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融通汇财宝货币E(004399)

融通汇财宝:融通汇财宝货币市场基金2019年年度报告摘要查看PDF公告

 
 
融通汇财宝货币市场基金 
2019 年年度报告 
 
2019 年 12 月 31 日


基金管理人:融通基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 送出日期:2020 年 4 月 10 日 融通汇财宝货币市场基金 2019 年年度报告 第 2 页 共 59 页


§1 重要提示及目录


1.1 重要提示


基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国工商银行股份有限公司根据融通汇财宝货币市场基金(以下简称“本基金”) 基金合同规定,于 2020 年 3 月 25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财 务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。


本报告财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了标准无保留 意见的审计报告,请投资者注意阅读。


本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 融通汇财宝货币市场基金 2019 年年度报告 第 3 页 共 59 页


1.2 目录 §1?重要提示及目录?..........................................................................................................................?2? 1.1?重要提示?..........................................................................................................................................?2? 1.2?目录?..................................................................................................................................................?3? §2?基金简介?.....................................................................................................................................?4? 2.1?基金基本情况?..................................................................................................................................?4? 2.2?基金产品说明?..................................................................................................................................?5? 2.3?基金管理人和基金托管人?..............................................................................................................?5? 2.4?信息披露方式?..................................................................................................................................?5? 2.5?其他相关资料?..................................................................................................................................?6? §3?主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况?.........................................................................?6? 3.1?主要会计数据和财务指标?..............................................................................................................?6? 3.2?基金净值表现?..................................................................................................................................?7? 3.3?过去三年基金的利润分配情况?....................................................................................................?10? §4?管理人报告?................................................................................................................................?11? 4.1?基金管理人及基金经理情况?........................................................................................................?11? 4.2?管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明?................................................................?15? 4.3?管理人对报告期内公平交易情况的专项说明?............................................................................?16? 4.4?管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明?............................................................?16? 4.5?管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望?............................................................?17? 4.6?管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况?............................................................................?17? 4.7?管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明?........................................................................?17? 4.8?管理人对报告期内基金利润分配情况的说明?............................................................................?18? 4.9?报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明?....................................?18? §5?托管人报告?................................................................................................................................?18? 5.1?报告期内本基金托管人遵规守信情况声明?................................................................................?18? 5.2?托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明?............?18? 5.3?托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见?................................?18? §6?审计报告?....................................................................................................................................?19? §7?年度财务报表?............................................................................................................................?21? 7.1?资产负债表?....................................................................................................................................?21? 7.2?利润表?............................................................................................................................................?22? 7.3?所有者权益(基金净值)变动表?................................................................................................?23? 7.4?报表附注?........................................................................................................................................?24? §8?投资组合报告?............................................................................................................................?50? 8.1?期末基金资产组合情况?................................................................................................................?50? 8.2?债券回购融资情况?........................................................................................................................?50? 8.3?基金投资组合平均剩余期限?........................................................................................................?51? 8.4?报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明?........................................................?51? 融通汇财宝货币市场基金 2019 年年度报告 第 4 页 共 59 页


8.5?期末按债券品种分类的债券投资组合?........................................................................................?51? 8.6?期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细?................................?52? 8.7?“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离?................................................?52? 8.8?期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细?................?52? 8.9?投资组合报告附注?........................................................................................................................?53? §9?基金份额持有人信息?.................................................................................................................?53? 9.1?期末基金份额持有人户数及持有人结构?....................................................................................?53? 9.2?期末货币市场基金前十名份额持有人情况?................................................................................?54? 9.3?期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况?........................................................................?54? 9.4?期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况?........................................?54? §10?开放式基金份额变动?...............................................................................................................?54? §11?重大事件揭示?..........................................................................................................................?55? 11.1?基金份额持有人大会决议?..........................................................................................................?55? 11.2?基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动?..........................................?55? 11.3?涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼?..............................................................?55? 11.4?基金投资策略的改变?..................................................................................................................?55? 11.5?为基金进行审计的会计师事务所情况?......................................................................................?55? 11.6?管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况?......................................................?55? 11.7?基金租用证券公司交易单元的有关情况?..................................................................................?55? 11.8?偏离度绝对值超过 0.5%的情况?.................................................................................................?57? 11.9?其他重大事件?..............................................................................................................................?57? §12?影响投资者决策的其他重要信息?.............................................................................................?59? §13?备查文件目录?..........................................................................................................................?59? 13.1?备查文件目录?..............................................................................................................................?59? 13.2?存放地点?......................................................................................................................................?59? 13.3?查阅方式?......................................................................................................................................?59? ? §2 基金简介


2.1 基金基本情况 基金名称


融通汇财宝货币市场基金


基金简称


融通汇财宝货币


基金主代码


161622 基金运作方式


契约型开放式 基金合同生效日


2016 年 1 月 18 日 基金管理人


融通基金管理有限公司 基金托管人


中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份 34,692,451,864.05 份 融通汇财宝货币市场基金 2019 年年度报告 第 5 页 共 59 页


额总额


基金合同存续期


不定期 下属分级基金的基 金简称


融通汇财宝货币 A


融通汇财宝货币 B


融通汇财宝货币 E


下属分级基金的交 易代码


161622


161623


004399


报告期末下属分级 基金的份额总额


991,909,975.85 份 33,300,614,592.33 份


399,927,295.87 份 2.2


基金产品说明


投资目标


在严格控制投资风险和保持资产流动性的前提下,追求稳定的当期 收益,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略


本基金将采用积极管理型的投资策略,在控制利率风险、尽量降低 基金资产净值波动风险并满足流动性的前提下,提高基金收益。本 基金的具体投资策略包括利率策略、骑乘策略、放大策略、信用债 投资策略、资产支持证券投资策略和其他金融工具投资策略。 业绩比较基准


活期存款利率(税后)。 风险收益特征


本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种,其长期 平均预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型 基金。 2.3


基金管理人和基金托管人


项目


基金管理人


基金托管人


名称


融通基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露 负责人


姓名


涂卫东 郭明 联系电话


(0755)26948666 (010)66105799 电子邮箱


service@mail.rtfund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话


400-883-8088、(0755)26948088 95588 传真


(0755)26935005 (010)66105798 注册地址


深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、14 层 北京市西城区复兴门内大街 55 号 办公地址


深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、14、15 层 北京市西城区复兴门内大街 55 号 邮政编码


518053 100140 法定代表人


高峰 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称


上海证券报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址


http://www.rtfund.com 基金年度报告备置地点


基金管理人处、基金托管人处 融通汇财宝货币市场基金 2019 年年度报告 第 6 页 共 59 页


2.5 其他相关资料


项目


名称


办公地址


会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙) 上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 注册登记机构 融通基金管理有限公司 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、14、15 层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况


3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元


3.1.1 期间 数据和指标


2019 年 2018 年 2017 年 2017年 3月 14 日(基金 合同生效 日)-2017 年 12 月 31 日


融通汇财 宝货币 A


融通汇财 宝货币 B


融通汇财 宝货币 E


融通汇财 宝货币 A 融通汇财 宝货币 B 融通汇财 宝货币 E 融通汇财 宝货币 A


融通汇财宝 货币 B


融通汇财宝 货币 E


本期已实现 收益


25,856,6 66.17 988,316, 478.24 11,300,4 96.36 43,634,9 88.33 1,066,73 7,255.75 20,113,2 47.50 5,639,559 .97 622,787,985 .91 5,763,893. 23 本期利润


25,856,6 66.17 988,316, 478.24 11,300,4 96.36 43,634,9 88.33 1,066,73 7,255.75 20,113,2 47.50 5,639,559 .97 622,787,985 .91 5,763,893. 23 本期净值收 益率


2.6503%


2.8764% 2.8250%


3.5559% 3.7841% 3.7321% 3.9752%


4.1980%


3.4097% 3.1.2 期末 数据和指标


2019 年末 2018 年末 2017 年末 期末基金资 产净值


991,909,975 .85 33,300,61 4,592.33 399,9 27,29 5.87 1,107,948, 196.46 28,125,84 9,172.07 390,0 39,23 0.14 299,550,4 59.91 27,243,658, 274.82 736,946,56 9.98 期末基金份 额净值


1.0000 1.0000 1.000 0 1.0000 1.0000 1.000 0 1.0000 1.0000 1.0000 3.1.3 累计 期末指标


2019 年末 2018 年末 2017 年末 累计净值收 益率


12.7600%


13.8466%


10.29 94%


9.8487% 10.6635% 7.269 1% 6.0752%


6.5668%


3.4097% 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 2、自本基金合同生效日起至 2016 年 9 月 18 日,利润分配方式为“每日分配收益,按月结转 份额”;自 2016 年 9 月 19 日至今,利润分配方式为“每日分配收益,按日结转份额”; 3、本基金于 2017 年 3 月 13 日增加 E类份额,本基金 E类份额的统计区间为 2017 年 3 月 14 融通汇财宝货币市场基金 2019 年年度报告 第 7 页 共 59 页


日至本报告期末。 3.2 基金净值表现


3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


融通汇财宝货币 A 阶段


份额净值收 益率①


份额净值收 益率标准差 ②


业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④


①-③


②-④ 过去三个月 0.6484% 0.0006% 0.0882% 0.0000% 0.5602% 0.0006% 过去六个月 1.3081% 0.0007% 0.1764% 0.0000% 1.1317% 0.0007% 过去一年 2.6503% 0.0007% 0.3500% 0.0000% 2.3003% 0.0007% 过去三年 10.5261% 0.0018% 1.0500% 0.0000% 9.4761% 0.0018% 自基金合同生 12.7600% 0.0023% 1.3837% 0.0000% 11.3763% 0.0023% 融通汇财宝货币 B 阶段


份额净值收 益率①


份额净值收 益率标准差 ②


业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④


①-③


②-④ 过去三个月 0.7042% 0.0006% 0.0882% 0.0000% 0.6160% 0.0006% 过去六个月 1.4204% 0.0007% 0.1764% 0.0000% 1.2440% 0.0007% 过去一年 2.8764% 0.0007% 0.3500% 0.0000% 2.5264% 0.0007% 过去三年 11.2515% 0.0018% 1.0500% 0.0000% 10.2015% 0.0018% 自基金合同生 13.8466% 0.0022% 1.3837% 0.0000% 12.4629% 0.0022% 融通汇财宝货币 E 阶段


份额净值收 益率①


份额净值收 益率标准差 ②


业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④


①-③


②-④ 过去三个月 0.6915% 0.0006% 0.0882% 0.0000% 0.6033% 0.0006% 过去六个月 1.3949% 0.0007% 0.1764% 0.0000% 1.2185% 0.0007% 过去一年 2.8250% 0.0007% 0.3500% 0.0000% 2.4750% 0.0007% 自基金合同生 10.2994% 0.0019% 0.9810% 0.0000% 9.3184% 0.0019% 融通汇财宝货币市场基金 2019 年年度报告 第 8 页 共 59 页


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较


融通汇财宝货币市场基金 2019 年年度报告 第 9 页 共 59 页


注: 本基金于 2017 年 3 月 13 日增加 E 类份额,本基金 E类份额的统计区间为 2017 年 3 月 14 日至本报告期末。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


融通汇财宝货币市场基金 2019 年年度报告 第 10 页 共 59 页


注: 本基金于 2017 年 3 月 13 日增加 E 类份额,本基金 E类份额的统计区间为 2017 年 3 月 14 日至本报告期末。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位:元


融通汇财宝货币 A 年度


已按再投资形式


转实收基金


直接通过应 付


赎回款转出 金额


应付利润


本年变动


年度利润


分配合计


备注


2019 年 26,174,679.08 - -318,012.91 25,856,666.17 - 2018 年 43,346,149.13 - 288,839.20 43,634,988.33 - 融通汇财宝货币市场基金 2019 年年度报告 第 11 页 共 59 页


2017 年 5,536,716.76 - 102,843.21 5,639,559.97 - 合计


75,057,544.97 - 73,669.50 75,131,214.47 - 融通汇财宝货币 B 年度


已按再投资形式


转实收基金


直接通过应 付


赎回款转出 金额


应付利润


本年变动


年度利润


分配合计


备注


2019 年 996,254,996.02 - -7,938,517.78 988,316,478.24 - 2018 年 1,066,033,348.01 - 703,907.74 1,066,737,255.75 - 2017 年 613,341,357.16 - 9,446,628.75 622,787,985.91 - 合计


2,675,629,701.19 - 2,212,018.71 2,677,841,719.90 - 融通汇财宝货币 E 年度


已按再投资形式


转实收基金


直接通过应 付


赎回款转出 金额


应付利润


本年变动


年度利润


分配合计


备注


2019 年 11,414,092.32 - -113,595.96 11,300,496.36 - 2018 年 20,233,667.71 - -120,420.21 20,113,247.50 - 2017 年 5,497,845.83 - 266,047.40 5,763,893.23 - 合计


37,145,605.86 - 32,031.23 37,177,637.09 - §4 管理人报告


4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验


融通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经中国证监会证监基字[2001]8 号文批准,于 2001 年 5 月 22 日成立,公司注册资本 12500 万元人民币。本公司的股东及其出资比例为:新时 代证券股份有限公司 60%、日兴资产管理有限公司(Nikko AssetManagement Co., Ltd.)40%。 截至 2019 年 12 月 31 日,公司共管理六十九只开放式基金:即融通新蓝筹证券投资基金、融 通债券投资基金、融通蓝筹成长证券投资基金、融通深证 100 指数证券投资基金、融通行业景气 证券投资基金、融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)、融通易支付货币市场证券投资基金、融通 动力先锋混合型证券投资基金、融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)、融通内需驱动混合型证 券投资基金、融通深证成份指数证券投资基金、融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)、融通创 业板指数增强型证券投资基金、融通医疗保健行业混合型证券投资基金、融通岁岁添利定期开放 债券型证券投资基金、融通通源短融债券型证券投资基金、融通通瑞债券型证券投资基金、融通 月月添利定期开放债券型证券投资基金、融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金、融通转型 三动力灵活配置混合型证券投资基金、融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金、融通新区 域新经济灵活配置混合型证券投资基金、融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金、融通新能源灵 融通汇财宝货币市场基金 2019 年年度报告 第 12 页 共 59 页


活配置混合型证券投资基金、融通中证军工指数分级证券投资基金、融通中证全指证券公司指数 分级证券投资基金、融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金、融通新机遇灵活配置混合型证 券投资基金、融通成长 30 灵活配置混合型证券投资基金、融通汇财宝货币市场基金、融通中国风 1 号灵活配置混合型证券投资基金、融通增鑫债券型证券投资基金、融通增益债券型证券投资基 金、融通新消费灵活配置混合型证券投资基金、融通通安债券型证券投资基金、融通通优债券型 证券投资基金、融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金、融通新趋势灵活配置混合型证 券投资基金、融通通和债券型证券投资基金、融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金、 融通现金宝货币市场基金、融通通祺债券型证券投资基金、融通可转债债券型证券投资基金、融 通通福债券型证券投资基金(LOF)、融通通宸债券型证券投资基金、融通通玺债券型证券投资基金、 融通通润债券型证券投资基金、融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF)、融通收益增强债 券型证券投资基金、融通中国概念债券型证券投资基金(QDII)、融通逆向策略灵活配置混合型证 券投资基金、融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金、融通红利机会主题精选灵活配置混 合型证券投资基金、融通新能源汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金、融通增辉定期开放 债券型发起式证券投资基金、融通增悦债券型证券投资基金、融通通捷债券型证券投资基金、融 通研究优选混合型证券投资基金、融通核心价值混合型证券投资基金(QDII)、融通超短债债券型 证券投资基金、融通通盈灵活配置混合型证券投资基金、融通通慧混合型证券投资基金、融通增 祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、融通增强收益债券型证券投资基金、融通消费升 级混合型证券投资基金、融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金、融通通昊三个月定期开 放债券型发起式证券投资基金、融通增润三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、融通增享 纯债债券型证券投资基金。其中,融通债券投资基金、融通深证 100 指数证券投资基金和融通蓝 筹成长证券投资基金同属融通通利系列证券投资基金。此外,公司还开展了特定客户资产管理业 务。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介


姓名


职务


任本基金的基金经理(助理) 期限


证券从业年限


说明


任职日期


离任日期


黄浩荣 本基金的 基金经理 2017/7/28 - 5 黄浩荣先生,厦门大 学管理学硕士,5年 证券、基金行业从业 经历,具有基金从业 资格。2014 年 6 月 加入融通基金管理 有限公司,历任固定 融通汇财宝货币市场基金 2019 年年度报告 第 13 页 共 59 页


收益部固定收益研 究员、融通通安债券 型证券投资基金基 金经理、融通通和债 券型证券投资基金 基金经理、融通通弘 债券型证券投资基 金基金经理、融通通 祺债券型证券投资 基金基金经理、融通 通宸债券型证券投 资基金基金经理、融 通通福债券型证券 投资基金(LOF)基金 经理、融通通源短融 债券型证券投资基 金基金经理、融通通 润债券型证券投资 基金基金经理、融通 通玺债券型证券投 资基金基金经理、融 通通穗债券型证券 投资基金基金经理、 融通通颐定期开放 债券型证券投资基 金基金经理、融通通 昊定期开放债券型 发起式证券投资基 金基金经理、融通增 利债券型证券投资 基金基金经理,现任 融通汇财宝货币市 场基金基金经理、融 通易支付货币市场 证券投资基金基金 经理、融通现金宝货 币市场基金基金经 理、融通通慧混合型 证券投资基金基金 经理、融通通昊三个 月定期开放债券型 发起式证券投资基 金基金经理。 王超 本 基金的 2018/7/5 - 11 王超先生,厦门大学 融通汇财宝货币市场基金 2019 年年度报告 第 14 页 共 59 页


基金经理、 固定收益 部总监 金融工程硕士,11 年证券、基金行业从 业经历,具有基金从 业资格。2007 年 7 月至 2012 年 8 月就 职于平安银行金融 市场产品部从事债 券投资研究工作。 2012 年 8 月加入融 通基金管理有限公 司,历任投资经理、 融通汇财宝货币市 场基金基金经理、融 通通源短融债券型 证券投资基金基金 经理、融通通瑞债券 型证券投资基金基 金经理、融通增裕债 券型证券投资基金 基金经理、融通增丰 债券型证券投资基 金基金经理、融通现 金宝货币市场基金 基金经理、融通稳利 债券型证券投资基 金基金经理、融通可 转债债券型证券投 资基金基金经理、融 通通泰保本混合型 证券投资基金基金 经理、融通通宸债券 型证券投资基金基 金经理、融通增鑫债 券型证券投资基金 基金经理,现任固定 收益部总监、融通债 券投资基金基金经 理、融通四季添利债 券型证券投资基金 (LOF)基金经理、融 通岁岁添利定期开 放债券型证券投资 基金基金经理、融通 增益债券型证券投 资基金基金经理、融 融通汇财宝货币市场基金 2019 年年度报告 第 15 页 共 59 页


通汇财宝货币市场 基金基金经理、融通 易支付货币市场证 券投资基金基金经 理、融通通优债券型 证券投资基金基金 经理、融通超短债债 券型证券投资基金 基金经理、融通增强 收益债券型证券投 资基金基金经理。 刘明 本 基金的 基金经理 2018/11/20 - 7 刘明先生,北京大学 经济学硕士,7年证 券、基金行业从业经 历,具有基金从业资 格。2012 年 8 月至 2017 年 7 月就职于 中国建设银行总行 金融市场部,从事债 券投资交易工作。 2017 年 7 月加入融 通基金管理有限公 司,曾任专户投资经 理,现任融通新机遇 灵活配置混合型证 券投资基金基金经 理、融通现金宝货币 市场基金基金经理、 融通通和债券型证 券投资基金基金经 理、融通通润债券型 证券投资基金基金 经理、融通易支付货 币市场证券投资基 金基金经理、融通汇 财宝货币市场基金 基金经理。 注:任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写;证券从业年限以从事证券、基金业 务相关工作的时间为计算标准。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定, 融通汇财宝货币市场基金 2019 年年度报告 第 16 页 共 59 页


本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人 谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为,本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金 合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明


4.3.1 公平交易制度和控制方法


为了保证旗下的不同投资组合得到公平对待,本基金管理人制定了《融通基金管理有限公司 公平交易制度》,公平交易制度所规范的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场 交易等所有投资管理活动,并涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理 活动相关的各个环节。


本基金管理人通过建立科学的投资决策体系,加强交易执行环节的内部控制,并通过工作制 度、流程和技术手段来保证公平交易原则的实现。同时,本基金管理人通过对投资交易行为的监 控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 4.3.2 公平交易制度的执行情况


本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则,在授权、研究分析、投资决策、 交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。


本基金管理人对报告期内不同时间窗下(日内、3日内、5日内)公司管理的不同投资组合同 向交易的交易价差进行了分析,各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。


报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 4.3.3 异常交易行为的专项说明


本基金报告期内未发生异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析


回顾 2019 年,债券市场在流动性冲击、中美贸易摩擦反复、结构型通胀等多重事件影响下, 走出了震荡行情。一季度在金融数据强劲、风险偏好提升的背景下,总体表现偏弱,二季度包商 银行被接管带来的流动性冲击影响了债券市场的交易结构,但随后央行的维稳操作平抑了市场的 波动。三季度在中美贸易战升级、社融数据不及预期影响下,债券收益率向下突破震荡,但市场 对猪肉价格引起的通胀的担心激发获利了结情绪。四季度央行超市场预期下降了公开市场操作利 率,债市悲观预期被扭转,虽然经济复苏预期对行情演绎带来扰动,但年末资金面超预期宽松打 消了疑虑,债券收益率进一步震荡下行。


本基金在 2019 年根据不同资产收益水平,主动调整了资产品类比例,并根据负债变化动态调 融通汇财宝货币市场基金 2019 年年度报告 第 17 页 共 59 页


整了组合久期和杠杆水平,配置上进一步向高评级品种倾斜。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现


本报告期融通汇财宝货币 A 的基金份额净值收益率为 2.6503%,本报告期融通汇财宝货币 B 的基金份额净值收益率为2.8764%,本报告期融通汇财宝货币E的基金份额净值收益率为2.8250%, 同期业绩比较基准收益率为 0.3500%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


展望 2020 年,虽然我国经济开年面临疫情的严峻挑战,但从周期角度看,全年基本面维持弱 复苏的概率仍然较大,但并不代表债券市场没有结构性行情,因为在抵抗疫情、支持实体经济、 降低融资成本的大背景下,货币政策大概率在较长时间维持宽松,并且市场资金的资产配置需求 仍然较为旺盛,流动性较好的品种仍然具有交易价值。


我们后续将继续对经济基本面和货币政策保持密切跟踪,把握关键时间点的资金安排和资产 配置,灵活调整组合久期和现金比例,在保持流动性和安全性的前提下稳定和提升组合相对收益。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况


基金管理人坚持一切从保护基金持有人利益出发,继续致力于内控制度与机制的完善,加强 合规控制与风险防范,确保基金运作符合法律法规和基金合同的要求。公司监察稽核部门通过合 规审核、实时监控及专项检查等方法,对基金运作和公司管理进行独立的监察稽核,及时发现风 险隐患,提出整改建议,并督促跟踪业务部门进行整改。


在专项稽核方面,公司监察稽核部门针对不同业务环节的风险特点,制定年度检查计划,并 结合对各风险点风险程度的实时判断和评估,按照不同的检查频率,对投资决策、研究支持、交 易执行、基金销售、后台运营、信息披露及员工职业操守管理等方面的重点业务环节进行专项检 查,检查有关业务执行的合规性和风险控制措施的有效性,检查项目覆盖了相关业务的主要风险 点。本报告期内,加大了对投资管理人员管控措施、投资决策流程及决策依据、交易执行及后台 运作风险等敏感、重点项目的关注,确保基金运作的稳健合规。本基金管理人全年未发生合规及 风险事故。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明


报告期内,本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则 和程序》进行,公司设立由研究部、风险管理部、登记清算部、固定收益部、国际业务部和监察 稽核部共同组成的估值委员会,通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方估值服务机构的估 值数据等一种或多种方式的有效结合,减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具 备相应的专业胜任能力和相关工作经历。 融通汇财宝货币市场基金 2019 年年度报告 第 18 页 共 59 页





估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大 事件以及估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及 时修订估值方法,以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方 可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时,应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研 究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以 及估值政策和程序进行评价,金融工程小组负责估值方法的研究、价格的计算及复核,登记清算 部进行具体的估值核算并与基金托管人核对,同时负责对外进行信息披露。监察稽核部负责基金 估值业务的事前、事中及事后的审核工作。


截至本报告期末,本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签订服 务协议,由其提供相关债券品种和流通受限股票的估值参考数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明


本基金的利润分配方式为每日分配收益,按日结转份额。结转时按 1.00 元面值自动转为基金 份额,若该工作日为非工作日,则顺延到下一工作日。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明


本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万的情形。 §5 托管人报告


5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对融通汇财宝货币市场基金的托管过程中,严格遵守《证券投 资基金法》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定, 不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明


本报告期内,融通汇财宝货币市场基金的管理人——融通基金管理有限公司在融通汇财宝货 币市场基金的投资运作、每万份基金净收益和7日年化收益率、基金利润分配、基金费用开支等问 题上,严格遵循《证券投资基金法》、《货币市场基金信息披露特别规定》等有关法律法规。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见


本托管人依法对融通基金管理有限公司编制和披露的融通汇财宝货币市场基金2019年年度报 融通汇财宝货币市场基金 2019 年年度报告 第 19 页 共 59 页


告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、 准确和完整。 §6 审计报告 普华永道中天审字(2020)第 22755 号 融通汇财宝货币市场基金全体基金份额持有人: 一、审计意见 (一)我们审计的内容 我们审计了融通汇财宝货币市场基金(以下简称“融通汇财宝货币基金”)的财务报表,包括 2019 年 12 月 31 日的资产负债表,2019 年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报 表附注。 (二)我们的意见 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的 中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国 基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制,公允反映了融通汇财宝货币基金 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和基金净值变动情况。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务 报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信,我们获取的审计证据 是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于融通汇财宝货币基金,并履行了职业道德方 面的其他责任。 三、管理层和治理层对财务报表的责任 融通汇财宝货币基金的基金管理人融通基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层 负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操 作编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存 在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时,基金管理人管理层负责评估融通汇财宝货币基金的持续经营能力,披露 融通汇财宝货币市场基金 2019 年年度报告 第 20 页 共 59 页


与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非基金管理人管理层计划清算融通汇 财宝货币基金、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督融通汇财宝货币基金的财务报告过程。 四、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并 出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审 计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇 总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。在按 照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以 下工作: (一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险;设计和实施审计程序以应 对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、 伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高 于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (二)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效 性发表意见。 (三)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性 (四)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证 据,就可能导致对融通汇财宝货币基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不 确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提 请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们 的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致融通汇财宝货币基 金不能持续经营。 (五)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相 关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包 括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 融通汇财宝货币市场基金 2019 年年度报告 第 21 页 共 59 页


普华永道中天





注册会计师


薛竞 会计师事务所(特殊普通合伙)


中国 ? 上海市





注册会计师


俞伟敏 2020 年 4 月 7 日


§7


年度财务报表


7.1 资产负债表 会计主体:融通汇财宝货币市场基金 报告截止日:2019 年 12 月 31 日 单位:人民币元


资 产


附注号


本期末


2019 年 12 月 31 日 上年度末


2018 年 12 月 31 日


资 产:





银行存款


7.4.7.1


9,835,158,779.37 11,752,710,154.11 结算备付金


775,168.49 102,216.07 存出保证金


17,950.61 17,963.22 交易性金融资产


7.4.7.2


20,208,168,134.49 15,718,993,461.45 其中:股票投资


- - 基金投资


- - 债券投资


19,575,168,134.49 15,341,265,456.36 资产支持证券投资


633,000,000.00 377,728,005.09 贵金属投资


- - 衍生金融资产


7.4.7.3


- - 买入返售金融资产


7.4.7.4


7,797,406,416.12 5,024,459,697.19 应收证券清算款


- - 应收利息


7.4.7.5


159,003,734.40 128,556,320.74 应收股利


- - 应收申购款


141,093,695.50 789,987.75 递延所得税资产


- - 其他资产


7.4.7.6


- - 资产总计


38,141,623,878.98 32,625,629,800.53 负债和所有者权益


附注号


本期末


2019 年 12 月 31 日 上年度末


2018 年 12 月 31 日


负 债:


短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债


7.4.7.3


- - 卖出回购金融资产款


3,435,772,986.57 2,981,293,598.05 应付证券清算款


- - 应付赎回款


- - 应付管理人报酬


6,429,902.98 5,174,742.45 融通汇财宝货币市场基金 2019 年年度报告 第 22 页 共 59 页


应付托管费


1,607,475.74 1,293,685.61 应付销售服务费


196,848.64 219,971.82 应付交易费用


7.4.7.7


441,560.33 533,378.19 应交税费


481,791.68 121,106.73 应付利息


1,132,164.14 1,797,607.51 应付利润


2,819,684.85 11,189,811.50 递延所得税负债


- - 其他负债


7.4.7.8


289,600.00 169,300.00 负债合计


3,449,172,014.93 3,001,793,201.86 所有者权益:


实收基金


7.4.7.9


34,692,451,864.05 29,623,836,598.67 未分配利润


7.4.7.10


- - 所有者权益合计


34,692,451,864.05 29,623,836,598.67 负债和所有者权益总计


38,141,623,878.98 32,625,629,800.53 注: 报告截止日 2019 年 12 月 31 日,基金份额总额 34,692,451,864.05 份,其中融通汇财宝 货币 A 基金份额总额为 991,909,975.85 份,基金份额净值 1.0000 元;融通汇财宝货币 B 基金份 额总额为 33,300,614,592.33 份,基金份额净值 1.0000 元;融通汇财宝货币 E 基金份额总额为 399,927,295.87 份,基金份额净值 1.0000 元。 7.2 利润表


会计主体:融通汇财宝货币市场基金 本报告期:2019 年 1 月 1日至 2019 年 12 月 31 日 单位:人民币元


项 目


附注号


本期


2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日


上年度可比期间


2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日


一、收入


1,158,000,020.38 1,245,889,509.01 1.利息收入


1,156,379,203.35 1,239,320,175.40 其中:存款利息收入


7.4.7.11 320,698,455.07 429,808,220.65 债券利息收入


530,791,093.06 565,661,573.83 资产支持证券利息 收入


16,386,847.85 5,015,248.42 买入返售金融资产 收入


288,502,807.37 238,835,132.50 证券出借利息收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益


1,615,400.82 6,569,333.61 其中:股票投资收益


7.4.7.12 - - 基金投资收益


-


- - 债券投资收益


7.4.7.13 1,615,400.82 6,569,333.61 资产支持证券投资 7.4.7.13.5 - - 融通汇财宝货币市场基金 2019 年年度报告 第 23 页 共 59 页


收益


贵金属投资收益


7.4.7.14 - - 衍生工具收益


7.4.7.15 - - 股利收益


7.4.7.16 - - 3.公允价值变动收益


7.4.7.17 - - 4.汇兑收益


- - 5.其他收入


7.4.7.18 5,416.21 - 减:二、费用


132,526,379.61 115,404,017.43 1.管理人报酬


7.4.10.2.1 72,389,367.33 60,980,443.30 2.托管费


7.4.10.2.2 18,097,342.03 15,245,110.81 3.销售服务费


7.4.10.2.3 2,373,410.52 3,024,974.20 4.交易费用


7.4.7.19 601.65 1,545.13 5.利息支出


38,834,142.46 35,613,804.14 其中:卖出回购金融资产支 出


38,834,142.46 35,613,804.14 6.税金及附加


393,435.36 111,807.80 7.其他费用


7.4.7.20 438,080.26 426,332.05 三、利润总额


1,025,473,640.77 1,130,485,491.58 减:所得税费用


- - 四、净利润


1,025,473,640.77 1,130,485,491.58 7.3 所有者权益(基金净值)变动表


会计主体:融通汇财宝货币市场基金 本报告期:2019 年 1 月 1日至 2019 年 12 月 31 日 单位:人民币元


项目


本期


2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者 权益(基金净值) 29,623,836,598.67 - 29,623,836,598.67 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数(本期 利润)


- 1,025,473,640.77 1,025,473,640.77 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数


5,068,615,265.38 - 5,068,615,265.38 其中:1.基金申 购款


82,555,388,329.02 - 82,555,388,329.02 2.基金赎 回款


-77,486,773,063.64 - -77,486,773,063.64 四、本期向基金 份额持有人分配 - -1,025,473,640.77 -1,025,473,640.77 融通汇财宝货币市场基金 2019 年年度报告 第 24 页 共 59 页


利润产生的基金 净值变动


五、期末所有者 权益(基金净值) 34,692,451,864.05 - 34,692,451,864.05 项目


上年度可比期间


2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日


实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者 权益(基金净值) 28,280,155,304.71 - 28,280,155,304.71 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数(本期 利润)


- 1,130,485,491.58 1,130,485,491.58 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数


1,343,681,293.96 - 1,343,681,293.96 其中:1.基金申 购款


97,373,138,214.93 - 97,373,138,214.93 2.基金赎 回款


-96,029,456,920.97 - -96,029,456,920.97 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动


- -1,130,485,491.58 -1,130,485,491.58 五、期末所有者 权益(基金净值) 29,623,836,598.67 - 29,623,836,598.67 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:


张帆


颜锡廉


刘美丽


基金管理人负责人


主管会计工作负责人


会计机构负责人


7.4 报表附注


7.4.1 基金基本情况


融通汇财宝货币市场基金(以下简称“本基金”)是由融通七天理财债券型证券投资基金转型 而来。根据基金管理人于 2015 年 12 月 16 日发布的《融通基金管理有限公司关于以通讯方式召开 融通七天理财债券型证券投资基金基金份额持有人大会决议生效的公告》,基金份额持有人大会于 2015 年 12 月 14 日表决通过了《关于融通七天理财债券型证券投资基金修改基金合同有关事项的 议案》,上述文件已报中国证监会进行变更注册。根据决议,融通七天理财债券型证券投资基金调 融通汇财宝货币市场基金 2019 年年度报告 第 25 页 共 59 页


整基金投资目标、投资范围、投资策略、基金费用、收益分配方式、估值方法以及修订基金合同 等,基金名称相应变更为“融通汇财宝货币市场基金”。自 2016 年 1 月 18 日起,《融通汇财宝货 币市场基金基金合同》生效,《融通七天理财债券型证券投资基金》同日起失效。本基金为契约型 开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为融通基金管理有限公司,基金托管人为中国工商 银行股份有限公司。 本基金根据投资者认购、申购本基金的金额,对投资者持有的基金份额按照不同的费率计提 销售服务费用,因此形成不同的基金份额类别,即 A 类基金份额、B 类基金份额。根据《关于融 通汇财宝货币市场基金增设 E 类基金份额并修订基金合同部分条款的公告》,本基金自 2017 年 3 月 13 日起增设 E类基金份额,E类基金份额通过基金管理人指定的电子交易平台办理申购、赎回 等业务。A类、B类和 E类基金份额单独设置基金代码,并分别公布每万份基金净收益和七日年化 收益率。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换,但依据招募说明书约定因认购、申购、赎 回、基金转换等交易而发生基金份额自动升级或者降级的除外。基金份额的升级和降级仅针对 A 类基金份额和 B类份额,E类基金份额不参与基金份额的升级和降级。 在基金存续期内,若 A 类基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额达到或超过 500 万 份时,本基金的注册登记机构自动将其在该基金账户持有的 A 类基金份额升级为 B 类基金份额, 并于升级当日适用 B 类基金份额的相关费率;若 B 类基金份额持有人在单个基金账户保留的基金 份额低于 500 万份时,本基金的注册登记机构自动将其在该基金账户持有的 B 类基金份额降级为 A类基金份额,并于降级当日适用 A类基金份额的相关费率。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《融通汇财宝货币市场基金基金合同》的有关规 定,本基金的投资范围为固定收益类金融工具,包括:现金,期限在 1 年以内(含 1 年)的银行存 款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企 业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货 币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围。本基金业绩比较基准为:活期存款利率(税后)。 7.4.2 会计报表的编制基础


本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《融通汇财宝货币市场基金基金 合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的 融通汇财宝货币市场基金 2019 年年度报告 第 26 页 共 59 页


基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明


本基金 2019 年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计


7.4.4.1 会计年度


本基金会计年度为公历 1月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币


本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类


(1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款 项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图 和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的债券投资和资产支持证券投资分类为以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以 交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类 应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金 融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本 基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认


金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。 对于取得债券投资或资产支持证券投资支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除 息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初 始确认金额。 融通汇财宝货币市场基金 2019 年年度报告 第 27 页 共 59 页


债券投资和资产支持证券投资按票面利率或商定利率每日计提应收利息,按实际利率法在其 剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价;同时于每一计价日计算影子价格,以避免债券投资和资 产支持证券投资的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。对于应收款项和 其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终 止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方; 或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风 险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则


为了避免投资组合的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离,从而对基 金持有人的利益产生稀释或不公平的结果,基金管理人于每一计价日采用投资组合的公允价值计 算影子价格。当影子价格确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的负偏离度绝对 值达到或超过 0.25%,或者正偏离度绝对值达到或超过 0.5%时,基金管理人应根据相关法律法规 采取相应措施,使基金资产净值更能公允地反映基金投资组合价值。 计算影子价格时按如下原则确定债券投资和资产支持证券投资的公允价值: (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易且最 近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的,应对市场交易价 格进行调整,确定公允价值。与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的 公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制 等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基 金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2) 当金融工具不存在活跃市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息 支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时,优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关 资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。 (3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,应对估值进 行调整并确定公允价值。 融通汇财宝货币市场基金 2019 年年度报告 第 28 页 共 59 页


7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销


本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认 金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且 2) 交易双方准备按净额结算时,金融资产 与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金


实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为 1.00 元。由于申购和赎 回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括 基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少,以及因类别调整而引起 的 A类与 B类基金份额之间的转换所产生的实收基金变动。 7.4.4.8 收入/(损失)的确认和计量


债券投资和资产支持证券投资在持有期间按实际利率计算确定的金额扣除在适用情况下由债 券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 债券投资或资产支持证券投资处置时其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间 的差额确认为投资收益。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则 按直线法计算。 7.4.4.9 费用的确认和计量


本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方 法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小 的则按直线法计算。 7.4.4.10 基金的收益分配政策


本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。申购的基金份额不享有确认当日的分红权 益,而赎回的基金份额享有确认当日的分红权益。本基金以份额面值 1.00 元固定份额净值交易方 式,截至 2016 年 9 月 18 日,本基金每日计算当日收益并全部分配结转至应付利润科目,每月以 红利再投资方式集中结转累计收益至实收基金科目;2016 年 9 月 19 日起,本基金每日计算当日 收益并全部分配结转至应付利润科目,并于下一工作日以红利再投资方式结转至实收基金科目。 融通汇财宝货币市场基金 2019 年年度报告 第 29 页 共 59 页


7.4.4.11 分部报告


本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础 确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组成部分能够在日常活动中产 生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其 配置资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有 关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一 个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。 7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计


根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金计算影子价格过 程中确定债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(资产支持证券和私募债券除外)及在银行 间同业市场交易的固定收益品种,根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基 金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定 收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转 让的固定收益品种(资产支持证券和私募债券除外),按照中证指数有限公司所独立提供的估值结 果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所 独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明


7.4.5.1 会计政策变更的说明


本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明


本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明


本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项


根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开 融通汇财宝货币市场基金 2019 年年度报告 第 30 页 共 59 页


营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关 于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题 的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关 财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率 缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税 的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及 金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖债券的差价收入,债券的利息收入及其他收 入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。 (4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 7.4.7 重要财务报表项目的说明


7.4.7.1 银行存款


单位:人民币元


项目


本期末


2019 年 12 月 31 日 上年度末


2018 年 12 月 31 日


活期存款


158,779.37 42,710,154.11 定期存款


9,835,000,000.00 11,710,000,000.00 其中:存款期限 1个月以 内


1,000,000,000.00 400,000,000.00


存款期限 1-3 个月


2,130,000,000.00 3,100,000,000.00


存款期限 3个月以上


6,705,000,000.00 8,210,000,000.00 其他存款


- - 合计


9,835,158,779.37 11,752,710,154.11 注:定期存款的存款期限指定期存款的票面存期。 融通汇财宝货币市场基金 2019 年年度报告 第 31 页 共 59 页


7.4.7.2 交易性金融资产


单位:人民币元


项目


本期末


2019 年 12 月 31 日 摊余成本


影子定价


偏离金额


偏离度 (%) 债券


交易所市场


220,103,892.86 220,596,942.50 493,049.64 0.0014 银行间市场


19,355,064,241.63 19,368,359,000.00 13,294,758.37 0.0383 合计


19,575,168,134.49 19,588,955,942.50 13,787,808.01 0.0397 资产支持证券


633,000,000.00 633,000,000.00 - - 合计


20,208,168,134.49 20,221,955,942.50 13,787,808.01 0.0397 项目


上年度末


2018 年 12 月 31 日


摊余成本


影子定价


偏离金额


偏离度 (%) 债券


交易所市场


139,722,249.00 140,002,118.10 279,869.10 0.0009 银行间市场


15,201,543,207.36 15,218,034,000.00 16,490,792.64 0.0557 合计


15,341,265,456.36 15,358,036,118.10 16,770,661.74 0.0566 资产支持证券


377,728,005.09 377,728,005.09 - - 合计


15,718,993,461.45 15,735,764,123.19 16,770,661.74 0.0566 注:1. 偏离金额=影子定价-摊余成本; 2. 偏离度=偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。 7.4.7.3 衍生金融资产/负债


无。 7.4.7.4 买入返售金融资产


7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额


单位:人民币元


项目


本期末


2019 年 12 月 31 日 账面余额


其中:买断式逆回购


交易所市场


- - 银行间市场


7,797,406,416.12 - 合计


7,797,406,416.12 - 项目


上年度末


2018 年 12 月 31 日


账面余额


其中:买断式逆回购


交易所市场


- - 银行间市场


5,024,459,697.19 - 融通汇财宝货币市场基金 2019 年年度报告 第 32 页 共 59 页


合计


5,024,459,697.19 - 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券


无。 7.4.7.5 应收利息


单位:人民币元


项目


本期末


2019 年 12 月 31 日


上年度末


2018 年 12 月 31 日


应收活期存款利息


783.86 8,118.87 应收定期存款利息


56,829,603.41 68,016,903.61 应收其他存款利息


- - 应收结算备付金利息 348.90 46.00 应收债券利息


88,881,923.20 50,238,613.94 应收资产支持证券利息 4,976,622.46 4,495,774.24 应收买入返售证券利息 8,314,444.47 5,796,855.98 应收申购款利息


- - 应收黄金合约拆借孳息 - - 应收出借证券利息


- - 其他


8.10 8.10 合计


159,003,734.40 128,556,320.74 7.4.7.6 其他资产


无。 7.4.7.7 应付交易费用


单位:人民币元


项目


本期末


2019 年 12 月 31 日 上年度末


2018 年 12 月 31 日


交易所市场应付交易费用


- - 银行间市场应付交易费用


441,560.33 533,378.19 合计


441,560.33 533,378.19 7.4.7.8 其他负债


单位:人民币元


项目


本期末


2019 年 12 月 31 日


上年度末


2018 年 12 月 31 日


预提费用 289,600.00 169,300.00 合计


289,600.00 169,300.00 7.4.7.9 实收基金


金额单位:人民币元


融通汇财宝货币 A 融通汇财宝货币市场基金 2019 年年度报告 第 33 页 共 59 页


项目


本期


2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日


基金份额(份)


账面金额


上年度末 1,107,948,196.46 1,107,948,196.46 本期申购


2,993,648,855.85 2,993,648,855.85 本期赎回 -3,109,687,076.46 -3,109,687,076.46 本期末


991,909,975.85 991,909,975.85 融通汇财宝货币 B 项目


本期


2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日


基金份额(份)


账面金额


上年度末 28,125,849,172.07 28,125,849,172.07 本期申购


77,871,145,968.63 77,871,145,968.63 本期赎回 -72,696,380,548.37 -72,696,380,548.37 本期末


33,300,614,592.33 33,300,614,592.33 融通汇财宝货币 E 项目


本期


2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日


基金份额(份)


账面金额


上年度末 390,039,230.14 390,039,230.14 本期申购


1,690,593,504.54 1,690,593,504.54 本期赎回


-1,680,705,438.81 -1,680,705,438.81 本期末


399,927,295.87 399,927,295.87 注:申购含红利再投、转换入、级别调整入份额;赎回含转换出、级别调整出份额。 7.4.7.10 未分配利润


单位:人民币元


融通汇财宝货币 A


项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计


上年度末 - - - 本期利润 25,856,666.17 - 25,856,666.17 本期基金份额 交易产生的变 动数 - - - 其中:基金申 购款 - - - 基金赎 回款 - - - 本期已分配利 润 -25,856,666.17 - -25,856,666.17 本期末 - - - 融通汇财宝货币 B


项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计


融通汇财宝货币市场基金 2019 年年度报告 第 34 页 共 59 页


上年度末 - - - 本期利润


988,316,478.24 - 988,316,478.24 本期基金份额 交易产生的变 动数


- - - 其中:基金申 购款


- - - 基金赎 回款


- - - 本期已分配利 润


-988,316,478.24 - -988,316,478.24 本期末


- - - 融通汇财宝货币 E


项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计


上年度末 - - - 本期利润


11,300,496.36 - 11,300,496.36 本期基金份额 交易产生的变 动数


- - - 其中:基金申 购款


- - - 基金赎 回款


- - - 本期已分配利 润


-11,300,496.36 - -11,300,496.36 本期末


- - - 7.4.7.11 存款利息收入


单位:人民币元


项目


本期


2019 年 1月 1日至 2019 年 12 月 31 日 上年度可比期间


2018年 1月 1日至2018年 12 月 31 日


活期存款利息收入


148,222.70 303,193.67 定期存款利息收入


320,520,665.07 429,394,811.73 其他存款利息收入


- - 结算备付金利息收入


29,368.62 110,018.31 其他


198.68 196.94 合计


320,698,455.07 429,808,220.65 7.4.7.12 股票投资收益


无。 7.4.7.13 债券投资收益


单位:人民币元


融通汇财宝货币市场基金 2019 年年度报告 第 35 页 共 59 页


项目


本期


2019年1月1日至2019年12月31 日


上年度可比期间


2018年1月1日至2018年12月 31日 卖出债券(、债转股及债 券到期兑付)成交总额


7,207,421,058.30 42,722,232,022.47 减:卖出债券(、债转股 及债券到期兑付)成本总 额


7,182,646,450.00 42,600,759,804.03 减:应收利息总额


23,159,207.48 114,902,884.83 买卖债券差价收入


1,615,400.82 6,569,333.61 7.4.7.14 贵金属投资收益


无。 7.4.7.15 衍生工具收益


无。 7.4.7.16 股利收益


无。 7.4.7.17 公允价值变动收益


无。 7.4.7.18 其他收入


单位:人民币元


项目


本期


2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日


上年度可比期间


2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日


基金赎回费收入


- - 其他


5,416.21 - 合计


5,416.21 - 7.4.7.19 交易费用


单位:人民币元


项目


本期


2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 上年度可比期间


2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 融通汇财宝货币市场基金 2019 年年度报告 第 36 页 共 59 页


31 日 交易所市场交易费用


- - 银行间市场交易费用


601.65 1,545.13 合计


601.65 1,545.13 7.4.7.20 其他费用


单位:人民币元


项目


本期


2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 上年度可比期间


2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 审计费用


160,000.00 160,000.00 信息披露费


120,000.00 100,000.00 银行费用 119,823.65 138,432.05 账户维护费 37,200.00 27,900.00 其他 1,056.61 - 合计


438,080.26 426,332.05 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明


7.4.8.1 或有事项


无。 7.4.8.2 资产负债表日后事项


无。 7.4.9 关联方关系


关联方名称


与本基金的关系


融通基金管理有限公司(“融通基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商 银行”) 基金托管人、基金销售机构 新时代证券股份有限公司(“新时代证 券”) 基金管理人的股东 日兴资产管理有限公司 基金管理人的股东 融通国际资产管理有限公司 基金管理人的子公司 深圳市融通资本管理股份有限公司 基金管理人的子公司 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 融通汇财宝货币市场基金 2019 年年度报告 第 37 页 共 59 页


7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易


7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易


无。 7.4.10.2 关联方报酬


7.4.10.2.1 基金管理费





单位:人民币元


项目


本期


2019 年 1月 1日至 2019 年 12 月 31 日


上年度可比期间


2018 年 1月 1 日至 2018 年 12 月 31 日


当期发生的基金应支付的管理费


72,389,367.33 60,980,443.30 其中:支付销售机构的客户维护费 2,359,146.85 3,372,010.97 注:支付基金管理人融通基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提,逐 日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 0.20% / 当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费


单位:人民币元


项目


本期


2019 年 1月 1日至 2019 年 12 月 31 日


上年度可比期间


2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日


当期发生的基金应支付的托管费


18,097,342.03 15,245,110.81 注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.05%的年费率计提,逐 日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.05% / 当年天数。 7.4.10.2.3 销售服务费


单位:人民币元


获得销售服务费的各 关联方名称


本期


2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日


当期发生的基金应支付的销售服务费


融通汇财宝货币 A 融通汇财宝货币 B 融通汇财宝货币 E 合计


融通汇财宝货币市场基金 2019 年年度报告 第 38 页 共 59 页


融通基金 2,050,349.01 - 147,588.79 2,197,937.80 中国工商银行 95,729.81 - - 95,729.81 合计 2,146,078.82 - 147,588.79 2,293,667.61 获得销售服务费的各 关联方名称


上年度可比期间


2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日


当期发生的基金应支付的销售服务费


融通汇财宝货币 A 融通汇财宝货币 B 融通汇财宝货币 E 合计


融通基金 2,518,710.15 - 185,449.65 2,704,159.80 中国工商银行 225,068.03 - - 225,068.03 合计 2,743,778.18 - 185,449.65 2,929,227.83 注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提,逐日累计至 每月月底,按月支付给融通基金,再由融通基金计算并支付给各基金销售机构。A类基金份额和 E 类基金份额约定的销售服务费年费率分别为 0.22%和 0.05%,B 类基金份额不收取销售服务费。销 售服务费的计算公式为: 日销售服务费=前一日基金资产净值 X 约定年费率 / 当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易


单位:人民币元 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 银行间市场交易 的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基 金 卖出 交 易 金 额 利息收入 交易金额 利息支出 中国工商银行


59,992,907.54


- - -


5,242,800,000


436,067.81 上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 银行间市场交 易的各关联方 名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交 易 金额 利息收 入 交易金额 利息支出 中国工商银行 - - - - 10,187,290,000.00 1,344,878.94 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况


7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况


份额单位:份 融通汇财宝货币市场基金 2019 年年度报告 第 39 页 共 59 页


项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 A 类 B 类 E 类 A 类 B 类 E 类 报告期初持有的基金份额 - - 2,579,067.99 - - - 报告期间申购/买入总份 额 - 50,561,265.48 31,011.44 - - 2,579,067.99 减:报告期间赎回/卖出总 份额 - - 2,610,079.43 - - - 报告期末持有的基金份额 - 50,561,265.48 - - - 2,579,067.99 报告期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - 0.15% - - - 0.66% 注:1. 期间申购/买入总份额含红利再投。 2. 基金管理人投资本基金的适用费率符合本基金招募说明书和相关公告的规定。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况


无。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入





单位:人民币元


关联方名称


本期


2019 年 1月 1日至 2019年 12月 31 日


上年度可比期间


2018年1月1日至2018年12月31日


期末余额


当期利息收入 期末余额


当期利息收入


中国工商银行


158,779.37 148,222.70 42,710,154.11 303,193.67 注:本基金的活期银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况


无。 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明


无。 7.4.11 利润分配情况


单位:人民币元


融通汇财宝货币市场基金 2019 年年度报告 第 40 页 共 59 页


融通汇财宝货币 A


已按再投资形式转 实收基金


直接通过应付


赎回款转出金额 应付利润


本年变动


本期利润分配合计 备注


25,970,262.13 - - 113,595.96 25,856,666.17 - 融通汇财宝货币 B


已按再投资形式转 实收基金


直接通过应付


赎回款转出金额 应付利润


本年变动


本期利润分配合计 备注


988,634,491.15 - - 318,012.91 988,316,478.24 - 融通汇财宝货币 E


已按再投资形式转 实收基金


直接通过应付


赎回款转出金额 应付利润


本年变动


本期利润分配合计 备注


19,239,014.14 - - 7,938,517.78 11,300,496.36 - 注:本基金在本年度累计分配收益 1,025,473,640.77 元,其中以红利再投资方式结转入实收 基金 1,033,843,767.42 元,计入应付收益科目-8,370,126.65 元。 7.4.12 期末(2019 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券


7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券


无。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票


无。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券


7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购


截至本报告期末 2019 年 12 月 31 日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额 3,435,772,986.57 元,是以如下债券作为抵押: 金额单位:人民币元


债券代码


债券名称


回购到期日 期末估值单价 数量(张)


期末估值总额


111904024 19 中国银行 CD024 2020-01-06 99.11 3,160,000 313,198,261.14 150203 15 国开 03 2020-01-02 100.10 3,000,000 300,307,983.22 111909015 19 浦发银行 CD015 2020-01-02 99.84 2,200,000 219,652,592.20 150213 15 国开 13 2020-01-02 100.51 2,000,000 201,019,523.11 111903113 19 农业银行 CD113 2020-01-02 98.92 2,000,000 197,830,447.24 111919181 19 恒丰银行 CD181 2020-01-03 99.63 1,800,000 179,329,902.97 111919182 19 恒丰银行 CD182 2020-01-03 99.62 1,800,000 179,314,349.04 融通汇财宝货币市场基金 2019 年年度报告 第 41 页 共 59 页


111915453 19 民生银行 CD453 2020-01-07 99.38 1,740,000 172,921,950.01 111919060 19 恒丰银行 CD060 2020-01-03 99.55 1,500,000 149,322,288.94 111914224 19 江苏银行 CD224 2020-01-02 99.47 1,500,000 149,204,742.91 111919260 19 恒丰银行 CD260 2020-01-02 99.36 1,500,000 149,046,011.63 111910403 19 兴业银行 CD403 2020-01-07 97.97 1,100,000 107,767,130.12 190402 19 农发 02 2020-01-02 99.96 1,070,000 106,953,197.07 150220 15 国开 20 2020-01-02 100.49 1,060,000 106,522,590.76 150220 15 国开 20 2020-01-03 100.49 1,060,000 106,522,590.76 190402 19 农发 02 2020-01-02 99.96 1,030,000 102,954,946.71 100403 10 农发 03 2020-01-02 100.18 1,000,000 100,183,288.51 190405 19 农发 05 2020-01-02 99.91 970,000 96,913,358.33 150415 15 农发 15 2020-01-03 100.40 895,000 89,858,493.16 130402 13 农发 02 2020-01-02 100.19 800,000 80,150,938.79 111998855 19 华融湘江银行 CD045 2020-01-02 98.76 700,000 69,133,357.05 190301 19 进出 01 2020-01-02 99.99 650,000 64,994,917.68 041900087 19 陕延油 CP001 2020-01-02 99.96 640,000 63,975,096.54 180202 18 国开 02 2020-01-06 100.20 510,000 51,101,971.41 170302 17 进出 02 2020-01-02 100.15 500,000 50,075,568.57 150402 15 农发 02 2020-01-02 100.05 500,000 50,024,193.95 111983219 19 华融湘江银行 CD074 2020-01-02 99.03 500,000 49,515,967.93 111919185 19 恒丰银行 CD185 2020-01-02 98.82 500,000 49,411,275.75 150306 15 进出 06 2020-01-02 100.34 300,000 30,101,138.04 180202 18 国开 02 2020-01-02 100.20 150,000 15,029,991.59 111919019 19 恒丰银行 CD019 2020-01-03 99.84 150,000 14,975,768.05 150303 15 进出 03 2020-01-02 100.07 100,000 10,007,167.10 合计


36,385,000 3,627,321,000.28 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购


无。 7.4.13 金融工具风险及管理


7.4.13.1 风险管理政策和组织架构


本基金为货币市场基金,主要投资于货币市场工具。本基金在日常经营活动中涉及的财务风 险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这 些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类 风险。 本基金的基金管理人奉行内控优先和全员风险管理理念,高度重视风险管理的组织保障和制 融通汇财宝货币市场基金 2019 年年度报告 第 42 页 共 59 页


度保障,建立了完备的风险管理组织及相应的制度和流程,力争在风险最小化的前提下,确保基 金份额持有人利益最大化。 董事会对有效的风险管理承担最终责任,负责确定公司风险管理总体目标,制定公司风险管 理战略和风险应对策略;审议重大事件、重大决策的风险评估意见,审批重大风险的解决方案, 批准公司基本风险管理制度;审议公司风险管理报告。在董事会下设立风险控制与审计委员会, 履行相应风险管理和监督职责。 公司管理层对有效的风险管理承担直接责任,根据董事会的风险管理战略,制定与公司发展 战略、整体风险承受能力相匹配的风险管理制度,并确保风险管理制度得以全面、有效执行。在 公司管理层下设立风险管理委员会,负责指导、协调和监督各职能部门和个业务单元开展风险管 理工作;制定相关风险控制政策,审批风险管理重要流程和风险限额,并与公司整体业务发展战 略和风险承受能力相一致;识别公司各项业务所涉及的各类重大风险,对重大风险、重大决策和 重要业务流程的风险进行评估,制定重大风险的解决方案;识别和评估新产品、新业务的新增风 险,并制定控制措施;重点关注内控机制薄弱环节和那些可能给公司带来重大损失的事件,提出 控制措施和解决方案;协调突发性重大风险事件的处理;审定风险事件责任人的责任;根据公司 风险管理总体策略和各职能部门与业务单元职责分工,组织实施风险应对方案。 各业务部门在执行业务事项时需遵守相关法律法规,遵守公司业务管理制度,执行风险管理 的基本制度流程,定期对本部门的风险进行评估,对其风险管理制度和流程的有效性负责。公司 所有员工是本岗位风险管理的直接责任人,各业务部门负责人是其部门风险管理的第一责任人, 基金经理是相应投资组合风险管理的第一责任人。 风险管理部对公司风险管理承担独立评估、监控、检查和报告职责,负责执行公司的风险管 理战略和决策,拟定公司风险管理制度,并协同各业务部门制定风险管理流程、评估指标;对风 险进行定性和定量评估,改进风险管理方法、技术和模型,组织推动建立、持续优化风险管理信 息系统;对新产品、新业务进行独立监测和评估,提出风险防范和控制建议;负责督促相关部门 落实风险管理委员会的各项决策和风险管理制度,并对风险管理决策和风险管理制度执行情况进 行检查、评估和报告。 监察稽核部负责监察公司各业务部门在相关法律法规、规章制度和业务流程执行方面的情况, 确保既定的风险管理措施得到有效的贯彻执行,发现内控缺失和管理漏洞,提出改进要求和建议, 并报告法规和制度的执行情况。 融通汇财宝货币市场基金 2019 年年度报告 第 43 页 共 59 页


7.4.13.2 信用风险


信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行 存款存放在本基金的托管人中国工商银行;定期存款存放在中国农业银行股份有限公司、中国银 行股份有限公司以及中信银行股份有限公司等商业银行,并实施对存款银行资质管理,因而与银 行存款相关的信用风险不重大。本基金在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估 并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险;在交易所进行的交易均以中国证券登记结算 有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,不投资于信用评级在 AA+级以下的债券,通 过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 10%,其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 2%。且本基金与由本基 金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债 券不得超过该商业银行最近一个季度末的净资产的 10%。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计 及汇总。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资


单位:人民币元


短期信用评级


本期末


2019 年 12 月 31 日


上年度末


2018 年 12 月 31 日


A-1


550,043,848.42 - A-1 以下


- - 未评级


4,748,640,830.99 1,228,183,269.90 合计


5,298,684,679.41 1,228,183,269.90 注:1. 未评级部分为政策性金融债和短期融资券。 2. 债券信用评级取自第三方评级机构的评级。 7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 于 2019 年 12 月 31 日,本基金持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资余额为 融通汇财宝货币市场基金 2019 年年度报告 第 44 页 共 59 页


603,000,000.00 元,其中短期信用评级为 AAA 级的证券余额是 483,000,000.00,未评级的证券余 额是 120,000,000.00(2018 年 12 月 31 日:资产支持证券投资余额为 277,500,000.00 元,其中短 期信用评级为 AAA 级的证券余额是 217,500,000.00,未评级的证券余额是 60,000,000.00)。 7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位:人民币元


短期信用评级


本期末


2019 年 12 月 31 日


上年度末


2018 年 12 月 31 日


A-1


- - A-1 以下


- - 未评级


12,706,489,981.21 13,249,696,495.04 合计


12,706,489,981.21 13,249,696,495.04 7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资


单位:人民币元


长期信用评级


本期末


2019 年 12 月 31 日


上年度末


2018 年 12 月 31 日


AAA


- 23,599,391.93 AAA 以下


- - 未评级


1,569,993,473.87 839,786,299.49 合计


1,569,993,473.87 863,385,691.42 注:1. 未评级部分为政策性金融债。 2. 债券信用评级取自第三方评级机构的评级。 7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 于 2019 年 12 月 31 日,本基金持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资余额为 30,000,000.00 元,均为长期信用评级 AAA 级的证券(2018 年 12 月 31 日:资产支持证券投资 余额为 100,228,005.09 元,均为长期信用评级 AAA 级的证券)。 7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 无。 融通汇财宝货币市场基金 2019 年年度报告 第 45 页 共 59 页


7.4.13.3 流动性风险


流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。此外,本基金还可通过卖出回购金融资 产方式借入短期资金应对流动性需求,除发生巨额赎回、连续 3 个交易日累计赎回 20%以上或者 连续 5 个交易日累计赎回 30%以上的情形外,债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基 金资产净值的 20%。 于 2019 年 12 月 31 日,除卖出回购金融资产款余额中有 3,435,772,986.57 元将在到期且计 息(该利息金额不重大)外,本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额约为未折现的合 约到期现金流量。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析


本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货 币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过监控基金平均剩余期限、平均剩余存续期限、 高流动资产占比、持仓集中度、投资交易的不活跃品种(企业债或短期融资券),并结合份额持有 人集中度变化予以实现。 一般情况下,本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天,平均剩余存 续期限在每个交易日均不得超过 240 天,且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对 流动性需求;当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 20%时,本基金投资 组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过 90 天,平均剩余存续期不得超过 180 天;投资组合中 现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产 净值的比例合计不得低于20%;当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50% 融通汇财宝货币市场基金 2019 年年度报告 第 46 页 共 59 页


时,本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 60 天,平均剩余存续期在每个交易 日均不得超过 120 天;投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日 内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 30%。于 2019 年 12 月 31 日,本基金 投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具 占基金资产净值的比例合计不低于 30%,且本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计占基金总份 额的比例、投资组合的平均剩余期限及平均剩余存续期皆符合有关法规的要求。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本 基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与 债券不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10%。 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%。于 2019 年 12 月 31 日,本基金持有的流动性受限资产的估值未超过基金资产净值的 10%。 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿 透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理, 以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度: 根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允 价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 7.4.13.4 市场风险


市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险


利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种,因此存在相应的利率风险。本基金 的基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控,定期对本基金面临的利 融通汇财宝货币市场基金 2019 年年度报告 第 47 页 共 59 页


率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口


单位:人民币元 本期末 2019 年 12 月 31 日 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1 年以 上 不计息 合计 资产


银行存款 3,260,158,779.37 4,735,000,000.00 1,840,000,000.00 - -


9,835,158,779.37 结算备付金 775,168.49 - - - -


775,168.49 存出保证金 17,950.61 - - - -


17,950.61 交易性金融资产 2,163,351,715.17 10,231,622,132.62 7,813,194,286.70 - -


20,208,168,134.49 买入返售金融资 产 7,797,406,416.12 - - - -


7,797,406,416.12 应收利息 -


- - - 159,003,734.40 159,003,734.40 应收申购款 -


- - - 141,093,695.50 141,093,695.50 资产总计 13,221,710,029.7 6 14,966,622,132.62 9,653,194,286.70 - 300,097,429.90 38,141,623,878.98 负债


卖出回购金融资 产款 3,435,772,986.57 - - - -


3,435,772,986.57 应付管理人报酬 -


- - - 6,429,902.98 6,429,902.98 应付托管费 -


- - - 1,607,475.74 1,607,475.74 应付销售服务费 -


- - - 196,848.64 196,848.64 应付交易费用 -


- - - 441,560.33 441,560.33 应交税费 -


- - - 481,791.68 481,791.68 应付利息 -


- - - 1,132,164.14 1,132,164.14 应付利润 -


- - - 2,819,684.85 2,819,684.85 其他负债 -


- - - 289,600.00 289,600.00 负债总计 3,435,772,986.57 - - - 13,399,028.36 3,449,172,014.93 利率敏感度缺口 9,785,937,043.19 14,966,622,132.62 9,653,194,286.70 - 286,698,401.54 34,692,451,864.05 上年度末 2018 年 12 月 31 日 1 个月以内 1-3 个月 3个月-1 年 1年以 上 不计息 合计 资产


银行存款 1,142,710,154.11 7,270,000,000.00 3,340,000,000.00 - -


11,752,710,154.11 结算备付金 102,216.07 - - - -


102,216.07 存出保证金 17,963.22 - - - -


17,963.22 交易性金融资产 1,379,631,956.56 7,894,824,379.71 6,444,537,125.18 - -


15,718,993,461.45 买入返售金融资 产 5,024,459,697.19 - - - -


5,024,459,697.19 应收利息 -


- - - 128,556,320.74 128,556,320.74 融通汇财宝货币市场基金 2019 年年度报告 第 48 页 共 59 页


应收申购款 -


- - - 789,987.75 789,987.75 资产总计 7,546,921,987.15 15,164,824,379.71 9,784,537,125.18 - 129,346,308.49 32,625,629,800.53 负债


卖出回购金融资 产款 2,981,293,598.05 - - - -


2,981,293,598.05 应付管理人报酬 -


- - - 5,174,742.45 5,174,742.45 应付托管费 -


- - - 1,293,685.61 1,293,685.61 应付销售服务费 -


- - - 219,971.82 219,971.82 应付交易费用 -


- - - 533,378.19 533,378.19 应付利息 -


- - - 121,106.73 121,106.73 应交税费 -


- - - 1,797,607.51 1,797,607.51 应付利润 -


- - - 11,189,811.50 11,189,811.50 其他负债 -


- - - 169,300.00 169,300.00 负债总计 2,981,293,598.05 - - - 20,499,603.81 3,001,793,201.86 利率敏感度缺口 4,565,628,389.10 15,164,824,379.71 9,784,537,125.18 - 108,846,704.68 29,623,836,598.67 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰 早者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析


假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末 2019 年 12 月 31 日 上年度末 2018 年 12 月 31 日 1.市场利率下降 25 个基点 14,228,792.64 10,712,214.18 2.市场利率上升 25 个基点 -14,200,217.63 -10,693,154.49 7.4.13.4.2 外汇风险


外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险


其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品 种,因此无重大其他价格风险。 融通汇财宝货币市场基金 2019 年年度报告 第 49 页 共 59 页


7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项


(1)


公允价值 (a)


金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)


持续的以公允价值计量的金融工具 (i)


各层次金融工具公允价值 于 2019 年 12 月 31 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第二层次的余额为 19,575,168,134.49 元,属于第三层次的余额为 633,000,000.00 元,无属于 第一层次的余额(2018 年 12 月 31 日:第二层次 15,341,265,456.36 元,第三层次 377,728,005.09 元,无第一层次)。 (ii)


公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生 重大变动。 (iii)


第三层次公允价值余额和本期变动金额 于本期末,本基金持有的第三层次金融工具公允价值为 633,000,000.00 元(2018 年 12 月 31 日:377,728,005.09 元)。 于 2019 年度,本基金购买第三层次的金额为 708,022,776.40 元,出售第三层次的金额为 452,500,000.00 元,计入利息收入的金额为-250,781.58 元,2019 年 12 月 31 日仍持有的第三层 次金融工具未产生计入 2019 年度损益的未实现利得或损失。 于 2019 年 12 月 31 日,上述第三层次金融工具使用现金流量折现法作为估值技术进行估值, 不可观察输入值为折现率(加权平均值为 3.30%),与其公允价值反向变动。 于 2018 年度,本基金购买第三层次的金额为 377,728,005.09 元,无计入损益的相关利得或 损失,2018 年 12 月 31 日仍持有的第三层次金融工具未产生计入 2018 年度损益的未实现利得或 损失。 于 2018 年 12 月 31 日,上述第三层次金融工具使用现金流量折现法作为估值技术进行估值, 融通汇财宝货币市场基金 2019 年年度报告 第 50 页 共 59 页


不可观察输入值为折现率(加权平均值为 4.63%),与其公允价值反向变动。 (c)


非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2019 年 12 月 31 日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018 年 12 月 31 日:同)。 (d)


不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允 价值相差很小。 (2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告


8.1 期末基金资产组合情况


金额单位:人民币元


序号


项目


金额


占基金总资产的比例(%)


1


固定收益投资


20,208,168,134.49 52.98 其中:债券 19,575,168,134.49 51.32 资产支持证券


633,000,000.00 1.66 2


买入返售金融资产


7,797,406,416.12 20.44 其中:买断式回购的 买入返售金融资产


- - 3


银行存款和结算备付金合计


9,835,933,947.86 25.79 4


其他各项资产


300,115,380.51 0.79 5


合计


38,141,623,878.98 100.00 8.2 债券回购融资情况


金额单位:人民币元


序号


项目


占基金资产净值的比例(%)


1


报告期内债券回购融资余额


1.94其中:买断式回购融资


- 序号


项目


金额


占基金资产净值的比例(%) 2


报告期末债券回购融资余额


3,435,772,986.57 9.90其中:买断式回购融资


- - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资 产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明


无。 融通汇财宝货币市场基金 2019 年年度报告 第 51 页 共 59 页


8.3 基金投资组合平均剩余期限


8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况


项目


天数


报告期末投资组合平均剩余期限


80 报告期内投资组合平均剩余期限最高值


90 报告期内投资组合平均剩余期限最低值


58 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明


8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例


序号


平均剩余期限


各期限资产占基金资产净值的比例(%)


各期限负债占基金资产 净值的比例(%)


1 30 天以内 38.11 9.90 其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 0.00 0.00 2 30 天(含)-60 天 12.77 0.00 其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 0.00 0.00 3 60 天(含)-90 天 28.93 0.00 其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 0.00 0.00 4 90 天(含)-120 天 4.82 0.00 其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 0.00 0.00 5 120 天(含)-397 天(含) 24.45 0.00 其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 0.00 0.00 合计 109.08 9.90 8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明


无。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合


金额单位:人民币元





序号


债券品种


摊余成本


占基金资产净值比例(%)


1


国家债券


- - 2


央行票据


- - 3


金融债券


2,904,534,287.85 8.37 其中:政策性金融债


2,904,534,287.85 8.37 4


企业债券


- - 5


企业短期融资券


3,964,143,865.43 11.43 6


中期票据


- - 7


同业存单


12,706,489,981.21 36.63 融通汇财宝货币市场基金 2019 年年度报告 第 52 页 共 59 页


8 其他


- - 9 合计


19,575,168,134.49 56.42 10 剩余存续期 超过397天的 浮动利率债 券


- - 8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细


金额单位:人民币元





序 号 债券代码


债券名称


债券数量(张) 摊余成本


占基金 资产净 值比例 (%) 1 190201 19 国开 01 5,000,000 499,996,133.03 1.44 2 111904024 19 中国银行 CD024 3,500,000 346,896,808.22 1.00 3 150220 15 国开 20 3,400,000 341,676,234.52 0.98 4 150203 15 国开 03 3,000,000 300,307,983.22 0.87 5 111903112 19 农业银行 CD112 3,000,000 294,486,694.60 0.85 6 190302 19 进出 02 2,800,000 279,935,950.63 0.81 7 011902057 19 中电投 SCP025 2,800,000 279,761,145.10 0.81 8 150415 15 农发 15 2,400,000 240,961,322.45 0.69 9 111909015 19 浦发银行 CD015 2,300,000 229,636,800.94 0.66 10 111991066 19 南京银行 CD012 2,200,000 219,467,489.83 0.63 8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离


项目


偏离情况


报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数


0 报告期内偏离度的最高值


0.0826% 报告期内偏离度的最低值


-0.0184% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值


0.0292% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 无。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 无。 8.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细





金额单位:人民币元


序号


证券代码


证券名称


数量(份)


摊余成本


占基金资产 净值比例 (%)


1 138135 蚁信 11A 300,000 30,000,000.00 0.09 2 159967 建花 10A 300,000 30,000,000.00 0.09 3 159974 弘花 01A 300,000 30,000,000.00 0.09 融通汇财宝货币市场基金 2019 年年度报告 第 53 页 共 59 页


4 165035 中花 02A1 300,000 30,000,000.00 0.09 5 165046 花呗 73A1 300,000 30,000,000.00 0.09 6 165162 东借 03A1 300,000 30,000,000.00 0.09 7 165217 19 花 05A1 300,000 30,000,000.00 0.09 8 165246 19 花 06A1 300,000 30,000,000.00 0.09 9 138104 永熙优 18 300,000 30,000,000.00 0.09 10 138145 瑞新 5A1 300,000 30,000,000.00 0.09 10 138159 瑞新 6A1 300,000 30,000,000.00 0.09 10 139417 19 首开 1A 300,000 30,000,000.00 0.09 10 139419 万科 37A1 300,000 30,000,000.00 0.09 10 139943 永熙优 13 300,000 30,000,000.00 0.09 10 139966 永熙优 14 300,000 30,000,000.00 0.09 10 138253 鹏程 1A1 300,000 30,000,000.00 0.09 10 138276 永熙优 20 300,000 30,000,000.00 0.09 10 138305 瑞新 9A1 300,000 30,000,000.00 0.09 10 138325 国链 17A1 300,000 30,000,000.00 0.09 8.9 投资组合报告附注


8.9.1 本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑 其买入时的溢价和折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。 8.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查,或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚。 8.9.3 期末其他各项资产构成


单位:人民币元


序号


名称


金额


1


存出保证金


17,950.61 2


应收证券清算款


- 3


应收利息


159,003,734.40 4


应收申购款


141,093,695.50 5


其他应收款


- 6


待摊费用


- 7 其他


- 8 合计


300,115,380.51 §9 基金份额持有人信息


9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金 份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份 额比例 融通汇财 宝货币 A 35,198


28,180.86 36,575,381.06 3.69% 955,334,594.79


96.31% 融通汇财宝货币市场基金 2019 年年度报告 第 54 页 共 59 页


融通汇财 宝货币 B 123


270,736,704.00 33,279,605,554.64 99.94% 21,009,037.69


0.06% 融通汇财 宝货币 E 26,095


15,325.82 4,052,862.15 1.01% 395,874,433.72


98.99% 合计


61,416











564,876.45 33,320,233,797.85 96.04%


1,372,218,066.20


3.96% 9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况


序号 持有人类别 持有份额(份) 占总份额比例 1 银行类机构 2,062,490,471.06 5.95% 2 银行类机构 1,591,131,952.14 4.59% 3 银行类机构 1,527,820,181.28 4.40% 4 银行类机构 1,262,174,143.08 3.64% 5 银行类机构 1,214,747,327.59 3.50% 6 银行类机构 1,053,842,101.08 3.04% 7 银行类机构 1,000,000,000.00 2.88% 8 银行类机构 1,000,000,000.00 2.88% 9 券商类机构 1,000,000,000.00 2.88% 10 券商类机构 1,000,000,000.00 2.88% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况


项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例(%) 基金管理公司所 有从业人员持有 本开放式基金 融通汇财宝货币 A 146,810.48 0.0148 融通汇财宝货币 B 0.00 0.0000 融通汇财宝货币 E 923,908.42 0.2310 合计 1,070,718.90 0.0031 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况


项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 融通汇财宝货币 A 0 融通汇财宝货币 B 0 融通汇财宝货币 E 0 合计 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 融通汇财宝货币 A 0 融通汇财宝货币 B 0 融通汇财宝货币 E 0~10 合计 0~10 §10 开放式基金份额变动


单位:份


项目


融通汇财宝货币 A


融通汇财宝货币 B


融通汇财宝货币 E


基金合同生效 8,534,175.87 10,019,159.35 - 融通汇财宝货币市场基金 2019 年年度报告 第 55 页 共 59 页


日(2016 年 1 月 18 日)基金 份额总额


本报告期期初 基金份额总额


1,107,948,196.46 28,125,849,172.07 390,039,230.14 本报告期基金 总申购份额


2,993,648,855.85 77,871,145,968.63 1,690,593,504.54 减:本报告期 基金总赎回份 额


3,109,687,076.46 72,696,380,548.37 1,680,705,438.81 本报告期期末 基金份额总额


991,909,975.85 33,300,614,592.33 399,927,295.87 §11 重大事件揭示


11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。


11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动


11.2.1 基金管理人的重大变动 本报告期内,本基金的基金管理人无重大人事变动。 11.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。


11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼


本报告期内,无涉及基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。


11.4 基金投资策略的改变


本报告期内,本基金投资策略未发生改变。


11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况


本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙),该事务所自本 基金合同生效以来为本基金提供审计服务至今。本基金本年度应支付的审计费用为人民币 160,000 元


11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况


本报告期内,本基金的基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况


金额单位:人民币元


融通汇财宝货币市场基金 2019 年年度报告 第 56 页 共 59 页


券商名称


交易单元数量 股票交易


应支付该券商的佣金


备注 成交金额


占当期股票成交总额的比例 佣金


占当期佣 金


总量的比 例


东北证券


1


- - - - -


东兴证券


1


- - - - -


光大证券


1


- - - - -


海通证券


1


- - - - -


申万宏源


1


- - - - -


天风证券


2


- - - - -


西部证券


2


- - - - -


浙商证券


1


- - - - -


中泰证券


1


- - - - -


中信建投


1


- - - - -


中信证券


1


- - - - -


注:1、基金专用交易单元的选择标准和程序: 选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以下六个方面: (1)资力雄厚,信誉良好,注册资本不少于 3亿元人民币; (2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定; (3)经营行为规范,最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处 罚; (4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求; (5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的 需要,并能为本基金提供全面的信息服务; (6)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询 服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告,并能根据 基金投资的特定要求,提供专门研究报告。 融通汇财宝货币市场基金 2019 年年度报告 第 57 页 共 59 页


2、选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步 骤:(1)券商服务评价;(2)拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商;(3) 上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准;(4)签约。在获得批准后,按公司签 约程序代表公司与确定券商签约。 3、本基金本报告期无交易单元变更。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况


金额单位:人民币元


券商名称 债券交易


债券回购交易


权证交易


成交金额


占当期债券 成交总额的 比例


成交金额


占当期债券 回购


成交总额的 比例


成交金额


占当期权 证


成交总额 的比例 东北证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 西部证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 中信建投 312,489,863.40 47.93% 2,450,400,000.00 65.58% - - 中信证券 339,466,263.40 52.07% 1,286,087,000.00 34.42% - - 11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况


本基金本报告期未出现偏离度绝对值超过 0.5%的情况。 11.9 其他重大事件


序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金 新 增南京苏宁基金销售有限公司为销售机构及参加其费 率优惠活动的公告 上海证券报、 管理人网站 2019-01-26 2 关于融通汇财宝货币市场基金新增中国民族证券有限责任公司为销售机构的公告 上海证券报、 管理人网站 2019-01-30 3 关于融通汇财宝货币市场基金 A、B类基金份额在融通基金网上直销平台开通申购及转换入的公告 上海证券报、 管理人网站 2019-02-14 4 融通汇财宝货币市场基金暂停大额申购、定期定额投资、转换转入业务的公告 上海证券报、 管理人网站 2019-04-01 5 融通基金管理有限公司关于新增东海证券股份有限公 上海证券报、 2019-04-08 融通汇财宝货币市场基金 2019 年年度报告 第 58 页 共 59 页


司为销售机构并开通定期定额投资业务、转换业务及 参加其申购费率优惠活动的公告 管理人网站 6 融通汇财宝货币市场基金 恢复大额申购、定期定额投资、转换转入业务的公告 上海证券报、 管理人网站 2019-04-25 7 融通汇财宝货币市场基金 暂停大额申购、定期定额投资、转换转入业务的公告 上海证券报、 管理人网站 2019-04-29 8 融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增阳光人寿保险股份有限公司为销售机构的公告 上海证券报、 管理人网站 2019-05-15 9 融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增 民商基金销售(上海)有限公司为销售机构及参加其费 率优惠活动的公告 上海证券报、 管理人网站 2019-05-17 10 融通汇财宝货币市场基金 恢复大额申购、定期定额投资、转换转入业务的公告 上海证券报、 管理人网站 2019-05-27 11 关于融通现金宝货币市场基金、融通汇财宝货币市场基金新增兴业银行股份有限公司为销售机构的公告 上海证券报、 管理人网站 2019-06-27 12 融通汇财宝货币市场基金暂停大额申购、定期定额投资、转换转入业务的公告 上海证券报、 管理人网站 2019-07-01 13 关于融通汇财宝货币市场基金调整大额申购限制金额的公告 上海证券报、 管理人网站 2019-07-17 14 关于融通汇财宝货币市场基金调整大额申购限制金额的公告 上海证券报、 管理人网站 2019-07-29 15 关于融通汇财宝货币市场基金调整大额申购限制金额的公告 上海证券报、 管理人网站 2019-08-13 16 融通基金管理有限公司关于新增联储证券有限责任公 司为销售机构并开通定期定额投资业务、转换业务及 参加其申购费率优惠活动的公告 上海证券报、 管理人网站 2019-08-15 17 融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增上海大智慧基金销售有限公司为销售机构的公告 上海证券报、 管理人网站 2019-08-16 18 关于融通汇财宝货币市场基金调整大额申购限制金额的公告 上海证券报、 管理人网站 2019-09-18 19 关于融通汇财宝货币市场基金新增中信银行股份有限公司为销售机构的公告 上海证券报、 管理人网站 2019-10-11 20 融通关于旗下部分开放式基金在华瑞保险销售有限公司开通基金转换业务的公告 上海证券报、 管理人网站 2019-10-15 21 关于新增广州证券为销售机构并开通定投、转换业务及参加其申购费率优惠活动的公告 上海证券报、 管理人网站 2019-10-15 22 关于融通汇财宝货币市场基金调整大额申购限制金额 上海证券报、管理人网站 2019-10-16 23 融通基金管理有限公司关于网上直销交易系统开通融 通汇财宝货币市场基金 A/B 类份额快速赎回业务的公 告 上海证券报、 管理人网站 2019-12-10 24 融通基金管理有限公司关于旗下部分基金修改基金合同、托管协议的公告 上海证券报、 管理人网站 2019-12-31 25 《融通汇财宝货币市场基金基金合同》修改前后文对 上海证券报、 2019-12-31 融通汇财宝货币市场基金 2019 年年度报告 第 59 页 共 59 页


照表 管理人网站 §12 影响投资者决策的其他重要信息


根据中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9月 1 日施行的《公开募集证券投资基金信息 披露管理办法》的有关规定,本基金管理人经与基金托管人协商一致,对本基金的基金合同、托 管协议等法律文件进行了修订,具体情况详见本基金管理人 2019 年 12 月 31 日发布的《融通基金 管理有限公司关于旗下部分基金修改基金合同、托管协议的公告》。 §13 备查文件目录


13.1 备查文件目录 (一)中国证监会关于准予融通七天理财债券型证券投资基金变更注册的批复 (二)《融通汇财宝货币市场基金基金合同》


(三)《融通汇财宝货币市场基金托管协议》 (四)《融通汇财宝货币市场基金招募说明书》及其更新


(五)融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照 (六)报告期内在指定报刊上披露的各项公告 13.2 存放地点


基金管理人、基金托管人处 13.3 查阅方式


投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站 http://www.rtfund.com 查询。 融通基金管理有限公司 2020 年 4 月 10 日