华安稳健回报混合型证券投资基金(原华安保本混合型证券投资基金)2019年年度报告
华安稳健回报混合型证券投资基金
(原华安保本混合型证券投资基金转型)
2019年年度报告
2019年 12月 31日
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：二〇二〇年四月十一日
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 4月 7日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2019年 1月 1日起至 12月 31日止。
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1.2目录
§1
重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 5
2.1.1 华安稳健回报混合型证券投资基金 ................................................................................... 5
2.1.2 华安保本混合型证券投资基金 ........................................................................................... 6
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 6
2.2.1 华安稳健回报混合型证券投资基金 ................................................................................... 6
2.2.2 华安保本混合型证券投资基金 ........................................................................................... 6
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 7
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 7
3
主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 8
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 8
3.1.1 华安稳健回报混合型证券投资基金 ........................................................................................... 8
3.1.2 华安保本混合型证券投资基金 ................................................................................................... 9
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................ 10
3.2.1 华安稳健回报混合型证券投资基金 ......................................................................................... 10
3.2.2 华安保本混合型证券投资基金 ................................................................................................. 11
3.3过去三年基金的利润分配情况 ..................................................................................................... 13
3.3.1 华安稳健回报混合型证券投资基金 ......................................................................................... 13
3.3.2 华安保本混合型证券投资基金 ................................................................................................. 13
§4
管理人报告 ........................................................................................................................................... 13
4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................................ 13
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 15
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 15
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 16
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 17
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................ 17
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 18
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................. 19
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 19
§5
托管人报告 ........................................................................................................................................... 19
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 19
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 19
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 19
§6 审计报告 ....................................................................................................................................... 19
6.1 华安稳健回报混合型证券投资基金 ............................................................................................ 19
6.1.1审计意见 ...................................................................................................................................... 19
6.1.2形成审计意见的基础 .................................................................................................................. 20
6.1.3其他信息 ...................................................................................................................................... 20
6.1.4管理层和治理层对财务报表的责任 .......................................................................................... 20
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6.1.5注册会计师对财务报表审计的责任 .......................................................................................... 20
6.2 华安保本混合型证券投资基金 .................................................................................................... 21
6.2.1审计意见 ...................................................................................................................................... 22
6.2.2形成审计意见的基础 .................................................................................................................. 22
6.2.3其他信息 ...................................................................................................................................... 22
6.2.4管理层和治理层对财务报表的责任 .......................................................................................... 22
6.2.5注册会计师对财务报表审计的责任 .......................................................................................... 23
§7
年度财务报表 ....................................................................................................................................... 24
7.1 华安稳健回报混合型证券投资基金 ............................................................................................ 24
7.1.1资产负债表 .......................................................................................................................... 24
7.1.2 利润表 ................................................................................................................................. 25
7.1.3 所有者权益（基金净值）变动表 ..................................................................................... 26
7.1.4报表附注 .............................................................................................................................. 27
7.2 华安保本混合型证券投资基金 .................................................................................................... 52
7.2.1 资产负债表 ......................................................................................................................... 52
7.2.2 利润表 ................................................................................................................................. 54
7.2.3 所有者权益（基金净值）变动表 ..................................................................................... 55
7.2.4报表附注 .............................................................................................................................. 56
§8
投资组合报告 ....................................................................................................................................... 82
8.1 华安稳健回报混合型证券投资基金 ............................................................................................ 82
8.1.1 期末基金资产组合情况 ..................................................................................................... 82
8.1.2 期末按行业分类的股票投资组合 ..................................................................................... 83
8.1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......................... 84
8.1.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ................................................................................. 86
8.1.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ............................................................................. 88
8.1.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...................... 88
8.1.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细........... 89
8.1.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细........... 89
8.1.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...................... 89
8.1.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ............................................................ 89
8.1.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ............................................................ 89
8.1.12 投资组合报告附注 ........................................................................................................... 90
8.2 华安保本混合型证券投资基金 .................................................................................................... 91
8.2.1 期末基金资产组合情况 ..................................................................................................... 91
8.2.2报告期末按行业分类的股票投资组合 .............................................................................. 91
8.2.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......................... 91
8.2.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ................................................................................. 91
8.2.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ............................................................................. 93
8.2.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ..................... 93
8.2.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.......... 93
8.2.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.......... 93
8.2.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ..................... 93
8.2.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ........................................................... 93
8.2.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ........................................................... 94
8.2.12 投资组合报告附注 ........................................................................................................... 94
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§9
基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 95
9.1 华安稳健回报混合型证券投资基金 ............................................................................................ 95
9.1.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................. 95
9.1.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ..................................................................... 95
9.1.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 .................................. 95
9.2 华安保本混合型证券投资基金 .................................................................................................... 95
9.2.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................. 95
9.2.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ..................................................................... 95
9.2.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 .................................. 95
§10 开放式基金份额变动 ........................................................................................................................... 96
10.1华安稳健回报混合型证券投资基金 ........................................................................................... 96
10.2华安保本混合型证券投资基金 ................................................................................................... 96
§11 重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 96
11.1基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................... 96
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 96
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 97
11.4基金投资策略的改变 ................................................................................................................... 97
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 97
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 97
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................... 97
11.7.1 华安稳健回报混合型证券投资基金 ....................................................................................... 97
11.7.2 华安保本混合型证券投资基金 ............................................................................................. 100
11.8其他重大事件 ............................................................................................................................. 103
§12
备查文件目录 ................................................................................................................................... 104
12.1 备查文件目录 ............................................................................................................................ 104
12.2 存放地点 .................................................................................................................................... 105
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................... 105
2
基金简介
2.1 基金基本情况
2.1.1 华安稳健回报混合型证券投资基金
基金名称 华安稳健回报混合型证券投资基金
基金简称 华安稳健回报混合
基金主代码 000072
交易代码 000072
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年 6月 28日
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 256,212,493.23份
基金合同存续期 不定期
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2.1.2 华安保本混合型证券投资基金
基金名称 华安保本混合型证券投资基金
基金简称 华安保本混合
基金主代码 000072
交易代码 000072
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年 5月 14日
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 471,370,655.13份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
2.2.1 华安稳健回报混合型证券投资基金
投资目标
通过对权益类资产和固定收益类资产的灵活配置充分捕捉各证券子市场
的绝对收益机会，在合理控制风险、保障基金资产流动性的前提下，力求
持续高效地获取稳健回报。
投资策略
本基金为混合型基金，在投资中将通过对宏观经济、国家政策等可能影响
证券市场的重要因素的研究和预测，结合投资时钟理论并利用公司研究开
发的多因子模型等数量工具，确定基金资产在权益类资产和固定收益类资
产之间的配置比例；当市场环境发生变化时，本基金将依托仓位弹性优势
并借助股指期货等金融工具快速灵活地作出反应，对大类资产配置比例进
行及时调整。
此外，本基金还将广泛运用各种定量和定性分析模型研究和比较不同证券
子市场和不同金融工具的收益及风险特征，积极寻找各种可能的套利和价
值增长的机会，以确定基金资产在各类具体券种间的配置比例。
业绩比较基准 60%×沪深 300指数收益率＋40%×中国债券总指数收益率
风险收益特征
本基金为混合型证券投资基金，其预期收益和风险高于货币市场基金、债
券型基金，而低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险品种。
2.2.2 华安保本混合型证券投资基金
投资目标
通过运用投资组合保险技术，有效控制本金损失的风险，在本金安全的基
础上实现基金资产的稳定增值。
投资策略
本基金采用基于 VaR的风险乘数全程可变的 CPPI策略（恒定比例组合保
险策略）。基金管理人通过数量分析，根据市场的波动来调整和修正安全
垫放大倍数（即风险乘数），动态调整保本资产与风险资产的投资比例，
以确保基金在一段时间以后其价值不低于事先设定的某一目标价值，从而
实现投资组合的保本增值目标。同时，本基金将通过对宏观经济、国家政
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策等可能影响证券市场的重要因素的研究和预测，分析和比较不同证券子
市场和不同金融工具的收益及风险特征，确定具体的投资券种选择，积极
寻找各种可能的套利和价值增长机会。
业绩比较基准 三年期银行定期存款收益率（税后）
风险收益特征 本基金为保本混合型基金，属于证券投资基金中的低风险品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 薛珍 田青
联系电话 021-38969999 010-67595096
电子邮箱 service@huaan.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 4008850099 010-67595096
传真 021-68863414 010-66275853
注册地址
中国（上海）自由贸易试验区
世纪大道8号国金中心二期31
－32层
北京市西城区金融大街25号
办公地址
中国（上海）自由贸易试验区
世纪大道8号国金中心二期31
－32层
北京市西城区闹市口大街1号
院1号楼
邮政编码 200120 100033
法定代表人 朱学华 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联
网网址
www.huaan.com.cn
基金年度报告备置地点 上海市世纪大道 8号上海国金中心二期 31、32层
2.5 其他相关资料
2.5.1 华安稳健回报混合型证券投资基金
项目 名称 办公地址
会计师事务所
安永华明会计师事务所(特殊普通
合伙)
上海市世纪大道 100号环球金融中心 50楼
注册登记机构 华安基金管理有限公司
上海市世纪大道8号上海国金中心二期31、
32层
2.5.2 华安保本混合型证券投资基金
项目 名称 办公地址
会计师事务所 安永华明会计师事务所(特殊普通 上海市世纪大道 100号环球金融中心 50楼
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合伙)
注册登记机构 华安基金管理有限公司
上海市世纪大道8号上海国金中心二期31、
32层
基金保证人 重庆三峡担保集团股份有限公司 重庆市渝北区青枫北路 12号 3幢
3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
3.1.1 华安稳健回报混合型证券投资基金
金额单位：人民币元
3.1.1.1 期间数据和指
标
报告期
2019年 6月 28日至 2019年 12月 31日
本期已实现收益 3,641,582.26
本期利润 7,868,662.49
加权平均基金份额本
期利润
0.0262
本期加权平均净值利
润率
2.43%
本期基金份额净值增
长率
2.71%
3.1.1.2 期末数据和指
标
2019年末
期末可供分配利润 137,065,116.05
期末可供分配基金份
额利润
0.5350
期末基金资产净值 282,883,108.49
期末基金份额净值 1.1041
3.1.1.3 累计期末指标 2019年末
基金份额累计净值增
长率
2.71%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易佣金、
开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列
数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关
费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期
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末余额，不是当期发生数）。
3.1.2 华安保本混合型证券投资基金
金额单位：人民币元
3.1.2.1 期间数据和指
标
报告期
2019年 1月 1日至 2019年
6月 27日
2018年 2017年
本期已实现收益 17,959,469.06 22,289,716.89 76,427,132.13
本期利润 16,908,030.44 61,331,293.67 110,167,718.63
加权平均基金份额本
期利润
0.0113 0.0304 0.0282
本期加权平均净值利
润率
1.06% 2.88% 2.77%
本期基金份额净值增
长率
1.13% 2.51% 2.98%
3.1.2.2 期末数据和指
标
报告期末(2019年 6月 27
日)
2018年末 2017年末
期末可供分配利润 238,215,683.65 805,960,339.84 1,261,963,736.11
期末可供分配基金份
额利润
0.5054 0.4944 0.4678
期末基金资产净值 506,497,476.09 1,733,740,788.65 2,796,989,873.52
期末基金份额净值 1.075 1.063 1.037
3.1.2.3 累计期末指标
报告期末(2019年 6月 27
日)
2018年末 2017年末
基金份额累计净值增
长率
88.88% 86.77% 82.20%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易佣
金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所
列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，不是当期发生数）。
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3.2 基金净值表现
3.2.1 华安稳健回报混合型证券投资基金
3.2.1.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 2.86% 0.17% 4.78% 0.44% -1.92% -0.27%
过去六个月 2.75% 0.15% 4.84% 0.51% -2.09% -0.36%
自基金合同生
效起至今
2.71% 0.15% 4.72% 0.51% -2.01% -0.36%
3.2.1.2自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
华安稳健回报混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2019年 6月 28日至 2019年 12月 31日)
3.2.1.3自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华安稳健回报混合型证券投资基金
自基金转型以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
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注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.2.2 华安保本混合型证券投资基金
3.2.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.28% 0.02% 0.66% 0.01% -0.38% 0.01%
过去六个月 1.13% 0.03% 1.34% 0.01% -0.21% 0.02%
过去一年 1.80% 0.07% 2.73% 0.01% -0.93% 0.06%
过去三年 7.39% 0.10% 8.22% 0.01% -0.83% 0.09%
过去五年 81.61% 0.52% 15.07% 0.01% 66.54% 0.51%
自基金合同生
效起至今
88.88% 0.48% 19.88% 0.01% 69.00% 0.47%
注：过去三个月指 2019年 4月 1日至 2019年 6月 27日，过去六个月指 2019年 1月 1日至 2019
年 6月 27日，过去一年指 2018年 7月 1日至 2019年 6月 27日。
3.2.2.2自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
华安保本混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2013年 5月 14日至 2019年 6月 27日)
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第 12页共 105页
3.2.2.3自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华安保本混合型证券投资基金
自基金转型以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
华安稳健回报混合型证券投资基金(原华安保本混合型证券投资基金)2019年年度报告
第 13页共 105页
3.3过去三年基金的利润分配情况
3.3.1 华安稳健回报混合型证券投资基金
本基金过去三年未发生利润分配。
3.3.2 华安保本混合型证券投资基金
本基金过去三年未发生利润分配。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于 1998年 6月设立，是国内
首批基金管理公司之一，注册资本 1.5 亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的
股东为国泰君安证券股份有限公司、上海上国投资产管理有限公司、上海锦江国际投资管理有限公
司、上海工业投资（集团）有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。公司在北京、西安、成都、
广州等地设有分公司，在香港和上海设有子公司——华安（香港）资产管理有限公司、华安未来资
产管理有限公司。截至 2019年 12月 31日，公司旗下共管理华安创新混合、华安MSCI中国 A、华
安现金富利货币、华安稳定收益债券、华安黄金易 ETF、华安沪港深外延增长混合、华安全球美元
收益债券等 129只开放式基金，管理资产规模达到 3,516.57亿元人民币。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
郑可成
本基金的基金
经理、固定收
益部助理总监
2013-05-1
4
- 18年
硕士研究生，18 年证券基金从业
经历。2001 年 7 月至 2004 年 12
月在闽发证券有限责任公司担任
研究员，从事债券研究及投资，
2005年 1月至 2005年 9月在福建
儒林投资顾问有限公司任研究
员，2005年 10月至 2009年 7月
在益民基金管理有限公司任基金
经理，2009年 8月至今任职于华
安基金管理有限公司固定收益
部。2010年 12月起担任华安稳固
收益债券型证券投资基金的基金
经理。2012年 9月起同时担任华
安安心收益债券型证券投资基金
华安稳健回报混合型证券投资基金(原华安保本混合型证券投资基金)2019年年度报告
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的基金经理。2012年 11月至 2017
年 7 月同时担任华安日日鑫货币
市场基金的基金经理。2012年 12
月至 2019年 2月，同时担任华安
信用增强债券型证券投资基金的
基金经理。2019年 2月起，同时
担任华安添鑫中短债债券型证券
投资基金的基金经理。2013 年 5
月起同时担任本基金的基金经
理。2014年 8月至 2015年 1月，
同时担任华安七日鑫短期理财债
券型证券投资基金的基金经理，
2014年 8月起，同时担任华安年
年红定期开放债券型证券投资基
金的基金经理。2015年 3月起担
任华安新动力灵活配置混合型证
券投资基金的基金经理。2015 年
5月起，同时担任华安新优选灵活
配置混合型证券投资基金的基金
经理。2015年 5月至 2018年 6月，
同时担任华安新机遇保本混合型
证券投资基金的基金经理。2018
年 6 月起，同时担任华安新机遇
灵活配置混合型证券投资基金的
基金经理。2015年 6月起同时担
任华安添颐混合型发起式证券投
资基金的基金经理。2015年 11月
至 2018年 5月，同时担任华安安
益保本混合型证券投资基金的基
金经理。2018年 5月起，同时担
任华安安益灵活配置混合型证券
投资基金的基金经理；2015年 12
月至 2018年 1月，同时担任华安
乐惠保本混合型证券投资基金的
基金经理。2016年 2月至 2017年
7月，同时担任华安安康保本混合
型证券投资基金的基金经理。
2016年 4月至 2017年 7月，同时
担任华安安禧保本混合型证券投
资基金的基金经理。2016年 10月
至 2018年 1月，同时担任华安安
润灵活配置混合型证券投资基金
的基金经理。2017年 2月起，同
时担任华安安享灵活配置混合型
证券投资基金的基金经理。2017
华安稳健回报混合型证券投资基金(原华安保本混合型证券投资基金)2019年年度报告
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年 3月至 2019年 8月，同时担任
华安现金宝货币市场基金的基金
经理。2019年 9月起，同时担任
华安现金润利浮动净值型发起式
货币市场基金的基金经理。
舒灏
本基金的基金
经理
2018-07-0
2
- 11年
硕士研究生，11 年证券、基金行
业从业经验。曾任海通证券股份
有限公司研究员。2011 年 6 月加
入华安基金，历任投资研究部研
究员、基金投资部基金经理助理。
2018年 7月起担任本基金的基金
经理。2018年 11月起，同时担任
华安新机遇灵活配置混合型证券
投资基金的基金经理。2018年 12
月起，同时担任华安大安全主题
灵活配置混合型证券投资基金的
基金经理。
注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵
从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风
险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理
有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平
交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投
资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合
经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策
略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行
投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围
内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易
机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间
优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。
（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义
华安稳健回报混合型证券投资基金(原华安保本混合型证券投资基金)2019年年度报告
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对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原
则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员
监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制
原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一
级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行
投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以
公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与
评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行
场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易
日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三
方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进
行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（日内、3日内、5
日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会同基金投
资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日
反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对各类投资
组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相
关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。
本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与的
交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为
1次，未出现异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2019年国内经济逐步缓慢下行，房地产投资保持了韧性，对全年的投资起到了较强的支撑作用，
基建投资小幅回升，制造业有所下行。一季度社融数据快速增长使得经济回升预期增强，二季度宽
华安稳健回报混合型证券投资基金(原华安保本混合型证券投资基金)2019年年度报告
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松的货币政策有收紧迹象，但中美贸易冲突进一步加剧制约了货币政策的收紧，加上包商事件对流
动性的冲击，货币政策重回宽松，债券收益率冲高回落。三季度非洲猪瘟导致猪价超预期上行，通
胀预期开始增强，央行回笼资金资金利率中枢上移，市场预期的MLF利率下调并未兑现，同时央行
启动贷款的 LPR机制，意在疏通政策利率向实体贷款利率的传导。四季度虽然通胀水平进一步升高，
债券收益率逐步回升，但结构性通胀并未制约央行的政策节奏，央行降低 MLF 利率 5BP 降低实体
经济融资成本，债券收益率重回下行。全年债券收益率以震荡行情为主，短期收益率有所下行，长
端 10年国债收益率全年震荡小幅下行，信用债收益率以震荡下行为主，信用债表现好于利率债。全
年中债综合全价(总值)指数期内上涨 1.31%。权益市场震荡较大，结构性机会明显。
本基金期内组合保持高等级信用债投资为主，波段性参与长端利率债的交易性机会，并适度提
高权益的投资比例，保持灵活操作把握市场结构性机会。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
基金于 2019年 6月 28日转型。转型前截至 2019年 6月 27日，本基金份额净值为 1.075元，
本报告期份额净值增长率为 1.13%，同期业绩比较基准增长率为 1.34%。
转型后截至 2019年 12月 31日，本基金份额净值 1.1041元，转型后份额净值增长率 2.71%，同
期业绩比较基准增长率 4.72%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2020年，突发的新冠疫情使得弱企稳的经济恢复遭遇严重冲击，目前国内疫情出现明显的
好转迹象，但由于春节假期延长及复工受疫情影响不同程度延后，预计一季度的经济会受到较大影
响。根据政治局的要求，宽松的货币政策保持活适度，积极的财政政策将更加积极，预计随着政策
的刺激力度加大，后续经济将逐步回升。通胀年初达到高点后预计逐步回落，通胀压力逐步缓解。
债市一季度在宽松的货币政策环境下仍有机会，下半年随着经济基本面的逐步回升，债市收益率后
续回调的风险也会逐步上升。权益方面，疫情过后短期经济指标有望企稳回升，对应上市公司盈利
增长中枢有小幅上行潜力。另一方面，从估值角度，中央经济工作会议明确稳字当头，我们预计无
风险利率将维持缓慢下行走势，而信用环境修复和资本市场改革深化带来的风险溢价下降可能成为
市场估值整体抬升的主要力量。
本基金下一年按将继续保持高等级信用债配置为主，灵活控制久期和杠杆，择机参与利率债的
波段操作同时积极参与权益行情增厚组合收益。同时保持各板块的网下新股申购。
本基金将秉承稳健、专业的投资理念，勤勉尽责地维护持有人的利益
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，公司合规监察稽核部从维护基金份额持有人利益、保障基金的合规运作出发，重
华安稳健回报混合型证券投资基金(原华安保本混合型证券投资基金)2019年年度报告
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点在法律事务、合规管理、内部稽核、信息披露、反洗钱、员工行为规范等方面开展工作，深化员
工的合规意识，推动公司的合规文化和内部风险控制机制的完善与优化。
监察稽核工作重点集中于以下几个方面：
（1）继续深化“主动合规”的管理理念，积极开展形式多样的合规教育培训，强化全体员工的合
规意识和风险控制意识，推动公司建立良好的内控环境和合规文化。
（2）积极落实《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披
露管理办法》等法规要求,督促各项工作稳妥、有序开展。
（3）强化内控建设，推动落实公司投资、运营业务操作流程标准化，细化各相关部门在各业务
环节的操作流程及工作职责，降低操作风险。
（4）构建贯穿公司各业务和产品条线的合规咨询服务体系，积极参与新产品、新业务评估工作，
提供合规意见和建议，保障新产品、新业务合规开展。
（5）对公司内部重要规章制度、重大决策、产品和业务方案、重要法律文本、对外披露材料、
宣传推介材料等进行合规性审查，严把合规质量关。
（6）定期组织开展内部审计、专项稽核、合规有效性评估，对公司前中后各业务环节开展自查
自纠，及时排除风险隐患和漏洞，促进合规和内控管理水平的提升，保障公司稳健经营。
本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提
高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，保障基金份额持有人的合法权
益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所
持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会，负责在证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，
评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确
定该证券的公允价值；同时将采用的估值方法以及采用该方法对相关证券的估值与基金的托管银行
进行沟通。估值委员会成员由投资总监、研究部总监、固定收益部总监、指数与量化投资部总监、
基金运营部高级总监、风险管理部总监等人员组成，具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法
律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可
参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按
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约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期不进行收益分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200人或基金资产净值低于 5000万元的情形。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、
基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履
行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，
未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
6.1 华安稳健回报混合型证券投资基金
安永华明（2020）审字第 60971571_B07号
华安稳健回报混合型证券投资基金全体基金份额持有人：
6.1.1审计意见
我们审计了华安稳健回报混合型证券投资基金的财务报表，包括 2019年 12月 31日的资产负债
表，2019年 6月 28日（基金合同转型日）至 2019年 12月 31日止期间的利润表、所有者权益（基
金净值）变动表以及相关财务报表附注。
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我们认为，后附的华安稳健回报混合型证券投资基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计
准则的规定编制，公允反映了华安稳健回报混合型证券投资基金 2019年 12月 31日的财务状况以及
2019年 6月 28日（基金合同转型日）至 2019年 12月 31日止期间的经营成果和净值变动情况。
6.1.2形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表
审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们
独立于华安稳健回报混合型证券投资基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获
取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
6.1.3其他信息
华安稳健回报混合型证券投资基金管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信
息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结
论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与
财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方
面，我们无任何事项需要报告。
6.1.4管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护
必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估华安稳健回报混合型证券投资基金的持续经营能力，披露
与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其
他现实的选择。
治理层负责监督华安稳健回报混合型证券投资基金的财务报告过程。
6.1.5注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出
具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在
某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来
可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
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在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也
执行以下工作：
(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些
风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、
故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发
现由于错误导致的重大错报的风险。
(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表
意见。
(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对
华安稳健回报混合型证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性
得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使
用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于
截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致华安稳健回报混合型证券投资基
金不能持续经营。
(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交
易和事项。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在
审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
中国注册会计师
蒋燕华
张旭颖
上海市世纪大道 100号环球金融中心 50楼
2020年 4月 7日
6.2 华安保本混合型证券投资基金
安永华明（2020）审字第 60971571_B06号
华安保本混合型证券投资基金全体基金份额持有人：
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6.2.1审计意见
我们审计了华安保本混合型证券投资基金的财务报表，包括 2019年 6月 27日的资产负债表，
2019年 1月 1日至 2019年 6月 27日止期间的利润表、所有者权益（基金净值）变动表以及相关财
务报表附注。
我们认为，后附的华安保本混合型证券投资基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则
的规定编制，公允反映了华安保本混合型证券投资基金 2019年 6月 27日的财务状况以及 2019年 1
月 1日至 2019年 6月 27日止期间的经营成果和净值变动情况。
6.2.2形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表
审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们
独立于华安保本混合型证券投资基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的
审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
6.2.3其他信息
华安保本混合型证券投资基金管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，
但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结
论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与
财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方
面，我们无任何事项需要报告。
6.2.4管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护
必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估华安保本混合型证券投资基金的持续经营能力，披露与持
续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现
实的选择。
治理层负责监督华安保本混合型证券投资基金的财务报告过程。
华安稳健回报混合型证券投资基金(原华安保本混合型证券投资基金)2019年年度报告
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6.2.5注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出
具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在
某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来
可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也
执行以下工作：
(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些
风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、
故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发
现由于错误导致的重大错报的风险。
(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表
意见。
(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对
华安保本混合型证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出
结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者
注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至
审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致华安保本混合型证券投资基金不能持
续经营。
(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交
易和事项。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在
审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
中国注册会计师
蒋燕华
张旭颖
上海市世纪大道 100号环球金融中心 50楼
2020年 4月 7日
华安稳健回报混合型证券投资基金(原华安保本混合型证券投资基金)2019年年度报告
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§7
年度财务报表
7.1 华安稳健回报混合型证券投资基金
7.1.1资产负债表
会计主体：华安稳健回报混合型证券投资基金
报告截止日：2019年 12月 31日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2019年 12月 31日
资产：
-
银行存款 7.1.4.7.1 5,926,037.55
结算备付金
-
存出保证金
32,918.91
交易性金融资产 7.1.4.7.2 297,755,560.10
其中：股票投资
89,059,136.40
基金投资
-
债券投资
208,696,423.70
资产支持证券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资产 7.1.4.7.3 -
买入返售金融资产 7.1.4.7.4 3,000,000.00
应收证券清算款
5,714,999.85
应收利息 7.1.4.7.5 3,591,899.22
应收股利
-
应收申购款
27,869.50
递延所得税资产
-
其他资产 7.1.4.7.6 -
资产总计
316,049,285.13
负债和所有者权益 附注号
本期末
2019年 12月 31日
负债：
-
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债 7.1.4.7.3 -
卖出回购金融资产款
27,999,853.00
应付证券清算款
3,952,887.47
应付赎回款
659,471.98
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应付管理人报酬 7.1.4.10.2 170,774.93
应付托管费 7.1.4.10.2 48,792.83
应付销售服务费
-
应付交易费用 7.1.4.7.7 105,880.73
应交税费
4,975.99
应付利息
3,494.06
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债 7.1.4.7.8 220,045.65
负债合计
33,166,176.64
所有者权益：
-
实收基金 7.1.4.7.9 145,817,992.44
未分配利润 7.1.4.7.10 137,065,116.05
所有者权益合计
282,883,108.49
负债和所有者权益总计
316,049,285.13
注：（1）报告截止日 2019年 12月 31日，基金份额净值 1.1041元，基金份额总额 256,212,493.23
份。
（2）本基金由华安保本混合型证券投资基金转型而成，转型日为 2019年 6月 28日。
7.1.2 利润表
会计主体：华安稳健回报混合型证券投资基金
本报告期：2019年 6月 28日（基金合同转型日）至 2019年 12月 31日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2019年 6月 28日（基金合同转型日）至 2019
年 12月 31日
一、收入
9,659,008.35
1.利息收入
3,639,032.74
其中：存款利息收入 7.1.4.7.11 293,578.20
债券利息收入
2,857,360.11
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
488,094.43
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
1,745,488.52
其中：股票投资收益 7.1.4.7.12 2,054,279.35
基金投资收益
-
债券投资收益 7.1.4.7.13 -458,896.65
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资产支持证券投资收益 7.1.4.7.14 -
贵金属投资收益 7.1.4.7.15 -
衍生工具收益 7.1.4.7.16 -
股利收益 7.1.4.7.17 150,105.82
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
7.1.4.7.18 4,227,080.23
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
-
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.1.4.7.19 47,406.86
减：二、费用
1,790,345.86
1．管理人报酬
1,154,961.98
2．托管费
329,989.17
3．销售服务费
-
4．交易费用 7.1.4.7.20 153,660.21
5．利息支出
20,088.16
其中：卖出回购金融资产支出
20,088.16
6．税金及附加
2,229.86
7．其他费用 7.1.4.7.21 129,416.48
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
7,868,662.49
减：所得税费用
-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
7,868,662.49
7.1.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华安稳健回报混合型证券投资基金
本报告期：2019年 6月 28日（基金合同转型日）至 2019年 12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2019年 6月 28日（基金合同转型日）至 2019年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
268,281,792.44 238,215,683.65 506,497,476.09
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 7,868,662.49 7,868,662.49
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “-”号填
列）
-122,463,800.00 -109,019,230.09 -231,483,030.09
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其中：1.基金申购款 17,887,364.80 16,125,240.70 34,012,605.50
2.基金赎回款 -140,351,164.80 -125,144,470.79 -265,495,635.59
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
145,817,992.44 137,065,116.05 282,883,108.49
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告页码（序号）从 7.1.1至 7.1.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：朱学华，主管会计工作负责人：赵敏，会计机构负责人：陈林
7.1.4报表附注
7.1.4.1 基金基本情况
华安稳健回报混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）由华安保本混合型证券投资基金转型
而成。华安保本混合型证券投资基金系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监
许可[2013]218号文《关于核准华安保本混合型证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人华
安基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于 2013 年 5 月 14 日生效，首次设立募集为
901,938,256.03份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登
记机构为华安基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《华安保本混合型证券投资基金基金合同》以及《华安保本混合型证券投资基金保本期到
期安排及转型为华安稳健回报混合型证券投资基金相关业务规则的公告》的约定，本基金自 2019年
6月 28日起转型为非保本的混合型证券投资基金并更名为华安稳健回报混合型证券投资基金。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、
创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、国债、金融债、中央银行票据、地方政府债、中期票
据、企业债、公司债、短期融资券、可转债、分离交易可转债、资产支持证券、次级债、城投债、
中小企业私募债、债券回购、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他
品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金股票的投资比例为基金资产的 0%-95%；债券的投资比例不低于基金资产的 5%；权证的
投资比例为基金资产净值的 0%-3%；扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一
年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、
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应收申购款等。
本基金整体业绩比较基准：60%×沪深 300指数收益率＋40%×中国债券总指数收益率。
7.1.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计
准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会
计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算
业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2号《年
度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、
《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》及其他中国证监会及中国证券
投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.1.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2019年 12月 31日的财务
状况以及自 2019年 6月 28日（基金合同转型日）起至 2019年 12月 31日止期间的经营成果和净值
变动情况。
7.1.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相
关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.1.4.4.1会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年自 1月 1日起至 12月 31日止。本期财务报表的实际编
制期间系自 2019年 6月 28日（基金合同转型日）起至 2019年 12月 31日止。
7.1.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币
元为单位表示。
7.1.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益
工具的合同。
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(1) 金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产、贷款和应收款项；
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债券投资
和衍生工具等；
(2) 金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其
他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
7.1.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，以及不作为有效套
期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期
损益；
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确
认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公
允价值变动计入当期损益；
处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同
时调整公允价值变动收益；
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符
合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也
没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控
制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉
入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
(1) 股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入
账；
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卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转；
(2) 债券投资
买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入
账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；
买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线
法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；
卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转；
(3) 权证投资
买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后
入账；
卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转；
(4) 股指期货投资
买入或卖出股指期货投资于成交日确认为股指期货投资。股指期货初始合约价值按成交金额确
认；
股指期货平仓于成交日确认衍生工具投资收益，股指期货的初始合约价值按移动加权平均法于
成交日结转；
(5) 分离交易可转债
申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价
值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付的全
部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本；
上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算；
(6) 回购协议
本基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异
较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。
7.1.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项
负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序
交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债
的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采
用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
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在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意
义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产
或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接
或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新
评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的
报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用
最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价
值的，应对报价进行调整，确定公允价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值
技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持
有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相
关资产或负债所产生的溢价或折价；
(2) 不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支
持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无
法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；
(3) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体
情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；
(4) 如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.1.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，
同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相
互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，
不予相互抵销。
7.1.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别
于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的
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实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.1.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基
金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算的金
额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损
失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分
配利润/（累计亏损）”。
7.1.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
(1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协
议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确
认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2) 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企
业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
(3) 资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行
企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
(4) 买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率差
异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；
(5) 股票投资收益/（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入
账；
(6) 债券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
(7) 资产支持证券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
股指期货投资收益/(损失)于平仓日确认，并按平仓成交金额与其初始合约价值的差额入账；
(8) 权证收益/（损失）于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账；
(9) 股指期货投资收益/(损失)于平仓日确认，并按平仓成交金额与其初始合约价值的差额入账；
(10) 股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司
代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(11) 公允价值变动收益/（损失）系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的
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利得或损失；
(12) 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的
时候确认。
7.1.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方法
逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的
则按直线法计算。
7.1.4.4.11 基金的收益分配政策
(1) 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12次，每次收益分配
比例不得低于该次可供分配利润的 20%，若《基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配；
(2) 本基金收益分配方式：
现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；
若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
(3) 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每
单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
(4) 每一基金份额享有同等分配权；
(5) 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.1.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.1.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.1.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
7.1.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.1.4.6 税项
7.1.4.6.1 印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 4月 24日起，调整证券（股票）
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交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 9月 19日起，调整由出让方按证
券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通
知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免
征收印花税。
7.1.4.6.2 增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的
规定，经国务院批准，自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业
纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证
券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入
以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有
关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得
的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通
知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债
券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等
增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为
增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，
自 2018年 1月 1日起，本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易
计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。
7.1.4.6.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行规
定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个
人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加
华安稳健回报混合型证券投资基金(原华安保本混合型证券投资基金)2019年年度报告
第 35页共 105页
的单位外）及地方教育费附加。
7.1.4.6.4 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004年 1月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用
基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通
知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，
暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，
对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
7.1.4.6.5 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通
知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，
暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得
有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008年 10月 9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人
所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013年 1月 1日起，证券投资基金从公开发行和转
让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应
纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期
限超过 1年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个
人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015年 9月 8日起，证券投资基金从公开发行和转让市
场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
7.1.4.7重要财务报表项目的说明
7.1.4.7.1 银行存款
华安稳健回报混合型证券投资基金(原华安保本混合型证券投资基金)2019年年度报告
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单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
活期存款 5,926,037.55
定期存款 -
其中：存款期限 1个月以内 -
存款期限 1-3个月 -
存款期限 3个月以上 -
其他存款 -
合计 5,926,037.55
7.1.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 85,084,509.95 89,059,136.40 3,974,626.45
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 49,280,519.47 49,188,423.70 -92,095.77
银行间市场 159,163,450.45 159,508,000.00 344,549.55
合计 208,443,969.92 208,696,423.70 252,453.78
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 293,528,479.87 297,755,560.10 4,227,080.23
7.1.4.7.3衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额
7.1.4.7.4 买入返售金融资产
7.1.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
账面余额 其中：买断式逆回购
华安稳健回报混合型证券投资基金(原华安保本混合型证券投资基金)2019年年度报告
第 37页共 105页
交易所市场 3,000,000.00 -
银行间市场 - -
合计 3,000,000.00 -
7.1.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.1.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
应收活期存款利息 2,960.69
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 3,588,923.73
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 14.80
合计 3,591,899.22
7.1.4.7.6其他资产
本基金本报告期末无其他资产余额。
7.1.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
交易所市场应付交易费用 103,194.57
银行间市场应付交易费用 2,686.16
合计 105,880.73
7.1.4.7.8 其他负债
华安稳健回报混合型证券投资基金(原华安保本混合型证券投资基金)2019年年度报告
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单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 45.65
应付证券出借违约金 -
预提审计费 100,000.00
预提信息披露费 120,000.00
合计 220,045.65
7.1.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2019年6月28日（基金合同转型日）至2019年12月31日
基金份额 账面金额
基金合同生效日 471,370,655.13 268,281,792.44
-基金份额折算调整 - -
-未领取红利份额折算调整（若
有）
- -
-集中申购募集资金本金及利息 - -
-基金拆分和集中申购完成后 - -
本期申购 31,428,737.78 17,887,364.80
本期赎回（以“-”号填列） -246,586,899.68 -140,351,164.80
本期末 256,212,493.23 145,817,992.44
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
7.1.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 248,179,081.96 -9,963,398.31 238,215,683.65
本期利润 3,641,582.26 4,227,080.23 7,868,662.49
本期基金份额交易产生的
变动数
-113,561,345.20 4,542,115.11 -109,019,230.09
其中：基金申购款 16,765,852.84 -640,612.14 16,125,240.70
基金赎回款 -130,327,198.04 5,182,727.25 -125,144,470.79
本期已分配利润 - - -
本期末 138,259,319.02 -1,194,202.97 137,065,116.05
7.1.4.7.11 存款利息收入
华安稳健回报混合型证券投资基金(原华安保本混合型证券投资基金)2019年年度报告
第 39页共 105页
单位：人民币元
项目
本期
2019年 6月 28日（基金合同转型日）至 2019年 12月 31日
活期存款利息收入 274,108.38
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 19,221.19
其他 248.63
合计 293,578.20
7.1.4.7.12 股票投资收益
7.1.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2019年 6月 28日（基金合同转型日）至 2019年 12月 31
日
股票投资收益——买卖股票差价收入 2,054,279.35
股票投资收益——赎回差价收入 -
股票投资收益——申购差价收入 -
合计 2,054,279.35
7.1.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 6月 28日（基金合同转型日）至 2019年 12月 31
日
卖出股票成交总额 16,524,886.70
减：卖出股票成本总额 14,470,607.35
买卖股票差价收入 2,054,279.35
7.1.4.7.13债券投资收益
7.1.4.7.13.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2019年6月28日（基金合同转型日）至2019年12月31日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
-458,896.65
债券投资收益——赎回差价收入 -
华安稳健回报混合型证券投资基金(原华安保本混合型证券投资基金)2019年年度报告
第 40页共 105页
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 -458,896.65
7.1.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年6月28日（基金合同转型日）至2019年12月31日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
144,727,056.40
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
142,390,077.07
减：应收利息总额 2,795,875.98
买卖债券差价收入 -458,896.65
7.1.4.7.14资产支持证券投资收益
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
7.1.4.7.15 贵金属投资收益
7.1.4.7.15.1 贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期无贵金属投资收益。
7.1.4.7.15.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
本基金本报告期无贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入。
7.1.4.7.15.3贵金属投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期无贵金属投资收益——赎回差价收入。
7.1.4.7.15.4贵金属投资收益——申购差价收入
本基金本报告期无贵金属投资收益——申购差价收入。
7.1.4.7.16 衍生工具收益
7.1.4.7.16.1衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期无衍生工具收益——买卖权证差价收入。
7.1.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期无衍生工具收益——其他投资收益。
7.1.4.7.17 股利收益
单位：人民币元
华安稳健回报混合型证券投资基金(原华安保本混合型证券投资基金)2019年年度报告
第 41页共 105页
项目
本期
2019年6月28日（基金合同转型日）至2019年12月31日
股票投资产生的股利收益 150,105.82
基金投资产生的股利收益 -
合计 150,105.82
7.1.4.7.18公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2019年6月28日（基金合同转型日）至2019年12月31日
1.交易性金融资产 4,227,080.23
——股票投资 3,974,626.45
——债券投资 252,453.78
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变
动产生的预估增值税 -
合计 4,227,080.23
7.1.4.7.19 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年6月28日（基金合同转型日）至2019年12月31日
基金赎回费收入 40,048.56
基金转换费收入 7,358.30
合计 47,406.86
7.1.4.7.20 交易费用
单位：人民币元
项目 本期
华安稳健回报混合型证券投资基金(原华安保本混合型证券投资基金)2019年年度报告
第 42页共 105页
2019年 6月 28日（基金合同转型日）至 2019年 12月 31日
交易所市场交易费用 151,385.21
银行间市场交易费用 2,275.00
交易基金产生的费用 -
其中：申购费 -
赎回费 -
合计
153,660.21
7.1.4.7.21其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年 6月 28日（基金合同转型日）至 2019年 12月 31日
审计费用 51,233.34
信息披露费 56,133.36
证券出借违约金 -
银行汇划费 3,449.78
账户维护费 18,000.00
其他费用 600.00
合计 129,416.48
7.1.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.1.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.1.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
7.1.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
华安基金管理有限公司
基金管理人、基金注册登记机构、基金
销售机构
中国建设银行股份有限公司（“建设银行”） 基金托管人、基金代销机构
上海工业投资（集团）有限公司 基金管理人的股东
上海锦江国际投资管理有限公司 基金管理人的股东
国泰君安投资管理股份有限公司 基金管理人的股东
国泰君安证券股份有限公司（“国泰君安”） 基金管理人的股东、基金代销机构
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上海上国投资产管理有限公司 基金管理人的股东
华安资产管理（香港）有限公司 基金管理人的全资子公司
华安未来资产管理（上海）有限公司 基金管理人的全资子公司
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.1.4.10本报告期可比期间的关联方交易
7.1.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.1.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.1.4.10.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年6月28日至2019年12月31日
成交金额 占当期债券成交总额的比例
国泰君安 1,600.00 0.00%
7.1.4.10.1.3 债券回购交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行回购交易。
7.1.4.10.1.4 应支付关联方的佣金
本基金本报告期无应支付关联方的佣金。
7.1.4.10.2 关联方报酬
7.1.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2019年6月28日（基金合同转型日）至2019年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 1,154,961.98
其中：支付销售机构的客户维护费 610,314.36
注：注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.70%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×基金管理费年费率/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。
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第 44页共 105页
7.1.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2019年6月28日（基金合同转型日）至2019年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 329,989.17
注：注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.20%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×基金托管费年费率/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。
7.1.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.1.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.1.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
7.1.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末未投资本基金。
7.1.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年6月28日（基金合同转型日）至2019年12月31日
期末余额 当期利息收入
建设银行 5,926,037.55 274,108.38
7.1.4.10.6
本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
7.1.4.11 利润分配情况
本基金本报告期未进行利润分配。
7.1.4.12 期末（2019年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.1.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
华安稳健回报混合型证券投资基金(原华安保本混合型证券投资基金)2019年年度报告
第 45页共 105页
金额单位：人民币元
7.1.4.12.1.1受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
00297
3
侨银
环保
2019-1
2-27
2020-0
1-06
认购
新发
证券
5.74 5.74
1,146.
00
6,578.
04
6,578.
04
-
68805
8
宝兰
德
2019-1
0-25
2020-0
5-06
新股
限售
79.30 90.65
1,450.
00
114,98
5.00
131,44
2.50
注
68808
1
兴图
新科
2019-1
2-26
2020-0
1-06
认购
新发
证券
28.21 28.21
3,153.
00
88,946
.13
88,946
.13
-
68813
8
清溢
光电
2019-1
1-13
2020-0
5-20
新股
限售
8.78 13.89
10,066
.00
88,379
.48
139,81
6.74
注
68818
1
八亿
时空
2019-1
2-27
2020-0
1-06
认购
新发
证券
43.98 43.98
2,990.
00
131,50
0.20
131,50
0.20
-
68819
8
佰仁
医疗
2019-1
1-29
2020-0
6-09
新股
限售
23.68 37.58
3,213.
00
76,083
.84
120,74
4.54
注
68825
8
卓易
信息
2019-1
1-28
2020-0
6-09
新股
限售
26.49 70.05
3,465.
00
91,787
.85
242,72
3.25
注
68829
9
长阳
科技
2019-1
0-28
2020-0
5-06
新股
限售
13.71 15.74
11,341
.00
155,48
5.11
178,50
7.34
注
注：以上“可流通日”是根据上市公司公告估算的流通日期，最终日期以上市公司公告为准。
7.1.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.1.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.1.4.12.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2019年 12月 31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额人民币 17,999,853.00元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估值
单价
数量（张） 期末估值总额
111910086
19兴业银行
CD086
2020-01-06 97.08 200,000.00 19,416,000.00
合计
200,000.00 19,416,000.00
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7.1.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2019年 12月 31日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证
券款余额人民币 10,000,000.00元，于 2020年 1 月 3 日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有
的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算
为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
7.1.4.13 金融工具风险及管理
本基金为混合型证券投资基金，其预期收益和风险高于货币市场基金、债券型基金，而低于股
票型基金，属于证券投资基金中的中高风险品种。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具
相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金通过对权益类资产和固定收益类资
产的灵活配置充分捕捉各证券子市场的绝对收益机会，在合理控制风险、保障基金资产流动性的前
提下，力求持续高效地获取稳健回报。
7.1.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督
察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部等相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基
金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控
制的总体措施等；在管理层层面设立合规与风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险
防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各
部门合作完成运作风险管理和投资风险管理、绩效评估等。监察稽核部和风险管理部对公司执行总
裁负责，并由督察长分管。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损
失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具，通过
特定的风险量化指标、模型，形成常规的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可
靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.1.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存
放在经中国人民银行和中国证券监督管理委员会所批准的具有基金托管资格和基金代销资格的银
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行，并根据本基金的基金管理人管理交易对手的经验进行筛选，因而与这些银行存款相关的信用风
险不重大。本基金在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行
限制以控制相应的信用风险；在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手
完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行
人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
7.1.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价
格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模
式带来的流动性风险，有效保障基金份额持有人利益。
7.1.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017年 10月 1日起施行)等法规的要求对本基
金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流
通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和
分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基
金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金
的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司
可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的
可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通
暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入
短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于
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流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估
与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透
原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及
对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动
性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押
品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足
额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接
受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动
性情况良好。
7.1.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.1.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久
期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。
7.1.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2019年 12月
31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 5,926,037.55 - - - 5,926,037.55
结算备付金 - - - - -
存出保证金 32,918.91 - - - 32,918.91
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交易性金融
资产
128,495,423.70 80,201,000.00 - 89,059,136.40 297,755,560.10
衍生金融资
产
- - - - -
买入返售金
融资产
3,000,000.00 - - - 3,000,000.00
应收证券清
算款
- - - 5,714,999.85 5,714,999.85
应收利息 - - - 3,591,899.22 3,591,899.22
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - 27,869.50 27,869.50
其他资产 - - - - -
资产总计
137,454,380.16
80,201,000.00
-
98,393,904.97
316,049,285.13
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融
负债
- - - - -
衍生金融负
债
- - - - -
卖出回购金
融资产款
27,999,853.00 - - - 27,999,853.00
应付证券清
算款
- - - 3,952,887.47 3,952,887.47
应付赎回款 - - - 659,471.98 659,471.98
应付管理人
报酬
- - - 170,774.93 170,774.93
应付托管费 - - - 48,792.83 48,792.83
应付销售服
务费
- - - - -
应付交易费
用
- - - 105,880.73 105,880.73
应交税费 - - - 4,975.99 4,975.99
应付利息 - - - 3,494.06 3,494.06
应付利润 - - - - -
其他负债 - - - 220,045.65 220,045.65
负债总计
27,999,853.00
-
-
5,166,323.64
33,166,176.64
利率敏感度
缺口
109,454,527.16
80,201,000.00
-
93,227,581.33
282,883,108.49
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注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者
进行了分类
7.1.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2019年 12月 31日
市场利率下降 25个基点 597,977.69
市场利率上升 25个基点 -592,792.54
7.1.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.1.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易
的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，
也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行
修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票的投资比例为基金资产的
0%-95%；债券的投资比例不低于基金资产的 5%；权证的投资比例为基金资产净值的 0%-3%；扣除
股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金
资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法
对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠
地对风险进行跟踪和控制。
7.1.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
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公允价值 占基金资产净值比例（%）
交易性金融资产－股票投资 89,059,136.40 31.48
交易性金融资产—基金投资 - -
交易性金融资产－贵金属投资 - -
衍生金融资产－权证投资 - -
合计 89,059,136.40 31.48
7.1.4.13.4.3.2
其他价格风险的敏感性分析
假设
基金的市场价格风险决定于业绩比较基准的变动；
除上述基准以外的其他市场变量保持不变。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2019年 12月 31日
业绩比较基准上升 5% 3,184,836.07
业绩比较基准下降 5% -3,184,836.07
7.1.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.1.4.14.1.1 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余期
限不长，公允价值与账面价值相若。
7.1.4.14.1.2 以公允价值计量的金融工具
7.1.4.14.1.2.1 各层次金融工具公允价值
于 2019年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于
第一层次的余额为人民币 93,688,423.36元，属于第二层次的余额为人民币 203,253,902.37元，属于
第三层次的余额为人民币 813,234.37元。
7.1.4.14.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开
发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股
票和可转换债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值
的影响程度，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。
7.1.4.14.1.2.3 第三层次公允价值余额和本期变动金额
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本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期变动情
况如下：
上年度末余额人民币 0.00元，2019年度转入第三层次人民币 0.00元，转出第三层次人民币 0.00
元，当期计入损益的利得或损失总额人民币 286,513.09元，购买人民币 526,721.28元，出售人民币
0.00 元，本期末余额人民币 813,234.37 元，本期末持有的资产计入损益的当期未实现利得或损失的
变动人民币 286,513.09元。
7.1.4.14.2 承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
7.1.4.14.3 其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
7.1.4.14.4 财务报表的批准
本财务报表已于 2020年 4月 7日经本基金的基金管理人批准。
7.2 华安保本混合型证券投资基金
7.2.1 资产负债表
会计主体：华安保本混合型证券投资基金
报告截止日：2019年 6月 27日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2019年 6月 27日
上年度末
2018年 12月 31日
资产：
- -
银行存款 7.2.4.7.1 637,120,576.72 55,877,256.80
结算备付金
2,400,000.00 2,048,796.44
存出保证金
39,109.26 174,864.26
交易性金融资产 7.2.4.7.2 - 1,640,142,702.38
其中：股票投资
- 40,956,945.48
基金投资
- -
债券投资
- 1,599,185,756.90
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
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衍生金融资产 7.2.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.2.4.7.4 - -
应收证券清算款
- 7,160,975.43
应收利息 7.2.4.7.5 144,202.54 34,447,276.75
应收股利
- -
应收申购款
- 12,462.57
递延所得税资产
- -
其他资产 7.2.4.7.6 - -
资产总计
639,703,888.52 1,739,864,334.63
负债和所有者权益 附注号
本期末
2019年 6月 27日
上年度末
2018年 12月 31日
负债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.2.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
131,912,402.42 2,756,771.81
应付管理人报酬 7.2.4.10.2 959,556.15 1,782,069.69
应付托管费 7.2.4.10.2 159,926.02 297,011.62
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.2.4.7.7 61,669.21 859,163.53
应交税费
- 28,529.33
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.2.4.7.8 112,858.63 400,000.00
负债合计
133,206,412.43 6,123,545.98
所有者权益：
- -
实收基金 7.2.4.7.9 268,281,792.44 927,780,448.81
未分配利润 7.2.4.7.10 238,215,683.65 805,960,339.84
所有者权益合计
506,497,476.09 1,733,740,788.65
负债和所有者权益总计
639,703,888.52 1,739,864,334.63
注：（1）报告截止日 2019年 6月 27日，基金份额净值 1.075元，基金份额总额 471,370,655.13
份。
（2） 本基金自 2019年 6月 28日起转型为华安稳健回报混合型证券投资基金。
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7.2.2 利润表
会计主体：华安保本混合型证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 27日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2019年 1月 1日至
2019年 6月 27日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至
2018年 12月 31日
一、收入
27,877,301.66 94,682,520.42
1.利息收入
24,505,882.72 83,793,106.43
其中：存款利息收入 7.2.4.7.11 866,609.13 2,686,611.01
债券利息收入
21,104,717.44 78,985,666.60
资产支持证券利息收入
- 106,999.72
买入返售金融资产收入
2,534,556.15 2,013,829.10
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
2,460,359.19 -39,564,128.66
其中：股票投资收益 7.2.4.7.12 5,372,409.90 -37,557,515.92
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.2.4.7.13 -2,911,775.78 -9,080,567.08
资产支持证券投资收益 7.2.4.7.14 - -
贵金属投资收益 7.2.4.7.15 - -
衍生工具收益 7.2.4.7.16 - -
股利收益 7.2.4.7.17 -274.93 7,073,954.34
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
7.2.4.7.18 -1,051,438.62 39,041,576.78
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.2.4.7.19 1,962,498.37 11,411,965.87
减：二、费用
10,969,271.22 33,351,226.75
1．管理人报酬 7.2.4.10.2 9,181,303.06 25,609,453.09
2．托管费 7.2.4.10.2 1,530,217.12 4,268,242.13
3．销售服务费
- -
4．交易费用 7.2.4.7.20 102,103.52 2,843,568.14
5．利息支出
1,964.67 75,923.97
其中：卖出回购金融资产支出
1,964.67 75,923.97
6．税金及附加
13,124.87 96,467.22
7．其他费用 7.2.4.7.21 140,557.98 457,572.20
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
16,908,030.44 61,331,293.67
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减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
16,908,030.44 61,331,293.67
7.2.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华安保本混合型证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 27日
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 27日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
927,780,448.81 805,960,339.84 1,733,740,788.65
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 16,908,030.44 16,908,030.44
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “-”号填
列）
-659,498,656.37 -584,652,686.63 -1,244,151,343.00
其中：1.基金申购款 4,568,548.74 4,028,735.61 8,597,284.35
2.基金赎回款 -664,067,205.11 -588,681,422.24 -1,252,748,627.35
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
268,281,792.44 238,215,683.65 506,497,476.09
项目
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
1,535,026,137.41 1,261,963,736.11 2,796,989,873.52
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 61,331,293.67 61,331,293.67
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “-”号填
-607,245,688.60 -517,334,689.94 -1,124,580,378.54
华安稳健回报混合型证券投资基金(原华安保本混合型证券投资基金)2019年年度报告
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列）
其中：1.基金申购款 10,737,578.28 9,160,025.70 19,897,603.98
2.基金赎回款 -617,983,266.88 -526,494,715.64 -1,144,477,982.52
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
927,780,448.81 805,960,339.84 1,733,740,788.65
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告页码（序号）从 7.2.1至 7.2.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：朱学华，主管会计工作负责人：赵敏，会计机构负责人：陈林
7.2.4报表附注
7.2.4.1 基金基本情况
华安保本混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）证监许可[2013]218号文《关于核准华安保本混合型证券投资基金募集的批复》的核
准，由基金管理人华安基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于 2013年 5月 14日生效，
首次设立募集为 901,938,256.03 份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基
金管理人及注册登记机构为华安基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《华安保本混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金以每三年为一个保本周期。本
基金的第一个保本周期自基金合同生效日起至三个公历年后的对应日止，如该对应日为非工作日或
无该对应日，则顺延至下一个工作日。保本周期届满时，若符合保本基金存续条件，本基金转入下
一保本周期；基金管理人将在保本周期到期前公告到期处理规则，确定下一个保本周期的起始时间；
第一个保本周期之后各保本周期自基金公告的保本周期起始之日起至三个公历年后对应日止，若该
对应日为非工作日或无该对应日，则顺延至下一个工作日。本基金第一个保本周期到期日，如基金
份额持有人认购并持有到期的基金份额可赎回金额加上该部分基金份额累计分红金额之和低于认购
保本金额，则基金管理人应补足该差额（即“保本赔付差额”），并在保本周期到期日后 20 个工作日
内（含第 20个工作日）将该差额支付给基金份额持有人。其后各保本周期到期日，如基金份额持有
人过渡期申购并持有到期以及从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额可赎回金额
加上该部分基金份额在当期保本周期内的累计分红款项之和低于其保本金额，由当期有效的基金合
同、《保证合同》或《风险买断合同》约定的基金管理人或保本义务人将保本赔付差额支付给基金份
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额持有人。本基金到期操作期间为保本周期到期日及之后 5个工作日（含第 5个工作日）。
在到期操作期间内，本基金接受赎回和转换转出申请，不接受申购和转换转入申请。如果基金
份额持有人在到期操作期间内未选择赎回或转换转出，则基金管理人根据本基金到期存续形式视其
默认选择转入下一保本周期或继续持有转型后的“华安稳健回报混合型证券投资基金”基金份额，默
认操作日期为到期操作期间的最后一个工作日。
基金管理人有权视业务需要设定过渡期。过渡期指到期操作期间结束日的下一工作日至下一保
本周期开始日前一工作日的时间区间，最长不超过 20个工作日，具体由基金管理人在当期保本周期
到期前公告的到期处理规则中确定。过渡期内，本基金将暂停办理日常赎回和转换转出业务。投资
人在过渡期内申请购买本基金基金份额的行为称为“过渡期申购”。在过渡期内，投资人转换转入本
基金基金份额，视同为过渡期申购。
保本周期届满时，若符合保本基金存续条件，本基金转入下一保本周期。保本周期届满时，在
满足法律法规和基金合同规定的基金存续要求的前提下，若本基金不符合上述保本基金存续条件，
则本基金将按基金合同的约定变更为“华安稳健回报混合型证券投资基金”。同时，基金的投资目标、
投资范围等相关内容也将根据本合同约定做相应修改。
根据《华安保本混合型证券投资基金保本期到期安排及转型为华安稳健回报混合型证券投资基
金相关业务规则的公告》，本基金第一个保本期自 2013年 5月 14日至 2016年 5月 16日止。第一个
保本周期期满后，在符合基金合同约定的保本基金存续的条件下，本基金转入第二个保本周期。本
基金第二个保本期自 2016年 6月 20日至 2019年 6月 20日止。第二个保本期到期后，本基金管理
人无法为本基金转入下一保本期确定保本担保人，本基金不能满足继续作为法律法规规定的避险策
略型基金运作的条件，本基金按基金合同的约定变更为“华安稳健回报混合型证券投资基金”。同时，
基金的投资目标、投资范围、投资策略以及基金费率等相关内容也根据基金合同的约定作相应修改。
本基金保本期到期操作期间为保本期到期日及之后 5 个工作日（含第 5 个工作日），即自 2019
年 6月 20日（含）起至 2019年 6月 27日（含）止。自 2019年 6月 28日本基金正式转型为华安稳
健回报混合型证券投资基金。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、
创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期
货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如
法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投
资范围。
本基金将根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化，按照投资组合保险机制对保本资产
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和风险资产的投资比例进行动态调整。本基金投资的股票等风险资产占基金资产的比例不高于 40%；
债券、货币市场工具等保本资产占基金资产的比例不低于 60%；现金或到期日在一年以内的政府债
券投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金整体业绩比较基准：三年期银行定期存款收益率（税后）。
7.2.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计
准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会
计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算
业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2号《年
度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、
《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》及其他中国证监会及中国证券
投资基金业协会颁布的相关规定。
自 2019年 6月 28日本基金正式转型为华安稳健回报混合型证券投资基金继续运作，故本财务
报表仍以持续经营为基础列报。
7.2.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2019年 6月 27日的财务
状况以及自 2019年 1月 1日起至 2019年 6月 27日止期间的经营成果和净值变动情况。
7.2.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相
关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.2.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年自 1月 1日起至 12月 31日止。本期财务报表的实际编
制期间系自 2019年 1月 1日起至 2019年 6月 27日止。
7.2.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币
元为单位表示。
7.2.4.4.3
金融资产和金融负债的分类
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金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益
工具的合同。
(1) 金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产、贷款和应收款项；
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债券投资
和衍生工具等；
(2) 金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其
他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
7.2.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，以及不作为有效套
期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期
损益；
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确
认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公
允价值变动计入当期损益；
处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同
时调整公允价值变动收益；
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符
合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也
没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控
制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉
入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
(1) 股票投资
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买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入
账；
卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转；
(2) 债券投资
买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入
账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；
买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线
法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；
卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转；
(3) 权证投资
买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后
入账；
卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转；
(4) 股指期货投资
买入或卖出股指期货投资于成交日确认为股指期货投资。股指期货初始合约价值按成交金额确
认；
股指期货平仓于成交日确认衍生工具投资收益，股指期货的初始合约价值按移动加权平均法于
成交日结转；
(5) 分离交易可转债
申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价
值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付的全
部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本；
上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算；
(6) 回购协议
本基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异
较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。
7.2.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项
负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序
交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债
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的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采
用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意
义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产
或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接
或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新
评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的
报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用
最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价
值的，应对报价进行调整，确定公允价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值
技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持
有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相
关资产或负债所产生的溢价或折价；
(2) 不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支
持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无
法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；
(3) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体
情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；
(4) 如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.2.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，
同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相
互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，
不予相互抵销。
7.2.4.4.7
实收基金
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实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别
于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的
实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.2.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基
金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算的金
额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损
失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分
配利润/（累计亏损）”。
7.2.4.4.9
收入/(损失)的确认和计量
(1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协
议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确
认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2) 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企
业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
(3) 资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行
企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
(4) 买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率差
异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；
(5) 股票投资收益/（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入
账；
(6) 债券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
(7) 资产支持证券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
权证收益/（损失）于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账；
(8) 股指期货投资收益/(损失)于平仓日确认，并按平仓成交金额与其初始合约价值的差额入账；
(9) 股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代
扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(10) 公允价值变动收益/（损失）系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
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资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的
利得或损失；
(11) 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的
时候确认。
7.2.4.4.10
费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方法
逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的
则按直线法计算。
7.2.4.4.11 基金的收益分配政策
(1) 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12次，每次收益分配
比例不得低于该次可供分配利润的 20%，若《基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配；
(2) 本基金收益分配方式：
a.保本周期内：仅采取现金分红一种收益分配方式；
b.转型为“华安稳健回报混合型证券投资基金”后：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红
利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现
金分红；
(3) 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每
单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
(4) 每一基金份额享有同等分配权；
(5) 法律法规或监管机关另有规定的从其规定。
7.2.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.2.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.2.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
7.2.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
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7.2.4.6税项
7.2.4.6.1 印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 4月 24日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 9月 19日起，调整由出让方按证
券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通
知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免
征收印花税。
7.2.4.6.2 增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的
规定，经国务院批准，自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业
纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证
券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入
以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有
关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得
的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通
知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债
券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等
增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为
增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，
自 2018年 1月 1日起，本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易
计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对本基金在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税
应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从本基金的基金管理人以后月
份的增值税应纳税额中抵减。
华安稳健回报混合型证券投资基金(原华安保本混合型证券投资基金)2019年年度报告
第 65页共 105页
7.2.4.6.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行规
定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个
人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加
的单位外）及地方教育费附加。
7.2.4.6.4 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004年 1月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用
基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通
知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，
暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，
对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
7.2.4.6.5 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通
知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，
暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得
有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008年 10月 9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人
所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013年 1月 1日起，证券投资基金从公开发行和转
让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应
纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期
限超过 1年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；
华安稳健回报混合型证券投资基金(原华安保本混合型证券投资基金)2019年年度报告
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根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个
人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015年 9月 8日起，证券投资基金从公开发行和转让市
场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
7.2.4.7 重要财务报表项目的说明
7.2.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 27日
上年度末
2018年 12月 31日
活期存款 637,120,576.72 55,877,256.80
定期存款 - -
其中：存款期限 1个月以内 - -
存款期限 1-3个月 - -
存款期限 3个月以上 - -
其他存款 - -
合计 637,120,576.72 55,877,256.80
7.2.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元
项目
上年度末
2018年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 40,908,597.54 40,956,945.48 48,347.94
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 92,068,894.99 92,095,756.90 26,861.91
银行间市场 1,506,113,771.23 1,507,090,000.00 976,228.77
合计 1,598,182,666.22 1,599,185,756.90 1,003,090.68
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,639,091,263.76 1,640,142,702.38 1,051,438.62
注：本基金本报告期末无交易性金融资产。
7.2.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/负债余额。
华安稳健回报混合型证券投资基金(原华安保本混合型证券投资基金)2019年年度报告
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7.2.4.7.4 买入返售金融资产
7.2.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。
7.2.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.2.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 27日
上年度末
2018年 12月 31日
应收活期存款利息 143,543.98 11,619.70
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 648.00 921.90
应收债券利息 - 34,434,656.45
应收资产支持证券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 10.56 78.70
合计 144,202.54 34,447,276.75
7.2.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末均无其他资产余额。
7.2.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 27日
上年度末
2018年 12月 31日
交易所市场应付交易费用 43,112.28 856,433.58
银行间市场应付交易费用 18,556.93 2,729.95
合计 61,669.21 859,163.53
7.2.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末 上年度末
华安稳健回报混合型证券投资基金(原华安保本混合型证券投资基金)2019年年度报告
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2019年 6月 27日 2018年 12月 31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 225.33 -
应付证券出借违约金 - -
预提审计费 48,766.66 100,000.00
预提信息披露费 63,866.64 300,000.00
合计 112,858.63 400,000.00
7.2.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 27日
基金份额 账面金额
上年度未 1,630,269,023.05 927,780,448.81
本期申购 8,027,690.52 4,568,548.74
本期赎回（以“-”号填列） -1,166,926,058.44 -664,067,205.11
本期末 471,370,655.13 268,281,792.44
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
7.2.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度未 839,272,439.13 -33,312,099.29 805,960,339.84
本期利润 17,959,469.06 -1,051,438.62 16,908,030.44
本期基金份额交易产生的
变动数
-609,052,826.23 24,400,139.60 -584,652,686.63
其中：基金申购款 4,192,291.60 -163,555.99 4,028,735.61
基金赎回款 -613,245,117.83 24,563,695.59 -588,681,422.24
本期已分配利润 - - -
本期末 248,179,081.96 -9,963,398.31 238,215,683.65
7.2.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月
27日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 12
月 31日
活期存款利息收入 860,782.67 831,934.42
定期存款利息收入 - 1,837,916.53
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其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 4,906.05 14,269.35
其他 920.41 2,490.71
合计 866,609.13 2,686,611.01
7.2.4.7.12 股票投资收益
7.2.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年
6月 27日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年
12月 31日
股票投资收益——买卖股票差价收入 5,372,409.90 -37,557,515.92
股票投资收益——赎回差价收入 - -
股票投资收益——申购差价收入 - -
合计 5,372,409.90 -37,557,515.92
7.2.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6
月 27日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 12
月 31日
卖出股票成交总额 46,841,123.30 1,012,676,975.96
减：卖出股票成本总额 41,468,713.40 1,050,234,491.88
买卖股票差价收入 5,372,409.90 -37,557,515.92
7.2.4.7.13债券投资收益
7.2.4.7.13.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6
月27日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年12
月31日
债券投资收益——买卖债券（债转股及债券
到期兑付）差价收入
-2,911,775.78 -9,080,567.08
债券投资收益——赎回差价收入 - -
债券投资收益——申购差价收入 - -
合计 -2,911,775.78 -9,080,567.08
7.2.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
华安稳健回报混合型证券投资基金(原华安保本混合型证券投资基金)2019年年度报告
第 70页共 105页
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月
27日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年12月
31日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总
额
3,129,264,794.42 2,539,546,911.45
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
本总额
3,061,202,697.18 2,472,394,036.98
减：应收利息总额 70,973,873.02 76,233,441.55
买卖债券差价收入 -2,911,775.78 -9,080,567.08
7.2.4.7.14 资产支持证券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月27日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年12月31日
卖出资产支持证券成交总
额
- 10,001,481.21
减：卖出资产支持证券成本
总额
- 10,000,000.00
减：应收利息总额 - 1,481.21
资产支持证券投资收益 - -
7.2.4.7.15贵金属投资收益
7.2.4.7.15.1 贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
7.2.4.7.15.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入。
7.2.4.7.15.3贵金属投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益——赎回差价收入。
7.2.4.7.15.4贵金属投资收益——申购差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益——申购差价收入。
7.2.4.7.16 衍生工具收益
7.2.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益——买卖权证差价收入。
华安稳健回报混合型证券投资基金(原华安保本混合型证券投资基金)2019年年度报告
第 71页共 105页
7.2.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益——其他投资收益。
7.2.4.7.17 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月27日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年12月31日
股票投资产生的股利收益 -274.93 7,073,954.34
基金投资产生的股利收益 - -
合计 -274.93 7,073,954.34
7.2.4.7.18公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2019年1月1日至2019年6月27日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年12月31日
1.交易性金融资产 -1,051,438.62 39,041,576.78
——股票投资 -48,347.94 23,531,836.25
——债券投资 -1,003,090.68 15,509,740.53
——资产支持证券投资 - -
——基金投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
减：应税金融商品公允价值变
动产生的预估增值税 - -
合计 -1,051,438.62 39,041,576.78
7.2.4.7.19 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月27日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年12月31日
基金赎回费收入 1,962,498.37 11,361,965.87
其他 - 50,000.00
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第 72页共 105页
合计 1,962,498.37 11,411,965.87
7.2.4.7.20 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月27日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日
交易所市场交易费用 94,216.02 2,832,368.14
银行间市场交易费用 7,887.50 11,200.00
交易基金产生的费用 - -
其中：申购费 - -
赎回费 - -
合计 102,103.52 2,843,568.14
7.2.4.7.21 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月27
日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年12月31日
审计费用 48,766.66 100,000.00
信息披露费 63,866.64 300,000.00
证券出借违约金 - -
银行汇划费 9,324.68 20,372.20
账户维护费 18,300.00 36,000.00
其他费用 300.00 1,200.00
合计 140,557.98 457,572.20
7.2.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.2.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.2.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
7.2.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
华安基金管理有限公司
基金管理人、基金注册登记机构、基金
销售机构
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中国建设银行股份有限公司（“建设银行”） 基金托管人、基金代销机构
上海工业投资（集团）有限公司 基金管理人的股东
上海锦江国际投资管理有限公司 基金管理人的股东
国泰君安投资管理股份有限公司 基金管理人的股东
国泰君安证券股份有限公司（“国泰君安”）
基金管理人的股东、基金代销机构（自
2018年 12月 5日起）
上海上国投资产管理有限公司 基金管理人的股东
华安资产管理（香港）有限公司 基金管理人的全资子公司
华安未来资产管理（上海）有限公司 基金管理人的全资子公司
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.2.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.2.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.2.4.10.1.1
股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年6月27日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年12月31日
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
国泰君安 12,110,250.86 25.85% - -
注：通过国泰君安交易单元进行的交易上年度实际可比期间为 2018年 12月 5日至 12月 31日
7.2.4.10.1.2
债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年6月27日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年12月31日
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
国泰君安 1,144,192.70 1.82% - -
注：通过国泰君安交易单元进行的交易上年度实际可比期间为 2018年 12月 5日至 12月 31日。
7.2.4.10.1.3 债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。
7.2.4.10.1.4
权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
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7.2.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 27日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
国泰君安 11,036.11 25.60% 11,036.11 25.60%
关联方名称
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
国泰君安 - - 33,323.38 3.89%
注：（1）上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、
经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取
方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
（2）通过国泰君安交易单元进行的交易上年度实际可比期间为 2018年 12月 5日至 12月 31日。
7.2.4.10.2 关联方报酬
7.2.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月
27日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年12
月31日
当期发生的基金应支付的管理费 9,181,303.06 25,609,453.09
其中：支付销售机构的客户维护费 3,366,150.86 9,323,168.52
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.20%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×基金管理费年费率/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。
7.2.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年12
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第 75页共 105页
27日 月31日
当期发生的基金应支付的托管费 1,530,217.12 4,268,242.13
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.20%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×基金托管费年费率/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。
7.2.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.2.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.2.4.10.4.1
报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
7.2.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。
7.2.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年6月27日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
建设银行 637,120,576.72 860,782.67 55,877,256.80 831,934.42
7.2.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
7.2.4.11 利润分配情况
本基金本报告期未进行利润分配。
7.2.4.12 期末（2019年6月27日）本基金持有的流通受限证券
7.2.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.2.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
华安稳健回报混合型证券投资基金(原华安保本混合型证券投资基金)2019年年度报告
第 76页共 105页
7.2.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.2.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2019年 6月 27日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出
回购金融资产款余额。
7.2.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2019年 6月 27日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出
回购金融资产款余额。
7.2.4.13 金融工具风险及管理
本基金为保本混合型基金，属于证券投资基金中的低风险品种。投资者投资于保本基金并不等
于将资金作为存款放在银行或存款类金融机构，保本基金在极端情况下仍然存在本金损失的风险本
基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风
险。本基金通过运用投资组合保险技术，有效控制本金损失的风险，在本金安全的基础上实现基金
资产的稳定增值。
7.2.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督
察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部等相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基
金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控
制的总体措施等；在管理层层面设立合规与风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险
防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各
部门合作完成运作风险管理和投资风险管理、绩效评估等。监察稽核部和风险管理部对公司执行总
裁负责，并由督察长分管。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损
失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具，通过
特定的风险量化指标、模型，形成常规的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可
靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.2.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
华安稳健回报混合型证券投资基金(原华安保本混合型证券投资基金)2019年年度报告
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本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存
放在经中国人民银行和中国证券监督管理委员会所批准的具有基金托管资格和基金代销资格的银
行，并根据本基金的基金管理人管理交易对手的经验进行筛选，因而与这些银行存款相关的信用风
险不重大。本基金在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行
限制以控制相应的信用风险；在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手
完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行
人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
7.2.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价
格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模
式带来的流动性风险，有效保障基金份额持有人利益。
7.2.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017年 10月 1日起施行)等法规的要求对本基
金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流
通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和
分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基
金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金
的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司
可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的
可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通
华安稳健回报混合型证券投资基金(原华安保本混合型证券投资基金)2019年年度报告
第 78页共 105页
暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入
短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于
流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估
与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透
原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及
对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动
性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押
品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足
额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接
受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动
性情况良好。
7.2.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.2.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久
期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。
7.2.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2019年 6月
27日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 637,120,576.72 - - - 637,120,576.72
华安稳健回报混合型证券投资基金(原华安保本混合型证券投资基金)2019年年度报告
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结算备付金 2,400,000.00 - - - 2,400,000.00
存出保证金 39,109.26 - - - 39,109.26
买入返售金
融资产
- - - - -
应收证券清
算款
- - - - -
应收利息 - - - 144,202.54 144,202.54
资产总计
639,559,685.98
-
-
144,202.54
639,703,888.52
负债
应付证券清
算款
- - - - -
应付赎回款 - - - 131,912,402.42 131,912,402.42
应付管理人
报酬
- - - 959,556.15 959,556.15
应付托管费 - - - 159,926.02 159,926.02
应付交易费
用
- - - 61,669.21 61,669.21
其他负债 - - - 112,858.63 112,858.63
负债总计
-
-
-
133,206,412.43
133,206,412.43
利率敏感度
缺口
639,559,685.98
-
-
-133,062,209.89
506,497,476.09
上年度末
2018年 12月
31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 55,877,256.80 - - - 55,877,256.80
结算备付金 2,048,796.44 - - - 2,048,796.44
存出保证金 174,864.26 - - - 174,864.26
交易性金融
资产
1,590,494,014.50 8,691,742.40 - 40,956,945.48
1,640,142,702.3
8
应收证券清
算款
- - - 7,160,975.43 7,160,975.43
应收利息 - - - 34,447,276.75 34,447,276.75
应收申购款 - - - 12,462.57 12,462.57
资产总计
1,648,594,932.00
8,691,742.40
-
82,577,660.23
1,739,864,334.6
3
负债
华安稳健回报混合型证券投资基金(原华安保本混合型证券投资基金)2019年年度报告
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应付赎回款 - - - 2,756,771.81 2,756,771.81
应付管理人
报酬
- - - 1,782,069.69 1,782,069.69
应付托管费 - - - 297,011.62 297,011.62
应付交易费
用
- - - 859,163.53 859,163.53
应交税费 - - - 28,529.33 28,529.33
其他负债 - - - 400,000.00 400,000.00
负债总计 -
-
-
6,123,545.98
6,123,545.98
利率敏感度
缺口 1,648,594,932.00
8,691,742.40
-
76,454,114.25
1,733,740,788.6
5
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者
进行了分类。
7.2.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2019年 6月 27日
上年度末
2018年 12月 31日
市场利率下降 25个基点 - 958,426.26
市场利率上升 25个基点 - -957,067.25
注：本基金于 2019年 6月 27日未持有债券资产，且持有的银行存款均为活期存款，因此市场
利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
7.2.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.2.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易
的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，
也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行
修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
华安稳健回报混合型证券投资基金(原华安保本混合型证券投资基金)2019年年度报告
第 81页共 105页
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金将根据中国宏观经济情况和证券市场
的阶段性变化，按照投资组合保险机制对保本资产和风险资产的投资比例进行动态调整。本基金投
资的股票等风险资产占基金资产的比例不高于 40%；债券、货币市场工具等保本资产占基金资产的
比例不低于 60%；现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中现
金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法
对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠
地对风险进行跟踪和控制。
7.2.4.13.4.3.1
其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 27日
上年度末
2018年 12月 31日
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
交易性金融资产－股票投资 - - 40,956,945.48 2.36
交易性金融资产—基金投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
合计 - - 40,956,945.48 2.36
7.2.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
本基金于 2019年 06月 27日及 2018年 12月 31日交易性权益类投资比例较低，因此除市场利
率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响。
7.2.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.2.4.14.1 公允价值
7.2.4.14.1.1 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余期
限不长，公允价值与账面价值相若。
7.2.4.14.1.2 以公允价值计量的金融工具
华安稳健回报混合型证券投资基金(原华安保本混合型证券投资基金)2019年年度报告
第 82页共 105页
7.2.4.14.1.2.1 各层次金融工具公允价值
于 2019年 6月 27日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于
第一层次的余额为人民币 0.00元，属于第二层次的余额为人民币 0.00元，属于第三层次的余额为人
民币 0.00元（于 2018 年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产中属于第一层次的余额为人民币 44,631,959.98 元，属于第二层次的余额为人民币
1,595,510,742.40元，属于第三层次的余额为人民币 0.00元）。
7.2.4.14.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开
发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股
票和可转换债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值
的影响程度，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。
7.2.4.14.1.2.3 第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发生
变动。
7.2.4.14.2 承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
7.2.4.14.3 其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
7.2.4.14.4 财务报表的批准
本财务报表已于 2020年 4月 7日经本基金的基金管理人批准。
§8
投资组合报告
8.1 华安稳健回报混合型证券投资基金
8.1.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
华安稳健回报混合型证券投资基金(原华安保本混合型证券投资基金)2019年年度报告
第 83页共 105页
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 89,059,136.40 28.18
其中：股票 89,059,136.40 28.18
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 208,696,423.70 66.03
其中：债券 208,696,423.70 66.03
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 3,000,000.00 0.95
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
5,926,037.55 1.88
8 其他各项资产 9,367,687.48 2.96
9 合计 316,049,285.13 100.00
8.1.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.1.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00
B 采矿业 2,365,419.00 0.84
C 制造业 19,031,338.27 6.73
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
8,607,558.00 3.04
E 建筑业 2,284,530.00 0.81
F 批发和零售业 305,950.00 0.11
G 交通运输、仓储和邮政业 15,686,015.00 5.55
H 住宿和餐饮业 0.00 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,919,105.75 0.68
J 金融业 34,549,655.00 12.21
K 房地产业 418,758.00 0.15
L 租赁和商务服务业 2,259,330.00 0.80
M 科学研究和技术服务业 121,548.34 0.04
N 水利、环境和公共设施管理业 143,378.04 0.05
华安稳健回报混合型证券投资基金(原华安保本混合型证券投资基金)2019年年度报告
第 84页共 105页
O 居民服务、修理和其他服务业 0.00 0.00
P 教育 0.00 0.00
Q 卫生和社会工作 912,960.00 0.32
R 文化、体育和娱乐业 453,591.00 0.16
S 综合 0.00 0.00
合计 89,059,136.40 31.48
8.1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 601398 工商银行 861,000 5,062,680.00 1.79
2 601288 农业银行 1,356,500 5,005,485.00 1.77
3 601128 常熟银行 315,300 2,872,383.00 1.02
4 600548 深高速 244,000 2,806,000.00 0.99
5 601818 光大银行 610,800 2,693,628.00 0.95
6 601166 兴业银行 133,100 2,635,380.00 0.93
7 600377 宁沪高速 233,500 2,619,870.00 0.93
8 600036 招商银行 67,100 2,521,618.00 0.89
9 601998 中信银行 407,200 2,512,424.00 0.89
10 601006 大秦铁路 298,700 2,452,327.00 0.87
11 601229 上海银行 258,300 2,451,267.00 0.87
12 601988 中国银行 653,500 2,411,415.00 0.85
13 600987 航民股份 380,600 2,409,198.00 0.85
14 601328 交通银行 426,500 2,401,195.00 0.85
15 600519 贵州茅台 2,000 2,366,000.00 0.84
16 600028 中国石化 462,900 2,365,419.00 0.84
17 600674 川投能源 239,500 2,359,075.00 0.83
18 600900 长江电力 126,500 2,325,070.00 0.82
19 600033 福建高速 755,100 2,318,157.00 0.82
20 601336 新华保险 46,700 2,295,305.00 0.81
21 601668 中国建筑 406,500 2,284,530.00 0.81
22 600104 上汽集团 95,500 2,277,675.00 0.81
23 601888 中国国旅 25,400 2,259,330.00 0.80
24 601333 广深铁路 736,000 2,252,160.00 0.80
25 600009 上海机场 27,900 2,197,125.00 0.78
26 601985 中国核电 426,500 2,132,500.00 0.75
27 600886 国投电力 155,900 1,431,162.00 0.51
28 300059 东方财富 55,500 875,235.00 0.31
29 300750 宁德时代 7,500 798,000.00 0.28
30 000333 美的集团 12,400 722,300.00 0.26
31 000858 五 粮 液 5,400 718,254.00 0.25
华安稳健回报混合型证券投资基金(原华安保本混合型证券投资基金)2019年年度报告
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32 300015 爱尔眼科 13,500 534,060.00 0.19
33 002518 科士达 45,500 485,485.00 0.17
34 300142 沃森生物 13,500 437,940.00 0.15
35 002142 宁波银行 15,100 425,065.00 0.15
36 000739 普洛药业 32,500 421,525.00 0.15
37 002146 荣盛发展 42,600 418,758.00 0.15
38 300136 信维通信 9,000 408,420.00 0.14
39 002597 金禾实业 17,900 404,719.00 0.14
40 300003 乐普医疗 12,000 396,960.00 0.14
41 000999 华润三九 12,400 392,832.00 0.14
42 000001 平安银行 23,500 386,575.00 0.14
43 300347 泰格医药 6,000 378,900.00 0.13
44 000429 粤高速Ａ 45,400 375,004.00 0.13
45 000568 泸州老窖 4,200 364,056.00 0.13
46 002327 富安娜 52,300 362,962.00 0.13
47 000848 承德露露 46,000 362,020.00 0.13
48 000598 兴蓉环境 77,700 359,751.00 0.13
49 001872 招商港口 20,100 344,916.00 0.12
50 000726 鲁
泰Ａ 37,600 344,040.00 0.12
51 002029 七 匹 狼 58,000 339,300.00 0.12
52 000089 深圳机场 32,800 320,456.00 0.11
53 002563 森马服饰 32,200 317,814.00 0.11
54 002419 天虹股份 29,000 305,950.00 0.11
55 300014 亿纬锂能 6,000 300,960.00 0.11
56 300760 迈瑞医疗 1,500 272,850.00 0.10
57 300408 三环集团 12,000 267,360.00 0.09
58 300601 康泰生物 3,000 263,370.00 0.09
59 688166 博瑞医药 8,041 255,462.57 0.09
60 688258 卓易信息 3,465 242,723.25 0.09
61 688268 华特气体 5,216 228,721.60 0.08
62 300122 智飞生物 4,500 223,470.00 0.08
63 300088 长信科技 21,000 215,670.00 0.08
64 300383 光环新网 10,500 210,735.00 0.07
65 300450 先导智能 4,500 202,230.00 0.07
66 300017 网宿科技 21,000 200,130.00 0.07
67 300024 机器人 13,500 189,000.00 0.07
68 300253 卫宁健康 12,000 179,760.00 0.06
69 688299 长阳科技 11,341 178,507.34 0.06
70 300413 芒果超媒 5,100 178,296.00 0.06
71 300747 锐科激光 1,500 176,700.00 0.06
72 300315 掌趣科技 27,000 166,590.00 0.06
73 300033 同花顺 1,500 163,665.00 0.06
74 688138 清溢光电 10,066 139,816.74 0.05
75 300168 万达信息 9,000 138,870.00 0.05
华安稳健回报混合型证券投资基金(原华安保本混合型证券投资基金)2019年年度报告
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76 300070 碧水源 18,000 136,800.00 0.05
77 688181 八亿时空 2,990 131,500.20 0.05
78 688058 宝兰德 1,450 131,442.50 0.05
79 300433 蓝思科技 9,000 124,380.00 0.04
80 300251 光线传媒 10,500 123,900.00 0.04
81 300073 当升科技 4,500 122,850.00 0.04
82 300146 汤臣倍健 7,500 122,175.00 0.04
83 688198 佰仁医疗 3,213 120,744.54 0.04
84 300113 顺网科技 4,500 115,605.00 0.04
85 300009 安科生物 7,500 113,175.00 0.04
86 300274 阳光电源 10,500 110,565.00 0.04
87 300115 长盈精密 6,000 106,740.00 0.04
88 300676 华大基因 1,500 103,050.00 0.04
89 300418 昆仑万维 6,000 100,500.00 0.04
90 688081 兴图新科 3,153 88,946.13 0.03
91 300072 三聚环保 13,500 85,320.00 0.03
92 300027 华谊兄弟 18,000 83,340.00 0.03
93 300098 高新兴 13,500 80,055.00 0.03
94 300308 中际旭创 1,500 78,225.00 0.03
95 300078 思创医惠 6,000 73,680.00 0.03
96 300170 汉得信息 7,500 72,675.00 0.03
97 603489 八方股份 701 72,020.74 0.03
98 300182 捷成股份 19,500 68,055.00 0.02
99 300038 数知科技 7,500 64,650.00 0.02
100 300666 江丰电子 1,500 64,350.00 0.02
101 300748 金力永磁 1,500 58,440.00 0.02
102 300793 佳禾智能 1,176 56,977.20 0.02
103 300377 赢时胜 4,500 51,705.00 0.02
104 300068 南都电源 4,500 48,510.00 0.02
105 603786 科博达 816 42,554.40 0.02
106 603390 通达电气 2,119 39,710.06 0.01
107 300808 久量股份 1,297 31,672.74 0.01
108 300790 宇瞳光学 671 28,853.00 0.01
109 300806 斯迪克 666 26,693.28 0.01
110 002972 科安达 1,075 21,532.25 0.01
111 300564 筑博设计 497 18,498.34 0.01
112 603109 N神驰 684 18,105.48 0.01
113 002973 侨银环保 1,146 6,578.04 0.00
8.1.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.1.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2％或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
华安稳健回报混合型证券投资基金(原华安保本混合型证券投资基金)2019年年度报告
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序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期末基金资
产净值比例
（％）
1 601288 农业银行 4,807,059.00 1.70
2 601398 工商银行 4,806,099.00 1.70
3 601128 常熟银行 2,493,114.00 0.88
4 601336 新华保险 2,465,033.00 0.87
5 601166 兴业银行 2,458,685.00 0.87
6 601328 交通银行 2,424,324.00 0.86
7 600987 航民股份 2,414,573.25 0.85
8 600028 中国石化 2,406,329.00 0.85
9 601988 中国银行 2,392,960.00 0.85
10 600377 宁沪高速 2,386,259.00 0.84
11 601668 中国建筑 2,376,384.00 0.84
12 601998 中信银行 2,367,795.00 0.84
13 601985 中国核电 2,366,750.00 0.84
14 600033 福建高速 2,366,558.00 0.84
15 600036 招商银行 2,366,451.16 0.84
16 601818 光大银行 2,365,265.00 0.84
17 601229 上海银行 2,356,893.48 0.83
18 601006 大秦铁路 2,352,260.00 0.83
19 600548 深高速 2,350,785.11 0.83
20 600104 上汽集团 2,349,037.00 0.83
注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.1.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2％或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期末基金资
产净值比例
（％）
1 002311 海大集团 1,474,510.00 0.52
2 002024 苏宁易购 1,300,819.00 0.46
3 000069 华侨城Ａ 1,248,984.00 0.44
4 688363 华熙生物 823,507.60 0.29
5 000402 金 融 街 654,951.00 0.23
6 000776 广发证券 654,364.00 0.23
7 002191 劲嘉股份 616,909.00 0.22
8 000089 深圳机场 441,738.00 0.16
9 002572 索菲亚 433,877.00 0.15
10 688123 聚辰股份 409,652.94 0.14
11 000739 普洛药业 404,538.00 0.14
12 688366 昊海生科 379,540.00 0.13
华安稳健回报混合型证券投资基金(原华安保本混合型证券投资基金)2019年年度报告
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13 000726 鲁
泰Ａ 322,502.00 0.11
14 002563 森马服饰 313,099.00 0.11
15 000429 粤高速Ａ 306,805.00 0.11
16 000999 华润三九 303,632.90 0.11
17 001872 招商港口 296,423.28 0.10
18 688199 久日新材 292,722.93 0.10
19 002327 富安娜 290,410.00 0.10
20 002029 七 匹 狼 288,629.00 0.10
注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.1.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 99,555,117.30
卖出股票的收入（成交）总额 16,524,886.70
注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额
（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.1.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 78,650,378.00 27.80
其中：政策性金融债 58,572,378.00 20.71
4 企业债券 35,070,500.00 12.40
5 企业短期融资券 60,179,000.00 21.27
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 5,669,545.70 2.00
8 同业存单 29,127,000.00 10.30
9 其他 - -
10 合计 208,696,423.70 73.77
8.1.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 011901325 19佛山燃 200,000 20,102,000.00 7.11
华安稳健回报混合型证券投资基金(原华安保本混合型证券投资基金)2019年年度报告
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气 SCP002
2 1928034
19交通银
行 01
200,000 20,078,000.00 7.10
3 160206 16国开 06 200,000 20,076,000.00 7.10
4 011902679
19桐乡城
投 SCP004
200,000 20,028,000.00 7.08
5 190305 19进出 05 200,000 20,022,000.00 7.08
8.1.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.1.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8.1.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
8.1.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.1.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.1.10.2本基金投资股指期货的投资政策
若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于
流动性好、交易活跃的股指期货合约。
本基金在进行股指期货投资时，首先将基于对证券市场总体行情的判断和组合风险收益的分析
确定投资时机以及套期保值的类型（多头套期保值或空头套期保值），并根据风险资产投资（或拟投
资）的总体规模和风险系数决定股指期货的投资比例；其次，本基金将在综合考虑证券市场和期货
市场运行趋势以及股指期货流动性、收益性、风险特征和估值水平的基础上进行投资品种选择，以
对冲风险资产组合的系统性风险和流动性风险。此外，基金管理人还将建立股指期货交易决策部门
或小组，授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项，同时针对股指期货交易制定投资决策
流程和风险控制等制度并报董事会批准。
8.1.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.1.11.1 本期国债期货投资政策
根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。
8.1.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
华安稳健回报混合型证券投资基金(原华安保本混合型证券投资基金)2019年年度报告
第 90页共 105页
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.1.11.3 本期国债期货投资评价
无。
8.1.12 投资组合报告附注
8.1.12.1 2019年 7月 3日，中信银行因未按规定提供报表且逾期未改正、错报漏报银行业监管统计
资料等违法违规事项，被中国银行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2019〕12号）给予没收违
法所得 33.6677万元，罚款 2190万元，合计 2223.6677万元的行政处罚。
2019年 12月 27日，交通银行因授信审批不审慎、总行对分支机构管控不力承担管理责任，被中国
银行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2019〕24号）给予罚款合计 150万元的行政处罚。
报告期内，本基金投资的前十名其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.1.12.2 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.1.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 32,918.91
2 应收证券清算款 5,714,999.85
3 应收股利 -
4 应收利息 3,591,899.22
5 应收申购款 27,869.50
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 9,367,687.48
8.1.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产
净值比例(%)
1 123017 寒锐转债 1,425,500.00 0.50
2 123025 精测转债 248,025.40 0.09
3 113522 旭升转债 33,588.00 0.01
华安稳健回报混合型证券投资基金(原华安保本混合型证券投资基金)2019年年度报告
第 91页共 105页
8.1.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有存在流通受限情况的股票。
8.2 华安保本混合型证券投资基金
8.2.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
639,520,576.72 99.97
8 其他各项资产 183,311.80 0.03
9 合计 639,703,888.52 100.00
8.2.2报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
8.2.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票投资。
8.2.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.2.4.1累计买入金额超出期末基金资产净值 2％或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期末基金资
产净值比例
（％）
华安稳健回报混合型证券投资基金(原华安保本混合型证券投资基金)2019年年度报告
第 92页共 105页
1 601298 青岛港 109,487.50 0.01
2 002948 青岛银行 94,522.24 0.01
3 600928 西安银行 90,684.36 0.01
4 002958 青农商行 70,092.00 0.00
5 300761 立华股份 37,890.85 0.00
6 300755 华致酒行 31,917.79 0.00
7 300758 七彩化学 22,664.34 0.00
8 300759 康龙化成 20,896.48 0.00
9 002946 新乳业 20,835.35 0.00
10 002949 华阳国际 20,757.25 0.00
11 002950 奥美医疗 20,449.62 0.00
12 002947 恒铭达 19,918.08 0.00
注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.2.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2％或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期末基金资
产净值比例
（％）
1 000063 中兴通讯 7,731,369.00 0.45
2 600990 四创电子 4,176,803.40 0.24
3 002202 金风科技 4,145,605.86 0.24
4 600845 宝信软件 2,873,469.32 0.17
5 600498 烽火通信 2,727,028.00 0.16
6 000997 新 大 陆 2,620,356.45 0.15
7 601186 中国铁建 2,541,591.00 0.15
8 300760 迈瑞医疗 2,488,838.22 0.14
9 002127 南极电商 2,287,458.89 0.13
10 603507 振江股份 2,066,091.00 0.12
11 600820 隧道股份 1,939,662.00 0.11
12 002179 中航光电 1,867,016.60 0.11
13 002624 完美世界 1,737,770.00 0.10
14 002701 奥瑞金 1,691,590.00 0.10
15 600048 保利地产 1,541,032.00 0.09
16 600879 航天电子 1,257,035.00 0.07
17 603357 设计总院 1,204,377.03 0.07
18 600928 西安银行 236,593.17 0.01
19 002958 青农商行 168,150.00 0.01
20 601298 青岛港 162,687.50 0.01
注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.2.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
华安稳健回报混合型证券投资基金(原华安保本混合型证券投资基金)2019年年度报告
第 93页共 105页
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 560,115.86
卖出股票的收入（成交）总额 46,841,123.30
注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额
（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.2.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。
8.2.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.2.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.2.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8.2.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
8.2.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.2.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.2.10.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于流动性好、交易活跃的股
指期货合约。
本基金在进行股指期货投资时，首先将基于对证券市场总体行情的判断和组合风险收益的分析
确定投资时机以及套期保值的类型（多头套期保值或空头套期保值），并根据风险资产投资（或拟投
资）的总体规模和风险系数决定股指期货的投资比例；其次，本基金将在综合考虑证券市场和期货
市场运行趋势以及股指期货流动性、收益性、风险特征和估值水平的基础上进行投资品种选择，以
对冲风险资产组合的系统性风险和流动性风险。此外，基金管理人还将建立股指期货交易决策部门
或小组，授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项，同时针对股指期货交易制定投资决策
流程和风险控制等制度并报董事会批准。
华安稳健回报混合型证券投资基金(原华安保本混合型证券投资基金)2019年年度报告
第 94页共 105页
8.2.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.2.11.1 本期国债期货投资政策
根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。
8.2.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.2.11.3 本期国债期货投资评价
无。
8.2.12 投资组合报告附注
8.2.12.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.2.12.2 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.2.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 39,109.26
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 144,202.54
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 183,311.80
8.2.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.2.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有存在流通受限情况的股票。
华安稳健回报混合型证券投资基金(原华安保本混合型证券投资基金)2019年年度报告
第 95页共 105页
§9
基金份额持有人信息
9.1 华安稳健回报混合型证券投资基金
（报告期：2019年6月28日-2019年12月31日）
9.1.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
12,628 20,289.24 23,653,130.50 9.23% 232,559,362.73 90.77%
9.1.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人
员持有本基金
654.50 0.00%
9.1.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 0。
本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。
9.2 华安保本混合型证券投资基金
（报告期：2019年1月1日-2019年6月27日）
9.2.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
14,750 31,957.33 109,545.02 0.02% 471,261,110.11 99.98%
9.2.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
715.35 0.00%
9.2.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 0。
华安稳健回报混合型证券投资基金(原华安保本混合型证券投资基金)2019年年度报告
第 96页共 105页
本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。
§10 开放式基金份额变动
10.1华安稳健回报混合型证券投资基金
（报告期：2019年6月28日-2019年12月31日）
单位：份
基金合同生效日(2019年 6月 28日)基金份额总额 471,370,655.13
本报告期期初基金份额总额 471,370,655.13
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 31,428,737.78
减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 246,586,899.68
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 256,212,493.23
10.2华安保本混合型证券投资基金
（报告期：2019年1月1日-2019年6月27日）
单位：份
基金合同生效日(2013年 5月 14日)基金份额总额 901,938,256.03
本报告期期初基金份额总额 1,630,269,023.05
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 8,027,690.52
减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 1,166,926,058.44
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 471,370,655.13
§11 重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、本报告期内本基金管理人重大人事变动如下：
无。
2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下：
托管人中国建设银行 2019年 6月 4日发布公告，聘任蔡亚蓉为中国建设银行股份有限公司资产
托管业务部总经理。
华安稳健回报混合型证券投资基金(原华安保本混合型证券投资基金)2019年年度报告
第 97页共 105页
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的
诉讼。
11.4基金投资策略的改变
本基金管理人于 2019 年 6 月 18日发布了《华安保本混合型证券投资基金保本到期安排及转
型为华安稳健回报混合基金相关业务规则的公告》，自 2019年 6月 28日起“华安保本混合型证券投
资基金” 转型为“华安稳健回报混合型证券投资基金”，基金的投资策略作出相应的改变。详情请见
本基金 管理人发布的相关公告。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。
报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬情况为人民币 100,000.00元。
目前的审计机构已提供审计服务的连续年限：自基金合同生效日起至今。
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
2019年 1月 31日，上海局根据 2018年 11 月份来公司的现场检查情况，对我司出具了《关于
对华安基金管理有限公司采取责令改正措施的决定》（证监决[2019]11 号文）。公司高度重视，立即
逐一落实各项整改要求，进一步提升公司内部控制和风险管理能力，2019 年 2 月 20 日，上海局对
我司整改工作进行现场验收，对公司整改情况表示认可。
除上述情况外，本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 华安稳健回报混合型证券投资基金
11.7.1.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
中银国际 1 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -
中山证券 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
粤开证券 1 - - - - -
华安稳健回报混合型证券投资基金(原华安保本混合型证券投资基金)2019年年度报告
第 98页共 105页
财通证券 1 - - - - -
万联证券 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
财富证券 1 - - - - -
财达证券 1 - - - - -
上海证券 3 - - - - -
广州证券 2 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
天风证券 2 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
新时代证券 2 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
招商证券 3 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
申万宏源 3 - - - - -
国泰君安证券 1 - - - - -
东北证券 1 44,216,732.33 39.60% 41,178.32 39.90% -
光大证券 2 26,233,582.93 23.50% 23,906.67 23.17% -
国盛证券 1 24,838,959.68 22.25% 23,132.23 22.42% -
长江证券 2 12,096,330.82 10.83% 11,023.25 10.68% -
华安证券 1 1,782,746.36 1.60% 1,660.27 1.61% -
广发证券 1 1,472,278.10 1.32% 1,371.16 1.33% -
瑞银证券 1 415,972.00 0.37% 379.06 0.37% -
方正证券 3 397,125.83 0.36% 361.90 0.35% -
中信建投 1 144,355.16 0.13% 134.44 0.13% -
中泰证券 1 51,880.52 0.05% 47.27 0.05% -
注：1、券商专用交易单元选择标准：
基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为：
（1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质
量的研究报告和较为全面的服务；
（3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投
资赢取机会；
（4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。
2、券商专用交易单元选择程序：
(1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估
华安稳健回报混合型证券投资基金(原华安保本混合型证券投资基金)2019年年度报告
第 99页共 105页
由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选交
易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。
(2) 填写《新增交易单元申请审核表》
牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易
单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。
(3) 候选交易单元名单提交分管领导审批
公司分管领导对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行
审核，并签署审批意见。
(4)协议签署及通知托管人
基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。
11.7.1.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
中银国际 - - - - - -
湘财证券 - - - - - -
中山证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
粤开证券 - - - - - -
财通证券 - - - - - -
万联证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
财富证券 - - - - - -
财达证券 - - - - - -
上海证券 - - - - - -
广州证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
新时代证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
招商证券 - -
18,000,00
0.00
1.22% - -
海通证券 - -
8,000,000.
00
0.54% - -
华安稳健回报混合型证券投资基金(原华安保本混合型证券投资基金)2019年年度报告
第 100页共 105页
兴业证券
25,239,563.6
9
8.60% - - - -
申万宏源 3,952,729.29 1.35% - - - -
国泰君安证券 1,600.00 0.00% - - - -
东北证券
71,886,575.6
0
24.50%
895,000,0
00.00
60.64% - -
光大证券
86,455,004.2
2
29.46% - - - -
国盛证券
64,296,642.1
0
21.91%
540,000,0
00.00
36.59% - -
长江证券 - - - - - -
华安证券 7,391,432.80 2.52% - - - -
广发证券 8,674,685.90 2.96%
2,000,000.
00
0.14% - -
瑞银证券 - - - - - -
方正证券
14,217,339.9
2
4.84% - - - -
中信建投
11,331,801.6
4
3.86%
13,000,00
0.00
0.88% - -
中泰证券 - - - - - -
11.7.2 华安保本混合型证券投资基金
11.7.2.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
国信证券 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
申万宏源 3 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
中山证券 1 - - - - -
中泰证券 1 - - - - -
财达证券 1 - - - - -
上海证券 3 - - - - -
广州证券 2 - - - - -
招商证券 3 - - - - -
粤开证券 1 - - - - -
财通证券 1 - - - - -
万联证券 1 - - - - -
华安稳健回报混合型证券投资基金(原华安保本混合型证券投资基金)2019年年度报告
第 101页共 105页
财富证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
方正证券 3 - - - - -
新时代证券 2 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -
天风证券 2 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
国盛证券 1 - - - - -
国泰君安证券 1 12,110,250.86 25.85% 11,036.11 25.60% -
中信证券 1 11,514,195.59 24.58% 10,723.46 24.87% -
广发证券 1 8,647,143.69 18.46% 8,053.39 18.68% -
西南证券 1 7,050,038.86 15.05% 6,424.74 14.90% -
光大证券 2 6,250,776.30 13.34% 5,696.48 13.21% -
华安证券 1 1,100,568.00 2.35% 1,024.86 2.38% -
长江证券 2 168,150.00 0.36% 153.24 0.36% -
注：1、券商专用交易单元选择标准：
基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为：
（1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质
量的研究报告和较为全面的服务；
（3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投
资赢取机会；
（4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。
2、券商专用交易单元选择程序：
(1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估
由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选交
易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。
(2) 填写《新增交易单元申请审核表》
牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易
单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。
(3) 候选交易单元名单提交分管领导审批
华安稳健回报混合型证券投资基金(原华安保本混合型证券投资基金)2019年年度报告
第 102页共 105页
公司分管领导对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行
审核，并签署审批意见。
(4)协议签署及通知托管人
基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。
3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：
2019年 2月完成租用托管在建设银行的新时代证券深圳 007691交易单元
11.7.2.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
国信证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
中山证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
财达证券 - - - - - -
上海证券 - - - - - -
广州证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
粤开证券 - - - - - -
财通证券 - - - - - -
万联证券 - - - - - -
财富证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
新时代证券 - - - - - -
湘财证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
中信建投 - -
100,000,0
00.00
6.29% - -
华安稳健回报混合型证券投资基金(原华安保本混合型证券投资基金)2019年年度报告
第 103页共 105页
兴业证券
52,704,177.9
5
83.79% - - - -
国盛证券 9,049,586.31 14.39%
1,430,000,
000.00
89.94% - -
国泰君安证券 1,144,192.70 1.82% - - - -
中信证券 - - - - - -
广发证券 - -
20,000,00
0.00
1.26% - -
西南证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
华安证券 - -
40,000,00
0.00
2.52% - -
长江证券 - - - - - -
11.8其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
关于基金电子交易平台延长工行直联结算方
式费率优惠活动的公告
《上海证券报》和公司
网站
2019-03-29
2
关于电子直销平台延长“微钱宝”账户交易费
率优惠活动的公告
《上海证券报》和公司
网站
2019-03-29
3 关于华安基金撤销沈阳分公司的公告
《上海证券报》和公司
网站
2019-04-10
4
关于基金电子交易平台延长工行直联结算方
式费率优惠活动的公告
《上海证券报》和公司
网站
2019-06-28
5
关于电子直销平台延长“微钱宝”账户交易费
率优惠活动的公告
《上海证券报》和公司
网站
2019-06-28
6
华安稳健回报混合型证券投资基金开放日常
申购、赎回、转换和定期定额业务公告
《上海证券报》和公司
网站
2019-06-28
7
华安基金关于参加新时代证券优惠活动的公
告
《上海证券报》和公司
网站
2019-08-07
8
华安基金关于旗下基金参加华融证券优惠活
动的公告
《上海证券报》和公司
网站
2019-08-08
9
华安基金关于旗下基金参加工商银行优惠活
动的公告
《上海证券报》和公司
网站
2019-08-20
10
关于旗下基金增加华泰证券为销售机构、参加
华泰证券优惠活动的公告
《上海证券报》、中国证
监会基金电子披露网站
和公司网站
2019-09-05
11 华安基金关于参加邮储银行优惠活动的公告
《上海证券报》、中国证
监会基金电子披露网站
和公司网站
2019-09-27
12
关于基金电子交易平台延长工行直联结算方
式费率优惠活动的公告
《上海证券报》、中国证
监会基金电子披露网站
和公司网站
2019-09-30
华安稳健回报混合型证券投资基金(原华安保本混合型证券投资基金)2019年年度报告
第 104页共 105页
13
关于电子直销平台延长“微钱宝”账户交易费
率优惠活动的公告
《上海证券报》、中国证
监会基金电子披露网站
和公司网站
2019-09-30
14
华安基金关于旗下基金参加微众银行优惠活
动的公告
《上海证券报》、中国证
监会基金电子披露网站
和公司网站
2019-10-25
15
华安基金关于旗下基金参加申万宏源证券和
申万宏源西部证券优惠活动的公告
《上海证券报》、中国证
监会基金电子披露网站
和公司网站
2019-10-26
16
关于旗下部分基金参加中国工商银行股份有
限公司基金定期定额投资优惠活动的公告
《上海证券报》、中国证
监会基金电子披露网站
和公司网站
2019-12-25
17
关于基金电子交易平台延长工行直联结算方
式费率优惠活动的公告
《上海证券报》、中国证
监会基金电子披露网站
和公司网站
2019-12-30
18
关于基金电子直销平台延长“微钱宝”账户交
易费率优惠活动的公告
《上海证券报》、中国证
监会基金电子披露网站
和公司网站
2019-12-30
注：前款所涉重大事件已作为临时报告在指定媒介上披露。
§12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、《华安保本混合型证券投资基金基金合同》
2、《华安保本混合型证券投资基金招募说明书》
3、《华安保本混合型证券投资基金托管协议》
4、中国证监会批准华安保本混合型证券投资基金设立的文件；
5、《华安稳健回报混合型证券投资基金基金合同》
6、《华安稳健回报混合型证券投资基金招募说明书》
7、《华安稳健回报混合型证券投资基金托管协议》
8、中国证监会批准华安稳健回报混合型证券投资基金设立的文件；
9、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件；
10、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
11、基金托管人业务资格批件和营业执照；
12、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则；
华安稳健回报混合型证券投资基金(原华安保本混合型证券投资基金)2019年年度报告
第 105页共 105页
12.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn。
12.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场
所免费查阅。
华安基金管理有限公司
二〇二〇年四月十一日
