2019年年度报告
华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）
(华安深证 300指数证券投资基金(LOF))
2019年年度报告
2019年 12月 31日
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二〇年四月十一日
2019年年度报告
第 2页共 111页
§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 4月 7日复核了本报告中的
财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2019年 1月 1日起至 12月 31日止。
2019年年度报告
第 3页共 111页
1.2目录
§1
重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
§2
基金简介 ................................................................................................................................................. 6
2.1 基金基本情况（转型前） .............................................................................................................. 6
2.2 基金基本情况（转型后） .............................................................................................................. 6
2.3 基金产品说明（转型前） .............................................................................................................. 7
2.4 基金产品说明（转型后） .............................................................................................................. 7
2.5 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 8
2.6 信息披露方式 .................................................................................................................................. 8
2.7 其他相关资料 .................................................................................................................................. 8
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................................................. 9
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 9
3.1.1 华安深证 300指数证券投资基金(LOF) ............................................................................. 9
3.1.2 华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF） .............................................................. 10
3.2 基金净值表现（转型前） ............................................................................................................ 10
3.3基金净值表现（转型后） ............................................................................................................. 12
3.4 过去三年基金的利润分配情况（转型前） ................................................................................ 14
3.5 过去三年基金的利润分配情况（转型后） ................................................................................ 14
§4
管理人报告 ........................................................................................................................................... 14
4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................................ 14
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 14
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 16
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 17
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 18
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................ 18
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 19
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................. 19
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 20
§5
托管人报告 ........................................................................................................................................... 20
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 20
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 20
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 20
§6
审计报告 ............................................................................................................................................... 20
6.1 华安深证 300指数证券投资基金(LOF) ...................................................................................... 20
6.1.1管理层对财务报表的责任 .......................................................................................................... 21
6.1.2注册会计师的责任 ...................................................................................................................... 21
6.1.3审计意见 ...................................................................................................................................... 22
6.2 华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF） ......................................................................... 22
6.2.1管理层对财务报表的责任 .......................................................................................................... 23
6.2.2注册会计师的责任 ...................................................................................................................... 23
6.2.3审计意见 ...................................................................................................................................... 24
§7
年度财务报表 ....................................................................................................................................... 24
2019年年度报告
第 4页共 111页
7.1
华安深证 300指数证券投资基金(LOF) .................................................................................... 24
7.1.1 资产负债表（转型前） ............................................................................................................. 24
7.1.2 利润表 ......................................................................................................................................... 26
7.1.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................. 28
7.1.4报表附注 ...................................................................................................................................... 29
7.2
华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF） ....................................................................... 53
7.2.1资产负债表（转型后） .............................................................................................................. 53
7.2.2 利润表 ......................................................................................................................................... 55
7.2.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................. 56
7.2.4 报表附注 ..................................................................................................................................... 57
§8
投资组合报告 ....................................................................................................................................... 80
8.1 华安深证 300指数证券投资基金(LOF) ...................................................................................... 80
8.1.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................. 80
8.1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ..................................................................................... 81
8.1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................. 83
8.1.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......................................................................................... 90
8.1.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ..................................................................................... 91
8.1.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.............................. 91
8.1.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................. 91
8.1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................. 91
8.1.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.............................. 91
8.1.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................................................... 92
8.2 华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF） ......................................................................... 93
8.2.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................. 93
8.2.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................. 94
8.2.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................. 95
8.2.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......................................................................................... 96
8.2.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ..................................................................................... 99
8.2.6
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................ 99
8.2.7
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................ 99
8.2.8
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................ 99
8.2.9
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................ 99
8.2.10
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................................................. 99
§9 基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 100
9.1
华安深证 300指数证券投资基金(LOF) .................................................................................. 100
9.1.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 100
9.1.2期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 101
9.1.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................................................... 101
9.1.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 101
9.2
华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF） ..................................................................... 101
9.2.2期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 102
9.2.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................................................... 102
9.2.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 102
§10 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 103
10.1华安深证 300指数证券投资基金(LOF) ................................................................................... 103
2019年年度报告
第 5页共 111页
10.2华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF） ...................................................................... 103
§11 重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 103
11.1基金份额持有人大会决议 ......................................................................................................... 103
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................ 104
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................ 104
11.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................ 104
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 ..................................................................................... 104
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................... 104
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................ 104
11.8 其他重大事件（转型后） ........................................................................................................ 107
11.9 其他重大事件（转型前） ........................................................................................................ 109
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ..................................................................................................... 109
§13
备查文件目录 ................................................................................................................................... 110
13.1 备查文件目录 ............................................................................................................................ 110
13.2 存放地点 .................................................................................................................................... 110
13.3 查阅方式 .................................................................................................................................... 110
2019年年度报告
第 6页共 111页
§2
基金简介
2.1 基金基本情况（转型前）
基金名称 华安深证 300指数证券投资基金(LOF)
基金简称 华安深证 300（LOF）
场内简称 华安 S300
基金主代码 160415
交易代码 160415
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2011年 9月 2日
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 31,085,420.67份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 华安深证 300（LOF）
下属分级基金的场内简称 华安 S300
下属分级基金的交易代码 160415
报告期末下属分级基金的份额总
额
31,085,420.67份
2.2 基金基本情况（转型后）
基金名称 华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）
基金简称 华安量化多因子混合（LOF）
场内简称 华安量化
基金主代码 160415
交易代码 160415
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2019年 1月 11日
基金管理人 华安基金管理有限公司
2019年年度报告
第 7页共 111页
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 19,686,192.33份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 华安量化多因子混合（LOF）
下属分级基金的场内简称 华安量化
下属分级基金的交易代码 160415
报告期末下属分级基金的份额总
额
19,686,192.33份
2.3 基金产品说明（转型前）
投资目标
本基金通过被动的指数化投资管理，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度
和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金为被动式股票指数基金，采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指
数，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根
据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。
业绩比较基准 95%×深证 300 价格指数收益率＋5%×商业银行税后活期存款基准利率
风险收益特征
本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其风险
和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
下属分级基金的风险
收益特征
本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其风险
和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
2.4 基金产品说明（转型后）
投资目标
通过量化选股模型精选具备投资价值的个股，追求资产的长期增值，在严
格控制组合风险同时，力争获得稳定的超越业绩比较基准的投资收益。
投资策略
本基金采用多因子量化模型投资策略，综合技术、财务、流动性等多方面
指标，精选股票进行投资，优化调整投资组合，力争实现高于业绩比较基
准的投资收益和基金资产的长期增值。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×80%＋中债综合指数收益率×20%
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币
2019年年度报告
第 8页共 111页
市场基金，低于股票型基金。
下属分级基金的风险
收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币
市场基金，低于股票型基金。
2.5 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华安基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 薛珍 许俊
联系电话 021-38969999 010-66594319
电子邮箱 service@huaan.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话 4008850099 95566
传真 021-68863414 010-66594942
注册地址
中国（上海）自由贸易试验区
世纪大道8号国金中心二期31
－32层
北京西城区复兴门内大街1号
办公地址
中国（上海）自由贸易试验区
世纪大道8号国金中心二期31
－32层
北京西城区复兴门内大街1号
邮政编码 200120 100818
法定代表人 朱学华 刘连舸
2.6 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联
网网址
www.huaan.com.cn
基金年度报告备置地点 上海市世纪大道 8号上海国金中心二期 31、32层
2.7 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊 上海市湖滨路 202号普华永道中心 11楼
2019年年度报告
第 9页共 111页
普通合伙)
注册登记机构 中国证券登记结算有限公司 北京市西城区太平桥大街 17号
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
3.1.1 华安深证 300指数证券投资基金(LOF)
金额单位：人民币元
3.1.1.1 期间数据和指
标
报告期
2019年 1月 1日至 2019年
1月 10日
2018年 2017年
本期已实现收益 -707,508.10 6,401,310.96 14,376,459.91
本期利润 529,535.20 -20,897,819.20 39,226,290.13
加权平均基金份额本
期利润
0.0160 -0.1864 0.1123
本期加权平均净值利
润率
2.40% -19.26% 10.22%
本期基金份额净值增
长率
2.56% -36.42% 10.15%
3.1.1.2 期末数据和指
标
报告期末(2019年 1月 10
日)
2018年末 2017年末
期末可供分配利润 -9,875,536.23 -11,653,012.05 25,979,415.59
期末可供分配基金份
额利润
-0.3177 -0.3345 0.0462
期末基金资产净值 21,209,884.44 23,181,074.01 588,689,726.49
期末基金份额净值 0.6820 0.665 1.046
3.1.1.3 累计期末指标
报告期末(2019年 1月 10
日)
2018年末 2017年末
基金份额累计净值增
长率
-14.17% -16.31% 31.63%
2019年年度报告
第 10页共 111页
3.1.2 华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）
金额单位：人民币元
3.1.2.1 期间数据和指
标
报告期
2019年 1月 11日至 2019年 12月 31日
本期已实现收益 58,576.04
本期利润 3,817,908.10
加权平均基金份额本
期利润
0.2461
本期加权平均净值利
润率
21.43%
本期基金份额净值增
长率
24.18%
3.1.2.2 期末数据和指
标
2019年末
期末可供分配利润 -3,013,698.88
期末可供分配基金份
额利润
-0.2233
期末基金资产净值 16,672,493.45
期末基金份额净值 1.2353
3.1.2.3 累计期末指标 2019年末
基金份额累计净值增
长率
24.18%
3.2 基金净值表现（转型前）
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
①－③ ②－④
2019年年度报告
第 11页共 111页
② 准差④
过去三个月 -7.71% 1.55% -7.00% 1.68% -0.71% -0.13%
过去六个月 -22.50% 1.47% -18.23% 1.55% -4.27% -0.08%
过去一年 -37.14% 1.39% -33.37% 1.45% -3.77% -0.06%
过去三年 -32.21% 1.32% -26.90% 1.29% -5.31% 0.03%
自基金合同生
效起至今
-14.17% 1.56% -11.36% 1.54% -2.81% 0.02%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
华安深证 300指数证券投资基金(LOF)
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2011年 9月 2日至 2019年 1月 10日)
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华安深证 300指数证券投资基金(LOF)
自基金转型以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
2019年年度报告
第 12页共 111页
3.3基金净值表现（转型后）
3.3.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 3.62% 0.73% 6.03% 0.59% -2.41% 0.14%
过去六个月 5.07% 0.85% 5.93% 0.68% -0.86% 0.17%
自基金合同生
效起至今
24.18% 1.19% 26.44% 1.00% -2.26% 0.19%
3.3.2自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2019年 1月 11日至 2019年 12月 31日)
2019年年度报告
第 13页共 111页
3.3.3 自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）
自基金转型以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
2019年年度报告
第 14页共 111页
3.4 过去三年基金的利润分配情况（转型前）
无。
3.5 过去三年基金的利润分配情况（转型后）
无。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于 1998年 6月设立，是国内
首批基金管理公司之一，注册资本 1.5 亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的
股东为国泰君安证券股份有限公司、上海上国投资产管理有限公司、上海锦江国际投资管理有限公
司、上海工业投资（集团）有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。公司在北京、西安、成都、
广州等地设有分公司，在香港和上海设有子公司——华安（香港）资产管理有限公司、华安未来资
产管理有限公司。截至 2019年 12月 31日，公司旗下共管理华安创新混合、华安MSCI中国 A、华
安现金富利货币、华安稳定收益债券、华安黄金易 ETF、华安沪港深外延增长混合、华安全球美元
收益债券等 129只开放式基金，管理资产规模达到 3,516.57亿元人民币。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
许之彦
本基金的基金
经理、指数与
量化投资部高
级总监、总经
理助理
2011-09-02 2019-03-29 16年
院博士后流动站从事金融工程工
作，2005 年加入华安基金管理有
限公司，曾任研究发展部数量策
略分析师，2008年 4月至 2012年
12月担任华安MSCI中国 A股指
数增强型证券投资基金的基金经
理，2009年 9月起同时担任上证
180 交易型开放式指数证券投资
基金及其联接基金的基金经理。
2010年 11月至 2012年 12月担任
上证龙头企业交易型开放式指数
证券投资基金及其联接基金的基
金经理。2011年 9月至 2019年 1
2019年年度报告
第 15页共 111页
月，同时担任华安深证 300 指数
证券投资基金（LOF）的基金经理。
2019年 1月至 2019年 3月，同时
担任本基金的基金经理。2013 年
6月起担任指数投资部高级总监。
2013年 7月起同时担任华安易富
黄金交易型开放式证券投资基金
的基金经理。2013年 8月起同时
担任华安易富黄金交易型开放式
证券投资基金联接基金的基金经
理。2014年 11月至 2015年 12月
担任华安中证高分红指数增强型
证券投资基金的基金经理。2015
年 6 月起同时担任华安中证全指
证券公司指数分级证券投资基
金、华安中证银行指数分级证券
投资基金的基金经理。2015 年 7
月起担任华安创业板 50指数分级
证券投资基金的基金经理。2016
年 6月起担任华安创业板 50交易
型开放式指数证券投资基金的基
金经理。2017年 12月起，同时担
任华安 MSCI中国 A股指数增强
型证券投资基金、华安沪深 300
量化增强型指数证券投资基金的
基金经理。2018年 11月起，同时
担任华安创业板 50交易型开放式
指数证券投资基金联接基金的基
金经理。2019年 12月起，同时担
任华安沪深 300 交易型开放式指
数证券投资基金的基金经理。
孙晨进
本基金的基金
经理、指数与
量化投资部助
理总监
2015-03-2
0
- 9年
硕士研究生，9年基金行业从业经
验，具有基金从业资格证书。2010
年应届毕业进入华安基金，先后
担任指数投资部数量分析师、投
资经理、基金经理助理。2015 年
3月至 2019年 1月，担任华安深
证 300指数证券投资基金（LOF）
的基金经理。2019年 1月起，同
时担任本基金的基金经理。2015
年 3 月至 2015 年 12 月，同时担
任华安中证高分红指数增强型证
券投资基金的基金经理。2016 年
12 月起，同时担任华安事件驱动
量化策略混合型证券投资基金的
2019年年度报告
第 16页共 111页
基金经理。2017年 1月起，同时
担任华安新安平灵活配置混合型
证券投资基金、华安新泰利灵活
配置混合型证券投资基金的基金
经理。2017年 12月起同时担任华
安沪深 300 量化增强型指数证券
投资基金的基金经理。2019 年 7
月起，同时担任华安安进灵活配
置混合型发起式证券投资基金、
华安新丰利灵活配置混合型证券
投资基金的基金经理。
马丁
本基金的基金
经理
2019-03-2
9
- 4年
博士研究生，4年证券基金行业从
业经验。曾任国泰君安证券股份
有限公司分析师。2018年 1月加
入华安基金，担任指数与量化投
资部基金经理助理。2019年 3月
起，担任本基金的基金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风
险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理
有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平
交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投
资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合
经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策
略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行
投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围
内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易
机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间
优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。
（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义
2019年年度报告
第 17页共 111页
对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原
则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员
监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制
原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一
级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行
投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以
公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与
评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行
场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易
日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三
方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进
行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（日内、3日内、5
日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会同基金投
资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日
反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对各类投资
组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相
关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。
本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与的
交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为
1次，未出现异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
在 2019年，基金管理人主要采用多因子策略管理本产品，并逐渐加大 TMT配置权重。2019年
2019年年度报告
第 18页共 111页
科技成长与消费构成投资主线。年初成长板块被极度低估，5G加速带来的科技景气反转预期催生了
成长行情，猪价快速抬升使农业板块也备受关注。年报业绩披露后，叠加中美贸易分歧加大，业绩
较好的消费板块成为资金避险去处。下半年 5G 新机陆续发布，半导体与消费电子业绩出现拐点，
成长风格持续至年末。2019年我国经济增速有所下降，但是猪价导致的 CPI高位制约了货币政策。
四季度的工业增加值、PPI、工业企业利润均出现回升，工业产成品库存维持低位，中美贸易谈判出
现进展，疫情尚未爆发，市场预期补库存过程将引领制造业回暖。基金管理人基于量化多因子策略，
选股采用基本面多因子模型，并参考量化景气度模型对板块做超额配置。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至 2019年 12月 31日，华安量化多因子混合基金份额净值为 1.2353元，本报告期（2019年
1月 11日-2019年 12月 31日）份额净值增长率为 24.18%，同期业绩比较基准增长率为 26.44%。截
至 2019年 1月 10日，华安深证 300指数证券投资基金（LOF）份额净值为 0.6820元，本报告期（2019
年 1月 1日-2019年 1月 10日）份额净值增长率为 2.56%，同期业绩比较基准增长率为 2.53%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2020年，年初疫情爆发对经济有严重影响，目前预计我国疫情防控有望在四月结束。实体
经济运行停滞，同时货币政策明显宽松，流动性催化了春节后权益市场的快速反弹，政策导向的科
技新基建成为市场主线。我们认为，疫情对我国和全球经济的冲击尚未在宏观和公司财报数据体现，
部分板块估值出现过热迹象。政府逆周期基建投资对出口和消费下滑的补充至关重要，同时，政府
投资要引导产业结构升级。消费虽然短期受到冲击，但是估值也有所回调，长期看来消费依然是最
好赛道之一。基金管理人将基于量化多因子组合策略，围绕新经济成长动力挖掘优质个股，关注 5G
和云等高景气度产业链以及消费等长期赛道，力争稳健收益。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，公司合规监察稽核部从维护基金份额持有人利益、保障基金的合规运作出发，重
点在法律事务、合规管理、内部稽核、信息披露、反洗钱、员工行为规范等方面开展工作，深化员
工的合规意识，推动公司的合规文化和内部风险控制机制的完善与优化。
监察稽核工作重点集中于以下几个方面：
（1）继续深化“主动合规”的管理理念，积极开展形式多样的合规教育培训，强化全体员工的合
规意识和风险控制意识，推动公司建立良好的内控环境和合规文化。
（2）积极落实《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披
2019年年度报告
第 19页共 111页
露管理办法》等法规要求,督促各项工作稳妥、有序开展。
（3）强化内控建设，推动落实公司投资、运营业务操作流程标准化，细化各相关部门在各业务
环节的操作流程及工作职责，降低操作风险。
（4）构建贯穿公司各业务和产品条线的合规咨询服务体系，积极参与新产品、新业务评估工作，
提供合规意见和建议，保障新产品、新业务合规开展。
（5）对公司内部重要规章制度、重大决策、产品和业务方案、重要法律文本、对外披露材料、
宣传推介材料等进行合规性审查，严把合规质量关。
（6）定期组织开展内部审计、专项稽核、合规有效性评估，对公司前中后各业务环节开展自查
自纠，及时排除风险隐患和漏洞，促进合规和内控管理水平的提升，保障公司稳健经营。
本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提
高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，保障基金份额持有人的合法权
益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所
持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会，负责在证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，
评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确
定该证券的公允价值；同时将采用的估值方法以及采用该方法对相关证券的估值与基金的托管银行
进行沟通。估值委员会成员由投资总监、研究部总监、固定收益部总监、指数与量化投资部总监、
基金运营部高级总监、风险管理部总监等人员组成，具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法
律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可
参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按
约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期不进行收益分配。
2019年年度报告
第 20页共 111页
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金报告期内基金持有人数不低于 200人；基金资产净值连续超过 20个工作日低于 5000万
元。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对华安量化多因子混合型证券投
资基金(LOF)（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、
基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了
应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的
规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回
价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持
有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融
工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6
审计报告
6.1 华安深证 300指数证券投资基金(LOF)
普华永道中天审字(2020)第 26977号
华安深证 300指数证券投资基金(LOF) 全体基金份额持有人：
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计
的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当
的，为发表审计意见提供了基础。
2019年年度报告
第 21页共 111页
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华安深证 300指数基金，并履行了职业道德方面的
其他责任。
6.1.1管理层对财务报表的责任
华安深证 300 指数基金的基金管理人华安基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负
责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编
制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于
舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估华安深证 300 指数基金的持续经营能力，披露
与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算华安深证
300指数基金、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督华安深证 300指数基金的财务报告过程。
6.1.2注册会计师的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出
具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在
某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来
可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也
执行以下工作：
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这
些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、
故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发
现由于错误导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发
表意见。
(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，
就可能导致对华安深证 300 指数基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定
性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表
使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基
2019年年度报告
第 22页共 111页
于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致华安深证 300 指数基金不能持
续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交
易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括
沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
6.1.3审计意见
(一)我们审计的内容
我们审计了华安深证 300指数证券投资基金(LOF)(以下简称“华安深证 300指数基金”)的财务报
表，包括 2019年 1月 10日(基金合同失效前日)的资产负债表，2019年 1月 1日至 2019年 1月 10
日(基金合同失效前日)止期间的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
(二)我们的意见
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中
国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协
会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了华安深证 300指数基金 2019年 1
月 10日(基金合同失效前日)的财务状况以及 2019年 1月 1日至 2019年 1月 10日(基金合同失效前
日)止期间的经营成果和基金净值变动情况。
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
中国注册会计师
单峰
楼茜蓉
上海市湖滨路 202号普华永道中心 11楼
6.2 华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）
普华永道中天审字(2020)第 23301号
华安量化多因子混合型证券投资基金(LOF) 全体基金份额持有人：
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计
的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当
的，为发表审计意见提供了基础。
2019年年度报告
第 23页共 111页
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华安量化多因子混合基金(LOF)，并履行了职业道德
方面的其他责任。
6.2.1管理层对财务报表的责任
华安量化多因子混合基金(LOF)的基金管理人华安基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管
理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务
操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存
在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估华安量化多因子混合基金(LOF)的持续经营能
力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算华
安量化多因子混合基金(LOF)、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督华安量化多因子混合基金(LOF)的财务报告过程。
6.2.2注册会计师的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出
具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在
某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来
可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也
执行以下工作：
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这
些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、
故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发
现由于错误导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发
表意见。
(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，
就可能导致对华安量化多因子混合基金(LOF)持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重
大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中
提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们
2019年年度报告
第 24页共 111页
的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致华安量化多因子混合
基金(LOF)不能持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交
易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括
沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
6.2.3审计意见
(一)我们审计的内容
我们审计了华安量化多因子混合型证券投资基金(LOF)(原华安深证 300 指数证券投资基金
(LOF)，以下简称“华安量化多因子混合基金(LOF)”)的财务报表，包括 2019年 12 月 31 日的资产负
债表，2019年 1月 11日(基金合同生效日)至 2019年 12月 31日止期间的利润表和所有者权益(基金
净值)变动表以及财务报表附注。
(二)我们的意见
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中
国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协
会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了华安量化多因子混合基金
(LOF)2019年 12月 31日的财务状况以及 2019年 1月 11日(基金合同生效日)至 2019年 12月 31日
止期间的经营成果和基金净值变动情况。
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
中国注册会计师
单峰
楼茜蓉
上海市湖滨路 202号普华永道中心 11楼
§7
年度财务报表
7.1
华安深证 300指数证券投资基金(LOF)
7.1.1 资产负债表（转型前）
会计主体：华安深证 300指数证券投资基金(LOF)
2019年年度报告
第 25页共 111页
报告截止日：2019年 1月 10日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2019年 1月 10日
上年度末
2018年 12月 31日
资 产：
- -
银行存款 7.1.4.6.1 1,585,531.58 2,289,380.02
结算备付金
191,849.12 -
存出保证金
28,806.18 35,891.32
交易性金融资产 7.1.4.6.2 19,578,472.86 21,853,124.91
其中：股票投资
19,556,430.58 21,832,175.35
基金投资
- -
债券投资
22,042.28 20,949.56
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.1.4.6.3 - -
买入返售金融资产 7.1.4.6.4 - -
应收证券清算款
664,859.35 -
应收利息 7.1.4.6.5 960.38 483.68
应收股利
- -
应收申购款
4,186.62 3,079.17
递延所得税资产
- -
其他资产 7.1.4.6.6 - -
资产总计
22,054,666.09 24,181,959.10
负债和所有者权益 附注号
本期末
2019年 1月 10日
上年度末
2018年 12月 31日
负 债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.1.4.6.3 - -
2019年年度报告
第 26页共 111页
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 584,294.29
应付赎回款
486,413.99 480.68
应付管理人报酬
3,036.81 10,696.73
应付托管费
607.36 2,139.31
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.1.4.6.7 107,838.16 105,272.32
应交税费
0.02 0.07
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.1.4.6.8 246,885.31 298,001.69
负债合计
844,781.65 1,000,885.09
所有者权益：
- -
实收基金 7.1.4.6.9 31,085,420.67 34,834,086.06
未分配利润 7.1.4.6.10 -9,875,536.23 -11,653,012.05
所有者权益合计
21,209,884.44 23,181,074.01
负债和所有者权益总计
22,054,666.09 24,181,959.10
注：1.报告截止日 2019年 1月 10日(基金合同失效前日)，基金份额净值 0.682元，基金份额总
额 31,085,420.67份。
2.本财务报表的实际编制期间为 2019年 1月 1日至 2019年 1月 10日(基金合同失效前日)止期
间。
7.1.2 利润表
会计主体：华安深证 300指数证券投资基金(LOF)
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 1月 10日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2019年 1月 1日至
2019年 1月 10日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至
2018年 12月 31日
2019年年度报告
第 27页共 111页
一、收入
544,016.55 -18,563,382.94
1.利息收入
476.68 73,407.70
其中：存款利息收入 7.1.4.6.11 475.63 72,884.77
债券利息收入
1.05 522.93
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-696,498.70 7,999,947.92
其中：股票投资收益 7.1.4.6.12 -696,130.01 6,541,541.70
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.1.4.6.13 - 207,946.78
资产支持证券投资收益 7.1.4.6.14 - -
贵金属投资收益 7.1.4.6.15 - -
衍生工具收益 7.1.4.6.16 - -
股利收益 7.1.4.6.17 -368.69 1,250,459.44
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
7.1.4.6.18 1,237,043.30 -27,299,130.16
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.1.4.6.19 2,995.27 662,391.60
减：二、费用
14,481.35 2,334,436.26
1．管理人报酬 7.1.4.9.2 3,036.81 543,836.53
2．托管费 7.1.4.9.2 607.36 108,767.30
3．销售服务费
- -
4．交易费用 7.1.4.6.20 5,632.07 1,152,385.93
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 7.1.4.6.21 5,205.11 529,446.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
529,535.20 -20,897,819.20
2019年年度报告
第 28页共 111页
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
529,535.20 -20,897,819.20
7.1.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华安深证 300指数证券投资基金(LOF)
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 1月 10日
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 1月 10日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
34,834,086.06 -11,653,012.05 23,181,074.01
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 529,535.20 529,535.20
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “-”号填
列）
-3,748,665.39 1,247,940.62 -2,500,724.77
其中：1.基金申购款 292,896.89 -99,658.10 193,238.79
2.基金赎回款 -4,041,562.28 1,347,598.72 -2,693,963.56
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
31,085,420.67 -9,875,536.23 21,209,884.44
项目
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
2019年年度报告
第 29页共 111页
一、期初所有者权益（基
金净值）
562,710,310.90 25,979,415.59 588,689,726.49
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -20,897,819.20 -20,897,819.20
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “-”号填
列）
-527,876,224.84 -16,734,608.44 -544,610,833.28
其中：1.基金申购款 35,850,768.64 -9,329,257.70 26,521,510.94
2.基金赎回款 -563,726,993.48 -7,405,350.74 -571,132,344.22
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
34,834,086.06 -11,653,012.05 23,181,074.01
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告页码（序号）从 7.1至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：朱学华，主管会计工作负责人：赵敏，会计机构负责人：陈林
7.1.4报表附注
7.1.4.1 基金基本情况
华安深证 300 指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简
称“中国证监会”)证监许可[2011]884号《关于核准华安深证 300指数证券投资基金(LOF)募集的批复》
核准，由华安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安深证 300 指数证
券投资基金(LOF)基金合同》负责公开募集。本基金为上市契约型开放式，存续期限不定，首次设立
募集不包括认购资金利息共募集人民币 607,830,415.01 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公
司普华永道中天验字(2011)第 349号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华安深证 300指数
证券投资基金(LOF)基金合同》于 2011 年 9 月 2 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
608,040,554.70份基金份额，其中认购资金利息折合 210,139.69份基金份额。本基金的基金管理人为
华安基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[2011]310号文审核同意，本基金 146,584,084.00
2019年年度报告
第 30页共 111页
份基金份额于 2011年 10月 18日在深交所挂牌交易。上市的基金份额登记在证券登记结算系统，可
选择按市价流通或按基金份额净值申购或赎回；未上市的基金份额登记在注册登记系统，按基金份
额净值申购或赎回。通过跨系统转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换。
根据本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于 2019年 1月 10日发布的《关于华安深证 300
指数证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，基金份额持有人大会于
2019年 1月 9日表决通过了《关于华安深证 300指数证券投资基金(LOF)转型并修改基金合同等相
关事项的议案》，同时根据《关于准予华安深证 300指数证券投资基金(LOF)变更注册的批复》(证监
许可[2018]1030号)批复，本基金于 2019年 1月 11日正式转型为华安量化多因子混合型证券投资基
金(LOF)。自同日起，《华安量化多因子混合型证券投资基金(LOF)基金合同》和《华安量化多因子混
合型证券投资基金(LOF)托管协议》生效，原《华安深证 300指数证券投资基金(LOF)基金合同》和
《华安深证 300指数证券投资基金(LOF)托管协议》失效。本基金基金份额持有人将按照《华安量化
多因子混合型证券投资基金(LOF)基金合同》享有权利并承担义务。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安深证 300指数证券投资基金(LOF)基金合同》
的有关规定，本基金的本基金投资范围主要为标的指数深证 300 价格指数成份股及其备选成份股，
少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股)、新股(首次发行或增发等)、债券、现金等
其他金融工具。标的指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产的 90%；其他股票、新
股、债券、现金等其他金融工具的投资比例为基金资产的 5%-10%，其中现金或者到期日在一年以
内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申
购款等。。本基金的业绩比较基准为：95%×深证 300 价格指数收益率＋5%×商业银行税后活期存款
基准利率。
本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于 2020年 4月 7日批准报出。
7.1.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准
则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金
信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金
业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华安深证 300指数证券投资基金（LOF）基金
合同》和在财务报表附注 7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金
行业实务操作编制。
经中国证监会批准，基金管理人华安基金管理有限公司将本基金于基金合同失效日转型为华安
2019年年度报告
第 31页共 111页
量化多因子混合型证券投资基金(LOF)并相应延长存续期至不定期，因此本基金财务报表仍以持续经
营假设为编制基础。
7.1.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2019年 1月 1日至 2019年 1月 10日(基金合同失效前日)止期间的财务报表符合企业会
计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2019 年 1 月 10 日(基金合同失效前日)的财务状况以及
2019年 1月 1日至 2019年 1月 10日(基金合同失效前日)止期间的经营成果和基金净值变动情况等
有关信息。
7.1.4.4 重要会计政策和会计估计
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.1.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。本财务报表的实际编制期间为 2019年 1月
1日至 2019年 1月 10日(基金合同失效前日)。
7.1.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.1.4.4.3
金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、
可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有
能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资
产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和其他各类应收款项等。应收款项
是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融
负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金
2019年年度报告
第 32页共 111页
持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
7.1.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对
于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款
项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应
收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)
该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，
但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终
止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.1.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交
易日后未发生影响公允价值计量的的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有
充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进
行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价
值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果
该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不
应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持
的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或
负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调
整并确定公允价值。
2019年年度报告
第 33页共 111页
7.1.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金额
的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负
债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.1.4.4.7
实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购
和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包
括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.1.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申
购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在
申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。
损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.1.4.4.9
收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为
投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债
券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值
变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价
值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按
直线法计算。
7.1.4.4.10
费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的
则按直线法计算。
7.1.4.4.11 基金的收益分配政策
2019年年度报告
第 34页共 111页
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，其中场外基金份额持有人可选择
现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，场内基金份额
持有人只能选择现金分红。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未
实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润
中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分
配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.1.4.4.12
分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确
定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分
能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成
果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现
金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则
合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.1.4.4.13
其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票
投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活
跃)等情况，本基金根据中国证监会公告 2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导
意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收
益法等估值技术进行估值。
(2) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券
除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于
证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1
季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或
挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独
立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中
心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
2019年年度报告
第 35页共 111页
7.1.4.4.14 会计政策变更的说明
本会计期间不存在会计政策变更。
7.1.4.4.15 会计估计变更的说明
本会计期间不存在会计估计变更。
7.1.4.4.16
差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.1.4.5税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、
财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息
红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个
人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、
财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关
于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教
育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、
财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项
税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品
管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增
值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再
缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债
以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018
年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，
债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，其股
息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1年)的，暂减按 50%计入应
2019年年度报告
第 36页共 111页
纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后
取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、
红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用
比例计算缴纳。
7.1.4.6 重要财务报表项目的说明
7.1.4.6.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 1月 10日
上年度末
2018年 12月 31日
活期存款 1,585,531.58 2,289,380.02
定期存款 - -
其他存款 - -
合计 1,585,531.58 2,289,380.02
7.1.4.6.2交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 1月 10日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 22,083,458.83 19,556,430.58 -2,527,028.25
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 20,100.00 22,042.28 1,942.28
银行间市场 - - -
合计 20,100.00 22,042.28 1,942.28
资产支持证券 - - -
基金 - - -
2019年年度报告
第 37页共 111页
其他 - - -
合计 22,103,558.83 19,578,472.86 -2,525,085.97
项目
上年度末
2018年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 25,595,154.18 21,832,175.35 -3,762,978.83
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 20,100.00 20,949.56 849.56
银行间市场 - - -
合计 20,100.00 20,949.56 849.56
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 25,615,254.18 21,853,124.91 -3,762,129.27
7.1.4.6.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末无衍生金融资产/负债。
7.1.4.6.4 买入返售金融资产
本基金本报告期末及上年度末无买入返售金融资产。
7.1.4.6.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 1月 10日
上年度末
2018年 12月 31日
应收活期存款利息 857.20 455.94
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 60.41 -
应收债券利息 11.26 10.19
2019年年度报告
第 38页共 111页
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 1.35 1.35
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 30.16 16.20
合计 960.38 483.68
7.1.4.6.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末无其他资产。
7.1.4.6.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 1月 10日
上年度末
2018年 12月 31日
交易所市场应付交易费用 107,838.16 105,272.32
银行间市场应付交易费用 - -
合计 107,838.16 105,272.32
7.1.4.6.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 1月 10日
上年度末
2018年 12月 31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 1,832.44 1.69
预提审计费 1,643.80 58,000.00
预提信息披露费 191,643.80 190,000.00
指数使用费 50,121.47 50,000.00
预提上市年费 1,643.80 -
合计 246,885.31 298,001.69
7.1.4.6.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目 本期
2019年年度报告
第 39页共 111页
2019年1月1日至2019年1月10日
基金份额 账面金额
上年度末 34,834,086.06 34,834,086.06
本期申购 292,896.89 292,896.89
本期赎回（以“—”号填列） -4,041,562.28 -4,041,562.28
本期末 31,085,420.67 31,085,420.67
注：1. 申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
2.截至 2019年 1月 10日(基金合同失效前日)止，本基金于深交所上市的基金份额为 1,378,401.00份
(2018年 12月 31日：1,382,293.00份)，托管在场外未上市交易的基金份额为 29,707,019.67份(2018
年 12月 31日：33,451,793.06份)。上市的基金份额登记在证券登记结算系统，可选择按市价流通或
按基金份额净值申购或赎回；未上市的基金份额登记在注册登记系统，按基金份额净值申购或赎回。
通过跨系统转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换。
7.1.4.6.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 -2,981,965.31 -8,671,046.74 -11,653,012.05
本期利润 -707,508.10 1,237,043.30 529,535.20
本期基金份额交易产生的
变动数
339,327.19 908,613.43 1,247,940.62
其中：基金申购款 -26,368.23 -73,289.87 -99,658.10
基金赎回款 365,695.42 981,903.30 1,347,598.72
本期已分配利润 - - -
本期末 -3,350,146.22 -6,525,390.01 -9,875,536.23
7.1.4.6.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 1月
10日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 12
月 31日
活期存款利息收入 401.26 69,577.47
2019年年度报告
第 40页共 111页
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 60.41 923.57
其他 13.96 2,383.73
合计 475.63 72,884.77
7.1.4.6.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 1
月 10日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 12
月 31日
卖出股票成交总额 2,815,565.34 554,636,393.46
减：卖出股票成本总额 3,511,695.35 548,094,851.76
买卖股票差价收入 -696,130.01 6,541,541.70
7.1.4.6.13债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年1月
10日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年12月
31日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总
额
- 1,667,794.19
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
本总额
- 1,459,200.00
减：应收利息总额 - 647.41
买卖债券差价收入 - 207,946.78
7.1.4.6.14 资产支持证券投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
7.1.4.6.15贵金属投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
7.1.4.6.16 衍生工具收益
2019年年度报告
第 41页共 111页
本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具投资。
7.1.4.6.17 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年1月10日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年12月31日
股票投资产生的股利收益 -368.69 1,250,459.44
基金投资产生的股利收益 - -
合计 -368.69 1,250,459.44
7.1.4.6.18公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2019年1月1日至2019年1月10日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年12月31日
1.交易性金融资产 1,237,043.30 -27,299,130.16
——股票投资 1,235,950.58 -27,299,979.72
——债券投资 1,092.72 849.56
——资产支持证券投资 - -
——基金投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 1,237,043.30 -27,299,130.16
7.1.4.6.19 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年1月10日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年12月31日
2019年年度报告
第 42页共 111页
基金赎回费收入 2,995.27 662,391.60
合计 2,995.27 662,391.60
7.1.4.6.20 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年1月10日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年12月31日
交易所市场交易费用 5,632.07 1,152,385.93
银行间市场交易费用 - -
合计 5,632.07 1,152,385.93
7.1.4.6.21 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年1月10
日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年12月31日
审计费用 1,643.80 58,000.00
信息披露费 1,643.80 190,000.00
指数使用费 121.47 200,000.00
银行汇划费 152.24 3,444.99
上市年费 1,643.80 60,000.00
账户维护费 - 18,000.00
其他费用 - 1.51
合计 5,205.11 529,446.50
注：根据《华安深证 300指数证券投资基金(LOF)基金合同》及《深证 300指数使用许可协议书》，
本基金的指数许可使用费从基金财产中列支，收取标准为每年本基金的资产净值的 0.02%，收取下
限为每季 5万元，逐日累计，每季支付一次。基金合同生效之日所在季度的指数使用费，按实际计
提金额收取，不设下限。计算方法如下：
日指数许可使用费＝前一日基金资产净值× 0.02% / 当年天数。
7.1.4.7 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.1.4.7.1 或有事项
2019年年度报告
第 43页共 111页
无。
7.1.4.7.2 资产负债表日后事项
《华安深证 300指数证券投资基金(LOF)基金合同》自 2019年 1月 11日起失效，《华安量化多
因子混合型证券投资基金(LOF)基金合同》于同一日起生效，同时本基金更名为“华安量化多因子混
合型证券投资基金(LOF)”。
7.1.4.8 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
华安基金管理有限公司(“华安基金公司”) 基金管理人、基金销售机构
中国银行股份有限公司（“中国银行”） 基金托管人、基金销售机构
国泰君安证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构
上海上国投资产管理有限公司 基金管理人的股东
上海工业投资(集团)有限公司 基金管理人的股东
上海锦江国际投资管理有限公司 基金管理人的股东
国泰君安投资管理股份有限公司 基金管理人的股东
华安资产管理（香港）有限公司 基金管理人的全资子公司
华安未来资产管理（上海）有限公司 基金管理人的全资子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.1.4.9 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.1.4.9.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.1.4.9.1.1
股票交易
无。
7.1.4.9.1.2
债券交易
无。
7.1.4.9.1.3 债券回购交易
无。
7.1.4.9.1.4
权证交易
无。
2019年年度报告
第 44页共 111页
7.1.4.9.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年1月10日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
国泰君安 - - - -
关联方名称
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
国泰君安 - - 78,611.08 74.67%
注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记
结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务等。
3. 关联方交易上年度实际期间为 2018年 12月 5日至 12月 31日。
7.1.4.9.2 关联方报酬
7.1.4.9.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年1月
10日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年12
月31日
当期发生的基金应支付的管理费 3,036.81 543,836.53
其中：支付销售机构的客户维护费 711.93 32,892.96
注：支付基金管理人华安基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.50%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.50% / 当年天数。
7.1.4.9.2.2 基金托管费
单位：人民币元
2019年年度报告
第 45页共 111页
项目
本期
2019年1月1日至2019年1月
10日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年12
月31日
当期发生的基金应支付的托管费 607.36 108,767.30
注：支付基金托管人中国银行 的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.10% / 当年天数。
7.1.4.9.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
7.1.4.9.4 各关联方投资本基金的情况
7.1.4.9.4.1 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
7.1.4.9.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年1月10日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 1,585,531.58 401.26 2,289,380.02 69,577.47
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
7.1.4.9.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
7.1.4.9.7 其他关联交易事项的说明
无。
7.1.4.10 利润分配情况
无。
7.1.4.11 期末（2019年 1月 10日）本基金持有的流通受限证券
2019年年度报告
第 46页共 111页
7.1.4.11.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
7.1.4.11.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
(单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
00069
3
*ST华
泽
2018-05
-02
重大事
项停牌
3.31
2019-0
5-27
2.98 1,360.00 29,419.08 4,501.60 -
7.1.4.11.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.1.4.11.3.1 银行间市场债券正回购
截至报告期末 2019年 1月 10日止，本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.1.4.11.3.2 交易所市场债券正回购
截至报告期末 2019年 1月 10日止，本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.1.4.12 金融工具风险及管理
本基金是指数型基金，采用完全复制策略，跟踪深证 300 指数，属于较高风险、较高预期收益
的基金品种，其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金投资的金融
工具主要为股票投资。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风
险、流动性风险及市场风险。本基金完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组
合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况(例如因受相关法规限制而
无法买入标的指数成份股等情况)导致无法获得或无法获得足够数量的股票时，基金管理人将运用其
他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。
7.1.4.12.1 风险管理政策和组织架构
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督
察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部等相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基
金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控
2019年年度报告
第 47页共 111页
制的总体措施等；在管理层层面设立合规与风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险
防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各
部门合作完成运作风险管理和投资风险管理、绩效评估等。监察稽核部和风险管理部对公司执行总
裁负责，并由督察长分管。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损
失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具，通过
特定的风险量化指标、模型，形成常规的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可
靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.1.4.12.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存
放在经中国人民银行和中国证券监督管理委员会所批准的具有基金托管资格和基金代销资格的银
行，并根据本基金的基金管理人管理交易对手的经验进行筛选，因而与这些银行存款相关的信用风
险不重大。本基金在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行
限制以控制相应的信用风险；在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手
完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行
人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
7.1.4.12.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价
格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模
式带来的流动性风险，有效保障基金份额持有人利益。
2019年年度报告
第 48页共 111页
7.1.4.12.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进
行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以
及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基
金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金
的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司
可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的
可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开
放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通
暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.1.4.11。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入
短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于
流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2019年 1月 10日(基金合同失效前日)，
本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为 0.02%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估
与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。于 2019年 1月
10日(基金合同失效前日)，本基金组合资产中 7个工作日可变现资产的账面价值为 21,828,548.81元，
超过经确认的当日净赎回金额。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透
原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及
对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动
性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押
品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足
额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接
受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.1.4.12.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
2019年年度报告
第 49页共 111页
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.1.4.12.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久
期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金等，其余金融资产和
金融负债均不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。
7.1.4.12.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2019年 1月 10日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1,585,531.58 - - - 1,585,531.58
结算备付金 191,849.12 - - - 191,849.12
存出保证金 28,806.18 - - - 28,806.18
交易性金融资产 - - 22,042.28 19,556,430.58 19,578,472.86
应收证券清算款 - - - 664,859.35 664,859.35
应收利息 - - - 960.38 960.38
应收申购款 - - - 4,186.62 4,186.62
资产总计 1,806,186.88 - 22,042.28 20,226,436.93 22,054,666.09
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资产
款
- - - - -
应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - 486,413.99 486,413.99
应付管理人报酬 - - - 3,036.81 3,036.81
应付托管费 - - - 607.36 607.36
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 107,838.16 107,838.16
2019年年度报告
第 50页共 111页
应交税费 - - - 0.02 0.02
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 246,885.31 246,885.31
负债总计 - - - 844,781.65 844,781.65
利率敏感度缺口 1,806,186.88 - 22,042.28 19,381,655.28 21,209,884.44
上年度末
2018年 12月 31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 2,289,380.02 - - - 2,289,380.02
存出保证金 35,891.32 - - - 35,891.32
交易性金融资产 - - 20,949.56 21,832,175.35 21,853,124.91
应收证券清算款 - - - - -
应收利息 - - - 483.68 483.68
应收申购款 - - - 3,079.17 3,079.17
资产总计 2,325,271.34 - 20,949.56 21,835,738.20 24,181,959.10
负债
应付证券清算款 - - - 584,294.29 584,294.29
应付赎回款 - - - 480.68 480.68
应付管理人报酬 - - - 10,696.73 10,696.73
应付托管费 - - - 2,139.31 2,139.31
应付交易费用 - - - 105,272.32 105,272.32
应付税费 - - - 0.07 0.07
其他负债 - - - 298,001.69 298,001.69
负债总计 - - - 1,000,885.09 1,000,885.09
利率敏感度缺口 2,325,271.34 - 20,949.56 20,834,853.11 23,181,074.01
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰
早者予以分类。
7.1.4.12.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2019年 1月 10日(基金合同失效前日)，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净
值的比例为 0.10%(2018年 12月 31日：0.09%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影
响(2018年 12月 31日：同)。
7.1.4.12.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
2019年年度报告
第 51页共 111页
的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.1.4.12.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券，所面临
的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场
整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用完全复制标的指数的方法跟踪标的
指数，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其
权重的变动进行相应调整。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资
产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。深证 300 指数成份股和备选成份股股票投资
比例不低于基金资产的 90%，其他股票、新股、债券及及其它金融工具投资比例为基金资产的
5%-10%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量
方法对基金进行风险度量，包括 VaR (Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时
可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.1.4.12.4.3.1
其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2019年 1月 10日
公允价值 占基金资产净值比例（%）
交易性金融资产－股票投资 19,556,430.58 92.20
交易性金融资产—基金投资 - -
交易性金融资产－贵金属投资 - -
衍生金融资产－权证投资 - -
合计 19,556,430.58 92.20
7.1.4.12.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
基金市场价格风险决定于业绩比较基准的变动
除上述基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的
2019年年度报告
第 52页共 111页
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2019年 1月 10日
业绩比较基准上升 5% 增加约 103
业绩比较基准下降 5% 减少约 103
7.1.4.13 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a)
金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低
层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)
持续的以公允价值计量的金融工具
(i)
各层次金融工具公允价值
于 2019年 1月 10日(基金合同失效前日)，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产中属于第一层次的余额为 19,573,971.26元，属于第二层次的余额为 4,501.60元，无属于
第三层次的余额(2018年 12月 31日：第一层次 21,643,518.21元，第二层次 209,606.70元，无第三
层次)。
(ii)
公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不
活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及
限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对
于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)
第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)
非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2019 年 1 月 10 日(基金合同失效前日)，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产
(2018年 12月 31日：同)。
2019年年度报告
第 53页共 111页
(d)
不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价
值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
7.2
华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）
7.2.1资产负债表（转型后）
会计主体：华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）
报告截止日：2019年 12月 31日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2019年 12月 31日
资 产：
-
银行存款 7.2.4.6.1 1,742,750.76
结算备付金
25,203.31
存出保证金
4,602.49
交易性金融资产 7.2.4.6.2 15,140,747.58
其中：股票投资
15,140,747.58
基金投资
-
债券投资
-
资产支持证券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资产 7.2.4.6.3 -
买入返售金融资产 7. 2.4.6.4 -
应收证券清算款
82,799.28
应收利息 7.2.4.6.5 452.19
应收股利
-
2019年年度报告
第 54页共 111页
应收申购款
3,312.39
递延所得税资产
-
其他资产 7.2.4.6.6 -
资产总计
16,999,868.00
负债和所有者权益 附注号
本期末
2019年 12月 31日
负 债：
-
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债 7.2.4.6.3 -
卖出回购金融资产款
-
应付证券清算款
-
应付赎回款
178,270.80
应付管理人报酬
21,151.95
应付托管费
3,525.33
应付销售服务费
-
应付交易费用 7.2.4.6.7 66,337.25
应交税费
-
应付利息
-
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债 7.2.4.6.8 58,089.22
负债合计
327,374.55
所有者权益：
-
实收基金 7.2.4.6.9 19,686,192.33
未分配利润 7.2.4.6.10 -3,013,698.88
所有者权益合计
16,672,493.45
负债和所有者权益总计
16,999,868.00
注：1.报告截止日 2019年 12月 31日，基金份额净值 1.2353元，基金份额总额 13,496,251.49
份。
2019年年度报告
第 55页共 111页
2.本财务报表的实际编制期间为 2019年 1月 11日(基金合同生效日)至 2019年 12月 31日止期
间。
7.2.2 利润表
会计主体：华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）
本报告期：2019年 1月 11日至 2019年 12月 31日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2019年 1月 11日至 2019年 12月 31日
一、收入
4,531,074.22
1.利息收入 7.2.4.6.11 15,618.53
其中：存款利息收入
15,511.92
债券利息收入
106.61
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
-
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
713,841.32
其中：股票投资收益 7.2.4.6.12 405,961.49
基金投资收益
-
债券投资收益 7.2.4.6.13 4,851.41
资产支持证券投资收益 7.2.4.6.14 -
贵金属投资收益 7.2.4.6.15 -
衍生工具收益 7.2.4.6.16 -
股利收益 7.2.4.6.17 303,028.42
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
7.2.4.6.18 3,759,332.06
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
-
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.2.4.6.19 42,282.31
减：二、费用
713,166.12
1．管理人报酬 7.2.4.9.2 258,043.76
2019年年度报告
第 56页共 111页
2．托管费 7.2.4.9.2 43,007.26
3．销售服务费
-
4．交易费用 7.2.4.6.20 217,254.95
5．利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
6．其他费用 7.2.4.6.21 194,860.15
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
3,817,908.10
减：所得税费用
-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
3,817,908.10
注：本基金基金合同生效日为 2019年 1月 11日，因此无上年度可比期间。
7.2.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）
本报告期：2019年 1月 11日至 2019年 12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 11日至 2019年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
31,085,420.67 -9,875,536.23 21,209,884.44
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 3,817,908.10 3,817,908.10
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “-”号填
列）
-11,399,228.34 3,043,929.25 -8,355,299.09
其中：1.基金申购款 8,432,924.44 -1,821,973.83 6,610,950.61
2.基金赎回款 -19,832,152.78 4,865,903.08 -14,966,249.70
2019年年度报告
第 57页共 111页
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
19,686,192.33 -3,013,698.88 16,672,493.45
注：本基金基金合同生效日为 2019年 1月 11日，因此无上年度可比期间。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告页码（序号）从 7.1至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：朱学华，主管会计工作负责人：赵敏，会计机构负责人：陈林
7.2.4 报表附注
7.2.4.1 基金基本情况
华安量化多因子混合型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)是根据经份额持有人大会表决通
过的《关于华安深证 300 指数证券投资基金（LOF）转型并修改基金合同等相关事项的议案》以及
相关法律法规的相关规定，由华安深证 300 指数证券投资基金(LOF)(以下简称“华安深证 300基金”)
基金转型而来。
根据本基金的基金管理人于 2019 年 1 月 10 日发布的《关于华安深证 300 指数证券投资基金
(LOF)基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，基金份额持有人大会于 2019 年 1 月 9 日
表决通过了《关于华安深证 300 指数证券投资基金(LOF)转型并修改基金合同等相关事项的议案》，
同时根据《关于准予华安深证 300 指数证券投资基金(LOF)变更注册的批复》(证监许可[2018]1030
号)批复，华安深证 300指数证券投资基金(LOF)于 2019年 1月 11日正式转型为华安量化多因子混
合型证券投资基金(LOF)。自同日起，《华安量化多因子混合型证券投资基金(LOF)基金合同》和《华
安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）托管协议》生效，原《华安深证 300 指数证券投资基金
(LOF)》和《华安深证 300指数证券投资基金（LOF）托管协议》失效。本基金为契约型开放式，存
续期限不定。原基金于基金合同失效前经审计的基金资产净值为 21,209,884.44元，已于本基金的基
金合同生效日全部转为本基金的基金资产净值。本基金的基金管理人为华安基金管理有限公司，基
金托管人为中国银行股份有限公司。
根据本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于 2019年 1月 24日发布的《关于华安量化多
因子混合型证券投资基金(LOF)份额折算比例及停复牌的公告》，基金管理人以 2019年 1月 23日为
2019年年度报告
第 58页共 111页
份额折算基准日，在基金份额持有人持有的基金份额所代表的资产净值总额保持不变的前提下，对
本基金基金份额施行折算，并将基金份额净值调整为 1.0000元，基金份额数按折算比例 0.685569884
相应调整。上市的基金份额登记在证券登记结算系统，可选择按市价流通或按基金份额净值申购或
赎回；未上市的基金份额登记在注册登记系统，按基金份额净值申购或赎回。通过跨系统转登记可
实现基金份额在两个系统之间的转换。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安量化多因子混合型证券投资基金(LOF)基金合
同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包
括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业
债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券等)、
资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的
其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。投资于股票资产的比例不低于基金资产的 60%；每
个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的
政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包含结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本
基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×80%＋中债综合指数收益率×20%。
本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于 2020年 4月 7日批准报出。
7.2.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准
则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金
信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金
业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华安量化多因子混合型证券投资基金(LOF)基
金合同》和在财务报表附注 7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基
金行业实务操作编制。
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定，开放式基金在基金合同生效后，连
续 60个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于 5,000万元情形的，基金
管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合
同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。于 2019年 12月 31日，本基金出现连续 60个工作日
基金资产净值低于 5,000 万元的情形，本基金的基金管理人已向中国证监会报告并在评估后续处理
方案，故本财务报表仍以持续经营为基础编制。
2019年年度报告
第 59页共 111页
7.2.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2019年 1月 11日(基金合同生效日)至 2019年 12月 31日止期间的财务报表符合企业会
计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2019年 12月 31日的财务状况以及 2019年 1月 11日(基
金合同生效日)至 2019年 12月 31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.2.4.4 重要会计政策和会计估计
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.2.4.4.1会计年度
本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。本期财务报表的实际编制期间为 2019年 1
月 11日(基金合同生效日)至 2019年 12月 31日。
7.2.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.2.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、
可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有
能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资
产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和其他各类应收款项等。应收款项
是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融
负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金
持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
7.2.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。
2019年年度报告
第 60页共 111页
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对
于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款
项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应
收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)
该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，
但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终
止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.2.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交
易日后未发生影响公允价值计量的的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有
充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进
行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价
值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果
该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不
应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持
的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或
负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调
整并确定公允价值。
7.2.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金额
的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负
2019年年度报告
第 61页共 111页
债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.2.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金
份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份额数及确定的折算比例计
算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
7.2.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申
购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在
申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。
损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.2.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为
投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债
券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值
变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价
值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按
直线法计算。
7.2.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的
则按直线法计算。
7.2.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，其中场外基金份额持有人可选择
现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，场内基金份额
持有人只能选择现金分红。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未
2019年年度报告
第 62页共 111页
实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润
中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分
配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.2.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确
定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分
能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成
果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现
金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则
合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.2.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票
投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交
易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务
的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的
指数收益法等估值技术进行估值。
(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗
交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<
证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票
估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中
证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行
估值。
(3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(私募债券除外)及在银行间同业市场交
易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指
导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品种的估值处
理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(私
2019年年度报告
第 63页共 111页
募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同
业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.2.4.4.14 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.2.4.4.15 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.2.4.4.16 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.2.4.5 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、
财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息
红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个
人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、
财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关
于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教
育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、
财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项
税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品
管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增
值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债
以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生
的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，
债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，其股
2019年年度报告
第 64页共 111页
息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1年)的，暂减按 50%计入应
纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后
取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、
红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用
比例计算缴纳。
7.2.4.6重要财务报表项目的说明
7.2.4.6.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
活期存款 1,742,750.76
定期存款 -
其他存款 -
合计 1,742,750.76
7.2.4.6.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 13,906,501.49 15,140,747.58 1,234,246.09
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
2019年年度报告
第 65页共 111页
基金 - - -
其他 - - -
合计 13,906,501.49 15,140,747.58 1,234,246.09
7.2.4.6.3衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。
7.2.4.6.4 买入返售金融资产
本基金本报告期末无买入返售金融资产。
7.2.4.6.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
应收活期存款利息 438.24
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 11.40
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 0.45
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 2.10
合计 452.19
7.2.4.6.6其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
7.2.4.6.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末
2019年年度报告
第 66页共 111页
2019年 12月 31日
交易所市场应付交易费用 66,337.25
银行间市场应付交易费用 -
合计 66,337.25
7.2.4.6.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 89.22
预提审计费 58,000.00
合计 58,089.22
7.2.4.6.9实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2019年1月11日至2019年12月31日
基金份额 账面金额
基金合同生效日 31,085,420.67 31,085,420.67
基金份额折算调整 -7,024,205.75
本期申购 5,790,533.88 8,432,924.44
本期赎回（以“—”号填列） -16,355,497.31 -19,832,152.78
本期末 13,496,251.49 19,686,192.33
注：1. 申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
2. 原华安深证 300基金于基金合同失效前的实收基金为 31,085,420.67元，已于本基金基金合同生效
日全部转为本基金的实收基金。
3.根据《华安量化多因子混合型证券投资基金(LOF)基金合同》、《华安量化多因子混合型证券投资基
金(LOF)基金募集说明书》和《关于华安量化多因子混合型证券投资基金(LOF)开放申购、赎回及定
投业务的公告》的相关规定，本基金于 2019年 1月 11日(基金合同生效日)至 2019年 1月 24日止期
间不向投资人开放基金交易。申购、赎回以及定期定额投资业务自 2019年 1月 25日期开始办理。
4. 根据《华安量化多因子混合型证券投资基金(LOF)基金合同》的相关规定和《关于华安量化多因
2019年年度报告
第 67页共 111页
子混合型证券投资基金(LOF)份额折算公告》，本基金的基金管理人华安基金公司以 2019 年 1 月 23
日为本基金的基金份额折算基准日和权益登记日，2019 年 1 月 24 日为折算处理日和场内除权日，
对本基金份额实施份额折算。折算前，本基金场内份额和场外份额分别为 1,338,510.00 份和
21,000,970.99份，根据基金份额折算公式，新增基金份额折算比例为 0.685569884，折算后本基金场
内份额和场外份额分别为 917,642.00份和 14,397,633.24份，基金份额净值为 1.0000元。中国证券登
记结算有限责任公司已根据上述折算比例，对全体基金份额持有人持有的基金份额进行了折算，并
于 2019年 1月 24日进行了变更登记。
5.截至 2019年 12月 31日止，本基金于深交所上市的基金份额为 706,958.00份，托管在场外未上市
交易的基金份额为 12,789,293.49份。上市的基金份额登记在证券登记结算系统，可选择按市价流通
或按基金份额净值申购或赎回；未上市的基金份额登记在注册登记系统，按基金份额净值申购或赎
回。通过跨系统转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换。
7.2.4.6.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 -3,350,146.22 -6,525,390.01 -9,875,536.23
本期利润 58,576.04 3,759,332.06 3,817,908.10
本期基金份额交易产生的
变动数
1,143,308.56 1,900,620.69 3,043,929.25
其中：基金申购款 -1,475,048.63 -346,925.20 -1,821,973.83
基金赎回款 2,618,357.19 2,247,545.89 4,865,903.08
本期已分配利润 - - -
本期末 -2,148,261.62 -865,437.26 -3,013,698.88
7.2.4.6.11存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 11日至 2019年 12月 31日
活期存款利息收入 14,188.23
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 1,070.91
2019年年度报告
第 68页共 111页
其他 252.78
合计 15,511.92
7.2.4.6.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 11日至 2019年 12月 31日
卖出股票成交总额 74,865,713.68
减：卖出股票成本总额 74,459,752.19
买卖股票差价收入 405,961.49
7.2.4.6.13债券投资收益
7.2.4.6.13.1债券投资收益项目构成
项目
本期
2019年1月11日至2019年12月31日
债券投资收益——买卖债券（债转股及债券到期兑付）差价收
入
4,851.41
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 4,851.41
7.2.4.6.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月11日至2019年12月31日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
99,072.25
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
94,100.00
减：应收利息总额 120.84
买卖债券差价收入 4,851.41
2019年年度报告
第 69页共 111页
7.2.4.6.14 资产支持证券投资收益
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
7.2.4.6.15 贵金属投资收益
本基金本报告期无贵金属投资收益。
7.2.4.6.16 衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具投资。
7.2.4.6.17 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月11日至2019年12月31日
股票投资产生的股利收益 303,028.42
基金投资产生的股利收益 -
合计 303,028.42
7.2.4.6.18公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2019年1月11日至2019年12月31日
1.交易性金融资产 3,759,332.06
——股票投资 3,761,274.34
——债券投资 -1,942.28
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 3,759,332.06
2019年年度报告
第 70页共 111页
7.2.4.6.19 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月11日至2019年12月31日
基金赎回费收入 42,282.31
合计 42,282.31
7.2.4.6.20 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月11日至2019年12月31日
交易所市场交易费用 217,254.95
银行间市场交易费用 -
合计 217,254.95
7.2.4.6.21其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月11日至2019年12月31日
审计费用 56,356.20
信息披露费 -1,643.80
指数使用费 -121.47
银行汇划费 3,912.71
上市年费 58,356.20
账户维护费 18,000.00
其他费用 60,000.31
合计 194,860.15
7.2.4.7 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.2.4.7.1或有事项
无。
7.2.4.7.2资产负债表日后事项
2019年年度报告
第 71页共 111页
无。
7.2.4.8 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
华安基金管理有限公司(“华安基金公司”) 基金管理人、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构
国泰君安证券股份有限公司( “国泰君安”) 基金管理人的股东、基金销售机构
上海上国投资产管理有限公司 基金管理人的股东
上海工业投资(集团)有限公司 基金管理人的股东
上海锦江国际投资管理有限公司 基金管理人的股东
国泰君安投资管理股份有限公司 基金管理人的股东
华安资产管理(香港)有限公司 基金管理人的全资子公司
华安未来资产管理(上海)有限公司 基金管理人的全资子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.2.4.9本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.2.4.9.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.2.4.9.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年1月11日至2019年12月31日
成交金额 占当期股票成交总额的比例
国泰君安证券股份
有限公司
48,071,216.82 34.06%
7.2.4.9.1.2 权证交易
无。
7.2.4.9.1.3 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年1月11日至2019年12月31日
成交金额 占当期债券成交总额的比例
国泰君安证券股份有 22,313.45 22.52%
2019年年度报告
第 72页共 111页
限公司
7.2.4.9.1.4 债券回购交易
无。
7.2.4.9.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年 1月 11日至 2019年 12月 31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
国泰君安证券股份有
限公司
43,807.77 33.73% 30,691.02 46.27%
注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结
算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务等。
7.2.4.9.2 关联方报酬
7.2.4.9.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月11日至2019年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 258,043.76
其中：支付销售机构的客户维护费 91,813.09
注：支付基金管理人华安基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.50% / 当年天数。
7.2.4.9.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目 本期
2019年年度报告
第 73页共 111页
2019年1月11日至2019年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 43,007.26
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。
7.2.4.9.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
7.2.4.9.4 各关联方投资本基金的情况
7.2.4.9.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
7.2.4.9.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
7.2.4.9.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年1月11日至2019年12月31日
期末余额 当期利息收入
中国银行 1,742,750.76 14,188.23
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
7.2.4.9.6
本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
本期
2019年 1月 11日至 2019年 12月 31日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：
股/张）
总金额
国泰君安证 110059 浦发转债 老股东配 160.00 16,000.00
2019年年度报告
第 74页共 111页
券股份有限
公司
售
7.2.4.9.7 其他关联交易事项的说明
无。
7.2.4.10 利润分配情况
无。
7.2.4.11 期末（2019年 12月 31日）本基金持有的流通受限证券
7.2.4.11.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
7.2.4.11.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
7.2.4.11.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.2.4.11.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2019年 12月 31日止，本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.2.4.11.3.2 交易所市场债券正回购
截至报告期末 2019年 12月 31日止，本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.2.4.12 金融工具风险及管理
本基金为混合型基金，基金的风险与预期收益都要低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场
基金，属于证券投资基金中的中等风险和中等收益投资品种。本基金在日常经营活动中面临的与这
些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金在严格控制风险的前提
下，追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。
7.2.4.12.1 风险管理政策和组织架构
2019年年度报告
第 75页共 111页
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督
察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部等相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基
金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控
制的总体措施等；在管理层层面设立合规与风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险
防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各
部门合作完成运作风险管理和投资风险管理、绩效评估等。监察稽核部和风险管理部对公司执行总
裁负责，并由督察长分管。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损
失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具，通过
特定的风险量化指标、模型，形成常规的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可
靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.2.4.12.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存
放在本基金的托管人中国银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交
易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，在银行间同业市场进
行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行
人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2019年 12月 31日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券投资（2018
年 12 月 31 日：持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为
0.09%）。
7.2.4.12.3流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价
格变现。
2019年年度报告
第 76页共 111页
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模
式带来的流动性风险，有效保障基金份额持有人利益。
于 2019年 12月 31日，本基金所承担的金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，
可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金
流量。
7.2.4.12.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进
行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以
及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基
金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金
的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司
可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的
可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开
放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通
暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.2.4.11。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入
短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于
流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2019年 12月 31日，本基金无流动性
受限资产。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估
与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2019 年 12
月 31 日，本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值为 16,969,610.01 元，超过经确认的
当日净赎回金额。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透
原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及
对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动
2019年年度报告
第 77页共 111页
性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押
品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足
额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接
受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.2.4.12.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.2.4.12.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久
期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金
流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付
金、存出保证金等。
7.2.4.12.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2019年 12月 31
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1,742,750.76 - - - 1,742,750.76
结算备付金 25,203.31 - - - 25,203.31
存出保证金 4,602.49 - - - 4,602.49
交易性金融资产 - - - 15,140,747.58 15,140,747.58
应收证券清算款 - - - 82,799.28 82,799.28
应收利息 - - - 452.19 452.19
应收申购款 - - - 3,312.39 3,312.39
2019年年度报告
第 78页共 111页
资产总计 1,772,556.56 - - 15,227,311.44 16,999,868.00
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资
产款
- - - - -
应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - 178,270.80 178,270.80
应付管理人报酬 - - - 21,151.95 21,151.95
应付托管费 - - - 3,525.33 3,525.33
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 66,337.25 66,337.25
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 58,089.22 58,089.22
负债总计 - - - 327,374.55 327,374.55
利率敏感度缺口 1,772,556.56 - - 14,899,936.89 16,672,493.45
表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者
予以分类。
7.2.4.12.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2019年 12月 31日，本基金未持有交易性债券资产，且持有的银行存款均为活期存款，因此
市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
7.2.4.12.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.2.4.12.4.3
其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易
的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，
也可能来源于证券市场整体波动的影响。
2019年年度报告
第 79页共 111页
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用完全复制标的指数的方法跟踪标的
指数，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其
权重的变动进行相应调整。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资
产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资占基金资产的比
例不低于 60%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到
期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和
应收申购款等；本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产净值的
10%；本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和不得超过基金资产
净值的 95%，其中有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证
券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价
值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货
合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%。
此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法
对基金进行风险度量，包括 VaR (Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠
地对风险进行跟踪和控制。
7.2.4.12.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
公允价值 占基金资产净值比例（%）
交易性金融资产－股票投资 15,140,747.58 90.81
交易性金融资产—基金投资 - -
交易性金融资产－贵金属投资 - -
衍生金融资产－权证投资 - -
合计 15,140,747.58 90.81
7.2.4.12.4.3.2
其他价格风险的敏感性分析
假设
基金市场价格风险决定于业绩比较基准的变动
除上述基准以外的其他市场变量保持不变
2019年年度报告
第 80页共 111页
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2019年 12月 31日
业绩比较基准上升 5% 增加约 95
业绩比较基准下降 5% 减少约 95
7.2.4.13 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a)
金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次
决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)
持续的以公允价值计量的金融工具
(i)
各层次金融工具公允价值
于 2019年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一
层次的余额为 15,140,747.58元，无属于第二或第三层次的余额。
(ii)
公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。
(iii)
第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)
非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2019年 12月 31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
(d)
不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相
差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投资组合报告
8.1 华安深证 300指数证券投资基金(LOF)
8.1.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
2019年年度报告
第 81页共 111页
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（%）
1 权益投资 19,556,430.58 88.67
其中：股票 19,556,430.58 88.67
2 固定收益投资 22,042.28 0.10
其中：债券 22,042.28 0.10
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 1,777,380.70 8.06
7 其他各项资产 698,812.53 3.17
8 合计 22,054,666.09 100.00
8.1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.1.2.1 指数投资期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 678,342.66 3.20
B 采矿业
63,748.16
0.30
C 制造业 11,458,066.57 54.02
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 157,083.98 0.74
E 建筑业 108,528.58 0.51
2019年年度报告
第 82页共 111页
F 批发和零售业 437,280.39 2.06
G 交通运输、仓储和邮政业 184,250.98 0.87
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,567,159.37 7.39
J 金融业 1,499,538.19 7.07
K 房地产业 1,379,719.17 6.51
L 租赁和商务服务业 184,406.54 0.87
M 科学研究和技术服务业 48,728.00 0.23
N 水利、环境和公共设施管理业 87,248.29 0.41
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 228,291.68 1.08
R 文化、体育和娱乐业 330,344.02 1.56
S 综合 41,705.40 0.20
合计 18,454,441.98 87.01
8.1.2.2 积极投资期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业
4,501.60
0.02
C 制造业 728,342.00 3.43
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 35,476.00 0.17
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
2019年年度报告
第 83页共 111页
I 信息传输、软件和信息技术服务业 166,574.00 0.79
J 金融业 25,200.00 0.12
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 61,840.00 0.29
R 文化、体育和娱乐业 80,055.00 0.38
S 综合 - -
合计 1,101,988.60 5.20
8.1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
8.1.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 000333 美的集团 22,165 870,862.85 4.11
2 000651 格力电器 22,942 866,289.92 4.08
3 000002 万
科Ａ 21,295 534,717.45 2.52
4 300498 温氏股份 17,863 497,841.81 2.35
5 002415 海康威视 17,185 486,851.05 2.30
6 000858 五 粮 液 8,752 436,374.72 2.06
7 000001 平安银行 39,268 396,606.80 1.87
8 000725 京东方Ａ 120,838 322,637.46 1.52
9 002304 洋河股份 2,741 252,692.79 1.19
10 300059 东方财富 18,378 229,908.78 1.08
11 000063 中兴通讯 11,312 227,031.84 1.07
12 002230 科大讯飞 7,560 221,205.60 1.04
13 002594 比亚迪 3,986 194,716.10 0.92
14 002142 宁波银行 11,595 190,042.05 0.90
15 000776 广发证券 14,230 188,120.60 0.89
16 002024 苏宁易购 16,615 177,282.05 0.84
17 000338 潍柴动力 22,271 174,159.22 0.82
2019年年度报告
第 84页共 111页
18 002475 立讯精密 11,354 169,288.14 0.80
19 000538 云南白药 2,285 168,267.40 0.79
20 001979 招商蛇口 9,529 165,899.89 0.78
21 000661 长春高新 866 153,368.60 0.72
22 000568 泸州老窖 3,917 152,018.77 0.72
23 000540 中天金融 40,409 151,129.66 0.71
24 000100 TCL科技 50,639 136,218.91 0.64
25 000166 申万宏源 31,168 134,957.44 0.64
26 002008 大族激光 4,314 124,070.64 0.58
27 002044 美年健康 8,813 122,765.09 0.58
28 000895 双汇发展 4,692 116,080.08 0.55
29 000069 华侨城Ａ 18,299 114,734.73 0.54
30 002202 金风科技 10,500 112,665.00 0.53
31 300142 沃森生物 5,722 108,031.36 0.51
32 000783 长江证券 19,415 107,753.25 0.51
33 300015 爱尔眼科 4,017 105,526.59 0.50
34 002466 天齐锂业 3,608 105,353.60 0.50
35 000423 东阿阿胶 2,607 104,201.79 0.49
36 002450 *ST康得 12,711 99,654.24 0.47
37 002352 顺丰控股 3,002 98,525.64 0.46
38 002236 大华股份 7,917 95,004.00 0.45
39 000413 东旭光电 19,531 94,725.35 0.45
40 002422 科伦药业 4,589 93,523.82 0.44
41 002736 国信证券 10,605 92,369.55 0.44
42 300003 乐普医疗 4,882 90,170.54 0.43
43 000768 中航飞机 6,386 89,595.58 0.42
44 002456 欧菲光 9,800 89,082.00 0.42
45 300122 智飞生物 2,318 86,577.30 0.41
46 300136 信维通信 4,003 85,904.38 0.41
47 002001 新 和 成 5,759 85,290.79 0.40
48 000963 华东医药 3,276 84,881.16 0.40
49 002714 牧原股份 2,758 82,822.74 0.39
50 300024 机器人 5,947 82,128.07 0.39
51 300408 三环集团 5,197 82,112.60 0.39
52 002007 华兰生物 2,645 80,989.90 0.38
53 002739 万达电影 3,773 80,666.74 0.38
54 000157 中联重科 21,957 79,484.34 0.37
55 002179 中航光电 2,157 77,953.98 0.37
56 002410 广联达 3,431 77,815.08 0.37
57 002311 海大集团 3,385 76,162.50 0.36
58 000876 新 希 望 9,960 75,696.00 0.36
59 000625 长安汽车 10,210 75,349.80 0.36
60 000750 国海证券 14,479 74,856.43 0.35
61 300144 宋城演艺 3,788 74,244.80 0.35
2019年年度报告
第 85页共 111页
62 000703 恒逸石化 5,804 73,304.52 0.35
63 002673 西部证券 8,845 72,263.65 0.34
64 000656 金科股份 11,500 70,035.00 0.33
65 002340 格林美 17,107 67,914.79 0.32
66 002241 歌尔股份 9,688 67,912.88 0.32
67 000425 徐工机械 20,814 67,853.64 0.32
68 002146 荣盛发展 8,438 67,166.48 0.32
69 000977 浪潮信息 4,203 67,121.91 0.32
70 002065 东华软件 9,478 66,251.22 0.31
71 002465 海格通信 7,858 64,671.34 0.30
72 002439 启明星辰 2,789 64,565.35 0.30
73 002129 中环股份 8,604 64,099.80 0.30
74 300383 光环新网 4,627 64,083.95 0.30
75 002271 东方雨虹 4,698 63,939.78 0.30
76 002405 四维图新 4,246 63,859.84 0.30
77 300253 卫宁健康 5,720 63,778.00 0.30
78 300017 网宿科技 7,801 63,032.08 0.30
79 000709 河钢股份 20,975 62,925.00 0.30
80 002049 紫光国微 2,043 62,291.07 0.29
81 002602 世纪华通 3,096 62,260.56 0.29
82 000623 吉林敖东 4,191 62,026.80 0.29
83 002797 第一创业 10,027 61,365.24 0.29
84 000401 冀东水泥 4,931 61,341.64 0.29
85 002050 三花智控 4,557 61,154.94 0.29
86 300450 先导智能 2,209 60,637.05 0.29
87 000630 铜陵有色 29,828 59,656.00 0.28
88 002195 二三四五 15,733 59,628.07 0.28
89 000786 北新建材 4,169 59,241.49 0.28
90 002493 荣盛石化 5,672 58,648.48 0.28
91 000998 隆平高科 4,016 56,063.36 0.26
92 000690 宝新能源 8,341 55,968.11 0.26
93 000997 新 大 陆 3,678 55,758.48 0.26
94 002223 鱼跃医疗 2,806 55,474.62 0.26
95 002038 双鹭药业 2,199 54,996.99 0.26
96 002081 金 螳 螂 6,817 54,740.51 0.26
97 002624 完美世界 2,104 54,725.04 0.26
98 300296 利亚德 7,707 54,026.07 0.25
99 002092 中泰化学 7,479 53,699.22 0.25
100 002252 上海莱士 7,250 53,577.50 0.25
101 000778 新兴铸管 12,540 53,545.80 0.25
102 000830 鲁西化工 5,308 53,451.56 0.25
103 002268 卫 士 通 2,690 53,154.40 0.25
104 000960 锡业股份 5,008 51,732.64 0.24
105 002127 南极电商 6,400 51,584.00 0.24
2019年年度报告
第 86页共 111页
106 002384 东山精密 5,048 51,540.08 0.24
107 000060 中金岭南 12,603 51,168.18 0.24
108 002500 山西证券 7,824 50,934.24 0.24
109 002281 光迅科技 1,900 50,920.00 0.24
110 002572 索菲亚 3,005 50,694.35 0.24
111 002013 中航机电 6,753 50,647.50 0.24
112 000961 中南建设 8,912 50,620.16 0.24
113 000627 天茂集团 8,988 49,973.28 0.24
114 000988 华工科技 3,991 49,847.59 0.24
115 000686 东北证券 7,210 49,821.10 0.23
116 002470 金正大 7,344 49,792.32 0.23
117 002153 石基信息 1,900 49,780.00 0.23
118 300676 华大基因 800 48,728.00 0.23
119 300072 三聚环保 5,254 48,599.50 0.23
120 002217 合力泰 9,270 48,482.10 0.23
121 000999 华润三九 2,092 47,844.04 0.23
122 000581 威孚高科 2,696 47,153.04 0.22
123 002138 顺络电子 3,252 47,088.96 0.22
124 000825 太钢不锈 10,983 46,677.75 0.22
125 002074 国轩高科 3,800 46,132.00 0.22
126 000039 中集集团 4,093 46,005.32 0.22
127 002371 北方华创 1,100 45,716.00 0.22
128 000418 小天鹅Ａ 1,000 45,680.00 0.22
129 300315 掌趣科技 12,412 45,676.16 0.22
130 002032 苏 泊 尔 900 45,396.00 0.21
131 002110 三钢闽光 3,400 45,322.00 0.21
132 000547 航天发展 5,145 44,915.85 0.21
133 002085 万丰奥威 5,776 44,764.00 0.21
134 002221 东华能源 5,405 44,212.90 0.21
135 002075 沙钢股份 6,140 44,208.00 0.21
136 000898 鞍钢股份 8,703 44,124.21 0.21
137 300168 万达信息 3,818 44,021.54 0.21
138 300166 东方国信 4,053 43,610.28 0.21
139 300014 亿纬锂能 2,619 42,768.27 0.20
140 002353 杰瑞股份 2,613 42,461.25 0.20
141 000671 阳 光 城 8,004 42,341.16 0.20
142 000513 丽珠集团 1,600 41,840.00 0.20
143 300088 长信科技 9,358 41,830.26 0.20
144 000009 中国宝安 9,372 41,705.40 0.20
145 300009 安科生物 3,200 41,376.00 0.20
146 002078 太阳纸业 6,968 41,320.24 0.19
147 000050 深天马Ａ 4,212 41,319.72 0.19
148 000983 西山煤电 7,706 41,304.16 0.19
149 002640 跨境通 3,802 41,175.66 0.19
2019年年度报告
第 87页共 111页
150 002294 信立泰 1,985 40,652.80 0.19
151 000826 启迪环境 3,754 39,341.92 0.19
152 000596 古井贡酒 725 39,229.75 0.18
153 000046 泛海控股 7,971 39,217.32 0.18
154 002019 亿帆医药 3,816 39,114.00 0.18
155 000932 华菱钢铁 6,400 39,040.00 0.18
156 002120 韵达股份 1,300 38,883.00 0.18
157 300251 光线传媒 4,703 38,705.69 0.18
158 002385 大北农 12,122 38,669.18 0.18
159 300628 亿联网络 501 38,592.03 0.18
160 000402 金 融 街 5,666 38,415.48 0.18
161 300027 华谊兄弟 8,319 38,350.59 0.18
162 002176 江特电机 6,262 38,260.82 0.18
163 002373 千方科技 3,300 38,181.00 0.18
164 002183 怡 亚 通 7,590 38,025.90 0.18
165 000598 兴蓉环境 9,233 37,855.30 0.18
166 300073 当升科技 1,404 37,851.84 0.18
167 000732 泰禾集团 2,689 37,538.44 0.18
168 300170 汉得信息 3,584 37,022.72 0.17
169 000488 晨鸣纸业 6,299 36,471.21 0.17
170 000887 中鼎股份 3,570 36,378.30 0.17
171 000938 紫光股份 1,126 35,818.06 0.17
172 300182 捷成股份 8,191 35,630.85 0.17
173 300418 昆仑万维 2,691 35,521.20 0.17
174 002185 华天科技 8,198 35,415.36 0.17
175 000970 中科三环 4,473 35,381.43 0.17
176 000028 国药一致 890 35,155.00 0.17
177 002273 水晶光电 3,516 35,089.68 0.17
178 002583 海能达 4,253 35,002.19 0.17
179 000559 万向钱潮 6,397 34,863.65 0.16
180 000738 航发控制 2,693 34,847.42 0.16
181 300133 华策影视 4,500 34,785.00 0.16
182 002601 龙蟒佰利 2,801 34,564.34 0.16
183 000008 神州高铁 8,562 34,333.62 0.16
184 002916 深南电路 400 34,208.00 0.16
185 000878 云南铜业 4,153 33,888.48 0.16
186 002589 瑞康医药 4,987 33,712.12 0.16
187 002010 传化智联 5,194 33,189.66 0.16
188 000883 湖北能源 8,958 33,144.60 0.16
189 002151 北斗星通 1,500 32,700.00 0.15
190 300699 光威复材 900 32,562.00 0.15
191 002491 通鼎互联 3,887 32,456.45 0.15
192 000415 渤海租赁 8,640 32,400.00 0.15
193 300207 欣旺达 3,703 32,327.19 0.15
2019年年度报告
第 88页共 111页
194 000930 中粮科技 4,392 32,281.20 0.15
195 000807 云铝股份 7,977 31,668.69 0.15
196 002555 三七互娱 3,105 31,484.70 0.15
197 002168 惠程科技 3,132 31,445.28 0.15
198 002152 广电运通 5,505 31,378.50 0.15
199 002831 裕同科技 747 31,366.53 0.15
200 300316 晶盛机电 3,000 31,020.00 0.15
201 002035 华帝股份 3,500 30,520.00 0.14
202 002408 齐翔腾达 4,358 30,375.26 0.14
203 000027 深圳能源 5,693 30,115.97 0.14
204 002051 中工国际 2,600 29,874.00 0.14
205 300058 蓝色光标 6,534 29,206.98 0.14
206 300113 顺网科技 2,188 28,859.72 0.14
207 002597 金禾实业 1,900 28,804.00 0.14
208 002299 圣农发展 1,658 28,733.14 0.14
209 300496 中科创达 1,116 28,446.84 0.13
210 300618 寒锐钴业 400 28,380.00 0.13
211 002497 雅化集团 4,102 28,262.78 0.13
212 002426 胜利精密 10,223 28,113.25 0.13
213 000793 华闻集团 8,765 27,960.35 0.13
214 002030 达安基因 2,724 27,921.00 0.13
215 000059 华锦股份 4,625 27,888.75 0.13
216 000717 韶钢松山 5,996 27,701.52 0.13
217 300222 科大智能 1,810 27,367.20 0.13
218 002280 联络互动 6,479 26,434.32 0.12
219 001965 招商公路 3,200 25,856.00 0.12
220 002244 滨江集团 6,700 25,527.00 0.12
221 002285 世联行 5,313 25,502.40 0.12
222 002665 首航高科 8,802 25,173.72 0.12
223 002411 延安必康 1,300 24,895.00 0.12
224 300159 新研股份 4,633 24,323.25 0.11
225 300433 蓝思科技 3,671 24,228.60 0.11
226 300355 蒙草生态 5,849 24,156.37 0.11
227 300055 万邦达 2,993 23,914.07 0.11
228 002056 横店东磁 3,989 23,854.22 0.11
229 300197 铁汉生态 6,250 23,750.00 0.11
230 300115 长盈精密 2,854 23,145.94 0.11
231 000933 神火股份 5,769 23,018.31 0.11
232 002670 国盛金控 2,200 22,946.00 0.11
233 000877 天山股份 3,066 22,627.08 0.11
234 002128 露天煤业 3,100 22,444.00 0.11
235 002468 申通快递 1,282 20,986.34 0.10
236 000564 供销大集 7,586 20,861.50 0.10
237 002635 安洁科技 1,795 20,498.90 0.10
2019年年度报告
第 89页共 111页
238 002359 *ST北讯 2,300 20,355.00 0.10
239 002600 领益智造 7,492 20,228.40 0.10
240 002716 ST金贵 2,900 20,184.00 0.10
241 002424 贵州百灵 2,211 19,390.47 0.09
242 000537 广宇发展 2,200 16,874.00 0.08
243 000723 美锦能源 4,765 15,676.85 0.07
244 000959 首钢股份 3,846 14,884.02 0.07
245 002477 雏鹰退 8,001 12,881.61 0.06
246 000617 中油资本 741 7,528.56 0.04
8.1.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 300750 宁德时代 1,400 106,792.00 0.50
2 300760 迈瑞医疗 800 82,656.00 0.39
3 000860 顺鑫农业 1,900 65,018.00 0.31
4 300347 泰格医药 1,600 61,840.00 0.29
5 002180 纳思达 2,000 50,300.00 0.24
6 002507 涪陵榨菜 2,300 48,507.00 0.23
7 300601 康泰生物 1,400 45,850.00 0.22
8 002821 凯莱英 600 42,594.00 0.20
9 000681 视觉中国 1,700 41,905.00 0.20
10 300413 芒果超媒 1,000 38,150.00 0.18
11 002399 海普瑞 1,800 35,766.00 0.17
12 000040 东旭蓝天 4,900 35,476.00 0.17
13 002841 视源股份 600 34,440.00 0.16
14 300038 数知科技 3,500 34,160.00 0.16
15 002023 海特高新 3,000 32,250.00 0.15
16 300036 超图软件 1,800 31,572.00 0.15
17 000528 柳
工 5,100 31,416.00 0.15
18 300188 美亚柏科 2,000 28,380.00 0.13
19 002368 太极股份 1,200 28,320.00 0.13
20 300377 赢时胜 2,300 26,128.00 0.12
21 002926 华西证券 2,800 25,200.00 0.12
22 002262 恩华药业 2,700 23,517.00 0.11
23 002563 森马服饰 2,700 22,950.00 0.11
24 002773 康弘药业 600 21,426.00 0.10
25 002745 木林森 1,800 21,402.00 0.10
26 300308 中际旭创 500 20,430.00 0.10
27 300454 深信服 200 18,014.00 0.08
28 002925 盈趣科技 400 17,040.00 0.08
29 000553 安道麦 A 1,400 13,174.00 0.06
2019年年度报告
第 90页共 111页
30 300747 锐科激光 100 12,814.00 0.06
31 000693 *ST华泽 1,360 4,501.60 0.02
8.1.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.1.4.1累计买入金额超出期末基金资产净值 2％或前 20名的股票明细
本基金本报告期未买入股票。
8.1.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2％或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期末基金资
产净值比例
（％）
1 002027 分众传媒 221,613.52 0.96
2 300124 汇川技术 122,453.24 0.53
3 000651 格力电器 97,187.90 0.42
4 000333 美的集团 94,720.85 0.41
5 002460 赣锋锂业 90,854.72 0.39
6 000728 国元证券 82,811.56 0.36
7 300070 碧水源 68,216.84 0.29
8 300146 汤臣倍健 68,164.82 0.29
9 000002 万
科Ａ 61,058.84 0.26
10 000503 国新健康 57,931.00 0.25
11 300498 温氏股份 55,996.59 0.24
12 002508 老板电器 53,579.80 0.23
13 000839 中信国安 51,569.91 0.22
14 002415 海康威视 51,139.10 0.22
15 002506 协鑫集成 50,469.06 0.22
16 000066 中国长城 49,919.00 0.22
17 002310 东方园林 47,148.64 0.20
18 000001 平安银行 45,509.00 0.20
19 300274 阳光电源 45,427.00 0.20
20 000858 五 粮 液 43,879.50 0.19
8.1.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 0.00
卖出股票的收入（成交）总额 2,815,565.34
2019年年度报告
第 91页共 111页
8.1.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 22,042.28 0.10
8 其他 - -
9 合计 22,042.28 0.10
8.1.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 128045 机电转债 142 15,852.88 0.07
2 128048 张行转债 43 4,418.68 0.02
3 128047 光电转债 16 1,770.72 0.01
8.1.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8.1.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
2019年年度报告
第 92页共 111页
8.1.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.1.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.1.10.2
本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原则，以
套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货
合约。
本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期
货的定价模型寻求其合理的估值水平。
本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，
谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。
法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。
8.1.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.1.11.1 本期国债期货投资政策
根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。
8.1.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.1.12 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.1.13本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.1.13.1 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 28,806.18
2 应收证券清算款 664,859.35
3 应收股利 -
4 应收利息 960.38
5 应收申购款 4,186.62
2019年年度报告
第 93页共 111页
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 698,812.53
8.1.13.2 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产
净值比例(%)
1 128045 机电转债 15,852.88 0.07
2 128048 张行转债 4,418.68 0.02
3 128047 光电转债 1,770.72 0.01
8.1.13.3 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.1.13.3.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有存在流通受限情况的股票。
8.1.13.3.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前五名积极投资中不存在流通受限情况。
8.2 华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）
8.2.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（%）
1 权益投资 15,140,747.58 89.06
其中：股票 15,140,747.58 89.06
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
2019年年度报告
第 94页共 111页
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 1,767,954.07 10.40
7 其他各项资产 91,166.35 0.54
8 合计 16,999,868.00 100.00
8.2.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 7,847,450.00 47.07
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 316,336.00 1.90
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,360,452.00 8.16
J 金融业 4,681,199.66 28.08
K 房地产业 534,698.92 3.21
L 租赁和商务服务业 97,845.00 0.59
M 科学研究和技术服务业 162,583.00 0.98
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
2019年年度报告
第 95页共 111页
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 140,183.00 0.84
S 综合 - -
合计 15,140,747.58 90.81
8.2.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 601318 中国平安 11,300 965,698.00 5.79
2 000333 美的集团 11,700 681,525.00 4.09
3 601009 南京银行 54,400 477,088.00 2.86
4 600519 贵州茅台 400 473,200.00 2.84
5 601377 兴业证券 65,800 465,864.00 2.79
6 002839 张家港行 73,100 434,214.00 2.60
7 600690 海尔智家 21,800 425,100.00 2.55
8 601877 正泰电器 15,600 418,080.00 2.51
9 600048 保利地产 25,700 415,826.00 2.49
10 601166 兴业银行 20,000 396,000.00 2.38
11 600201 生物股份 20,500 383,760.00 2.30
12 600036 招商银行 10,200 383,316.00 2.30
13 600837 海通证券 23,800 367,948.00 2.21
14 600919 江苏银行 47,100 341,004.00 2.05
15 002230 科大讯飞 9,800 337,904.00 2.03
16 600436 片仔癀 2,900 318,623.00 1.91
17 002727 一心堂 13,600 316,336.00 1.90
18 002304 洋河股份 2,400 265,200.00 1.59
19 600958 东方证券 24,200 260,392.00 1.56
20 000066 中国长城 15,100 234,956.00 1.41
21 600585 海螺水泥 4,200 230,160.00 1.38
22 002475 立讯精密 6,150 224,475.00 1.35
23 600809 山西汾酒 2,500 224,250.00 1.35
24 000728 国元证券 23,858 221,163.66 1.33
25 002271 东方雨虹 7,700 202,587.00 1.22
26 600660 福耀玻璃 8,100 194,319.00 1.17
27 002415 海康威视 5,900 193,166.00 1.16
28 600741 华域汽车 7,300 189,727.00 1.14
2019年年度报告
第 96页共 111页
29 002439 启明星辰 5,600 189,280.00 1.14
30 002138 顺络电子 8,100 187,110.00 1.12
31 300523 辰安科技 4,000 179,440.00 1.08
32 300451 创业慧康 10,000 179,400.00 1.08
33 603298 杭叉集团 13,800 177,744.00 1.07
34 000568 泸州老窖 2,000 173,360.00 1.04
35 600104 上汽集团 7,100 169,335.00 1.02
36 000977 浪潮信息 5,600 168,560.00 1.01
37 300136 信维通信 3,700 167,906.00 1.01
38 601288 农业银行 45,500 167,895.00 1.01
39 002368 太极股份 4,300 167,356.00 1.00
40 002812 恩捷股份 3,300 166,650.00 1.00
41 600745 闻泰科技 1,800 166,500.00 1.00
42 002273 水晶光电 10,300 166,448.00 1.00
43 600089 特变电工 25,000 166,250.00 1.00
44 300497 富祥股份 8,800 166,056.00 1.00
45 600728 佳都科技 17,700 166,026.00 1.00
46 603283 赛腾股份 5,300 165,625.00 0.99
47 600438 通威股份 12,600 165,438.00 0.99
48 002832 比音勒芬 6,300 163,611.00 0.98
49 002236 大华股份 8,200 163,016.00 0.98
50 300284 苏交科 19,900 162,583.00 0.98
51 002241 歌尔股份 8,100 161,352.00 0.97
52 300146 汤臣倍健 8,800 143,352.00 0.86
53 300365 恒华科技 10,900 141,046.00 0.85
54 600373 中文传媒 10,300 140,183.00 0.84
55 000002 万
科Ａ 3,694 118,872.92 0.71
56 600000 浦发银行 9,300 115,041.00 0.69
57 300124 汇川技术 3,500 107,240.00 0.64
58 601888 中国国旅 1,100 97,845.00 0.59
59 600038 中直股份 1,800 85,878.00 0.52
60 601328 交通银行 15,200 85,576.00 0.51
61 300014 亿纬锂能 1,600 80,256.00 0.48
62 603659 璞泰来 900 76,635.00 0.46
8.2.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.2.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2％或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期末基金资
产净值比例
（％）
2019年年度报告
第 97页共 111页
1 601009 南京银行 1,118,594.00 5.27
2 601318 中国平安 984,578.00 4.64
3 002236 大华股份 800,462.00 3.77
4 600048 保利地产 797,896.00 3.76
5 601328 交通银行 739,159.00 3.48
6 002439 启明星辰 686,593.00 3.24
7 601333 广深铁路 681,896.00 3.21
8 601169 北京银行 664,121.00 3.13
9 600879 航天电子 662,959.00 3.13
10 600390 五矿资本 652,685.00 3.08
11 600016 民生银行 641,522.00 3.02
12 000333 美的集团 612,760.00 2.89
13 600000 浦发银行 593,506.00 2.80
14 600522 中天科技 583,881.00 2.75
15 601398 工商银行 559,153.00 2.64
16 300274 阳光电源 540,346.00 2.55
17 002281 光迅科技 536,812.00 2.53
18 600872 中炬高新 536,251.00 2.53
19 002153 石基信息 533,796.00 2.52
20 601877 正泰电器 516,318.00 2.43
21 002230 科大讯飞 511,688.00 2.41
22 601166 兴业银行 508,195.00 2.40
23 600126 杭钢股份 507,749.10 2.39
24 600837 海通证券 498,237.00 2.35
25 000543 皖能电力 491,504.00 2.32
26 601898 中煤能源 490,446.00 2.31
27 000028 国药一致 486,544.00 2.29
28 600875 东方电气 482,704.00 2.28
29 601818 光大银行 468,448.00 2.21
30 600519 贵州茅台 449,861.00 2.12
31 600362 江西铜业 446,419.36 2.10
32 002304 洋河股份 441,082.00 2.08
33 002839 张家港行 430,790.00 2.03
34 601377 兴业证券 424,355.00 2.00
8.2.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2％或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期末基金资
产净值比例
（％）
1 000651 格力电器 993,111.24 4.68
2019年年度报告
第 98页共 111页
2 000333 美的集团 901,770.54 4.25
3 300498 温氏股份 864,929.68 4.08
4 002236 大华股份 827,251.67 3.90
5 600390 五矿资本 778,921.40 3.67
6 601009 南京银行 750,094.00 3.54
7 000001 平安银行 743,681.32 3.51
8 600879 航天电子 711,128.00 3.35
9 601333 广深铁路 682,082.00 3.22
10 600016 民生银行 665,458.00 3.14
11 601328 交通银行 658,044.00 3.10
12 600872 中炬高新 640,858.00 3.02
13 601169 北京银行 634,956.00 2.99
14 000990 诚志股份 611,671.00 2.88
15 600522 中天科技 604,325.64 2.85
16 600875 东方电气 600,421.95 2.83
17 002281 光迅科技 592,638.00 2.79
18 002439 启明星辰 592,212.65 2.79
19 000063 中兴通讯 575,699.80 2.71
20 002415 海康威视 573,045.79 2.70
21 002153 石基信息 571,193.00 2.69
22 000028 国药一致 565,574.00 2.67
23 601398 工商银行 550,026.00 2.59
24 300274 阳光电源 543,914.00 2.56
25 000543 皖能电力 531,280.00 2.50
26 600000 浦发银行 522,531.00 2.46
27 300003 乐普医疗 513,697.94 2.42
28 600126 杭钢股份 508,352.00 2.40
29 000877 天山股份 501,147.96 2.36
30 601898 中煤能源 484,982.00 2.29
31 000858 五 粮 液 483,244.30 2.28
32 000002 万
科Ａ 481,080.88 2.27
33 000826 启迪环境 478,392.90 2.26
34 002142 宁波银行 472,880.60 2.23
35 300458 全志科技 455,249.00 2.15
36 601818 光大银行 448,943.00 2.12
37 002304 洋河股份 447,804.76 2.11
38 002475 立讯精密 430,998.00 2.03
39 600048 保利地产 426,588.00 2.01
8.2.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 66,282,794.85
2019年年度报告
第 99页共 111页
卖出股票的收入（成交）总额 74,865,713.68
8.2.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。
8.2.6
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.2.7
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.2.8
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8.2.9
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
8.2.10
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.2.10.1
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.2.10.2
本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原则，以
套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货
合约。
本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期
货的定价模型寻求其合理的估值水平。
本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，
谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。
法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。
8.2.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.2.11.1 本期国债期货投资政策
2019年年度报告
第 100页共 111页
根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。
8.2.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.2.12 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.2.13本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.2.13.1 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 4,602.49
2 应收证券清算款 82,799.28
3 应收股利 -
4 应收利息 452.19
5 应收申购款 3,312.39
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 91,166.35
8.2.13.2
期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.2.13.3 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有存在流通受限情况的股票。
§9 基金份额持有人信息
9.1
华安深证 300指数证券投资基金(LOF)
9.1.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户 户均持有的 持有人结构
2019年年度报告
第 101页共 111页
数(户)
基金份额 机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份额
比例
1,345 23,111.84 0.00 0.00% 31,085,420.67 100.00%
9.1.2期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 叶俊琼 7,011,220.20 22.55%
2 望月英里 1,988,251.57 6.40%
3 高盼 1,391,393.39 4.48%
4 蔺杰 904,027.44 2.91%
5 林志英 849,790.65 2.73%
6 金幼文 695,697.39 2.24%
7 易丰 637,474.74 2.05%
8 朱若增 495,387.00 1.59%
9 李少芳 495,207.00 1.59%
10 蒋冰 495,094.50 1.59%
9.1.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人
员持有本基金
239,025.65 0.77%
9.1.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人持有本开放式基金
-
本基金基金经理持有本开放式基金 0~10
注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 0。
9.2
华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）
9.2.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户 户均持有的 持有人结构
2019年年度报告
第 102页共 111页
数(户)
基金份额 机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份额
比例
1,244 10,849.08 0.00 0.00% 13,496,251.49 100.00%
9.2.2期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 望月英里 1,363,085.40 10.10%
2 蔺杰 619,774.06 4.59%
3 林志英 582,590.89 4.32%
4 李少芳 339,499.01 2.52%
5 蒋冰 339,421.88 2.51%
6 易丰 241,111.50 1.79%
7 卢奕 234,753.88 1.74%
8 袁宁 224,246.14 1.66%
9 林志坚 213,905.10 1.58%
10 许宝佩 203,791.96 1.51%
9.2.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人
员持有本基金
165,535.84 1.23%
9.2.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投
资和研究部门负责人持有本开
放式基金
-
本基金基金经理持有本开放式
基金
0~10
注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 0。
2019年年度报告
第 103页共 111页
§10 开放式基金份额变动
10.1华安深证 300指数证券投资基金(LOF)
单位：份
基金合同生效日（2011年 9月 2日）基金份额总额 608,040,554.70
基金合同生效日起至报告期期初基金份额总额 34,834,086.06
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 292,896.89
减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 4,041,562.28
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 31,085,420.67
10.2华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）
单位：份
基金合同生效日（2019年 1月 11日）基金份额总额 31,085,420.67
基金合同生效日起至报告期期初基金份额总额 31,085,420.67
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 5,790,533.88
减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 16,355,497.31
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 -7,024,205.75
本报告期期末基金份额总额 13,496,251.49
§11 重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
本基金于 2018年 12月 11日至 2019 年 1 月 7日期间以通讯方式召开了基金份额持有人大会，
会议期间审议并通过《关于华安深证 300 指数证券投资基金（LOF）转型并修改基金合同等相关事
项的议案》，决议自 2019 年 1 月 9 日起生效，并已按规定向中国证券监督管理委员会备案。本基
金修改后的《华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）基金合同》自 2019 年 1月 11日起生效。
本次持有人大会详情请见本基金管理人于 2019 年 1 月 10 日发布的《关于华安深证 300指数（LOF）
基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。
2019年年度报告
第 104页共 111页
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、本报告期内本基金管理人重大人事变动如下：
无。
2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下：
托管人中国银行自 2019年 5月，陈四清先生因工作调动，辞去中国银行股份有限公司董事长职
务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。
2019年 6月，刘连舸先生任中国银行股份有限公司董事长职务。上述人事变动已按相关规定备
案、公告。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的
诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本基金管理人于 2019 年 1 月 10 日发布的《关于华安深证 300 指数（LOF）基金份额持有人
大会表决结果暨决议生效的公告》，2019 年 1月 11日起“华安深证 300指数证券投资基金（LOF）”
转型为“华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）”，基金的投资策略作出相应的改变。详情请
见本基金管理人发布的相关公告。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。
报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬为人民币 58,000.00元。
目前的审计机构已提供审计服务的连续年限：自基金合同生效日起至今。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
2019年 1月 31日，上海局根据 2018年 11月份来公司的现场检查情况，对我司出具了《关于
对华安基金管理有限公司采取责令改正措施的决定》（证监决[2019]11 号文）。公司高度重视，立即
逐一落实各项整改要求，进一步提升公司内部控制和风险管理能力，2019 年 2 月 20 日，上海局对
我司整改工作进行现场验收，对公司整改情况表示认可。
除上述情况外，本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）
11.7.1.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
2019年年度报告
第 105页共 111页
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
招商证券 1 - - - - -
国泰君安证券 1 48,071,216.82 34.06% 43,807.77 33.73% -
长江证券 1 31,178,963.92 22.09% 28,413.72 21.88% -
西南证券 1 29,224,505.42 20.70% 27,215.89 20.96% -
国信证券 1 16,010,244.84 11.34% 14,910.11 11.48% -
安信证券 1 9,084,068.19 6.44% 8,459.97 6.51% -
中泰证券 1 7,579,509.34 5.37% 7,059.22 5.44% -
注：1、券商专用交易单元选择标准：
基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为：
（1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质
量的研究报告和较为全面的服务；
（3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投
资赢取机会；
（4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。
2、券商专用交易单元选择程序：
(1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估
由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选交
易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。
(2) 填写《新增交易单元申请审核表》
牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易
单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。
(3) 候选交易单元名单提交分管领导审批
公司分管领导对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行
审核，并签署审批意见。
(4)协议签署及通知托管人
2019年年度报告
第 106页共 111页
基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。
3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：
2019年5月完成租用托管在中国银行的招商证券上海36598交易单元
11.7.1.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
国泰君安证券 22,313.45 22.52% - - - -
西南证券 16,569.60 16.72% - - - -
国信证券 60,189.20 60.75% - - - -
11.7.2 华安深证300指数证券投资基金(LOF)
11.7.2.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
西南证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
国泰君安证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
中泰证券 1 - - - - -
长江证券 1 2,815,565.34 100.00% 2,565.84 100.00% -
注：1、券商专用交易单元选择标准：
基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为：
（1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
2019年年度报告
第 107页共 111页
（2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质
量的研究报告和较为全面的服务；
（3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投
资赢取机会；
（4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。
2、券商专用交易单元选择程序：
(1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估
由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选交
易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。
(2) 填写《新增交易单元申请审核表》
牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易
单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。
(3) 候选交易单元名单提交分管领导审批
公司分管领导对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行
审核，并签署审批意见。
(4)协议签署及通知托管人
基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。
3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：
2019年5月完成租用托管在中国银行的招商证券上海36598交易单元
11.8 其他重大事件（转型后）
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）
基金基金合同
《上海证券报》、《证券
时报》、《中国证券报》
和公司网站
2019-01-10
2
华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）
托管协议
《上海证券报》、《证券
时报》、《中国证券报》
和公司网站
2019-01-10
3 华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF） 《上海证券报》、《证券 2019-01-10
2019年年度报告
第 108页共 111页
招募说明书
时报》、《中国证券报》
和公司网站
4
关于旗下部分基金参加基煜基金费率优惠活
动的公告（转换费）
《上海证券报》、《证券
时报》、《中国证券报》
和公司网站
2019-01-15
5
关于华安量化多因子混合型证券投资基金
（LOF）基金份额折算公告
《上海证券报》、《证券
时报》、《中国证券报》
和公司网站
2019-01-18
6
关于华安量化多因子混合型证券投资基金
（LOF）开放申购、赎回及定投业务的公告
《证券时报》和公司网
站
2019-01-23
7
关于华安量化多因子混合型证券投资基金
（LOF）开通系统内转托管和跨系统转托管业
务的公告
《证券时报》和公司网
站
2019-01-23
8
关于华安量化多因子混合型证券投资基金
（LOF）份额折算比例及停复牌的公告
《证券时报》和公司网
站
2019-01-24
9
关于华安量化多因子混合型证券投资基金
（LOF）份额折算结果公告
《证券时报》和公司网
站
2019-01-25
10
关于基金电子交易平台延长工行直联结算方
式费率优惠活动的公告
《证券时报》和公司网
站
2019-03-29
11
华安基金关于旗下基金参加中国中投证券优
惠活动的公告
《证券时报》和公司网
站
2019-03-27
12
关于电子直销平台延长“微钱宝”账户交易费
率优惠活动的公告
《证券时报》和公司网
站
2019-03-29
13
关于华安量化多因子混合型证券投资基金
（LOF）基金经理变更公告
《证券时报》和公司网
站
2019-03-30
14 关于华安基金撤销沈阳分公司的公告
《证券时报》和公司网
站
2019-04-10
15
华安基金关于旗下基金参加植信基金优惠活
动的公告
《证券时报》和公司网
站
2019-04-12
16
关于旗下部分基金增加玄元保险为销售机构
的公告
《证券时报》和公司网
站
2019-04-27
17
华安基金关于旗下基金参加民生银行优惠活
动的公告
《证券时报》和公司网
站
2019-05-14
18
华安基金关于旗下基金参加海银基金优惠活
动的公告
《证券时报》和公司网
站
2019-05-28
19
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金可
投资科创板股票的公告
《证券时报》和公司网
站
2019-06-21
20
关于基金电子交易平台延长工行直联结算方
式费率优惠活动的公告
《证券时报》和公司网
站
2019-06-28
21
华安基金关于参加新时代证券优惠活动的公
告
《证券时报》和公司网
站
2019-08-07
22
华安基金关于旗下基金参加海通证券优惠活
动的公告
《证券时报》和公司网
站
2019-08-16
23 华安基金关于旗下基金参加中航证券优惠活 《证券时报》和公司网 2019-08-21
2019年年度报告
第 109页共 111页
动的公告
站
24
关于基金电子交易平台延长工行直联结算方
式费率优惠活动的公告
《证券时报》、中国证监
会基金电子披露网站和
公司网站
2019-09-30
25
关于电子直销平台延长“微钱宝”账户交易费
率优惠活动的公告
《证券时报》、中国证监
会基金电子披露网站和
公司网站
2019-09-30
26
华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方发行证券的公告
《证券时报》、中国证监
会基金电子披露网站和
公司网站
2019-10-31
27
关于旗下部分基金参加中国工商银行股份有
限公司基金定期定额投资优惠活动的公告
《证券时报》、中国证监
会基金电子披露网站和
公司网站
2019-12-25
28
关于基金电子交易平台延长工行直联结算方
式费率优惠活动的公告
《证券时报》、中国证监
会基金电子披露网站和
公司网站
2019-12-30
29
关于基金电子直销平台延长“微钱宝”账户交
易费率优惠活动的公告
《证券时报》、中国证监
会基金电子披露网站和
公司网站
2019-12-30
注：前款所涉重大事件已作为临时报告在指定媒介上披露。
11.9 其他重大事件（转型前）
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
华安深证 300指数证券投资基金（LOF）持有
人大会计票日开始停牌的提示性公告
《上海证券报》、《证券
时报》、《中国证券报》
和公司网站
2019-01-09
2
2019.01.10关于华安深证 300指数（LOF）基
金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公
告
《上海证券报》、《证券
时报》、《中国证券报》
和公司网站
2019-01-10
3
2019.01.11华安基金管理有限公司关于华安
深证 300指数证券投资基金（LOF）实施转型
的提示性公告
《上海证券报》、《证券
时报》、《中国证券报》
和公司网站
2019-01-11
4
华安深证 300指数证券投资基金（LOF）转型
后基金名称、基金简称及基金类型变更的公告
《上海证券报》、《证券
时报》、《中国证券报》
和公司网站
2019-01-11
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）
2019年年度报告
第 110页共 111页
12.1.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
无。
12.2 华安深证300指数证券投资基金(LOF)
12.2.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份
额
申购份
额
赎回份额 持有份额 份额占比
个人 1
20190101-201901
10
7,011,2
20.20
0.00
7,011,220.
20
0.00 0.00%
产品特有风险
本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形。如该单一投资者大额
赎回将可能导致基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。
§13
备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、《华安量化多因子混合型证券投资基金(LOF)基金合同》
2、《华安量化多因子混合型证券投资基金(LOF)招募说明书》
3、《华安量化多因子混合型证券投资基金(LOF)托管协议》
4、中国证监会批准华安量化多因子混合型证券投资基金(LOF)设立的文件；
5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
7、基金托管人业务资格批件和营业执照；
8、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则；
13.2 存放地点
基金管理人和基金托管人住所，并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn。
13.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场
所免费查阅。
2019年年度报告
第 111页共 111页
华安基金管理有限公司
二〇二〇年四月十一日
