鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合型证券
投资基金
2019 年年度报告
2019 年 12 月 31 日
基金管理人：鹏华基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2020 年 4 月 18 日
鹏华沪深港新兴成长混合 2019年年度报告
第 2 页 共 94 页
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 04 月 17日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师对本基金出具了“标准无保留意见”
的审计报告。
本报告期自 2019年 01月 01日起至 2019年 12月 31日止。
鹏华沪深港新兴成长混合 2019年年度报告
第 3 页 共 94 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 .............................................................. 2
1.1 重要提示 ................................................................... 2
1.2 目录 ....................................................................... 3
§2 基金简介 .................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ............................................................... 5
2.2 基金产品说明 ............................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ..................................................... 7
2.4 信息披露方式 ............................................................... 7
2.5 其他相关资料 ............................................................... 8
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .................................... 8
3.1 主要会计数据和财务指标 ..................................................... 8
3.2 基金净值表现 ............................................................... 9
3.3 其他指标 .................................................................. 10
3.4 过去三年基金的利润分配情况 ................................................ 11
§4 管理人报告 ................................................................. 11
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................. 11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................. 13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .................................... 13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................ 15
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................ 15
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 .................................... 15
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................. 16
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .................................... 17
4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 .................. 17
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............... 17
§5 托管人报告 ................................................................. 17
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...................................... 17
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .... 18
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .............. 18
§6 审计报告 ................................................................... 18
6.1 审计报告基本信息 .......................................................... 18
6.2 审计报告的基本内容 ........................................................ 18
§7 年度财务报表 ............................................................... 20
7.1 资产负债表 ................................................................ 20
7.2 利润表 .................................................................... 21
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 .............................................. 22
7.4 报表附注 .................................................................. 24
§8 投资组合报告 ............................................................... 52
鹏华沪深港新兴成长混合 2019年年度报告
第 4 页 共 94 页
8.1 期末基金资产组合情况 ...................................................... 52
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 .......................................... 53
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................ 54
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................ 55
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................... 73
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .............. 73
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ........ 73
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ........ 73
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .............. 73
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................. 73
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................. 74
8.12 投资组合报告附注 ......................................................... 74
§9 基金份额持有人信息 ......................................................... 77
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ........................................ 77
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................. 77
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 .................. 77
§10 开放式基金份额变动 ........................................................ 78
§11 重大事件揭示 .............................................................. 78
11.1 基金份额持有人大会决议 ................................................... 78
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................... 78
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................. 78
11.4 基金投资策略的改变 ....................................................... 78
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......................................... 78
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......................... 79
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ....................................... 79
11.8 其他重大事件 ............................................................. 82
§12 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 93
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .................... 93
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................. 93
§13 备查文件目录 .............................................................. 93
13.1 备查文件目录 ............................................................. 93
13.2 存放地点 ................................................................. 94
13.3 查阅方式 ................................................................. 94
鹏华沪深港新兴成长混合 2019年年度报告
第 5 页 共 94 页
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合型证券投资基金
基金简称
鹏华沪深港新兴成长混合
基金主代码
003835
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2016年 12月 2日
基金管理人
鹏华基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
82,844,130.59份
基金合同存续期
不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金为混合型基金，通过积极灵活的资产配置，并精选新兴成长
主题股票，在有效控制风险前提下，力求超额收益与长期资本增值。
投资策略
1、资产配置策略 本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量（包
括 GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走
势等）以及各项国家政策（包括财政、货币、税收、汇率政策等）
来判断经济周期目前的位置以及未来将发展的方向，在此基础上对
各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估，制定股票、债券、
现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。 2、股票
投资策略 本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘 A股
和港股的优质公司，构建股票投资组合。核心思路在于：1）自上而
下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析
把握其投资机会；2）自下而上地评判企业的核心竞争力、管理层、
治理结构等以及其所提供的产品和服务是否契合未来行业增长的大
趋势，对企业基本面和估值水平进行综合的研判，深度挖掘优质的
个股。 （1）新兴成长主题的定义 本基金所投资的新兴成长主题企
业包括传统产业中具备新的成长动力的企业和新兴产业中业绩显著
增长的企业。 1）传统产业是指在历史上曾经高速增长，但目前发
展速度趋缓，进入成熟阶段，资源消耗大和环保水平低的产业。随
着我国经济模式的主动和被动调整、新技术的产生、新的商业模式
的出现、生产方式的不断升级以及行业并购重组整合的加剧，传统
产业中也会不断出现具有成长性、未来发展前景好的公司。发展较
为成熟的上市公司，因不断更新生产技术、不断完善经营模式等使
其具备良好的成长前景，以及传统产业中涌现的具备新技术、新经
营理念的新兴上市公司，均属于本基金的投资主题。 2）新兴产业
是指以重大技术突破和重大发展需求为基础，对经济社会全局和长
远发展具有重大引领带动作用，知识技术密集、物质资源消耗少、
成长潜力大、综合效益好的产业。参考国家战略新兴产业选择标准，
本基金所指的新兴产业包括但不限于：节能环保、医药生物、新能
源材料、军工、互联网、新一代信息技术、医疗健康、新兴消费行
鹏华沪深港新兴成长混合 2019年年度报告
第 6 页 共 94 页
业等。 未来如果基金管理人认为有更适当的新兴成长主题的划分标
准，基金管理人有权对上述界定方法进行变更。本基金由于上述原
因变更界定方法不需经基金份额持有人大会通过，但应及时告知基
金托管人并公告。 若因基金管理人界定方法的调整等原因导致本基
金持有的新兴成长主题的证券的比例低于非现金基金资产的 80%，
本基金将在三十个交易日之内进行调整。 （2）自上而下的行业遴
选 本基金将自上而下地进行行业遴选，重点关注行业增长前景、行
业利润前景和行业成功要素。对行业增长前景，主要分析行业的外
部发展环境、行业的生命周期以及行业波动与经济周期的关系等；
对行业利润前景，主要分析行业结构，特别是业内竞争的方式、业
内竞争的激烈程度、以及业内厂商的谈判能力等。基于对行业结构
的分析形成对业内竞争的关键成功要素的判断，为预测企业经营环
境的变化建立起扎实的基础。 （3）自下而上的个股选择 本基金通
过定性和定量相结合的方法进行自下而上的个股选择，对企业基本
面和估值水平进行综合的研判，精选优质个股。 1）定性分析 本基
金通过以下两方面标准对股票的基本面进行研究分析并筛选出优质
的公司： 一方面是竞争力分析，通过对公司竞争策略和核心竞争力
的分析，选择具有可持续竞争优势的公司或未来具有广阔成长空间
的公司。就公司竞争策略，基于行业分析的结果判断策略的有效性、
策略的实施支持和策略的执行成果；就核心竞争力，分析公司的现
有核心竞争力，并判断公司能否利用现有的资源、能力和定位取得
可持续竞争优势。 另一方面是管理层分析，通过着重考察公司的管
理层以及管理制度，选择具有良好治理结构、管理水平较高的优质
公司。 2）定量分析 本基金通过对公司定量的估值分析，挖掘优质
的投资标的。通过对估值方法的选择和估值倍数的比较，选择股价
相对低估的股票。就估值方法而言，基于行业的特点确定对股价最
有影响力的关键估值方法（包括 PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA等）；
就估值倍数而言，通过业内比较、历史比较和增长性分析，确定具
有上升基础的股价水平。 （4）港股通标的投资策略 除新兴成长主
题的投资标的之外，本基金还将关注以下几类港股通标的： 1）在
港股市场上市、具有行业代表性的优质中资公司； 2）具有行业稀
缺性的香港本地和外资公司； 3）港股市场在行业结构、估值、AH 股
折溢价、股息率等方面具有吸引力的投资标的。 3、债券投资策略 本
基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差
策略、个券选择策略、信用策略等积极投资策略，自上而下地管理
组合的久期，灵活地调整组合的券种搭配，同时精选个券，以增强
组合的持有期收益。 （1）久期策略 久期管理是债券投资的重要考
量因素，本基金将采用以“目标久期”为中心、自上而下的组合久
期管理策略。 （2）收益率曲线策略 收益率曲线的形状变化是判断
市场整体走向的一个重要依据，本基金将据此调整组合长、中、短
期债券的搭配，并进行动态调整。 （3）骑乘策略 本基金将采用基
于收益率曲线分析对债券组合进行适时调整的骑乘策略，以达到增
强组合的持有期收益的目的。 （4）息差策略 本基金将采用息差策
略，以达到更好地利用杠杆放大债券投资的收益的目的。 （5）个
券选择策略 本基金将根据单个债券到期收益率相对于市场收益率
鹏华沪深港新兴成长混合 2019年年度报告
第 7 页 共 94 页
曲线的偏离程度，结合信用等级、流动性、选择权条款、税赋特点
等因素，确定其投资价值，选择定价合理或价值被低估的债券进行
投资。 （6）信用策略 本基金通过主动承担适度的信用风险来获取
信用溢价，根据内、外部信用评级结果，结合对类似债券信用利差
的分析以及对未来信用利差走势的判断，选择信用利差被高估、未
来信用利差可能下降的信用债进行投资。 4、权证投资策略 本基金
通过对权证标的证券基本面的研究，并结合权证定价模型及价值挖
掘策略、价差策略、双向权证策略等寻求权证的合理估值水平，追
求稳定的当期收益。 5、中小企业私募债投资策略 中小企业私募债
券是在中国境内以非公开方式发行和转让，约定在一定期限还本付
息的公司债券。由于其非公开性及条款可协商性，普遍具有较高收
益。本基金将深入研究发行人资信及公司运营情况，合理合规合格
地进行中小企业私募债券投资。本基金在投资过程中密切监控债券
信用等级或发行人信用等级变化情况，尽力规避风险，并获取超额
收益。 6、股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则，以套
期保值为目标，选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，充分考
虑股指期货的风险收益特征，通过多头或空头的套期保值策略，以
改善投资组合的投资效果，实现股票组合的超额收益。 未来，随着
证券市场投资工具的发展和丰富，本基金可相应调整和更新相关投
资策略，并在招募说明书中更新公告。
业绩比较基准
沪深 300指数收益率×70%＋中证综合债指数收益率×30%
风险收益特征
本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、
债券型基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中中高风险、中
高预期收益的品种。
注:无。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
鹏华基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
张戈 田青
联系电话
0755-82825720 010-67595096
电子邮箱
zhangge@phfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
4006788999 010-67595096
传真
0755-82021126 010-66275853
注册地址
深圳市福田区福华三路 168号深
圳国际商会中心第 43楼
北京市西城区金融街 25号
办公地址
深圳市福田区福华三路 168号深
圳国际商会中心第 43楼
北京市西城区闹市口大街 1号院
1号楼
邮政编码
518048 100033
法定代表人
何如 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.phfund.com.cn
鹏华沪深港新兴成长混合 2019年年度报告
第 8 页 共 94 页
址
基金年度报告备置地点
深圳市福田区福华三路 168号深圳国际商会中心第
43层鹏华基金管理有限公司
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所
（特殊普通合伙）
上海市湖滨路 202号领展企业广场 2座普华永
道中心 11楼
注册登记机构
鹏华基金管理有限公司
深圳市福田区福华三路 168号深圳国际商会中
心第 43层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期
间数据和
指标
2019年 2018年 2017年
本期已实
现收益
6,521,142.36 -12,848,307.68 29,239,949.36
本期利润
17,758,900.82 -22,677,229.36 40,723,761.62
加权平均
基金份额
本期利润
0.3133 -0.3575 0.1293
本期加权
平均净值
利润率
22.04%
-32.31%
12.17%
本期基金
份额净值
增长率
28.47%
6.04%
14.64%
3.1.2 期
末数据和
指标
2019年末 2018年末 2017年末
期末可供
分配利润
28,034,365.43 154,274.40 27,261,765.10
期末可供
分配基金
份额利润
0.3384 0.2120 0.1155
期末基金
资产净值
128,995,267.23 881,866.68 269,850,449.24
期末基金
份额净值
1.557 1.212 1.143
3.1.3 累 2019年末 2018年末 2017年末
鹏华沪深港新兴成长混合 2019年年度报告
第 9 页 共 94 页
计期末指
标
基金份额
累计净值
增长率
55.70%
21.20%
14.30%
注:(1) 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(2) 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购
赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(3) 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现
部分的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一日，即 12 月 31 日，无论该日是否
为开放日或交易所的交易日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去三个月 12.10% 0.85% 5.54% 0.52% 6.56% 0.33%
过去六个月 11.13% 0.85% 5.83% 0.60% 5.30% 0.25%
过去一年 28.47% 1.09% 26.29% 0.87% 2.18% 0.22%
过去三年 56.17% 1.18% 21.79% 0.78% 34.38% 0.40%
自基金合同
生效起至今
55.70% 1.16% 15.25% 0.78% 40.45% 0.38%
注:业绩比较基准=沪深 300 指数收益率×70%＋中证综合债指数收益率×30%
鹏华沪深港新兴成长混合 2019年年度报告
第 10 页 共 94 页
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注:1、本基金基金合同于 2016年 12月 02日生效。
2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
3.3 其他指标
注:无。
鹏华沪深港新兴成长混合 2019年年度报告
第 11 页 共 94 页
3.4 过去三年基金的利润分配情况
注:无。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
鹏华基金管理有限公司成立于 1998 年 12 月 22 日，业务范围包括基金募集、基金销售、资
产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司股东由国信证券股份有限公司、意
大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）、深圳市北融信投资发展有限
公司组成，公司性质为中外合资企业。公司原注册资本 8,000 万元人民币，后于 2001 年 9 月完
成增资扩股，增至 15,000 万元人民币。截至 2019 年 12 月，公司管理资产总规模达到 5,683.41
亿元，管理 176只公募基金、12只全国社保投资组合、4只基本养老保险投资组合。经过 21年投
资管理基金，在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理（助理）
期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
尤柏年
本 基 金 基
金经理
2016-12-28 - 15
尤柏年先生，国籍中
国，经济学博士，15
年证券基金从业经
验。历任澳大利亚
BConnect 公司 Apex
投资咨询团队分析
师，华宝兴业基金管
理有限公司金融工
程部高级数量分析
师、海外投资管理部
高级分析师、基金经
理助理、华宝兴业成
熟市场基金和华宝
兴业标普油气基金
基金经理等职；2014
年 7 月加盟鹏华基
金管理有限公司，历
任国际业务部副总
经理，现担任国际业
务部总经理、基金经
理。2014年 08月担
任鹏华全球高收益
鹏华沪深港新兴成长混合 2019年年度报告
第 12 页 共 94 页
债基金基金经理，
2014年 09月担任鹏
华 环 球 发 现
（QDII-FOF）基金基
金经理，2015年 07
月担任鹏华前海万
科 REITs 基金基金
经理，2016年 12月
担任鹏华沪深港新
兴成长混合基金基
金经理，2017年 11
月担任鹏华港美互
联股票（LOF）基金
基金经理，2017 年
11 月至 2019 年 08
月担任鹏华香港银
行指数（LOF）基金
基金经理，2017 年
11 月担任鹏华香港
中小企业指数（LOF）
基金基金经理。尤柏
年先生具备基金从
业资格。本报告期内
本基金基金经理发
生变动，胡东健不再
担任本基金基金经
理。
胡东健
本 基 金 基
金经理
2016-12-02 2019-07-03 8
胡东健先生，国籍中
国，经济学硕士，8
年证券基金从业经
验。历任融通基金管
理有限公司研究员；
2015 年 1 月加盟鹏
华基金管理有限公
司，担任高级研究
员，从事投资研究工
作，现任权益投资二
部基金经理。2015
年 06 月至 2019 年
04 月担任鹏华价值
精选股票基金基金
经理，2015年 12月
至2017年07月担任
鹏华优质治理混合
（LOF）基金基金经
鹏华沪深港新兴成长混合 2019年年度报告
第 13 页 共 94 页
理，2016年 12月至
2019年 07月担任鹏
华沪深港新兴成长
混合基金基金经理，
2017年04月至2018
年 05月担任鹏华沪
深港互联网基金基
金经理。胡东健先生
具备基金从业资格。
本报告期内本基金
基金经理发生变动，
胡东健不再担任本
基金基金经理。
注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，
任职日期为基金合同生效日。
2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定
以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的
基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，因市场波动等被动原
因存在本基金投资比例不符合基金合同要求的情形，本基金管理人严格按照基金合同的约定及时
进行了调整，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《鹏华基金管
理有限公司公平交易管理规定》，将公司所管理的封闭式基金、开放式基金、社保组合、养老组合、
特定客户资产管理组合等不同资产组合的授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投
资管理活动均纳入公平交易管理，在业务流程和岗位职责中制定公平交易的控制规则和控制活动，
建立对公平交易的执行、监督及审核流程，严禁在不同投资组合之间进行利益输送。在投资研究
环节：1、公司使用唯一的研究报告发布平台“研究报告管理平台”，确保各投资组合在获得投资
信息、研究支持、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；2、公司严格按照《股票库管理
规定》、《信用债券投资与风险控制管理规定》，执行股票及信用产品出入库及日常维护工作，确保
相关证券入库以内容严谨、观点明确的研究报告作为依据；3、在公司股票库基础上，各涉及股票
投资的资产组合根据各自的投资目标、投资风格、投资范围和防范关联交易的原则分别建立资产
鹏华沪深港新兴成长混合 2019年年度报告
第 14 页 共 94 页
组合股票库，基金经理在股票库基础上根据投资授权以及基金合同择股方式构建具体的投资组合；
4、严格执行投资授权制度，明确投资决策委员会、分管投资副总裁、基金经理等各主体的职责和
权限划分，合理确定基金经理的投资权限，超过投资权限的操作，应严格履行审批程序。在交易
执行环节：1、所有公司管理的资产组合的交易必须通过集中交易室完成，集中交易室负责建立和
执行交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会；2、针对交易所公开竞价交易，集
中交易室应严格启用恒生交易系统中的公平交易程序，交易系统则自动启用公平交易功能，由系
统按照“未委托数量” 的比例对不同资产组合进行委托量的公平分配；如果相关基金经理坚持以
不同的价格进行交易，且当前市场价格不能同时满足多个资产组合的指令价格要求时，交易系统
自动按照“价格优先” 原则进行委托；当市场价格同时满足多个资产组合的指令价格要求时，则
交易系统自动按照“同一指令价格下的公平交易”模式，进行公平委托和交易量分配；3、银行间
市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易需依据公司《股票投资交易流程》和《固定收益投
资管理流程》的规定执行；银行间市场交易、交易所大宗交易等以公司名义进行的交易，各投资
组合经理应在交易前独立确定各投资组合的交易价格和数量，公司按照价格优先、比例分配的原
则对交易结果进行分配；4、新股、新债申购及非公开定向增发交易需依据公司《新股申购流程》、
《固定收益投资管理流程》 和《非公开定向增发流程》的规定执行，对新股和新债申购方案和分
配过程进行审核和监控。在交易监控、分析与评估环节：1、为加强对日常投资交易行为的监控和
管理，杜绝利益输送、不公平交易等违规交易行为，防范日常交易风险，公司明确了关注类交易
的界定及对应的监控和评估措施机制；所监控的交易包括但不限于：交易所公开竞价交易中同日
同向交易的交易时机和交易价差、不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和
交易价差、关联交易、债券交易收益率偏离度、成交量和成交价格异常、银行间债券交易对手交
易等；2、将公平交易作为投资组合业绩归因分析和交易绩效评价的重要关注内容，发现的异常情
况由投资监察员进行分析；3、监察稽核部分别于每季度和每年度编写《公平交易执行情况检查报
告》，内容包括关注类交易监控执行情况、不同投资组合的整体收益率差异分析和同向交易价差分
析；《公平交易执行情况检查报告》需经公司基金经理、督察长和总经理签署。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等
各环节得到公平对待。同时，根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，公
司对所管理组合的不同时间窗的同向交易进行了价差专项分析，未发现存在违反公平交易原则的
现象。
鹏华沪深港新兴成长混合 2019年年度报告
第 15 页 共 94 页
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。
本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 2 次，主要原因在于指数基金或量化基金
成分股交易不活跃导致。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2019年，国内方面，年初宏观政策利好，央行全面降准，辅以定向降准、降息、永续债等；
中美贸易战虽有反复但逐渐缓和；A 股纳入 MSCI 指数带来外资的持续流入，在低估值背景下，A
股全年完成了对 2018 年跌幅的修复，上证综指上涨 24.59%，深证成指上涨 44.08%。港股市场由
于下半年香港局势动荡，指数承压，直至年底才出现了估值修复行情。恒生指数今年累计上涨
9.07%,国企指数上涨 10.30%。
本基金今年较好地利用了灵活配置和沪深港基金的优势，从二季度开始逐渐增加 A股的配置，
减少港股配置，全年仍然战胜基准。尤其到下半年港股整体配置比例已经调整到三分之一以内，
并以香港比较特色的科技股为主，避免了香港本地股下跌带来的影响。由于增加了 a 股配置，本
基金去年下半年开始有资格参与 a 股的新股配售，尤其是科创板正式运行以后，打新收益对基金
净值整体也产生了一定的帮助。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本期间，鹏华沪深港新兴成长混合组合净值增长率 28.47%; 业绩比较基准增长率 26.29%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2020年，全球经济弱势回稳，经贸摩擦暂时缓和。虽然年初中国经济受到疫情的影响，
预计将出现短暂的停滞，后续疫情整体受到控制仍是大概率事件，经济将逐渐复苏并且在低基数
效应下有望实现加速。A 股方面，居民入市情绪高涨，外资持续流入布局中国资产，我们判断牛
市行情将在未来几个月继续演绎。港股方面，低估仍是最大的亮点，1-2 年维度看，港股投资回
报有望超过 A 股。本基金将继续利用产品灵活性的特点，充分权衡港股和 A 股市场机会，控制仓
位，把握阶段性机会。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，基金管理人继续完善内部控制、提升风险管理水平,着重开展了以下各项工作：
1、继续完善内部控制体系
鹏华沪深港新兴成长混合 2019年年度报告
第 16 页 共 94 页
公司根据法律法规、监管要求及业务发展需求，不断优化现有的标准化业务流程体系，强调
业务流程服务于加强风险防范和提升运营效率，通过信息技术手段持续提升业务操作的系统化程
度，并不断优化。
2、持续改进投资监控的方法与手段，保证基金投资业务的合法合规性
报告期内，在投资日常合规监控工作方面，公司根据法律法规和产品特点进一步完善了投资
监控系统以提升投资监控效率；在实现交易价差分析、银行间交易分析、研究报告检查等专项检
查工作定期化、日常化的基础上，公司多次开展有关内幕交易、未公开信息等重要内容的合规培
训，进一步强化全体投研人员的合规意识。
3、规范基金销售业务，保证基金销售业务的合法合规性
报告期内，在基金募集和持续营销活动中，公司严格规范基金销售业务，按照《证券投资基
金销售管理办法》及相关法规规定审查宣传推介材料，逐步落实反洗钱法律法规各项要求，并督
促销售部门做好投资者教育工作，本报告期内没有出现主动违规行为。
4、开展以风险为导向的内部稽核
报告期内，监察稽核部开展了对信息技术管理、投资相关流程、反洗钱业务、子公司管理和
公司日常运作的定期监察稽核与专项监察稽核。监察稽核人员开展了以风险为导向的内部稽核，
通过稽核发现，提高了公司标准化操作流程手册的执行效力，优化了标准化操作流程手册。报告
期内，公司未发生重大风险事件。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述
（1）日常估值流程
基金的估值由基金会计负责，基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体，独立建
账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。
基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及
帐务处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理公司
与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式，每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银
行进行核对；每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会
计核算岗外，还设有基金会计复核岗位，负责基金会计核算的日常事后复核工作，确保基金净值
核算无误。
配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格，在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和
经验，熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。
鹏华沪深港新兴成长混合 2019年年度报告
第 17 页 共 94 页
（2）特殊业务估值流程
根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》的
相关规定，本公司成立停牌股票等没有市价的投资品种估值小组，成员由基金经理、行业研究员、
监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。
2、基金经理参与或决定估值的程度
基金经理不参与或决定基金日常估值。
基金经理参与估值小组对停牌股票估值的讨论，发表相关意见和建议，与估值小组成员共同
商定估值原则和政策。
3、本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
1、截止本报告期末，本基金期末可供分配利润为 28,034,365.43元，期末基金份额净值 1.557
元。
2、本基金本报告期内未进行利润分配。
3、根据相关法律法规及本基金基金合同的规定，本基金管理人将会综合考虑各方面因素，在
严格遵守规定前提下，对本报告期内可供分配利润适时作出相应安排。
4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明
无。
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金存在连续六十个工作日出现基金资产净值低于五千万元的情形，本基金
管理人及相关机构正在就可行的解决方案进行探讨论证。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金
法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责
地履行了基金托管人应尽的义务。
鹏华沪深港新兴成长混合 2019年年度报告
第 18 页 共 94 页
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内,本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计
是
审计意见类型
标准无保留意见
审计报告编号
普华永道中天审字(2020)第 22108号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题
审计报告
审计报告收件人
鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合型证券投资基金全体基金
份额持有人
审计意见
(一)我们审计的内容
我们审计了鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合型证券投资基
金(以下简称“鹏华沪深港新兴成长混合基金”)的财务报表，
包括 2019 年 12 月 31 日的资产负债表，2019 年度的利润表
和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
(二)我们的意见
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准
则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下
简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业
实务操作编制，公允反映了鹏华沪深港新兴成长混合基金
2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果和
基金净值变动情况。
形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的
审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基
础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于鹏华沪深港
鹏华沪深港新兴成长混合 2019年年度报告
第 19 页 共 94 页
新兴成长混合基金，并履行了职业道德方面的其他责任。
强调事项
无。
其他事项
无。
其他信息
无。
管理层和治理层对财务报表的责
任
鹏华沪深港新兴成长混合基金的基金管理人鹏华基金管理有
限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计
准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许
的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并
设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由
于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估鹏华沪深港
新兴成长混合基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的
事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理
层计划清算鹏华沪深港新兴成长混合基金、终止运营或别无
其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督鹏华沪深港新兴成长混合基
金的财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的责
任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则
执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认
为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，
并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报
风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、
适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能
涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之
上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现
由于错误导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，
但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出
会计估计及相关披露的合理性。(四) 对基金管理人管理层
使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审
计证据，就可能导致对鹏华沪深港新兴成长混合基金持续经
营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得
出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准
鹏华沪深港新兴成长混合 2019年年度报告
第 20 页 共 94 页
则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的
相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来
的事项或情况可能导致鹏华沪深港新兴成长混合基金不能持
续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，
并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重
大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出
的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名
单峰 陈熹
会计师事务所的地址
中国上海市
审计报告日期
2020-04-16
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2019年 12月 31日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018 年 12月 31日
资 产：
银行存款
7.4.7.1
7,298,498.46 228,656.04
结算备付金
946,981.80 16,221.05
存出保证金
229,197.32 13,238.12
交易性金融资产
7.4.7.2
121,619,084.42 664,552.57
其中：股票投资
121,619,084.42 664,552.57
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
7.4.7.3
- -
买入返售金融资产
7.4.7.4
- -
应收证券清算款
3,599,646.16 -
应收利息
7.4.7.5
3,031.30 70.00
应收股利
- -
应收申购款
150,068.61 -
递延所得税资产
- -
鹏华沪深港新兴成长混合 2019年年度报告
第 21 页 共 94 页
其他资产
7.4.7.6
- -
资产总计
133,846,508.07 922,737.78
负债和所有者权益
附注号
本期末
2019 年 12月 31日
上年度末
2018 年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
7.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
4,144,848.26 0.10
应付赎回款
165,397.04 -
应付管理人报酬
63,156.18 378.65
应付托管费
26,315.05 157.77
应付销售服务费
- -
应付交易费用
7.4.7.7
296,516.71 5,334.58
应交税费
0.01 -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
7.4.7.8
155,007.59 35,000.00
负债合计
4,851,240.84 40,871.10
所有者权益：
实收基金
7.4.7.9
82,844,130.59 727,592.28
未分配利润
7.4.7.10
46,151,136.64 154,274.40
所有者权益合计
128,995,267.23 881,866.68
负债和所有者权益总计
133,846,508.07 922,737.78
注: 报告截止日 2019年 12月 31日，基金份额净值 1.557元，基金份额总额 82,844,130.59份。
7.2 利润表
会计主体：鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2019年 1月 1日至 2019年
12 月 31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年
12 月 31日
一、收入
20,195,096.96 -20,054,157.19
1.利息收入
138,520.65 229,360.55
其中：存款利息收入
7.4.7.11
133,452.17 163,263.08
债券利息收入
145.59 -
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
4,922.89 66,097.47
鹏华沪深港新兴成长混合 2019年年度报告
第 22 页 共 94 页
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
8,351,463.04 -10,551,983.92
其中：股票投资收益
7.4.7.12
7,661,357.47 -10,576,720.55
基金投资收益
-
- -
债券投资收益
7.4.7.13
19,153.36 -
资产支持证券投资收
益
7.4.7.13.5
- -
贵金属投资收益
7.4.7.14
- -
衍生工具收益
7.4.7.15
-164,186.26 -
股利收益
7.4.7.16
835,138.47 24,736.63
3.公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
7.4.7.17
11,237,758.46 -9,828,921.68
4.汇兑收益（损失以“-”号
填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
7.4.7.18
467,354.81 97,387.86
减：二、费用
2,436,196.14 2,623,072.17
1．管理人报酬
7.4.10.2.1
483,575.16 430,633.39
2．托管费
7.4.10.2.2
201,489.58 179,430.50
3．销售服务费
7.4.10.2.3
- -
4．交易费用
7.4.7.19
1,588,498.14 1,950,605.54
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支
出
- -
6．税金及附加
127.78 -
7．其他费用
7.4.7.20
162,505.48 62,402.74
三、利润总额（亏损总额以
“-”号填列）
17,758,900.82 -22,677,229.36
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
17,758,900.82 -22,677,229.36
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
727,592.28 154,274.40 881,866.68
鹏华沪深港新兴成长混合 2019年年度报告
第 23 页 共 94 页
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 17,758,900.82
17,758,900.82
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
82,116,538.31 28,237,961.42 110,354,499.73
其中：1.基金申
购款
174,410,079.40 68,470,995.71 242,881,075.11
2.基金赎
回款
-92,293,541.09 -40,233,034.29 -132,526,575.38
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
82,844,130.59 46,151,136.64 128,995,267.23
项目
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
236,096,143.44 33,754,305.80 269,850,449.24
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- -22,677,229.36
-22,677,229.36
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-235,368,551.16 -10,922,802.04 -246,291,353.20
其中：1.基金申
购款
17,459,098.76 240,028.40 17,699,127.16
2.基金赎
回款
-252,827,649.92 -11,162,830.44 -263,990,480.36
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
- - -
鹏华沪深港新兴成长混合 2019年年度报告
第 24 页 共 94 页
列）
五、期末所有者
权益（基金净值）
727,592.28 154,274.40 881,866.68
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4财务报表由下列负责人签署：
邓召明
苏波
郝文高
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管
理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]2638号《关于准予鹏华沪深港新兴成长灵活
配置混合型证券投资基金注册的批复》准予，由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证
券投资基金法》和《鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。
本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
430,388,047.00元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字（2016）
第 1599 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合型证券
投资基金基金合同》于 2016 年 12 月 2 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
430,388,068.84份基金份额，其中认购资金利息折合 21.84份基金份额。本基金的基金管理人为
鹏华基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合型证券投资基金
基金合同》的有关规定，本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股
票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、港股通标的股票、债券（含国债、
金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债
券、中小企业私募债等）、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。基金的投资组合比例为：股
票资产占基金资产的比例为 0%－95%（其中投资于国内依法发行的股票的比例占基金资产的
0-95%，投资于港股通标的股票的比例占基金资产的 0-95%）；投资于新兴成长主题的公司发行的
证券占非现金基金资产的比例不低于 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保
证金后，基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净
值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金业绩比较基准为：沪
深 300 指数收益率×70%＋中证综合债指数收益率×30%。
鹏华沪深港新兴成长混合 2019年年度报告
第 25 页 共 94 页
本财务报表由本基金的基金管理人鹏华基金管理有限公司于本基金的审计报告日批准报出
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中
国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合
型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有
关规定及允许的基金行业实务操作编制。
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定，开放式基金在基金合同生效后，
连续 60个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于 5,000万元情形的，
基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止
基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。于 2019 年内，本基金出现连续 60 个工作日
基金资产净值低于 5,000 万元的情形，本基金的基金管理人已向中国证监会报告并在评估后续处
理方案，故本财务报表仍以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2019年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2019年 12
月 31日的财务状况以及 2019年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
鹏华沪深港新兴成长混合 2019年年度报告
第 26 页 共 94 页
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中
以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交
易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认
为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资、基金投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确
定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最
鹏华沪深港新兴成长混合 2019年年度报告
第 27 页 共 94 页
近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价
格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的
公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制
等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基
金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息
支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关
资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进
行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与
金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基
金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比
例计算认列。由于基金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份
额数及确定的折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及
基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转
出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
鹏华沪深港新兴成长混合 2019年年度报告
第 28 页 共 94 页
计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税（和/或）股票
交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利
率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理
人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。基金投资在持有期间应取得的红利于除权日确认为投
资收益。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支
持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部
分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除在适用情
况下公允价值变动产生的预估增值税后的净额确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格
与初始确认金额之间的差额扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收
益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费(如有)在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和
计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金
红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利
润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现
平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的
未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部
分后的余额。
鹏华沪深港新兴成长混合 2019年年度报告
第 29 页 共 94 页
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 外币交易
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。
以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产
生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成
部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的
经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营
成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定
条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时
的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金
估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》
提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大
宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于
发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通
受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的
公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性
折扣后的价值进行估值。
(3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募
鹏华沪深港新兴成长混合 2019年年度报告
第 30 页 共 94 页
债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证
监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关
于 2015年 1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券
交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证
指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种
按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
无。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
无。
7.4.5.3 差错更正的说明
无。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局
证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101号《关于
上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营
业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有
关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税
[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政
策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通
知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于
资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税
政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
鹏华沪深港新兴成长混合 2019年年度报告
第 31 页 共 94 页
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产
品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴
纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让
2017年 12月 31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017
年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，
解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得
的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得
税。
对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H股取得的股息红利，H股公司应向中国证券
登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人
投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所
上市的非 H股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基
金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳
印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适
用比例计算缴纳。
鹏华沪深港新兴成长混合 2019年年度报告
第 32 页 共 94 页
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31 日
上年度末
2018年 12月 31日
活期存款
7,298,498.46 228,656.04
定期存款
- -
其中：存款期限 1个月以
内
- -
存款期限 1-3个月
- -
存款期限 3个月以上
- -
其他存款
- -
合计
7,298,498.46 228,656.04
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
110,411,262.72 121,619,084.42 11,207,821.70
贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场
- - -
银行间市场
- - -
合计
- - -
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
110,411,262.72 121,619,084.42 11,207,821.70
项目
上年度末
2018年 12月 31日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
694,489.33
664,552.57
-29,936.76
贵金属投资-金交
所黄金合约
-
-
-
债
券
交易所市场
-
-
-
银行间市场
-
-
-
合计
-
-
-
资产支持证券
-
-
-
基金
-
-
-
其他
-
-
-
合计
694,489.33
664,552.57
-29,936.76
鹏华沪深港新兴成长混合 2019年年度报告
第 33 页 共 94 页
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
注:无。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注:无。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注:无。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
应收活期存款利息
1,590.85 60.61
应收定期存款利息
- -
应收其他存款利息
- -
应收结算备付金利息
1,300.69 6.35
应收债券利息
- -
应收资产支持证券利息
- -
应收买入返售证券利息
- -
应收申购款利息
- -
应收黄金合约拆借孳息
- -
应收出借证券利息
- -
其他
139.76 3.04
合计
3,031.30 70.00
7.4.7.6 其他资产
注:无。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
交易所市场应付交易费用
296,516.71 5,334.58
银行间市场应付交易费用
- -
合计
296,516.71 5,334.58
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
应付券商交易单元保证金
- -
鹏华沪深港新兴成长混合 2019年年度报告
第 34 页 共 94 页
应付赎回费
7.59 -
应付证券出借违约金
- -
预提费用 155,000.00 35,000.00
合计
155,007.59 35,000.00
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 727,592.28
727,592.28
本期申购
174,410,079.40
174,410,079.40
本期赎回（以“-”号填列）
-92,293,541.09
-92,293,541.09
- 基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
82,844,130.59
82,844,130.59
注:申购含红利再投份额，转换入份额；赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 163,368.66 -9,094.26 154,274.40
本期利润
6,521,142.36 11,237,758.46 17,758,900.82
本期基金份额交易
产生的变动数
21,349,854.41 6,888,107.01 28,237,961.42
其中：基金申购款
47,393,447.19 21,077,548.52 68,470,995.71
基金赎回款
-26,043,592.78 -14,189,441.51 -40,233,034.29
本期已分配利润
- - -
本期末
28,034,365.43 18,116,771.21 46,151,136.64
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 12
月 31日
活期存款利息收入
90,494.70 122,900.52
定期存款利息收入
- -
其他存款利息收入
- -
结算备付金利息收入
29,676.31 34,795.66
其他
13,281.16 5,566.90
合计
133,452.17 163,263.08
鹏华沪深港新兴成长混合 2019年年度报告
第 35 页 共 94 页
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31
日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 12
月 31日
卖出股票成交总额
421,390,597.19
634,093,604.39
减：卖出股票成本总
额
413,729,239.72
644,670,324.94
买卖股票差价收入
7,661,357.47
-10,576,720.55
7.4.7.12.2 股票投资收益——证券出借差价收入
注:无。
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年12月31
日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年12月31
日
债券投资收益——买卖
债券（、债转股及债券
到期兑付）差价收入
19,153.36 -
债券投资收益——赎回
差价收入
- -
债券投资收益——申购
差价收入
- -
合计
19,153.36 -
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年12月31
日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年12月
31日
卖出债券（、债转股及债
券到期兑付）成交总额
741,302.76 -
鹏华沪深港新兴成长混合 2019年年度报告
第 36 页 共 94 页
减：卖出债券（、债转股
及债券到期兑付）成本总
额
722,000.00 -
减：应收利息总额
149.40 -
买卖债券差价收入
19,153.36 -
7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
注:无。
7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
注:无。
7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
注:无。
7.4.7.14 贵金属投资收益
7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
注:无。
7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注:无。
7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注:无。
7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注:无。
7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31
日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 12月 31
日
鹏华沪深港新兴成长混合 2019年年度报告
第 37 页 共 94 页
卖出权证成交总额
17,695.96 -
减：卖出权证成本总额
- -
减：买卖权证差价收入应
缴纳增值税额
515.42 -
买卖权证差价收入
17,180.54 -
注:包含权证行权产生的差价收入。
7.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
单位：人民币元
项目
本期收益金额
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31
日
上年度可比期间
收益金额
2018年 1月 1日至 2018年 12
月 31日
股指期货投资收益 -181,366.80 -
权证行权投资收益 - -
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31
日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 12月 31
日
股票投资产生的股利收
益
835,138.47 24,736.63
其中：证券出借权益补
偿收入
- -
基金投资产生的股利收
益
- -
合计
835,138.47 24,736.63
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2019年 1月 1日至 2019年
12月 31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018
年 12月 31日
1.交易性金融资产
11,237,758.46 -9,828,921.68
股票投资
11,237,758.46 -9,828,921.68
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
基金投资
- -
贵金属投资
- -
其他
- -
2.衍生工具
- -
权证投资
- -
鹏华沪深港新兴成长混合 2019年年度报告
第 38 页 共 94 页
3.其他
- -
减：应税金融商品公允价值
变动产生的预估增值税
- -
合计
11,237,758.46 -9,828,921.68
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月
31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年
12月 31日
基金赎回费收入
467,354.81 97,387.86
合计
467,354.81 97,387.86
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月
31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日
交易所市场交易费用
1,588,498.14 1,950,605.54
银行间市场交易费用
- -
合计
1,588,498.14 1,950,605.54
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月
31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日
审计费用
35,000.00 35,000.00
信息披露费
120,000.00 -30,000.00
证券出借违约金
- -
银行汇划费用 7,145.48 5,402.74
其他 360.00 52,000.00
合计
162,505.48 62,402.74
7.4.7.21 分部报告
无。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
无。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
鹏华沪深港新兴成长混合 2019年年度报告
第 39 页 共 94 页
7.4.9 关联方关系
关联方名称
与本基金的关系
鹏华基金管理有限公司(“鹏华基金公司”) 基金管理人、基金注册登记机构、基金销
售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人
国信证券股份有限公司（“国信证券”） 基金管理人的股东
意 大 利 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股 份 公
司
（Eurizon Capital SGR S.p.A.)
基金管理人的股东
深圳市北融信投资发展有限公司 基金管理人的股东
鹏华资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注:1、本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
2、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年12月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
（%）
成交金额
占当期股票
成交总额的比例（%）
国信证券 26,656,777.83 2.84
54,650,901.02 5.25
7.4.10.1.2 债券交易
注:无。
7.4.10.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31
日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年12月31日
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
（%）
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
（%）
国信证券 - -
300,000.00 0.16
鹏华沪深港新兴成长混合 2019年年度报告
第 40 页 共 94 页
7.4.10.1.4 权证交易
注:无。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
国信证券 24,292.85 2.76
24,292.85 8.19
关联方名称
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
国信证券 54,608.66 5.49
70.16 1.32
注:（1）佣金的计算公式
上海/深圳证券交易所的交易佣金=买（卖）成交金额×1‰-买（卖）经手费-买（卖）证管费
等由券商承担的费用（佣金比率按照与一般证券公司签订的协议条款订立）。
（2）本基金与关联方已按同业统一的基金佣金计算方式和佣金比例签订了《证券交易单元租
用协议》。根据协议规定，上述单位定期或不定期地为我公司提供研究服务以及其他研究支持。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12
月 31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年
12月 31日
当期发生的基金应支付的管理费
483,575.16 430,633.39
其中：支付销售机构的客户维护费
57,352.14
982.64
注:1、支付基金管理人鹏华基金公司的管理人报酬年费率为 0.60%，逐日计提，按月支付。日管
理费＝前一日基金资产净值×0.60%÷当年天数。
2、根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人依据销售机构销售基金的保有量
提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，
客户维护费从基金管理费中列支。
鹏华沪深港新兴成长混合 2019年年度报告
第 41 页 共 94 页
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12
月 31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年
12月 31日
当期发生的基金应支付的托管费
201,489.58 179,430.50
注:支付基金托管人中国建设银行的托管费年费率为 0.25%，逐日计提，按月支付。日托管费＝前
一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费
注:无。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注:无。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
注：无。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
注：无。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注:无。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注:本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。
鹏华沪深港新兴成长混合 2019年年度报告
第 42 页 共 94 页
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31
日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年12月31日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国建设银行
7,298,498.46
90,494.70
228,656.04
122,900.52
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注:本基金在本报告期内及上年度可比期间内未参与本基金管理人、托管人及其控股股东、实际控
制人或者与其有其他重大利害关系的公司承销期内承销的证券。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.11 利润分配情况
注:无。
7.4.12 期末(2019 年 12 月 31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
002973
侨银
环保
2019年
12月 27
日
2020年
1 月 6
日
新股未
上市
5.74 5.74 1,146 6,578.04 6,578.04 -
688058
宝兰
德
2019年
10月 25
日
2020年
5 月 6
日
锁定期
股票
79.30 90.65 1,450 114,985.00 131,442.50 -
688081
兴图
新科
2019年
12月 26
日
2020年
1 月 6
日
新股未
上市
28.21 28.21 2,312 65,221.52 65,221.52 -
688123
聚辰
股份
2019年
12月 16
日
2020年
6 月 23
日
锁定期
股票
33.25 58.12 2,664 88,578.00 154,831.68 -
688128
中国
电研
2019年
10月 29
日
2020年
5 月 6
日
锁定期
股票
18.79 17.52 9,027 169,617.33 158,153.04 -
688138
清溢
光电
2019年
11月 13
日
2020年
5 月 20
日
锁定期
股票
8.78 13.89 10,066 88,379.48 139,816.74 -
688139 海尔 2019年 2020年 锁定期 15.53 24.00 13,249 205,756.97 317,976.00 -
鹏华沪深港新兴成长混合 2019年年度报告
第 43 页 共 94 页
生物 10月 18
日
4 月 27
日
股票
688181
八亿
时空
2019年
12月 27
日
2020年
7 月 6
日
新股未
上市
43.98 43.98 1,674 73,622.52 73,622.52 -
688357
建龙
微纳
2019年
11月 26
日
2020年
6 月 4
日
锁定期
股票
43.28 45.83 2,332 100,928.96 106,875.56 -
注:根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导
建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之
日起 6个月。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位： 人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量
（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
603799
华友
钴业
2019
年 12
月 31
日
重大
事项
39.39
2020
年1月
2日
40.43 150,000 5,261,608.95 5,908,500.00 -
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
注:无。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注:无。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为混合型证券投资基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证
鹏华沪深港新兴成长混合 2019年年度报告
第 44 页 共 94 页
投资等。 本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性
风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的
范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益
目标。 本基金的基金管理人致力于全面内部控制体系的建设，建立了从董事会层面到各业务部门
的风险管理组织架构。本基金的基金管理人在董事会下设风险控制和合规审计委员会，主要负责
制定基金管理人风险控制战略和控制政策、协调突发重大风险等事项；督察长负责对基金管理人
各业务环节合法合规运作进行监督检查，组织、指导基金管理人内部监察稽核工作，并可向董事
会和中国证监会直接报告；在公司内部设立独立的监察稽核部，专职负责对基金管理人各部门、
各业务的风险控制情况进行督促和检查，并适时提出整改建议。 本基金的基金管理人对于金融工
具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定
性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度
出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模
型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、
检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理
人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行
中国建设银行股份有限公司，与该银行存款相关的信用风险不重大。 本基金在交易所进行的交易
均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；
在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应
的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2019 年 12 月 31 日，本基金
未持有信用类债券（2018年 12月 31日:未持有）。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
注:无。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注:无。
鹏华沪深港新兴成长混合 2019年年度报告
第 45 页 共 94 页
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
注:无。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
注:无。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注:无。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注:无。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑
付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预
测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合
同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带
来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管
理人通过独立的风险管理职能部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，
包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品
种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可
在银行间同业市场交易，因此除附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况
外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短
期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于 2019 年 12 月
31日，本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份
额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
注:无。
鹏华沪深港新兴成长混合 2019年年度报告
第 46 页 共 94 页
7.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（自 2017年 10月 1日起施行）等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中
度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行
持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本
基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的
10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通
股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组
合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指
数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本
基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时
受限制不能自由转让的情况参见附注“期末本基金持有的流通受限证券”。此外，本基金可通过卖
出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公
允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金
的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，
确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基
金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财
务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手
实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对
手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定
质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与
私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品
的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
鹏华沪深港新兴成长混合 2019年年度报告
第 47 页 共 94 页
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金持有的利率敏
感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等，其余大部分金融资产和金融负债不计息，
因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的基金管理
人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2019年 12月 31日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 7,298,498.46 - - - 7,298,498.46
结算备付金 946,981.80 - - - 946,981.80
存出保证金 229,197.32 - - - 229,197.32
交易性金融资产 - - - 121,619,084.42 121,619,084.42
应收利息 - - - 3,031.30 3,031.30
应收申购款 - - - 150,068.61 150,068.61
应收证券清算款 - - - 3,599,646.16 3,599,646.16
资产总计
8,474,677.58 - - 125,371,830.49 133,846,508.07
负债
应付赎回款 - - - 165,397.04 165,397.04
应付管理人报酬 - - - 63,156.18 63,156.18
应付托管费 - - - 26,315.05 26,315.05
应付证券清算款 - - - 4,144,848.26 4,144,848.26
应付交易费用 - - - 296,516.71 296,516.71
应交税费 - - - 0.01 0.01
其他负债 - - - 155,007.59 155,007.59
负债总计
- - - 4,851,240.84 4,851,240.84
利率敏感度缺口
8,474,677.58 - - 120,520,589.65 128,995,267.23
上年度末
2018年 12月 31日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 228,656.04 - - - 228,656.04
结算备付金 16,221.05 - - - 16,221.05
存出保证金 13,238.12 - - - 13,238.12
交易性金融资产 - - - 664,552.57 664,552.57
应收利息 - - - 70.00 70.00
资产总计
258,115.21
-
-
664,622.57
922,737.78
负债
鹏华沪深港新兴成长混合 2019年年度报告
第 48 页 共 94 页
应付管理人报酬 - - - 378.65 378.65
应付托管费 - - - 157.77 157.77
应付证券清算款 - - - 0.10 0.10
应付交易费用 - - - 5,334.58 5,334.58
其他负债 - - - 35,000.00 35,000.00
负债总计
- -
-
40,871.10
40,871.10
利率敏感度缺口
258,115.21
-
-
623,751.47
881,866.68
注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者
予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注:于2019年 12月 31日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 0.00%。
（2018 年 12 月 31 日：未持有）,因此当利率发生合理、可能的变动时，对于本基金资产净值无
重大影响（2018年 12月 31日：同）。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理
人每日对本基金的外汇风险进行监控。
7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
美元
折合人民币元
港币
折合人民币元
其他币种
折合人民币元
合计
以外币计价
的资产
交易性金融
资产
- 26,788,115.47 -
26,788,1
15.47
资产合计
- 26,788,115.47 -
26,788,1
15.47
以外币计价
的负债
负债合计
- - - -
资产负债表
外汇风险敞
口净额
- 26,788,115.47 -
26,788,1
15.47
鹏华沪深港新兴成长混合 2019年年度报告
第 49 页 共 94 页
项目
上年度末
2018年 12月 31日
美元
折合人民币元
港币
折合人民币元
其他币种
折合人民币元
合计
以外币计价
的资产
交易性金融
资产
- 457,962.57 -
457,962.
57
资产合计
- 457,962.57 -
457,962.
57
以外币计价
的负债
负债合计
- - - -
资产负债表
外汇风险敞
口净额
- 457,962.57 -
457,962.
57
7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
假设
除汇率以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2019年 12月 31日）
上年度末 （2018 年 12 月
31日 ）
分析
所有外币相对人民
币升值 5%
1,339,405.77 22,898.13
所有外币相对人民
币贬值 5%
-1,339,405.77 -22,898.13
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过
程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，
做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约
鹏华沪深港新兴成长混合 2019年年度报告
第 50 页 共 94 页
定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、
资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分
散化降低其他价格风险。 本基金股票资产占基金资产的比例为 0%－95%；投资于新兴成长主题的
公司发行的证券占非现金基金资产的比例不低于 80%，基金持有全部权证的市值不得超过基金资
产净值的 3%。 此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用
多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR（Value at Risk）指标等来测试本基金面临的潜在
价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年12月31日
公允价值
占基金资产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
交易性金融资产
－股票投资
121,619,084.42
94.28
664,552.57
75.36
交易性金融资产
—基金投资
- - - -
交易性金融资产
－债券投资
- - - -
交易性金融资产
－贵金属投资
- - - -
衍生金融资产－
权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
121,619,084.42 94.28
664,552.57 75.36
注:债券投资为可转换债券、可交换债券投资。
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
除业绩比较基准外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2019年 12月 31日）
上年度末 （2018 年 12 月
31日 ）
分析
业绩比较基准上升
5%
4,820,772.45 26,156.88
业绩比较基准下降 -4,820,772.45 -26,156.88
鹏华沪深港新兴成长混合 2019年年度报告
第 51 页 共 94 页
5%
7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
注:无。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a)
金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)
持续的以公允价值计量的金融工具
(i)
各层次金融工具公允价值
于 2019年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 114,556,066.82 元，属于第二层次的余额为 7,063,017.60 元，无属于第三
层次的余额(2018年 12月 31日：第一层次 664,552.57 元，无第二或第三层次)。
(ii)
公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)
第三层次公允价值余额和本期变动金额
鹏华沪深港新兴成长混合 2019年年度报告
第 52 页 共 94 页
无。
(c)
非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2019 年 12月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018 年 12月 31
日：同)。
(d)
不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
121,619,084.42 90.86
其中：股票
121,619,084.42 90.86
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
8,245,480.26 6.16
8 其他各项资产
3,981,943.39 2.98
9 合计
133,846,508.07 100.00
注:本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 26,788,115.47元，占净值比 20.77%。
鹏华沪深港新兴成长混合 2019年年度报告
第 53 页 共 94 页
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
697,600.00 0.54
C
制造业
68,633,491.27 53.21
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
5,926,792.60 4.59
J
金融业
13,627,950.00 10.56
K
房地产业
5,163,200.00 4.00
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
775,357.04 0.60
N
水利、环境和公共设施管理业
6,578.04 0.01
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
94,830,968.95 73.52
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别
公允价值（人民币）
占基金资产净值比例（%）
能源 - -
原材料 - -
工业 5,807,216.33 4.50
非日常生活消费品 2,415,918.66 1.87
日常消费品 - -
医疗保健 2,704,471.79 2.10
金融 1,478,169.58 1.15
信息技术 8,093,963.51 6.27
通讯服务 2,714,213.40 2.10
公用事业 - -
房地产 3,574,162.20 2.77
合计
26,788,115.47 20.77
注:以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
鹏华沪深港新兴成长混合 2019年年度报告
第 54 页 共 94 页
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例
（%）
1 600519 贵州茅台 7,500 8,872,500.00 6.88
2 601318 中国平安 85,000 7,264,100.00 5.63
3 601138 工业富联 350,000 6,394,500.00 4.96
4 02202 万科企业 120,000 3,574,162.20 2.77
4 000002 万 科Ａ 80,000 2,574,400.00 2
5 603799 华友钴业 150,000 5,908,500.00 4.58
6 002456 欧菲光 375,000 5,850,000.00 4.54
7 03808 中国重汽 330,000 4,912,994.99 3.81
8 600809 山西汾酒 45,000 4,036,500.00 3.13
9 688111 金山办公 22,859 3,746,590.10 2.9
10 00700 腾讯控股 10,500 3,532,777.16 2.74
11 601688 华泰证券 145,000 2,944,950.00 2.28
11 06886 HTSC 46,600 575,223.34 0.45
12 600585 海螺水泥 59,000 3,233,200.00 2.51
13 600030 中信证券 118,000 2,985,400.00 2.31
14 600276 恒瑞医药 33,100 2,896,912.00 2.25
15 600031 三一重工 159,900 2,726,295.00 2.11
16 03888 金山软件 150,000 2,714,213.40 2.1
17 01513 丽珠医药 124,500 2,704,471.79 2.1
18 600048 保利地产 160,000 2,588,800.00 2.01
19 03690 美团点评－Ｗ 27,400 2,501,071.51 1.94
20 000725 京东方Ａ 535,000 2,428,900.00 1.88
21 002304 洋河股份 19,904 2,199,392.00 1.71
22 000063 中兴通讯 60,000 2,123,400.00 1.65
23 002970 锐明技术 16,200 1,985,958.00 1.54
24 603313 梦百合 90,000 1,899,900.00 1.47
25 601689 拓普集团 104,965 1,829,539.95 1.42
26 600720 祁连山 144,000 1,807,200.00 1.4
27 300793 佳禾智能 35,000 1,695,750.00 1.31
28 300750 宁德时代 15,000 1,596,000.00 1.24
29 600887 伊利股份 50,000 1,547,000.00 1.2
30 01810 小米集团－Ｗ 160,000 1,545,041.34 1.2
31 06169 宇华教育 300,000 1,416,228.18 1.1
32 300792 壹网壹创 8,000 1,413,360.00 1.1
33 000858 五 粮 液 10,000 1,330,100.00 1.03
鹏华沪深港新兴成长混合 2019年年度报告
第 55 页 共 94 页
34 000651 格力电器 20,000 1,311,600.00 1.02
35 300661 圣邦股份 5,000 1,262,400.00 0.98
36 000977 浪潮信息 40,000 1,204,000.00 0.93
37 300003 乐普医疗 35,000 1,157,800.00 0.9
38 01797 新东方在线 60,000 999,690.48 0.77
39 06066 中信建投证券 150,000 902,946.24 0.7
40 300450 先导智能 20,000 898,800.00 0.7
41 02382 舜宇光学科技 7,400 894,221.34 0.69
42 002812 恩捷股份 14,000 707,000.00 0.55
43 603993 洛阳钼业 160,000 697,600.00 0.54
44 600406 国电南瑞 30,000 635,400.00 0.49
45 603259 药明康德 6,700 617,204.00 0.48
46 601231 环旭电子 30,000 576,900.00 0.45
47 00799 IGG 100,000 515,073.50 0.4
48 601901 方正证券 50,000 433,500.00 0.34
49 688139 海尔生物 13,249 317,976.00 0.25
50 688166 博瑞医药 8,041 255,462.57 0.2
51 688128 中国电研 9,027 158,153.04 0.12
52 688123 聚辰股份 2,664 154,831.68 0.12
53 688138 清溢光电 10,066 139,816.74 0.11
54 688058 宝兰德 1,450 131,442.50 0.1
55 688357 建龙微纳 2,332 106,875.56 0.08
56 688181 八亿时空 1,674 73,622.52 0.06
57 688081 兴图新科 2,312 65,221.52 0.05
58 002972 科安达 1,075 21,532.25 0.02
59 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.01
60 002973 侨银环保 1,146 6,578.04 0.01
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 21,417,229.41 2,428.62
2 03888 金山软件 16,463,310.82 1,866.87
3 601318 中国平安 15,424,602.71 1,749.09
4 600519 贵州茅台 13,116,355.00 1,487.34
5 000858 五 粮 液 11,890,574.00 1,348.34
6 600036 招商银行 11,441,943.38 1,297.47
7 601166 兴业银行 9,161,729.00 1,038.90
8 600809 山西汾酒 8,826,265.00 1,000.86
9 002456 欧菲光 8,678,093.58 984.06
10 03690 美团点评－Ｗ 8,161,108.52 925.44
鹏华沪深港新兴成长混合 2019年年度报告
第 56 页 共 94 页
11 000002 万 科Ａ 8,127,054.37 921.57
12 600887 伊利股份 7,979,555.03 904.85
13 600276 恒瑞医药 7,395,920.36 838.67
14 000401 冀东水泥 7,151,048.00 810.90
15 01299 友邦保险 7,096,079.53 804.67
16 00763 中兴通讯 7,059,313.94 800.50
17 601336 新华保险 6,947,726.00 787.84
18 601601 中国太保 6,844,288.00 776.11
19 601288 农业银行 6,676,824.00 757.12
20 601138 工业富联 6,415,724.00 727.52
21 601398 工商银行 5,874,820.00 666.18
22 02382 舜宇光学科技 5,868,728.49 665.49
23 002304 洋河股份 5,636,978.26 639.21
24 002463 沪电股份 5,443,741.63 617.30
25 02018 瑞声科技 5,314,475.80 602.64
26 603799 华友钴业 5,261,608.95 596.64
27 01177 中国生物制药 5,127,113.83 581.39
28 600048 保利地产 5,126,825.00 581.36
29 06066 中信建投证券 4,967,903.76 563.34
30 300661 圣邦股份 4,960,489.00 562.50
31 000725 京东方Ａ 4,931,450.00 559.21
32 000651 格力电器 4,698,734.00 532.82
33 000063 中兴通讯 4,641,316.00 526.31
34 01093 石药集团 4,542,127.84 515.06
35 601688 华泰证券 4,320,610.00 489.94
36 601888 中国国旅 4,293,735.00 486.89
37 601328 交通银行 4,250,444.00 481.98
38 03808 中国重汽 4,025,608.36 456.49
39 02202 万科企业 3,904,500.03 442.75
40 601668 中国建筑 3,836,500.00 435.04
41 600030 中信证券 3,745,923.00 424.77
42 002236 大华股份 3,741,615.00 424.28
43 00762 中国联通 3,731,399.03 423.13
44 002127 南极电商 3,666,563.33 415.77
45 300433 蓝思科技 3,456,974.00 392.01
46 000333 美的集团 3,339,637.00 378.70
47 01810 小米集团－Ｗ 3,177,855.96 360.36
48 02388 中银香港 3,031,003.89 343.70
49 300383 光环新网 2,925,233.00 331.71
50 600585 海螺水泥 2,772,643.00 314.41
51 01513 丽珠医药 2,674,388.65 303.26
52 300017 网宿科技 2,669,508.00 302.71
鹏华沪深港新兴成长混合 2019年年度报告
第 57 页 共 94 页
53 002821 凯莱英 2,443,734.00 277.11
54 002123 梦网集团 2,440,812.00 276.78
55 00799 IGG 2,379,673.55 269.85
56 00388 香港交易所 2,276,208.17 258.11
57 600031 三一重工 2,263,146.97 256.63
58 300463 迈克生物 2,247,574.76 254.87
59 600050 中国联通 2,157,072.00 244.60
60 300793 佳禾智能 2,146,234.35 243.37
61 300170 汉得信息 2,137,676.00 242.40
62 600111 北方稀土 2,128,015.00 241.31
63 601088 中国神华 2,095,205.00 237.59
64 00288 万洲国际 2,057,470.39 233.31
65 002156 通富微电 2,040,820.00 231.42
66 600352 浙江龙盛 2,021,065.00 229.18
67 002970 锐明技术 2,010,112.65 227.94
68 600196 复星医药 2,004,239.32 227.27
69 600720 祁连山 1,993,284.00 226.03
70 000977 浪潮信息 1,961,063.29 222.38
71 600073 上海梅林 1,940,978.74 220.10
72 601992 金隅集团 1,938,130.00 219.78
73 688111 金山办公 1,887,811.16 214.07
74 600029 南方航空 1,863,155.00 211.27
75 002916 深南电路 1,854,072.00 210.24
76 601628 中国人寿 1,851,557.00 209.96
77 601800 中国交建 1,847,117.93 209.46
78 600309 万华化学 1,831,259.00 207.66
79 603313 梦百合 1,826,184.66 207.08
80 601689 拓普集团 1,728,642.80 196.02
81 600406 国电南瑞 1,666,802.00 189.01
82 002398 垒知集团 1,624,418.94 184.20
83 600028 中国石化 1,600,780.00 181.52
84 300003 乐普医疗 1,589,614.00 180.26
85 601766 中国中车 1,584,811.00 179.71
86 01797 新东方在线 1,570,914.94 178.14
87 603993 洛阳钼业 1,568,200.00 177.83
88 300498 温氏股份 1,567,277.00 177.72
89 000983 西山煤电 1,565,524.00 177.52
90 01638 佳兆业集团 1,559,541.32 176.85
91 601390 中国中铁 1,551,083.00 175.89
92 002415 海康威视 1,532,216.00 173.75
93 002291 星期六 1,530,239.00 173.52
94 601186 中国铁建 1,496,766.50 169.73
鹏华沪深港新兴成长混合 2019年年度报告
第 58 页 共 94 页
95 01336 新华保险 1,482,643.56 168.13
96 002624 完美世界 1,477,437.00 167.54
97 603517 绝味食品 1,449,164.50 164.33
98 00880 澳博控股 1,429,036.66 162.05
99 600837 海通证券 1,420,926.00 161.13
100 000732 泰禾集团 1,378,776.40 156.35
101 00563 上实城市开发 1,359,279.45 154.14
102 300792 壹网壹创 1,358,235.00 154.02
103 603833 欧派家居 1,320,723.00 149.76
104 601857 中国石油 1,317,530.00 149.40
105 300747 锐科激光 1,307,671.00 148.28
106 601998 中信银行 1,303,000.00 147.75
107 002475 立讯精密 1,293,224.00 146.65
108 06169 宇华教育 1,292,861.65 146.61
109 603197 保隆科技 1,291,271.40 146.42
110 002129 中环股份 1,277,913.00 144.91
111 601111 中国国航 1,268,515.00 143.84
112 300750 宁德时代 1,215,000.00 137.78
113 601231 环旭电子 1,185,335.00 134.41
114 01918 融创中国 1,139,801.89 129.25
115 601988 中国银行 1,124,472.00 127.51
116 601611 中国核建 1,103,921.00 125.18
117 00966 中国太平 1,088,240.11 123.40
118 00691 山水水泥 1,076,596.70 122.08
119 02208 金风科技 1,011,856.41 114.74
120 600977 中国电影 1,000,171.00 113.42
121 03323 中国建材 999,459.11 113.33
122 300207 欣旺达 998,620.00 113.24
123 601211 国泰君安 985,996.00 111.81
124 300059 东方财富 983,898.00 111.57
125 300168 万达信息 982,539.00 111.42
126 603233 大参林 980,974.00 111.24
127 600340 华夏幸福 962,449.00 109.14
128 02001 新高教集团 955,679.47 108.37
129 600718 东软集团 950,189.00 107.75
130 00285 比亚迪电子 927,976.14 105.23
131 01813 合景泰富集团 927,388.02 105.16
132 300113 顺网科技 921,254.00 104.47
133 00788 中国铁塔 914,648.03 103.72
134 603983 丸美股份 908,580.00 103.03
135 002384 东山精密 898,208.00 101.85
136 002268 卫 士 通 890,894.00 101.02
鹏华沪深港新兴成长混合 2019年年度报告
第 59 页 共 94 页
137 03377 远洋集团 885,649.46 100.43
138 300782 卓胜微 869,814.00 98.63
139 00895 东江环保 867,685.58 98.39
140 600438 通威股份 861,332.00 97.67
141 600699 均胜电子 843,321.00 95.63
142 600690 海尔智家 837,725.00 94.99
143 300450 先导智能 823,181.00 93.35
144 600325 华发股份 811,701.00 92.04
145 002508 老板电器 801,800.00 90.92
146 06030 中信证券 800,403.15 90.76
147 601009 南京银行 796,019.00 90.27
148 600584 长电科技 782,844.00 88.77
149 600622 光大嘉宝 779,512.00 88.39
150 601989 中国重工 771,281.00 87.46
151 002635 安洁科技 757,059.00 85.85
152 600000 浦发银行 743,823.00 84.35
153 600009 上海机场 724,373.00 82.14
154 600019 宝钢股份 715,145.00 81.09
155 00354 中国软件国际 695,028.27 78.81
156 600258 首旅酒店 682,430.00 77.38
157 01610 中粮肉食 681,947.04 77.33
158 000423 东阿阿胶 680,835.00 77.20
159 603713 密尔克卫 677,925.00 76.87
160 603658 安图生物 677,908.00 76.87
161 002812 恩捷股份 666,189.00 75.54
162 601012 隆基股份 665,275.00 75.44
163 01970 IMAX CHINA 657,208.91 74.52
164 600373 中文传媒 653,525.00 74.11
165 00665 海通国际 643,732.29 73.00
166 01234 中国利郎 621,037.51 70.42
167 000100 TCL科技 615,613.00 69.81
168 002847 盐津铺子 589,405.00 66.84
169 300454 深信服 582,472.00 66.05
170 02628 中国人寿 568,712.34 64.49
171 01347 华虹半导体 566,917.41 64.29
172 06886 HTSC 562,667.36 63.80
173 600426 华鲁恒升 562,197.00 63.75
174 601319 中国人保 545,049.00 61.81
175 300770 新媒股份 540,947.95 61.34
176 603589 口子窖 536,205.00 60.80
177 002142 宁波银行 531,609.98 60.28
178 000538 云南白药 526,213.00 59.67
鹏华沪深港新兴成长混合 2019年年度报告
第 60 页 共 94 页
179 601899 紫金矿业 522,909.00 59.30
180 03383 雅居乐集团 508,034.87 57.61
181 600383 金地集团 505,748.00 57.35
182 603259 药明康德 504,026.00 57.15
183 000895 双汇发展 495,835.00 56.23
184 03311 中国建筑国际 488,452.87 55.39
185 00011 恒生银行 486,308.25 55.15
186 01055
中国南方航空股
份
478,722.89 54.29
187 600060 海信视像 473,440.00 53.69
188 603357 设计总院 470,339.00 53.33
189 03933 联邦制药 463,731.03 52.59
190 600115 东方航空 452,479.52 51.31
191 688036 传音控股 450,412.10 51.07
192 002572 索菲亚 449,848.52 51.01
193 600900 长江电力 449,045.00 50.92
194 00189 东岳集团 443,663.15 50.31
195 00337 绿地香港 443,634.62 50.31
196 601001 大同煤业 442,750.00 50.21
197 000560 我爱我家 436,046.00 49.45
198 01313 华润水泥控股 428,602.40 48.60
199 600312 平高电气 423,360.00 48.01
200 688363 华熙生物 421,507.80 47.80
201 601901 方正证券 417,153.00 47.30
202 00384 中国燃气 414,709.81 47.03
203 03618
重庆农村商业银
行
412,688.40 46.80
204 02238 广汽集团 412,321.86 46.76
205 000915 山大华特 411,854.00 46.70
206 600703 三安光电 395,334.00 44.83
207 000069 华侨城 A 394,284.00 44.71
208 01999 敏华控股 391,694.33 44.42
209 002468 申通快递 350,420.00 39.74
210 002174 游族网络 347,071.00 39.36
211 00175 吉利汽车 346,919.79 39.34
212 603369 今世缘 335,717.00 38.07
213 000963 华东医药 319,398.00 36.22
214 000876 新希望 305,212.00 34.61
215 01569 民生教育 302,945.79 34.35
216 688199 久日新材 299,659.92 33.98
217 00119 保利置业集团 298,875.24 33.89
218 01888 建滔积层板 285,555.03 32.38
鹏华沪深港新兴成长混合 2019年年度报告
第 61 页 共 94 页
219 02233 西部水泥 277,392.60 31.46
220 300474 景嘉微 276,533.00 31.36
221 01788 国泰君安国际 275,754.87 31.27
222 300568 星源材质 268,623.00 30.46
223 00753 中国国航 259,552.93 29.43
224 001979 招商蛇口 254,928.00 28.91
225 000088 盐 田 港 248,000.00 28.12
226 02009 金隅集团 247,973.85 28.12
227 002234 民和股份 243,015.00 27.56
228 03339 中国龙工 241,962.17 27.44
229 688116 天奈科技 241,808.00 27.42
230 00998 中信银行 239,609.11 27.17
231 300348 长亮科技 238,880.00 27.09
232 02357 中航科工 235,336.75 26.69
233 688366 昊海生科 229,767.25 26.05
234 01658 邮储银行 223,502.29 25.34
235 688358 祥生医疗 220,613.98 25.02
236 601021 春秋航空 218,640.00 24.79
237 000338 潍柴动力 218,280.00 24.75
238 00390 中国中铁 215,395.83 24.42
239 002714 牧原股份 213,272.00 24.18
240 688101 三达膜 210,373.46 23.86
241 688139 海尔生物 205,756.97 23.33
242 688025 杰普特 204,168.30 23.15
243 02333 长城汽车 193,164.40 21.90
244 601933 永辉超市 189,800.00 21.52
245 002024 苏宁易购 186,247.00 21.12
246 601233 桐昆股份 182,500.00 20.69
247 600038 中直股份 181,120.00 20.54
248 002405 四维图新 177,940.00 20.18
249 601006 大秦铁路 174,832.00 19.83
250 01238 宝龙地产 172,211.82 19.53
251 600004 白云机场 172,158.00 19.52
252 03380 龙光地产 171,587.52 19.46
253 600845 宝信软件 170,213.00 19.30
254 688128 中国电研 169,617.33 19.23
255 688030 山石网科 167,574.42 19.00
256 600570 恒生电子 163,983.00 18.59
257 000661 长春高新 162,904.00 18.47
258 688299 长阳科技 155,485.11 17.63
259 688023 安恒信息 154,132.00 17.48
260 600068 葛洲坝 152,600.00 17.30
鹏华沪深港新兴成长混合 2019年年度报告
第 62 页 共 94 页
261 02318 中国平安 152,061.39 17.24
262 01988 民生银行 150,040.33 17.01
263 002008 大族激光 147,295.00 16.70
264 000400 许继电气 147,012.00 16.67
265 601669 中国电建 147,004.00 16.67
266 688369 致远互联 146,688.30 16.63
267 00867 康哲药业 146,458.15 16.61
268 688368 晶丰明源 144,930.76 16.43
269 002233 塔牌集团 143,200.00 16.24
270 688039 当虹科技 141,596.40 16.06
271 000786 北新建材 139,860.00 15.86
272 300015 爱尔眼科 139,299.00 15.80
273 002202 金风科技 138,793.00 15.74
274 600989 宝丰能源 135,419.36 15.36
275 01072 东方电气 135,111.41 15.32
276 01963 重庆银行 134,478.24 15.25
277 601225 陕西煤业 131,678.00 14.93
278 03908 中金公司 131,586.98 14.92
279 600104 上汽集团 130,693.00 14.82
280 688168 安博通 128,093.76 14.53
281 600588 用友网络 127,894.00 14.50
282 06818 中国光大银行 126,734.06 14.37
283 300142 沃森生物 123,860.00 14.05
284 603583 捷昌驱动 123,733.00 14.03
285 002507 涪陵榨菜 117,619.00 13.34
286 000157 中联重科 117,152.00 13.28
287 002366 台海核电 116,500.00 13.21
288 688058 宝兰德 114,985.00 13.04
289 600547 山东黄金 112,700.00 12.78
290 300144 宋城演艺 111,643.00 12.66
291 600795 国电电力 110,691.00 12.55
292 688118 普元信息 108,353.20 12.29
293 688399 硕世生物 107,126.20 12.15
294 600011 华能国际 105,051.00 11.91
295 600886 国投电力 104,442.00 11.84
296 00751 创维集团 103,655.30 11.75
297 688166 博瑞医药 102,201.11 11.59
298 01458 周黑鸭 101,295.59 11.49
299 688357 建龙微纳 100,928.96 11.44
300 688218 江苏北人 100,514.40 11.40
301 002001 新 和 成 100,280.00 11.37
302 002422 科伦药业 99,339.00 11.26
鹏华沪深港新兴成长混合 2019年年度报告
第 63 页 共 94 页
303 00590 六福集团 97,798.17 11.09
304 688258 卓易信息 91,787.85 10.41
305 688123 聚辰股份 88,578.00 10.04
306 688138 清溢光电 88,379.48 10.02
307 688202 美迪西 87,980.00 9.98
308 300122 智飞生物 87,381.00 9.91
309 688300 联瑞新材 86,313.92 9.79
310 02601 中国太保 86,273.15 9.78
311 688288 鸿泉物联 85,690.71 9.72
312 002410 广联达 85,017.00 9.64
313 600489 中金黄金 84,304.00 9.56
314 688310 迈得医疗 81,212.04 9.21
315 000776 广发证券 80,000.00 9.07
316 688068 热景生物 77,803.86 8.82
317 688021 奥福环保 76,939.80 8.72
318 002271 东方雨虹 76,262.00 8.65
319 000783 长江证券 75,000.00 8.50
320 688181 八亿时空 73,622.52 8.35
321 600498 烽火通信 73,332.00 8.32
322 600919 江苏银行 71,700.00 8.13
323 002377 国创高新 71,600.00 8.12
324 600176 中国巨石 71,292.00 8.08
325 603986 兆易创新 70,917.00 8.04
326 02007 碧桂园 67,430.48 7.65
327 600578 京能电力 66,800.00 7.57
328 688081 兴图新科 65,221.52 7.40
329 688108 赛诺医疗 65,034.96 7.37
330 688089 嘉必优 64,960.20 7.37
331 688268 华特气体 62,402.56 7.08
332 06837 海通证券 59,779.63 6.78
333 601607 上海医药 59,490.00 6.75
334 688078 龙软科技 57,645.30 6.54
335 002050 三花智控 56,847.00 6.45
336 000166 申万宏源 54,900.00 6.23
337 601898 中煤能源 54,800.00 6.21
338 02689 玖龙纸业 51,882.11 5.88
339 002241 歌尔股份 51,800.00 5.87
340 02799 中国华融 38,306.54 4.34
341 002120 韵达股份 38,181.00 4.33
342 603995 甬金股份 36,977.84 4.19
343 002955 鸿合科技 34,800.24 3.95
344 601512 中新集团 34,792.66 3.95
鹏华沪深港新兴成长混合 2019年年度报告
第 64 页 共 94 页
345 603610 麒盛科技 33,539.66 3.80
346 000600 建投能源 32,880.00 3.73
347 603489 八方股份 30,451.44 3.45
348 000938 紫光股份 27,960.00 3.17
349 300801 泰和科技 26,191.62 2.97
350 03968 招商银行 25,339.24 2.87
351 603786 科博达 21,942.24 2.49
352 603390 通达电气 21,338.33 2.42
353 002963 豪尔赛 20,702.50 2.35
354 002967 广电计量 20,231.89 2.29
355 300809 华辰装备 18,957.70 2.15
356 01030 新城发展 18,901.23 2.14
357 600233 圆通速递 18,000.00 2.04
注:买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 17,943,817.75 2,034.75
2 03888 金山软件 14,216,657.80 1,612.11
3 000858 五 粮 液 11,289,110.19 1,280.14
4 600036 招商银行 10,947,624.00 1,241.41
5 601166 兴业银行 8,522,643.37 966.43
6 601318 中国平安 8,418,821.30 954.66
7 00763 中兴通讯 7,388,762.97 837.85
8 01299 友邦保险 7,192,663.97 815.62
9 000401 冀东水泥 6,751,695.36 765.61
10 601336 新华保险 6,548,562.00 742.58
11 601601 中国太保 6,529,781.00 740.45
12 600519 贵州茅台 6,402,784.00 726.05
13 601288 农业银行 6,363,653.00 721.61
14 600887 伊利股份 6,159,779.07 698.49
15 03690 美团点评－Ｗ 6,026,482.20 683.38
16 601398 工商银行 5,750,834.00 652.12
17 000002 万 科Ａ 5,568,540.00 631.45
18 01177 中国生物制药 5,495,897.14 623.21
19 02018 瑞声科技 5,493,770.64 622.97
20 02382 舜宇光学科技 5,477,299.38 621.10
21 600276 恒瑞医药 5,366,523.00 608.54
22 600809 山西汾酒 5,267,260.00 597.29
23 300661 圣邦股份 5,258,093.00 596.25
24 002463 沪电股份 4,802,542.90 544.59
鹏华沪深港新兴成长混合 2019年年度报告
第 65 页 共 94 页
25 01093 石药集团 4,234,318.57 480.15
26 601888 中国国旅 4,190,093.94 475.14
27 601328 交通银行 4,104,752.00 465.46
28 06066 中信建投证券 3,904,821.25 442.79
29 000651 格力电器 3,902,905.00 442.57
30 601668 中国建筑 3,645,519.00 413.39
31 300433 蓝思科技 3,585,591.46 406.59
32 00762 中国联通 3,580,099.65 405.97
33 002236 大华股份 3,564,826.00 404.24
34 002127 南极电商 3,493,526.00 396.15
35 000333 美的集团 3,465,990.00 393.03
36 002304 洋河股份 3,415,573.00 387.31
37 02388 中银香港 2,983,796.27 338.35
38 002291 星期六 2,865,062.00 324.89
39 600048 保利地产 2,835,212.00 321.50
40 000725 京东方Ａ 2,814,000.00 319.10
41 002123 梦网集团 2,742,173.00 310.95
42 300383 光环新网 2,647,354.00 300.20
43 002156 通富微电 2,587,037.50 293.36
44 600352 浙江龙盛 2,560,111.00 290.31
45 000063 中兴通讯 2,497,807.00 283.24
46 002456 欧菲光 2,480,759.00 281.31
47 002821 凯莱英 2,458,330.00 278.76
48 300463 迈克生物 2,355,398.60 267.09
49 300017 网宿科技 2,321,401.26 263.24
50 00388 香港交易所 2,286,060.12 259.23
51 601088 中国神华 2,164,982.00 245.50
52 600050 中国联通 2,125,500.00 241.02
53 00288 万洲国际 2,113,812.58 239.70
54 600111 北方稀土 2,028,616.00 230.04
55 300170 汉得信息 1,973,586.00 223.80
56 600309 万华化学 1,967,025.00 223.05
57 00799 IGG 1,933,838.85 219.29
58 002916 深南电路 1,917,928.80 217.49
59 601992 金隅集团 1,895,360.00 214.93
60 600073 上海梅林 1,838,371.00 208.46
61 600029 南方航空 1,835,654.00 208.16
62 600196 复星医药 1,813,364.00 205.63
63 601628 中国人寿 1,786,517.00 202.58
64 601800 中国交建 1,775,280.00 201.31
65 01638 佳兆业集团 1,734,554.43 196.69
66 002398 垒知集团 1,725,836.98 195.70
鹏华沪深港新兴成长混合 2019年年度报告
第 66 页 共 94 页
67 603517 绝味食品 1,613,600.90 182.98
68 01810 小米集团－Ｗ 1,605,670.64 182.08
69 600028 中国石化 1,574,800.00 178.58
70 601390 中国中铁 1,564,333.00 177.39
71 002624 完美世界 1,563,762.00 177.32
72 002415 海康威视 1,528,714.95 173.35
73 002475 立讯精密 1,517,736.88 172.11
74 601186 中国铁建 1,510,767.90 171.31
75 601766 中国中车 1,504,347.00 170.59
76 01336 新华保险 1,492,512.24 169.24
77 000983 西山煤电 1,470,147.00 166.71
78 000732 泰禾集团 1,461,648.00 165.74
79 600837 海通证券 1,460,775.12 165.65
80 300498 温氏股份 1,414,455.00 160.39
81 00563 上实城市开发 1,383,887.79 156.93
82 00880 澳博控股 1,363,914.33 154.66
83 300747 锐科激光 1,334,384.00 151.31
84 601688 华泰证券 1,307,920.00 148.31
85 603197 保隆科技 1,287,646.00 146.01
86 603833 欧派家居 1,276,097.00 144.70
87 601857 中国石油 1,273,001.00 144.35
88 601611 中国核建 1,272,718.00 144.32
89 601111 中国国航 1,258,188.00 142.67
90 00691 山水水泥 1,226,179.01 139.04
91 01918 融创中国 1,219,982.74 138.34
92 601998 中信银行 1,190,000.00 134.94
93 02208 金风科技 1,176,785.83 133.44
94 00966 中国太平 1,153,646.88 130.82
95 002129 中环股份 1,153,168.00 130.76
96 601988 中国银行 1,084,728.00 123.00
97 601138 工业富联 1,054,800.00 119.61
98 300782 卓胜微 1,045,194.00 118.52
99 600340 华夏幸福 1,034,251.00 117.28
100 600406 国电南瑞 1,028,625.00 116.64
101 01813 合景泰富集团 1,025,517.28 116.29
102 300207 欣旺达 1,016,800.00 115.30
103 03323 中国建材 1,013,389.15 114.91
104 300059 东方财富 1,002,402.00 113.67
105 300168 万达信息 1,001,068.00 113.52
106 603983 丸美股份 987,934.00 112.03
107 002384 东山精密 986,130.00 111.82
108 002268 卫 士 通 975,383.20 110.60
鹏华沪深港新兴成长混合 2019年年度报告
第 67 页 共 94 页
109 600977 中国电影 963,117.88 109.21
110 601211 国泰君安 963,109.00 109.21
111 000977 浪潮信息 956,861.00 108.50
112 600030 中信证券 954,525.00 108.24
113 03377 远洋集团 945,753.31 107.24
114 600718 东软集团 922,659.82 104.63
115 300113 顺网科技 889,705.00 100.89
116 603993 洛阳钼业 887,300.00 100.62
117 02001 新高教集团 876,617.73 99.40
118 00788 中国铁塔 873,551.41 99.06
119 603233 大参林 867,070.00 98.32
120 00285 比亚迪电子 866,455.38 98.25
121 600325 华发股份 852,545.00 96.68
122 00895 东江环保 843,148.01 95.61
123 601231 环旭电子 826,000.00 93.66
124 688036 传音控股 816,643.91 92.60
125 06030 中信证券 798,307.11 90.52
126 002508 老板电器 796,256.00 90.29
127 601989 中国重工 792,609.00 89.88
128 601009 南京银行 789,445.00 89.52
129 600699 均胜电子 786,010.00 89.13
130 01610 中粮肉食 771,665.57 87.50
131 600690 海尔智家 758,256.07 85.98
132 600584 长电科技 757,440.00 85.89
133 600438 通威股份 750,396.00 85.09
134 00354 中国软件国际 746,668.96 84.67
135 688116 天奈科技 726,083.54 82.33
136 600000 浦发银行 723,995.00 82.10
137 600720 祁连山 715,440.00 81.13
138 688363 华熙生物 714,420.00 81.01
139 600622 光大嘉宝 710,467.00 80.56
140 603658 安图生物 705,104.00 79.96
141 600009 上海机场 704,700.00 79.91
142 01234 中国利郎 684,902.28 77.67
143 600019 宝钢股份 678,000.00 76.88
144 01970 IMAX CHINA 671,346.93 76.13
145 601012 隆基股份 666,250.00 75.55
146 600258 首旅酒店 664,028.00 75.30
147 000100 TCL科技 661,120.00 74.97
148 00665 海通国际 656,861.96 74.49
149 00337 绿地香港 653,381.31 74.09
150 002635 安洁科技 649,555.00 73.66
鹏华沪深港新兴成长混合 2019年年度报告
第 68 页 共 94 页
151 300770 新媒股份 630,420.00 71.49
152 600373 中文传媒 628,398.00 71.26
153 000423 东阿阿胶 625,391.00 70.92
154 600060 海信视像 607,483.00 68.89
155 03383 雅居乐集团 599,651.46 68.00
156 01347 华虹半导体 595,299.78 67.50
157 300454 深信服 562,749.20 63.81
158 02628 中国人寿 548,170.10 62.16
159 601319 中国人保 541,200.00 61.37
160 002847 盐津铺子 540,078.00 61.24
161 000915 山大华特 537,681.00 60.97
162 002142 宁波银行 534,260.00 60.58
163 603713 密尔克卫 520,146.00 58.98
164 03311 中国建筑国际 517,098.63 58.64
165 601899 紫金矿业 506,627.00 57.45
166 603589 口子窖 501,854.00 56.91
167 01055
中国南方航空
股份
495,032.01 56.13
168 600383 金地集团 494,800.00 56.11
169 000538 云南白药 493,830.00 56.00
170 603357 设计总院 492,200.00 55.81
171 600426 华鲁恒升 491,803.00 55.77
172 00011 恒生银行 488,397.91 55.38
173 01797 新东方在线 481,077.24 54.55
174 600115 东方航空 452,805.00 51.35
175 600900 长江电力 450,069.00 51.04
176 02202 万科企业 444,856.50 50.44
177 000560 我爱我家 444,161.80 50.37
178 03933 联邦制药 440,404.55 49.94
179 000895 双汇发展 438,840.00 49.76
180 00384 中国燃气 423,194.13 47.99
181 01313 华润水泥控股 420,716.34 47.71
182 300003 乐普医疗 418,310.00 47.43
183 03808 中国重汽 412,265.36 46.75
184 600585 海螺水泥 410,000.00 46.49
185 02238 广汽集团 406,773.71 46.13
186 03618
重庆农村商业
银行
406,263.56 46.07
187 002572 索菲亚 404,778.00 45.90
188 00189 东岳集团 404,400.36 45.86
189 000069 华侨城 A 404,054.00 45.82
190 600703 三安光电 398,880.00 45.23
鹏华沪深港新兴成长混合 2019年年度报告
第 69 页 共 94 页
191 00119 保利置业集团 392,247.51 44.48
192 688030 山石网科 381,807.50 43.30
193 688168 安博通 381,502.75 43.26
194 01999 敏华控股 374,796.64 42.50
195 601001 大同煤业 370,918.00 42.06
196 600312 平高电气 369,600.00 41.91
197 002174 游族网络 359,035.00 40.71
198 00175 吉利汽车 345,676.45 39.20
199 01569 民生教育 333,622.13 37.83
200 603369 今世缘 330,723.00 37.50
201 002468 申通快递 325,834.02 36.95
202 688199 久日新材 314,774.30 35.69
203 000963 华东医药 301,320.00 34.17
204 02233 西部水泥 300,977.28 34.13
205 002234 民和股份 290,568.00 32.95
206 02009 金隅集团 288,981.66 32.77
207 688025 杰普特 282,605.05 32.05
208 300474 景嘉微 282,128.00 31.99
209 688101 三达膜 278,752.76 31.61
210 000876 新希望 277,359.00 31.45
211 01888 建滔积层板 261,778.32 29.68
212 01788 国泰君安国际 261,134.28 29.61
213 000088 盐 田 港 260,533.00 29.54
214 001979 招商蛇口 257,850.00 29.24
215 688368 晶丰明源 253,143.00 28.71
216 688366 昊海生科 251,164.56 28.48
217 00753 中国国航 245,733.74 27.87
218 00998 中信银行 243,497.83 27.61
219 03339 中国龙工 240,650.01 27.29
220 01658 邮储银行 236,717.83 26.84
221 688023 安恒信息 234,608.00 26.60
222 688369 致远互联 231,743.00 26.28
223 688039 当虹科技 228,455.00 25.91
224 688358 祥生医疗 227,599.58 25.81
225 300568 星源材质 227,131.00 25.76
226 02357 中航科工 226,752.55 25.71
227 000338 潍柴动力 224,466.00 25.45
228 300348 长亮科技 224,037.00 25.40
229 002714 牧原股份 219,838.00 24.93
230 01238 宝龙地产 213,071.80 24.16
231 688068 热景生物 212,855.00 24.14
232 688108 赛诺医疗 212,461.97 24.09
鹏华沪深港新兴成长混合 2019年年度报告
第 70 页 共 94 页
233 00390 中国中铁 207,603.89 23.54
234 601021 春秋航空 202,627.00 22.98
235 688299 长阳科技 199,914.12 22.67
236 02318 中国平安 196,899.02 22.33
237 688218 江苏北人 194,085.00 22.01
238 002233 塔牌集团 192,320.00 21.81
239 600989 宝丰能源 191,140.00 21.67
240 600038 中直股份 189,621.00 21.50
241 601933 永辉超市 186,400.00 21.14
242 002024 苏宁易购 185,848.00 21.07
243 02333 长城汽车 182,649.21 20.71
244 03380 龙光地产 181,763.00 20.61
245 601006 大秦铁路 174,832.00 19.83
246 600570 恒生电子 174,267.00 19.76
247 601233 桐昆股份 168,600.00 19.12
248 002405 四维图新 165,648.00 18.78
249 600004 白云机场 165,490.00 18.77
250 03908 中金公司 161,318.53 18.29
251 000661 长春高新 161,031.00 18.26
252 600845 宝信软件 153,908.00 17.45
253 01988 民生银行 151,733.79 17.21
254 688202 美迪西 149,878.07 17.00
255 688118 普元信息 147,268.68 16.70
256 688268 华特气体 145,671.68 16.52
257 688258 卓易信息 145,633.95 16.51
258 002008 大族激光 144,519.00 16.39
259 601669 中国电建 141,856.00 16.09
260 603583 捷昌驱动 141,727.12 16.07
261 01072 东方电气 141,360.56 16.03
262 01963 重庆银行 139,422.32 15.81
263 300015 爱尔眼科 137,337.40 15.57
264 002202 金风科技 136,510.00 15.48
265 000400 许继电气 136,000.00 15.42
266 00867 康哲药业 135,997.24 15.42
267 601225 陕西煤业 135,000.00 15.31
268 600588 用友网络 129,526.00 14.69
269 06818 中国光大银行 128,325.94 14.55
270 688300 联瑞新材 128,142.00 14.53
271 688078 龙软科技 127,819.00 14.49
272 688089 嘉必优 125,028.00 14.18
273 300142 沃森生物 124,757.00 14.15
274 600068 葛洲坝 124,200.00 14.08
鹏华沪深港新兴成长混合 2019年年度报告
第 71 页 共 94 页
275 600104 上汽集团 123,810.00 14.04
276 002366 台海核电 123,200.00 13.97
277 002507 涪陵榨菜 121,978.00 13.83
278 000786 北新建材 120,183.00 13.63
279 000157 中联重科 119,232.00 13.52
280 688399 硕世生物 117,593.50 13.33
281 300144 宋城演艺 114,645.00 13.00
282 600547 山东黄金 114,329.00 12.96
283 600795 国电电力 111,573.00 12.65
284 600886 国投电力 108,839.00 12.34
285 688288 鸿泉物联 106,333.29 12.06
286 600011 华能国际 105,178.00 11.93
287 00751 创维集团 104,589.38 11.86
288 002410 广联达 101,924.00 11.56
289 688310 迈得医疗 101,093.61 11.46
290 002422 科伦药业 97,920.00 11.10
291 002001 新 和 成 97,488.00 11.05
292 00590 六福集团 96,251.39 10.91
293 01458 周黑鸭 90,780.90 10.29
294 688021 奥福环保 90,601.21 10.27
295 300122 智飞生物 88,331.00 10.02
296 02601 中国太保 87,388.51 9.91
297 600489 中金黄金 82,020.00 9.30
298 000776 广发证券 81,500.00 9.24
299 002967 广电计量 77,613.50 8.80
300 000783 长江证券 76,800.00 8.71
301 002271 东方雨虹 76,534.00 8.68
302 02007 碧桂园 76,241.44 8.65
303 603927 中科软 73,388.40 8.32
304 600919 江苏银行 72,300.00 8.20
305 600498 烽火通信 72,074.38 8.17
306 600176 中国巨石 69,794.00 7.91
307 600578 京能电力 66,000.00 7.48
308 002377 国创高新 65,000.00 7.37
309 603986 兆易创新 61,170.00 6.94
310 300793 佳禾智能 59,329.20 6.73
311 06837 海通证券 59,120.34 6.70
312 601512 中新集团 56,956.34 6.46
313 002050 三花智控 55,400.00 6.28
314 000166 申万宏源 55,200.00 6.26
315 02689 玖龙纸业 53,994.46 6.12
316 603093 南华期货 52,893.10 6.00
鹏华沪深港新兴成长混合 2019年年度报告
第 72 页 共 94 页
317 300803 指南针 52,516.10 5.96
318 601607 上海医药 52,200.00 5.92
319 603489 八方股份 51,523.50 5.84
320 002241 歌尔股份 51,350.00 5.82
321 603995 甬金股份 50,427.82 5.72
322 601898 中煤能源 48,300.00 5.48
323 002955 鸿合科技 45,478.88 5.16
324 300801 泰和科技 42,705.60 4.84
325 300797 钢研纳克 42,239.40 4.79
326 002969 嘉美包装 41,819.00 4.74
327 603390 通达电气 41,723.11 4.73
328 601698 中国卫通 41,313.09 4.68
329 01030 新城发展 40,822.39 4.63
330 300808 久量股份 40,207.00 4.56
331 603610 麒盛科技 39,930.67 4.53
332 603786 科博达 39,412.80 4.47
333 02799 中国华融 39,038.40 4.43
334 02777 富力地产 38,052.90 4.32
335 002120 韵达股份 37,413.37 4.24
336 300802 矩子科技 37,362.81 4.24
337 603115 海星股份 34,930.11 3.96
338 000600 建投能源 34,366.00 3.90
339 300805 电声股份 33,828.04 3.84
340 603068 博通集成 33,702.00 3.82
341 02328 中国财险 33,358.05 3.78
342 002963 豪尔赛 32,900.75 3.73
343 603053 成都燃气 32,070.08 3.64
344 300809 华辰装备 31,714.00 3.60
345 300806 斯迪克 31,314.66 3.55
346 603992 松霖科技 29,918.60 3.39
347 000938 紫光股份 29,310.00 3.32
348 300790 宇瞳光学 29,188.50 3.31
349 603755 日辰股份 27,983.41 3.17
350 00884 旭辉控股集团 27,855.17 3.16
351 03968 招商银行 26,849.74 3.04
352 00257 中国光大国际 26,226.19 2.97
353 603317 天味食品 25,102.00 2.85
354 300564 筑博设计 25,088.56 2.84
355 603327 福蓉科技 24,837.12 2.82
356 603982 泉峰汽车 24,718.82 2.80
357 688010 福光股份 24,250.00 2.75
358 600968 海油发展 22,723.92 2.58
鹏华沪深港新兴成长混合 2019年年度报告
第 73 页 共 94 页
359 002191 劲嘉股份 21,816.00 2.47
360 300777 中简科技 20,584.22 2.33
361 603867 新化股份 19,550.70 2.22
362 300795 米奥兰特 19,293.20 2.19
363 03898 中车时代电气 19,107.22 2.17
364 00696
中国民航信息
网络
19,063.99 2.16
365 300796 贝斯美 17,843.60 2.02
366 600233 圆通速递 17,835.00 2.02
367 603217 元利科技 17,655.84 2.00
368 603815 交建股份 17,655.19 2.00
注:卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
523,321,432.80
卖出股票收入（成交）总额
421,390,597.19
注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关
交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注:无。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:无。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注:无。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:无。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:无。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代 码
名 称
持仓量（买/
卖）
合约市值(元)
公允价值变动
（元）
风险说明
- - - - - -
公允价值变动总额合计（元）
-
股指期货投资本期收益（元）
-181,366.80
股指期货投资本期公允价值变动（元）
-
鹏华沪深港新兴成长混合 2019年年度报告
第 74 页 共 94 页
注:报告期末本基金无股指期货持仓。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目标，选择流动性好、交易活跃的股指期货合
约，充分考虑股指期货的风险收益特征，通过多头或空头的套期保值策略，以改善投资组合的投
资效果，实现股票组合的超额收益。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
欧菲光 欧菲光本报告期涉及到相关处罚公告，按照时间先后顺序，具体情况如下。
欧菲光于 2019 年 9 月 27 日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局出具的《行政监管措施
决定书》〔2019〕188号，该决定
书发现公司存在以下问题：
1、业绩快报披露不准确
2、业绩快报修正不及时
3、信息披露管理制度执行不严
公司回复董事会将根据深圳证监局的要求进行整改，尽快形成整改报告，并根据相关规定及
时履行信息披露义务。公司董事、监事及高级管理人员将加强对证券法律法规的学习，强化规范
运作意识，健全内部控制制度，加强信息披露管理，切实提高公司规范运作水平。
2019年 10月 21日，公司根据中国证券监督管理委员会深圳监管局出具的《行政监管措施决
定书》〔2019〕188号，发布了整改报告，详细情况如下：
鹏华沪深港新兴成长混合 2019年年度报告
第 75 页 共 94 页
1、业绩快报披露不准确
公司整改措施包括：加强财务系统建设，明确各部岗位职责，提高人员专业能力，谨慎披露
财务数据
整改责任人：董事长、总经理、财务总监
整改完成时间：已分别于 2019 年 5 月 6 日、2019 年 7 月 1 日完成副总经理和财务总监
的聘任，后续将加快其他财务岗位人员配备，会计核算系统升级预计于 2020 年 2 月底前完成，
公司将持续规范盈利预测编制，持续夯实财务会计核算基础工作。
2、业绩快报修正不及时
公司整改措施包括：加强审计监督管理工作，强化信息披露管理，加强证券法律法规学习
整改责任人：董事长、总经理、财务总监、董事会秘书、内部审计负责人
整改完成时间：公司已整改完成，内控体系梳理正在实施，公司将长期持续强化信息披露管
理制度，加强证券法律法规学习，规范公司运作。
3、信息披露管理制度执行不严
公司整改措施包括：加强信息核实谨慎对外披露，强化内部流程提升信披质量
整改责任人：董事长、总经理、董事会秘书
整改完成时间：公司整改完成，并将长期持续规范运作。
2019 年 12 月 16 日和 2019 年 12 月 18 日，公司收到关于对欧菲光集团股份有限公司及相关
当事人给予公开谴责处分的决定，以及对此的相关回复。
经查明，欧菲光集团股份有限公司及相关当事人存在以下违规行为：
2018 年 10 月 20 日，欧菲光披露《2018 年第三季度报告》，预计 2018 年度归属于上市公
司股东的净利润（以下简称“净利润”）为 18 亿元至 20.5 亿元。2019 年 1 月 31 日，欧菲光
披露《2018 年度业绩快报》，预计 2018 年度净利润为 18.39 亿元。2019 年 4 月 26 日，欧菲
光披露了《2018 年年度报告》，公司 2018 年经审计净利润为-5.19 亿元。同日，欧菲光披露《2019
年第一季度报告》，公司 2019年第一季度净利润为-2.57 亿元，较上年同期下降 186.86%。
欧菲光在业绩预告、业绩快报中披露的 2018 年度净利润与最终经审计的净利润相差巨大，
且盈亏性质发生变化，净利润差异金额分别为-23.19 亿元、-23.58 亿元，且未按规定对业绩预
告、业绩快报做出准确修正。同时，欧菲光 2019 年第一季度归属于上市公司股东的净利润为负，
且其未在规定期限内披露 2019 年第一季度业绩预告。
欧菲光的上述行为违反了深交所《股票上市规则（2018 年 4 月修订）》第 2.1 条、第 11.3.3
条和本所《股票上市规则（2018 年 11 月修订）》第 2.1 条、第 11.3.3条、第 11.3.7 条的规
鹏华沪深港新兴成长混合 2019年年度报告
第 76 页 共 94 页
定。欧菲光董事长蔡荣军未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，违反了深交所《股票上市规则（2018
年 4 月修订）》第 2.2 条、第 3.1.5 条、第 3.1.6 条和本所《股票上市规则（2018 年 11 月
修订）》第 2.2 条、第 3.1.5 条、第 3.1.6 条的规定，对欧菲光上述违规行为负有重要责任。
欧菲光总经理谭振林、时任财务总监李素雯未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，违反了深交所《股
票上市规则（2018 年 4 月修订）》第 2.2 条、第 3.1.5 条和
深交所《股票上市规则（2018 年 11 月修订）》第 2.2 条、第 3.1.5 条的规定，对欧菲光
上述违规行为负有重要责任。
鉴于上述违规事实和情节，依据深交所《股票上市规则（2018 年 11 月修订）》第 17.2 条、
第 17.3 条和深交所《中小企业板上市公司公开谴责标准》第五条的规定，经深交所纪律处分委
员会审议通过，作出如下处分决定：
一、对欧菲光集团股份有限公司给予公开谴责的处分。
二、对欧菲光集团股份有限公司董事长蔡荣军、总经理谭振林和时任财务总监李素雯给予公
开谴责的处分。欧菲光集团股份有限公司、蔡荣军、谭振林、李素雯如对本所作出的纪律处分决
定不服的，可以在收到本纪律处分决定书之日起的十五个交易日内向深交所申请复核。
对于欧菲光集团股份有限公司及相关当事人上述违规行为及深交所给予的处分，深交所将记
入上市公司诚信档案，并向社会公开。”
对该证券的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究该公司，认为公司的上述违规
行为对公司并不产生实质性影响。上述通告对该公司股票的投资价值不产生重大影响。该证券的
投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
229,197.32
2
应收证券清算款
3,599,646.16
3
应收股利
-
4
应收利息
3,031.30
5
应收申购款
150,068.61
6
其他应收款
-
鹏华沪深港新兴成长混合 2019年年度报告
第 77 页 共 94 页
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
3,981,943.39
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:无。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分
的公允价值
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况
说明
1 603799 华友钴业 5,908,500.00 4.58
重大事项停牌
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例
（%）
持有份额
占总份额比例
（%）
1,415 58,547.09 72,427,468.55 87.43
10,416,662.04 12.57
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数（份）
占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金
65,866.41 0.0795
注:截至本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规
定及相关管理制度的规定。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0~10
本基金基金经理持有本开放式基金
0~10
注:截至本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金的基金经理投资、
持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。
鹏华沪深港新兴成长混合 2019年年度报告
第 78 页 共 94 页
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2016年 12月 2日）
基金份额总额
430,388,068.84
本报告期期初基金份额总额
727,592.28
本报告期基金总申购份额
174,410,079.40
减：本报告期基金总赎回份额
92,293,541.09
本报告期基金拆分变动份额（份额减少
以“-”填列）
-
本报告期期末基金份额总额
82,844,130.59
注:总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2019 年 8 月 2日，经公司 2019 年第七次临时股东会会议审议通过，聘任杜海江先生担任
鹏华基金新任董事，孙煜扬先生不再担任鹏华基金董事。本公司已将上述变更事项报中国证券
监督管理委员会深圳监管局备案。
本基金托管人中国建设银行 2019 年 6 月 4 日发布公告，聘任蔡亚蓉为中国建设银行股份有限
公司资产托管业务部总经理。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、
基金托管业务相关的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
无
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金管理人聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金审计的会计师事
务所。本年度应支付给普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用 35,000.00 元。
该审计机构为本基金提供审计服务的期间为 3年。
鹏华沪深港新兴成长混合 2019年年度报告
第 79 页 共 94 页
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽
查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
银河证券
2
319,740,000.94
34.10%
315,964.20
35.94%
-
中金财富
1
166,847,341.24
17.79%
152,047.70
17.29%
本报
告期
减少 1
个
方正证券
2
122,727,140.65
13.09%
111,842.01
12.72%
-
国泰君安
2
72,539,062.77
7.74%
66,104.68
7.52%
-
天风证券
1
65,734,255.36
7.01%
59,904.29
6.81%
-
华泰证券
1
61,845,235.78
6.60%
56,359.81
6.41%
-
广发证券
2
38,022,752.55
4.05%
34,650.23
3.94%
本报
告期
减少 1
个
国信证券
1
26,656,777.83
2.84%
24,292.85
2.76%
-
中航证券
1
23,889,819.15
2.55%
21,771.09
2.48%
-
瑞信方正
1
18,480,514.50
1.97%
16,841.17
1.92%
-
兴业证券
3
7,197,636.95
0.77%
6,559.21
0.75%
本报
告期
新增 1
个
鹏华沪深港新兴成长混合 2019年年度报告
第 80 页 共 94 页
中金公司
1
4,973,336.70
0.53%
4,532.34
0.52%
-
长江证券
1
4,559,569.23
0.49%
4,155.19
0.47%
-
中信证券
1
2,587,022.57
0.28%
2,357.58
0.27%
-
平安证券
2
1,942,682.12
0.21%
1,770.25
0.20%
-
安信证券
1
-
-
-
-
-
长城证券
1
-
-
-
-
-
东方财富证
券
1
-
-
-
-
-
东莞证券
1
-
-
-
-
-
光大证券
1
-
-
-
-
-
广州证券
1
-
-
-
-
本报
告期
新增
海通证券
1
-
-
-
-
-
华创证券
1
-
-
-
-
-
华西证券
1
-
-
-
-
-
瑞银证券
1
-
-
-
-
-
上海证券
1
-
-
-
-
-
申万宏源
1
-
-
-
-
-
西部证券
1
-
-
-
-
-
湘财证券
1
-
-
-
-
-
招商证券
1
-
-
-
-
-
中泰证券
1
-
-
-
-
-
中信建投
1
-
-
-
-
-
中银国际
1
-
-
-
-
-
注:交易单元选择的标准和程序：
1) 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的专用
交易单元，选择的标准是：
（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币；
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
鹏华沪深港新兴成长混合 2019年年度报告
第 81 页 共 94 页
（3）经营行为规范，最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚；
（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，
并能为本基金提供全面的信息服务；
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服
务。
2) 选择交易单元的程序：
我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期
对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性及提
供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比较
了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向券商租用交易单元作为基金专用交
易单元。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
银河证券 8,700.80 1.17%
- -
- -
中金财富 29,930.40 4.04%
63,000,000.00 100.00%
- -
方正证券 - -
- -
- -
国泰君安 - -
- -
- -
天风证券 629,742.60 84.97%
- -
- -
华泰证券 44,088.90 5.95%
- -
- -
广发证券 - -
- -
- -
国信证券 - -
- -
- -
中航证券 - -
- -
- -
瑞信方正 - -
- -
- -
兴业证券 28,708.19 3.87%
- -
- -
中金公司 - -
- -
- -
长江证券 - -
- -
- -
中信证券 - -
- -
- -
平安证券 - -
- -
- -
鹏华沪深港新兴成长混合 2019年年度报告
第 82 页 共 94 页
安信证券 - -
- -
- -
长城证券 - -
- -
- -
东方财富
证券
- -
- -
- -
东莞证券 - -
- -
- -
光大证券 - -
- -
- -
广州证券 - -
- -
- -
海通证券 - -
- -
- -
华创证券 - -
- -
- -
华西证券 - -
- -
- -
瑞银证券 - -
- -
- -
上海证券 - -
- -
- -
申万宏源 - -
- -
- -
西部证券 - -
- -
- -
湘财证券 - -
- -
- -
招商证券 - -
- -
- -
中泰证券 - -
- -
- -
中信建投 - -
- -
- -
中银国际 - -
- -
- -
11.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合型
证券投资基金更新的招募说明书摘要
《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》
2019年 01月 12日
2 2018年第四季度报告 《证券时报》 2019年 01月 21日
3
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
在浙江金观诚基金销售有限公司暂停
办理相关销售业务的公告
《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》、
《证券日报》
2019年 01月 22日
4
关于鹏华沪深港新兴成长灵活配置混
合型证券投资基金暂停申购、赎回和
定期定额投资业务的公告
《证券时报》 2019年 01月 29日
5
鹏华基金管理有限公司关于增加上海
好买基金销售有限公司为旗下部分基
金销售机构的公告
《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》、
《证券日报》
2019年 02月 01日
6
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与申万宏源证券有限公司申购
（含定期定额申购）费率优惠活动的
公告
《证券时报》 2019年 02月 11日
7
鹏华基金管理有限公司关于增加申万
宏源证券有限公司为旗下部分基金销
售机构的公告
《证券时报》 2019年 02月 11日
鹏华沪深港新兴成长混合 2019年年度报告
第 83 页 共 94 页
8
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的停牌股票估值方法变更的提示
性公告
《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》、
《证券日报》
2019年 02月 12日
9
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票停牌后估值方法变更的提
示性公告
《上海证券报》 2019年 02月 26日
10
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票停牌后估值方法变更的提
示性公告
《证券时报》 2019年 02月 26日
11
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票停牌后估值方法变更的提
示性公告
《中国证券报》 2019年 02月 26日
12
关于鹏华沪深港新兴成长灵活配置混
合型证券投资基金恢复大额申购和定
期定额投资业务的公告
《证券时报》 2019年 02月 27日
13 鹏华基金管理有限公司澄清公告 《证券日报》 2019年 03月 01日
14 鹏华基金管理有限公司澄清公告 《中国证券报》 2019年 03月 01日
15 鹏华基金管理有限公司澄清公告 《上海证券报》 2019年 03月 01日
16 鹏华基金管理有限公司澄清公告 《证券时报》 2019年 03月 01日
17
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与北京恒天明泽基金销售有限
公司认\申购费率优惠活动的公告
《上海证券报》 2019年 03月 13日
18
鹏华基金管理有限公司关于增加浙江
同花顺基金销售有限公司为旗下部分
基金销售机构的公告
《证券时报》 2019年 03月 13日
19
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与北京恒天明泽基金销售有限
公司认\申购费率优惠活动的公告
《证券时报》 2019年 03月 13日
20
鹏华基金管理有限公司关于增加浙江
同花顺基金销售有限公司为旗下部分
基金销售机构的公告
《证券日报》 2019年 03月 13日
21
鹏华基金管理有限公司关于增加浙江
同花顺基金销售有限公司为旗下部分
基金销售机构的公告
《上海证券报》 2019年 03月 13日
22
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与北京恒天明泽基金销售有限
公司认\申购费率优惠活动的公告
《证券日报》 2019年 03月 13日
23
鹏华基金管理有限公司关于增加浙江
同花顺基金销售有限公司为旗下部分
基金销售机构的公告
《中国证券报》 2019年 03月 13日
24
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与北京恒天明泽基金销售有限
公司认\申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》 2019年 03月 13日
25 2018年年度报告摘要 《证券时报》 2019年 03月 28日
鹏华沪深港新兴成长混合 2019年年度报告
第 84 页 共 94 页
26
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票停牌后估值方法变更的提
示性公告
《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》、
《证券日报》
2019年 04月 08日
27
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票停牌后估值方法变更的提
示性公告
《证券日报》 2019年 04月 13日
28
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票停牌后估值方法变更的提
示性公告
《中国证券报》 2019年 04月 13日
29
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票停牌后估值方法变更的提
示性公告
《上海证券报》 2019年 04月 13日
30
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票停牌后估值方法变更的提
示性公告
《证券时报》 2019年 04月 13日
31
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金在直销柜台渠道开展申购费率优
惠活动的公告
《中国证券报》 2019年 04月 15日
32
关于鹏华沪深港新兴成长灵活配置混
合型证券投资基金暂停申购、赎回和
定期定额投资业务的公告
《证券时报》 2019年 04月 17日
33
鹏华基金管理有限公司关于增加蚂蚁
（杭州）基金销售有限公司为旗下部
分基金销售机构的公告
《证券时报》 2019年 04月 17日
34 2019年第一季度报告 《证券时报》 2019年 04月 19日
35
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票停牌后估值方法变更的提
示性公告
《中国证券报》 2019年 05月 07日
36
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票停牌后估值方法变更的提
示性公告
《证券日报》 2019年 05月 07日
37
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票停牌后估值方法变更的提
示性公告
《上海证券报》 2019年 05月 07日
38
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票停牌后估值方法变更的提
示性公告
《证券时报》 2019年 05月 07日
39
关于鹏华沪深港新兴成长灵活配置混
合型证券投资基金暂停申购、赎回和
定期定额投资业务的公告
《证券时报》 2019年 05月 09日
40
鹏华基金管理有限公司关于提醒投资
者及时提供或更新身份信息资料的公
告
《中国证券报》 2019年 05月 13日
41 鹏华基金管理有限公司关于提醒投资 《证券日报》 2019年 05月 13日
鹏华沪深港新兴成长混合 2019年年度报告
第 85 页 共 94 页
者及时提供或更新身份信息资料的公
告
42
鹏华基金管理有限公司关于提醒投资
者及时提供或更新身份信息资料的公
告
《证券时报》 2019年 05月 13日
43
鹏华基金管理有限公司关于提醒投资
者及时提供或更新身份信息资料的公
告
《上海证券报》 2019年 05月 13日
44
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的停牌股票估值方法变更的提示
性公告
《中国证券报》 2019年 05月 18日
45
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的停牌股票估值方法变更的提示
性公告
《上海证券报》 2019年 05月 18日
46
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的停牌股票估值方法变更的提示
性公告
《证券时报》 2019年 05月 18日
47
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的停牌股票估值方法变更的提示
性公告
《证券日报》 2019年 05月 18日
48
鹏华基金管理有限公司关于北京恒天
明泽基金销售有限公司终止销售本公
司旗下部分基金的公告
《证券日报》 2019年 05月 22日
49
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金可投资于科创板股票的公告
《上海证券报》 2019年 06月 20日
50
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金可投资于科创板股票的公告
《中国证券报》 2019年 06月 20日
51
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金可投资于科创板股票的公告
《证券日报》 2019年 06月 20日
52
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金可投资于科创板股票的公告
《证券时报》 2019年 06月 20日
53
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
开放式基金参与徽商银行股份有限公
司认、申购（含定期定额申购）费率
优惠活动的公告
《证券日报》 2019年 06月 24日
54
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
开放式基金参与徽商银行股份有限公
司认、申购（含定期定额申购）费率
优惠活动的公告
《证券时报》 2019年 06月 24日
55
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
开放式基金参与徽商银行股份有限公
司认、申购（含定期定额申购）费率
优惠活动的公告
《上海证券报》 2019年 06月 24日
56 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》 2019年 06月 24日
鹏华沪深港新兴成长混合 2019年年度报告
第 86 页 共 94 页
开放式基金参与徽商银行股份有限公
司认、申购（含定期定额申购）费率
优惠活动的公告
57
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的停牌股票估值方法变更的提示
性公告
《证券日报》 2019年 06月 26日
58
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的停牌股票估值方法变更的提示
性公告
《中国证券报》 2019年 06月 26日
59
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的停牌股票估值方法变更的提示
性公告
《上海证券报》 2019年 06月 26日
60
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的停牌股票估值方法变更的提示
性公告
《证券时报》 2019年 06月 26日
61
关于鹏华沪深港新兴成长灵活配置混
合型证券投资基金暂停申购、赎回和
定期定额投资业务的公告
《证券时报》 2019年 06月 27日
62
鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合型
证券投资基金基金经理变更公告
《证券时报》 2019年 07月 03日
63
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票估值方法变更的提示性公
告
《证券时报》 2019年 07月 05日
64
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票估值方法变更的提示性公
告
《证券日报》 2019年 07月 05日
65
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票估值方法变更的提示性公
告
《中国证券报》 2019年 07月 05日
66
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票估值方法变更的提示性公
告
《上海证券报》 2019年 07月 05日
67
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票停牌后估值方法变更的提
示性公告
《中国证券报》 2019年 07月 09日
68
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票停牌后估值方法变更的提
示性公告
《证券日报》 2019年 07月 09日
69
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票估值方法变更的提示性公
告
《中国证券报》 2019年 07月 09日
70
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票估值方法变更的提示性公
告
《上海证券报》 2019年 07月 09日
鹏华沪深港新兴成长混合 2019年年度报告
第 87 页 共 94 页
71
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票停牌后估值方法变更的提
示性公告
《上海证券报》 2019年 07月 09日
72
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票估值方法变更的提示性公
告
《证券时报》 2019年 07月 09日
73
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票估值方法变更的提示性公
告
《证券日报》 2019年 07月 09日
74
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票停牌后估值方法变更的提
示性公告
《证券时报》 2019年 07月 09日
75
鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合型
证券投资基金更新的招募说明书摘要
《证券时报》 2019年 07月 13日
76 2019年第二季度报告 《证券时报》 2019年 07月 16日
77
鹏华基金管理有限公司关于鹏华沪深
港新兴成长灵活配置混合型证券投资
基金暂停大额申购、定期定额投资业
务的公告
《证券时报》 2019年 07月 26日
78
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票估值方法变更的提示性公
告
《上海证券报》 2019年 07月 31日
79
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票估值方法变更的提示性公
告
《证券日报》 2019年 07月 31日
80
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票估值方法变更的提示性公
告
《中国证券报》 2019年 07月 31日
81
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票估值方法变更的提示性公
告
《证券时报》 2019年 07月 31日
82
鹏华基金管理有限公司关于提醒网上
直销个人投资者及时上传有效身份证
件照片并完善、更新身份信息以免影
响业务办理的公告
《证券日报》 2019年 08月 09日
83
鹏华基金管理有限公司关于提醒网上
直销个人投资者及时上传有效身份证
件照片并完善、更新身份信息以免影
响业务办理的公告
《证券时报》 2019年 08月 09日
84
鹏华基金管理有限公司关于提醒网上
直销个人投资者及时上传有效身份证
件照片并完善、更新身份信息以免影
响业务办理的公告
《中国证券报》 2019年 08月 09日
85 鹏华基金管理有限公司关于提醒网上 《上海证券报》 2019年 08月 09日
鹏华沪深港新兴成长混合 2019年年度报告
第 88 页 共 94 页
直销个人投资者及时上传有效身份证
件照片并完善、更新身份信息以免影
响业务办理的公告
86
鹏华基金管理有限公司关于提醒网上
直销个人投资者及时上传有效身份证
件照片并完善、更新身份信息以免影
响业务办理的公告
《中国证券报》 2019年 08月 10日
87
鹏华基金管理有限公司关于提醒网上
直销个人投资者及时上传有效身份证
件照片并完善、更新身份信息以免影
响业务办理的公告
《证券时报》 2019年 08月 10日
88
鹏华基金管理有限公司关于提醒网上
直销个人投资者及时上传有效身份证
件照片并完善、更新身份信息以免影
响业务办理的公告
《证券日报》 2019年 08月 10日
89
鹏华基金管理有限公司关于提醒网上
直销个人投资者及时上传有效身份证
件照片并完善、更新身份信息以免影
响业务办理的公告
《上海证券报》 2019年 08月 10日
90
鹏华基金管理有限公司关于提醒网上
直销个人投资者及时上传有效身份证
件照片并完善、更新身份信息以免影
响业务办理的公告
《证券时报》 2019年 08月 12日
91
鹏华基金管理有限公司关于提醒网上
直销个人投资者及时上传有效身份证
件照片并完善、更新身份信息以免影
响业务办理的公告
《证券日报》 2019年 08月 12日
92
鹏华基金管理有限公司关于提醒网上
直销个人投资者及时上传有效身份证
件照片并完善、更新身份信息以免影
响业务办理的公告
《中国证券报》 2019年 08月 12日
93
鹏华基金管理有限公司关于提醒网上
直销个人投资者及时上传有效身份证
件照片并完善、更新身份信息以免影
响业务办理的公告
《上海证券报》 2019年 08月 12日
94
鹏华基金管理有限公司关于提醒网上
直销个人投资者及时上传有效身份证
件照片并完善、更新身份信息以免影
响业务办理的公告
《上海证券报》 2019年 08月 13日
95
鹏华基金管理有限公司关于提醒网上
直销个人投资者及时上传有效身份证
件照片并完善、更新身份信息以免影
响业务办理的公告
《中国证券报》 2019年 08月 13日
96 鹏华基金管理有限公司关于提醒网上 《证券时报》 2019年 08月 13日
鹏华沪深港新兴成长混合 2019年年度报告
第 89 页 共 94 页
直销个人投资者及时上传有效身份证
件照片并完善、更新身份信息以免影
响业务办理的公告
97
鹏华基金管理有限公司关于提醒网上
直销个人投资者及时上传有效身份证
件照片并完善、更新身份信息以免影
响业务办理的公告
《证券日报》 2019年 08月 13日
98
鹏华基金管理有限公司关于提醒网上
直销个人投资者及时上传有效身份证
件照片并完善、更新身份信息以免影
响业务办理的公告
《中国证券报》 2019年 08月 14日
99
鹏华基金管理有限公司关于提醒网上
直销个人投资者及时上传有效身份证
件照片并完善、更新身份信息以免影
响业务办理的公告
《证券日报》 2019年 08月 14日
100
鹏华基金管理有限公司关于提醒网上
直销个人投资者及时上传有效身份证
件照片并完善、更新身份信息以免影
响业务办理的公告
《证券时报》 2019年 08月 14日
101
鹏华基金管理有限公司关于提醒网上
直销个人投资者及时上传有效身份证
件照片并完善、更新身份信息以免影
响业务办理的公告
《上海证券报》 2019年 08月 14日
102
鹏华基金管理有限公司关于提醒网上
直销个人投资者及时上传有效身份证
件照片并完善、更新身份信息以免影
响业务办理的公告
《证券日报》 2019年 08月 15日
103
鹏华基金管理有限公司关于提醒网上
直销个人投资者及时上传有效身份证
件照片并完善、更新身份信息以免影
响业务办理的公告
《证券时报》 2019年 08月 15日
104
鹏华基金管理有限公司关于提醒网上
直销个人投资者及时上传有效身份证
件照片并完善、更新身份信息以免影
响业务办理的公告
《上海证券报》 2019年 08月 15日
105
鹏华基金管理有限公司关于提醒网上
直销个人投资者及时上传有效身份证
件照片并完善、更新身份信息以免影
响业务办理的公告
《中国证券报》 2019年 08月 15日
106
鹏华基金管理有限公司关于提醒网上
直销个人投资者及时上传有效身份证
件照片并完善、更新身份信息以免影
响业务办理的公告
《证券时报》 2019年 08月 16日
107 鹏华基金管理有限公司关于提醒网上 《证券日报》 2019年 08月 16日
鹏华沪深港新兴成长混合 2019年年度报告
第 90 页 共 94 页
直销个人投资者及时上传有效身份证
件照片并完善、更新身份信息以免影
响业务办理的公告
108
鹏华基金管理有限公司关于提醒网上
直销个人投资者及时上传有效身份证
件照片并完善、更新身份信息以免影
响业务办理的公告
《中国证券报》 2019年 08月 16日
109
鹏华基金管理有限公司关于提醒网上
直销个人投资者及时上传有效身份证
件照片并完善、更新身份信息以免影
响业务办理的公告
《上海证券报》 2019年 08月 16日
110 2019年半年度报告摘要 《证券时报》 2019年 08月 23日
111
关于鹏华沪深港新兴成长灵活配置混
合型证券投资基金暂停申购、赎回和
定期定额投资业务的公告
《证券时报》 2019年 09月 09日
112
鹏华基金管理有限公司关于增加中证
金牛（北京）投资咨询有限公司为旗
下部分基金销售机构的公告
《证券时报》 2019年 09月 23日
113
鹏华基金管理有限公司关于增加中证
金牛（北京）投资咨询有限公司为旗
下部分基金销售机构的公告
《证券日报》 2019年 09月 23日
114
鹏华基金管理有限公司关于增加中证
金牛（北京）投资咨询有限公司为旗
下部分基金销售机构的公告
《上海证券报》 2019年 09月 23日
115
鹏华基金管理有限公司关于增加中证
金牛（北京）投资咨询有限公司为旗
下部分基金销售机构的公告
《中国证券报》 2019年 09月 23日
116
关于鹏华沪深港新兴成长灵活配置混
合型证券投资基金暂停申购、赎回和
定期定额投资业务的公告
《中国证券报》 2019年 09月 25日
117
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与腾安基金销售（深圳）有限
公司认\申购费率优惠活动的公告
《上海证券报》 2019年 09月 28日
118
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与腾安基金销售（深圳）有限
公司认\申购费率优惠活动的公告
《证券时报》 2019年 09月 28日
119
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与腾安基金销售（深圳）有限
公司认\申购费率优惠活动的公告
《证券日报》 2019年 09月 28日
120
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与腾安基金销售（深圳）有限
公司认\申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》 2019年 09月 28日
121
鹏华基金管理有限公司旗下证券投资
基金 2019年第 3季度报告提示性公告
《中国证券报》 2019年 10月 25日
鹏华沪深港新兴成长混合 2019年年度报告
第 91 页 共 94 页
122
鹏华基金管理有限公司旗下证券投资
基金 2019年第 3季度报告提示性公告
《证券时报》 2019年 10月 25日
123
鹏华基金管理有限公司旗下证券投资
基金 2019年第 3季度报告提示性公告
《上海证券报》 2019年 10月 25日
124
鹏华基金管理有限公司旗下证券投资
基金 2019年第 3季度报告提示性公告
《证券日报》 2019年 10月 25日
125
关于鹏华沪深港新兴成长灵活配置混
合型证券投资基金恢复大额申购和定
期定额投资业务的公告
《证券时报》 2019年 11月 18日
126
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金在直销渠道开展赎回费率优惠活
动的公告
《证券时报》 2019年 11月 25日
127
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金在直销渠道开展赎回费率优惠活
动的公告
《证券日报》 2019年 11月 25日
128
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的停牌股票估值方法变更的提示
性公告
《上海证券报》 2019年 12月 06日
129
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的停牌股票估值方法变更的提示
性公告
《证券时报》 2019年 12月 06日
130
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的停牌股票估值方法变更的提示
性公告
《证券日报》 2019年 12月 06日
131
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的停牌股票估值方法变更的提示
性公告
《中国证券报》 2019年 12月 06日
132
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与浙江同花顺基金销售有限公
司认\申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》 2019年 12月 09日
133
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与浙江同花顺基金销售有限公
司认\申购费率优惠活动的公告
《证券时报》 2019年 12月 09日
134
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与浙江同花顺基金销售有限公
司认\申购费率优惠活动的公告
《上海证券报》 2019年 12月 09日
135
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与浙江同花顺基金销售有限公
司认\申购费率优惠活动的公告
《证券日报》 2019年 12月 09日
136
鹏华基金管理有限公司关于增加北京
汇成基金销售有限公司为旗下部分基
金销售机构的公告
《证券时报》 2019年 12月 10日
137
鹏华基金管理有限公司关于增加北京
汇成基金销售有限公司为旗下部分基
《上海证券报》 2019年 12月 10日
鹏华沪深港新兴成长混合 2019年年度报告
第 92 页 共 94 页
金销售机构的公告
138
鹏华基金管理有限公司关于增加北京
汇成基金销售有限公司为旗下部分基
金销售机构的公告
《证券日报》 2019年 12月 10日
139
鹏华基金管理有限公司关于增加北京
汇成基金销售有限公司为旗下部分基
金销售机构的公告
《中国证券报》 2019年 12月 10日
140 鹏华基金管理有限公司澄清公告 《上海证券报》 2019年 12月 11日
141 鹏华基金管理有限公司澄清公告 《证券时报》 2019年 12月 11日
142 鹏华基金管理有限公司澄清公告 《中国证券报》 2019年 12月 11日
143 鹏华基金管理有限公司澄清公告 《证券日报》 2019年 12月 11日
144 鹏华基金管理有限公司澄清公告
《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》、
《证券日报》
2019年 12月 18日
145
关于鹏华沪深港新兴成长灵活配置混
合型证券投资基金暂停申购、赎回和
定期定额投资业务的公告
《证券时报》 2019年 12月 23日
146
关于鹏华沪深港新兴成长灵活配置混
合型证券投资基金暂停申购、赎回和
定期定额投资业务的公告
《证券时报》 2019年 12月 27日
147
鹏华基金管理有限公司关于旗下证券
投资基金持有的股票估值方法变更的
提示性公告
《证券时报》 2019年 12月 31日
148
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与中国工商银行股份有限公司
个人电子银行基金申购费率优惠活动
的公告
《上海证券报》 2019年 12月 31日
149
鹏华基金管理有限公司关于旗下证券
投资基金持有的股票估值方法变更的
提示性公告
《中国证券报》 2019年 12月 31日
150
鹏华基金管理有限公司关于旗下证券
投资基金持有的股票估值方法变更的
提示性公告
《上海证券报》 2019年 12月 31日
151
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与中国工商银行股份有限公司
个人电子银行基金申购费率优惠活动
的公告
《证券时报》 2019年 12月 31日
152
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与中国工商银行股份有限公司
个人电子银行基金申购费率优惠活动
的公告
《中国证券报》 2019年 12月 31日
注:无。
鹏华沪深港新兴成长混合 2019年年度报告
第 93 页 共 94 页
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序
号
持有基金份
额比例达到
或者超过
20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
（%）
机构
1
20190716~201
91231
-
45,706,608.7
8
23,212,945.0
0
22,493,663.78
27.15
2
20190723~201
91231
-
53,553,963.3
5
26,174,335.0
0
27,379,628.35
33.05
个人
-
-
-
-
-
-
-
产品特有风险
基金份额持有人持有的基金份额所占比例过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎
回而引起基金净值剧烈波动，甚至可能引发基金流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基
金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金
份额。
注:1、申购份额包含基金申购份额、基金转换入份额、强制调增份额、场内买入份额、指数分级
基金合并份额和红利再投；
2、赎回份额包含基金赎回份额、基金转换出份额、强制调减份额、场内卖出份额和指数分级
基金拆分份额。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
(一)《鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
(二)《鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；
(三)《鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告》（原文）。
鹏华沪深港新兴成长混合 2019年年度报告
第 94 页 共 94 页
13.2 存放地点
深圳市福田区福华三路 168号深圳国际商会中心第 43层鹏华基金管理有限公司。
13.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理
人网站（http：//www.phfund.com.cn）查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客
户服务系统，咨询电话：4006788999。
鹏华基金管理有限公司
2020 年 4月 18日
