中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基
金更新招募说明书摘要
（2020年 4月 14 日更新）
基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
重要提示
中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金（基金简称：添富中证
银行 ETF联接；A类份额基金代码：007153； C类份额基金代码：007154；以
下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】372号文注
册，进行募集。本基金基金合同于 2019年 4月 15日正式生效。
基金管理人保证《中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募
说明书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)的内容真实、准确、
完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，
并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明
投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，
投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。投资
者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的
各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成
的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资者连续大量赎回
基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风
险，以及本基金的特定风险。
中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金
更新招募说明书摘要
2
本基金更新招募说明书“基金的投资”章节中有关“风险收益特征”的表
述是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述，代表
了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构（包括基金管理人直
销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行“销售适当性风险评
价”，不同的销售机构采用的评价方法也不同，因此销售机构的基金产品“风
险等级评价”与“基金的投资”章节中“风险收益特征”的表述可能存在不
同，投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风
险之间的匹配检验。
本基金为中证银行交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“中证银行
ETF”或“目标 ETF”)的联接基金，通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指
数，具有与标的指数、以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。
同时，本基金为中证银行 ETF的联接基金，预期风险与预期收益高于混合型基
金、债券型基金与货币市场基金。本基金投资中小企业私募债，中小企业私募
债券是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。中小
企业私募债券的风险主要包括信用风险、流动性风险、市场风险等。
投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明
书》及《基金合同》等信息披露文件，并根据自身的投资目的、投资期限、投
资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应，自主判断
基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。
基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩
也不构成对本基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资
决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。
本基金本次更新的招募说明书主要根据《公开募集证券投资基金信息披露
管理办法》和修订后的基金合同对相关信息进行更新，同时对基金管理人、基
金托管人、财务数据和净值表现等其他信息一并更新，更新所载内容截止日为
2020年 4月 14日，有关财务数据和净值表现截止日为 2019年 12月 31日。
中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金
更新招募说明书摘要
3
一、基金管理人
一、基金管理人简况
名称：汇添富基金管理股份有限公司
住所：上海市黄浦区北京东路 666号 H区（东座）6楼 H686室
办公地址：上海市富城路 99号震旦国际大楼 20楼
法定代表人：李文
成立时间： 2005年 2月 3日
批准设立机关：中国证券监督管理委员会
批准设立文号：证监基金字[2005]5号
注册资本：人民币 132,724,224元
联系人：李鹏
联系电话：021－28932888
股东名称及其出资比例：
股东名称 股权比例
东方证券股份有限公司 35.412%
上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙） 24.656%
上海上报资产管理有限公司 19.966%
东航金控有限责任公司 19.966%
合计 100%
二、主要人员情况
1、董事会成员
李文先生，2015年 4月 16日担任董事长。国籍：中国，厦门大学会计学博
士。现任汇添富基金管理股份有限公司董事长，汇添富资产管理(香港)有限公
司董事长。历任中国人民银行厦门市分行稽核处科长，中国人民银行杏林支
行、国家外汇管理局杏林支局副行长、副局长，中国人民银行厦门市中心支行
银行监管一处、二处副处长，东方证券有限责任公司资金财务管理总部副总经
理，稽核总部总经理，东方证券股份有限公司资金财务管理总部总经理，汇添
富基金管理股份有限公司督察长。
中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金
更新招募说明书摘要
4
程峰先生，2016年 11月 20日担任董事。国籍：中国，上海交通大学工商
管理硕士。现任上海报业集团副总经理，上海上报资产管理有限公司董事长，
上海文化产权交易所股份有限公司董事长，上海瑞力投资基金管理有限公司董
事长。历任上海市对外经济贸易委员会团委副书记、书记，上海机械进出口(集
团)有限公司副总裁，上海市对外经济贸易委员会技术进口处副处长，上海市对
外经济贸易委员会科技发展与技术贸易处副处长、处长，上海国际集团有限公
司办公室、信息中心主任，上海国际集团有限公司行政管理总部总经理，上海
国际集团金融服务有限公司党委副书记、总经理，上海国际集团金融服务有限
公司党委书记、董事长、总经理，上海国际集团金融服务有限公司党委书记、
董事长，上海国有资产经营有限公司党委书记、董事长。
林福杰先生，2018年 3月 21日担任董事。国籍：中国，上海交通大学工商
管理硕士。现任东航金控有限责任公司总经理、党委副书记、东航集团财务有
限责任公司董事长。曾任东航期货有限责任公司部门经理，东航集团财务有限
责任公司副总经理，国泰人寿保险有限责任公司副总经理，东航金控有限责任
公司党委书记、副总经理。
张晖先生，2015年 4月 16日担任董事，总经理。国籍：中国，上海财经大
学经济学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司总经理，汇添富资本管理有
限公司董事长。历任申银万国证券研究所高级分析师，富国基金管理有限公司
研究主管和基金经理，汇添富基金管理股份有限公司副总经理兼投资总监，曾
担任中国证券监督管理委员会第十届和第十一届发行审核委员会委员。
林志军先生，2015年 4月 16日担任独立董事。国籍：中国香港，厦门大学
经济学博士，加拿大 Saskatchewan大学工商管理理学硕士。现任澳门科技大学
副校长兼商学院院长、教授、博导。历任福建省科学技术委员计划财务处会
计，五大国际会计师事务所 Touche Ross International(现为德勤) 加拿大多
伦多分所审计员，厦门大学会计师事务所副主任会计师，厦门大学经济学院讲
师、副教授，伊利诺大学(University of Illinois)国际会计教育与研究中心
访问学者，美国斯坦福大学(Stanford University)经济系访问学者，加拿大
Lethbridge大学管理学院会计学讲师、副教授 (tenured)，香港大学商学院访
问教授，香港浸会大学商学院会计与法律系教授，博导，系主任。
中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金
更新招募说明书摘要
5
杨燕青女士，2011年 12月 19日担任独立董事，国籍：中国，复旦大学经
济学博士。现任《第一财经日报》副总编辑，第一财经研究院院长，国家金融
与发展实验室特邀高级研究员，上海政协委员，《第一财经日报》创始编委之
一，第一财经频道高端对话节目《经济学人》等栏目创始人和主持人，《波士
堂》等栏目资深评论员。2002-2003年期间受邀成为约翰-霍普金斯大学访问学
者。
魏尚进（Shangjin Wei）先生，2020年 1月 9日担任独立董事，国籍：美
国，加州大学伯克利分校博士。现任复旦大学泛海国际金融学院访问教授、哥
伦比亚大学终身讲席教授。曾任哈佛大学肯尼迪政府学院助理教授、副教授，
世界银行顾问，国际货币基金组织工作贸易与投资处处长、研究局助理局长。
2、监事会成员
任瑞良先生，2004年 10月 20日担任监事，2015年 6月 30日担任监事会
主席。国籍：中国，大学学历，会计师、非执业注册会计师职称。现任上海报
业集团上海上报资产管理有限公司副总经理。历任文汇新民联合报业集团财务
中心财务主管，文汇新民联合报业集团文新投资公司财务主管、总经理助理、
副总经理等。
王如富先生，2015年 9月 8日担任监事。国籍：中国，硕士研究生，注册
会计师。现任东方证券股份有限公司董事会秘书兼董事会办公室主任。历任申
银万国证券计划统筹总部综合计划部专员、发展协调办公室专员，金信证券规
划发展总部总经理助理、秘书处副主任（主持工作），东方证券研究所证券市
场战略资深研究员、董事会办公室资深主管、主任助理、副主任。
毛海东先生，2015年 6月 30日担任监事，国籍：中国，国际金融学硕士。
现任东航金控有限责任公司总经理助理兼财富管理中心总经理。曾任职于东航
期货有限责任公司，东航集团财务有限责任公司。
王静女士，2008年 2月 23日担任职工监事，国籍：中国，中加商学院工商
管理硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司互联网金融部总监。曾任职于中
国东方航空集团公司宣传部，东航金控有限责任公司研究发展部。
林旋女士，2008年 2月 23日担任职工监事，国籍：中国，华东政法学院法
学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司董事会办公室副总监，汇添富资本
管理有限公司监事。曾任职于东方证券股份有限公司办公室。
中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金
更新招募说明书摘要
6
陈杰先生，2013年 8月 8日担任职工监事，国籍：中国，北京大学理学博
士。现任汇添富基金管理股份有限公司综合办公室副总监。曾任职于罗兰贝格
管理咨询有限公司，泰科电子（上海）有限公司能源事业部。
3、高管人员
李文先生，董事长。（简历请参见上述董事会成员介绍）
张晖先生，2015年 6月 25日担任总经理。（简历请参见上述董事会成员介
绍）
雷继明先生，2012年 3月 7日担任副总经理。国籍：中国，工商管理硕
士。历任中国民族国际信托投资公司网上交易部副总经理，中国民族证券有限
责任公司营业部总经理、经纪业务总监、总裁助理。2011年 12月加盟汇添富
基金管理股份有限公司，现任公司副总经理。
娄焱女士，2013年 1月 7日担任副总经理。国籍：中国，金融经济学硕
士。曾在赛格国际信托投资股份有限公司、华夏证券股份有限公司、嘉实基金
管理有限公司、招商基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司以及富达基金
北京与上海代表处工作，负责投资银行、证券投资研究，以及基金产品策划、
机构理财等管理工作。2011年 4月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任公
司副总经理。
袁建军先生，2015年 8月 5日担任副总经理。国籍：中国，金融学硕士。
历任华夏证券股份有限公司研究所行业二部副经理，汇添富基金管理股份有限
公司基金经理、专户投资总监、总经理助理，并于 2014年至 2015年期间担任
中国证券监督管理委员会第十六届主板发行审核委员会专职委员。2005年 4月
加入汇添富基金管理股份有限公司，现任汇添富基金管理股份有限公司副总经
理、投资决策委员会主席。
李骁先生，2017年 3月 3日担任副总经理。国籍：中国，武汉大学金融学
硕士。历任厦门建行计算机处副处长，厦门建行信用卡部副处长、处长，厦门
建行信息技术部处长，建总行北京开发中心负责人，建总行信息技术管理部副
总经理，建总行信息技术管理部副总经理兼北京研发中心主任，建总行信息技
术管理部资深专员（副总经理级）。2016年 9月加入汇添富基金管理股份有限
公司，现任汇添富基金管理股份有限公司副总经理、首席技术官。
中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金
更新招募说明书摘要
7
李鹏先生，2015年6月25日担任督察长。国籍：中国，上海财经大学经济学
博士，历任上海证监局主任科员、副处长，上海农商银行同业金融部副总经
理，汇添富基金管理股份有限公司稽核监察总监。2015年3月加入汇添富基金管
理股份有限公司，现任汇添富基金管理股份有限公司督察长。
4、基金经理
过蓓蓓女士，国籍：中国，中国科学技术大学金融工程博士研究生，9年
证券从业经验。曾任国泰基金管理有限公司金融工程部助理分析师、量化投资
部基金经理助理。2015年 6月加入汇添富基金管理股份有限公司任基金经理助
理，2015年 8月 3日至今任中证主要消费 ETF基金、中证医药卫生 ETF基金、
中证能源 ETF基金、中证金融地产 ETF基金、汇添富中证主要消费 ETF联接
基金的基金经理，2015年 8月 18日至今任汇添富深证 300ETF基金、汇添富深
证 300ETF基金联接基金的基金经理，2016年 12月 22日至今任汇添富中证生
物科技指数（LOF）基金的基金经理，2016年 12月 29日至今任汇添富中证中
药指数（LOF）基金的基金经理，2018年 5月 23日至今任汇添富中证新能源汽
车产业指数（LOF）基金的基金经理，2018年 10月 23日至今任中证银行 ETF
基金的基金经理，2019年 3月 26日至今任添富中证医药 ETF联接基金的基金
经理，2019年 4月 15日至今任添富中证银行 ETF联接基金的基金经理，2019
年 10月 8日至今任添富中证 800ETF基金的基金经理。
乐无穹女士，复旦大学经济学硕士，5年证券从业经验。2014年 7月加入
汇添富基金管理股份有限公司，历任金融工程助理分析师、指数与量化投资部
分析师。2019年 4月 15日至今任添富中证银行 ETF联接的基金经理，2019年
7月 26日至今任添富中证长三角 ETF的基金经理，2019年 10月 8日至今任添
富中证 800ETF的基金经理。
5、投资决策委员会
主席：袁建军（副总经理）
成员：韩贤旺（首席经济学家）、王栩（总经理助理，权益投资总监）、
陆文磊（总经理助理，固定收益投资总监）、劳杰男（研究总监）
6、上述人员之间不存在近亲属关系。
中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金
更新招募说明书摘要
8
二、基金托管人
（一）基金托管人情况
1、基金托管人的基本情况
名称：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）
设立日期：1987年4月8日
注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
注册资本：252.20亿元
法定代表人：李建红
行长：田惠宇
资产托管业务批准文号：证监基金字[2002]83号
电话：0755-83199084
传真：0755-83195201
资产托管部信息披露负责人：张燕
2、发展概况
招商银行成立于1987年4月8日，是我国第一家完全由企业法人持股的股份
制商业银行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩
股，并于2002年3月成功地发行了15亿A股，4月9日在上交所挂牌（股票代码：
600036），是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。2006年9月又成功发行
了22亿H股，9月22日在香港联交所挂牌交易（股票代码：3968），10月5日行使
H股超额配售，共发行了24.2亿H股。截至2019年9月30日，本集团总资产
73,059.25亿元人民币，高级法下资本充足率15.44%，权重法下资本充足率
12.86%。
2002年8月，招商银行成立基金托管部；2005年8月，经报中国证监会同
意，更名为资产托管部，现下设业务管理团队、产品管理团队、项目管理团
队、稽核监察团队、基金外包业务团队、养老金团队、系统与数据团队7个职能
团队，现有员工87人。2002年11月，经中国人民银行和中国证监会批准获得证
券投资基金托管业务资格，成为国内第一家获得该项业务资格上市银行；2003
年4月，正式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行，
中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金
更新招募说明书摘要
9
拥有证券投资基金托管、受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管
（QFII）、合格境内机构投资者托管（QDII）、全国社会保障基金托管、保险
资金托管、企业年金基金托管、存托凭证试点存托人等业务资格。
招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承
诺”的托管核心价值，独创“6S托管银行”品牌体系，以“保护您的业务、保
护您的财富”为历史使命，不断创新托管系统、服务和产品：在业内率先推出
“网上托管银行系统”、托管业务综合系统和“6心”托管服务标准，首家发布
私募基金绩效分析报告，开办国内首个托管银行网站，推出国内首个托管大数
据平台，成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只FOF、第一只信托
资金计划、第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金T+1到账、
第一只境外银行QDII基金、第一只红利ETF基金、第一只“1+N”基金专户理
财、第一家大小非解禁资产、第一单TOT保管，实现从单一托管服务商向全面投
资者服务机构的转变，得到了同业认可。
招商银行资产托管业务持续稳健发展，社会影响力不断提升,四度蝉联获
《财资》“中国最佳托管专业银行”。2016年6月招商银行荣膺《财资》“中国
最佳托管银行奖”，成为国内唯一获得该奖项的托管银行；“托管通”获得国
内《银行家》2016中国金融创新“十佳金融产品创新奖”；7月荣膺2016年中国
资产管理“金贝奖”“最佳资产托管银行”。2017年6月招商银行再度荣膺《财
资》“中国最佳托管银行奖”； “全功能网上托管银行2.0”荣获《银行家》
2017中国金融创新“十佳金融产品创新奖”；8月荣膺国际财经权威媒体《亚洲
银行家》“中国年度托管银行奖”。2018年1月招商银行荣膺中央国债登记结算
有限责任公司“2017年度优秀资产托管机构”奖项；同月，招商银行托管大数
据平台风险管理系统荣获2016-2017年度银监会系统“金点子”方案一等奖，以
及中央金融团工委、全国金融青联第五届“双提升”金点子方案二等奖；3月荣
膺公募基金20年“最佳基金托管银行”奖；5月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银
行家》“中国年度托管银行奖”；12月荣膺2018东方财富风云榜“2018年度最
佳托管银行”、“20年最值得信赖托管银行”奖。2019年3月招商银行荣获《中
国基金报》“2018年度最佳基金托管银行”奖；6月荣获《财资》“中国最佳托
管机构”“中国最佳养老金托管机构”“中国最佳零售基金行政外包”三项大
奖。
中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金
更新招募说明书摘要
10
三、相关服务机构
一、基金份额销售机构
（1）直销机构
1）汇添富基金管理股份有限公司直销中心
住所：上海市黄浦区北京东路 666号 H区（东座）6楼 H686室
办公地址：上海市浦东新区樱花路 868号建工大唐国际广场 A座 7楼
法定代表人：李文
电话：（021）28932893
传真：（021）50199035或（021）50199036
联系人：陈卓膺
客户服务电话：400-888-9918（免长途话费）
网址：www.99fund.com
邮箱：guitai@htffund.com
2）汇添富基金管理股份有限公司网上直销系统（trade.99fund.com）
（2）代销机构
本基金的代销机构请详见基金管理人官网公示的销售机构信息表。基金管
理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售基金，并
在基金管理人网站公示。
二、登记机构
名称：汇添富基金管理股份有限公司
住所：上海市黄浦区北京东路 666号 H区（东座）6楼 H686室
办公地址：上海市浦东新区樱花路 868号建工大唐国际广场 A座 7楼
法定代表人：李文
电话：（021）28932888
传真：（021）28932876
联系人：韩从慧
三、出具法律意见书的律师事务所
中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金
更新招募说明书摘要
11
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼
办公地址：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼
负责人：俞卫锋
电话：（021）31358666
传真：（021）31358600
经办律师：黎明、陈颖华
联系人：陈颖华
四、审计基金财产的会计师事务所
名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层
办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层
邮政编码：100738
执行事务合伙人：毛鞍宁
电话： 010-58153000
传真： 010-85188298
业务联系人：徐艳
经办会计师：徐艳、许培菁
四、基金的名称
本基金名称：中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金。
基金简称：添富中证银行 ETF联接
A类份额基金代码：007153
C类份额基金代码：007154
五、基金的类型
本基金为指数基金、联接基金。
中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金
更新招募说明书摘要
12
六、基金的投资目标
通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的
最小化。
七、基金的投资方向
本基金主要投资于目标 ETF、标的指数成份股和备选成份股。为更好地实
现投资目标，基金还可投资于其他股票（包括中小板、创业板及其他经中国证
监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、
央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债
券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（含分离交
易可转债的纯债部分）、中小企业私募债券等）、资产支持证券、债券回购、
同业存单、银行存款（包括定期存款、协议存款及其他银行存款）、货币市场
工具、金融衍生工具（包括股指期货、权证、国债期货、股票期权等）以及法
律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相
关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净
值的 90%，每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳
的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金
资产净值的 5%，本基金所指的现金类资产范围不包括结算备付金、存出保证
金、应收申购款等资金类别。
如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行
适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金
更新招募说明书摘要
13
八、基金的投资策略
本基金主要投资于目标 ETF，方便特定的客户群通过本基金投资目标
ETF。本基金不参与目标 ETF的投资管理。
1、资产配置策略
为实现投资目标，本基金将以不低于基金资产净值 90%的资产投资于目标
ETF，其余资产可投资于标的指数成份股、备选成份股、非成份股（包括中小
板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债
券、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资
券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债
券、可转换债券（分离交易可转债的纯债部分）、中小企业私募债券等）、资
产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括定期存款、协议存款及其
他银行存款）、货币市场工具、金融衍生工具（包括股指期货、权证、国债期
货、股票期权等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
（但须符合中国证监会的相关规定）。
在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟
踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调
整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合
理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大，并尽快恢复跟踪偏离度、跟踪
误差至上述范围。
2、目标 ETF的投资策略
（1）日常运作期
本基金投资目标 ETF有如下两种方式：
1）申购和赎回：以组合证券进行申购赎回；
2）二级市场方式：目标 ETF上市交易后，在二级市场进行目标 ETF基金
份额的交易。本基金主要以一级市场申购的方式投资于目标 ETF；在目标 ETF
二级市场交易流动性较好的情况下，也可以通过二级市场买卖目标 ETF。
当目标 ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整，在履行适当程序
后，本基金也将作相应的变更或调整。
（2）投资组合的调整
中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金
更新招募说明书摘要
14
本基金将根据每个交易日申购赎回情况及本基金实际权益类资产仓位情
况，来决定对目标 ETF的操作方式和数量。
1）当收到净申购时，本基金将根据净申购规模及实际权益类资产仓位情
况，确定是否需要买入成份股，并申购目标 ETF的操作；
2）当收到净赎回时，本基金将根据净赎回规模及实际权益类资产仓位情
况，确定是否需要对目标 ETF进行赎回，并卖出赎回所得成份股；
3）在部分情况下，本基金将会根据目标 ETF二级市场交易情况，适时选
择对目标 ETF进行二级市场交易操作。
3、成份股、备选成份股投资策略
本基金对成份股、备选成份股的投资目的是为准备构建股票组合以申购目
标 ETF。因此对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸，主要采取完全复制
法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建股票组合，并根据标的指
数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足
等）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将考虑使用其他合理方法进
行部分或全部替代。
4、债券投资策略
基于基金流动性管理和有效利用基金资产的需要，本基金将投资于流动性
较好的国债、央行票据等债券，保证基金资产流动性，提高基金资产的投资收
益。本基金将根据宏观经济形势、货币政策、证券市场变化等分析判断未来利
率变化，结合债券定价技术，进行个券选择。
5、可转换债券投资策略
本基金投资可转债将主要采用可转债相对价值分析策略。可转债相对价值
分析策略通过分析不同市场环境下其股性和债性的相对价值，把握可转债的价
值走向，选择相应券种。其次，在进行可转债筛选时，本基金还对可转债自身
的基本面要素（包括股性特征、债性特征、摊薄率、流动性等）进行综合分
析，形成对基础股票的价值评估。本基金将可转债自身的基本面分析和其基础
股票的基本面分析结合在一起，最终确定投资的品种。
6、中小企业私募债券投资策略
本基金将在严格控制信用风险的基础上，通过严密的投资决策流程、投资
授权审批机制、集中交易制度等保障审慎投资于中小企业私募债券，并通过组
中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金
更新招募说明书摘要
15
合管理、分散化投资、合理谨慎地评估、预测和控制相关风险。本基金对中小
企业私募债券的投资策略以持有到期为主，在综合考虑债券信用资质、债券收
益率和期限的前提下，重点选择资质较好、收益率较好的中小企业私募债券进
行投资。
7、资产支持证券投资策略
本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上，对资产支持证券标的资产的
质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行分析，
评估其相对投资价值并作出相应的投资决策，以在控制风险的前提下尽可能的
提高本基金的收益。在资产支持证券的选择上，本基金将采取“自上而下”和
“自下而上”相结合的策略。
8、金融衍生工具投资策略
本基金将基于谨慎原则运用股指期货、权证、国债期货、股票期权等相关
金融衍生工具对基金投资组合进行管理，以控制并降低投资组合风险、提高投
资效率，降低跟踪误差，从而更好地实现本基金的投资目标。
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，充分考虑股指期货的收益
性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的
流动性风险，如大额申购赎回等，以降低交易成本和组合风险，提高投资效
率。
本基金将通过对权证标的证券的基本面进行研究，结合多种定价模型和投
资策略，根据基金资产组合情况适度进行权证的投资。
本基金投资国债期货将根据风险管理的原则，结合对宏观经济形势和政策
趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析，对国债期货和现货基差、国债
期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控，在追求基金资产安全的基础
上，力求实现基金资产的中长期稳定增值。
本基金投资股票期权将按照风险管理的原则，结合投资目标、比例限制、
风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求，确定参与股票期权交易的投资
时机和投资比例。若相关法律法规发生变化时，基金管理人股票期权投资管理
从其最新规定，以符合上述法律法规和监管要求的变化。未来如法律法规或监
管机构允许基金投资其他期权品种，本基金将在履行适当程序后，纳入投资范
围并制定相应投资策略。
中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金
更新招募说明书摘要
16
未来，随着投资工具的发展和丰富，本基金可在不改变投资目标和风险收
益特征的前提下，相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明更新中公告。
九、基金的业绩比较基准
本基金以中证银行指数为标的指数。
本基金业绩比较基准为：中证银行指数收益率×95%+银行人民币活期存款
利率（税后）×5%
中证银行指数由中证指数有限公司编制并发布，反映沪深两市银行行业相
关上市公司的整体表现。
如果指数编制单位变更或停止中证银行指数的编制、发布或授权，或中证
银行指数由其他指数替代、或由于指数编制方法的重大变更等事项导致中证银
行指数不宜继续作为标的指数，或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的
指数推出，基金管理人认为有必要作相应调整时，本基金管理人可以依据维护
投资者合法权益的原则，在履行适当程序后变更本基金的标的指数、业绩比较
基准和基金名称。其中，若变更标的指数涉及本基金投资范围或投资策略的实
质性变更，则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会，并报中
国证监会备案且在指定媒介公告。若变更标的指数对基金投资范围和投资策略
无实质性影响（包括但不限于指数编制单位变更、指数更名等事项），则无需
召开基金份额持有人大会，基金管理人应与基金托管人协商一致后，报中国证
监会备案并及时公告。
十、基金的风险收益特征
本基金为中证银行 ETF的联接基金，预期风险与预期收益高于混合型基
金、债券型基金与货币市场基金，本基金通过投资目标 ETF，紧密跟踪标的指
数，具有与标的指数相似的风险收益特征。
中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金
更新招募说明书摘要
17
十一、基金的投资组合报告
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法
律责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 03 月
26 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
本报告期自 2019年 04月 15日（基金合同生效日）起至 12月 31日止。
§1 投资组合报告
1.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例
（%）
1
权益投资
1,947,882.30 1.51
其中：股票
1,947,882.30 1.51
2 基金投资
113,542,233.14 88.01
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
10,985,026.63 8.51
8 其他各项资产
2,537,992.91 1.97
9 合计
129,013,134.98 100.00
1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例
中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金
更新招募说明书摘要
18
（%）
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
- -
D
电力、热力、燃气及水
生产和供应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和邮政
业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息
技术服务业
- -
J
金融业
1,947,882.30 1.56
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施
管理业
- -
O
居民服务、修理和其他
服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
1,947,882.30 1.56
1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值
（元）
占基金资产净值比
例（%）
1 600036 招商银行 7,000 263,060.00 0.21
2 000001 平安银行 15,000 246,750.00 0.20
3 601166 兴业银行 11,500 227,700.00 0.18
4 601328 交通银行 21,500 121,045.00 0.10
5 600016 民生银行 19,000 119,890.00 0.10
6 002142 宁波银行 4,000 112,600.00 0.09
7 600000 浦发银行 9,000 111,330.00 0.09
中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金
更新招募说明书摘要
19
8 601288 农业银行 29,500 108,855.00 0.09
9 601398 工商银行 16,500 97,020.00 0.08
10 601169 北京银行 11,500 65,320.00 0.05
11 601988 中国银行 16,500 60,885.00 0.05
12 601818 光大银行 12,500 55,125.00 0.04
13 601229 上海银行 5,570 52,859.30 0.04
14 600919 江苏银行 7,000 50,680.00 0.04
15 601009 南京银行 4,500 39,465.00 0.03
16 600015 华夏银行 5,000 38,350.00 0.03
17 601939 建设银行 5,000 36,150.00 0.03
18 601997 贵阳银行 2,000 19,120.00 0.02
19 601128 常熟银行 2,000 18,220.00 0.01
20 601998 中信银行 2,500 15,425.00 0.01
21 601577 长沙银行 1,600 14,512.00 0.01
22 600926 杭州银行 1,500 13,740.00 0.01
23 601838 成都银行 1,500 13,605.00 0.01
24 002807 江阴银行 2,200 10,252.00 0.01
25 600908 无锡银行 1,600 8,880.00 0.01
26 002839 张家港行 1,100 6,534.00 0.01
27 002948 青岛银行 1,100 6,534.00 0.01
28 600928 西安银行 800 6,216.00 0.00
29 002936 郑州银行 1,100 5,115.00 0.00
30 603323 苏农银行 500 2,645.00 0.00
1.4 报告期内股票投资组合的重大变动
1.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金
额
占期末基金资产净值比
例(%)
1 600036 招商银行 46,332,995.10 37.01
2 601166 兴业银行 45,863,606.60 36.63
3 601328 交通银行 30,785,967.36 24.59
4 600016 民生银行 28,958,031.40 23.13
5 601288 农业银行 25,932,129.00 20.71
6 600000 浦发银行 25,609,219.36 20.46
7 601398 工商银行 22,513,285.04 17.98
8 601169 北京银行 16,789,212.29 13.41
9 601988 中国银行 14,890,059.00 11.89
10 601229 上海银行 12,629,963.18 10.09
11 601818 光大银行 11,884,712.71 9.49
12 600919 江苏银行 9,198,498.00 7.35
13 601939 建设银行 9,188,331.06 7.34
中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金
更新招募说明书摘要
20
14 600015 华夏银行 9,108,764.64 7.28
15 601009 南京银行 9,031,493.79 7.21
16 601998 中信银行 3,524,822.04 2.82
17 601997 贵阳银行 3,115,161.00 2.49
18 600926 杭州银行 2,985,087.51 2.38
19 601128 常熟银行 2,077,481.00 1.66
20 601838 成都银行 1,485,915.00 1.19
注:本项“买入金额”按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。
1.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代
码
股票名称
本期累计卖出金额
占期末基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 51,334,731.48 41.00
2 601166 兴业银行 38,932,323.77 31.10
3 601328 交通银行 25,686,189.90 20.52
4 600016 民生银行 23,885,837.80 19.08
5 600000 浦发银行 21,642,797.84 17.29
6 601288 农业银行 21,607,419.00 17.26
7 601398 工商银行 19,083,604.00 15.24
8 601169 北京银行 13,187,771.00 10.53
9 601988 中国银行 12,036,089.00 9.61
10 601229 上海银行 10,151,615.00 8.11
11 601818 光大银行 9,870,462.00 7.88
12 601009 南京银行 7,757,888.02 6.20
13 600919 江苏银行 7,709,637.91 6.16
14 601939 建设银行 7,703,584.23 6.15
15 600015 华夏银行 7,353,774.00 5.87
16 601998 中信银行 2,852,209.60 2.28
17 601997 贵阳银行 2,571,873.40 2.05
18 600926 杭州银行 2,413,872.76 1.93
19 601128 常熟银行 2,201,747.43 1.76
20 601838 成都银行 1,901,929.00 1.52
注:本项“卖出金额”按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。
1.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
333,864,148.08
卖出股票收入（成交）总额
291,195,637.94
中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金
更新招募说明书摘要
21
注:本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑
相关交易费用。
1.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
1.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
1.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明
细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
1.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
1.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
金额单位：人民币元
序号
基金名称
基金类型
运作方式
管理人
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
1
中证银行
ETF
指数型
交易型开
放式(ETF)
汇添富基
金管理股
份有限公
司
113,542,233.14 90.69
1.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
1.11.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代 码
名 称
持仓量（买
/卖）
合约市值
(元)
公允价值变动
（元）
风险说明
IH2003 IH2003 3 2,772,360.
00
63,780.00 -
公允价值变动总额合计（元）
63,780.00
股指期货投资本期收益（元）
25,980.58
股指期货投资本期公允价值变动（元）
63,780.00
中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金
更新招募说明书摘要
22
1.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资国债期货。
1.13 投资组合报告附注
1.13.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调
查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机
构、证券交易所立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情
况。
1.13.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
1.13.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
384,033.63
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
2,528.03
5
应收申购款
2,151,431.25
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 可收退补款 -
9 其他
-
10 合计
2,537,992.91
1.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
1.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注 :本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。
中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金
更新招募说明书摘要
23
十二、基金的业绩
本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金
财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表
其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募
说明书。
A类基金份额：
（一）本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表：
阶段
净值增
长率
（1）
净值增长
率标准差
（2）
业绩比较
基准收益
率（3）
业绩比较基
准收益率标
准差（4）
（1）－
（3）
（2）－
（4）
2019年 4月 15日
（基金合同生效
日）至 2019年 12
月 31日
6.79% 0.76% 2.28% 0.92% 4.51% -0.16%
（二）自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较图
C类基金份额：
（一）本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表：
阶段
净值增
长率
净值增长
率标准差
业绩比较
基准收益
业绩比较基
准收益率标
（1）－
（3）
（2）－
（4）
中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金
更新招募说明书摘要
24
（1） （2） 率（3） 准差（4）
2019年 4月 15日
（基金合同生效
日）至 2019年 12
月 31日
6.79% 0.76% 2.28% 0.92% 4.51% -0.16%
（二）自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较图
十三、基金的费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、销售服务费：本基金从 C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费；
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼
费；
6、基金份额持有人大会费用；
中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金
更新招募说明书摘要
25
7、基金的证券、期货交易费用；
8、基金的银行汇划费用；
9、基金的开户费用、账户维护费用；
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其
他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金基金财产中投资于目标 ETF的部分不收取管理费。本基金的管理费
按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF份额所对应的资产净值后余额（若
为负数，则取 0）的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值扣除所持有目标 ETF份额所对应的资产净值后
的余额，若为负数，则 E取 0
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与
基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于
次月前 5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假
日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至法定节假日、休
息日结束之日起 5个工作日内或不可抗力情形消除之日起 5个工作日内支付。
2、基金托管人的托管费
本基金基金财产中投资于目标 ETF的部分不收取托管费。本基金的托管费
按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF份额所对应的资产净值后余额（若
为负数，则取 0）的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值扣除所持有目标 ETF份额所对应的资产净值后
余额（若为负数，则取 0），若为负数，则 E取 0
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与
基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于
次月前 5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假
中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金
更新招募说明书摘要
26
日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至法定节假日、休
息日结束之日起 5个工作日内或不可抗力情形消除之日起 5个工作日内支付。
3、销售服务费
本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费
率为 0.10%。
本基金 C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值
的 0.10%年费率计提。
计算方法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数
H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为 C类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与
基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于
次月前 5个工作日内从基金财产中一次性支付。若遇法定节假日、休息日或不
可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至法定节假日、休息日结束之日起
5个工作日内或不可抗力情形消除之日起 5个工作日内支付。
上述“一、基金费用的种类”中第 4－10项费用，根据有关法规及相应协
议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支
付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
四、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规
执行。
中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金
更新招募说明书摘要
27
鉴于基金管理人为本基金的利益投资、运用基金财产过程中，可能因法律
法规、税收政策的要求而成为纳税义务人，就归属于基金的投资收益、投资回
报和/或本金承担纳税义务。因此，本基金运营过程中由于上述原因发生的增值
税等税负，仍由本基金财产承担，届时基金管理人与基金托管人可能通过本基
金财产账户直接缴付，或划付至基金管理人账户并由基金管理人依据税务部门
要求完成税款申报缴纳。
十四、对招募说明书更新部分的说明
（1）根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《基金合同》、《托
管协议》的修订，更新《招募说明书》前言、释义、基金份额的申购与赎回、
基金的收益与分配、基金的会计与审计、基金的信息披露、法律文件摘要等章
节内容。
（2）针对“基金托管人”章节：更新了基金托管人的相关信息。
（3）针对“基金的募集” 章节：增加了基金募集情况的相关信息。
（4）针对“基金合同的生效” 章节：增加了基金合同的生效日。
（5）针对“基金的投资” 章节：增加了基金投资组合报告。
（6）针对“基金的业绩” 章节：增加了基金业绩表现数据。
（7）针对“其他应披露事项”章节：增加了本基金的相关公告。
汇添富基金管理股份有限公司
2020年 4月 14日
