深证 300交易型开放式指数证券投资基金
更新招募说明书摘要
（2020年 4月 15日更新）
基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
重要提示
深证 300交易型开放式指数证券投资基金（基金简称; 汇添富深证 300ETF，
基金代码：159912，以下简称“本基金”）经 2011年 6月 7日中国证券监督管理
委员会证监许可【2011】886号文核准募集。本基金基金合同于 2011年 9月 16
日正式生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国
证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和
收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
在投资本基金前，投资者应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的
风险收益特征，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、
社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系
统性风险，由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在
基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险，等等。
本基金更新招募说明书“基金的投资”章节中有关“风险收益特征”的表述
是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一
般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构（包括基金管理人直销机构
和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行“销售适当性风险评价”，不
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同的销售机构采用的评价方法也不同，因此销售机构的基金产品“风险等级评价”
与“基金的投资”章节中“风险收益特征”的表述可能存在不同，投资人在购买
本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。
基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金
管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不
对投资者保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。
本基金招募说明书约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信
息披露办法》实施之日起一年后开始执行。
本招募说明书更新截止日为 2020年 4月 15日，有关财务数据和净值表现截
止日为 2019年 12月 31日。
一、基金管理人
（一） 基金管理人简况
名称：汇添富基金管理股份有限公司
住所：上海市黄浦区北京东路 666号 H区（东座）6楼 H686室
办公地址：上海市富城路 99号震旦国际大楼 20楼
法定代表人：李文
成立时间： 2005年 2月 3日
批准设立机关：中国证券监督管理委员会
批准设立文号：证监基金字[2005]5号
注册资本：人民币 132,724,224元
联系人：李鹏
联系电话：021－28932888
股东名称及其出资比例：
股东名称 股权比例
东方证券股份有限公司 35.412%
上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙） 24.656%
上海上报资产管理有限公司 19.966%
东航金控有限责任公司 19.966%
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合计 100%
（二）主要人员情况
1、董事会成员
李文先生，2015年 4月 16日担任董事长。国籍：中国，厦门大学会计学博
士。现任汇添富基金管理股份有限公司董事长，汇添富资产管理(香港)有限公司
董事长。历任中国人民银行厦门市分行稽核处科长，中国人民银行杏林支行、国
家外汇管理局杏林支局副行长、副局长，中国人民银行厦门市中心支行银行监管
一处、二处副处长，东方证券有限责任公司资金财务管理总部副总经理，稽核总
部总经理，东方证券股份有限公司资金财务管理总部总经理，汇添富基金管理股
份有限公司督察长。
程峰先生，2016 年 11 月 20 日担任董事。国籍：中国，上海交通大学工商
管理硕士。现任上海报业集团副总经理，上海上报资产管理有限公司董事长，上
海文化产权交易所股份有限公司董事长，上海瑞力投资基金管理有限公司董事
长。历任上海市对外经济贸易委员会团委副书记、书记，上海机械进出口(集团)
有限公司副总裁，上海市对外经济贸易委员会技术进口处副处长，上海市对外经
济贸易委员会科技发展与技术贸易处副处长、处长，上海国际集团有限公司办公
室、信息中心主任，上海国际集团有限公司行政管理总部总经理，上海国际集团
金融服务有限公司党委副书记、总经理，上海国际集团金融服务有限公司党委书
记、董事长、总经理，上海国际集团金融服务有限公司党委书记、董事长，上海
国有资产经营有限公司党委书记、董事长。
林福杰先生，2018年 3月 21日担任董事。国籍：中国，上海交通大学工商
管理硕士。现任东航金控有限责任公司总经理、党委副书记、东航集团财务有限
责任公司董事长。曾任东航期货有限责任公司部门经理，东航集团财务有限责任
公司副总经理，国泰人寿保险有限责任公司副总经理，东航金控有限责任公司党
委书记、副总经理。
张晖先生，2015年 4月 16日担任董事，总经理。国籍：中国，上海财经大
学经济学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司总经理，汇添富资本管理有限
公司董事长。历任申银万国证券研究所高级分析师，富国基金管理有限公司研究
主管和基金经理，汇添富基金管理股份有限公司副总经理兼投资总监，曾担任中
国证券监督管理委员会第十届和第十一届发行审核委员会委员。
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林志军先生，2015年 4月 16日担任独立董事。国籍：中国香港，厦门大学
经济学博士，加拿大 Saskatchewan 大学工商管理理学硕士。现任澳门科技大学
副校长兼商学院院长、教授、博导。历任福建省科学技术委员计划财务处会计，
五大国际会计师事务所 Touche Ross International(现为德勤) 加拿大多伦多
分所审计员，厦门大学会计师事务所副主任会计师，厦门大学经济学院讲师、副
教授，伊利诺大学(University of Illinois)国际会计教育与研究中心访问学者，
美国斯坦福大学(Stanford University)经济系访问学者，加拿大 Lethbridge大
学管理学院会计学讲师、副教授 (tenured)，香港大学商学院访问教授，香港浸
会大学商学院会计与法律系教授，博导，系主任。
杨燕青女士，2011年 12月 19日担任独立董事，国籍：中国，复旦大学经济
学博士。现任《第一财经日报》副总编辑，第一财经研究院院长，国家金融与发
展实验室特邀高级研究员，上海政协委员，《第一财经日报》创始编委之一，第
一财经频道高端对话节目《经济学人》等栏目创始人和主持人，《波士堂》等栏
目资深评论员。2002-2003年期间受邀成为约翰-霍普金斯大学访问学者。
魏尚进（Shangjin Wei）先生，2020年 1月 9日担任独立董事，国籍：美国，
加州大学伯克利分校博士。现任复旦大学泛海国际金融学院访问教授、哥伦比亚
大学终身讲席教授。曾任哈佛大学肯尼迪政府学院助理教授、副教授，世界银行
顾问，国际货币基金组织工作贸易与投资处处长、研究局助理局长。
2、监事会成员
任瑞良先生，2004年 10月 20日担任监事，2015年 6月 30日担任监事会主
席。国籍：中国，大学学历，会计师、非执业注册会计师职称。现任上海报业集
团上海上报资产管理有限公司副总经理。历任文汇新民联合报业集团财务中心财
务主管，文汇新民联合报业集团文新投资公司财务主管、总经理助理、副总经理
等。
王如富先生，2015年 9月 8日担任监事。国籍：中国，硕士研究生，注册会
计师。现任东方证券股份有限公司董事会秘书兼董事会办公室主任。历任申银万
国证券计划统筹总部综合计划部专员、发展协调办公室专员，金信证券规划发展
总部总经理助理、秘书处副主任（主持工作），东方证券研究所证券市场战略资
深研究员、董事会办公室资深主管、主任助理、副主任。
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毛海东先生，2015年 6月 30日担任监事，国籍：中国，国际金融学硕士。
现任东航金控有限责任公司总经理助理兼财富管理中心总经理。曾任职于东航期
货有限责任公司，东航集团财务有限责任公司。
王静女士，2008年 2月 23日担任职工监事，国籍：中国，中加商学院工商
管理硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司互联网金融部总监。曾任职于中国
东方航空集团公司宣传部，东航金控有限责任公司研究发展部。
林旋女士，2008年 2月 23日担任职工监事，国籍：中国，华东政法学院法
学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司董事会办公室副总监，汇添富资本管
理有限公司监事。曾任职于东方证券股份有限公司办公室。
陈杰先生，2013年 8月 8日担任职工监事，国籍：中国，北京大学理学博士。
现任汇添富基金管理股份有限公司综合办公室副总监。曾任职于罗兰贝格管理咨
询有限公司，泰科电子（上海）有限公司能源事业部。
3、高管人员
李文先生，董事长。（简历请参见上述董事会成员介绍）
张晖先生，2015年 6月 25日担任总经理。（简历请参见上述董事会成员介绍）
雷继明先生，2012年 3月 7日担任副总经理。国籍：中国，工商管理硕士。
历任中国民族国际信托投资公司网上交易部副总经理，中国民族证券有限责任公
司营业部总经理、经纪业务总监、总裁助理。2011年 12月加盟汇添富基金管理
股份有限公司，现任公司副总经理。
娄焱女士，2013年 1月 7日担任副总经理。国籍：中国，金融经济学硕士。
曾在赛格国际信托投资股份有限公司、华夏证券股份有限公司、嘉实基金管理有
限公司、招商基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司以及富达基金北京与上
海代表处工作，负责投资银行、证券投资研究，以及基金产品策划、机构理财等
管理工作。2011年 4月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任公司副总经理。
袁建军先生，2015年 8月 5日担任副总经理。国籍：中国，金融学硕士。历
任华夏证券股份有限公司研究所行业二部副经理，汇添富基金管理股份有限公司
基金经理、专户投资总监、总经理助理，并于 2014年至 2015年期间担任中国证
券监督管理委员会第十六届主板发行审核委员会专职委员。2005 年 4 月加入汇
添富基金管理股份有限公司，现任汇添富基金管理股份有限公司副总经理、投资
决策委员会主席。
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李骁先生，2017年 3月 3日担任副总经理。国籍：中国，武汉大学金融学硕
士。历任厦门建行计算机处副处长，厦门建行信用卡部副处长、处长，厦门建行
信息技术部处长，建总行北京开发中心负责人，建总行信息技术管理部副总经理，
建总行信息技术管理部副总经理兼北京研发中心主任，建总行信息技术管理部资
深专员（副总经理级）。2016年 9月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任汇
添富基金管理股份有限公司副总经理、首席技术官。
李鹏先生，2015年 6月 25日担任督察长。国籍：中国，上海财经大学经济
学博士，历任上海证监局主任科员、副处长，上海农商银行同业金融部副总经理，
汇添富基金管理股份有限公司稽核监察总监。2015 年 3 月加入汇添富基金管理
股份有限公司，现任汇添富基金管理股份有限公司督察长。
4、基金经理
（1）现任基金经理
赖中立先生，国籍：中国，学历：北京大学中国经济研究中心金融学硕士，
13年证券从业经验。曾任泰达宏利基金管理有限公司风险管理分析师。2010年8
月加入汇添富基金管理股份有限公司，历任金融工程部分析师、基金经理助理。
2012年11月1日至今任汇添富黄金及贵金属基金(LOF)的基金经理，2014年3月6
日至今任汇添富恒生指数分级（QDII）基金的基金经理，2015年1月6日至今任汇
添富深证300ETF基金、汇添富深证300ETF基金联接基金的基金经理，2015年5
月26日至2016年7月13日任汇添富香港优势混合基金的基金经理，2016年12月29
日至今任汇添富中证环境治理指数（LOF）基金的基金经理，2017年5月18日至
今任汇添富优选回报混合基金的基金经理，2017年11月24日至今任汇添富中证港
股通高股息投资指数（LOF）基金的基金经理。
过蓓蓓女士，国籍：中国，学历：中国科学技术大学金融工程博士研究生，
9年证券从业经验。从业经历：曾任国泰基金管理有限公司金融工程部助理分析
师、量化投资部基金经理助理。2015 年 6 月加入汇添富基金管理股份有限公司
任基金经理助理，2015年 8月 3日至今任中证主要消费 ETF基金、中证医药卫
生 ETF基金、中证能源 ETF基金、中证金融地产 ETF基金、汇添富中证主要消
费 ETF联接基金的基金经理，2015年 8月 18日至今任汇添富深证 300ETF基金、
汇添富深证 300ETF基金联接基金的基金经理，2016年 12月 22日至今任汇添富
中证生物科技指数（LOF）基金的基金经理，2016 年 12 月 29 日至今任汇添富
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中证中药指数（LOF）基金的基金经理，2018年 5月 23日至今任汇添富中证新
能源汽车产业指数（LOF）基金的基金经理，2018 年 10 月 23 日至今任中证银
行 ETF基金的基金经理，2019年 3月 26日至今任添富中证医药 ETF联接基金
的基金经理，2019年 4月 15日至今任添富中证银行 ETF联接基金的基金经理，
2019年 10月 8日至今任添富中证 800ETF基金的基金经理。
（2）历任基金经理
吴振翔先生， 2011年9月16日至2013年11月7日任深证300交易型开放式指数
证券投资基金的基金经理。
汪洋先生，2013年9月13日至2015年1月6日任深证300交易型开放式指数证券
投资基金的基金经理。
5、投资决策委员会
主席：袁建军（副总经理）
成员：韩贤旺（首席经济学家）、王栩（总经理助理，权益投资总监）、陆
文磊（总经理助理，固定收益投资总监）、劳杰男（研究总监）
6、上述人员之间不存在近亲属关系。
二、基金托管人
（一）基金托管人基本情况
名称：中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55号
成立时间：1984年 1月 1日
法定代表人： 陈四清
注册资本：人民币 35,640,625.7089万元
联系电话：010-66105799
联系人：郭明
（二）主要人员情况
截至 2019年 9月，中国工商银行资产托管部共有员工 208人，平均年龄 33
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岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高
级技术职称。
（三）基金托管业务经营情况
作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供
托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理
和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履
行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安
全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银
行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、
社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII 资产、QDII 资产、股权投
资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信
贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐
全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以
为各类客户提供个性化的托管服务。截至 2019年 9月，中国工商银行共托管证
券投资基金 1006只。自 2003年以来，本行连续十六年获得香港《亚洲货币》、
英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上
海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 68 项最佳托管银行大奖；是获得奖项
最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好
评。
三、相关服务机构
一、基金销售机构
1、直销机构
（1）汇添富基金管理股份有限公司直销中心
住所：上海市黄浦区北京东路 666号 H区（东座）6楼 H686室
办公地址：上海市浦东新区樱花路 868号建工大唐国际广场 A座 7楼
法定代表人：李文
电话：（021）28932893
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传真：（021）50199035或（021）50199036
联系人：陈卓膺
客户服务电话：400-888-9918（免长途话费）
邮箱：guitai@htffund.com
网址：www.99fund.com
（2）汇添富基金管理股份有限公司网上直销系统（trade.99fund.com）
2、申购赎回代理券商
本基金的申购赎回代理券商请详见基金管理人官网公示的销售机构信息表。
基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售基
金，并在基金管理人网站公示
3、二级市场交易代理券商
本基金办理二级市场交易业务的销售机构为具有基金销售业务资格、经深圳
证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的深圳证券交易所会员单位。
具体会员单位名单可在深圳证券交易所网站查询。
（二）登记结算机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
地址：北京市西城区太平桥大街 17号
法定代表人：金颖
联系人：严峰
电话：（0755）25946013
传真：（0755）25987122
（三）律师事务所和经办律师
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼
负责人：俞卫锋
电话：（021）31358666
传真：（021）31358600
经办律师：吕红、黎明
联系人：陈颖华
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（四）会计师事务所和经办注册会计师
名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：北京市东城区东长安街 1号东方广场安永大楼 17层
办公地址：北京市东城区东长安街 1号东方广场安永大楼 17层
邮政编码：100738
执行事务合伙人：毛鞍宁
电话： 010-58153000
传真： 010-85188298
业务联系人：徐艳
经办会计师：徐艳、许培菁
四、基金的名称
本基金名称：深证 300交易型开放式指数证券投资基金
基金简称; 汇添富深证 300ETF
基金代码：159912
五、基金的类型
本基金为股票型证券投资基金。
六、基金的投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
七、基金的投资方向
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票
（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场
工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资
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的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金主要投资于标的指
数成份股、备选成份股。在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股、备选成
份股的资产比例不低于基金资产净值的 90%，权证、股指期货及其他金融工具的
投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。
八、基金的投资策略
（一）投资策略
本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构
建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。
当成份股发生分红、配股、增发等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基
金跟踪业绩比较基准的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足
时，或因其他原因导致无法有效复制和跟踪基准指数时，基金管理人可以对投资
组合管理进行适当变通和调整，最终使跟踪误差控制在限定的范围之内。
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，对冲系统
性风险和某些特殊情况下的流动性风险等，主要采用流动性好、交易活跃的股指
期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金力争利用
股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效
跟踪标的指数的目的。
1、决策依据
有关法律法规、基金合同和标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产
的决策依据。
2、投资管理体制
本基金实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。投资决策委员会负责
决定有关指数重大调整的应对决策、其他重大组合调整决策以及重大的单项投资
决策；基金经理负责决定日常指数跟踪维护过程中的组合构建、调整决策以及每
日申购赎回清单的编制决策。
3、投资程序
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研究支持、投资决策、组合构建、交易执行、绩效评估、组合维护等流程的
有机配合共同构成了本基金的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保证投资
理念的正确执行，避免重大风险的发生。
（1）研究支持：ETF 投资管理小组依托基金管理人整体研究平台，整合内
外部的信息和研究成果，开展对标的指数的跟踪研究、对标的指数成份股公司行
为等相关信息的搜集与分析、对标的指数成份股流动性分析、对基金的跟踪误差
及时进行归因分析等工作，并撰写相关研究报告，作为基金投资决策的重要依据。
（2）投资决策：投资决策委员会依据 ETF投资管理小组提供的研究报告，
定期或遇重大事项时召开投资决策会议，决定相关事项。基金经理在投资决策委
员会决议的基础上，进行基金投资管理的日常决策。
（3）组合构建：根据标的指数，结合 ETF投资管理小组的研究报告，基金
经理以完全复制标的指数的方法构建组合。在跟踪误差和偏离度最小化的前提
下，基金经理将采取适当的方法，降低买入成本、控制投资风险。
（4）交易执行：中央交易室负责具体的交易执行，同时履行一线监控的职
责。
（5）风险监控：风险控制人员根据实时风险监控系统，在交易期间对 ETF
的各类风险源进行监控，一旦发现异常立即通知基金经理，基金经理将根据风险
的具体情况，确定相应的应急操作方案。
（6）投资绩效评估：金融工程部定期和不定期对基金进行投资绩效评估，
并提供相关报告。绩效评估将确认组合是否实现了投资预期、对跟踪误差和业绩
偏离的来源进行分析，基金经理可以据此检视投资策略，进而调整投资组合。
（7）组合维护：基金经理将跟踪标的指数变动，结合成份股的流动性状况、
基金申购和赎回情况以及组合投资绩效评估的分析结果，对投资组合进行监控和
调整，密切跟踪标的指数。
基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际
需要对上述投资管理体制和程序做出调整，并在更新的招募说明书中公告。
（二）投资组合管理
1、构建投资组合
制定建仓策略制定建仓策略和逐步组合调整。
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本基金采取制定建仓策略和逐步组合调整。
本基金采取完全复制法确定目标组合，根据指数成份股的流动性和需买入数
量建立基金的建仓策略，在基金合同生效之日起 3个月内，按照建仓策略将不低
于 90%的基金资产投资于标的指数成份股、备选成份股。此后，如因标的指数成
份股调整、基金申购或赎回带来现金等因素导致基金不符合这一投资比例的，基
金管理人将在规定期限内进行调整。
基金管理人将对成份股的流动性进行分析，如因流动性欠佳而无法完成建仓
的某些成份股将采用合理方法寻求替代。
2、日常投资组合管理
（1）可能引起跟踪误差各种因素的跟踪与分析：基金管理人将对标的指数
成份股的调整、股本变化、分红、停/复牌、市场流动性、标的指数编制方法的
变化、基金每日申购赎回情况等因素进行密切跟踪，分析其对指数跟踪的影响。
（2）投资组合的调整：利用数量化分析模型，优选组合调整方案，并利用
ETF投资管理系统适时调整投资组合，以实现更好的跟踪标的指数的目的。
对比指对比指数与组合的每日及累计的绩效数据，检测跟踪误差及其趋势：
分析由于组合每只股票构成与指数构成的差异导致的跟踪误差的程度与趋势以
找出跟踪误差的来源，进而决定需要对组合调整的部分及调整方法，并初步制定
下一交易日的投资组合调整方案。
（4）制作并公布申购赎回清单：以 T-1 日基金持有的证券及其比例为基础，
根据上市公司公告，考虑 T 日可能发生的上市公司变动情况，制作 T 日的申购
赎回清单并公告。
3、定期投资组合管理
基金管理人将定期（每月或每半年）进行投资组合管理，主要完成下列事项：
（1）定期对投资组合的跟踪误差进行归因分析，制定改进方案，经投资决
策委员会审批后实施；
（2）根据标的指数的编制规则及调整公告，制定组合调整方案，经投资决
策委员会审批后实施；
（3）根据基金合同中基金管理费、基金托管费等的支付要求，及时检查组
合中现金的比例，进行每月支付现金的准备。
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4、投资绩效评估
（1）每日对基金的绩效评估进行，主要是对跟踪偏离度和跟踪误差进行评
估；
（2）每月末，金融工程部对本基金的运行情况进行量化评估；
（3）每月末，基金经理根据量化评估报告，重点分析本基金的偏离度和跟
踪误差产生原因、现金的控制情况、标的指数调整成份股前后的操作、未来成份
股的变化等。
在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.1%，年跟踪
误差不超过 2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差
超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩
大。
（三）投资限制
1、本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净
值的 0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，基金管理人
管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%。法律法规或中国证监
会另有规定的，遵从其规定；
2、本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，
所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
3、在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产
净值的 10%；在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,
不得超过基金资产净值的 100％，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在
一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式
回购）等；在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股
票总市值的 20％；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交
金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20％；每个交易日日终在扣除股指期
货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；
4、本基金主动投资流动性受限资产的市值合计不得超过本基金基金资产净
值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之
外的因素致使基金投资比例不符合上述投资比例限制的，基金管理人不得主动新
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15
增流动性受限资产的投资；
5、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手
方开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致；
6、本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定；
7、相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。
《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制的，履行适当程序
后，基金不受上述限制。
基金管理人应当自《基金合同》生效之日起 3个月内使基金的投资组合比例
符合《基金合同》的约定。
除上述第 4、5 项外，由于证券期货市场波动、上市公司合并或基金规模变
动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之
内，但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整，以达到标准。法律法规另有规
定的从其规定。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为：
（1）承销证券；
（2）向他人贷款或提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但法律法规或中国证监会另有规定的除外；
（5）向基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人
发行的股票或债券；
（6）买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、
基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；
（7）从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动；
（8）当时有效的法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其
他行为。
对于因上述（5）、（6） 项情形导致无法投资的标的指数成份股或备选成份
股，基金管理人将在严格控制跟踪误差的前提下，将结合使用其他合理方法进行
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适当替代。
如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，本基金管理人在履行适当程序
后可不受上述规定的限制。
九、基金的业绩比较基准
本基金业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为深证 300指数。
深证 300 指数于 2009 年 11月 4 日发布，其对深圳 A股初步筛选后的样本
股，根据平均流通市值及平均成交金额进行综合排名，选取排名靠前 300只股票
组成样本。
如果指数编制单位变更或停止深证 300指数的编制及发布、或深证成份指数
由其他指数替代、或由于指数编制方法等重大变更导致深证成份指数不宜继续作
为标的指数，或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时，本基金
管理人可以依据维护投资者合法权益的原则，变更本基金的标的指数。
十、基金的风险收益特征
本基金属股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与
货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，
具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
十一、基金的投资组合报告
金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 03
月 26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
本报告期自 2019年 01月 01日起至 12月 31日止。
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§1 投资组合报告
1.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
120,341,660.91 99.59
其中：股票
120,341,660.91 99.59
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
58,400.00 0.05
其中：债券
58,400.00 0.05
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
431,865.49 0.36
8 其他各项资产
262.72 0.00
9 合计
120,832,189.12 100.00
1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
1.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔
业
4,156,784.80 3.45
B
采矿业
495,425.10 0.41
C
制造业
76,456,358.24 63.43
D
电力、热力、燃
气及水生产和供
应业
853,066.84 0.71
E
建筑业
426,713.62 0.35
F
批发和零售业
1,570,672.29 1.30
G
交通运输、仓储
和邮政业
1,373,781.90 1.14
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件
和信息技术服务
业
8,879,013.17 7.37
J
金融业
11,565,194.95 9.60
K
房地产业
7,237,398.51 6.00
L
租赁和商务服务
业
2,067,149.88 1.72
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M
科学研究和技术
服务业
671,616.00 0.56
N
水利、环境和公
共设施管理业
460,652.22 0.38
O
居民服务、修理
和其他服务业
- -
P
教育
182,376.00 0.15
Q
卫生和社会工作
2,207,077.74 1.83
R
文化、体育和娱
乐业
1,485,010.57 1.23
S
综合
253,369.08 0.21
合计
120,341,660.91 99.84
1.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有积极投资。
1.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
1.3.1
期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资
明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 84,948 5,570,889.84 4.62
2 000333 美的集团 89,884 5,235,743.00 4.34
3 000858 五 粮 液 32,968 4,385,073.68 3.64
4 000002 万 科Ａ 104,698 3,369,181.64 2.80
5 000001 平安银行 168,621 2,773,815.45 2.30
6 300498 温氏股份 74,864 2,515,430.40 2.09
7 002415 海康威视 64,011 2,095,720.14 1.74
8 000725 京东方Ａ 461,308 2,094,338.32 1.74
9 002475 立讯精密 57,323 2,092,289.50 1.74
10 000063 中兴通讯 44,883 1,588,409.37 1.32
11 300750 宁德时代 14,900 1,585,360.00 1.32
12 300059 东方财富 92,490 1,458,567.30 1.21
13 002142 宁波银行 48,982 1,378,843.30 1.14
14 300760 迈瑞医疗 7,400 1,346,060.00 1.12
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15 000338 潍柴动力 81,724 1,297,777.12 1.08
16 002027 分众传媒 200,488 1,255,054.88 1.04
17 000661 长春高新 2,695 1,204,665.00 1.00
18 000568 泸州老窖 13,822 1,198,090.96 0.99
19 002714 牧原股份 13,360 1,186,234.40 0.98
20 002304 洋河股份 10,083 1,114,171.50 0.92
21 001979 招商蛇口 55,171 1,096,247.77 0.91
22 000100 TCL科技 221,315 989,278.05 0.82
23 002230 科大讯飞 28,685 989,058.80 0.82
24 300015 爱尔眼科 23,747 939,431.32 0.78
25 000166 申万宏源 166,706 853,534.72 0.71
26 000776 广发证券 53,492 811,473.64 0.67
27 002241 歌尔股份 39,890 794,608.80 0.66
28 000876 新 希 望 37,606 750,239.70 0.62
29 300142 沃森生物 23,000 746,120.00 0.62
30 002594 比亚迪 14,893 709,949.31 0.59
31 000538 云南白药 7,858 702,740.94 0.58
32 300003 乐普医疗 20,906 691,570.48 0.57
33 002044 美年健康 46,328 689,823.92 0.57
34 300136 信维通信 14,900 676,162.00 0.56
35 002008 大族激光 15,740 629,600.00 0.52
36 002024 苏宁易购 62,225 629,094.75 0.52
37 002352 顺丰控股 16,800 624,792.00 0.52
38 300124 汇川技术 19,935 610,808.40 0.51
39 000157 中联重科 88,643 592,135.24 0.49
40 002236 大华股份 29,545 587,354.60 0.49
41 300347 泰格医药 9,150 577,822.50 0.48
42 002555 三七互娱 21,200 570,916.00 0.47
43 002456 欧菲光 35,895 559,962.00 0.46
44 002202 金风科技 46,176 551,803.20 0.46
45 002466 天齐锂业 18,115 546,710.70 0.45
46 000069 华侨城Ａ 69,781 543,593.99 0.45
47 000066 中国长城 34,036 529,600.16 0.44
48 000783 长江证券 72,699 519,070.86 0.43
49 002007 华兰生物 14,521 510,413.15 0.42
50 002736 国信证券 39,575 496,666.25 0.41
51 002001 新 和 成 21,114 491,111.64 0.41
52 002384 东山精密 21,150 489,622.50 0.41
53 002463 沪电股份 21,700 481,957.00 0.40
54 002460 赣锋锂业 13,700 477,171.00 0.40
55 000977 浪潮信息 15,803 475,670.30 0.39
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56 300014 亿纬锂能 9,385 470,751.60 0.39
57 000860 顺鑫农业 8,850 466,218.00 0.39
58 002410 广联达 13,553 460,530.94 0.38
59 002311 海大集团 12,694 456,984.00 0.38
60 300122 智飞生物 9,200 456,872.00 0.38
61 002624 完美世界 10,200 450,228.00 0.37
62 300601 康泰生物 5,100 447,729.00 0.37
63 000425 徐工机械 78,698 430,478.06 0.36
64 300408 三环集团 19,300 430,004.00 0.36
65 000786 北新建材 16,344 415,954.80 0.35
66 300144 宋城演艺 13,387 413,792.17 0.34
67 002422 科伦药业 17,216 404,403.84 0.34
68 002271 东方雨虹 15,180 399,385.80 0.33
69 000768 中航飞机 24,320 398,361.60 0.33
70 300033 同花顺 3,632 396,287.52 0.33
71 002179 中航光电 10,080 393,724.80 0.33
72 300450 先导智能 8,691 390,573.54 0.32
73 000938 紫光股份 12,284 388,174.40 0.32
74 300383 光环新网 19,300 387,351.00 0.32
75 002129 中环股份 32,629 385,348.49 0.32
76 002439 启明星辰 11,320 382,616.00 0.32
77 002405 四维图新 23,591 379,815.10 0.32
78 002049 紫光国微 7,461 379,317.24 0.31
79 002157 正邦科技 23,400 379,080.00 0.31
80 000625 长安汽车 37,781 378,943.43 0.31
81 002050 三花智控 21,720 376,407.60 0.31
82 002493 荣盛石化 30,200 374,178.00 0.31
83 300012 华测检测 25,000 372,750.00 0.31
84 002065 东华软件 35,060 361,819.20 0.30
85 300088 长信科技 34,948 358,915.96 0.30
86 300413 芒果超媒 10,260 358,689.60 0.30
87 300207 欣旺达 18,200 355,264.00 0.29
88 002797 第一创业 42,820 354,549.60 0.29
89 000961 中南建设 33,340 351,737.00 0.29
90 002600 领益智造 32,300 350,455.00 0.29
91 000963 华东医药 14,173 345,537.74 0.29
92 002340 格林美 70,903 345,297.61 0.29
93 300253 卫宁健康 23,024 344,899.52 0.29
94 002371 北方华创 3,900 343,200.00 0.28
95 300454 深信服 3,000 343,170.00 0.28
96 002353 杰瑞股份 9,211 340,438.56 0.28
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97 002821 凯莱英 2,600 336,700.00 0.28
98 002465 海格通信 30,830 333,888.90 0.28
99 000728 国元证券 36,006 333,775.62 0.28
100 300017 网宿科技 34,534 329,109.02 0.27
101 002127 南极电商 29,600 322,936.00 0.27
102 002673 西部证券 32,702 320,479.60 0.27
103 000750 国海证券 59,884 319,780.56 0.27
104 000596 古井贡酒 2,300 312,616.00 0.26
105 000656 金科股份 40,613 311,907.84 0.26
106 002146 荣盛发展 31,605 310,677.15 0.26
107 300024 机器人 22,084 309,176.00 0.26
108 000423 东阿阿胶 8,600 304,182.00 0.25
109 002506 协鑫集成 50,600 299,046.00 0.25
110 000703 恒逸石化 21,300 296,496.00 0.25
111 000988 华工科技 14,446 293,109.34 0.24
112 002185 华天科技 39,177 292,652.19 0.24
113 002601 龙蟒佰利 18,800 289,332.00 0.24
114 002508 老板电器 8,490 287,046.90 0.24
115 002120 韵达股份 8,543 284,481.90 0.24
116 002916 深南电路 2,000 284,200.00 0.24
117 000401 冀东水泥 16,700 284,067.00 0.24
118 300285 国瓷材料 12,400 283,340.00 0.24
119 002926 华西证券 25,400 279,654.00 0.23
120 002138 顺络电子 12,100 279,510.00 0.23
121 000050 深天马Ａ 16,903 275,349.87 0.23
122 300271 华宇软件 10,700 271,780.00 0.23
123 002195 二三四五 83,201 268,739.23 0.22
124 002602 世纪华通 23,080 263,804.40 0.22
125 000630 铜陵有色 113,135 263,604.55 0.22
126 002268 卫 士 通 10,220 263,573.80 0.22
127 002180 纳思达 8,000 263,360.00 0.22
128 002252 上海莱士 35,113 260,538.46 0.22
129 000623 吉林敖东 15,761 260,529.33 0.22
130 000413 东旭光电 77,265 259,610.40 0.22
131 002078 太阳纸业 26,000 255,840.00 0.21
132 000009 中国宝安 40,932 253,369.08 0.21
133 002373 千方科技 13,900 250,756.00 0.21
134 300296 利亚德 32,600 250,042.00 0.21
135 000671 阳 光 城 29,205 248,242.50 0.21
136 300070 碧水源 32,321 245,639.60 0.20
137 000686 东北证券 26,304 244,627.20 0.20
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22
138 000540 中天金融 73,364 244,302.12 0.20
139 002500 山西证券 29,149 241,645.21 0.20
140 002939 长城证券 17,400 241,164.00 0.20
141 000513 丽珠集团 7,143 240,719.10 0.20
142 002507 涪陵榨菜 9,000 240,570.00 0.20
143 002739 万达电影 13,200 239,580.00 0.20
144 002032 苏 泊 尔 3,100 238,018.00 0.20
145 000895 双汇发展 8,118 235,665.54 0.20
146 000627 天茂集团 33,316 234,544.64 0.19
147 002812 恩捷股份 4,630 233,815.00 0.19
148 000998 隆平高科 15,848 233,124.08 0.19
149 002153 石基信息 5,938 231,582.00 0.19
150 002385 大北农 46,387 231,007.26 0.19
151 300529 健帆生物 3,200 229,888.00 0.19
152 002013 中航机电 32,908 228,381.52 0.19
153 300676 华大基因 3,300 226,710.00 0.19
154 002572 索菲亚 10,800 226,260.00 0.19
155 002223 鱼跃医疗 11,126 226,080.32 0.19
156 002081 金 螳 螂 25,522 225,104.04 0.19
157 000999 华润三九 7,012 222,140.16 0.18
158 300146 汤臣倍健 13,588 221,348.52 0.18
159 002019 亿帆医药 13,500 219,375.00 0.18
160 000997 新 大 陆 13,810 219,302.80 0.18
161 300558 贝达药业 3,300 216,810.00 0.18
162 000975 银泰黄金 15,800 215,038.00 0.18
163 300699 光威复材 4,700 213,850.00 0.18
164 002152 广电运通 22,160 212,957.60 0.18
165 300357 我武生物 4,800 211,920.00 0.18
166 300113 顺网科技 8,200 210,658.00 0.17
167 000878 云南铜业 15,123 206,580.18 0.17
168 002938 鹏鼎控股 4,600 206,540.00 0.17
169 300618 寒锐钴业 2,500 205,975.00 0.17
170 300251 光线传媒 17,306 204,210.80 0.17
171 000629 攀钢钒钛 69,900 204,108.00 0.17
172 000060 中金岭南 47,448 204,026.40 0.17
173 000830 鲁西化工 19,400 203,894.00 0.17
174 000709 河钢股份 78,900 203,562.00 0.17
175 300168 万达信息 13,188 203,490.84 0.17
176 300496 中科创达 4,500 203,130.00 0.17
177 300433 蓝思科技 14,619 202,034.58 0.17
178 000547 航天发展 19,733 201,671.26 0.17
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23
179 002212 南洋股份 10,500 199,605.00 0.17
180 002281 光迅科技 6,700 199,526.00 0.17
181 002217 合力泰 35,800 198,690.00 0.16
182 002110 三钢闽光 21,050 197,028.00 0.16
183 002092 中泰化学 28,833 195,776.07 0.16
184 000778 新兴铸管 46,786 195,097.62 0.16
185 300058 蓝色光标 34,148 192,936.20 0.16
186 000581 威孚高科 10,077 191,966.85 0.16
187 300166 东方国信 14,760 191,880.00 0.16
188 002074 国轩高科 13,187 191,870.85 0.16
189 000723 美锦能源 20,100 189,543.00 0.16
190 000960 锡业股份 18,125 189,225.00 0.16
191 300274 阳光电源 17,600 185,328.00 0.15
192 000402 金 融 街 22,780 184,973.60 0.15
193 002368 太极股份 4,700 182,924.00 0.15
194 300747 锐科激光 1,550 182,590.00 0.15
195 002075 沙钢股份 29,300 182,539.00 0.15
196 002607 中公教育 10,200 182,376.00 0.15
197 002773 康弘药业 4,930 182,262.10 0.15
198 000983 西山煤电 29,070 178,199.10 0.15
199 300009 安科生物 11,800 178,062.00 0.15
200 000039 中集集团 18,127 178,007.14 0.15
201 000839 中信国安 50,210 177,743.40 0.15
202 300418 昆仑万维 10,600 177,550.00 0.15
203 002191 劲嘉股份 15,400 175,714.00 0.15
204 000690 宝新能源 31,073 175,562.45 0.15
205 002690 美亚光电 4,400 172,040.00 0.14
206 300316 晶盛机电 10,900 171,348.00 0.14
207 000089 深圳机场 17,400 169,998.00 0.14
208 002299 圣农发展 6,999 168,535.92 0.14
209 000825 太钢不锈 40,665 166,319.85 0.14
210 300308 中际旭创 3,180 165,837.00 0.14
211 002080 中材科技 13,200 163,680.00 0.14
212 300001 特锐德 9,500 163,210.00 0.14
213 002010 传化智联 23,000 160,540.00 0.13
214 000598 兴蓉环境 33,893 156,924.59 0.13
215 002511 中顺洁柔 12,300 155,718.00 0.13
216 000932 华菱钢铁 32,480 155,254.40 0.13
217 002085 万丰奥威 21,840 152,880.00 0.13
218 300628 亿联网络 2,100 152,061.00 0.13
219 000807 云铝股份 29,500 151,630.00 0.13
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24
220 002670 国盛金控 11,900 151,249.00 0.13
221 000563 陕国投Ａ 34,100 151,063.00 0.13
222 002038 双鹭药业 11,442 150,462.30 0.12
223 003816 中国广核 41,500 149,400.00 0.12
224 000729 燕京啤酒 22,676 147,847.52 0.12
225 002595 豪迈科技 7,800 147,420.00 0.12
226 300595 欧普康视 3,100 146,723.00 0.12
227 002558 巨人网络 8,100 146,286.00 0.12
228 000883 湖北能源 35,043 146,129.31 0.12
229 002589 瑞康医药 18,700 143,803.00 0.12
230 300072 三聚环保 22,726 143,628.32 0.12
231 000898 鞍钢股份 41,840 140,164.00 0.12
232 002831 裕同科技 5,260 139,653.00 0.12
233 000031 大悦城 19,400 139,292.00 0.12
234 000738 航发控制 10,648 139,169.36 0.12
235 300133 华策影视 18,610 137,714.00 0.11
236 000046 泛海控股 30,218 137,491.90 0.11
237 002936 郑州银行 29,500 137,175.00 0.11
238 300188 美亚柏科 8,000 136,800.00 0.11
239 000415 渤海租赁 35,706 135,682.80 0.11
240 300180 华峰超纤 15,200 134,368.00 0.11
241 002294 信立泰 6,702 133,637.88 0.11
242 002151 北斗星通 5,200 131,248.00 0.11
243 000681 视觉中国 7,600 131,024.00 0.11
244 000559 万向钱潮 24,268 130,319.16 0.11
245 000027 深圳能源 20,969 130,217.49 0.11
246 002583 海能达 15,400 129,514.00 0.11
247 002056 横店东磁 15,700 128,740.00 0.11
248 002414 高德红外 6,100 128,100.00 0.11
249 300170 汉得信息 13,200 127,908.00 0.11
250 000826 启迪环境 13,609 124,930.62 0.10
251 002399 海普瑞 6,300 122,913.00 0.10
252 002372 伟星新材 9,200 121,164.00 0.10
253 002841 视源股份 1,400 119,980.00 0.10
254 002640 跨境通 15,500 119,660.00 0.10
255 300038 数知科技 13,800 118,956.00 0.10
256 002925 盈趣科技 2,700 118,665.00 0.10
257 002244 滨江集团 24,100 118,572.00 0.10
258 000732 泰禾集团 19,100 117,465.00 0.10
259 000887 中鼎股份 12,896 116,708.80 0.10
260 000028 国药一致 2,555 115,894.80 0.10
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25
261 002262 恩华药业 9,900 115,137.00 0.10
262 002310 东方园林 22,795 114,430.90 0.09
263 002302 西部建设 9,700 109,513.00 0.09
264 000930 中粮科技 16,500 108,900.00 0.09
265 002563 森马服饰 10,800 106,596.00 0.09
266 002128 露天煤业 11,800 102,188.00 0.08
267 002242 九阳股份 4,000 100,640.00 0.08
268 001965 招商公路 11,400 99,978.00 0.08
269 002745 木林森 7,200 97,992.00 0.08
270 002468 申通快递 5,000 97,500.00 0.08
271 300616 尚品宅配 1,300 96,876.00 0.08
272 002408 齐翔腾达 13,400 95,810.00 0.08
273 002608 江苏国信 12,300 94,833.00 0.08
274 300748 金力永磁 2,400 93,504.00 0.08
275 000301 东方盛虹 17,600 91,168.00 0.08
276 000967 盈峰环境 14,600 90,082.00 0.07
277 002382 蓝帆医疗 7,200 87,408.00 0.07
278 002051 中工国际 8,969 87,178.68 0.07
279 002419 天虹股份 7,900 83,345.00 0.07
280 002424 贵州百灵 9,161 79,792.31 0.07
281 000987 越秀金控 8,000 77,360.00 0.06
282 300759 康龙化成 1,400 72,156.00 0.06
283 002958 青农商行 11,000 71,170.00 0.06
284 000990 诚志股份 4,800 71,136.00 0.06
285 300741 华宝股份 2,300 71,024.00 0.06
286 300773 拉卡拉 900 70,623.00 0.06
287 000564 供销大集 29,500 70,505.00 0.06
288 000553 安道麦 A 6,800 68,000.00 0.06
289 002653 海思科 3,300 67,188.00 0.06
290 000429 粤高速Ａ 7,800 64,428.00 0.05
291 000537 广宇发展 8,200 63,714.00 0.05
292 002867 周大生 3,300 62,832.00 0.05
293 300761 立华股份 900 53,460.00 0.04
294 002948 青岛银行 8,800 52,272.00 0.04
295 000959 首钢股份 13,900 49,067.00 0.04
296 002625 光启技术 5,300 48,495.00 0.04
297 001872 招商港口 1,900 32,604.00 0.03
298 000617 中油资本 2,600 31,642.00 0.03
299 002423 中粮资本 3,200 31,072.00 0.03
300 300766 每日互动 900 29,529.00 0.02
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1.3.2
期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资
明细
注:本基金本报告期末未持有积极投资。
1.4 报告期内股票投资组合的重大变动
1.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金
额
占期初基金资产净值比例
(%)
1 300760 迈瑞医疗 990,697.00 1.36
2 300750 宁德时代 915,070.60 1.26
3 000002 万 科Ａ 553,481.00 0.76
4 002157 正邦科技 501,419.00 0.69
5 300012 华测检测 420,655.00 0.58
6 000333 美的集团 381,185.00 0.52
7 002027 分众传媒 379,086.00 0.52
8 001979 招商蛇口 373,461.88 0.51
9 300285 国瓷材料 314,496.00 0.43
10 000651 格力电器 306,488.00 0.42
11 300454 深信服 305,211.00 0.42
12 000629 攀钢钒钛 295,177.00 0.41
13 300271 华宇软件 284,644.00 0.39
14 002463 沪电股份 261,149.00 0.36
15 002939 长城证券 256,427.00 0.35
16 000975 银泰黄金 253,141.00 0.35
17 002352 顺丰控股 244,423.00 0.34
18 300357 我武生物 239,116.00 0.33
19 000938 紫光股份 232,912.00 0.32
20 300529 健帆生物 230,389.00 0.32
注:本项“买入金额”按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。
1.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 000651 格力电器 521,919.00 0.72
2 000858 五 粮 液 514,895.00 0.71
3 000895 双汇发展 336,787.00 0.46
4 000333 美的集团 326,277.00 0.45
5 300315 掌趣科技 316,579.72 0.44
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27
6 000418 小天鹅Ａ 286,318.00 0.39
7 002450 *ST康得 277,200.00 0.38
8 000970 中科三环 256,774.15 0.35
9 000503 国新健康 253,827.00 0.35
10 002221 东华能源 223,981.00 0.31
11 000661 长春高新 199,853.00 0.28
12 000725 京东方Ａ 193,535.00 0.27
13 002035 华帝股份 192,020.39 0.26
14 002023 海特高新 183,621.29 0.25
15 002273 水晶光电 179,671.76 0.25
16 300027 华谊兄弟 167,944.22 0.23
17 002415 海康威视 163,989.00 0.23
18 002407 多氟多 156,639.00 0.22
19 000338 潍柴动力 155,902.00 0.21
20 000877 天山股份 154,147.00 0.21
注:本项“卖出金额”按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。
1.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
19,690,419.08
卖出股票收入（成交）总额
17,230,559.72
注:本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费
用。
1.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例（%）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
- -
其中：政策性金融债
- -
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可交换债）
58,400.00 0.05
8
同业存单
- -
9 其他
- -
10 合计
58,400.00 0.05
1.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
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序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
1 128086 国轩转债 233 23,300.00 0.02
2 128084 木森转债 156 15,600.00 0.01
3 123036 先导转债 105 10,500.00 0.01
4 128088 深南转债 90 9,000.00 0.01
1.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明
细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
1.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
1.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:报告期末本基金无股指期货持仓。
1.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:报告期末本基金无国债期货持仓。
1.12 投资组合报告附注
1.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易
所立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
1.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
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1.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
169.74
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
92.98
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
262.72
1.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
1.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
1.12.5.1
期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中未存在流通受限的情况。
1.12.5.2
期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末积极投资前五名股票不存在流通受限的情况。
十二、基金的业绩
本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未
来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
（一）本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表：
阶段
净值增长率
（1）
净值增长率
标准差（2）
业绩比较基
准收益率（3）
业绩比较基准
收益率标准差
（4）
(1)－(3) (2)－(4)
2011年 9月 16日（基
金合同生效日）至
2011年 12月 31日
-16.30% 0.98% -20.05% 1.58% 3.75% -0.60%
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2012 年 1 月 1 日至
2012年 12月 31日
2.52% 1.42% 2.34% 1.44% 0.18% -0.02%
2013 年 1 月 1 日至
2013年 12月 31日
4.85% 1.38% 4.70% 1.39% 0.15% -0.01%
2014 年 1 月 1 日至
2014年 12月 31日
30.29% 1.17% 30.66% 1.17% -0.37% 0.00%
2015 年 1 月 1 日至
2015年 12月 31日
32.55% 2.64% 32.63% 2.64% -0.08% 0.00%
2016 年 1 月 1 日至
2016年 12月 31日
-18.93% 1.70% -19.39% 1.75% 0.46% -0.05%
2017 年 1 月 1 日至
2017年 12月 31日
13.80% 0.86% 13.81% 0.86% -0.01% 0.00%
2018 年 1 月 1 日至
2018年 12月 31日
-33.95% 1.50% -34.32% 1.51% 0.37% -0.01%
2019 年 1 月 1 日至
2019年 12月 31日
47.43% 1.44% 47.31% 1.46% 0.12% -0.02%
2011年 9月 16日（基
金合同生效日）至
2019年 12月 31日
39.59% 1.57% 31.76% 1.60% 7.83% -0.03%
（二）自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较图
十三、基金的费用与税收
（一）基金费用的种类
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1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金的标的指数使用许可费；
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
6、基金上市费及年费；
7、基金份额持有人大会费用；
8、基金的证券交易费用；
9、基金的银行汇划费用；
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他
费用。
本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.5%年费率计提。管理费的计算
方法如下：
H＝E×0.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据
基金管理人的授权委托书，于次月前 2个工作日内从基金财产中一次性支付给基
金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计
算方法如下：
H＝E×0.1%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据
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32
基金管理人的授权委托书，于次月前 2个工作日内从基金财产中一次性支付给基
金托管人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
3、基金的标的指数使用许可费
基金的标的指数使用许可费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法
如下：
H＝E×标的指数使用许可费年费率÷当年天数，根据基金管理人与标的指数
供应商签订的相应指数许可协议的规定，本基金标的指数使用许可费年费率为
0.03%。
H为每日应计提的基金标的指数使用许可费
E为前一日基金资产净值
自基金合同生效之日起，指数使用许可费每日计算，逐日累计，按季支付。
指数使用许可费的收取下限为每年人民币 30万元，即若不足人民币 30万元则按
照人民币 30万元收取。
标的指数供应商根据相应指数许可协议变更上述标的指数使用许可费费率
和计费方式，基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率和计费方式实施日前
2日在指定媒介上刊登公告。
4、上述“一、基金费用的种类”中第 4－10 项费用，根据有关法规及相应协
议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、
信息披露费用等费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
（四）费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费
率、基金托管费率等相关费率。
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调高基金管理费率或基金托管费率等费率，须召开基金份额持有人大会审
议；调低基金管理费率或基金托管费率等，无须召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2日在指定媒介上公告。
（五）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。
十四、对招募说明书更新部分的说明
一、对基金《更新招募说明书》中的重要提示、基金管理人、基金的投资、
基金的业绩、其他应披露事项章节进行更新。
二、对基金《更新招募说明书摘要》中的重要提示、基金管理人、基金的名
称、基金的投资、基金的业绩章节进行更新。
汇添富基金管理股份有限公司
2020年 4月 15日
