中金金元：中金金元债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要2020年第2号查看PDF公告
中金金元债券型证券投资基金招募说明书 （更新）摘要 2020年第 2号 基金管理人：中金基金管理有限公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司 二零二零年四月 2重要提示 中金金元债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集申请于2018年 8月6日经中国证券监督管理委员会（以下简称 “中国证监会 ”）证监许可 [2018]1260号《关于准予中金金元债券型证券投资基金注册的批复》注册，并 于2018年11月8日经中国证监会证券基金机构监管部部函[2018]2594号《关于 中金金元债券型证券投资基金备案确认的函》备案。本基金基金合同于2018 年11月8日生效。 本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。 本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并 不表明其对本基金的投资价值、收益及市场前景做出实质性判断或保证，也不 表明投资于本基金没有风险。 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的 债券、非金融企业债务融资工具、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许 基金投资的其他金融工具（但需符合中国证监会的相关规定），在正常市场环 境下本基金的流动性风险适中。在特殊市场条件下，如证券市场的成交量发生 急剧萎缩、基金发生巨额赎回以及其他未能遇见的特殊情形下，可能导致基金 资产变现困难或变现对证券资产价格造成较大冲击，发生基金份额净值波动幅 度较大、无法进行正常赎回业务、基金不能实现既定的投资决策等风险。本基 金投资于证券及期货市场，基金净值会因为证券及期货市场波动等因素产生波 动，投资人根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。 本基金投资中的风险包括但不限于：市场风险、信用风险、流动性风险、管理 风险、估值风险、操作及技术风险、合规性风险、本基金特有风险、其他风险 等。本基金的投资范围中包括中小企业私募债券，该券种具有较高的流动性风 险和信用风险，可能增加本基金总体风险水平。本基金为债券型基金，预期收 益和风险水平低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。 投资人在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同、 基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特 性，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，并充 3分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。 本基金基金份额分为A、C两类，其中A类基金份额收取认/申购费，不计 提销售服务费；C类基金份额不收取认/申购费，但计提销售服务费；A、C两 类基金份额适用不同的赎回费率。 本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%， 但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。 投资有风险，投资人认/申购本基金时应认真阅读本招募说明书、基金产 品资料概要及其更新。 基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决 策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。 基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金 的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本基金关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚于 2020年9月1日起执行。 本基金本次更新招募说明书对基金经理、投资决策委员会成员相关信息进 行更新，相关信息更新截止日为2020年4月15日。除非另有说明，本更新招募 说明书所载内容截止日为2020年1月21日，有关财务数据和净值表现截止日为 2019年09月30日（财务数据未经审计）。 4一、基金管理人 一、基金管理人概况 名称：中金基金管理有限公司 住所：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座26层05室 办公地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦B座43层 法定代表人：楚钢 成立时间：2014年2月10日 批准设立机关：中国证券监督管理委员会 批准设立文号：中国证监会证监许可[2014]97号 组织形式：有限责任公司 注册资本：3.5亿元人民币 存续期间：持续经营 联系人：张显 联系电话：010-63211122 公司的股权结构如下： 股东名称 持股比例 中国国际金融股份有限公司 100% 二、主要成员情况 1 、基金管理人董事会成员 楚钢先生，董事长，理论物理学博士，特许金融分析师。历任花旗集团副 总裁、新兴市场风控经理、地方政府债券自营交易员、基金经理、拉丁美洲股 票期权交易负责人及另类投资董事总经理等职务。现任中国国际金融股份有限 公司首席运营官、管理委员会成员。 黄劲峰先生，董事，机械工程专业学士。历任英国毕马威会计师事务所 （英国及香港）审计、核算见习生、副经理、经理等职务；香港汇丰银行资本 市场财务经理、货币及外汇市场财务经理职务；高盛（亚洲），高盛集团（日本 东京）固定收益外汇及大宗商品产品财务控制负责人、权益类产品财务控制负 5责人、日本产品财务控制负责人、香港财务控制负责人、执行董事等职务；北 京高华证券有限责任公司中后台协调、风险管理岗位；高盛（亚洲）有限责任 公司资产管理部亚太区首席营运官、亚太（除日本）首席营运官、产品研发主 管和董事总经理职务。现任中国国际金融股份有限公司首席财务官、管理委员 会成员。 陈刚先生，董事，法学博士。历任国务院发展研究中心技术经济研究所研 究人员；北京世泽律师事务所律师；中国国际金融股份有限公司合规律师、中 国国际金融（香港）有限公司合规律师、中金美国证券有限公司法律部负责 人；厚朴香港投资咨询有限公司法律合规事务负责人。陈刚先生是美国纽约州 执业律师并具有中国法律职业资格。现任中国国际金融股份有限公司合规总 监、董事总经理。 孙菁女士，董事，管理学硕士。历任中国国际金融股份有限公司资本市场 部副总经理、公司管理部副总经理、运营支持部执行总经理及负责人等职务。 现任中金基金管理有限公司总经理。 赵璧先生，董事，经济学硕士。历任中国国际金融股份有限公司投资银行 部经理；中信产业基金管理有限公司投资经理。现任中金基金管理有限公司总 经理助理。 李永先生，董事，工商管理硕士。历任中国人保资产管理有限公司交易 员、风险监控员、投资经理；中国人寿资产管理有限公司养老金及机构业务部 投资经理、固定收益团队负责人、固定收益部投资经理、高级投资经理、一级 团队负责人；中国人寿资产管理有限公司固定收益投资委员会委员、自有资金 投资委员会委员。现任中金基金管理有限公司副总经理。 张春先生，独立董事，经济学和决策科学博士。历任美国明尼苏达大学卡 尔森管理学院金融系终身教授；中欧国际工商学院金融和会计系讲席教授、系 主任、副教务长。现任上海交通大学上海高级金融学院教授、执行院长，并兼 任上海人寿股份有限公司及上海证券有限责任公司独立董事。 冒大卫先生，独立董事，哲学博士。历任北京大学光华管理学院团委书 记、党委副书记、党委书记，北京大学医学部副主任、财务部部长，北京大学 副总会计师等职务。现任神州泰岳软件股份有限公司总裁。 6王元先生，法学硕士。历任北京君合律师事务所上海分所、上海市耀良律 师事务所、北京市嘉源律师事务所上海分所律师。现任北京市嘉源律师事务所 高级合伙人、管委会成员，兼任上海思华科技股份有限公司独立董事。 2、基金管理人监事 白娜女士，执行监事，管理学硕士。历任航天信息股份有限公司内审部审 计主管；长盛基金管理有限公司基金会计；中国国际金融股份有限公司资产管 理部高级经理。现任中金基金管理有限公司基金运营部负责人。 3、基金管理人高级管理人员 楚钢先生，董事长。简历同上。 孙菁女士，总经理。简历同上。 李永先生，副总经理。简历同上。 汤琰女士，管理学硕士。历任中国工商银行深圳分行高级理财经理；华安 基金管理有限公司零售业务部副总经理。现任中金基金管理有限公司副总经 理。 李虹女士，督察长，法学硕士。历任美国众达律师事务所北京代表处律 师；中国国际金融股份有限公司合规管理部副总经理。李虹女士是美国纽约州 执业律师并具有中国法律职业资格。 夏静女士，理学硕士。历任普华永道（深圳）咨询有限公司北京分公司风 险管理及内部控制服务部经理；中国国际金融股份有限公司公司稽核部高级经 理。现任中金基金管理有限公司首席信息官、风险管理部负责人。 4、本基金基金经理 董珊珊女士，工商管理硕士。历任中国人寿资产管理有限公司固定收益部 研究员、投资经理助理、投资经理，现任中金基金管理有限公司投资管理部基 金经理。 石玉女士，2018年11月8日至2020年4月14日担任本基金基金经理。 5、投资决策委员会成员 赵璧先生，经济学硕士。简历同上。 王雁杰先生，经济学硕士。历任中国国际金融股份有限公司资产管理部行 业研究员，定向资产管理业务投资经理，集合资产管理计划投资经理；中金基 7金管理有限公司专户投资部投资经理。现任中金基金管理有限公司投资管理部 基金经理、董事总经理。 石玉女士，管理学硕士。历任中国科技证券有限责任公司、华泰联合证券 有限责任公司职员；天弘基金管理有限公司金融工程分析师、固定收益研究 员；中国国际金融股份有限公司资产管理部高级研究员、投资经理助理、投资 经理。2016年7月加入中金基金管理有限公司，现任投资管理部基金经理。 朱宝臣先生，理学硕士。历任中国国际金融股份有限公司资产管理部投资 经理、量化投资总监。2017年10月加入中金基金管理有限公司，现任量化投资 团队负责人。 董珊珊女士，工商管理硕士。简历同上。 上述人员之间不存在近亲属关系。 8二、基金托管人 一、基金托管人情况 （一）基本情况 名称：中国光大银行股份有限公司 住所及办公地址：北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心 成立日期：1992年6月18日 批准设立机关和批准设立文号：国务院、国函[1992]7号 组织形式：股份有限公司 注册资本：466.79095亿元人民币 法定代表人：李晓鹏 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[2002]75号 投资与托管业务部总经理：张博 电话：（010） 63636363 传真：（010） 63639132 网址：www.cebbank.com （二）投资与托管业务部部门及主要人员情况 法定代表人李晓鹏先生，曾任中国工商银行河南省分行党组成员、副行 长，中国工商银行总行营业部总经理，中国工商银行四川省分行党委书记、行 长，中国华融资产管理公司党委委员、副总裁，中国工商银行党委委员、行长 助理兼北京市分行行长，中国工商银行党委委员、副行长，中国工商银行股份 有限公司党委委员、副行长、执行董事；中国投资有限责任公司党委副书记、 监事长；招商局集团副董事长、总经理、党委副书记。曾兼任工银国际控股有 限公司董事长、工银金融租赁有限公司董事长、工银瑞信基金管理公司董事 长，招商银行股份有限公司副董事长、招商局能源运输股份有限公司董事长、 招商局港口控股有限公司董事会主席、招商局华建公路投资有限公司董事长、 招商局资本投资有限责任公司董事长、招商局联合发展有限公司董事长、招商 局投资发展有限公司董事长等职务。现任中国光大集团股份公司党委书记、董 9事长，兼任中国光大银行股份有限公司党委书记、董事长，中国光大集团有限 公司董事长，中国旅游协会副会长、中国城市金融学会副会长、中国农村金融 学会副会长。武汉大学金融学博士研究生，经济学博士，高级经济师。 张博先生，曾任中国光大银行厦门分行副行长，西安分行行长，乌鲁木齐 分行筹备组组长、分行行长，青岛分行行长，光大消费金融公司筹备组组长。 曾兼任中国光大银行电子银行部副总经理（总经理级），负责普惠贷款团队业 务。现任中国光大银行投资与托管业务部总经理。 三、相关服务机构 一、基金份额发售机构 1、直销机构 （1）直销柜台 名称：中金基金管理有限公司 客服电话：400-868-1166 网站：www.ciccfund.com （2）网上直销 交易系统：中金基金网上交易系统 交易系统网址：trade.ciccfund.com 2、其他销售机构 （1）上海天天基金销售有限公司 网址：www.1234567.com.cn 电话：95021 （2）中国光大银行股份有限公司 客服电话：95595 网址：www.cebbank.com 其他销售机构详见本基金基金份额发售公告或基金管理人届时发布的变更 或增减销售机构的公告。 二、登记机构 10 名称：中金基金管理有限公司 住所：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座26层05室 办公地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦B座43层 法定代表人：楚钢 电话：010-63211122 传真：010-66155573 联系人：白娜 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：俞卫锋 电话：021－31358666 传真：021－31358600 经办律师：安冬、陆奇 联系人：安冬 四、审计基金财产的会计师事务所 名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：中国北京东长安街1号东方广场东2办公楼8层 办公地址：中国北京东长安街1号东方广场东2办公楼8层 执行事务合伙人：邹俊 电话：010-85085000 传真：010-85185111 签章注册会计师：张君一，丁时杰 联系人：程海良 11 四、基金的名称 中金金元债券型证券投资基金 12 五、基金的类型 债券型证券投资基金 13 六、基金的投资目标 在严格控制风险和保持流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争 实现基金资产长期稳健的增值。 14 七、基金的投资方向 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市 的债券（包括国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司 债、中小企业私募债、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可转换债券 （含可分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券）、资产支持证券、债券回 购、协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款、同业存单、货币市场工 具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须 符合中国证监会相关规定）。 本基金不投资股票、权证等权益类资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低 于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 15 八、基金的投资策略 （一）资产配置策略 本基金为债券型基金，不直接从二级市场买入股票，也不参与一级市场新 股申购或增发新股。本基金的资产配置策略主要是基于对宏观经济运行状况、 货币政策、利率走势和证券市场政策分析等宏观基本面研究，结合对各大类资 产的预期收益率、波动性及流动性等因素的评估，在约定的投资比例范围内确 定各大类资产的中长期基本配置比例并进行调整。 （二）普通债券投资策略 1、债券类属配置策略 本基金将通过研究国民经济运行状况、货币市场及资本市场资金供求关 系，分析国债、金融债、公司债、企业债、短融和中期票据等不同债券板块之 间的相对投资价值，确定组合资产在不同债券类属之间配置比例并根据市场变 化进行调整。 2、期限结构配置策略 本基金对同一类属收益率曲线形态和期限结构变动进行分析，在给定组合 久期以及其他组合约束条件的情形下，确定最优的期限结构。本基金期限结构 调整的配置方式包括子弹策略、哑铃策略和梯形策略等。 3、利率策略 本基金通过对经济运行状况，分析宏观经济运行可能情景的判研，预测财 政政策、货币政策等政府宏观经济政策取向，分析金融市场资金供求状况变化 趋势及结构，在此基础上预测金融市场利率水平变动趋势以及金融市场收益率 曲线斜度变化趋势。组合久期是反映利率风险最重要的指标，根据对市场利率 水平的变化趋势的预期，可以制定出组合的目标久期。如果预期利率下降，本 基金将增加组合的久期，以较多地获得债券价格上升带来的收益；反之，本基 金将缩短组合的久期，以减小债券价格下降带来的风险。 4、信用债券投资策略 本基金通过自下而上的策略，在信用类固定收益金融工具中精选个券，结 16 合适度分散的行业配置策略，构造并优化投资组合。 （1）买入并持有策略 买入并持有策略是指选择信用风险可承担，期限与收益率相对合理的信用 类产品持有到期，获取票息收益。选择买入并持有策略时，基金选券的原则包 括： 1）债券的信用风险可承担。通过对债券的信用风险和收益进行分析，选择 收益率较高、信用风险可承担的债券品种。 2）债券的信用利差合理。债券信用利差有明显的周期性变化，本基金可在 信用利差较高并有减小趋势的情况下，加大买入并持有策略的力度。 3）债券的期限合理。根据利率市场的波动性，在相对高利率环境下，选择 期限较长的品种，在相对低利率环境下，选择期限较短的品种。 （2）行业配置策略 基于深入的宏观信用环境、行业发展趋势等基本面研究，本基金将运用定 性定量模型，在自下而上的个债精选策略基础上，采取适度分散的行业配置策 略，从组合层面动态优化风险收益。 （3）利差轮动策略 信用债券的利差受到经济周期、行业周期等因素的影响具有周期性变化的 特征，本基金将结合对经济周期和行业周期的判断，在预期利差将变大的情况 下卖出此类债券，在预期利差缩小的情况下买入此类债券，以获取利差收益。 5、骑乘策略 骑乘策略是指当收益率曲线比较陡峭时，即相邻期限利差较大时，本基金 将适当买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券，即收益率水平处于相对高位的 债券。随着持有期限的延长，债券的剩余期限将会缩短，从而此时债券的收益 率水平将会较投资期初有所下降，通过债券收益率的下滑，进而获得资本利得 收益。 6、息差策略 息差策略是指利用回购等方式融入低成本资金，购买较高收益的债券，以 期获取超额收益的操作方式。 （三）中小企业私募债投资策略 17 对单个券种的分析判断与其它信用类固定收益品种的方法类似。在信用研 究方面，本基金会加强自下而上的分析，将机构评级与内部评级相结合，着重 通过发行方的财务状况、信用背景、经营能力、行业前景、个体竞争力等方面 判断其在期限内的偿付能力，尽可能对发行人进行充分详尽地调研和分析。 （四）可转换债券投资策略 在分析宏观经济运行特征并对各类市场大势做出判断的前提下，本基金对 可转债所对应的基础股票进行分析和研究，从行业选择和个券选择两方面进行 全方位的评估，对盈利能力或成长性较好的行业和上市公司的可转债进行重点 关注，对可转债投资价值进行有效的评估，选择投资价值较高的个券进行投 资。 （五）可交换债券投资策略 可交换债券的价值主要取决于其股权价值、债券价值和内嵌期价值，本基 金管理人将对可交换债券的价值进行评估，选择具有较高投资价值的可交换债 券进行投资。此外，本基金还将根据新发可交换债券的预计中签率、模型定价 结果，积极参与可交换债券新券的申购。 （六）资产支持证券投资策略 本基金将持续研究和密切跟踪国内资产支持证券品种的发展，将通过宏观 经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研 究，预测资产池未来现金流变化，制定周密的投资策略。在具体投资过程中， 重点关注标的证券发行条款、基础资产的类型，预测提前偿还率变化对标的证 券的久期与收益率的影响，加强对未来现金流稳定性的分析。本基金将严格控 制资产支持证券的总量规模，选择风险调整后的收益高的品种进行投资，实现 资产支持证券对基金资产的最优贡献。 （七）国债期货投资策略 本基金投资国债期货以套期保值为目的。结合国债交易市场和期货市场的 收益性、流动性等情况，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作， 获取超额收益。 18 九、基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为： 中债综合全价(总值)指数收益率。 中债综合全价(总值)指数样本具有广泛的市场代表性，涵盖主要交易市场 （银行间市场、交易所市场等）、不同发行主体（政府、企业等）和期限（长 期、中期、短期等），是中国目前最权威，应用也最广的指数。中债综合全价 (总值)指数的构成品种基本覆盖了本基金的投资标的，反映债券全市场的整体 价格和投资回报情况。 如果指数编制单位停止计算编制该指数或更改指数名称、或今后法律法规 发生变化或有更适当的、更能为市场普遍接受业绩比较基准推出，本基金管理 人可以依据维护投资者合法权益的原则，经履行适当程序，调整业绩比较基准 并及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。 19 十、基金的风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基 金，高于货币市场基金。 20 十一、基金的投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 基金托管人根据本基金合同规定，复核了本报告中的财务指标、净值表现 和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 以下内容摘自中金金元债券型证券投资基金2019年第3季度报告。 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 51,197,000.00 96.75 其中：债券 51,197,000.00 96.75 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买 入返售金融资产 - - 21 7 银行存款和结算备付金 合计 333,347.10 0.63 8 其他资产 1,384,607.78 2.62 9 合计 52,914,954.88 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票资产。 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票资产。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细 本基金本报告期末未持有股票资产。 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 51,197,000.00 100.30 其中：政策性金融债 51,197,000.00 100.30 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 22 9 其他 - - 10 合计 51,197,000.00 100.30 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资 明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 （元） 占基金资产净 值比例（％） 1 180211 18 国开 11 100,000 10,152,000.00 19.89 2 108602 国开 1704 100,000 10,071,000.00 19.73 3 19020219国开 02 100,000 10,002,000.00 19.59 4 19020619国开 06 100,000 9,997,000.00 19.58 5 190203 19 国开 03 100,000 9,963,000.00 19.52 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持 证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投 资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资 明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.3本期国债期货投资评价 23 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10投资组合报告附注 5.10.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调 查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 4,498.27 2 应收证券清算款 600,374.80 3 应收股利 - 4 应收利息 779,734.71 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,384,607.78 5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 24 十二、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其 未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说 明书。 本基金基金合同生效日2018年11月8日，基金业绩数据截至2019年9月30 日。 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中金金元A 阶段 净值收 益率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 2018年 11月 8日 （基金合同生效 日）至 2018年 12 月 31日 0.36% 0.02% 1.23% 0.06% -0.87% -0.04% 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 9 月 30 日 1.69% 0.07% 0.69% 0.05% 1.00% 0.02% 基金合同生效日起 至 2019 年 9 月 30 日 2.06% 0.06% 1.93% 0.05% 0.13% 0.01% 中金金元C 25 阶段 净值收 益率① 净值收 益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 2018年 11月 8日 （基金合同生效 日）至 2018年 12 月 31日 0.34% 0.02% 1.23% 0.06% -0.89% -0.04% 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 9 月 30 日 2.63% 0.09% 0.69% 0.05% 1.94% 0.04% 基金合同生效日起 至 2019 年 9 月 30 日 2.98% 0.08% 1.93% 0.05% 1.05% 0.03% 注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费 用后实际收益水平要低于所列数字。 26 十三、基金的费用与税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、C类基金份额的销售服务费； 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁 费； 6、基金份额持有人大会费用； 7、基金的证券、期货交易费用； 8、基金的银行汇划费用； 9、基金相关账户的开户及维护费用； 10、基金财产投资运营过程中的增值税及其附加税； 11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其 他费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。管理费的计 算方法如下： H＝E×0.20%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。基金托管人根据 与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初2个工作日内按照指定的账户路 径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公 休假等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数 据不符，及时联系基金托管人协商解决。 27 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的 计算方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。基金托管人根据 与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初2个工作日内、按照指定的账户 路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、 公休日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现 数据不符，及时联系基金托管人协商解决。 3、C类基金份额的销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率 为0.15%。 本基金销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.15%年费率计提。销售服 务费的计算方法如下： H=E×0.15%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 C类基金份额的销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。 基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初2个工作日内、 按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若 遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进 行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。 C类基金份额销售服务费主要用于本基金持续销售以及基金份额持有人服 务等各项费用。 上述“一、基金费用的种类”中第4－11项费用，根据有关法规及相应协议规 定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 28 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 四、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规 执行。 29 十四、对招募说明书更新部分的说明 本更新招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证 券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，对2020年1月21 日公布的本基金更新招募说明书进行了更新，本基金本次更新招募说明书对基 金经理、投资决策委员会成员相关信息进行更新，相关信息更新截止日为2020 年4月15日。除非另有说明，本更新招募说明书所载内容截止日为2020年1月21 日，有关财务数据和净值表现截止日为2019年09月30日（财务数据未经审 计）。 中金基金管理有限公司 2020年4月17日
