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中信建投货币市场基金
2019 年年度报告
2019 年 12 月 31 日
基金管理人:中信建投基金管理有限公司
基金托管人:华夏银行股份有限公司
送出日期:2020 年 04 月 17 日
中信建投货币市场基金 2019 年年度报告
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§1? 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年4月10日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等
内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，投资者投资
于货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构，基金管理
人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料经审计。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基
金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自2019年1月1日起至12月31日止。
中信建投货币市场基金 2019 年年度报告
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1.2 目录
§1??重要提示及目录?.......................................................................................................................................?2?
1.1?重要提示?...........................................................................................................................................?2?
1.2?目录?...................................................................................................................................................?3?
§2??基金简介?...................................................................................................................................................?5?
2.1?基金基本情况?...................................................................................................................................?5?
2.2?基金产品说明?...................................................................................................................................?5?
2.3?基金管理人和基金托管人?...............................................................................................................?6?
2.4?信息披露方式?...................................................................................................................................?6?
2.5?其他相关资料?...................................................................................................................................?6?
§3??主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况?...................................................................................?6?
3.1?主要会计数据和财务指标?...............................................................................................................?6?
3.2?基金净值表现?...................................................................................................................................?7?
3.3?过去三年基金的利润分配情况?.....................................................................................................?11?
§4??管理人报告?.............................................................................................................................................?11?
4.1?基金管理人及基金经理情况?.........................................................................................................?11?
4.2?管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明?.................................................................?13?
4.3?管理人对报告期内公平交易情况的专项说明?.............................................................................?14?
4.4?管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明?.............................................................?14?
4.5?管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望?.............................................................?15?
4.6?管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况?.............................................................................?15?
4.7?管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明?.........................................................................?15?
4.8?管理人对报告期内基金利润分配情况的说明?.............................................................................?16?
4.9?报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明?.....................................?16?
§5??托管人报告?.............................................................................................................................................?16?
5.1?报告期内本基金托管人遵规守信情况声明?.................................................................................?16?
5.2?托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明?.............?16?
5.3?托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见?.................................?16?
§6??审计报告?.................................................................................................................................................?17?
6.1?审计报告基本信息?.........................................................................................................................?17?
6.2?审计报告的基本内容?.....................................................................................................................?17?
§7??年度财务报表?.........................................................................................................................................?20?
7.1?资产负债表?.....................................................................................................................................?20?
7.2?利润表?.............................................................................................................................................?22?
7.3?所有者权益（基金净值）变动表?.................................................................................................?23?
7.4?报表附注?.........................................................................................................................................?25?
§8?投资组合报告?..........................................................................................................................................?51?
8.1?期末基金资产组合情况?.................................................................................................................?51?
8.2?债券回购融资情况?.........................................................................................................................?51?
8.3?基金投资组合平均剩余期限?.........................................................................................................?52?
8.4?报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明?.........................................................?53?
8.5?期末按债券品种分类的债券投资组合?.........................................................................................?53?
8.6?期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细?.................................?53?
8.7?“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离?.................................................?54?
8.8?期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细?.................?54?
8.9?投资组合报告附注?.........................................................................................................................?54?
§9??基金份额持有人信息?.............................................................................................................................?55?
中信建投货币市场基金 2019 年年度报告
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9.1?期末基金份额持有人户数及持有人结构?.....................................................................................?55?
9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况?.................................................................................?55?
9.3?期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况?.........................................................................?56?
9.4?期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况?.........................................?56?
§10??开放式基金份额变动?...........................................................................................................................?56?
§11??重大事件揭示?.......................................................................................................................................?57?
11.1?基金份额持有人大会决议?...........................................................................................................?57?
11.2?基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动?...........................................?57?
11.3?涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼?...............................................................?57?
11.4?基金投资策略的改变?...................................................................................................................?57?
11.5?为基金进行审计的会计师事务所情况?.......................................................................................?57?
11.6?管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况?.......................................................?57?
11.7?基金租用证券公司交易单元的有关情况?...................................................................................?57?
11.8?偏离度绝对值超过 0.5%的情况?..................................................................................................?58?
11.9?其他重大事件?...............................................................................................................................?59?
§12??影响投资者决策的其他重要信息?.......................................................................................................?62?
12.1?报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况?...........................................?62?
12.2?影响投资者决策的其他重要信息?...............................................................................................?62?
§13??备查文件目录?.......................................................................................................................................?62?
13.1?备查文件目录?...............................................................................................................................?62?
13.2?存放地点?.......................................................................................................................................?63?
13.3?查阅方式?.......................................................................................................................................?63?
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§2? 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 中信建投货币市场基金
基金简称 中信建投货币
基金主代码 000738
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年08月05日
基金管理人 中信建投基金管理有限公司
基金托管人 华夏银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 51,519,970.06份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 中信建投货币A 中信建投货币B
下属分级基金的交易代码 000738 004554
报告期末下属分级基金的份额总额 51,519,970.06份 0.00份
2.2 基金产品说明
投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金将通过对宏观经济发展态势、金融监管政
策、财政与货币政策、市场及其结构变化和短期的资
金供需等因素的分析，形成对市场短期利率走势的判
断。在以上分析的基础上，本基金将根据不同类别资
产的收益率水平（不同剩余期限到期收益率、利息支
付方式以及再投资便利性），结合各类资产的流动性
特征（日均成交量、交易方式、市场流量）和风险特
征（信用等级、波动性），决定各类资产的配置比例
和期限匹配情况。
业绩比较基准 七天通知存款税后利率
风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低
风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型
基金、混合型基金、债券型基金。
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中信建投基金管理有限公司 华夏银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 张乐久 郑鹏
联系电话 010-57760122 010-85238667
电子邮箱 zhanglj@csc.com.cn zhengpeng@hxb.com.cn
客户服务电话 4009-108-108 95577
传真 010-59100298 010-85238680
注册地址 北京市怀柔区桥梓镇八龙桥雅苑3号楼1室
北京市东城区建国门大街22
号
办公地址 北京市东城区朝阳门内大街2号凯恒中心B座17、19层
北京市东城区建国门大街22
号
邮政编码 100010 100005
法定代表人 蒋月勤 李民吉
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.cfund108.com
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
中国上海市黄浦区湖滨路202号领展
企业广场二座普华永道中心11楼
注册登记机构 中信建投基金管理有限公司 北京市东城区朝阳门内大街2号凯恒中心B座17、19层
§3? 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 2019年? 2018年 2017年
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据和指标 中信建投
货币A
中信建投
货币B
中信建投
货币A
中信建投
货币B
中信建投
货币A
中信建投
货币B
本期已实现收
益
319,791.
87
1,099,53
3.40
756,068.
84
1,006,91
6.27
1,280,64
2.86
489,229.
94
本期利润 319,791.87
1,099,53
3.40
756,068.
84
1,006,91
6.27
1,280,64
2.86
489,229.
94
本期净值收益
率 2.1680% 2.3983% 2.9202% 3.1676% 3.2936% 1.3425%
3.1.2 期末数
据和指标 2019年末 2018年末 2017年末
期末基金资产
净值
51,519,9
70.06 -
22,900,8
39.25
33,660,7
98.07
12,890,3
36.97
36,293,4
18.24
期末基金份额
净值 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
3.1.3 累计期
末指标 2019年末 2018年末 2017年末
累计净值收益
率 16.4287% 7.0601% 13.9581% 4.5526% 10.7247% 1.3425%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实
现收益和本期利润的金额相等。
2、本基金的利润分配按日结转基金份额。
3、持有人申购或交易本基金时，不需缴纳任何费用。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中信建投货币A
阶段 份额净值收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
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过去三个月 0.6470% 0.0035% 0.3450% 0.0000% 0.3020% 0.0035%
过去六个月 1.1380% 0.0029% 0.6900% 0.0000% 0.4480% 0.0029%
过去一年 2.1680% 0.0028% 1.3688% 0.0000% 0.7992% 0.0028%
过去三年 8.6148% 0.0043% 4.1063% 0.0000% 4.5085% 0.0043%
过去五年 14.6911% 0.0071% 6.8475% 0.0000% 7.8436% 0.0071%
自基金合同
生效起至今 16.4287% 0.0071% 7.4063% 0.0000% 9.0224% 0.0071%
中信建投货币B
阶段 份额净值收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 0.6924% 0.0035% 0.3413% 0.0000% 0.3511% 0.0035%
过去六个月 1.2450% 0.0028% 0.6863% 0.0000% 0.5587% 0.0028%
过去一年 2.3983% 0.0028% 1.3650% 0.0000% 1.0333% 0.0028%
自基金合同
生效起至今 7.0601% 0.0045% 3.1913% 0.0000% 3.8688% 0.0045%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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注：1、图 1为中信建投货币市场 A基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益
率的历史走势对比图，绘图日期为 2014 年 8 月 5 日（基金合同生效日）至 2019 年 12
月 31 日；
2、图 2为中信建投货币市场 B基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的
中信建投货币市场基金 2019 年年度报告
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历史走势对比图，绘图日期为 2017 年 9 月 1 日（首笔份额登记日）至 2019 年 12 月 31
日。
3.2.3 过去五年基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注：基金合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
中信建投货币A
单位：人民币元
年度 已按再投资形式转实收基金
直接通过应
付赎回款转
出金额
应付利润本
年变动
年度利润分配合
计 备注
2019年 319,301.04 2.90 487.93 319,791.87 -
2018年 754,005.10 47.71 2,016.03 756,068.84 -
2017年 1,289,236.87 89.93 -8,683.94 1,280,642.86 -
合计 2,362,543.01 140.54 -6,179.98 2,356,503.57 -
中信建投货币B
单位：人民币元
年度 已按再投资形式转实收基金
直接通过应
付赎回款转
出金额
应付利润本
年变动
年度利润分配合
计 备注
2019年 1,100,737.54 9,407.08 -10,611.22 1,099,533.40 -
2018年 1,005,769.56 4,199.12 -3,052.41 1,006,916.27 -
2017年 473,560.42 2,005.89 13,663.63 489,229.94 -
合计 2,580,067.52 15,612.09 - 2,595,679.61 -
注：本基金收益分配按日结转份额。
§4? 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
中信建投基金管理有限公司（以下简称公司）于2013年8月21日获得中国证监会核
准设立批复，并于2013年9月9日完成工商注册登记，注册资本3亿元，主要经营基金募
集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。公司全资
子公司元达信资本管理（北京）有限公司于2015年6月8日成立，主要经营特定客户资产
管理业务和中国证监会许可的其他业务。
公司秉承“忠于信，健于投”的经营理念，追求以稳健的投资及良好的收益，回馈
客户的信任；投研能力优秀，不断丰富和完善“宏微观相互印证”的大类资产配置研究
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框架，坚持价值投资和稳健投资的原则。公司机构客户资源丰富，客户类别多，涵盖商
业银行、证券公司、信托公司、财务公司、私募基金等客户类别。公司积极进行产品创
新，响应十九大“金融服务实体经济”的号召，以金融产品支持直接融资，促进国企改
革；响应“调结构、降杠杆”的号召，成立产业基金，包含基础设施、环境治理等关系
国计民生的重大项目。
2019年度，公司荣获金融界“杰出年度新锐基金公司奖”的荣誉称号，荣获怀柔区
“2019年度经济贡献（十佳企业）”奖项。公司各项业务有序开展，为进一步发展奠定
了良好的基础。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限 证券从
业年限 说明
任职日期 离任日期
黄海浩 本基金的基金经理 2016-05-25 - 8年
中国籍，1985年10月生，
山东大学物流工程工程学
学士。曾任利顺金融(亚
洲)有限责任公司交易部B
roker、平安利顺国际货币
经纪有限责任公司交易部
Broker、国投瑞银基金管
理有限公司交易部债券交
易员。2014年10月加入中
信建投基金管理有限公
司，曾任交易部交易员，
现任本公司投资部-固收
投资部基金经理，担任中
信建投景和中短债债券型
证券投资基金、中信建投
货币市场基金、中信建投
凤凰货币市场基金、中信
建投添鑫宝货币市场基
金、中信建投山西国有企
业债定期开放债券型证券
投资基金、中信建投稳福
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定期开放债券型证券投资
基金基金经理。
刘博 本基金的基金经理 2019-11-21 - 7年
中国籍，1983年10月生，
英国华威大学金融学硕
士。曾任沈阳序和科技开
发有限公司总经理助理、
中诚信国际信用评级有限
责任公司分析师、招商证
券股份有限公司研究员、
中信建投证券股份有限公
司固定收益部高级副总
裁。2018年8月加入中信建
投基金管理有限公司，现
任本公司投资部-固收投
资部负责人，担任中信建
投凤凰货币市场基金、中
信建投添鑫宝货币市场基
金、中信建投山西国有企
业债定期开放债券型证券
投资基金、中信建投景和
中短债债券型证券投资基
金、中信建投货币市场基
金、中信建投稳瑞定期开
放债券型证券投资基金基
金经理。
注：1、任职日期、离任日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写。首任基金经理，
任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金
管理公司公平交易制度指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤
勉尽责的原则管理基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了
《中信建投基金管理有限公司公平交易管理办法》。公司通过科学、制衡的投资决策体
系，加强交易分配环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原
则的实现。同时，通过监察稽核、事后分析和信息披露来保证公平交易过程和结果的监
督。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公
平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内，未出现涉及本基金的交
易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2019年国内外经济均呈现下行趋势，其中国内经济同比增速从年初6.4%下降到
6.0%，经济下行压力不断上升。货币政策维持流动性的合理充裕。
报告期内，超短端利率快速下行出现了两次，6月收益率的下行中一个重要逻辑是
某银行被接管事件后央行持续净投放资金和地产调控带来的核心资产荒；9月意外降准
后，12月超短端快速下行反映出货币市场政策形势比人强。报告期内，本基金作为流动
性管理工具，基金管理人一直保持投资组合较高的流动性，银行间资金市场在年末出现
大幅宽松，本基金在规范运作、审慎投资，勤勉尽责的同时，收益率大幅下行之前择时
为投资者谋求更稳定的回报。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末中信建投货币A基金份额净值为1.000元，本报告期内，该类基金份额
净值收益率为2.1680%，同期业绩比较基准收益率为1.3688%；截至报告期末中信建投货
币B基金份额净值为1.000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为2.3983%，同期
业绩比较基准收益率为1.3650%。
中信建投货币市场基金 2019 年年度报告
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4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2020年是“三大攻坚战”决胜之年、资管新规过渡期最后一年，以及全面建成小康
社会和“十三五”规划收官之年，是扶贫、防范化解重大风险、GDP翻番等诸多政策目
标完成的关键之年。近期中央政治局会议、经济工作会议及货币政策执行报告等会议或
文件中，均透露出在“多重目标中需求动态平衡”的政策思路。在货币政策方面，央行
或将继续改革LPR框架，通过MLF、降准等降低金融机构负债端成本，引导融资成本下降。
全球利率水平在2019年大幅下行，利率下降通过房地产、耐用消费品等部门以及库
存回补等方式对经济产生支撑。国内经济方面，2019年3季度后半段开启的稳增长政策
推动经济指标有所企稳。后续疫情的发酵是债券市场大幅下行的主要推力。目前极低的
货币市场利率可能并非央行合意的常态，未来地方债供给将放量、摊余成本法债基最强
劲的时点逐渐过去等等将预示着货币市场流动性的波动即将到来。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，基金管理人结合法律法规和业务发展需要，进一步修订、完善了公司
内部制度；组织多项合规培训，加强员工的风险意识和合规意识；针对投资研究等重点
业务，加大检查力度，促进公司业务合法合规、稳健经营；积极参与新产品、新业务的
设计，提出合规建议，对基金的宣传推介、基金投资交易等方面积极开展各项合规管理
工作，有效防范风险，规避违规行为的发生。
本报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规。本基金管理人将继续
以风险控制为核心，坚持基金份额持有人利益优先的原则，提高监察稽核工作的科学性
和有效性，切实保障基金安全、合规运作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人严格按照企业会计准则、
中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，
对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计
算的复核责任。
本基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程
序和技术；建立了估值委员会，由公司分管运营领导任估值委员会主任，委员包括投资
部、研究部、特定资产管理部、稽控合规部、运营管理部的部门负责人。本基金管理人
使用可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估
值流程中包含风险监测、控制和报告机制。基金管理人改变估值技术，导致基金资产净
值的变化在0.25%以上的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计
师事务所的专业意见。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最
终决策和执行。
中信建投货币市场基金 2019 年年度报告
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本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，
由中债金融估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限
公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金收益分配方式为红利再投资，每日将当日收益结转为基金份额，当日收益参
与下一日基金收益分配，并按日结转到投资者基金账户。本年度基金A应分配利润为
319,791.87元，基金B应分配利润为1,099,533.40元,已全部分配，符合法律法规和基金
合同的相关规定。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期未发生连续二十个工作日基金份额持有人数不满200人的情形。
本基金自2019年5月14日起，截止2019年7月31日，连续56个工作日资产净值低于五
千万元。
本基金自2019年8月7日起，截止2019年11月5日，连续59个工作日资产净值低于五
千万元。
§5? 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
报告期内，本基金托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关
法律法规、基金合同和托管协议的规定，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在
任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
报告期内，基金管理人在投资运作、基金资产净值计算、利润分配、基金费用开支
等方面，能够遵守有关法律法规，未发现有损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
托管人认为，由基金管理人编制并经托管人复核的本基金2019年年度报告中的财务
指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整。
中信建投货币市场基金 2019 年年度报告
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§6? 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2020)第20953号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 中信建投货币市场基金全体基金份额持有人
审计意见
(一)我们审计的内容
我们审计了中信建投货币市场基金(以下简称
“中信建投货币基金”)的财务报表，包括2019
年12月31日的资产负债表，2019年度的利润表和
所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附
注。
(二)我们的意见
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照
企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中
国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监
会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中
国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金
行业实务操作编制，公允反映了中信建投货币基
金2019年12月31日的财务状况以及2019年度的
经营成果和基金净值变动情况。
形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行
了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报
表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准
则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是
充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于
中信建投货币基金，并履行了职业道德方面的其
中信建投货币市场基金 2019 年年度报告
第
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他责任。
强调事项
我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注
“7.4.2 会计报表的编制基础”所述，中信建
投货币基金的基金管理人中信建投基金管理有
限公司(以下简称“基金管理人”)拟在资产负债
表日后将中信建投货币基金与基金管理人管理
的其他同一类别的基金进行合并或采取转换基
金运作方式或者终止基金合同等其他措施。因
此，上述中信建投货币基金的财务报表以清算基
础编制。该事项不影响已发表的审计意见。
其他事项 无
其他信息
基金管理人管理层对其他信息负责。其他信息包
括中信建投货币基金2019年度报告中涵盖的信
息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信
息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结
论。结合我们对财务报表的审计，我们的责任是
阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否
与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况
存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我
们已经执行的工作，如果我们确定其他信息存在
重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我
们无任何事项需要报告。
管理层和治理层对财务报表的责任
基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中
国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允
许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现
公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，
以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重
大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估
中信建投货币基金的持续经营能力，披露与持续
经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假
中信建投货币市场基金 2019 年年度报告
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设，除非基金管理人管理层计划清算中信建投货
币基金、终止运营或别无其他现实的选择。参见
财务报表附注7.4.2有关以清算基础编制财务报
表的说明。基金管理人治理层负责监督中信建投
货币基金的财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于
舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出
具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平
的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计
在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总
起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作
出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运
用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执
行以下工作：
(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报
表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这
些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发
表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪
造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，
未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于
未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的
审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表
意见。
(三)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰
当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(四)对基金管理人管理层使用持续经营假设的
恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，
就可能导致对中信建投货币基金持续经营能力
产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确
定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大
不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请
报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披
中信建投货币市场基金 2019 年年度报告
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露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的
结论基于截至审计报告日可获得的信息。
(五)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构
和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易
和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时
间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟
通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制
缺陷。
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师的姓名 张勇 郭蕙心
会计师事务所的地址 中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场二座普华永道中心11楼
审计报告日期 2020-04-17
§7? 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：中信建投货币市场基金
报告截止日：2019年12月31日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末? 2019年12月31日?
上年度末?
2018年12月31日?
资 产：
银行存款 7.4.7.1 560,832.42 3,051,667.13
结算备付金
65,714.29 1,029,545.45
存出保证金
- -
交易性金融资产 7.4.7.2 32,922,179.56 33,741,186.95
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
32,922,179.56 30,736,023.57
资产支持证券
投资
- 3,005,163.38
中信建投货币市场基金 2019 年年度报告
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贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 12,780,249.27 18,812,126.77
应收证券清算款
- 19,550.69
应收利息 7.4.7.5 63,169.14 107,461.60
应收股利
- -
应收申购款
5,205,966.89 12,500.00
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
51,598,111.57 56,774,038.59
负债和所有者权益 附注号
本期末
2019年12月31日
上年度末
2018年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬 13,306.03 14,571.84
应付托管费 4,032.12 4,415.71
应付销售服务费
4,130.94 5,839.95
应付交易费用 7.4.7.7 5,569.17 11,053.30
应交税费
- 293.93
应付利息
- -
应付利润
7,103.25 17,226.54
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 44,000.00 159,000.00
负债合计
78,141.51 212,401.27
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 51,519,970.06 56,561,637.32
中信建投货币市场基金 2019 年年度报告
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未分配利润 7.4.7.10 - -
所有者权益合计
51,519,970.06 56,561,637.32
负债和所有者权益总
计
51,598,111.57 56,774,038.59
注：报告截止日2019年12月31日，基金份额净值1.0000元，基金份额总额51,519,970.06
份，全部为A类基金份额。
7.2 利润表
会计主体：中信建投货币市场基金
本报告期：2019年01月01日至2019年12月31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期2019年01月01
日 至2019年12月
31日
上年度可比期间
2018年01月01日至
2018年12月31日
一、收入
1,860,296.33 2,326,112.44
1.利息收入
1,756,507.73 2,066,580.08
其中：存款利息收入 7.4.7.11 21,861.93 532,268.83
债券利息收入
1,260,936.87 1,187,333.16
资产支持证券利息
收入
7,411.54 11,448.91
买入返售金融资产
收入
466,297.39 335,529.18
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”
填列）
103,788.60 259,532.36
其中：股票投资收益 7.4.7.12 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.13 103,788.60 253,808.60
资产支持证券投资
收益
7.4.7.13.
3
- 5,723.76
贵金属投资收益 - -
中信建投货币市场基金 2019 年年度报告
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衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 - -
3.公允价值变动收益（损
失以“-”号填列） 7.4.7.16 - -
4.汇兑收益（损失以“－”
号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”
号填列） 7.4.7.17 - -
减：二、费用
440,971.06 563,127.33
1．管理人报酬 7.4.10.2.1
200,058.34 194,743.65
2．托管费 7.4.10.2.2 60,623.73 59,013.28
3．销售服务费 7.4.10.2.3 39,792.22 71,264.92
4．交易费用 7.4.7.18 - -
5．利息支出
68,235.00 50,113.89
其中：卖出回购金融资产
支出
68,235.00 50,113.89
6．税金及附加
61.77 791.59
7．其他费用 7.4.7.19 72,200.00 187,200.00
三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）
1,419,325.27 1,762,985.11
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
1,419,325.27 1,762,985.11
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：中信建投货币市场基金
本报告期：2019年01月01日至2019年12月31日
单位：人民币元
项 目 本期
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2019年01月01日至2019年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权
益(基金净值) 56,561,637.32 - 56,561,637.32
二、本期经营活动
产生的基金净值
变动数(本期利
润)
- 1,419,325.27 1,419,325.27
三、本期基金份额
交易产生的基金
净值变动数（净值
减少以“-”号填
列）
-5,041,667.26 - -5,041,667.26
其中：1.基金申购
款 173,997,796.85 - 173,997,796.85
2.基金赎
回款 -179,039,464.11 - -179,039,464.11
四、本期向基金份
额持有人分配利
润产生的基金净
值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -1,419,325.27 -1,419,325.27
五、期末所有者权
益（基金净值） 51,519,970.06 - 51,519,970.06
项 目
上年度可比期间
2018年01月01日至2018年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权
益(基金净值) 49,183,755.21 - 49,183,755.21
二、本期经营活动
产生的基金净值
变动数(本期利
润)
- 1,762,985.11 1,762,985.11
中信建投货币市场基金 2019 年年度报告
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三、本期基金份额
交易产生的基金
净值变动数（净值
减少以“-”号填
列）
7,377,882.11 - 7,377,882.11
其中：1.基金申购
款 273,371,348.35 - 273,371,348.35
2.基金赎
回款 -265,993,466.24 - -265,993,466.24
四、本期向基金份
额持有人分配利
润产生的基金净
值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -1,762,985.11 -1,762,985.11
五、期末所有者权
益（基金净值） 56,561,637.32 - 56,561,637.32
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
蒋月勤
—————————
基金管理人负责人
高翔
—————————
主管会计工作负责人
陈莉君
—————————
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
中信建投货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简
称“中国证监会”)证监许可[2014]第665号《关于准予中信建投货币市场基金注册的批
复》核准，由中信建投基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中
信建投货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，
业经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证出具安永华明(2014)验字第
60952150_A12号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《中信建投货币市场基金基
金合同》于2014年8月5日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为910,926,136.50
份基金份额，其中认购资金利息折合32,165.18份基金份额。本基金的基金管理人为中
信建投基金管理有限公司，基金托管人为华夏银行股份有限公司。
中信建投货币市场基金 2019 年年度报告
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根据《关于中信建投货币市场基金增加B类基金份额并修改基金合同的公告》，自
2017年9月1日起，本基金增加B类基金份额类别。增加基金份额类别后，本基金分设A类、
B类两类基金份额，两类基金份额单独设置基金代码，分别公布每万份基金净收益和7日
年化收益率。本基金A类基金份额的销售服务费率为0.25%，B类基金份额的销售服务费
率为0.01%。本基金A类基金份额与B类基金份额之间实行自动升降级，若本基金A类基金
份额持有人单个交易账户内保留的基金份额达到或超过500万份时，本基金的登记机构
自动将该部分A类基金份额升级为B类基金份额。若本基金B类基金份额持有人单个交易
账户内保留的基金份额低于500万份时，本基金的登记机构自动将该部分B类基金份额降
级为A类基金份额。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中信建投货币市场基金基金合同》的
有关规定，本基金的投资范围为固定收益类金融工具，包括：现金，期限在一年以内(含
一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内(含397
天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具，以及法律法规或中国证监会、
中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为：
七天通知存款税后利率。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监
会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度和中期报告>》、中国证券投资
基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、
《中信建投货币市场基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中
国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
根据《中信建投货币市场基金基金合同》以及基金管理人中信建投基金管理有限公
司于2020年4月8日发布的《关于中信建投货币市场基金触发基金合并情形的公告》，截
至2020年4月7日日终，本基金已出现连续60个工作日基金资产净值低于5000万，触发基
金合并条款。基金管理人中信建投基金管理有限公司自2020年4月8日起根据基金合同的
规定推进本基金与本基金管理人管理的其他同一类别的基金合并事宜。但鉴于当前实际
情况，当基金合并存在困难或进行基金合并可能会对基金份额持有人构成其他不利影响
时，本基金管理人将采取转换基金运作方式或者终止基金合同等其他措施。因此本基金
财务报表以清算基础编制。于2019年12月31日，所有资产以可收回金额和账面价值孰低
计量，负债以预计需要清偿的金额计量。
中信建投货币市场基金 2019 年年度报告
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7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2019年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2019年12月31日的财务状况以及2019年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对
金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有
至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的债券投资和资产支持证券投资分类为以公允价值计
量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和
其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的
非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款
项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债
表内确认。对于取得债券投资或资产支持证券投资支付的价款中包含的债券或资产支持
证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金
融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
中信建投货币市场基金 2019 年年度报告
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于本报告期内及上年度可比期间，债券投资和资产支持证券投资按票面利率或商定
利率每日计提应收利息，按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价；同
时于每一计价日计算影子价格，以避免债券投资和资产支持证券投资的账面价值与公允
价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。对于应收款项和其他金融负债采用实际利
率法，以摊余成本进行后续计量。于本报告期末，各项金融资产以可收回金额和账面价
值孰低计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合
同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和
报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金
融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除
的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
为了避免投资组合的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离，
从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果，基金管理人于每一计价日采用投资
组合的公允价值计算影子价格。当影子价格确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基
金资产净值的偏离度绝对值达到或超过0.25%时，基金管理人应根据相关法律法规采取
相应措施，使基金资产净值更能公允地反映基金投资组合价值。
计算影子价格时按如下原则确定债券投资和资产支持证券投资的公允价值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无
交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易
价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映
公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具
有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征
因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，
那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有
相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和
其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只
有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不
可观察输入值。
(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应
对估值进行调整并确定公允价值。
中信建投货币市场基金 2019 年年度报告
第
页，共 64 页 29
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵
销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额
结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为1.00元。由于
申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申
购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金
减少，以及因类别调整而引起的A和B类基金份额之间的转换所产生的实收基金变动。
7.4.4.8 收入/（损失）的确认和计量
债券投资和资产支持证券投资在持有期间按实际利率计算确定的金额扣除在适用
情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额
确认为利息收入。
债券投资或资产支持证券投资处置时其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账
面价值之间的差额确认为投资收益。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异
较小的则按直线法计算。
7.4.4.9 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率
和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法
差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。申购的基金份额不享有确认当日的分红权益，而赎
回的基金份额享有确认当日的分红权益。本基金以份额面值1.00元固定份额净值交易方
式，每日计算当日收益并全部分配结转至应付收益科目，每月以红利再投资方式集中支
付累计收益。
7.4.4.11 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分
部为基础确定报告分部并披露分部信息。
中信建投货币市场基金 2019 年年度报告
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经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常
活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营
成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，
并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金计算影
子价格过程中确定债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关
键假设如下：
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外)
及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监
会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作
小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本
基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外)，
按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业
市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价
值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36
号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确
全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往
中信建投货币市场基金 2019 年年度报告
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来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助
服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补
充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号
《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操
作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税
人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，
按照3%的征收率缴纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政
府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷
款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入
及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴20%的个人所得税。
(4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增
值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目 本期末 2019年12月31日
上年度末
2018年12月31日
活期存款 560,832.42 3,051,667.13
定期存款 - -
其中：存款期限1个月以内 - -
存款期限1-3个月 - -
存款期限3个月以上 - -
其他存款 - -
合计 560,832.42 3,051,667.13
注：定期存款的存款期限指定期存款的票面存期。
中信建投货币市场基金 2019 年年度报告
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7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末2019年12月31日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度(%)
债券
交易所市场 - - - -
银行间市场 32,922,179.56 32,939,000.00 16,820.44 0.0326
合计 32,922,179.56 32,939,000.00 16,820.44 0.0326
资产支持证券 - - - -
合计 32,922,179.56 32,939,000.00 16,820.44 0.0326
项目
上年度末2018年12月31日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度(%)
债券
交易所市场 - - - -
银行间市场 30,736,023.57 30,755,000.00 18,976.43 0.0336
合计 30,736,023.57 30,755,000.00 18,976.43 0.0336
资产支持证券 3,005,163.38 3,009,300.00 4,136.62 0.0073
合计 33,741,186.95 33,764,300.00 23,113.05 0.0409
注：1. 偏离金额＝影子定价－摊余成本；
2. 偏离度＝偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
无余额。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末2019年12月31日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 - -
银行间市场 12,780,249.27 -
合计 12,780,249.27 -
项目
上年度末2018年12月31日
账面余额 其中：买断式逆回购
中信建投货币市场基金 2019 年年度报告
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交易所市场 14,300,000.00 -
银行间市场 4,512,126.77 -
合计 18,812,126.77 -
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无余额。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目 本期末 2019年12月31日
上年度末
2018年12月31日
应收活期存款利息 303.69 320.34
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 32.56 509.63
应收债券利息 60,114.75 81,961.64
应收资产支持证券利息 - 14,202.74
应收买入返售证券利息 2,718.14 10,467.25
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
应收出借证券利息 - -
其他 - -
合计 63,169.14 107,461.60
7.4.7.6 其他资产
无余额。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末 2019年12月31日
上年度末
2018年12月31日
交易所市场应付交易费用 - -
中信建投货币市场基金 2019 年年度报告
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银行间市场应付交易费用 5,569.17 11,053.30
合计 5,569.17 11,053.30
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末 2019年12月31日
上年度末
2018年12月31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 - -
应付证券出借违约金 - -
预提费用 44,000.00 159,000.00
合计 44,000.00 159,000.00
7.4.7.9 实收基金
7.4.7.9.1 中信建投货币A
金额单位：人民币元
项目
(中信建投货币A)
本期2019年01月01日至2019年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 22,900,839.25 22,900,839.25
本期申购 60,397,059.31 60,397,059.31
本期赎回（以“-”号填列） -31,777,928.50 -31,777,928.50
本期末 51,519,970.06 51,519,970.06
7.4.7.9.2 中信建投货币B
金额单位：人民币元
项目
(中信建投货币B)
本期2019年01月01日至2019年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 33,660,798.07 33,660,798.07
本期申购 113,600,737.54 113,600,737.54
本期赎回（以“-”号填列） -147,261,535.61 -147,261,535.61
本期末 - -
注：申购含红利再投。
中信建投货币市场基金 2019 年年度报告
第
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7.4.7.10 未分配利润
7.4.7.10.1 中信建投货币A
单位：人民币元
项目
(中信建投货币A) 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 319,791.87 - 319,791.87
本期基金份额交易产
生的变动数 - - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -319,791.87 - -319,791.87
本期末 - - -
7.4.7.10.2 中信建投货币B
单位：人民币元
项目
(中信建投货币B) 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 1,099,533.40 - 1,099,533.40
本期基金份额交易产
生的变动数 - - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -1,099,533.40 - -1,099,533.40
本期末 - - -
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期2019年01月01日至2019年12月31日
上年度可比期间2018年01月
01日至2018年12月31日
活期存款利息收入 11,029.35 16,648.08
中信建投货币市场基金 2019 年年度报告
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定期存款利息收入 - 508,856.12
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 10,832.58 6,764.63
其他 - -
合计 21,861.93 532,268.83
7.4.7.12 股票投资收益
无。
7.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2019年01月01日至2019年12月
31日
上年度可比期间
2018年01月01日至2018年12月
31日
卖出债券（、债转
股及债券到期兑
付）成交总额
443,160,437.76 316,666,992.76
减：卖出债券（、
债转股及债券到期
兑付）成本总额
441,957,604.23 313,769,741.00
减：应收利息总额 1,099,044.93 2,643,443.16
买卖债券差价收入 103,788.60 253,808.60
7.4.7.13.3 资产支持证券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2019年01月01日至2019年
12月31日
上年度可比期间
2018年01月01日至2018年
12月31日
卖出资产支持证券成交总额 3,026,408.22 3,011,345.68
减：卖出资产支持证券成本
总额 3,003,955.57 3,000,000.00
减：应收利息总额 22,452.65 5,621.92
资产支持证券投资收益 - 5,723.76
中信建投货币市场基金 2019 年年度报告
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7.4.7.14 衍生工具收益
无。
7.4.7.15 股利收益
无。
7.4.7.16 公允价值变动收益
无。
7.4.7.17 其他收入
无。
7.4.7.18 交易费用
无。
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年01月01日至2019年
12月31日
上年度可比期间
2018年01月01日至2018年
12月31日
审计费用 35,000.00 50,000.00
信息披露费 - 100,000.00
证券出借违约金 - -
账户维护费 36,300.00 36,600.00
其他费用 900.00 600.00
合计 72,200.00 187,200.00
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
根据《中信建投货币市场基金基金合同》以及基金管理人中信建投基金管理有限公
司于2020年4月8日发布的《关于中信建投货币市场基金触发基金合并情形的公告》，截
中信建投货币市场基金 2019 年年度报告
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至2020年4月7日日终，本基金已出现连续60个工作日基金资产净值低于5000万，触发基
金合并条款。基金管理人中信建投基金管理有限公司自2020年4月8日起根据基金合同的
规定推进本基金与本基金管理人管理的其他同一类别的基金合并事宜。但鉴于当前实际
情况，当基金合并存在困难或进行基金合并可能会对基金份额持有人构成其他不利影响
时，本基金管理人将采取转换基金运作方式或者终止基金合同等其他措施。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
中信建投基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
航天科技财务有限责任公司 基金管理人的股东
江苏广传广播传媒有限公司 基金管理人的股东
中信建投证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构
华夏银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
无。
7.4.10.1.2 权证交易
无。
7.4.10.1.3 债券交易
无。
7.4.10.1.4 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名
称
本期
2019年01月01日至2019年12月31日
上年度可比期间
2018年01月01日至2018年12月31日
成交金额
占当期
债券回
购成交
总额的
成交金额
占当期
债券回
购成交
总额的
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比例 比例
中信建投
证券股份
有限公司
1,189,700,000.00 100.00% 1,287,800,000.00 100.00%
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
无。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2019年01月01日至201
9年12月31日
上年度可比期间
2018年01月01日至201
8年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 200,058.34 194,743.65
其中：支付销售机构的客户维护费 37,741.50 33,759.81
注：支付基金管理人中信建投基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值
0.33%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.33%/当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2019年01月01日至2019
年12月31日
上年度可比期间
2018年01月01日至2018
年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 60,623.73 59,013.28
注：支付基金托管人华夏银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售 本期
中信建投货币市场基金 2019 年年度报告
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服务费的
各关联方
名称
2019年01月01日至2019年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
中信建投货币A 中信建投货币B 合计
中信建投
基金管理
有限公司
377.54 3,515.38 3,892.92
中信建投
证券股份
有限公司
548.14 0.00 548.14
华夏银行
股份有限
公司
3,421.83 0.00 3,421.83
合计 4,347.51 3,515.38 7,862.89
获得销售
服务费的
各关联方
名称
上年度可比期间
2018年01月01日至2018年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
中信建投货币A 中信建投货币B 合计
中信建投
基金管理
有限公司
932.46 3,177.75 4,110.21
中信建投
证券股份
有限公司
1,235.62 0.00 1,235.62
华夏银行
股份有限
公司
3,913.18 0.00 3,913.18
合计 6,081.26 3,177.75 9,259.01
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日A类基金份额和B类基金份额基金资产净值
的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给中信建投基金管理有限公司，再
由中信建投基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。A类基金份额和B类基金份
额约定的销售服务费年费率分别为0.25%和0.01%。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日A/B类基金资产净值×约定年费率/当年天数。
中信建投货币市场基金 2019 年年度报告
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7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
中信建投货币A
份额单位：份
项目
本期
2019年01月01日至2019年12
月31日
上年度可比期间
2018年01月01日至2018年12
月31日
报告期初持有的基金份
额 0.00 0.00
报告期间申购/买入总
份额 0.00 0.00
报告期间因拆分变动份
额 0.00 0.00
减：报告期间赎回/卖出
总份额 0.00 0.00
报告期末持有的基金份
额 0.00 0.00
报告期末持有的基金份
额占基金总份额比例 0.00% 0.00%
中信建投货币B
份额单位：份
项目
本期
2019年01月01日至2019年12
月31日
上年度可比期间
2018年01月01日至2018年12
月31日
报告期初持有的基金份
额 24,660,798.07 23,902,196.76
报告期间申购/买入总
份额 5,192,651.50 758,601.31
报告期间因拆分变动份
额 0.00 0.00
中信建投货币市场基金 2019 年年度报告
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减：报告期间赎回/卖出
总份额 29,853,449.57 0.00
报告期末持有的基金份
额 0.00 24,660,798.07
报告期末持有的基金份
额占基金总份额比例 0.00% 43.5999%
注：报告期间申购/买入总份额含红利再投份额。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
中信建投货币A
关联方名
称
本期末
2019年12月31日
上年度末
2018年12月31日
持有的基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
华夏银行
股份有限
公司
0.00 0.0000% 614,386.32 1.0862%
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名
称
本期
2019年01月01日至2019年12月31日
上年度可比期间
2018年01月01日至2018年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
华夏银行
股份有限
公司
560,832.42 11,029.35 3,051,667.13 16,648.08
注：本基金的银行存款由基金托管人华夏银行股份有限公司保管，按同业利率或约定利
率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
中信建投货币市场基金 2019 年年度报告
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7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.11 利润分配情况--按摊余成本法核算的货币市场基金
中信建投货币A
单位：人民币元
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润
分配合计 备注
319,301.04 2.90 487.93 319,791.87 -
中信建投货币B
单位：人民币元
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润
分配合计 备注
1,100,737.54 9,407.08 -10,611.22 1,099,533.40 -
7.4.12 期末（2019年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部
控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
中信建投货币市场基金 2019 年年度报告
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本基金管理人的风险管理机构由董事会下属的公司风险控制与合规委员会、督察
长、公司风险管理委员会、稽控合规部以及各个业务部门组成。公司实行全面、系统的
风险管理，风险管理覆盖公司所有战略环节、业务环节和操作环节。同时制定了系统化
的风险管理程序，对风险管理的整个流程进行评估和改进。本基金的基金管理人在董事
会下设立风险控制与合规委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的
总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险
防范和控制措施；在业务操作层面，由稽控合规部负责协调并与各部门合作完成运作风
险管理。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性和定量相结合
的分析方法去评估各种风险发生的可能性及其发生可能给基金资产造成的损失。从定性
分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析
的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风
险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠
地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的
银行存款存放在本基金的托管人华夏银行股份有限公司，因而与银行存款相关的信用风
险不重大。本基金在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交
割方式进行限制以控制相应的信用风险；在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有
限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，不投资于短期信用评级在A-1级以
下或长期信用评级在AA+级以下的债券，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行
人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于主体信用评级低于AAA
的机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过10%，其中单一机构发行的
金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过2%。且本基金与由本基金的基金管理人管
理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券不得
超过该商业银行最近一个季度末的净资产的10%。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的
标准统计及汇总。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
无余额。
中信建投货币市场基金 2019 年年度报告
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7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
单位：人民币元
短期信用评级 本期末 2019年12月31日
上年度末
2018年12月31日
A-1 - -
A-1以下 - -
未评级 - 3,005,163.38
合计 - 3,005,163.38
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
短期信用评级 本期末 2019年12月31日
上年度末
2018年12月31日
A-1 - -
A-1以下 - -
未评级 29,910,124.09 27,735,792.69
合计 29,910,124.09 27,735,792.69
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
于2019年12月31日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外按长期信
用评级的债券投资(2018年12月31日：无)。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
无余额。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
无余额。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方
面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
中信建投货币市场基金 2019 年年度报告
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页，共 64 页 46
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。此
外，本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，除发生巨额
赎回、连续3个交易日累计赎回20%以上或者连续5个交易日累计赎回30%以上的情形外，
债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20%。
于2019年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以
内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额
即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理
办法》、《货币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险
管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过监控基金平均
剩余期限、平均剩余存续期限、高流动资产占比、持仓集中度、投资交易的不活跃品种
(企业债或短期融资券)，并结合份额持有人集中度变化予以实现。
一般情况下，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天，平
均剩余存续期限在每个交易日均不得超过240天，且能够通过出售所持有的银行间同业
市场交易债券应对流动性需求；当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总
份额的20%时，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过90天，平均剩余
存续期不得超过180天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5
个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于20%；当本基金前
10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%时，本基金投资组合的平均剩余
期限在每个交易日均不得超过60天，平均剩余存续期在每个交易日均不得超过120天；
投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他
金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于30%。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由
本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的
10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银
行存款及其发行的同业存单与债券不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的10%。
本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的10%。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中
度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查
与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严
中信建投货币市场基金 2019 年年度报告
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格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理
人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质
押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管
产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质
要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风
险。本基金的基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控，定
期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述
利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2019年12
月31日
6个月以内 6个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存
款 560,832.42 - - - - 560,832.42
结算备
付金 65,714.29 - - - - 65,714.29
交易性
金融资
产
32,922,179.56 - - - - 32,922,179.56
买入返
售金融 12,780,249.27 - - - - 12,780,249.27
中信建投货币市场基金 2019 年年度报告
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资产
应收利
息 - - - - 63,169.14 63,169.14
应收申
购款 - - - - 5,205,966.89 5,205,966.89
资产总计 46,328,975.54 - - - 5,269,136.03 51,598,111.57
负债
应付管
理人报
酬
- - - - 13,306.03 13,306.03
应付托
管费 - - - - 4,032.12 4,032.12
应付销
售服务
费
- - - - 4,130.94 4,130.94
应付交
易费用 - - - - 5,569.17 5,569.17
应付利
润 - - - - 7,103.25 7,103.25
其他负
债 - - - - 44,000.00 44,000.00
负债总计 - - - - 78,141.51 78,141.51
利率敏感
度缺口 46,328,975.54 - - - 5,190,994.52 51,519,970.06
上年度末
2018年12
月31日
6个月以内 6个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存
款 3,051,667.13 - - - - 3,051,667.13
结算备
付金 1,029,545.45 - - - - 1,029,545.45
交易性
金融资
产
33,741,186.95 - - - - 33,741,186.95
中信建投货币市场基金 2019 年年度报告
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页，共 64 页 49
买入返
售金融
资产
18,812,126.77 - - - - 18,812,126.77
应收证
券清算
款
- - - - 19,550.69 19,550.69
应收利
息 - - - - 107,461.60 107,461.60
应收申
购款 - - - - 12,500.00 12,500.00
资产总计 56,634,526.30 - - - 139,512.29 56,774,038.59
负债
应付管
理人报
酬
- - - - 14,571.84 14,571.84
应付托
管费 - - - - 4,415.71 4,415.71
应付销
售服务
费
- - - - 5,839.95 5,839.95
应付交
易费用 - - - - 11,053.30 11,053.30
应交税
费 - - - - 293.93 293.93
应付利
润 - - - - 17,226.54 17,226.54
其他负
债 - - - - 159,000.00 159,000.00
负债总计 - - - - 212,401.27 212,401.27
利率敏感
度缺口 56,634,526.30 - - - -72,888.98 56,561,637.32
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。
中信建投货币市场基金 2019 年年度报告
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页，共 64 页 50
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于2019年12月31日，若市场利率变动25个基点且其他市场变量保持不变，本基金资
产净值将不会产生重大变动(2018年12月31日：同)。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市
场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2019年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第二层次的余额为32,922,179.56元，无属于第一或第三层次的余额(2018年12
月31日：第二层次33,741,186.95元，无第一或第三层次)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属
层次未发生重大变动。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2019年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018年12
月31日：同)。
中信建投货币市场基金 2019 年年度报告
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(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价
值与公允价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1
固定收益投资 32,922,179.56 63.81
其中：债券 32,922,179.56 63.81
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 12,780,249.27 24.77
其中：买断式回购的买入返售金
融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 626,546.71 1.21
4 其他各项资产 5,269,136.03 10.21
5 合计 51,598,111.57 100.00
8.2 债券回购融资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 4.10
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额 占基金资产净值比例(%)
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额
占基金资产净值比例的简单平均值。
中信建投货币市场基金 2019 年年度报告
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债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
8.3 基金投资组合平均剩余期限
8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 36
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 115
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 26
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本报告期内本基金未发生投资组合平均剩余期限超过120天的情形。
8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%)
各期限负债占基金资
产净值的比例(%)
1 30天以内 55.11 -
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债 - -
2 30天(含)—60天 17.41 -
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债 - -
3 60天（含）—90天 7.72 -
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债 - -
4 90天(含)—120天 - -
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债 - -
5 120天(含)—397天（含） 9.69 -
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债 - -
合计 89.92 -
中信建投货币市场基金 2019 年年度报告
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8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本报告期内本基金未发生投资组合平均剩余存续期超过240天的情形。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 3,012,055.47 5.85
其中：政策性金融债 3,012,055.47 5.85
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 同业存单 29,910,124.09 58.06
8 其他 - -
9 合计 32,922,179.56 63.90
10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -
8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序
号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基
金资
产净
值比
例(%)
1 111915007 19民生银行CD007 100,000 9,993,856.90 19.40
2 111990249 19宁波银行CD009 50,000 4,994,511.78 9.69
3 111906065 19交通银行CD065 50,000 4,976,868.32 9.66
4 111991066 19南京银行CD012 40,000 3,990,351.80 7.75
5 111993002 19杭州银行CD036 40,000 3,976,043.90 7.72
中信建投货币市场基金 2019 年年度报告
第
页，共 64 页 54
6 150213 15国开13 30,000 3,012,055.47 5.85
7 111909142 19浦发银行CD142 20,000 1,978,491.39 3.84
8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.0834%
报告期内偏离度的最低值 -0.0479%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0221%
注：上表中“偏离情况”根据报告期内各交易日数据计算。
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到或超过0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到或超过0.5%的情况。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
无余额。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 基金计价方法说明
本基金估值采用摊余成本法，即计价对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利
率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内按实际利率法摊销，每日计提损益。
本基金通过每日计算收益并分配的方式，使基金份额净值始终保持在1.0000元。
8.9.2
报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资
的前十名证券的发行主体出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开
谴责、处罚的情形。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
中信建投货币市场基金 2019 年年度报告
第
页，共 64 页 55
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 63,169.14
4 应收申购款 5,205,966.89
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 5,269,136.03
8.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9? 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额
占总份额
比例
中信
建投
货币A
7,822 6,586.55 807,098.79 1.5666% 50,712,871.27 98.4334%
中信
建投
货币B
0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00%
合计 7,822 6,586.55 807,098.79 1.5666% 50,712,871.27 98.4334%
9.2期末货币市场基金前十名份额持有人情况
序号 持有人类别 持有份额(份) 占总份额比例
1 个人 1,143,081.85 2.2187%
2 个人 1,001,405.05 1.9437%
3 个人 1,001,265.40 1.9435%
中信建投货币市场基金 2019 年年度报告
第
页，共 64 页 56
4 个人 1,000,609.92 1.9422%
5 个人 1,000,609.92 1.9422%
6 个人 1,000,505.18 1.9420%
7 个人 1,000,505.18 1.9420%
8 个人 964,683.50 1.8724%
9 个人 901,506.13 1.7498%
10 个人 770,900.30 1.4963%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额比
例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
中信建投货币A 1,329.15 0.0026%
中信建投货币B - 0.00%
合计 1,329.15 0.0026%
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人持有本开放式
基金
中信建投货币A 0~10
中信建投货币B 0
合计 0~10
本基金基金经理持有本开放式基
金
中信建投货币A 0
中信建投货币B 0
合计 0
§10? 开放式基金份额变动
单位：份
中信建投货币A 中信建投货币B
基金合同生效日(2014年08月05
日)基金份额总额 910,926,136.50 -
本报告期期初基金份额总额 22,900,839.25 33,660,798.07
本报告期基金总申购份额 60,397,059.31 113,600,737.54
中信建投货币市场基金 2019 年年度报告
第
页，共 64 页 57
减：本报告期基金总赎回份额 31,777,928.50 147,261,535.61
本报告期期末基金份额总额 51,519,970.06 -
注：报告期期间基金总申购份额含红利再投和基金份额自动升降级调增份额；基金总赎
回份额含基金份额自动升降级调减份额。
§11? 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2019年1月25日，邱黎强正式履行公司总经理职务，蒋月勤董事长不再代行总经理
职务。
2019年7月5日，高翔同志兼任基金管理人首席信息官。
本报告期内，无基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内，本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内应支付普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用35,000.00
元整，该审计机构自2016年4月5日起为本基金提供审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查
或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商
名称
交
易
股票交易 应支付该券商的佣金 备
注成交金额 占当期股 佣金 占当期佣
中信建投货币市场基金 2019 年年度报告
第
页，共 64 页 58
单
元
数
量
票成交总
额的比例
金总量的
比例
中信
建投
证券
2 - - - - -
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名
称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
成
交
金
额
占当期权
证成交总
额的比例
成
交
金
额
占当期基
金成交总
额的比例
中信建
投证券 - - 1,189,700,000.00 100.00% - - - -
注：1、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证
监基金字[2007]48号）的规定及本基金管理人的《中信建投基金管理有限公司交易席位
管理办法》，基金管理人制定了提供交易单元的券商的选择标准，具体如下：
（1）证券经纪商的选择由公司投资部负责人根据证券经纪商投资研究服务综合评价，
作出交易单元开设或撤销的相关决定。经公司分管领导通过后，方可办理相关的交易单
元开设或撤销事宜。投资部应定期向公司办公会议汇报选择证券经纪商的相关依据。
（2）投资部和研究部每月完成对各往来证券经纪商的研究服务评估。投资部根据评估
结果作为调整确定个别证券经纪商的交易金额及比率限制的参考。
（3）评估实行评分制，具体如下：
分配权重（100分）=基础研究服务（70%）+特别研究服务（25%）+ 销售服务（5%）。
基础研究服务占70%权重，由投资部负责人、研究部负责人、基金经理和研究员负
责打分；特别研究服务占25%权重，由投资部负责人打分；销售服务占5%权重，由投资
部行政秘书负责打分。
2、根据以上标准进行考察后，基金管理人确定券商，与被选择的券商签订委托协议，
并报中国证监会备案及通知基金托管人。
11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况
本基金本报告期未发生偏离度绝对值超过0.5%的情况。
中信建投货币市场基金 2019 年年度报告
第
页，共 64 页 59
11.9 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
中信建投基金管理有限公司
关于旗下开放式证券投资基
金2018年年度最后一个自然
日基金资产净值、基金份额
净值和基金份额累计净值的
公告
中国证监会指定报刊及管理
人网站 2019-01-02
2
关于公司旗下部分基金在东
海证券股份有限公司开通定
投业务及参加费率优惠的公
告
中国证监会指定报刊及管理
人网站 2019-01-22
3 中信建投货币市场基金2018年第4季度报告
中国证监会指定报刊及管理
人网站 2019-01-22
4 中信建投货币市场基金暂停大额申购公告
中国证监会指定报刊及管理
人网站 2019-01-31
5
关于增加济安财富（北京）
基金销售有限公司为中信建
投基金管理有限公司旗下部
分基金代销机构及参加费率
优惠的公告
中国证监会指定报刊及管理
人网站 2019-03-15
6
中信建投货币市场基金招募
说明书（更新）（2019年第
【1】号）及摘要
中国证监会指定报刊及管理
人网站 2019-03-22
7 中信建投货币市场基金2018年年度报告及摘要
中国证监会指定报刊及管理
人网站 2019-03-28
8 中信建投货币市场基金暂停大额申购公告
中国证监会指定报刊及管理
人网站 2019-04-03
9
关于公司旗下部分基金在深
圳前海财厚基金销售有限公
司开通定投业务及参加费率
优惠的公告
中国证监会指定报刊及管理
人网站 2019-04-10
10 中信建投货币市场基金2019 中国证监会指定报刊及管理 2019-04-19
中信建投货币市场基金 2019 年年度报告
第
页，共 64 页 60
年第1季度报告 人网站
11 中信建投货币市场基金暂停大额申购公告
中国证监会指定报刊及管理
人网站 2019-04-29
12
关于增加北京肯特瑞基金销
售有限公司为中信建投基金
管理有限公司旗下部分基金
代销机构的公告
中国证监会指定报刊及管理
人网站 2019-05-20
13 中信建投货币市场基金暂停大额申购公告
中国证监会指定报刊及管理
人网站 2019-06-05
14
关于中信建投基金管理有限
公司旗下部分基金增加代销
机构并开展定投业务及参加
费率优惠的公告
中国证监会指定报刊及管理
人网站 2019-06-20
15
中信建投基金管理有限公司
关于旗下开放式证券投资基
金2019年半年度最后一个市
场交易日基金资产净值、基
金份额净值和基金份额累计
净值的公告
中国证监会指定报刊及管理
人网站 2019-06-29
16
中信建投基金管理有限公司
关于旗下开放式证券投资基
金2019年半年度最后一个自
然日基金资产净值、基金份
额净值和基金份额累计净值
的公告
中国证监会指定报刊及管理
人网站 2019-07-01
17
关于中信建投基金管理有限
公司旗下部分基金增加代销
机构并开展定投业务及参加
费率优惠的公告
中国证监会指定报刊及管理
人网站 2019-07-09
18 中信建投货币市场基金2019年第2季度报告
中国证监会指定报刊及管理
人网站 2019-07-19
19
中信建投基金管理有限公司
关于旗下部分基金增加珠海
盈米基金销售有限公司为代
中国证监会指定报刊及管理
人网站 2019-08-26
中信建投货币市场基金 2019 年年度报告
第
页，共 64 页 61
销机构并开展定投业务及参
加费率优惠的公告
20 中信建投货币市场基金2019年半年度报告及摘要
中国证监会指定报刊及管理
人网站 2019-08-26
21 中信建投货币市场基金暂停大额申购公告
中国证监会指定报刊及指定
网站 2019-09-10
22
中信建投基金管理有限公司
关于增加中信建投证券股份
有限公司为旗下部分基金代
销机构并开通定投业务及开
展费率优惠的公告
中国证监会指定报刊及指定
网站 2019-09-23
23 中信建投货币市场基金暂停大额申购公告
中国证监会指定报刊及指定
网站 2019-09-26
24
中信建投基金管理有限公司
旗下部分基金2019年第3季
度报告提示性公告
中国证监会指定报刊 2019-10-25
25 中信建投货币市场基金2019年第3季度报告 中国证监会指定网站 2019-10-25
26
中信建投基金管理有限公司
关于旗下部分基金增加上海
好买基金销售有限公司为代
销机构并开通定投业务及开
展费率优惠的公告
中国证监会指定报刊及指定
网站 2019-11-22
27 中信建投货币市场基金基金经理变更公告
中国证监会指定报刊及指定
网站 2019-11-23
28
中信建投货币市场基金招募
说明书（更新）（2019年11
月）及摘要
中国证监会指定网站 2019-11-26
29
中信建投基金管理有限公司
关于旗下部分基金在北京恒
天明泽基金销售有限公司开
通定投业务及参加费率优惠
的公告
中国证监会指定报刊及指定
网站 2019-12-03
中信建投货币市场基金 2019 年年度报告
第
页，共 64 页 62
30 中信建投货币市场基金暂停大额申购公告
中国证监会指定报刊及指定
网站 2019-12-13
§12
影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金
份额比例
达到或者
超过20%的
时间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额 占比
机
构
1 20190101-20191230 24,660,798.07 5,192,651.50 29,853,449.57 - -
2
20190131-
20190326
20191106-
20191127
0.00 62,200,416.24 62,200,416.24 - -
个
人 1
20190418-
20190513 - 15,053,337.05 15,049,613.78 3,723.27 0.0072%
产品特有风险
本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20%的情形，在
市场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及
时变现基金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内，无影响投资者决策的其他重要信息。
§13? 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、中国证监会准予基金注册的文件；
2、《中信建投货币市场基金基金合同》；
3、《中信建投货币市场基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、基金托管人业务资格批件、营业执照。
中信建投货币市场基金 2019 年年度报告
第
页，共 64 页 63
13.2 存放地点
基金管理人及基金托管人住所。
13.3 查阅方式
投资者可以在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
中信建投基金管理有限公司
二〇二〇年四月十七日
