.其他
- -
减：应税金融商品公允价值
变动产生的预估增值税
- -
合计
42,386,141.46 -33,287,418.59
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月
31日
上年度可比期间
2018年 5月 30日（基金合
同生效日）至 2018年 12月 31
日
基金赎回费收入
1,520,558.41 255,713.40
基金转换费收入
1,430.79 298.00
合计
1,521,989.20 256,011.40
鹏华睿投混合 2019 年年度报告
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7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月
31日
上年度可比期间
2018年 5月 30日（基金合同生效日）
至 2018年 12月 31日
交易所市场交易费用
1,004,277.12 339,512.45
银行间市场交易费用
- -
合计
1,004,277.12 339,512.45
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月
31日
上年度可比期间
2018年 5月 30日（基金合同生效日）
至 2018年 12月 31日
审计费用
40,000.00 40,000.00
信息披露费
129,000.00 165,000.00
证券出借违约金
- -
银行汇划费用 11,226.88 5,322.52
其他 - 400.00
合计
180,226.88 210,722.52
7.4.7.21 分部报告
无。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
无。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
7.4.9 关联方关系
关联方名称
与本基金的关系
鹏华基金管理有限公司(“鹏华基金公司”) 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人、基金代销机构
国信证券股份有限公司（“国信证券”） 基金管理人的股东
意大利欧利盛资本资产管理股份公司
（Eurizon Capital SGR S.p.A.)
基金管理人的股东
深圳市北融信投资发展有限公司 基金管理人的股东
鹏华资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注:1、本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
2、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
鹏华睿投混合 2019 年年度报告
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7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
注:无。
7.4.10.1.2 债券交易
注:无。
7.4.10.1.3 债券回购交易
注:无。
7.4.10.1.4 权证交易
注:无。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
注:无。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12
月 31日
上年度可比期间
2018年 5月 30日（基金合
同生效日）至 2018年 12月
31 日
当期发生的基金应支付的管理费
2,182,816.27 1,591,486.45
其中：支付销售机构的客户维护费
946,018.06
765,909.02
注:1、支付基金管理人鹏华基金管理有限公司的管理人报酬年费率为 1.50%，逐日计提，按月支
付。日管理费=前一日基金资产净值×1.50%÷当年天数。
2、根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人依据销售机构销售基金的保
有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费
用，客户维护费从基金管理费中列支。
鹏华睿投混合 2019 年年度报告
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7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12
月 31日
上年度可比期间
2018年 5月 30日（基金合
同生效日）至 2018年 12月
31 日
当期发生的基金应支付的托管费
291,042.15 212,198.13
注:支付基金托管人招商银行的托管费年费率为 0.20%，逐日计提，按月支付。日托管费＝前一日
基金资产净值×0.20%÷当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费
注:无。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注:无。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
注：无。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
注：无。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注:无。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注:本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
鹏华睿投混合 2019 年年度报告
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关联方名称
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31
日
上年度可比期间
2018年5月30日（基金合同生效日）至2018
年12月31日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
招商银行
7,464,079.91
43,717.89
3,126,013.73
57,773.21
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注:本基金在本报告期内及上年度可比期间内未参与本基金管理人、托管人及其控股股东、实际控
制人或者与其有其他重大利害关系的公司承销期内承销的证券。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.11 利润分配情况
注:无。
7.4.12 期末(2019 年 12 月 31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值总额
备注
002973
侨银
环保
2019
年 12
月 27
日
2020
年 1月
6 日
新股未
上市
5.74 5.74 1,146 6,578.04 6,578.04 -
003816
中国
广核
2019
年 8月
14 日
2020
年 02
月 27
日
锁定期
股票
2.49 3.53 562,958 1,401,765.42 1,987,241.74 -
601077
渝农
商行
2019
年 10
月 16
日
2020
年 4月
29 日
锁定期
股票
7.36 6.26 147,778 1,087,646.08 925,090.28 -
601916
浙商
银行
2019
年 11
月 18
日
2020
年 5月
26 日
锁定期
股票
4.94 4.66 294,195 1,453,323.30 1,370,948.70 -
688081
兴图
新科
2019
年 12
月 26
日
2020
年 7月
6 日
锁定期
股票
28.21 28.21 2,418 68,211.78 68,211.78 -
688116 天奈 2019 2020 锁定期 16.00 30.47 15,113 241,808.00 460,493.11 -
鹏华睿投混合 2019 年年度报告
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科技 年 9月
18 日
年 3月
25 日
股票
688122
西部
超导
2019
年 7月
15 日
2020
年 1月
22 日
锁定期
股票
15.00 32.80 15,715 235,725.00 515,452.00 -
688181
八亿
时空
2019
年 12
月 27
日
2020
年 1月
6 日
新股未
上市
43.98 43.98 1,734 76,261.32 76,261.32 -
688258
卓易
信息
2019
年 11
月 28
日
2020
年 6月
9 日
锁定期
股票
26.49 70.05 3,465 91,787.85 242,723.25 -
688368
晶丰
明源
2019
年 9月
27 日
2020
年 4月
14 日
锁定期
股票
56.68 75.13 2,557 144,930.76 192,107.41 -
注:1、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中
基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新
股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获
配日至新股上市日之间不能自由转让。基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司
股东公开发售股份，所认购的股份自发行结束之日起约定限售期内不得转让。
2、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业
倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上
市之日起 6个月。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注:无。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
注:无。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注:无。
鹏华睿投混合 2019 年年度报告
第 41 页 共 81 页
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为混合型证券投资基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证
投资等。 本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性
风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的
范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益
目标。 本基金的基金管理人致力于全面内部控制体系的建设，建立了从董事会层面到各业务部门
的风险管理组织架构。本基金的基金管理人在董事会下设风险控制和合规审计委员会，主要负责
制定基金管理人风险控制战略和控制政策、协调突发重大风险等事项；督察长负责对基金管理人
各业务环节合法合规运作进行监督检查，组织、指导基金管理人内部监察稽核工作，并可向董事
会和中国证监会直接报告；在公司内部设立独立的监察稽核部，专职负责对基金管理人各部门、
各业务的风险控制情况进行督促和检查，并适时提出整改建议。 本基金的基金管理人对于金融工
具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定
性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度
出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模
型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、
检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理
人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行
招商银行股份有限公司，与该银行存款相关的信用风险不重大。 本基金在交易所进行的交易均以
中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在
银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的
信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制
证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2019 年 12 月 31 日，本基金持
有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券和资产支持证券占基金资产净值的比例为
0.04%（2018年 12月 31日:未持有）。
鹏华睿投混合 2019 年年度报告
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7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
注:无。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注:无。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
注:无。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
注:无。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注:无。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注:无。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑
付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预
测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合
同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带
来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管
理人通过独立的风险管理职能部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，
包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品
种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可
在银行间同业市场交易，因此除附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况
外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短
期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于 2019 年 12 月
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31日，本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份
额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
注:无。
7.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（自 2017年 10月 1日起施行）等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中
度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行
持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本
基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的
10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通
股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组
合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指
数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本
基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时
受限制不能自由转让的情况参见附注“期末本基金持有的流通受限证券”。此外，本基金可通过卖
出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公
允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金
的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，
确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基
金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财
务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手
实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对
手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定
质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与
私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品
的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
鹏华睿投混合 2019 年年度报告
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7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金持有的利率敏
感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等，其余大部分金融资产和金融负债不计息，
因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的基金管理
人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2019年 12月 31日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 7,464,079.91 - - - 7,464,079.91
结算备付金 366,123.95 - - - 366,123.95
存出保证金 72,106.04 - - - 72,106.04
交易性金融资产 4,502,700.00 - 48,732.30 118,409,603.04 122,961,035.34
应收利息 - - - 100,919.17 100,919.17
应收申购款 - - - 8,828.41 8,828.41
资产总计
12,405,009.90 - 48,732.30 118,519,350.62 130,973,092.82
负债
应付赎回款 - - - 1,055,820.39 1,055,820.39
应付管理人报酬 - - - 164,787.23 164,787.23
应付托管费 - - - 21,971.63 21,971.63
应付交易费用 - - - 112,559.93 112,559.93
应交税费 - - - 0.52 0.52
其他负债 - - - 166,366.24 166,366.24
负债总计
- - - 1,521,505.94 1,521,505.94
利率敏感度缺口
12,405,009.90 - 48,732.30 116,997,844.68 129,451,586.88
上年度末
2018年 12月 31日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 3,126,013.73 - - - 3,126,013.73
结算备付金 994,637.19 - - - 994,637.19
存出保证金 67,973.30 - - - 67,973.30
交易性金融资产 10,044,000.00 - - 145,733,137.39 155,777,137.39
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应收利息 - - - 280,829.44 280,829.44
应收申购款 - - - 29.97 29.97
资产总计
14,232,624.22
-
-
146,013,996.80
160,246,621.02
负债
应付赎回款 - - - 61,176.26 61,176.26
应付管理人报酬 - - - 207,340.44 207,340.44
应付托管费 - - - 27,645.37 27,645.37
应付证券清算款 - - - 4,475.37 4,475.37
卖出回购金融资产款 3,400,000.00 - - - 3,400,000.00
应付交易费用 - - - 60,999.16 60,999.16
应付利息 - - - -895.09 -895.09
其他负债 - - - 205,630.20 205,630.20
负债总计
3,400,000.00 -
-
566,371.71
3,966,371.71
利率敏感度缺口
10,832,624.22
-
-
145,447,625.09
156,280,249.31
注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者
予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注:于2019年 12月 31日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 3.52%。
（2018 年 12 月 31 日：6.43%),因此当利率发生合理、可能的变动时，对于本基金资产净值无重
大影响（2018年 12月 31日：同）。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.2.1 外汇风险的敏感性分析
注:无。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过
程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，
做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约
鹏华睿投混合 2019 年年度报告
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定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、
资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分
散化降低其他价格风险。 本基金对股票资产的投资比例占基金资产的 0%－95%。 此外，本基金
的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险
度量，包括 VaR（Value at Risk）指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险
进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年12月31日
公允价值
占基金资产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
交易性金融资产
－股票投资
118,409,603.04
91.47
145,733,137.39
93.25
交易性金融资产
—基金投资
- - - -
交易性金融资产
－债券投资
48,732.30 0.04 - -
交易性金融资产
－贵金属投资
- - - -
衍生金融资产－
权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
118,458,335.34 91.51
145,733,137.39 93.25
注:债券投资为可转换债券、可交换债券投资。
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
除业绩比较基准外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2019年 12月 31日）
上年度末 （2018 年 12 月
31日 ）
分析
业绩比较基准上升
5%
5,640,112.62 6,366,562.81
业绩比较基准下降
5%
-5,640,112.62 -6,366,562.81
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7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
注:无。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2019年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 112,613,227.71 元，属于第二层次的余额为 10,347,807.63 元，无属于第三
层次的余额(2018年 12月 31日：第一层次 144,805,060.59 元，第二层次 10,972,076.80元，无
第三层次)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2019 年 12月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018 年 12月 31
日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
鹏华睿投混合 2019 年年度报告
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(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
118,409,603.04 90.41
其中：股票
118,409,603.04 90.41
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
4,551,432.30 3.48
其中：债券
4,551,432.30 3.48
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
7,830,203.86 5.98
8 其他各项资产
181,853.62 0.14
9 合计
130,973,092.82 100.00
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
A
农、林、牧、渔业
2,771,235.00 2.14
B
采矿业
4,110,070.80 3.17
C
制造业
55,643,419.75 42.98
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
5,807,610.34 4.49
E
建筑业
1,920,078.40 1.48
F
批发和零售业
5,887,772.66 4.55
G
交通运输、仓储和邮政业
4,051,258.00 3.13
H
住宿和餐饮业
2,501,163.00 1.93
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
11,711,164.92 9.05
J
金融业
6,630,218.52 5.12
K
房地产业
9,148,673.01 7.07
L
租赁和商务服务业
3,034,858.00 2.34
M
科学研究和技术服务业
333,724.00 0.26
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N
水利、环境和公共设施管理业
1,511,421.04 1.17
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
54,780.00 0.04
Q
卫生和社会工作
487,690.00 0.38
R
文化、体育和娱乐业
2,221,275.00 1.72
S
综合
583,190.60 0.45
合计
118,409,603.04 91.47
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:无。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例
（%）
1 688111 金山办公 14,659 2,402,610.10 1.86
2 003816 中国广核 562,958 1,987,241.74 1.54
3 000998 隆平高科 97,900 1,440,109.00 1.11
4 300383 光环新网 71,500 1,435,005.00 1.11
5 601916 浙商银行 294,195 1,370,948.70 1.06
6 600699 均胜电子 74,860 1,339,994.00 1.04
7 002670 国盛金控 105,193 1,337,003.03 1.03
8 002821 凯莱英 10,300 1,333,850.00 1.03
9 600823 世茂股份 292,100 1,314,450.00 1.02
10 002250 联化科技 76,700 1,313,871.00 1.01
11 600325 华发股份 166,900 1,306,827.00 1.01
12 600895 张江高科 85,100 1,302,881.00 1.01
13 600839 四川长虹 439,700 1,279,527.00 0.99
14 600970 中材国际 183,500 1,278,995.00 0.99
15 600143 金发科技 174,500 1,270,360.00 0.98
16 600021 上海电力 157,600 1,268,680.00 0.98
17 603939 益丰药房 17,200 1,259,384.00 0.97
18 600258 首旅酒店 60,900 1,255,149.00 0.97
19 600166 福田汽车 600,000 1,254,000.00 0.97
20 300134 大富科技 80,900 1,247,478.00 0.96
21 600064 南京高科 127,800 1,246,050.00 0.96
22 600754 锦江酒店 43,400 1,246,014.00 0.96
23 600167 联美控股 94,560 1,244,409.60 0.96
24 600158 中体产业 123,847 1,242,185.41 0.96
25 603806 福斯特 25,400 1,234,440.00 0.95
26 603369 今世缘 37,700 1,233,544.00 0.95
27 600779 水井坊 23,700 1,226,475.00 0.95
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28 601000 唐山港 471,700 1,226,420.00 0.95
29 600062 华润双鹤 93,940 1,225,917.00 0.95
30 002709 天赐材料 59,160 1,224,612.00 0.95
31 002028 思源电气 88,000 1,211,760.00 0.94
32 600649 城投控股 211,400 1,209,208.00 0.93
33 002183 怡 亚 通 285,900 1,203,639.00 0.93
34 000400 许继电气 111,700 1,203,009.00 0.93
35 002368 太极股份 30,900 1,202,628.00 0.93
36 002048 宁波华翔 77,700 1,201,242.00 0.93
37 601928 凤凰传媒 157,800 1,200,858.00 0.93
38 600418 江淮汽车 239,000 1,199,780.00 0.93
39 000937 冀中能源 327,500 1,198,650.00 0.93
40 600787 中储股份 227,000 1,182,670.00 0.91
41 601969 海南矿业 203,400 1,177,686.00 0.91
42 603568 伟明环保 50,700 1,163,058.00 0.90
43 002280 联络互动 300,000 1,161,000.00 0.90
44 603766 隆鑫通用 310,200 1,157,046.00 0.89
45 002157 正邦科技 70,700 1,145,340.00 0.88
46 603355 莱克电气 47,870 1,133,082.90 0.88
47 002299 圣农发展 46,900 1,129,352.00 0.87
48 601127 小康股份 98,500 1,122,900.00 0.87
49 002416 爱施德 147,440 1,122,018.40 0.87
50 603569 长久物流 106,700 1,111,814.00 0.86
51 000829 天音控股 176,568 1,107,081.36 0.86
52 600183 生益科技 52,800 1,104,576.00 0.85
53 601077 渝农商行 147,778 925,090.28 0.71
54 688122 西部超导 15,715 515,452.00 0.40
55 688116 天奈科技 15,113 460,493.11 0.36
56 600745 闻泰科技 4,400 407,000.00 0.31
57 000066 中国长城 23,200 360,992.00 0.28
58 002463 沪电股份 15,900 353,139.00 0.27
59 002384 东山精密 14,800 342,620.00 0.26
60 601099 太平洋 90,100 341,479.00 0.26
61 601128 常熟银行 36,200 329,782.00 0.25
62 600584 长电科技 13,800 303,324.00 0.23
63 600426 华鲁恒升 15,000 298,050.00 0.23
64 002049 紫光国微 5,600 284,704.00 0.22
65 002371 北方华创 3,200 281,600.00 0.22
66 600536 中国软件 3,900 279,591.00 0.22
67 300207 欣旺达 14,300 279,136.00 0.22
68 600201 生物股份 14,850 277,992.00 0.21
69 002439 启明星辰 8,200 277,160.00 0.21
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70 002340 格林美 54,800 266,876.00 0.21
71 601872 招商轮船 32,100 265,146.00 0.20
72 002812 恩捷股份 5,220 263,610.00 0.20
73 002465 海格通信 24,300 263,169.00 0.20
74 300012 华测检测 17,500 260,925.00 0.20
75 002129 中环股份 22,000 259,820.00 0.20
76 300253 卫宁健康 17,300 259,154.00 0.20
77 600763 通策医疗 2,500 256,325.00 0.20
78 002065 东华软件 24,600 253,872.00 0.20
79 300088 长信科技 24,400 250,588.00 0.19
80 002127 南极电商 22,700 247,657.00 0.19
81 600739 辽宁成大 16,100 245,203.00 0.19
82 300315 掌趣科技 39,700 244,949.00 0.19
83 688258 卓易信息 3,465 242,723.25 0.19
84 002273 水晶光电 14,800 239,168.00 0.18
85 600801 华新水泥 9,040 238,927.20 0.18
86 002353 杰瑞股份 6,300 232,848.00 0.18
87 002180 纳思达 7,000 230,440.00 0.18
88 002797 第一创业 27,700 229,356.00 0.18
89 601233 桐昆股份 14,600 218,854.00 0.17
90 000988 华工科技 10,600 215,074.00 0.17
91 000401 冀东水泥 12,400 210,924.00 0.16
92 000009 中国宝安 34,040 210,707.60 0.16
93 600885 宏发股份 5,920 203,944.00 0.16
94 600673 东阳光 19,900 203,776.00 0.16
95 300285 国瓷材料 8,900 203,365.00 0.16
96 002078 太阳纸业 20,500 201,720.00 0.16
97 000623 吉林敖东 12,200 201,666.00 0.16
98 600298 安琪酵母 6,500 199,355.00 0.15
99 002268 卫 士 通 7,700 198,583.00 0.15
100 002195 二三四五 61,092 197,327.16 0.15
101 002507 涪陵榨菜 7,300 195,129.00 0.15
102 300529 健帆生物 2,700 193,968.00 0.15
103 600161 天坛生物 6,936 193,791.84 0.15
104 688368 晶丰明源 2,557 192,107.41 0.15
105 002926 华西证券 17,300 190,473.00 0.15
106 600642 申能股份 32,400 188,244.00 0.15
107 603517 绝味食品 4,000 185,800.00 0.14
108 002500 山西证券 22,400 185,696.00 0.14
109 002131 利欧股份 61,600 182,952.00 0.14
110 300296 利亚德 23,500 180,245.00 0.14
111 300168 万达信息 11,600 178,988.00 0.14
鹏华睿投混合 2019 年年度报告
第 52 页 共 81 页
112 000975 银泰黄金 13,100 178,291.00 0.14
113 600256 广汇能源 53,800 178,078.00 0.14
114 002373 千方科技 9,800 176,792.00 0.14
115 002572 索菲亚 8,400 175,980.00 0.14
116 600704 物产中大 33,400 175,350.00 0.14
117 600909 华安证券 23,900 174,470.00 0.13
118 000686 东北证券 18,500 172,050.00 0.13
119 002387 维信诺 10,800 171,720.00 0.13
120 600879 航天电子 28,700 171,626.00 0.13
121 601799 星宇股份 1,800 170,964.00 0.13
122 601100 恒立液压 3,400 169,150.00 0.13
123 600079 人福医药 12,500 168,875.00 0.13
124 600528 中铁工业 14,600 167,900.00 0.13
125 601168 西部矿业 25,200 166,824.00 0.13
126 601231 环旭电子 8,600 165,378.00 0.13
127 002013 中航机电 23,800 165,172.00 0.13
128 600486 扬农化工 2,400 164,712.00 0.13
129 000513 丽珠集团 4,851 163,478.70 0.13
130 002385 大北农 32,800 163,344.00 0.13
131 002174 游族网络 7,000 162,890.00 0.13
132 600446 金证股份 7,900 162,582.00 0.13
133 000999 华润三九 5,100 161,568.00 0.12
134 600132 重庆啤酒 3,100 161,076.00 0.12
135 002223 鱼跃医疗 7,900 160,528.00 0.12
136 600567 山鹰纸业 42,400 159,848.00 0.12
137 600460 士兰微 10,300 159,341.00 0.12
138 002281 光迅科技 5,300 157,834.00 0.12
139 002019 亿帆医药 9,700 157,625.00 0.12
140 603858 步长制药 7,500 154,650.00 0.12
141 002092 中泰化学 22,700 154,133.00 0.12
142 000778 新兴铸管 36,800 153,456.00 0.12
143 000878 云南铜业 11,200 152,992.00 0.12
144 002152 广电运通 15,900 152,799.00 0.12
145 002074 国轩高科 10,500 152,775.00 0.12
146 000997 新 大 陆 9,600 152,448.00 0.12
147 300418 昆仑万维 9,100 152,425.00 0.12
148 600572 康恩贝 24,700 151,905.00 0.12
149 000547 航天发展 14,800 151,256.00 0.12
150 002110 三钢闽光 16,150 151,164.00 0.12
151 600820 隧道股份 24,900 150,396.00 0.12
152 600521 华海药业 8,700 150,162.00 0.12
153 600410 华胜天成 14,500 149,495.00 0.12
鹏华睿投混合 2019 年年度报告
第 53 页 共 81 页
154 603444 吉比特 500 149,245.00 0.12
155 300058 蓝色光标 26,300 148,595.00 0.11
156 600466 蓝光发展 19,980 147,252.60 0.11
157 600497 驰宏锌锗 33,600 147,168.00 0.11
158 000581 威孚高科 7,700 146,685.00 0.11
159 600845 宝信软件 4,450 146,405.00 0.11
160 002075 沙钢股份 23,300 145,159.00 0.11
161 603659 璞泰来 1,700 144,755.00 0.11
162 600549 厦门钨业 11,100 144,744.00 0.11
163 002212 南洋股份 7,600 144,476.00 0.11
164 603000 人民网 7,300 144,467.00 0.11
165 601966 玲珑轮胎 6,300 144,459.00 0.11
166 300166 东方国信 11,100 144,300.00 0.11
167 601005 重庆钢铁 77,600 143,560.00 0.11
168 300308 中际旭创 2,740 142,891.00 0.11
169 600260 凯乐科技 10,500 142,485.00 0.11
170 000830 鲁西化工 13,500 141,885.00 0.11
171 000060 中金岭南 32,900 141,470.00 0.11
172 300113 顺网科技 5,500 141,295.00 0.11
173 300274 阳光电源 13,400 141,102.00 0.11
174 000636 风华高科 9,400 139,966.00 0.11
175 600884 杉杉股份 10,300 139,153.00 0.11
176 600415 小商品城 35,900 138,933.00 0.11
177 000960 锡业股份 13,200 137,808.00 0.11
178 000039 中集集团 14,020 137,676.40 0.11
179 601333 广深铁路 44,900 137,394.00 0.11
180 300251 光线传媒 11,600 136,880.00 0.11
181 002690 美亚光电 3,500 136,850.00 0.11
182 600881 亚泰集团 42,800 136,532.00 0.11
183 002217 合力泰 24,600 136,530.00 0.11
184 600315 上海家化 4,400 136,136.00 0.11
185 600376 首开股份 17,000 135,490.00 0.10
186 601866 中远海发 52,300 135,457.00 0.10
187 300001 特锐德 7,800 134,004.00 0.10
188 002807 江阴银行 28,680 133,648.80 0.10
189 300316 晶盛机电 8,500 133,620.00 0.10
190 600380 健康元 12,892 133,432.20 0.10
191 600875 东方电气 14,500 133,255.00 0.10
192 600811 东方集团 39,300 132,048.00 0.10
193 600160 巨化股份 18,120 131,913.60 0.10
194 000089 深圳机场 13,500 131,895.00 0.10
195 600959 江苏有线 33,000 131,340.00 0.10
鹏华睿投混合 2019 年年度报告
第 54 页 共 81 页
196 002191 劲嘉股份 11,500 131,215.00 0.10
197 600718 东软集团 11,500 130,525.00 0.10
198 000690 宝新能源 23,000 129,950.00 0.10
199 600155 华创阳安 9,200 129,076.00 0.10
200 603338 浙江鼎力 1,800 128,700.00 0.10
201 000402 金 融 街 15,800 128,296.00 0.10
202 300115 长盈精密 7,200 128,088.00 0.10
203 000983 西山煤电 20,800 127,504.00 0.10
204 600392 盛和资源 13,900 126,073.00 0.10
205 300009 安科生物 8,300 125,247.00 0.10
206 600755 厦门国贸 17,000 124,780.00 0.10
207 600022 山东钢铁 87,000 124,410.00 0.10
208 601658 邮储银行 21,000 123,060.00 0.10
209 603882 金域医学 2,400 122,928.00 0.09
210 600643 爱建集团 12,800 122,880.00 0.09
211 600094 大名城 21,000 122,850.00 0.09
212 000825 太钢不锈 30,000 122,700.00 0.09
213 600580 卧龙电驱 10,200 122,604.00 0.09
214 002589 瑞康医药 15,900 122,271.00 0.09
215 600282 南钢股份 35,200 121,440.00 0.09
216 000729 燕京啤酒 18,600 121,272.00 0.09
217 600808 马钢股份 39,500 121,265.00 0.09
218 600373 中文传媒 8,900 121,129.00 0.09
219 002085 万丰奥威 17,300 121,100.00 0.09
220 600266 城建发展 14,920 120,852.00 0.09
221 000970 中科三环 11,200 120,400.00 0.09
222 300027 华谊兄弟 25,800 119,454.00 0.09
223 600737 中粮糖业 14,100 119,286.00 0.09
224 600216 浙江医药 8,900 118,815.00 0.09
225 002233 塔牌集团 9,400 118,440.00 0.09
226 000021 深科技 9,700 118,146.00 0.09
227 600967 内蒙一机 11,100 117,993.00 0.09
228 002407 多氟多 9,000 117,990.00 0.09
229 002221 东华能源 15,200 117,952.00 0.09
230 300010 立思辰 9,100 117,481.00 0.09
231 603885 吉祥航空 7,800 117,000.00 0.09
232 600171 上海贝岭 7,400 116,550.00 0.09
233 603707 健友股份 2,800 116,144.00 0.09
234 600804 鹏博士 18,900 115,668.00 0.09
235 000563 陕国投Ａ 26,100 115,623.00 0.09
236 600037 歌华有线 12,800 115,328.00 0.09
237 600026 中远海能 18,000 114,840.00 0.09
鹏华睿投混合 2019 年年度报告
第 55 页 共 81 页
238 600435 北方导航 13,700 113,984.00 0.09
239 601699 潞安环能 15,700 113,982.00 0.09
240 600777 新潮能源 53,900 113,190.00 0.09
241 601098 中南传媒 9,400 112,236.00 0.09
242 600060 海信视像 10,300 111,755.00 0.09
243 600597 光明乳业 8,800 111,672.00 0.09
244 000031 大悦城 15,500 111,290.00 0.09
245 601118 海南橡胶 22,600 111,192.00 0.09
246 002372 伟星新材 8,360 110,101.20 0.09
247 603866 桃李面包 2,580 109,495.20 0.08
248 000598 兴蓉环境 23,600 109,268.00 0.08
249 002317 众生药业 8,600 109,220.00 0.08
250 300244 迪安诊断 4,900 108,437.00 0.08
251 600640 号百控股 4,200 108,402.00 0.08
252 002936 郑州银行 23,200 107,880.00 0.08
253 600782 新钢股份 21,000 107,730.00 0.08
254 000883 湖北能源 25,800 107,586.00 0.08
255 603816 顾家家居 2,340 107,008.20 0.08
256 000932 华菱钢铁 22,380 106,976.40 0.08
257 002038 双鹭药业 8,100 106,515.00 0.08
258 600511 国药股份 3,900 106,431.00 0.08
259 002064 华峰氨纶 17,000 106,250.00 0.08
260 000807 云铝股份 20,600 105,884.00 0.08
261 600863 内蒙华电 38,300 105,325.00 0.08
262 600409 三友化工 16,400 103,648.00 0.08
263 603077 和邦生物 69,900 103,452.00 0.08
264 002004 华邦健康 20,900 103,246.00 0.08
265 002414 高德红外 4,900 102,900.00 0.08
266 300133 华策影视 13,900 102,860.00 0.08
267 601958 金钼股份 12,800 102,528.00 0.08
268 002440 闰土股份 9,100 101,920.00 0.08
269 002583 海能达 12,100 101,761.00 0.08
270 603228 景旺电子 2,320 101,662.40 0.08
271 002242 九阳股份 4,000 100,640.00 0.08
272 300180 华峰超纤 11,200 99,008.00 0.08
273 600008 首创股份 30,000 98,700.00 0.08
274 000877 天山股份 8,300 98,355.00 0.08
275 601179 中国西电 27,000 98,280.00 0.08
276 000738 航发控制 7,500 98,025.00 0.08
277 300026 红日药业 27,800 97,578.00 0.08
278 601689 拓普集团 5,585 97,346.55 0.08
279 300072 三聚环保 15,400 97,328.00 0.08
鹏华睿投混合 2019 年年度报告
第 56 页 共 81 页
280 000559 万向钱潮 18,100 97,197.00 0.08
281 000027 深圳能源 15,600 96,876.00 0.07
282 000930 中粮科技 14,600 96,360.00 0.07
283 603883 老百姓 1,500 96,120.00 0.07
284 600039 四川路桥 28,500 95,760.00 0.07
285 600138 中青旅 7,600 95,760.00 0.07
286 002399 海普瑞 4,900 95,599.00 0.07
287 000685 中山公用 11,600 95,584.00 0.07
288 600507 方大特钢 9,500 95,570.00 0.07
289 600388 龙净环保 9,800 95,550.00 0.07
290 600729 重庆百货 3,200 95,520.00 0.07
291 600500 中化国际 17,960 95,188.00 0.07
292 600827 百联股份 10,600 95,188.00 0.07
293 300182 捷成股份 27,200 94,928.00 0.07
294 600908 无锡银行 17,100 94,905.00 0.07
295 601718 际华集团 29,000 94,540.00 0.07
296 000528 柳 工 13,600 94,384.00 0.07
297 600633 浙数文化 10,300 94,245.00 0.07
298 601228 广州港 24,500 93,835.00 0.07
299 000008 神州高铁 25,700 93,291.00 0.07
300 000012 南 玻Ａ 18,346 91,913.46 0.07
301 600120 浙江东方 10,527 91,900.71 0.07
302 600515 海航基础 20,600 91,876.00 0.07
303 000090 天健集团 17,278 91,573.40 0.07
304 600056 中国医药 7,000 91,350.00 0.07
305 002831 裕同科技 3,420 90,801.00 0.07
306 600598 北大荒 9,300 90,582.00 0.07
307 002665 首航高科 26,800 90,048.00 0.07
308 000712 锦龙股份 5,900 89,680.00 0.07
309 000488 晨鸣纸业 17,600 89,584.00 0.07
310 601717 郑煤机 13,800 89,286.00 0.07
311 002056 横店东磁 10,800 88,560.00 0.07
312 002155 湖南黄金 11,100 87,579.00 0.07
313 600348 阳泉煤业 15,800 87,374.00 0.07
314 000887 中鼎股份 9,600 86,880.00 0.07
315 000826 启迪环境 9,400 86,292.00 0.07
316 000028 国药一致 1,900 86,184.00 0.07
317 000158 常山北明 12,600 85,932.00 0.07
318 002266 浙富控股 20,800 85,696.00 0.07
319 601608 中信重工 22,900 85,188.00 0.07
320 600648 外高桥 4,900 85,113.00 0.07
321 600307 酒钢宏兴 41,300 85,078.00 0.07
鹏华睿投混合 2019 年年度报告
第 57 页 共 81 页
322 002002 鸿达兴业 20,400 84,864.00 0.07
323 300002 神州泰岳 25,800 84,108.00 0.06
324 600563 法拉电子 1,700 84,065.00 0.06
325 002030 达安基因 7,310 84,065.00 0.06
326 002408 齐翔腾达 11,700 83,655.00 0.06
327 600717 天津港 13,300 83,524.00 0.06
328 601880 大连港 40,900 83,027.00 0.06
329 600277 亿利洁能 18,198 82,982.88 0.06
330 000301 东方盛虹 16,000 82,880.00 0.06
331 002701 奥瑞金 18,700 82,467.00 0.06
332 000078 海王生物 21,900 81,687.00 0.06
333 000501 鄂武商 A 6,100 81,008.00 0.06
334 002244 滨江集团 16,400 80,688.00 0.06
335 000732 泰禾集团 13,100 80,565.00 0.06
336 600862 中航高科 7,300 80,446.00 0.06
337 002390 信邦制药 15,300 80,325.00 0.06
338 000758 中色股份 18,200 79,716.00 0.06
339 600557 康缘药业 5,400 79,596.00 0.06
340 002815 崇达技术 4,600 79,534.00 0.06
341 002640 跨境通 10,300 79,516.00 0.06
342 000681 视觉中国 4,600 79,304.00 0.06
343 002925 盈趣科技 1,800 79,110.00 0.06
344 002203 海亮股份 7,700 78,925.00 0.06
345 002603 以岭药业 6,300 78,309.00 0.06
346 000156 华数传媒 7,500 78,300.00 0.06
347 600291 西水股份 8,600 77,314.00 0.06
348 300324 旋极信息 13,800 77,280.00 0.06
349 000967 盈峰环境 12,500 77,125.00 0.06
350 000718 苏宁环球 20,000 76,400.00 0.06
351 688181 八亿时空 1,734 76,261.32 0.06
352 600195 中牧股份 6,600 76,230.00 0.06
353 600545 卓郎智能 12,500 75,875.00 0.06
354 600664 哈药股份 19,900 75,421.00 0.06
355 000717 韶钢松山 15,900 75,366.00 0.06
356 600339 中油工程 22,200 75,258.00 0.06
357 002444 巨星科技 7,000 75,180.00 0.06
358 002635 安洁科技 4,500 75,015.00 0.06
359 002426 胜利精密 31,700 74,812.00 0.06
360 600765 中航重机 7,300 74,679.00 0.06
361 000727 华东科技 35,700 74,613.00 0.06
362 600901 江苏租赁 11,800 74,576.00 0.06
363 002302 西部建设 6,600 74,514.00 0.06
鹏华睿投混合 2019 年年度报告
第 58 页 共 81 页
364 000813 德展健康 11,800 74,222.00 0.06
365 000959 首钢股份 20,900 73,777.00 0.06
366 601611 中国核建 10,300 73,439.00 0.06
367 601678 滨化股份 14,300 73,073.00 0.06
368 600316 洪都航空 5,600 72,968.00 0.06
369 600645 中源协和 4,300 72,799.00 0.06
370 603233 大参林 1,390 72,627.50 0.06
371 002249 大洋电机 18,800 72,568.00 0.06
372 603712 七一二 3,000 72,540.00 0.06
373 600748 上实发展 12,200 72,468.00 0.06
374 000761 本钢板材 18,300 72,102.00 0.06
375 600499 科达洁能 16,600 71,878.00 0.06
376 600125 铁龙物流 12,000 71,760.00 0.06
377 600869 智慧能源 14,600 71,540.00 0.06
378 600859 王府井 5,100 71,349.00 0.06
379 002839 张家港行 11,900 70,686.00 0.05
380 600017 日照港 24,200 70,422.00 0.05
381 600141 兴发集团 6,820 70,109.60 0.05
382 600582 天地科技 21,900 69,861.00 0.05
383 600751 海航科技 23,800 69,734.00 0.05
384 000987 越秀金控 7,200 69,624.00 0.05
385 600835 上海机电 4,200 69,594.00 0.05
386 000519 中兵红箭 9,100 69,342.00 0.05
387 000543 皖能电力 14,900 69,136.00 0.05
388 600312 平高电气 10,700 69,122.00 0.05
389 600565 迪马股份 19,200 68,736.00 0.05
390 600073 上海梅林 8,600 68,542.00 0.05
391 688081 兴图新科 2,418 68,211.78 0.05
392 002745 木林森 5,000 68,050.00 0.05
393 600478 科力远 15,300 67,320.00 0.05
394 000006 深振业Ａ 12,500 67,000.00 0.05
395 601200 上海环境 6,030 66,933.00 0.05
396 002419 天虹股份 6,300 66,465.00 0.05
397 002434 万里扬 7,000 66,360.00 0.05
398 002491 通鼎互联 10,000 66,100.00 0.05
399 600259 广晟有色 1,900 66,063.00 0.05
400 002128 露天煤业 7,600 65,816.00 0.05
401 600317 营口港 25,700 65,535.00 0.05
402 600126 杭钢股份 13,380 65,428.20 0.05
403 002920 德赛西威 2,100 63,693.00 0.05
404 002505 大康农业 36,200 63,350.00 0.05
405 002051 中工国际 6,500 63,180.00 0.05
鹏华睿投混合 2019 年年度报告
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406 002118 紫鑫药业 10,100 63,024.00 0.05
407 603198 迎驾贡酒 3,100 61,752.00 0.05
408 300159 新研股份 15,700 61,544.00 0.05
409 002544 杰赛科技 4,500 61,290.00 0.05
410 002375 亚厦股份 10,500 60,900.00 0.05
411 002285 世联行 16,200 60,750.00 0.05
412 600639 浦东金桥 4,500 60,750.00 0.05
413 002382 蓝帆医疗 5,000 60,700.00 0.05
414 000848 承德露露 7,700 60,599.00 0.05
415 601326 秦港股份 18,900 60,291.00 0.05
416 000553 安道麦 A 6,000 60,000.00 0.05
417 002681 奋达科技 10,732 59,884.56 0.05
418 601139 深圳燃气 7,600 59,508.00 0.05
419 300459 金科文化 18,583 59,279.77 0.05
420 002176 江特电机 15,700 59,032.00 0.05
421 000062 深圳华强 4,135 58,882.40 0.05
422 603328 依顿电子 5,200 58,864.00 0.05
423 603515 欧普照明 2,080 58,468.80 0.05
424 600759 洲际油气 20,900 57,893.00 0.04
425 002470 金正大 21,700 57,722.00 0.04
426 601019 山东出版 8,200 56,990.00 0.04
427 603888 新华网 2,700 56,970.00 0.04
428 600985 淮北矿业 5,700 56,943.00 0.04
429 000537 广宇发展 7,300 56,721.00 0.04
430 000564 供销大集 23,700 56,643.00 0.04
431 300197 铁汉生态 18,500 56,610.00 0.04
432 300376 易事特 12,200 55,876.00 0.04
433 600770 综艺股份 10,300 55,517.00 0.04
434 300297 蓝盾股份 9,800 55,272.00 0.04
435 002573 清新环境 8,500 54,825.00 0.04
436 603377 东方时尚 3,000 54,780.00 0.04
437 002867 周大生 2,800 53,312.00 0.04
438 002093 国脉科技 6,600 53,196.00 0.04
439 601016 节能风电 21,900 52,779.00 0.04
440 600428 中远海特 14,100 52,734.00 0.04
441 600575 淮河能源 20,500 52,685.00 0.04
442 600694 大商股份 1,900 52,041.00 0.04
443 000869 张 裕Ａ 1,800 51,660.00 0.04
444 600329 中新药业 3,700 51,282.00 0.04
445 002625 光启技术 5,600 51,240.00 0.04
446 002358 森源电气 7,300 51,027.00 0.04
447 000061 农 产 品 8,900 49,751.00 0.04
鹏华睿投混合 2019 年年度报告
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448 000766 通化金马 7,600 49,704.00 0.04
449 000536 华映科技 18,300 49,410.00 0.04
450 300257 开山股份 4,500 48,960.00 0.04
451 000990 诚志股份 3,300 48,906.00 0.04
452 002503 搜于特 20,400 48,756.00 0.04
453 600757 长江传媒 7,900 48,664.00 0.04
454 600623 华谊集团 7,300 48,545.00 0.04
455 601001 大同煤业 11,000 48,400.00 0.04
456 000426 兴业矿业 9,700 48,209.00 0.04
457 600006 东风汽车 10,500 48,090.00 0.04
458 002424 贵州百灵 5,500 47,905.00 0.04
459 002672 东江环保 5,300 47,700.00 0.04
460 002366 台海核电 6,800 47,328.00 0.04
461 600098 广州发展 7,200 47,088.00 0.04
462 000980 众泰汽车 16,000 46,880.00 0.04
463 000600 建投能源 9,400 45,966.00 0.04
464 600338 西藏珠峰 3,660 45,750.00 0.04
465 600657 信达地产 11,300 45,087.00 0.03
466 600058 五矿发展 5,600 44,912.00 0.03
467 601615 明阳智能 3,600 44,280.00 0.03
468 002482 广田集团 10,100 44,238.00 0.03
469 002437 誉衡药业 14,600 44,238.00 0.03
470 601801 皖新传媒 7,900 43,292.00 0.03
471 600053 九鼎投资 1,700 43,231.00 0.03
472 600350 山东高速 8,800 43,208.00 0.03
473 603486 科沃斯 2,120 43,014.80 0.03
474 603556 海兴电力 2,630 42,869.00 0.03
475 600903 贵州燃气 2,900 42,862.00 0.03
476 002653 海思科 2,100 42,756.00 0.03
477 603056 德邦股份 3,700 41,107.00 0.03
478 600874 创业环保 5,700 40,983.00 0.03
479 002818 富森美 3,060 38,709.00 0.03
480 601003 柳钢股份 6,800 38,420.00 0.03
481 300199 翰宇药业 6,000 34,800.00 0.03
482 600335 国机汽车 5,700 33,060.00 0.03
483 601869 长飞光纤 1,000 33,030.00 0.03
484 600996 贵广网络 4,100 33,005.00 0.03
485 000025 特 力Ａ 1,535 32,542.00 0.03
486 603983 丸美股份 500 30,015.00 0.02
487 601860 紫金银行 5,300 29,786.00 0.02
488 603225 新凤鸣 2,220 27,417.00 0.02
489 603317 天味食品 600 26,940.00 0.02
鹏华睿投混合 2019 年年度报告
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490 601811 新华文轩 2,000 26,380.00 0.02
491 603650 彤程新材 1,500 26,130.00 0.02
492 600939 重庆建工 4,800 23,088.00 0.02
493 601068 中铝国际 4,100 22,714.00 0.02
494 603868 飞科电器 600 22,608.00 0.02
495 001872 招商港口 1,300 22,308.00 0.02
496 603025 大豪科技 2,330 22,065.10 0.02
497 002972 科安达 1,075 21,532.25 0.02
498 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.01
499 603256 宏和科技 1,200 17,724.00 0.01
500 600917 重庆燃气 2,400 17,424.00 0.01
501 002957 科瑞技术 500 16,385.00 0.01
502 002941 新疆交建 900 15,795.00 0.01
503 002946 新乳业 1,200 15,072.00 0.01
504 002916 深南电路 80 11,368.00 0.01
505 603877 太平鸟 700 10,689.00 0.01
506 002973 侨银环保 1,146 6,578.04 0.01
507 000860 顺鑫农业 70 3,687.60 0.00
508 600971 恒源煤电 60 358.80 0.00
509 600750 江中药业 25 313.25 0.00
510 002517 恺英网络 50 129.00 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 601988 中国银行 5,028,100.00 3.22
2 601398 工商银行 4,476,010.00 2.86
3 002048 宁波华翔 3,340,484.00 2.14
4 603888 新华网 3,157,019.50 2.02
5 600787 中储股份 3,152,115.32 2.02
6 300002 神州泰岳 3,068,909.10 1.96
7 002416 爱施德 3,068,844.39 1.96
8 600158 中体产业 3,054,982.50 1.95
9 600895 张江高科 3,043,525.00 1.95
10 600754 锦江酒店 2,723,375.00 1.74
11 601288 农业银行 2,708,500.00 1.73
12 002028 思源电气 2,652,398.35 1.70
13 601939 建设银行 2,621,820.00 1.68
14 002157 正邦科技 2,618,990.89 1.68
15 000829 天音控股 2,594,557.20 1.66
16 600649 城投控股 2,567,705.62 1.64
鹏华睿投混合 2019 年年度报告
第 62 页 共 81 页
17 603000 人民网 2,324,566.00 1.49
18 601928 凤凰传媒 2,244,000.00 1.44
19 600763 通策医疗 2,201,152.00 1.41
20 600699 均胜电子 2,161,874.40 1.38
注:买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 601988 中国银行 5,051,700.00 3.23
2 601398 工商银行 4,586,460.00 2.93
3 002048 宁波华翔 3,097,795.64 1.98
4 300002 神州泰岳 3,095,935.00 1.98
5 603888 新华网 3,032,972.50 1.94
6 002049 紫光国微 2,956,234.00 1.89
7 603000 人民网 2,918,950.00 1.87
8 601288 农业银行 2,831,100.00 1.81
9 601939 建设银行 2,738,460.00 1.75
10 600267 海正药业 2,497,783.00 1.60
11 002416 爱施德 2,432,016.75 1.56
12 600640 号百控股 2,372,665.99 1.52
13 600673 东阳光 2,359,771.80 1.51
14 600737 中粮糖业 2,334,568.38 1.49
15 688099 晶晨股份 2,311,308.03 1.48
16 688009 中国通号 2,297,974.64 1.47
17 600763 通策医疗 2,292,517.00 1.47
18 002544 杰赛科技 2,270,840.00 1.45
19 600895 张江高科 2,238,276.00 1.43
20 601718 际华集团 2,211,315.00 1.41
注:卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
257,435,951.34
卖出股票收入（成交）总额
355,499,423.44
注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关
交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例（%）
1
国家债券
4,502,700.00 3.48
鹏华睿投混合 2019 年年度报告
第 63 页 共 81 页
2
央行票据
- -
3
金融债券
- -
其中：政策性金融债
- -
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可交换债）
48,732.30 0.04
8
同业存单
- -
9 其他
- -
10 合计
4,551,432.30 3.52
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值
占基金资产
净值比例（%）
1 019611 19 国债 01 45,000 4,502,700.00 3.48
2 110062 烽火转债 240 30,472.80 0.02
3 110061 川投转债 150 18,259.50 0.01
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注:无。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:无。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:无。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:无。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目标，选择流动性好、交易活跃的股指期货合
约，充分考虑股指期货的风险收益特征，通过多头或空头的套期保值策略，以改善投资组合的投
资效果，实现股票组合的超额收益。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
为有效控制债券投资的系统性风险，本基金根据风险管理的原则，以套期保值为目的，适度
运用国债期货，提高投资组合的运作效率。在国债期货投资时，本基金将首先分析国债期货各合
约价格与最便宜可交割券的关系，选择定价合理的国债期货合约，其次，考虑国债期货各合约的
鹏华睿投混合 2019 年年度报告
第 64 页 共 81 页
流动性情况，最终确定与现货组合的合适匹配，以达到风险管理的目标。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:无。
8.11.3 本期国债期货投资评价
无。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的证券。
8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
72,106.04
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
100,919.17
5
应收申购款
8,828.41
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
181,853.62
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:无。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分
的公允价值
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况
说明
1 003816 中国广核 1,987,241.74 1.54
锁定期股票
2 601916 浙商银行 1,370,948.70 1.06
锁定期股票
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
鹏华睿投混合 2019 年年度报告
第 65 页 共 81 页
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例
（%）
持有份额
占总份额比例
（%）
1,014 105,799.10 40,128,877.48 37.41
67,151,405.39 62.59
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数（份）
占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金
1,191,691.38 1.1108
注:截至本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规
定及相关管理制度的规定。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
注:截止本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金的基金经理未持
有本基金份额。
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2018年 5月 30日）
基金份额总额
214,008,175.33
本报告期期初基金份额总额
192,200,063.42
本报告期基金总申购份额
128,119,484.76
减：本报告期基金总赎回份额
213,039,265.31
本报告期基金拆分变动份额（份额减少
以“-”填列）
-
本报告期期末基金份额总额
107,280,282.87
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2019 年 8 月 2日，经公司 2019 年第七次临时股东会会议审议通过，聘任杜海江先生担任
鹏华睿投混合 2019 年年度报告
第 66 页 共 81 页
鹏华基金新任董事，孙煜扬先生不再担任鹏华基金董事。本公司已将上述变更事项报中国证券
监督管理委员会深圳监管局备案。
自 2019 年 12 月 18 日起，姜然女士不再担任招商银行股份有限公司总行资产托管部总经理职
务。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、
基金托管业务相关的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金投资策略无变更。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金管理人聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金审计的会计师事
务所。本年度应支付给普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用 40,000.00元，该
审计机构已提供审计服务的年限为 2年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽
查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
中泰证券
2
201,314,522.22
34.25%
183,458.72
34.95%
-
天风证券
1
85,966,053.96
14.62%
78,342.01
14.93%
-
招商证券
1
82,989,784.62
14.12%
75,629.26
14.41%
-
国盛证券
2
70,012,900.51
11.91%
56,801.60
10.82%
本报
告期
内新
增。
鹏华睿投混合 2019 年年度报告
第 67 页 共 81 页
广发证券
1
54,872,368.81
9.33%
50,005.69
9.53%
-
安信证券
2
44,727,659.83
7.61%
40,760.96
7.77%
-
中原证券
1
23,817,502.58
4.05%
19,323.05
3.68%
本报
告期
内新
增。
东方财富证
券
1
14,219,191.38
2.42%
11,536.11
2.20%
-
东北证券
1
4,864,410.68
0.83%
4,433.36
0.84%
-
中信建投
1
4,753,132.92
0.81%
4,331.64
0.83%
-
爱建证券
1
185,193.43
0.03%
150.23
0.03%
-
东方证券
1
97,576.70
0.02%
88.93
0.02%
-
川财证券
1
-
-
-
-
-
方正证券
1
-
-
-
-
-
国金证券
1
-
-
-
-
-
平安证券
1
-
-
-
-
-
山西证券
1
-
-
-
-
-
西南证券
2
-
-
-
-
-
信达证券
1
-
-
-
-
本报
告期
内新
增。
浙商证券
1
-
-
-
-
-
注:交易单元选择的标准和程序：
1) 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的
专用交易单元，选择的标准是：
（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币；
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3）经营行为规范，最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚；
（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
鹏华睿投混合 2019 年年度报告
第 68 页 共 81 页
（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的
需要，并能为本基金提供全面的信息服务；
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨
询服务。
2) 选择交易单元的程序：
我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门
定期对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性
及提供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在
比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向券商租用交易单元作为基金专
用交易单元。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
中泰证券 3,619,687.80 3.91%
293,700,000.00 23.93%
- -
天风证券 22,944.85 0.02%
- -
- -
招商证券 80,948,400.00 87.53%
150,100,000.00 12.23%
- -
国盛证券 - -
21,100,000.00 1.72%
- -
广发证券 7,890,230.00 8.53%
698,800,000.00 56.94%
- -
安信证券 - -
- -
- -
中原证券 - -
- -
- -
东方财富
证券
- -
10,900,000.00 0.89%
- -
东北证券 - -
- -
- -
中信建投 - -
- -
- -
爱建证券 - -
- -
- -
东方证券 - -
45,800,000.00 3.73%
- -
川财证券 - -
- -
- -
方正证券 - -
- -
- -
国金证券 - -
6,900,000.00 0.56%
- -
平安证券 - -
- -
- -
鹏华睿投混合 2019 年年度报告
第 69 页 共 81 页
山西证券 - -
- -
- -
西南证券 - -
- -
- -
信达证券 - -
- -
- -
浙商证券 - -
- -
- -
11.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
鹏华睿投灵活配置混合型证券投资基
金更新的招募说明书摘要
《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》
2019年 01月 12日
2 2018年第四季度报告 《中国证券报》 2019年 01月 21日
3
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
在浙江金观诚基金销售有限公司暂停
办理相关销售业务的公告
《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》、
《证券日报》
2019年 01月 22日
4
鹏华基金管理有限公司关于增加上海
好买基金销售有限公司为旗下部分基
金销售机构的公告
《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》、
《证券日报》
2019年 02月 01日
5
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的停牌股票估值方法变更的提示
性公告
《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》、
《证券日报》
2019年 02月 12日
6
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票停牌后估值方法变更的提
示性公告
《中国证券报》 2019年 02月 26日
7
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票停牌后估值方法变更的提
示性公告
《证券时报》 2019年 02月 26日
8
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票停牌后估值方法变更的提
示性公告
《上海证券报》 2019年 02月 26日
9 鹏华基金管理有限公司澄清公告 《证券时报》 2019年 03月 01日
10 鹏华基金管理有限公司澄清公告 《上海证券报》 2019年 03月 01日
11 鹏华基金管理有限公司澄清公告 《证券日报》 2019年 03月 01日
12 鹏华基金管理有限公司澄清公告 《中国证券报》 2019年 03月 01日
13
鹏华基金管理有限公司关于增加浙江
同花顺基金销售有限公司为旗下部分
基金销售机构的公告
《证券时报》 2019年 03月 13日
14
鹏华基金管理有限公司关于增加浙江
同花顺基金销售有限公司为旗下部分
基金销售机构的公告
《上海证券报》 2019年 03月 13日
15
鹏华基金管理有限公司关于增加浙江
同花顺基金销售有限公司为旗下部分
基金销售机构的公告
《中国证券报》 2019年 03月 13日
16
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与北京恒天明泽基金销售有限
公司认\申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》 2019年 03月 13日
鹏华睿投混合 2019 年年度报告
第 70 页 共 81 页
17
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与北京恒天明泽基金销售有限
公司认\申购费率优惠活动的公告
《上海证券报》 2019年 03月 13日
18
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与北京恒天明泽基金销售有限
公司认\申购费率优惠活动的公告
《证券日报》 2019年 03月 13日
19
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与北京恒天明泽基金销售有限
公司认\申购费率优惠活动的公告
《证券时报》 2019年 03月 13日
20
鹏华基金管理有限公司关于增加浙江
同花顺基金销售有限公司为旗下部分
基金销售机构的公告
《证券日报》 2019年 03月 13日
21 2018年年度报告摘要 《中国证券报》 2019年 03月 28日
22
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票停牌后估值方法变更的提
示性公告
《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》、
《证券日报》
2019年 04月 08日
23
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票停牌后估值方法变更的提
示性公告
《证券日报》 2019年 04月 13日
24
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票停牌后估值方法变更的提
示性公告
《证券时报》 2019年 04月 13日
25
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票停牌后估值方法变更的提
示性公告
《中国证券报》 2019年 04月 13日
26
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票停牌后估值方法变更的提
示性公告
《上海证券报》 2019年 04月 13日
27 2019年第一季度报告 《中国证券报》 2019年 04月 19日
28
鹏华基金管理有限公司关于增加上海
基煜基金销售有限公司为旗下部分基
金销售机构的公告
《证券时报》 2019年 04月 23日
29
鹏华基金管理有限公司关于增加上海
基煜基金销售有限公司为旗下部分基
金销售机构的公告
《上海证券报》 2019年 04月 23日
30
鹏华基金管理有限公司关于增加上海
基煜基金销售有限公司为旗下部分基
金销售机构的公告
《中国证券报》 2019年 04月 23日
31
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票停牌后估值方法变更的提
示性公告
《证券日报》 2019年 05月 07日
32
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票停牌后估值方法变更的提
示性公告
《上海证券报》 2019年 05月 07日
鹏华睿投混合 2019 年年度报告
第 71 页 共 81 页
33
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票停牌后估值方法变更的提
示性公告
《中国证券报》 2019年 05月 07日
34
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票停牌后估值方法变更的提
示性公告
《证券时报》 2019年 05月 07日
35
鹏华基金管理有限公司关于提醒投资
者及时提供或更新身份信息资料的公
告
《证券日报》 2019年 05月 13日
36
鹏华基金管理有限公司关于提醒投资
者及时提供或更新身份信息资料的公
告
《上海证券报》 2019年 05月 13日
37
鹏华基金管理有限公司关于提醒投资
者及时提供或更新身份信息资料的公
告
《中国证券报》 2019年 05月 13日
38
鹏华基金管理有限公司关于增加上海
天天基金销售有限公司为旗下部分基
金销售机构的公告
《中国证券报》 2019年 05月 13日
39
鹏华基金管理有限公司关于提醒投资
者及时提供或更新身份信息资料的公
告
《证券时报》 2019年 05月 13日
40
鹏华基金管理有限公司关于增加上海
天天基金销售有限公司为旗下部分基
金销售机构的公告
《证券时报》 2019年 05月 13日
41
鹏华基金管理有限公司关于增加上海
天天基金销售有限公司为旗下部分基
金销售机构的公告
《上海证券报》 2019年 05月 13日
42
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的停牌股票估值方法变更的提示
性公告
《中国证券报》 2019年 05月 18日
43
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的停牌股票估值方法变更的提示
性公告
《证券时报》 2019年 05月 18日
44
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的停牌股票估值方法变更的提示
性公告
《证券日报》 2019年 05月 18日
45
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的停牌股票估值方法变更的提示
性公告
《上海证券报》 2019年 05月 18日
46
鹏华基金管理有限公司关于北京恒天
明泽基金销售有限公司终止销售本公
司旗下部分基金的公告
《证券日报》 2019年 05月 22日
47
鹏华基金管理有限公司关于增加中信
证券股份有限公司为旗下部分基金销
《证券日报》 2019年 06月 14日
鹏华睿投混合 2019 年年度报告
第 72 页 共 81 页
售机构的公告
48
鹏华基金管理有限公司关于增加中信
证券（山东）有限责任公司为旗下部
分基金销售机构的公告
《证券日报》 2019年 06月 14日
49
鹏华基金管理有限公司关于增加中信
期货有限公司为旗下部分基金销售机
构的公告
《证券日报》 2019年 06月 14日
50
鹏华基金管理有限公司关于增加中信
证券股份有限公司为旗下部分基金销
售机构的公告
《中国证券报》 2019年 06月 14日
51
鹏华基金管理有限公司关于增加中信
证券（山东）有限责任公司为旗下部
分基金销售机构的公告
《中国证券报》 2019年 06月 14日
52
鹏华基金管理有限公司关于增加中信
证券股份有限公司为旗下部分基金销
售机构的公告
《上海证券报》 2019年 06月 14日
53
鹏华基金管理有限公司关于增加中信
证券（山东）有限责任公司为旗下部
分基金销售机构的公告
《上海证券报》 2019年 06月 14日
54
鹏华基金管理有限公司关于增加中信
期货有限公司为旗下部分基金销售机
构的公告
《上海证券报》 2019年 06月 14日
55
鹏华基金管理有限公司关于增加中信
证券（山东）有限责任公司为旗下部
分基金销售机构的公告
《证券时报》 2019年 06月 14日
56
鹏华基金管理有限公司关于增加中信
证券股份有限公司为旗下部分基金销
售机构的公告
《证券时报》 2019年 06月 14日
57
鹏华基金管理有限公司关于增加中信
期货有限公司为旗下部分基金销售机
构的公告
《证券时报》 2019年 06月 14日
58
鹏华基金管理有限公司关于增加中信
期货有限公司为旗下部分基金销售机
构的公告
《中国证券报》 2019年 06月 14日
59
鹏华基金管理有限公司关于增加诺亚
正行基金销售有限公司为旗下部分基
金销售机构的公告
《上海证券报》 2019年 06月 17日
60
鹏华基金管理有限公司关于增加宜信
普泽（北京）基金销售有限公司为旗
下部分基金销售机构的公告
《上海证券报》 2019年 06月 17日
61
鹏华基金管理有限公司关于增加诺亚
正行基金销售有限公司为旗下部分基
金销售机构的公告
《中国证券报》 2019年 06月 17日
62 鹏华基金管理有限公司关于增加宜信 《中国证券报》 2019年 06月 17日
鹏华睿投混合 2019 年年度报告
第 73 页 共 81 页
普泽（北京）基金销售有限公司为旗
下部分基金销售机构的公告
63
鹏华基金管理有限公司关于增加诺亚
正行基金销售有限公司为旗下部分基
金销售机构的公告
《证券时报》 2019年 06月 17日
64
鹏华基金管理有限公司关于增加宜信
普泽（北京）基金销售有限公司为旗
下部分基金销售机构的公告
《证券时报》 2019年 06月 17日
65
鹏华基金管理有限公司关于增加诺亚
正行基金销售有限公司为旗下部分基
金销售机构的公告
《证券日报》 2019年 06月 17日
66
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金可投资于科创板股票的公告
《证券时报》 2019年 06月 20日
67
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金可投资于科创板股票的公告
《上海证券报》 2019年 06月 20日
68
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金可投资于科创板股票的公告
《中国证券报》 2019年 06月 20日
69
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金可投资于科创板股票的公告
《证券日报》 2019年 06月 20日
70
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
开放式基金参与徽商银行股份有限公
司认、申购（含定期定额申购）费率
优惠活动的公告
《证券日报》 2019年 06月 24日
71
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
开放式基金参与徽商银行股份有限公
司认、申购（含定期定额申购）费率
优惠活动的公告
《上海证券报》 2019年 06月 24日
72
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
开放式基金参与徽商银行股份有限公
司认、申购（含定期定额申购）费率
优惠活动的公告
《中国证券报》 2019年 06月 24日
73
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
开放式基金参与徽商银行股份有限公
司认、申购（含定期定额申购）费率
优惠活动的公告
《证券时报》 2019年 06月 24日
74
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的停牌股票估值方法变更的提示
性公告
《证券日报》 2019年 06月 26日
75
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的停牌股票估值方法变更的提示
性公告
《中国证券报》 2019年 06月 26日
76
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的停牌股票估值方法变更的提示
性公告
《上海证券报》 2019年 06月 26日
鹏华睿投混合 2019 年年度报告
第 74 页 共 81 页
77
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的停牌股票估值方法变更的提示
性公告
《证券时报》 2019年 06月 26日
78
鹏华基金管理有限公司关于增加中信
建投证券股份有限公司为旗下部分基
金销售机构的公告
《中国证券报》 2019年 07月 03日
79
鹏华基金管理有限公司关于增加中信
建投证券股份有限公司为旗下部分基
金销售机构的公告
《证券时报》 2019年 07月 03日
80
鹏华基金管理有限公司关于增加中信
建投证券股份有限公司为旗下部分基
金销售机构的公告
《上海证券报》 2019年 07月 03日
81
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票估值方法变更的提示性公
告
《上海证券报》 2019年 07月 05日
82
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票估值方法变更的提示性公
告
《中国证券报》 2019年 07月 05日
83
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票估值方法变更的提示性公
告
《证券日报》 2019年 07月 05日
84
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票估值方法变更的提示性公
告
《证券时报》 2019年 07月 05日
85
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票停牌后估值方法变更的提
示性公告
《中国证券报》 2019年 07月 09日
86
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票估值方法变更的提示性公
告
《证券时报》 2019年 07月 09日
87
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票估值方法变更的提示性公
告
《中国证券报》 2019年 07月 09日
88
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票估值方法变更的提示性公
告
《上海证券报》 2019年 07月 09日
89
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票停牌后估值方法变更的提
示性公告
《上海证券报》 2019年 07月 09日
90
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票估值方法变更的提示性公
告
《证券日报》 2019年 07月 09日
91
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票停牌后估值方法变更的提
《证券日报》 2019年 07月 09日
鹏华睿投混合 2019 年年度报告
第 75 页 共 81 页
示性公告
92
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票停牌后估值方法变更的提
示性公告
《证券时报》 2019年 07月 09日
93
鹏华睿投灵活配置混合型证券投资基
金更新的招募说明书摘要
《中国证券报》 2019年 07月 13日
94 2019年第二季度报告 《中国证券报》 2019年 07月 16日
95
鹏华基金管理有限公司关于鹏华睿投
灵活配置混合型证券投资基金增加销
售机构的公告
《中国证券报》 2019年 07月 18日
96
鹏华基金管理有限公司关于增加北京
汇成基金销售有限公司为旗下部分基
金销售机构的公告
《中国证券报》 2019年 07月 20日
97
鹏华基金管理有限公司关于增加国泰
君安证券股份有限公司为旗下部分基
金销售机构的公告
《中国证券报》 2019年 07月 22日
98
鹏华基金管理有限公司关于增加北京
汇成基金销售有限公司为旗下部分基
金销售机构的公告
《证券日报》 2019年 07月 24日
99
鹏华基金管理有限公司关于鹏华睿投
灵活配置混合型证券投资基金增加销
售机构的公告
《中国证券报》 2019年 07月 26日
100
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票估值方法变更的提示性公
告
《证券时报》 2019年 07月 31日
101
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票估值方法变更的提示性公
告
《证券日报》 2019年 07月 31日
102
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票估值方法变更的提示性公
告
《上海证券报》 2019年 07月 31日
103
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票估值方法变更的提示性公
告
《中国证券报》 2019年 07月 31日
104
鹏华基金管理有限公司关于提醒网上
直销个人投资者及时上传有效身份证
件照片并完善、更新身份信息以免影
响业务办理的公告
《上海证券报》 2019年 08月 09日
105
鹏华基金管理有限公司关于提醒网上
直销个人投资者及时上传有效身份证
件照片并完善、更新身份信息以免影
响业务办理的公告
《中国证券报》 2019年 08月 09日
106
鹏华基金管理有限公司关于提醒网上
直销个人投资者及时上传有效身份证
《证券时报》 2019年 08月 09日
鹏华睿投混合 2019 年年度报告
第 76 页 共 81 页
件照片并完善、更新身份信息以免影
响业务办理的公告
107
鹏华基金管理有限公司关于提醒网上
直销个人投资者及时上传有效身份证
件照片并完善、更新身份信息以免影
响业务办理的公告
《证券日报》 2019年 08月 09日
108
鹏华基金管理有限公司关于提醒网上
直销个人投资者及时上传有效身份证
件照片并完善、更新身份信息以免影
响业务办理的公告
《证券时报》 2019年 08月 10日
109
鹏华基金管理有限公司关于提醒网上
直销个人投资者及时上传有效身份证
件照片并完善、更新身份信息以免影
响业务办理的公告
《上海证券报》 2019年 08月 10日
110
鹏华基金管理有限公司关于提醒网上
直销个人投资者及时上传有效身份证
件照片并完善、更新身份信息以免影
响业务办理的公告
《中国证券报》 2019年 08月 10日
111
鹏华基金管理有限公司关于提醒网上
直销个人投资者及时上传有效身份证
件照片并完善、更新身份信息以免影
响业务办理的公告
《证券日报》 2019年 08月 10日
112
鹏华基金管理有限公司关于提醒网上
直销个人投资者及时上传有效身份证
件照片并完善、更新身份信息以免影
响业务办理的公告
《证券时报》 2019年 08月 12日
113
鹏华基金管理有限公司关于提醒网上
直销个人投资者及时上传有效身份证
件照片并完善、更新身份信息以免影
响业务办理的公告
《中国证券报》 2019年 08月 12日
114
鹏华基金管理有限公司关于提醒网上
直销个人投资者及时上传有效身份证
件照片并完善、更新身份信息以免影
响业务办理的公告
《上海证券报》 2019年 08月 12日
115
鹏华基金管理有限公司关于提醒网上
直销个人投资者及时上传有效身份证
件照片并完善、更新身份信息以免影
响业务办理的公告
《证券日报》 2019年 08月 12日
116
鹏华基金管理有限公司关于提醒网上
直销个人投资者及时上传有效身份证
件照片并完善、更新身份信息以免影
响业务办理的公告
《证券日报》 2019年 08月 13日
117
鹏华基金管理有限公司关于提醒网上
直销个人投资者及时上传有效身份证
《上海证券报》 2019年 08月 13日
鹏华睿投混合 2019 年年度报告
第 77 页 共 81 页
件照片并完善、更新身份信息以免影
响业务办理的公告
118
鹏华基金管理有限公司关于提醒网上
直销个人投资者及时上传有效身份证
件照片并完善、更新身份信息以免影
响业务办理的公告
《证券时报》 2019年 08月 13日
119
鹏华基金管理有限公司关于提醒网上
直销个人投资者及时上传有效身份证
件照片并完善、更新身份信息以免影
响业务办理的公告
《中国证券报》 2019年 08月 13日
120
鹏华基金管理有限公司关于提醒网上
直销个人投资者及时上传有效身份证
件照片并完善、更新身份信息以免影
响业务办理的公告
《上海证券报》 2019年 08月 14日
121
鹏华基金管理有限公司关于提醒网上
直销个人投资者及时上传有效身份证
件照片并完善、更新身份信息以免影
响业务办理的公告
《中国证券报》 2019年 08月 14日
122
鹏华基金管理有限公司关于提醒网上
直销个人投资者及时上传有效身份证
件照片并完善、更新身份信息以免影
响业务办理的公告
《证券日报》 2019年 08月 14日
123
鹏华基金管理有限公司关于提醒网上
直销个人投资者及时上传有效身份证
件照片并完善、更新身份信息以免影
响业务办理的公告
《证券时报》 2019年 08月 14日
124
鹏华基金管理有限公司关于提醒网上
直销个人投资者及时上传有效身份证
件照片并完善、更新身份信息以免影
响业务办理的公告
《证券日报》 2019年 08月 15日
125
鹏华基金管理有限公司关于提醒网上
直销个人投资者及时上传有效身份证
件照片并完善、更新身份信息以免影
响业务办理的公告
《证券时报》 2019年 08月 15日
126
鹏华基金管理有限公司关于提醒网上
直销个人投资者及时上传有效身份证
件照片并完善、更新身份信息以免影
响业务办理的公告
《中国证券报》 2019年 08月 15日
127
鹏华基金管理有限公司关于提醒网上
直销个人投资者及时上传有效身份证
件照片并完善、更新身份信息以免影
响业务办理的公告
《上海证券报》 2019年 08月 15日
128
鹏华基金管理有限公司关于提醒网上
直销个人投资者及时上传有效身份证
《证券时报》 2019年 08月 16日
鹏华睿投混合 2019 年年度报告
第 78 页 共 81 页
件照片并完善、更新身份信息以免影
响业务办理的公告
129
鹏华基金管理有限公司关于提醒网上
直销个人投资者及时上传有效身份证
件照片并完善、更新身份信息以免影
响业务办理的公告
《中国证券报》 2019年 08月 16日
130
鹏华基金管理有限公司关于提醒网上
直销个人投资者及时上传有效身份证
件照片并完善、更新身份信息以免影
响业务办理的公告
《上海证券报》 2019年 08月 16日
131
鹏华基金管理有限公司关于提醒网上
直销个人投资者及时上传有效身份证
件照片并完善、更新身份信息以免影
响业务办理的公告
《证券日报》 2019年 08月 16日
132
鹏华基金管理有限公司关于增加北京
唐鼎耀华基金销售有限公司为旗下部
分基金销售机构的公告
《上海证券报》 2019年 08月 20日
133
鹏华基金管理有限公司关于增加和耕
传承基金销售有限公司为旗下部分基
金销售机构的公告
《上海证券报》 2019年 08月 20日
134
鹏华基金管理有限公司关于增加和耕
传承基金销售有限公司为旗下部分基
金销售机构的公告
《中国证券报》 2019年 08月 20日
135
鹏华基金管理有限公司关于增加北京
唐鼎耀华基金销售有限公司为旗下部
分基金销售机构的公告
《中国证券报》 2019年 08月 20日
136
鹏华基金管理有限公司关于增加北京
唐鼎耀华基金销售有限公司为旗下部
分基金销售机构的公告
《证券时报》 2019年 08月 20日
137
鹏华基金管理有限公司关于增加和耕
传承基金销售有限公司为旗下部分基
金销售机构的公告
《证券日报》 2019年 08月 20日
138
鹏华基金管理有限公司关于增加北京
唐鼎耀华基金销售有限公司为旗下部
分基金销售机构的公告
《证券日报》 2019年 08月 20日
139
鹏华基金管理有限公司关于增加和耕
传承基金销售有限公司为旗下部分基
金销售机构的公告
《证券时报》 2019年 08月 20日
140 2019年半年度报告摘要 《中国证券报》 2019年 08月 23日
141
鹏华基金管理有限公司关于增加中证
金牛（北京）投资咨询有限公司为旗
下部分基金销售机构的公告
《上海证券报》 2019年 09月 23日
142
鹏华基金管理有限公司关于增加中证
金牛（北京）投资咨询有限公司为旗
《中国证券报》 2019年 09月 23日
鹏华睿投混合 2019 年年度报告
第 79 页 共 81 页
下部分基金销售机构的公告
143
鹏华基金管理有限公司关于增加中证
金牛（北京）投资咨询有限公司为旗
下部分基金销售机构的公告
《证券日报》 2019年 09月 23日
144
鹏华基金管理有限公司关于增加中证
金牛（北京）投资咨询有限公司为旗
下部分基金销售机构的公告
《证券时报》 2019年 09月 23日
145
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与腾安基金销售（深圳）有限
公司认\申购费率优惠活动的公告
《上海证券报》 2019年 09月 28日
146
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与腾安基金销售（深圳）有限
公司认\申购费率优惠活动的公告
《证券时报》 2019年 09月 28日
147
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与腾安基金销售（深圳）有限
公司认\申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》 2019年 09月 28日
148
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与腾安基金销售（深圳）有限
公司认\申购费率优惠活动的公告
《证券日报》 2019年 09月 28日
149
鹏华基金管理有限公司关于鹏华睿投
灵活配置混合型证券投资基金在直销
柜台开展申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》 2019年 10月 22日
150
鹏华基金管理有限公司旗下证券投资
基金 2019年第 3季度报告提示性公告
《证券日报》 2019年 10月 25日
151
鹏华基金管理有限公司旗下证券投资
基金 2019年第 3季度报告提示性公告
《中国证券报》 2019年 10月 25日
152
鹏华基金管理有限公司旗下证券投资
基金 2019年第 3季度报告提示性公告
《上海证券报》 2019年 10月 25日
153
鹏华基金管理有限公司旗下证券投资
基金 2019年第 3季度报告提示性公告
《证券时报》 2019年 10月 25日
154
鹏华基金管理有限公司关于增加北京
植信基金销售有限公司为旗下部分基
金销售机构的公告
《中国证券报》 2019年 10月 29日
155
鹏华基金管理有限公司关于延长鹏华
睿投灵活配置混合型证券投资基金在
直销柜台开展申购费率优惠活动时间
的公告
《中国证券报》 2019年 11月 21日
156
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的停牌股票估值方法变更的提示
性公告
《中国证券报》 2019年 12月 06日
157
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的停牌股票估值方法变更的提示
性公告
《证券日报》 2019年 12月 06日
158 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 《上海证券报》 2019年 12月 06日
鹏华睿投混合 2019 年年度报告
第 80 页 共 81 页
持有的停牌股票估值方法变更的提示
性公告
159
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的停牌股票估值方法变更的提示
性公告
《证券时报》 2019年 12月 06日
160
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与浙江同花顺基金销售有限公
司认\申购费率优惠活动的公告
《上海证券报》 2019年 12月 09日
161
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与浙江同花顺基金销售有限公
司认\申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》 2019年 12月 09日
162
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与浙江同花顺基金销售有限公
司认\申购费率优惠活动的公告
《证券日报》 2019年 12月 09日
163
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与浙江同花顺基金销售有限公
司认\申购费率优惠活动的公告
《证券时报》 2019年 12月 09日
164 鹏华基金管理有限公司澄清公告 《证券日报》 2019年 12月 11日
165 鹏华基金管理有限公司澄清公告 《证券时报》 2019年 12月 11日
166 鹏华基金管理有限公司澄清公告 《上海证券报》 2019年 12月 11日
167 鹏华基金管理有限公司澄清公告 《中国证券报》 2019年 12月 11日
168 鹏华基金管理有限公司澄清公告
《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》、
《证券日报》
2019年 12月 18日
169
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与中国工商银行股份有限公司
个人电子银行基金申购费率优惠活动
的公告
《上海证券报》 2019年 12月 31日
170
鹏华基金管理有限公司关于旗下证券
投资基金持有的股票估值方法变更的
提示性公告
《证券时报》 2019年 12月 31日
171
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与中国工商银行股份有限公司
个人电子银行基金申购费率优惠活动
的公告
《证券时报》 2019年 12月 31日
172
鹏华基金管理有限公司关于旗下证券
投资基金持有的股票估值方法变更的
提示性公告
《中国证券报》 2019年 12月 31日
173
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与中国工商银行股份有限公司
个人电子银行基金申购费率优惠活动
的公告
《中国证券报》 2019年 12月 31日
174
鹏华基金管理有限公司关于旗下证券
投资基金持有的股票估值方法变更的
《上海证券报》 2019年 12月 31日
鹏华睿投混合 2019 年年度报告
第 81 页 共 81 页
提示性公告
注:无。
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注:无。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
(一)《鹏华睿投灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
(二)《鹏华睿投灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；
(三)《鹏华睿投灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告》（原文）。
13.2 存放地点
深圳市福田区福华三路 168号深圳国际商会中心第 43层鹏华基金管理有限公司。
13.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理
人网站（http：//www.phfund.com.cn）查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客
户服务系统，咨询电话：4006788999。
鹏华基金管理有限公司
2020 年 4月 18日
