国金量化添利定期开放债券型发起式证券
投资基金
2019 年年度报告
2019 年 12 月 31 日
基金管理人：国金基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
送出日期：2020 年 4 月 17 日
国金量化添利 2019 年年度报告
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 4 月 16 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金
的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料已经审计，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无
保留意见的审计报告。
本报告期自 2019年 1月 1日起至 2019年 12月 31日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 8
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................. 9
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 9
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 9
3.3 其他指标 .................................................................................................................................... 11
3.4 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................................ 11
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 12
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 12
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 14
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 15
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 16
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 16
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 17
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 17
4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 .................................... 17
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .............................. 17
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 18
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 18
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 18
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 18
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 19
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 19
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 19
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 22
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 22
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 23
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 24
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 25
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 56
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 56
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 56
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 57
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 60
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 62
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8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 62
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 63
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 63
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 63
8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 63
8.11 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 63
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 65
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 65
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 65
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 65
9.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ........................................................................................ 65
§10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 66
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 67
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 67
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 67
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 67
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 67
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 67
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 67
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 67
11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 68
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 73
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 73
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 73
§13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 74
13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 74
13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 74
13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 74
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 国金量化添利
场内简称 -
基金主代码 006189
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式 契约型定期开放式
基金合同生效日 2018年 11月 2日
基金管理人 国金基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 108,641,890.03 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 -
上市日期 -
注：无
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下，力争获得
超越业绩比较基准的收益。
投资策略 本基金在封闭期和开放期采取不同的投资策略。
1、封闭期投资策略
（1）债券投资策略
债券类资产投资主要用于提高非股票资产的收益率，
基金管理人将坚持价值投资的理念，严格控制风险，
追求合理的回报。
在债券投资方面，基金管理人将以宏观形势及利率分
析为基础，依据国家经济发展规划量化核心基准参照
指标和辅助参考指标，结合货币政策、财政政策的实
施情况，以及国际金融市场基准利率水平及变化情况，
预测未来基准利率水平变化趋势与幅度，进行定量评
价。
1）可转换债券投资策略
本基金根据对可转换债券的发行条款和对应基础证券
的估值与价格变化的研究，采用买入低转换溢价率的
债券并持有的投资策略，密切关注可转换债券市场与
股票市场之间的互动关系，选择恰当的时机进行套利，
获得超额收益。
2）资产支持证券投资策略
资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现
金流的分析，本基金将在国内资产证券化产品具体政
策框架下，采用基本面分析和数量化模型相结合，对
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个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将
严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投
资，以降低流动性风险。
3）中小企业私募债策略
由于中小企业私募债券整体流动性相对较差，且整体
信用风险相对较高。中小企业私募债券的这两个特点
要求在具体的投资过程中，应采取更为谨慎的投资策
略。本基金投资该类债券的核心要点是分析和跟踪发
债主体的信用基本面，并综合考虑信用基本面、债券
收益率和流动性等要素，确定最终的投资决策。
（2）股票投资策略
本基金股票部分以“量化投资”为主要投资策略，“阿
尔法多因子选股模型”进行股票选择并据此构建股票
投资组合。在实际运行过程中将定期或不定期地进行
修正，优化股票投资组合。
1）本基金股票部分的构建主要采用阿尔法多因子选股
模型。根据对中国证券市场运行特征的长期研究，利
用长期积累并最新扩展的大量因子信息,引入先进的
因子筛选技术，动态捕捉市场热点，快速适应新的市
场环境，对全市场股票进行筛选，增大组合的超市场
收益。本基金在股票投资过程中，强调投资纪律，降
低随意性投资带来的风险，力争实现基金资产长期稳
定增值。
2）统计套利策略
本基金通过对大量股票数据的回溯研究，用量化统计
分析工具找出市场内部个股之间的稳定性关系，将套
利建立在对历史数据进行统计分析的基础之上，估计
相关变量的概率分布，尝试以较高的成功概率进行套
利。
3）事件驱动套利策略
本基金通过挖掘和深入分析可能造成股价异常波动的
时间以及对过往事件的数据检测，获取时间影响所带
来的超额投资回报。
4）投资组合优化
本基金根据量化风险模型对投资组合进行优化，调整
个股权重，在控制风险的前提下追求收益最大化。
5）国债期货投资策略
国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组
合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将以套期
保值为目的，按照相关法律法规的规定，结合对宏观
经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和
定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的
基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有
效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产
安全的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值。
国金量化添利 2019 年年度报告
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6）权证投资策略
本基金在进行权证投资时，将通过对权证标的证券基
本面的研究，并结合权证定价模型寻求其合理估值水
平，并充分考虑权证资产的收益性、流动性、风险性
特征，主要考虑运用的策略主要包括：价值挖掘策略、
获利保护策略、杠杆策略、双向权证策略、价差策略、
买入保护性的认沽权证策略、卖空保护性的认购权证
策略等。
2、开放期投资策略
本基金以定期开放方式运作，即采取在封闭期内封闭
运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。开
放期内，基金规模将随着投资人对本基金份额的申购
与赎回而不断变化。因此本基金在开放期将保持资产
适当的流动性，以应付当时市场条件下的赎回要求，
并降低资产的流动性风险，做好流动性管理。
业绩比较基准 中债总全价指数收益率×80%＋中证 500 指数收益率
×20%
风险收益特征 本基金属于债券型基金，其风险和预期收益高于货币
市场基金，低于混合型基金及股票型基金。
注：无
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 国金基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 陈广龙 吴玉婷
联系电话 010-88005888 021-52629999—212052
电子邮箱 chenguanglong@gfund.com 015289@cib.com.cn
客户服务电话
4000-2000-18 95561
传真 010-88005666 021-62535823
注册地址 北京市怀柔区府前街三号
楼 3-6
福州市湖东路 154 号
办公地址 北京市海淀区西三环北路
87 号国际财经中心 D 座 14
层
上海市江宁路 168 号兴业大厦
20楼
邮政编码 100089 200041
法定代表人 尹庆军 高建平
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.gfund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所
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2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊普通
合伙）
北京市东城区东长安街 1 号东方广
场安永大楼 17层 01-12室
注册登记机构
国金基金管理有限公司
北京市海淀区西三环北路 87号国际
财经中心 D座 14层
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1
期间数据和指标 2019年
2018年11月2日(基
金合同生效
日)-2018年 12月 31
日
2017年
本期已实现收益 6,408,063.52 682,120.98 -
本期利润 7,561,190.43 677,162.15 -
加权平均基金份额本期利润 0.0625 0.0045 -
本期加权平均净值利润率 6.05% 0.45% -
本期基金份额净值增长率 6.42% 0.45% -
3.1.2
期末数据和指标 2019年末 2018年末 2017年末
期末可供分配利润 1,305,234.29 677,162.15 -
期末可供分配基金份额利润 0.0120 0.0045 -
期末基金资产净值 111,540,307.32 150,688,762.15 -
期末基金份额净值 1.0267 1.0045 -
3.1.3
累计期末指标 2019年末
2018年末
2017年末
基金份额累计净值增长率 6.90% 0.45% -
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利
润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可
供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分）。
3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
4.本基金合同自 2018年 11月 2日起生效，至 2018年 12月 31日未满一年。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 1.74% 0.12% 2.02% 0.19% -0.28% -0.07%
过去六个月 3.39% 0.12% 2.56% 0.22% 0.83% -0.10%
过去一年 6.42% 0.12% 6.18% 0.28% 0.24% -0.16%
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自基金合同
生效起至今
6.90% 0.11% 7.26% 0.28% -0.36% -0.17%
注：本基金的业绩比较基准为：中债总全价指数收益率×80%＋中证 500指数收益率×20%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：1、本基金合同生效日为 2018 年 11 月 2 日，图示期为 2018 年 11 月 2 日至 2019 年 12 月 31
日。
2、本基金建仓期为 2018 年 11 月 2 日至 2019年 5月 1日，建仓期结束时本产品各项资配置比例
符合同约定。
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
注：本基金合同生效日为 2018 年 11 月 2 日，合同生效当年期间的相关数据和指标按实际存续期
计算。
3.3 其他指标
注：无
3.4 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
每10份基金份额
分红数
现金形式发放
总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配合
计
备注
2019 0.42 2,161,328.64 2,310,247.80 4,471,576.44
2018 - - - -
合计 0.42 2,161,328.64 2,310,247.80 4,471,576.44
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
国金基金管理有限公司（原名称为“国金通用基金管理有限公司”）经中国证券监督管理委员
会（证监许可[2011]1661号）批准，于 2011年 11月 2日成立，总部设在北京。公司注册资本为
3.6 亿元人民币，股东为国金证券股份有限公司、苏州工业园区兆润投资控股集团有限公司、广
东宝丽华新能源股份有限公司、涌金投资控股有限公司，股权比例分别为 49%、19.5%、19.5%和
12%。截至 2019年 12月 31日，国金基金管理有限公司共管理 16只公募基金，具体包括国金国鑫
灵活配置混合型发起式证券投资基金、国金沪深 300 指数增强证券投资基金、国金鑫盈货币市场
证券投资基金、国金金腾通货币市场证券投资基金、国金上证 50指数增强证券投资基金（LOF）、
国金众赢货币市场证券投资基金、国金鑫新灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、国金及第中短
债债券型证券投资基金、国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金、国金民丰回报 6 个月定期开放
混合型证券投资基金、国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金、国金量化多因子股票型证
券投资基金、国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金、国金惠鑫短债债券型证券投资
基金、国金惠盈纯债债券型证券投资基金、国金标普中国 A 股低波红利指数增强证券投资基金
（LOF）。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
尹海峰
本基金基
金经理，
研究部总
经理
2019 年 2 月
12日
- 8
尹海峰先生，中央财经
大学硕士。2011 年 7 月
至 2016年 6月历任中债
资信评估有限责任公司
信用评级部任研究员，
泰康资产管理有限责任
公司信用评估部担任信
用评估研究总监、信用
评估研究高级经理。
2016 年 6 月 6 日加入国
金基金管理有限公司，
历任固定收益部信用研
究主管；现任研究部总
经理。
徐艳芳
本基金基
金经理，
2018年 11月
2日
- 11
徐艳芳女士，清华大学
硕士。2005 年 10 月至
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国金及第
中短债、
国金民丰
回报、国
金众赢货
币、国金
惠鑫短债
基 金 经
理，固定
收益投资
部总经理
2012 年 6 月历任皓天财
经公关公司财经咨询
师、英大泰和财产保险
股份有限公司投资经
理。2012 年 6 月加入国
金基金管理有限公司，
历任投资研究部基金经
理；现任固定收益投资
部总经理兼基金经理。
杨雨龙
本基金基
金经理，
国金量化
多因子、
国金鑫瑞
灵活、国
金量化多
策略、国
金民丰回
报基金经
理，量化
投资事业
二部总经
理
2018年 11月
2日
- 10
杨雨龙先生，北京大学
硕士。2007 年 7 月至
2009 年 9 月在招商银行
股份有限公司计划财务
部任管理会计，2009 年
10月至 2011年 9月在博
时基金管理有限公司交
易部任股票交易员，
2011 年 10 月至 2014 年
7 月在兴业证券股份有
限公司研究所任金融工
程高级分析师，2014 年
7 月至 2017 年 6 月在摩
根士丹利华鑫基金管理
有限公司任数量化投资
部副总监、基金经理。
2017 年 6 月加入国金基
金管理有限公司，任量
化投资事业二部总经
理。
注：（1）任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，首任基金经理的
任职日期按基金合同生效日填写；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理
办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资
基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国金量化添利定期开放债券型发起式证券投
资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产，严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及
其他相关法律法规，制定了《国金基金管理有限公司公平交易管理办法》，在投资管理活动中公平
对待不同投资组合，严禁直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
该公平交易管理方法规范的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资
管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行（集中竞价及非集中竞价交易）、业绩
评估等投资管理活动相关的各个环节。
第一，明确公平交易的原则：（1）信息获取公平原则，不同投资组合经理可公平获得研究成
果；（2）交易机会公平原则，不同投资组合经理可获得公平交易执行的机会。
第二，对公募基金和私募资产管理计划等不同类型业务，公司分别设立独立的投资人员；研
究团队对所有的投资业务同时提供研究支持；设立独立的基金交易部，实行集中交易制度，将投
资管理职能和交易执行职能相隔离；设立独立的合规风控部，对研究、投资、交易业务的公平交
易进行监控、分析、预警、报告等。
第三，通过岗位设置、制度约束、流程规范、技术手段相结合的方式，实现公平交易的控制，
具体如下：（1）总经理、督察长、风险控制委员会负责指导建立公平交易制度，并对公平交易的
执行情况进行审核。（2）产品开发：风险分析师根据相关法律法规、公司规章制度以及产品合同
的风险控制指标，在投资交易系统中完成风控参数设置，确保做好公平交易的事前控制。（3）研
究与投资：投资人员负责在各自的职责及权限范围内从事相应的投资决策行为，其中，投资组合
经理需对有可能涉及非公平交易的行为作出合理解释。研究人员负责以客观的研究方法开展研究
工作，并根据研究结果建立及维护全公司适用的投资对象备选库和交易对手备选库。研究结果通
过策略会、行业及个股报告会、投研平台、邮件系统等共享机制统一开放给所有的投资组合经理，
以确保各投资组合享有公平的信息获取机会。（4）交易执行：交易人员负责建立并执行公平的集
中交易制度和交易分配制度，合规风控部利用投资交易系统等对交易执行进行实时监控，确保各
投资组合享有公平的交易执行机会。（5）事后分析：合规风控部利用公平交易系统对不同投资组
合之间的同向、反向交易及交易时机和价差进行事后分析。（6）报告备案：合规风控部根据实时
监控及事后分析的结果撰写定期报告，并由投资组合经理、督察长、总经理签署后，妥善保存分
析报告备查。（7）信息披露环节：信息披露部门在各投资组合的定期报告中，至少披露公司整体
公平交易制度执行情况、公平交易执行情况及异常交易行为专项说明等事项。（8）反馈完善：根
据事后分析报告及信息披露结果，公平交易各相关部门对相关环节予以不断完善，以确保公平交
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易的执行日臻完善。（9）监督检查：合规风控部监察稽核人员根据法规规定及公司公平交易制度
规定，监督、检查、评价公司公平交易制度执行情况，并提出改进建议。会计师事务所在公司年
度内部控制评价报告中对公司公平交易制度的执行情况做出专项评价。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《国
金基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，通过制度、流程和系统等方式在各业务环节严
格控制交易公平执行，公平对待旗下所有投资组合。在投资决策内部控制方面，各投资组合按投
资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；
在交易执行控制方面，通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持
续的技术改进，确保公平交易原则的实现；在行为监控和分析评估方面，通过 IT系统和人工监控
等方式进行日常监控，确保做好公平交易的监控和分析。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易，未出现同日反向
交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2019年债市总体上呈现震荡偏牛走势，从波段上看，可以区分为 5个阶段：从年初至 3月末，
债市收益率呈现窄幅震荡态势；从 4月初至 4月 25日，债市收益率呈现单边上行态势；4月末至
8 月中旬，债市收益率呈现单边下行态势；8 月中旬至 10 月末，债市收益率呈现单边上行态势，
以及 11月初至年末，债市收益率呈现快速下行后窄幅震荡态势。经济下行压力下货币宽松、中美
经贸摩擦、包商事件引发流动性分层等因素主导了利率下行，而一季度经济数据超预期、三季度
通胀超预期上行则主导了债市在 4月份以及 8月中旬至 10月末的调整。本基金固收组合采取稳健
操作，严格管控流动性风险和信用风险，通过配置部分短久期中等级信用债匹配封闭期限贡献基
础性收益，在 2 季度和 4 季度依靠利率债活跃券和高等级中长期限信用债品种，通过杠杆调整和
波段交易积极把握市场机会，推动组合收益获得提升。
本基金权益组合投资方面，运用基于 A股自身特点开发的量化多因子选股模型进行选股投资，
着重用量化的方法精选中小盘高成长性公司。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金单位份额净值 1.0267 元，累计单位净值 1.0687 元。本报告期内本基
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金份额净值收益率为 6.42%，同期业绩比较基准收益率为 6.18%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2020年，经济基本面上来看，新冠疫情对经济走势造成显著扰动，打乱了经济弱势修复
节奏，一季度经济将面临明显的下行。虽然当前国内疫情已经基本得到控制，但海外防控力度不
及国内导致疫情显著扩散，确诊病例的增长拐点短期难见，疫情对全球经济的影响尚待观察，这
将对中国经济后期的复苏进程形成干扰。政策面上，中美利差处于高位，国内货币政策空间较大，
面对实体经济的经营压力，失业率的快速攀升以及疫情带来的潜在金融风险，后期对国内央行进
一步宽松应抱有期待；财政政策因疫情受到收支两方面压力，逆周期发力空间收窄，但仍是托底
经济企稳的主要手段；房地产调控政策边际有所调整，但房住不炒依然是大基调，年内全面放松
可能性不大。我们判断尽管受到外围市场环境的冲击，但债市走势仍将回归到基本面因素主导，
疫情对经济的负面影响深远，即使有预期差引起的调整，整体趋势性下行也有空间。
新型冠状病毒疫情对 A 股在内的全球市场都造成的较大的冲击，短期还无法断定疫情结束时
点，我们对今年 A 股市场的表现持谨慎乐观的态度。在市场企稳回升的环境下，个股股价表现分
化增大，量化选股策略的一些长效因子的有效性将会得到回归，量化选股策略的超额收益有望得
以提升。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人从合法、合规、保障基金持有人利益出发，由督察长领导独立于
各业务部门的合规风控部对基金投资运作、公司经营管理及员工行为的合法、合规性等进行了监
察稽核，通过实时监控、定期检查、专项稽核、日常不定期抽查等方式，及时发现情况、提出整
改意见、督促有关业务部门整改并跟踪改进落实情况，并按照相关要求定期制作监察稽核报告报
公司管理层、董事会以及监管部门。
本报告期内本基金管理人内部监察稽核的重点包括：
（1）进一步完善制度建设。本基金管理人根据公司实际业务情况不断细化制度流程，及时拟
定了相关管理制度，并对原有制度体系进行了持续的更新和完善，截至报告出具日，本基金管理
人共制订规章制度 123项，涵盖公司主要业务范围。
（2）强化合规教育和培训。本基金管理人及时传达与基金相关的法律法规，将相关规定不断
贯彻到相关制度及具体执行过程中，同时以组织公司内部培训、聘请外部律师提供法律专业培训
等多种形式，提高全体员工的合规守法意识。
（3）有计划地开展监察稽核工作。本报告期内，本基金管理人根据年度监察稽核工作计划、
通过日常监察与专项稽核相结合的方式，开展各项监察稽核工作，包括对基金销售、宣传材料、
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合同、反洗钱工作、基金投资运作、交易（包括公平交易）等方面进行稽核，对于稽核中发现的
问题会通过监察稽核报告的形式，及时将潜在风险通报部门负责人、督察长及公司总经理，督促
改进并跟踪改进效果。通过日常监察与专项稽核的方式，保证了内部监察稽核的全面性、实时性，
强化内部控制流程，提高了业务部门及人员的风险意识水平，从而较好地预防风险。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人按照《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证
监会相关规定及基金合同关于估值的约定，严格执行内部估值控制程序，对基金所持有的投资品
种进行估值。
公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，估值委员会由公司督察长、投资总监、
运营总监、清算业务负责人、研究部门负责人、风控业务负责人、合规业务负责人组成，可根据
需要邀请产品托管行代表、公司独立董事、会计师事务所代表等外部人员参加。公司运营总监为
公司基金估值委员会主席。运营支持部根据估值委员会的估值意见进行相关具体的估值调整或处
理，并负责与托管行进行估值结果的核对，运营支持部业务人员复核后使用。基金经理作为估值
委员会的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议，参
与估值方案提议的制定，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。本基金管理人参与估值流
程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。
公司与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协
议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行
估值。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金相关法律法规和基金合同，结合本基金实际运作情况，本报告期内，本基金每 10
份基金份额分红 0.42元。
4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明
无
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金无连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产
净值低于五千万元的情形。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本托管人依据《国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》与《国金量化
添利定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》，自 2018年 11月 2日起托管国金量化添利定
期开放债券型发起式证券投资基金（以下称本基金）的全部资产。
报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基
金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人
利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在
本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的
监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为。基金管理人在报告期
内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的
规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 安永华明（2020）审字第 61004823_A16号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金全体基金份额
持有人
审计意见 我们审计了国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金的
财务报表，包括 2019年 12月 31日的资产负债表，2019年度的利
润表、所有者权益（基金净值）变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基
金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允
反映了国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金 2019 年
12月 31日的财务状况以及 2019年度的经营成果和净值变动情况。
形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报
告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们
在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独
立于国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金，并履行了
职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、
适当的，为发表审计意见提供了基础。
强调事项 无
其他事项 无
其他信息 国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金管理层对其他
信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报
表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他
信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过
程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的
情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我
们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
管理层和治理层对财务报表的
责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允
反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在
由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估国金量化添利定期开放债券型
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发起式证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项
（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营
或别无其他现实的选择。
治理层负责监督国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基
金的财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的
责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保
证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一
重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合
理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报
表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保
持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，
设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证
据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故
意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致
的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目
的并非对内部控制的有效性发表意见。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披
露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据
获取的审计证据，就可能导致对国金量化添利定期开放债券型发起
式证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存
在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定
性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表
中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我
们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或
情况可能导致国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金
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不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价
财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项
进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺
陷。
会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师的姓名 王珊珊
王海彦
会计师事务所的地址 北京市东城区东长安街 1号东方广场安永大楼 17层 01-12室
审计报告日期 2020年 4月 17日
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金
报告截止日： 2019年 12月 31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 543,060.28 6,523.81
结算备付金
966,174.71 3,885,865.57
存出保证金
17,986.39 7,326.37
交易性金融资产 7.4.7.2 135,191,860.61 193,308,421.20
其中：股票投资
10,533,087.71 -
基金投资
- -
债券投资
124,658,772.90 193,308,421.20
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
- 54,204.59
应收利息 7.4.7.5 2,767,698.11 3,844,483.61
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
139,486,780.10 201,106,825.15
负债和所有者权益 附注号
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
27,600,000.00 50,300,000.00
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
47,627.53 63,902.68
应付托管费
9,525.52 12,780.53
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 76,341.42 -
应交税费
18,499.75 17,153.88
应付利息
2,340.33 -9,159.09
国金量化添利 2019 年年度报告
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应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 192,138.23 33,385.00
负债合计
27,946,472.78 50,418,063.00
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 108,641,890.03 150,011,600.00
未分配利润 7.4.7.10 2,898,417.29 677,162.15
所有者权益合计
111,540,307.32 150,688,762.15
负债和所有者权益总计
139,486,780.10 201,106,825.15
注：（1）报告截止日 2019 年 12 月 31 日，基金份额净值为人民币 1.0267 元，基金份额总额
108,641,890.03份。
（2）上年度可比期间为 2018年 11月 2日(基金合同生效日)至 2018年 12月 31日止。
7.2 利润表
会计主体：国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金
本报告期： 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2019年 1月 1日至
2019年 12月 31日
上年度可比期间
2018年 11月 2日(基
金合同生效日)至
2018 年 12月 31日
一、收入
10,316,301.87 947,828.72
1.利息收入
7,621,899.57 911,797.15
其中：存款利息收入 7.4.7.11 81,291.97 66,561.93
债券利息收入
7,479,784.11 653,164.36
资产支持证券利息收入
59,241.77 -
买入返售金融资产收入
1,581.72 192,070.86
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
1,541,275.39 40,990.40
其中：股票投资收益 7.4.7.12 252,818.56 -
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 1,163,241.72 40,990.40
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 19,414.79 -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 105,800.32 -
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
7.4.7.17
1,153,126.91 -4,958.83
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 - -
减：二、费用
2,755,111.44 270,666.57
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1．管理人报酬 7.4.10.2.1 628,419.88 121,460.98
2．托管费 7.4.10.2.2 125,684.00 24,292.19
3．销售服务费 7.4.10.2.3 - -
4．交易费用 7.4.7.19 319,243.10 923.89
5．利息支出
1,454,332.35 88,102.70
其中：卖出回购金融资产支出
1,454,332.35 88,102.70
6．税金及附加
21,018.52 1,896.81
7．其他费用 7.4.7.20 206,413.59 33,990.00
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
7,561,190.43 677,162.15
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
7,561,190.43 677,162.15
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1 月 1日至 2019年 12月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
150,011,600.00 677,162.15 150,688,762.15
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 7,561,190.43 7,561,190.43
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-41,369,709.97 -868,358.85 -42,238,068.82
其中：1.基金申购款 3,632,590.03 171,194.28 3,803,784.31
2.基金赎回款 -45,002,300.00 -1,039,553.13 -46,041,853.13
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- -4,471,576.44 -4,471,576.44
五、期末所有者权益（基
金净值）
108,641,890.03 2,898,417.29 111,540,307.32
项目
上年度可比期间
2018年 11月 2日(基金合同生效日)至 2018年 12月 31日
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
150,011,600.00 - 150,011,600.00
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 677,162.15 677,162.15
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
- - -
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
150,011,600.00 677,162.15 150,688,762.15
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______尹庆军______
______聂武鹏______
____于晓莲____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金，系经中国证券监督管理委员会（以下简
称“中国证监会”）证监许可[2018]1033 号文的核准，由国金基金管理有限公司于 2018 年 10 月
15 日至 2018 年 10 月 26 日向社会公开募集，基金合同于 2018 年 11 月 2 日生效。首次募集规模
为 150,011,600.00份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和
注册登记机构均为国金基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、
创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、债券（国债、央行票据、金融债、地方政府
债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、中小企业
私募债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券）、资产支持证券、同业存单、银行存
款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、债券回购、国债期货以及法律法
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规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，但应开放期
流动性需要，为保护基金份额持有人利益，每次开放期前十五个工作日、开放期及开放期结束后
十五个工作日的期间内，基金投资不受上述比例限。基金持有的全部权证的市值不超过基金资产
净值的 3%。
开放期内，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一
年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。在封闭期内本基金不受上述 5%限制，但每个交易日
日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中，
现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金的业绩比较基准为：中债总全价指数收益率×80%＋中证 500指数收益率×20%。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制,同时，对于在具
体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会
计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指
导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》
第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的
编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》及其他中国证监
会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定及参考意见。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2019年 12月 31日的财
务状况以及 2019年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他
相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年 1月 1日起至 12月 31日止。
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7.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民
币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权
益工具的合同。
(1)金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产、贷款和应收款项；
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债券投
资和衍生工具等；
(2)金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和
其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，以及不作为有效
套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入
当期损益；
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当
确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债
的公允价值变动计入当期损益；
处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，
同时调整公允价值变动收益；
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且
符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移
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也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资
产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其
继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债；
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
(1)股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费
用入账；
卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转；
(2)债券投资
买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费
用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；
买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直
线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；
卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转；
(3)权证投资
买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用
后入账；
卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转；
(4)分离交易可转债
申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允
价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付
的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本；
上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算；
(5)回购协议
本基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差
异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一
项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的
有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产
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或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。
本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要
意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同
资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负
债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重
新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的股票投资、债券投资和权证投资等投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整
的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应
采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映
公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估
值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资
产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量
持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；
(2)不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息
支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有
在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；
(3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具
体情况与基金托管人商定后，按最能适当反映公允价值的方法估值；
(4)如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，
同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以
相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列
示，不予相互抵销。
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7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额。每份基金份额面值为人民币 1.00元。由于申购、赎回
引起的实收基金的变动分别于基金申购确认日、赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金
转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回
基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算
的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现
利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在"损益平准金"科目中核算，并于期末全额转入"
未分配利润/（累计亏损）"。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
(1)存款利息收入按存款的本金与适用的实际利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存
款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入
与账面已确认的利息收入的差额确认利息收入损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列
示。另外，根据中国证监会令第 120 号《货币市场基金监督管理办法》的规定，如果出现因提前
支取而导致的利息损失的情形，基金管理人应当使用风险准备金予以弥补，风险准备金不足的，
应当使用固有资金予以弥补；
(2)债券利息收入按实际持有期内逐日计提。附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款（包
含交易费用）确定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入；
(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发
行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
(4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率
差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；
(5)股票投资收益/（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额
入账；
(6)债券投资收益于卖出债券成交日确认，并按卖出债券成交金额与其成本、应收利息及相关
费用的差额入账；
(7)衍生工具收益/（损失）于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额
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入账；
(8)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司
代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(9)公允价值变动收益/（损失）系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损
益的利得或损失；
(10)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量
的时候确认。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方
法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
(1)在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分
配方案已公告为准，若基金合同生效不满 3个月可不进行收益分配；
(2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红
利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
(3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去
每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
(4)每一基金份额享有同等分配权；
(5)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 分部报告
无
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
本基金本报告期无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。
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7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
1.印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 4月 24日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
2.增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股
票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增
值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理
人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，自 2018年 1月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简
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称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理
人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人
可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018年 1月 1
日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税
额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政
策的通知》的规定，自 2018 年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生
的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018年 1月 1日起产生
的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债
券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017年最后一个交易日的
股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、
债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非
货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税
额为计税依据，分别按规定的比例缴纳。
3.企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004年 1月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
4.个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1月 1日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；
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持股期限超过 1年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得
税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9月 8日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
活期存款 543,060.28 6,523.81
定期存款 - -
其中：存款期限 1 个月以内 - -
存款期限 1-3个月 - -
存款期限 3个月以上 - -
其他存款 - -
合计： 543,060.28 6,523.81
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 10,408,843.11 10,533,087.71 124,244.60
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 67,549,820.62 67,872,882.90 323,062.28
银行间市场 56,085,028.80 56,785,890.00 700,861.20
合计 123,634,849.42 124,658,772.90 1,023,923.48
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 134,043,692.53 135,191,860.61 1,148,168.08
项目
上年度末
2018年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
贵金属投资-金交所 - - -
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黄金合约
债券
交易所市场 193,313,380.03 193,308,421.20 -4,958.83
银行间市场 - - -
合计 193,313,380.03 193,308,421.20 -4,958.83
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 193,313,380.03 193,308,421.20 -4,958.83
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产或负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
应收活期存款利息 1,555.47 1,351.84
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 479.43 1,923.46
应收债券利息 2,765,654.30 3,841,204.68
应收资产支持证券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 8.91 3.63
合计 2,767,698.11 3,844,483.61
7.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末及上年度均未持有其他资产。
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7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31 日
上年度末
2018年 12月 31日
交易所市场应付交易费用 74,214.67 -
银行间市场应付交易费用 2,126.75 -
合计 76,341.42 -
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31 日
上年度末
2018年 12月 31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 - -
应付银行汇划手续费 138.23 385.00
预提审计费 50,000.00 -
预提信息披露费 133,000.00 33,000.00
预提账户维护费 9,000.00 -
合计 192,138.23 33,385.00
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 150,011,600.00 150,011,600.00
本期申购 3,632,590.03 3,632,590.03
本期赎回（以“-”号填列） -45,002,300.00 -45,002,300.00
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 108,641,890.03 108,641,890.03
注：申购含红利再投、转换入份额及金额；赎回含转换出份额及金额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 682,120.98 -4,958.83 677,162.15
国金量化添利 2019 年年度报告
第 37 页 共 74 页
本期利润 6,408,063.52 1,153,126.91 7,561,190.43
本期基金份额交易
产生的变动数
-1,313,373.77 445,014.92 -868,358.85
其中：基金申购款 156,222.03 14,972.25 171,194.28
基金赎回款 -1,469,595.80 430,042.67 -1,039,553.13
本期已分配利润 -4,471,576.44 - -4,471,576.44
本期末 1,305,234.29 1,593,183.00 2,898,417.29
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月
31日
上年度可比期间
2018年11月2日(基金合同生效日)
至 2018年 12月 31日
活期存款利息收入 45,014.32 61,656.55
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 35,933.30 4,896.14
其他 344.35 9.24
合计 81,291.97 66,561.93
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019
年 12月 31日
上年度可比期间
2018年 11月 2日(基金
合同生效日)至 2018年 12月
31日
卖出股票成交总额 114,153,436.59 -
减：卖出股票成本总额 113,900,618.03 -
买卖股票差价收入 252,818.56 -
注：本基金于 2018年 11月 2日（基金合同生效日）至 2018年 12月 31日止期间无股票投资收益。
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
国金量化添利 2019 年年度报告
第 38 页 共 74 页
项目
本期
2019年1月1日至2019
年12月31日
上年度可比期间
2018年11月2日(基金合
同生效日)至2018年12月31
日
债券投资收益——买卖债券（、债
转股及债券到期兑付）差价收入
1,163,241.72 40,990.40
债券投资收益——赎回差价收入 - -
债券投资收益——申购差价收入 - -
合计 1,163,241.72 40,990.40
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019
年12月31日
上年度可比期间
2018年11月2日(基金合
同生效日)至2018年12月31
日
卖出债券（、债转股及债券到期兑
付）成交总额
439,895,575.59 10,167,991.10
减：卖出债券（、债转股及债券到
期兑付）成本总额
429,739,168.47 10,087,980.97
减：应收利息总额 8,993,165.40 39,019.73
买卖债券差价收入 1,163,241.72 40,990.40
7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期无债券赎回差价收入。
7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期无债券申购差价收入。
7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年12月31
日
上年度可比期间
2018年11月2日(基金合同生效
日)至2018年12月31日
卖出资产支持证券成交总
额
8,080,433.97 -
减：卖出资产支持证券成本
总额
8,000,000.00 -
减：应收利息总额 61,019.18 -
资产支持证券投资收益 19,414.79 -
国金量化添利 2019 年年度报告
第 39 页 共 74 页
注：本基金于 2018年 11月 2 日（基金合同生效日）至 2018年 12月 31日止期间无资产支持证券
投资收益。
7.4.7.14 贵金属投资收益
7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
注：本基金于本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：本基金于本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：本基金于本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：本基金于本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金于本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益。
7.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其他投资收益
注：本基金于本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12
月 31日
上年度可比期间
2018年 11月 2日(基金合同生效
日)至 2018年 12月 31日
股票投资产生的股利收益 105,800.32 -
基金投资产生的股利收益 - -
合计 105,800.32 -
注：本基金于 2018年 11月 2日（基金合同生效日）至 2018年 12月 31日止期间无股利收益。
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2019年 1月 1日至 2019
年 12月 31日
上年度可比期间
2018年 11月 2日(基金合同
生效日)至 2018年 12月 31日
1.交易性金融资产 1,153,126.91 -4,958.83
国金量化添利 2019 年年度报告
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——股票投资 124,244.60 -
——债券投资 1,028,882.31 -4,958.83
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
减: 应税金融商品公允价值
变动产生的预估增值税
-
-
合计 1,153,126.91 -4,958.83
7.4.7.18 其他收入
注：本基金于本报告期及上年度可比期间均无其他收入。
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12
月 31日
上年度可比期间
2018年 11月 2日(基金合同生效
日)至 2018年 12月 31日
交易所市场交易费用 311,879.85 923.89
银行间市场交易费用 7,363.25 -
交易基金产生的费用 - -
其中：申购费 - -
赎回费 - -
合计 319,243.10 923.89
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年
12 月 31日
上年度可比期间
2018年 11月 2日(基金合同生
效日)至 2018年 12月 31日
审计费用 50,000.00 -
信息披露费 120,000.00 33,000.00
上清所查询服务费 700.00 -
银行费用 5,713.59 590.00
账户维护费 30,000.00 -
其他 - 400.00
合计 206,413.59 33,990.00
国金量化添利 2019 年年度报告
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7.4.7.21 分部报告
无
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需要说明的重大资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
国金基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构
国金证券股份有限公司 基金管理人股东
广东宝丽华新能源股份有限公司 基金管理人股东
苏州工业园区兆润投资控股集团有限公司 基金管理人股东
涌金投资控股有限公司 基金管理人股东
上海国金理益财富基金销售有限公司 基金管理人的子公司
北京千石创富资本管理有限公司 基金管理人的子公司
兴业银行股份有限公司 基金托管人
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
注：本基金于本报告期及上年度可比期间 2018 年 11 月 2日（基金合同生效日）至 2018 年 12 月
31日止均未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.10.1.2 债券交易
注：本基金于本报告期及上年度可比期间 2018 年 11 月 2日（基金合同生效日）至 2018 年 12 月
31日止均未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.10.1.3 债券回购交易
注：本基金于本报告期及上年度可比期间 2018 年 11 月 2日（基金合同生效日）至 2018 年 12 月
31日止均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
国金量化添利 2019 年年度报告
第 42 页 共 74 页
7.4.10.1.4 权证交易
注：本基金于本报告期及上年度可比期间 2018 年 11 月 2日（基金合同生效日）至 2018 年 12 月
31日止均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
注：本基金于本报告期及上年度可比期间 2018 年 11 月 2日（基金合同生效日）至 2018 年 12 月
31日止均无应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12
月 31日
上年度可比期间
2018年11月2日(基金合同生效日)
至 2018年 12月 31日
当期发生的基金应支付
的管理费
628,419.88 121,460.98
其中：支付销售机构的客
户维护费
0.49 -
注：1.本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费计算方法如下：
H=E×0.50%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人双方核对无
误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性
支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。
2.客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活
动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支
的费用项目。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12
月 31日
上年度可比期间
2018年11月2日(基金合同生效日)
至 2018年 12月 31日
当期发生的基金应支付
的托管费
125,684.00 24,292.19
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%年费率计提。计算方法如下：
国金量化添利 2019 年年度报告
第 43 页 共 74 页
H=E×0.10%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与基金托管人双方核对无
误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性
支取。若遇法定节假日、公休假或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。
7.4.10.2.3 销售服务费
注：无
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金于本报告期及上年度可比期间 2018 年 11 月 2日（基金合同生效日）至 2018 年 12 月
31日止均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12
月 31日
上年度可比期间
2018年 11月 2日(基金合同生效
日)至 2018年 12月 31日
基金合同生效日（ 2018年
11月 2日 ）持有的基金份
额
10,000,600.00 10,000,600.00
报告期初持有的基金份额 10,000,600.00 10,000,600.00
报告期间申购/买入总份额 1,851,428.34 -
报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/卖出总
份额
- -
报告期末持有的基金份额 11,852,028.34 10,000,600.00
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
10.9093% 6.6666%
注：基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联
方名
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31 日
国金量化添利 2019 年年度报告
第 44 页 共 74 页
称
持有的
基金份额
持有的基
金份额
占基金总
份额的比
例
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
北 京
千 石
创 富
资 本
管 理
有 限
公司
9,999,600.00 9.2042% 9,999,600.00 6.6659%
注：除基金管理人之外的其他关联方持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算
并支付。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31
日
上年度可比期间
2018年 11月 2日(基金合同生效日)至 2018年
12月 31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
兴业银行-活
期存款
543,060.28 45,014.32 6,523.81 61,656.55
注：本基金的银行存款由基金托管人兴业银行保管，按银行同业利率或约定的利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金于本报告期内及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无
7.4.11 利润分配情况
金额单位：人民币元
序
号
权益
登记日
除息日 每 10份
基金份额分红
数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分配
合计
备注
场内 场外
1
2019年
12月 23
日
-
2019年
12月
23日
0.42 2,161,328.64 2,310,247.80 4,471,576.44
合
计
- -
0.42 2,161,328.64 2,310,247.80 4,471,576.44
国金量化添利 2019 年年度报告
第 45 页 共 74 页
7.4.12 期末（ 2019 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
张）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
113029
明阳
转债
2019年
12月 18
日
2020
年 1月
7 日
新债未
上市
100.00 100.00 710 71,000.00 71,000.00 -
128086
国轩
转债
2019年
12月 19
日
2020
年 1月
10 日
新债未
上市
100.00 100.00 260 26,000.00 26,000.00 -
110065
淮矿
转债
2019年
12月 25
日
2020
年 1月
13 日
新债未
上市
100.00 100.00 240 24,000.00 24,000.00 -
113030
东风
转债
2019年
12月 26
日
2020
年 1月
20 日
新债未
上市
100.00 100.00 150 15,000.00 15,000.00 -
110063
鹰 19
转债
2019年
12月 18
日
2020
年 1月
3 日
新债未
上市
100.00 100.00 10 1,000.00 1,000.00 -
113553
金牌
转债
2019年
12月 18
日
2020
年 1月
7 日
新债未
上市
100.00 100.00 10 1,000.00 1,000.00 -
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2019 年 12月 31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
国金量化添利 2019 年年度报告
第 46 页 共 74 页
购证券款余额为人民币 27,600,000.00 元，于 2020年 1月 6日到期。该类交易要求本基金在回购
期内持有的证券交易所交易的债券和在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的
比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金管理人的风险管理政策是通过事前充分到位的防范、事中实时有效的过程控制、事后
完备可追踪的检查和反馈，将风险管理贯穿于投研运作的整个流程，从而使基金投资风险可测、
可控、可承担，有效防范和化解投研业务的市场风险、信用风险、流动性风险及操作风险。
本基金管理人建立了董事会领导下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实可行的风险管理
组织体系，合规风控部风险管理团队在识别、衡量投资风险后，通过正式报告的方式，将分析结
果及时传达给基金经理、投资总监、投资决策委员会和风险控制委员会，协助制定风险控制决策，
实现风险管理目标。
董事会负责公司整体风险的预防和控制，审核、监督公司风险控制制度的有效执行。董事会
下设风险管理委员会，并制定《风险管理委员会议事规则》，规范其组成人员、职责、议事规则等
事宜。
督察长负责公司及其投资组合运作的监察稽核工作，向董事会汇报。
总经理负责公司日常经营管理中的风险控制工作。总经理下设风险控制委员会，负责对公司
经营及投资组合运作中的风险进行识别、评估和防控，负责对投资组合风险评估报告中提出的重
大问题进行讨论和决定应对措施。公司制定《风险控制委员会议事规则》，规范其组成人员、职责、
议事规则等事宜。
本基金管理人推行全员风险管理理念，公司各部门是风险管理的一线部门，公司各部门负责
人是其部门风险管理的第一责任人，根据公司制度规定的各项作业流程和规范，加强对风险的控
制。
本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制，基金经理是本基金风险管理的
第一责任人。
合规风控部监察稽核团队负责对风险控制制度的建立和落实情况进行监督，在职权范围内独
立履行检查、评价、报告、建议职能；合规风控部风险管理团队独立于投资研究体系，负责落实
具体的风险管理政策，对投资进行事前、事中及事后的风险管理。
国金量化添利 2019 年年度报告
第 47 页 共 74 页
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金在交易所进行的交易均与中国证券
登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进
行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，并对证券交割方式进行限制，以控制相应
的信用风险。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
A-1 5,333,390.00 -
A-1以下 - -
未评级 - -
合计 5,333,390.00 -
注：表中所列示的债券投资为短期融资券、超短期融资券及其他按短期信用评级的债券投资，其
中超短期融资券无短期信用评级。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有短期信用评级的同业存单。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
AAA 70,246,096.90 8,383,440.00
AAA以下 28,977,286.00 169,328,881.20
未评级 - 10,051,000.00
合计 99,223,382.90 187,763,321.20
注：表中所列示的债券投资为除短期融资券、超短期融资券及其他按短期信用评级的债券投资、
国金量化添利 2019 年年度报告
第 48 页 共 74 页
国债、政策性金融债、央行票据以外的债券。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有长期信用评级的资产支持证券。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有长期信用评级的同业存单。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风
险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一
方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
注：无。
7.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券
投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本
基金的基金管理人采用监控流动性受限资产比例、份额持有人集中度、调整平均剩余期限和平均
剩余存续期、压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，
保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求
的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回
申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金主要投资于上市交易的证券，除在附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制外（如有），
其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。
除附注中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负
债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净
值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本
基金未发生重大流动性风险事件。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险等。
国金量化添利 2019 年年度报告
第 49 页 共 74 页
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风
险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类
金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本
期
末
201
9年
12
月
31
日
1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资
产
银
行
存
款
543,060.28 - - - - - 543,060.28
结
算
备
付
金
966,174.71 - - - - - 966,174.71
存
出
保
证
金
17,986.39 - - - - - 17,986.39
交
易
性
金
融
资
产
8,199,000.00 5,333,390.
00
34,309,382.
90
66,775,000.0
0
10,042,000.
00
10,533,087.
71
135,191,860.
61
国金量化添利 2019 年年度报告
第 50 页 共 74 页
应
收
利
息
- - - - - 2,767,698.1
1
2,767,698.11
资
产
总
计
9,726,221.38 5,333,390.
00
34,309,382.
90
66,775,000.0
0
10,042,000.
00
13,300,785.
82
139,486,780.
10
负
债
卖
出
回
购
金
融
资
产
款
27,600,000.0
0
- - - - - 27,600,000.0
0
应
付
管
理
人
报
酬
- - - - - 47,627.53 47,627.53
应
付
托
管
费
- - - - - 9,525.52 9,525.52
应
付
交
易
费
用
- - - - - 76,341.42 76,341.42
应
交
税
费
- - - - - 18,499.75 18,499.75
应
付
利
息
- - - - - 2,340.33 2,340.33
国金量化添利 2019 年年度报告
第 51 页 共 74 页
其
他
负
债
- - - - - 192,138.23 192,138.23
负
债
总
计
27,600,000.0
0
- - - - 346,472.78 27,946,472.7
8
利
率
敏
感
度
缺
口
-17,873,778.
62
5,333,390.
00
34,309,382.
90
66,775,000.0
0
10,042,000.
00
12,954,313.
04
111,540,307.
32
上
年
度
末
201
8年
12
月
31
日
1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资
产
银
行
存
款
6,523.81 - - - - - 6,523.81
结
算
备
付
金
3,885,865.57 - - - - - 3,885,865.57
存
出
保
证
金
7,326.37 - - - - - 7,326.37
交
易
性
金
- 2,538,716.
90
20,518,650.
00
162,251,054.
30
8,000,000.0
0
- 193,308,421.
20
国金量化添利 2019 年年度报告
第 52 页 共 74 页
融
资
产
应
收
证
券
清
算
款
- - - - - 54,204.59 54,204.59
应
收
利
息
- - - - - 3,844,483.6
1
3,844,483.61
资
产
总
计
3,899,715.75 2,538,716.
90
20,518,650.
00
162,251,054.
30
8,000,000.0
0
3,898,688.2
0
201,106,825.
15
负
债
卖
出
回
购
金
融
资
产
款
50,300,000.0
0
- - - - - 50,300,000.0
0
应
付
管
理
人
报
酬
- - - - - 63,902.68 63,902.68
应
付
托
管
费
- - - - - 12,780.53 12,780.53
应
付
利
息
- - - - - -9,159.09 -9,159.09
国金量化添利 2019 年年度报告
第 53 页 共 74 页
应
交
税
费
- - - - - 17,153.88 17,153.88
其
他
负
债
- - - - - 33,385.00 33,385.00
负
债
总
计
50,300,000.0
0
- - - - 118,063.00 50,418,063.0
0
利
率
敏
感
度
缺
口
-46,400,284.
25
2,538,716.
90
20,518,650.
00
162,251,054.
30
8,000,000.0
0
3,780,625.2
0
150,688,762.
15
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设
该利率敏感性分析基于本基金报表日的利率风险状况；
假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25 个基点，其他变量不变；
此项影响并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2019年 12月 31日 ）
上年度末（ 2018 年 12月 31
日 ）
+25个基准点 -1,030,774.85 -1,015,982.55
-25个基准点 1,045,178.05 1,025,607.79
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风
险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于交易所上市或银行间同业市场交易
国金量化添利 2019 年年度报告
第 54 页 共 74 页
的股票和债券等，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影
响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降
低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运
用多种定量方法对基金的风险及潜在价格风险进行度量和测试，及时可靠地对风险进行跟踪和控
制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31 日
上年度末
2018年 12月 31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 10,533,087.71 9.44 - -
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 124,658,772.90 111.76 193,308,421.20 128.28
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 135,191,860.61 121.20 193,308,421.20 128.28
注：无
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
假定中证 500指数（000905.SH）变化 5.00%，其他变量不变；
Beta 系数是根据组合报告期内所有交易日的净值数据和中证 500 指数数据回归得
出，反映了基金和中证 500指数的相关性。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2019年 12月
31日 ）
上年度末（ 2018年 12月
31 日 ）
+5.00% 269,438.11 6,639.08
-5.00% -269,438.11 -6,639.08
7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。
假设 1.置信区间
-
国金量化添利 2019 年年度报告
第 55 页 共 74 页
2.观察期 -
分析
风险价值
（单位：人民币元）
本期末（2019 年 12 月
31日）
上年度末（2018年 12 月 31
日）
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.14.1公允价值
本基金非以公允价值计量的金融工具，因其剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
(1) 各层次金融工具公允价值
本基金本报告期末持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次
的余额为人民币 10,621,334.61元，属于第二层次的余额为人民币 124,570,526.00元，无属于第
三层次的余额。（上年度末：第一层次人民币 542,316.90 元，第二层次人民币 192,766,104.30
元，无属于第三层次的余额）
(2) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公
开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相
关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而
言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或
第三层次。本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。本基金持
有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动（上年度：无）。
7.4.14.2承诺事项
注：截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
7.4.14.3其他事项
注：截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
7.4.14.4财务报表的批准
注：本财务报表已于 2020年 4月 17日经本基金的基金管理人批准。
国金量化添利 2019 年年度报告
第 56 页 共 74 页
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 10,533,087.71 7.55
其中：股票 10,533,087.71 7.55
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 124,658,772.90 89.37
其中：债券 124,658,772.90 89.37
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 1,509,234.99 1.08
8 其他各项资产 2,785,684.50 2.00
9 合计 139,486,780.10 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 186,435.00 0.17
B 采矿业 146,650.33 0.13
C 制造业 6,799,287.55 6.10
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
267,346.08 0.24
E 建筑业 201,082.00 0.18
F 批发和零售业 438,707.84 0.39
G 交通运输、仓储和邮政业 313,007.69 0.28
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
923,928.28 0.83
J 金融业 216,581.43 0.19
K 房地产业 292,088.00 0.26
L 租赁和商务服务业 81,548.00 0.07
M 科学研究和技术服务业 103,582.00 0.09
N 水利、环境和公共设施管理业 51,000.00 0.05
国金量化添利 2019 年年度报告
第 57 页 共 74 页
O 居民服务、修理和其他服务业 134,912.00 0.12
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 346,853.35 0.31
S 综合 30,078.16 0.03
合计 10,533,087.71 9.44
注：以上行业分类以 2019年 12月 31日的证监会行业分类标准为依据。
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 002540 亚太科技 37,600 160,176.00 0.14
2 600961 株冶集团 18,100 150,411.00 0.13
3 002379 宏创控股 39,600 142,164.00 0.13
4 300330 华虹计通 14,000 136,220.00 0.12
5 300736 百邦科技 12,400 134,912.00 0.12
6 002380 科远智慧 9,461 132,264.78 0.12
7 300150 世纪瑞尔 30,800 132,132.00 0.12
8 002199 东晶电子 14,200 131,350.00 0.12
9 603880 南卫股份 11,200 130,928.00 0.12
10 002724 海洋王 18,200 129,948.00 0.12
11 002922 伊戈尔 8,600 129,000.00 0.12
12 603838 四通股份 15,100 126,538.00 0.11
13 000534 万泽股份 13,600 126,208.00 0.11
14 300609 汇纳科技 3,400 126,004.00 0.11
15 300555 路通视信 13,400 125,424.00 0.11
16 000020 深华发 A 11,723 125,084.41 0.11
17 300588 熙菱信息 12,393 124,177.86 0.11
18 300560 中富通 7,900 124,030.00 0.11
19 002615 哈尔斯 22,400 123,872.00 0.11
20 603918 金桥信息 10,800 121,068.00 0.11
21 300501 海顺新材 9,800 118,384.00 0.11
22 600215 长春经开 17,600 115,456.00 0.10
23 002858 力盛赛车 7,600 114,380.00 0.10
24 300434 金石亚药 14,700 112,455.00 0.10
25 601801 皖新传媒 20,300 111,244.00 0.10
国金量化添利 2019 年年度报告
第 58 页 共 74 页
26 002826 易明医药 11,000 111,210.00 0.10
27 300519 新光药业 8,200 111,110.00 0.10
28 002349 精华制药 24,600 110,208.00 0.10
29 600386 北巴传媒 29,609 110,145.48 0.10
30 600488 天药股份 26,200 108,992.00 0.10
31 600379 宝光股份 18,800 108,100.00 0.10
32 300565 科信技术 9,400 106,690.00 0.10
33 600841 上柴股份 15,000 106,050.00 0.10
34 601882 海天精工 14,600 105,850.00 0.09
35 300512 中亚股份 9,200 105,616.00 0.09
36 002062 宏润建设 30,000 105,300.00 0.09
37 600262 北方股份 5,800 105,270.00 0.09
38 002275 桂林三金 8,000 104,960.00 0.09
39 603861 白云电器 12,000 104,760.00 0.09
40 000548 湖南投资 25,000 104,750.00 0.09
41 600829 人民同泰 15,200 103,664.00 0.09
42 603637 镇海股份 6,700 103,582.00 0.09
43 600843 上工申贝 13,388 102,953.72 0.09
44 300650 太龙照明 6,080 102,873.60 0.09
45 600551 时代出版 12,482 102,352.40 0.09
46 600475 华光股份 10,200 101,898.00 0.09
47 603331 百达精工 6,200 101,370.00 0.09
48 300549 优德精密 7,400 100,270.00 0.09
49 603223 恒通股份 15,799 99,691.69 0.09
50 002779 中坚科技 6,000 99,600.00 0.09
51 300447 全信股份 10,200 99,552.00 0.09
52 603037 凯众股份 5,200 98,540.00 0.09
53 601126 四方股份 17,533 97,132.82 0.09
54 002748 世龙实业 13,000 96,070.00 0.09
55 603030 全筑股份 16,600 95,782.00 0.09
56 300243 瑞丰高材 12,400 94,860.00 0.09
57 002357 富临运业 15,200 94,848.00 0.09
57 600097 开创国际 9,600 94,848.00 0.09
58 002053 云南能投 13,100 94,844.00 0.09
59 002825 纳尔股份 7,020 94,559.40 0.08
60 002802 洪汇新材 4,577 92,867.33 0.08
61 603033 三维股份 5,000 92,750.00 0.08
62 300305 裕兴股份 10,978 92,215.20 0.08
63 300189 神农科技 25,200 90,972.00 0.08
国金量化添利 2019 年年度报告
第 59 页 共 74 页
64 300268 佳沃股份 6,481 90,150.71 0.08
65 000695 滨海能源 11,981 89,617.88 0.08
66 300641 正丹股份 18,100 89,595.00 0.08
67 601368 绿城水务 15,337 89,568.08 0.08
68 603668 天马科技 10,800 89,208.00 0.08
69 300539 横河模具 12,200 89,060.00 0.08
70 603926 铁流股份 7,400 88,430.00 0.08
71 300553 集智股份 2,400 88,296.00 0.08
72 600163 中闽能源 25,000 86,500.00 0.08
73 300093 金刚玻璃 7,800 85,644.00 0.08
74 002553 南方轴承 15,700 84,780.00 0.08
75 002921 联诚精密 4,600 84,456.00 0.08
76 002718 友邦吊顶 5,000 83,700.00 0.08
77 002652 扬子新材 21,000 82,110.00 0.07
78 600830 香溢融通 14,800 81,548.00 0.07
79 600318 新力金融 11,400 79,800.00 0.07
80 300652 雷迪克 4,000 79,760.00 0.07
81 601199 江南水务 21,000 79,590.00 0.07
82 000617 中油资本 6,506 79,178.02 0.07
83 600774 汉商集团 6,955 77,617.80 0.07
84 600785 新华百货 5,000 75,100.00 0.07
85 002133 广宇集团 22,400 74,144.00 0.07
86 600493 凤竹纺织 13,000 72,800.00 0.07
87 600250 南纺股份 11,000 71,060.00 0.06
88 002910 庄园牧场 6,200 70,990.00 0.06
89 603238 诺邦股份 4,000 69,480.00 0.06
90 600137 浪莎股份 4,300 66,994.00 0.06
91 601579 会稽山 7,800 66,768.00 0.06
92 002820 桂发祥 5,600 66,360.00 0.06
93 002297 博云新材 9,000 57,780.00 0.05
94 300722 新余国科 2,651 55,644.49 0.05
95 603303 得邦照明 5,100 52,581.00 0.05
96 000780 平庄能源 17,000 51,000.00 0.05
97 300696 爱乐达 2,212 49,637.28 0.04
98 300157 恒泰艾普 12,119 49,324.33 0.04
99 300272 开能健康 10,088 49,229.44 0.04
100 000668 荣丰控股 3,600 48,240.00 0.04
101 002828 贝肯能源 4,200 46,326.00 0.04
102 600619 海立股份 5,600 46,200.00 0.04
国金量化添利 2019 年年度报告
第 60 页 共 74 页
103 603519 立霸股份 3,200 44,832.00 0.04
104 603029 天鹅股份 2,000 29,220.00 0.03
105 600603 广汇物流 5,800 28,710.00 0.03
106 300730 科创信息 1,963 28,031.64 0.03
107 600082 海泰发展 6,800 27,336.00 0.02
108 600281 太化股份 6,600 27,192.00 0.02
109 600117 西宁特钢 7,600 27,132.00 0.02
110 000863 三湘印象 5,800 26,912.00 0.02
111 002443 金洲管道 4,000 26,880.00 0.02
112 000959 首钢股份 7,600 26,828.00 0.02
113 000430 张家界 5,000 26,050.00 0.02
114 002059 云南旅游 5,000 24,950.00 0.02
115 600908 无锡银行 3,495 19,397.25 0.02
116 603577 汇金通 1,800 19,098.00 0.02
117 300654 世纪天鸿 1,693 18,876.95 0.02
118 002807 江阴银行 3,976 18,528.16 0.02
119 601998 中信银行 3,000 18,510.00 0.02
120 603268 松发股份 1,129 18,052.71 0.02
121 600834 申通地铁 1,900 13,718.00 0.01
122 000899 赣能股份 2,400 11,688.00 0.01
123 300563 神宇股份 400 11,200.00 0.01
124 603809 豪能股份 1,000 9,540.00 0.01
125 603968 醋化股份 600 8,856.00 0.01
126 603580 艾艾精工 532 6,692.56 0.01
127 603725 天安新材 600 4,584.00 0.00
128 603665 康隆达 200 4,376.00 0.00
129 002836 新宏泽 200 2,418.00 0.00
130 000833 粤桂股份 272 1,368.16 0.00
131 300023 宝德股份 160 1,168.00 0.00
132 000715 中兴商业 184 1,120.56 0.00
133 000798 中水渔业 100 615.00 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 300150 世纪瑞尔 548,624.00 0.36
国金量化添利 2019 年年度报告
第 61 页 共 74 页
2 600785 新华百货 543,375.00 0.36
3 600629 华建集团 509,216.00 0.34
4 002062 宏润建设 504,444.00 0.33
5 002053 云南能投 498,138.00 0.33
6 603385 惠达卫浴 496,779.00 0.33
7 002802 洪汇新材 492,916.00 0.33
8 002753 永东股份 474,725.00 0.32
9 002771 真视通 469,917.00 0.31
10 600293 三峡新材 466,210.00 0.31
11 600829 人民同泰 455,837.00 0.30
12 603669 灵康药业 450,124.32 0.30
13 603388 元成股份 427,845.00 0.28
14 603380 易德龙 421,188.00 0.28
15 002295 精艺股份 415,626.00 0.28
16 002379 宏创控股 412,832.00 0.27
17 600780 通宝能源 411,158.00 0.27
18 300610 晨化股份 407,689.00 0.27
19 603331 百达精工 407,089.00 0.27
20 600327 大东方 403,299.00 0.27
注：上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600629 华建集团 505,784.40 0.34
2 002771 真视通 503,967.02 0.33
3 603385 惠达卫浴 498,994.82 0.33
4 002753 永东股份 479,484.36 0.32
5 600293 三峡新材 463,923.20 0.31
6 600785 新华百货 457,262.57 0.30
7 603380 易德龙 438,313.18 0.29
8 300150 世纪瑞尔 434,813.90 0.29
9 603388 元成股份 431,340.74 0.29
10 002802 洪汇新材 426,037.75 0.28
11 300610 晨化股份 424,914.91 0.28
12 603669 灵康药业 422,676.67 0.28
国金量化添利 2019 年年度报告
第 62 页 共 74 页
13 600780 通宝能源 415,027.40 0.28
14 002295 精艺股份 412,912.09 0.27
15 002062 宏润建设 401,638.62 0.27
16 300531 优博讯 398,586.81 0.26
17 600683 京投发展 393,971.41 0.26
18 002053 云南能投 393,653.40 0.26
19 600327 大东方 389,911.55 0.26
20 603855 华荣股份 387,951.69 0.26
注：上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 124,309,461.14
卖出股票收入（成交）总额 114,153,436.59
注：上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量），不
包括相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 20,102,000.00 18.02
其中：政策性金融债 20,102,000.00 18.02
4 企业债券 72,825,136.00 65.29
5 企业短期融资券 5,333,390.00 4.78
6 中期票据 26,172,000.00 23.46
7 可转债（可交换债） 226,246.90 0.20
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 124,658,772.90 111.76
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 101800180
18河钢集
MTN002
100,000 10,749,000.00 9.64
2 143553 18市政 02 100,000 10,566,000.00 9.47
国金量化添利 2019 年年度报告
第 63 页 共 74 页
3 152065 18湘高速 100,000 10,254,000.00 9.19
4 101900134
19首钢
MTN001
100,000 10,222,000.00 9.16
5 155435 19南网 04 100,000 10,178,000.00 9.12
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.10.1 本期国债期货投资政策
本基金目前暂不对国债期货进行投资。
8.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
8.10.3 本期国债期货投资评价
报告期内本基金未进行国债期货投资。
8.11 投资组合报告附注
8.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年
内受到公开谴责、处罚的情形。
8.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
8.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 17,986.39
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 2,767,698.11
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
国金量化添利 2019 年年度报告
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9 合计 2,785,684.50
8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无
国金量化添利 2019 年年度报告
第 65 页 共 74 页
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
5 21,728,378.01 108,640,934.22 100.00% 955.81 0.00%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
注：期末基金管理人的从业人员未持有本基金。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
9.4 发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数
持有份额占
基金总份额
比例（%）
发起份额总数
发起份额占
基金总份额
比例（%）
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有
资金
11,852,028.34 10.91 10,396,178.45 9.57 3年
基金管理人高级
管理人员
- - - - -
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 11,852,028.34 10.91 10,396,178.45 9.57 3年
注：本基金成立后有 10,000,600.00份额为发起份额，发起份额承诺的持有期限为 3年，自 2018
年 11 月 2 日起至 2021 年 11 月 1 日止。2019 年 12 月本基金分红 395,578.45 份额，根据基金合
同约定，该分红份额计入发起份额。
国金量化添利 2019 年年度报告
第 66 页 共 74 页
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2018年 11月 2日 ）基金份额总额
150,011,600.00
本报告期期初基金份额总额 150,011,600.00
本报告期基金总申购份额 3,632,590.03
减:本报告期基金总赎回份额 45,002,300.00
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 108,641,890.03
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
国金量化添利 2019 年年度报告
第 67 页 共 74 页
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金管理人发生重大人事变动。根据国金基金管理有限公司第三届董事会审
议通过，韩东霞女士自 2019 年 7月 1日起不再担任公司副总经理，聂武鹏先生自 2019年 7月 18
日起担任公司副总经理，陈琨先生自 2019年 9月 16 日起担任公司副总经理。上述人事变动已按
相关规定备案、公告。
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内，本基金投资策略未发生重大改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金本报告期应支付给安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为 50,000 元人民
币。截至本报告期末，该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东方证券 1 128,166,280.77 53.75% 93,728.75 53.75% -
华创证券 1 110,296,616.96 46.25% 80,660.93 46.25% -
国金量化添利 2019 年年度报告
第 68 页 共 74 页
银河证券 1 - - - - -
注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》
（证监基金字[2007]48号）的有关规定要求，本基金管理人在比较了多家证券经营机构的财务状
况、经营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。
（1） 基金专用交易席位的选择标准如下：
① 经营行为规范，在近一年内未出现重大违规行为；
② 财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
③ 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易需要；
④ 具有较强的研究能力，能及时、全面地提供高质量的宏观、策略、行业、上市公司、证券市场
研究、固定收益研究、数量研究等报告及信息资讯服务；
⑤交易佣金收取标准合理。
（2）基金专用交易席位的选择程序如下：
① 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构；
② 本基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
东方证券 72,541,433.98 20.03% 452,694,000.00 9.37% - -
华创证券 289,555,112.93 79.97% 4,378,300,000.00 90.63% - -
银河证券 - - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
《关于增加大连网金基金销售有
限公司为国金基金旗下基金销售
指定披露媒体和本
基金基金管理人网 2019年 1月 4日
国金量化添利 2019 年年度报告
第 69 页 共 74 页
机构的公告》 站
2
《关于增加阳光人寿保险股份有
限公司为国金基金旗下基金销售
机构的公告》
指定披露媒体和本
基金基金管理人网
站 2019年 1月 10日
3
《关于国金量化添利定期开放债
券型发起式证券投资基金基金经
理变更的公告》
指定披露媒体和本
基金基金管理人网
站 2019年 2月 12日
4
《关于暂停大泰金石基金销售有
限公司办理旗下基金相关销售业
务的公告》
指定披露媒体和本
基金基金管理人网
站 2019年 2月 23日
5
《关于北京懒猫金融信息服务有
限公司终止代理销售国金基金管
理有限公司旗下基金的公告》
指定披露媒体和本
基金基金管理人网
站 2019年 4月 18日
6
《国金量化添利定期开放债券型
发起式证券投资基金 2019年第 1
季度报告》
指定披露媒体和本
基金基金管理人网
站 2019年 4月 22日
7
《国金基金管理有限公司关于增
加泰信财富、奕丰金融为国金基
金旗下基金销售机构的公告》
指定披露媒体和本
基金基金管理人网
站 2019年 4月 25日
8
《关于国金量化添利定期开放债
券型发起式证券投资基金开放申
购、赎回业务的公告》
指定披露媒体和本
基金基金管理人网
站 2019年 4月 29日
9
《关于国金基金管理有限公司开
通旗下部分基金转换业务的公
告》
指定披露媒体和本
基金基金管理人网
站 2019年 5月 22日
10
《关于增加通华财富（上海）基
金销售有限公司为旗下部分基金
销售机构的公告》
指定披露媒体和本
基金基金管理人网
站 2019年 5月 28日
11 《关于增加国都证券、平安证券 指定披露媒体和本 2019年 6月 11日
国金量化添利 2019 年年度报告
第 70 页 共 74 页
为国金基金旗下基金销售机构的
公告》
基金基金管理人网
站
12
《国金基金管理有限公司关于旗
下部分基金可投资科创板股票的
公告》
指定披露媒体和本
基金基金管理人网
站 2019年 6月 21日
13
《国金基金管理有限公司高级管
理人员变更公告》
指定披露媒体和本
基金基金管理人网
站 2019年 7月 3日
14
《国金基金管理有限公司关于增
加和耕传承基金销售有限公司为
旗下部分基金销售机构的公告》
指定披露媒体和本
基金基金管理人网
站 2019年 7月 9日
15
《关于增加基煜基金、长量基金、
蛋卷基金、国信嘉利、汇成基金、
中信证券、中信证券（山东）、中
信期货为国金基金旗下基金销售
机构的公告》
指定披露媒体和本
基金基金管理人网
站
2019年 7月 12日
16
《国金基金管理有限公司关于增
加联储证券、招商证券为国金基
金旗下基金销售机构的公告》
指定披露媒体和本
基金基金管理人网
站 2019年 7月 16日
17
《国金量化添利定期开放债券型
发起式证券投资基金 2019年第 2
季度报告》
指定披露媒体和本
基金基金管理人网
站 2019年 7月 18日
18
《国金基金管理有限公司高级管
理人员变更公告》
指定披露媒体和本
基金基金管理人网
站 2019年 7月 22日
19
《国金基金管理有限公司关于增
加华瑞保险销售有限公司为旗下
基金销售机构的公告》
指定披露媒体和本
基金基金管理人网
站 2019年 8月 2日
20 《关于增加江苏汇林保大基金销 指定披露媒体和本 2019年 8月 20日
国金量化添利 2019 年年度报告
第 71 页 共 74 页
售有限公司为国金基金旗下基金
销售机构的公告》
基金基金管理人网
站
21
《国金量化添利定期开放债券型
发起式证券投资基金 2019 年半
年度报告》
指定披露媒体和本
基金基金管理人网
站 2019年 8月 27日
22
《国金量化添利定期开放债券型
发起式证券投资基金 2019 年半
年度报告摘要》
指定披露媒体和本
基金基金管理人网
站 2019年 8月 27日
23
《国金基金管理有限公司关于增
加汇成基金销售有限公司为旗下
部分基金销售机构的公告》
指定披露媒体和本
基金基金管理人网
站 2019年 8月 28日
24
《关于增加珠海盈米基金销售有
限公司为国金基金旗下基金销售
机构的公告》
指定披露媒体和本
基金基金管理人网
站 2019年 8月 29日
25
《国金基金管理有限公司高级管
理人员变更公告》
指定披露媒体和本
基金基金管理人网
站 2019年 9月 18日
26
《国金量化添利定期开放债券型
发起式证券投资基金 2019年第 3
季度报告》
指定披露媒体和本
基金基金管理人网
站 2019年 10月 23日
27
《国金量化添利定期开放债券型
发起式证券投资基金基金合同》
指定披露媒体和本
基金基金管理人网
站 2019年 10月 23日
28
《国金量化添利定期开放债券型
发起式证券投资基金托管协议》
指定披露媒体和本
基金基金管理人网
站 2019年 10月 23日
29
《国金量化添利定期开放债券型
发起式证券投资基金招募说明书
（更新）》
指定披露媒体和本
基金基金管理人网
站 2019年 10月 23日
国金量化添利 2019 年年度报告
第 72 页 共 74 页
30
《关于国金基金管理有限公司旗
下部分证券投资基金修改基金合
同的公告》
指定披露媒体和本
基金基金管理人网
站 2019年 10月 23日
31
《关于国金基金管理有限公司调
整旗下部分基金单笔申购最低金
额的公告》
指定披露媒体和本
基金基金管理人网
站 2019年 10月 24日
32
《关于国金量化添利定期开放债
券型发起式证券投资基金开放申
购、赎回业务的公告》
指定披露媒体和本
基金基金管理人网
站 2019年 11月 7日
33
《关于增加中信建投证券股份有
限公司为国金基金旗下基金销售
机构的公告》
指定披露媒体和本
基金基金管理人网
站 2019年 12月 5日
34
《国金量化添利定期开放债券型
发起式证券投资基金分红公告》
指定披露媒体和本
基金基金管理人网
站 2019年 12月 19日
注：本报告期内，2019年 1月 1日至 2019年 8月 30 日，基金管理人在基金封闭期内至少每周公
告 1 次基金的资产净值和份额净值；2019 年 9 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，基金管理人在基金
封闭期内至少每周公告 1次基金的份额净值和份额累计净值。
国金量化添利 2019 年年度报告
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§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份
额比例达到
或者超过
20%的时间区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1
2019年1月 1
日至 2019 年
12月 31日
45,005,300.00 1,780,205.88 - 46,785,505.88 43.06%
2
2019年1月 1
日至 2019 年
12月 31日
40,003,800.00 - - 40,003,800.00 36.82%
个人
- - - - - - -
- - - - - - - -
产品特有风险
报告期内，本基金存在单一投资者持有份额占比达到或超过 20%的情形，由此可能导致的特有风险包
括：产品流动性风险、巨额赎回风险以及净值波动风险等。本基金管理人将持续加强投资者集中度管
理，审慎确认大额申购与大额赎回，同时进一步完善流动性风险管控机制，加强对基金份额持有人利
益的保护。
注：申购份额含红利再投、转换入份额，赎回份额含转换出份额。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
无
国金量化添利 2019 年年度报告
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§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、中国证监会核准基金募集的文件；
2、国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同；
3、国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议；
4、国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
7、报告期内披露的各项公告。
13.2 存放地点
本基金基金管理人的办公场所。
13.3 查阅方式
投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支
付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。
咨询电话：4000-2000-18
公司网址：www.gfund.com
国金基金管理有限公司
2020 年 4月 17日
