富兰克林国海中证 100指数增强型证券投资基金（LOF） 上市交易公告书
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富兰克林国海中证100指数增强型证券投资
基金（LOF）上市交易公告书
基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司
上市地点：深圳证券交易所
上市时间：2020 年 4 月 22 日
公告时间：2020 年 4 月 17 日
富兰克林国海中证 100指数增强型证券投资基金（LOF） 上市交易公告书
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目录
一、重要提示与说明
................................................................................. 3
二、基金概览
............................................................................................. 4
三、基金的历史、转型、日常申赎、上市交易和跨系统转托管
........ 6
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人
.....................................9
五、基金主要当事人简介
....................................................................... 11
六、基金合同摘要
................................................................................... 19
七、基金财务状况
................................................................................... 43
八、基金投资组合
................................................................................... 45
九、重大事件揭示
................................................................................... 48
十、基金管理人承诺
............................................................................... 49
十一、基金托管人承诺
........................................................................... 50
十二、备查文件目录
............................................................................... 51
富兰克林国海中证 100指数增强型证券投资基金（LOF） 上市交易公告书
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一、重要提示与说明
《富兰克林国海中证 100 指数增强型证券投资基金（LOF）（以下简称“本基
金”）份额上市交易公告书》（以下简称“本公告书”）依据《中华人民共和国证
券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准
则第 1 号〈上市交易公告书的内容与格式〉》和《深圳证券交易所证券投资基金
上市规则》的规定编制，本基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司的董事会
及董事保证本公告书所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人中国银行股份有限公司保证本公告书中基金财务会计资料等
内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
本公告第七节“基金财务状况”未经审计。
中国证监会、深圳证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表
明对本基金的任何保证。凡本公告书未涉及的有关内容，请投资者详细查阅 2020
年 2 月 28 日登载在指定媒体和国海富兰克林基金管理有限公司网站
（http://www.ftsfund.com）上公告的《富兰克林国海中证 100 指数增强型分级
证券投资基金更新招募说明书》。
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二、基金概览
（一）基金名称
富兰克林国海中证100指数增强型证券投资基金（LOF）
①基金代码：164508
②基金简称：国富中证100指数增强（LOF）
③场内简称：国富100
（二）基金类型
股票型证券投资基金
（三）基金运作方式
上市契约型开放式
（四）基金存续期
不定期
（五）基金份额总额
本基金总份额74,948,387.57份（截至2020年4月15日）
（六）基金份额净值
1.063元（截至2020年4月15日）
（七）本次上市交易份额
场内份额10,331,379.00份（截至2020年4月15日）
（八）上市交易的证券交易所
深圳证券交易所
（九）上市交易日期
2020年4月22日
（十）基金管理人
国海富兰克林基金管理有限公司
（十一）基金托管人
中国银行股份有限公司
（十二）上市推荐人
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无
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三、基金的历史、转型、日常申赎、上市交易和跨系
统转托管
（一）本基金的历史
富兰克林国海中证100指数增强型证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）
由富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金分级运作期届满转换而成。
富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金经中国证券监督管理委
员会证监许可[2012] 426号核准募集。
富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金的基金管理人为国海富
兰克林基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。基金管理人于
2015年3月26日获得中国证监会书面确认，《富兰克林国海中证100指数增强型分
级证券投资基金基金合同》生效，基金募集规模为675,455,568.42份。
（二）本基金的转型
根据《富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金基金合同》的有
关规定，富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金基金合同生效后5
年期届满，无需召开基金份额持有人大会，自动转换为上市开放式基金（LOF），
基金名称变更为“富兰克林国海中证100指数增强型证券投资基金（LOF）”。本基
金合同生效后五年期届满日（2020年3月26日）次日转换为上市开放式基金（LOF），
其后富兰克林国海中证100指数增强型证券投资基金（LOF）份额将上市交易。本
基金管理人已于2020年2月13日在指定媒体及本基金管理人网站上发布了《关于
富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金5年期届满与基金份额转换
的公告》。
本基金管理人对富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金进行了
5年分级届满后的转换工作。份额转换结果如下表：
转换前
的基金
份额
转换前份
额净值
（元）
转换前份额数
（份）
转换比例
转换后的
基金份额
转换后份额数（份）
国富中
证100A
1.012 6,223,022.00 0.977777777
国富中证
100(LOF)
6,084,732.00
国富中 1.058 6,223,023.00 1.022222222 国富中证 6,361,312.00
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证100B 100(LOF)
本基金管理人已根据合同约定，对份额持有人的基金份额进行了计算，并已
向中国证券登记结算有限责任公司提交份额变更登记申请。本基金管理人于2020
年3月30日在指定媒体、本基金管理人网站及深圳证券交易所网站发布了《富兰
克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金转换结果公告》。
（三）本基金的日常申购、赎回
本基金管理人于2020年3月30日开始办理本基金的日常申购、赎回业务。具
体业务办理规则请见相关公告。
（四）本基金上市交易的主要内容
1、基金上市交易的核准机构和核准文号：深圳证券交易所深证上【2020】
291 号
2、上市交易日期：2020 年 4 月 22 日
3、上市交易的证券交易所：深圳证券交易所。
投资者在深圳证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金交易。
4、本次上市的基金份额场内简称：国富 100
5、本次上市的基金份额交易代码：164508
6、本次上市交易份额：10,331,379.00 份（截至 2020 年 4 月 15 日）
7、基金资产净值的披露：基金管理人每个工作日对基金资产估值。用于基
金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人
复核。基金管理人于每个开放日交易结束后将经过基金托管人复核的基金份额参
考净值传送给深交所，深交所于次日通过行情系统揭示。根据《证券投资基金法》，
本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此基金管理人对公布的基金净值
负责。
8、未上市交易份额的流通规定：未上市交易的份额托管在场外，基金份额
持有人将其转托管至深圳证券交易所场内后即可上市流通。
（五）本基金转托管的主要内容
基金份额持有人自 2020 年 3 月 30 日起可以开始办理本基金转托管业务，转
托管的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司的相关规定办理。
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四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人
（一）持有人户数
截至 2020 年 4 月 15 日，本基金份额持有人户数为 2,660 户，平均每户持有
的基金份额为 28,176.09 份。上市交易的场内份额持有人户数为 335 户，平均
每户持有的基金份额为 30,839.94 份。
（二）持有人结构
截至 2020 年 4 月 15 日，本基金份额持有人结构如下：
基金总份额为 74,948,387.57 份,上市交易的场内份额 10,331,379.00 份。
其中机构投资者持有的本次上市交易的场内份额为 2,161,137.00 份，占本次上
市交易基金份额比例为 20.92%；个人投资者持有的本次上市交易的场内份额为
8,170,242.00 份，占本次上市交易基金份额比例为 79.08%。
（三）截至 2020 年 4 月 15 日，场内前十名基金份额持有人情况
序
号
持有人名称（全称） 持有基金份额
占场内基金份额的
比例
1
泰康人寿保险有限责任公司-
分红-个人分红-019L-FH002 深
1,539,864.00 14.90%
2 梁志云 846,766.00 8.20%
3 周玉瑛 817,778.00 7.92%
4 张玲 515,404.00 4.99%
5 柴旭麟 481,111.00 4.66%
6 林少逸 328,755.00 3.18%
7 曾庆梅 306,667.00 2.97%
8 肖华 262,711.00 2.54%
9 邓义勇 173,778.00 1.68%
10
中国太平洋财产保险-传统-普
通保险产品-013C-CT001深
170,255.00 1.65%
合
计
5,443,089.00 52.69%
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注：以上信息依据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的持有人
信息编制。由于四舍五入的原因，占场内总份额比例分项之和与合计可能有尾差。
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五、基金主要当事人简介
（一）基金管理人
1、公司概况
名称：国海富兰克林基金管理有限公司
注册地址：广西壮族自治区南宁市总部路 1号中国－东盟科技企业孵化基地
一期 A-13 栋 306 号房
办公地址：上海浦东世纪大道 8号上海国金中心二期 9层
法定代表人：吴显玲
成立日期：2004 年 11 月 15 日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2004]145 号
组织形式：有限责任公司
注册资本：2.2 亿元人民币
存续期限：50 年
联系人：施颖楠
联系电话：021-3855 5555
股权结构：国海证券股份有限公司持有 51%股权，邓普顿国际股份有限公司
持有 49%股权
2、内部组织结构及职能
（1）内设部门
公司目前共设有十七个部门，各部门简介如下：
1、投资管理部
投资管理部是公司的投资管理部门，负责权益类基金资产、QDII 基金资产
和债券型及货币市场基金资产等的投资运作及相关分析研究工作。在遵守法律法
规、基金合同及公司内部制度的基础上，通过相关市场产品的投资，最大限度的
保证资产的安全与增值。
投资管理部的主要职责包括制订投资策略：基于公司投资管理流程，制订权
益、固收、FOF 和 QDII 等资产类型的投资策略，构建相关产品投资组合；实施
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投资管理：按照投资管理流程及基金合同关于基金投资范围的投资风格的约定，
承担各类资产日常管理工作，跟踪和预测宏观趋势及微观经营情况，及时调整优
化投资组合，并研究政策和法规信息，进行风险防控；投资总结回顾：撰写投资
组合定期报告，就投资管理中的重大事项向投资决策管理委员会提出建议，定期
向投资决策管理委员会汇报资产管理所采用的策略；销售辅助工作：配合销售部
门扩大现有基金规模，开发新产品，协调内外路演活动，促进与客户的业务对话；
相关部门协作：负责与公司投资、市场等部门沟通协作，协助公司其他部门完成
内部其他有关交易、清算、营销等方面的工作；公司赋予的其它职责。
2、资产管理部
资产管理部是公司的投资管理部门，负责专户理财产品的投资运作，在遵守
法律法规、基金合同及公司内部制度的基础上，进行所管理基金产品的资产配置、
行业配置和个券选择及投资，最大限度的保证资产的安全与增值。
资产管理部的主要职责包括制订投资方案：制订专户理财产品投资计划，负
责所管理产品投资范围的资产分配，设计投资组合的大类资产配置权重，在股票
债券、股票、现金或者其他金融衍生品之间做出安排，并统筹策划投资品种的调
研、论证及投资建议；实施投资管理：对市场存在的投资机会进行筛选，构建投
资组合的，安排具体股票、债券等品种在投资组合中的比重，根据市场情况下达
投资指令，提高基金收益，并研究政策和法规信息，进行风险防控；投资总结回
顾：撰写投资组合定期报告，就投资管理中的重大事项向投资决策管理委员会提
出建议，定期向投资决策管理委员会汇报资产管理所采用的策略；销售辅助工作：
配合销售部门扩大现有基金规模，开发新产品，协调内外路演活动，促进与客户
的业务对话；相关部门协作：负责与公司投资、市场等部门沟通协作，协助公司
其他部门完成内部其他有关交易、清算、营销等方面的工作；公司赋予的其它职
责。
3、研究分析部
研究分析部是公司的基础研究部门，主要负责收集、分析各类政治、经济与
行业信息，研究宏观经济、资本市场、行业及上市公司的情况，为基金的投资决
策提供建议和依据。
研究分析部的主要职责包括宏观经济研究：收集整理国内外权威部门发布的
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宏观经济动态研究报告，跟踪国内外宏观经济政策变化，提供宏观经济发展预测
及分析报告；行业个股研究：根据公司的投资理念和各资产组合的投资需求，对
相应的资产类别行业、板块以及个别投资品种进行基本面的分析，构建和维护投
资股票池，进行买入推荐，并对投资部门要求的重点投资品种作深入研究；新股
投资研究：根据投资部门需求，对 IPO 新股进行申购询价及定价分析研究，为投
资管理团队提供申购建议；投研系统建设：建立、完善、管理并维护研究信息平
台，并组织开发基金投资分析与决策系统、风险评估与控制系统等管理系统；卖
方合作管理：与外部研究机构保持密切的联系与合作，负责对券商、外部专家研
究信息进行接收、摘录及反馈，同时对其研究服务进行考评；参与资产持有人大
会：负责组织、协调及代表公司所管理的各类资产参加持有人大会；公司赋予的
其它职责。
4、中央交易室
中央交易室是公司的前台交易部门，负责投资策略的最终执行、风险预警及
控制，以保障公司投资计划的完成。
中央交易室的主要职责包括执行交易指令：及时准确执行基金经理的交易指
令，并将交易结果反馈给基金经理；制作交易日志，保管每日交易执行记录及相
关交易资料存档；监控异常情况：严密监视交易指令执行过程中市场出现的异常
现象并予以反馈，为投资决策委员会及基金经理制定或修改投资计划提供支持；
监督投资决策：遵循证监会及公司内部的风控要求, 对基金经理的投资决策行为
进行监督，关注投资指令的合理性和合规性，保证基金投资行为规范；管理分仓
额度：保持与各证券交易商的联系并控制相应的交易额度，根据公司对券商打分
标准，负责基金交易席位的安排和交易量管理；公司赋予的其它职责。
5、金融工程部
金融工程部是公司的投资管理部门，负责量化策略研究和量化及指数类基金
资产的投资运作，在遵守法律法规、基金合同及公司内部制度的基础上，通过相
关市场产品的投资，最大限度的保证资产的安全与增值。
金融工程部的主要职责包括制订投资方案：制订量化及指数类产品投资计划，
负责所管理基金的投资管理工作；实施投资管理：按照投资管理流程，承担量化
和指数产品的日常管理工作，开展量化投资和交易策略的研究开发，并研究政策
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和法规信息，进行风险防控；投资总结回顾：就投资管理中的重大事项向投资决
策管理委员会提出建议，定期向投资决策管理委员会汇报资产管理所采用的策略；
为投研团队提供支持：为公司其他投研团队提供数量分析、衍生品交易等方面的
支持；销售辅助工作：配合销售部门扩大现有基金规模，开发新产品，协调内外
路演活动，促进与客户的业务对话；相关部门协作：负责与公司投资、市场等部
门沟通协作，协助公司其他部门完成内部其他有关交易、清算、营销等方面的工
作。
6、风险控制部`
风险控制部是负责公司旗下基金及其他资产管理产品(计划)投资风险的日
常管理和控制，并对投资组合业绩进行绩效评估和归因分析的管理部门。对总经
理负责, 在业务上接受督察长之指导，协助督察长工作。
风险控制部的主要职责包括风险管理体系建设：建立投资风险管理策略，制
订投资风控相关的规章制度，制订风控指标体系、投资业务流程控制以及风控日
常工作操作手册，协助公司开展全面风险管理体系建设和风险管理文化建设；投
资风险管理：对投资、交易环节的风险因素进行识别、监控、分析、报告和处置，
提示、梳理并确认股票库、债券库、风格库、关联方名单等管理有效，且符合法
律法规、监管规定以及公司内部控制要求；对投资交易中的风险事项进行审批和
处理，并督促风控措施执行，必要时请示管理层；绩效归因及业绩评估：建立绩
效分析体系，开展投资组合业绩评估，通过绩效归因等手段科学分析投资组合收
益来源，为投研等部门进行组合优化提供客观科学的数据支持，为公司管理层和
专业委员会的管理决策提供风险和绩效方面的专业分析和建议；协助参与基金经
理业绩考核，协助研究部建设研究员绩效考核算法体系；履行投资决策委员会秘
书职责：根据投决会主席的指示, 向投决会报告投资组合投资业绩和绩效分析结
果，整合基金经理投资策略，并根据委员的提议提交议题审议，做好会议决议和
记录；风控系统建设：建立并完善投资风控信息系统和绩效归因系统，对相关风
控规则和数据进行维护，并根据业务需要提出系统更新需求；其他风控相关工作：
对投资相关法律法规文件进行解读，对内外部风险咨询提供专业意见，按时报送
各类监管报告，参与信息披露工作；公司赋予的其他职责。
7、业务发展部
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业务发展部是公司的战略及产品部门，负责协助公司管理层研究公司发展战
略，新业务的研究和开拓，基金、专户等资产管理产品的研发和管理，以及业务
和产品推广策略的研究。
业务发展部的主要职责包括制订发展战略：跟踪研究国内外资产管理行业发
展，协助公司管理层制订和执行公司业务发展战略；建设产品体系：负责公募、
专户等各类资产管理业务产品线建设，新产品策略研究、设计开发、产品注册；
管理产品发展：负责公司产品管理和维护，以及产品推广策略的制订和协调；管
理业务资格：负责新型资产管理业务的开拓、协调和相关资格的申请事宜，与监
管部门、托管银行等机构在产品申报、合作层面的业务联系；组织公司新业务、
新产品在研究开发阶段完成反洗钱评估工作，并根据新业务、新产品开展情况更
新反洗钱评估流程及制度；公司赋予的其他职责。
8、国际业务部
国际业务部是根据国内外相关法律法规和公司业务发展方向，统筹协调外方
股东资源，负责国际业务（包括但不限于 QDII、QFII 和两地互认业务）的产品
开发、业务拓展及销售的业务部门。
国际业务部的主要职责包括制订国际业务规划：根据公司整体发展战略，拟
订国际业务发展策略及部门年度业务计划，报公司审批后组织实施；国际业务拓
展及销售:综合利用境外及境内各类资源，开拓境内外国际业务销售渠道，组织
目标客户的业务拓展及市场营销活动，做好客户的售后服务工作及需求挖掘，完
成公司下达的年度销售任务；提供专业销售支持：根据其他销售部门的需求，为
客户提供国际投资市场相关法规政策解读和风险揭示等方面的专业支持；开发国
际业务产品:研究境内外国际业务的财务、税收、法律监管政策，市场环境与客
户需求，与相关部门共同开发 QDII、QFII 和其他跨境投资/销售产品；公司赋予
的其它职责。
9、机构业务一部
机构业务一部是负责以非银机构为主的客户开发、维护和服务的业务部门。
机构业务一部的主要职责包括制订销售策略：根据公司战略及业务发展规划，
制订及组织实施公司非银机构客户开发的目标、计划和方案，制订客户扩张战略，
扩大公司业务覆盖范围；机构客户开发及维护：开发和维护券商、保险、财务公
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司等非银机构客户，并巩固与现有客户及潜在客户的业务关系，逐步建立公司直
销网络；实施销售活动：组织各类客户的业务培训、产品路演及销售活动，协调
公司内部各部门，为机构客户持续提供个性化、一站式的优质服务，维持并扩大
机构客户持有公司基金的份额，确保销售目标的达成；公司赋予的其它职责。
10、机构业务二部
机构业务二部是负责以银行机构为主的客户的开发、维护和服务的业务部门。
机构业务二部的主要职责包括制订销售策略：根据公司战略及业务发展规划，
制订及组织实施公司银行机构客户开发的目标、计划和方案，制订客户扩张战略，
扩大公司业务覆盖范围；机构客户开发及维护：开发和维护各类银行机构客户，
并巩固与现有客户及潜在客户的业务关系，逐步建立公司直销网络；实施销售活
动：组织各类客户的业务培训、产品路演及销售活动，协调公司内部各部门，为
机构客户持续提供个性化、一站式的优质服务，维持并扩大机构客户持有公司基
金的份额，确保销售目标的达成；公司赋予的其它职责。
11、渠道业务部
渠道业务部是负责第三方代销渠道的开发、维护和服务，进行基金产品销售
的业务部门。
渠道业务部的主要职责包括制订销售策略：根据公司战略及业务发展规划，
制订及组织实施公司第三方代销渠道开发的目标、计划和方案，制订渠道扩张战
略，扩大公司的业务覆盖范围；完善代销渠道体系：建立第三方渠道总部（银行、
证券、第三方、保险等）的开发、维护、营销计划制订及业务拓展；实施渠道销
售活动：分区域进行渠道分支机构的开发及维护工作，协调公司内部各部门，组
织各类客户的业务培训、产品路演及销售活动，完成销售目标；公司赋予的其他
职能。
12、基金市场部
基金市场部是负责基金市场推广与对外宣传交流、电子商务发展及销售中台
支持工作的市场及销售部门。基金市场部的主要职责包括公司品牌建设：进行公
司公众形象定位，负责公司品牌形象的维护和推广及信息披露，负责公司对外信
息沟通，协调公司与媒体、监管部门、同业等各方面的关系，维护公共关系，并
协助进行国内、国际交流与合作；市场营销策划：负责公司基金产品营销方案、
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日常营销宣传材料的制订和推广执行，包括但不限于文字、图片、影像，及微信
订阅号的文章撰写和后台维护等；电商销售：制订电子商务发展策略，建立并持
续优化第三方代销及支付机构体系，促进公司产品在电子商务渠道的销量及保有
量的稳步提升；线上平台管理：建立并持续优化包括公司官网网上交易系统、微
信服务号、APP 的直销平台，确保系统稳定运行并根据市场发展的变化持续对直
销平台进行优化及改版；销售中台支持：为机构业务部和渠道业务部公司销售部
门提供中台支持，包括目标分配、费用管理、合规管理、数据统计及分析、营销
活动支持及协调处理其它部门对销售部门的管理需求等；公司赋予的其它职责。
13、客户服务部
客户服务部是公司的对外基础服务部门，负责基金客户、销售渠道的客户服
务咨询、处理客户投诉和纷争事宜，并由此收集整理客户需求等市场信息。
客户服务部的主要职责包括客户服务体系建设：制订客户服务标准及相应的
业务流程，研讨客户服务有效方式，协调沟通各部门之间的工作，助力提升客户
满意度；提供和受理咨询服务：设立各种方式的咨询窗口，为客户提供咨询服务，
促进公司与客户的有效沟通，并受理和处理客户投诉及建议，为相关部门提供可
靠依据，提高客户满意度，维护公司的信誉和形象；提供投资咨询服务：制作与
发送各类电子刊物，为客户提供必要的资讯服务；提供直销柜台服务：直销柜台
的接单审核及客户联系工作，保障柜台交易业务的正常运作；协助数据库营销：
管理新老基金客户的数据库营销，维护 VIP 客户关系，不断提升重要客户的忠诚
度；按时进行日常客户风险等级划分及管理，配合执行可疑交易协查工作，办理
账户业务时进行客户身份识别及重新识别工作；公司赋予的其它职责。
14、基金事务部
基金事务部包括注册登记与清算小组和基金会计小组两个业务小组。
基金注册登记与清算小组负责基金注册登记和资金清算等业务。基金注册登
记与清算小组的主要职责包括办理基金认购、申购和赎回业务；负责对客户登记、
注册和过户的资料进行科学的管理并协助客户服务部进行客户服务工作；维护注
册登记系统的正常运行，负责数据备份和系统定期检查；负责与直销机构和分销
机构进行交易数据的传输和处理，并传输基金相关信息和资料；负责对客户交易
行为进行确认，在交易确认后及时准确处理交易数据和进行登记，并与代销机构
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进行基金份额与客户交易数据的对账和复核；基金“认购募集专户”、“清算汇总
专户”和“直销专户”的开设和管理；根据认购、申购、赎回等交易的确认结果，
具体办理基金运作过程中与代销机构和投资者账户资金与费用的计算与划拨工
作；负责日常会计账务处理；定期核对直销清算专户与客户明细资金余额是否相
符；如果在对账过程中发现问题，及时向托管行、代理销售商等有关部门了解和
查询；负责与代理清算行客户经理办理票据交换手续；负责在用支票的使用和保
管，并安全保管银行账户对账单、结算回单等原始凭证；定期打印银行账户对账
单，进行账实核对；打印并核对各类统计报表；整理并保存相关的会计资料；公
司赋予的其它职责。
基金会计小组负责完成基金的日常会计核算及估值，与托管行的数据收发及
核对工作，负责公告基金净值的正确性；制作基金会计凭证和各项基金财务报表；
负责基金现金头寸的管理；提供基金资产情况和投资运作情况的报告；协助投资
部新股申购业务，完成划款工作；交易系统中资金的实时维护；定期统计席位成
交情况并报送公司领导及有关部门；定期向托管行发送支付管理费、托管费、券
商佣金的划款指令；向中国证监会报送定期报告和临时报告；编制基金周报、月
报、季度投资组合报告、基金中期报告和基金年度报告等报告；完成基金的各项
会计业务报告，协助内、外部审计机构或部门完成审计工作；协助进行基金投资
运作合规性监督；整理并保存相关的会计资料；公司赋予的其它职责。15、信息
技术部
信息技术部是为保障公司日常经营正常运转提供信息系统支持的后台支持
部门。
信息技术部的主要职责包括系统规划：统筹公司信息系统的规划，负责公司
业务及管理信息系统的总体架构的构建和完善；系统开发：负责公司的注册登记
系统、基金销售系统、客户服务系统、基金投资管理系统、基金估值和财务管理
系统以及公司的办公自动化系统的建立、管理和维护，确保其安全运行；系统运
维：协助公司其它部门设计、建立及维护业务运作系统，并确保其安全运行，制
订有关技术系统突发事件的处理程序和应对措施，并组织实施；信息安全管理：
建立及维护公司的信息安全体系，管理公共数据信息平台以及交易信息的收集、
处理和备份；硬件及网络管理：计算机设备及软件的选型、购置与维护及公司网
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站的开发、建设与维护；根据央行与其它监管机构要求开展反洗钱系统建设与支
持等工作；公司赋予的其他职责。
16、监察稽核部
监察稽核部是公司合规部门。独立于公司各业务部门，对公司的合规管理承
担独立审查、监控、检查和报告职责，并对合规管理的有效性进行事后检查、监
督、评价、报告，对违法、违规、违纪行为及重大风险事件开展内部核查与问责。
监察稽核部对督察长负责，按照公司规定和督察长安排履行合规管理职责。
监察稽核部的主要职责包括构建内控体系：基于各项法律法规和监管政策，
协助各部门建立、完善公司的内控制度和内控体系，对公司制度的合规性、健全
性、合理性和有效性进行检查和评价；合规管理：对公司的合规管理承担独立审
查、监控、检查和报告职责，并对合规管理的有效性进行事后检查、监督、评价、
报告，对违法、违规、违纪行为及重大风险事件开展内部核查与问责；风险管理：
独立于业务部门，对内部控制制度的执行情况进行严格审查和反馈；合规审查：
对有关信息披露、宣传推介和上报监管部门、交易所的材料、文件等实行事前审
查，发表合规意见；审计稽核：对公司及所有下属部门的经营管理活动的真实性、
合法性、合规性、效益性进行监督和评价，是在公司及所有下属部门自我监督的
基础上对其实施的再监督；按照监管机构及自律组织的要求、公司相关制度规定
及管理需要，对本公司、各单位及其工作人员的经营管理和执业行为的合规性进
行检查；法律及合规支持：为公司的对外文件及相关事务提供法务咨询、合规咨
询，提供合规培训，监督、检查公司员工在遵守和执行国家法律、法规、政策、
公司制度和职业操守中的问题，协助相关部门处理法律纠纷；公司赋予的其他职
责。
17、行政管理部
行政管理部是公司的后台支持部门，全面负责公司的行政管理、人力资源管
理及财务管理等工作
行政管理部的主要职责包括行政管理：为公司各项经营活动的开展提供行政
及后勤保障，包括公司印章管理、公文管理、会议管理、档案管理、安全保卫、
实物资产管理、汽车管理等；人力资源管理：协助公司管理层统筹人力资源的管
理与开发，包括企业文化建设、人力资源规划、招聘与配置、培训与开发、绩效
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管理与员工激励、薪酬福利管理和劳动关系管理等，并进行各项人事事务的办理；
财务管理：协助公司管理层统筹公司财务管理，包括预算统筹、公司财务报告编
制及日常报销等财务流转事务的办理，负责公司自有资产的投资管理， 履行反
洗钱中财务相关的职责；公司赋予的其他职责。
3、信息披露负责人及咨询电话：
储丽莉， 021-38555555
4、基金管理业务情况简介：
目前公司已具有发起设立公募基金、特定客户资产管理业务和合格境内机构
投资者（QDII）业务资格、受托管理保险资金业务资格。
截至 2020 年 3 月 31 日，公司管理 33 只开放式证券投资基金，形成了覆盖
高、中、低各类风险收益特征，较为完善、有效的产品线，包括 2只货币型基金、
8只债券型基金、14 只混合型基金、5只股票型基金、4只 QDII 基金。
公司最近一年内没有因违法违规行为收到行政处罚或者刑事处罚，没有因违
法违规行为正在被监管机构调查，或者处于整改期间，不存在对基金运作已经造
成或可能造成不良影响的重大变更事项，或者诉讼、仲裁等其他重大事项，不存
在公司治理不健全、经营管理混乱、内部控制和风险管理制度无法得到有效执行、
财务状况恶化等重大经营风险。
5、本基金基金经理：
现任基金经理：
张志强先生，CFA，纽约州立大学（布法罗）计算机科学硕士，中国科学技
术大学数学专业硕士。历任美国 Enreach Technology Inc.软件工程师，海通证
券股份有限公司研究所高级研究员，友邦华泰基金管理有限公司高级数量分析师，
国海富兰克林基金管理有限公司首席数量分析师、风险控制部总经理、业务发展
部总经理。现任国海富兰克林基金管理有限公司量化与指数投资总监、金融工程
部总经理、职工监事、国富沪深 300 指数增强基金及国富中证 100 指数增强基金
（LOF）的基金经理。
（二）基金托管人
1、基本情况
名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）
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住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1号
首次注册登记日期：1983 年 10 月 31 日
注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整
法定代表人：刘连舸
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号
托管部门信息披露联系人：许俊
传真：（010）66594942
中国银行客服电话：95566
2、主要人员情况
中国银行托管业务部设立于 1998 年，现有员工 110 余人，大部分员工具有
丰富的银行、证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，
60％以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，
中国银行已在境内、外分行开展托管业务。
作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投
资基金、基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、
境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权
基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中
国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务，为各类客户提供个性化的托管
增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。
3、托管业务主要经营情况
截至 2019 年 12 月 31 日，中国银行已托管 764 只证券投资基金，其中境内
基金 722 只，QDII 基金 42 只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数
型、FOF 等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管
规模位居同业前列。
4、托管业务的内部控制制度
中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的
组成部分，秉承中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。
中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节，通过风险识别与评估、风险
控制措施设定及制度建设、内外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、
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全程的风险管控。
2007 年起，中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控
制审阅工作。先后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”
等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。2017 年，中国银行继续获
得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管
业务内控制度完善，内控措施严密，能够有效保证托管资产的安全。
5、托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理
办法》的相关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规
和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，及时通知基金管理
人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据
交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基
金合同约定的,应当及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报
告。
（三）基金验资机构
机构名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙）
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦
507 单元 01 室
办公地址：上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永道中心 11
楼
执行事务合伙人：李丹
经办注册会计师：薛竞、陈腾
联系人：陈腾
联系电话：（021）23238888
传真：（021）23238800
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六、基金合同摘要
一、基金合同当事人的的权利与义务
（一）基金管理人的权利与义务
1、基金管理人的权利
根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不
限于：
（1）依法募集基金；
（2）自本基金合同生效之日起，根据法律法规和本基金合同独立运用并管
理基金财产；
（3）依照本基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准
的其他费用；
（4）销售基金份额；
（5）召集基金份额持有人大会；
（6）依据本基金合同及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人
违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，
并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处
理；
（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务
并获得《基金合同》规定的费用；
（10）依据本基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
（11）在本基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；
（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利
益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；
（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资；
（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者
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实施其他法律行为；
（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提
供服务的外部机构；
（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、
赎回、转换和非交易过户的业务规则；
（17）法律法规和《基金合同》规定的其他权利。
2、基金管理人的义务
根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不
限于：
（1）依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
（2）办理基金备案手续；
（3）自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用
基金财产；
（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化
的经营方式管理和运作基金财产；
（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别
管理，分别记账，进行证券投资；
（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产
为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
（7）依法接受基金托管人的监督；
（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的
方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，
确定基金份额申购、赎回的价格；
（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；
（11）严格按照《基金法》、本基金合同及其他有关规定，履行信息披露及
报告义务；
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（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不
向他人泄露；
（13）按本基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人
分配基金收益；
（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；
（15）依据《基金法》、本基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大
会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相
关资料 15 年以上；
（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且
保证投资者能够按照本基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公
开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；
（18）组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配；
（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会
并通知基金托管人；
（20）因违反本基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权
益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
（21）监督基金托管人按法律法规和本基金合同规定履行自己的义务，基金
托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人
利益向基金托管人追偿；
（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基
金事务的行为承担责任；
（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其
他法律行为；
（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，本基金合同不能生
效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期存款利息在基
金募集期结束 30 日内退还基金认购人；
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（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（26）建立并保存基金份额持有人名册；
（27）法律法规及中国证监会规定的和本基金合同约定的其他义务。
（二）基金托管人的权利与义务
1、基金托管人的权利
根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不
限于：
(1）自本基金合同生效之日起，依法律法规和本基金合同的规定安全保管基
金财产；
(2）依本基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的
其他费用；
(3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反本基金
合同及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，
应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
(4）根据相关市场规则，为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金清
算；
(5）提议召开或召集基金份额持有人大会；
(6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；
(7）法律法规和本基金合同规定的其他权利。
2、基金托管人的义务
根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不
限于：
(1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
(2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合
格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
(3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确
保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基
金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，
保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；
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(4）除依据《基金法》、本基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产
为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
(5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
(6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户，按照本基金合同的约定，
根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；
(7）保守基金商业秘密，除《基金法》、本基金合同及其他有关规定另有规
定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；
(8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格；
(9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
(10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说
明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照本基金合同的规定进行；如果基
金管理人有未执行本基金合同规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适
当的措施；
(11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上；
(12）建立并保存基金份额持有人名册；
(13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
(14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和
赎回款项；
(15）依据《基金法》、本基金合同及其他有关规定，召集基金份额持有人大
会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
(16）按照法律法规和本基金合同的规定监督基金管理人的投资运作；
(17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和
分配；
(18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会
和银行监管机构，并通知基金管理人；
(19）因违反本基金合同导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责
任不因其退任而免除；
(20）按规定监督基金管理人按法律法规和本基金合同规定履行自己的义务，
基金管理人因违反本基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向
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基金管理人追偿；
(21）执行生效的基金份额持有人大会的决定；
(22）法律法规和本基金合同规定的其他义务。
（三）基金份额持有人的权利与义务
1、基金份额持有人的权利
根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包
括但不限于：
（1）分享基金财产收益；
（2）参与分配清算后的剩余基金财产；
（3）依法申请赎回其持有的基金份额；
（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会；
（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会
审议事项行使表决权；
（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
（7）监督基金管理人的投资运作；
（8）对基金管理人、基金托管人、基金销售机构损害其合法权益的行为依
法提起诉讼或仲裁；
（9）法律法规和本基金合同规定的其他权利。
2、基金份额持有人的义务
根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包
括但不限于：
（1）认真阅读并遵守本基金合同；
（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自行承担投资风险；
（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；
（4）缴纳基金认购、申购、赎回款项及法律法规和本基金合同所规定的费
用；
（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者本基金合同终止的有
限责任；
（6）不从事任何有损基金及其他本基金合同当事人合法权益的活动;
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（7）执行生效的基金份额持有人大会的决定；
（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
（9）法律法规及中国证监会规定的和本基金合同约定的其他义务。
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
（一）本基金的基金份额持有人大会，由本基金的基金份额持有人组成。基
金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。每一份
富兰克林国海中证 100 指数增强型证券投资基金（LOF）份额拥有同等的权益。
（二）有以下情形之一时，经基金管理人、基金托管人或者单独或合计持有
本基金份额 10%以上（含 10%，下同）的基金份额持有人（以基金管理人收到提
议当日的基金份额计算，下同）提议时，应召开基金份额持有人大会：
1、终止基金合同；
2、转换基金运作方式；
3、提高基金管理人、基金托管人的报酬标准，但根据法律法规的要求提高
该等报酬标准的除外；
4、更换基金管理人、基金托管人；
5、变更基金类别；
6、变更基金投资目标、范围或策略；
7、变更基金份额持有人大会议事程序、表决方式和表决程序；
8、本基金与其他基金合并；
9、对基金合同当事人权利、义务产生重大影响，需召开基金份额持有人大
会的变更基金合同等其他事项；
10、法律法规、中国证监会或本基金合同规定的其他应当召开基金份额持有
人大会的事项。
（三）有以下情形之一的，不需召开基金份额持有人大会：
1、调低基金管理费率、基金托管费率；
2、在法律法规和基金合同规定的范围内变更本基金的申购费率、调低赎回
费率或调整收费方式；
3、因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改；
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4、对基金合同的修改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化；
5、对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响；
6、标的指数更名或调整指数编制方法；
7、除法律法规或基金合同规定应当召开基金份额持有人大会以外的其他情
形。
（四）召集方式：
1、除法律法规或基金合同另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人
召集。
2、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起
60 日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当
自行召集。
3、单独或合计持有本基金份额 10%以上的基金份额持有人认为有必要召开
基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收
到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有
人代表和基金托管人。
基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管
理人决定不召集，单独或合计持有本基金份额 10%以上的基金份额持有人仍认为
有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提
议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和
基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开。
4、单独或合计持有本基金份额 10%以上的基金份额持有人就同一事项书面
要求召开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或
合计持有本基金份额 10%以上的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前 30
日报中国证监会备案。
5、基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基
金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。
6、基金份额持有人大会的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权
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益登记日。
（五）通知
1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前 30 日，在指定媒体公
告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：
（1）会议召开的时间、地点和会议形式；
（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；
（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；
（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代
理有效期限等）、送达时间和地点;
（5）会务常设联系人姓名及联系电话；
（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
（7）召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知
中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联
系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表
决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人
到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行
书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金
管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响表决
意见的计票效力。
（六）开会方式
基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会和通讯方式开会以及法律法
规和监管机关允许的其他方式。现场开会由基金份额持有人本人出席或通过授权
委派其代理人出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当出席，
如基金管理人或基金托管人拒不派代表出席的，不影响表决效力；通讯方式开会
指按照基金合同的相关规定以通讯的书面方式进行表决。会议的召开方式由召集
人确定。
现场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：
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1、亲自出席会议者持有基金份额的凭证和受托出席会议者出具的委托人持
有基金份额的凭证和授权委托书等文件符合法律法规、本基金合同和会议通知的
规定，并与注册登记机构记录相符；
2、经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有
效的本基金份额不少于在权益登记日基金总份额的 50%。
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
1、召集人按基金合同规定公布会议通知后，在两个工作日内连续公布相关
提示性公告；
2、召集人按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见；
3、本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持有
人所持有的本基金份额不少于在权益登记日基金总份额的 50%；
4、直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的其
他代表，同时提交的持有基金份额的凭证和受托出席会议者出具的委托人持有基
金份额的凭证和授权委托书等文件符合法律法规、基金合同和会议通知的规定，
并与注册登记机构记录相符；
5、会议通知公布前已报中国证监会备案。
如果开会条件达不到上述的条件，则召集人可另行确定并公告重新表决的时
间(至少应在 25 个工作日后)，且确定有权出席会议的基金份额持有人资格的权
益登记日应保持不变。
在法律法规或监管机构允许的情况下，经会议通知载明，基金份额持有人也
可以采用网络、电话或其他方式进行表决，或者采用网络、电话或其他方式授权
他人代为出席会议并表决
（七）议事内容与程序
1、议事内容及提案权
（1）议事内容限为本条前述第（二）款规定的基金份额持有人大会召开事
由范围内的事项。
（2）基金管理人、基金托管人、单独或合计持有本基金份额 10%以上的基
金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前向大会召集人提交需由基金份
额持有人大会审议表决的提案。
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32
（3）对于基金份额持有人提交的提案，大会召集人应当按照以下原则对提
案进行审核：
a、关联性。大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关
系，并且不超出法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的，应
提交大会审议；对于不符合上述要求的，不提交基金份额持有人大会审议。如果
召集人决定不将基金份额持有人提案提交大会表决，应当在该次基金份额持有人
大会上进行解释和说明。
b、程序性。大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题做
出决定。如将其提案进行分拆或合并表决，需征得原提案人同意；原提案人不同
意变更的，大会主持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定，并
按照基金份额持有人大会决定的程序进行审议。
（4）单独或合计持有本基金份额 10%以上的基金份额持有人提交基金份额
持有人大会审议表决的提案，或基金管理人或基金托管人提交基金份额持有人大
会审议表决的提案，未获得基金份额持有人大会审议通过，就同一提案再次提请
基金份额持有人大会审议，其时间间隔不少于 6个月。法律法规另有规定的除外。
（5）基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
在现场开会的方式下，首先由召集人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成
大会决议，报经中国证监会核准或备案后生效。在通讯表决开会的方式下，首先
由召集人在会议通知中公布提案，在所通知的表决截止日期第二个工作日由大会
聘请的公证机关的公证员统计全部有效表决并形成决议，报经中国证监会核准或
备案后生效。
（八）表决
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
（1）特别决议
对于特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的
三分之二以上（含三分之二）通过。
更换基金管理人或者基金托管人、转换基金运作方式或终止基金合同应当以
特别决议通过方为有效。
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（2）一般决议
对于一般决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的
50%以上（含 50%）通过。
除上述(1)所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的
方式通过。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时，符合法律法规、基金合同和会议通知规定的书面
表决意见即视为有效的表决；表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但
应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
（九）计票
1、现场开会
（1）基金份额持有人大会的主持人为召集人授权出席大会的代表，如大会
由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始
后宣布在出席会议的基金份额持有人中推举两名基金份额持有人代表与大会召
集人授权的一名监督员(如果基金管理人为召集人，则监督员由基金托管人担任；
如基金托管人为召集人，则监督员由基金托管人在出席会议的基金份额持有人中
指定)共同担任监票人；如大会由单独或合计持有本基金份额 10%以上的基金份
额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人
或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣
布在出席会议的基金份额持有人中推举三名基金份额持有人代表担任监票人。
（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当
场公布计票结果。
（3）如果大会主持人对于提交的表决结果有异议，可以对所投票数进行重
新清点；如果大会主持人未进行重新清点，而出席大会的基金份额持有人或者基
金份额持有人代理人对大会主持人宣布的表决结果有异议，其有权在宣布表决结
果后立即要求重新清点，大会主持人应当立即重新清点并公布重新清点结果。重
新清点仅限一次。重新清点后，大会持有人应当场公布重新清点结果。
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（4）在基金管理人或基金托管人担任召集人的情形下，如果在计票过程中
基金管理人或者基金托管人拒不配合的，则参加会议的基金份额持有人有权推举
三名基金份额持有人代表共同担任监票人进行计票。
2、通讯方式开会
在通讯方式开会的情况下，计票方式可采取如下方式：
由大会召集人授权的两名监票人在监督人（若基金管理人为召集人，监督人
为托管人；若基金托管人为召集人，监督人为基金管理人）派出的授权代表的监
督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证；如监督人经通知但拒绝到
场监督，则大会召集人可自行授权 3名监票人进行计票，并由公证机关对其计票
过程予以公证。
（十）生效与公告
1、基金份额持有人大会按照《基金法》有关法律法规规定表决通过的事项，
召集人应当自通过之日起 5日内报中国证监会核准或者备案。基金份额持有人大
会决定的事项自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。
2、生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、
基金托管人均有法律约束力。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执
行生效的基金份额持有人大会的决定。
3、基金份额持有人大会决议应当自中国证监会核准或出具无异议意见后 2
日内，由基金份额持有人大会召集人在指定媒体上公告。
4、如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须
将公证书全文、公证机关、公证员姓名等一同公告。
（十一）法律法规或监管机关对基金份额持有人大会另有规定的，从其规定。
三、基金收益分配原则、执行方式
1、基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相
关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
2、基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中
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已实现收益的孰低数。
3、基金收益分配原则
（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为
6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%。
（2）对于登记在基金份额持有人注册登记系统中的基金账户下的份额，本
基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将
现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分
配方式是现金分红。对于登记在基金份额持有人在证券登记结算系统中的深圳证
券账户下的份额，其分红方式仅为现金红利一种。
（3）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日
的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
（4）每一基金份额享有同等分配权。
（5）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
（三）收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益
分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
(四)收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在 2日内在
指定媒体公告。
基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间
不得超过 15 个工作日。
（五）基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投
资者的现金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，基金登
记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方
法，依照《业务规则》执行。
四、与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例
（一）基金费用的种类
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1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金合同生效后的标的指数许可使用费；
4、因基金的证券交易或结算而产生的费用（包括但不限于经手费、印花税、
证管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用
等）；
5、除法律法规、中国证监会另有规定外，基金合同生效以后的信息披露费
用；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金合同生效以后的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；
8、基金所用证券账户的开户费用及银行账户的维护费；
9、基金上市初费和上市月费；
10、基金资产的资金汇划费用；
11、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
，基金管理费按前一日基金资产净值的 0.85%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年管理费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金财产净值
基金管理费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，
由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理
人。
2、基金托管人的基金托管费
基金托管费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提。计算方法如下：
H=E×年托管费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金财产净值
基金托管费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，
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由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管
人。
3、基金合同生效后的指数许可使用费
本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所
规定的指数许可使用费计提方法计提指数许可使用费。指数许可使用费分为许可
使用固定费和许可使用基点费。基金合同生效前的指数许可使用费是许可使用固
定费，是为获取使用指数开发基金的权利而支付的费用，不列入基金费用，不从
基金财产中列支；基金合同生效后的指数许可使用费是指数许可使用基点费，计
费时间从基金合同生效日开始计算。基金设立当年，不足一个季度的，按照一个
季度收费。指数许可使用基点费的收取下限为每季人民币伍万元（5 万元）（即
不足人民币 5 万元时按照人民币 5 万元收取）。指数许可使用基点费从基金财产
中列支，按前一日基金资产净值的 0.016%的年费率每日计提，逐日累计。计算
方法如下：
H＝E×0.016%÷当年天数
H 为每日应计提的指数许可使用费
E 为前一日的基金资产净值
指数许可使用基点费的支付方式为每季度一次，自基金合同生效日起，基金
管理人应于每年 1月、4月、7月、10 月的最后一个工作日前，按照双方确认的
金额向中证指数有限公司支付上一季度的指数许可使用基点费。
如果指数许可使用费的计算方法和费率等发生调整，本基金将采用调整后的
方法或费率计算指数使用费。基金管理人应及时按照《信息披露管理办法》的规
定在指定媒体进行公告。此项调整无需召开基金份额持有人大会。
4、除管理费、托管费和标的指数许可使用费之外的基金费用，由基金管理
人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额列入当期
费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失；
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2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、基金合同生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
（四）基金管理费和基金托管费的调整
基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费，无须召
开基金份额持有人大会。
（五）税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。
五、基金财产的投资范围和投资限制
（一）投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票
（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场
工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。如
果法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他金融工具，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）
占基金资产净值的比例为 90%-95%，其中投资于股票资产的比例不低于基金资产
净值的 90%，投资于中证 100 指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产净
值的 80%；债券、现金以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产
的比例为 5%-10%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，
应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，
现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
（二）投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
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1 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过本基金资产净值的 10%；
2 本基金进入全国银行间同业市场的债券回购融入的资金余额不得超过基
金资产净值的 40%；
3 本基金参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所
申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
4 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差
计算）占基金资产净值的比例为 90%－95%，其中投资于股票的资产不低
于基金资产净值的 90%，投资于中证 100 指数成份股和备选成份股的资产
不低于股票资产净值的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳
的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一
年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收
申购款等；
5 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基
金资产净值的 10%；
6 本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之
和,不得超过基金资产净值的 95%；其中，有价证券指股票、债券（不含
到期日在一年以内的政府债券）、权证、买入返售金融资产（不含质押式
回购）等；
7 本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有
的股票总市值的 20%；本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的
内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交
易目的及对应的证券资产情况等；
8 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额
不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
9 本基金投资权证，在任何交易日买入的总金额，不超过上一交易日基金
资产净值的0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%，
本基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证 10%。投
资于其他权证的投资比例，遵从法律法规或监管部门的相关规定；
10 本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期
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的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上
市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上
市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
11 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人
之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流
动性受限资产的投资；
12 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手
开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投
资范围保持一致；
13 法律法规规定的其他比例限制。
法律法规或监管部门对上述比例另有规定的，从其规定；如果法律法规或监
管部门取消上述限制性规定，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合
基金合同的约定。除上述第④、
?
、
?
条外，因证券期货市场波动、上市公司
合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定
的投资比例规定的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。法律法规或监
管机构另有规定时，从其规定。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
1 承销证券；
2 向他人贷款或者提供担保；
3 从事承担无限责任的投资；
4 买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外；
5 向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人
发行的股票或者债券；
6 买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理
人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承
销的证券；
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7 从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
8 依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动；
9 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不
再受相关限制。
六、基金净值信息
本基金依据下列公式计算并公告国富中证 100 指数增强（LOF）份额净值。
1. 国富中证 100 指数增强（LOF）份额的基金份额净值计算
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值：
T日国富中证 100 指数增强（LOF）份额的基金份额净值＝T日闭市后的基金
资产净值／T日本基金基金份额的总数
国富中证 100 指数增强（LOF）份额的基金份额净值的计算，保留到小数点
后 3位，小数点后第 4位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。T日国富中
证 100 指数增强（LOF）份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日公告。如遇特
殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。
七、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式
（一）基金合同的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会
决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。
2、变更基金合同的基金份额持有人大会决议应报中国证监会核准或备案，
并自中国证监会核准或出具无异议意见之日起生效。
3、但如因相应的法律法规发生变动并属于本基金合同必须遵照进行修改的
情形，或者基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生重大变化
或对基金份额持有人利益无实质性不利影响的，可不经基金份额持有人大会决议，
而经基金管理人和基金托管人同意修改后公布，并报中国证监会备案。
（二）基金合同的终止
有下列情形之一的，在履行相关的程序后，本基金合同应当终止：
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1、基金份额持有人大会决定终止；
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在六个月内没有新基金管理人、基
金托管人承接的；
3、法律法规和基金合同规定的其他情形。
基金合同终止后，基金管理人和基金托管人有权依照《基金法》、《运作办法》、
《销售办法》、基金合同及其他有关法律法规的规定，行使请求给付报酬、从基
金财产中获得补偿的权利。
（三）基金财产的清算
1、基金合同终止的情形发生后，基金管理人应当按法律法规和本基金合同
的有关规定组织基金财产清算组对基金财产进行清算。
2、基金财产清算组
（1）自基金合同终止情形发生之日起 30 个工作日内由基金管理人组织成立
基金财产清算组，在基金财产清算组接管基金财产之前，基金管理人和基金托管
人应按照基金合同和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。
（2）基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有证券、期货相
关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算
组可以聘用必要的工作人员。
（3）基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基
金财产清算组可以依法进行必要的民事活动。
3、清算程序
（1）基金合同终止情形发生后，由基金财产清算组统一接管基金财产；
（2）基金财产清算组根据基金财产的情况确定清算期限；
（3）基金财产清算组对基金财产进行清理和确认；
（4）对基金财产进行评估和变现；
（5）制作清算报告；
（6）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书；
（7）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（8）对基金财产进行分配。
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4、清算费用
清算费用是指基金财产清算组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，
清算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。
5、基金剩余财产的分配
基金财产按下列顺序清偿：
（1）支付清算费用；
（2）交纳所欠税款；
（3）清偿基金债务；
（4）按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
基金财产未按前款（1）、（2）、（3）项规定清偿前，不分配给基金份额持有
人。
对于基金缴存于中国证券登记结算有限责任公司的最低结算备付金和交易
席位保证金等，在中国证券登记结算有限责任公司对其进行调整后方可收回。
6、基金财产清算剩余资产的分配
如基金合同终止，依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部
剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按照基金份
额持有人所持的基金份额比例进行分配。
7、基金财产清算的公告
基金财产清算组做出的清算报告经具有证券、期货相关业务资格的会计师事
务所审计，律师事务所出具法律意见书后，报中国证监会备案并公告。基金财产
清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指
定报刊上。
8、基金财产清算账册及文件由基金托管人保存 15 年以上。
八、争议解决方式
（一）本基金合同适用中华人民共和国法律并从其解释。
（二）本基金合同的当事人之间因本基金合同产生的或与本基金合同有关的
争议可通过友好协商解决，但若自一方书面提出协商解决争议之日起 60 日内争
议未能以协商方式解决的，则任何一方有权将争议提交位于北京的中国国际经济
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贸易仲裁委员会，按照其时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对仲
裁各方当事人均具有约束力。
（三）除争议所涉内容之外，本基金合同的其他部分应当由本基金合同当事
人继续履行。
九、基金合同存放地和基金投资者取得基金合同的方式
基金合同存放在基金管理人和基金托管人住所，投资者在支付工本费后，可
在合理时间内取得上述文件复印件，基金合同条款及内容应以基金合同正本为准。
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七、基金财务状况
（一）基金募集期间费用
本次基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，
不从基金资产中支付。
（二）基金上市前重要财务事项
本基金发售后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。
（三）基金资产负债表
本基金 2020 年 4 月 15 日资产负债表如下：
单位：人民币元
项目 行次 2020 年 4 月 15 日
资 产：
银行存款 1 5,362,836.71
结算备付金 2 7,366.59
存出保证金 3 59,272.38
交易性金融资产 4 74,475,675.50
其中：股票投资 5 74,475,675.50
基金投资 6 -
债券投资 7 -
资产支持证券投资 8 -
贵金属投资 9 -
衍生金融资产 10 -
买入返售金融资产 11 -
应收证券清算款 12 3,053,073.50
应收利息 13 2,942.40
应收股利 14 -
应收申购款 15 21,643.07
递延所得税资产 16 -
其他资产 17 -
资产总计 18 82,982,810.15
负 债：
短期借款 19 -
交易性金融负债 20 -
衍生金融负债 21 -
卖出回购金融资产款 22 -
应付证券清算款 23 3,056,338.06
应付赎回款 24 117,842.68
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应付管理人报酬 25 27,702.14
应付托管费 26 4,888.62
应付销售服务费 27 -
应付交易费用 28 13,557.74
应交税费 29 -
应付利息 30 -
应付利润 31 -
递延所得税负债 32 -
其他负债 33 129,022.67
负债合计 34 3,349,351.91
所有者权益：
实收基金 35 65,445,337.47
未分配利润 36 14,188,120.77
所有者权益合计 37 79,633,458.24
负债和所有者权益总计 38 82,982,810.15
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八、基金投资组合
截至 2020 年 4 月 15 日，本基金的投资组合如下：
（一）报告期末基金资产组合情况
序号 资产品种 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1
权益投资 74,475,675.50 89.75
其中：股票 74,475,675.50 89.75
2
基金投资 - -
3
固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4
贵金属投资 - -
5
金融衍生品投资 - -
6
买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合计 5,370,203.30 6.47
8
其他资产 3,136,931.35 3.78
9
合计 82,982,810.15 100.00
（二）报告期末按行业分类的股票投资组合
1、报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 981,496.00 1.23
B 采矿业 2,143,733.00 2.69
C 制造业 27,679,381.66 34.76
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,955,370.48 2.46
E 建筑业 2,127,970.20 2.67
F 批发和零售业 624,542.96 0.78
G 交通运输、仓储和邮政业 1,550,339.00 1.95
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H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 918,144.00 1.15
J 金融业 28,085,873.00 35.27
K 房地产业 3,093,788.90 3.89
L 租赁和商务服务业 1,012,064.40 1.27
M 科学研究和技术服务业 462,505.00 0.58
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 268,522.00 0.34
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 70,903,730.60 89.04
2、报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业
- -
B 采矿业
13,817.41 0.02
C 制造业
905,000.00 1.14
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
- -
E 建筑业
- -
F 批发和零售业
- -
G 交通运输、仓储和邮政业
- -
H 住宿和餐饮业
- -
I 信息传输、软件和信息技术服务业
238,891.80 0.30
J 金融业
2,249,532.89 2.82
K 房地产业
- -
L 租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业
164,702.80 0.21
N 水利、环境和公共设施管理业
- -
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
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Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合
- -
合计
3,571,944.90 4.49
3、报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金未通过港股通交易机制投资港股。
4、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
（1）期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元)
占基金资产净值
比例（％）
1
600519 贵州茅台
5,577 6,634,399.20
8.33
2
601318 中国平安
93,200 6,603,220.00
8.29
3
600036 招商银行
104,200 3,378,164.00
4.24
4
600276 恒瑞医药
31,767 3,095,058.81
3.89
5
000651 格力电器
35,000 1,904,350.00
2.39
6
601166 兴业银行
118,400 1,894,400.00
2.38
7
600030 中信证券
81,600 1,878,432.00
2.36
8
600887 伊利股份
62,462 1,872,610.76
2.35
9
000333 美的集团
35,400 1,777,080.00
2.23
10
600048 保利地产
115,963 1,774,233.90
2.23
（2）积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元)
占基金资产净值
比例（％）
1
601658 邮储银行
265,526 1,372,769.42
1.72
2
600703 三安光电
30,000 636,000.00
0.80
3
601916 浙商银行
122,581 490,324.00
0.62
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4
601077 渝农商行
73,889 386,439.47
0.49
5
600522 中天科技
25,000 269,000.00
0.34
（三）报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
（四）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
（五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证
券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
（六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投
资明细
根据基金合同，本基金不投资贵金属。
（七）期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
（八）报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
1、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
2、本基金投资股指期货的投资政策
本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要
目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋
势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹
配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。
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基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指
期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用
金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。
（九）报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
根据基金合同，本基金不投资国债期货。
（十）投资组合报告批注
1、截至 2020 年 4 月 15 日，本基金投资的前十名证券中没有发行主体被监
管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、
处罚的证券。
2、截至 2020 年 4 月 15 日，本基金投资的前十名股票没有投资于超出基金
合同规定备选股票库之外的股票。
3、其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 59,272.38
2 应收证券清算款 3,053,073.50
3 应收股利 -
4 应收利息 2,942.40
5 应收申购款 21,643.07
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
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8 其他 -
9 合计 3,136,931.35
4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。
5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
（1）报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
（2）报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值(元)
占基金资产
净值比例
（%）
流通受限情况说
明
1 601658 邮储银行 1,372,769.42 1.72 新股锁定
2 601916 浙商银行 490,324.00 0.62 新股锁定
3 601077 渝农商行 386,439.47 0.49 新股锁定
九、重大事件揭示
本基金自转换至上市交易期间未发生对基金份额持有人有较大影响的重大
事件。
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十、基金管理人承诺
本基金管理人就基金上市交易之后履行管理人职责做出承诺：
（一）严格遵守《基金法》及其他法律法规、《基金合同》的规定，以诚实
信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。
（二）真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件，披露
所有对基金份额持有人有重大影响的信息，并接受中国证监会、深圳证券交易所
的监督管理。
（三）在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传
播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后，将及时予以公开澄清。
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十一、基金托管人承诺
基金托管人就本基金上市交易后履行托管人职责做出如下承诺：
（一）严格遵守《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定，设立专
门的基金托管部，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员负责基金财
产托管事宜。
（二）根据《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定，对基金的投
资范围、基金资产的投资组合比例、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计
提和支付、基金托管人报酬的计提和支付等行为进行监督和核查。
（三）基金托管人发现基金管理人的行为违反《基金法》及其他证券法律法
规、基金合同的规定，将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，并在限期内，
随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。
（四）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，将立即报告中国证监会，
同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。
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十二、备查文件目录
（一）本基金备查文件包括以下文件：
1、中国证监会核准富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金募集
的文件；
2、《富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金基金合同》；
3、《富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金托管协议》；
4、《富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金招募说明书》；
5、法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照；
8、中国证监会要求的其他文件。
（二）备查文件的存放地点和投资者查阅方式：
存放地点：基金管理人和基金托管人的办公场所
查阅方式：基金投资者可在办公时间免费查阅，或通过规定媒介、本基金管
理人网站（http://www.ftsfund.com）查阅。
风险揭示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对
投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意
见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法
律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构
适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基
金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。
国海富兰克林基金管理有限公司
2020 年 4 月 17 日
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