华安创业板 50交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
华安创业板 50交易型开放式指数证券投资基金
2019年年度报告
2019年 12月 31日
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二〇年四月十一日
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 4月 7日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2019年 1月 1日起至 12月 31日止。
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1.2目录
§1
重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
§2
基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1基金基本情况 ................................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................................................. 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ...................................................................................................... 9
§4
管理人报告 ............................................................................................................................................. 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 13
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................ 14
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 14
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................. 15
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ..................................... 15
§5
托管人报告 ........................................................................................................................................... 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 15
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 15
§6
审计报告 ............................................................................................................................................... 16
6.1审计意见 ......................................................................................................................................... 16
6.2形成审计意见的基础 ..................................................................................................................... 16
6.3管理层和治理层对财务报表的责任 ............................................................................................. 16
6.4注册会计师对财务报表审计的责任 ............................................................................................. 17
§7
年度财务报表 ....................................................................................................................................... 18
7.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 18
7.2 利润表 ............................................................................................................................................ 19
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 21
7.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 22
§8
投资组合报告 ....................................................................................................................................... 58
8.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 58
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................................ 59
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 60
8.4报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 61
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 63
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8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 63
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细..................... 63
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细..................... 63
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 63
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 64
8.11 报告期末基金投资的国债期货交易情况说明 .......................................................................... 64
8.12 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 64
§9
基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 65
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 65
9.2 期末上市基金前十名持有人 ........................................................................................................ 66
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 66
9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 66
§10
开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 67
§11
重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 67
11.1基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................... 67
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................... 67
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................... 67
11.4基金投资策略的改变 ................................................................................................................... 67
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 67
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 68
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................... 68
11.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 71
12
影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 72
§13
备查文件目录 ..................................................................................................................................... 72
13.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 72
13.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 73
13.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 73
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§2
基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 华安创业板 50交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 华安创业板 50ETF
场内简称 创业板 50
基金主代码 159949
交易代码 159949
基金运作方式 交易型开放式(ETF)
基金合同生效日 2016年 6月 30日
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 8,342,785,113.00份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指
数，实现基金投资目标。当指数编制方法变更、成份股发生变更、成份股
权重由于自由流通量调整而发生变化、成份股派发现金股息、配股及增发、
股票长期停牌、市场流动性不足等情况发生时，基金管理人将对投资组合
进行优化，尽量降低跟踪误差。
业绩比较基准 创业板 50指数收益率
风险收益特征
本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其风险
和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露 姓名 薛珍 田青
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负责人 联系电话 021-38969999 010-67595096
电子邮箱 service@huaan.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 4008850099 010-67595096
传真 021-68863414 010-66275853
注册地址
中国（上海）自由贸易试验区
世纪大道8号国金中心二期31
－32层
北京市西城区金融大街25号
办公地址
中国（上海）自由贸易试验区
世纪大道8号国金中心二期31
－32层
北京市西城区闹市口大街1号
院1号楼
邮政编码 200120 100033
法定代表人 朱学华 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联
网网址
www.huaan.com.cn
基金年度报告备置地点 上海市世纪大道 8号上海国金中心二期 31、32层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所(特殊
普通合伙)
上海市黄浦区湖滨路 202号
注册登记机构 中国证券登记结算有限公司 北京市西城区太平桥大街 17号
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2019年 2018年 2017年
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本期已实现收益 1,901,454,642.33 -1,969,588,349.23 -38,341,834.71
本期利润 3,506,755,217.47 -2,893,136,515.51 -26,256,947.08
加权平均基金份额本期利润 0.2579 -0.2807 -0.1049
本期加权平均净值利润率 47.67% -52.74% -13.95%
本期基金份额净值增长率 51.18% -37.52% -14.81%
3.1.2 期末数据和指标 2019年末 2018年末 2017年末
期末可供分配利润 -2,832,190,226.30 -11,823,040,912.74 -86,678,012.66
期末可供分配基金份额利润 -0.3395 -0.5631 -0.3007
期末基金资产净值 5,510,594,886.70 9,172,244,200.26 201,607,100.34
期末基金份额净值 0.6605 0.4369 0.6993
3.1.3 累计期末指标 2019年末 2018年末 2017年末
基金份额累计净值增长率 -33.95% -56.31% -30.07%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 15.05% 1.23% 15.26% 1.24% -0.21% -0.01%
过去六个月 25.00% 1.36% 25.18% 1.36% -0.18% 0.00%
过去一年 51.18% 1.72% 50.93% 1.73% 0.25% -0.01%
过去三年 -19.54% 1.67% -14.84% 1.67% -4.70% 0.00%
自基金合同生
效起至今
-33.95% 1.60% -26.99% 1.61% -6.96% -0.01%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
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较
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自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2016年 6月 30日至 2019年 12月 31日)
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华安创业板 50交易型开放式指数证券投资基金
自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
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注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年没有利润分配。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于 1998年 6月设立，是国内
首批基金管理公司之一，注册资本 1.5 亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的
股东为国泰君安证券股份有限公司、上海上国投资产管理有限公司、上海锦江国际投资管理有限公
司、上海工业投资（集团）有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。公司在北京、西安、成都、
广州等地设有分公司，在香港和上海设有子公司——华安（香港）资产管理有限公司、华安未来资
产管理有限公司。截至 2019年 12月 31日，公司旗下共管理华安创新混合、华安MSCI中国 A、华
安现金富利货币、华安稳定收益债券、华安黄金易 ETF、华安沪港深外延增长混合、华安全球美元
收益债券等 129只开放式基金，管理资产规模达到 3,516.57亿元人民币。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
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姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
许之彦
本基金的基金
经理，指数与
量化投资部高
级总监、总经
理助理
2016-06-3
0
- 16年
理学博士，16 年证券、基金从业
经验，CQF(国际数量金融工程
师)。曾在广发证券和中山大学经
济管理学院博士后流动站从事金
融工程工作，2005 年加入华安基
金管理有限公司，曾任研究发展
部数量策略分析师，2008年 4月
至 2012 年 12 月担任华安 MSCI
中国 A 股指数增强型证券投资基
金的基金经理，2009年 9月起同
时担任本基金及其联接基金的基
金经理。2010年 11月至 2012年
12 月担任上证龙头企业交易型开
放式指数证券投资基金及其联接
基金的基金经理。2011 年 9 月至
2019年 1月，同时担任华安深证
300指数证券投资基金（LOF）的
基金经理。2019年 1月至 2019年
3月，同时担任华安量化多因子混
合型证券投资基金（LOF）的基金
经理。2013年 6月起担任指数投
资部高级总监。2013年 7月起同
时担任华安易富黄金交易型开放
式证券投资基金的基金经理。
2013年 8月起同时担任华安易富
黄金交易型开放式证券投资基金
联接基金的基金经理。2014年 11
月至 2015 年 12 月担任华安中证
高分红指数增强型证券投资基金
的基金经理。2015年 6月起同时
担任华安中证全指证券公司指数
分级证券投资基金、华安中证银
行指数分级证券投资基金的基金
经理。2015年 7月起担任华安创
业板 50指数分级证券投资基金的
基金经理。2016年 6月起担任本
基金的基金经理。2017年12月起，
同时担任华安 MSCI中国 A股指
数增强型证券投资基金、华安沪
深 300 量化增强型指数证券投资
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基金的基金经理。2018年11月起，
同时担任华安创业板 50交易型开
放式指数证券投资基金联接基金
的基金经理。2019年 12月起，同
时担任华安沪深 300 交易型开放
式指数证券投资基金的基金经
理。
注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵
从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风
险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理
有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平
交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投
资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合
经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策
略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行
投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围
内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易
机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间
优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。
（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义
对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原
则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员
监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制
原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一
级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行
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投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以
公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与
评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行
场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易
日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三
方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进
行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（1 日内、3 日内、
5日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会同基金投
资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日
反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对各类投资
组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相
关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。
本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与的
交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为
1次，未出现异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2019 年国内经济平稳收官，全年实际 GDP 同比增长 6.1%，实现了既定目标增速。2019年我
国经济发展经历了外部环境恶化和内部条件更趋复杂的挑战。外部环境上，全球经济形势逆转，贸
易摩擦不断，保护主义愈演愈烈，地缘政治危机加剧对经济增长带来了风险和挑战。国内经济运行
同样面临诸多挑战，生产端投资趋于谨慎，造成投资增速有所放缓，外需减弱形成出口增长压力，
经济增长动力减弱。为应对复杂的内外形势，保持经济稳定，政府逆周期调节力度不断增强，货币
政策保持适度宽松，使得主要宏观指标保持在合理区间。
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上半年，受城乡居民可支配收入增速逐渐下降，家庭杠杆率上升的影响，社消总额增速下降；
需求端的疲弱造成制造业投资增速放缓；尽管中美贸易摩擦加剧，但净出口对经济增长的贡献为正。
经济下行的主要原因是消费与投资放缓，贸易摩擦的影响尚未完全显现，经济下行压力仍然很大。
下半年，中美贸易摩擦阶段性缓和，在全球主要经济体施行宽松的货币政策背景下，全球经济增长
边际企稳，对于出口起到一定支撑作用。在“稳增长”的大背景下，政府加强了逆周期调控力度，基
建政策陆续出台刺激基建反弹；货币政策保持相对宽松，随着库存周期的逐步筑底和通缩压力的消
退，生产短周期回升的内生驱动力有所加强，带动生产和需求好转，经济增速略稳定。
2019年 A股市场回暖，各主要指数全线上涨，创业板 50指数全年上涨 50.93%。
投资管理上，基金采取完全复制的管理方法跟踪指数，并利用量化工具进行精细化管理，从而
控制每日跟踪误差、以及净值表现与业绩基准的偏差幅度。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截止 2019年 12月 31日，本基金份额净值为 0.6605元，本报告期份额净值增长率为 51.18%，
同期业绩比较基准增长率为 50.93%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望后市，2020 年新冠肺炎疫情的爆发成为新年首个黑天鹅事件，对经济回升周期产生冲击。
受疫情冲击，预期我国经济在一季度会承受明显压力，预计社消增速将较去年明显下滑。受到疫情
和国际形势的多重影响，进出口也将受到负面拖累。复工的延迟、国内交运不通畅、商务往来受限
制等因素都将对进出口产生负面影响。随着疫情的缓解、复工情况稳定，疫情对经济的影响将逐渐
减小。消费、进出口可能出现先低后高的形势。但国际形势的不确定性尤其是中美贸易关系的变化
仍将对进出口产生较大不确定性。2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。根据历史
增长数据测算，要实现 2020年 GDP相比 2010年翻番，2020年 GDP增速需要达到 5.6%。考虑到
疫情对经济带来的冲击，财政政策逆周期调节力度将加强，货币将维持相对宽松可期。逆周期调节
预计将更多有基建投资层面发力，预期地产政策也将边际放松，从而对投资起到支撑作用。
从业绩预告来看，创业板净利润同比增长幅度明显。随着商誉风险不断出清，创业板业绩提升
主要靠内生增速的提升，尤其是科技创新型的公司内生业绩在持续兑现。随着政策对创新企业扶持
力度不断加大，科技型企业内生发展的动能也将继续增强。再融资新规的落地，有利于创业板市场
通过再融资进行外延式并购、上下游整合等市场化的方式发展自身从而获得外延式增长，进一步增
加其成长性并提高公司质量。
高新技术是未来中国经济的主要增量，信息技术、高端装备、新材料等领域有业绩支撑的公司
华安创业板 50交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
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投资价值已凸显；同时创业板公司整体利润逐步改善，将进一步对估值起到提振。我们认为，科技
成长型公司的后市表现仍将抢眼，以 5G和人工智能为代表的代表科技前沿且具备创新能力的公司、
医药生物行业为主的创业板 50指数具备中长期布局价值。
作为基金管理人，我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则，降低跟踪偏离和跟踪误
差，勤勉尽责，为投资者获得长期稳定的回报。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，公司合规监察稽核部从维护基金份额持有人利益、保障基金的合规运作出发，重
点在法律事务、合规管理、内部稽核、信息披露、反洗钱、员工行为规范等方面开展工作，深化员
工的合规意识，推动公司的合规文化和内部风险控制机制的完善与优化。
监察稽核工作重点集中于以下几个方面：
（1）继续深化“主动合规”的管理理念，积极开展形式多样的合规教育培训，强化全体员工的合
规意识和风险控制意识，推动公司建立良好的内控环境和合规文化。
（2）积极落实《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披
露管理办法》等法规要求,督促各项工作稳妥、有序开展。
（3）强化内控建设，推动落实公司投资、运营业务操作流程标准化，细化各相关部门在各业务
环节的操作流程及工作职责，降低操作风险。
（4）构建贯穿公司各业务和产品条线的合规咨询服务体系，积极参与新产品、新业务评估工作，
提供合规意见和建议，保障新产品、新业务合规开展。
（5）对公司内部重要规章制度、重大决策、产品和业务方案、重要法律文本、对外披露材料、
宣传推介材料等进行合规性审查，严把合规质量关。
（6）定期组织开展内部审计、专项稽核、合规有效性评估，对公司前中后各业务环节开展自查
自纠，及时排除风险隐患和漏洞，促进合规和内控管理水平的提升，保障公司稳健经营。
本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提
高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，保障基金份额持有人的合法权
益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所
持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会，负责在证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，
华安创业板 50交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
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评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确
定该证券的公允价值；同时将采用的估值方法以及采用该方法对相关证券的估值与基金的托管银行
进行沟通。估值委员会成员由投资总监、研究部总监、固定收益部总监、指数与量化投资部总监、
基金运营部高级总监、风险管理部总监等人员组成，具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法
律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可
参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按
约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期不进行收益分配。
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200人或基金资产净值低于 5000万元的情形。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、
基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了
基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，
未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华安创业板 50交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
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§6
审计报告
普华永道中天审字(2020)第 23317号
华安创业板 50交易型开放式指数证券投资基金全体基金份额持有人：：
6.1审计意见
(一)我们审计的内容
我们审计了华安创业板 50交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“华安创业板 50ETF”)的财
务报表，包括 2019年 12月 31日的资产负债表，2019年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表
以及财务报表附注。
(二)我们的意见
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中
国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协
会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了华安创业板 50ETF2019 年 12 月
31日的财务状况以及 2019年度的经营成果和基金净值变动情况。
6.2形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报
表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充
分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华安创业板 50ETF，并履行了职业道德方面的
其他责任。
6.3管理层和治理层对财务报表的责任
华安创业板 50ETF 的基金管理人华安基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按
照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财
务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊
或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估华安创业板 50ETF的持续经营能力，披露与持
续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算华安创业板
50ETF、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督华安创业板 50ETF的财务报告过程。
华安创业板 50交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
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6.4注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出
具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在
某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来
可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也
执行以下工作：
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这
些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、
故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发
现由于错误导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发
表意见。
(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，
就可能导致对华安创业板 50ETF持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得
出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用
者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截
至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致华安创业板 50ETF不能持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交
易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括
沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
中国注册会计师
单峰
楼茜蓉
上海市黄浦区湖滨路 202号
2020年 4月 7日
华安创业板 50交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
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§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：华安创业板 50交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2019年 12月 31日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
资产：
- -
银行存款 7.4.7.1 27,891,783.76 62,149,149.90
结算备付金
386,561.73 8,693,675.00
存出保证金
42,813.21 385,167.10
交易性金融资产 7.4.7.2 5,487,973,164.37 9,139,471,097.79
其中：股票投资
5,487,973,164.37 9,136,993,226.03
基金投资
- -
债券投资
- 2,477,871.76
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 7.4.7.5 131,645.53 18,865.60
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 112,121.73 -
资产总计
5,516,538,090.33 9,210,717,955.39
负债和所有者权益 附注号
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
负债：
- -
华安创业板 50交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
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短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
1,004,220.42 27,196,215.80
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
2,316,872.86 3,876,222.57
应付托管费
463,374.59 775,244.52
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 1,343,353.32 4,811,755.26
应交税费
- 16.86
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 815,382.44 1,814,300.12
负债合计
5,943,203.63 38,473,755.13
所有者权益：
- -
实收基金 7.4.7.9 8,342,785,113.00 20,995,285,113.00
未分配利润 7.4.7.10 -2,832,190,226.30 -11,823,040,912.74
所有者权益合计
5,510,594,886.70 9,172,244,200.26
负债和所有者权益总计
5,516,538,090.33 9,210,717,955.39
注：报告截止日 2019年 12月 31日，基金份额净值 0.6605元，基金份额总额 8,342,785,113.00
份。
7.2 利润表
会计主体：华安创业板 50交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2019年 1月 1日至
上年度可比期间
2018年 1月 1日至
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2019年 12月 31日 2018年 12月 31日
一、收入
3,560,397,247.41 -2,847,242,124.07
1.利息收入
1,824,914.05 915,158.32
其中：存款利息收入 7.4.7.11 437,485.65 914,233.92
债券利息收入
4,705.59 924.40
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
证券出借利息收入
1,382,722.81 -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
1,940,980,146.88 -1,915,334,477.24
其中：股票投资收益 7.4.7.12 1,902,045,755.73 -1,940,248,828.04
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 3,496,812.10 254,051.71
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 35,437,579.05 24,660,299.09
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
7.4.7.16 1,605,300,575.14 -923,548,166.28
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 12,291,611.34 -9,274,638.87
减：二、费用
53,642,029.94 45,894,391.44
1．管理人报酬
36,847,678.08 27,141,255.70
2．托管费
7,369,535.67 5,428,251.25
3．销售服务费
- -
4．交易费用 7.4.7.18 6,877,453.12 11,252,450.04
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
15.53 3.12
7．其他费用 7.4.7.19 2,547,347.54 2,072,431.33
华安创业板 50交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
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三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
3,506,755,217.47 -2,893,136,515.51
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
3,506,755,217.47 -2,893,136,515.51
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华安创业板 50交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
20,995,285,113.00 -11,823,040,912.74 9,172,244,200.26
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 3,506,755,217.47 3,506,755,217.47
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “-”号填
列）
-12,652,500,000.00 5,484,095,468.97 -7,168,404,531.03
其中：1.基金申购款 55,929,500,000.00 -25,218,182,761.19 30,711,317,238.81
2.基金赎回款 -68,582,000,000.00 30,702,278,230.16 -37,879,721,769.84
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
8,342,785,113.00 -2,832,190,226.30 5,510,594,886.70
项目 上年度可比期间
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2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
288,285,113.00 -86,678,012.66 201,607,100.34
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -2,893,136,515.51 -2,893,136,515.51
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “-”号填
列）
20,707,000,000.00 -8,843,226,384.57 11,863,773,615.43
其中：1.基金申购款 79,415,500,000.00 -34,931,998,165.95 44,483,501,834.05
2.基金赎回款 -58,708,500,000.00 26,088,771,781.38 -32,619,728,218.62
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
20,995,285,113.00 -11,823,040,912.74 9,172,244,200.26
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告页码（序号）从 7.1至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：朱学华，主管会计工作负责人：赵敏，会计机构负责人：陈林
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]867号《关于准予华安创业板 50交易型开放式指数证券投资
基金注册的批复》核准，由华安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华
安创业板 50交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型的交易型开
华安创业板 50交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
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放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 550,247,000.00 元，业
经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第 870 号验资报告予以验证。
经向中国证监会备案，《华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于 2016 年 6 月
30 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 550,285,113.00 份基金份额，其中网上现金方式
认购资金利息折合 38,113.00份基金份额。本基金的基金管理人为华安基金管理有限公司，基金托管
人为中国建设银行股份有限公司。
经深圳证券交易所(以下简称“ 深交所”)深证上[2016]461 号文审核同意，本基金 550,285,113.00
份基金份额于 2016年 7月 22日在深交所挂牌交易。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安创业板 50交易型开放式指数证券投资基金基
金合同》的有关规定，本基金的标的指数为创业板 50指数，投资目标是紧密跟踪标的指数，追求跟
踪偏离度和跟踪误差最小化；投资范围为标的指数创业板 50指数的成份股及其备选成份股、其他股
票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货、固定收益资产(国债、
央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易
可转债)、短期融资券、资产支持证券、中小企业私募债、债券回购、银行存款等)以及法律法规或中
国证监会允许基金投资的其他金融工具。基金的投资组合比例为：投资于股票资产的比例不低于基
金资产的 90%，其中投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80%。
本基金的业绩比较基准为：创业板 50指数收益率。
本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于 2020年 4月 7日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准
则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金
信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金
业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华安创业板 50交易型开放式指数证券投资基
金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许
的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2019年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2019年 12月
31日的财务状况以及 2019年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
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7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。
7.4.4.2记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、
可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有
能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资
产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和其他各类应收款项等。应收款项
是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融
负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金
持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对
于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款
项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应
收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)
华安创业板 50交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
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该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，
但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终
止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交
易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充
足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行
调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值
为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该
限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应
考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持
的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或
负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调
整并确定公允价值。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金额
的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负
债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购
和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
7.4.4.8损益平准金
华安创业板 50交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
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损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申
购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在
申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额，
以及由本基金申购对价包含可以现金替代时被可以替代成分股票在未补足(或未强制退款)前形成的
公允价值变动收益/(损失)而来的未实现平准金。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认
列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为
投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债
券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值
变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价
值变动损益结转的公允价值累计变动额。
本基金参与的转融通证券出借业务，是指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台向中
国证券金融股份有限公司(以下简称“证金公司”)出借证券，证金公司到期归还所借证券及相应权益补
偿并支付费用的业务。由于基金参与转融通证券出借业务不属于实质性证券转让行为，基金保留了
出借证券所有权上几乎所有的风险和报酬，故不终止确认该出借证券，仍按原金融资产类别进行后
续计量，并将出借证券获得的利息和因借入人未能按期归还产生的罚息确认为利息收入，将出借证
券发生除送股、转增股份外其他权益事项时产生的权益补偿收入和采取现金清偿方式下产生的差价
收入确认为投资收益。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按
直线法计算。
7.4.4.10费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的
则按直线法计算。
7.4.4.11基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配。当基金份额净值增长率超过标的
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指数同期增长率达到 1%以上时，基金管理人可进行收益分配。本基金以使收益分配后基金份额净值
增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，
收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确
定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分
能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成
果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现
金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则
合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票
投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交
易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务
的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的
指数收益法等估值技术进行估值。
(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗
交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<
证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票
估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中
证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行
估值。
(3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券
除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于
证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1
季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或
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挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独
立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中
心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、
财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息
红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个
人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、
财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关
于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教
育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、
财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项
税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品
管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增
值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再
缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债
以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018
年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
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(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，
债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，其股
息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1年)的，暂减按 50%计入应
纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后
取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、
红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用
比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
活期存款 27,891,783.76 62,149,149.90
定期存款 - -
其中：存款期限 1个月以内 - -
存款期限 1-3个月 - -
存款期限 3个月以上 - -
其他存款 - -
合计 27,891,783.76 62,149,149.90
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
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股票 4,815,751,264.43 5,487,973,164.37 672,221,899.94
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 4,815,751,264.43 5,487,973,164.37 672,221,899.94
项目
上年度末
2018年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 10,070,004,972.99 9,136,993,226.03 -933,011,746.96
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 2,544,800.00 2,477,871.76 -66,928.24
银行间市场 - - -
合计 2,544,800.00 2,477,871.76 -66,928.24
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 10,072,549,772.99 9,139,471,097.79 -933,078,675.20
注：股票投资的估值增值和股票投资的公允价值均包含可退替代款估值增值。
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
无余额。
7.4.7.4 买入返售金融资产
无余额。
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7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
应收活期存款利息 5,026.22 13,272.72
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 294.82 4,716.80
应收债券利息 - 702.78
应收资产支持证券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
应收出借证券利息 126,305.19 -
其他 19.30 173.30
合计 131,645.53 18,865.60
7.4.7.6 其他资产
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
其他应收款 - -
待摊费用 - -
应收替代款 112,121.73 -
合计 112,121.73 -
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
华安创业板 50交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
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交易所市场应付交易费用 1,343,353.32 4,811,755.26
银行间市场应付交易费用 - -
合计 1,343,353.32 4,811,755.26
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 - -
应付证券出借违约金 - -
预提审计费 143,000.00 107,000.00
预提信息披露费 120,000.00 260,000.00
指数使用费 426,154.64 672,787.96
可退替代款 126,227.80 297,117.93
应付替代款 - 477,394.23
合计 815,382.44 1,814,300.12
注：1. 应付替代款指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时，替代价格与实际买入成本或
强制退款成本之差乘以替代数量的金额。
2. 可退替代款指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时，替代价格与该替代证券市价之差
乘以替代数量的金额。
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 20,995,285,113.00 20,995,285,113.00
本期申购 55,929,500,000.00 55,929,500,000.00
本期赎回（以“-”号填列） -68,582,000,000.00 -68,582,000,000.00
本期末 8,342,785,113.00 8,342,785,113.00
注：投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。
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7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -8,800,960,111.02 -3,022,080,801.72 -11,823,040,912.74
本期利润 1,901,454,642.33 1,605,300,575.14 3,506,755,217.47
本期基金份额交易产生的
变动数
4,704,481,018.78 779,614,450.19 5,484,095,468.97
其中：基金申购款 -19,417,316,340.68 -5,800,866,420.51 -25,218,182,761.19
基金赎回款 24,121,797,359.46 6,580,480,870.70 30,702,278,230.16
本期已分配利润 - - -
本期末 -2,195,024,449.91 -637,165,776.39 -2,832,190,226.30
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月
31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 12
月 31日
活期存款利息收入 235,139.29 640,566.89
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 197,918.71 270,876.26
其他 4,427.65 2,790.77
合计 437,485.65 914,233.92
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年
12月 31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年
12月 31日
股票投资收益——买卖股票差价收入 -46,671,555.79 -315,166,143.85
股票投资收益——赎回差价收入 1,948,717,311.52 -1,625,082,684.19
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股票投资收益——申购差价收入 - -
股票投资收益——证券出借差价收
入 - -
合计 1,902,045,755.73 -1,940,248,828.04
7.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12
月 31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 12
月 31日
卖出股票成交总额 2,026,103,955.79 3,357,592,188.80
减：卖出股票成本总额 2,072,775,511.58 3,672,758,332.65
买卖股票差价收入 -46,671,555.79 -315,166,143.85
7.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年
12月 31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年
12月 31日
赎回基金份额对价总额 37,879,721,769.84 32,619,728,218.62
减：现金支付赎回款总额 -1,356,512,740.16 1,089,004,969.62
减：赎回股票成本总额 37,287,517,198.48 33,155,805,933.19
赎回差价收入 1,948,717,311.52 -1,625,082,684.19
7.4.7.13债券投资收益
7.4.7.13.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年12
月31日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年12
月31日
债券投资收益——买卖债券（债转股及债券
到期兑付）差价收入
3,496,812.10 254,051.71
债券投资收益——赎回差价收入 - -
债券投资收益——申购差价收入 - -
合计 3,496,812.10 254,051.71
7.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间
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2019年1月1日至2019年12月
31日
2018年1月1日至2018年12月
31日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总
额
29,369,961.53 2,020,741.08
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
本总额
25,867,600.00 1,766,300.00
减：应收利息总额 5,549.43 389.37
买卖债券差价收入 3,496,812.10 254,051.71
7.4.7.14 衍生工具收益
7.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
无。
7.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益
无。
7.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年12月31日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年12月31日
股票投资产生的股利收益 35,437,579.05 24,660,299.09
其中：证券出借权益补偿收入 - -
基金投资产生的股利收益 - -
合计 35,437,579.05 24,660,299.09
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2019年1月1日至2019年12月31日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年12月31日
1.交易性金融资产 1,605,300,575.14 -923,548,166.28
——股票投资 1,605,233,646.90 -923,481,238.04
——债券投资 66,928.24 -66,928.24
——资产支持证券投资 - -
华安创业板 50交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 36页共 73页
——基金投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
减：应税金融商品公允价值变
动产生的预估增值税 - -
合计 1,605,300,575.14 -923,548,166.28
7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年12月31日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年12月31日
基金赎回费收入 - -
替代损益 12,291,611.34 -9,274,638.87
合计 12,291,611.34 -9,274,638.87
注：替代损益是指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时，补入被替代股票的实际买入成
本与申购确认日估值的差额，或强制退款的被替代股票在强制退款计算日与申购确认日估值的差额。
7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年12月31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日
交易所市场交易费用 6,877,453.12 11,252,450.04
银行间市场交易费用 - -
交易基金产生的费用 - -
其中：申购费 - -
赎回费 - -
合计 6,877,453.12 11,252,450.04
7.4.7.19 其他费用
华安创业板 50交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 37页共 73页
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年12月
31日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年12月31日
审计费用 143,000.00 107,000.00
信息披露费 120,000.00 260,000.00
证券出借违约金 - -
指数使用费 2,210,860.65 1,628,475.31
银行汇划费 13,126.89 16,596.02
上市年费 60,000.00 60,000.00
账户维护费 360.00 360.00
合计 2,547,347.54 2,072,431.33
注：根据《华安创业板 50交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及《上证指数使用许可协
议》，本基金的指数许可使用费从基金财产中列支。指数许可使用费按前一日的基金资产净值的 0.03%
的年费率计提，收取下限为每季 5万元。逐日累计，每季支付一次。计算方法如下：日指数许可使
用费＝前一日基金资产净值×0.03%/当年天数。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2资产负债表日后事项
无。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
华安基金管理有限公司(“华安基金公司”) 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人
华安创业板 50交易型开放式指数证券投资基金联接基
金
本基金联接基金
国泰君安证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构
上海上国投资产管理有限公司 基金管理人的股东
上海工业投资(集团)有限公司 基金管理人的股东
上海锦江国际投资管理有限公司 基金管理人的股东
国泰君安投资管理股份有限公司 基金管理人的股东
华安创业板 50交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 38页共 73页
华安资产管理（香港）有限公司 基金管理人的全资子公司
华安未来资产管理（上海）有限公司 基金管理人的全资子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年12月31日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年12月31日
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
国泰君安证券股份
有限公司
4,105,520,174.88 84.65% 2,118,497,935.90 100.00%
注：关联方交易上年度比较期间为 2018年 12月 5日至 12月 31日。
7.4.10.1.2 权证交易
无。
7.4.10.1.3 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年12月31日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年12月31日
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
国泰君安证券股份有
限公司
16,193,739.60 55.14% - -
7.4.10.1.4 债券回购交易
无。
华安创业板 50交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 39页共 73页
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
国泰君安证券股份有
限公司
3,741,367.13 84.65% 1,343,353.32 100.00%
关联方名称
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
国泰君安证券股份有
限公司
1,930,591.31 100.00% 3,710,193.09 77.11%
注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记
结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息
服务等。
3. 关联方交易上年度比较期间为 2018年 12月 5日至 12月 31日。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年12
月31日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年12
月31日
当期发生的基金应支付的管理费 36,847,678.08 27,141,255.70
其中：支付销售机构的客户维护费 - -
注：支付基金管理人华安基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.50%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.50% / 当年天数。
华安创业板 50交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 40页共 73页
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年12
月31日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年12
月31日
当期发生的基金应支付的托管费 7,369,535.67 5,428,251.25
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.10% / 当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
单位：人民币
本期
2019年1月1日至2019年12月31日
关联方名称 交易金额 利息收入
期末证券出借业
务余额
期末应收利息余
额
国泰君安 309,317,200.00 234,312.20 83,635,800.00 52,388.36
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年12月31日
关联方名称 交易金额 利息收入
期末证券出借业
务余额
期末应收利息余
额
国泰君安 - - - -
7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
无。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
华安创业板 50交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 41页共 73页
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末 2019年 12月 31日 上年度末 2018年 12月 31日
持有的基金份额
持有的基金
份额占基金
总份额的比
例
持有的基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
中国建设银行股
份有限公司－华
安创业板 50交易
型开放式指数证
券投资基金联接
基金
356,984,332.00 4.28% 27,291,000.00 0.13%
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年12月31日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 27,891,783.76 235,139.29 62,149,149.90 640,566.89
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
7.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.11 利润分配情况
无。
7.4.12 期末（2019年 12月 31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
华安创业板 50交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 42页共 73页
无。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
合约编
号
证券代
码
证券名称 成交时间
出借到
期日
期末估
值单价
数量（单
位：
）
期末估值总
额
201912
180000
0265
300003 乐普医疗 2019-12-18
2020-01-
15
33.08 60,000.00
1,984,800.0
0
201912
180000
0277
300014 亿纬锂能 2019-12-18
2020-01-
15
50.16 50,000.00
2,508,000.0
0
201912
180000
0281
300014 亿纬锂能 2019-12-18
2020-01-
15
50.16 100,000.00
5,016,000.0
0
201912
180000
0283
300017 网宿科技 2019-12-18
2020-01-
15
9.53 100,000.00 953,000.00
201912
180000
0284
300015 爱尔眼科 2019-12-18
2020-01-
15
39.56 40,000.00
1,582,400.0
0
201912
180000
0285
300015 爱尔眼科 2019-12-18
2020-01-
15
39.56 10,000.00 395,600.00
201912
180000
0287
300017 网宿科技 2019-12-18
2020-01-
15
9.53 200,000.00
1,906,000.0
0
201912
180000
0289
300033 同花顺 2019-12-18
2020-01-
15
109.11 50,000.00
5,455,500.0
0
201912
180000
300033 同花顺 2019-12-18
2020-01-
15
109.11 20,000.00
2,182,200.0
0
华安创业板 50交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 43页共 73页
0290
201912
180000
0291
300024 机器人 2019-12-18
2020-01-
15
14.00 140,000.00
1,960,000.0
0
201912
180000
0293
300033 同花顺 2019-12-18
2020-01-
15
109.11 60,000.00
6,546,600.0
0
201912
180000
0296
300059 东方财富 2019-12-18
2020-01-
15
15.77 200,000.00
3,154,000.0
0
201912
180000
0297
300068 南都电源 2019-12-18
2020-01-
15
10.78 190,000.00
2,048,200.0
0
201912
180000
0298
300070 碧水源 2019-12-18
2020-01-
15
7.60 270,000.00
2,052,000.0
0
201912
180000
0299
300073 当升科技 2019-12-18
2020-01-
15
27.30 90,000.00
2,457,000.0
0
201912
180000
0300
300078 思创医惠 2019-12-18
2020-01-
15
12.28 150,000.00
1,842,000.0
0
201912
180000
0301
300088 长信科技 2019-12-18
2020-01-
15
10.27 100,000.00
1,027,000.0
0
201912
180000
0303
300088 长信科技 2019-12-18
2020-01-
15
10.27 100,000.00
1,027,000.0
0
201912
180000
0304
300059 东方财富 2019-12-18
2020-01-
15
15.77 100,000.00
1,577,000.0
0
201912
180000
0307
300088 长信科技 2019-12-18
2020-01-
15
10.27 350,000.00
3,594,500.0
0
201912
180000
0308
300088 长信科技 2019-12-18
2020-01-
15
10.27 90,000.00 924,300.00
201912
180000
0309
300088 长信科技 2019-12-18
2020-01-
15
10.27 200,000.00
2,054,000.0
0
201912
180000
0310
300088 长信科技 2019-12-18
2020-01-
15
10.27 500,000.00
5,135,000.0
0
201912 300088 长信科技 2019-12-18 2020-01- 10.27 100,000.00 1,027,000.0
华安创业板 50交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 44页共 73页
180000
0311
15 0
201912
180000
0315
300098 高新兴 2019-12-18
2020-01-
15
5.93 20,000.00 118,600.00
201912
180000
0316
300098 高新兴 2019-12-18
2020-01-
15
5.93 340,000.00
2,016,200.0
0
201912
180000
0317
300088 长信科技 2019-12-18
2020-01-
15
10.27 150,000.00
1,540,500.0
0
201912
180000
0318
300113 顺网科技 2019-12-18
2020-01-
15
25.69 50,000.00
1,284,500.0
0
201912
180000
0319
300113 顺网科技 2019-12-18
2020-01-
15
25.69 60,000.00
1,541,400.0
0
201912
180000
0320
300113 顺网科技 2019-12-18
2020-01-
15
25.69 100,000.00
2,569,000.0
0
201912
180000
0321
300113 顺网科技 2019-12-18
2020-01-
15
25.69 60,000.00
1,541,400.0
0
201912
180000
0323
300115 长盈精密 2019-12-18
2020-01-
15
17.79 50,000.00 889,500.00
201912
180000
0324
300115 长盈精密 2019-12-18
2020-01-
15
17.79 70,000.00
1,245,300.0
0
201912
180000
0326
300115 长盈精密 2019-12-18
2020-01-
15
17.79 110,000.00
1,956,900.0
0
201912
180000
0329
300136 信维通信 2019-12-18
2020-01-
15
45.38 50,000.00
2,269,000.0
0
201912
180000
0332
300124 汇川技术 2019-12-18
2020-01-
15
30.64 60,000.00
1,838,400.0
0
201912
180000
0333
300113 顺网科技 2019-12-18
2020-01-
15
25.69 20,000.00 513,800.00
201912
180000
0334
300122 智飞生物 2019-12-18
2020-01-
15
49.66 40,000.00
1,986,400.0
0
华安创业板 50交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 45页共 73页
201912
180000
0335
300142 沃森生物 2019-12-18
2020-01-
15
32.44 60,000.00
1,946,400.0
0
201912
180000
0336
300168 万达信息 2019-12-18
2020-01-
15
15.43 70,000.00
1,080,100.0
0
201912
180000
0337
300168 万达信息 2019-12-18
2020-01-
15
15.43 110,000.00
1,697,300.0
0
201912
180000
0338
300168 万达信息 2019-12-18
2020-01-
15
15.43 50,000.00 771,500.00
201912
180000
0339
300168 万达信息 2019-12-18
2020-01-
15
15.43 320,000.00
4,937,600.0
0
201912
180000
0341
300170 汉得信息 2019-12-18
2020-01-
15
9.69 20,000.00 193,800.00
201912
180000
0343
300170 汉得信息 2019-12-18
2020-01-
15
9.69 100,000.00 969,000.00
201912
180000
0346
300182 捷成股份 2019-12-18
2020-01-
15
3.49 560,000.00
1,954,400.0
0
201912
180000
0349
300207 欣旺达 2019-12-18
2020-01-
15
19.52 100,000.00
1,952,000.0
0
201912
180000
0350
300207 欣旺达 2019-12-18
2020-01-
15
19.52 60,000.00
1,171,200.0
0
201912
180000
0354
300253 卫宁健康 2019-12-18
2020-01-
15
14.98 130,000.00
1,947,400.0
0
201912
180000
0357
300251 光线传媒 2019-12-18
2020-01-
15
11.80 170,000.00
2,006,000.0
0
201912
180000
0359
300212 易华录 2019-12-18
2020-01-
15
33.44 50,000.00
1,672,000.0
0
201912
180000
0360
300274 阳光电源 2019-12-18
2020-01-
15
10.53 180,000.00
1,895,400.0
0
201912
180000
300308 中际旭创 2019-12-18
2020-01-
15
52.15 20,000.00
1,043,000.0
0
华安创业板 50交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 46页共 73页
0366
201912
180000
0367
300308 中际旭创 2019-12-18
2020-01-
15
52.15 10,000.00 521,500.00
201912
180000
0369
300315 掌趣科技 2019-12-18
2020-01-
15
6.17 350,000.00
2,159,500.0
0
201912
180000
0370
300315 掌趣科技 2019-12-18
2020-01-
15
6.17 150,000.00 925,500.00
201912
180000
0371
300315 掌趣科技 2019-12-18
2020-01-
15
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201912
180000
0372
300315 掌趣科技 2019-12-18
2020-01-
15
6.17 150,000.00 925,500.00
201912
180000
0373
300315 掌趣科技 2019-12-18
2020-01-
15
6.17 500,000.00
3,085,000.0
0
201912
180000
0374
300315 掌趣科技 2019-12-18
2020-01-
15
6.17 220,000.00
1,357,400.0
0
201912
180000
0377
300316 晶盛机电 2019-12-18
2020-01-
15
15.72 130,000.00
2,043,600.0
0
201912
180000
0378
300347 泰格医药 2019-12-18
2020-01-
15
63.15 30,000.00
1,894,500.0
0
201912
180000
0379
300377 赢时胜 2019-12-18
2020-01-
15
11.49 20,000.00 229,800.00
201912
180000
0380
300377 赢时胜 2019-12-18
2020-01-
15
11.49 100,000.00
1,149,000.0
0
201912
180000
0381
300383 光环新网 2019-12-18
2020-01-
15
20.07 90,000.00
1,806,300.0
0
201912
180000
0383
300418 昆仑万维 2019-12-18
2020-01-
15
16.75 130,000.00
2,177,500.0
0
201912
180000
0384
300433 蓝思科技 2019-12-18
2020-01-
15
13.82 20,000.00 276,400.00
201912 300433 蓝思科技 2019-12-18 2020-01- 13.82 200,000.00 2,764,000.0
华安创业板 50交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 47页共 73页
180000
0385
15 0
201912
180000
0387
300433 蓝思科技 2019-12-18
2020-01-
15
13.82 50,000.00 691,000.00
201912
180000
0388
300408 三环集团 2019-12-18
2020-01-
15
22.28 90,000.00
2,005,200.0
0
201912
180000
0390
300413 芒果超媒 2019-12-18
2020-01-
15
34.96 60,000.00
2,097,600.0
0
201912
180000
0392
300433 蓝思科技 2019-12-18
2020-01-
15
13.82 50,000.00 691,000.00
201912
180000
0393
300433 蓝思科技 2019-12-18
2020-01-
15
13.82 50,000.00 691,000.00
201912
180000
0394
300433 蓝思科技 2019-12-18
2020-01-
15
13.82 100,000.00
1,382,000.0
0
201912
180000
0396
300450 先导智能 2019-12-18
2020-01-
15
44.94 50,000.00
2,247,000.0
0
201912
180000
0397
300496 中科创达 2019-12-18
2020-01-
15
45.14 10,000.00 451,400.00
201912
180000
0398
300496 中科创达 2019-12-18
2020-01-
15
45.14 30,000.00
1,354,200.0
0
201912
180000
0400
300567 精测电子 2019-12-18
2020-01-
15
54.84 40,000.00
2,193,600.0
0
201912
180000
0401
300601 康泰生物 2019-12-18
2020-01-
15
87.79 20,000.00
1,755,800.0
0
201912
180000
0402
300496 中科创达 2019-12-18
2020-01-
15
45.14 40,000.00
1,805,600.0
0
201912
180000
0404
300676 华大基因 2019-12-18
2020-01-
15
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2,061,000.0
0
201912
180000
0406
300750 宁德时代 2019-12-18
2020-01-
15
106.40 20,000.00
2,128,000.0
0
华安创业板 50交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 48页共 73页
201912
180000
0407
300760 迈瑞医疗 2019-12-18
2020-01-
15
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1,819,000.0
0
201912
180000
0408
300773 拉卡拉 2019-12-18
2020-01-
15
78.47 10,000.00 784,700.00
201912
180000
0410
300773 拉卡拉 2019-12-18
2020-01-
15
78.47 10,000.00 784,700.00
201912
190000
0211
300003 乐普医疗 2019-12-19
2020-01-
16
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3,308,000.0
0
201912
190000
0215
300015 爱尔眼科 2019-12-19
2020-01-
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39.56 10,000.00 395,600.00
201912
190000
0216
300017 网宿科技 2019-12-19
2020-01-
16
9.53 100,000.00 953,000.00
201912
190000
0221
300068 南都电源 2019-12-19
2020-01-
16
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1,078,000.0
0
201912
190000
0228
300078 思创医惠 2019-12-19
2020-01-
16
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1,228,000.0
0
201912
190000
0237
300115 长盈精密 2019-12-19
2020-01-
16
17.79 30,000.00 533,700.00
201912
190000
0246
300207 欣旺达 2019-12-19
2020-01-
16
19.52 20,000.00 390,400.00
201912
190000
0247
300212 易华录 2019-12-19
2020-01-
16
33.44 30,000.00
1,003,200.0
0
201912
190000
0254
300315 掌趣科技 2019-12-19
2020-01-
16
6.17 200,000.00
1,234,000.0
0
201912
190000
0255
300315 掌趣科技 2019-12-19
2020-01-
16
6.17 90,000.00 555,300.00
201912
190000
0257
300383 光环新网 2019-12-19
2020-01-
16
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1,003,500.0
0
201912
190000
300676 华大基因 2019-12-19
2020-01-
16
68.70 10,000.00 687,000.00
华安创业板 50交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 49页共 73页
0258
201912
190000
0259
300413 芒果超媒 2019-12-19
2020-01-
16
34.96 100,000.00
3,496,000.0
0
201912
190000
0862
300433 蓝思科技 2019-12-19
2020-01-
02
13.82 300,000.00
4,146,000.0
0
201912
200000
0125
300088 长信科技 2019-12-20
2020-01-
17
10.27 300,000.00
3,081,000.0
0
201912
200000
0127
300098 高新兴 2019-12-20
2020-01-
17
5.93 50,000.00 296,500.00
201912
200000
0128
300113 顺网科技 2019-12-20
2020-01-
17
25.69 50,000.00
1,284,500.0
0
201912
200000
0131
300113 顺网科技 2019-12-20
2020-01-
17
25.69 10,000.00 256,900.00
201912
200000
0132
300115 长盈精密 2019-12-20
2020-01-
17
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1,423,200.0
0
201912
200000
0136
300168 万达信息 2019-12-20
2020-01-
17
15.43 100,000.00
1,543,000.0
0
201912
200000
0141
300315 掌趣科技 2019-12-20
2020-01-
17
6.17 300,000.00
1,851,000.0
0
201912
200000
0143
300315 掌趣科技 2019-12-20
2020-01-
17
6.17 200,000.00
1,234,000.0
0
201912
230000
0219
300014 亿纬锂能 2019-12-23
2020-01-
20
50.16 20,000.00
1,003,200.0
0
201912
230000
0220
300115 长盈精密 2019-12-23
2020-01-
20
17.79 50,000.00 889,500.00
201912
230000
0243
300308 中际旭创 2019-12-23
2020-01-
20
52.15 30,000.00
1,564,500.0
0
201912
230000
0248
300418 昆仑万维 2019-12-23
2020-01-
20
16.75 30,000.00 502,500.00
201912 300017 网宿科技 2019-12-24 2020-01- 9.53 30,000.00 285,900.00
华安创业板 50交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 50页共 73页
240000
0187
21
201912
240000
0189
300033 同花顺 2019-12-24
2020-01-
21
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2,182,200.0
0
201912
240000
0191
300088 长信科技 2019-12-24
2020-01-
21
10.27 30,000.00 308,100.00
201912
240000
0196
300098 高新兴 2019-12-24
2020-01-
21
5.93 20,000.00 118,600.00
201912
240000
0197
300073 当升科技 2019-12-24
2020-01-
21
27.30 30,000.00 819,000.00
201912
240000
0209
300377 赢时胜 2019-12-24
2020-01-
21
11.49 30,000.00 344,700.00
201912
250000
0143
300113 顺网科技 2019-12-25
2020-01-
22
25.69 20,000.00 513,800.00
201912
250000
0146
300014 亿纬锂能 2019-12-25
2020-01-
22
50.16 20,000.00
1,003,200.0
0
201912
250000
0148
300073 当升科技 2019-12-25
2020-01-
22
27.30 150,000.00
4,095,000.0
0
201912
260000
0139
300073 当升科技 2019-12-26
2020-01-
23
27.30 30,000.00 819,000.00
201912
260000
0163
300666 江丰电子 2019-12-26
2020-01-
23
42.90 20,000.00 858,000.00
201912
270000
0291
300033 同花顺 2019-12-27
2020-02-
03
109.11 10,000.00
1,091,100.0
0
201912
270000
0294
300073 当升科技 2019-12-27
2020-02-
03
27.30 30,000.00 819,000.00
201912
270000
0304
300168 万达信息 2019-12-27
2020-02-
03
15.43 30,000.00 462,900.00
201912
270000
0318
300315 掌趣科技 2019-12-27
2020-02-
03
6.17 70,000.00 431,900.00
华安创业板 50交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 51页共 73页
7.4.13 金融工具风险及管理
本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其风险和预期收益高于混合
型基金、债券型基金和货币市场基金。从本基金所分离的两类基金份额来看，华安创业板 50A份额
具有低风险、预期收益相对稳定的特征；华安创业板 50B份额具有高风险、高预期收益的特征。本
基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风
险。本基金通过被动的指数化投资管理，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督
察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部等相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基
金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控
制的总体措施等；在管理层层面设立合规与风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险
201912
270000
0321
300316 晶盛机电 2019-12-27
2020-02-
03
15.72 10,000.00 157,200.00
201912
270000
0327
300433 蓝思科技 2019-12-27
2020-02-
03
13.82 30,000.00 414,600.00
201912
270000
0331
300676 华大基因 2019-12-27
2020-02-
03
68.70 10,000.00 687,000.00
201912
310000
0079
300014 亿纬锂能 2019-12-31
2020-02-
03
50.16 10,000.00 501,600.00
201912
310000
0080
300033 同花顺 2019-12-31
2020-02-
03
109.11 10,000.00
1,091,100.0
0
201912
310000
0081
300033 同花顺 2019-12-31
2020-02-
03
109.11 10,000.00
1,091,100.0
0
201912
310000
0082
300073 当升科技 2019-12-31
2020-02-
03
27.30 10,000.00 273,000.00
201912
310000
0084
300666 江丰电子 2019-12-31
2020-02-
03
42.90 10,000.00 429,000.00
合计 - - - - - - 205,941,100
.00
华安创业板 50交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 52页共 73页
防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各
部门合作完成运作风险管理和投资风险管理、绩效评估等。监察稽核部和风险管理部对公司执行总
裁负责，并由督察长分管。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损
失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具，通过
特定的风险量化指标、模型，形成常规的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可
靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存
放在经中国人民银行和中国证券监督管理委员会所批准的具有基金托管资格和基金代销资格的银行，
并根据本基金的基金管理人管理交易对手的经验进行筛选，因而与这些银行存款相关的信用风险不
重大。本基金在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制
以控制相应的信用风险；在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成
证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行
人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2019年 12月 31日，本基金无债券投资(2018年 12月 31日：本基金持有的除国债、央行票
据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为 0.03%)。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价
格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模
华安创业板 50交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 53页共 73页
式带来的流动性风险，有效保障基金份额持有人利益。
于 2019年 12月 31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计
息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期
现金流量。
7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进
行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以
及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基
金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流
通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流
通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通
暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入
短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于
流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2019年 12月 31日，本基金无流动性
受限资产。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产 的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2019 年
12月 31日，本基金组合资产中 7个工作日可变现资产的账面价值为 5,314,069,848.13元，超过经确
认的当日净赎回金额。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透
原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及
对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动
性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押
品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足
额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接
受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
华安创业板 50交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 54页共 73页
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久
期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金
流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付
金和存出保证金等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2019年 12月 31
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 27,891,783.76 - - - 27,891,783.76
结算备付金 386,561.73 - - - 386,561.73
存出保证金 42,813.21 - - - 42,813.21
交易性金融资产 - - - 5,487,973,164.37
5,487,973,164.
37
应收证券清算款 - - - - -
应收利息 - - - 131,645.53 131,645.53
其他资产 - - - 112,121.73 112,121.73
资产总计 28,321,158.70 - - 5,488,216,931.63
5,516,538,090.
33
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
华安创业板 50交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
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卖出回购金融资
产款
- - - - -
应付证券清算款 - - - 1,004,220.42 1,004,220.42
应付赎回款 - - - - -
应付管理人报酬 - - - 2,316,872.86 2,316,872.86
应付托管费 - - - 463,374.59 463,374.59
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 1,343,353.32 1,343,353.32
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 815,382.44 815,382.44
负债总计 - - - 5,943,203.63
5,943,203.6
3
利率敏感度缺口 28,321,158.70 - - 5,482,273,728.00 5,510,594,886.
70
上年度末
2018年 12月 31
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 62,149,149.90 - - - 62,149,149.90
结算备付金 8,693,675.00 - - - 8,693,675.00
存出保证金 385,167.10 - - - 385,167.10
交易性金融资产 - - 2,477,871.76 9,136,993,226.03
9,139,471,097.
79
应收利息 - - - 18,865.60 18,865.60
资产总计 71,227,992.00 - 2,477,871.76 9,137,012,091.63
9,210,717,955.
39
负债
应付证券清算款 - - - 27,196,215.80 27,196,215.80
应付管理人报酬 - - - 3,876,222.57 3,876,222.57
应付托管费 - - - 775,244.52 775,244.52
应付交易费用 - - - 4,811,755.26 4,811,755.26
应交税费 - - - 16.86 16.86
其他负债 - - - 1,814,300.12 1,814,300.12
负债总计 - - - 38,473,755.13 38,473,755.13
华安创业板 50交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
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利率敏感度缺口 71,227,992.00 - 2,477,871.76 9,098,538,336.50
9,172,244,200.
26
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰
早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2019年 12月 31日，本基金未持有交易性债券投资(2018年 12月 31日：本基金持有交易性
债券投资公允价值占基金资产净值的比例为：0.03%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无
重大影响(2018年 12月 31日：同)。
7.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易
的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，
也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行
修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。基金的投资组合比例为：投资于股票资产的
比例不低于基金资产的 90%，投资于创业板 50指数成分股及其备选成分股的比例不低于非现金基金
资产的 80%，每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后，本基金保留的现金或到期日在一年以内
的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5％，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收
申购款等。权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法
对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠
地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
华安创业板 50交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
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金额单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
交易性金融资产－股票投资 5,487,973,164.37 99.59 9,136,993,226.03 99.62
交易性金融资产—基金投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
合计 5,487,973,164.37 99.59 9,136,993,226.03 99.62
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
业绩比较基准上升 5% 增加约 274,000,000.00 增加约 456,330,000.00
业绩比较基准下降 5% 减少约 274,000,000.00 减少约 456,330,000.00
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a)
金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低
层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)
持续的以公允价值计量的金融工具
(i)
各层次金融工具公允价值
华安创业板 50交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
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于 2019年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于
第一层次的余额为 5,487,973,164.37元，无属于第二或第三层次的余额(2018年 12月 31日：第一层
次 9,139,471,097.79元，无第二或第三层次)。
(ii)
公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不
活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及
限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对
于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)
第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)
非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2019年 12月 31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018年 12月 31日：
同)。
(d)
不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价
值相差很小。
(2) 基金申购款
于 2019 年度，本基金申购基金份额的对价总额为 30,711,317,238.81 元 (2018 年度：
44,483,501,834.05 元)，其中包括以股票支付的申购款 31,282,071,936.14 元和以现金支付的申购款
-570,754,697.33元(2018年度：其中包括以股票支付的申购款 42,154,533,784.80元和以现金支付的申
购款 2,328,968,049.25元)。
(3) 除公允价值和基金申购款外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 5,487,973,164.37 99.48
其中：股票 5,487,973,164.37 99.48
华安创业板 50交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
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2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
28,278,345.49 0.51
8 其他各项资产 286,580.47 0.01
9 合计 5,516,538,090.33 100.00
注：此处股票投资含可退替代款估值增值 48,726.00元。
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 指数投资期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业
-
-
C 制造业 3,289,758,364.75 59.70
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 960,370,139.71 17.43
J 金融业 438,439,069.69 7.96
华安创业板 50交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
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K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 64,043,926.20 1.16
N 水利、环境和公共设施管理业 72,724,901.60 1.32
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 457,222,691.06 8.30
R 文化、体育和娱乐业 205,365,345.36 3.73
S 综合 - -
合计 5,487,924,438.37 99.59
8.2.2 积极投资期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 300750 宁德时代 4,505,171 479,350,194.40 8.70
2 300059 东方财富 27,802,097 438,439,069.69 7.96
3 300760 迈瑞医疗 2,183,946 397,259,777.40 7.21
4 300015 爱尔眼科 7,088,671 280,427,824.76 5.09
5 300142 沃森生物 6,910,568 224,178,825.92 4.07
6 300003 乐普医疗 6,239,996 206,419,067.68 3.75
7 300136 信维通信 4,494,974 203,981,920.12 3.70
8 300124 汇川技术 6,022,937 184,542,789.68 3.35
9 300347 泰格医药 2,799,602 176,794,866.30 3.21
10 300014 亿纬锂能 2,825,609 141,732,547.44 2.57
11 300122 智飞生物 2,796,274 138,862,966.84 2.52
12 300601 亿纬锂能 1,532,438 134,532,732.02 2.44
13 300408 三环集团 5,845,145 130,229,830.60 2.36
14 300033 同花顺 1,117,278 121,906,202.58 2.21
15 300450 先导智能 2,605,454 117,089,102.76 2.12
16 300383 光环新网 5,831,240 117,032,986.80 2.12
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17 300088 长信科技 10,543,569 108,282,453.63 1.96
18 300413 芒果超媒 3,074,481 107,483,855.76 1.95
19 300207 欣旺达 5,411,872 105,639,741.44 1.92
20 300253 卫宁健康 6,908,841 103,494,438.18 1.88
21 300017 网宿科技 10,366,561 98,793,326.33 1.79
22 300024 机器人 6,589,204 92,248,856.00 1.67
23 300315 掌趣科技 13,925,187 85,918,403.79 1.56
24 300070 碧水源 9,569,066 72,724,901.60 1.32
25 300146 汤臣倍健 4,146,096 67,539,903.84 1.23
26 300676 华大基因 932,226 64,043,926.20 1.16
27 300433 蓝思科技 4,512,035 62,356,323.70 1.13
28 300113 顺网科技 2,401,668 61,698,850.92 1.12
29 300496 中科创达 1,360,090 61,394,462.60 1.11
30 300212 易华录 1,832,100 61,265,424.00 1.11
31 300251 光线传媒 5,179,832 61,122,017.60 1.11
32 300168 万达信息 3,897,309 60,135,477.87 1.09
33 300618 寒锐钴业 719,416 59,272,684.24 1.08
34 300115 长盈精密 3,145,538 55,959,121.02 1.02
35 300274 阳光电源 5,224,061 55,009,362.33 1.00
36 300308 中际旭创 1,036,459 54,051,336.85 0.98
37 300073 当升科技 1,964,822 53,639,640.60 0.97
38 300418 昆仑万维 3,157,607 52,889,917.25 0.96
39 300316 晶盛机电 3,313,001 52,080,375.72 0.95
40 300567 精测电子 830,600 45,550,104.00 0.83
41 300098 高新兴 6,746,780 40,008,405.40 0.73
42 300170 汉得信息 3,804,975 36,870,207.75 0.67
43 300182 捷成股份 10,532,800 36,759,472.00 0.67
44 300078 思创医惠 2,932,636 36,012,770.08 0.65
45 300068 南都电源 3,271,900 35,271,082.00 0.64
46 300377 赢时胜 2,651,176 30,462,012.24 0.55
47 300748 金力永磁 679,204 26,461,787.84 0.48
48 300666 江丰电子 517,554 22,203,066.60 0.40
49 300773 拉卡拉 245,100 19,232,997.00 0.35
50 300768 迪普科技 254,100 9,267,027.00 0.17
8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金本报告期内未持有积极投资股票。
8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2％或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资
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产净值比例
（％）
1 300750 宁德时代 376,620,657.61 4.11
2 300760 迈瑞医疗 351,207,542.11 3.83
3 300142 沃森生物 344,617,331.44 3.76
4 300747 锐科激光 164,072,105.38 1.79
5 300059 东方财富 112,607,013.06 1.23
6 300207 欣旺达 101,297,583.75 1.10
7 300182 捷成股份 86,440,314.90 0.94
8 300124 汇川技术 78,747,991.38 0.86
9 300748 金力永磁 73,009,438.34 0.80
10 300454 深信服 69,698,263.95 0.76
11 300033 同花顺 67,535,045.34 0.74
12 300068 南都电源 63,474,322.51 0.69
13 300212 易华录 63,340,576.37 0.69
14 300308 中际旭创 59,333,542.29 0.65
15 300017 网宿科技 56,373,857.45 0.61
16 300618 寒锐钴业 55,327,740.43 0.60
17 300413 芒果超媒 52,572,223.02 0.57
18 300015 爱尔眼科 43,240,903.78 0.47
19 300676 华大基因 42,375,579.86 0.46
20 300567 精测电子 40,759,909.50 0.44
注：本项的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交
金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2％或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 300059 东方财富 147,052,485.41 1.60
2 300699 光威复材 97,148,307.63 1.06
3 300747 锐科激光 85,478,874.07 0.93
4 300454 深信服 76,223,139.02 0.83
5 300009 安科生物 73,764,883.85 0.80
6 300136 信维通信 72,718,861.59 0.79
7 300033 同花顺 72,710,792.56 0.79
8 300027 华谊兄弟 70,969,143.75 0.77
9 300347 泰格医药 66,228,245.80 0.72
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10 300124 汇川技术 65,787,998.81 0.72
11 300355 蒙草生态 62,858,870.53 0.69
12 300287 飞利信 62,304,696.21 0.68
13 300038 数知科技 52,221,143.57 0.57
14 300408 三环集团 51,729,037.01 0.56
15 300072 三聚环保 51,434,741.54 0.56
16 300024 机器人 47,074,846.58 0.51
17 300122 智飞生物 42,327,437.19 0.46
18 300146 汤臣倍健 41,303,572.28 0.45
19 300601 康泰生物 41,062,840.54 0.45
20 300003 乐普医疗 38,850,282.12 0.42
注：本项的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交
金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 2,823,967,065.36
卖出股票的收入（成交）总额 2,026,103,955.79
注：本项的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交
金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
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8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活
跃的股指期货合约，以降低股票仓位调整的交易成本，提高投资效率，从而更好地跟踪标的指数，
实现投资目标。
8.11 报告期末基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
无。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
无。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.12.2本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 42,813.21
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 131,645.53
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
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7 待摊费用 -
8 其他 112,121.73
9 合计 286,580.47
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公
允价值
占基金资产
净值比例(%)
流通受限情况说明
1 300014 亿纬锂能 10,032,000.00 0.18 转融通证券出借
2 300003 乐普医疗 5,292,800.00 0.10 转融通证券出借
3 300059 东方财富 4,731,000.00 0.09 转融通证券出借
4 300015 爱尔眼科 2,373,600.00 0.04 转融通证券出借
5 300136 信维通信 2,269,000.00 0.04 转融通证券出借
6 300750 宁德时代 2,128,000.00 0.04 转融通证券出借
7 300142 沃森生物 1,946,400.00 0.04 转融通证券出借
8 300347 泰格医药 1,894,500.00 0.03 转融通证券出借
9 300124 汇川技术 1,838,400.00 0.03 转融通证券出借
10 300760 迈瑞医疗 1,819,000.00 0.03 转融通证券出借
8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前五名积极投资中不存在流通受限情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
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持有人户数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
63,642 131,089.30 3,662,540,502.00 43.90% 4,680,244,611.00 56.10%
9.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 中国人寿保险股份有限公司 658,399,400.00 7.89%
2 中国人寿保险股份有限公司 386,893,600.00 4.64%
3
华夏基金－华夏银行－华夏银行股份
有限公司
331,800,000.00 3.98%
4
中国人保资产管理股份有限公司－安
心增值投资产品
152,064,804.00 1.82%
5 中国人寿保险（集团）公司 124,885,968.00 1.50%
6
中国人寿财产保险股份有限公司－传
统－普通保险产品
96,000,000.00 1.15%
7
华夏人寿保险股份有限公司－自有资
金
78,372,100.00 0.94%
8 国元证券股份有限公司 74,500,000.00 0.89%
9
中国人保资产管理股份有限公司－安
心收益投资产品
66,800,000.00 0.80%
10
人保资管－民生银行－人保资产安心
收益 2号资产管理产品
65,000,000.00 0.78%
11
中国建设银行股份有限公司－华安创
业板 50交易型开放式指数证券投资基
金联接基金
356,984,332.00 4.28%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有
本基金
0.00 0.00%
9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 0。
本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。
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§10
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2016年 6月 30日)基金份额总额 550,285,113.00
本报告期期初基金份额总额 20,995,285,113.00
本报告期基金总申购份额 55,929,500,000.00
减：本报告期基金总赎回份额 68,582,000,000.00
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 8,342,785,113.00
§11
重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、本报告期内本基金管理人重大人事变动如下：
无。
2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下：
托管人中国建设银行 2019年 6月 4日发布公告，聘任蔡亚蓉为中国建设银行股份有限公司资产
托管业务部总经理。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产
的诉讼。
11.4基金投资策略的改变
本报告期内无基金投资策略的改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。
报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬为人民币 143,000.00元。
目前的审计机构已提供审计服务的连续年限：自基金合同生效日起至今。
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11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
2019年 1月 31日，上海局根据 2018年 11月份来公司的现场检查情况，对我司出具了《关于
对华安基金管理有限公司采取责令改正措施的决定》（证监决[2019]11 号文）。公司高度重视，立即
逐一落实各项整改要求，进一步提升公司内部控制和风险管理能力，2019 年 2 月 20 日，上海局对
我司整改工作进行现场验收，对公司整改情况表示认可。
除上述情况外，本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
中信证券 1 - - - - -
方正证券 3 - - - - -
招商证券 3 - - - - -
粤开证券 1 - - - - -
财通证券 1 - - - - -
万联证券 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
财富证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
国盛证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
华安证券 1 - - - - -
新时代证券 2 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -
天风证券 2 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
广州证券 2 - - - - -
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上海证券 3 - - - - -
财达证券 1 - - - - -
中泰证券 1 - - - - -
中山证券 1 - - - - -
国泰君安证券 1 4,105,520,174.88 84.65% 3,741,367.13 84.65% -
长江证券 2 560,783,230.33 11.56% 511,042.19 11.56% -
申万宏源 3 156,198,395.80 3.22% 142,343.67 3.22% -
光大证券 2 27,569,220.14 0.57% 25,123.82 0.57% -
注：1、券商专用交易单元选择标准：
基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为：
（1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质
量的研究报告和较为全面的服务；
（3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投
资赢取机会；
（4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。
2、券商专用交易单元选择程序：
(1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估
由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选交
易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。
(2) 填写《新增交易单元申请审核表》
牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易
单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。
(3) 候选交易单元名单提交分管领导审批
公司分管领导对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行
审核，并签署审批意见。
(4)协议签署及通知托管人
基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。
3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：
2019年2月完成租用托管在建行的深交所新时代证券007691交易单元。
华安创业板 50交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 70页共 73页
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
中信证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
粤开证券 - - - - - -
财通证券 - - - - - -
万联证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
财富证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
国盛证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
华安证券 - - - - - -
新时代证券 - - - - - -
湘财证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
广州证券 - - - - - -
上海证券 - - - - - -
财达证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
中山证券 - - - - - -
国泰君安证券
16,193,739.6
0
55.14% - - - -
长江证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
光大证券
13,176,221.9
3
44.86% - - - -
华安创业板 50交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
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11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
关于华安创业板 50交易型开放式指数证券投
资基金流动性服务商的公告
《证券时报》和公司网
站
2019-01-22
2
华安基金管理有限公司关于华安创业板 50交
易型开放式指数证券投资基金新增一级交易
商的公告
《证券时报》和公司网
站
2019-01-24
3
华安基金管理有限公司关于华安创业板 50交
易型开放式指数证券投资基金调整最小申赎
单位
《证券时报》和公司网
站
2019-03-09
4
关于基金电子交易平台延长工行直联结算方
式费率优惠活动的公告
《证券时报》和公司网
站
2019-03-29
5
关于电子直销平台延长“微钱宝”账户交易费
率优惠活动的公告
《证券时报》和公司网
站
2019-03-29
6
华安基金关于旗下基金参加中金公司优惠活
动的公告
《证券时报》和公司网
站
2019-04-08
7 关于华安基金撤销沈阳分公司的公告
《证券时报》和公司网
站
2019-04-10
8
关于华安创业板 50交易型开放式指数证券投
资基金流动性服务商的公告
《证券时报》和公司网
站
2019-04-11
9
华安基金管理有限公司关于华安创业板 50
交易型开放式指数证券投资基金新增一级交
易商的公告
《证券时报》和公司网
站
2019-05-15
10
关于基金电子交易平台延长工行直联结算方
式费率优惠活动的公告
《证券时报》和公司网
站
2019-06-28
11
关于电子直销平台延长“微钱宝”账户交易费
率优惠活动的公告
《证券时报》和公司网
站
2019-06-28
12
关于旗下部分基金增加德邦证券为销售机构
并参加费率优惠活动的公告
《证券时报》和公司网
站
2019-07-22
13
华安基金管理有限公司关于华安创业板 50交
易型开放式指数证券投资基金新增一级交易
商的公告
《证券时报》和公司网
站
2019-08-06
14
华安基金管理有限公司关于华安创业板 50交
易型开放式指数证券投资基金新增一级交易
商的公告
《证券时报》、中国证监
会基金电子披露网站和
公司网站
2019-09-04
15
关于基金电子交易平台延长工行直联结算方
式费率优惠活动的公告
《证券时报》、中国证监
会基金电子披露网站和
公司网站
2019-09-30
16
于电子直销平台延长“微钱宝”账户交易费率
优惠活动的公告
《证券时报》、中国证监
会基金电子披露网站和
公司网站
2019-09-30
华安创业板 50交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
第 72页共 73页
17
关于华安创业板 50交易型开放式指数证券投
资基金流动性服务商的公告
《证券时报》、中国证监
会基金电子披露网站和
公司网站
2019-12-20
18
关于基金电子交易平台延长工行直联结算方
式费率优惠活动的公告
《证券时报》、中国证监
会基金电子披露网站和
公司网站
2019-12-30
19
关于基金电子直销平台延长“微钱宝”账户交
易费率优惠活动的公告
《证券时报》、中国证监
会基金电子披露网站和
公司网站
2019-12-30
注：前款所涉重大事件已作为临时报告在指定媒介上披露。
12
影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份
额
申购份
额
赎回份额 持有份额 份额占比
联 接 基
金
1
20190101-201912
31
27,291
,000.0
0
421,50
9,932.
00
91,816,6
00.00
356,984,332
.00
4.28%
产品特有风险
本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形。如该单一投资者大额
赎回将可能导致基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§13
备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、《华安创业板 50交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
2、《华安创业板 50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》；
3、《华安创业板 50交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；
4、中国证监会批准华安创业板 50交易型开放式指数证券投资基金设立的文件；
5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
7、基金托管人业务资格批件和营业执照；
华安创业板 50交易型开放式指数证券投资基金 2019年年度报告
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8、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则；
13.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn。
13.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场
所免费查阅。
华安基金管理有限公司
二〇二〇年四月十一日
