海富通货币市场证券投资基金 2019年年度报告
海富通货币市场证券投资基金
2019年年度报告
2019年 12月 31日
基金管理人：海富通基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二〇年四月十一日
海富通货币市场证券投资基金 2019年年度报告
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报
告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 4月 9日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内
容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2019年 1月 1日起至 12月 31日止。
海富通货币市场证券投资基金 2019年年度报告
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1.2 目录
§1
重要提示及目录 ............................................................................................................................ 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
§2
基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................................................. 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 7
3.3过去三年基金的利润分配情况 ..................................................................................................... 11
§4
管理人报告 ........................................................................................................................................... 11
4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................................ 11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 16
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 16
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 16
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 17
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................ 18
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 19
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 19
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 19
§5
托管人报告 ........................................................................................................................................... 20
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 20
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 20
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 20
§6
审计报告 ............................................................................................................................................... 20
6.1 审计意见 ........................................................................................................................................ 20
6.2 形成审计意见的基础 .................................................................................................................... 21
6.3 管理层和治理层对财务报表的责任 ............................................................................................ 21
6.4 注册会计师对财务报表审计的责任 ............................................................................................ 21
§7
年度财务报表 ....................................................................................................................................... 22
7.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 22
7.2 利润表 ............................................................................................................................................ 24
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 25
7.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 26
§8
投资组合报告 ....................................................................................................................................... 51
8.1期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 51
8.2债券回购融资情况 ......................................................................................................................... 51
8.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 ......................................................... 53
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................... 53
8.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ................................. 53
海富通货币市场证券投资基金 2019年年度报告
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8.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ........................................................... 54
8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ..................... 54
8.9 投资组合报告附注 ........................................................................................................................ 54
§9
基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 55
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 55
9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 ................................................................................ 55
9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 56
9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 56
§10
开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 56
§11
重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 57
11.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 57
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 57
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 57
11.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 57
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................................... 57
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 58
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 58
11.8偏离度绝对值超过 0.5%的情况 .................................................................................................. 59
11.9其他重大事件 ............................................................................................................................... 59
12
影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 61
§13
备查文件目录 ..................................................................................................................................... 62
13.1备查文件目录 ............................................................................................................................... 62
13.2存放地点 ....................................................................................................................................... 62
13.3查阅方式 ....................................................................................................................................... 62
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 海富通货币市场证券投资基金
基金简称 海富通货币
基金主代码 519505
交易代码 519505
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2005年 1月 4日
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 11,714,452,839.18份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 海富通货币 A 海富通货币 B
下属分级基金的交易代码 519505 519506
报告期末下属分级基金的
份额总额
447,888,322.11份 11,266,564,517.07份
2.2 基金产品说明
投资目标
在力争本金安全和资产充分流动性的前提下,追求超过业绩比较
基准的收益。
投资策略
根据宏观经济指标(主要包括:利率水平、通货膨胀率、GDP增长
率、货币供应量、就业率水平、国际市场利率水平、汇率),决定
债券组合的剩余期限(长/中/短)和比例分布。根据各类资产的流动
性特征(主要包括:平均日交易量、交易场所、机构投资者持有情
况、回购抵押数量、分拆转换进程),决定组合中各类资产的投资
比例。根据债券的信用等级及担保状况,决定组合的风险级别。
业绩比较基准 税后一年期银行定期存款利率
风险收益特征
本货币市场基金是具有较低风险、流动性强的证券投资基金品
种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
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名称 海富通基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 奚万荣 许俊
联系电话 021-38650891 010-66594319
电子邮箱 wrxi@hftfund.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话 40088-40099 95566
传真 021-33830166 010-66594942
注册地址
上海市浦东新区陆家嘴花
园石桥路66号东亚银行金
融大厦36-37层
北京西城区复兴门内大街1
号
办公地址
上海市浦东新区陆家嘴花
园石桥路66 号东亚银行金
融大厦36-37层
北京西城区复兴门内大街1
号
邮政编码 200120 100818
法定代表人 杨仓兵 刘连舸
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.hftfund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所
(特殊普通合伙)
上海市湖滨路 202号普华永道中心 11
楼
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任
公司
北京市西城区太平桥大街 17号
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数
据和指标
2019年 2018年 2017年
海富通货 海富通货 海富通货 海富通货币 海富通货 海富通货币
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币 A 币 B 币 A B 币 A B
本期已实
现收益
8,385,575.
89
453,904,9
87.43
12,076,97
6.43
837,349,737
.81
18,270,363
.66
686,224,577
.99
本期利润
8,385,575.
89
453,904,9
87.43
12,076,97
6.43
837,349,737
.81
18,270,363
.66
686,224,577
.99
本期净值
收益率
2.3821% 2.6283% 3.4328% 3.6812% 3.7816% 4.0307%
3.1.2期末数
据和指标
2019年末 2018年末 2017年末
海富通货
币 A
海富通货
币 B
海富通货
币 A
海富通货币
B
海富通货
币 A
海富通货币
B
期末基金
资产净值
447,888,3
22.11
11,266,56
4,517.07
290,144,1
58.95
18,259,943,
677.66
642,280,28
2.60
20,399,426,
615.00
期末基金
份额净值
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
3.1.3累计期
末指标
2019年末 2018年末 2017年末
海富通货
币 A
海富通货
币 B
海富通货
币 A
海富通货币
B
海富通货
币 A
海富通货币
B
累计净值
收益率
59.9048% 59.3931% 56.1843% 55.3111% 51.0008% 49.7969%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动
收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,
由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和
本期利润的金额相等。
2、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。
3、本基金收益分配自 2019年 5月 21日起从按月结转份额改为按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1．海富通货币 A：
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 0.5928% 0.0010% 0.3760% 0.0000% 0.2168% 0.0010%
过去六个月 1.1466% 0.0008% 0.7534% 0.0000% 0.3932% 0.0008%
海富通货币市场证券投资基金 2019年年度报告
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过去一年 2.3821% 0.0008% 1.5000% 0.0000% 0.8821% 0.0008%
过去三年 9.9012% 0.0020% 4.5678% 0.0000% 5.3334% 0.0020%
过去五年 16.7865% 0.0028% 8.3861% 0.0008% 8.4004% 0.0020%
自基金合同
生效起至今
59.9048% 0.0061% 41.8223% 0.0021% 18.0825% 0.0040%
2．海富通货币 B：
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 0.6535% 0.0010% 0.3760% 0.0000% 0.2775% 0.0010%
过去六个月 1.2692% 0.0008% 0.7534% 0.0000% 0.5158% 0.0008%
过去一年 2.6283% 0.0008% 1.5000% 0.0000% 1.1283% 0.0008%
过去三年 10.6950% 0.0020% 4.5678% 0.0000% 6.1272% 0.0020%
过去五年 18.1954% 0.0028% 8.3861% 0.0008% 9.8093% 0.0020%
自基金合同
生效起至今
59.3931% 0.0060% 37.8988% 0.0021% 21.4943% 0.0039%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
海富通货币市场证券投资基金
累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
1．海富通货币 A
(2005年 1月 4日至 2019年 12月 31日)
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2．海富通货币 B
(2006年 8月 1日至 2019年 12月 31日)
注：本基金合同于 2005年 1月 4日生效,按基金合同规定,本基金自基金合同生效起 3个
月内为建仓期,截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十五条(二)投资范
围、(六)投资组合中规定的各项比例。
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3.2.3 过去五年基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
海富通货币市场证券投资基金
过去五年基金净值收益率与业绩比较基准收益率的对比图
1．海富通货币 A
2．海富通货币 B
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3.3过去三年基金的利润分配情况
海富通货币 A：
单位：人民币元
年度
已按再投资形
式转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金
额
应付利润本年
变动
年度利润分配
合计
备注
2019 8,385,657.37 296,905.66 -296,987.14 8,385,575.89 -
2018 11,415,360.52 1,183,500.41 -521,884.50 12,076,976.43 -
2017 15,477,156.22 2,820,700.26 -27,492.82 18,270,363.66 -
合计 35,278,174.11 4,301,106.33 -846,364.46 38,732,915.98 -
海富通货币 B：
单位：人民币元
年度
已按再投资形
式转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金
额
应付利润本年
变动
年度利润分配
合计
备注
2019 447,534,046.82 24,675,592.03 -18,304,651.42 453,904,987.43 -
2018 725,236,048.82
117,418,742.3
2
-5,305,053.33 837,349,737.81 -
2017 542,877,119.41
130,587,773.6
9
12,759,684.89 686,224,577.99 -
合计
1,715,647,215.0
5
272,682,108.0
4
-10,850,019.86
1,977,479,303.2
3
-
注：本基金每日计算投资人账户当日所产生的收益,每日将投资人账户累计的收益结转为
基金份额,计入该投资人账户的基金份额中。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48 号文批准，
由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司（现更名为“法国巴黎资产管理 BE控股
公司”）于 2003年 4月 1日共同发起设立。截至 2019年 12月 31日，本基金管理人共
管理 66 只公募基金：海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富
通货币市场证券投资基金、海富通股票混合型证券投资基金、海富通强化回报混合型证
券投资基金、海富通风格优势混合型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投资基
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金、海富通中国海外精选混合型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券投资基金、
海富通领先成长混合型证券投资基金、海富通中证 100指数证券投资基金（LOF）、海
富通中小盘混合型证券投资基金、上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金、
海富通上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳固收益债
券型证券投资基金、海富通大中华精选混合型证券投资基金、上证非周期行业 100交易
型开放式指数证券投资基金、海富通上证非周期行业 100交易型开放式指数证券投资基
金联接基金、海富通国策导向混合型证券投资基金、海富通中证内地低碳经济主题指数
证券投资基金、海富通安颐收益混合型证券投资基金、海富通一年定期开放债券型证券
投资基金、海富通内需热点混合型证券投资基金、海富通纯债债券型证券投资基金、海
富通可转债优选债券型证券投资基金、海富通季季增利理财债券型证券投资基金、上证
城投债交易型开放式指数证券投资基金、海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金、
海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金、海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资
基金、海富通富祥混合型证券投资基金、海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金、海
富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞丰债券型证券投资基金、海富通聚利
纯债债券型证券投资基金、海富通集利纯债债券型证券投资基金、海富通全球美元收益
债券型证券投资基金（LOF）、海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金、上证周期
产业债交易型开放式指数证券投资基金、海富通瑞利纯债债券型证券投资基金、海富通
欣享灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞合纯债债券型证券投资基金、海富通沪深
300指数增强型证券投资基金、海富通季季通利理财债券型证券投资基金、海富通瑞福
债券型证券投资基金、海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金、海富通添益货币
市场基金、海富通聚优精选混合型基金中基金（FOF）、海富通量化前锋股票型证券投
资基金、海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通创业板综指增强型发
起式证券投资基金、海富通恒丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通量化多因
子灵活配置混合型证券投资基金、上证 10 年期地方政府债交易型开放式指数证券投资
基金、海富通弘丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通鼎丰定期开放债券型发
起式证券投资基金、海富通聚丰纯债债券型证券投资基金、海富通电子信息传媒产业股
票型证券投资基金、海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金、海富通
研究精选混合型证券投资基金、海富通稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基
金（FOF）、海富通中短债债券型证券投资基金、海富通聚合纯债债券型证券投资基金、
海富通上证 5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金、海富通先进制造股票型
证券投资基金、海富通裕通 30个月定期开放债券型证券投资基金。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
陈轶平 本基金 2013-08-29 - 10年 博士，CFA。持有基金从业人
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的基金
经理；海
富通恒
丰定开
债券基
金经理；
海富通
弘丰定
开债券
基金经
理；海富
通瑞利
债券基
金经理；
海富通
上清所
短融债
券基金
经理；海
富通上
证 10年
期地方
政府债
ETF基
金经理；
海富通
上证 5
年期地
方政府
债 ETF
基金经
理；海富
通上证
城投债
ETF基
金经理；
海富通
稳固收
益债券
基金经
理；海富
通上证
周期产
业债
ETF基
员资格证书。历任 Mariner
Investment Group LLC 数量金
融分析师、瑞银企业管理（上
海）有限公司固定收益交易组
合研究支持部副董事，2011 年
10月加入海富通基金管理有限
公司，历任债券投资经理、基
金经理、现金管理部副总监、
债券基金部总监，现任固定收
益投资副总监。2013年 8月起
任海富通货币基金经理。2014
年 8月至 2019年 9月兼任海富
通季季增利理财债券基金经
理。2014年 11月起兼任海富通
上证可质押城投债 ETF（现为
海富通上证城投债 ETF）基金
经理。2015年 12月起兼任海富
通稳固收益债券基金经理。
2015年 12月至 2017年 9月兼
任海富通稳进增利债券（LOF）
基金经理。2016年 4月至 2019
年 10月兼任海富通一年定开债
券基金经理。2016 年 7 月至
2019 年 10 月兼任海富通富祥
混合基金经理。2016年 8月至
2019 年 10 月兼任海富通瑞丰
一年定开债券（现为海富通瑞
丰债券）基金经理。2016 年 8
月至 2017 年 11 月兼任海富通
瑞益债券基金经理。2016年 11
月至 2019 年 10 月兼任海富通
美元债（QDII）基金经理。2017
年 1 月起兼任海富通上证周期
产业债 ETF基金经理。2017年
2 月起兼任海富通瑞利债券基
金经理。2017 年 3 月至 2018
年 6 月兼任海富通富源债券基
金经理。2017 年 3 月至 2019
年 10月兼任海富通瑞合纯债基
金经理。2017 年 5 月至 2019
年 9月兼任海富通富睿混合（现
海富通沪深 300 指数增强）基
金经理。2017 年 7 月至 2019
年 9 月兼任海富通瑞福一年定
开债券（现为海富通瑞福债
海富通货币市场证券投资基金 2019年年度报告
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金经理；
固定收
益投资
副总监。
券）、海富通瑞祥一年定开债券
基金经理。2017年 7月至 2018
年 12月兼任海富通欣悦混合基
金经理。2018年 4月起兼任海
富通恒丰定开债券基金经理。
2018 年 10 月起兼任海富通上
证10年期地方政府债ETF基金
经理。2018年 11月起兼任海富
通弘丰定开债券基金经理。
2019年 1月起兼任海富通上清
所短融债券基金经理。2019年
11月起兼任海富通上证 5年期
地方政府债 ETF基金经理。
何谦
本基金
的基金
经理；海
富通纯
债债券
基金经
理；海富
通集利
债券基
金经理；
海富通
聚丰纯
债基金
经理；海
富通可
转债优
选基金
经理；海
富通稳
健添利
债券基
金经理；
海富通
添益货
币基金
经理；债
券基金
部副总
监。
2016-05-06
2019-12-0
3
9年
硕士，持有基金从业人员资格
证书。历任平安银行资金交易
员，华安基金管理有限公司债
券交易员，2014年 6月加入海
富通基金管理有限公司，任海
富通货币基金经理助理。现任
债券基金部副总监。2016 年 5
月至 2017 年 10 月兼任海富通
双利债券基金经理。2016 年 5
月起任海富通纯债债券及海富
通可转债优选债券（原海富通
双福债券）的基金经理。2016
年 5月至 2019 年 12月任海富
通货币基金经理。2016年 9月
起兼任海富通集利债券基金经
理。2017年 8月起兼任海富通
添益货币基金经理。2018年 11
月起兼任海富通聚丰纯债债券
基金经理。2019年 4月起兼任
海富通稳健添利债券基金经
理。
谈云飞
本基金
的基金
经理；海
2016-02-26 - 14年
硕士，持有基金从业人员资格
证书。2005年 4月至 2014年 6
月就职于华宝兴业基金管理有
海富通货币市场证券投资基金 2019年年度报告
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富通季
季通利
理财债
券基金
经理；海
富通季
季增利
基金经
理；海富
通聚利
债券基
金经理；
海富通
强化回
报混合
基金经
理；海富
通稳健
添利债
券基金
经理；海
富通欣
享混合
基金经
理；海富
通中短
债债券
基金经
理；海富
通安颐
收益混
合基金
经理；海
富通欣
荣混合
基金经
理；海富
通新内
需混合
基金经
理。
限公司，曾任产品经理、研究
员、专户投资经理 、基金经理
助理，2014年 6月加入海富通
基金管理有限公司。2014 年 7
月至 2015 年 10 月任海富通现
金管理货币基金经理。2014年
9 月起兼任海富通季季增利理
财债券基金经理。2015年 1月
起兼任海富通稳健添利债券基
金经理。2015年 4月起兼任海
富通新内需混合基金经理。
2016年 2月起兼任海富通货币
基金经理。2016年 4月至 2017
年 6 月兼任海富通纯债债券、
海富通双福债券（原海富通双
福分级债券）、海富通双利债券
基金经理。2016年 4月起兼任
海富通安颐收益混合（原海富
通养老收益混合）基金经理。
2016年 9月起兼任海富通聚利
债券、海富通欣荣混合基金经
理。2016年 9 月至 2019年 10
月兼任海富通欣益混合基金经
理。2017年 2月起兼任海富通
强化回报混合基金经理。2017
年 3 月起兼任海富通欣享混合
基金经理。2017年 3月至 2018
年 1 月兼任海富通欣盛定开混
合基金经理。2017年 7月起兼
任海富通季季通利理财债券基
金经理。2019年 9月起兼任海
富通中短债债券基金经理。
注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出
决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。
海富通货币市场证券投资基金 2019年年度报告
第 16 页 共 63 页
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有
关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，
没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
公司根据证监会 2011 年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
的具体要求，持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了境
内、境外上市股票、债券、基金的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，涵盖
了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
同时，公司投资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立，确保其在获得
投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
公司建立了严格的投资交易行为监控制度，公司投资交易行为监控体系由交易室、
投资部门、督察稽核部和风险管理部组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、
事中和事后的全程监控，保证本报告期内公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不
同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节
得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，保证公平
交易制度的执行和实现。
报告期内，对公司旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异
进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）
公司管理的不同投资组合同向交易的样本，对其进行了 95%置信区间，假设溢价率为 0
的 T分布检验，结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优比等
指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。结果表明，报告期内公司对旗下
各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
海富通货币市场证券投资基金 2019年年度报告
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经济基本面来看，2019年经济平稳下行，全年 GDP实际增速小幅下行至 6.1%，1-12
月工业增加值、固定资产投资和社会消费品零售总额累计同比上涨 5.7%、5.4%和 8%，
增幅较 2018年分别收窄 0.5、0.5和 1个百分点。通胀方面，在基数和猪价的影响下，
单月 CPI同比逐月攀升至 4%以上，全年 CPI中枢上行至约 2.9%；而弱需求下 PPI全年
增速接近 0%。为对冲经济下行风险，央行延续稳健偏松的货币政策，年内三度降准并
调降MLF和逆回购利率 5BP，全年银行间质押式回购利率中枢下行 37BP至 2.34%。具
体来看，1至 4月，逆周期调节政策密集出台，社融增速的反弹，经济数据现企稳迹象，
央行货币政策有所收紧；5至 8月，中美贸易摩擦又起波澜，国内经济转弱，叠加包商
事件的爆发，央行于 5 月中旬降准的同时积极呵护资金面，并于 8 月中旬宣布新 LPR
报价机制，带动利率下行至年内低点；8月下旬至 10月底，快速攀升的猪价带动通胀预
期不断升温，央行宽松节奏放缓，利率攀升；11-12月，央行年内首次调降MLF和逆回
购利率，流动性供应非常充裕。全年宽松基调下，短端资产收益率进一步下行，1年期
国开债收益率累计下行 25BP，3个月 SHIBOR年内最低下行 74bp，四季度有所抬升，
全年下行 32BP。信用债方面，2019年外部融资总量收紧的状态有所改善，但市场风险
偏好提升缓慢，违约频率未见放缓，违约量快速增长。然而在市场总体缺资产的状态下
全年信用债整体表现出色，各等级收益率下行达 30-70BP，信用利差亦明显压缩，收益
率和信用利差已至历史低位。
本基金负债端年内有一定波动，货币持续宽松之下，资产端收益率走低给货币基金
负债端带来一定压力。本基金年内更为注重安全性与流动性，规避了包商银行事件对低
评级存单收益率的冲击，下半年增加了逆回购的配置，在年底增加存款存单配置，适当
拉长久期。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
报告期内，海富通货币 A类基金净值收益率为 2.3821%，同期业绩比较基准收益率
为 1.5000%；海富通货币 B类基金净值收益率为 2.6283%，同期业绩比较基准收益率为
1.5000%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2020年，经济大概率前低后高，而通胀或逐步回落。受新冠肺炎疫情的影响，
一季度经济增速大概率为全年低点，而在前期需求的释放下二季度经济或有一定回升。
为了应对疫情的负面效应，货币政策或将保持宽松的态势，继 1月初降准 50BP、2月调
降逆回购利率 10BP后央行仍将继续引导实体融资成本下行，年内降准和MLF降息的操
作可期，市场整体流动性大概率保持合理充裕。
下一年，本基金在资产端管理中将继续把流动性和安全性放在重要位置，在低利率
环境中谨慎拉长久期严控存单和信用债的信用风险，保持组合较高的流动性水平。
海富通货币市场证券投资基金 2019年年度报告
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4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
2019年，基金管理人监察稽核工作根据独立、客观、公正的原则，通过业务审核、
现场检查、系统监控、人员访谈、重点抽查等一系列方式开展工作，强化对基金运作和
公司运营的合规性，督促业务部门不断改进内部控制和风险管理，并按规定定期出具监
察稽核报告报送监管机关、董事会和公司管理层。
本报告期内，本基金管理人内部监察稽核工作的重点包括以下几个方面：
一、持续完善公司的规章制度，健全内部控制体系，落实内控责任。
督察稽核部围绕着法律法规和监管政策的发展和变化，自上而下地推动了内部控制
机制的梳理和完善工作，组织各部门对多项内部制度和流程进行了更新，健全了公司内
部控制制度体系，强化了各项内控职责，为公司各项业务合规开展提供有效的制度保障，
为基金持有人利益最大化提供有力的保障。
二、加强对公司和基金日常运作的合规管理。
本报告期内，督察稽核部坚持以法律法规和公司管理制度为依据，对公司和基金日
常运作的各项业务实施事前、事中、事后的合规性审核，对新产品和新业务进行合规性
审核，确保了基金运作的诚信和合法合规性。此外，督察稽核部根据法规、监管要求并
结合公司内部控制的需要，对公司各部门的业务有重点的开展了十多项专项检查和内部
审计，对检查中发现的问题向公司经营管理层汇报，并跟踪落实各项问题的整改情况，
严格控制了各部门的主要风险，加强并完善公司的内部控制状况。通过事前、事中、事
后的全方位合规审核及内部审计，公司对治理结构、投资交易、销售及客户服务体系、
信息安全控制、基金运营控制、分支机构管理及人力资源管理等方面的内部规章制度和
各项业务流程予以了完善；同时强化了现有规章制度的执行力度，并很好的落实了相关
建议。
三、有效推进反洗钱工作。
本报告期内，督察稽核部结合反洗钱法规及公司业务特点，根据新法规要求完善反
洗钱制度及流程，组织多场反洗钱专项培训和考试，组织相关业务部门提请投资者及时
提供或更新身份信息，对于直销投资者身份信息资料不完整、不准确、未在合理期限内
补充完善的予以限制交易，持续加强对非自然人客户受益人信息的收集和识别，并牵头
对反洗钱系统进行升级改造，强化对大额交易和可疑交易方面的监控。同时还按照法规
规定，定期登陆反洗钱系统，对系统筛选的可疑交易进行人工识别和复核，并按时向中
国反洗钱监测分析中心报送相关数据。报告期内，公司根据监管要求完成了 2018 年度
的反洗钱分类评级自评估工作，并聘请外部审计师事务所开展了机构洗钱风险评估。
四、加强投资者教育，培养投资者风险意识和投资理念。
本报告期内，督察稽核部会同相关部门鼓励投资者进行长期投资，持续不断的和投
资者进行沟通，利用网络互动平台、主流媒体专栏及举办投资者交流会等多种渠道、多
种媒介积极推进投资者教育工作，努力倡导“长期持有、理性投资”的投资理念，培养
广大投资者的风险意识、切实加强保护了广大基金持有人的合法权益。
五、强化法规学习，组织开展内外部培训，提升员工的合规及风险意识。
海富通货币市场证券投资基金 2019年年度报告
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本报告期内，为加强公司合规文化建设，督察稽核部及时将新颁布的各项法律法规
进行解读和落实，并组织全体员工开展各类内外部培训，剖析风险案例，培训内容主要
包括新法规政策落实、监管精神传达、投资交易、市场销售业务、信息技术管理、廉洁
从业管理、宣传推介合规管理、老鼠仓及内幕交易防控、反洗钱等方面。通过培训，增
强了员工的合规意识和风险防范意识，提升了员工的主动识别和控制业务风险的积极性
和能力。
通过上述工作，本报告期内，本基金管理人所管理的基金运作合法合规，维护和保
障了基金份额持有人的利益。本基金管理人将继续加强内部控制和风险管理，进一步提
高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金财产安全、合规、诚信运作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业
务指引》、基金合同以及中国基金业协会提供的相关估值指引对基金所持有的投资品种
进行估值。日常估值由基金管理人与基金托管人分别独立完成。基金管理人每个工作日
对基金资产估值后，将各类基金份额的份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复
核无误后，由基金管理人对外公布。
本基金管理人设立估值委员会，组成人员包括主管基金运营的公司领导、投资管理
负责人、合规负责人、风险管理负责人及基金会计工作负责人等，以上人员具有丰富的
风控、证券研究、合规、会计方面的专业经验。估值委员会负责制定、更新本基金管理
人管理的基金的估值政策和程序。估值委员会下设估值工作小组，估值工作小组对经济
环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件进行评估，充分听取相关
部门的建议，并和托管人充分协商后，向估值委员会提交估值建议报告，以便估值委员
会决策。基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。
上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
一、本基金本报告期内应分配：货币 A级 8,385,575.89元，货币 B级 453,904,987.43
元。
二、已实施的利润分配：货币 A 级已分配 8,355,344.07 元，货币 B 级已分配
453,068,917.17元。
三、应分配但尚未实施的利润：已分配但未支付的 866,302.08元。应于收益支付日
2020年 1月 2日按 1.000元的份额面值结转为基金份额。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期无需要说明的情形。
海富通货币市场证券投资基金 2019年年度报告
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§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在海富通货币市场证
券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他
有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行
为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同
和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的
计算、基金净值收益率的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基
金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报
告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真
实、准确和完整。
§6
审计报告
普华永道中天审字(2020)第 23411
海富通货币市场证券投资基金全体基金份额持有人：
6.1 审计意见
(一) 我们审计的内容
我们审计了海富通货币市场证券投资基金(以下简称“海富通货币市场基金”)的财务
报表，包括 2019 年 12 月 31 日的资产负债表，2019 年度的利润表和所有者权益(基
金净值)变动表以及财务报表附注。
(二) 我们的意见
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中
所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会
海富通货币市场证券投资基金 2019年年度报告
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(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反
映了海富通货币市场基金 2019 年 12 月 31日的财务状况以及 2019 年度的经营成果
和基金净值变动情况。
6.2 形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计
师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我
们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于海富通货币市场基金， 并履行了
职业道德方面的其他责任。
6.3 管理层和治理层对财务报表的责任
海富通货币市场基金的基金管理人海富通基金管理有限公司(以下简称“基金管理
人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允
许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的
内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估海富通货币市场基金的持续经营能
力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设， 除非基金管理人管理
层计划清算海富通货币市场基金、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督海富通货币市场基金的财务报告过程。
6.4 注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合
理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按
照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，
如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济
决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同
时，我们也执行以下工作：
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程
序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞
弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞
海富通货币市场证券投资基金 2019年年度报告
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弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制
的有效性发表意见。
(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的
合理性。
(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时， 根据获取
的审计证据，就可能导致对海富通货币市场基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情
况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准
则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，
我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未
来的事项或情况可能导致海富通货币市场基金不能持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允
反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行
沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
中国注册会计师
薛竞
沈兆杰
上海市湖滨路 202号普华永道中心 11楼
2020年 4月 9日
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：海富通货币市场证券投资基金
报告截止日：2019年 12月 31日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
资产：
- -
银行存款 7.4.7.1 6,260,815,772.33 10,432,757,188.75
海富通货币市场证券投资基金 2019年年度报告
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结算备付金
- 4,727,272.73
存出保证金
- -
交易性金融资产 7.4.7.2 2,613,043,692.41 4,640,452,477.25
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
2,613,043,692.41 4,640,452,477.25
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 2,763,757,505.63 3,792,651,088.99
应收证券清算款
- -
应收利息 7.4.7.5 76,931,866.22 161,416,847.29
应收股利
- -
应收申购款
8,489,857.45 800.00
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
11,723,038,694.04 19,032,005,675.01
负债和所有者权益 附注号
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
负债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- 450,258,764.61
应付证券清算款
- -
应付赎回款
2,232,600.16 1,507,229.78
应付管理人报酬
3,739,735.59 7,168,126.63
应付托管费
1,133,253.21 2,172,159.59
应付销售服务费
215,774.28 276,556.50
应付交易费用 7.4.7.7 142,542.82 311,972.50
应交税费
6,470.43 49,763.53
应付利息
- 276,323.12
应付利润
866,302.08 19,467,940.64
递延所得税负债
- -
海富通货币市场证券投资基金 2019年年度报告
第 24 页 共 63 页
其他负债 7.4.7.8 249,176.29 429,001.50
负债合计
8,585,854.86 481,917,838.40
所有者权益：
- -
实收基金 7.4.7.9 11,714,452,839.18 18,550,087,836.61
未分配利润 7.4.7.10 - -
所有者权益合计
11,714,452,839.18 18,550,087,836.61
负债和所有者权益总计
11,723,038,694.04 19,032,005,675.01
注：报告截止日 2019年 12月 31日，基金份额净值 1.000元，基金份额总额
11,714,452,839.18份，其中 A级基金份额 447,888,322.11份，其中 B级基金份额
11,266,564,517.07份。
7.2 利润表
会计主体：海富通货币市场证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2019年 1月 1日至
2019年 12月 31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至
2018年 12月 31日
一、收入
547,989,673.54 966,300,403.07
1.利息收入
545,102,958.01 961,393,354.23
其中：存款利息收入 7.4.7.11 276,680,528.38 509,654,138.22
债券利息收入
92,348,968.75 230,414,314.88
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
176,073,460.88 221,324,901.13
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
2,886,715.53 4,860,248.84
其中：股票投资收益
- -
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.12 2,886,715.53 4,860,248.84
资产支持证券投资收益 7.4.7.13 - -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
- -
3.公允价值变动收益（损失以
- -
海富通货币市场证券投资基金 2019年年度报告
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“-”号填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.14 - 46,800.00
减：二、费用
85,699,110.22 116,873,688.83
1．管理人报酬
58,590,034.42 80,083,454.43
2．托管费
17,754,555.81 24,267,713.53
3．销售服务费
2,639,996.44 3,267,737.22
4．交易费用 7.4.7.15 - -
5．利息支出
6,311,084.99 8,580,150.53
其中：卖出回购金融资产支出
6,311,084.99 8,580,150.53
6．税金及附加
35,920.75 83,436.40
7．其他费用 7.4.7.16 367,517.81 591,196.72
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
462,290,563.32 849,426,714.24
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
462,290,563.32 849,426,714.24
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：海富通货币市场证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值） 18,550,087,836.61 - 18,550,087,836.61
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润） - 462,290,563.32 462,290,563.32
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列） -6,835,634,997.43 - -6,835,634,997.43
其中：1.基金申购款 71,572,847,088.66 - 71,572,847,088.66
2.基金赎回款 -78,408,482,086.09 - -78,408,482,086.0
海富通货币市场证券投资基金 2019年年度报告
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9
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以“-”
号填列） - -462,290,563.32 -462,290,563.32
五、期末所有者权益（基
金净值） 11,714,452,839.18 - 11,714,452,839.18
项目
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值） 21,041,706,897.60 - 21,041,706,897.60
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润） - 849,426,714.24 849,426,714.24
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列） -2,491,619,060.99 - -2,491,619,060.99
其中：1.基金申购款
101,420,427,784.2
9 -
101,420,427,784.2
9
2.基金赎回款
-103,912,046,845.2
8 -
-103,912,046,845.
28
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以“-”
号填列） - -849,426,714.24 -849,426,714.24
五、期末所有者权益（基
金净值） 18,550,087,836.61 - 18,550,087,836.61
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：任志强，主管会计工作负责人：陶网雄，会计机构负责人：胡正万
7.4 报表附注
7.4.1基金基本情况
海富通货币市场证券投资基金 2019年年度报告
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海富通货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以
下简称“中国证监会”)证监基金字[2004]第 194号《关于同意海富通货币市场证券投资
基金设立的批复》核准，由海富通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基
金法》和《海富通货币市场证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开
放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 964,227,474.56
元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2004)第 236 号验资报
告予以验证。经向中国证监会备案，《海富通货币市场证券投资基金基金合同》于 2005
年 1月 4日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 964,512,079.20份基金份额，
其中认购资金利息折合 284,604.64份基金份额。本基金的基金管理人为海富通基金管理
有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
根据《海富通货币市场证券投资基金基金合同》和《海富通货币市场证券投资基金
招募说明书》并报中国证监会备案，自 2006年 8月 1日起，本基金分设两级基金份额：
A级基金份额和 B级基金份额，适用不同的销售服务费率，并根据投资者基金交易账户
所持有份额数量是否不低于 500万份进行不同级别基金份额的判断和处理。
根据《海富通基金管理有限公司关于修改海富通货币市场证券投资基金基金合同的
公告》，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理
办法》、《货币市场基金监督管理办法》、《关于实施〈货币市场基金监督管理办法〉
有关问题的规定》的有关规定及《海富通货币市场基金基金合同》和《海富通货币市场
基金托管协议》的约定 ，经本基金的基金管理人与基金托管人中国银行股份有限公司
协商一致，并经中国证监会备案，自 2016年 6月 16日起对本基金的基金合同进行修改。
根据《海富通基金管理有限公司关于海富通货币市场证券投资基金调整收益支付方
式并修改基金合同的公告》的规定，本基金的基金管理人经与基金托管人中国银行股份
有限公司协商一致，决定自 2019年 5月 21日起对本基金调整收益支付方式，并对本基
金的基金合同作相应修改。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和修改后的《海富通货币市场基金基金合
同》的有关规定，本基金投资于现金、期限 1年以内（含 1年）的银行存款、债券回购、
中央银行票据、同业存单；剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券；中国证监会、
中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为税
后一年期银行定期存款利率。
本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于 2020 年 4月 9日批
准报出。
7.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准
则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证
监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中
国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算
海富通货币市场证券投资基金 2019年年度报告
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业务指引》、《海富通货币市场证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列
示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2019 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2019年 12月 31日的财务状况以及 2019年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信
息。
7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、
应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融
资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到
期投资。
本基金以交易目的持有的债券投资和资产支持证券投资分类为以公允价值计量且
其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产在资产
负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和
其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的
非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款
项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
海富通货币市场证券投资基金 2019年年度报告
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金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债
表内确认。对于取得债券投资或资产支持证券投资支付的价款中包含的债券起息日或上
次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交
易费用计入初始确认金额。
债券投资和资产支持证券投资按票面利率或商定利率每日计提应收利息，按实际利
率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价；同时于每一计价日计算影子价格，以
避免债券投资和资产支持证券的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重
大偏离。对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合
同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和
报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金
融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除
的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
为了避免投资组合的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离，
从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果，基金管理人于每一计价日采用投资
组合的公允价值计算影子价格。当影子价格确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基
金资产净值的偏离度绝对值达到或超过 0.25%时，基金管理人应根据相关法律法规采取
相应措施，使基金资产净值更能公允地反映基金投资组合价值。
计算影子价格时按如下原则确定债券投资和资产支持证券投资的公允价值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无
交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易
价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映
公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具
有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征
因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，
那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有
相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和
其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只
有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不
可观察输入值。(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重
大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。
海富通货币市场证券投资基金 2019年年度报告
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7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵
销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2)交易双方准备按净额结
算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为 1.00元。由于
申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申
购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金
减少，以及因类别调整而引起的 A、B级基金份额之间的转换所产生的实收基金变动。
7.4.4.8 收入/(损失)的确认和计量
债券投资和资产支持证券投资在持有期间按实际利率计算确定的金额扣除在适用
情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额
确认为利息收入。
债券投资和资产支持证券投资处置时其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账
面价值之间的差额确认为投资收益。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异
较小的则按直线法计算。
7.4.4.9 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率
和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法
差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 基金的收益分配政策
本基金同一级别的每一基金份额享有同等分配权。申购的基金份额不享有当日分红
权益，赎回的基金份额享有当日分红权益。本基金以份额面值 1.00元固定份额净值交易
方式，2019年 5月 21日前，每日计算当日收益并全部分配结转至应付利润科目，每月
以红利再投资方式集中支付累计收益；自 2019年 5月 21日起，每日计算当日收益并全
部分配结转至应付利润科目，每日以红利再投资方式集中支付累计收益。
7.4.4.11 分部报告
海富通货币市场证券投资基金 2019年年度报告
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本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分
部为基础确定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常
活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营
成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，
并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金计算影
子价格过程中确定债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同
业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投
资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015
年 1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的交
易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立
提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金
融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36
号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确
全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往
海富通货币市场证券投资基金 2019年年度报告
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来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助
服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补
充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号
《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操
作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税
人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，
按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值
税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理
人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政
府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷
款服务，以 2018年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入
及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴 20%的个人所得税。
(4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增
值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
活期存款 815,772.33 2,757,188.75
定期存款 6,260,000,000.00 10,430,000,000.00
其中：存款期限 1 个月以
内 200,000,000.00
-
存款期限 1-3个月 300,000,000.00 200,000,000.00
存款期限 3 个月以
上 5,760,000,000.00 10,230,000,000.00
其他存款 - -
合计 6,260,815,772.33 10,432,757,188.75
注：定期存款的存款期限为定期存款的票面存期。
海富通货币市场证券投资基金 2019年年度报告
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7.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度（%）
债券
交易所市场 - - - -
银行间市场 2,613,043,692.41 2,615,045,000.00 2,001,307.59 0.0171
合计 2,613,043,692.41 2,615,045,000.00 2,001,307.59 0.0171
资产支持证券 - - - -
合计 2,613,043,692.41 2,615,045,000.00 2,001,307.59 0.0171
项目
上年度末
2018年 12月 31日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度（%）
债券
交易所市场 - - - -
银行间市场 4,640,452,477.25 4,644,347,000.00 3,894,522.75 0.0210
合计 4,640,452,477.25 4,644,347,000.00 3,894,522.75 0.0210
资产支持证券 - - - -
合计 4,640,452,477.25 4,644,347,000.00 3,894,522.75 0.0210
注：1、偏离金额＝影子定价－摊余成本；
2、偏离度＝偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。
7.4.7.3衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4买入返售金融资产
7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所市场 - -
海富通货币市场证券投资基金 2019年年度报告
第 34 页 共 63 页
银行间市场 2,763,757,505.63 -
合计 2,763,757,505.63 -
项目
上年度末
2018年 12月 31日
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所市场 - -
银行间市场 3,792,651,088.99 -
合计 3,792,651,088.99 -
7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
应收活期存款利息 67,050.03 5,714.58
应收定期存款利息 56,198,279.99 112,668,276.62
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 - 2,127.30
应收债券利息 16,000,906.24 41,973,082.74
应收资产支持证券利息 - -
应收买入返售证券利息 4,665,629.96 6,767,646.05
应收申购款利息 - -
其他 - -
合计 76,931,866.22 161,416,847.29
7.4.7.6其他资产
本基金本报告期末及上年度末其他资产无余额。
7.4.7.7应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末 上年度末
海富通货币市场证券投资基金 2019年年度报告
第 35 页 共 63 页
2019年 12月 31日 2018年 12月 31日
交易所市场应付交易费用 - 20,460.00
银行间市场应付交易费用 142,542.82 291,512.50
合计 142,542.82 311,972.50
7.4.7.8其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 176.29 1.50
预提费用 249,000.00 429,000.00
合计 249,176.29 429,001.50
7.4.7.9实收基金
海富通货币 A
金额单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 290,144,158.95 290,144,158.95
本期申购 3,648,463,600.62 3,648,463,600.62
本期赎回（以“-”号填列） -3,490,719,437.46 -3,490,719,437.46
本期末 447,888,322.11 447,888,322.11
海富通货币 B
金额单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 18,259,943,677.66 18,259,943,677.66
本期申购 67,924,383,488.04 67,924,383,488.04
本期赎回（以“-”号填列） -74,917,762,648.63 -74,917,762,648.63
本期末 11,266,564,517.07 11,266,564,517.07
海富通货币市场证券投资基金 2019年年度报告
第 36 页 共 63 页
注：申购含红利再投、转换入及分级份额调增份额；赎回含转换出及分级份额调减
份额。
7.4.7.10未分配利润
海富通货币 A
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 8,385,575.89 - 8,385,575.89
本期基金份额交易产
生的变动数 - - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -8,385,575.89 - -8,385,575.89
本期末 - - -
海富通货币 B
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 453,904,987.43 - 453,904,987.43
本期基金份额交易产
生的变动数 - - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -453,904,987.43 - -453,904,987.43
本期末 - - -
注：本基金根据基金合同按日结转，并自 2019年 5月 21日起从按月分配改为按日
分配。
7.4.7.11存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018
海富通货币市场证券投资基金 2019年年度报告
第 37 页 共 63 页
12月 31日 年 12月 31日
活期存款利息收入 484,499.43 253,180.54
定期存款利息收入 276,169,961.70 509,337,680.47
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 26,067.25 63,277.21
其他 - -
合计 276,680,528.38 509,654,138.22
7.4.7.12 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年
12月31日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年
12月31日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）
成交总额
21,728,363,397.98 26,290,795,258.47
减：卖出债券（债转股及债券到期兑
付）成本总额
21,501,609,765.87 26,112,939,913.22
减：应收利息总额 223,866,916.58 172,995,096.41
买卖债券差价收入 2,886,715.53 4,860,248.84
7.4.7.13 资产支持证券投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年12月31日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年12月31日
基金赎回费收入 - -
其他 - 46,800.00
合计 - 46,800.00
7.4.7.15 交易费用
本基金本报告期及上年度可比期间无交易费用。
海富通货币市场证券投资基金 2019年年度报告
第 38 页 共 63 页
7.4.7.16其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年12
月31日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年12月31
日
审计费用 120,000.00 120,000.00
信息披露费 120,000.00 300,000.00
债券托管账户维护费 36,000.00 36,000.00
银行划款手续费 81,070.58 96,692.89
其他费用 10,447.23 38,503.83
合计 367,517.81 591,196.72
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
海富通基金管理有限公司(“海富通”) 基金管理人、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构
海通证券股份有限公司(“海通证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
法国巴黎资产管理 BE控股公司(BNP Paribas
Asset Management BE Holding)
基金管理人的股东
上海富诚海富通资产管理有限公司 基金管理人的子公司
海富通资产管理（香港）有限公司 基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
海富通货币市场证券投资基金 2019年年度报告
第 39 页 共 63 页
7.4.10.1.2权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年12月31
日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年12月31
日
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
海通证券 5,920,000,000.00 100.00% 9,930,000,000.00 100.00%
7.4.10.1.4应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年12月31日
当期
佣金
占当期佣
金总量的
比例
期末应付佣金余
额
占期末应付
佣金总额的
比例
海通证券 65,120.00 100.00% 0.00 0.00%
关联方名称
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年12月31日
当期
佣金
占当期佣
金总量的
比例
期末应付佣金余
额
占期末应付
佣金总额的
比例
海通证券 109,230.00 100.00% 20,460.00 100.00%
注：该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果
和市场信息服务等。
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间
海富通货币市场证券投资基金 2019年年度报告
第 40 页 共 63 页
2019年1月1日至2019年12月
31日
2018年1月1日至2018年12月
31日
当期发生的基金应支付
的管理费 58,590,034.42 80,083,454.43
其中：支付销售机构的客
户维护费 2,059,214.65 874,032.46
注：支付基金管理人海富通的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.33%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.33% / 当年天数。
7.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年12月
31日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年12月
31日
当期发生的基金应支付
的托管费
17,754,555.81 24,267,713.53
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.1%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.1%
/ 当年天数。
7.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费
的各关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
海富通货币 A 海富通货币 B 合计
中国银行 138,198.95 3,423.14 141,622.09
海通证券 8,609.76 46,916.00 55,525.76
海富通 43,770.07 1,513,809.21 1,557,579.28
合计 190,578.78 1,564,148.35 1,754,727.13
获得销售服务费
的各关联方名称
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
海富通货币A 海富通货币B 合计
海富通货币市场证券投资基金 2019年年度报告
第 41 页 共 63 页
中国银行 129,327.38 5,301.48 134,628.86
海通证券 7,896.14 49,445.15 57,341.29
海富通 76,230.98 2,245,261.09 2,321,492.07
合计 213,454.50 2,300,007.72 2,513,462.22
注：支付基金销售机构的 A 级基金份额和 B 级基金份额的销售服务费分别按前一
日该类基金资产净值 0.25%和 0.01%的年费率计提。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日基金资产净值 X约定年费率 / 当年天数。
7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2019年1月1日至2019年12月31日
银行间市场
交易的各关
联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额
利息收
入
交易金额
利息支
出
中国银行 518,405,580.37 - - -
12,645,708,0
00.00
888,807.
50
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年12月31日
银行间市场
交易的各关
联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额
利息收
入
交易金额
利息支
出
中国银行 284,871,556.30
102,506,4
53.69
- -
18,318,624,0
00.00
2,289,51
5.25
7.4.10.4各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31
日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 12月 31
日
海富通货币 A 海富通货币 B 海富通货币 A 海富通货币 B
报告期初持有的
基金份额 - 100,000,000.00 - -
报告期间申购/买 911,237.79 26,910,892.30 - 100,000,000.00
海富通货币市场证券投资基金 2019年年度报告
第 42 页 共 63 页
入总份额
报告期间因拆分
变动份额 - - - -
减：报告期间赎回
/卖出总份额 887,437.63 126,910,892.30 - -
报告期末持有的
基金份额 23,800.16 0.00 - 100,000,000.00
报告期末持有的
基金份额占基金
总份额比例 0.00% 0.00% - 0.55%
注：1、期间申购/买入总份额中含红利再投份额。
2、基金管理人于 2019年度期间合计申购 26,918,329.93份，申购费为 0，符合招募
说明书中规定的申购费率；期间合计赎回 127,798,329.93 份，赎回费为 0，符合招募说
明书中规定的赎回费率。
3、基金管理人于 2019年度期间因红利再投获得本基金 903,800.16份。
7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
海富通货币 B
份额单位：份
7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年12月31日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行-活期
存款
815,772.33 484,499.43 2,757,188.75 253,180.54
中国银行-定期
存款
- 2,994,999.99 200,000,000.00 71,111.12
合计 815,772.33 3,479,499.42 202,757,188.75 324,291.66
关联方名称
海富通货币B本期末
2019年12月31日
海富通货币B上年度末
2018年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
海通证券 500,099,137.10 4.27% 220,000,000.00 1.20%
海富通货币市场证券投资基金 2019年年度报告
第 43 页 共 63 页
注：本基金的活期银行存款及部分定期银行存款由基金托管人中国银行保管，按约
定利率计息。于 2019年 12月 31日，本基金存放于中国银行的银行存款占基金资产净
值的比例为 0.01%(2018年 12月 31日：1.09%)。
7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
7.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.11利润分配情况
1、海富通货币 A
单位：人民币元
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配合
计
备注
8,385,657.37 296,905.66 -296,987.14 8,385,575.89 -
2、海富通货币 B
单位：人民币元
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配合
计
备注
447,534,046.82 24,675,592.03 -18,304,651.42 453,904,987.43 -
7.4.12期末（2019年 12月 31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1银行间市场债券正回购
海富通货币市场证券投资基金 2019年年度报告
第 44 页 共 63 页
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。
7.4.12.3.2交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。
7.4.13金融工具风险及管理
7.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金投资于各类货币市场工具，属于低风险合理稳定收益品种。本基金在日常经
营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之
内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“低风险、高流动性和持续稳定
收益”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立审计及风险管
理委员会，负责制定公司的风险管理政策，审议批准公司的风险偏好、风险容忍度以及
重大风险限额及监督公司内部控制制度和风险管理制度的执行情况等；在管理层层面设
立风险管理委员会，负责实施董事会下设审计及风险管理委员会所制定的各项风险管理
政策。
本基金的基金管理人建立了由督察长、风险管理委员会、风险管理部和督察稽核部
及相关业务部门风险管理责任人构成的三层次风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析
的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重
程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，
结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，
确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的
银行存款存放在本基金的托管行中国银行及其他股份制商业银行，与银行存款相关的信
用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易
对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均
对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，不投资于短期信用评级在 A-1级以
下或长期信用评级在 AAA 级以下的企业债券或长期信用评级在 AA+以下的其他债券，
海富通货币市场证券投资基金 2019年年度报告
第 45 页 共 63 页
通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散
信用风险。本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构发行的金融工具占基金资产净
值的比例合计不得超过 10%，其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计
不得超过 2%。且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商
业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券不得超过该商业银行最近一个季度末的
净资产的 10%。
于 2019年 12月 31日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券
和资产支持证券占基金资产净值的比例为 16.50%(2018年 12月 31日：19.30%)。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的
标准统计及汇总。
7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2019年12月31日
上年度末
2018年12月31日
A-1 240,183,088.57 -
A-1以下 - --
未评级 679,894,004.56 700,266,747.98
合计 920,077,093.13 700,266,747.98
注：未评级部分为国债、政策性金融债、以及短期融资券。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2019年12月31日
上年度末
2018年12月31日
A-1 - -
A-1以下 - -
未评级 1,522,816,567.84 3,259,298,787.46
合计 1,522,816,567.84 3,259,298,787.46
7.4.13.2.3按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2019年12月31日
上年度末
2018年12月31日
AAA - -
海富通货币市场证券投资基金 2019年年度报告
第 46 页 共 63 页
AAA以下 - -
未评级 170,150,031.44 680,886,941.81
合计 170,150,031.44 680,886,941.81
注：未评级部分为国债、政策性金融债。
7.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方
面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。此
外，本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，除发生巨额
赎回、连续 3个交易日累计赎回 20%以上或者连续 5个交易日累计赎回 30%以上的情形
外，债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的 20%。
于 2019年 12月 31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月
以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余
额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理
办法》、《货币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险
管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过监控基金平均
剩余期限、平均剩余存续期限、高流动资产占比、持仓集中度、投资交易的不活跃品种
(企业债或短期融资券)，并结合份额持有人集中度变化予以实现。
一般情况下，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120天，平
均剩余存续期限在每个交易日均不得超过 240天，且能够通过出售所持有的银行间同业
海富通货币市场证券投资基金 2019年年度报告
第 47 页 共 63 页
市场交易债券应对流动性需求；当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金
总份额的 20%时，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过 90 天，平均
剩余存续期不得超过 180天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券
以及 5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 20%；当本
基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 50%时，本基金投资组合的
平均剩余期限在每个交易日均不得超过 60 天，平均剩余存续期在每个交易日均不得超
过 120天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5个交易日内
到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 30%。于 2019年 12月 31日，
本基金前 10名份额持有人的持有份额合计占基金总份额的比例为 46.76%，本基金投资
组合的平均剩余期限为 63天，平均剩余存续期为 63天。本基金持有的现金、国债、中
央银行票据、政策性金融债券以及 5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的
比例为 21.22%
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由
本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的
10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银
行存款及其发行的同业存单与债券不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10%。
本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%。于
2019 年 12 月 31 日，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为
3.50%。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；
按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严
格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管
理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建
立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品
的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品
及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求
与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
海富通货币市场证券投资基金 2019年年度报告
第 48 页 共 63 页
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。
本基金的基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控，定期对
本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率
风险进行管理。
7.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2019年 12月 31
日
6个月以内 6个月-1年 不计息 合计
资产
银行存款 6,260,815,772.33 - - 6,260,815,772.33
交易性金融资产 2,554,218,908.91 58,824,783.50 - 2,613,043,692.41
买入返售金融资
产
2,763,757,505.63 - - 2,763,757,505.63
应收利息 - - 76,931,866.22 76,931,866.22
应收申购款 - - 8,489,857.45 8,489,857.45
资产总计
11,578,792,186.87 58,824,783.50 85,421,723.67
11,723,038,694.0
4
负债
应付赎回款 - - 2,232,600.16 2,232,600.16
应付管理人报酬 - - 3,739,735.59 3,739,735.59
应付托管费 - - 1,133,253.21 1,133,253.21
应付销售服务费 - - 215,774.28 215,774.28
应付交易费用 - - 142,542.82 142,542.82
应付税费 - - 6,470.43 6,470.43
应付利润 - - 866,302.08 866,302.08
其他负债 - - 249,176.29 249,176.29
负债总计 - - 8,585,854.86 8,585,854.86
利率敏感度缺口 11,578,792,186.87 58,824,783.50 76,835,868.81
11,714,452,839.1
8
海富通货币市场证券投资基金 2019年年度报告
第 49 页 共 63 页
上年度末
2018年 12月 31
日
6个月以内 6个月-1年 不计息 合计
资产
银行存款 8,702,757,188.75 1,730,000,000.00 -
10,432,757,188.7
5
结算备付金 4,727,272.73 - - 4,727,272.73
交易性金融资产 4,640,452,477.25 - - 4,640,452,477.25
买入返售金融资
产
3,792,651,088.99 - - 3,792,651,088.99
应收利息 - - 161,416,847.29 161,416,847.29
应收申购款 - - 800.00 800.00
资产总计 17,140,588,027.72 1,730,000,000.00
161,417,647.29
19,032,005,675.0
1
负债
卖出回购金融资
产款
450,258,764.61 - - 450,258,764.61
应付赎回款 - - 1,507,229.78 1,507,229.78
应付管理人报酬 - - 7,168,126.63 7,168,126.63
应付托管费 - - 2,172,159.59 2,172,159.59
应付销售服务费 - - 276,556.50 276,556.50
应付交易费用 - - 311,972.50 311,972.50
应付利息 - - 276,323.12 276,323.12
应交税费 - - 49,763.53 49,763.53
应付利润 - - 19,467,940.64 19,467,940.64
其他负债 - - 429,001.50 429,001.50
负债总计 450,258,764.61
-
31,659,073.79 481,917,838.40
利率敏感度缺口 16,690,329,263.11 1,730,000,000.00 129,758,573.50
18,550,087,836.6
1
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日
或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2019年12月31日
上年度末
2018年12月31日
海富通货币市场证券投资基金 2019年年度报告
第 50 页 共 63 页
市场利率下降 25个基点 893,724.10 1,957,998.38
市场利率上升 25个基点 -891,020.26 -1,952,250.97
7.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市
场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。
7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)
金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)
持续的以公允价值计量的金融工具
(i)
各层次金融工具公允价值
于 2019年 12月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产中属于第二层次的余额为 2,613,043,692.41 元，无属于第一或第三层次的余额
(2018年 12月 31日：属于第二层次的余额为 4,640,452,477.25元，无属于第一或第三层
次的余额)。
(ii)
公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属
层次未发生重大变动。
(iii)
第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)
非持续的以公允价值计量的金融工具
海富通货币市场证券投资基金 2019年年度报告
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于 2019年 12月 31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018年
12月 31日：同)。
(d)
不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价
值与公允价值相差很小。
(2)其他
除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 固定收益投资 2,613,043,692.41 22.29
其中：债券 2,613,043,692.41 22.29
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 2,763,757,505.63 23.58
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 6,260,815,772.33 53.41
4 其他各项资产 85,421,723.67 0.73
5 合计 11,723,038,694.04 100.00
8.2债券回购融资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值比例（％）
1
报告期内债券回购融资余额 1.47
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额
占基金资产净值的比
例（％）
2
报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个银行间市场交易
海富通货币市场证券投资基金 2019年年度报告
第 52 页 共 63 页
日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
8.3基金投资组合平均剩余期限
8.3.1投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
63
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 80
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 39
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120天。
8.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（％）
各期限负债占基金资
产净值的比例（％）
1 30天以内 37.60 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
2 30天（含）—60天 15.75 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
3 60天（含）—90天 19.03 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
4 90天（含）—120天 11.01 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
5 120天（含）—397天（含） 15.95 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
6 合计 99.34 -
海富通货币市场证券投资基金 2019年年度报告
第 53 页 共 63 页
8.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240天。
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净
值比例(％)
1 国家债券 239,865,666.68 2.05
2 央行票据 - -
3 金融债券 440,042,184.40 3.76
其中：政策性金融债 440,042,184.40 3.76
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 410,319,273.49 3.50
6 中期票据 - -
7 同业存单 1,522,816,567.84 13.00
8 其他 - -
9 合计 2,613,043,692.41 22.31
10 剩余存续期超过 397天的浮动利率债券 - -
8.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产净
值比例（％）
1 111909418
19浦发银行
CD418
2,000,000 199,148,365.06 1.70
2 190201 19国开 01 1,800,000 180,001,328.67 1.54
3 190405 19农发 05 1,000,000 99,905,494.34 0.85
4 111991148
19西安银行
CD002
1,000,000 99,755,923.11 0.85
5 111914030
19江苏银行
CD030
1,000,000 99,738,896.31 0.85
6 111972441
19西安银行
CD098
1,000,000 99,668,786.12 0.85
7 111984813
19重庆农村商行
CD171
1,000,000 99,654,231.92 0.85
8 111972927
19广州银行
CD077
1,000,000 99,640,788.58 0.85
9 111916342
19上海银行
CD342
1,000,000 99,623,505.15 0.85
10 111973341 19重庆农村商行 1,000,000 99,604,160.06 0.85
海富通货币市场证券投资基金 2019年年度报告
第 54 页 共 63 页
CD283
8.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0293%
报告期内偏离度的最低值 0.0008%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0094%
以上数据按交易日统计。
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本基金本报告期内负偏离度的绝对值未达到0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本基金本报告期内正偏离度的绝对值未达到 0.5%。
8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1基金计价方法说明
2007年 7月 1日基金实施新会计准则后,本基金所持有的债券(包括票据)采用摊余成本法
进行估值,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与
折价,在其剩余期限内按实际利率法进行摊销,每日计提收益。
8.9.2报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.9.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 76,931,866.22
4 应收申购款 8,489,857.45
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
海富通货币市场证券投资基金 2019年年度报告
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7 其他 -
8 合计 85,421,723.67
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有
人户
数
(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
海富通货
币 A
151,6
58
2,953.28 15,397,117.09 3.44%
432,491,205.0
2
96.56%
海富通货
币 B
85
132,547,817.8
5
11,211,282,042
.14
99.51% 55,282,474.93 0.49%
合计 151,7
43
77,199.30
11,226,679,15
9.23
95.84%
487,773,679.9
5
4.16%
注：本表基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，A、B级比例分母为各
自级别的份额，对合计数，比例的分母采用基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况
序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例
1 银行类机构 1,003,656,633.00 8.57%
2 银行类机构 1,000,589,501.00 8.54%
3 其他类机构 505,276,644.00 4.31%
4 券商类机构 500,099,137.10 4.27%
5 其他类机构 449,063,871.10 3.83%
6 银行类机构 407,576,254.80 3.48%
7 券商类机构 404,660,203.00 3.45%
8 其他类机构 404,066,076.90 3.45%
9 银行类机构 403,201,049.80 3.44%
10 券商类机构 399,287,932.70 3.41%
海富通货币市场证券投资基金 2019年年度报告
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9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额比
例
基金管理人所有从
业人员持有本基金
海富通货币 A 1,861,073.11 0.4155%
海富通货币 B - -
合计 1,861,073.11 0.0159%
9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人
员、基金投资和研究
部门负责人持有本开
放式基金
海富通货币 A >100
海富通货币 B 0
合计 >100
本基金基金经理持有
本开放式基金
海富通货币 A 0
海富通货币 B 0
合计 0
§10
开放式基金份额变动
单位：份
项目 海富通货币 A 海富通货币 B
基金合同生效日（2005年 1月 4日）
基金份额总额
964,512,079.20 -
本报告期期初基金份额总额 290,144,158.95 18,259,943,677.66
本报告期基金总申购份额 3,648,463,600.62 67,924,383,488.04
减：本报告期基金总赎回份额 3,490,719,437.46 74,917,762,648.63
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 447,888,322.11 11,266,564,517.07
注：总申购含红利再投、转换入及分级份额调增份额；总赎回含转换出及分级份额调减
份额。
海富通货币市场证券投资基金 2019年年度报告
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§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、2019年 3月 29日，海富通基金管理有限公司发布公告，因第五届董事会任期届
满，经公司 2019 年第一次临时股东会审议通过，选举杨仓兵先生、吴淑琨先生、芮政
先先生、任志强先生、Ligia TORRES (陶乐斯)女士、Alexandre WERNO (韦历山)先生、
张馨先生、杨文斌 (Philip YOUNG Wen Binn)先生、刘正东先生、陈静女士担任公司第
六届董事会董事，其中张馨先生、杨文斌(Philip YOUNG Wen Binn)先生、刘正东先生、
陈静女士为独立董事。原第五届董事会成员张文伟先生、杨明先生、杨国平先生、Marc
Bayot（巴约特）先生、郑国汉（Leonard K.CHENG）先生不再担任公司董事职务。
2、2019年 3月 29日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第六届董事会第
一次会议审议通过，张文伟先生不再担任公司董事长职务，并决定由公司总经理任志强
先生代为履行董事长职务，代为履行董事长职务的期限不超过 90日。
3、2019年 4月 29日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第六届董事会第
一次会议审议通过，聘请杨仓兵先生担任公司董事长职务。自杨仓兵先生任董事长职务
之日起，公司总经理任志强先生不再代行董事长职务。
4、2019年 12月 14日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第六届董事会
第五次临时会议审议通过，聘请魏峻先生担任公司副总经理职务。
基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动如下：
1、2019年 5月，陈四清先生因工作调动，辞去中国银行股份有限公司董事长职务。
上述人事变动已按相关规定备案、公告。
2、2019年 6月，刘连舸先生任中国银行股份有限公司董事长职务。上述人事变动
已按相关规定备案、公告。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内,本基金未改聘为其审计的会计师事务所。本年度应支付的审计费用是
海富通货币市场证券投资基金 2019年年度报告
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120,000.00元。目前事务所已提供审计服务的连续年限是 15年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，本基金的管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽
查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
海通证券 1 - - 65,120.00 100.00% -
注：1、报告期内本基金租用券商交易单元未发生变更。
2、(1)交易单元的选择标准
本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研究水平评估和综合服务支持
评估三个部分进行打分,进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及交易单元租用
意见。
(2)交易单元的选择程序
本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择:
<1> 推荐。投资部业务人员推荐,经投资部部门会议讨论,形成重点评估的证券公司
备选池,从中进行甄选。原则上,备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的 200%。
<2> 甄选。由投资部全体业务人员遵照《海富通基金管理有限公司证券公司评估系
统》的规定, 进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及交易单元租用意见,并报
公司总经理办公会核准。
<3> 核准。在完成对证券公司的初步评估、甄选和审核后,由基金管理人的总经理
办公会核准。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
海富通货币市场证券投资基金 2019年年度报告
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金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金
额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
海通证券 - -
5,920,00
0,000.00
100.00% - -
11.8偏离度绝对值超过 0.5%的情况
本基金本报告期内偏离度绝对值未超过 0.5%。
11.9其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
海富通基金管理有限公司关于旗下基金
2018年年度基金资产净值和基金份额
净值公告
《中国证券报》 2019-01-01
2
海富通货币市场证券投资基金春节长假
前两个工作日暂停申购和转换转入业务
的公告
《中国证券报》 2019-01-29
3
海富通基金管理有限公司关于暂停北京
钱景基金销售有限公司、大泰金石基金
销售有限公司、浙江金观诚基金销售有
限公司销售旗下基金业务的公告
《中国证券报》 2019-01-30
4
海富通基金管理有限公司关于海富通货
币市场证券投资基金新增招商银行招赢
通为销售平台的公告
《中国证券报》 2019-03-14
5
海富通基金管理有限公司关于参加中国
中投证券有限责任公司申购费率优惠活
动的公告
《中国证券报》 2019-03-28
6
海富通基金管理有限公司关于董事会成
员换届变更的公告
《中国证券报》 2019-03-29
7
海富通基金管理有限公司关于董事长变
更的公告
《中国证券报》 2019-03-29
8
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增北京百度百盈基金销售有限公
司为销售机构的公告
《中国证券报》 2019-04-08
9
海富通货币市场证券投资基金五一假期
前两个工作日暂停申购和转换转入业务
的公告
《中国证券报》 2019-04-26
海富通货币市场证券投资基金 2019年年度报告
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10
海富通基金管理有限公司关于高级管理
人员变更的公告
《中国证券报》 2019-04-29
11
海富通基金管理有限公司关于海富通货
币市场证券投资基金调整收益支付方式
并修改基金合同的公告
《中国证券报》 2019-05-16
12
海富通基金管理有限公司关于海富通货
币市场证券投资基金新增北京格上富信
基金销售有限公司为销售机构的公告
《中国证券报》 2019-06-11
13
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增西部证券股份有限公司为销售
机构的公告
《中国证券报》 2019-06-13
14
海富通基金管理有限公司关于调整旗下
基金直销柜台最低申购金额的公告
《中国证券报》 2019-06-18
15
海富通基金管理有限公司关于海富通货
币市场证券投资基金A类份额新增腾安
基金销售（深圳）有限公司为销售机构
的公告
《中国证券报》 2019-06-20
16
海富通基金管理有限公司关于旗下基金
2019年上半年度基金资产净值和基金
份额净值公告
《中国证券报》 2019-07-01
17
海富通货币市场证券投资基金调整大额
申购和转换转入业务金额限额的公告
《中国证券报》 2019-07-03
18
关于提请投资者及时提供或更新身份信
息的公告
《中国证券报》 2019-07-05
19
海富通货币市场证券投资基金调整大额
申购和转换转入业务金额限额的公告
《中国证券报》 2019-08-01
20
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增联储证券有限责任公司为销售
机构的公告
《中国证券报》 2019-08-15
21
海富通货币市场证券投资基金国庆假期
前两个工作日暂停申购和转换转入业务
的公告
《中国证券报》 2019-09-25
22
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增江苏汇林保大基金销售有限公
司为销售机构并参加其申购费率优惠活
动的公告
《中国证券报》 2019-09-28
23
海富通基金管理有限公司关于暂停厦门
市鑫鼎盛控股有限公司销售旗下基金业
务的公告
《中国证券报》 2019-11-13
24
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增大连网金基金销售有限公司为
销售机构并参加其申购费率优惠活动的
公告
《中国证券报》 2019-11-21
25 关于提请投资者及时提供或更新身份信 《中国证券报》 2019-11-21
海富通货币市场证券投资基金 2019年年度报告
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息以免影响业务办理的公告
26
海富通货币市场证券投资基金基金经理
变更公告
《中国证券报》 2019-12-05
27
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金参加海通证券股份有限公司基金转
换费率优惠活动的公告
《中国证券报》 2019-12-10
28
海富通基金管理有限公司关于高级管理
人员变更的公告
《中国证券报》 2019-12-14
29
海富通基金管理有限公司关于进一步提
请投资者及时提供或更新身份信息以免
影响业务办理的公告
《中国证券报》 2019-12-30
12
影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月，是中国首批获准成立的中外合资基
金管理公司。
从 2003年 8月开始，海富通先后募集成立了 74只公募基金。截至 2019年 12月 31
日，海富通管理的公募基金资产规模约 1114亿元人民币。
海富通是国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，是首批获得特
定客户资产管理业务资格的基金管理公司。2010年 12月，海富通基金管理有限公司被
全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2011年 12月，海富通全资子公
司——海富通资产管理（香港）有限公司获得证监会核准批复 RQFII（人民币合格境外
机构投资者）业务资格，能够在香港筹集人民币资金投资境内证券市场。2012年 9月，
中国保险监督管理委员会（现中国银行保险监督管理委员会）公告确认海富通基金为首
批保险资金投资管理人之一。2014年 8月，海富通全资子公司上海富诚海富通资产管理
有限公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服务。2016年 12月，海富通基金管理
有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养老保险基金投资管理人。
2018年 3月，国内权威财经媒体《证券时报》授予海富通阿尔法对冲混合型发起式
证券投资基金为第十三届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金。
2019年 3月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金再度被权威媒体《证券时报》
海富通货币市场证券投资基金 2019年年度报告
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授予第十四届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金和 2018 年度
绝对收益明星基金。2019年 4月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金被权威
财经媒体《中国证券报》和《上海证券报》分别评选为第十六届中国基金业金牛奖——
三年期开放式混合型持续优胜金牛基金和第十六届中国基金业“金基金”奖——金基
金?灵活配置型基金奖（三年期）。同时，海富通基金管理有限公司荣获《上海证券报》
第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金?成长基金管理公司奖。
§13
备查文件目录
13.1备查文件目录
（一）中国证券监督管理委员会批准设立海富通货币市场证券投资基金的文件
（二）海富通货币市场证券投资基金基金合同
（三）海富通货币市场证券投资基金招募说明书
（四）海富通货币市场证券投资基金托管协议
（五）中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件
（六）报告期内海富通货币市场证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告
13.2存放地点
上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66号东亚银行金融大厦 36－37层本基金管理人
办公地址。
13.3查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。
海富通基金管理有限公司
海富通货币市场证券投资基金 2019年年度报告
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二〇二〇年四月十一日
