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添富AAA级信用纯债A(006884)

添富AAA级信用纯债:汇添富AAA级信用纯债债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2020年4月14日更新)查看PDF公告

 汇添富 AAA 级信用纯债债券型证券投资基金


更新招募说明书摘要


(2020年 4月 14日更新)











基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司


基金托管人:中国工商银行股份有限公司 重要提示 汇添富 AAA级信用纯债债券型证券投资基金(基金简称:添富 AAA级信用 纯债;A类份额基金代码:006884; C类份额基金代码:006885;以下简称 “本基金”)经中国证券监督管理委员会 2018年 12月 26日证监许可【2018】 2210号文注册募集。本基金基金合同于 2019年 2月 22日正式生效。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中 国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投 资价值和市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。 投资有风险,投资者根据所持有份额享受基金的收益,但同时也要承担相 应的投资风险。投资者拟认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书、基 金合同等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,全面 认识本基金产品的风险收益特征,并承担基金投资中出现的各类风险,包括: 因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风 险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资者连续大量赎回基金产生的 流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金 的特定风险,等等。本基金为债券型基金,其预期风险及预期收益水平高于货 汇添富 AAA级信用纯债债券型证券投资基金


































































































更新招募说明书摘要 2 币市场基金,低于混合型基金及股票型基金。投资者应充分考虑自身的风险承 受能力,并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立 决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投 资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负 责。 本基金更新招募说明书“基金的投资”章节中有关“风险收益特征”的表 述是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述,代表 了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直 销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行“销售适当性风险评 价”,不同的销售机构采用的评价方法也不同,因此销售机构的基金产品“风 险等级评价”与“基金的投资”章节中“风险收益特征”的表述可能存在不 同,投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风 险之间的匹配检验。 基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基 金的过往业绩并不预示其未来表现。 本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%, 但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或者超过 50%的除 外。法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 本基金本次更新的招募说明书主要根据《公开募集证券投资基金信息披露 管理办法》和修订后的基金合同对相关信息进行更新,同时对基金管理人、基 金托管人、财务数据和净值表现等其他信息一并更新,更新所载内容截止日为 2020年 4月 14日,有关财务数据和净值表现截止日为 2019年 12月 31日。 一、基金管理人 一、基金管理人简况


名称:汇添富基金管理股份有限公司


住所:上海市黄浦区北京东路 666号 H区(东座)6楼 H686室


办公地址:上海市富城路 99号震旦国际大楼 20楼


汇添富 AAA级信用纯债债券型证券投资基金


































































































更新招募说明书摘要 3 法定代表人:李文


成立时间: 2005年 2月 3日


批准设立机关:中国证券监督管理委员会


批准设立文号:证监基金字[2005]5号


注册资本:人民币 132,724,224元


联系人:李鹏


联系电话:021-28932888


股东名称及其出资比例: 股东名称 股权比例 东方证券股份有限公司 35.412% 上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙) 24.656% 上海上报资产管理有限公司 19.966% 东航金控有限责任公司 19.966% 合计 100% 二、主要人员情况


1、董事会成员 李文先生,2015年 4月 16日担任董事长。国籍:中国,厦门大学会计学博 士。现任汇添富基金管理股份有限公司董事长,汇添富资产管理(香港)有限公 司董事长。历任中国人民银行厦门市分行稽核处科长,中国人民银行杏林支 行、国家外汇管理局杏林支局副行长、副局长,中国人民银行厦门市中心支行 银行监管一处、二处副处长,东方证券有限责任公司资金财务管理总部副总经 理,稽核总部总经理,东方证券股份有限公司资金财务管理总部总经理,汇添 富基金管理股份有限公司督察长。 程峰先生,2016年 11月 20日担任董事。国籍:中国,上海交通大学工商 管理硕士。现任上海报业集团副总经理,上海上报资产管理有限公司董事长, 上海文化产权交易所股份有限公司董事长,上海瑞力投资基金管理有限公司董 事长。历任上海市对外经济贸易委员会团委副书记、书记,上海机械进出口(集 团)有限公司副总裁,上海市对外经济贸易委员会技术进口处副处长,上海市对 外经济贸易委员会科技发展与技术贸易处副处长、处长,上海国际集团有限公 司办公室、信息中心主任,上海国际集团有限公司行政管理总部总经理,上海 汇添富 AAA级信用纯债债券型证券投资基金


































































































更新招募说明书摘要 4 国际集团金融服务有限公司党委副书记、总经理,上海国际集团金融服务有限 公司党委书记、董事长、总经理,上海国际集团金融服务有限公司党委书记、 董事长,上海国有资产经营有限公司党委书记、董事长。 林福杰先生,2018年 3月 21日担任董事。国籍:中国,上海交通大学工商 管理硕士。现任东航金控有限责任公司总经理、党委副书记、东航集团财务有 限责任公司董事长。曾任东航期货有限责任公司部门经理,东航集团财务有限 责任公司副总经理,国泰人寿保险有限责任公司副总经理,东航金控有限责任 公司党委书记、副总经理。 张晖先生,2015年 4月 16日担任董事,总经理。国籍:中国,上海财经大 学经济学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司总经理,汇添富资本管理有 限公司董事长。历任申银万国证券研究所高级分析师,富国基金管理有限公司 研究主管和基金经理,汇添富基金管理股份有限公司副总经理兼投资总监,曾 担任中国证券监督管理委员会第十届和第十一届发行审核委员会委员。 林志军先生,2015年 4月 16日担任独立董事。国籍:中国香港,厦门大学 经济学博士,加拿大 Saskatchewan大学工商管理理学硕士。现任澳门科技大学 副校长兼商学院院长、教授、博导。历任福建省科学技术委员计划财务处会 计,五大国际会计师事务所 Touche Ross International(现为德勤) 加拿大多 伦多分所审计员,厦门大学会计师事务所副主任会计师,厦门大学经济学院讲 师、副教授,伊利诺大学(University of Illinois)国际会计教育与研究中心 访问学者,美国斯坦福大学(Stanford University)经济系访问学者,加拿大 Lethbridge大学管理学院会计学讲师、副教授 (tenured),香港大学商学院访 问教授,香港浸会大学商学院会计与法律系教授,博导,系主任。 杨燕青女士,2011年 12月 19日担任独立董事,国籍:中国,复旦大学经 济学博士。现任《第一财经日报》副总编辑,第一财经研究院院长,国家金融 与发展实验室特邀高级研究员,上海政协委员,《第一财经日报》创始编委之 一,第一财经频道高端对话节目《经济学人》等栏目创始人和主持人,《波士 堂》等栏目资深评论员。2002-2003年期间受邀成为约翰-霍普金斯大学访问学 者。 魏尚进(Shangjin Wei)先生,2020年 1月 9日担任独立董事,国籍:美 国,加州大学伯克利分校博士。现任复旦大学泛海国际金融学院访问教授、哥 汇添富 AAA级信用纯债债券型证券投资基金


































































































更新招募说明书摘要 5 伦比亚大学终身讲席教授。曾任哈佛大学肯尼迪政府学院助理教授、副教授, 世界银行顾问,国际货币基金组织工作贸易与投资处处长、研究局助理局长。 2、监事会成员 任瑞良先生,2004年 10月 20日担任监事,2015年 6月 30日担任监事会 主席。国籍:中国,大学学历,会计师、非执业注册会计师职称。现任上海报 业集团上海上报资产管理有限公司副总经理。历任文汇新民联合报业集团财务 中心财务主管,文汇新民联合报业集团文新投资公司财务主管、总经理助理、 副总经理等。 王如富先生,2015年 9月 8日担任监事。国籍:中国,硕士研究生,注册 会计师。现任东方证券股份有限公司董事会秘书兼董事会办公室主任。历任申 银万国证券计划统筹总部综合计划部专员、发展协调办公室专员,金信证券规 划发展总部总经理助理、秘书处副主任(主持工作),东方证券研究所证券市 场战略资深研究员、董事会办公室资深主管、主任助理、副主任。 毛海东先生,2015年 6月 30日担任监事,国籍:中国,国际金融学硕士。 现任东航金控有限责任公司总经理助理兼财富管理中心总经理。曾任职于东航 期货有限责任公司,东航集团财务有限责任公司。 王静女士,2008年 2月 23日担任职工监事,国籍:中国,中加商学院工商 管理硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司互联网金融部总监。曾任职于中 国东方航空集团公司宣传部,东航金控有限责任公司研究发展部。 林旋女士,2008年 2月 23日担任职工监事,国籍:中国,华东政法学院法 学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司董事会办公室副总监,汇添富资本 管理有限公司监事。曾任职于东方证券股份有限公司办公室。 陈杰先生,2013年 8月 8日担任职工监事,国籍:中国,北京大学理学博 士。现任汇添富基金管理股份有限公司综合办公室副总监。曾任职于罗兰贝格 管理咨询有限公司,泰科电子(上海)有限公司能源事业部。 3、高管人员 李文先生,董事长。(简历请参见上述董事会成员介绍) 张晖先生,2015年 6月 25日担任总经理。(简历请参见上述董事会成员介 绍) 汇添富 AAA级信用纯债债券型证券投资基金


































































































更新招募说明书摘要 6 雷继明先生,2012年 3月 7日担任副总经理。国籍:中国,工商管理硕 士。历任中国民族国际信托投资公司网上交易部副总经理,中国民族证券有限 责任公司营业部总经理、经纪业务总监、总裁助理。2011年 12月加盟汇添富 基金管理股份有限公司,现任公司副总经理。 娄焱女士,2013年 1月 7日担任副总经理。国籍:中国,金融经济学硕 士。曾在赛格国际信托投资股份有限公司、华夏证券股份有限公司、嘉实基金 管理有限公司、招商基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司以及富达基金 北京与上海代表处工作,负责投资银行、证券投资研究,以及基金产品策划、 机构理财等管理工作。2011年 4月加入汇添富基金管理股份有限公司,现任公 司副总经理。 袁建军先生,2015年 8月 5日担任副总经理。国籍:中国,金融学硕士。 历任华夏证券股份有限公司研究所行业二部副经理,汇添富基金管理股份有限 公司基金经理、专户投资总监、总经理助理,并于 2014年至 2015年期间担任 中国证券监督管理委员会第十六届主板发行审核委员会专职委员。2005年 4月 加入汇添富基金管理股份有限公司,现任汇添富基金管理股份有限公司副总经 理、投资决策委员会主席。 李骁先生,2017年 3月 3日担任副总经理。国籍:中国,武汉大学金融学 硕士。历任厦门建行计算机处副处长,厦门建行信用卡部副处长、处长,厦门 建行信息技术部处长,建总行北京开发中心负责人,建总行信息技术管理部副 总经理,建总行信息技术管理部副总经理兼北京研发中心主任,建总行信息技 术管理部资深专员(副总经理级)。2016年 9月加入汇添富基金管理股份有限 公司,现任汇添富基金管理股份有限公司副总经理、首席技术官。 李鹏先生,2015年 6月 25日担任督察长。国籍:中国,上海财经大学经 济学博士,历任上海证监局主任科员、副处长,上海农商银行同业金融部副总 经理,汇添富基金管理股份有限公司稽核监察总监。2015年 3月加入汇添富基 金管理股份有限公司,现任汇添富基金管理股份有限公司督察长。 4、基金经理 徐光先生,国籍:中国。美国伊利诺伊理工学院金融学硕士。8年证券从业 经历。2012年 12月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任债券交易员、高 级债券交易员。2018年 8月 21日至今任汇添富季季红定期开放债券的基金经 汇添富 AAA级信用纯债债券型证券投资基金


































































































更新招募说明书摘要 7 理,2018年 8月 21日至 2020年 3月 23日任添富鑫泽定开债的基金经理, 2018年 9月 28日至今任汇添富高息债债券、汇添富年年利定期开放债券、添 富鑫成定开债的基金经理,2018年 12月 24日至 2020年 3月 23日任添富丰润 中短债的基金经理,2019年 2月 22日至今任添富 AAA级信用纯债的基金经 理,2019年 3月 15日至今任汇添富增强收益债券的基金经理。 杨靖先生,国籍:中国。南京大学硕士。9年证券从业经历。曾任华夏基金 机构债券投资部投资经理、研究员。2016年 7月加入汇添富基金管理股份有限 公司,历任固定收益部专户投资经理。2019年 2月 22日至今任添富 AAA级信 用纯债的基金经理,2019年 8月 28日至今任汇添富长添利定期开放债券、添 富鑫汇定开债券的基金经理,2020年 1月 6日至今任汇添富中债 1-3年农发债 的基金经理,2020年 3月 23日至今任汇添富鑫利定开债的基金经理。 5、投资决策委员会 主席:袁建军(副总经理) 成员:韩贤旺(首席经济学家)、王栩(总经理助理,权益投资总监)、 陆文磊(总经理助理,固定收益投资总监)、劳杰男(研究总监) 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 二、基金托管人 (一)基金托管人基本情况


名称:中国工商银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55号 成立时间:1984年 1月 1日 法定代表人: 陈四清 注册资本:人民币 35,640,625.7089万元 联系电话:010-66105799 联系人:郭明 (二)主要人员情况 汇添富 AAA级信用纯债债券型证券投资基金


































































































更新招募说明书摘要 8 截至 2019年 9月,中国工商银行资产托管部共有员工 208人,平均年龄 33岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历 或高级技术职称。 (三)基金托管业务经营情况 作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自 1998年在国内首家提供 托管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管 理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严 格履行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户 提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国 内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、 保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII资产、QDII资 产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计 划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、 ESCROW等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理 等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至 2019年 9月,中国 工商银行共托管证券投资基金 1006只。自 2003年以来,本行连续十六年获得 香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金 融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 68项 最佳托管银行大奖;是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国 内外金融领域的持续认可和广泛好评。 三、相关服务机构 一、基金份额销售机构 (1)直销机构 1)汇添富基金管理股份有限公司直销中心


住所:上海市黄浦区北京东路 666号 H区(东座)6楼 H686室


办公地址:上海市浦东新区樱花路 868号建工大唐国际广场 A座 7楼 法定代表人:李文


汇添富 AAA级信用纯债债券型证券投资基金


































































































更新招募说明书摘要 9 电话:(021)28932893 传真:(021)50199035或(021)50199036 联系人:陈卓膺


客户服务电话:400-888-9918(免长途话费) 网址:www.99fund.com


邮箱:guitai@htffund.com 2)汇添富基金管理股份有限公司网上直销系统(trade.99fund.com) (2)代销机构 本基金的代销机构请详见基金管理人官网公示的销售机构信息表。基金管 理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售基金,并 在基金管理人网站公示。 二、登记机构


名称:汇添富基金管理股份有限公司


住所:上海市黄浦区北京东路 666号 H区(东座)6楼 H686室 办公地址:上海市浦东新区樱花路 868号建工大唐国际广场 A座 7楼 法定代表人:李文 电话:(021)28932888 传真:(021)28932876 联系人:韩从慧 三、出具法律意见书的律师事务所 名称:上海市通力律师事务所 住所:上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼 办公地址:上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼 负责人:俞卫锋 电话:(021)31358666 传真:(021)31358600 经办律师:黎明、陈颖华 联系人:陈颖华 四、审计基金财产的会计师事务所 名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 汇添富 AAA级信用纯债债券型证券投资基金


































































































更新招募说明书摘要 10 住所:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层 办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层 邮政编码:100738


执行事务合伙人:毛鞍宁 电话: 010-58153000 传真: 010-85188298 业务联系人:徐艳 经办会计师:徐艳、许培菁 四、基金的名称 本基金名称:汇添富 AAA级信用纯债债券型证券投资基金 基金简称:添富 AAA级信用纯债 A类份额基金代码:006884 C类份额基金代码:006885 五、基金的类型 本基金为债券型证券投资基金。 六、基金的投资目标 在科学严格管理风险的前提下,本基金力争创造超越业绩比较基准的较高 稳健收益。 汇添富 AAA级信用纯债债券型证券投资基金


































































































更新招募说明书摘要 11 七、基金的投资方向 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、 地方政府债、金融债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票 据、次级债、政府支持债券、政府支持机构债券、可分离交易可转债的纯债部 分、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期 货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证 监会相关规定)。 本基金不投资于股票、权证,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债 的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适 当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%,其中投资于 AAA 级信用债的比例不低于非现金基金资产的 80%,每个交易 日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金或到期日在一年 以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,本基金所指的现金不包括结算备付 金、存出保证金、应收申购款等。 本基金所指 AAA 级信用债包括地方政府债、金融债(不含政策性金融 债)、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政 府支持债券、政府支持机构债券、可分离交易可转债的纯债部分等除国债、央 行票据和政策性金融债之外的、非国家信用担保的信用评级为 AAA 级的信用 债。 本基金投资的地方政府债、金融债(不含政策性金融债)、企业债、公司 债、中期票据、次级债、政府支持债券、政府支持机构债券、可分离交易可转 债的纯债部分券等信用债的信用评级依照评级机构出具的债券信用评级;本基 金投资的短期融资券、超短期融资券等信用债的信用评级依照评级机构出具的 主体信用评级。 汇添富 AAA级信用纯债债券型证券投资基金


































































































更新招募说明书摘要 12 八、基金的投资策略 本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征,分析宏观经济运 行状况和金融市场运行趋势,自上而下决定类属资产配置及组合久期,并依据 内部信用评级系统,深入挖掘价值被低估的标的券种。本基金采取的投资策略 主要包括类属资产配置策略、利率策略、信用策略等。在谨慎投资的基础上, 力争实现组合的稳健增值。 1、类属资产配置策略 不同类属的券种,由于受到不同的因素影响,在收益率变化及利差变化上 表现出明显不同的差异。本基金将分析各券种的利差变化趋势,综合分析收益 率水平、利息支付方式、市场偏好及流动性等因素,合理配置并动态调整不同 类属债券的投资比例。 2、利率策略 本基金将通过全面研究和分析宏观经济运行情况和金融市场资金供求状况 变化趋势及结构,结合对财政政策、货币政策等宏观经济政策取向的研判,从 而预测出金融市场利率水平变动趋势。在此基础上,结合期限利差与凸度综合 分析,制定出具体的利率策略。 具体而言,本基金将首先采用“自上而下”的研究方法,综合研究主要经 济变量指标,分析宏观经济情况,建立经济前景的场景模拟,进而预测财政政 策、货币政策等宏观经济政策取向。同时,本基金还将分析金融市场资金供求 状况变化趋势与结构,对影响资金面的因素进行详细分析与预判,建立资金面 的场景模拟。 在此基础上,本基金将结合历史与经验数据,区分当前利率债收益率曲线 的期限利差、曲率与券间利差所面临的历史分位,判断收益率曲线参数变动的 程度与概率,即对收益率曲线平移的方向,陡峭化的程度与凸度变动的趋势进 行敏感性分析,以此为依据动态调整投资组合。如预期收益率曲线出现正向平 移的概率较大时,即市场利率将上升,本基金将降低组合久期以规避损失;如 出现负向平移的概率较大时,则提高组合久期;如收益率曲线过于陡峭时,则 采用骑乘策略获取超额收益。本基金还将在对收益率曲线凸度判断的基础上, 利用蝶形策略获取超额收益。 汇添富 AAA级信用纯债债券型证券投资基金


































































































更新招募说明书摘要 13 3、信用策略 本基金依靠内部信用评级系统跟踪研究发债主体的经营状况、财务指标等 情况,对其信用风险进行评估,以此作为个券选择的基本依据。为了准确评估 发债主体的信用风险,基金管理人设计了定性和定量相结合的内部信用评级体 系。内部信用评级体系遵循从“行业风险”-“公司风险”(公司背景+公司 行业地位+企业盈利模式+公司治理结构和信息披露状况+企业财务状况)- “外部支持”(外部流动性支持能力+债券担保增信)-“得到评分”的评级过 程。其中,定量分析主要是指对企业财务数据的定量分析,定量分析主要包括 四个方面:盈利能力分析、偿债能力分析、现金流获取能力分析、营运能力分 析。定性分析包括所有非定量信息的分析和研究,它是对定量分析的重要补 充,能够有效提高定量分析的准确性。 本基金内部的信用评级体系定位为即期评级,侧重于评级的准确性,从而 为信用产品的实时交易提供参考。本基金会对宏观、行业、公司自身信用状况 的变化和趋势进行跟踪,并快速做出反应,以便及时有效地抓住信用利差变化 带来的市场交易机会。 4、期限结构配置策略 本基金对同一类属收益率曲线形态和期限结构变动进行分析,在给定组合 久期以及其他组合约束条件的情形下,确定最优的期限结构。本基金期限结构 调整的配置方式包括子弹策略、哑铃策略和梯形策略。 5、个券选择策略 本基金建立了自上而下和自下而上两方面的研究流程,自上而下的研究包 含宏观基本面分析、资金技术面分析,自下而上的研究包含信用利差分析、债 券信用风险评估、信用债估值模型和交易策略分析,由此形成宏观和微观层面 相配套的研究决策体系,最后形成具体的投资策略。 6、资产支持证券投资策略 本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产支持证券标的资产的 质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行分析, 评估其相对投资价值并作出相应的投资决策,以在控制风险的前提下尽可能的 提高本基金的收益。 汇添富 AAA级信用纯债债券型证券投资基金


































































































更新招募说明书摘要 14 在资产支持证券的选择上,本基金将采取“自上而下”和“自下而上”相 结合的策略。“自上而下”投资策略指在平均久期配置策略与期限结构配置策 略基础上,本基金运用数量化或定性分析方法对资产支持证券的利率风险、提 前偿付风险、流动性风险溢价、税收溢价等因素进行分析,对收益率走势及其 收益和风险进行判断。“自下而上”投资策略指运用数量化或定性分析方法对 资产池信用风险进行分析和度量,选择风险与收益相匹配的更优品种进行配 置。 7、国债期货投资策略 本基金将按照相关法律法规的规定,根据风险管理原则,以套期保值为目 的,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分 析,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效 性等指标进行跟踪监控,在追求基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的 中长期稳定增值。 九、基金的业绩比较基准 中债高信用等级债券财富指数收益率*90%+银行活期存款利率(税后) *10%。 本基金为主要投资于 AAA级信用债的债券型基金,选择该业绩比较基准 符合本基金的风险收益特征。 中债高信用等级债券财富指数由中央国债登记结算有限责任公司编制,以 2005年 12月 31日为基日,基点为 100点。该指数旨在综合反映较高信用等级 债券整体价格和投资回报情况,其样本范围数涵盖银行间市场和交易所市场, 成分债券包括企业债、公司债、短期融资券、中期票据等固定收益品种。该指 数具有广泛的市场代表性,能够反映较高信用等级债券市场总体走势。 如果今后市场中出现更具有代表性的业绩比较基准,或者更科学的业绩比 较基准,基金管理人认为有必要作相应调整时,本基金管理人可以依据维护投 资者合法权益的原则,经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当 汇添富 AAA级信用纯债债券型证券投资基金


































































































更新招募说明书摘要 15 程序后,变更本基金的业绩比较基准,报中国证监会备案并及时公告,而无需 召开基金份额持有人大会。 十、基金的风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金,低 于混合型基金及股票型基金。 十一、基金的投资组合报告 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法 律责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 03 月 26 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 本报告期自 2019年 02月 22日(基金合同生效日)起至 12月 31日止。 §1 投资组合报告 1.1 期末基金资产组合情况


金额单位:人民币元


序号


项目


金额


占基金总资产的比例 (%)


1


权益投资


- - 其中:股票


- - 2 基金投资


- - 3


固定收益投资


1,607,330,800.00 97.60 其中:债券


1,607,330,800.00 97.60





资产支持证券


- - 汇添富 AAA级信用纯债债券型证券投资基金


































































































更新招募说明书摘要 16 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投资


- - 6


买入返售金融资产


- - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产


- - 7


银行存款和结算备付金合计


6,813,145.22 0.41 8 其他各项资产


32,748,590.12 1.99 9 合计


1,646,892,535.34 100.00 1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有股票投资。 1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 注:本基金本报告期末未持有股票投资。 1.4 报告期内股票投资组合的重大变动 1.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 注:本基金本报告期未持有股票投资。 1.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 注:本基金本报告期未持有股票投资。 1.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 注:本基金本报告期未进行股票投资。


1.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元


序号


债券品种


公允价值


占基金资产净值比例 (%)


1


国家债券


20,536,000.00 1.44 2


央行票据


- - 3


金融债券


170,023,000.00 11.92 其中:政策性金融债


119,752,000.00 8.40 4


企业债券


562,476,800.00 39.44 5


企业短期融资券


340,553,000.00 23.88 6


中期票据


493,888,000.00 34.63 7


可转债(可交换债)


- - 8


同业存单


19,854,000.00 1.39 汇添富 AAA级信用纯债债券型证券投资基金


































































































更新招募说明书摘要 17 9 其他


- - 10 合计


1,607,330,800.00 112.71 1.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


金额单位:人民币元


序号


债券代码


债券名称


数量 (张)


公允价值


占基金资 产净值比 例(%)


1 143278 17信债 01 800,000 80,784,000.00 5.67 2 150203 15国开 03 800,000 80,160,000.00 5.62 3 101801198 18中燃气 MTN001 700,000 71,085,000.00 4.98 4 101800783 18北控水 务 MTN002B 600,000 62,502,000.00 4.38 5 101900459 19苏州国 际 MTN002 500,000 51,325,000.00 3.60 1.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明 细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 1.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期内未投资国债期货。 1.11 投资组合报告附注 1.11.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调 查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形


报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机 构、证券交易所立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情 况。


1.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库


本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 汇添富 AAA级信用纯债债券型证券投资基金


































































































更新招募说明书摘要 18 1.11.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元


序号


名称


金额


1


存出保证金


26,727.12 2


应收证券清算款


7,899,814.36 3


应收股利


- 4


应收利息


24,662,907.00 5


应收申购款


159,141.64 6


其他应收款


- 7


待摊费用


- 8 其他


- 9 合计


32,748,590.12 1.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 1.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 十二、基金的业绩 本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金 财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募 说明书。 A类基金份额: (一)本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表:


阶段 净值增 长率 (1) 净值增长 率标准差 (2) 业绩比较 基准收益 率(3) 业绩比较基 准收益率标 准差(4) (1)- (3) (2)- (4) 2019年 2月 22日 (基金合同生效 日)至 2019年 12 月 31日 3.79% 0.04% 3.60% 0.03% 0.19% 0.01% 汇添富 AAA级信用纯债债券型证券投资基金


































































































更新招募说明书摘要 19 (二)自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较图 C类基金份额: (一)本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表:


阶段 净值增 长率 (1) 净值增长 率标准差 (2) 业绩比较 基准收益 率(3) 业绩比较基 准收益率标 准差(4) (1)- (3) (2)- (4) 2019年 2月 22日 (基金合同生效 日)至 2019年 12 月 31日 3.44% 0.04% 3.60% 0.03% -0.16% 0.01% (二)自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较图 汇添富 AAA级信用纯债债券型证券投资基金


































































































更新招募说明书摘要 20 十三、基金的费用与税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、销售服务费:本基金从 C类基金份额的基金资产中计提的销售服务费; 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁 费; 6、基金份额持有人大会费用; 7、基金的证券/期货交易费用; 8、基金的银行汇划费用; 9、基金的账户开户费用、账户维护费用; 10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其 他费用。 汇添富 AAA级信用纯债债券型证券投资基金


































































































更新招募说明书摘要 21 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费


本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.60%年费率计提。管理费的计 算方法如下: H=E×0.60%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向 基金托管人发送基金管理费划款指令,经基金托管人复核后于次月首日起 2个 工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或 不可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日结束之日起 2个工 作日内或不可抗力情形消除之日起 2个工作日内支付。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的 计算方法如下: H=E×0.20%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向 基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起 2个工 作日内从基金财产中一次性提取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无 法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日结束之日起 2个工作日内或不可抗 力情形消除之日起 2个工作日内支付。 3、销售服务费 本基金 A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费 率为 0.40%。 本基金 C类基金份额的销售服务费按前一日 C类基金份额的基金资产净值 的 0.40%年费率计提。 计算方法如下:


H=E×0.40%÷当年天数


汇添富 AAA级信用纯债债券型证券投资基金


































































































更新招募说明书摘要 22 H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为 C类基金份额前一日基金资产净值


销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向 基金托管人发送销售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起 2个工 作日内从基金财产中一次性支付给登记机构,由登记机构代付给销售机构。若 遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日、 休息日结束之日起 2个工作日内或不可抗力情形消除之日起 2个工作日内支 付。 上述“一、基金费用的种类”中第 4-10项费用,根据有关法规及相应协 议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支 付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 四、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规 执行。 十四、对招募说明书更新部分的说明 (一) 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《基金合同》、《托管 协议》的修订,更新《招募说明书》前言、释义、基金份额的申购与赎 回、基金的收益与分配、基金的会计与审计、基金的信息披露、法律文件 摘要等章节内容。 汇添富 AAA级信用纯债债券型证券投资基金


































































































更新招募说明书摘要 23 (二) 针对“基金管理人”章节:更新了基金管理人的相关信息。 (三) 针对“基金托管人”章节:更新了基金托管人的相关信息。 (四) 针对“基金的投资”章节:更新了基金的投资组合报告。 (五) 针对“基金的业绩”章节:更新了基金的业绩。 (六) 针对“其他应披露事项”章节:更新了本基金的相关公告。


























































































































汇添富基金管理股份有限公司 2020年 4月 14日