鹏华科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合
型证券投资基金
2019 年年度报告
2019 年 12 月 31 日
基金管理人：鹏华基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2020 年 4 月 18 日
鹏华科创 3 年封闭混合 2019 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 04 月 17日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师对本基金出具了“标准无保留意见”
的审计报告。
本报告期自 2019年 06月 10日（基金合同生效日）起至 2019年 12月 31日止。
鹏华科创 3 年封闭混合 2019 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 .............................................................. 2
1.1 重要提示 ................................................................... 2
1.2 目录 ....................................................................... 3
§2 基金简介 .................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ............................................................... 5
2.2 基金产品说明 ............................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ..................................................... 7
2.4 信息披露方式 ............................................................... 8
2.5 其他相关资料 ............................................................... 8
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .................................... 8
3.1 主要会计数据和财务指标 ..................................................... 8
3.2 基金净值表现 ............................................................... 9
3.3 其他指标 .................................................................. 10
3.4 过去三年基金的利润分配情况 ................................................ 11
§4 管理人报告 ................................................................. 11
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................. 11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................. 15
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .................................... 16
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................ 17
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................ 18
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 .................................... 18
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................. 19
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .................................... 19
4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 .................. 20
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............... 20
§5 托管人报告 ................................................................. 20
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...................................... 20
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .... 20
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .............. 20
§6 审计报告 ................................................................... 20
6.1 审计报告基本信息 .......................................................... 20
6.2 审计报告的基本内容 ........................................................ 21
§7 年度财务报表 ............................................................... 23
7.1 资产负债表 ................................................................ 23
7.2 利润表 .................................................................... 24
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 .............................................. 25
7.4 报表附注 .................................................................. 26
§8 投资组合报告 ............................................................... 55
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8.1 期末基金资产组合情况 ...................................................... 55
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 .......................................... 55
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................ 56
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................ 58
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................... 59
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .............. 59
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ........ 60
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ........ 60
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .............. 60
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................. 60
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................. 60
8.12 投资组合报告附注 ......................................................... 61
§9 基金份额持有人信息 ......................................................... 62
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ........................................ 62
9.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................. 62
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................. 62
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 .................. 62
§10 开放式基金份额变动 ........................................................ 63
§11 重大事件揭示 .............................................................. 63
11.1 基金份额持有人大会决议 ................................................... 63
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................... 63
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................. 63
11.4 基金投资策略的改变 ....................................................... 64
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......................................... 64
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......................... 64
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ....................................... 64
11.8 其他重大事件 ............................................................. 67
§12 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 74
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .................... 74
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................. 74
§13 备查文件目录 .............................................................. 75
13.1 备查文件目录 ............................................................. 75
13.2 存放地点 ................................................................. 75
13.3 查阅方式 ................................................................. 75
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
鹏华科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
基金简称
鹏华科创 3年封闭混合
场内简称
科创基金
基金主代码
501076
基金运作方式
上市契约型开放式（LOF）
基金合同生效日
2019年 6月 10日
基金管理人
鹏华基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
988,941,407.16份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交
易所
上海证券交易所
上市日期
2019年 12月 9日
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金在科学严谨的资产配置框架下，研选科创主题的股票、债券
等投资标的，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略
在封闭运作期内，本基金主要采用资产配置策略、股票投资策略、
固定收益策略及其他策略等。 1、资产配置策略 本基金将通过跟踪
考量通常的宏观经济变量（包括 GDP增长率、CPI走势、M2的绝对
水平和增长率、利率水平与走势等）以及各项国家政策（包括财政、
货币、税收、汇率政策等）来判断经济周期目前的位置以及未来将
发展的方向，在此基础上对各大类资产的风险和预期收益率进行分
析评估，制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整
原则和调整范围。 本基金在投资股票时，将根据市场整体估值水平
评估系统性风险，同时根据个股估值水平（中证 800指数的市净率
P/B）决定股票资产的投资比例。 上月末中证 800指数市净率 P/B
在过去 10年每日市净率 P/B中的分位数 本月股票资产占基金资产
的比例下限 本月股票资产占基金资产的比例上限 90分位及以上
0% 45% 75分位（含）至 90分位 10% 55% 25分位（含）至 75分位
20% 65% 25分位以下 55% 100% 本基金将科学把握建仓节奏，遵守
投资策略，适时控制仓位，力求通过仓位控制进一步降低基金资产
收益的波动性。 2、股票投资策略 （1）科创主题的定义 科创主题
企业主要是指：坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国
家重大需求，符合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高的
科技创新企业。本基金重点关注以下领域： 1）新一代信息技术领
域，主要包括半导体和集成电路、电子信息、下一代信息网络、人
工智能、大数据、云计算、新兴软件、互联网、物联网和智能硬件
等； 2）高端装备领域，主要包括智能制造、航空航天、先进轨道
交通、海洋工程装备及相关技术服务等； 3）新材料领域，主要包
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括先进钢铁材料、先进有色金属材料、先进石化化工新材料、先进
无机非金属材料、高性能复合材料、前沿新材料及相关技术服务等；
4）新能源领域，主要包括先进核电、大型风电、高效光电光热、高
效储能及相关技术服务等； 5）节能环保领域，主要包括高效节能
产品及设备、先进环保技术装备、先进环保产品、资源循环利用、
新能源汽车整车、新能源汽车关键零部件、动力电池及相关技术服
务等； 6）生物医药领域，主要包括生物制品、高端化学药、高端
医疗设备与器械及相关技术服务等； 7）符合科创板定位的其他领
域。 （2）科创板股票投资策略 设立科创板的目的是落实创新驱动
和科技强国战略、推动高质量发展，主动拥抱新经济。 1）在定性
分析方面，本基金通过以下研究方法进行个股筛选： 一是行业研判，
我们通过产业调研的方式跟踪各子行业的需求空间、发展阶段和增
长速度，选取具有明显成长性的优质赛道内的相关品种。科创板重
点支持新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保以
及生物医药等高新技术产业和战略性新兴产业上市，我们将在以上
相关领域内挑选具备远期成长性的优质子行业。 二是竞争力分析，
我们关注该公司具备的核心技术，以及这种技术的成熟度、易用性
和研发壁垒。核心技术开发投入大、周期长、具有研发和应用上的
较大不确定性，同时也是企业的核心竞争力所在。 2）在定量分析
方面，传统的 PE、PB、DCF等估值方法对于许多发展成熟、盈利稳
定的高科技公司仍然是最好的估值方法，但对于一些业务模式特殊、
业务扩张迅速但仍处亏损期的高科技公司而言，传统的估值方法已
不再适用。因此，在科创板企业的定量分析中，本基金将采取特殊
高科技企业估值方法进行定量分析，例如，对云计算相关企业采取
PS估值方法进行估值，对高速成长的萌芽期企业采取 P/FCF进行估
值，对部分互联网公司采取 MAU（月活跃用户数量）和单用户价值
量进行估值，对电子商务平台采取 GMV（网站成交金额）作为估值
依据等。 综上，本基金将分析科创板相关企业所处产业的发展阶段、
企业自身的发展阶段、当前商业模式以及相关业务指标进行综合估
值，辅助投资决策。 （3）战略配售策略 本基金将积极关注并深入
分析和论证战略配售股票的投资机会，基于对宏观经济与行业发展、
资本市场及科技创新发展趋势的深入分析和理解，结合未来市场走
势判断，精选具有估值优势和成长空间的企业，以战略配售方式参
与具有长期发展潜力的优质公司，分享公司成长及价值实现的红利，
以追求基金资产的长期稳定增值。 本基金从估值水平和发展空间两
个角度出发，采取上述定性和定量分析相结合的方法对企业未来的
价值进行全面的分析，在严格把握投资组合风险与收益的前提下，
进行行业优化配置和动态调整。战略配售策略仅在封闭运作期内使
用，且本基金剩余封闭运作期应长于战略配售股票的锁定期及减持
期。 （4）其他科创主题股票投资策略 对于其他科创主题的股票，
本基金将通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的公司，
构建投资组合。核心思路在于：1）自上而下地分析行业的增长前景、
行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会；2）自下而
上地评判企业的核心竞争力、管理层、治理结构等以及其所提供的
产品和服务是否契合未来行业增长的大趋势，对企业基本面和估值
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水平进行综合的研判，深度挖掘优质的个股。 3、固定收益投资策
略 本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、
息差策略、个券选择策略、信用策略等积极投资策略，自上而下地
管理组合的久期，灵活地调整组合的券种搭配，同时精选个券，以
增强组合的持有期收益。 （1）久期策略 久期管理是债券投资的重
要考量因素，本基金将采用以“目标久期”为中心、自上而下的组
合久期管理策略。 （2）收益率曲线策略 收益率曲线的形状变化是
判断市场整体走向的一个重要依据，本基金将据此调整组合长、中、
短期债券的搭配，并进行动态调整。 （3）骑乘策略 本基金将采用
基于收益率曲线分析对债券组合进行适时调整的骑乘策略，以达到
增强组合的持有期收益的目的。 （4）息差策略 本基金将采用息差
策略，以达到更好地利用杠杆放大债券投资的收益的目的。 （5）
个券选择策略 本基金将根据单个债券到期收益率相对于市场收益
率曲线的偏离程度，结合信用等级、流动性、选择权条款、税赋特
点等因素，确定其投资价值，选择定价合理或价值被低估的债券进
行投资。 （6）信用策略 本基金通过主动承担适度的信用风险来获
取信用溢价，根据内、外部信用评级结果，结合对类似债券信用利
差的分析以及对未来信用利差走势的判断，选择信用利差被高估、
未来信用利差可能下降的信用债进行投资。 4、其他策略 （1）股
指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目
标，选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，充分考虑股指期货
的风险收益特征，通过多头或空头的套期保值策略，以改善投资组
合的投资效果，实现股票组合的超额收益。 （2）国债期货投资策
略 本基金根据风险管理的原则，以套期保值为目标，在风险可控的
前提下，投资国债期货。本基金将充分考虑国债期货的流动性和风
险收益特征，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场
进行定性和定量分析，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动
性、波动水平等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全
的基础上，力求实现委托财产的长期稳定增值。 （3）资产支持证
券的投资策略 本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进
行资产支持证券的投资组合管理，并根据信用风险、利率风险和流
动性风险变化积极调整投资策略，严格遵守法律法规和基金合同的
约定，在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。
未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，本基金可相应调整和
更新相关投资策略，并在招募说明书中更新公告。
业绩比较基准
中国战略新兴产业成份指数收益率*50%+中债总指数收益率*50%
风险收益特征
本基金为混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于债
券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金以战略配售
为投资策略，需参与并接受发行人战略配售股票，由此产生的投资
风险与价格波动由投资者自行承担。
注:无。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
鹏华基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
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信息披露
负责人
姓名
张戈 郭明
联系电话
0755-82825720 010-66105799
电子邮箱
zhangge@phfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话
4006788999 95588
传真
0755-82021126 010-66105798
注册地址
深圳市福田区福华三路 168号深
圳国际商会中心第 43楼
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址
深圳市福田区福华三路 168号深
圳国际商会中心第 43楼
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码
518048 100140
法定代表人
何如 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《上海证券报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.phfund.com.cn
基金年度报告备置地点
深圳市福田区福华三路 168号深圳国际商会中心第
43层鹏华基金管理有限公司
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所
（特殊普通合伙）
上海市湖滨路 202号领展企业广场 2座普华永
道中心 11楼
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任公
司
北京市西城区太平桥大街 17 号
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2019年 6月 10日（基金合同生效日）-2019年 12月 31日
本期已实现收益
34,139,962.66
本期利润
90,256,789.47
加权平均基金份额本期利润
0.0913
本期加权平均净值利润率
8.79%
本期基金份额净值增长率
9.13%
3.1.2 期末数据和指标
2019年末
期末可供分配利润
34,139,962.66
期末可供分配基金份额利润
0.0345
期末基金资产净值
1,079,198,196.63
期末基金份额净值
1.0913
3.1.3 累计期末指标
2019年末
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基金份额累计净值增长率
9.13%
注:(1) 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(2) 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购
赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(3) 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现
部分的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一日，即 12 月 31 日，无论该日是否
为开放日或交易所的交易日。
（4）本基金合同于 2019年 6月 10日生效，至 2019年 12月 31日未满一年，故 2019年的数
据和指标为非完整会计年度数据。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去三个月 4.43% 0.47% 5.69% 0.50% -1.26% -0.03%
过去六个月 8.97% 0.39% 10.24% 0.54% -1.27% -0.15%
过去一年 9.13% 0.37% 15.81% 0.56% -6.68% -0.19%
自基金合同
生效起至今
9.13% 0.37% 15.81% 0.56% -6.68% -0.19%
注:业绩比较基准=中国战略新兴产业成份指数收益率*50%+中债总指数收益率*50%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注:1、本基金基金合同于 2019 年 06 月 10 日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比例
已达到基金合同中规定的各项比例。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
3.3 其他指标
注:无。
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3.4 过去三年基金的利润分配情况
注:无。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
鹏华基金管理有限公司成立于 1998 年 12 月 22 日，业务范围包括基金募集、基金销售、资
产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司股东由国信证券股份有限公司、意
大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）、深圳市北融信投资发展有限
公司组成，公司性质为中外合资企业。公司原注册资本 8,000 万元人民币，后于 2001 年 9 月完
成增资扩股，增至 15,000 万元人民币。截至 2019 年 12 月，公司管理资产总规模达到 5,683.41
亿元，管理 176只公募基金、12只全国社保投资组合、4只基本养老保险投资组合。经过 21年投
资管理基金，在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理（助理）
期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
金笑非
本 基 金 基
金经理
2019-06-10 - 7
金笑非先生，国籍中
国，经济学硕士，7
年证券基金从业经
验。2012 年 7 月加
盟鹏华基金管理有
限公司，从事行业研
究工作，历任研究部
基金经理助理/高级
研究员，现任权益投
资二部基金经理。
2016年 06月担任鹏
华医药科技股票基
金基金经理，2017
年 07月担任鹏华医
疗保健股票基金基
金经理，2019年 06
月担任鹏华科创 3
年封闭混合基金基
金经理。金笑非先生
具备基金从业资格。
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本报告期内本基金
基金经理发生变动，
增聘李君、李韵怡、
金笑非为本基金基
金经理。本基金为本
报告期内新成立基
金。
李韵怡
本 基 金 基
金经理
2019-06-10 - 12
李韵怡女士，国籍中
国，经济学硕士，12
年证券基金从业经
验。曾任职于广州证
券股份有限公司投
资管理总部，先后担
任研究员、交易员和
投资经理等职务，从
事新股及可转债申
购、定增项目等工
作；2015 年 6 月加
盟鹏华基金管理有
限公司，从事投研工
作，现担任稳定收益
投资部基金经理。
2015年 07月担任鹏
华弘益混合基金基
金经理，2015年 07
月担任鹏华弘鑫混
合基金基金经理，
2015年 07月担任鹏
华弘实混合基金基
金经理，2015年 07
月至2017年03月担
任鹏华弘华混合基
金基金经理，2015
年 07 月至 2017 年
01 月担任鹏华弘和
混合基金基金经理，
2015年07月至2017
年 01月担任鹏华弘
锐混合基金基金经
理，2015年 07月至
2017年 02月担任鹏
华弘信混合基金基
金经理，2016年 06
月至2018年07月担
任鹏华兴泽定期开
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放混合基金基金经
理，2016年 09月担
任鹏华兴润定期开
放混合基金基金经
理，2016年 09月至
2018年 06月担任鹏
华兴实定期开放混
合基金基金经理，
2016年 09月担任鹏
华兴安定期开放混
合基金基金经理，
2016年 09月担任鹏
华兴合定期开放混
合基金基金经理，
2016年12月至2018
年 07月担任鹏华弘
樽混合基金基金经
理，2017年 01月担
任鹏华兴惠定期开
放混合基金基金经
理，2019年 06月担
任鹏华科创 3 年封
闭混合基金基金经
理，2019年 11月担
任鹏华金享混合基
金基金经理。李韵怡
女士具备基金从业
资格。本报告期内本
基金基金经理发生
变动，增聘李君、李
韵怡、金笑非为本基
金基金经理。本基金
为本报告期内新成
立基金。
李君
本 基 金 基
金经理
2019-06-10 - 10
李君女士，国籍中
国，经济学硕士，10
年证券基金从业经
验。历任平安银行资
金交易部银行账户
管理岗，从事银行间
市场资金交易工作；
2010 年 8 月加盟鹏
华基金管理有限公
司，历任集中交易室
债券交易员从事债
鹏华科创 3 年封闭混合 2019 年年度报告
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券研究、交易工作，
现担任稳定收益投
资部基金经理。2013
年 01 月至 2014 年
05 月担任鹏华货币
基金基金经理，2014
年 02 月至 2015 年
05 月担任鹏华增值
宝货币基金基金经
理，2015年 05月至
2017年 02月担任鹏
华品牌传承混合基
金基金经理，2015
年 05月担任鹏华弘
润混合基金基金经
理，2015年 05月至
2017年 02月担任鹏
华弘盛混合基金基
金经理，2015年 05
月至2017年02月担
任鹏华弘泽混合基
金基金经理，2015
年 05月担任鹏华弘
利混合基金基金经
理，2015年 11月担
任鹏华弘安混合基
金基金经理，2016
年 05 月至 2019 年
06 月担任鹏华兴利
定期开放混合基金
基金经理，2016 年
06 月至 2018 年 08
月担任鹏华兴华定
期开放混合基金基
金经理，2016年 06
月至2018年08月担
任鹏华兴益定期开
放混合基金基金经
理，2016年 08月至
2018年 05月担任鹏
华兴盛定期开放混
合基金基金经理，
2016年09月至2017
年 11月担任鹏华兴
锐定期开放混合基
鹏华科创 3 年封闭混合 2019 年年度报告
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金基金经理，2017
年 02 月至 2018 年
06 月担任鹏华兴康
定期开放混合基金
基金经理，2017 年
05 月至 2019 年 12
月担任鹏华聚财通
货币基金基金经理，
2017年09月至2018
年 05月担任鹏华弘
锐混合基金基金经
理，2018年 03月担
任鹏华尊惠定期开
放混合基金基金经
理，2018年 05月至
2018年 10月担任鹏
华兴盛混合基金基
金经理，2018年 06
月至2018年08月担
任鹏华兴康混合基
金基金经理，2019
年 06月担任鹏华科
创 3 年封闭混合基
金基金经理，2019
年 06月担任鹏华兴
利混合基金基金经
理，2019年 08月担
任鹏华丰登债券基
金基金经理。李君女
士具备基金从业资
格。本报告期内本基
金基金经理发生变
动，增聘李君、李韵
怡、金笑非为本基金
基金经理。本基金为
本报告期内新成立
基金。
注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，
任职日期为基金合同生效日。
2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定
鹏华科创 3 年封闭混合 2019 年年度报告
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以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的
基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同
和损害基金份额持有的利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《鹏华基金管
理有限公司公平交易管理规定》，将公司所管理的封闭式基金、开放式基金、社保组合、养老组合、
特定客户资产管理组合等不同资产组合的授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投
资管理活动均纳入公平交易管理，在业务流程和岗位职责中制定公平交易的控制规则和控制活动，
建立对公平交易的执行、监督及审核流程，严禁在不同投资组合之间进行利益输送。在投资研究
环节：1、公司使用唯一的研究报告发布平台“研究报告管理平台”，确保各投资组合在获得投资
信息、研究支持、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；2、公司严格按照《股票库管理
规定》、《信用债券投资与风险控制管理规定》，执行股票及信用产品出入库及日常维护工作，确保
相关证券入库以内容严谨、观点明确的研究报告作为依据；3、在公司股票库基础上，各涉及股票
投资的资产组合根据各自的投资目标、投资风格、投资范围和防范关联交易的原则分别建立资产
组合股票库，基金经理在股票库基础上根据投资授权以及基金合同择股方式构建具体的投资组合；
4、严格执行投资授权制度，明确投资决策委员会、分管投资副总裁、基金经理等各主体的职责和
权限划分，合理确定基金经理的投资权限，超过投资权限的操作，应严格履行审批程序。在交易
执行环节：1、所有公司管理的资产组合的交易必须通过集中交易室完成，集中交易室负责建立和
执行交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会；2、针对交易所公开竞价交易，集
中交易室应严格启用恒生交易系统中的公平交易程序，交易系统则自动启用公平交易功能，由系
统按照“未委托数量” 的比例对不同资产组合进行委托量的公平分配；如果相关基金经理坚持以
不同的价格进行交易，且当前市场价格不能同时满足多个资产组合的指令价格要求时，交易系统
自动按照“价格优先” 原则进行委托；当市场价格同时满足多个资产组合的指令价格要求时，则
交易系统自动按照“同一指令价格下的公平交易”模式，进行公平委托和交易量分配；3、银行间
市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易需依据公司《股票投资交易流程》和《固定收益投
资管理流程》的规定执行；银行间市场交易、交易所大宗交易等以公司名义进行的交易，各投资
组合经理应在交易前独立确定各投资组合的交易价格和数量，公司按照价格优先、比例分配的原
则对交易结果进行分配；4、新股、新债申购及非公开定向增发交易需依据公司《新股申购流程》、
《固定收益投资管理流程》 和《非公开定向增发流程》的规定执行，对新股和新债申购方案和分
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配过程进行审核和监控。在交易监控、分析与评估环节：1、为加强对日常投资交易行为的监控和
管理，杜绝利益输送、不公平交易等违规交易行为，防范日常交易风险，公司明确了关注类交易
的界定及对应的监控和评估措施机制；所监控的交易包括但不限于：交易所公开竞价交易中同日
同向交易的交易时机和交易价差、不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和
交易价差、关联交易、债券交易收益率偏离度、成交量和成交价格异常、银行间债券交易对手交
易等；2、将公平交易作为投资组合业绩归因分析和交易绩效评价的重要关注内容，发现的异常情
况由投资监察员进行分析；3、监察稽核部分别于每季度和每年度编写《公平交易执行情况检查报
告》，内容包括关注类交易监控执行情况、不同投资组合的整体收益率差异分析和同向交易价差分
析；《公平交易执行情况检查报告》需经公司基金经理、督察长和总经理签署。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等
各环节得到公平对待。同时，根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，公
司对所管理组合的不同时间窗的同向交易进行了价差专项分析，未发现存在违反公平交易原则的
现象。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。
本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 2 次，主要原因在于指数基金或量化基金
成分股交易不活跃导致。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2019 年全球经济受到中美贸易摩擦的影响，出现走弱迹象，包括主要经济体在内的 PMI，以
及外贸增速等受制于多种不利因素，全球主要央行都倾向于进一步宽松，并最终导致了黄金、债
券、股票等金融资产价格普遍上涨。具体到国内，叠加经济转型升级，产业自主可控，物价波动
等诸多因素，国内货币政策仍保持稳健，债券价格的涨幅也较为温和。股票市场在整体上涨过程
中出现了较大的差异，创业板和中小板指数走势较强，科技相关板块表现较优。
具体操作方面，该基金始终坚持在控制回撤的前提下，追求稳定收益。债券配置品种以收益
相对稳定的中短期品种为主，维持了一定的杠杆比例。股票方面，主要配置了医药、农业、电子、
通信和新能源等板块，在控制总仓位的前提下，根据市场点位对仓位进行了适当的灵活调整。同
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时，积极参与新股、可转债、可交换债的网下申购获取增强收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
鹏华科创 3年封闭混合组合净值增长率 9.13%;同期业绩比较基准增长率 15.81%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2020年，由于新冠肺炎疫情的突然爆发，国内经济开局困难，但相应的宏观对冲政策也
持续推出，包括财税、货币等各个方面，同时中美贸易又重新朝着合作的方向发展，因此，2020
年的国内金融市场，虽然投资者的风险偏好初期大幅回落，但很可能后续在宏观政策的多重呵护
下，重新回归正常水平，债券的期限利差也可能保持较高水平，股票资产的配置方向将围绕经济
转型升级，以及疫情影响下的行业格局重构等逻辑展开。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，基金管理人继续完善内部控制、提升风险管理水平,着重开展了以下各项工作：
1、继续完善内部控制体系
公司根据法律法规、监管要求及业务发展需求，不断优化现有的标准化业务流程体系，强调
业务流程服务于加强风险防范和提升运营效率，通过信息技术手段持续提升业务操作的系统化程
度，并不断优化。
2、持续改进投资监控的方法与手段，保证基金投资业务的合法合规性
报告期内，在投资日常合规监控工作方面，公司根据法律法规和产品特点进一步完善了投资
监控系统以提升投资监控效率；在实现交易价差分析、银行间交易分析、研究报告检查等专项检
查工作定期化、日常化的基础上，公司多次开展有关内幕交易、未公开信息等重要内容的合规培
训，进一步强化全体投研人员的合规意识。
3、规范基金销售业务，保证基金销售业务的合法合规性
报告期内，在基金募集和持续营销活动中，公司严格规范基金销售业务，按照《证券投资基
金销售管理办法》及相关法规规定审查宣传推介材料，逐步落实反洗钱法律法规各项要求，并督
促销售部门做好投资者教育工作，本报告期内没有出现主动违规行为。
4、开展以风险为导向的内部稽核
报告期内，监察稽核部开展了对信息技术管理、投资相关流程、反洗钱业务、子公司管理和
公司日常运作的定期监察稽核与专项监察稽核。监察稽核人员开展了以风险为导向的内部稽核，
通过稽核发现，提高了公司标准化操作流程手册的执行效力，优化了标准化操作流程手册。报告
期内，公司未发生重大风险事件。
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4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描
述
（1）日常估值流程
基金的估值由基金会计负责，基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体，独立建
账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。
基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及
帐务处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理公司
与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式，每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银
行进行核对；每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会
计核算岗外，还设有基金会计复核岗位，负责基金会计核算的日常事后复核工作，确保基金净值
核算无误。
配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格，在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和
经验，熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。
（2）特殊业务估值流程
根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》的相
关规定，本公司成立停牌股票等没有市价的投资品种估值小组，成员由基金经理、行业研究员、
监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。
2、基金经理参与或决定估值的程度
基金经理不参与或决定基金日常估值。
基金经理参与估值小组对停牌股票估值的讨论，发表相关意见和建议，与估值小组成员共同
商定估值原则和政策。
3、本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
1、截止本报告期末，本基金期末可供分配利润为 34,139,962.66元，期末基金份额净值 1.0913
元。
2、本基金本报告期内未进行利润分配。
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3、根据相关法律法规及本基金基金合同的规定，本基金管理人将会综合考虑各方面因素，在
严格遵守规定前提下，对本报告期内可供分配利润适时作出相应安排。
4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明
无。
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国工商银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计
是
鹏华科创 3 年封闭混合 2019 年年度报告
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审计意见类型
标准无保留意见
审计报告编号
普华永道中天审字(2020)第 22043号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题
审计报告
审计报告收件人
鹏华科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金全
体基金份额持有人
审计意见
(一)我们审计的内容
我们审计了鹏华科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券
投资基金(以下简称“鹏华科创 3 年封闭混合基金”)的财务
报表，包括 2019 年 12 月 31 日的资产负债表，2019 年 6 月
10 日(基金合同生效日)至 2019 年 12 月 31 日止期间的利润
表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
(二)我们的意见
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会
计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员
会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以
下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行
业实务操作编制，公允反映了鹏华科创 3 年封闭混合基金
2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年 6 月 10 日(基金
合同生效日)至 2019 年 12 月 31 日止期间的经营成果和基金
净值变动情况。
形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的
审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基
础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于鹏华科创
3年封闭混合基金，并履行了职业道德方面的其他责任。
强调事项
无。
其他事项
无。
其他信息
无。
管理层和治理层对财务报表的责
任
鹏华科创 3 年封闭混合基金的基金管理人鹏华基金管理有限
公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准
则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的
基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设
鹏华科创 3 年封闭混合 2019 年年度报告
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计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于
舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估鹏华科创
3 年封闭混合基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的
事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理
层计划清算鹏华科创 3 年封闭混合基金、终止运营或别无其
他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督鹏华科创 3 年封闭混合基金
的财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的责
任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则
执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认
为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判
断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大
错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充
分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊
可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控
制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能
发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计
程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和
作出会计估计及相关披露的合理性。
(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性
得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对鹏华
科创 3 年封闭混合基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或
情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认
为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请
报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，
我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告
日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致鹏华科
创 3年封闭混合基金不能持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内
容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排
和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识
别出的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
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注册会计师的姓名
单峰 陈熹
会计师事务所的地址
中国上海市
审计报告日期
2020-04-16
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：鹏华科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2019年 12月 31日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2019年 12 月 31日
资 产：
银行存款
7.4.7.1
13,542,631.46
结算备付金
14,347,191.19
存出保证金
167,053.28
交易性金融资产
7.4.7.2
1,613,526,509.54
其中：股票投资
654,164,254.94
基金投资
-
债券投资
959,362,254.60
资产支持证券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资产
7.4.7.3
-
买入返售金融资产
7.4.7.4
3,000,000.00
应收证券清算款
-
应收利息
7.4.7.5
11,998,053.60
应收股利
-
应收申购款
-
递延所得税资产
-
其他资产
7.4.7.6
-
资产总计
1,656,581,439.07
负债和所有者权益
附注号
本期末
2019年 12 月 31日
负 债：
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债
7.4.7.3
-
卖出回购金融资产款
573,000,000.00
应付证券清算款
2,369,704.77
应付赎回款
-
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应付管理人报酬
1,079,784.62
应付托管费
179,964.12
应付销售服务费
-
应付交易费用
7.4.7.7
480,719.63
应交税费
77,774.92
应付利息
95,294.38
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债
7.4.7.8
100,000.00
负债合计
577,383,242.44
所有者权益：
实收基金
7.4.7.9
988,941,407.16
未分配利润
7.4.7.10
90,256,789.47
所有者权益合计
1,079,198,196.63
负债和所有者权益总计
1,656,581,439.07
注:（1）报告截止日 2019年 12月 31日，基金份额净值 1.0913元，基金份额总额 988,941,407.16
份。
（2）本期财务报表的实际编制期间为 2019 年 6 月 10 日（基金合同生效日）至 2019 年 12 月 31
日止期间，无上年度末数据。
7.2 利润表
会计主体：鹏华科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2019年 6月 10日（基金合同生效日）至 2019年 12月 31日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2019年 6月 10日（基金合同
生效日）至 2019年 12月 31
日
一、收入
102,472,847.49
1.利息收入
17,223,532.31
其中：存款利息收入
7.4.7.11
216,823.02
债券利息收入
16,197,147.91
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
809,561.38
证券出借利息收入
-
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
29,132,488.37
其中：股票投资收益
7.4.7.12
27,547,718.04
基金投资收益
-
-
债券投资收益
7.4.7.13
833,198.10
资产支持证券投资收益
7.4.7.13.5
-
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贵金属投资收益
7.4.7.14
-
衍生工具收益
7.4.7.15
-
股利收益
7.4.7.16
751,572.23
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
7.4.7.17
56,116,826.81
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
-
5.其他收入（损失以“-”号填列）
7.4.7.18
-
减：二、费用
12,216,058.02
1．管理人报酬
7.4.10.2.1
6,896,032.35
2．托管费
7.4.10.2.2
1,149,338.72
3．销售服务费
7.4.10.2.3
-
4．交易费用
7.4.7.19
1,206,765.06
5．利息支出
2,796,650.80
其中：卖出回购金融资产支出
2,796,650.80
6．税金及附加
56,440.11
7．其他费用
7.4.7.20
110,830.98
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
90,256,789.47
减：所得税费用
-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
90,256,789.47
注:本财务报表的实际编制期间为 2019年 6月 10日（基金合同生效日）至 2019 年 12月 31日止
期间，无上年度可比较期间及可比较数据。
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：鹏华科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2019年 6月 10日（基金合同生效日）至 2019年 12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2019年 6 月 10日（基金合同生效日）至 2019年 12 月 31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
988,941,407.16 - 988,941,407.16
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 90,256,789.47
90,256,789.47
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
- - -
鹏华科创 3 年封闭混合 2019 年年度报告
第 26 页 共 75 页
其中：1.基金申
购款
- - -
2.基金赎
回款
- - -
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
988,941,407.16 90,256,789.47 1,079,198,196.63
注:本财务报表的实际编制期间为 2019年 6月 10 日（基金合同生效日）至 2019 年 12月 31 日止
期间，无上年度可比较期间及可比较数据。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4财务报表由下列负责人签署：
邓召明
苏波
郝文高
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
鹏华科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券
监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2019]936 号《关于准予鹏华科创主题 3 年
封闭运作灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由鹏华基金管理有限公司依照《中华
人民共和国证券投资基金法》和《鹏华科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金
合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，本基金合同生效后的前三年为封闭运作期。
在封闭运作期内，本基金不办理申购、赎回业务。本基金合同生效后，投资者可将其持有的场外
基金份额通过办理跨系统转托管业务转至场内，并在本基金上市后交易。封闭运作期届满后，本
基金转为上市开放式基金(LOF)，基金名称调整为“鹏华创新成长灵活配置混合型证券投资基金
(LOF)”，并接受场外、场内申购赎回。本基金首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
988,941,407.16元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2019)第
0347 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《鹏华科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型
证券投资基金基金合同》于 2019 年 6 月 10 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
988,941,407.16份基金份额，无认购资金利息折合的基金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金
鹏华科创 3 年封闭混合 2019 年年度报告
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管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
经上海证券交易所(以下简称“上交所”)自律监管决定书[2019]263 号核准，本基金
285,003,165.00份基金份额于 2019年 12月 9日在上交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管
在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至上交所场内后即可上市流通。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证
券投资基金基金合同》的有关规定，封闭运作期内，本基金的投资范围包括国内依法发行上市的
股票(包括中小板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、
央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、
政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监
会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行
存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金
融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，
基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：封闭运作期
内，股票资产占基金资产的比例为 0%-100%，投资于科创主题相关的证券占非现金基金资产的比
例不低于 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应
当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
其中，股票投资部分可以以战略配售的方式进行投资。本基金封闭运作期业绩比较基准为：中国
战略新兴产业成份指数收益率×50%+中债总指数收益率×50%。
本财务报表由本基金的基金管理人鹏华基金管理有限公司于本基金的审计报告日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中
国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华科创主题 3年封闭运作灵活配
置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发
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布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2019年 6月 10 日(基金合同生效日）至 2019年 12 月 31日止期间财务报表符合企业
会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2019年 12月 31日的财务状况以及 2019年 6月 10
日(基金合同生效日）至 2019年 12月 31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期间为 2019
年 6月 10日（基金合同生效日）至 2019年 12月 31日。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中
以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交
易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
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应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认
为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资、基金投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确
定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最
近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价
格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的
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公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制
等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基
金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息
支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关
资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进
行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与
金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基
金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比
例计算认列。由于基金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份
额数及确定的折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及
基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转
出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
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7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税（和/或）股票
交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利
率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理
人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。基金投资在持有期间应取得的红利于除权日确认为投
资收益。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支
持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部
分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除在适用情
况下公允价值变动产生的预估增值税后的净额确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格
与初始确认金额之间的差额扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收
益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费(如有)在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和
计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。其中场外基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分
红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，场内基金份额持有人只能选择现金分红。
若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交
易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期
末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部
分相抵未实现部分后的余额。
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经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 外币交易
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。
以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产
生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成
部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的
经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营
成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定
条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时
的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金
估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》
提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大
宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于
发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通
受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的
公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性
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折扣后的价值进行估值。
(3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募
债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证
监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关
于 2015年 1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券
交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证
指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种
按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
无。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
无。
7.4.5.3 差错更正的说明
无。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税
试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、
财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明
确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值
税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税
[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务
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操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让
2017年 12月 31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017
年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，
解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得
的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得
税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
活期存款
13,542,631.46
定期存款
-
其中：存款期限 1个月以内
-
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存款期限 1-3个月
-
存款期限 3个月以上
-
其他存款
-
合计
13,542,631.46
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
601,753,956.03 654,164,254.94 52,410,298.91
贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场
875,650,722.35 878,469,254.60 2,818,532.25
银行间市场
80,005,004.35 80,893,000.00 887,995.65
合计
955,655,726.70 959,362,254.60 3,706,527.90
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
1,557,409,682.73 1,613,526,509.54 56,116,826.81
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
注:无。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
账面余额
其中：买断式逆回购
交易所市场
3,000,000.00 -
银行间市场
- -
合计
3,000,000.00 -
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注:无。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
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2019年 12月 31日
应收活期存款利息
2,260.18
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
6,456.20
应收债券利息
11,989,262.02
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
应收出借证券利息
-
其他
75.20
合计
11,998,053.60
7.4.7.6 其他资产
注:无。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
交易所市场应付交易费用
479,919.63
银行间市场应付交易费用
800.00
合计
480,719.63
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
-
应付证券出借违约金
-
预提费用 100,000.00
合计
100,000.00
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2019年 6月 10日（基金合同生效日）至 2019 年 12月 31日
基金份额（份）
账面金额
基金合同生效日 988,941,407.16
988,941,407.16
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
- 基金拆分/份额折算前
-
-
鹏华科创 3 年封闭混合 2019 年年度报告
第 37 页 共 75 页
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
988,941,407.16
988,941,407.16
注:1.申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
2.本基金于 2019年 6月 5 日公开发售，共募集有效净认购资金人民币 988,941,407.16 元，
折合为 988,941,407.16份基金份额。根据《鹏华科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资
基金招募说明书》的规定，本基金设立募集期内无认购资金产生的利息。
3.根据《鹏华科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《鹏华科创
主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的相关规定，本基金基金合同生效
后进入三年的封闭运作期，封闭期为基金合同生效日(包括基金合同生效日)起至三年后的年度对
日前一日止。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务，可上市交易，投资者可在二级市场买卖基
金份额。封闭运作期届满后，本基金转为上市开放式基金(LOF)，基金名称调整为“鹏华创新成长
灵活配置混合型证券投资基金(LOF)”，并接受场外、场内申购赎回。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
基金合同生效日 - - -
本期利润
34,139,962.66 56,116,826.81 90,256,789.47
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款
- - -
基金赎回款
- - -
本期已分配利润
- - -
本期末
34,139,962.66 56,116,826.81 90,256,789.47
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 6月 10日（基金合同生效日）至 2019 年 12月 31日
活期存款利息收入
131,155.80
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
84,872.63
其他
794.59
合计
216,823.02
鹏华科创 3 年封闭混合 2019 年年度报告
第 38 页 共 75 页
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 6月 10日（基金合同生效日）至 2019年 12
月 31日
卖出股票成交总额
184,148,501.70
减：卖出股票成本总额
156,600,783.66
买卖股票差价收入
27,547,718.04
7.4.7.12.2 股票投资收益——证券出借差价收入
注:无。
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2019年6月10日（基金合同生效日）至2019年12月
31日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
833,198.10
债券投资收益——赎回差价收入
-
债券投资收益——申购差价收入
-
合计
833,198.10
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年6月10日（基金合同生效日）至2019年12
月31日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
277,233,781.32
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
274,056,695.19
减：应收利息总额
2,343,888.03
买卖债券差价收入
833,198.10
鹏华科创 3 年封闭混合 2019 年年度报告
第 39 页 共 75 页
7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
注:无。
7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
注:无。
7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
注:无。
7.4.7.14 贵金属投资收益
7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
注:无。
7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注:无。
7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注:无。
7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注:无。
鹏华科创 3 年封闭混合 2019 年年度报告
第 40 页 共 75 页
7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注:无。
7.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
注:无。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2019年 6月 10日（基金合同生效日）至 2019 年 12月 31日
股票投资产生的股利收益
751,572.23
其中：证券出借权益补偿收
入
-
基金投资产生的股利收益
-
合计
751,572.23
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2019年 6月 10日（基金合同生效日）至 2019年 12月 31
日
1.交易性金融资产
56,116,826.81
股票投资
52,410,298.91
债券投资
3,706,527.90
资产支持证券投资
-
基金投资
-
贵金属投资
-
其他
-
2.衍生工具
-
权证投资
-
3.其他
-
减：应税金融商品公允价值变动
产生的预估增值税
-
合计
56,116,826.81
7.4.7.18 其他收入
注:无。
鹏华科创 3 年封闭混合 2019 年年度报告
第 41 页 共 75 页
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年 6月 10日（基金合同生效日）至 2019年 12月 31
日
交易所市场交易费用
1,204,915.06
银行间市场交易费用
1,850.00
合计
1,206,765.06
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年 6月 10日（基金合同生效日）至 2019年
12月 31日
审计费用
100,000.00
信息披露费
-
证券出借违约金
-
银行汇划费用 2,730.98
账户维护费 7,500.00
其他 600.00
合计
110,830.98
7.4.7.21 分部报告
无。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
无。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
7.4.9 关联方关系
关联方名称
与本基金的关系
鹏华基金管理有限公司(“鹏华基金公司”) 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银
行”)
基金托管人、基金代销机构
国信证券股份有限公司（“国信证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构
意大利欧利盛资本资产管理股份公司
（Eurizon Capital SGR S.p.A.)
基金管理人的股东
深圳市北融信投资发展有限公司 基金管理人的股东
鹏华科创 3 年封闭混合 2019 年年度报告
第 42 页 共 75 页
鹏华资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注:1、本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
2、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年 6月 10日（基金合同生效日）至 2019年 12
月 31日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例（%）
国信证券 273,301,606.46 30.20
7.4.10.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年 6月 10日（基金合同生效日）至 2019 年 12月 31日
成交金额
占当期债券
成交总额的比例（%）
国信证券 39,999,293.95 4.52
7.4.10.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年 6月 10日（基金合同生效日）至 2019 年 12月 31日
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例（%）
国信证券 93,300,000.00 0.63
7.4.10.1.4 权证交易
注:无。
鹏华科创 3 年封闭混合 2019 年年度报告
第 43 页 共 75 页
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年6月10日（基金合同生效日）至2019年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
国信证券 249,059.82 29.91
237,750.38 49.54
注:1. 佣金的计算公式
上海/深圳证券交易所的交易佣金=股票买(卖)成交金额×1‰-买(卖)经手费-买(卖)证管费
等由券商承担的费用(佣金比率按照与一般证券公司签订的协议条款订立)。
2. 本基金与关联方已按同业统一的基金佣金计算方式和佣金比例签订了《证券交易单元租
用协议》。根据协议规定，上述单位定期或不定期地为鹏华基金公司提供研究服务以及其他研究支
持。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2019年 6月 10日（基金合同生效日）至 2019年 12月 31
日
当期发生的基金应支付的管理费
6,896,032.35
其中：支付销售机构的客户维护费
2,349,375.49
注:1、支付基金管理人鹏华基金管理有限公司的管理人报酬年费率为 1.20%，逐日计提，按月支
付。日管理费=前一日基金资产净值×1.20%÷当年天数。
2、根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人依据销售机构销售基金的保
有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费
用，客户维护费从基金管理费中列支。
3、本基金合同生效日起至本报告期末未满一年，故无上年度可比期间数据。
鹏华科创 3 年封闭混合 2019 年年度报告
第 44 页 共 75 页
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2019年 6月 10日（基金合同生效日）至 2019年 12月 31
日
当期发生的基金应支付的托管费
1,149,338.72
注:1.支付基金托管人中国工商银行的托管费年费率为 0.2%，逐日计提，按月支付。日托管费＝
前一日基金资产净值×0.2%÷当年天数。
2.本基金合同生效日起至本报告期末未满一年，故无上年度可比期间数据。
7.4.10.2.3 销售服务费
注:无。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注:无。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
注：无。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
注：无。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注:无。
鹏华科创 3 年封闭混合 2019 年年度报告
第 45 页 共 75 页
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注:本基金本报告期除基金管理人之外的其他关联方未投资、持有本基金。本基金合同生效日起至
本报告期末未满一年，故无上年度可比期间数据。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年 6月 10日（基金合同生效日）至 2019年 12月
31日
期末余额
当期利息收入
中国工商银行
13,542,631.46
131,155.80
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注:本基金在本报告期内未参与本基金管理人、托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他
重大利害关系的公司承销期内承销的证券。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.11 利润分配情况
注:无。
7.4.12 期末(2019 年 12 月 31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值总额
备注
002973
侨银
环保
2019
年 12
月 27
日
2020
年 1月
6 日
新股未
上市
5.74 5.74 1,146 6,578.04 6,578.04 -
003816
中国
广核
2019
年 8月
2020
年 02
锁定期
股票
2.49 3.53 562,958 1,401,765.42 1,987,241.74 -
鹏华科创 3 年封闭混合 2019 年年度报告
第 46 页 共 75 页
14 日 月 27
日
601077
渝农
商行
2019
年 10
月 16
日
2020
年 4月
29 日
锁定期
股票
7.36 6.26 147,778 1,087,646.08 925,090.28 -
601658
邮储
银行
2019
年 12
月 2日
2020
年 6月
10 日
锁定期
股票
5.50 5.71 796,578 4,381,179.00 4,548,460.38 -
601916
浙商
银行
2019
年 11
月 18
日
2020
年 5月
26 日
锁定期
股票
4.94 4.66 294,195 1,453,323.30 1,370,948.70 -
688030
山石
网科
2019
年 9月
20 日
2020
年 3月
30 日
锁定期
股票
21.06 37.90 7,957 167,574.42 301,570.30 -
688036
传音
控股
2019
年 9月
23 日
2020
年 3月
30 日
锁定期
股票
35.15 42.95 23,066 810,769.90 990,684.70 -
688081
兴图
新科
2019
年 12
月 26
日
2020
年 1月
6 日
新股未
上市
28.21 28.21 3,153 88,946.13 88,946.13 -
688118
普元
信息
2019
年 11
月 26
日
2020
年 6月
4 日
锁定期
股票
26.90 35.30 4,028 108,353.20 142,188.40 -
688168
安博
通
2019
年 8月
30 日
2020
年 3月
6 日
锁定期
股票
56.88 97.93 2,252 128,093.76 220,538.36 -
688181
八亿
时空
2019
年 12
月 27
日
2020
年 1月
6 日
新股未
上市
43.98 43.98 4,306 189,377.88 189,377.88 -
7.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
张）
期末
成本总额
期末估值总额
备注
110065
淮矿
转债
2019
年 12
月 25
日
2020
年 1月
13 日
新债未
上市
100.00 100.00 1,680 168,000.00 168,000.00 -
113029
明阳
转债
2019
年 12
2020
年 1月
新债未
上市
100.00 100.00 1,890 189,000.00 189,000.00 -
鹏华科创 3 年封闭混合 2019 年年度报告
第 47 页 共 75 页
月 18
日
7 日
128084
木森
转债
2019
年 12
月 18
日
2020
年 1月
10 日
新债未
上市
100.00 100.00 2,360 236,000.00 236,000.00 -
128086
国轩
转债
2019
年 12
月 19
日
2020
年 1月
10 日
新债未
上市
100.00 100.00 1,830 183,000.00 183,000.00 -
注:1、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中
基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新
股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获
配日至新股上市日之间不能自由转让。基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司
股东公开发售股份，所认购的股份自发行结束之日起约定限售期内不得转让。
2、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业
倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上
市之日起 6个月。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注:无。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
注:无。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2019 年 12月 31日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额 573,000,000.00 元，于 2020年 01月 02 日、2020年 01月 03日（先后）到期。该类
交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的
债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
鹏华科创 3 年封闭混合 2019 年年度报告
第 48 页 共 75 页
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注:无。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为混合型证券投资基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证
投资等。 本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性
风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的
范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益
目标。 本基金的基金管理人致力于全面内部控制体系的建设，建立了从董事会层面到各业务部门
的风险管理组织架构。本基金的基金管理人在董事会下设风险控制和合规审计委员会，主要负责
制定基金管理人风险控制战略和控制政策、协调突发重大风险等事项；督察长负责对基金管理人
各业务环节合法合规运作进行监督检查，组织、指导基金管理人内部监察稽核工作，并可向董事
会和中国证监会直接报告；在公司内部设立独立的监察稽核部，专职负责对基金管理人各部门、
各业务的风险控制情况进行督促和检查，并适时提出整改建议。 本基金的基金管理人对于金融工
具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定
性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度
出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模
型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、
检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理
人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行
中国工商银行股份有限公司，与该银行存款相关的信用风险不重大。 本基金在交易所进行的交易
均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；
在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应
的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2019 年 12 月 31 日，本基金
鹏华科创 3 年封闭混合 2019 年年度报告
第 49 页 共 75 页
持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券和资产支持证券占基金资产净值的比例为
88.9%。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
注:无。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注:无。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
注:无。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2019年 12月 31日
AAA
958,666,602.60
AAA 以下
695,652.00
未评级
-
合计
959,362,254.60
注:未评级债券包括国债、中央银行票据和政策性金融债。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注:无。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注:无。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
鹏华科创 3 年封闭混合 2019 年年度报告
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份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑
付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预
测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合
同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带
来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管
理人通过独立的风险管理职能部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，
包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品
种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可
在银行间同业市场交易，因此除附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况
外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短
期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于 2019 年 12 月
31 日，除卖出回购金融资产款余额 573,000,000.00 元将在一个月内到期且计息外，本基金所持
有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值（所有者权
益）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
注:无。
7.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（自 2017年 10月 1日起施行）等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中
度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行
持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基
金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的
10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，
不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金
及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，
其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注“期
末本基金持有的流通受限证券”。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流
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动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 同时，本基金的基金管理人通过
合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付
能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度
管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，
本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持
续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管
产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基
金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金主要投资于交
易所及银行间市场交易的固定收益品种，此外还持有银行存款、结算备付金等利率敏感性资产，
因此存在相应的利率风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，
并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2019年 12月 31日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 13,542,631.46 - - - 13,542,631.46
结算备付金 14,347,191.19 - - - 14,347,191.19
存出保证金 167,053.28 - - - 167,053.28
交易性金融资产 - 957,927,370.80 1,434,883.80 654,164,254.94 1,613,526,509.54
买入返售金融资产 3,000,000.00 - - - 3,000,000.00
应收利息 - - - 11,998,053.60 11,998,053.60
资产总计
31,056,875.93 957,927,370.80 1,434,883.80 666,162,308.54 1,656,581,439.07
负债
应付管理人报酬 - - - 1,079,784.62 1,079,784.62
应付托管费 - - - 179,964.12 179,964.12
应付证券清算款 - - - 2,369,704.77 2,369,704.77
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卖出回购金融资产款 573,000,000.00 - - - 573,000,000.00
应付交易费用 - - - 480,719.63 480,719.63
应付利息 - - - 95,294.38 95,294.38
应交税费 - - - 77,774.92 77,774.92
其他负债 - - - 100,000.00 100,000.00
负债总计
573,000,000.00 - - 4,383,242.44 577,383,242.44
利率敏感度缺口
-541,943,124.07 957,927,370.80 1,434,883.80 661,779,066.10 1,079,198,196.63
注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者
予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设
该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险
状况测算的理论变动值对基金资产净值的影响金额。
假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25个基点，其他市场变量均不发生变化。
此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2019年 12月 31日）
分析
市场利率下降 25个
基点
4,799,129.22
市场利率上升 25个
基点
-4,762,115.66
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
注:无。
7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
注:无。
鹏华科创 3 年封闭混合 2019 年年度报告
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7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过
程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，
做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约
定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、
资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分
散化降低其他价格风险。 封闭运作期内，本基金投资于股票资产占基金资产的比例为 0%-100%，
投资于科创主题相关的证券占非现金基金资产的比例不低于 80%。 此外，本基金的基金管理人每
日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR
（Value at Risk）指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
公允价值
占基金资产净值比例（%）
交易性金融资产－股票
投资
654,164,254.94
60.62
交易性金融资产—基金
投资
- -
交易性金融资产－债券
投资
2,824,254.60 0.26
交易性金融资产－贵金
属投资
- -
衍生金融资产－权证投
资
- -
其他
- -
合计
656,988,509.54 60.88
注:债券投资为可转换债券、可交换债券投资。
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
注:于 2019 年 12 月 31 日，由于本基金运行期间不足一年，尚不存在足够的经验数据，因此，无
法对本基金资产净值对于市场价格风险的敏感性作定量分析。
鹏华科创 3 年封闭混合 2019 年年度报告
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7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
注:无。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)
公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2019年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 645,440,884.63 元，属于第二层次的余额为 968,085,624.91 元，无属于第
三层次的余额。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2019年 12月 31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
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价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
654,164,254.94 39.49
其中：股票
654,164,254.94 39.49
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
959,362,254.60 57.91
其中：债券
959,362,254.60 57.91
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
3,000,000.00 0.18
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
27,889,822.65 1.68
8 其他各项资产
12,165,106.88 0.73
9 合计
1,656,581,439.07 100.00
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
442,785,638.44 41.03
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
1,987,241.74 0.18
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和邮政业
6,808,500.00 0.63
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服 75,897,495.16 7.03
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务业
J
金融业
75,880,633.76 7.03
K
房地产业
830,244.00 0.08
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
24,872,400.00 2.30
N
水利、环境和公共设施管理业
6,578.04 0.00
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
13,998,000.00 1.30
R
文化、体育和娱乐业
11,097,523.80 1.03
S
综合
- -
合计
654,164,254.94 60.62
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:无。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例
（%）
1 002475 立讯精密 1,390,000 50,735,000.00 4.70
2 300760 迈瑞医疗 168,000 30,559,200.00 2.83
3 600276 恒瑞医药 312,962 27,390,434.24 2.54
4 000661 长春高新 60,000 26,820,000.00 2.49
5 601318 中国平安 305,000 26,065,300.00 2.42
6 603259 药明康德 270,000 24,872,400.00 2.30
7 000063 中兴通讯 689,000 24,383,710.00 2.26
8 300750 宁德时代 220,000 23,408,000.00 2.17
9 688029 南微医学 137,244 22,041,386.40 2.04
10 002008 大族激光 540,000 21,600,000.00 2.00
11 000651 格力电器 307,965 20,196,344.70 1.87
12 000977 浪潮信息 650,000 19,565,000.00 1.81
13 300699 光威复材 414,980 18,881,590.00 1.75
14 300059 东方财富 1,086,200 17,129,374.00 1.59
15 300394 天孚通信 439,960 16,832,869.60 1.56
16 603986 兆易创新 78,000 15,981,420.00 1.48
17 300315 掌趣科技 2,500,000 15,425,000.00 1.43
18 688111 金山办公 92,659 15,186,810.10 1.41
19 600036 招商银行 370,000 13,904,600.00 1.29
20 600845 宝信软件 387,500 12,748,750.00 1.18
21 002463 沪电股份 530,000 11,771,300.00 1.09
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22 603103 横店影视 589,980 11,097,523.80 1.03
23 603679 华体科技 260,000 10,712,000.00 0.99
24 002912 中新赛克 77,969 9,824,094.00 0.91
25 300792 壹网壹创 54,000 9,540,180.00 0.88
26 300747 锐科激光 74,950 8,829,110.00 0.82
27 002371 北方华创 100,000 8,800,000.00 0.82
28 603501 韦尔股份 58,000 8,317,200.00 0.77
29 603882 金域医学 150,000 7,683,000.00 0.71
30 300628 亿联网络 105,000 7,603,050.00 0.70
31 600031 三一重工 420,000 7,161,000.00 0.66
32 688166 博瑞医药 225,136 7,152,570.72 0.66
33 300570 太辰光 260,000 7,079,800.00 0.66
34 603713 密尔克卫 170,000 6,808,500.00 0.63
35 601658 邮储银行 1,137,968 6,549,005.78 0.61
36 002415 海康威视 200,000 6,548,000.00 0.61
37 300113 顺网科技 250,000 6,422,500.00 0.60
38 300347 泰格医药 100,000 6,315,000.00 0.59
39 601688 华泰证券 300,000 6,093,000.00 0.56
40 300502 新易盛 149,911 6,017,427.54 0.56
41 002129 中环股份 500,000 5,905,000.00 0.55
42 300624 万兴科技 90,000 5,679,000.00 0.53
43 300558 贝达药业 80,000 5,256,000.00 0.49
44 300450 先导智能 100,000 4,494,000.00 0.42
45 002796 世嘉科技 120,000 4,320,000.00 0.40
46 601818 光大银行 871,500 3,843,315.00 0.36
47 600529 山东药玻 129,920 3,590,988.80 0.33
48 002236 大华股份 178,100 3,540,628.00 0.33
49 002773 康弘药业 60,000 2,218,200.00 0.21
50 000858 五 粮 液 16,200 2,154,762.00 0.20
51 003816 中国广核 562,958 1,987,241.74 0.18
52 002675 东诚药业 100,000 1,611,000.00 0.15
53 601916 浙商银行 294,195 1,370,948.70 0.13
54 688036 传音控股 23,066 990,684.70 0.09
55 601077 渝农商行 147,778 925,090.28 0.09
56 000002 万 科Ａ 25,800 830,244.00 0.08
57 002230 科大讯飞 11,800 406,864.00 0.04
58 688030 山石网科 7,957 301,570.30 0.03
59 688168 安博通 2,252 220,538.36 0.02
60 688181 八亿时空 4,306 189,377.88 0.02
61 688118 普元信息 4,028 142,188.40 0.01
62 688081 兴图新科 3,153 88,946.13 0.01
63 002972 科安达 1,075 21,532.25 0.00
鹏华科创 3 年封闭混合 2019 年年度报告
第 58 页 共 75 页
64 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.00
65 002973 侨银环保 1,146 6,578.04 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期末基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 43,604,660.83 4.04
2 300760 迈瑞医疗 31,502,627.00 2.92
3 000651 格力电器 26,881,396.09 2.49
4 600276 恒瑞医药 26,664,296.70 2.47
5 601318 中国平安 26,510,918.00 2.46
6 000661 长春高新 24,859,859.04 2.30
7 688029 南微医学 22,714,961.33 2.10
8 603259 药明康德 22,304,330.92 2.07
9 601288 农业银行 21,910,000.00 2.03
10 000063 中兴通讯 21,420,703.79 1.98
11 002008 大族激光 19,786,430.94 1.83
12 000977 浪潮信息 19,682,135.84 1.82
13 300750 宁德时代 19,265,892.00 1.79
14 300059 东方财富 16,977,631.94 1.57
15 300699 光威复材 16,127,816.60 1.49
16 300394 天孚通信 15,992,325.76 1.48
17 601988 中国银行 15,115,000.00 1.40
18 300315 掌趣科技 13,824,575.88 1.28
19 600036 招商银行 13,420,279.24 1.24
20 688111 金山办公 12,734,384.10 1.18
注:买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期末基金资产净值比例(%)
1 601288 农业银行 21,217,000.00 1.97
2 688009 中国通号 15,089,078.11 1.40
3 601988 中国银行 14,517,083.17 1.35
4 000651 格力电器 9,825,383.80 0.91
5 600030 中信证券 7,173,343.80 0.66
6 002384 东山精密 5,456,192.60 0.51
7 000783 长江证券 3,331,444.00 0.31
鹏华科创 3 年封闭混合 2019 年年度报告
第 59 页 共 75 页
8 000001 平安银行 3,326,295.26 0.31
9 601901 方正证券 3,169,703.00 0.29
10 601186 中国铁建 3,113,600.00 0.29
11 300383 光环新网 3,032,386.00 0.28
12 601939 建设银行 2,884,000.00 0.27
13 688008 澜起科技 2,743,655.20 0.25
14 000728 国元证券 2,393,310.00 0.22
15 601818 光大银行 2,191,990.00 0.20
16 688099 晶晨股份 2,186,903.48 0.20
17 600004 白云机场 2,145,682.70 0.20
18 600547 山东黄金 2,102,643.00 0.19
19 000333 美的集团 2,037,291.00 0.19
20 688188 柏楚电子 1,935,405.44 0.18
注:卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
758,354,739.69
卖出股票收入（成交）总额
184,148,501.70
注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关
交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例（%）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
50,351,000.00 4.67
其中：政策性金融债
- -
4
企业债券
835,357,000.00 77.41
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
70,830,000.00 6.56
7
可转债（可交换债）
2,824,254.60 0.26
8
同业存单
- -
9 其他
- -
10 合计
959,362,254.60 88.90
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值
占基金资产
鹏华科创 3 年封闭混合 2019 年年度报告
第 60 页 共 75 页
净值比例（%）
1 143772 18 诚通 02 800,000 81,416,000.00 7.54
2 155431 19 京投 03 800,000 80,560,000.00 7.46
3 155469 19 能源 01 700,000 70,357,000.00 6.52
4 136515 16 疏浚 02 600,000 60,414,000.00 5.60
5 155842 19 国投 03 600,000 60,312,000.00 5.59
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注:无。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:无。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:无。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:无。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目标，选择流动性好、交易活跃的股指期货合
约，充分考虑股指期货的风险收益特征，通过多头或空头的套期保值策略，以改善投资组合的投
资效果，实现股票组合的超额收益。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金根据风险管理的原则，以套期保值为目标，在风险可控的前提下，投资国债期货。本
基金将充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对
债券市场进行定性和定量分析，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平等指标
进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现委托财产的长期稳定增值。
鹏华科创 3 年封闭混合 2019 年年度报告
第 61 页 共 75 页
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:无。
8.11.3 本期国债期货投资评价
无。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的证券。
8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
167,053.28
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
11,998,053.60
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
12,165,106.88
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:无。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:无。
鹏华科创 3 年封闭混合 2019 年年度报告
第 62 页 共 75 页
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比
例（%）
持有份额
占总份额比例
（%）
48,958 20,199.79 31,549,774.16 3.19
957,391,633.00 96.81
9.2 期末上市基金前十名持有人
序号
持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例（%）
1 李桃 9,252,064.00 3.18
2 沈永兴 6,868,104.00 2.36
3 王红晓 5,822,898.00 2.00
4 亓爱伟 3,270,526.00 1.12
5 殷胜利 2,125,842.00 0.73
6
霍尔果斯创酷互动网
络科技有限公司
1,630,396.00 0.56
7 陈胜 1,524,371.00 0.52
8 高小东 1,366,668.00 0.47
9 刘明霞 1,299,161.00 0.45
10 赵岩 1,280,853.00 0.44
注:持有人为场内持有人。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数（份）
占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金
385,009.01 0.0389
注:截至本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规
定及相关管理制度的规定。
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
10~50
鹏华科创 3 年封闭混合 2019 年年度报告
第 63 页 共 75 页
本基金基金经理持有本开放式基金
0~10
注:截至本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金的基金经理投资、
持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2019年 6月 10日）
基金份额总额
988,941,407.16
基金合同生效日起至报告期期末基金
总申购份额
-
减：基金合同生效日起至报告期期末基
金总赎回份额
-
基金合同生效日起至报告期期末基金
拆分变动份额（份额减少以“-”填列）
-
本报告期期末基金份额总额
988,941,407.16
注: 申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人的重大人事变动：2019年 8月 2日，经公司 2019年第七次临时股东会会议
审议通过，聘任杜海江先生担任鹏华基金新任董事，孙煜扬先生不再担任鹏华基金董事。本公
司已将上述变更事项报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。
2、本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、
基金托管业务相关的诉讼事项。
鹏华科创 3 年封闭混合 2019 年年度报告
第 64 页 共 75 页
11.4 基金投资策略的改变
无。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金管理人聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金审计的会计师事
务所。本年度应支付给普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用 100,000.00 元。
该审计机构为本基金提供审计服务的期间为本基金基金合同生效日(2019 年 6 月 10 日)起到本
报告期末，不满一年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽
查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
国信证券
2
273,301,606.46
30.20%
249,059.82
29.91%
报告
期内
新增
招商证券
2
261,167,890.17
28.86%
241,046.62
28.95%
报告
期内
新增
中信建投
1
153,147,767.18
16.92%
142,626.98
17.13%
报告
期内
新增
兴业证券
1
69,060,016.46
7.63%
62,934.38
7.56%
报告
期内
新增
鹏华科创 3 年封闭混合 2019 年年度报告
第 65 页 共 75 页
高华证券
1
41,080,324.55
4.54%
37,575.54
4.51%
报告
期内
新增
海通证券
1
33,652,915.13
3.72%
31,320.33
3.76%
报告
期内
新增
中金公司
1
26,763,897.61
2.96%
24,925.18
2.99%
报告
期内
新增
国泰君安
2
26,093,555.29
2.88%
24,301.00
2.92%
报告
期内
新增
申万宏源
2
16,485,470.84
1.82%
15,023.21
1.80%
报告
期内
新增
华鑫证券
1
4,216,509.22
0.47%
3,926.81
0.47%
报告
期内
新增
长江证券
1
-
-
-
-
报告
期内
新增
东吴证券
1
-
-
-
-
报告
期内
新增
广发证券
1
-
-
-
-
报告
期内
新增
华西证券
1
-
-
-
-
报告
期内
新增
鹏华科创 3 年封闭混合 2019 年年度报告
第 66 页 共 75 页
西部证券
1
-
-
-
-
报告
期内
新增
湘财证券
1
-
-
-
-
报告
期内
新增
中信证券
1
-
-
-
-
报告
期内
新增
注:交易单元选择的标准和程序：
1) 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经
营机构，使用其交易单元作为基金的专用交易单元，选择的标准是：
（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3亿元人民币；
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3）经营行为规范，最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚；
（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的
需要，并能为本基金提供全面的信息服务；
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨
询服务。
2) 选择交易单元的程序：
我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门
定期对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性
及提供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在
比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向券商租用交易单元作为基金专
用交易单元。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
成交金额
占当期债券
回购
成交金额
占当期权
证
鹏华科创 3 年封闭混合 2019 年年度报告
第 67 页 共 75 页
比例
成交总额的
比例
成交总额
的比例
国信证券 39,999,293.95 4.52%
93,300,000.00 0.63%
- -
招商证券 3,773,490.60 0.43%
4,528,600,000.00 30.41%
- -
中信建投 - -
3,543,200,000.00 23.79%
- -
兴业证券 - -
563,960,000.00 3.79%
- -
高华证券 821,710,050.00 92.79%
2,381,500,000.00 15.99%
- -
海通证券 20,060,000.00 2.27%
2,735,600,000.00 18.37%
- -
中金公司 - -
479,000,000.00 3.22%
- -
国泰君安 - -
557,800,000.00 3.75%
- -
申万宏源 - -
2,000,000.00 0.01%
- -
华鑫证券 - -
7,000,000.00 0.05%
- -
长江证券 - -
- -
- -
东吴证券 - -
- -
- -
广发证券 - -
- -
- -
华西证券 - -
- -
- -
西部证券 - -
- -
- -
湘财证券 - -
- -
- -
中信证券 - -
- -
- -
11.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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直销个人投资者及时上传有效身份证
件照片并完善、更新身份信息以免影
响业务办理的公告
《中国证券报》 2019年 08月 15日
13
鹏华基金管理有限公司关于提醒网上
直销个人投资者及时上传有效身份证
件照片并完善、更新身份信息以免影
响业务办理的公告
《证券日报》 2019年 08月 15日
14
鹏华基金管理有限公司关于提醒网上
直销个人投资者及时上传有效身份证
件照片并完善、更新身份信息以免影
响业务办理的公告
《上海证券报》 2019年 08月 15日
15
鹏华基金管理有限公司关于提醒网上
直销个人投资者及时上传有效身份证
件照片并完善、更新身份信息以免影
响业务办理的公告
《证券时报》 2019年 08月 15日
16
鹏华基金管理有限公司关于提醒网上
直销个人投资者及时上传有效身份证
件照片并完善、更新身份信息以免影
《证券日报》 2019年 08月 16日
鹏华科创 3 年封闭混合 2019 年年度报告
第 69 页 共 75 页
响业务办理的公告
17
鹏华基金管理有限公司关于提醒网上
直销个人投资者及时上传有效身份证
件照片并完善、更新身份信息以免影
响业务办理的公告
《证券时报》 2019年 08月 16日
18
鹏华基金管理有限公司关于提醒网上
直销个人投资者及时上传有效身份证
件照片并完善、更新身份信息以免影
响业务办理的公告
《上海证券报》 2019年 08月 16日
19
鹏华基金管理有限公司关于提醒网上
直销个人投资者及时上传有效身份证
件照片并完善、更新身份信息以免影
响业务办理的公告
《中国证券报》 2019年 08月 16日
20
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与腾安基金销售（深圳）有限
公司认\申购费率优惠活动的公告
《上海证券报》 2019年 09月 28日
21
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与腾安基金销售（深圳）有限
公司认\申购费率优惠活动的公告
《证券日报》 2019年 09月 28日
22
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与腾安基金销售（深圳）有限
公司认\申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》 2019年 09月 28日
23
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与腾安基金销售（深圳）有限
公司认\申购费率优惠活动的公告
《证券时报》 2019年 09月 28日
24
鹏华基金管理有限公司旗下证券投资
基金 2019年第 3季度报告提示性公告
《中国证券报》 2019年 10月 25日
25
鹏华基金管理有限公司旗下证券投资
基金 2019年第 3季度报告提示性公告
《证券时报》 2019年 10月 25日
26
鹏华基金管理有限公司旗下证券投资
基金 2019年第 3季度报告提示性公告
《上海证券报》 2019年 10月 25日
27
鹏华基金管理有限公司旗下证券投资
基金 2019年第 3季度报告提示性公告
《证券日报》 2019年 10月 25日
28
关于鹏华科创主题 3年封闭运作灵活
配置混合型证券投资基金开通跨系统
转托管业务公告
《上海证券报》 2019年 12月 04日
29
鹏华科创主题 3年封闭运作灵活配置
混合型证券投资基金上市交易公告书
提示性公告
《上海证券报》 2019年 12月 04日
30
鹏华科创主题 3年封闭运作灵活配置
混合型证券投资基金上市交易公告书
《上海证券报》 2019年 12月 04日
31
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的停牌股票估值方法变更的提示
性公告
《证券日报》 2019年 12月 06日
鹏华科创 3 年封闭混合 2019 年年度报告
第 70 页 共 75 页
32
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的停牌股票估值方法变更的提示
性公告
《中国证券报》 2019年 12月 06日
33
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的停牌股票估值方法变更的提示
性公告
《上海证券报》 2019年 12月 06日
34
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的停牌股票估值方法变更的提示
性公告
《证券时报》 2019年 12月 06日
35
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与浙江同花顺基金销售有限公
司认\申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》 2019年 12月 09日
36
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与浙江同花顺基金销售有限公
司认\申购费率优惠活动的公告
《上海证券报》 2019年 12月 09日
37
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与浙江同花顺基金销售有限公
司认\申购费率优惠活动的公告
《证券日报》 2019年 12月 09日
38
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与浙江同花顺基金销售有限公
司认\申购费率优惠活动的公告
《证券时报》 2019年 12月 09日
39
鹏华科创主题 3年封闭运作灵活配置
混合型证券投资基金上市交易提示性
公告
《上海证券报》 2019年 12月 09日
40 鹏华基金管理有限公司澄清公告 《上海证券报》 2019年 12月 11日
41 鹏华基金管理有限公司澄清公告 《证券日报》 2019年 12月 11日
42 鹏华基金管理有限公司澄清公告 《证券时报》 2019年 12月 11日
43 鹏华基金管理有限公司澄清公告 《中国证券报》 2019年 12月 11日
44 鹏华基金管理有限公司澄清公告
《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》、
《证券日报》
2019年 12月 18日
45
鹏华基金管理有限公司关于旗下证券
投资基金持有的股票估值方法变更的
提示性公告
《上海证券报》 2019年 12月 31日
46
鹏华基金管理有限公司关于旗下证券
投资基金持有的股票估值方法变更的
提示性公告
《证券时报》 2019年 12月 31日
47
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与中国工商银行股份有限公司
个人电子银行基金申购费率优惠活动
的公告
《上海证券报》 2019年 12月 31日
48
鹏华基金管理有限公司关于旗下证券
投资基金持有的股票估值方法变更的
提示性公告
《中国证券报》 2019年 12月 31日
鹏华科创 3 年封闭混合 2019 年年度报告
第 71 页 共 75 页
49
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与中国工商银行股份有限公司
个人电子银行基金申购费率优惠活动
的公告
《中国证券报》 2019年 12月 31日
50
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与中国工商银行股份有限公司
个人电子银行基金申购费率优惠活动
的公告
《证券时报》 2019年 12月 31日
51
鹏华科创主题 3年封闭运作灵活配置
混合型证券投资基金基金合同摘要、
份额发售公告及招募说明书
《上海证券报》 2019年 05月 29日
52
鹏华基金管理有限公司关于增加招商
银行股份有限公司为旗下部分基金销
售机构的公告
《上海证券报》 2019年 06月 03日
53
鹏华基金管理有限公司关于鹏华科创
主题 3年封闭运作灵活配置混合型证
券投资基金增加销售机构的公告
《上海证券报》 2019年 06月 05日
54
鹏华基金管理有限公司关于鹏华科创
主题 3年封闭运作灵活配置混合型证
券投资基金增加销售机构的公告
《上海证券报》 2019年 06月 05日
55
鹏华基金管理有限公司关于鹏华科创
主题 3年封闭运作灵活配置混合型证
券投资基金不参加直销渠道认购费率
优惠活动的公告
《上海证券报》 2019年 06月 05日
56
关于鹏华科创主题 3年封闭运作灵活
配置混合型证券投资基金提前结束募
集暨进行比例配售的公告
《上海证券报》 2019年 06月 06日
57
关于鹏华科创主题 3年封闭运作灵活
配置混合型证券投资基金认购申请确
认比例结果的公告
《上海证券报》 2019年 06月 10日
58
鹏华科创主题 3年封闭运作灵活配置
混合型证券投资基金基金合同生效公
告
《上海证券报》 2019年 06月 11日
59
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金可投资于科创板股票的公告
《上海证券报》 2019年 06月 20日
60
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金可投资于科创板股票的公告
《证券时报》 2019年 06月 20日
61
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金可投资于科创板股票的公告
《中国证券报》 2019年 06月 20日
62
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金可投资于科创板股票的公告
《证券日报》 2019年 06月 20日
63
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
开放式基金参与徽商银行股份有限公
司认、申购（含定期定额申购）费率
《上海证券报》 2019年 06月 24日
鹏华科创 3 年封闭混合 2019 年年度报告
第 72 页 共 75 页
优惠活动的公告
64
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
开放式基金参与徽商银行股份有限公
司认、申购（含定期定额申购）费率
优惠活动的公告
《证券日报》 2019年 06月 24日
65
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
开放式基金参与徽商银行股份有限公
司认、申购（含定期定额申购）费率
优惠活动的公告
《证券时报》 2019年 06月 24日
66
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
开放式基金参与徽商银行股份有限公
司认、申购（含定期定额申购）费率
优惠活动的公告
《中国证券报》 2019年 06月 24日
67
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的停牌股票估值方法变更的提示
性公告
《证券时报》 2019年 06月 26日
68
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的停牌股票估值方法变更的提示
性公告
《中国证券报》 2019年 06月 26日
69
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的停牌股票估值方法变更的提示
性公告
《上海证券报》 2019年 06月 26日
70
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的停牌股票估值方法变更的提示
性公告
《证券日报》 2019年 06月 26日
71
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与长城国瑞证券有限公司申购
（含定期定额申购）费率优惠活动的
公告
《证券时报》 2019年 07月 01日
72
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与长城国瑞证券有限公司申购
（含定期定额申购）费率优惠活动的
公告
《中国证券报》 2019年 07月 01日
73
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与长城国瑞证券有限公司申购
（含定期定额申购）费率优惠活动的
公告
《上海证券报》 2019年 07月 01日
74
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票估值方法变更的提示性公
告
《证券时报》 2019年 07月 05日
75
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票估值方法变更的提示性公
告
《证券日报》 2019年 07月 05日
76 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 《中国证券报》 2019年 07月 05日
鹏华科创 3 年封闭混合 2019 年年度报告
第 73 页 共 75 页
持有的股票估值方法变更的提示性公
告
77
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票估值方法变更的提示性公
告
《上海证券报》 2019年 07月 05日
78
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票停牌后估值方法变更的提
示性公告
《证券时报》 2019年 07月 09日
79
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票估值方法变更的提示性公
告
《证券时报》 2019年 07月 09日
80
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票停牌后估值方法变更的提
示性公告
《中国证券报》 2019年 07月 09日
81
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票估值方法变更的提示性公
告
《中国证券报》 2019年 07月 09日
82
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票估值方法变更的提示性公
告
《上海证券报》 2019年 07月 09日
83
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票停牌后估值方法变更的提
示性公告
《上海证券报》 2019年 07月 09日
84
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票停牌后估值方法变更的提
示性公告
《证券日报》 2019年 07月 09日
85
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票估值方法变更的提示性公
告
《证券日报》 2019年 07月 09日
86
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票估值方法变更的提示性公
告
《中国证券报》 2019年 07月 31日
87
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票估值方法变更的提示性公
告
《上海证券报》 2019年 07月 31日
88
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票估值方法变更的提示性公
告
《证券日报》 2019年 07月 31日
89
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票估值方法变更的提示性公
告
《证券时报》 2019年 07月 31日
90
鹏华基金管理有限公司关于提醒网上
直销个人投资者及时上传有效身份证
件照片并完善、更新身份信息以免影
《证券日报》 2019年 08月 09日
鹏华科创 3 年封闭混合 2019 年年度报告
第 74 页 共 75 页
响业务办理的公告
91
鹏华基金管理有限公司关于提醒网上
直销个人投资者及时上传有效身份证
件照片并完善、更新身份信息以免影
响业务办理的公告
《证券时报》 2019年 08月 09日
92
鹏华基金管理有限公司关于提醒网上
直销个人投资者及时上传有效身份证
件照片并完善、更新身份信息以免影
响业务办理的公告
《中国证券报》 2019年 08月 09日
93
鹏华基金管理有限公司关于提醒网上
直销个人投资者及时上传有效身份证
件照片并完善、更新身份信息以免影
响业务办理的公告
《上海证券报》 2019年 08月 09日
94
鹏华基金管理有限公司关于提醒网上
直销个人投资者及时上传有效身份证
件照片并完善、更新身份信息以免影
响业务办理的公告
《证券时报》 2019年 08月 10日
95
鹏华基金管理有限公司关于提醒网上
直销个人投资者及时上传有效身份证
件照片并完善、更新身份信息以免影
响业务办理的公告
《中国证券报》 2019年 08月 10日
96
鹏华基金管理有限公司关于提醒网上
直销个人投资者及时上传有效身份证
件照片并完善、更新身份信息以免影
响业务办理的公告
《上海证券报》 2019年 08月 10日
97
鹏华基金管理有限公司关于提醒网上
直销个人投资者及时上传有效身份证
件照片并完善、更新身份信息以免影
响业务办理的公告
《证券日报》 2019年 08月 10日
98
鹏华基金管理有限公司关于提醒网上
直销个人投资者及时上传有效身份证
件照片并完善、更新身份信息以免影
响业务办理的公告
《证券时报》 2019年 08月 12日
注:无。
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注:无。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
鹏华科创 3 年封闭混合 2019 年年度报告
第 75 页 共 75 页
无。
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
(一)《鹏华科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
(二)《鹏华科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；
(三)《鹏华科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告》（原文）。
13.2 存放地点
深圳市福田区福华三路 168号深圳国际商会中心第 43层鹏华基金管理有限公司。
13.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理
人网站（http：//www.phfund.com.cn）查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客
户服务系统，咨询电话：4006788999。
鹏华基金管理有限公司
2020 年 4月 18日
