太平基金管理有限公司
太平恒利纯债债券型证券投资基金
招募说明书（更新）摘要
（2020年第 2号）
基金管理人：太平基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
二〇二〇年四月
2
重要提示
太平恒利纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）已于 2017 年 11 月 14 日
获得中国证监会准予注册的批复（证监许可【2017】2067号）。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监会注册，但
中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实
质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。投资者应当认真阅读基金招募说明书、
基金合同等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风
险。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资
本基金前，应全面了解本基金的产品特性，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风
险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别
证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金
的特定风险等等。
本基金投资中小企业私募债，中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业
采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易，一般情况下，交易不活跃，潜在较大流动
性风险。当发债主体信用质量恶化时，受市场流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的中
小企业私募债，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股
票型基金，属于证券投资基金中较低预期风险/收益的产品。
投资有风险，投资者在投资本基金前，应当认真、仔细阅读本基金的基金合同、招募说
明书等基金法律文件，全面了解本基金的风险收益特征和产品特性，根据自身的投资目的、
投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身的风险承受能力相适应，理性判断市
场，谨慎、独立做出投资决策，承担基金投资中出现的各类风险，并通过基金管理人或基金
管理人委托的具有基金销售业务资格的其他机构认/申购和赎回本基金。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证
投资本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来业绩表现。基金
管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基
金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金资产净值变化
引致的投资风险，由投资者自行承担。
本基金本次更新招募说明书是对本基金现任基金经理的内容进行更新，更新信息截止日
为2020年4月15日。除上述事项外本次更新的招募说明书所载的内容截止日为2020年1月1
日，有关财务数据和净值表现截止日为2019年12月31日（财务数据未经审计）。
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一、基金合同生效日期：2018年 6月 15日
二、基金管理人
（一）基金管理人概况
1、基金管理人基本情况
名称：太平基金管理有限公司
住所：中国上海市虹口区邯郸路 135号 5幢 101室
办公地址：中国上海浦东新区花园石桥路 33号花旗集团大厦 17楼 1708室
法定代表人：汤海涛
成立日期：2013年 1月 23日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可[2012]1719号
组织形式：有限责任公司
注册资本：人民币 4亿元
存续期限：持续经营
联系人：熊勇文
客户服务电话：021-61560999、4000288699
传真：021-38556751
股权结构：
股东名称 持股比例
太平资产管理有限公司 83.00%
中原证券股份有限公司 8.50%
安石投资管理有限公司 8.50%
合计 100%
（二）基金管理人主要人员情况
1、董事会成员基本情况
汤海涛先生，董事长。中共党员，经济及管理学硕士。具有证券投资基金从业资格。现
任本公司董事长。曾任交通银行股份有限公司哈尔滨分行核算运行中心副主任、会计结算部
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高级经理，交通银行股份有限公司大庆分行党委书记、行长；太平资产管理有限公司市场部
总经理、北方项目事业部总经理、产品开发部总经理；太平养老保险股份有限公司投资总监
等职。
徐钢先生，董事。中共党员，经济学硕士，高级经济师。现任太平资产管理有限公司副
总经理。曾任中国人寿保险（集团）公司投资管理部资产配置处、股权管理处负责人；太平
资产管理有限公司股权投资事业部总经理、组合管理部总经理、创新发展部副总经理（主持
工作）、助理总经理等职。
李宏先生，董事。金融学学士。现任太平资产管理有限公司副总经理。曾任上海财政证
券公司肇嘉浜路营业部总经理；上海证券有限责任公司证券投资总部总经理；太平资产管理
有限公司投资管理部总经理、投资总监、助理总经理兼投资总监等职。
吴东先生，董事。中共党员，法学硕士，具有证券投资基金从业资格、仲裁员资格、律
师资格。现任本公司副总经理、首席信息官。曾任上海市司法局办公室副主任；中国人寿保
险股份有限公司上海分公司内控合规部总经理；中国人寿保险股份有限公司上海分公司宝山
支公司总经理；太平资产管理有限公司风险管理部/项目评审部副总经理（部门总经理级）、
监察部总经理、风险管理及合规部总经理等职。
周捷先生，董事。工学学士，工商管理硕士。具有证券投资基金从业资格。现任中原证
券股份有限公司上海分公司总经理。曾任中州蓝海投资管理有限公司总经理，中鼎开源创业
投资管理公司董事长、总经理，中原证券股份有限公司办公室副主任、主任、财富管理中心
总经理，河南华证金融投资咨询公司研究员，深圳宝源期货郑州办事处经理，君安证券资产
管理部投资经理等职。
Thomas Adam Shippey 先生，董事。英国阿斯顿大学国际商务和德语学士。现任安石
集团战略发展总监兼安石集团财务总监。曾任普华永道会计师事务所注册会计师，瑞银集团
任执行董事职务。
胡志浩先生，独立董事。中共党员，金融学博士。现任国家金融与发展实验室全球经济
与金融研究中心主任。曾任职于中国社会科学院金融研究所、国家金融与发展实验室。
赵然女士，独立董事。经济学博士。现任河南省社科院金融财贸所负责人、副研究员，
《河南金融发展报告暨河南金融蓝皮书》副主编。曾任职于跨国公司、投资银行等相关企业。
于春海先生，独立董事。经济学博士。现任中国人民大学经济学院国际经济系主任，中
国人民大学国家发展与战略研究院专聘研究员，中国特色社会主义经济建设协同创新中心研
究员，中信改革发展研究院资深研究员及瞭望智库入驻专家。曾任职于中国航天工业总公司
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第三研究院第三设计部任助理工程师。
2、监事会成员基本情况
陈沫先生，监事会主席。民革党员，大专。现任太平资产管理有限公司信息技术部总经
理。曾任职于太平人寿保险公司，曾任太平资产管理有限公司运营保障部副总经理、信息技
术部副总经理、运营管理部副总经理等职。
杨峰先生，监事。工程硕士，高级经济师。现任中原证券股份有限公司董事会办公室主
任。曾任河南投资集团发展计划部业务经理、河南投资集团发展计划部高级业务经理、郑州
拓洋实业有限公司总经理助理、河南投资集团担保有限公司副总经理、河南投资集团有限公
司发展计划部副主任、中鼎开源创业投资管理有限公司总经理、中鼎开源创业投资管理有限
公司董事长等职务。
曹燕萍女士，监事。中共党员，经济学硕士。现任太平资产管理有限公司研究部总经理。
曾先后任申银万国证券研究所经理助理、高级研究员、能源小组组长；海富通基金管理有限
公司高级研究员、绝对收益组基金经理；国金证券研究所研究总监等职务。
王刚先生，职工监事。中共党员，法学硕士。具有证券投资基金从业资格、法律执业资
格。现任本公司稽核风控部总监。曾任天治基金监察稽核部总监助理、职工董事、子公司监
事；德邦基金监察稽核部副总经理(主持工作)、职工监事。
王伟先生，职工监事。中共党员，金融学博士。具有证券投资基金从业资格。现任本公
司综合管理部副总监。曾任太平养老保险有限公司受托管理部室经理；中国太平保险集团投
资管理部经理；太平石化金融租赁有限责任公司综合管理部总经理助理、战略规划部助理总
经理；太平基金管理有限公司研究发展部资深研究员。
陈新先生，职工监事。中共党员，工商管理硕士。具有证券投资基金从业资格。现任本
公司信息技术部总监。曾任丹东电子研究设计院研究室主任；丹东国际信托投资有限公司证
券营业部 IT工程师；华泰资管资深 IT工程师；永诚保险资管信息管理部总经理。
3、高级管理人员基本情况
汤海涛先生，董事长。中共党员，经济及管理学硕士。具有证券投资基金从业资格。曾
任交通银行股份有限公司哈尔滨分行核算运行中心副主任、会计结算部高级经理，交通银行
股份有限公司大庆分行党委书记、行长；太平资产管理有限公司市场部总经理、北方项目事
业部总经理、产品开发部总经理；太平养老保险股份有限公司投资总监等职。现任本基金管
理人董事长。
岳冲先生，督察长。中共党员，法律硕士。曾任职于中国海关、中国证监会、太平基金
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管理有限公司副总经理。现任本基金管理人督察长。
吴东先生,副总经理。中共党员，法学硕士，具有证券投资基金从业资格、仲裁员资格、
律师资格。曾任上海市司法局办公室副主任；中国人寿保险股份有限公司上海分公司内控合
规部总经理；中国人寿保险股份有限公司上海分公司宝山支公司总经理；太平资产管理有限
公司风险管理部/项目评审部副总经理（部门总经理级）、监察部总经理、风险管理及合规
部总经理等职。现任本基金管理人副总经理、首席信息官。
王健先生，副总经理。中共党员，经济学硕士，高级会计师。具有证券投资基金从业资
格。曾任河南证券有限责任公司计划财务处、稽查处副处长、处长，中原证券股份有限公司
资产保全总部、法律事务总部、合规管理总部总经理，中原英石基金管理有限公司筹备组常
务副组长，中原英石基金管理有限公司督察长、太平基金管理有限公司督察长等职务。现任
本基金管理人副总经理。
金芳女士，副总经理。工商管理硕士。具有证券投资基金从业资格。曾任中国对外贸易
信托投资公司项目经理及上海证券自营业务负责人，中国化工进出口公司总裁办公室秘书，
中宏人寿投资部助理总经理（主持工作），太平人寿投资部副总经理兼投委会秘书，太平资
管运营保障部副总经理、市场服务部总经理、金融市场事业部总经理。现任本基金管理人副
总经理。
宋卫华先生，副总经理。中共党员，数量经济学硕士。具有证券投资基金从业资格。曾
任河南省驻马店市第三中学教师，东北财经大学数量经济研究所助理研究员，河南财政证券
公司期货部业务主管、总经理助理兼投资部经理，中原证券股份有限公司证券投资总部副总
经理、上海大连西路营业部副总经理、研究所副所长等职务，中原英石基金管理有限公司副
总经理。现任本基金管理人副总经理。
4、本基金基金经理
（1）现任基金经理
潘莉女士，牛津大学工商管理硕士，具有证券投资基金从业资格。2004 年 6 月起曾就
职于东京海上日动火灾保险株式会社非日系部、英国皇家太阳联合保险公司大客户部担任核
保和客服工作；中国人保资产管理有限公司历任集中交易室交易员、固定收益部投资经理；
南通农村商业银行股份有限公司历任金融市场部固收类投资经理、投资总监。2018 年 2 月
加入本公司担任固定收益部基金经理，2018年 3月 23日起担任太平日日金货币市场基金基
金经理、太平日日鑫货币市场基金基金经理。2018年 6月 15日起担任本基金基金经理。
（2）过往基金经理
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陈晓女士，任职时间：2019年 3月 29日至 2020年 4月 15日
5、基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务
本基金投资采取集体决策制度，投资决策委员会成员的姓名及职务如下：
投资决策委员会成员：总经理助理宋磊先生、权益投资部副总监兼基金经理梁鹏先生、
量化投资部负责人徐磊先生、研究发展部负责人兼基金经理林开盛先生、固定收益部负责人
陈晓女士、交易管理部负责人吴士彬先生。
6、上述人员之间不存在近亲属关系。
三、基金托管人
（一）基金托管人基本情况
1、基本情况
公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）
公司法定英文名称：BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD
法定代表人：任德奇
住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号
办公地址：中国（上海）长宁区仙霞路18号
邮政编码：200336
注册时间：1987年3月30日
注册资本：742.63亿元
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]25号
联系人：陆志俊
电话：95559
交通银行始建于1908年，是中国历史最悠久的银行之一，也是近代中国的发钞行之一。
1987年重新组建后的交通银行正式对外营业，成为中国第一家全国性的国有股份制商业银
行，总部设在上海。2005年6月交通银行在香港联合交易所挂牌上市，2007年5月在上海证
券交易所挂牌上市。根据2019年英国《银行家》杂志发布的全球千家大银行报告，交通银
行一级资本位列第11位，连续五年跻身全球银行20强；根据2019年美国《财富》杂志发布
的世界500强公司排行榜，交通银行营业收入位列第150位，较上年提升18位。
截至2019年9月30日，交通银行资产总额为人民币99,328.79亿元。2019年1-9月，交通
银行实现净利润(归属于母公司股东)人民币601.47亿元。
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交通银行总行设资产托管业务中心（下文简称“托管中心”）。现有员工具有多年基金、
证券和银行的从业经验，具备基金从业资格，以及经济师、会计师、工程师和律师等中高级
专业技术职称，员工的学历层次较高，专业分布合理，职业技能优良，职业道德素质过硬，
是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。
2、主要人员情况
任德奇先生，副董事长、执行董事、行长，高级经济师。 任先生 2018 年 8 月起任本
行副董事长、执行董事、行长；2016年 12月至 2018年 6月任中国银行执行董事、副行长，
其中：2015年 10月至 2018年 6月兼任中银香港（控股）有限公司非执行董事，2016年
9 月至 2018 年 6 月兼任中国银行上海人民币交易业务总部总裁；2014 年 7 月至 2016 年
11月任中国银行副行长，2003年 8月至 2014年 5月历任中国建设银行信贷审批部副总经
理、风险监控部总经理、授信管理部总经理、湖北省分行行长、风险管理部总经理；1988
年 7月至 2003年 8月先后在中国建设银行岳阳长岭支行、岳阳市中心支行、岳阳分行，中
国建设银行信贷管理委员会办公室、信贷风险管理部工作。任先生 1988年于清华大学获工
学硕士学位。袁庆伟女士，资产托管业务中心总裁，高级经济师。袁女士 2015年 8月起任
本行资产托管业务中心总裁；2007年 12月至 2015年 8月，历任本行资产托管部总经理助
理、副总经理，本行资产托管业务中心副总裁；1999年 12月至 2007年 12月，历任本行
乌鲁木齐分行财务会计部副科长、科长、处长助理、副处长，会计结算部高级经理。袁女士
1992年毕业于中国石油大学计算机科学系，获得学士学位，2005年于新疆财经学院获硕士
学位。
3、基金托管业务经营情况
截至 2019年 9月 30日，交通银行共托管证券投资基金 436只。此外，交通银行还托
管了基金公司特定客户资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、银行理财产品、信托计
划、私募投资基金、保险资金、QDIE 资金、全国社保基金、养老保障管理基金、企业年金
基金、职业年金基金、QFII证券投资资产、RQFII证券投资资产、QDII证券投资资产、RQDII
证券投资资产和 QDLP 资金等产品。
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四、相关服务机构
（一）基金份额销售机构
1、直销机构：太平基金管理有限公司
住所：中国上海市虹口区邯郸路 135号 5幢 101室
办公地址：中国上海浦东新区花园石桥路 33号花旗集团大厦 17楼 1708室
法定代表人：汤海涛
联系人：熊勇文
客户服务电话：021-61560999、4000288699
直销电话：021-38556789
直销传真：021-38556751
公司网址：www.taipingfund.com.cn
2、其他销售机构
（1）交通银行股份有限公司
住所：上海市浦东新区银城中路 188号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 188号
联系人：王菁
联系电话：021-58781234-1740
传真：021-58408836
客户服务电话：95559
网址：http://www.bankcomm.com
（2）海通证券股份有限公司
住所：上海市广东路 689号
办公地址：上海市广东路 689号海通证券大厦
法定代表人：周杰
联系人：赖奕欣
联系电话：021-23219381
客服电话：95553、4008888001
网址：www.htsec.com
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（3）中信证券华南股份有限公司
住所：广州市天河区珠江西路 5号广州国际金融中心主塔 19、20层
办公地址：广州市天河区珠江西路 5号广州国际金融中心主塔 19、20层
法定代表人：胡伏云
联系人：梁微
联系电话：(020)88836999
客服电话：95396
网址：www.gzs.com.cn
（4）上海天天基金销售有限公司
住所：上海市徐汇区龙田路 190号 2号楼 2层
办公地址：上海市徐汇区龙田路 195号 3号楼 c座 7楼
法定代表人：其实
联系人：潘世友
电话：021-54509998
传真：021-64385308
客户服务电话：400-181-8188
网址：www.1234567.com.cn
（5）上海联泰资产管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室
办公地址：上海市长宁区金钟路 658弄 2号楼 b座 6楼
法定代表人：燕斌
联系人：陈东
联系电话：021-52822063
传真：021-52975270
客户服务电话：4000-466-788
网址：www.66zichan.com
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（6）上海利得基金销售有限公司
住所：上海市宝山区蕴川路 5475号 1033室
办公地址：上海市浦东新区峨山路 91弄 61号 1幢 12层（陆家嘴软件园 10号楼）
法定代表人：沈继伟
联系人：赵沛然
电话：021-50583533
传真：021-50583535
客户服务电话：400-0676-266
网址：www.leadbank.com.cn
（7）诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
住所：上海市虹口区飞虹路 360弄 9号 3724室
办公地址：上海市杨浦区昆明路 508号北美广场 b座 12f
法定代表人：汪静波
联系人：张裕
电话：021-38509735
传真：021-38509777
客户服务电话：400-8215-399
网址：www.noah-fund.com
（8）浙江同花顺基金销售有限公司
住所：杭州市文二西路 1号 903室
办公地址：浙江省杭州市翠柏路 7号杭州电子商务产业园 2楼
法定代表人：凌顺平
联系人：费超超
电话：0571-88911818-8001
传真：0571-86800423
客户服务电话：400-8773-772
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网址：www.5ifund.com
（9）上海陆金所基金销售有限公司
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333号 14楼 09单元
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333号 14楼
法定代表人：郭坚
联系人：宁博宇
联系电话：021-20665952
传真：021-22066653
客户服务电话：400-8219-031
网址：www.lufunds.com
（10）上海汇付基金销售有限公司
住所：上海市中山南路 100号金外滩国际广场 19楼
办公地址：上海市黄浦区中山南路 100号 19层
法定代表人：冯修敏
联系人：周丹
联系电话：021-33323999
传真：021-33323993
客户服务电话：400-8202-819
网址：https://tty.chinapnr.com
（11）上海好买基金销售有限公司
住所：上海市虹口区场中路 685弄 37号 4号楼 449室
办公地点：上海市浦东新区浦东南路 1118号鄂尔多斯国际大厦 9楼
法定代表人：杨文斌
联系人：张茹
联系电话：（021）58870011
传真：（021）68596916
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客户服务电话：4007009665
网址：www.HowBuy.com
（12）珠海盈米财富管理有限公司
住所：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12楼 B1201-1203
法人代表：肖雯
联系人：曾健灿
联系电话：020-89629099
传真：020-89629011
客户服务电话：020-89629066
网址：www.yingmi.cn
（13）北京恒天明泽基金销售有限公司
住所：北京市北京经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122室
办公地址：北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A座 23层
法定代表人：周斌
联系人：张晔
联系电话：010-56810307
传真：010-57756199
客户服务电话：4008980618
网址：www.chtfund.com
（14）北京汇成基金销售有限公司
住所：北京市海淀区中关村大街 11号 E世界财富中心 A座 11层 1108号
办公地址：北京市海淀区中关村大街 11号 E世界财富中心 A座 11层
法定代表人：王伟刚
联系人：丁向坤
联系电话：010-56282140
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传真：010-62680827
客服电话：400-619-9059
公司网址：www.hcjijin.com
（15）乾道盈泰基金销售（北京）有限公司
住所：北京市西城区德外大街合生财富广场 1302室
办公地址：北京市西城区德外大街合生财富广场 1302室
法定代表人：王兴吉
联系人：高雪超
联系电话：010-62062880
传真：010-82057741
客户服务电话：4000888080
网址：www.qiandaojr.com
（16）上海长量基金销售投资顾问有限公司
住所：上海市浦东新区高翔路 526号 2幢 220室
办公地址：上海市浦东新区东方路 1267号 11层
法定代表人：张跃伟
联系人：黄辉
联系电话：021-20691869
传真：021-20691861
客户服务电话：400-820-2899
网址：www.erichfund.com
（17）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
住所：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4栋 10层 1006#
办公地址：北京市西城区宣武门外大街 28号富卓大厦 A座 7层
法定代表人：张彦
联系人：文雯
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联系电话：010-83363101
传真：010-83363072
客户服务电话：400-116-1188
网址：8.jrj.com.cn
（18）南京苏宁基金销售股份有限公司
住所：江苏省南京市玄武区苏宁大道 1-5号
办公地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道 1-5号
法定代表人：钱燕飞
联系人：赵耶
联系电话：18551602256
传真：025-66008800-884131
客户服务电话：95177
网址：www.snjijin.com
（19）上海基煜基金销售有限公司
住所：上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室（上海泰
和经济发展区）
办公地址：上海市杨浦区昆明路 518号 A1002室
法定代表人：王翔
联系人：蓝杰
联系电话：021-65370077-220
传真：021-55085991
客户服务电话：021-65370077
网址：https://www.jiyufund.com.cn/
（20）上海云湾投资管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 27号 13号楼 2层
办公地址：上海市浦东新区锦康路 308号陆家嘴世纪金融广场 6号楼 6层
太平恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
16
法定代表人：戴新装
联系人：朱学勇
联系电话：021-20538888
传真：021-20538999
客户服务电话：400-820-1515
网址：https://www.zhengtongfunds.com/
（21）北京蛋卷基金销售有限公司
住所：北京市朝阳区阜通东大街 1号院 6号楼 2单元 21层 222507
办公地址：北京市朝阳区阜通东大街 1号院 6号楼 2单元 21层 222507
法定代表人：钟斐斐
联系人：侯芳芳
联系电话：010-61840688
传真：010-84997571
客户服务电话：400-159-9288
网址：https://danjuanapp.com/
（23）长城证券股份有限公司
住所：深圳市福田区深南大道 6008号特区报业大厦 16-17层
办公地址：深圳市福田区深南大道 6008号特区报业大厦 16-17层
法定代表人：曹宏
联系人：梁浩
联系电话：0755-83530715
传真：0755-83515567
客户服务电话： 400-6666888
95514
网址：www.cgws.com
详见本基金基金份额发售公告及基金管理人网站。
3、基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构销售本基金，并
在基金管理人网站公示。
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17
（二）登记机构
名称：太平基金管理有限公司
住所：中国上海市虹口区邯郸路 135号 5幢 101室
办公地址：中国上海浦东新区花园石桥路 33号花旗集团大厦 17楼 1708室
法定代表人：汤海涛
联系人：孙波
联系电话：021-38556708
（三）出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市海华永泰律师事务所
住所：上海市华阳路 112号 2号楼东虹桥法律服务园区 302室
办公地址：上海市东方路 69号裕景国际商务广场 A楼 15层
负责人：张诚
电话：021-5877 3177
传真：021-5877 3268
经办律师：张兰、梁丽金
联系人：张兰
（四）审计基金财产的会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318号星展银行大厦 6楼
办公地址：上海市湖滨路 202号普华永道中心 11楼
执行事务合伙人：李丹
经办注册会计师：薛竞、金诗涛
电话：021-23238888
传真：021-23238800
联系人：金诗涛
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18
五、基金的名称
太平恒利纯债债券型证券投资基金
六、基金类型
债券型基金
七、基金的投资目标
在一定程度上控制组合净值波动率的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资
回报。
八、基金的投资方向
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种，包括国债、金融债、企业
债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支
持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单等法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具（但须符合中国证监会的相关规
定）。
本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债
的纯债部分除外）、可交换债券。
基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80％；本基金持
有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中，现金
不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
九、基金的投资策略
本基金债券投资将主要采取久期策略，同时辅之以信用利差策略、收益率曲线策略、
收益率利差策略、息差策略、债券选择策略等积极投资策略，在有效控制风险的基础上，力
求取得超越基金业绩比较基准的收益。
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19
1、资产配置策略
在资产配置方面，本基金通过对宏观经济形势、经济周期所处阶段、利率曲线变化趋
势和信用利差变化趋势的重点分析，比较未来一定时间内不同债券品种和债券市场的相对预
期收益率，在基金规定的投资比例范围内对不同久期、信用特征的券种，及债券与现金类资
产之间进行动态调整。
2、久期策略
本基金将主要采取久期策略，通过自上而下的组合久期管理策略，以实现对组合利率
风险的有效控制。为控制风险，本基金采用以“目标久期”为中心的资产配置方式。目标久
期的设定划分为两个层次：战略性配置和战术性配置。“目标久期”的战略性配置由投资决
策委员会确定，主要根据对宏观经济和资本市场的预测分析决定组合的目标久期。“目标久
期”的战术性配置由基金经理根据市场短期因素的影响在战略性配置预先设定的范围内进行
调整。如果预期利率下降，本基金将增加组合的久期，直至接近目标久期上限，以较多地获
得债券价格上升带来的收益；反之，如果预期利率上升，本基金将缩短组合的久期，直至目
标久期下限，以减小债券价格下降带来的风险。
3、收益率曲线策略
收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的依据之一，本基金将据此调整组合长、
中、短期债券的搭配。本基金将通过对收益率曲线变化的预测, 适时采用子弹式、杠铃或梯
形策略构造组合，并进行动态调整。
4、骑乘策略
本基金将采用骑乘策略增强组合的持有期收益。这一策略即通过对收益率曲线的分析，
在可选的目标久期区间买入期限位于收益率曲线较陡峭处右侧的债券。在收益率曲线不变动
的情况下，随着其剩余期限的衰减，债券收益率将沿着陡峭的收益率曲线有较大幅的下滑，
从而获得较高的资本收益；即使收益率曲线上升或进一步变陡，这一策略也能够提供更多的
安全边际。
5、息差策略
本基金将利用回购利率低于债券收益率的情形，通过正回购将所获得的资金投资于债
券，利用杠杆放大债券投资的收益。
6、债券选择策略
根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度，结合信用等级、流动性、
选择权条款、税赋特点等因素,确定其投资价值,选择定价合理或价值被低估的债券进行投资。
7、中小企业私募债投资策略
本基金将深入研究发行人资信及公司运营情况，与中小企业私募债券承销券商紧密合
作，合理合规合格地进行中小企业私募债券投资。本基金在投资过程中密切监控债券信用等
级或发行人信用等级变化情况，力求规避可能存在的债券违约，并获取超额收益。
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20
8、资产支持证券投资策略
本基金投资资产支持证券将采取自上而下和自下而上相结合的投资策略。自上而下投
资策略指本基金在平均久期配置策略与期限结构配置策略基础上，运用数量化或定性分析方
法对资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险溢价、税收溢价等因素进行分析，
对收益率走势及其收益和风险进行判断。自下而上投资策略指本公司运用数量化或定性分析
方法对资产池信用风险进行分析和度量，选择风险与收益相匹配的更优品种进行配置。
十、基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为：中国债券总指数收益率。
中国债券总指数是由中央国债登记结算有限责任公司于 2001年 12月 31日推出的债券
指数。它是中国债券市场趋势的表征，也是债券组合投资管理业绩评估的有效工具。中国债
券指数为掌握我国债券市场价格总水平、波动幅度和变动趋势，测算债券投资回报率水平，
判断债券供求动向提供了很好的依据。因此，本基金的业绩比较基准选择中国债券总指数收
益率。中国债券总指数通过中央国债登记结算有限责任公司的官方网站
www.chinabond.com.cn 对外公布。若未来法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市
场普遍接受的业绩比较基准推出，或者市场发生变化导致本业绩比较基准不再适用或本业绩
比较基准停止发布，本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则，在与基金托管人协
商一致并报中国证监会备案后，适当调整业绩比较基准并及时公告，而无需召开基金份额持
有人大会。
十一、基金的风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股
票型基金，属于较低风险/收益的产品。
十二、基金的投资组合报告
本基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金的托管人——交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 2 月 18
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至 2019年 12月 31日，本报告中财务资料未经审计。
1. 报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额（人民币元 ）
占基金总资产的比
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例（%）
1
权益投资
- -
其中：股票
- -
2
基金投资
- -
3
固定收益投资
6,441,166,256.00 98.57
其中：债券
6,441,166,256.00 98.57
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
12,121,547.60 0.19
- - - -
- 其他资产
81,030,728.88 1.24
- 合计
6,534,318,532.48 100.00
2.报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
- -
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22
2
央行票据
- -
3
金融债券
3,804,293,356.00 62.55
其中：政策性金融债
609,083,000.00 10.01
4
企业债券
158,573,400.00 2.61
5
企业短期融资券
1,019,754,000.00 16.77
6
中期票据
1,361,495,500.00 22.38
7
可转债（可交换债）
- -
8
同业存单
97,050,000.00 1.60
- - - -
- 其他
- -
- 合计
6,441,166,256.00 105.90
5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 1628020
16兴业绿色金融
债 03
4,500,000 452,430,000.00 7.44
2 1728010 17平安银行债 3,600,000 363,636,000.00 5.98
3 1728006 17中信银行债 3,500,000 353,360,000.00 5.81
4 1828004 18招商银行 01 2,800,000 284,508,000.00 4.68
5 1728014 17华夏银行 01 2,400,000 242,640,000.00 3.99
6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
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8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
(1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
(2) 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
10.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
(1) 本期国债期货投资政策
本基金未投资国债期货。
(2) 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金未投资国债期货。
（3）本期国债期货投资评价
本基金未投资国债期货。
11．投资组合报告附注
（1）本基金投资的前十名证券的发行主体或其分支机构中，中信银行股份有限公司、兴业
银行股份有限公司、招商银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴
责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基
金合同的要求。
除上述情形外，本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立
案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责处罚的情况。
（2）本报告期内，本基金投资的前十名股票中没有出现超出基金合同规定备选股票库的情
形。
（3）其他资产构成
序号
名称
金额（人民币元）
1
存出保证金
578.27
2
应收证券清算款
-
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3
应收股利
-
4
应收利息
80,774,100.94
5
应收申购款
256,049.67
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 - -
8 其他
-
9 合计
81,030,728.88
（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
十三、基金的业绩
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定
盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资人在做出投资决策前应仔细
阅读本基金招募说明书。
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
2018年6月15日
至
2018年12月31
日
2.20% 0.02% 4.02% 0.10% -1.82% -0.08%
2019年1月1日 3.57% 0.03% 1.10% 0.09% 2.47% -0.06%
太平恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
25
至2019年12月
31日
成立至今 5.85% 0.02% 5.16% 0.09% 0.69% -0.07%
注：本基金成立于 2018年 6月 15日。
十四、基金的费用与税收
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的证券交易费用；
7、基金的银行汇划费用；
8、基金的账户开户费用、账户维护费用；
9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.30%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人与基金托管人核对一致后，基金托管人
按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给
基金管理人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
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E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人与基金托管人核对一致后，基金托管人
按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给
基金托管人。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延。
3、证券账户开户费用：证券账户开户费经基金管理人与基金托管人核对无误后，自基
金合同生效后一个月内由基金托管人从基金财产中划付，如基金财产余额不足支付该开户费
用，由基金管理人于基金合同生效后一个月后的 5 个工作日内进行垫付，基金托管人不承
担垫付开户费用义务。
4、上述“一、基金费用的种类中第 3－9 项费用”，根据有关法规及相应协议规定，
按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人根据基金管理人指令并参照行业惯例从基
金财产中支付。
（三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
（四）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十五、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其他有关法律法规的规定，结合本
基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金管理人于 2020年 2月 22日刊登的本
基金招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：
1、在“重要提示”部分明确了更新招募说明书“本基金现任基金经理”的内容。
2、对“第三部分 基金管理人”的内容进行了更新
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27
太平基金管理有限公司
二〇二〇年四月十七日
