宝盈货币市场证券投资基金
2019年年度报告
2019年 12月 31日
基金管理人：宝盈基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2020年 4月 11日
宝盈货币市场证券投资基金 2019年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 4月 10日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为基金财务会计报告出具了标准无保留意见的
审计报告，基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。
本报告期自 2019年 1月 1日起至 12月 31日止。
宝盈货币市场证券投资基金 2019年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2
1.1 重要提示 ..................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本情况 ............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 ............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 ............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 ............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................. 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ......................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 ............................................................................................................................. 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ............................................................................................... 10
§4 管理人报告 ....................................................................................................................................... 11
4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................................................................................... 11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ........................................................... 13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ....................................................................... 13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ....................................................... 14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ....................................................... 14
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ....................................................................... 15
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................................................... 15
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ....................................................................... 15
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............................... 16
§5 托管人报告 ....................................................................................................................................... 16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ........................................................................... 16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ....... 16
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................... 16
§6 审计报告 ........................................................................................................................................... 16
6.1 审计报告基本信息 ................................................................................................................... 16
6.2 审计报告的基本内容 ............................................................................................................... 16
§7 年度财务报表 ................................................................................................................................... 18
7.1 资产负债表 ............................................................................................................................... 18
7.2 利润表 ....................................................................................................................................... 19
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ........................................................................................... 20
7.4 报表附注 ................................................................................................................................... 22
§8 投资组合报告 ................................................................................................................................... 44
8.1 期末基金资产组合情况 ........................................................................................................... 44
8.2 债券回购融资情况 ................................................................................................................... 44
8.3 基金投资组合平均剩余期限 ................................................................................................... 45
8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 ................................................... 45
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................... 46
8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 ........................... 46
宝盈货币市场证券投资基金 2019年年度报告
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8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ........................................... 46
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 ........... 47
8.9 投资组合报告附注 ................................................................................................................... 47
§9 基金份额持有人信息 ....................................................................................................................... 48
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ............................................................................... 48
9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 ........................................................................... 48
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................................................... 49
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ............................... 49
§10 开放式基金份额变动 ..................................................................................................................... 49
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 49
11.1 基金份额持有人大会决议 ..................................................................................................... 49
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ..................................... 49
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......................................................... 50
11.4 基金投资策略的改变 ............................................................................................................. 50
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................................................................. 51
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................................. 51
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ............................................................................. 51
11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ............................................................................................ 52
11.9 其他重大事件 ......................................................................................................................... 52
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................. 54
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 54
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................... 55
§13 备查文件目录 ................................................................................................................................. 55
13.1 备查文件目录 ......................................................................................................................... 55
13.2 存放地点 ................................................................................................................................. 55
13.3 查阅方式 ................................................................................................................................. 55
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 宝盈货币市场证券投资基金
基金简称 宝盈货币
基金主代码 213009
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009年 8月 5日
基金管理人 宝盈基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 4,249,987,308.94份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 宝盈货币 A 宝盈货币 B
下属分级基金的交易代码： 213009 213909
报告期末下属分级基金的份额总额 1,517,372,869.90份 2,732,614,439.04份
2.2 基金产品说明
投资目标 在保持低风险与高流动性的基础上，追求稳定的当期收益。
投资策略 本基金运用利率预测、相对价值评估、收益率利差策略、套利交易策略等积极
的投资策略相结合，对各类可投资资产进行合理的配置和选择。投资策略考虑
各类资产的风险性、流动性及收益性特征，把风险控制在预算之内，在不增加
风险的基础上保持高流动性，最终追求稳定的收益。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：活期存款利率(税后)。
本基金定位于现金管理的工具，采用活期存款税后利率作为本基金的业绩比较
基准，更能体现本基金良好的流动性与安全性。
如果今后有其它代表性更强的业绩比较基准推出，或有更科学客观的权重比例
适用于本基金时，本基金管理人可依据维护基金份额持有人合法权益的原则，
对业绩比较基准进行相应调整。业绩比较基准的变更需经基金管理人和基金托
管人协商一致，在履行适当程序后实施，并在更新的招募说明书中列示。
风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种，其预
期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 宝盈基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 张磊 田青
联系电话 0755-83276688 010-67595096
电子邮箱 zhangl@byfunds.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-8888-300 010-67595096
传真 0755-83515599 010-66275853
注册地址 深圳市深南路 6008号特区报
业大厦 1501
北京市西城区金融大街 25号
办公地址 广东省深圳市福田区福华一
路 115号投行大厦 10层
北京市西城区闹市口大街 1 号
院 1号楼
邮政编码 518034 100033
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法定代表人 马永红 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.byfunds.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊
普通合伙）
上海市湖滨路 202 号普华永道中心
11楼
注册登记机构
宝盈基金管理有限公司
广东省深圳市福田区福华一路 115
号投行大厦 10层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1
期间
数据
和指
标
2019年 2018年 2017年
宝盈货币 A 宝盈货币 B 宝盈货币 A 宝盈货币 B 宝盈货币 A 宝盈货币 B
本 期
已 实
现 收
益
23,243,678.59 172,205,817.81 53,278,628.50 991,565,564.75 100,627,928.75 477,155,680.13
本 期
利润
23,243,678.59 172,205,817.81 53,278,628.50 991,565,564.75 100,627,928.75 477,155,680.13
本 期
净 值
收 益
率
2.4172% 2.6631% 3.4289% 3.6782% 3.9027% 4.1524%
3.1.2
期末
数据
和指
标
2019年末 2018年末 2017年末
期 末
基 金
资 产
净值
1,517,372,869.90 2,732,614,439.04 1,089,267,049.31 12,452,147,852.41 3,132,759,760.24 27,522,438,885.83
期 末
基 金
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
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注：1、本基金收益分配是按日结转份额。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额。
3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，本基金采用摊余成本法核算，因此公
允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
4、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
宝盈货币 A
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.5964% 0.0022% 0.0882% 0.0000% 0.5082% 0.0022%
过去六个月 1.1581% 0.0020% 0.1764% 0.0000% 0.9817% 0.0020%
过去一年 2.4172% 0.0020% 0.3500% 0.0000% 2.0672% 0.0020%
过去三年 10.0630% 0.0031% 1.0500% 0.0000% 9.0130% 0.0031%
过去五年 17.1085% 0.0052% 1.7510% 0.0000% 15.3575% 0.0052%
自基金合同
生效起至今
40.2015% 0.0098% 3.8478% 0.0001% 36.3537% 0.0097%
宝盈货币 B
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.6569% 0.0022% 0.0882% 0.0000% 0.5687% 0.0022%
过去六个月 1.2802% 0.0020% 0.1764% 0.0000% 1.1038% 0.0020%
过去一年 2.6631% 0.0020% 0.3500% 0.0000% 2.3131% 0.0020%
过去三年 10.8590% 0.0031% 1.0500% 0.0000% 9.8090% 0.0031%
过去五年 18.5233% 0.0052% 1.7510% 0.0000% 16.7723% 0.0052%
自基金合同 43.7504% 0.0098% 3.8478% 0.0001% 39.9026% 0.0097%
份 额
净值
3.1.3
累计
期末
指标
2019年末 2018年末 2017年末
累 计
净 值
收 益
率
40.2015% 43.7504% 36.8926% 40.0214% 32.3543% 35.0539%
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生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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3.2.3
过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
宝盈货币 A
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金
额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2019 23,546,896.38 - -303,217.79 23,243,678.59
2018 54,228,558.61 - -949,930.11 53,278,628.50
2017 99,802,430.49 - 825,498.26 100,627,928.75
合计 177,577,885.48 - -427,649.64 177,150,235.84
单位：人民币元
宝盈货币 B
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金
额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2019 176,953,008.54 - -4,747,190.73 172,205,817.81
2018 999,056,722.11 - -7,491,157.36 991,565,564.75
2017 467,327,964.31 - 9,827,715.82 477,155,680.13
合计 1,643,337,694.96 - -2,410,632.27 1,640,927,062.69
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人：宝盈基金管理有限公司是 2001年按照证监会“新的治理结构、新的内控体系”
标准设立的首批基金管理公司之一，2001年 5月 18日成立，注册资本为人民币 1亿元，注册地
在深圳。公司目前管理宝盈鸿利收益混合、宝盈泛沿海混合、宝盈策略增长混合、宝盈增强收益
债券、宝盈资源优选混合、宝盈核心优势混合、宝盈货币、宝盈中证 100 指数增强、宝盈新价值
混合、宝盈祥瑞混合、宝盈科技 30混合、宝盈睿丰创新混合、宝盈先进制造混合、宝盈新兴产业
混合、宝盈转型动力混合、宝盈祥泰混合、宝盈优势产业混合、宝盈新锐混合、宝盈医疗健康沪
港深股票、宝盈国家安全沪港深股票、宝盈互联网沪港深混合、宝盈消费主题混合（由原基金鸿
阳转型而来）、宝盈盈泰纯债债券、宝盈人工智能股票、宝盈安泰短债债券、宝盈祥颐定期开放混
合、宝盈聚享定期开放债券、宝盈品牌消费股票、宝盈盈润纯债债券、宝盈融源可转债债券、宝
盈聚丰两年定开债券、宝盈研究精选混合、宝盈祥利稳健配置混合三十三只基金，公司恪守价值
投资的投资理念，并逐渐形成了稳健、规范的投资风格。公司拥有一支经验丰富的投资管理团队，
在研究方面，公司汇聚着一批从事宏观经济、行业、上市公司、债券和金融工程研究的专业人才，
为公司的投资决策提供科学的研究支持；在投资方面，公司的基金经理具有丰富的证券市场投资
经验，以自己的专业知识致力于获得良好业绩，努力为投资者创造丰厚的回报。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
高宇
本基金、宝盈
增强收益债
券型证券投
资基金、宝盈
祥瑞混合型
证券投资基
金、宝盈祥泰
混合型证券
投资基金、宝
盈盈泰纯债
债券型证券
投资基金、宝
盈安泰短债
债券型证券
投资基金、宝
2017 年 9 月
30日
2019年 3月 30日 11年
高宇先生，厦门大学
投资学硕士。2008年
6月至 2009年 8月任
职于第一创业证券资
产管理部，担任研究
员；2009 年 8 月至
2010 年 10 月任职于
国信证券经济研究
所，担任固定收益分
析师；2010年 10月至
2016年 6月任职于博
时基金，先后担任固
定收益总部研究员、
基金经理助理、基金
经理等职位；2016年
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盈祥颐定期
开放混合型
证券投资基
金基金经理；
固定收益部
副总经理
7月至 2017年 8月任
职于天风证券，担任
机构业务总部总经理
助理。2017年 8月加
入宝盈基金管理有限
公司固定收益部。中
国国籍，证券投资基
金从业人员资格。
杨献忠
本基金、宝盈
聚享纯债定
期开放债券
型发起式证
券投资基金、
宝盈盈润纯
债债券型证
券投资基金
基金经理
2018 年 4 月
21日
- 6年
杨献忠先生，中国人
民大学金融学硕士，
具有 5 年证券从业经
历。2013 年 8 月至
2016 年 11 月在中国
工商银行总行金融市
场部担任交易员；
2016 年 11 月加入宝
盈基金管理有限公司
固定收益部，先后担
任研究员、宝盈货币
市场证券投资基金基
金经理助理。中国国
籍，证券投资基金从
业人员资格。
吕姝仪
本基金、宝盈
祥利稳健配
置混合型证
券投资基金
基金经理
2019 年 3 月
30日
- 6年
吕姝仪女士，中国人
民大学经济学硕士。
2012 年 7 月至 2013
年 9 月在中山证券有
限责任公司任投资经
理助理，2013 年 10
月至 2015年 9月在民
生加银基金管理有限
公司任债券交易员，
2015 年 9 月至 2017
年12月在东兴证券股
份有限公司基金业务
部任基金经理。2017
年12月加入宝盈基金
管理有限公司，历任
投资经理。中国国籍，
证券投资基金从业人
员资格。
注：1、本基金基金经理为非首任基金经理，其“任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期，“离
任日期”指根据公司决定确定的解聘日期；
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定，证券从业年限的
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计算截至 2019年 12月 31日。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及
基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信
用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。
在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活
动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
我公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公
平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控。
公司对不同投资组合，尤其是同一位投资组合经理管理的不同投资组合同日同向交易和反向
交易的交易时机和交易价差进行监控，同时对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的
交易时机和交易价差进行分析，形成《公平交易分析报告》，并要求相关投资组合经理应对异常交
易情况进行合理性解释。
公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送
的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易，公司要求相
关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，但是完全按照有关指数的构成比例进行投资的
组合等除外。
公司对其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，对于异常交易发生前
后不同投资组合买卖该异常交易证券的情况进行分析，并要求相关投资组合经理应对异常交易情
况进行合理性解释。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公
司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投
资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期
内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公
平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害
基金持有人利益的行为。
宝盈货币市场证券投资基金 2019年年度报告
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4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，国际经济金融形势错综复杂、全球主要央行货币政策转向宽松，国内主要宏观经
济指标保持在合理区间但经济下行压力仍然较大。通胀方面，主要工业品价格震荡上行，农产品
价格区间震荡为主，居民消费价格指数在猪肉上涨带动下超预期上行。
报告期内，稳健的货币政策体现了逆周期调节的要求，三次下调金融机构存款准备金率，央
行灵活运用中期借贷便利、常备借贷便利和公开市场操作等多种货币政策工具，保持银行体系流
动性合理充裕，货币市场资金利率中枢显著下行。报告期内，年初，央行呵护节前流动性，降准、
普惠金融定向降准动态考核并开展 TMLF，着力解决流动性约束问题，市场预期“宽货币”格局不
改，资金面维持宽松，存单利率显著下行；春节后，央行关注超预期的基本面数据和通胀预期抬
头、货币政策宽松节奏放缓，市场担忧风险偏好切换、讨论货币政策是否转向，资金面超预期收
紧后走宽、维持紧平衡，存单利率震荡上行；5月 24日，某商业银行被接管事件发酵，市场虽然
预期全球新一轮货币政策宽松开启，但对国内中小银行流动性担忧上升、交易活跃度迅速下降，
央行积极应对该事件冲击、维持流动性充裕，资金面先紧后松，存单震荡下行；进入 7月份后，
接管事件冲击趋弱，资金面回归常态，央行关注经济下行和通胀预期抬头、货币政策面临两难，
着力推进 LPR改革，市场预期国内跟进货币政策宽松，存单低位震荡后季节性上行；11月初，央
行意外调降 MLF和 OMO利率，强化逆周期调节、加大对实体经济支持力度，市场预期货币政策进
一步宽松，资金面维持宽松，存单冲高回落。
报告期内，货币市场维持宽松格局，资金面受接管事件冲击扰动较大。货币市场利率中枢低
位震荡，区间波动进一步加大且阶段性特征明显。我们整体维持了较低久期和较高评级的投资组
合，并择机配置了收益率较高的同业存款、同业存单和信用债。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期宝盈货币 A 的基金份额净值收益率为 2.4172%，本报告期宝盈货币 B 的基金份额净
值收益率为 2.6631%，同期业绩比较基准收益率为 0.3500%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2020年，我们认为伴随全球货币的放松，经济将在 2020年逐步寻底。2020年美国大选
年，贸易冲突可能有所缓解。国内经济方面，突发的疫情打乱了原有经济节奏，一季度经济确定
大幅下行，疫情发展、复工进度和政策调节等仍存一定不确定性，经济面临下行压力但预计政策
宝盈货币市场证券投资基金 2019年年度报告
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对冲更为积极。CPI预计在年中开始明显转弱， PPI中枢较 2019年抬升。
货币市场方面，疫情扰动下，央行将继续加强逆周期调节，保持流动性合理充裕，资金面宽
松格局有望持续。2020年，我们将持续跟踪货币政策以及资金面的变化，择机配置高评级高收益
的同业存款、同业存单和信用债，保持适度的杠杆水平。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期，公司监察稽核部门通过加强对基金投资交易业务的日常投资监控、交易流程检查、
注册登记、客户服务等业务进行日常跟踪检查等工作，不断加强和完善对投资交易的事前、事中
和事后控制，并定期出具专项监察报告及合规性报告等，对基金投资运作的合规性情况等进行总
结和报告。
通过以上工作，在本报告期内本基金运作过程中未发生关联交易、内幕交易，也不存在本基
金管理人管理的各基金之间的违规交叉交易，基金运作整体合法合规。
本基金管理人将继续坚持一贯的内部控制理念，提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，
努力防范和控制各种风险，充分保障基金持有人的合法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金
持有的投资品种进行估值。基金托管人根据法律法规要求对基金管理公司采用的估值政策和程序
进行核查，并对估值结果及净值计算进行复核。
本基金管理人设立估值委员会，由公司投研、运营的分管（协管）领导、督察长及研究部、
投资部门（权益投资部、固定收益部等）、风险管理部、基金运营部、监察稽核部总经理共同组成，
以上人员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。估值委员会负责制定、修订和完善公司估
值政策和程序，定期评价估值政策和程序修订的适用性。日常基金资产的估值程序，由基金运营
部负责执行。对需要进行估值调整的投资品种，管理人启动估值调整程序，并与基金托管人协商
一致，必要时征求会计师事务所的专业意见，由估值委员会议定估值方案，基金运营部具体执行。
截止报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司建立业务
合作关系，由其按约定提有关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同的约定，本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金净收益为基准，
为投资者每日计算当日收益并分配，每月支付。每日进行收益计算并分配时，每月累计收益支付
方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，投资者可通过赎回基金份额获得现金收益。
宝盈货币市场证券投资基金 2019年年度报告
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4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，发现个别监督指标不符合基金合同约定并及时通知了基金管理人。
报告期内，本基金实施利润分配的金额为 A类 23,243,678.59元，B类 172,205,817.81元。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2020)第 21930号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 宝盈货币市场证券投资基金全体基金份额持有人
审计意见 (一)我们审计的内容
我们审计了宝盈货币市场证券投资基金(以下简称“宝盈货币基
金”)的财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的资产负债表，2019
年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
(二)我们的意见
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在
财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中
国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协
会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映
宝盈货币市场证券投资基金 2019年年度报告
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了宝盈货币基金 2019年 12月 31日的财务状况以及 2019年度的经
营成果和基金净值变动情况。
形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报
告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们
在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适
当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于宝盈货币基金，并
履行了职业道德方面的其他责任。
管理层和治理层对财务报表的
责任
宝盈货币基金的基金管理人宝盈基金管理有限公司(以下简称“基
金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基
金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报
表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以
使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估宝盈货币基金的持
续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经
营假设，除非基金管理人管理层计划清算宝盈货币基金、终止运营
或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督宝盈货币基金的财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的
责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保
证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一
重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合
理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报
表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保
持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；
设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证
据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故
意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致
的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目
宝盈货币市场证券投资基金 2019年年度报告
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的并非对内部控制的有效性发表意见。
(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估
计及相关披露的合理性。
(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时，根据获取的审计证据，就可能导致对宝盈货币基金持续经营
能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。
如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审
计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不
充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告
日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致宝盈货币基金
不能持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价
财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计
发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的
内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名 童咏静
罗佳
会计师事务所的地址 中国?上海市
审计报告日期 2020年 4月 10日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：宝盈货币市场证券投资基金
报告截止日： 2019年 12月 31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 964,929,189.57 4,207,165,655.22
结算备付金
- -
存出保证金
- -
交易性金融资产 7.4.7.2 2,838,430,545.79 8,840,977,963.07
其中：股票投资
- -
宝盈货币市场证券投资基金 2019年年度报告
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基金投资
- -
债券投资
2,838,430,545.79 8,840,977,963.07
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 883,158,684.74 1,705,832,758.75
应收证券清算款
- -
应收利息 7.4.7.5 11,433,402.72 53,335,111.44
应收股利
- -
应收申购款
5,046,992.47 10,869.43
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 694,766.67 694,766.67
资产总计
4,703,693,581.96 14,808,017,124.58
负债和所有者权益 附注号
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
450,799,020.60 1,252,897,360.65
应付证券清算款
- -
应付赎回款
457,921.88 111,496.43
应付管理人报酬
1,080,528.83 5,017,342.97
应付托管费
327,432.96 1,520,406.95
应付销售服务费
255,486.77 355,964.97
应付交易费用 7.4.7.7 79,820.33 284,623.18
应交税费
8,619.39 47,887.79
应付利息
38,832.73 638,617.68
应付利润
298,934.29 5,349,342.81
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 359,675.24 379,179.43
负债合计
453,706,273.02 1,266,602,222.86
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 4,249,987,308.94 13,541,414,901.72
未分配利润 7.4.7.10 - -
所有者权益合计
4,249,987,308.94 13,541,414,901.72
负债和所有者权益总计
4,703,693,581.96 14,808,017,124.58
注：报告截止日 2019 年 12 月 31 日，宝盈货币 A 基金份额净值 1.0000 元，基金份额总额
1,517,372,869.90份；宝盈货币 B基金份额净值 1.0000元，基金份额总额 2,732,614,439.04份。
宝盈货币份额总额合计为 4,249,987,308.94份。
7.2 利润表
会计主体：宝盈货币市场证券投资基金
宝盈货币市场证券投资基金 2019年年度报告
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本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2019年 1月 1日至 2019
年 12月 31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至
2018年 12月 31日
一、收入
242,839,554.69 1,227,892,717.05
1.利息收入
229,524,088.47 1,191,799,927.22
其中：存款利息收入 7.4.7.11 45,222,089.66 323,878,157.33
债券利息收入
128,525,111.82 601,722,745.60
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
55,776,886.99 266,199,024.29
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
13,315,466.22 36,092,789.83
其中：股票投资收益 7.4.7.12 - -
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 13,315,466.22 36,092,789.83
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.1 - -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 - -
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
7.4.7.17
- -
4. 汇兑收益（损失以“-”号
填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
7.4.7.18
- -
减：二、费用
47,390,058.29 183,048,523.80
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 24,432,490.20 93,509,330.70
2．托管费 7.4.10.2.2 7,403,784.84 28,336,160.80
3．销售服务费
3,069,440.95 6,492,955.26
4．交易费用 7.4.7.19 - 1,323.00
5．利息支出
12,079,478.94 54,177,781.76
其中：卖出回购金融资产支出
12,079,478.94 54,177,781.76
6．税金及附加
54,489.22 122,800.26
7．其他费用 7.4.7.20 350,374.14 408,172.02
三、利润总额 （亏损总额以“-”
号填列）
195,449,496.40 1,044,844,193.25
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
195,449,496.40 1,044,844,193.25
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：宝盈货币市场证券投资基金
宝盈货币市场证券投资基金 2019年年度报告
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本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
13,541,414,901.72 - 13,541,414,901.72
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 195,449,496.40 195,449,496.40
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-9,291,427,592.78 - -9,291,427,592.78
其中：1.基金申购款 28,215,319,782.42 - 28,215,319,782.42
2.基金赎回款 -37,506,747,375.20 - -37,506,747,375.20
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -195,449,496.40 -195,449,496.40
五、期末所有者权益（基
金净值）
4,249,987,308.94 - 4,249,987,308.94
项目
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
30,655,198,646.07 - 30,655,198,646.07
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 1,044,844,193.25 1,044,844,193.25
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-17,113,783,744.35 - -17,113,783,744.35
其中：1.基金申购款 161,353,357,488.36 - 161,353,357,488.36
2.基金赎回款 -178,467,141,232.71 - -178,467,141,232.71
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -1,044,844,193.25 -1,044,844,193.25
五、期末所有者权益（基
金净值）
13,541,414,901.72 - 13,541,414,901.72
宝盈货币市场证券投资基金 2019年年度报告
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报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______杨凯______
______张献锦______
____何瑜____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
宝盈货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”)证监许可[2009]第 532号《关于核准宝盈货币市场证券投资基金募集的批复》核
准，由宝盈基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈货币市场证券投
资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括
认购资金利息共募集 1,455,089,424.24 元，业经德勤华永会计师事务所有限公司德师报(验)字
(09)第 0014号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《宝盈货币市场证券投资基金基金合同》
于 2009年 8月 5日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 1,455,160,265.48份基金份额，
其中认购资金利息折合 70,841.24 份基金份额。本基金的基金管理人为宝盈基金管理有限公司，
基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《宝盈货币市场证券投资基金基金合同》和《宝盈货币市场证券投资基金招募说明书》
并报中国证监会备案，本基金根据投资者持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费用，并
据此将基金份额分为不同的类别。其中按照 0.25%年费率计提销售服务费的基金份额称为宝盈货
币 A；按照 0.01%年费率计提销售服务费的基金份额称为宝盈货币 B。宝盈货币 A和宝盈货币 B分
别计算每万份基金净收益和七日年化收益率。投资人可自由选择申购某一类别的基金份额，但各
类别基金份额之间不能相互转换。若宝盈货币 A 的持有人在单个基金账户保留的基金份额达到或
超过 500万份时，本基金的注册登记机构自动将其在该基金账户持有的宝盈货币 A升级为宝盈货
币 B。若宝盈货币 B的持有人在单个基金账户保留的基金份额低于 50万份时，本基金的注册登记
机构自动将其在该基金账户持有的宝盈货币 B降级为宝盈货币 A。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》和《宝盈货币市场
证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为现金，通知存款，短期融资券，一年
以内(含一年)的银行定期存款、大额存单，剩余期限在 397天以内(含 397天)的债券、资产支持
证券，期限在一年以内(含一年)的债券回购，期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、剩余期
限在三百九十七天以内（含三百九十七天）的资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可
的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为：活期存款利率(税后)。
宝盈货币市场证券投资基金 2019年年度报告
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本财务报表由本基金的基金管理人宝盈基金管理有限公司于审计报告日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《宝盈货币市场证券投资基金基
金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许
的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2019年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2019年 12
月 31日的财务状况以及 2019年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产
列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
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融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。
对于取得债券投资支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应
收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
债券投资按票面利率或商定利率每日计提应收利息，按实际利率法在其剩余期限内摊销其买
入时的溢价或折价；同时于每一计价日计算影子价格，以避免债券投资的账面价值与公允价值的
差异导致基金资产净值发生重大偏离。对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成
本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
为了避免投资组合的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离，从而对基
金持有人的利益产生稀释或不公平的结果，基金管理人于每一计价日采用投资组合的公允价值计
算影子价格。当影子价格确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的偏离度绝对值
达到或超过 0.25%时，基金管理人应根据相关法律法规采取相应措施，使基金资产净值更能公允
地反映基金投资组合价值。
计算影子价格时按如下原则确定债券投资和资产支持证券投资的公允价值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近
交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价
格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的
公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制
宝盈货币市场证券投资基金 2019年年度报告
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等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基
金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支
持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资
产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行
调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为 1.00元。由于申购和赎
回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括
基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少，以及因类别调整而引起
的宝盈货币 A和宝盈货币 B之间的转换所产生的实收基金变动。
7.4.4.8 收入/(损失)的确认和计量
债券投资和资产支持证券投资在持有期间按实际利率计算确定的金额扣除在适用情况下由债
券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
债券投资和资产支持证券投资处置时其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间
的差额确认为投资收益。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.9 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方
法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
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7.4.4.10 基金的收益分配政策
本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。申购的基金份额不享有申请当日的分红权
益，而赎回的基金份额享有申请当日的分红权益。本基金以份额面值 1.00元固定份额净值交易方
式，每日计算当日收益并全部分配结转至应付收益科目，每月以红利再投资方式集中支付累计收
益。宝盈货币 A和宝盈货币 B所对应的可分配收益可能有所不同。
7.4.4.11 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金计算影子价格过
程中确定债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券和私募债券除外)
及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证
券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1
季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市
或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司
所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融
估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
宝盈货币市场证券投资基金 2019年年度报告
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7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开
营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税
[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号
《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关
问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他
相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及
金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018
年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收
入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。
(4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
活期存款 4,929,189.57 7,165,655.22
定期存款 - -
宝盈货币市场证券投资基金 2019年年度报告
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其中：存款期限 1个月以内 - -
存款期限 1-3个月 - -
存款期限 3个月以上 - -
其他存款 960,000,000.00 4,200,000,000.00
合计： 964,929,189.57 4,207,165,655.22
注：其他存款均为有存款期限，但根据协议可提前支取且没有利息损失的银行存款。
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
债
券
交易所市场 - - - -
银行间市场 2,838,430,545.79 2,840,619,000.00 2,188,454.21 0.0515%
合计 2,838,430,545.79 2,840,619,000.00 2,188,454.21 0.0515%
资产支持证券 - - - -
合计 2,838,430,545.79 2,840,619,000.00 2,188,454.21 0.0515%
项目
上年度末
2018年 12月 31日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
债
券
交易所市场 - - - -
银行间市场 8,840,977,963.07 8,848,144,000.00 7,166,036.93 0.0529%
合计 8,840,977,963.07 8,848,144,000.00 7,166,036.93 0.0529%
资产支持证券 - - - -
合计 8,840,977,963.07 8,848,144,000.00 7,166,036.93 0.0529%
注：1、偏离金额＝影子定价－摊余成本。
2、偏离度＝偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
无余额。
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7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所市场 - -
银行间市场 883,158,684.74 -
合计 883,158,684.74 -
项目
上年度末
2018年 12月 31日
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所市场 - -
银行间市场 1,705,832,758.75 -
合计 1,705,832,758.75 -
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
应收活期存款利息 1,471.91 4,201.12
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 2,323,055.56 11,256,527.74
应收结算备付金利息 - -
应收债券利息 8,082,785.17 39,570,448.77
应收资产支持证券利息 - -
应收买入返售证券利息 1,026,090.08 2,503,933.81
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 - -
合计 11,433,402.72 53,335,111.44
7.4.7.6 其他资产
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
其他应收款 571,900.00 571,900.00
待摊费用 122,866.67 122,866.67
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合计 694,766.67 694,766.67
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
交易所市场应付交易费用 - -
银行间市场应付交易费用 79,820.33 284,623.18
合计 79,820.33 284,623.18
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
应付赎回费 675.24 179.43
预提费用 359,000.00 379,000.00
合计 359,675.24 379,179.43
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
宝盈货币 A
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,089,267,049.31 1,089,267,049.31
本期申购 7,054,356,143.43 7,054,356,143.43
本期赎回(以"-"号填列) -6,626,250,322.84 -6,626,250,322.84
本期末 1,517,372,869.90 1,517,372,869.90
金额单位：人民币元
宝盈货币 B
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 12,452,147,852.41 12,452,147,852.41
本期申购 21,160,963,638.99 21,160,963,638.99
本期赎回(以"-"号填列) -30,880,497,052.36 -30,880,497,052.36
本期末 2,732,614,439.04 2,732,614,439.04
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
宝盈货币 A
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项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 23,243,678.59 - 23,243,678.59
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -23,243,678.59 - -23,243,678.59
本期末 - - -
单位：人民币元
宝盈货币 B
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 172,205,817.81 - 172,205,817.81
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -172,205,817.81 - -172,205,817.81
本期末 - - -
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12
月 31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 12月
31日
活期存款利息收入 85,097.95 115,463.45
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 45,136,991.71 323,762,693.88
结算备付金利息收入 - -
其他 - -
合计 45,222,089.66 323,878,157.33
7.4.7.12 股票投资收益
不适用。
7.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年
12月 31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年
12月 31日
卖出债券（、债转股及债券到期兑
付）成交总额
26,620,260,623.33 108,429,895,489.61
宝盈货币市场证券投资基金 2019年年度报告
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减：卖出债券（、债转股及债券到
期兑付）成本总额
26,463,664,687.50 108,066,902,902.43
减：应收利息总额 143,280,469.61 326,899,797.35
买卖债券差价收入 13,315,466.22 36,092,789.83
7.4.7.13.1 资产支持证券投资收益
无。
7.4.7.14 贵金属投资收益
不适用。
7.4.7.15 衍生工具收益
无。
7.4.7.16 股利收益
不适用。
7.4.7.17 公允价值变动收益
无。
7.4.7.18 其他收入
无。
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月
31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 12月 31
日
交易所市场交易费用 - -
银行间市场交易费用 - 1,323.00
交易基金产生的费用 - -
其中：申购费 - -
赎回费 - -
合计 - 1,323.00
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月
31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 12月 31
日
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审计费用 130,000.00 170,000.00
信息披露费 120,000.00 100,000.00
账户维护费 36,000.00 36,000.00
银行费用 63,174.14 100,972.02
其他 1,200.00 1,200.00
合计 350,374.14 408,172.02
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
宝盈基金管理有限公司（“宝盈基金公
司”）
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司（“中国建设
银行”）
基金托管人、基金代销机构
中铁信托有限责任公司（“中铁信托”） 基金管理人的股东
中国对外经济贸易信托有限公司（“对外
经贸信托”）
基金管理人的股东
中铁宝盈资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期内及上年度报告期内未通过关联方交易单元进行交易。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间
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2019年 1月 1日至 2019年 12月
31日
2018年 1月 1日至 2018年 12月
31日
当期发生的基金应支付
的管理费
24,432,490.20 93,509,330.70
其中：支付销售机构的
客户维护费
2,326,840.16 5,184,554.32
注：支付基金管理人宝盈基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.33%的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.33% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月
31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 12月
31日
当期发生的基金应支付
的托管费
7,403,784.84 28,336,160.80
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.1%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.1% / 当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
宝盈货币 A 宝盈货币 B 合计
中国建设银行 362,919.07 3,770.71 366,689.78
宝盈基金公司 317,213.49 582,054.09 899,267.58
合计 680,132.56 585,824.80 1,265,957.36
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
宝盈货币 A 宝盈货币 B 合计
中国建设银行 697,018.15 21,297.65 718,315.80
宝盈基金公司 421,757.20 2,401,963.73 2,823,720.93
合计 1,118,775.35 2,423,261.38 3,542,036.73
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日宝盈货币 A 的基金资产净值 0.25%的年费率以及宝
盈货币 B 的基金资产净值 0.01%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给宝盈基金管理
宝盈货币市场证券投资基金 2019年年度报告
第 35 页 共 55 页
有限公司，再由宝盈基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日宝盈货币 A的基金资产净值 X 0.25 % / 当年天数。
日销售服务费＝前一日宝盈货币 B的基金资产净值 X 0.01 % / 当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
银行间市
场交易的
各关联方
名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出
交易
金额
利息
收入
交易金额 利息支出
中 国 建 设
银行
- 750,004,712.94 - - 1,350,000,000.00 74,555.00
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日
银行间市
场交易的
各关联方
名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出
交易
金额
利息
收入
交易金额 利息支出
中 国 建 设
银行
2,419,417,217.88 5,816,297,326.61 - - 13,219,600,000.00 1,499,452.74
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
宝盈货币 A 宝盈货币 B
报告期初持有的基金份额 - 206,805,393.91
报告期间申购/买入总份额 - 175,687,412.32
报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/卖出总份
额
- 200,500,000.00
报告期末持有的基金份额 - 181,992,806.23
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- 6.66%
项目
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日
宝盈货币 A 宝盈货币 B
报告期初持有的基金份额 - 76,724,948.54
宝盈货币市场证券投资基金 2019年年度报告
第 36 页 共 55 页
报告期间申购/买入总份额 - 450,980,445.37
报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/卖出总份
额
- 320,900,000.00
报告期末持有的基金份额 - 206,805,393.91
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- 1.66%
注：1、 期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额。
2、基金管理人宝盈基金管理有限公司在本年度申购本基金的交易委托宝盈基金管理有限公司直销
柜台办理，适用费率为 0%。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
宝盈货币 B
份额单位：份
关联方名称
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
中铁信托 301,863,874.10 11.05% 400,000,000.00 3.21%
中铁宝盈资
产管理有限
公司
81,977,397.44 3.00% - -
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 4,929,189.57 85,097.95 7,165,655.22 115,463.45
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在承销期内未参与关联方承销证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金无其他关联交易事项的说明。
宝盈货币市场证券投资基金 2019年年度报告
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7.4.11 利润分配情况
金额单位：人民币元
宝盈货币A
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润
分配合计
备注
23,546,896.38 - -303,217.79 23,243,678.59 -
宝盈货币B
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润
分配合计
备注
176,953,008.54 - -4,747,190.73 172,205,817.81 -
注：本基金在本年度累计分配收益 195,449,496.40 元，其中以红利再投资方式结转入实收基金
200,499,904.92元，，计入应付收益科目-5,050,408.52元。
7.4.12 期末（ 2019年 12月 31日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
不适用。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2019年 12月 31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的余额为
450,799,020.60元。正回购交易中作为抵押的债券如下：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
190206 19国开 06 2020年 1月 2日 99.99 1,600,000 159,989,546.92
111910526 19兴业银行 CD526 2020年 1月 2日 99.31 400,000 39,725,390.52
170302 17进出 02 2020年 1月 2日 100.19 1,000,000 100,185,038.28
111910506 19兴业银行 CD506 2020年 1月 2日 97.17 2,000,000 194,342,182.77
合计
5,000,000 494,242,158.49
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2019年 12月 31日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出
回购证券款，无抵押债券。
宝盈货币市场证券投资基金 2019年年度报告
第 38 页 共 55 页
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为货币市场基金，主要投资于各类货币市场工具，属于证券投资基金中的高流动性、
低风险品种，其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。本基金在日常经
营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金
的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风
险和收益之间取得最佳的平衡以实现“在保持低风险与高流动性的基础上，追求稳定的当期收益。”
的风险收益目标。
本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议
通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程
中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责，协调并与各部门
合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行
存款存放在本基金的托管人中国建设银行；定期存款存放在具有基金托管资格的中国民生银行股
份有限公司、华夏银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、
交通银行股份有限公司以及恒丰银行股份有限公司，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本
基金在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制
相应的信用风险；在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券
交收和款项清算，违约风险可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，不投资于短期信用评级在 A-1 级以下或长期
信用评级在 AAA级以下的债券，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且
宝盈货币市场证券投资基金 2019年年度报告
第 39 页 共 55 页
通过分散化投资以分散信用风险。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资
同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券不得超过该商业银行最近一个季度末的净资
产的 10%。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计
及汇总。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
A-1 260,014,683.04 430,012,512.63
A-1以下 - -
未评级 259,989,878.91 890,798,936.80
合计 520,004,561.95 1,320,811,449.43
注：于 2019年 12月 31日，未评级部分为政策性金融债、短期融资券。债券信用评级取自第三方
评级机构。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
A-1 - -
A-1以下 - -
未评级 2,218,240,945.56 7,090,147,363.30
合计 2,218,240,945.56 7,090,147,363.30
7.4.13.2.3 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
AAA - -
AAA以下 - -
未评级 100,185,038.28 430,019,150.34
合计 100,185,038.28 430,019,150.34
注：于 2019年 12月 31日，未评级部分为政策性金融债。债券信用评级取自第三方评级机构。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
宝盈货币市场证券投资基金 2019年年度报告
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所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。此外，本基金还可通过卖出回购金融资
产方式借入短期资金应对流动性需求，除发生巨额赎回、连续 3 个交易日累计赎回 20%以上或者
连续 5 个交易日累计赎回 30%以上的情形外，债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基
金资产净值的 20%。
于 2019年 12月 31日，除卖出回购金融资产款余额中有 450,799,020.60元将在一个月以内
到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月
以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未
折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货
币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过监控基金平均剩余期限、平均剩余存续期限、
高流动资产占比、持仓集中度、投资交易的不活跃品种(企业债或短期融资券)，并结合份额持有
人集中度变化予以实现。
一般情况下，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120天，平均剩余存
续期限在每个交易日均不得超过 240天，且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对
流动性需求；当本基金前 10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 20%时，本基金投资
组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过 90天，平均剩余存续期不得超过 180天；投资组合中
现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产
净值的比例合计不得低于20%；当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%
时，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 60天，平均剩余存续期在每个交易
日均不得超过 120天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5个交易日
内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 30%。于 2019年 12月 31日，本基金
前 10 名份额持有人的持有份额合计占基金总份额的比例为 42.24%，本基金投资组合的平均剩余
期限为 79天，平均剩余存续期为 79天。本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融
宝盈货币市场证券投资基金 2019年年度报告
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债券以及 5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例为 22.35%。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金
管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金
的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券
不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10%。
本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%。于 2019 年 12
月 31日，本基金未持有流动性受限资产。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原
则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及
对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流
动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据
质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值
计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易
时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。本基金
的基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控，定期对本基金面临的利
率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2019年 12月 31日
6个月以内 6个月-1年
1-5
年
5年
以上
不计息 合计
资产
银行存款 964,929,189.57 - - - - 964,929,189.57
宝盈货币市场证券投资基金 2019年年度报告
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交易性金融资产 2,506,697,214.10 331,733,331.69 - - - 2,838,430,545.79
买入返售金融资产 883,158,684.74 - - - - 883,158,684.74
应收利息 - - - - 11,433,402.72 11,433,402.72
应收申购款 - - - - 5,046,992.47 5,046,992.47
其他资产 - - - - 694,766.67 694,766.67
资产总计 4,354,785,088.41 331,733,331.69 - - 17,175,161.86 4,703,693,581.96
负债
卖出回购金融资产
款
450,799,020.60 - - - - 450,799,020.60
应付赎回款 - - - - 457,921.88 457,921.88
应付管理人报酬 - - - - 1,080,528.83 1,080,528.83
应付托管费 - - - - 327,432.96 327,432.96
应付销售服务费 - - - - 255,486.77 255,486.77
应付交易费用 - - - - 79,820.33 79,820.33
应付利息 - - - - 38,832.73 38,832.73
应交税费 - - - - 8,619.39 8,619.39
应付利润 - - - - 298,934.29 298,934.29
其他负债 - - - - 359,675.24 359,675.24
负债总计 450,799,020.60 - - - 2,907,252.42 453,706,273.02
利率敏感度缺口 3,903,986,067.81 331,733,331.69 - - 14,267,909.44 4,249,987,308.94
上年度末
2018年 12月 31日
6个月以内 6个月-1年
1-5
年
5年
以上
不计息 合计
资产
银行存款 4,207,165,655.22 - - - - 4,207,165,655.22
交易性金融资产 7,979,235,373.43 861,742,589.64 - - - 8,840,977,963.07
买入返售金融资产 1,705,832,758.75 - - - - 1,705,832,758.75
应收利息 - - - - 53,335,111.44 53,335,111.44
应收申购款 - - - - 10,869.43 10,869.43
其他资产 - - - - 694,766.67 694,766.67
资产总计 13,892,233,787.40 861,742,589.64 - - 54,040,747.54 14,808,017,124.58
负债
卖出回购金融资产
款
1,252,897,360.65 - - - - 1,252,897,360.65
应付赎回款 - - - - 111,496.43 111,496.43
应付管理人报酬 - - - - 5,017,342.97 5,017,342.97
应付托管费 - - - - 1,520,406.95 1,520,406.95
应付销售服务费 - - - - 355,964.97 355,964.97
应付交易费用 - - - - 284,623.18 284,623.18
应付利息 - - - - 638,617.68 638,617.68
应交税费 - - - - 47,887.79 47,887.79
应付利润 - - - - 5,349,342.81 5,349,342.81
其他负债 - - - - 379,179.43 379,179.43
负债总计 1,252,897,360.65 - - - 13,704,862.21 1,266,602,222.86
宝盈货币市场证券投资基金 2019年年度报告
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利率敏感度缺口 12,639,336,426.75 861,742,589.64 - - 40,335,885.33 13,541,414,901.72
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2019年 12月 31
日 ）
上年度末（ 2018年 12月 31
日 ）
市场利率下降 25 个
基点
2,048,277.30 4,987,635.51
市场利率上升 25 个
基点
-2,041,091.23 -4,971,681.22
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品
种，因此无重大其他价格风险。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)
公允价值
(a)
金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)
持续的以公允价值计量的金融工具
(i)
各层次金融工具公允价值
于 2019年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
宝盈货币市场证券投资基金 2019年年度报告
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于第二层次的余额为 2,838,430,545.79元，无属于第一或第三层次的余额(2018年 12月 31日：
第二层次 8,840,977,963.07元，无第一或第三层次)。
(ii)
公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生
重大变动。
(iii)
第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)
非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2019年 12月 31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018年 12月 31
日：同)。
(d)
不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 固定收益投资 2,838,430,545.79 60.34
其中：债券 2,838,430,545.79 60.34
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 883,158,684.74 18.78
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 964,929,189.57 20.51
4 其他各项资产 17,175,161.86 0.37
5 合计 4,703,693,581.96 100.00
8.2 债券回购融资情况
金额单位:人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（%）
1 报告期内债券回购融资余额 6.09
宝盈货币市场证券投资基金 2019年年度报告
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其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（%）
2 报告期末债券回购融资余额 450,799,020.60 10.61
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净
值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
本基金本报告期内无债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的情况。
8.3 基金投资组合平均剩余期限
8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 79
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 84
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 31
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
本基金本报告期内无投资组合平均剩余期限超过 120天的情况。
8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30天以内 20.90 10.61
其中：剩余存续期超过 397天的浮
动利率债
- -
2 30天(含)—60天 29.12 -
其中：剩余存续期超过 397天的浮
动利率债
- -
3 60天(含)—90天 33.54 -
其中：剩余存续期超过 397天的浮
动利率债
- -
4 90天(含)—120天 10.77 -
其中：剩余存续期超过 397天的浮
动利率债
- -
5 120天(含)—397天（含） 15.94 -
其中：剩余存续期超过 397天的浮
动利率债
- -
合计 110.27 10.61
8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
本基金本报告期内无投资组合剩余存续期超过 240天的情况。
宝盈货币市场证券投资基金 2019年年度报告
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8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 260,174,585.20 6.12
其中：政策性金融债 260,174,585.20 6.12
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 360,015,015.03 8.47
6 中期票据 - -
7 同业存单 2,218,240,945.56 52.19
8 其他 - -
9 合计 2,838,430,545.79 66.79
10 剩余存续期超过 397天的浮动利率债券 - -
8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产净值比
例（%）
1 111909418 19浦发银行 CD418 2,000,000 199,148,365.06 4.69
2 111911290 19平安银行 CD290 2,000,000 198,637,335.42 4.67
3 111911288 19平安银行 CD288 2,000,000 198,635,614.25 4.67
4 111915625 19民生银行 CD625 2,000,000 198,632,343.53 4.67
5 111910506 19兴业银行 CD506 2,000,000 194,342,182.77 4.57
6 190206 19国开 06 1,600,000 159,989,546.92 3.76
7 170302 17进出 02 1,000,000 100,185,038.28 2.36
8 071900171 19海通证券 CP004 1,000,000 100,000,320.61 2.35
9 111911254 19平安银行 CD254 1,000,000 99,530,878.99 2.34
10 111906065 19交通银行 CD065 1,000,000 99,510,517.11 2.34
8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.0919%
报告期内偏离度的最低值 0.0093%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0458%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本基金本报告期末无负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
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8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 基金计价方法说明
本基金估值采用“摊余成本法”计价，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协定利
率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内按实际利率法摊销，每日计提损益。
8.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，在本报告编制日
前一年内除 19浦发银行 CD418、19民生银行 CD625的发行主体外未受到公开谴责、处罚。
2019年 10月 12日，中国银行保险监督管理委员会认定上海浦东发展银行股份有限公司存在
3 项违规违法事项，包括成都分行授信业务及整改情况严重失察、重大审计发现未向监管部门报
告、轮岗制度执行不力。违反了《中华人民共和国商业银行法》第六十条，《中华人民共和国银行
业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关内控管理规定，银保监会决定对上海浦东发展银
行股份有限公司处以罚款 130万元。此外,对公司时任董事长、行长及 1名副行长分别给予警告并
处罚款。
2019年 4月 2日，大连银保监局公布对中国民生银行股份有限公司的行政处罚措施，对以贷
收贷、以贷转存等问题处以罚款 100万元；2019年 4月 3日，大连银保监会公布对中国民生银行
股份有限公司的行政处罚措施，对贷后管理不到位、银行承兑汇票保证金来源审查不严格等问题
处以罚款 50万元；2019年 4月 16日，大连银保监局公布对中国民生银行股份有限公司的行政处
罚措施，对以贷收贷、以贷转存、贷后管理不到位等问题处以罚款 100万元；2019年 12月 20日，
北京银保监会对中国民生银行股份有限公司的行政处罚措施，对同业票据业务管理失控、案件风
险信息报送管理不到位等问题，责令改正并处以罚款 700万元。
相关处罚措施对浦发银行、民生银行的正常经营影响可控，本基金投资 19浦发银行 CD418、
19民生银行 CD625的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 11,433,402.72
宝盈货币市场证券投资基金 2019年年度报告
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4 应收申购款 5,046,992.47
5 其他应收款 694,766.67
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 17,175,161.86
8.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人
户数
(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份
额比例
宝盈货币 A 522,502 2,904.05 18,092,972.89 1.19% 1,499,279,897.01 98.81%
宝盈货币 B 63 43,374,832.37 2,687,293,017.76 98.34% 45,321,421.28 1.66%
合计 522,565 8,132.94 2,705,385,990.65 63.66% 1,544,601,318.29 36.34%
注：1、本基金采用分级模式核算，机构/个人投资者持有基金份额占总份额比例的计算中分母采
用各自级别的基金份额来计算。
2、户均持有的基金份额合计数＝期末基金份额总额/期末持有人户数合计。
9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况
序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例
1 信托类机构 301,863,874.10 7.10%
2 银行类机构 300,000,000.00 7.06%
3 保险类机构 207,031,223.37 4.87%
4 保险类机构 200,533,415.90 4.72%
5 券商类机构 200,000,000.00 4.71%
6 基金类机构 181,992,806.23 4.28%
7 银行类机构 100,800,745.58 2.37%
8 银行类机构 100,211,779.51 2.36%
9 其他机构 100,000,000.00 2.35%
10 信托类机构 100,000,000.00 2.35%
11 保险类机构 100,000,000.00 2.35%
宝盈货币市场证券投资基金 2019年年度报告
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9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
宝盈货币 A 3,126,192.20 0.2060%
宝盈货币 B 0.00 0.0000%
合计 3,126,192.20 0.0736%
注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的
分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金
份额总额）。
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
宝盈货币 A 10~50
宝盈货币 B 0
合计 10~50
本基金基金经理持有本开
放式基金
宝盈货币 A 0~10
宝盈货币 B 0
合计 0~10
§10 开放式基金份额变动
单位：份
宝盈货币 A 宝盈货币 B
基金合同生效日（2009年 8月 5日）基金份
额总额
428,312,282.49 1,026,847,982.99
本报告期期初基金份额总额 1,089,267,049.31 12,452,147,852.41
本报告期基金总申购份额 7,054,356,143.43 21,160,963,638.99
减:本报告期基金总赎回份额 6,626,250,322.84 30,880,497,052.36
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"
填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 1,517,372,869.90 2,732,614,439.04
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、报告期内本基金管理人重大人事变动情况如下：
（1）根据宝盈基金管理有限公司第五届董事会第四次现场会议决议，同意张啸川同志辞去
宝盈货币市场证券投资基金 2019年年度报告
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总经理职务。
（2）根据宝盈基金管理有限公司第五届董事会第五次现场会议决议，同意聘任杨凯同志担
任公司总经理，同时，根据公司章程规定，经营管理层董事由公司总经理担任，经营管理层董事
的资格与总经理职务不可分离，任职期间与总经理的任职期间相同，自总经理被任命之日起算，
至总经理离职之日自动终止。
（3）根据宝盈基金管理有限公司第五届董事会第六次现场会议决议，同意张瑾同志不再担
任督察长职务。
（4）根据宝盈基金管理有限公司第五届董事会第六次现场会议决议，同意马永红同志担任
公司董事长、法定代表人；李文众先生不再担任董事长、法定代表人。
（5）根据宝盈基金管理有限公司第五届董事会第九次临时会议决议，同意聘任邹纯余同志
担任公司副总经理、聘任张磊同志担任公司督察长，并同意丁宁同志不再担任公司副总经理。
（6）根据宝盈基金管理有限公司《关于聘任张献锦为首席信息官的通知》，同意聘任张献锦
为公司首席信息官。
以上变更事项已按规定向中国证券监督管理委员会深圳证监局报告以及向中国证券投资基
金业协会报备，并发布基金行业高级管理人员变更公告。
（7）根据宝盈基金管理有限公司股东会 2019年第一次现场会议决议，同意景开强、陈赤不
再担任公司董事，马永红、陈恪担任公司董事；同意张建华、刘郁飞不再担任公司监事，陈林、
王法立担任公司监事。
（8）根据宝盈基金管理有限公司第五届监事会第四次现场会议决议，同意张建华不再担任
公司监事会主席，由陈林担任监事会主席职务。
2、报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动情况如下：
中国建设银行 2019 年 6 月 4 日发布公告，聘任蔡亚蓉为中国建设银行股份有限公司资产托
管业务部总经理。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内，本基金管理人的基金投资策略遵循本基金《基金合同》中规定的投资策略，未
发生显著改变。
宝盈货币市场证券投资基金 2019年年度报告
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11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内未发生改聘会计师事务所情况。本报告期应支付普华永道中天会计师事务所（特
殊普通合伙）审计费 130,000.00元，目前事务所已连续 11年为本基金提供审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
在本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
华泰证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
注：1、基金管理人选择使用基金专用交易单元的选择标准和程序为：
（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币。
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（3）经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。
（4） 内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，
并能为本基金提供全面的信息服务。
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服
务。
基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，与被选择的券商签订证券交易单
元租用协议。
2、本报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：
（1）租用交易单元情况
本报告期内未租用交易单元。
（2）退租交易单元情况
本报告期内未退租交易单元。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
宝盈货币市场证券投资基金 2019年年度报告
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无。
11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
本基金本报告期内无偏离度绝对值超过 0.5%的情况。
11.9 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
宝盈基金管理有限公司关于旗
下基金 2018年 12月 31日基金
资产净值和份额净值的公告
中国证券报 证券时报 上海证券
报 证券日报 本基金管理人网站
中国证券会基金电子披露网站
2019年 1月 2日
2
宝盈基金管理有限公司关于新
增恒泰证券股份有限公司为旗
下基金代销机构的公告
上海证券报 本基金管理人网站
中国证券会基金电子披露网站 2019年 1月 18日
3
宝盈货币市场证券投资基金
2018年第 4季度报告
上海证券报 本基金管理人网站
中国证券会基金电子披露网站
2019年 1月 19日
4
宝盈货币市场证券投资基金暂
停申购、转换转入业务的公告
上海证券报 本基金管理人网站
中国证券会基金电子披露网站
2019年 1月 29日
5
宝盈基金管理有限公司关于暂
停大泰金石基金销售有限公司
办理旗下基金相关销售业务的
公告
中国证券报 证券时报 上海证券
报 证券日报 本基金管理人网站
中国证券会基金电子披露网站
2019年 1月 30日
6
宝盈基金管理有限公司高级管
理人员变更公告
中国证券报 证券时报 上海证券
报 证券日报 本基金管理人网站
中国证券会基金电子披露网站
2019年 3月 20日
7
宝盈货币市场证券投资基金更
新招募说明书
本基金管理人网站 中国证券会
基金电子披露网站
2019年 3月 21日
8
宝盈货币市场证券投资基金更
新招募说明书摘要
上海证券报 本基金管理人网站
中国证券会基金电子披露网站
2019年 3月 21日
9
宝盈货币市场证券投资基金
2018年年度报告摘要
上海证券报 本基金管理人网站
中国证券会基金电子披露网站
2019年 3月 29日
10
宝盈货币市场证券投资基金
2018年年度报告
本基金管理人网站 中国证券会
基金电子披露网站
2019年 3月 29日
11
宝盈货币市场证券投资基金基
金经理变更公告
上海证券报 本基金管理人网站
中国证券会基金电子披露网站
2019年 3月 30日
12
宝盈货币市场证券投资基金暂
停申购、转换转入业务的公告
上海证券报 本基金管理人网站
中国证券会基金电子披露网站
2019年 4月 1日
13
宝盈货币市场证券投资基金限
制大额申购、转换转入、定期定
额投资业务的公告
上海证券报 本基金管理人网站
中国证券会基金电子披露网站 2019年 4月 8日
14
宝盈货币市场证券投资基金
2019年第 1季度报告
上海证券报 本基金管理人网站
中国证券会基金电子披露网站
2019年 4月 22日
15
宝盈货币市场证券投资基金暂
停申购、转换转入业务的公告
上海证券报 本基金管理人网站
中国证券会基金电子披露网站
2019年 4月 25日
宝盈货币市场证券投资基金 2019年年度报告
第 53 页 共 55 页
16
宝盈基金管理有限公司关于新
增东北证券股份有限公司为旗
下基金代销机构及参与相关费
率优惠活动的公告
中国证券报 证券时报 上海证券
报 证券日报 本基金管理人网站
中国证券会基金电子披露网站
2019年 5月 13日
17
宝盈货币市场证券投资基金暂
停申购、转换转入业务的公告
上海证券报 本基金管理人网站
中国证券会基金电子披露网站
2019年 6月 3日
18
宝盈基金管理有限公司关于暂
停部分销售机构货币基金“T+0
赎回提现业务”的公告
上海证券报 本基金管理人网站
中国证券会基金电子披露网站 2019年 6月 24日
19
宝盈基金管理有限公司高级管
理人员变更公告
中国证券报 证券时报 上海证券
报 证券日报 本基金管理人网站
中国证券会基金电子披露网站
2019年 7月 1日
20
宝盈基金管理有限公司关于旗
下基金 2019年 6月 30日基金资
产净值和份额净值的公告
中国证券报 证券时报 上海证券
报 证券日报 本基金管理人网站
中国证券会基金电子披露网站
2019年 7月 1日
21
宝盈基金管理有限公司关于董
事长（法定代表人）变更的公告
中国证券报 证券时报 上海证券
报 证券日报 本基金管理人网站
中国证券会基金电子披露网站
2019年 7月 6日
22
宝盈基金管理有限公司关于新
增西藏东方财富股份有限公司
为旗下基金代销机构及参与相
关费率优惠活动的公告
中国证券报 证券时报 上海证券
报 证券日报 本基金管理人网站
中国证券会基金电子披露网站
2019年 7月 17日
23
宝盈货币市场证券投资基金
2019年第 2季度报告
上海证券报 本基金管理人网站
中国证券会基金电子披露网站
2019年 7月 18日
24
宝盈基金管理有限公司高级管
理人员变更公告
中国证券报 证券时报 上海证券
报 证券日报 本基金管理人网站
中国证券会基金电子披露网站
2019年 8月 21日
25
宝盈货币市场证券投资基金
2019年半年度报告摘要
上海证券报 本基金管理人网站
中国证券会基金电子披露网站
2019年 8月 27日
26
宝盈货币市场证券投资基金
2019年半年度报告
本基金管理人网站 中国证券会
基金电子披露网站
2019年 8月 27日
27
宝盈基金管理有限公司关于网
上直销开通“转账交易”业务
的公告
中国证券报 证券时报 上海证券
报 证券日报 本基金管理人网站
中国证券会基金电子披露网站
2019年 8月 28日
28
关于宝盈货币市场证券投资基
金调整基金份额升降级规则的
公告
上海证券报 本基金管理人网站
中国证券会基金电子披露网站 2019年 8月 30日
29
宝盈基金管理有限公司关于高
级管理人员变更的公告
上海证券报,证券日报,证券时
报,中国证券报,本基金管理人网
站,中国证券会基金电子披露网
站
2019年 9月 7日
30
宝盈货币市场证券投资基金暂
停申购、转换转入业务的公告
上海证券报,本基金管理人网站,
中国证券会基金电子披露网站
2019年 9月 9日
31 宝盈货币市场证券投资基金更 本基金管理人网站,中国证券会 2019年 9月 18日
宝盈货币市场证券投资基金 2019年年度报告
第 54 页 共 55 页
新招募说明书 基金电子披露网站
32
宝盈货币市场证券投资基金更
新招募说明书摘要
本基金管理人网站,中国证券会
基金电子披露网站
2019年 9月 18日
33
宝盈基金管理有限公司关于高
级管理人员变更的公告
上海证券报,证券日报,证券时
报,中国证券报,本基金管理人网
站,中国证券会基金电子披露网
站
2019年 9月 21日
34
宝盈基金管理有限公司关于新
增财通证券股份有限公司为旗
下基金代销机构及参与相关费
率优惠活动的公告
上海证券报,证券日报,证券时
报,中国证券报,本基金管理人网
站,中国证券会基金电子披露网
站
2019年 9月 24日
35
宝盈货币市场证券投资基金暂
停申购、转换转入业务的公告
上海证券报,本基金管理人网站,
中国证券会基金电子披露网站
2019年 9月 25日
36
关于宝盈货币市场证券投资基
金转换费率优惠相关事项的公
告
上海证券报,证券日报,证券时
报,中国证券报,本基金管理人网
站,中国证券会基金电子披露网
站
2019年 10月 12日
37
宝盈基金管理有限公司旗下 28
只基金 2019 年第 3 季度报告提
示性公告
上海证券报,证券日报,证券时
报,中国证券报 2019年 10月 23日
38
宝盈货币市场证券投资基金
2019年第 3季度报告
本基金管理人网站,中国证券会
基金电子披露网站
2019年 10月 23日
39
宝盈基金管理有限公司关于高
级管理人员变更的公告
上海证券报,证券日报,证券时
报,中国证券报,本基金管理人网
站,中国证券会基金电子披露网
站
2019年 11月 23日
40
宝盈货币市场证券投资基金更
新招募说明书（2019年第 3次）
本基金管理人网站,中国证券会
基金电子披露网站
2019年 12月 25日
41
宝盈货币市场证券投资基金更
新招募说明书摘要（2019年第 3
次）
本基金管理人网站,中国证券会
基金电子披露网站 2019年 12月 25日
42
宝盈货币市场证券投资基金基
金合同
本基金管理人网站,中国证券会
基金电子披露网站
2019年 12月 25日
43
宝盈货币市场证券投资基金托
管协议
本基金管理人网站,中国证券会
基金电子披露网站
2019年 12月 25日
44
宝盈基金管理有限公司旗下九
只基金修改基金合同、托管协议
并更新招募说明书的公告
上海证券报,证券日报,证券时
报,中国证券报,本基金管理人网
站,中国证券会基金电子披露网
站
2019年 12月 25日
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
宝盈货币市场证券投资基金 2019年年度报告
第 55 页 共 55 页
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
中国证监会关于核准宝盈货币市场证券投资基金募集的文件。
《宝盈货币市场证券投资基金基金合同》。
《宝盈货币市场证券投资基金托管协议》。
法律意见书。
基金管理人业务资格批件、营业执照。
基金托管人业务资格批件、营业执照。
中国证监会要求的其他文件。
13.2 存放地点
基金管理人办公地址：广东省深圳市福田区福华一路 115号投行大厦 10层
基金托管人办公地址：北京市西城区闹市口大街 1号院 1号楼
13.3 查阅方式
上述备查文件文本分别存放在基金管理人和基金托管人的办公场所，在办公时间内基金持有
人可免费查阅。
宝盈基金管理有限公司
2020年 4月 11日
