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海富新内C(002172)

海富新内:海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金2019年年度报告摘要查看PDF公告

海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告 
 
 
 
 
海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 
2019年年度报告 
2019年 12月 31日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:海富通基金管理有限公司 
基金托管人:中国工商银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇二〇年四月十一日
海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告 
第 2 页 共 74 页 
§1


重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 4月 9日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告 等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金 一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自 2019年 1月 1日起至 12月 31日止。 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告 第 3 页 共 74 页 1.2目录 §1


重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2 §2


基金简介 ................................................................................................................................................. 5 2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 6 2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6 §3


主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................................................. 7 3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 7 3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 8 3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................... 11 §4


管理人报告 ........................................................................................................................................... 12 4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................................ 12 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 16 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 16 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 17 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 18 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................ 19 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 20 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 21 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 21 §5


托管人报告 ........................................................................................................................................... 21 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 21 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 21 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 22 §6


审计报告 ............................................................................................................................................... 22 6.1 审计意见 ........................................................................................................................................ 22 6.2 形成审计意见的基础 .................................................................................................................... 22 6.3 管理层和治理层对财务报表的责任 ............................................................................................ 22 6.4 注册会计师对财务报表审计的责任 ............................................................................................ 23 §7


年度财务报表 ....................................................................................................................................... 24 7.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 24 7.2 利润表 ............................................................................................................................................ 25 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................................ 27 7.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 28 §8


投资组合报告 ....................................................................................................................................... 56 8.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 56 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................ 56 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 57 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................ 60 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 61 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告 第 4 页 共 74 页 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................ 62 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 62 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 62 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 62 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 63 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 63 8.12 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 63 §9


基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 65 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 65 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 66 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 66 §10


开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 66 §11


重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 67 11.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 67 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 67 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 67 11.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 68 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................................... 68 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 68 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 68 11.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 69 12


影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 72 §13


备查文件目录 ..................................................................................................................................... 73 13.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 74 13.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 74 13.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 74 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告 第 5 页 共 74 页 §2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 海富通新内需混合 基金主代码 519130 交易代码 519130 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2014年 11月 27日 基金管理人 海富通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 222,158,925.17份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 海富通新内需混合 A 海富通新内需混合 C 下属分级基金的交易代码 519130 002172 报告期末下属分级基金的份 额总额 120,175,904.72份 101,983,020.45份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金将从受益于国家扩大内需促进经济发展政策的 热点行业中,精选具有良好成长性及基本面的股票进行 积极投资,同时利用灵活的资产配置,力争实现基金资 产的长期增值。 投资策略 本基金的资产配置策略以基金的投资目标为中心,首先 按照投资时钟理论,根据宏观预期环境判断经济周期所 处的阶段,作出权益类资产的初步配置,并根据投资时 钟判断大致的行业配置;其次结合证券市场趋势指标, 判断证券市场指数的大致风险收益比,从而做出权益类 资产的具体仓位选择。在债券组合的具体构造和调整 上,本基金综合运用久期调整、收益率曲线策略、类属 配置等组合管理手段进行日常管理。 业绩比较基准 MSCI 中国 A股指数×50%+上证国债指数×50% 风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告 第 6 页 共 74 页 债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于 中等风险水平的投资品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 海富通基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 奚万荣 郭明 联系电话 021-38650891 010-66105799 电子邮箱 wrxi@hftfund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 40088-40099 95588 传真 021-33830166 010-66105798 注册地址 上海市浦东新区陆家嘴花园 石桥路66号东亚银行金融大 厦36-37层 北京市西城区复兴门内大街 55号 办公地址 上海市浦东新区陆家嘴花园 石桥路66 号东亚银行金融大 厦36-37层 北京市西城区复兴门内大街 55号 邮政编码 200120 100140 法定代表人 杨仓兵 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网 网址 http://www.hftfund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙) 上海市湖滨路 202号普华永道 中心 11楼 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公 司 北京市西城区太平桥大街 17 号 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告 第 7 页 共 74 页 §3


主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1期间数 据和指标 2019年 2018年 2017年 海富通新 内需混合 A 海富通新 内需混合 C 海富通新 内需混合 A 海富通新 内需混合 C 海富通新 内需混合 A 海富通新 内需混合C 本期已实现 收益 46,215,79 9.03 18,938,94 8.87 1,191,345. 10 960,804.0 5 8,702,378. 39 65,305.59 本期利润 57,721,89 3.87 29,412,42 6.17 -988,024.6 9 465,605.7 8 8,256,552. 76 -27,404.28 加权平均基 金份额本期 利润 0.1396 0.1707 -0.0094 0.0069 0.0846 -0.0122 本期加权平 均净值利润 率 11.52% 13.65% -0.63% 0.47% 5.79% -0.83% 本期基金份 额净值增长 率 12.62% 12.05% -1.55% -1.46% 7.20% 7.17% 3.1.2 期末数据 和指标 2019年末 2018年末 2017年末 海富通新 内需混合 A 海富通新 内需混合 C 海富通新 内需混合 A 海富通新 内需混合 C 海富通新 内需混合 A 海富通新 内需混合C 期末可供分 配利润 25,325,76 6.12 9,417,484. 90 99,853,12 3.91 25,020,80 8.80 27,604,72 3.51 25.76 期末可供分 配基金份额 利润 0.2107 0.0923 0.2077 0.0501 0.5336 0.3501 期末基金资 产净值 145,501,6 70.84 130,385,0 44.52 580,666,6 65.99 612,518,4 16.02 79,336,49 1.24 114.41 期末基金份 额净值 1.211 1.278 1.208 1.226 1.534 1.555 3.1.3 累计期末 2019年末 2018年末 2017年末 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告 第 8 页 共 74 页 指标 海富通新 内需混合 A 海富通新 内需混合 C 海富通新 内需混合 A 海富通新 内需混合 C 海富通新 内需混合 A 海富通新 内需混合C 基金份额累 计净值增长 率 70.09% 23.69% 51.03% 10.39% 53.40% 12.03% 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变 动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分 的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。 4、本基金自 2015年 12月 17日起,根据收费模式的不同,将基金分为 A类和 C类。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1.海富通新内需混合 A: 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 3.59% 0.20% 4.33% 0.38% -0.74% -0.18% 过去六个 月 6.51% 0.21% 5.04% 0.44% 1.47% -0.23% 过去一年 12.62% 0.25% 20.11% 0.64% -7.49% -0.39% 过去三年 18.86% 0.24% 9.31% 0.57% 9.55% -0.33% 过去五年 39.19% 0.50% 14.24% 0.78% 24.95% -0.28% 自基金合 同生效起 至今 70.09% 0.69% 27.98% 0.79% 42.11% -0.10% 2.海富通新内需混合 C: 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ①-③ ②-④ 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告 第 9 页 共 74 页 ④ 过去三个 月 3.23% 0.21% 4.33% 0.38% -1.10% -0.17% 过去六个 月 6.06% 0.22% 5.04% 0.44% 1.02% -0.22% 过去一年 12.05% 0.26% 20.11% 0.64% -8.06% -0.38% 过去三年 18.32% 0.24% 9.31% 0.57% 9.01% -0.33% 自基金合 同生效起 至今 23.69% 0.23% 6.65% 0.62% 17.04% -0.39% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较


海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 1.海富通新内需混合 A (2014年 11月 27日至 2019年 12月 31日) 2.海富通新内需混合 C (2015年 12月 17日至 2019年 12月 31日) 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告 第 10 页 共 74 页 注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效起 6个月内为建仓期,截至报告期末本基 金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分(二)投资范围、(四)投资限制中规定 的各项比例。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 过去五年净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 1.海富通新内需混合 A 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告 第 11 页 共 74 页 2.海富通新内需混合 C 注:本基金自 2015年 12月 17日起增加 C类份额,图中列示的 2015年度基金净值增长 率自 12月 17日起至 12月 31日止计算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 1、海富通新内需混合 A: 单位:人民币元 年度 每 10份基 金份额分 红数 现金形式发放 总额 再投资形式发放 总额 年度利润分配 合计 备注 2019年 1.400 76,586,389.86 368,868.74 76,955,258.60 - 2018年 3.020 144,365,731.58 659,357.36 145,025,088.94 - 2017年 - - - - - 合计 4.420 220,952,121.44 1,028,226.10 221,980,347.54 - 2、海富通新内需混合 C: 单位:人民币元 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告 第 12 页 共 74 页 年度 每 10份基 金份额分 红数 现金形式发放 总额 再投资形式发放 总额 年度利润分配 合计 备注 2019年 0.900 12,643,122.81 14.10 12,643,136.91 - 2018年 3.060 152,937,304.17 - 152,937,304.17 - 2017年 - - - - - 合计 3.960 165,580,426.98 14.10 165,580,441.08 - §4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48 号文批准, 由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司(现更名为“法国巴黎资产管理 BE控股公 司”)于 2003年 4月 1日共同发起设立。截至 2019年 12月 31日,本基金管理人共管 理 66 只公募基金:海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通 货币市场证券投资基金、海富通股票混合型证券投资基金、海富通强化回报混合型证券 投资基金、海富通风格优势混合型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投资基金、 海富通中国海外精选混合型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券投资基金、海富 通领先成长混合型证券投资基金、海富通中证 100指数证券投资基金(LOF)、海富通 中小盘混合型证券投资基金、上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金、海富 通上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳固收益债券型 证券投资基金、海富通大中华精选混合型证券投资基金、上证非周期行业 100交易型开 放式指数证券投资基金、海富通上证非周期行业 100交易型开放式指数证券投资基金联 接基金、海富通国策导向混合型证券投资基金、海富通中证内地低碳经济主题指数证券 投资基金、海富通安颐收益混合型证券投资基金、海富通一年定期开放债券型证券投资 基金、海富通内需热点混合型证券投资基金、海富通纯债债券型证券投资基金、海富通 可转债优选债券型证券投资基金、海富通季季增利理财债券型证券投资基金、上证城投 债交易型开放式指数证券投资基金、海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金、海 富通新内需灵活配置混合型证券投资基金、海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基 金、海富通富祥混合型证券投资基金、海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金、海富 通欣荣灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞丰债券型证券投资基金、海富通聚利纯 债债券型证券投资基金、海富通集利纯债债券型证券投资基金、海富通全球美元收益债 券型证券投资基金(LOF)、海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金、上证周期产 业债交易型开放式指数证券投资基金、海富通瑞利纯债债券型证券投资基金、海富通欣 享灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞合纯债债券型证券投资基金、海富通沪深 300 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告 第 13 页 共 74 页 指数增强型证券投资基金、海富通季季通利理财债券型证券投资基金、海富通瑞福债券 型证券投资基金、海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金、海富通添益货币市场 基金、海富通聚优精选混合型基金中基金(FOF)、海富通量化前锋股票型证券投资基 金、海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通创业板综指增强型发起式 证券投资基金、海富通恒丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通量化多因子灵 活配置混合型证券投资基金、上证 10年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金、 海富通弘丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通鼎丰定期开放债券型发起式证 券投资基金、海富通聚丰纯债债券型证券投资基金、海富通电子信息传媒产业股票型证 券投资基金、海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金、海富通研究精 选混合型证券投资基金、海富通稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金 (FOF)、海富通中短债债券型证券投资基金、海富通聚合纯债债券型证券投资基金、 海富通上证 5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金、海富通先进制造股票型 证券投资基金、海富通裕通 30个月定期开放债券型证券投资基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 杜晓海 本基金 的基金 经理;海 富通阿 尔法对 冲混合 基金经 理;海富 通安颐 收益混 合基金 经理;海 富通创 业板增 强基金 经理;海 富通量 化前锋 股票基 金经理; 海富通 稳固收 益债券 2016-06-22 - 19年 硕士,持有基金从业人员 资 格 证 书 。 历 任 Man-Drapeau Research 金 融 工 程 师 , American Bourses Corporation 中国 区总经理,海富通基金管 理有限公司定量分析师、 高级定量分析师、定量及 风险管理负责人、定量及 风险管理总监、多资产策 略投资部总监,现任海富 通基金管理有限公司量化 投资部总监。2016年 6月 起任海富通新内需混合和 海富通安颐收益混合(原 海富通养老收益混合)基 金经理。2016年 9月起兼 任海富通欣荣混合基金经 理。2017 年 4 月至 2018 年 1 月兼任海富通欣盛定 开混合基金经理。2017年 5 月至 2019 年 10 月兼任 海富通沪深 300 增强(原 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告 第 14 页 共 74 页 基金经 理;海富 通欣荣 混合基 金经理; 海富通 欣享混 合基金 经理;海 富通研 究精选 混合基 金经理; 量化投 资部总 监。 海富通富睿混合)基金经 理。2018 年 3 月至 2019 年 10 月兼任海富通富祥 混合基金经理。2018 年 4 月至 2018年 7月兼任海富 通东财大数据混合基金经 理。2018年 4月起兼任海 富通阿尔法对冲混合、海 富通创业板增强、海富通 量化前锋股票、海富通稳 固收益债券、海富通欣享 混合的基金经理。2018年 4 月至 2019 年 10 月兼任 海富通欣益混合、海富通 量化多因子混合的基金经 理。2019年 6月起兼任海 富通研究精选混合基金经 理。 谈云飞 本基金 的基金 经理;海 富通货 币基金 经理;海 富通季 季通利 理财债 券基金 经理;海 富通季 季增利 基金经 理;海富 通聚利 债券基 金经理; 海富通 强化回 报混合 基金经 理;海富 通稳健 添利债 券基金 经理;海 2015-04-29 - 14年 硕士,持有基金从业人员 资格证书。2005年 4月至 2014年 6月就职于华宝兴 业基金管理有限公司,曾 任产品经理、研究员、专 户投资经理 、基金经理助 理,2014年 6月加入海富 通基金管理有限公司。 2014年 7月至 2015年 10 月任海富通现金管理货币 基金经理。2014年 9月起 兼任海富通季季增利理财 债券基金经理。2015 年 1 月起兼任海富通稳健添利 债券基金经理。2015 年 4 月起兼任海富通新内需混 合基金经理。2016年 2月 起兼任海富通货币基金经 理。2016 年 4 月至 2017 年 6 月兼任海富通纯债债 券、海富通双福债券(原 海富通双福分级债券)、海 富通双利债券基金经理。 2016年 4月起兼任海富通 安颐收益混合(原海富通 养老收益混合)基金经理。 2016年 9月起兼任海富通 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告 第 15 页 共 74 页 富通欣 享混合 基金经 理;海富 通中短 债债券 基金经 理;海富 通安颐 收益混 合基金 经理;海 富通欣 荣混合 基金经 理。 聚利债券、海富通欣荣混 合基金经理。2016年 9月 至 2019年 10 月兼任海富 通欣益混合基金经理。 2017年 2月起兼任海富通 强化回报混合基金经理。 2017年 3月起兼任海富通 欣享混合基金经理。2017 年 3月至 2018年 1月兼任 海富通欣盛定开混合基金 经理。2017年 7月起兼任 海富通季季通利理财债券 基金经理。2019年 9月起 兼任海富通中短债债券基 金经理。 张靖爽 本基金 的基金 经理;海 富通鼎 丰定开 债券基 金经理; 海富通 聚合纯 债基金 经理;海 富通融 丰定开 债券基 金经理; 海富通 瑞福债 券基金 经理;海 富通瑞 祥一年 定开债 券基金 经理;海 富通裕 通 30个 月定开 债券基 金经理。 2019-05-09 - 9年 硕士,持有基金从业人员 资格证书。历任中银基金 管理有限公司研究员,交 银施罗德基金管理有限公 司投资经理、基金经理助 理、研究员。2016年 7月 至 2017年 10 月任海富通 双利债券基金经理。2016 年 7月至 2019年 10月兼 任海富通一年定期开放债 券基金经理。2016 年 11 月至 2019 年 11 月兼任海 富通纯债债券基金经理。 2017年 8月起兼任海富通 瑞福一年定开债券(现为 海富通瑞福债券)和海富 通瑞祥一年定开债券基金 经理。2018年 2月起兼任 海富通融丰定开债券基金 经理。2018 年 11 月起兼 任海富通鼎丰定开债券基 金经理。2019年 5月起兼 任海富通新内需混合基金 经理。2019 年 10 月起兼 任海富通聚合纯债基金经 理。2019 年 12 月起兼任 海富通裕通 30 个月定开 债券基金经理。 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告 第 16 页 共 74 页 注:1、对基金的首任基金经理,其任职日期指基金合同生效日,离任日期指公司做出 决定之日;非首任基金经理,其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。


2、证券从业年限的计算标准:自参加证券行业的相关工作开始计算。 3、本公司于 2020年 1月 7日发布公告,自 2020年 1月 2日起,谈云飞女士不再担任 本基金的基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有 关法律法规、基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产, 没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 公司根据证监会 2011 年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 的具体要求,持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了境 内、境外上市股票、债券、基金的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,涵盖 了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 同时,公司投资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立,确保其在获得 投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 公司建立了严格的投资交易行为监控制度,公司投资交易行为监控体系由交易室、 投资部门、督察稽核部和风险管理部组成,各部门各司其职,对投资交易行为进行事前、 事中和事后的全程监控,保证本报告期内公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内,公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,确保本公司管理的不 同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节 得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易,保证公平 交易制度的执行和实现。 报告期内,对公司旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异 进行了分析,并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下(如日内、3日内、5日内) 公司管理的不同投资组合同向交易的样本,对其进行了 95%置信区间,假设溢价率为 0 的 T分布检验,结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优比等 指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。结果表明,报告期内公司对旗下 各投资组合公平对待,不存在利益输送的行为。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告 第 17 页 共 74 页 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 回顾 2019年,A股市场大幅上扬,所有指数均有较大幅度上涨。2019年指数中表 现最好的是深证成指、创业板指,全年分别上涨 44.08%、43.79%。而表现最弱的则是 上证综指、中证 500,全年分别上涨 22.30%、26.38%。沪深 300、上证 50、中证 800分 别上涨 36.07%、33.58%、33.71%。 回顾全年走势,自从 1月 4日上证综指盘中触及近三年新低 2440.91点之后,市场 便开始温和反弹,整个一季度市场都处于快速反弹过程中。板块结构上,1月份家电、 食品饮料、保险、银行等价值权重板块率先企稳反弹,2月份则转向以电子、通信、计 算机为代表的成长股,3月份经济数据回暖后相关的地产产业链和周期品也有一定的表 现。进入二季度,由于贸易谈判陷入僵局,宏观调控政策也略有调整,指数出现回调; 6月份,中美重启贸易谈判的预期升温,市场逐步筑底回升,风险偏好开始回暖。 下半年总体分化加剧,以电子为代表的成长股表现持续突出,创业板指涨幅接近 19%,而上证综指只小幅上涨 2.39%;多只科技股中报业绩超预期使得科技成长的强势 一直持续到年底,而消费价值类股票相对较弱,仅阶段性有所表现。8月份由于中美贸 易战短期升级,市场出现快速下跌,但随后迅速企稳并反弹,成长股、价值股同时表现, 周期表现最差。9、10月份市场领涨的依然是科技成长股,但同时以银行、地产为代表 的低估值蓝筹和以家电、医药和食品饮料为代表的消费白马因三季报业绩稳健而有所表 现,强周期的周期品表现落后。11月份以电子、新能源、传媒为代表的科技成长个股领 涨大盘,建材、汽车、有色、钢铁等周期股受益经济企稳预期也有突出表现,而泛消费 领域的食品饮料、医药等个股出现滞涨甚至下跌。12月份市场以大幅上涨收尾,经济企 稳迹象不断验证、中美贸易谈判阶段性达成一致、国内货币政策持续推动融资成本稳步 下行,这些均推动市场的经济预期和风险偏好不断修复,受益于经济预期改善和资金利 率下行的建材、地产、有色、化工、汽车等表现突出,受益于风险偏好提升的传媒、电 子、通信、计算机、券商等也表现较好。 全年看,在中信证券 29 个一级行业分类中,食品饮料(+72.84%)、电子元器件 (+72.23%)、家电(+60.55%)、建材(+52.99%)、农林牧渔(+48.16%)涨幅最大。 建筑(+0.28%)、钢铁(+2.82%)、电力及公用事业(+8.44%)、商贸零售(+8.72%) 和石油石化(+8.85%)涨幅靠后。 本报告期,基金在控制回撤的基础上,力图寻找合适的股票投资机会以赚取绝对收 益。同时,本基金积极参与新股申购,以增强投资收益。 债券方面,经济基本面来看,2019年经济平稳下行,全年 GDP实际增速小幅下行 至 6.1%,1-12月工业增加值、固定资产投资和社会消费品零售总额累计同比上涨 5.7%、 5.4%和 8%,增幅较 2018年分别收窄 0.5、0.5和 1个百分点。 通胀方面,在基数和猪价的影响下,单月 CPI 同比逐月攀升至 4%以上,全年 CPI 中枢上行至约 2.9%;而弱需求下 PPI全年增速接近 0%。为对冲经济下行风险,央行延 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告 第 18 页 共 74 页 续稳健偏松的货币政策,年内三度降准并调降 MLF 和逆回购利率 5BP,全年银行间质 押式回购利率中枢下行 37BP至 2.34%。 在经济平稳走弱、结构性通胀升温、资金面宽松的背景下,全年利率债总体呈区间 震荡、M 型走势。利率债方面,全年 1 年期和 10 年期国开债收益率分别下行 25BP 和 7BP,收益率曲线走陡。信用债方面,各等级收益率下行达 30-70BP,信用利差亦明显 压缩,收益率和信用利差已至历史低位。可转债方面,19年转债跟随股市大幅上涨,整 体估值水平不断上扬,全年中证转债指数累计上涨 25.15%。 本组合在 2019 年积极参与利率债的交易,信用债方面上半年维持较高的杠杆,三 季度末基于对通胀的担忧降低了仓位,四季度再次提高了杠杆和久期。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 报告期内,海富通新内需混合 A 基金净值增长率为 12.62%,同期业绩比较基准收 益率为 20.11%,基金净值跑输业绩比较基准 7.49个百分点。海富通新内需混合 C基金 净值增长率为 12.05%,同期业绩比较基准收益率为 20.11%,基金净值跑输业绩比较基 准 8.06个百分点。报告期内股票市场波动较大,主流指数大幅度上涨,导致基金跑输基 准。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2020年全年,由于受到新型冠状病毒的影响,中国经济在一季度会受到冲击。 但我们预计这属于一次性的非经常损益,不会影响中国经济增长的长期趋势。此外,为 了对冲本次事件的影响,预计政府会出台更加积极的财政、货币政策,减少本次事件的 损失。在疫情发生之前,我们预计 2020 年中国经济增长有望企稳,主要逻辑是:海外 量宽持续,贸易争端缓和,有利于出口的缓慢恢复;基建有望部分对冲房地产投资的下 滑,而 2019年受汽车销量下滑拖累的消费在 2020年有望见底回升。疫情发生后,我们 认为对消费形势的判断需要下修,基建的抬升力度估计会更大一些。因此,我们对后续 中国经济并不悲观,增长的绝对速度虽有所下移,但增长质量逐步提高,受益于工程师 红利、进一步改革开放,我们在高端先进制造、生物医药技术、云业务等方面都已经或 逐步具备国际竞争力。 宏观政策方面,预计“托底式”稳增长将被放在更重要的位置,确保经济运行在合理 区间。积极的财政政策,预计将提升财政赤字率,适当增加广义赤字,新增地方政府专 项债。稳健的货币政策,预计将更加灵活适度,保持货币信贷、社会融资规模增长同经 济发展相适应。降低社会融资成本,MLF利率仍将下调,并引导 LPR 利率下调,进一 步降低企业融资成本,同时显著加大对受疫情影响较大的重点地区和重点行业的税费减 免和补贴。宏观层面,为应对疫情给整体经济增速带来的负面影响,或需增加基建、地 产投资等内需来弥补。 2019 年市场有较大涨幅,消费价值和科技成长均有良好表现。2020 年全年,我们 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告 第 19 页 共 74 页 预计市场会更多呈现结构性机会,指数整体表现不温不火。我们相对更看好受疫情影响 较小的科技成长板块,如消费电子、半导体、5G应用相关的游戏、短视频与高清视频; 看好特斯拉带动下的全球新能源汽车渗透率加速提升。泛消费的大部分板块受到疫情影 响,2020年业绩会面临下调,因此预计 2020年上半年难有突出表现,但优质消费价值 龙头可能有超跌后的估值修复机会和长期持有机会。 本基金的投资思路将在控制风险的基础上,积极地捕捉市场的结构性机会,力争跑 赢市场。本基金也将利用动态的仓位调整或者股指期货套保等风险管理工具来控制回撤 风险。 债券方面,进入 2020 年,美伊冲突、新冠疫情给年初的经济发展带来不可忽视的 重大影响。 经济方面,一季度受疫情影响,需求下行叠加复工时间推迟都会给开年的增长造成 冲击。二、三季度伴随着需求的恢复,经济或有补偿性的增长。今年是个关键年,稳定 的货币政策和积极的财政政策是贯穿全年的主基调,基建的加码和地产政策的微调都是 可能的政策选项。 通胀方面,在猪价高位和基数影响下,CPI 大概率于一季度持续运行在 4%以上, 随后逐步回落;而 PPI有望由负转正,但回升幅度或有限。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 2019年,基金管理人监察稽核工作根据独立、客观、公正的原则,通过业务审核、 现场检查、系统监控、人员访谈、重点抽查等一系列方式开展工作,强化对基金运作和 公司运营的合规性,督促业务部门不断改进内部控制和风险管理,并按规定定期出具监 察稽核报告报送监管机关、董事会和公司管理层。 本报告期内,本基金管理人内部监察稽核工作的重点包括以下几个方面: 一、持续完善公司的规章制度,健全内部控制体系,落实内控责任。 督察稽核部围绕着法律法规和监管政策的发展和变化,自上而下地推动了内部控制 机制的梳理和完善工作,组织各部门对多项内部制度和流程进行了更新,健全了公司内 部控制制度体系,强化了各项内控职责,为公司各项业务合规开展提供有效的制度保障, 为基金持有人利益最大化提供有力的保障。 二、加强对公司和基金日常运作的合规管理。 本报告期内,督察稽核部坚持以法律法规和公司管理制度为依据,对公司和基金日 常运作的各项业务实施事前、事中、事后的合规性审核,对新产品和新业务进行合规性 审核,确保了基金运作的诚信和合法合规性。此外,督察稽核部根据法规、监管要求并 结合公司内部控制的需要,对公司各部门的业务有重点的开展了十多项专项检查和内部 审计,对检查中发现的问题向公司经营管理层汇报,并跟踪落实各项问题的整改情况, 严格控制了各部门的主要风险,加强并完善公司的内部控制状况。通过事前、事中、事 后的全方位合规审核及内部审计,公司对治理结构、投资交易、销售及客户服务体系、 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告 第 20 页 共 74 页 信息安全控制、基金运营控制、分支机构管理及人力资源管理等方面的内部规章制度和 各项业务流程予以了完善;同时强化了现有规章制度的执行力度,并很好的落实了相关 建议。 三、有效推进反洗钱工作。 本报告期内,督察稽核部结合反洗钱法规及公司业务特点,根据新法规要求完善反 洗钱制度及流程,组织多场反洗钱专项培训和考试,组织相关业务部门提请投资者及时 提供或更新身份信息,对于直销投资者身份信息资料不完整、不准确、未在合理期限内 补充完善的予以限制交易,持续加强对非自然人客户受益人信息的收集和识别,并牵头 对反洗钱系统进行升级改造,强化对大额交易和可疑交易方面的监控。同时还按照法规 规定,定期登陆反洗钱系统,对系统筛选的可疑交易进行人工识别和复核,并按时向中 国反洗钱监测分析中心报送相关数据。报告期内,公司根据监管要求完成了 2018 年度 的反洗钱分类评级自评估工作,并聘请外部审计师事务所开展了机构洗钱风险评估。 四、加强投资者教育,培养投资者风险意识和投资理念。 本报告期内,督察稽核部会同相关部门鼓励投资者进行长期投资,持续不断的和投 资者进行沟通,利用网络互动平台、主流媒体专栏及举办投资者交流会等多种渠道、多 种媒介积极推进投资者教育工作,努力倡导“长期持有、理性投资”的投资理念,培养广 大投资者的风险意识、切实加强保护了广大基金持有人的合法权益。 五、强化法规学习,组织开展内外部培训,提升员工的合规及风险意识。 本报告期内,为加强公司合规文化建设,督察稽核部及时将新颁布的各项法律法规 进行解读和落实,并组织全体员工开展各类内外部培训,剖析风险案例,培训内容主要 包括新法规政策落实、监管精神传达、投资交易、市场销售业务、信息技术管理、廉洁 从业管理、宣传推介合规管理、老鼠仓及内幕交易防控、反洗钱等方面。通过培训,增 强了员工的合规意识和风险防范意识,提升了员工的主动识别和控制业务风险的积极性 和能力。 通过上述工作,本报告期内,本基金管理人所管理的基金运作合法合规,维护和保 障了基金份额持有人的利益。本基金管理人将继续加强内部控制和风险管理,进一步提 高监察稽核工作的科学性和有效性,切实保障基金财产安全、合规、诚信运作。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业 务指引》、基金合同以及中国基金业协会提供的相关估值指引对基金所持有的投资品种 进行估值。日常估值由基金管理人与基金托管人分别独立完成。基金管理人每个工作日 对基金资产估值后,将各类基金份额的份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复 核无误后,由基金管理人对外公布。 本基金管理人设立估值委员会,组成人员包括主管基金运营的公司领导、投资管理 负责人、合规负责人、风险管理负责人及基金会计工作负责人等,以上人员具有丰富的 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告 第 21 页 共 74 页 风控、证券研究、合规、会计方面的专业经验。估值委员会负责制定、更新本基金管理 人管理的基金的估值政策和程序。估值委员会下设估值工作小组,估值工作小组对经济 环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件进行评估,充分听取相关 部门的建议,并和托管人充分协商后,向估值委员会提交估值建议报告,以便估值委员 会决策。基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。 上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金的基金合同约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益 分配最多为 12 次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 50%;基金收益分 配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基 金份额收益分配金额后不能低于面值。 本基金报告期内进行过一次利润分配,以截止 2019年 6月 21日本基金的可供分配 利润为基准。本次分红于 2019年 6月 27日完成权益登记,A类基金单位分红金额为 0.140 元,合计利润分配金额 76,955,258.60元。C类基金单位分红金额为 0.090元,合计利润 分配金额 12,643,136.91元。 本次分红符合基金合同规定。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期无需要说明的情形。 §5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金的托管 过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在 任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金的管理人——海富通基金 管理有限公司在海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值 计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额 持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内, 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金对基金份额持有人进行了一次利润分配,分 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告 第 22 页 共 74 页 配金额为 89,598,395.51元。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对海富通基金管理有限公司编制和披露的海富通新内需灵活配置混 合型证券投资基金 2019 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 §6


审计报告 普华永道中天审字(2020)第 23423 号 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人: 6.1 审计意见 (一) 我们审计的内容 我们审计了海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“海富通新内需混 合基金”)的财务报表,包括 2019 年 12 月 31 日的资产负债表,2019 年度的利润表和 所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 (二) 我们的意见 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中 所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会 (以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制,公允反 映了海富通新内需混合基金 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成 果和基金净值变动情况。 6.2 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计 师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信,我 们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于海富通新内需混合基金,并履行了 职业道德方面的其他责任。 6.3 管理层和治理层对财务报表的责任 海富通新内需混合基金的基金管理人海富通基金管理有限公司(以下简称“基金管理 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告 第 23 页 共 74 页 人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允 许的基金行业实务操作编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的 内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时,基金管理人管理层负责评估海富通新内需混合基金的持续经营 能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非基金管理人管 理层计划清算海富通新内需混合基金、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督海富通新内需混合基金的财务报告过程。 6.4 注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合 理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按 照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致, 如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济 决策,则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同 时,我们也执行以下工作: (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险;设计和实施审计程 序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞 弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞 弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制 的有效性发表意见。 (三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的 合理性。 (四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时, 根据获取 的审计证据,就可能导致对海富通新内需混合基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或 情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计 准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充 分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而, 未来的事项或情况可能导致海富通新内需混合基金不能持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容,并评价财务报表是否公允 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告 第 24 页 共 74 页 反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行 沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)


中国注册会计师


薛竞


沈兆杰 上海市湖滨路 202号普华永道中心 11楼 2020年 4月 9日 §7


年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日:2019年 12月 31日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2019年 12月 31日 上年度末 2018年 12月 31日 资 产:


- - 银行存款 7.4.7.1 1,087,393.16 37,331,949.83 结算备付金


4,626,903.86 53,931,402.99 存出保证金


1,903,163.97 2,197,320.03 交易性金融资产 7.4.7.2 267,581,486.33 847,799,176.11 其中:股票投资


93,040,533.27 125,786,605.66 基金投资


- - 债券投资


174,540,953.06 722,012,570.45 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 19,993,829.99 271,480,917.72 应收证券清算款


199,035.09 - 应收利息 7.4.7.5 3,693,650.56 12,416,869.78 应收股利


- - 应收申购款


49,459.30 994.04 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告 第 25 页 共 74 页 递延所得税资产


- - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计


299,134,922.26 1,225,158,630.50 负债和所有者权益 附注号 本期末 2019年 12月 31日 上年度末 2018年 12月 31日 负 债:


- - 短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


22,300,000.00 - 应付证券清算款


280,085.84 29,637,356.62 应付赎回款


- 60,329.76 应付管理人报酬


276,352.17 1,422,084.37 应付托管费


57,573.36 296,267.59 应付销售服务费


10,326.63 60,862.30 应付交易费用 7.4.7.7 96,985.77 108,522.46 应交税费


14,976.94 28,123.40 应付利息


1,906.19 - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 7.4.7.8 210,000.00 360,001.99 负债合计


23,248,206.90 31,973,548.49 所有者权益:


- - 实收基金 7.4.7.9 222,158,925.17 980,608,653.78 未分配利润 7.4.7.10 53,727,790.19 212,576,428.23 所有者权益合计


275,886,715.36 1,193,185,082.01 负债和所有者权益总计


299,134,922.26 1,225,158,630.50 注:报告截止日 2019年 12月 31日,基金份额总额 222,158,925.17份,其中 A类基金 份额总额 120,175,904.72份,基金份额净值 1.211元;C类基金份额总额 101,983,020.45 份,基金份额净值 1.278元。 7.2 利润表 会计主体:海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告 第 26 页 共 74 页 单位:人民币元 项目 附注号 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 一、收入


99,247,097.10 3,970,337.69 1.利息收入


22,215,288.42 7,870,725.44 其中:存款利息收入 7.4.7.11 502,814.61 214,029.53 债券利息收入


19,556,170.36 6,149,844.96 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


2,156,303.45 1,506,850.95 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


53,903,677.48 -1,227,485.36 其中:股票投资收益 7.4.7.12 48,135,430.14 -2,614,633.98 基金投资收益


- - 债券投资收益 7.4.7.13 3,877,214.75 928,703.15 资产支持证券投资收益


- - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 -2,438,409.52 212,466.01 股利收益 7.4.7.16 4,329,442.11 245,979.46 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 7.4.7.17 21,979,572.14 -2,674,568.06 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


- - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.18 1,148,559.06 1,665.67 减:二、费用


12,112,777.06 4,492,756.60 1.管理人报酬


8,676,374.40 2,981,992.55 2.托管费


1,807,577.90 621,248.42 3.销售服务费


220,144.64 94,944.41 4.交易费用 7.4.7.19 755,273.39 289,300.70 5.利息支出


340,723.85 93,834.38 其中:卖出回购金融资产支出


340,723.85 93,834.38 6.税金及附加


55,253.70 4,873.84 7.其他费用 7.4.7.20 257,429.18 406,562.30 三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列) 87,134,320.04 -522,418.91 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告 第 27 页 共 74 页 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号填 列) 87,134,320.04 -522,418.91 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 980,608,653.78 212,576,428.23 1,193,185,082.01 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 (本期利润) - 87,134,320.04 87,134,320.04 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 动数(净值减少以“-” 号填列) -758,449,728.61 -156,384,562.57 -914,834,291.18 其中:1.基金申购款 248,606,051.61 61,715,963.16 310,322,014.77 2.基金赎回款 -1,007,055,780.22 -218,100,525.73 -1,225,156,305.95 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 的基金净值变动(净 值减少以“-”号填列) - -89,598,395.51 -89,598,395.51 五、期末所有者权益 (基金净值) 222,158,925.17 53,727,790.19 275,886,715.36 项目 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 51,731,841.31 27,604,764.34 79,336,605.65 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 - -522,418.91 -522,418.91 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告 第 28 页 共 74 页 (本期利润) 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 动数(净值减少以“-” 号填列) 928,876,812.47 483,456,475.91 1,412,333,288.38 其中:1.基金申购款 934,764,126.35 486,526,410.69 1,421,290,537.04 2.基金赎回款 -5,887,313.88 -3,069,934.78 -8,957,248.66 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 的基金净值变动(净 值减少以“-”号填列) - -297,962,393.11 -297,962,393.11 五、期末所有者权益 (基金净值) 980,608,653.78 212,576,428.23 1,193,185,082.01 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1至 7.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:任志强,主管会计工作负责人:陶网雄,会计机构负责人:胡正万 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管 理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]479号《关于核准海富通新内需灵活配 置混合型证券投资基金募集申请的批复》核准,由海富通基金管理有限公司依照《中华 人民共和国证券投资基金法》和《海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息 共募集人民币 612,311,169.88 元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华 永道中天验字(2014)第 713 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《海富通新内 需灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2014 年 11月 27日正式生效,基金合同 生效日的基金份额总额为 612,499,675.00份基金份额,其中认购资金利息折合 188,505.12 份基金份额。本基金的基金管理人为海富通基金管理有限公司,基金托管人为中国工商 银行股份有限公司。 根据《关于海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金增加 C类基金份额并修改基 金合同的公告》,自 2015 年 12月 17日起,本基金根据赎回费用与销售服务费收取方 式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资人赎回时收取较高赎回费用的称为 A类 基金份额;在投资人赎回时收取较低赎回费用并从本类别基金资产中计提销售服务费的 称为 C类基金份额。本基金 A类、C类两种收费模式并存,并分别计算基金份额净值。 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告 第 29 页 共 74 页 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通新内需灵活配置混合型证券投 资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括 国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、 债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许 基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金的投资组合比例为: 基金投资组合中股票资产占基金资产的 0%~95%,权证投资占基金资产净值的 0%~3%, 现金、债券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的 5%~100%,其中,在每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基 金保留的现金(不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等)或者投资于一年期以 内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。本基金将 80%以上的非现金资产 投资于受益于内需增长的公司发行的股票和债券。如法律法规或监管机构以后允许本基 金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金的业 绩比较基准为:MSCI中国 A股指数×50%+上证国债指数×50%。 本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于 2020 年 4月 9日批 准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准 则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监 会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国 证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务 指引》、《海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2019 年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2019年 12月 31日的财务状况以及 2019年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信 息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告 第 30 页 共 74 页 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、 应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融 资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到 期投资。 本基金以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券和衍生工具(主要为 股指期货投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具 (主要为股指期货投资)所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,以公 允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和 其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的 非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款 项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债 表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易 费用计入当期损益;对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日 至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计 入初始确认金额。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价 值进行后续计量;对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续 计量。 金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1)收取该金融资产现金流量的合同 权利终止;(2)该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬 转移给转入方;或者(3)该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产 所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除 的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告 第 31 页 共 74 页 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券和衍生工具(主要为股指期货投 资)按如下原则确定公允价值并进行估值: (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交 易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,按最近交易日的市场交易价 格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公 允价值的,应对市场交易价格进行调整,确定公允价值。与上述投资品种相同,但具有 不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因 素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那 么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因大量持有相 关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2)当金融工具不存在活跃市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其 他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时,优先使用可观察输入值,只有 在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可 观察输入值。 (3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,应对 估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1)具有抵销 已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且 2)交易双方准备按净额结算 时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余 额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实 收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金 份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金 额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现 损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列, 并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告 第 32 页 共 74 页 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后 的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利 息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增 值税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项,根据资产支持证 券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分,将本金部分冲减 资产支持证券投资成本,并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值 税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确 认为公允价值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除在适用 情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动 损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异 较小的则按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率 和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法 差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但 基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为 基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数,包括基金经营活动产 生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等,则期末可供分配利润的金额 为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可 供分配利润的金额为期末未分配利润,即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分 部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组 成部分:(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2)本基金的基金管理 人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3)本基金 能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告 第 33 页 共 74 页 个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以 下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: (1) 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨 跌停时的交易不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于 证券投资基金估值业务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基 金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技 术进行估值。 (2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、 通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票,根据中国基金业协会中基协发 [2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件 《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”),按估值日在证券 交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的 该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。 (3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行 间同业市场交易的固定收益品种,根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证 券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有 的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外),按照中证指数有限公 司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按 照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告 第 34 页 共 74 页 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收 问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号 《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全 面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来 等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服 务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充 通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关 于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作, 主要税项列示如下: (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。 资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按 照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税 应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人 以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、 地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提 供的贷款服务,以 2018 年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产 品管理人运营资管产品转让 2017年 12月 31日前取得的基金、非货物期货,可以选择 按照实际买入价计算销售额,或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物 期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、 红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税 。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣 代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1个月以 内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1年的,暂免征收个人所 得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计 算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入 应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印 花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值 税额的适用比例计算缴纳。 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告 第 35 页 共 74 页 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 12月 31日 上年度末 2018年 12月 31日 活期存款 1,087,393.16 37,331,949.83 定期存款 - - 其中:存款期限 1个月以 内 - - 存款期限 1-3个月 - - 存款期限 3个月以 上 - - 其他存款 - - 合计 1,087,393.16 37,331,949.83


7.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 12月 31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 72,667,816.05 93,040,533.27 20,372,717.22 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 92,700,393.33 93,040,953.06 340,559.73 银行间市场 81,612,471.21 81,500,000.00 -112,471.21 合计 174,312,864.54 174,540,953.06 228,088.52 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 246,980,680.59 267,581,486.33 20,600,805.74 项目 上年度末 2018年 12月 31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 132,155,799.99 125,786,605.66 -6,369,194.33 贵金属投资-金交所 - - - 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告 第 36 页 共 74 页 黄金合约 债券 交易所市场 144,649,764.84 144,259,570.45 -390,194.39 银行间市场 574,496,677.68 577,753,000.00 3,256,322.32 合计 719,146,442.52 722,012,570.45 2,866,127.93 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 851,302,242.51 847,799,176.11 -3,503,066.40 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 12月 31日 合同/名义 金额 公允价值 备注 资产 负债 利率衍生工具 - - - - 货币衍生工具 - - - - 权益衍生工具 -17,584,320.00 - - - ——股指期货 -17,584,320.00 - - - 其他衍生工具 - - - - 合计 -17,584,320.00 - - - 项目


上年度末 2018年 12月 31日 合同/名义 金额 公允价值 备注 资产 负债 利率衍生工具 - - - - 货币衍生工具 - - - - 权益衍生工具 -22,872,300.00 - - - ——股指期货 -22,872,300.00 - - - 其他衍生工具 - - - - 合计 -22,872,300.00 - - - 于 2019 年 12 月 31 日,本基金持有的股指期货情况:持有卖出 IF2001 合约市值 -18,472,500.00元,公允价值变动-888,180.00元 (2018年 12月 31日:卖出 IF1901合约 市值-13,516,200.00元,公允价值变动 999,600.00元;卖出 IF1903合约市值-8,119,980.00 元,公允价值变动 236,520.00元;公允价值变动合计 1,236,120.00元)。 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告 第 37 页 共 74 页 衍生金融资产项下的股指期货投资净额为 0元。在当日无负债结算制度下,结算准 备金已包括所持股指期货投资产生的持仓损益,则衍生金融资产项下的股指期货投资与 相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0元。 7.4.7.4买入返售金融资产 7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 12月 31日 账面余额 其中;买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 19,993,829.99 - 合计 19,993,829.99 - 项目 上年度末 2018年 12月 31日 账面余额 其中;买断式逆回购 交易所市场 33,000,000.00 - 银行间市场 238,480,917.72 - 合计 271,480,917.72 - 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 12月 31日 上年度末 2018年 12月 31日 应收活期存款利息 918.78 21,623.50 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 2,684.84 13,518.04 应收债券利息 3,654,193.20 12,082,257.23 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 35,828.64 299,455.81 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告 第 38 页 共 74 页 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 25.10 15.20 合计 3,693,650.56 12,416,869.78 7.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末及上年度末其他资产无余额。 7.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 12月 31日 上年度末 2018年 12月 31日 交易所市场应付交易费用 93,009.64 98,562.51 银行间市场应付交易费用 3,976.13 9,959.95 合计 96,985.77 108,522.46 7.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 12月 31日 上年度末 2018年 12月 31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 - 1.99 预提费用 210,000.00 360,000.00 合计 210,000.00 360,001.99 7.4.7.9 实收基金 海富通新内需混合 A 金额单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年12月31日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 480,813,542.08 480,813,542.08 本期申购 197,476,149.44 197,476,149.44 本期赎回(以“-”号填列) -558,113,786.80 -558,113,786.80 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告 第 39 页 共 74 页 本期末 120,175,904.72 120,175,904.72 海富通新内需混合 C 金额单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年12月31日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 499,795,111.70 499,795,111.70 本期申购 51,129,902.17 51,129,902.17 本期赎回(以“-”号填列) -448,941,993.42 -448,941,993.42 本期末 101,983,020.45 101,983,020.45 注:申购含红利再投、转换入份额;赎回含转换出份额。 7.4.7.10 未分配利润 海富通新内需混合 A 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 136,004,135.21 -36,151,011.30 99,853,123.91 本期利润 46,215,799.03 11,506,094.84 57,721,893.87 本期基金份额交易产生 的变动数 -72,261,178.90 16,967,185.84 -55,293,993.06 其中:基金申购款 59,918,545.08 -10,777,605.62 49,140,939.46 基金赎回款 -132,179,723.98 27,744,791.46 -104,434,932.52 本期已分配利润 -76,955,258.60 - -76,955,258.60 本期末 33,003,496.74 -7,677,730.62 25,325,766.12 海富通新内需混合 C 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 25,020,808.80 87,702,495.52 112,723,304.32 本期利润 18,938,948.87 10,473,477.30 29,412,426.17 本期基金份额交易产生 的变动数 -21,899,135.86 -79,191,433.65 -101,090,569.51 其中:基金申购款 3,160,634.67 9,414,389.03 12,575,023.70 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告 第 40 页 共 74 页 基金赎回款 -25,059,770.53 -88,605,822.68 -113,665,593.21 本期已分配利润 -12,643,136.91 - -12,643,136.91 本期末 9,417,484.90 18,984,539.17 28,402,024.07 7.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年12月 31日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年12 月31日 活期存款利息收入 143,198.57 116,558.53 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 352,438.72 58,637.12 其他 7,177.32 38,833.88 合计 502,814.61 214,029.53


7.4.7.12 股票投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年12 月31日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年12 月31日 卖出股票成交总额 298,283,494.31 69,318,502.60 减:卖出股票成本总额 250,148,064.17 71,933,136.58 买卖股票差价收入 48,135,430.14 -2,614,633.98 7.4.7.13 债券投资收益











单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年 12月31日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年 12月31日 卖出债券(、债转股及债券到期兑付) 成交总额 1,444,153,299.55 379,519,660.95 减:卖出债券(、债转股及债券到期 1,415,628,657.99 373,950,752.99 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告 第 41 页 共 74 页 兑付)成本总额 减:应收利息总额 24,647,426.81 4,640,204.81 买卖债券差价收入 3,877,214.75 928,703.15 7.4.7.14 贵金属投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资收益。 7.4.7.15 衍生工具收益 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年12月31 日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年12月31 日 股指期货投资收益 -2,362,680.00 218,840.00 股指期货差价收入应缴纳 增值税额 -75,729.52 -6,373.99 合计 -2,438,409.52 212,466.01 7.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年12月 31日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年12月 31日 股票投资产生的股利收益 4,329,442.11 245,979.46 基金投资产生的股利收益 - - 合计 4,329,442.11 245,979.46 7.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2019年1月1日至2019年12月 31日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年12月 31日 1.交易性金融资产 24,103,872.14 -3,910,688.06 ——股票投资 26,741,911.55 -6,823,411.59 ——债券投资 -2,638,039.41 2,912,723.53 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告 第 42 页 共 74 页 ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 - - ——贵金属投资 - - 2.衍生工具 -2,124,300.00 1,236,120.00 ——权证投资 - - ——股指期货 -2,124,300.00 1,236,120.00 3.其他 - - 减:应税金融商品公允价值 变动产生的预估增值税 - - 合计 21,979,572.14 -2,674,568.06 7.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年12月 31日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年12月31 日 基金赎回费收入











1,000,789.34 971.63 基金转换费收入 147,769.72 694.04 合计 1,148,559.06 1,665.67 注:本基金赎回费收入、转换费收入归入基金财产部分具体见本基金基金合同、招 募说明书(更新)等法律文件规定。


7.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年12月 31日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 交易所市场交易费用 719,073.86 276,289.42 银行间市场交易费用 18,325.00 8,050.00 股指期货交易费用 17,874.53 4,961.28 合计 755,273.39 289,300.70 7.4.7.20 其他费用 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告 第 43 页 共 74 页 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年12 月31日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年12月31 日 审计费用 90,000.00 60,000.00 信息披露费 120,000.00 300,000.00 债券托管账户维护费 36,000.00 36,000.00 其他 1,200.00 1,200.00 银行划款手续费 10,229.18 9,362.30 合计 257,429.18 406,562.30 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表报出日,本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 海富通基金管理有限公司(“海富通”) 基金管理人、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司 (“中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构 海通证券股份有限公司(“海通证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 法国巴黎资产管理 BE控股公司(BNP Paribas Asset Management BE Holding) 基金管理人的股东 上海富诚海富通资产管理有限公司 基金管理人的子公司 海富通资产管理(香港)有限公司 基金管理人的子公司 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。 7.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告 第 44 页 共 74 页 7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年 12月31日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年 12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 8,676,374.40 2,981,992.55 其中:支付销售机构的客户维护 费 92,631.92 56,376.35 注:支付基金管理人海富通的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.20%的年费率计 提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.20% / 当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年 12月31日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年 12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 1,807,577.90 621,248.42 注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率 计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费 的各关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 海富通新内需混合A 海富通新内需混合C 合计 海富通 - 220,144.49 220,144.49 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告 第 45 页 共 74 页 合计 - 220,144.49 220,144.49 获得销售服务费 的各关联方名称 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 海富通新内需混合A 海富通新内需混合C 合计 海富通 - 94,944.41 94,944.41 合计 - 94,944.41 94,944.41 注:支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日 C类基金份额对应的基金资产净 值 0.1%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给海富通,再由海富通计算并 支付给各基金销售机构。其计算公式为: 日基金销售服务费=前一日 C类基金份额对应的资产净值 X 0.1% / 当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购) 交易。 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年12月31 日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年12月31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 1,087,393.16 143,198.57 37,331,949.83 116,558.53 注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告 第 46 页 共 74 页 本基金本报告期内及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况 海富通新内需混合 A 单位:人民币元 序 号 权益登 记日 除息日 每 10份 基金份 额分红 数 现金形式 发放总额 再投资形 式发放总 额 本期利润 分配合计 备注 1 2019-06-2 7 2019-06-27 1.400 76,586,389 .86 368,868.74 76,955,258 .60 - 合计


1.400 76,586,389 .86 368,868.74 76,955,258 .60 - 海富通新内需混合 C 单位:人民币元 序 号 权益登 记日 除息日 每 10份 基金份 额分红 数 现金形式 发放总额 再投资形 式发放总 额 本期利润 分配合计 备注 1 2019-06-2 7 2019-06-27 0.900 12,643,122 .81 14.10 12,643,136 .91 - 合计


0.900 12,643,122 .81 14.10 12,643,136 .91 - 7.4.12 期末(2019年 12月 31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购 日 可流 通日 流通 受 限类 型 认购 价格 期末 估 值单 价 数量 (单 位: 股) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 00297 3 侨银 环保 2019- 12-27 2020- 01-06 新股 未上 市 5.74 5.74 1,146 6,578. 04 6,578. 04 - 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告 第 47 页 共 74 页 60107 7 渝农 商行 2019- 10-16 2020- 04-29 新股 锁定 流通 受限 7.36 6.26 73,88 9 543,8 23.04 462,5 45.14 - 60165 8 邮储 银行 2019- 12-02 2020- 06-10 新股 锁定 流通 受限 5.50 5.71 796,5 78 4,381, 179.0 0 4,548, 460.3 8 - 60191 6 浙商 银行 2019- 11-18 2020- 05-26 新股 锁定 流通 受限 4.94 4.66 294,1 95 1,453, 323.3 0 1,370, 948.7 0 - 68800 9 中国 通号 2019- 07-12 2020- 01-22 新股 锁定 流通 受限 5.85 6.79 30,80 0 180,1 80.00 209,1 32.00 - 68803 0 山石 网科 2019- 09-20 2020- 03-30 新股 锁定 流通 受限 21.06 37.90 7,957 167,5 74.42 301,5 70.30 - 68808 1 兴图 新科 2019- 12-26 2020- 07-06 新股 锁定 流通 受限 28.21 28.21 3,153 88,94 6.13 88,94 6.13 - 68808 9 嘉必 优 2019- 12-12 2020- 06-19 新股 锁定 流通 受限 23.90 31.67 4,437 106,0 44.30 140,5 19.79 - 68809 8 申联 生物 2019- 10-18 2020- 04-28 新股 锁定 流通 受限 8.80 12.14 9,792 86,16 9.60 118,8 74.88 - 68813 8 清溢 光电 2019- 11-13 2020- 05-20 新股 锁定 流通 受限 8.78 13.89 10,06 6 88,37 9.48 139,8 16.74 - 68818 1 八亿 时空 2019- 12-27 2020- 01-06 新股 未上 市 43.98 43.98 3,528 155,1 61.44 155,1 61.44 - 7.4.12.1.2 受限证券类别:债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购 日 可流 通日 流通 受 限类 认购 价格 期末 估 值单 数量 (单 位: 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告 第 48 页 共 74 页 型 价 张) 11355 6 至纯 转债 2019- 12-20 2020- 01-09 老股 东配 债 100.0 0 100.0 0 60 6,000. 00 6,000. 00 - 注:根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平 稳发行行业倡导建议》,本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的,锁定 期限为自发行人股票上市之日起 6个月。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2019 年 12月 31日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形 成的卖出回购证券款余额 22,300,000.00元,于 2020年 1月 2日到期。该类交易要求本 基金转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交 易的余额。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金投资的金融工具主要包括股票投资及债券投资等。本基金在日常经营活动中 面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金 的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内,使本 基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“相对收益高、风险适中”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,在董事会下设立审计及风险管 理委员会,负责制定公司的风险管理政策,审议批准公司的风险偏好、风险容忍度以及 重大风险限额及监督公司内部控制制度和风险管理制度的执行情况等;在管理层层面设 立风险管理委员会,负责实施董事会下设审计及风险管理委员会所制定的各项风险管理 政策。 本基金的基金管理人建立了由督察长、风险管理委员会、风险管理部和督察稽核部 及相关业务部门风险管理责任人构成的三层次风险管理架构体系。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告 第 49 页 共 74 页 析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严 重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标, 结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告, 确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估, 并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券 之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的 银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券 交收和款项清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进 行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控 制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2019年 12月 31 日,本基金持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券 和资产支持证券占基金资产净值的比例为 54.87%(2018年 12月 31日:44.04%)。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的 标准统计及汇总。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2019年12月31日 上年度末 2018年12月31日 A-1 - 30,333,000.00 A-1以下 - - 未评级 12,607,560.00 140,473,000.00 合计 12,607,560.00 170,806,000.00 注:未评级部分为国债和短期融资券。 7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告 第 50 页 共 74 页 2019年12月31日 2018年12月31日 A-1 - - A-1以下 - - 未评级 - 175,619,000.00 合计 - 175,619,000.00 7.4.13.2.3 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2019年12月31日 上年度末 2018年12月31日 AAA 94,326,772.20 173,594,027.72 AAA以下 57,064,900.86 65,594,026.13 未评级 10,541,720.00 136,399,516.60 合计 161,933,393.06 375,587,570.45 注:未评级部分为政策性金融债和国债。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金 的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方 面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市 场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情 况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的 处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 于 2019年 12月 31日,除卖出回购金融资产款余额中有 22,300,000.00元将在一个 月以内到期且计息(该利息金额不重大)外,本基金所承担的其他金融负债的合约约定到 期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计 息,因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理 办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金 组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告 第 51 页 共 74 页 指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指 标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由 本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发 行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%,本基金与由本基金的基金管理 人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流 通股票的 30% (完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认 定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基 金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外,本基金可通过卖出 回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投 资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2019 年 12 月 31 日,本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的 比例为 9.98%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进 行审慎评估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变 现价值。于本报告期末,本基金组合资产中 7个工作日可变现资产的账面价值超过经确 认的当日净赎回金额。 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度; 按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严 格的准入管理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管 理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建 立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品 的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私募类证券资管产品 及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接受质押品的资质要求 与基金合同约定的投资范围保持一致。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告 第 52 页 共 74 页 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利 率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响 的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投 资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种比重较大,此外还持有银行 存款、结算备付金、存出保证金和买入返售金融资产等利率敏感性资产,因此存在相应 的利率风险。


7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2019年 12月 31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 1,087,393.16 - - - 1,087,393.16 结算备付金 4,626,903.86 - - - 4,626,903.86 存出保证金 1,903,163.97 - - - 1,903,163.97 交易性金融资产 66,552,280.00 92,641,633.80 15,347,039.26 93,040,533.27 267,581,486.33 买入返售金融资产 19,993,829.99 - - - 19,993,829.99 应收证券清算款 - - - 199,035.09 199,035.09 应收利息 - - - 3,693,650.56 3,693,650.56 应收申购款 - - - 49,459.30 49,459.30 资产总计 94,163,570.98 92,641,633.80 15,347,039.26 96,982,678.22 299,134,922.26 负债








卖出回购金融资产 款 22,300,000.00 - - - 22,300,000.00 应付证券清算款 - - - 280,085.84 280,085.84 应付管理人报酬 - - - 276,352.17 276,352.17 应付托管费 - - - 57,573.36 57,573.36 应付销售服务费 - - - 10,326.63 10,326.63 应付交易费用 - - - 96,985.77 96,985.77 应付税费 - - - 14,976.94 14,976.94 应付利息 - - - 1,906.19 1,906.19 其他负债 - - - 210,000.00 210,000.00 负债总计 22,300,000.00 - - 948,206.90 23,248,206.90 利率敏感度缺口 71,863,570.98 92,641,633.80 15,347,039.26 96,034,471.32 275,886,715.36 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告 第 53 页 共 74 页 上年度末 2018年 12月 31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








结算备付金 53,931,402.99 - - - 53,931,402.99 存出保证金 2,197,320.03 - - - 2,197,320.03 交易性金融资产 402,727,275.60 197,483,216.51 121,802,078.34 125,786,605.66 847,799,176.11 买入返售金融资产 271,480,917.72 - - - 271,480,917.72 应收利息 - - - 12,416,869.78 12,416,869.78 应收申购款 - - - 994.04 994.04 银行存款 37,331,949.83 - - - 37,331,949.83 资产总计 767,668,866.17 197,483,216.51 121,802,078.34 138,204,469.48 1,225,158,630.50 负债








其他负债 - - - 360,001.99 360,001.99 应付证券清算款 - - - 29,637,356.62 29,637,356.62 应付赎回款 - - - 60,329.76 60,329.76 应付管理人报酬 - - - 1,422,084.37 1,422,084.37 应付托管费 - - - 296,267.59 296,267.59 应付交易费用 - - - 108,522.46 108,522.46 应付销售服务费 - - - 60,862.30 60,862.30 应付税费 - - - 28,123.40 28,123.40 负债总计 - 0.00 0.00 31,973,548.49 31,973,548.49 利率敏感度缺口 767,668,866.17 197,483,216.51 121,802,078.34 106,230,920.99 1,193,185,082.01 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日 或到期日孰早者予以分类。


7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末 2019年12月31日 上年度末 2018年12月31日 市场利率上升 25个基点 -792,510.33 -3,985,509.05 市场利率下降 25个基点 802,991.01 4,050,270.69 7.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告 第 54 页 共 74 页 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和 外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上 市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主 体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,基于定量与定性相结合的宏 观及市场分析,形成对不同市场周期的预测和判断,通过灵活主动且有纪律的资产配置, 确定组合中股票、债券、货币市场工具和其他金融工具的投资比例,追求较高的收益, 同时规避市场的系统性风险。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对 投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的其他价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产占基 金资产的 0%~95%,权证投资占基金资产净值的 0%~3%,现金、债券、货币市场工 具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的 5%~100%,其中,在每 个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或者投资于 一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。本基金将 80%以上的非 现金资产投资于受益于内需增长的公司发行的股票和债券。本基金的基金管理人每日对 本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,及时 可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目


本期末 2019年12月31日 上年度末 2018年12月31日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 交易性金融资产-股票投资 93,040,533.27 33.72 125,786,605.66 10.54 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 合计 93,040,533.27 33.72 125,786,605.66 10.54 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准(附注 7.4.1)以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告 第 55 页 共 74 页 本期末 2019年12月31日 上年度末 2018年12月31日 1. 业绩比较基准(附注 7.4.1)上升 5% 3,591,492.32 5,623,977.52 2. 业绩比较基准(附注 7.4.1)下降 5% -3,591,492.32 -5,623,977.52 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)


金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值 所属的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)


持续的以公允价值计量的金融工具 (i)


各层次金融工具公允价值 于 2019年 12月 31 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产中属于第一层次的余额为 93,898,401.79 元,属于第二层次的余额为 173,683,084.54元,无属于第三层次的余额(2018年 12月 31日:属于第一层次的余额为 130,003,078.71元,属于第二层次的余额为 717,796,097.40元,无属于第三层次的余额)。 (ii)


公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌 停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃 日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根 据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公 允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)


第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)


非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2019年 12月 31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018年 12月 31日:同)。 (d)


不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价 值与公允价值相差很小。 (2)其他 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告 第 56 页 共 74 页 §8


投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 93,040,533.27 31.10 其中:股票 93,040,533.27 31.10 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 174,540,953.06 58.35 其中:债券 174,540,953.06 58.35 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 19,993,829.99 6.68 其中:买断式回购的买 入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金 合计 5,714,297.02 1.91 8 其他各项资产 5,845,308.92 1.95 9 合计 299,134,922.26 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) A 农、林、牧、渔业 404,544.00 0.15 B 采矿业 215,824.00 0.08 C 制造业 47,914,459.51 17.37 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 2,279,120.00 0.83 E 建筑业 - - 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告 第 57 页 共 74 页 F 批发和零售业 47,025.00 0.02 G 交通运输、仓储和邮政业 1,581,273.00 0.57 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,107,432.30 1.49 J 金融业 32,736,051.02 11.87 K 房地产业 2,120,048.00 0.77 L 租赁和商务服务业 84,048.20 0.03 M 科学研究和技术服务业 678,003.20 0.25 N 水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 866,127.00 0.31 S 综合 - - 合计 93,040,533.27 33.72 8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产 净值比例(%) 1 600036 招商银行 223,400 8,395,372.00 3.04 2 600887 伊利股份 260,000 8,044,400.00 2.92 3 600519 贵州茅台 5,200 6,151,600.00 2.23 4 601318 中国平安 70,000 5,982,200.00 2.17 5 601166 兴业银行 262,300 5,193,540.00 1.88 6 601658 邮储银行 796,578 4,548,460.38 1.65 7 000651 格力电器 51,902 3,403,733.16 1.23 8 600406 国电南瑞 160,000 3,388,800.00 1.23 9 000338 潍柴动力 174,600 2,772,648.00 1.00 10 600585 海螺水泥 43,601 2,389,334.80 0.87 11 600900 长江电力 124,000 2,279,120.00 0.83 12 600104 上汽集团 95,200 2,270,520.00 0.82 13 601288 农业银行 600,000 2,214,000.00 0.80 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告 第 58 页 共 74 页 14 600048 保利地产 131,000 2,119,580.00 0.77 15 600030 中信证券 80,000 2,024,000.00 0.73 16 600741 华域汽车 73,400 1,907,666.00 0.69 17 000858 五粮液 14,000 1,862,140.00 0.67 18 000568 泸州老窖 21,200 1,837,616.00 0.67 19 002643 万润股份 100,000 1,519,000.00 0.55 20 600009 上海机场 19,000 1,496,250.00 0.54 21 002475 立讯精密 40,000 1,460,000.00 0.53 22 601916 浙商银行 294,195 1,370,948.70 0.50 23 300207 欣旺达 61,800 1,206,336.00 0.44 24 002007 华兰生物 32,950 1,158,192.50 0.42 25 002142 宁波银行 40,000 1,126,000.00 0.41 26 603589 口子窖 19,800 1,087,218.00 0.39 27 601966 玲珑轮胎 46,600 1,068,538.00 0.39 28 600276 恒瑞医药 11,640 1,018,732.80 0.37 29 000786 北新建材 40,000 1,018,000.00 0.37 30 000661 长春高新 2,100 938,700.00 0.34 31 601211 国泰君安 50,000 924,500.00 0.34 32 300144 宋城演艺 26,700 825,297.00 0.30 33 603886 元祖股份 40,000 708,400.00 0.26 34 603259 药明康德 7,360 678,003.20 0.25 35 000063 中兴通讯 18,200 644,098.00 0.23 36 600031 三一重工 36,600 624,030.00 0.23 37 600529 山东药玻 21,500 594,260.00 0.22 38 601688 华泰证券 24,300 493,533.00 0.18 39 002008 大族激光 11,600 464,000.00 0.17 40 601077 渝农商行 73,889 462,545.14 0.17 41 002299 圣农发展 16,800 404,544.00 0.15 42 000333 美的集团 6,400 372,800.00 0.14 43 300760 迈瑞医疗 2,000 363,800.00 0.13 44 688030 山石网科 7,957 301,570.30 0.11 45 000895 双汇发展 9,600 278,688.00 0.10 46 688009 中国通号 30,800 209,132.00 0.08 47 688181 八亿时空 3,528 155,161.44 0.06 48 688089 嘉必优 4,437 140,519.79 0.05 49 300383 光环新网 7,000 140,490.00 0.05 50 688138 清溢光电 10,066 139,816.74 0.05 51 002557 洽洽食品 4,100 139,277.00 0.05 52 300253 卫宁健康 8,500 127,330.00 0.05 53 002384 东山精密 5,400 125,010.00 0.05 54 002311 海大集团 3,400 122,400.00 0.04 55 688098 申联生物 9,792 118,874.88 0.04 56 002236 大华股份 5,700 113,316.00 0.04 57 002410 广联达 2,900 98,542.00 0.04 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告 第 59 页 共 74 页 58 600985 淮北矿业 9,200 91,908.00 0.03 59 300470 中密控股 3,400 91,868.00 0.03 60 688081 兴图新科 3,153 88,946.13 0.03 61 603369 今世缘 2,700 88,344.00 0.03 62 002001 新和成 3,700 86,062.00 0.03 63 601006 大秦铁路 10,300 84,563.00 0.03 64 603587 地素时尚 3,200 81,216.00 0.03 65 600690 海尔智家 4,100 79,950.00 0.03 66 601088 中国神华 4,300 78,475.00 0.03 67 000049 德赛电池 1,900 77,406.00 0.03 68 600507 方大特钢 7,600 76,456.00 0.03 69 002353 杰瑞股份 2,000 73,920.00 0.03 70 002511 中顺洁柔 5,400 68,364.00 0.02 71 000596 古井贡酒 500 67,960.00 0.02 72 002812 恩捷股份 1,200 60,600.00 0.02 73 002153 石基信息 1,300 50,700.00 0.02 74 601233 桐昆股份 3,200 47,968.00 0.02 75 603233 大参林 900 47,025.00 0.02 76 601899 紫金矿业 9,900 45,441.00 0.02 77 002271 东方雨虹 1,700 44,727.00 0.02 78 002127 南极电商 4,000 43,640.00 0.02 79 600176 中国巨石 4,000 43,600.00 0.02 80 600352 浙江龙盛 2,900 41,963.00 0.02 81 600479 千金药业 4,700 41,219.00 0.01 82 600373 中文传媒 3,000 40,830.00 0.01 83 002430 杭氧股份 3,000 40,380.00 0.01 84 002027 分众传媒 6,300 39,438.00 0.01 85 002648 卫星石化 2,400 39,240.00 0.01 86 603026 石大胜华 1,100 38,522.00 0.01 87 300570 太辰光 1,400 38,122.00 0.01 88 601058 赛轮轮胎 8,500 37,995.00 0.01 89 000538 云南白药 400 35,772.00 0.01 90 300014 亿纬锂能 700 35,112.00 0.01 91 002972 科安达 1,075 21,532.25 0.01 92 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.01 93 603690 至纯科技 400 13,036.00 0.00 94 002973 侨银环保 1,146 6,578.04 0.00 95 600885 宏发股份 60 2,067.00 0.00 96 300639 凯普生物 80 1,955.20 0.00 97 603985 恒润股份 80 1,248.00 0.00 98 600138 中青旅 77 970.20 0.00 99 603660 苏州科达 80 880.00 0.00 100 002078 太阳纸业 85 836.40 0.00 101 600516 方大炭素 54 656.64 0.00 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告 第 60 页 共 74 页 102 601229 上海银行 60 569.40 0.00 103 600622 光大嘉宝 120 468.00 0.00 104 600548 深高速 40 460.00 0.00 105 601997 贵阳银行 40 382.40 0.00 106 000915 山大华特 13 344.50 0.00 107 000852 石化机械 20 126.80 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金 资产净值比 例(%) 1 601166 兴业银行 9,313,807.92 0.78 2 600887 伊利股份 8,757,492.14 0.73 3 000651 格力电器 7,724,471.00 0.65 4 000538 云南白药 6,849,110.42 0.57 5 601658 邮储银行 6,258,824.00 0.52 6 601318 中国平安 5,663,628.60 0.47 7 600332 白云山 4,260,069.00 0.36 8 603886 元祖股份 3,168,724.00 0.27 9 002415 海康威视 3,168,050.80 0.27 10 600406 国电南瑞 3,100,635.70 0.26 11 603259 药明康德 3,095,084.00 0.26 12 000333 美的集团 3,049,089.00 0.26 13 601668 中国建筑 2,861,421.00 0.24 14 002717 岭南股份 2,535,000.00 0.21 15 002643 万润股份 2,365,378.00 0.20 16 601601 中国太保 2,263,691.00 0.19 17 601916 浙商银行 2,076,173.32 0.17 18 601288 农业银行 2,058,500.00 0.17 19 601877 正泰电器 1,932,317.00 0.16 20 600426 华鲁恒升 1,918,186.00 0.16 注:1、“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易 费用。 2、于 2019年 6月 20日,[美的集团][000333]换股吸收合并[小天鹅 A][000418]。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告 第 61 页 共 74 页 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金 资产净值比 例(%) 1 000538 云南白药 13,473,074.08 1.13 2 000651 格力电器 11,933,966.40 1.00 3 601668 中国建筑 7,771,874.00 0.65 4 000333 美的集团 7,238,032.90 0.61 5 000001 平安银行 6,703,091.32 0.56 6 600887 伊利股份 6,525,736.20 0.55 7 002415 海康威视 6,255,833.88 0.52 8 000002 万科 A 5,568,403.84 0.47 9 000568 泸州老窖 4,914,093.00 0.41 10 601166 兴业银行 4,717,701.00 0.40 11 601939 建设银行 4,494,373.00 0.38 12 603259 药明康德 4,354,293.00 0.36 13 601211 国泰君安 4,140,679.00 0.35 14 600332 白云山 4,122,570.00 0.35 15 002727 一心堂 3,429,233.00 0.29 16 601601 中国太保 3,311,268.41 0.28 17 000776 广发证券 3,248,094.00 0.27 18 601877 正泰电器 3,123,774.46 0.26 19 000895 双汇发展 2,938,372.31 0.25 20 000069 华侨城 A 2,884,569.00 0.24 注:1、“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易 费用。 2、于 2019年 6月 20日,[美的集团][000333]换股吸收合并[小天鹅 A][000418]。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 190,660,080.23 卖出股票的收入(成交)总额 298,283,494.31 注:"买入股票成本"、"卖出股票收入"均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列, 不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 国家债券 12,607,560.00 4.57 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告 第 62 页 共 74 页 2 央行票据 - - 3 金融债券 31,077,720.00 11.26 其中:政策性金融债 10,541,720.00 3.82 4 企业债券 81,658,500.00 29.60 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 40,637,000.00 14.73 7 可转债(可交换债) 8,560,173.06 3.10 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 174,540,953.06 63.27 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 1 1820019 18宁波银 行 02 200,000 20,536,000.00 7.44 2 143848 18兴杭 01 200,000 20,302,000.00 7.36 3 101556004 15南平高 速 MTN001 200,000 20,260,000.00 7.34 4 127193 PR马花山 300,000 18,426,000.00 6.68 5 019611 19国债 01 126,000 12,607,560.00 4.57 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告 第 63 页 共 74 页 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量 合约市值 公允价值变 动 风险说明 IF2001 IF2001 15.00 -18,472,500 .00 -888,180.00 - 公允价值变动总额合计 -888,180.00 股指期货投资本期收益 -2,438,409.52 股指期货投资本期公允价值变动 -2,124,300.00 注:股指期货投资本期收益中已扣除本期股指期货差价收入应缴纳增值税额。


8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金的股指期货投资以套期保值为主要目的,并选择流动性好、交易活跃的股指 期货合约进行多头或者空头套期保值,符合既定投资政策及投资目标。 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 根据基金合同,本组合暂不投资国债期货。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据本基金合同,本基金本报告期末未持有国债期货。 8.11.3 本期国债期货投资评价 根据基金合同,本组合暂不投资国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 报告期内本基金投资的 18 宁波银行 02(1820019)的发行人,因违反信贷政策、 违反房地产行业政策、违规开展存贷业务、员工管理不到位、向监管部门报送的报表不 准确等,于 2019年 6月 28号被宁波银保监局罚款人民币 270万元,并责令该行对相关 直接责任人给予纪律处分。 对该证券的投资决策程序的说明:银行业整体信用水平高,且该银行为地区中型银行, 综合实力强,信用风险可控。经过本基金管理人内部严格的投资决策流程,该证券被纳 入本基金的实际投资组合。 报告期内本基金投资的兴业银行(601166)因严重违反审慎经营规则办理票据业务,违 反了《中华人民共和国银行业监督管理法》等相关规定,于 2019年 10 月 15日被中国 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告 第 64 页 共 74 页 银行保险监督管理委员会辽宁银保监局罚款人民币 2250万元。 公司因违规向房地产开发企业提供融资、违规通过同业投资规避监管指标、违规修改理 财协议文本、违规向企业权益性投资提供融资、违规向普通客户销售投向非上市公司股 权的理财产品,违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》等相关规定,于 2019 年 10月 8日被中国银行保险监督管理委员会北京银保监局处以合计 600万元罚款的行政处 罚,并责令公司北京分行改正。 对该证券的投资决策程序的说明:公司资产质量夯实稳健,拨备相对充足,信用成本保 持较低水平且相对稳定;整体息差未来在经营转型深化和资产负债结构改善下具备提升 的空间。经过本基金管理人内部严格的投资决策流程,该证券被纳入本基金的实际投资 组合。 其余八名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公 开谴责、处罚的情况。 8.12.2本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股 票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,903,163.97 2 应收证券清算款 199,035.09 3 应收股利 - 4 应收利息 3,693,650.56 5 应收申购款 49,459.30 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,845,308.92 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 1 128064 司尔转债 774,883.34 0.28 2 110045 海澜转债 683,364.20 0.25 3 113522 旭升转债 622,000.00 0.23 4 132011 17浙报 EB 483,000.00 0.18 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告 第 65 页 共 74 页 5 113019 玲珑转债 318,778.20 0.12 6 113025 明泰转债 211,859.10 0.08 7 113026 核能转债 197,969.40 0.07 8 110034 九州转债 186,891.90 0.07 9 110048 福能转债 169,736.00 0.06 10 127013 创维转债 153,751.00 0.06 11 110051 中天转债 152,385.10 0.06 12 123004 铁汉转债 151,455.00 0.05 13 113021 中信转债 144,819.20 0.05 14 110041 蒙电转债 142,223.40 0.05 15 110056 亨通转债 127,774.80 0.05 16 113024 核建转债 126,592.20 0.05 17 128028 赣锋转债 120,664.70 0.04 18 128067 一心转债 115,203.15 0.04 19 113014 林洋转债 107,759.60 0.04 20 127011 中鼎转 2 91,537.57 0.03 21 132015 18中油 EB 70,403.60 0.03 22 128035 大族转债 58,130.00 0.02 23 128010 顺昌转债 51,895.00 0.02 24 113508 新凤转债 43,504.00 0.02 25 113525 台华转债 32,544.00 0.01 26 113504 艾华转债 12,784.20 0.00 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值 占基金资产 净值比例(%) 流通受限情况说 明 1 601658 邮储银行 4,548,460.38 1.65 新股锁定流通受 限 §9


基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额级别 持有 人户 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告 第 66 页 共 74 页 数(户) 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 海富通新内需 混合 A 273 440,204.78 115,890,076.5 9 96.43% 4,285,828.13 3.57% 海富通新内需 混合 C 7 14,569,002. 92 101,982,769.0 9 100.00 % 251.36 0.00% 合计 280 793,424.73 217,872,845.6 8 98.07% 4,286,079.49 1.93% 注:本表基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,A、C级比例分母为各自 级别的份额,对合计数,比例的分母采用基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比 例 基金管理人所有从 业人员持有本基金 海富通新内需混合 A 20,831.06 0.0173% 海富通新内需混合 C 66.48 0.0001% 合计 20,897.54 0.0094% 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量 区间(万份) 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 海富通新内需混合 A 0 海富通新内需混合 C 0 合计 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 海富通新内需混合 A 0 海富通新内需混合 C 0 合计 0 §10


开放式基金份额变动 单位:份 项目 海富通新内需混合 A 海富通新内需混合 C 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告 第 67 页 共 74 页 基金合同生效日(2014 年 11 月 27日)基金份额总额 612,499,675.00 - 本报告期期初基金份额总额 480,813,542.08 499,795,111.70 本报告期基金总申购份额 197,476,149.44 51,129,902.17 减:本报告期基金总赎回份额 558,113,786.80 448,941,993.42 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 120,175,904.72 101,983,020.45 注:总申购含红利再投、转换入份额;总赎回含转换出份额。 §11


重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、2019年 3月 29日,海富通基金管理有限公司发布公告,因第五届董事会任期届 满,经公司 2019 年第一次临时股东会审议通过,选举杨仓兵先生、吴淑琨先生、芮政 先先生、任志强先生、Ligia TORRES (陶乐斯)女士、Alexandre WERNO (韦历山)先生、 张馨先生、杨文斌 (Philip YOUNG Wen Binn)先生、刘正东先生、陈静女士担任公司第 六届董事会董事,其中张馨先生、杨文斌(Philip YOUNG Wen Binn)先生、刘正东先生、 陈静女士为独立董事。原第五届董事会成员张文伟先生、杨明先生、杨国平先生、Marc Bayot(巴约特)先生、郑国汉(Leonard K.CHENG)先生不再担任公司董事职务。 2、2019年 3月 29日,海富通基金管理有限公司发布公告,经公司第六届董事会第 一次会议审议通过,张文伟先生不再担任公司董事长职务,并决定由公司总经理任志强 先生代为履行董事长职务,代为履行董事长职务的期限不超过 90日。 3、2019年 4月 29日,海富通基金管理有限公司发布公告,经公司第六届董事会第 一次会议审议通过,聘请杨仓兵先生担任公司董事长职务。自杨仓兵先生任董事长职务 之日起,公司总经理任志强先生不再代行董事长职务。 4、2019年 12月 14日,海富通基金管理有限公司发布公告,经公司第六届董事会 第五次临时会议审议通过,聘请魏峻先生担任公司副总经理职务。 本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告 第 68 页 共 74 页 11.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内,本基金未改聘为其审计的会计师事务所。本年度应支付的审计费用是 90000.00元。目前事务所已提供审计服务的连续年限是 6年。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内,本基金的管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽 查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 佣金 占当期 佣金总 量的比 例 中泰证券(原 齐鲁) 2 196,372,296.39 42.96% 143,672.46 47.95% - 申万宏源 2 130,789,500.84 28.61% 54,339.25 18.14% - 东北证券 1 82,774,678.37 18.11% 58,930.12 19.67% - 方正证券 1 18,975,927.88 4.15% 17,292.56 5.77% - 华泰证券 1 11,586,880.77 2.53% 10,790.65 3.60% - 东方证券 1 11,365,630.88 2.49% 10,584.67 3.53% - 东吴证券 2 1,961,097.00 0.43% 1,394.91 0.47% - 东兴证券 2 1,774,744.08 0.39% 1,262.34 0.42% - 中信建投 1 1,486,607.04 0.33% 1,354.76 0.45% - 中金公司 2 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 兴业证券 2 - - - - - 注:1、报告期内本基金退租方正证券(原民族证券)二个交易单元。 2、(1)交易单元的选择标准 本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研究水平评估和综合服务支持评 估三个部分进行打分,进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及交易单元租用意 见。


海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告 第 69 页 共 74 页 (2)交易单元的选择程序 本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择:


<1> 推荐。投资部业务人员推荐,经投资部部门会议讨论,形成重点评估的证券公司备选 池,从中进行甄选。原则上,备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的 200%。


<2> 甄选。由投资部全体业务人员遵照《海富通基金管理有限公司证券公司评估系统》 的规定, 进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及交易单元租用意见,并报公司 总经理办公会议核准。


<3> 核准。在完成对证券公司的初步评估、甄选和审核后,由基金管理人的总经理办公 会议核准。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期 债券成 交总额 的比例 成交金 额 占当期回 购成交总 额的比例 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 中泰证券(原 齐鲁) 148,045,57 0.85 45.73% 3,442,90 0,000.00 74.52% - - 申万宏源 9,904,030. 85 3.06% 834,000, 000.00 18.05% - - 东北证券 8,320,757. 20 2.57% - - - - 方正证券 1,894,442. 46 0.59% - - - - 华泰证券 1,913,519. 11 0.59% 149,200, 000.00 3.23% - - 东方证券 14,816,091 .54 4.58% 194,000, 000.00 4.20% - - 东吴证券 218,537.80 0.07% - - - - 东兴证券 138,618,88 9.73 42.82% - - - - 中信建投 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日 期 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告 第 70 页 共 74 页 1 海富通基金管理有限公司关于旗下基金 2018年年度基金资产净值和基金份额 净值公告 《上海证券报》 2019-01-01 2 海富通基金管理有限公司关于暂停北京 钱景基金销售有限公司、大泰金石基金 销售有限公司、浙江金观诚基金销售有 限公司销售旗下基金业务的公告


《上海证券报》 2019-01-30 3 海富通基金管理有限公司关于董事会成 员换届变更的公告 《上海证券报》 2019-03-29 4 海富通基金管理有限公司关于董事长变 更的公告 《上海证券报》 2019-03-29 5 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 基金新增北京百度百盈基金销售有限公 司为销售机构的公告


《上海证券报》 2019-04-08 6 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 基金参加北京百度百盈基金销售有限公 司申购费率优惠活动的公告 《上海证券报》 2019-04-08 7 海富通基金管理有限公司关于高级管理 人员变更的公告 《上海证券报》 2019-04-29 8 海富通新内需灵活配置混合型证券投资 基金基金经理变更公告 《上海证券报》 2019-05-11 9 海富通新内需灵活配置混合型证券投资 基金暂停大额申购和转换转入业务的公 告 《上海证券报》 2019-06-05 10 海富通基金管理有限公司关于开展旗下 部分基金直销柜台费率优惠活动的公告


《上海证券报》 2019-06-13 11 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 基金新增西部证券股份有限公司为销售 机构的公告 《上海证券报》 2019-06-13 12 海富通基金管理有限公司关于调整旗下 基金直销柜台最低申购金额的公告


《上海证券报》 2019-06-18 13 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 基金可投资于科创板股票的公告 《上海证券报》 2019-06-21 14 海富通新内需灵活配置混合型证券投资 基金第二次分红公告 《上海证券报》 2019-06-26 15 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 基金参加中国银行定期定额投资申购费 率优惠活动的公告 《上海证券报》 2019-06-26 16 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 基金参加部分销售机构申购费率优惠活 动的公告 《上海证券报》 2019-06-28 17 海富通基金管理有限公司关于旗下基金 2019年上半年度基金资产净值和基金 份额净值公告 《上海证券报》 2019-07-01 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告 第 71 页 共 74 页 18 关于提请投资者及时提供或更新身份信 息的公告 《上海证券报》 2019-07-05 19 海富通新内需灵活配置混合型证券投资 基金恢复大额申购和转换转入业务的公 告 《上海证券报》 2019-07-25 20 海富通基金管理有限公司关于暂停旗下 部分基金直销柜台费率优惠活动的公告


《上海证券报》 2019-07-25 21 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 基金新增联储证券有限责任公司为销售 机构的公告 《上海证券报》 2019-08-15 22 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 基金参加海通证券认购、申购及定期定 额投资费率优惠活动的公告 《上海证券报》 2019-08-28 23 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 基金新增北京汇成基金销售有限公司为 销售机构并参加其申购费率优惠活动的 公告 《上海证券报》 2019-09-25 24 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 基金新增江苏汇林保大基金销售有限公 司为销售机构并参加其申购费率优惠活 动的公告 《上海证券报》 2019-09-28 25 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 基金修改基金合同、托管协议的公告 《上海证券报》 2019-10-31 26 海富通基金管理有限公司关于暂停厦门 市鑫鼎盛控股有限公司销售旗下基金业 务的公告


《上海证券报》 2019-11-13 27 关于提请投资者及时提供或更新身份信 息以免影响业务办理的公告 《上海证券报》 2019-11-21 28 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 基金新增中信建投证券股份有限公司为 销售机构的公告 《上海证券报》 2019-11-28 29 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 基金新增第一创业证券股份有限公司为 销售机构并参加其申购费率优惠活动的 公告 《上海证券报》 2019-12-04 30 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 基金开通转换业务的公告 《上海证券报》 2019-12-11 31 海富通基金管理有限公司关于高级管理 人员变更的公告 《上海证券报》 2019-12-14 32 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 基金参加中国工商银行“2020倾心回馈” 基金定投优惠活动的公告 《上海证券报》 2019-12-27 33 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 开放式基金继续在中国工商银行股份有 《上海证券报》 2019-12-27 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告 第 72 页 共 74 页 限公司开展个人电子银行(含 AI投服 务)基金申购费率优惠活动的公告 34 海富通基金管理有限公司关于进一步提 请投资者及时提供或更新身份信息以免 影响业务办理的公告 《上海证券报》 2019-12-30 12


影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别


报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过20%的时间 区间 期初 份额 申购 份额 赎回份 额 持有份额 份额占 比 机构 1 2019/2/14-201 9/10/27 178,9 10,63 6.19 - 178,910 ,636.19 0.00 0.00% 2 2019/2/28-201 9/11/14 112,6 16,56 5.94 - 112,616 ,565.94 0.00 0.00% 3 2019/2/15-201 9/12/31 137,2 13,88 2.69 - 80,000, 000.00 57,213,882 .69 25.75% 4 2019/11/27-20 19/12/04 - 41,20 5,478 .97 - 41,205,478 .97 18.55% 5 2019/1/1-2019 /2/13 261,3 50,62 2.56 - 261,350 ,622.56 0.00 0.00% 产品特有风险 报告期内,本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况,由此可能导致 的特有风险主要包括: 1、当基金份额持有人占比过于集中时,可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引 发基金净值剧烈波动的风险; 2、若某单一基金份额持有人巨额赎回有可能引发基金的流动性风险,基金管理人可能 无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请,基金份额持有人可能无法 及时赎回持有的全部基金份额。 3、若个别投资者大额赎回后,可能会导致基金资产净值连续出现六十个工作日低于 5000万元的风险,基金可能会面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同 等情形。 4、其他可能的风险。 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告 第 73 页 共 74 页


另外,当某单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的 50%或者接受某笔或者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额 的比例达到或者超过50%时,本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申 购及转换转入申请。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月,是中国首批获准成立的中外合资基 金管理公司。 从 2003年 8月开始,海富通先后募集成立了 74只公募基金。截至 2019年 12月 31 日,海富通管理的公募基金资产规模约 1114亿元人民币。 海富通是国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人,是首批获得特 定客户资产管理业务资格的基金管理公司。2010年 12月,海富通基金管理有限公司被 全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2011年 12月,海富通全资子公 司——海富通资产管理(香港)有限公司获得证监会核准批复 RQFII(人民币合格境外 机构投资者)业务资格,能够在香港筹集人民币资金投资境内证券市场。2012年 9月, 中国保险监督管理委员会(现中国银行保险监督管理委员会)公告确认海富通基金为首 批保险资金投资管理人之一。2014年 8月,海富通全资子公司上海富诚海富通资产管理 有限公司正式开业,获准开展特定客户资产管理服务。2016年 12月,海富通基金管理 有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养老保险基金投资管理人。 2018年 3月,国内权威财经媒体《证券时报》授予海富通阿尔法对冲混合型发起式 证券投资基金为第十三届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金。 2019年 3月,海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金再度被权威媒体《证券时报》 授予第十四届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金和 2018 年度 绝对收益明星基金。2019年 4月,海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金被权威 财经媒体《中国证券报》和《上海证券报》分别评选为第十六届中国基金业金牛奖—— 三年期开放式混合型持续优胜金牛基金和第十六届中国基金业“金基金”奖——金基 金?灵活配置型基金奖(三年期)。同时,海富通基金管理有限公司荣获《上海证券报》 第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金?成长基金管理公司奖。 §13


备查文件目录 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告 第 74 页 共 74 页 13.1 备查文件目录 (一)中国证监会批准设立海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金的文件


(二)海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金基金合同


(三)海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金招募说明书


(四)海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金托管协议


(五)中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件


(六)报告期内海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各 项公告 13.2 存放地点 上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66号东亚银行金融大厦 36-37层本基金管理人 办公地址。 13.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 海富通基金管理有限公司 二〇二〇年四月十一日