汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金
招募说明书（更新）摘要
2020 年第 1 号
基金管理人：汇安基金管理有限责任公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
二零二零年四月
汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要?
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【重要提示】
1、本基金根据 2017 年 3 月 30 日中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）《关于准予汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》（证
监许可[2017]417 号）进行募集，本基金合同已于 2017 年 8 月 10 日生效。
2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经
中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投
资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
3、投资有风险，投资者认购（或申购）基金份额时应认真阅读基金合同、
本招募说明书等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，全面认识本基金产品
的风险收益特征，应充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对认购（或申购）
基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金
投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值
变化导致的投资风险，由投资者自行负担。
4、本基金投资股指期货、国债期货等金融衍生品。金融衍生品是一种金融
合约，其价值取决于一种或多种基础资产或指数，其评价主要源自于对挂钩资产
的价格与价格波动的预期。投资于衍生品需承受市场风险、信用风险、流动性风
险、操作风险和法律风险等。由于衍生品通常具有杠杆效应，价格波动比标的工
具更为剧烈，有时候比投资标的资产要承担更高的风险。并且由于衍生品定价相
当复杂，不适当的估值有可能使基金资产面临损失风险。
本基金投资中小企业私募债，中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市
中小企业采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易，一般情况下，交易不
活跃，潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时，受市场流动性所限，
本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债，由此可能给基金净值带来更大的
负面影响和损失。
本基金投资资产支持证券，资产支持证券（ABS）是一种债券性质的金融工
具，其向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票
和一般债券不同，资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求权，而是对基础
资产池所产生的现金流和剩余权益的要求权，是一种以资产信用为支持的证券，
所面临的风险主要包括交易结构风险、各种原因导致的基础资产池现金流与对应
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证券现金流不匹配产生的信用风险、市场交易不活跃导致的流动性风险等。
5、本基金为混合型基金，属于证券投资基金中预期风险与预期收益中等的
投资品种，其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
6、本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上
市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包
括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融
资券、可转换债券、分离交易的可转换债券、中小企业私募债等）、债券回购、
同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工
具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许
基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。?
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。?
7、基金的投资组合比例为：本基金股票资产投资比例为基金资产的 0-95%；
每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保
持不低于基金资产净值的 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，
现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证、股指期货、国债期
货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行
适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。?
8、本基金初始募集面值为人民币 1.00 元。在市场波动因素影响下，本基金
净值可能低于初始面值，本基金投资者有可能出现亏损。
9、基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业
绩也不构成对本基金业绩表现的保证。
10、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金
财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
11、本招募说明书所载内容截止日为 2020 年 2 月 29 日，有关财务数据和净
值表现截止日为 2019 年 12 月 31 日（财务数据未经审计）。本招募说明书已经基
金托管人复核。
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一、基金管理人
（一）基金管理人概况
名称： 汇安基金管理有限责任公司
住所：上海市虹口区欧阳路 218 弄 1 号 2 楼 215 室
办公地址：北京市东城区东直门南大街 5号中青旅大厦 13 层
法定代表人：何斌(代行职务)
成立时间：2016 年 4 月 25 日
注册资本：1亿元人民币
存续期间：持续经营
联系人：赵庆玲
联系电话：（010）56711600
汇安基金管理有限责任公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监许可
[2016]860 号文批准设立。
（二）主要成员情况
1、基金管理人董事会成员
何斌先生，董事长。22 年证券、基金行业从业经验。东北财经大学国民经济
计划学学士，先后就职于北京市财政局、北京京都会计师事务所、中国证券监督
管理委员会基金监管部，曾任国泰基金管理公司副总经理、建信基金管理有限责
任公司督察长、副总经理。2016 年 4 月加入汇安基金管理有限责任公司，现任
汇安基金管理有限责任公司董事长。
戴樱女士，董事。5年证券、基金行业从业经验，2004 年毕业于上海对外贸
易学院，国际贸易专业学士学位。曾就职于上海贝尔阿尔卡特股份有限公司，任
采购部经理助理；上海樱琦干燥剂有限公司,任公司董事；上海上贝资产管理有
限公司合伙人。2016 年 4 月加入汇安基金管理有限责任公司，现任汇安基金管
理有限责任公司金融机构部总经理。
刘强先生，董事。5年证券、基金行业从业经验，美国注册管理会计师（CMA），
东北财经大学审计学学士。历任阿尔卡特深圳公司财务总监，霍尼韦尔深圳公司
财务总监，阿特维斯（中国）财务及信息技术总监，北京刚正国际投资有限公司
副总经理。2016 年 4 月加入汇安基金管理有限责任公司，现任汇安基金管理有
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限责任公司副总经理。
李海涛先生,独立董事。美国耶鲁大学管理学院金融学博士。曾任密西根大
学 Ross 商学院金融学教授、长江商学院金融学访问学者，现任长江商学院副院
长及杰出院长讲习教授。
余剑峰先生，独立董事。2008 年毕业于美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院，金
融学博士，教授学位。曾于 2014 秋任清华大学五道口金融学院访问教授；2015
年至 2016 年任香港中文大学（深圳）经管学院金融学教授、执行副院长；2008
年至 2017 年明尼苏达大学卡尔森管理学院金融学助理教授、副教授(终身教授)、
正教授、Piper Jaffray 讲席教授；2016 年至今任清华大学五道口金融学院建树
讲席教授；2017 年至今任清华大学国家金融研究院资产管理研究中心主任；2019
年至今任清华大学金融科技研究院副院长。
黄磊先生，独立董事。中国人民大学经济学博士，教授。曾任山东财经大学
金融学院院长；曾任山东省政协、山东省政协常委、山东省政协经济组召集人、
山东省人大常委、山东省人大财经委员会委员；曾任教育部金融类专业教学指导
委员会委员。现任山东财经大学教授委员会主任委员、山东财经大学学术委员会
副主任委员、区域金融优化与管理协同创新中心（山东）主任。
2、基金管理人监事
王丽英女士，监事。4年证券、基金从业经验.毕业于中央财经大学会计学学
士，2011 年 6 月至 2017 年 6 月在北京居然之家投资控股集团有限公司集团总部
以及其名下子公司担任财务经理。2017年 7月加入汇安基金管理有限责任公司，
现任汇安基金管理有限责任公司综合管理部副总监（财务）。
3、高级管理人员
何斌先生，董事长，代行总经理职务。（简历请参见董事会成员）
郭冬青先生，督察长。21 年证券、基金从业经验。南开大学经济学硕士。历
任中石化集团财务部经济师、广发证券投行部高级经理、华安证券投行部副总经
理、大商集团副总经理、中航证券董事总经理、北京国金鼎兴投资有限公司副总
经理。2017 年 11 月加入汇安基金管理有限责任公司，现任汇安基金管理有限责
任公司督察长。
窦星华先生，常务副总经理。14 年证券、基金从业经验，CFA。英国杜伦大
学金融学硕士。历任标准普尔信息服务（北京）有限公司指数分析师，交银施罗
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德基金管理有限公司产品经理，华安基金管理有限公司产品部总经理助理，盛世
景资产管理股份有限公司产品总监。2016 年 7 月加入汇安基金管理有限责任公
司任产品及创新业务部总经理，现任汇安基金管理有限责任公司常务副总经理。
刘强先生，副总经理。（简历请参见董事会成员）
郭兆强先生，副总经理。23 年证券、基金从业经验，保荐代表人。北京大学
光华管理学院工商管理硕士。曾任山西证券投行部综合经理、中德证券高级副总
裁，东北证券北京分公司深圳市场部副总经理，从事投资银行业务。2016 年 4 月
加入汇安基金管理有限责任公司，现任汇安基金管理有限责任公司副总经理。
王俊波先生，副总经理。16 年证券、基金从业经验。中国人民大学金融学硕
士。历任中国平安产险营销策划经理，嘉实基金券商业务部主管，兴业证券资产
管理有限公司市场部执行总监。2016 年 7 月加入汇安基金管理有限责任公司，
现任汇安基金管理有限责任公司副总经理。
4、本基金基金经理
戴杰，复旦大学数学本科、硕士，7年证券、基金行业从业经历，曾任华安
基金管理有限公司指数与量化投资部先后担任数量分析师和投资经理。2016 年
10 月 24 日加入汇安基金管理有限责任公司，担任指数与量化投资部高级经理一
职。2017 年 3 月 22 日至 2019 年 4 月 19 日，任汇安丰恒灵活配置混合型证券投
资基金基金经理；2017 年 3 月 23 日至 2019 年 3 月 8 日，任汇安丰华灵活配置
混合型证券投资基金基金经理；2017 年 7 月 19 日至 2019 年 3 月 8 日，任汇安
丰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2017 年 7 月 27 日至 2018 年 8 月
9 日，任汇安丰裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2018 年 7 月 26 日至
2019 年 10 月 14 日，任汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理；
2017 年 1 月 17 日至今，任汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理；
2017年 11月 22日至今，任汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理；
2018 年 2 月 13 日至今，任汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金基金经
理；2019年 4月 11日至今，任汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金基金经理；
2019 年 4 月 30 日至今，任汇安多因子混合型证券投资基金基金经理；2019 年
10 月 30 日至今，任汇安量化先锋混合型证券投资基金基金经理；2019 年 12 月
24 日至今，任汇安宜创量化精选混合型证券投资基金基金经理。
陈欣，华东理工大学企业管理硕士。12 年证券、基金行业从业经历，曾任中
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银基金管理有限公司渠道经理，华安基金管理有限公司指数与量化事业部高级经
理，从事指数与量化投资工作。2016 年 8 月 19 日加入汇安基金管理有限责任公
司，担任指数与量化投资部总经理一职。2018 年 3月 21日至 2019 年 5月 10日，
任汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2019 年 4 月 30 日至今，任
汇安多因子混合型证券投资基金基金经理；2019 年 12 月 11 日至今，任汇安丰
益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
5、投资决策委员会成员
何斌先生，董事长，代行总经理职务。（简历请参见董事会成员）。
钟敬棣先生，固定收益首席投资官。25 年银行、基金行业从业经验，硕士。
2005 年 4 月加入嘉实基金，先后任固定收益研究员、投资经理。2008 年 5 月加
入建信基金，先后任基金经理、投资部副总监、固定收益首席投资官、公司投资
决策委员会委员，曾管理建信稳定增利、双息红利、安心保本等债券型基金，多
次被评为金牛基金。2018 年 5 月加入汇安基金管理有限责任公司，现任固定收
益首席投资官，董事总经理。
邹唯先生，首席投资官。20 年证券、基金行业从业经历。理科硕士。历任长
城证券有限公司研究部行业分析师，嘉实基金管理有限公司行业分析师、基金经
理、主题策略组组长，中信产业基金金融投资部董事总经理，嘉实基金管理有限
公司基金经理、主题策略组组长、董事总经理。2017 年 12 月 1 日加入汇安基金
管理有限责任公司，现任首席投资官，董事总经理。
仇秉则先生，固定收益研究部总监。CFA，CPA，中山大学经济学学士，14 年
证券、基金行业从业经历，曾任普华永道中天会计师事务所审计经理，嘉实基金
管理有限公司固定收益部高级信用分析师。2016 年 6 月加入汇安基金管理有限
责任公司，现任固定收益研究部总监一职，从事信用债投资研究工作。
窦星华先生，常务副总经理。（简历请参见高级管理人成员）。
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
（三）基金管理人的职责
1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基
金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
2、办理基金备案手续；
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；
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4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分
配收益；
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
6、编制基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告；
7、计算并公告基金资产净值和基金份额净值，确定基金份额申购、赎回价
格；
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；
9、召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集
基金份额持有人大会；
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其
他法律行为；
12、法律法规和中国证监会规定的其他职责。
（四）基金管理人的承诺
1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并承诺
建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行
为的发生；
2、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国基金法》的行为，并承诺
建立健全内部风险控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生：
（1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
（2）不公平地对待管理的不同基金财产；
（3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；
（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
（5）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。
3、基金管理人承诺严格遵守基金合同，并承诺建立健全内部控制制度，采
取有效措施，防止违反基金合同行为的发生；
4、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国
家有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责；
5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。
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（五）基金经理承诺
1、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有
人谋取最大利益；
2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者牟取利益；
3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的
基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从
事相关的交易活动；
4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
（六）基金管理人的内部控制制度
1、风险管理的原则
（1）健全性原则：风险管理应当覆盖公司的各项业务、各个部门或机构和
各级人员，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节；
（2）有效性原则：通过科学的风险管理手段和方法，建立合理的风险管理
程序，维护风险管理制度的有效执行；
（3）独立性原则：公司必须在精简的基础上设立能充分满足公司风险管理
需要的机构、部门和岗位，并保持其相对独立性；基金财产、公司固有财产和其
他资产的管理和运作应当严格分离；基金投资研究、决策、执行、清算和评估等
部门和岗位，应当在物理上和制度上适当隔离；
（4）相互制约原则：内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互牵制,并通
过切实可行的相互制衡措施来消除风险管理中的盲点；
（5）成本效益原则：公司运用科学化的经营管理办法降低运作成本，提高
经济效益，力争以合理的控制成本达到最佳的风险管理效果。
2、风险管理和内部风险控制体系结构
公司建立董事会领导下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实可行的风险
管理体系，包括董事会下设的风险控制委员会、督察长、风险管理委员会、合规
风控部以及各个业务部门。具体而言，包括如下组成部分：
（1）董事会
董事会负责公司整体风险的预防和控制，审核、监督公司风险管理制度的有
效执行。
（2）风险控制委员会
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1）向董事会建议风险定义和风险评估标准，审阅管理层提交的风险管理报
告、督察长提交的监察稽核报告；
2）对公司存在的风险隐患和可能出现的风险问题进行研究、提出指导性建
议；
3）对重大突发性风险事件的处理提出指导性建议；
4）提议聘请、更换外部审计机构，并就外部审计机构的资质和工作情况进
行评议；
5）协助董事会审查公司内控制度、重大项目和审计重大交易；
6）董事会授权的其他事宜。
（3）督察长
1）出席或列席公司相关会议并行使相应表决权；
2）对公司的基金运作、专户运作、内部管理、系统实施和合法合规情况进
行内部监察稽核，并定期出具独立的监察稽核报告，并将报告上报董事会和中国
证监会；
3）如发现公司及基金运作中违反任何法律法规规定，立即告知公司总经理
和相关业务人员，提出处理意见和整改意见，并监督整改措施的制定和落实；公
司总经理对存在问题不整改或者整改未达到要求的，督察长应当向公司董事会、
中国证监会及相关派出机构报告；
4）享有充分的知情权和独立的调查权。督察长根据履行职责的需要，有权
参加或者列席公司董事会以及公司业务、投资决策、风险管理等相关会议，有权
调阅公司相关档案；
5）定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况，并在董事会及董事
会下设的相关专门委员会定期会议上报告基金及公司运作的合法合规情况及公
司内部风险控制情况，以及需要立即报告的重大事项；
6）对公司推出新产品、开展新业务的合法合规性问题提出意见；
7）指导、督促公司妥善处理投资人的重大投诉，保护投资人的合法权益；
8）严格遵守保密制度，对在履行职责中掌握的非公开信息负有保密义务，
不得违反法律法规及公司规定向其他机构、人员泄露非公开信息，或者利用非公
开信息为自己或者他人进行证券投资活动。
（4）合规风控部
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1）执行风险控制委员会制订的合规管理政策及管控措施、风险管理政策和
管控措施；
2）倡导、培育公司合规文化；
3）监督、检查法律法规、公司制度和流程的执行情况；
4）参与公司新产品的开发设计，对潜在合规及法律风险进行分析，并提出
控制建议；
5）对公司信息披露程序及披露文档的合法合规性进行审查；
6）对基金运作和公司内部管理进行日常监察与稽核；
7）监控投资合规运作，对基金及特定客户资产管理计划投资活动进行独立
动态监控；
8）监控投资风险，对基金及特定客户资产管理计划投资活动进行事前、事
中、事后风险控制；
9）对基金资产、组合资产进行风险定量分析；
10）对公司管理的各投资组合的公平交易情况进行监控和定期分析；
11）制订投资管理业绩的评价体系，定期评估投资组合的绩效，抄送投资决
策委员会、专户投资决策委员会，作为评价基金经理、投资经理业绩的重要参考
依据；
12）检查公司内部控制制度的执行情况，并就内控的合规性、合理性、完备
性和有效性等方面存在的问题提出意见和建议；
13）调查公司内部的违规案件，协助督察长处理相关事宜；
14）有权提议聘请独立第三方专业机构对公司财务状况和基金运作状况进行
审计；
15）协助配合监管部门的监督和检查；
16）监督和检查员工遵纪守法情况和职业操守情况，负责员工的离任审计；
17）负责公司的有关法律事务；
18）完成督察长要求的其他工作。
（5）业务部门
公司各业务部门应根据具体情况制定本部门的作业流程及风险管理制度，对
风险来源和产生原因进行有效识别和分析，并对风险的严重性、发生的可能性及
其影响进行测定和管理，将风险控制在最小范围内。
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3、风险管理和内部风险控制的措施
（1）为保障风险管理制度的持续性和有效性，公司内部必须形成良好的控
制环境，建立持续的风险管理检验制度和独立的风险管理报告制度。
（2）控制环境是与风险管理制度相关的各种因素相互作用的综合效果及其
对业务、员工的影响。良好的控制环境可为其他风险管理制度要素提供规则和架
构，主要包括各项风险管理制度对各项业务的牵制力，公司管理层、员工对风险
管理制度的重视程度。公司致力于从公司文化、组织结构、管理制度等方面营造
良好的控制环境。
（3）公司致力于营造一个浓厚的风险文化氛围，使得风险管理意识能在公
司内部广泛分享，并能扩展到公司所有员工，确保内控机制的建立、完善和各项
管理制度的执行。
（4）风险管理检验制度是公司根据市场环境、金融工具、技术应用、法律
法规的变化和发展情况，不断测试和调整风险管理制度，以确保风险管理制度持
续运作并充分有效的制度。
（5）风险管理报告制度是指合规风控部及时将公司整体风险状况向公司总
经理和董事会报告的制度。公司应具备完善的信息系统确保报告程序的有效性,
以保证总经理、督察长和董事会及时可靠地取得准确详细的信息。
（6）合规风控部应定时检查和指导各部门的风险管理工作，形成风险管理
报告书与建议书，上报公司决策层，并坚持重点管理的原则，对相关投资部门、
运营部等重要的业务部门和人员进行重点监督与防范。
（7）公司各级人员均应认真履行工作职责，准确、及时地反映情况，对风
险管理工作不力或隐瞒不报、上报虚假情况，给公司造成巨大风险和损失的，依
公司规定追究其责任。
（8）对因风险管理工作出色，防止了某些重大风险的发生，为公司挽回了
重大损失，业绩特别突出的人员，公司应予以表彰和奖励。
（9）对于各项规章制度完善、风险防范工作积极主动并卓有成效的部门，
公司应给予适当表彰与奖励。
（10）对于部门制度不完备、工作程序不合理或管理混乱而造成较大风险并
给公司带来损失的，应追究直接责任人及部门负责人的责任。
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二、基金托管人
（一）基金托管人情况
1、基本情况
名称：兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）
注册地址：福州市湖东路 154 号
办公地址：上海市银城路 167 号
法定代表人：高建平
成立时间：1988 年 8 月 22 日
注册资本：207.74 亿元人民币
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基金字[2005]74 号
托管部门联系人：黄明阳
电话：021-52629999
传真：021-62159217
2、发展概况及财务状况
兴业银行成立于 1988 年 8 月，是经国务院、中国人民银行批准成立的首批
股份制商业银行之一，总行设在福建省福州市，2007 年 2 月 5 日正式在上海证
券交易所挂牌上市（股票代码：601166），注册资本 207.74 亿元。
开业二十多年来，兴业银行始终坚持“真诚服务，相伴成长”的经营理念，
致力于为客户提供全面、优质、高效的金融服务。截至 2018 年 12 月 31 日，兴
业银行资产总额达 6.71 万亿元，实现营业收入 1582.87 亿元，全年实现归属于
母公司股东的净利润 606.20 亿元。
3、托管业务部的部门设置及员工情况
兴业银行股份有限公司总行设资产托管部，下设综合管理处、市场处、委托
资产管理处、产品管理处、稽核监察处、运行管理处、养老金管理中心等处室，
共有员工 100 余人，业务岗位人员均具有基金从业资格。
4、基金托管业务经营情况
兴业银行股份有限公司于 2005 年 4 月 26 日取得基金托管资格。基金托管业
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务批准文号：证监基金字[2005]74 号。截至 2019 年 12 月 31 日，我行共托管证
券投资基金 279 只，托管基金的基金资产净值合计 11784.56 亿元，基金份额合
计 11522.31 亿份。
（二）基金托管人的内部控制制度
1、内部控制目标
严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定，
守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金资产的安全完
整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。
2、内部控制原则
（1）全面性原则：风险控制必须覆盖基金托管部的所有处室和岗位，渗透
各项业务过程和业务环节；风险控制责任应落实到每一业务部门和业务岗位，每
位员工对自己岗位职责范围内的风险负责。
（2）独立性原则：资产托管部设立独立的稽核监察处，该处室保持高度的
独立性和权威性，负责对托管业务风险控制工作进行指导和监督。
（3）相互制约原则：各处室在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约
的机制，建立不同岗位之间的制衡体系。
（4）定性和定量相结合原则：建立完备的风险管理指标体系，使风险管理
更具客观性和操作性。
（5）防火墙原则：托管部自身财务与基金财务严格分开；托管业务日常操
作部门与行政、研发和营销等部门严格分离。
（6）有效性原则：内部控制体系同所处的环境相适应，以合理的成本实现
内控目标，内部制度的制订应当具有前瞻性，并应当根据国家政策、法律及经营
管理的需要，适时进行相应修改和完善；内部控制应当具有高度的权威性，任何
人不得拥有不受内部控制约束的权力，内部控制存在的问题应当能够得到及时反
馈和纠正；
（7）审慎性原则：内控与风险管理必须以防范风险，审慎经营，保证托管
资产的安全与完整为出发点；托管业务经营管理必须按照“内控优先”的原则，
在新设机构或新增业务时，做到先期完成相关制度建设；
（8）责任追究原则：各业务环节都应有明确的责任人，并按规定对违反制
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度的直接责任人以及对负有领导责任的主管领导进行问责。
3、内部控制制度及措施
（1）制度建设：建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手
册、严格的人员行为规范等一系列规章制度。
（2）建立健全的组织管理结构：前后台分离，不同部门、岗位相互牵制。
（3）风险识别与评估：稽核监察处指导业务处室进行风险识别、评估，制
定并实施风险控制措施。
（4）相对独立的业务操作空间：业务操作区相对独立，实施门禁管理和音
像监控。
（5）人员管理：进行定期的业务与职业道德培训，使员工树立风险防范与
控制理念，并签订承诺书。
（6）应急预案：制定完备的《应急预案》，并组织员工定期演练；建立异地
灾备中心，保证业务不中断。
4、内部控制制度及措施
基金托管人负有对基金管理人的投资运作行使监督权的职责。根据《基金法》、
《运作办法》、基金合同及其他有关规定，托管人对基金的投资对象和范围、投
资组合比例、投资限制、费用的计提和支付方式、基金会计核算、基金资产估值
和基金净值的计算、收益分配、申购赎回以及其他有关基金投资和运作的事项，
对基金管理人进行业务监督、核查。
基金托管人发现基金管理人有违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有
关法律法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理
人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内，基金
托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金
托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。基
金托管人发现基金管理人有重大违规行为，立即报告中国证监会，同时，通知基
金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或
者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并及时向中国证
监会报告。
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基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行
政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人，
并及时向中国证监会报告。
（三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
基金托管人负有对基金管理人的投资运作行使监督权的职责。根据《基金法》、
《运作办法》、基金合同及其他有关规定，托管人对基金的投资对象和范围、投
资组合比例、投资限制、费用的计提和支付方式、基金会计核算、基金资产估值
和基金净值的计算、收益分配、申购赎回以及其他有关基金投资和运作的事项，
对基金管理人进行业务监督、核查。
基金托管人发现基金管理人有违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有
关法律法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理
人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内，基金
托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金
托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。基
金托管人发现基金管理人有重大违规行为，立即报告中国证监会，同时，通知基
金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或
者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并及时向中国证
监会报告。
基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行
政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人，
并及时向中国证监会报告。
（四）其他事项
最近一年内兴业银行及其负责资产托管业务的高级管理人员无重大违法违
规行为，未受到中国人民银行、中国证监会、中国银监会及其他有关机关的处罚。
负责基金托管业务的高级管理人员在基金管理公司无兼职的情况。
三、相关服务机构
（一）基金份额发售机构
1、直销机构
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汇安基金管理有限责任公司直销中心
传真：021-80219047
邮箱：DS@huianfund.cn
地址：上海市虹口区东大名路 501 号上海白玉兰广场 36 层 02 单元
联系人：于擎玥
电话：021-80219027
2、其他销售机构
（1）上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层
法定代表人：其实
客户服务电话：95021/400-1818-188
网址：http://fund.eastmoney.com/
（2）中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层
法定代表人：陈共炎
客户服务电话：4008-888-888 或 95551
网址：www.chinastock.com.cn
（3）申万宏源证券有限公司
注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层
法定代表人：李梅
客服服务电话：021-96250500
网址：www.swhysc.com
（4）北京肯特瑞财富投资管理有限公司
注册地址：北京市海淀区西三旗建材城中路 12 号 17 号平房 157
法定代表人：王苏宁
电话：95118
网址：www.jr.jd.com
（5）浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：杭州市文二西路 1号 903 室
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法定代表人：吴强
客户服务电话：4008-773-772
网址：www.5ifund.com
（6）中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
法定代表人：王常青
客户服务电话：95587/4008-888-108
网址：www.csc108.com
（7）上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2楼 41 号
法定代表人：杨文斌
客户服务电话：400-700-9665
网址：www.ehowbuy.com
（8）嘉实财富管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8号上海国金中心办公楼
二期 53 层 5312-15 单元
法定代表人：赵学军
客服电话：400-021-8850
网址：https://www.harvestwm.cn/
（9）上海基煜基金销售有限公司
注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室（上海泰
和经济发展区）
法定代表人：王翔
客服电话：400-820-5369
网址：www.jiyufund.com.cn
（10）珠海盈米财富管理有限公司
注册地址：珠海市横琴区宝华路 6号 105 室-3491
法定代表人：肖雯
客户服务电话：020-89629066
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网址：https://www.yingmi.cn/
（11）济安财富（北京）基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1号楼 3层 307
法定代表人：杨健
客服电话：400-673-7010
网址：http://www.jianfortune.com/
（12）第一创业证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼
法定代表人：刘学民
客服电话：95358
网址：www.firstcapital.com.cn
（13）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室
法定代表人：祖国明
客服电话：4000-766-123
网址：www.fund123.cn
（14）北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址： 北京市朝阳区阜通东大街 1号院 6号楼 2单元 21 层 222507
法定代表人：钟斐斐
客服电话：400-159-9288
网址：https://danjuanapp.com/
（15）南京苏宁基金销售有限公司
注册地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号
法定代表人：王锋
客服服务电话：95177
网址：www.snjijin.com
（16）平安证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-
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法定代表人：何之江
客服电话：4000-188-288
网址：https://stock.pingan.com
（17）中泰证券股份有限公司
注册地址：济南市市中区经七路 86 号
法定代表人：李玮
客服热线：95538
网址：www.zts.com.cn
（18）北京植信基金销售有限公司
注册地址：北京市密云区兴盛南路 8号院 2号楼 106 室-67
法定代表人：王军辉
客服电话：4006-802-123
网址：https://www.zhixin-inv.com/
基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择符合要求的机构销售本基金，
并在管理人网站公示。
（二）登记机构
名称：汇安基金管理有限责任公司
住所：上海市虹口区欧阳路 218 弄 1 号 2 楼 215 室
办公地址：北京市东城区东直门南大街 5号中青旅大厦 13 层
法定代表人：何斌(代行职务)
电话：010-56711600
传真：010-56711640
联系人：刚晨升
（三）出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
注册地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人：俞卫锋
电话：021-31358666
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传真：021-31358600
联系人：丁媛
经办律师：黎明、丁媛
（四）审计基金财产的会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6楼
办公地址：上海市黄浦区湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
执行事务合伙人：李丹
联系电话：021-23238888
传真电话：021-23238800
联系人：沈兆杰
经办注册会计师：薛竞、沈兆杰
四、基金的名称
汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金
五、基金的类型
混合型证券投资基金。
六、基金的投资目标
本基金在深入的基本面研究的基础上，通过灵活的资产配置、策略配置与严
谨的风险管理，力争实现基金资产的持续稳定增值。?
七、基金的投资方向
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的
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股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括
国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资
券、可转换债券、分离交易的可转换债券、中小企业私募债等）、债券回购、同
业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、
权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。?
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。?
基金的投资组合比例为：本基金股票资产投资比例为基金资产的 0‐95%；每
个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持
不低于基金资产净值的 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现
金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证、股指期货、国债期货
及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。?
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行
适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。?
八、基金的投资策略
本基金通过合理稳健的资产配置策略，将基金资产在权益类资产和固定收益
类资产之间灵活配置，同时采取积极主动的股票投资和债券投资策略，把握中国
经济增长和资本市场发展机遇，严格控制下行风险，力争实现基金份额净值的长
期平稳增长。
本基金投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略、固定收益类资产投
资策略、股指期货和国债期货投资策略、权证投资策略等。?
1、资产配置策略?
本基金管理人在大类资产配置过程中，结合定量和定性分析，从宏观、中观、
微观等多个角度考虑宏观经济面、政策面、市场面等多种因素，综合分析评判证
券市场的特点及其演化趋势，重点分析股票、债券等资产的预期收益风险的匹配
关系，在此基础上，在投资比例限制范围内，确定或调整投资组合中股票和债券
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的比例，以争取降低单一行业投资的系统性风险冲击。?
本基金考虑的宏观经济指标包括 GDP增长率，居民消费价格指数（CPI），生
产者价格指数（PPI），货币供应量（M0，M1，M2）的增长率等指标。?
本基金考虑的政策面因素包括但不限于货币政策、财政政策、产业政策的变
化趋势等。?
本基金考虑的市场因素包括但不限于市场的资金供求变化、上市公司的盈利
增长情况、市场总体 P/E、P/B等指标相对于长期均值水平的偏离度等。?
2、股票投资策略?
（1）行业配置策略?
本基金管理人在进行行业配置时，将采用自上而下与自下而上相结合的方
式确定行业权重。在投资组合管理过程中，基金管理人也将根据宏观经济形势
以及各个行业的基本面特征对行业配置进行持续动态地调整。自上而下的行业
配置策略是指通过深入分析宏观经济指标和不同行业自身的周期变化特征以及
在国民经济中所处的位置，确定在当前宏观背景下适宜投资的重点行业，主要
包括：
1）宏观政策影响分析：根据政府产业政策、财政税收政策、货币政策等变
化，分析各项政策对各行业及其子行业的影响，前瞻性的布局受益于国家政策较
大的行业及子行业。?
2）市场需求变化：不同行业及子行业在技术优势、定价策略、销售渠道等
方面的差异，影响到其盈利水平。本基金将前瞻性的配置市场需求预期比较稳定
或预期保持较高增长的行业或子行业。?
3）本基金将综合研究社会发展趋势、经济发展趋势、科学技术发展趋势、
消费者需求变化趋势等因素，采取“自上而下”的研究方法，对各个子行业的
基本面进行深入分析，通过行业评级及行业估值与轮动等因素确定各行业的配
置比例。
自下而上的行业配置策略是指从行业的成长能力、盈利趋势、价格动量、
市场估值等因素来确定基金重点投资的行业。对行业的具体分析主要包括以下
方面：
1）景气分析
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行业的景气程度可通过观测销量、价格、产能利用率、库存、毛利率等关
键指标进行跟踪。行业的景气程度与宏观经济、产业政策、竞争格局、科技发
展与技术进步等因素密切相关。
2）财务分析
行业财务分析的主要目的是评价行业的成长性、成长的可持续性以及盈利
质量，同时也是对行业景气分析结论的进一步确认。财务分析考量的关键指标
主要包括净资产收益率、主营业务收入增长率、毛利率、净利率、存货周转
率、应收账款周转率、经营性现金流状况、债务结构等等。
3）估值分析
结合上述分析，本基金管理人将根据各行业的不同特点确定适合该行业的
估值方法，同时参考可比国家类似行业的估值水平，来确定该行业的合理估值
水平，并将合理估值水平与市场估值水平相比较，从而得出该行业高估、低估
或中性的判断。估值分析中还将运用行业估值历史比较、行业间估值比较等相
对估值方法进行辅助判断。
此外，本基金还将运用数量化方法对上述行业配置策略进行辅助，并在适当
情形下对行业配置进行战术性调整，使用的方法包括行业动量与反转策略，行业
间相关性跟踪与分析等。
（2）精选个股策略
本基金采用定性与定量相结合的方式，对上市公司的投资价值进行综合评估，
精选具有较强竞争优势的上市公司作为投资标的。?
1）定性分析?
本基金将通过定性分析，深入分析企业的基本面以及国家相关政策、人口结
构变化等因素，确定具有比较竞争优势的上市公司。?
①研发能力?
研发能力的强弱关乎着公司的长期生命力。本基金将重点投资具有明确的产
品开发战略、良好的研发团队、有保障的研发开支和激励机制的上市公司；?
②市场能力?
本基金将重点考察上市公司是否建立相应的营销体系，公司的销售能力，市
场占有率情况等。?
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③企业的产品线?
公司是否有完善的产品线布局，能否推出具有高市场容量的品种并使短、中
长期的产品有效衔接。?
④公司治理结构?
本基金将重点考察公司的法人治理结构，实际控制人的发展战略，关联交易
等事项。?
⑤公司管理?
公司的管理团队是否和谐高效，能够在公司战略、作业与成本、质量与安全、
营销等方面具有同业中居前的管理水平。?
⑥政府政策?
本基金将密切关注政府社会保障政策、行政管制等政策的调整对各行业及其
子行业的影响。?
⑦人口及经济结构变迁?
人口以及因经济发展而导致的人均收入水平的提高及需求变化，都会对社会
经济发展产生深远的影响。本基金将动态的跟踪这些变化，并分析其影响。?
2）定量分析?
本基金在定量指标方面，重点考察企业的成长性、盈利能力的估值水平，选
择财务健康，成长性好，估值合理的股票。?
成长性指标方面，本基金主要考虑（不限于）主营业务收入、主营业务利润
增长率及其增长变动的方向和速率；盈利指标方面，本基金主要考虑（不限于）
毛利率、净利率、净资产收益率等；价值指标方面，本基金主要考虑 PE、PB、
PEG、PS等。?
3、固定收益类资产投资策略?
在进行固定收益类资产投资时，本基金将会考量利率预期策略、信用债券投
资策略、套利交易策略、可转换债券投资策略和资产支持证券投资策略，选择合
适时机投资于低估的债券品种，通过积极主动管理，获得超额收益。?
（1）利率预期策略?
本基金通过全面研究 GDP、物价、就业以及国际收支等主要经济变量，分析
宏观经济运行的可能情景，并预测财政政策、货币政策等宏观经济政策取向，分
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析金融市场资金供求状况变化趋势及结构。在此基础上，预测金融市场利率水平
变动趋势，以及金融市场收益率曲线斜度变化趋势。?
组合久期是反映利率风险最重要的指标。本基金将根据对市场利率变化趋势
的预期，制定出组合的目标久期：预期市场利率水平将上升时，降低组合的久期；
预期市场利率将下降时，提高组合的久期。?
（2）信用债券投资策略?
根据国民经济运行周期阶段，分析企业债券、公司债券等发行人所处行业发
展前景、业务发展状况、市场竞争地位、财务状况、管理水平和债务水平等因素，
评价债券发行人的信用风险，并根据特定债券的发行契约，评价债券的信用级别，
确定企业债券、公司债券的信用风险利差。?
债券信用风险评定需要重点分析企业财务结构、偿债能力、经营效益等财务
信息，同时需要考虑企业的经营环境等外部因素，着重分析企业未来的偿债能力，
评估其违约风险水平。?
（3）套利交易策略?
在预测和分析同一市场不同板块之间（比如国债与金融债）、不同市场的同
一品种、不同市场的不同板块之间的收益率利差基础上，基金管理人采取积极策
略选择合适品种进行交易来获取投资收益。在正常条件下它们之间的收益率利差
是稳定的。但是在某种情况下，比如若某个行业在经济周期的某一时期面临信用
风险改变或者市场供求发生变化时这种稳定关系便被打破，若能提前预测并进行
交易，就可进行套利或减少损失。?
（4）可转换债券投资策略?
本基金着重对可转换债券对应的基础股票的分析与研究，同时兼顾其债券价
值和转换期权价值，对那些有着较强的盈利能力或成长潜力的上市公司的可转换
债券进行重点投资。?
本基金管理人将对可转换债券对应的基础股票的基本面进行分析，包括所处
行业的景气度、成长性、核心竞争力等，并参考同类公司的估值水平，研判发行
公司的投资价值；基于对利率水平、票息率及派息频率、信用风险等因素的分析，
判断其债券投资价值；采用期权定价模型，估算可转换债券的转换期权价值。综
合以上因素，对可转换债券进行定价分析，制定可转换债券的投资策略。?
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（5）资产支持证券投资?
本基金将分析资产支持证券的资产特征，估计违约率和提前偿付比率，并利
用收益率曲线和期权定价模型，对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资
产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。?
（6）中小企业私募债投资策略
本基金将深入研究发行人资信及公司运营情况，与中小企业私募债券承销券
商紧密合作，合理合规合格地进行中小企业私募债券投资。本基金在投资过程中
密切监控债券信用等级或发行人信用等级变化情况，力求规避可能存在的债券违
约，并获取超额收益。?
4、股指期货投资策略? ?
本基金参与股指期货交易，以套期保值为目的。基金管理人根据对指数点位
区间判断，在符合法律法规的前提下，决定套保比例。再根据基金股票投资组合
的贝塔值，具体得出参与股指期货交易的买卖张数。基金管理人根据股指期货当
时的成交金额、持仓量和基差等数据，选择和基金组合相关性高的股指期货合约
为交易标的。?
5、国债期货投资策略?
本基金参与国债期货交易以套期保值为目的。在风险可控的前提下，通过
对宏观经济和利率市场走势的分析与判断，并充分考虑国债期货的收益性、流
动性及风险特征，通过资产配置，谨慎进行投资，以调整债券组合的久期，降
低投资组合的整体风险。具体而言，本基金的国债期货投资策略包括套期保值
时机选择策略、期货合约选择和头寸选择策略、展期策略、保证金管理策略、
流动性管理策略等。
本基金在运用国债期货投资控制风险的基础上，将审慎地获取相应的超额
收益，通过国债期货对债券的多头替代和稳健资产仓位的增加，以及国债期货
与债券的多空比例调整，获取组合的稳定收益。?
6、权证投资策略
本基金采用数量化期权定价公式对权证价值进行计算，并结合行业研究员对
权证标的证券的估值分析结果，选择具有良好流动性和较高投资价值的权证进行
投资。采用的策略包括但不限于下列策略或策略组合：
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本基金采取现金套利策略，兑现部分标的证券的投资收益，并通过购买该
证券认购权证的方式，保留未来股票上涨所带来的获利空间。
根据权证与标的证券的内在价值联系，合理配置权证与标的证券的投资比例，
构建权证与标的证券的避险组合，控制投资组合的下跌风险。同时，本基金积极
发现可能存在的套利机会，构建权证与标的证券的套利组合，获取较高的投资收
益。
九、基金的业绩比较基准
沪深 300 指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%
十、基金的风险收益特征
本基金为混合型基金，属于证券投资基金中预期风险与预期收益中等的投资
品种，其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
十一、基金的投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 4 月 16
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
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本报告期自 2019 年 10 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止。
1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 77,558,849.49 89.93
其中：股票
77,558,849.49 89.93
2 基金投资 - -
3 固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计
8,234,901.06 9.55
8 其他资产
451,786.89 0.52
9 合计
86,245,537.44 100.00
2 报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 2,116,376.00 2.48
C 制造业 31,328,753.21 36.76
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 1,592,146.00 1.87
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 1,509,705.00 1.77
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 36,031,238.28 42.27
K 房地产业 2,634,304.00 3.09
L 租赁和商务服务业 1,556,625.00 1.83
M 科学研究和技术服务业 457,752.00 0.54
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 331,950.00 0.39
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要?
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合计 77,558,849.49 91.00
2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 601318 中国平安 91,000 7,776,860.00 9.12
2 600519 贵州茅台 6,400 7,571,200.00 8.88
3 600036 招商银行 142,000 5,336,360.00 6.26
4 601601 中国太保 111,100 4,204,024.00 4.93
5 600276 恒瑞医药 41,300 3,614,576.00 4.24
6 000001 平安银行 201,700 3,317,965.00 3.89
7 600030 中信证券 118,800 3,005,640.00 3.53
8 600887 伊利股份 82,800 2,561,832.00 3.01
9 601398 工商银行 383,800 2,256,744.00 2.65
10 600585 海螺水泥 35,700 1,956,360.00 2.30
4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投
资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
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9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
10.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
10.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
11 投资组合报告附注
i.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
ii.11.2基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
11.3其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 14,961.78
2 应收证券清算款 417,007.82
3 应收股利 -
4 应收利息 5,117.29
5 应收申购款 14,700.00
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 451,786.89
11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
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11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十二、基金的业绩
基金业绩截止日为 2019 年 12 月 31 日，所列数据未经审计。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在
作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
1、基金合同生效以来（截至 2019 年 12 月 31 日）的基金份额净值增长率及
其与同期业绩比较基准收益率的比较：
汇安丰益混合 A
阶段 净值增长率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
2017 年 8 月 10 日
（基金合同生效
日）至 2017 年 12
月 31 日）
6.33% 0.22% 4.18% 0.36% 2.15% -0.14%
2018 年 1 月 1 日至
2018 年 12 月 31 日 -3.18% 0.60% -10.68% 0.67% 7.50% -0.07%
2019 年 1 月 1 日至
2019 年 12 月 31 日 21.35% 0.56% 19.73% 0.62% 1.62% -0.06%
汇安丰益混合 C
阶段 净值增长率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
2017 年 8 月 10 日
（基金合同生效
日）至 2017 年 12
月 31 日）
0.91% 0.01% 4.18% 0.36% -3.27% -0.35%
2018 年 1 月 1 日至
2018 年 12 月 31 日 -10.70% 0.45% -10.68% 0.67% -0.02% -0.22%
2019 年 1 月 1 日至
2019 年 12 月 31 日 20.80% 0.55% 19.73% 0.62% 1.07% -0.07%
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2、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较：
注：本报告期，本基金投资比例符合基金合同要求。
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十三、基金的费用概览
（一）申购费与赎回费
1、申购费用
本基金A类基金份额在申购时收取申购费用，C类基金份额不收取申购费用。
若 A类份额投资者有多笔申购，申购费率按每笔申购申请单独计算。
本基金 A类基金份额的申购费率如下：
申购金额（M，元） A 类基金份额申购费率
M＜50 万 1.50%
50 万≤M＜200 万 1.20%
200 万≤M＜500 万 0.80%
M≥500 万 按笔收取，1,000 元/笔
本基金 A类基金份额的申购费用由 A类份额投资者承担，主要用于本基金的
市场推广、销售、登记等各项费用，不列入基金财产。
2、赎回费用
本基金的A类基金份额、C类基金份额的赎回费率按基金份额持有期限递减，
赎回费率见下表：?
持有基金份额期限期间
（Y） A 类基金份额赎回费率
C 类基金份额赎回费
率
Y＜7 日 1.5% 1.50%
7 日≤Y＜30 日 0.75% 0.50%
30 日≤Y＜180 日 0.50% 0%
Y≥180 日 0% 0%
本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持
有人赎回基金份额时收取。
对持续持有期少于 30 日的 A类基金份额投资人收取的赎回费全额计入基金
财产；对持续持有期长于 30 日（含 30 日）但少于 3个月的 A类基金份额投资
人收取的赎回费的 75%计入基金财产；对持续持有期长于 3个月（含 3个月）
但少于 6个月的 A类基金份额投资人收取的赎回费的 50%计入基金财产。对于
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持续持有 C类基金份额少于 30 日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产。未
计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。（前述所指的 1个月
为 30 日）
3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟
应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介
上公告。
（二）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；?
2、基金托管人的托管费；?
3、销售服务费；?
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；?
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；?
6、基金份额持有人大会费用；?
7、基金的证券、期货交易费用；?
8、基金的银行汇划费用；?
9、基金的相关账户的开户及维护费用；?
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他
费用。?
（三）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费? ?
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.80%年费率计提。管理费的计算
方法如下：?
H＝E×0.80%÷当年天数?
H为每日应计提的基金管理费?
E为前一日的基金资产净值?
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基
金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5个工作日内从
基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺
延。?
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2、基金托管人的托管费?
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计
算方法如下：?
H＝E×0.10%÷当年天数?
H为每日应计提的基金托管费?
E为前一日的基金资产净值?
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基
金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5个工作日内从
基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。?
3、销售服务费?
本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率
为0.10%。销售服务费主要用于本基金持续销售以及基金份额持有人服务等各项
费用。?
在通常情况下，C类基金份额销售服务费按前一日 C类基金份额资产净值的
0.10%年费率计提。C类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下：?
H＝E×0.10%÷当年天数?
H为每日应计提的C类基金份额销售服务费?
E为前一日的 C类基金份额的基金资产净值?
C类基金份额销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人
发送基金份额销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5个工作日内从
基金财产中一次性支取并付给基金管理人，由基金管理人代付给销售机构。若遇
法定节假日、公休日等，支付日期顺延。?
4、上述“（二）基金费用的种类”中第 4－10项费用，根据有关法律法规及
相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中
支付。?
（四）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：?
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失；?
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2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；?
3、《基金合同》生效前的相关费用；?
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。?
（五）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信
息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其它
有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基
金的原招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：
章节 主要更新内容
第三部分 基金管理人 更新了基金管理人的相关信息。
第四部分 基金托管人 更新了基金托管人的相关信息。
第五部分 相关服务机构 更新了相关服务机构的信息。
第八部分?基金份额的申购与赎回 更新了“基金转换的开始日及时间、适用基金范围及
转换业务规则”
第九部分?基金的投资 更新了本基金最近一期投资组合报告的内容。
第十部分 基金的业绩 更新了基金业绩，已经托管人复核。
第二十二部分 其他应披露事项 更新了披露了期间涉及本基金和基金管理人的相关
临时公告。
汇安基金管理有限责任公司
二〇二〇年四月十八日
