汇添富深证 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金
更新招募说明书摘要
（2020年 4月 14日更新）
基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
重要提示
汇添富深证 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（基金简称：汇添
富深证 300ETF联接；基金代码：470068；以下简称“本基金”）经 2011年 6月
7 日中国证券监督管理委员会证监许可【2011】886 号文核准募集。本基金基金
合同于 2011年 9月 28日正式生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国
证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和
收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。
投资有风险，投资者拟认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书，全
面认识本基金产品的风险收益特征，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：
因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，
个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性
风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风
险，等等。本基金是股票型基金，属于证券投资基金中的高风险品种，其预期风
险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。投资者应充分考虑
自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行
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为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者
作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行
负责。
本基金更新招募说明书“基金的投资”章节中有关“风险收益特征”的表述
是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一
般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构（包括基金管理人直销机构
和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行“销售适当性风险评价”，不
同的销售机构采用的评价方法也不同，因此销售机构的基金产品“风险等级评价”
与“基金的投资”章节中“风险收益特征”的表述可能存在不同，投资人在购买
本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。
基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本基金本次更新的招募说明书主要根据《公开募集证券投资基金信息披露管
理办法》和修订后的基金合同对相关信息进行更新，同时对基金管理人、基金托
管人、财务数据和净值表现等其他信息一并更新，更新所载内容截止日为 2020
年 4月 14日，有关财务数据和净值表现截止日为 2019年 12月 31日。
一、基金管理人
（一） 基金管理人简况
名称：汇添富基金管理股份有限公司
住所：上海市黄浦区北京东路 666号 H区（东座）6楼 H686室
办公地址：上海市富城路 99号震旦国际大楼 20楼
法定代表人：李文
成立时间： 2005年 2月 3日
批准设立机关：中国证券监督管理委员会
批准设立文号：证监基金字[2005]5号
注册资本：人民币 132,724,224元
联系人：李鹏
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联系电话：021－28932888
股东名称及其出资比例：
股东名称 股权比例
东方证券股份有限公司 35.412%
上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙） 24.656%
上海上报资产管理有限公司 19.966%
东航金控有限责任公司 19.966%
合计 100%
（二）主要人员情况
1、董事会成员
李文先生，2015年 4月 16日担任董事长。国籍：中国，厦门大学会计学博
士。现任汇添富基金管理股份有限公司董事长，汇添富资产管理(香港)有限公司
董事长。历任中国人民银行厦门市分行稽核处科长，中国人民银行杏林支行、国
家外汇管理局杏林支局副行长、副局长，中国人民银行厦门市中心支行银行监管
一处、二处副处长，东方证券有限责任公司资金财务管理总部副总经理，稽核总
部总经理，东方证券股份有限公司资金财务管理总部总经理，汇添富基金管理股
份有限公司督察长。
程峰先生，2016 年 11 月 20 日担任董事。国籍：中国，上海交通大学工商
管理硕士。现任上海报业集团副总经理，上海上报资产管理有限公司董事长，上
海文化产权交易所股份有限公司董事长，上海瑞力投资基金管理有限公司董事
长。历任上海市对外经济贸易委员会团委副书记、书记，上海机械进出口(集团)
有限公司副总裁，上海市对外经济贸易委员会技术进口处副处长，上海市对外经
济贸易委员会科技发展与技术贸易处副处长、处长，上海国际集团有限公司办公
室、信息中心主任，上海国际集团有限公司行政管理总部总经理，上海国际集团
金融服务有限公司党委副书记、总经理，上海国际集团金融服务有限公司党委书
记、董事长、总经理，上海国际集团金融服务有限公司党委书记、董事长，上海
国有资产经营有限公司党委书记、董事长。
林福杰先生，2018年 3月 21日担任董事。国籍：中国，上海交通大学工商
管理硕士。现任东航金控有限责任公司总经理、党委副书记、东航集团财务有限
责任公司董事长。曾任东航期货有限责任公司部门经理，东航集团财务有限责任
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公司副总经理，国泰人寿保险有限责任公司副总经理，东航金控有限责任公司党
委书记、副总经理。
张晖先生，2015年 4月 16日担任董事，总经理。国籍：中国，上海财经大
学经济学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司总经理，汇添富资本管理有限
公司董事长。历任申银万国证券研究所高级分析师，富国基金管理有限公司研究
主管和基金经理，汇添富基金管理股份有限公司副总经理兼投资总监，曾担任中
国证券监督管理委员会第十届和第十一届发行审核委员会委员。
林志军先生，2015年 4月 16日担任独立董事。国籍：中国香港，厦门大学
经济学博士，加拿大 Saskatchewan 大学工商管理理学硕士。现任澳门科技大学
副校长兼商学院院长、教授、博导。历任福建省科学技术委员计划财务处会计，
五大国际会计师事务所 Touche Ross International(现为德勤) 加拿大多伦多
分所审计员，厦门大学会计师事务所副主任会计师，厦门大学经济学院讲师、副
教授，伊利诺大学(University of Illinois)国际会计教育与研究中心访问学者，
美国斯坦福大学(Stanford University)经济系访问学者，加拿大 Lethbridge大
学管理学院会计学讲师、副教授 (tenured)，香港大学商学院访问教授，香港浸
会大学商学院会计与法律系教授，博导，系主任。
杨燕青女士，2011 年 12 月 19 日担任独立董事，国籍：中国，复旦大学经
济学博士。现任《第一财经日报》副总编辑，第一财经研究院院长，国家金融与
发展实验室特邀高级研究员，上海政协委员，《第一财经日报》创始编委之一，
第一财经频道高端对话节目《经济学人》等栏目创始人和主持人，《波士堂》等
栏目资深评论员。2002-2003年期间受邀成为约翰-霍普金斯大学访问学者。
魏尚进（Shangjin Wei）先生，2020 年 1 月 9 日担任独立董事，国籍：美
国，加州大学伯克利分校博士。现任复旦大学泛海国际金融学院访问教授、哥伦
比亚大学终身讲席教授。曾任哈佛大学肯尼迪政府学院助理教授、副教授，世界
银行顾问，国际货币基金组织工作贸易与投资处处长、研究局助理局长。
2、监事会成员
任瑞良先生，2004年 10月 20日担任监事，2015年 6月 30日担任监事会主
席。国籍：中国，大学学历，会计师、非执业注册会计师职称。现任上海报业集
团上海上报资产管理有限公司副总经理。历任文汇新民联合报业集团财务中心财
务主管，文汇新民联合报业集团文新投资公司财务主管、总经理助理、副总经理
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等。
王如富先生，2015 年 9 月 8 日担任监事。国籍：中国，硕士研究生，注册
会计师。现任东方证券股份有限公司董事会秘书兼董事会办公室主任。历任申银
万国证券计划统筹总部综合计划部专员、发展协调办公室专员，金信证券规划发
展总部总经理助理、秘书处副主任（主持工作），东方证券研究所证券市场战略
资深研究员、董事会办公室资深主管、主任助理、副主任。
毛海东先生，2015年 6月 30日担任监事，国籍：中国，国际金融学硕士。
现任东航金控有限责任公司总经理助理兼财富管理中心总经理。曾任职于东航期
货有限责任公司，东航集团财务有限责任公司。
王静女士，2008年 2月 23日担任职工监事，国籍：中国，中加商学院工商
管理硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司互联网金融部总监。曾任职于中国
东方航空集团公司宣传部，东航金控有限责任公司研究发展部。
林旋女士，2008年 2月 23日担任职工监事，国籍：中国，华东政法学院法
学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司董事会办公室副总监，汇添富资本管
理有限公司监事。曾任职于东方证券股份有限公司办公室。
陈杰先生，2013 年 8 月 8 日担任职工监事，国籍：中国，北京大学理学博
士。现任汇添富基金管理股份有限公司综合办公室副总监。曾任职于罗兰贝格管
理咨询有限公司，泰科电子（上海）有限公司能源事业部。
3、高管人员
李文先生，董事长。（简历请参见上述董事会成员介绍）
张晖先生，2015 年 6 月 25 日担任总经理。（简历请参见上述董事会成员介
绍）
雷继明先生，2012年 3月 7日担任副总经理。国籍：中国，工商管理硕士。
历任中国民族国际信托投资公司网上交易部副总经理，中国民族证券有限责任公
司营业部总经理、经纪业务总监、总裁助理。2011年 12月加盟汇添富基金管理
股份有限公司，现任公司副总经理。
娄焱女士，2013年 1月 7日担任副总经理。国籍：中国，金融经济学硕士。
曾在赛格国际信托投资股份有限公司、华夏证券股份有限公司、嘉实基金管理有
限公司、招商基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司以及富达基金北京与上
海代表处工作，负责投资银行、证券投资研究，以及基金产品策划、机构理财等
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管理工作。2011年 4月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任公司副总经理。
袁建军先生，2015 年 8 月 5 日担任副总经理。国籍：中国，金融学硕士。
历任华夏证券股份有限公司研究所行业二部副经理，汇添富基金管理股份有限公
司基金经理、专户投资总监、总经理助理，并于 2014年至 2015年期间担任中国
证券监督管理委员会第十六届主板发行审核委员会专职委员。2005 年 4 月加入
汇添富基金管理股份有限公司，现任汇添富基金管理股份有限公司副总经理、投
资决策委员会主席。
李骁先生，2017 年 3 月 3 日担任副总经理。国籍：中国，武汉大学金融学
硕士。历任厦门建行计算机处副处长，厦门建行信用卡部副处长、处长，厦门建
行信息技术部处长，建总行北京开发中心负责人，建总行信息技术管理部副总经
理，建总行信息技术管理部副总经理兼北京研发中心主任，建总行信息技术管理
部资深专员（副总经理级）。2016年 9月加入汇添富基金管理股份有限公司，现
任汇添富基金管理股份有限公司副总经理、首席技术官。
李鹏先生，2015年 6月 25日担任督察长。国籍：中国，上海财经大学经济
学博士，历任上海证监局主任科员、副处长，上海农商银行同业金融部副总经理，
汇添富基金管理股份有限公司稽核监察总监。2015年 3月加入汇添富基金管理
股份有限公司，现任汇添富基金管理股份有限公司督察长。
4、基金经理
（1）现任基金经理
赖中立先生，国籍：中国，学历：北京大学中国经济研究中心金融学硕士，
13年证券从业经验。曾任泰达宏利基金管理有限公司风险管理分析师。2010年8
月加入汇添富基金管理股份有限公司，历任金融工程部分析师、基金经理助理。
2012年11月1日至今任汇添富黄金及贵金属基金(LOF)的基金经理，2014年3月6
日至今任汇添富恒生指数分级（QDII）基金的基金经理，2015年1月6日至今任汇
添富深证300ETF基金、汇添富深证300ETF基金联接基金的基金经理，2015年5
月26日至2016年7月13日任汇添富香港优势混合基金的基金经理，2016年12月29
日至今任汇添富中证环境治理指数（LOF）基金的基金经理，2017年5月18日至
今任汇添富优选回报混合基金的基金经理，2017年11月24日至今任汇添富中证港
股通高股息投资指数（LOF）基金的基金经理。
过蓓蓓女士，国籍：中国，学历：中国科学技术大学金融工程博士研究生，
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9年证券从业经验。曾任国泰基金管理有限公司金融工程部助理分析师、量化投
资部基金经理助理。2015 年 6 月加入汇添富基金管理股份有限公司任基金经理
助理，2015年 8月 3日至今任中证主要消费 ETF基金、中证医药卫生 ETF基金、
中证能源 ETF基金、中证金融地产 ETF基金、汇添富中证主要消费 ETF联接基
金的基金经理，2015年 8月 18日至今任汇添富深证 300ETF基金、汇添富深证
300ETF基金联接基金的基金经理，2016年 12月 22日至今任汇添富中证生物科
技指数（LOF）基金的基金经理，2016 年 12 月 29 日至今任汇添富中证中药指
数（LOF）基金的基金经理，2018年 5月 23日至今任汇添富中证新能源汽车产
业指数（LOF）基金的基金经理，2018年 10月 23日至今任中证银行 ETF基金
的基金经理，2019年 3月 26日至今任添富中证医药 ETF联接基金的基金经理，
2019年 4月 15日至今任添富中证银行 ETF联接基金的基金经理，2019年 10月
8日至今任添富中证 800ETF基金的基金经理。
（2）历任基金经理
吴振翔先生， 2011年9月16日至2013年11月7日任汇添富深证300ETF基金联
接基金的基金经理。
汪洋先生，2013年9月13日至2015年1月6日任汇添富深证300ETF基金联接基
金的基金经理。
5、投资决策委员会
主席：袁建军先生（副总经理）
成员：韩贤旺（首席经济学家）、王栩（总经理助理，权益投资总监）、陆文
磊（总经理助理，固定收益投资总监）、劳杰男（研究总监）
6、上述人员之间不存在近亲属关系。
二、基金托管人
（一）基金托管人基本情况
名称：中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55号
成立时间：1984年 1月 1日
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法定代表人： 陈四清
注册资本：人民币 35,640,625.7089万元
联系电话：010-66105799
联系人：郭明
（二）主要人员情况
截至 2019年 9月，中国工商银行资产托管部共有员工 208人，平均年龄 33
岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高
级技术职称。
（三）基金托管业务经营情况
作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供
托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理
和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履
行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安
全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银
行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、
社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投
资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信
贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类
齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可
以为各类客户提供个性化的托管服务。截至 2019年 9月，中国工商银行共托管
证券投资基金 1006只。自 2003年以来，本行连续十六年获得香港《亚洲货币》、
英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上
海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 68 项最佳托管银行大奖；是获得奖项
最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好
评。
三、相关服务机构
（一）基金份额销售机构
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1、直销机构
（1）汇添富基金管理股份有限公司直销中心
住所：上海市黄浦区北京东路 666号 H区（东座）6楼 H686室
办公地址：上海市浦东新区樱花路 868号建工大唐国际广场 A座 7楼
法定代表人：李文
电话：（021）28932893
传真：（021）50199035或（021）50199036
联系人：陈卓膺
客户服务电话：400-888-9918（免长途话费）
网址：www.99fund.com
邮箱：guitai@htffund.com
（2）汇添富基金管理股份有限公司网上直销系统（trade.99fund.com）
2、代销机构
本基金的代销机构请详见基金管理人官网公示的销售机构信息表。基金管理
人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售基金，并在基
金管理人网站公示。
（二）注册登记机构
名称：汇添富基金管理股份有限公司
住所：上海市黄浦区北京东路 666号 H区（东座）6楼 H686室
办公地址：上海市浦东新区樱花路 868号建工大唐国际广场 A座 7楼
法定代表人：李文
电话：（021）28932888
传真：（021）28932876
联系人：韩从慧
（三）律师事务所和经办律师
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼
办公地址：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼
负责人：俞卫锋
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电话：（021）31358666
传真：（021）31358600
经办律师：吕红、黎明
联系人：陈颖华
（四）会计师事务所和经办注册会计师
名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：北京市东城区东长安街 1号东方广场安永大楼 17层
办公地址：北京市东城区东长安街 1号东方广场安永大楼 17层
邮政编码：100738
执行事务合伙人：毛鞍宁
电话： 010-58153000
传真： 010-85188298
业务联系人：徐艳
经办会计师：徐艳、许培菁
四、基金的名称
本基金名称：深证 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金。
基金简称：汇添富深证 300ETF联接
基金代码：470068
五、基金的类型
本基金为股票型证券投资基金（ETF联接基金）。
六、基金的投资目标
通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小
化。
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七、基金的投资方向
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票
（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、目标 ETF、债券、
货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许
基金投资的其他金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。
本基金主要投资于目标 ETF、标的指数成份股和备选成份股。其中投资于目
标 ETF 的比例不少于基金资产净值的 90%，现金或者到期日在一年以内的政府
债券不低于基金资产净值的 5%，，本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保
证金、应收申购款等。权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规
或监管机构的规定执行。
法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。
八、基金的投资策略
（一）投资策略
本基金以深证 300交易型开放式指数证券投资基金作为其主要投资标的，方
便特定的客户群通过本基金投资目标 ETF。本基金并不参与目标 ETF的管理。
本基金主要以一级市场申购的方式投资于目标 ETF，获取基金份额净值上涨
带来的收益；在目标 ETF 基金份额二级市场交易流动性较好的情况下，也可以
通过二级市场买卖目标 ETF的基金份额。
本基金建仓时间为 6 个月，6个月之后本基金投资组合比例达到《基金合同》
的相关规定。
1、资产配置策略
本基金采用自上而下的两层资产配置策略，首先确定基金资产在权益类资产
和现金或到期日在一年以内的政府债券之间的配置比例，再进一步确定权益类资
产中目标 ETF 和股票组合的配置比例。本基金将尽可能使持有的股票组合与标
的指数的成分股结构保持一致，以实现对业绩比较基准的良好跟踪。本基金投资
于目标 ETF 的资产比例将不低于基金资产净值的 90%，权益类资产投资比例不
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超过基金资产净值的 95%。
建仓期结束后，在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.3%，年跟踪误差不超过 4%。在目标 ETF 日均跟踪偏离度符合其基金合同所
设定目标的前提下，如因指数编制规则调整等其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误
差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的进
一步扩大。
2、目标 ETF的投资策略
（1）建仓期
基金合同生效后，本基金将主要按照标的指数的结构构建股票组合，并在建
仓期内将股票组合换购成目标 ETF，使本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基
金资产净值的 90%。
（2）日常运作期
本基金投资目标 ETF有如下两种方式：
1）申购和赎回：目标 ETF 开放申购赎回后，以股票组合进行申购赎回。
2）二级市场方式：目标 ETF 上市交易后，在二级市场进行目标 ETF 基金
份额的交易。
当目标 ETF 申购、赎回或二级市场交易模式进行了变更或调整，本基金也
将作相应的变更或调整，无须召开基金份额持有人大会。
（3）投资组合的调整
本基金将根据每个交易日申购赎回情况及本基金实际权益类资产仓位情况，
来决定对目标 ETF的操作方式和数量。
1）当收到净申购时，本基金将根据净申购规模及实际权益类资产仓位情况，
确定是否需要买入成份股，并申购目标 ETF的操作；
2）当收到净赎回时，本基金将根据净赎回规模及及实际权益类资产仓位情
况，确定是否需要对目标 ETF进行赎回，并卖出赎回所得成份股；
3）在部分情况下，本基金将会根据目标 ETF二级市场交易情况，适时选择
对目标 ETF进行二级市场交易操作。
（4）成份股、备选成份股投资策略
本基金对成份股、备选成份股的投资目的是为准备构建股票组合以申购目标
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ETF。因此对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸，主要采取完全复制法，
即完全按照标的指数的成份股结构构建股票组合，并根据标的指数成份股及其权
重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足等）导致无法获得足
够数量的股票时，基金管理人将考虑使用其他合理方法进行部分或全部替代。
（5）固定收益类资产投资策略
本基金固定收益类投资将主要用于现金管理，对所选择的投资标的的流动性
有较高的要求，选取到期日在一年以内的政府债券进行配置。
(6)股指期货投资策略
本基金根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，通过对证券市场和期
货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，有选
择地投资于流动性好的期货合约。
本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产
配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。
（二）投资决策依据和投资程序
1、决策依据
有关法律法规、基金合同和标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产
的决策依据。
2、投资管理体制
本基金实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。投资决策委员会负责
决定有关指数重大调整的应对决策、其他重大组合调整决策以及重大的单项投资
决策；基金经理负责决定日常指数跟踪维护过程中的组合构建、调整决策。
3、投资程序
研究支持、投资决策、组合构建、交易执行、投资绩效评估、组合维护的有
机配合共同构成了本基金的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理
念的正确执行，避免重大风险的发生。
（1）研究支持：金融工程部依托公司整体研究平台，整合内外部的信息和
研究成果开展目标 ETF申购赎回清单分析、目标 ETF流动性分析、标的指数成
份证券相关信息的搜集与分析，作为基金投资决策的重要依据。
（2）投资决策：投资决策委员会依据金融工程部提供的研究报告，定期召
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开或遇重大事项时召开投资决策会议，决策相关事项。基金经理根据投资决策委
员会的决议，每日进行基金投资管理的日常决策。
（3）交易执行：交易管理部负责具体的交易执行，同时履行一线监控的职
责。
（4）投资绩效评估：金融工程部定期和不定期对基金进行投资绩效评估，
并提供相关报告。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合跟踪误差的
来源及投资策略成功与否，基金经理可以据此检视投资策略，进而调整投资组合。
（5）组合监控与调整：基金经理将跟踪目标 ETF申购赎回清单特征、二级
市场交易特征、标的指数变动情况，并结合成份股基本面情况、成份股公司行为、
流动性状况、本基金申购和赎回的现金流量以及组合投资绩效评估的结果等，对
投资组合进行持续的监控和调整，以实现本基金的投资目标。
基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际
需要对上述投资管理程序做出调整，并在更新的招募说明书中公告。
（三）投资限制
1、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为：
（1）承销证券；
（2）向他人贷款或提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但本基金投资目标 ETF或者法律法规或中国证监
会另有规定的除外；
（5）向基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人
发行的股票或债券；
（6）买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、
基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券但
指定的目标 ETF除外；
（7）从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动；
（8）当时有效的法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其
他行为。
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更新招募说明书摘要
15
如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，本基金管理人在履行适当程序
后可不受上述规定的限制。
2、投资组合限制
本基金的投资组合将遵循以下限制：
a、本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金
资产净值的 40%；
b、本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净
值的 0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，基金管理人
管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%。法律法规或中国证监
会另有规定的，遵从其规定；
c、现金和到期日不超过 1年的政府债券不低于基金资产净值的 5%；本基金
所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
d、本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
e、本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过
该资产支持证券规模的 10%；
f、本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证
券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
g、本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，
所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
h、在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产
净值的 10%；在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,
不得超过基金资产净值的 100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在
一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式
回购）等；在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股
票总市值的 20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金
额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；每个交易日日终在扣除股指期货合
约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在
一年以内的政府债券；
i、本基金主动投资流动性受限资产的市值合计不得超过本基金基金资产净
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更新招募说明书摘要
16
值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之
外的因素致使基金投资比例不符合上述投资比例限制的，基金管理人不得主动新
增流动性受限资产的投资；
j、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手
方开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致；
k、本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定；
l、相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。
《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制的，履行适当程序
后，基金不受上述限制。
基金管理人应当自《基金合同》生效之日起 6个月内使基金的投资组合比例
符合《基金合同》的约定。
除上述第（c）、（i）、（j）项外，由于证券期货市场波动、上市公司合并或基
金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例不
在限制之内，但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整，以达到标准。法律法
规另有规定的从其规定。
九、基金的业绩比较基准
本基金业绩比较基准：深证 300指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）
*5%
深证 300指数于 2009年 11月 4日发布，其对深圳 A股初步筛选后的样本
股，根据平均流通市值及平均成交金额进行综合排名，选取排名靠前 300只股票
组成样本。
如果指数编制单位变更或停止深证 300指数的编制及发布、或深证 300指数
由其他指数替代、或由于指数编制方法等重大变更导致深证 300指数不宜继续作
为标的指数，或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出，或目标
ETF标的指数发生变更，基金管理人认为有必要作相应调整时，本基金管理人可
以依据维护投资者合法权益的原则，变更本基金的标的指数。
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十、基金的风险收益特征
本基金属股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基
金与货币市场基金。同时本基金通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，具有
与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
十一、基金的投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 03
月 26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本报告期自 2019年 01月 01日起至 12月 31日止。
§1 投资组合报告
1.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
1,466,466.60 1.63
其中：股票
1,466,466.60 1.63
2 基金投资
83,494,560.82 92.95
3
固定收益投资
200.00 0.00
其中：债券
200.00 0.00
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
4,698,691.94 5.23
8 其他各项资产
169,282.75 0.19
9 合计
89,829,202.11 100.00
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1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
A
农、林、牧、渔业
39,220.00 0.04
B
采矿业
8,880.00 0.01
C
制造业
895,135.00 1.00
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应业
15,633.00 0.02
E
建筑业
8,362.00 0.01
F
批发和零售业
22,396.00 0.03
G
交通运输、仓储和邮政业
17,840.00 0.02
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术
服务业
131,570.00 0.15
J
金融业
142,091.00 0.16
K
房地产业
86,832.00 0.10
L
租赁和商务服务业
26,656.00 0.03
M
科学研究和技术服务业
7,455.00 0.01
N
水利、环境和公共设施管理
业
8,247.00 0.01
O
居民服务、修理和其他服务
业
- -
P
教育
3,576.00 0.00
Q
卫生和社会工作
20,778.60 0.02
R
文化、体育和娱乐业
26,843.00 0.03
S
综合
4,952.00 0.01
合计
1,466,466.60 1.64
1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未有港股通投资股票。
1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例
（%）
1 000651 格力电器 800 52,464.00 0.06
2 000333 美的集团 800 46,600.00 0.05
3 000002 万 科Ａ 1,000 32,180.00 0.04
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4 000858 五 粮 液 200 26,602.00 0.03
5 000001 平安银行 1,500 24,675.00 0.03
6 300498 温氏股份 700 23,520.00 0.03
7 002475 立讯精密 570 20,805.00 0.02
8 002415 海康威视 600 19,644.00 0.02
9 000725 京东方Ａ 4,300 19,522.00 0.02
10 000063 中兴通讯 400 14,156.00 0.02
11 300059 东方财富 800 12,616.00 0.01
12 002027 分众传媒 1,800 11,268.00 0.01
13 002142 宁波银行 400 11,260.00 0.01
14 000338 潍柴动力 700 11,116.00 0.01
15 002304 洋河股份 100 11,050.00 0.01
16 300750 宁德时代 100 10,640.00 0.01
17 000860 顺鑫农业 200 10,536.00 0.01
18 000783 长江证券 1,400 9,996.00 0.01
19 001979 招商蛇口 500 9,935.00 0.01
20 300122 智飞生物 200 9,932.00 0.01
21 000066 中国长城 600 9,336.00 0.01
22 002001 新 和 成 400 9,304.00 0.01
23 002384 东山精密 400 9,260.00 0.01
24 300450 先导智能 200 8,988.00 0.01
25 000100 TCL科技 2,000 8,940.00 0.01
26 300408 三环集团 400 8,912.00 0.01
27 002463 沪电股份 400 8,884.00 0.01
28 002714 牧原股份 100 8,879.00 0.01
29 002624 完美世界 200 8,828.00 0.01
30 002736 国信证券 700 8,785.00 0.01
31 000568 泸州老窖 100 8,668.00 0.01
32 000425 徐工机械 1,500 8,205.00 0.01
33 000768 中航飞机 500 8,190.00 0.01
34 300383 光环新网 400 8,028.00 0.01
35 300015 爱尔眼科 200 7,912.00 0.01
36 002271 东方雨虹 300 7,893.00 0.01
37 002179 中航光电 200 7,812.00 0.01
38 000166 申万宏源 1,500 7,680.00 0.01
39 000786 北新建材 300 7,635.00 0.01
40 000776 广发证券 500 7,585.00 0.01
41 300012 华测检测 500 7,455.00 0.01
42 002493 荣盛石化 600 7,434.00 0.01
43 002353 杰瑞股份 200 7,392.00 0.01
44 000963 华东医药 300 7,314.00 0.01
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20
45 002065 东华软件 700 7,224.00 0.01
46 002311 海大集团 200 7,200.00 0.01
47 300088 长信科技 700 7,189.00 0.01
48 002129 中环股份 600 7,086.00 0.01
49 000423 东阿阿胶 200 7,074.00 0.01
50 002422 科伦药业 300 7,047.00 0.01
51 000625 长安汽车 700 7,021.00 0.01
52 300413 芒果超媒 200 6,992.00 0.01
53 002050 三花智控 400 6,932.00 0.01
54 002230 科大讯飞 200 6,896.00 0.01
55 002410 广联达 200 6,796.00 0.01
56 002508 老板电器 200 6,762.00 0.01
57 002439 启明星辰 200 6,760.00 0.01
58 002120 韵达股份 200 6,660.00 0.01
59 002797 第一创业 800 6,624.00 0.01
60 300003 乐普医疗 200 6,616.00 0.01
61 002180 纳思达 200 6,584.00 0.01
62 002044 美年健康 440 6,551.60 0.01
63 002127 南极电商 600 6,546.00 0.01
64 002600 领益智造 600 6,510.00 0.01
65 002465 海格通信 600 6,498.00 0.01
66 000728 国元证券 700 6,489.00 0.01
67 300142 沃森生物 200 6,488.00 0.01
68 002157 正邦科技 400 6,480.00 0.01
69 002405 四维图新 400 6,440.00 0.01
70 002340 格林美 1,300 6,331.00 0.01
71 000961 中南建设 600 6,330.00 0.01
72 000938 紫光股份 200 6,320.00 0.01
73 300347 泰格医药 100 6,315.00 0.01
74 300144 宋城演艺 200 6,182.00 0.01
75 000656 金科股份 800 6,144.00 0.01
76 300124 汇川技术 200 6,128.00 0.01
77 000988 华工科技 300 6,087.00 0.01
78 002024 苏宁易购 600 6,066.00 0.01
79 300253 卫宁健康 400 5,992.00 0.01
80 000876 新 希 望 300 5,985.00 0.01
81 002241 歌尔股份 300 5,976.00 0.01
82 002146 荣盛发展 600 5,898.00 0.01
83 002673 西部证券 600 5,880.00 0.01
84 000750 国海证券 1,100 5,874.00 0.01
85 300207 欣旺达 300 5,856.00 0.01
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86 000895 双汇发展 200 5,806.00 0.01
87 300017 网宿科技 600 5,718.00 0.01
88 300024 机器人 400 5,600.00 0.01
89 000703 恒逸石化 400 5,568.00 0.01
90 002926 华西证券 500 5,505.00 0.01
91 002739 万达电影 300 5,445.00 0.01
92 002373 千方科技 300 5,412.00 0.01
93 002555 三七互娱 200 5,386.00 0.01
94 002507 涪陵榨菜 200 5,346.00 0.01
95 000157 中联重科 800 5,344.00 0.01
96 002506 协鑫集成 900 5,319.00 0.01
97 002185 华天科技 700 5,229.00 0.01
98 300308 中际旭创 100 5,215.00 0.01
99 002252 上海莱士 700 5,194.00 0.01
100 002268 卫 士 通 200 5,158.00 0.01
101 000401 冀东水泥 300 5,103.00 0.01
102 002049 紫光国微 100 5,084.00 0.01
103 300271 华宇软件 200 5,080.00 0.01
104 002812 恩捷股份 100 5,050.00 0.01
105 300014 亿纬锂能 100 5,016.00 0.01
106 000623 吉林敖东 300 4,959.00 0.01
107 000009 中国宝安 800 4,952.00 0.01
108 002078 太阳纸业 500 4,920.00 0.01
109 000630 铜陵有色 2,100 4,893.00 0.01
110 000050 深天马Ａ 300 4,887.00 0.01
111 300146 汤臣倍健 300 4,887.00 0.01
112 002019 亿帆医药 300 4,875.00 0.01
113 002195 二三四五 1,500 4,845.00 0.01
114 002202 金风科技 400 4,780.00 0.01
115 002594 比亚迪 100 4,767.00 0.01
116 000997 新 大 陆 300 4,764.00 0.01
117 300595 欧普康视 100 4,733.00 0.01
118 002456 欧菲光 300 4,680.00 0.01
119 000069 华侨城Ａ 600 4,674.00 0.01
120 000540 中天金融 1,400 4,662.00 0.01
121 000686 东北证券 500 4,650.00 0.01
122 002138 顺络电子 200 4,620.00 0.01
123 002601 龙蟒佰利 300 4,617.00 0.01
124 300296 利亚德 600 4,602.00 0.01
125 002602 世纪华通 400 4,572.00 0.01
126 300285 国瓷材料 200 4,570.00 0.01
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127 300070 碧水源 600 4,560.00 0.01
128 300699 光威复材 100 4,550.00 0.01
129 300136 信维通信 100 4,538.00 0.01
130 300496 中科创达 100 4,514.00 0.01
131 002938 鹏鼎控股 100 4,490.00 0.01
132 002385 大北农 900 4,482.00 0.01
133 300357 我武生物 100 4,415.00 0.00
134 000998 隆平高科 300 4,413.00 0.00
135 002081 金 螳 螂 500 4,410.00 0.00
136 000671 阳 光 城 500 4,250.00 0.00
137 000627 天茂集团 600 4,224.00 0.00
138 000830 鲁西化工 400 4,204.00 0.00
139 002572 索菲亚 200 4,190.00 0.00
140 002013 中航机电 600 4,164.00 0.00
141 002939 长城证券 300 4,158.00 0.00
142 300433 蓝思科技 300 4,146.00 0.00
143 002500 山西证券 500 4,145.00 0.00
144 000878 云南铜业 300 4,098.00 0.00
145 000547 航天发展 400 4,088.00 0.00
146 000975 银泰黄金 300 4,083.00 0.00
147 002223 鱼跃医疗 200 4,064.00 0.00
148 002008 大族激光 100 4,000.00 0.00
149 002236 大华股份 200 3,976.00 0.00
150 002690 美亚光电 100 3,910.00 0.00
151 002153 石基信息 100 3,900.00 0.00
152 300166 东方国信 300 3,900.00 0.00
153 002368 太极股份 100 3,892.00 0.00
154 002217 合力泰 700 3,885.00 0.00
155 000060 中金岭南 900 3,870.00 0.00
156 000709 河钢股份 1,500 3,870.00 0.00
157 002152 广电运通 400 3,844.00 0.00
158 000581 威孚高科 200 3,810.00 0.00
159 002212 南洋股份 200 3,802.00 0.00
160 000629 攀钢钒钛 1,300 3,796.00 0.00
161 000723 美锦能源 400 3,772.00 0.00
162 000778 新兴铸管 900 3,753.00 0.00
163 002110 三钢闽光 400 3,744.00 0.00
164 002352 顺丰控股 100 3,719.00 0.00
165 002773 康弘药业 100 3,697.00 0.00
166 002558 巨人网络 200 3,612.00 0.00
167 002607 中公教育 200 3,576.00 0.00
汇添富深证 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金
更新招募说明书摘要
23
168 300251 光线传媒 300 3,540.00 0.00
169 002007 华兰生物 100 3,515.00 0.00
170 002460 赣锋锂业 100 3,483.00 0.00
171 300001 特锐德 200 3,436.00 0.00
172 002191 劲嘉股份 300 3,423.00 0.00
173 002092 中泰化学 500 3,395.00 0.00
174 000690 宝新能源 600 3,390.00 0.00
175 300058 蓝色光标 600 3,390.00 0.00
176 000513 丽珠集团 100 3,370.00 0.00
177 300418 昆仑万维 200 3,350.00 0.00
178 000825 太钢不锈 800 3,272.00 0.00
179 000402 金 融 街 400 3,248.00 0.00
180 000839 中信国安 900 3,186.00 0.00
181 000999 华润三九 100 3,168.00 0.00
182 300274 阳光电源 300 3,159.00 0.00
183 300316 晶盛机电 200 3,144.00 0.00
184 000960 锡业股份 300 3,132.00 0.00
185 002075 沙钢股份 500 3,115.00 0.00
186 300168 万达信息 200 3,086.00 0.00
187 000983 西山煤电 500 3,065.00 0.00
188 300009 安科生物 200 3,018.00 0.00
189 000977 浪潮信息 100 3,010.00 0.00
190 002281 光迅科技 100 2,978.00 0.00
191 300133 华策影视 400 2,960.00 0.00
192 000039 中集集团 300 2,946.00 0.00
193 000089 深圳机场 300 2,931.00 0.00
194 000883 湖北能源 700 2,919.00 0.00
195 002074 国轩高科 200 2,910.00 0.00
196 000932 华菱钢铁 600 2,868.00 0.00
197 002085 万丰奥威 400 2,800.00 0.00
198 002010 传化智联 400 2,792.00 0.00
199 000598 兴蓉环境 600 2,778.00 0.00
200 000898 鞍钢股份 800 2,680.00 0.00
201 000415 渤海租赁 700 2,660.00 0.00
202 000563 陕国投Ａ 600 2,658.00 0.00
203 002831 裕同科技 100 2,655.00 0.00
204 300180 华峰超纤 300 2,652.00 0.00
205 002372 伟星新材 200 2,634.00 0.00
206 002038 双鹭药业 200 2,630.00 0.00
207 000738 航发控制 200 2,614.00 0.00
208 000729 燕京啤酒 400 2,608.00 0.00
汇添富深证 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金
更新招募说明书摘要
24
209 300038 数知科技 300 2,586.00 0.00
210 000807 云铝股份 500 2,570.00 0.00
211 300113 顺网科技 100 2,569.00 0.00
212 002670 国盛金控 200 2,542.00 0.00
213 002511 中顺洁柔 200 2,532.00 0.00
214 300072 三聚环保 400 2,528.00 0.00
215 002151 北斗星通 100 2,524.00 0.00
216 002583 海能达 300 2,523.00 0.00
217 003816 中国广核 700 2,520.00 0.00
218 002242 九阳股份 100 2,516.00 0.00
219 000027 深圳能源 400 2,484.00 0.00
220 002080 中材科技 200 2,480.00 0.00
221 002056 横店东磁 300 2,460.00 0.00
222 002244 滨江集团 500 2,460.00 0.00
223 002299 圣农发展 100 2,408.00 0.00
224 002262 恩华药业 200 2,326.00 0.00
225 002936 郑州银行 500 2,325.00 0.00
226 002640 跨境通 300 2,316.00 0.00
227 002589 瑞康医药 300 2,307.00 0.00
228 000046 泛海控股 500 2,275.00 0.00
229 002302 西部建设 200 2,258.00 0.00
230 000031 大悦城 300 2,154.00 0.00
231 000559 万向钱潮 400 2,148.00 0.00
232 002408 齐翔腾达 300 2,145.00 0.00
233 002414 高德红外 100 2,100.00 0.00
234 002310 东方园林 400 2,008.00 0.00
235 002294 信立泰 100 1,994.00 0.00
236 000930 中粮科技 300 1,980.00 0.00
237 002563 森马服饰 200 1,974.00 0.00
238 002399 海普瑞 100 1,951.00 0.00
239 002468 申通快递 100 1,950.00 0.00
240 002051 中工国际 200 1,944.00 0.00
241 300170 汉得信息 200 1,938.00 0.00
242 002867 周大生 100 1,904.00 0.00
243 002595 豪迈科技 100 1,890.00 0.00
244 000967 盈峰环境 300 1,851.00 0.00
245 000732 泰禾集团 300 1,845.00 0.00
246 000826 启迪环境 200 1,836.00 0.00
247 000887 中鼎股份 200 1,810.00 0.00
248 001965 招商公路 200 1,754.00 0.00
249 002424 贵州百灵 200 1,742.00 0.00
汇添富深证 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金
更新招募说明书摘要
25
250 002128 露天煤业 200 1,732.00 0.00
251 000681 视觉中国 100 1,724.00 0.00
252 300188 美亚柏科 100 1,710.00 0.00
253 000301 东方盛虹 300 1,554.00 0.00
254 002608 江苏国信 200 1,542.00 0.00
255 000990 诚志股份 100 1,482.00 0.00
256 000564 供销大集 600 1,434.00 0.00
257 002745 木林森 100 1,361.00 0.00
258 002958 青农商行 200 1,294.00 0.00
259 002382 蓝帆医疗 100 1,214.00 0.00
260 002948 青岛银行 200 1,188.00 0.00
261 000959 首钢股份 300 1,059.00 0.00
262 002419 天虹股份 100 1,055.00 0.00
263 000553 安道麦 A 100 1,000.00 0.00
264 002423 中粮资本 100 971.00 0.00
265 000987 越秀金控 100 967.00 0.00
266 002625 光启技术 100 915.00 0.00
267 000429 粤高速Ａ 100 826.00 0.00
268 000537 广宇发展 100 777.00 0.00
1.4 报告期内股票投资组合的重大变动
1.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例
(%)
1 000333 美的集团 1,930,191.50 3.33
2 000651 格力电器 1,923,953.86 3.32
3 000858 五 粮 液 1,426,048.00 2.46
4 300498 温氏股份 1,309,211.24 2.26
5 000002 万 科Ａ 1,216,103.00 2.10
6 002415 海康威视 1,104,976.00 1.91
7 000001 平安银行 1,013,055.00 1.75
8 000725 京东方Ａ 960,382.00 1.66
9 000063 中兴通讯 694,617.00 1.20
10 300059 东方财富 689,805.00 1.19
11 002304 洋河股份 563,802.00 0.97
12 002230 科大讯飞 542,821.00 0.94
13 002475 立讯精密 533,545.00 0.92
14 002027 分众传媒 502,626.00 0.87
15 002142 宁波银行 486,098.82 0.84
16 000568 泸州老窖 475,028.00 0.82
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更新招募说明书摘要
26
17 000338 潍柴动力 468,081.00 0.81
18 000776 广发证券 420,052.00 0.72
19 002594 比亚迪 409,831.12 0.71
20 000538 云南白药 397,297.00 0.69
注:本项“买入金额”按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。
1.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 000333 美的集团 1,935,179.00 3.34
2 000651 格力电器 1,893,457.00 3.27
3 000858 五 粮 液 1,421,819.14 2.45
4 300498 温氏股份 1,166,414.08 2.01
5 000002 万 科Ａ 1,144,603.00 1.97
6 002415 海康威视 989,266.00 1.71
7 000001 平安银行 961,524.40 1.66
8 000725 京东方Ａ 842,306.00 1.45
9 000063 中兴通讯 611,676.80 1.06
10 300059 东方财富 581,609.59 1.00
11 002475 立讯精密 570,614.50 0.98
12 002304 洋河股份 519,988.00 0.90
13 000568 泸州老窖 492,104.00 0.85
14 002027 分众传媒 483,491.20 0.83
15 002142 宁波银行 466,394.80 0.80
16 002230 科大讯飞 456,523.00 0.79
17 000338 潍柴动力 449,723.00 0.78
18 001979 招商蛇口 373,700.00 0.64
19 000538 云南白药 367,672.00 0.63
20 002594 比亚迪 362,007.00 0.62
注:本项“卖出金额”按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。
1.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
47,720,820.14
卖出股票收入（成交）总额
44,121,400.31
注:本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费
用。
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27
1.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例（%）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
- -
其中：政策性金融债
- -
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可交换债）
200.00 0.00
8
同业存单
- -
9 其他
- -
10 合计
200.00 -
1.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
1 123036 先导转债 2 200.00 0.00
1.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明
细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
1.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
1.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
金额单位：人民币元
序号
基金名称
基金类型
运作方式
管理人
公允价值
占基金资产
净值比例
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28
（%）
1
深
300ETF
指数
交易型开
放式(ETF)
汇添富基
金管理股
份有限公
司
83,494,560.82 93.46
1.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本基金本报告期末未有投资股指期货。
1.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期内未投资国债期货
1.13 投资组合报告附注
1.13.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易
所立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
1.13.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
1.13.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
6,173.23
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
970.11
5
应收申购款
162,139.41
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
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29
9 合计
169,282.75
1.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
1.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
十二、基金的业绩
本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未
来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
（一） 本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表：
阶段
净值增
长率（1）
净值增长率
标准差（2）
业绩比较基
准收益率
（3）
业绩比较基
准收益率标
准差（4）
(1)－(3) (2)－(4)
2011年 9月 28日（基
金合同生效日）至
2011年 12月 31日
-8.84% 0.67% -16.22% 1.47% 7.38% -0.80%
2012 年 1 月 1 日至
2012年 12月 31日
2.56% 1.32% 2.25% 1.37% 0.31% -0.05%
2013 年 1 月 1 日至
2013年 12月 31日
4.13% 1.30% 4.48% 1.32% -0.35% -0.02%
2014 年 1 月 1 日至
2014年 12月 31日
26.70% 1.10% 29.15% 1.12% -2.45% -0.02%
2015 年 1 月 1 日至
2015年 12月 31日
29.04% 2.46% 31.01% 2.51% -1.97% -0.05%
2016 年 1 月 1 日至
2016年 12月 31日
-18.32% 1.62% -18.40% 1.66% 0.08% -0.04%
2017 年 1 月 1 日至
2017年 12月 31日
12.41% 0.81% 13.14% 0.82% -0.73% -0.01%
2018 年 1 月 1 日至
2018年 12月 31日
-32.08% 1.41% -32.59% 1.44% 0.51% -0.03%
2019 年 1 月 1 日至
2019年 12月 31日
44.14% 1.35% 44.96% 1.39% -0.82% -0.04%
2011年 9月 28日（基
金合同生效日）至
2019年 12月 31日
43.06% 1.47% 34.99% 1.52% 8.07% -0.05%
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（二）自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较图
十三、基金的费用与税收
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的证券交易费用；
7、基金的银行汇划费用；
8、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他
费用。
本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
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1、基金管理人的管理费
本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费。本基金的管理费
按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF份额所对应的资产净值后的余额（若
为负数，则取 0）的 0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值扣除所持有目标 ETF 份额所对应的资产净值后
的余额，若为负数，则 E取 0
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据
基金管理人的授权委托书，于次月前 2个工作日内从基金财产中一次性支付给基
金管理人。遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费。本基金的托管费
按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF份额所对应的资产净值后的余额（若
为负数，则取 0）的 0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.1%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值扣除所持有目标 ETF 份额所对应的资产净值后
的余额，若为负数，则 E取 0
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据
基金管理人的授权委托书，于次月前 2个工作日内从基金财产中一次性支付给基
金托管人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
上述一、基金费用的种类中第 3－8项费用，根据有关法规及相应协议规定，
按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
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3、《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、
信息披露费用等费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
(四)费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费
率、基金托管费率等相关费率。
调高基金管理费率、基金托管费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议；
调低基金管理费率、基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2日在至少一种指定媒体上公告。
(五)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。
十四、对招募说明书更新部分的说明
（一）根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《基金合同》、《托管
协议》的修订，更新《招募说明书》前言、释义、基金份额的申购与赎回、基金
的收益与分配、基金的会计与审计、基金的信息披露、法律文件摘要等章节内容。
（二）针对“基金管理人”章节：更新了基金管理人的相关信息。
（三）针对“基金托管人”章节：更新了基金托管人的相关信息。
（四）针对“基金的投资”章节：更新了基金的投资组合报告。
（五）针对“基金的业绩”章节：更新了基金的业绩。
（六）针对“其他应披露事项”章节：更新了本基金的相关公告。
汇添富基金管理股份有限公司
2020年 4月 14日
