融通深证成份指数证券投资基金
2019 年年度报告
2019 年 12 月 31 日
基金管理人：融通基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2020 年 4 月 10 日
融通深证成份指数证券投资基金 2019 年年度报告
第 2 页 共 66 页
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据融通深证成份指数证券投资基金（以下简称“本
基金”）基金合同规定，于 2020 年 3 月 25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配
情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了标准
无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2019年 1月 1日起至 12月 31日止。
融通深证成份指数证券投资基金 2019 年年度报告
第 3 页 共 66 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...............................................................2
1.1 重要提示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基金简介 .....................................................................5
2.1 基金基本情况 ................................................................ 5
2.2 基金产品说明 ................................................................ 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 5
2.4 信息披露方式 ................................................................ 6
2.5 其他相关资料 ................................................................ 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .....................................6
3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6
3.2 基金净值表现 ................................................................ 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................. 9
§4 管理人报告 .................................................................. 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 13
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ..................................... 13
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 14
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 14
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 14
§5 托管人报告 .................................................................. 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 15
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 15
§6 审计报告 .................................................................... 15
§7 年度财务报表 ................................................................ 17
7.1 资产负债表 ................................................................. 17
7.2 利润表 ..................................................................... 18
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................... 19
7.4 报表附注 ................................................................... 20
§8 投资组合报告 ................................................................ 42
8.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 42
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 42
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 43
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 56
融通深证成份指数证券投资基金 2019 年年度报告
第 4 页 共 66 页
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 57
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 57
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 58
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 58
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 58
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 58
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 58
8.12 投资组合报告附注 .......................................................... 58
§9 基金份额持有人信息 .......................................................... 59
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 59
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 59
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 59
§10 开放式基金份额变动 ......................................................... 60
§11 重大事件揭示 ............................................................... 60
11.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 60
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 60
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 60
11.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 60
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 60
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 61
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 61
11.8 其他重大事件 .............................................................. 63
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 65
§13 备查文件目录 ............................................................... 66
13.1 备查文件目录 .............................................................. 66
13.2 存放地点 .................................................................. 66
13.3 查阅方式 .................................................................. 66
融通深证成份指数证券投资基金 2019 年年度报告
第 5 页 共 66 页
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
融通深证成份指数证券投资基金
基金简称
融通深证成份指数
基金主代码
161612
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2010年 11月 15日
基金管理人
融通基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
154,831,267.38 份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基金简称
融通深证成份指数 A/B
融通深证成份指数 C
下属分级基金的交易代码
161612
004875
下属分级基金的前端交易代码
161612
004875
下属分级基金的后端交易代码
161662
-
报告期末下属分级基金的份额总额
150,432,951.81 份
4,398,315.57份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金采取完全复制方法进行指数化投资，通过严格的投资纪律约
束和数量化风险管理手段，力争将本基金净值增长率与业绩比较基
准之间的日均跟踪误差控制在 0.35%以内，年化跟踪误差控制在 4%
以内，以实现对深证成份指数的有效跟踪。
投资策略
本基金为被动式指数基金，原则上采用完全复制指数的投资策略，
按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据
标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整，力争实现基金净值
增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪误差控制在 0.35%以内、年
化跟踪误差控制在 4%的投资目标。
业绩比较基准
深证成份指数收益率×95%+银行活期存款利率×5%
风险收益特征
本基金为股票型指数基金，属于高风险高收益的基金品种，其收益
和风险均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
融通基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
涂卫东 郭明
联系电话
（0755）26948666 （010）66105799
电子邮箱
service@mail.rtfund.com custody@icbc.com.cn
融通深证成份指数证券投资基金 2019 年年度报告
第 6 页 共 66 页
客户服务电话
400-883-8088、（0755）26948088 95588
传真
（0755）26935005 （010）66105798
注册地址
深圳市南山区华侨城汉唐大厦
13、14层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址
深圳市南山区华侨城汉唐大厦
13、14、15层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码
518053 100140
法定代表人
高峰 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.rtfund.com
基金年度报告备置地点
基金管理人处、基金托管人处
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所
（特殊普通合伙）
上海市湖滨路 202号普华永道中心 11楼
注册登记机构
融通基金管理有限公司 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、14、15层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数
据和指标
2019年 2018年 2017年
融通深证成份指
数 A/B
融通深证成份
指数 C
融通深证成份指
数 A/B
融通深证成
份指数 C
融通深证成份
指数 A/B
融通深证
成份指数 C
本期已实现收
益
-14,911,937.48 -550,544.30 -17,837,385.97 -85,943.97 -8,229,399.23 -10.83
本期利润
47,892,138.79 1,067,031.45 -45,777,587.49 -125,715.77 18,099,146.48 150.14
加权平均基金
份额本期利润
0.2938 0.2037 -0.2842 -0.2905 0.0987 0.0589
本期加权平均
净值利润率
36.45%
25.19%
-35.99%
-42.99%
11.43%
6.51%
本期基金份额
净值增长率
46.79%
46.35%
-31.58%
-32.20%
11.76%
5.20%
3.1.2 期末数
据和指标
2019年末 2018年末 2017年末
期末可供分配
利润
-12,597,052.61 -1,517,104.64 -62,139,345.46 -636,555.05 -14,962,067.89 -1,011.66
期末可供分配
基金份额利润
-0.0837 -0.3449 -0.3758 -0.3826 -0.0885 -0.1365
期末基金资产 137,835,899.20 3,969,880.08 103,232,082.93 1,027,366.87 154,187,855.93 6,746.89
融通深证成份指数证券投资基金 2019 年年度报告
第 7 页 共 66 页
净值
期末基金份额
净值
0.916 0.903 0.624 0.617 0.912 0.910
3.1.3 累计期
末指标
2019年末 2018年末 2017年末
基金份额累计
净值增长率
-7.24%
4.39%
-36.81%
-28.67%
-7.64%
5.20%
注:（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字；
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
（3）期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润÷期末基金份额总额。其中期末可供分
配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润
的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分
配利润（已实现部分扣除未实现部分）。
（4）本基金于 2017年 7月 5日增设 C类份额，该类份额首次确认日为 2017年 7月 6日，故
本基金 C类份额的统计区间为 2017年 7月 6日至本报告期末。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
融通深证成份指数 A/B
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③
②－④
过去三个月 10.49%
0.86%
9.89%
0.85%
0.60%
0.01%
过去六个月 14.64%
1.01%
12.97%
1.00%
1.67%
0.01%
过去一年 46.79%
1.39%
41.67%
1.39%
5.12%
0.00%
过去三年 12.25%
1.26%
2.73%
1.25%
9.52%
0.01%
过去五年 1.16%
1.75%
-4.08%
1.67%
5.24%
0.08%
自基金合同生
效起至今
-7.24%
1.57%
-15.92%
1.52%
8.68%
0.05%
融通深证成份指数 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③
②－④
过去三个月 10.39%
0.86%
9.89%
0.85%
0.50%
0.01%
过去六个月 14.45%
1.00%
12.97%
1.00%
1.48%
0.00%
融通深证成份指数证券投资基金 2019 年年度报告
第 8 页 共 66 页
过去一年 46.35%
1.39%
41.67%
1.39%
4.68%
0.00%
自基金合同生
效起至今
4.39%
1.33%
-0.85%
1.32%
5.24%
0.01%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注:本基金于 2017 年 7 月 5 日增设 C 类份额，本基金 C 类份额的统计区间为 2017 年 7 月 6
日至本报告期末。
融通深证成份指数证券投资基金 2019 年年度报告
第 9 页 共 66 页
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
融通深证成份指数 A/B
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放
总额
年度利润分配合
计
备注
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 - - - -
融通深证成份指数证券投资基金 2019 年年度报告
第 10 页 共 66 页
合计 - - - -
单位：人民币元
融通深证成份指数 C
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放
总额
年度利润分配合
计
备注
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 - - - -
合计 - - - -
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
融通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经中国证监会证监基字[2001]8 号文批准，于
2001 年 5 月 22 日成立，公司注册资本 12500 万元人民币。本公司的股东及其出资比例为：新时
代证券股份有限公司 60%、日兴资产管理有限公司（Nikko AssetManagement Co., Ltd.）40%。
截至 2019年 12月 31 日，公司共管理六十九只开放式基金：即融通新蓝筹证券投资基金、融
通债券投资基金、融通蓝筹成长证券投资基金、融通深证 100 指数证券投资基金、融通行业景气
证券投资基金、融通巨潮 100指数证券投资基金(LOF)、融通易支付货币市场证券投资基金、融通
动力先锋混合型证券投资基金、融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)、融通内需驱动混合型证
券投资基金、融通深证成份指数证券投资基金、融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)、融通创
业板指数增强型证券投资基金、融通医疗保健行业混合型证券投资基金、融通岁岁添利定期开放
债券型证券投资基金、融通通源短融债券型证券投资基金、融通通瑞债券型证券投资基金、融通
月月添利定期开放债券型证券投资基金、融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金、融通转型
三动力灵活配置混合型证券投资基金、融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金、融通新区
域新经济灵活配置混合型证券投资基金、融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金、融通新能源灵
活配置混合型证券投资基金、融通中证军工指数分级证券投资基金、融通中证全指证券公司指数
分级证券投资基金、融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金、融通新机遇灵活配置混合型证
券投资基金、融通成长 30灵活配置混合型证券投资基金、融通汇财宝货币市场基金、融通中国风
融通深证成份指数证券投资基金 2019 年年度报告
第 11 页 共 66 页
1 号灵活配置混合型证券投资基金、融通增鑫债券型证券投资基金、融通增益债券型证券投资基
金、融通新消费灵活配置混合型证券投资基金、融通通安债券型证券投资基金、融通通优债券型
证券投资基金、融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金、融通新趋势灵活配置混合型证
券投资基金、融通通和债券型证券投资基金、融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金、
融通现金宝货币市场基金、融通通祺债券型证券投资基金、融通可转债债券型证券投资基金、融
通通福债券型证券投资基金(LOF)、融通通宸债券型证券投资基金、融通通玺债券型证券投资基金、
融通通润债券型证券投资基金、融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF)、融通收益增强债
券型证券投资基金、融通中国概念债券型证券投资基金(QDII)、融通逆向策略灵活配置混合型证
券投资基金、融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金、融通红利机会主题精选灵活配置混
合型证券投资基金、融通新能源汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金、融通增辉定期开放
债券型发起式证券投资基金、融通增悦债券型证券投资基金、融通通捷债券型证券投资基金、融
通研究优选混合型证券投资基金、融通核心价值混合型证券投资基金（QDII）、融通超短债债券型
证券投资基金、融通通盈灵活配置混合型证券投资基金、融通通慧混合型证券投资基金、融通增
祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、融通增强收益债券型证券投资基金、融通消费升
级混合型证券投资基金、融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金、融通通昊三个月定期开
放债券型发起式证券投资基金、融通增润三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、融通增享
纯债债券型证券投资基金。其中，融通债券投资基金、融通深证 100 指数证券投资基金和融通蓝
筹成长证券投资基金同属融通通利系列证券投资基金。此外，公司还开展了特定客户资产管理业
务。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
蔡志伟
本基金
的基金
经理
2016年 11月 19日 - 8
蔡志伟先生，计算机应用技术硕
士，金融风险管理师（FRM），8年
证券、基金行业从业经历，具有基
金从业资格。2006 年 7 月至 2008
年 8 月就职于汇丰软件开发(广
东)有限公司任高级软件工程师。
2011 年 6 月加入融通基金管理有
限公司，历任风险管理专员、金融
工程研究员，现任融通巨潮 100
指数证券投资基金(LOF)基金经
理、融通深证成份指数证券投资基
金基金经理、融通创业板指数增强
融通深证成份指数证券投资基金 2019 年年度报告
第 12 页 共 66 页
型证券投资基金基金经理、融通量
化多策略灵活配置混合型证券投
资基金基金经理。
注:任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券、基金业
务相关工作的时间为计算标准。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人
谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金
合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
为了保证旗下的不同投资组合得到公平对待，本基金管理人制定了《融通基金管理有限公司
公平交易制度》，公平交易制度所规范的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场
交易等所有投资管理活动，并涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理
活动相关的各个环节。
本基金管理人通过建立科学的投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制
度、流程和技术手段来保证公平交易原则的实现。同时，本基金管理人通过对投资交易行为的监
控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，在授权、研究分析、投资决策、
交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。
本基金管理人对报告期内不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同
向交易的交易价差进行了分析，各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。
报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金报告期内未发生异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想，并将此原
融通深证成份指数证券投资基金 2019 年年度报告
第 13 页 共 66 页
则贯彻于基金的运作之中。本基金采取指数化投资策略，紧密跟踪标的指数。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末融通深证成份指数 A/B 基金份额净值为 0.916 元，本报告期基金份额净值增
长率为 46.79%；截至本报告期末融通深证成份指数 C 基金份额净值为 0.903元，本报告期基金份
额净值增长率为 46.35%；同期业绩比较基准收益率为 41.67%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2020年，从国内宏观经济来看，新冠疫情属于短期冲击，短期内将对经济、消费和就业
形成较大压力，预计 1 季度 GDP 将受显著拖累，但不会改变经济增长的中长期趋势。新型肺炎
疫情前的 2019 年四季度，经济已出现底部恢复迹象，因此，疫情冲击过后，中长期经济增长中
枢有望保持稳定。
从政策角度看，预计 2020年是资本市场改革政策密集落地之年，同时由于疫情影响，宏观逆
周期稳增长政策有望强化。货币政策全年预计将保持相对宽松的基调；财政政策预计将以降费为
主继续加力提效，专项债规模或仍将扩张，支持基建发力稳增长。从流动性角度看，全球流动性
预计继续保持宽松。虽然非洲猪瘟疫情抬升 CPI，但从全年角度看，货币政策更关注经济基本面
下行压力和 PPI低位运行，2020年货币政策走向宽松仍然是大势所趋，预计央行可能择机降息和
降准。从 A 股企业盈利角度看，由于短期疫情冲击，预计非金融上市公司企业盈利增速大概率在
1季度触及最低点，2季度开始环比回升，全年增速有望筑底后稳步回升。
总的来看，经历疫情短期冲击后，2020年牛市格局有望延续。从行业配置的角度看，受益于
我国制造业转型升级的新能源汽车、光伏、工业机器人等高端制造业，以及科技新周期下的 5G
商用与“自主可控”确定性扩散的核心科技领域：5G、半导体、网络安全长期受益；在可选消费
领域游戏行业全球应用商店消费额 2020年或将持续扩大，行业周转率继续改善，同时由于疫情影
响，国内游戏行业流水大幅提升，是疫情中少有受益品种，具有很好的配置价值。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
基金管理人坚持一切从保护基金持有人利益出发，继续致力于内控制度与机制的完善，加强
合规控制与风险防范，确保基金运作符合法律法规和基金合同的要求。公司监察稽核部门通过合
规审核、实时监控及专项检查等方法，对基金运作和公司管理进行独立的监察稽核，及时发现风
险隐患，提出整改建议，并督促跟踪业务部门进行整改。
在专项稽核方面，公司监察稽核部门针对不同业务环节的风险特点，制定年度检查计划，并
结合对各风险点风险程度的实时判断和评估，按照不同的检查频率，对投资决策、研究支持、交
易执行、基金销售、后台运营、信息披露及员工职业操守管理等方面的重点业务环节进行专项检
融通深证成份指数证券投资基金 2019 年年度报告
第 14 页 共 66 页
查，检查有关业务执行的合规性和风险控制措施的有效性，检查项目覆盖了相关业务的主要风险
点。本报告期内，加大了对投资管理人员管控措施、投资决策流程及决策依据、交易执行及后台
运作风险等敏感、重点项目的关注，确保基金运作的稳健合规。本基金管理人全年未发生合规及
风险事故。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则
和程序》进行，公司设立由研究部、风险管理部、登记清算部、固定收益部、国际业务部和监察
稽核部共同组成的估值委员会，通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方估值服务机构的估
值数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具
备相应的专业胜任能力和相关工作经历。
估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大
事件以及估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及
时修订估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方
可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时，应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研
究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以
及估值政策和程序进行评价，金融工程小组负责估值方法的研究、价格的计算及复核，登记清算
部进行具体的估值核算并与基金托管人核对，同时负责对外进行信息披露。监察稽核部负责基金
估值业务的事前、事中及事后的审核工作。
截至本报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签订服
务协议，由其提供相关债券品种和流通受限股票的估值参考数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行利润分配，符合法律法规和基金合同的规定。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产
净值低于五千万的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对融通深证成份指数证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证
券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的
融通深证成份指数证券投资基金 2019 年年度报告
第 15 页 共 66 页
行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，融通深证成份指数证券投资基金的管理人——融通基金管理有限公司在融通深
证成份指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费
用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基
金合同的规定进行。本报告期内，融通深证成份指数证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对融通基金管理有限公司编制和披露的融通深证成份指数证券投资基金 2019
年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了
核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
普华永道中天审字(2020)第 22748号
融通深证成份指数证券投资基金全体基金份额持有人：
一、审计意见
（一）我们审计的内容
我们审计了融通深证成份指数证券投资基金(以下简称“融通深证成份指数基金”)的财务报
表，包括 2019 年 12 月 31 日的资产负债表，2019 年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表
以及财务报表附注。
（二）我们的意见
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的
中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国
基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了融通深证成份指数基
金 2019年 12月 31日的财务状况以及 2019年度的经营成果和基金净值变动情况。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务
报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据
是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于融通深证成份指数基金，并履行了职业道德
方面的其他责任。
三、管理层和治理层对财务报表的责任
融通深证成份指数证券投资基金 2019 年年度报告
第 16 页 共 66 页
融通深证成份指数基金的基金管理人融通基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理
层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务
操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不
存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估融通深证成份指数基金的持续经营能力，披
露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算融通
深证成份指数基金、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督融通深证成份指数基金的财务报告过程。
四、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并
出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审
计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇
总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们
也执行以下工作：
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对
这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、
伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高
于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性
发表意见。
(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，
就可能导致对融通深证成份指数基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确
定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请
报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的
结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致融通深证成份指数基
金不能持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关
交易和事项。
融通深证成份指数证券投资基金 2019 年年度报告
第 17 页 共 66 页
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包
括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
普华永道中天
注册会计师
会计师事务所（特殊普通合伙）
薛竞
中国?上海市
注册会计师
2020年 4月 7日
俞伟敏
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：融通深证成份指数证券投资基金
报告截止日：2019年 12月 31日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2019 年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
资 产：
银行存款
7.4.7.1
3,091,364.52 924,526.73
结算备付金
145,441.74 9,279.58
存出保证金
5,367.86 3,441.15
交易性金融资产
7.4.7.2
139,640,262.05 103,842,543.52
其中：股票投资
134,547,073.01 98,824,143.52
基金投资
- -
债券投资
5,093,189.04 5,018,400.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
7.4.7.3
- -
买入返售金融资产
7.4.7.4
- -
应收证券清算款
196,749.01 -
应收利息
7.4.7.5
106,133.19 143,032.21
应收股利
- -
应收申购款
194,469.24 60,870.31
递延所得税资产
- -
其他资产
7.4.7.6
- -
资产总计
143,379,787.61 104,983,693.50
负债和所有者权益
附注号
本期末
2019 年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
融通深证成份指数证券投资基金 2019 年年度报告
第 18 页 共 66 页
衍生金融负债
7.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 356,768.41
应付赎回款
1,143,006.90 200,171.78
应付管理人报酬
120,516.95 91,928.39
应付托管费
24,103.40 18,385.69
应付销售服务费
1,512.40 314.47
应付交易费用
7.4.7.7
122,349.86 16,517.39
应交税费
0.15 -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
7.4.7.8
162,518.67 40,157.57
负债合计
1,574,008.33 724,243.70
所有者权益：
实收基金
7.4.7.9
154,831,267.38 167,035,350.31
未分配利润
7.4.7.10
-13,025,488.10 -62,775,900.51
所有者权益合计
141,805,779.28 104,259,449.80
负债和所有者权益总计
143,379,787.61 104,983,693.50
注: 报告截止日 2019 年 12 月 31日，基金份额总额 154,831,267.38 份，其中融通深证成份
指数 A/B基金份额总额为 150,432,951.81份，基金份额净值 0.916元；融通深证成份指数 C基金
份额总额为 4,398,315.57份，基金份额净值 0.903元。
7.2 利润表
会计主体：融通深证成份指数证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2019年 1月 1日至 2019年
12 月 31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年
12 月 31日
一、收入
51,250,194.00 -44,125,021.79
1.利息收入
150,801.63 159,307.07
其中：存款利息收入
7.4.7.11
24,011.39 25,151.70
债券利息收入
126,790.24 134,155.37
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益
-13,441,054.94 -16,318,872.42
其中：股票投资收益
7.4.7.12
-15,299,736.88 -17,783,779.19
基金投资收益
- -
债券投资收益
7.4.7.13
38,588.02 49,561.59
融通深证成份指数证券投资基金 2019 年年度报告
第 19 页 共 66 页
资产支持证券投资收益
7.4.7.13.1
- -
贵金属投资收益
7.4.7.14
- -
衍生工具收益
7.4.7.15
- -
股利收益
7.4.7.16
1,820,093.92 1,415,345.18
3.公允价值变动收益
7.4.7.17
64,421,652.02 -27,979,973.32
4.汇兑收益
-
-
5.其他收入
7.4.7.18
118,795.29 14,516.88
减：二、费用
2,291,023.76 1,778,281.47
1．管理人报酬
7.4.10.2.1
1,351,907.12 1,275,596.86
2．托管费
7.4.10.2.2
270,381.32 255,119.34
3．销售服务费
7.4.10.2.3
16,796.76 1,179.64
4．交易费用
7.4.7.19
491,638.87 106,145.59
5．利息支出
23.62 -
其中：卖出回购金融资产支出
23.62 -
6．税金及附加
0.07 0.04
7．其他费用
7.4.7.20
160,276.00 140,240.00
三、利润总额
48,959,170.24 -45,903,303.26
减：所得税费用
- -
四、净利润
48,959,170.24 -45,903,303.26
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：融通深证成份指数证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 167,035,350.31 -62,775,900.51 104,259,449.80
二、本期经营活动产生的基金净值
变动数（本期利润）
- 48,959,170.24
48,959,170.24
三、本期基金份额交易产生的基金
净值变动数
-12,204,082.93 791,242.17 -11,412,840.76
其中：1.基金申购款
75,105,374.71 -14,545,827.49 60,559,547.22
2.基金赎回款
-87,309,457.64 15,337,069.66 -71,972,387.98
四、本期向基金份额持有人分配利
润产生的基金净值变动
- - -
五、期末所有者权益（基金净值）
154,831,267.38 -13,025,488.10 141,805,779.28
项目
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 169,157,334.19 -14,962,731.37 154,194,602.82
二、本期经营活动产生的基金净值 - -45,903,303.26
-45,903,303.26
融通深证成份指数证券投资基金 2019 年年度报告
第 20 页 共 66 页
变动数（本期利润）
三、本期基金份额交易产生的基金
净值变动数
-2,121,983.88 -1,909,865.88 -4,031,849.76
其中：1.基金申购款
26,932,983.08 -6,308,435.10 20,624,547.98
2.基金赎回款
-29,054,966.96 4,398,569.22 -24,656,397.74
四、本期向基金份额持有人分配利
润产生的基金净值变动
- - -
五、期末所有者权益（基金净值）
167,035,350.31 -62,775,900.51 104,259,449.80
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4财务报表由下列负责人签署：
张帆
颜锡廉
刘美丽
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
融通深证成份指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简
称“中国证监会”)证监许可[2010]606 号《关于核准融通深证成份指数证券投资基金募集的批
复》核准，由融通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《融通深证成份
指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立
募集不包括认购资金利息共募集人民币 1,848,674,651.50 元，业经普华永道中天会计师事务所有
限公司普华永道中天验字(2010)第 315号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《融通深证成
份指数证券投资基金基金合同》于 2010年 11月 15日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额
为 1,848,841,553.44 份基金份额，其中认购资金利息折合 166,901.94 份基金份额。本基金的基
金管理人为融通基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据本基金的基金管理人于 2017年 7月 5日发布的《融通基金管理有限公司关于融通深证成
份指数证券投资基金增设 C 类基金份额并修订基金合同部分条款的公告》，自 2017 年 7 月 5日起
对本基金进行份额分类，原有基金份额为 A/B 类份额，增设 C 类份额。在投资者申购时收取前端
申购费用的份额，称为 A 类份额；在投资者赎回时收取后端申购费用的份额，称为 B 类份额；不
收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费并按照持有期限收取赎回费的份额，称
为 C 类份额。本基金分类后，本基金原有基金份额将自动划归为本基金 A/B类基金份额。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《融通深证成份指数证券投资基金基金合同》的
有关规定，本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括深证成份指数的成份股与备选成份股、
新股(一级市场初次发行或增发)、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金力
融通深证成份指数证券投资基金 2019 年年度报告
第 21 页 共 66 页
求将净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪误差控制在 0.35%以内，年化跟踪误差控制在 4%
以内，以实现对深证成份指数的有效跟踪。本基金标的指数使用费由基金管理人融通基金管理有
限公司承担，不计入本基金费用。本基金股票资产占基金资产的比例为 90%-95%，其中投资于深
证成份指数成份股与及其备选成份股的资产不低于股票资产的 90%，现金或者到期日在一年以内
的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金的业绩比较基准为：深证成份指数收益率 X 95%+银行活期存款利率 X 5%。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《融通深证成份指数证券投资基
金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及
允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2019年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2019年 12
月 31日的财务状况以及 2019 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中
融通深证成份指数证券投资基金 2019 年年度报告
第 22 页 共 66 页
以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交
易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认
为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值
并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最
近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价
格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的
公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制
融通深证成份指数证券投资基金 2019 年年度报告
第 23 页 共 66 页
等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基
金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息
支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关
资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进
行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投
资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在
适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公
融通深证成份指数证券投资基金 2019 年年度报告
第 24 页 共 66 页
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方
法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额
持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投
资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份
额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；
若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实
现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成
部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的
经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营
成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定
条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估
值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》
融通深证成份指数证券投资基金 2019 年年度报告
第 25 页 共 66 页
提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过
大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关
于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流
通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票
的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动
性折扣后的价值进行估值。
(3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(资产支持证券和私募债券除外)及在
银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投
资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度
固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂
牌转让的固定收益品种(资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估
值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公
司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税
试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、
财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明
确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税
政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税
融通深证成份指数证券投资基金 2019 年年度报告
第 26 页 共 66 页
[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务
操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让
2017 年 12 月 31 日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年
最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人
所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31 日
上年度末
2018年 12月 31日
活期存款
3,091,364.52 924,526.73
定期存款
- -
其中：存款期限 1个月以内
- -
存款期限 1-3个月
- -
融通深证成份指数证券投资基金 2019 年年度报告
第 27 页 共 66 页
存款期限 3个月以上
- -
其他存款
- -
合计
3,091,364.52 924,526.73
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
116,115,649.17 134,547,073.01 18,431,423.84
贵金属投资-金交所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场
5,083,599.44 5,093,189.04 9,589.60
银行间市场
- - -
合计
5,083,599.44 5,093,189.04 9,589.60
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
121,199,248.61 139,640,262.05 18,441,013.44
项目
上年度末
2018年 12月 31日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
144,817,982.10
98,824,143.52
-45,993,838.58
贵金属投资-金交所黄金合约
-
-
-
债
券
交易所市场
5,005,200.00
5,018,400.00
13,200.00
银行间市场
-
-
-
合计
5,005,200.00
5,018,400.00
13,200.00
资产支持证券
-
-
-
基金
-
-
-
其他
-
-
-
合计
149,823,182.10
103,842,543.52
-45,980,638.58
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
无。
7.4.7.4 买入返售金融资产
无。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31 日
上年度末
2018年 12月 31日
应收活期存款利息
553.79 250.51
应收定期存款利息
- -
应收其他存款利息
- -
应收结算备付金利息
65.40 4.20
融通深证成份指数证券投资基金 2019 年年度报告
第 28 页 共 66 页
应收债券利息
105,511.60 142,775.90
应收资产支持证券利息
- -
应收买入返售证券利息
- -
应收申购款利息
- -
应收黄金合约拆借孳息
- -
应收出借证券利息
- -
其他
2.40 1.60
合计
106,133.19 143,032.21
7.4.7.6 其他资产
无。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
交易所市场应付交易费用
122,349.86 16,517.39
银行间市场应付交易费用
- -
合计
122,349.86 16,517.39
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
应付券商交易单元保证金
- -
应付赎回费
2,518.67 157.57
应付证券出借违约金
- -
预提费用 160,000.00 40,000.00
合计
162,518.67 40,157.57
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
融通深证成份指数 A/B
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 165,371,428.39
165,371,428.39
本期申购
44,815,403.27
44,815,403.27
本期赎回 -59,753,879.85
-59,753,879.85
本期末
150,432,951.81
150,432,951.81
融通深证成份指数 C
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 1,663,921.92
1,663,921.92
融通深证成份指数证券投资基金 2019 年年度报告
第 29 页 共 66 页
本期申购
30,289,971.44
30,289,971.44
本期赎回 -27,555,577.79
-27,555,577.79
本期末
4,398,315.57
4,398,315.57
注:A/B类份额申购含转换入份额，赎回含转换出份额。C类份额暂未开通转换业务。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
融通深证成份指数 A/B
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 37,368,472.20 -99,507,817.66 -62,139,345.46
本期利润
-14,911,937.48 62,804,076.27 47,892,138.79
本期基金份额交易产生的变动数
-1,955,240.69 3,605,394.75 1,650,154.06
其中：基金申购款
8,870,140.29 -17,542,044.73 -8,671,904.44
基金赎回款
-10,825,380.98 21,147,439.48 10,322,058.50
本期已分配利润
- - -
本期末
20,501,294.03 -33,098,346.64 -12,597,052.61
融通深证成份指数 C
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 -421,263.24 -215,291.81 -636,555.05
本期利润
-550,544.30 1,617,575.75 1,067,031.45
本期基金份额交易产生的变动数
-545,297.10 -313,614.79 -858,911.89
其中：基金申购款
-8,753,572.00 2,879,648.95 -5,873,923.05
基金赎回款
8,208,274.90 -3,193,263.74 5,015,011.16
本期已分配利润
- - -
本期末
-1,517,104.64 1,088,669.15 -428,435.49
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年12月31日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年12月31日
活期存款利息收入
22,015.77 24,699.01
定期存款利息收入
- -
其他存款利息收入
- -
结算备付金利息收入
1,913.41 390.36
其他
82.21 62.33
合计
24,011.39 25,151.70
7.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年12月31日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年12月31日
卖出股票成交总额
168,786,798.82
36,389,260.74
减：卖出股票成本总额
184,086,535.70
54,173,039.93
买卖股票差价收入
-15,299,736.88
-17,783,779.19
融通深证成份指数证券投资基金 2019 年年度报告
第 30 页 共 66 页
7.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年12月31日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年12月31日
卖出债券（、债转股及债券
到期兑付）成交总额
10,238,900.28 5,707,567.40
减：卖出债券（、债转股及
债券到期兑付）成本总额
9,901,097.74 5,484,074.70
减：应收利息总额
299,214.52 173,931.11
买卖债券差价收入
38,588.02 49,561.59
7.4.7.13.1 资产支持证券投资收益
无。
7.4.7.14 贵金属投资收益
无。
7.4.7.15 衍生工具收益
无。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年12月31日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年12月31日
股票投资产生的股利收益
1,820,093.92 1,415,345.18
其中：证券出借权益补偿
收入
- -
基金投资产生的股利收益
- -
合计
1,820,093.92 1,415,345.18
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2019年1月1日至2019年12月31日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年12月31日
1.交易性金融资产
64,421,652.02 -27,979,973.32
股票投资
64,425,262.42 -27,993,810.78
债券投资
-3,610.40 13,837.46
资产支持证券投资
- -
基金投资
- -
贵金属投资
- -
其他
- -
2.衍生工具
- -
权证投资
- -
3.其他
- -
融通深证成份指数证券投资基金 2019 年年度报告
第 31 页 共 66 页
减：应税金融商品公允价值
变动产生的预估增值税
- -
合计
64,421,652.02 -27,979,973.32
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年12月31日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年12月31日
基金赎回费收入
116,027.81 14,516.88
基金转换费收入
2,767.48 -
合计
118,795.29 14,516.88
注:1、本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产；
2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于转出基金赎回
费用的 25%归入转出基金的基金资产。
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年12月31日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年12月31日
交易所市场交易费用
491,638.87 106,145.59
银行间市场交易费用
- -
合计
491,638.87 106,145.59
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年12月31日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年12月31日
审计费用
40,000.00 40,000.00
信息披露费
120,000.00 100,000.00
证券出借违约金
- -
银行费用 276.00 240.00
合计
160,276.00 140,240.00
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称
与本基金的关系
融通基金管理有限公司(“融通基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构
融通深证成份指数证券投资基金 2019 年年度报告
第 32 页 共 66 页
新时代证券股份有限公司(“新时代证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
日兴资产管理有限公司 基金管理人的股东
深圳市融通资本管理股份有限公司 基金管理人的子公司
融通国际资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
无。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12
月 31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年
12月 31日
当期发生的基金应支付的管理费
1,351,907.12 1,275,596.86
其中：支付销售机构的客户维护费
563,918.15
528,256.53
注: 1、支付基金管理人融通基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值 1.00%的
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理费＝前一日基金资产净值×1.00%/当年天数。
2、客户维护费是基金管理人与基金销售机构约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定
比例的费用，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管
理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12
月 31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年
12月 31日
当期发生的基金应支付的托管费
270,381.32 255,119.34
注:支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。
融通深证成份指数证券投资基金 2019 年年度报告
第 33 页 共 66 页
7.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关联
方名称
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
融通深证成份指数 A/B
融通深证成份指数 C
合计
融通基金 -
233.26
233.26
合计
- 233.26 233.26
获得销售服务费的各关联
方名称
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
融通深证成份指数 A/B 融通深证成份指数 C 合计
融通基金 - 133.53 133.53
合计
- 133.53 133.53
注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C类基金资产净值 0.40%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
C类日销售服务费＝前一日 C类基金资产净值×0.40% / 当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年12月31日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国工商银行
3,091,364.52
22,015.77
924,526.73
24,699.01
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
融通深证成份指数证券投资基金 2019 年年度报告
第 34 页 共 66 页
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.11 利润分配情况
无。
7.4.12 期末(2019 年 12 月 31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量（单
位：股）
期末成本
总额
期末估值总
额
备
注
002466
天齐
锂业
2019年 12
月 26日
2020年 1
月 3 日
配股未
上市
8.75 30.18 3,930 34,387.50 118,607.40 -
002973
侨银
环保
2019年 12
月 27日
2020年 1
月 6 日
首发流
通受限
5.74 5.74 1,146 6,578.04 6,578.04 -
7.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
张）
期末
成本总额
期末估值总
额
备
注
123036
先导
转债
2019年 12
月 11日
2020年 1
月 10日
新债未
上市
100.00 100.00 103 10,299.93 10,299.93 -
128084
木森
转债
2019年 12
月 16日
2020年 1
月 10日
新债未
上市
100.00 100.00 140 13,999.88 13,999.88 -
128086
国轩
转债
2019年 12
月 17日
2020年 1
月 10日
新债未
上市
100.00 100.00 224 22,399.80 22,399.80 -
128088
深南
转债
2019年 12
月 24日
2020年 1
月 16日
新债未
上市
100.00 100.00 155 15,499.90 15,499.90 -
注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其
中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在
新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股
获配日至新股上市日之间不能自由转让。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
融通深证成份指数证券投资基金 2019 年年度报告
第 35 页 共 66 页
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是指数型基金。本基金主要投资于标的指数的成份股与备选成份股。本基金在日常经
营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金
的基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，
通过管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人奉行内控优先和全员风险管理理念，高度重视风险管理的组织保障和制
度保障，建立了完备的风险管理组织及相应的制度和流程，力争在风险最小化的前提下，确保基
金份额持有人利益最大化。
董事会对有效的风险管理承担最终责任，负责确定公司风险管理总体目标，制定公司风险管
理战略和风险应对策略；审议重大事件、重大决策的风险评估意见，审批重大风险的解决方案，
批准公司基本风险管理制度；审议公司风险管理报告。在董事会下设立风险控制与审计委员会，
履行相应风险管理和监督职责。
公司管理层对有效的风险管理承担直接责任，根据董事会的风险管理战略，制定与公司发展
战略、整体风险承受能力相匹配的风险管理制度，并确保风险管理制度得以全面、有效执行。在
公司管理层下设立风险管理委员会，负责指导、协调和监督各职能部门和个业务单元开展风险管
理工作；制定相关风险控制政策，审批风险管理重要流程和风险限额，并与公司整体业务发展战
略和风险承受能力相一致；识别公司各项业务所涉及的各类重大风险，对重大风险、重大决策和
重要业务流程的风险进行评估，制定重大风险的解决方案；识别和评估新产品、新业务的新增风
险，并制定控制措施；重点关注内控机制薄弱环节和那些可能给公司带来重大损失的事件，提出
控制措施和解决方案；协调突发性重大风险事件的处理；审定风险事件责任人的责任；根据公司
风险管理总体策略和各职能部门与业务单元职责分工，组织实施风险应对方案。
各业务部门在执行业务事项时需遵守相关法律法规，遵守公司业务管理制度，执行风险管理
融通深证成份指数证券投资基金 2019 年年度报告
第 36 页 共 66 页
的基本制度流程，定期对本部门的风险进行评估，对其风险管理制度和流程的有效性负责。公司
所有员工是本岗位风险管理的直接责任人，各业务部门负责人是其部门风险管理的第一责任人，
基金经理是相应投资组合风险管理的第一责任人。
风险管理部对公司风险管理承担独立评估、监控、检查和报告职责，负责执行公司的风险管
理战略和决策，拟定公司风险管理制度，并协同各业务部门制定风险管理流程、评估指标；对风
险进行定性和定量评估，改进风险管理方法、技术和模型，组织推动建立、持续优化风险管理信
息系统；对新产品、新业务进行独立监测和评估，提出风险防范和控制建议；负责督促相关部门
落实风险管理委员会的各项决策和风险管理制度，并对风险管理决策和风险管理制度执行情况进
行检查、评估和报告。
监察稽核部负责监察公司各业务部门在相关法律法规、规章制度和业务流程执行方面的情况，
确保既定的风险管理措施得到有效的贯彻执行，发现内控缺失和管理漏洞，提出改进要求和建议，
并报告法规和制度的执行情况。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管人中国工商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所
进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险
可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限
制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2019年 12月 31日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资
产净值的比例为 0.05%(2018 年 12月 31日：本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外
的债券)。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
融通深证成份指数证券投资基金 2019 年年度报告
第 37 页 共 66 页
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于 2019年 12月 31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合
约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性
风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品
种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本
基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上
市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公
司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证
券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式
借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2019年 12月 31日，本基金
持有的流动性受限资产的估值未超过基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。截止 2019
年 12 月 31 日，本基金最后交易日的组合资产中 7 个工作日可变现资产账面金额与净赎回金额符
合上述法规要求。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
融通深证成份指数证券投资基金 2019 年年度报告
第 38 页 共 66 页
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金、存出保证金和债券投资等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2019年 12月 31日
1 年以内
1-5年
5 年以上
不计息
合计
资产
银行存款
3,091,364.52
-
-
-
3,091,364.52
结算备付金
145,441.74
-
-
-
145,441.74
存出保证金
5,367.86
-
-
-
5,367.86
交易性金融资产
5,018,000.00
-
75,189.04
134,547,073.01
139,640,262.05
应收利息
-
-
-
106,133.19
106,133.19
应收申购款
-
-
-
194,469.24
194,469.24
应收证券清算款
-
-
-
196,749.01
196,749.01
资产总计
8,260,174.12
-
75,189.04
135,044,424.45
143,379,787.61
负债
应付赎回款
-
-
-
1,143,006.90
1,143,006.90
应付管理人报酬
-
-
-
120,516.95
120,516.95
应付托管费
-
-
-
24,103.40
24,103.40
融通深证成份指数证券投资基金 2019 年年度报告
第 39 页 共 66 页
应付销售服务费
-
-
-
1,512.40
1,512.40
应付交易费用
-
-
-
122,349.86
122,349.86
应交税费
-
-
-
0.15
0.15
其他负债
-
-
-
162,518.67
162,518.67
负债总计
-
-
-
1,574,008.33
1,574,008.33
利率敏感度缺口
8,260,174.12
-
75,189.04
133,470,416.12
141,805,779.28
上年度末
2018年 12月 31日
1 年以内
1-5年
5 年以上
不计息
合计
资产
银行存款 924,526.73 - - - 924,526.73
结算备付金 9,279.58 - - - 9,279.58
存出保证金 3,441.15 - - - 3,441.15
交易性金融资产 5,018,400.00 - - 98,824,143.52 103,842,543.52
应收利息 - - - 143,032.21 143,032.21
应收申购款 - - - 60,870.31 60,870.31
资产总计
5,955,647.46
-
-
99,028,046.04
104,983,693.50
负债
应付赎回款 - - - 200,171.78 200,171.78
应付管理人报酬 - - - 91,928.39 91,928.39
应付托管费 - - - 18,385.69 18,385.69
应付证券清算款 - - - 356,768.41 356,768.41
应付销售服务费 - - - 314.47 314.47
应付交易费用 - - - 16,517.39 16,517.39
其他负债 - - - 40,157.57 40,157.57
负债总计
- -
-
724,243.70
724,243.70
利率敏感度缺口
5,955,647.46
-
-
98,303,802.34
104,259,449.80
注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰
早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2019 年 12 月 31 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为
3.59%(2018 年 12 月 31 日：4.81%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2018
年 12月 31日：同)。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
融通深证成份指数证券投资基金 2019 年年度报告
第 40 页 共 66 页
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金运用指数化投资方式，通过控制股票投资组合与深证成份指数的跟踪误差，力求实现
对深证成份指数的有效跟踪。金融工程小组负责对基金组合的跟踪误差和风险进行评估，定期提
交组合跟踪误差和风险监控报告。在跟踪误差超过一定范围时，通知基金经理和相关部门，及时
进行投资组合的调整。投资决策委员会根据市场变化对投资组合计划提出风险防范措施。监察稽
核部对投资的决策和执行过程进行日常监督。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票资产占基金资产的比例为
90%-95%，其中投资深证成份指数成份股及其备选成份股的资产不低于股票资产的 90%；并保持不
低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。此外，本基金的基金管理人每日
对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括
VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和
控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年12月31日
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
交易性金融资产－股票投资
134,547,073.01
94.88
98,824,143.52
94.79
交易性金融资产—基金投资
- - - -
交易性金融资产－贵金属投资
- - - -
衍生金融资产－权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
134,547,073.01 94.88
98,824,143.52 94.79
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
除深证成份指数收益率以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 上年度末
融通深证成份指数证券投资基金 2019 年年度报告
第 41 页 共 66 页
（2019年 12月 31日） （2018年 12月 31日 ）
分析
深证成份指数收益率上升 5% 6,726,333.21 4,978,863.32
深证成份指数收益率下降 5% -6,726,333.21 -4,978,863.32
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a)
金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)
持续的以公允价值计量的金融工具
(i)
各层次金融工具公允价值
于 2019年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 134,434,877.10 元，属于第二层次的余额为 5,205,384.95 元，无属于第三
层次的余额(2018年 12月 31日：第一层次 98,246,242.52元，第二层次 5,591,901.00 元，第三
层次 4,400.00元)。
(ii)
公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)
第三层次公允价值余额和本期变动金额
于本期末，本基金未持有的属于第三层次金融工具 (2018年 12月 31日：4,400.00元)。
于 2019 年度，本基金转出第三层次的金额为 4,400.00 元，无计入损益的相关利得或损益，
2019 年 12 月 31 日仍持有的第三层次金融工具未产生计入 2019 年度损益的未实现利得或损失。
(2018年度，本基金转入第三层次的金额为4,400.00元，本基金转出第三层次的金额为 228,547.32
元，无计入损益的相关利得或损益，2018年 12月 31日仍持有的第三层次金融工具未产生计入 2018
年度损益的未实现利得或损失)。
融通深证成份指数证券投资基金 2019 年年度报告
第 42 页 共 66 页
于 2018年 12月 31日，上述第三层次金融工具使用可比公司法作为估值技术进行估值，不可
观察输入值为市销率(范围为 1.2-8.5倍)，与其公允价值同向变动。
(c)
非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2019 年 12月 31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018 年 12 月 31
日：同)。
(d)
不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
134,547,073.01 93.84
其中：股票
134,547,073.01 93.84
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
5,093,189.04 3.55
其中：债券
5,093,189.04 3.55
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
3,236,806.26 2.26
8 其他各项资产
502,719.30 0.35
9 合计
143,379,787.61 100.00
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
4,442,393.40 3.13
B
采矿业
768,948.97 0.54
C
制造业
86,678,209.91 61.12
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
898,713.30 0.63
E
建筑业
417,978.22 0.29
F
批发和零售业
1,868,166.75 1.32
G
交通运输、仓储和邮政业
1,323,483.23 0.93
融通深证成份指数证券投资基金 2019 年年度报告
第 43 页 共 66 页
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务业
11,875,886.84 8.37
J
金融业
11,172,513.90 7.88
K
房地产业
7,155,218.49 5.05
L
租赁和商务服务业
1,974,309.94 1.39
M
科学研究和技术服务业
847,146.00 0.60
N
水利、环境和公共设施管理业
533,414.88 0.38
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
202,044.00 0.14
Q
卫生和社会工作
2,452,761.26 1.73
R
文化、体育和娱乐业
1,582,553.35 1.12
S
综合
208,355.40 0.15
合计
134,402,097.84 94.78
8.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
497.00 0.00
C
制造业
118,137.34 0.08
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
3,690.00 0.00
E
建筑业
4,669.00 0.00
F
批发和零售业
3,640.00 0.00
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务业
1,712.00 0.00
J
金融业
- -
K
房地产业
1,732.00 0.00
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
6,578.04 0.00
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
4,319.79 0.00
S
综合
- -
合计
144,975.17 0.10
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
8.3.1
期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 80,702
5,292,437.16
3.73
融通深证成份指数证券投资基金 2019 年年度报告
第 44 页 共 66 页
2 000333 美的集团 86,503
5,038,799.75
3.55
3 000858 五 粮 液 31,805
4,230,383.05
2.98
4 000002 万
科Ａ 100,500
3,234,090.00
2.28
5 000001 平安银行 160,009
2,632,148.05
1.86
6 300498 温氏股份 71,948
2,417,452.80
1.70
7 002475 立讯精密 56,495
2,062,067.50
1.45
8 000725 京东方Ａ 451,198
2,048,438.92
1.44
9 002415 海康威视 60,835
1,991,737.90
1.40
10 300750 宁德时代 15,500
1,649,200.00
1.16
11 300059 东方财富 97,305
1,534,499.85
1.08
12 000063 中兴通讯 42,477
1,503,261.03
1.06
13 002142 宁波银行 48,594
1,367,921.10
0.96
14 000568 泸州老窖 15,143
1,312,595.24
0.93
15 000338 潍柴动力 81,240
1,290,091.20
0.91
16 300760 迈瑞医疗 6,900
1,255,110.00
0.89
17 002027 分众传媒 190,364
1,191,678.64
0.84
18 002714 牧原股份 13,240
1,175,579.60
0.83
19 000661 长春高新 2,597
1,160,859.00
0.82
20 002304 洋河股份 9,235
1,020,467.50
0.72
21 000100 TCL 集团 225,720
1,008,968.40
0.71
22 001979 招商蛇口 50,763
1,008,660.81
0.71
23 300015 爱尔眼科 24,097
953,277.32
0.67
24 002230 科大讯飞 27,263
940,028.24
0.66
25 000166 申万宏源 159,220
815,206.40
0.57
26 002241 歌尔股份 40,714
811,022.88
0.57
27 000776 广发证券 51,060
774,580.20
0.55
28 000876 新 希 望 38,700
772,065.00
0.54
29 300142 沃森生物 21,900
710,436.00
0.50
30 002555 三七互娱 26,300
708,259.00
0.50
31 002044 美年健康 44,296
659,567.44
0.47
32 300003 乐普医疗 19,900
658,292.00
0.46
33 000538 云南白药 7,342
656,595.06
0.46
34 002352 顺丰控股 17,600
654,544.00
0.46
35 300136 信维通信 14,295
648,707.10
0.46
36 002594 比亚迪 13,544
645,642.48
0.46
37 000157 中联重科 94,141
628,861.88
0.44
38 300347 泰格医药 9,750
615,712.50
0.43
39 002236 大华股份 30,764
611,588.32
0.43
40 002008 大族激光 15,100
604,000.00
0.43
41 002024 苏宁易购 59,505
601,595.55
0.42
42 300124 汇川技术 19,098
585,162.72
0.41
43 002463 沪电股份 25,000
555,250.00
0.39
融通深证成份指数证券投资基金 2019 年年度报告
第 45 页 共 66 页
44 002007 华兰生物 15,750
553,612.50
0.39
45 300014 亿纬锂能 10,875
545,490.00
0.38
46 002456 欧菲光 34,235
534,066.00
0.38
47 000066 中国长城 34,228
532,587.68
0.38
48 000069 华侨城Ａ 66,644
519,156.76
0.37
49 000783 长江证券 69,625
497,122.50
0.35
50 002466 天齐锂业 16,230
489,821.40
0.35
51 002202 金风科技 40,988
489,806.60
0.35
52 002624 完美世界 11,000
485,540.00
0.34
53 002736 国信证券 37,700
473,135.00
0.33
54 000425 徐工机械 86,200
471,514.00
0.33
55 002384 东山精密 20,150
466,472.50
0.33
56 002460 赣锋锂业 13,250
461,497.50
0.33
57 000977 浪潮信息 15,200
457,520.00
0.32
58 300601 康泰生物 5,200
456,508.00
0.32
59 300012 华测检测 30,400
453,264.00
0.32
60 000596 古井贡酒 3,300
448,536.00
0.32
61 002271 东方雨虹 16,829
442,770.99
0.31
62 300122 智飞生物 8,900
441,974.00
0.31
63 002410 广联达 12,762
433,652.76
0.31
64 002311 海大集团 12,040
433,440.00
0.31
65 300450 先导智能 9,488
426,390.72
0.30
66 002001 新 和 成 18,101
421,029.26
0.30
67 002353 杰瑞股份 11,351
419,532.96
0.30
68 000860 顺鑫农业 7,880
415,118.40
0.29
69 000768 中航飞机 25,160
412,120.80
0.29
70 300408 三环集团 18,450
411,066.00
0.29
71 000786 北新建材 15,596
396,918.20
0.28
72 000625 长安汽车 39,197
393,145.91
0.28
73 300144 宋城演艺 12,485
385,911.35
0.27
74 300033 同花顺 3,500
381,885.00
0.27
75 000961 中南建设 36,000
379,800.00
0.27
76 300207 欣旺达 19,402
378,727.04
0.27
77 002179 中航光电 9,642
376,616.52
0.27
78 300383 光环新网 18,400
369,288.00
0.26
79 002129 中环股份 31,000
366,110.00
0.26
80 002600 领益智造 33,700
365,645.00
0.26
81 002916 深南电路 2,560
363,776.00
0.26
82 002157 正邦科技 22,400
362,880.00
0.26
83 002439 启明星辰 10,700
361,660.00
0.26
84 002405 四维图新 22,400
360,640.00
0.25
85 002050 三花智控 20,625
357,431.25
0.25
融通深证成份指数证券投资基金 2019 年年度报告
第 46 页 共 66 页
86 002493 荣盛石化 28,750
356,212.50
0.25
87 002049 紫光国微 7,000
355,880.00
0.25
88 300661 圣邦股份 1,400
353,472.00
0.25
89 002422 科伦药业 14,816
348,027.84
0.25
90 002065 东华软件 33,400
344,688.00
0.24
91 300088 长信科技 33,400
343,018.00
0.24
92 002821 凯莱英 2,600
336,700.00
0.24
93 002797 第一创业 40,620
336,333.60
0.24
94 002371 北方华创 3,800
334,400.00
0.24
95 300315 掌趣科技 53,750
331,637.50
0.23
96 000963 华东医药 13,591
331,348.58
0.23
97 000938 紫光股份 10,468
330,788.80
0.23
98 300253 卫宁健康 21,912
328,241.76
0.23
99 002340 格林美 67,310
327,799.70
0.23
100 000728 国元证券 35,000
324,450.00
0.23
101 300413 芒果超媒 9,240
323,030.40
0.23
102 002273 水晶光电 19,919
321,891.04
0.23
103 002465 海格通信 29,130
315,477.90
0.22
104 002673 西部证券 31,748
311,130.40
0.22
105 000750 国海证券 58,100
310,254.00
0.22
106 300454 深信服 2,700
308,853.00
0.22
107 002127 南极电商 28,300
308,753.00
0.22
108 002601 龙蟒佰利 19,700
303,183.00
0.21
109 002146 荣盛发展 30,500
299,815.00
0.21
110 000656 金科股份 38,700
297,216.00
0.21
111 000895 双汇发展 10,017
290,793.51
0.21
112 000703 恒逸石化 20,640
287,308.80
0.20
113 000988 华工科技 13,999
284,039.71
0.20
114 002508 老板电器 8,400
284,004.00
0.20
115 002185 华天科技 37,634
281,125.98
0.20
116 002396 星网锐捷 7,798
277,296.88
0.20
117 002120 韵达股份 8,268
275,324.40
0.19
118 300017 网宿科技 28,843
274,873.79
0.19
119 002926 华西证券 24,800
273,048.00
0.19
120 300285 国瓷材料 11,900
271,915.00
0.19
121 002138 顺络电子 11,700
270,270.00
0.19
122 300699 光威复材 5,880
267,540.00
0.19
123 300271 华宇软件 10,473
266,014.20
0.19
124 300357 我武生物 6,001
264,944.15
0.19
125 002123 梦网集团 13,800
263,994.00
0.19
126 000050 深天马Ａ 16,200
263,898.00
0.19
127 000878 云南铜业 19,202
262,299.32
0.18
融通深证成份指数证券投资基金 2019 年年度报告
第 47 页 共 66 页
128 002458 益生股份 9,200
260,820.00
0.18
129 002180 纳思达 7,900
260,068.00
0.18
130 000423 东阿阿胶 7,300
258,201.00
0.18
131 300024 机器人 18,425
257,950.00
0.18
132 300433 蓝思科技 18,660
257,881.20
0.18
133 000630 铜陵有色 110,000
256,300.00
0.18
134 300251 光线传媒 21,640
255,352.00
0.18
135 002812 恩捷股份 5,020
253,510.00
0.18
136 002602 世纪华通 22,048
252,008.64
0.18
137 000623 吉林敖东 15,115
249,850.95
0.18
138 002506 协鑫集成 42,100
248,811.00
0.18
139 002078 太阳纸业 25,000
246,000.00
0.17
140 002373 千方科技 13,600
245,344.00
0.17
141 300558 贝达药业 3,700
243,090.00
0.17
142 300113 顺网科技 9,430
242,256.70
0.17
143 002387 维信诺 15,100
240,090.00
0.17
144 300296 利亚德 31,150
238,920.50
0.17
145 000686 东北证券 25,550
237,615.00
0.17
146 000671 阳 光 城 27,950
237,575.00
0.17
147 300070 碧水源 30,922
235,007.20
0.17
148 002500 山西证券 28,100
232,949.00
0.16
149 002191 劲嘉股份 20,400
232,764.00
0.16
150 002268 卫 士 通 9,020
232,625.80
0.16
151 300628 亿联网络 3,200
231,712.00
0.16
152 300529 健帆生物 3,200
229,888.00
0.16
153 000513 丽珠集团 6,758
227,744.60
0.16
154 002690 美亚光电 5,800
226,780.00
0.16
155 300212 易华录 6,764
226,188.16
0.16
156 300496 中科创达 5,000
225,700.00
0.16
157 002299 圣农发展 9,300
223,944.00
0.16
158 000547 航天发展 21,900
223,818.00
0.16
159 000401 冀东水泥 13,100
222,831.00
0.16
160 002153 石基信息 5,700
222,300.00
0.16
161 002557 洽洽食品 6,500
220,805.00
0.16
162 002013 中航机电 31,670
219,789.80
0.15
163 002081 金 螳 螂 24,577
216,769.14
0.15
164 002195 二三四五 66,918
216,145.14
0.15
165 002223 鱼跃医疗 10,624
215,879.68
0.15
166 000999 华润三九 6,790
215,107.20
0.15
167 002032 苏 泊 尔 2,800
214,984.00
0.15
168 002131 利欧股份 71,410
212,087.70
0.15
169 002019 亿帆医药 13,000
211,250.00
0.15
融通深证成份指数证券投资基金 2019 年年度报告
第 48 页 共 66 页
170 000413 东旭光电 62,800
211,008.00
0.15
171 000975 银泰黄金 15,480
210,682.80
0.15
172 300058 蓝色光标 37,222
210,304.30
0.15
173 002511 中顺洁柔 16,600
210,156.00
0.15
174 000997 新 大 陆 13,200
209,616.00
0.15
175 000009 中国宝安 33,660
208,355.40
0.15
176 300595 欧普康视 4,400
208,252.00
0.15
177 002174 游族网络 8,901
207,126.27
0.15
178 300676 华大基因 3,000
206,100.00
0.15
179 002152 广电运通 21,175
203,491.75
0.14
180 002607 中公教育 11,300
202,044.00
0.14
181 002739 万达电影 11,004
199,722.60
0.14
182 002212 南洋股份 10,400
197,704.00
0.14
183 000709 河钢股份 76,600
197,628.00
0.14
184 000060 中金岭南 45,841
197,116.30
0.14
185 002572 索菲亚 9,400
196,930.00
0.14
186 000540 中天金融 58,650
195,304.50
0.14
187 002048 宁波华翔 12,600
194,796.00
0.14
188 300168 万达信息 12,600
194,418.00
0.14
189 300118 东方日升 14,000
193,900.00
0.14
190 002217 合力泰 34,800
193,140.00
0.14
191 300618 寒锐钴业 2,308
190,156.12
0.13
192 002402 和而泰 14,700
190,071.00
0.13
193 000581 威孚高科 9,816
186,994.80
0.13
194 000528 柳
工 26,860
186,408.40
0.13
195 002074 国轩高科 12,700
184,785.00
0.13
196 000027 深圳能源 29,630
184,002.30
0.13
197 000627 天茂集团 26,100
183,744.00
0.13
198 300166 东方国信 14,099
183,287.00
0.13
199 002368 太极股份 4,700
182,924.00
0.13
200 002156 通富微电 11,100
182,595.00
0.13
201 000998 隆平高科 12,300
180,933.00
0.13
202 300115 长盈精密 10,149
180,550.71
0.13
203 300146 汤臣倍健 11,000
179,190.00
0.13
204 002773 康弘药业 4,835
178,749.95
0.13
205 000402 金 融 街 21,833
177,283.96
0.13
206 002244 滨江集团 35,900
176,628.00
0.12
207 000807 云铝股份 34,300
176,302.00
0.12
208 300369 绿盟科技 9,700
175,764.00
0.12
209 300474 景嘉微 3,000
175,740.00
0.12
210 300274 阳光电源 16,660
175,429.80
0.12
211 000739 普洛药业 13,500
175,095.00
0.12
融通深证成份指数证券投资基金 2019 年年度报告
第 49 页 共 66 页
212 000708 中信特钢 7,600
174,268.00
0.12
213 002385 大北农 34,950
174,051.00
0.12
214 300308 中际旭创 3,320
173,138.00
0.12
215 300009 安科生物 11,398
171,995.82
0.12
216 300073 当升科技 6,300
171,990.00
0.12
217 300418 昆仑万维 10,200
170,850.00
0.12
218 300451 创业慧康 9,500
170,430.00
0.12
219 002449 国星光电 13,280
169,851.20
0.12
220 300602 飞荣达 4,000
169,600.00
0.12
221 000933 神火股份 30,900
169,332.00
0.12
222 300316 晶盛机电 10,720
168,518.40
0.12
223 000672 上峰水泥 9,200
168,268.00
0.12
224 000021 深科技 13,800
168,084.00
0.12
225 000983 西山煤电 27,306
167,385.78
0.12
226 002595 豪迈科技 8,800
166,320.00
0.12
227 002709 天赐材料 7,980
165,186.00
0.12
228 300226 上海钢联 2,100
163,380.00
0.12
229 300724 捷佳伟创 4,300
162,927.00
0.11
230 002233 塔牌集团 12,900
162,540.00
0.11
231 000825 太钢不锈 39,500
161,555.00
0.11
232 300001 特锐德 9,400
161,492.00
0.11
233 300630 普利制药 2,850
161,424.00
0.11
234 002035 华帝股份 11,900
159,698.00
0.11
235 000031 大悦城 22,087
158,584.66
0.11
236 002531 天顺风能 25,000
158,000.00
0.11
237 002080 中材科技 12,660
156,984.00
0.11
238 000830 鲁西化工 14,800
155,548.00
0.11
239 002010 传化智联 22,200
154,956.00
0.11
240 300463 迈克生物 5,700
153,729.00
0.11
241 002110 三钢闽光 16,400
153,504.00
0.11
242 300747 锐科激光 1,300
153,140.00
0.11
243 002807 江阴银行 32,600
151,916.00
0.11
244 000778 新兴铸管 36,300
151,371.00
0.11
245 300244 迪安诊断 6,800
150,484.00
0.11
246 300010 立思辰 11,601
149,768.91
0.11
247 002028 思源电气 10,800
148,716.00
0.10
248 300567 精测电子 2,700
148,068.00
0.10
249 002092 中泰化学 21,600
146,664.00
0.10
250 000563 陕国投Ａ 33,000
146,190.00
0.10
251 000883 湖北能源 35,000
145,950.00
0.10
252 002281 光迅科技 4,900
145,922.00
0.10
253 000723 美锦能源 15,400
145,222.00
0.10
融通深证成份指数证券投资基金 2019 年年度报告
第 50 页 共 66 页
254 300482 万孚生物 2,800
144,956.00
0.10
255 000800 一汽轿车 14,500
144,565.00
0.10
256 000960 锡业股份 13,800
144,072.00
0.10
257 002085 万丰奥威 20,580
144,060.00
0.10
258 000951 中国重汽 6,400
144,000.00
0.10
259 300339 润和软件 10,300
142,861.00
0.10
260 000089 深圳机场 14,579
142,436.83
0.10
261 000729 燕京啤酒 21,800
142,136.00
0.10
262 300037 新宙邦 3,900
141,726.00
0.10
263 002643 万润股份 9,300
141,267.00
0.10
264 002461 珠江啤酒 19,700
140,658.00
0.10
265 002252 上海莱士 18,800
139,496.00
0.10
266 300457 赢合科技 4,100
139,195.00
0.10
267 002648 卫星石化 8,500
138,975.00
0.10
268 300133 华策影视 18,760
138,824.00
0.10
269 000555 神州信息 9,300
137,733.00
0.10
270 002390 信邦制药 26,155
137,313.75
0.10
271 002407 多氟多 10,450
136,999.50
0.10
272 002075 沙钢股份 21,900
136,437.00
0.10
273 000735 罗 牛 山 13,400
136,144.00
0.10
274 000039 中集集团 13,800
135,516.00
0.10
275 000738 航发控制 10,351
135,287.57
0.10
276 002429 兆驰股份 38,700
134,676.00
0.09
277 002023 海特高新 11,100
133,755.00
0.09
278 300036 超图软件 6,700
133,531.00
0.09
279 002597 金禾实业 5,900
133,399.00
0.09
280 000690 宝新能源 23,500
132,775.00
0.09
281 002440 闰土股份 11,750
131,600.00
0.09
282 002939 长城证券 9,400
130,284.00
0.09
283 002237 恒邦股份 9,200
129,168.00
0.09
284 000970 中科三环 12,000
129,000.00
0.09
285 000712 锦龙股份 8,464
128,652.80
0.09
286 000839 中信国安 36,300
128,502.00
0.09
287 000877 天山股份 10,800
127,980.00
0.09
288 002583 海能达 15,040
126,486.40
0.09
289 002831 裕同科技 4,750
126,112.50
0.09
290 300053 欧比特 10,100
125,442.00
0.09
291 002056 横店东磁 15,200
124,640.00
0.09
292 002203 海亮股份 12,100
124,025.00
0.09
293 300294 博雅生物 3,950
123,358.50
0.09
294 002099 海翔药业 17,300
123,176.00
0.09
295 000034 神州数码 6,100
121,085.00
0.09
融通深证成份指数证券投资基金 2019 年年度报告
第 51 页 共 66 页
296 000710 贝瑞基因 3,300
120,780.00
0.09
297 300348 长亮科技 5,750
120,290.00
0.08
298 000598 兴蓉环境 25,900
119,917.00
0.08
299 002399 海普瑞 6,094
118,893.94
0.08
300 002589 瑞康医药 15,410
118,502.90
0.08
301 000400 许继电气 11,000
118,470.00
0.08
302 000008 神州高铁 32,400
117,612.00
0.08
303 000301 东方盛虹 22,700
117,586.00
0.08
304 002025 航天电器 4,421
117,465.97
0.08
305 002681 奋达科技 21,021
117,297.18
0.08
306 300038 数知科技 13,600
117,232.00
0.08
307 300068 南都电源 10,800
116,424.00
0.08
308 300078 思创医惠 9,480
116,414.40
0.08
309 000012 南
玻Ａ 23,233
116,397.33
0.08
310 300476 胜宏科技 7,100
115,801.00
0.08
311 300458 全志科技 3,607
115,387.93
0.08
312 002292 奥飞娱乐 11,600
115,188.00
0.08
313 002640 跨境通 14,800
114,256.00
0.08
314 002912 中新赛克 900
113,400.00
0.08
315 300180 华峰超纤 12,700
112,268.00
0.08
316 300735 光弘科技 4,300
112,144.00
0.08
317 000932 华菱钢铁 23,380
111,756.40
0.08
318 000156 华数传媒 10,700
111,708.00
0.08
319 002262 恩华药业 9,600
111,648.00
0.08
320 002603 以岭药业 8,968
111,472.24
0.08
321 002841 视源股份 1,300
111,410.00
0.08
322 300188 美亚柏科 6,500
111,150.00
0.08
323 002925 盈趣科技 2,500
109,875.00
0.08
324 002183 怡 亚 通 25,800
108,618.00
0.08
325 000028 国药一致 2,387
108,274.32
0.08
326 002294 信立泰 5,400
107,676.00
0.08
327 002558 巨人网络 5,900
106,554.00
0.08
328 002434 万里扬 11,200
106,176.00
0.07
329 002444 巨星科技 9,700
104,178.00
0.07
330 000650 仁和药业 16,400
103,648.00
0.07
331 000681 视觉中国 6,000
103,440.00
0.07
332 002414 高德红外 4,900
102,900.00
0.07
333 002727 一心堂 4,400
102,344.00
0.07
334 000930 中粮科技 15,500
102,300.00
0.07
335 000717 韶钢松山 21,400
101,436.00
0.07
336 002563 森马服饰 10,200
100,674.00
0.07
337 002242 九阳股份 4,000
100,640.00
0.07
融通深证成份指数证券投资基金 2019 年年度报告
第 52 页 共 66 页
338 000789 万年青 8,210
100,244.10
0.07
339 300377 赢时胜 8,700
99,963.00
0.07
340 000560 我爱我家 22,900
98,699.00
0.07
341 000591 太阳能 26,800
98,088.00
0.07
342 000898 鞍钢股份 29,220
97,887.00
0.07
343 300072 三聚环保 15,400
97,328.00
0.07
344 000826 启迪环境 10,580
97,124.40
0.07
345 000059 华锦股份 15,900
96,831.00
0.07
346 002408 齐翔腾达 13,500
96,525.00
0.07
347 002004 华邦健康 19,350
95,589.00
0.07
348 002936 郑州银行 20,400
94,860.00
0.07
349 002128 露天煤业 10,900
94,394.00
0.07
350 300098 高新兴 15,623
92,644.39
0.07
351 002608 江苏国信 12,000
92,520.00
0.07
352 001965 招商公路 10,500
92,085.00
0.06
353 000046 泛海控股 20,200
91,910.00
0.06
354 002249 大洋电机 23,700
91,482.00
0.06
355 002701 奥瑞金 20,720
91,375.20
0.06
356 002421 达实智能 25,300
91,333.00
0.06
357 002745 木林森 6,700
91,187.00
0.06
358 002042 华孚时尚 12,400
91,016.00
0.06
359 000921 海信家电 7,300
90,009.00
0.06
360 002389 航天彩虹 8,000
88,800.00
0.06
361 002382 蓝帆医疗 7,200
87,408.00
0.06
362 000848 承德露露 10,860
85,468.20
0.06
363 000967 盈峰环境 13,600
83,912.00
0.06
364 002488 金固股份 11,600
82,708.00
0.06
365 002670 国盛金控 6,500
82,615.00
0.06
366 000488 晨鸣纸业 16,150
82,203.50
0.06
367 002266 浙富控股 19,800
81,576.00
0.06
368 002038 双鹭药业 6,100
80,215.00
0.06
369 002372 伟星新材 6,060
79,810.20
0.06
370 300197 铁汉生态 25,288
77,381.28
0.05
371 002901 大博医疗 1,300
76,817.00
0.05
372 000158 常山北明 11,150
76,043.00
0.05
373 000887 中鼎股份 8,300
75,115.00
0.05
374 300616 尚品宅配 1,000
74,520.00
0.05
375 000987 越秀金控 7,700
74,459.00
0.05
376 300770 新媒股份 571
74,230.00
0.05
377 000516 国际医学 15,200
73,720.00
0.05
378 002151 北斗星通 2,900
73,196.00
0.05
379 002285 世联行 19,500
73,125.00
0.05
融通深证成份指数证券投资基金 2019 年年度报告
第 53 页 共 66 页
380 000758 中色股份 16,538
72,436.44
0.05
381 300170 汉得信息 7,460
72,287.40
0.05
382 300527 中国应急 6,500
71,110.00
0.05
383 002155 湖南黄金 8,945
70,576.05
0.05
384 000937 冀中能源 18,915
69,228.90
0.05
385 002635 安洁科技 4,100
68,347.00
0.05
386 300054 鼎龙股份 6,900
68,310.00
0.05
387 000559 万向钱潮 12,700
68,199.00
0.05
388 300741 华宝股份 2,200
67,936.00
0.05
389 000062 深圳华强 4,710
67,070.40
0.05
390 300759 康龙化成 1,300
67,002.00
0.05
391 002302 西部建设 5,900
66,611.00
0.05
392 300182 捷成股份 18,500
64,565.00
0.05
393 000683 远兴能源 28,000
63,560.00
0.04
394 300026 红日药业 18,100
63,531.00
0.04
395 002051 中工国际 6,514
63,316.08
0.04
396 002376 新北洋 5,200
62,920.00
0.04
397 002030 达安基因 5,391
61,996.50
0.04
398 000429 粤高速Ａ 7,500
61,950.00
0.04
399 002310 东方园林 12,300
61,746.00
0.04
400 000718 苏宁环球 15,990
61,081.80
0.04
401 002653 海思科 3,000
61,080.00
0.04
402 002867 周大生 3,200
60,928.00
0.04
403 000732 泰禾集团 9,900
60,885.00
0.04
404 000869 张
裕Ａ 2,100
60,270.00
0.04
405 002665 首航高科 17,800
59,808.00
0.04
406 000078 海王生物 16,000
59,680.00
0.04
407 002839 张家港行 10,000
59,400.00
0.04
408 300085 银之杰 3,810
58,978.80
0.04
409 002610 爱康科技 36,000
57,960.00
0.04
410 002091 江苏国泰 8,300
57,021.00
0.04
411 300373 扬杰科技 3,300
56,760.00
0.04
412 300324 旋极信息 10,000
56,000.00
0.04
413 300666 江丰电子 1,300
55,770.00
0.04
414 300773 拉卡拉 700
54,929.00
0.04
415 000685 中山公用 6,600
54,384.00
0.04
416 000902 新洋丰 6,800
53,720.00
0.04
417 002815 崇达技术 3,100
53,599.00
0.04
418 300203 聚光科技 3,200
53,472.00
0.04
419 002280 联络互动 13,800
53,406.00
0.04
420 002468 申通快递 2,700
52,650.00
0.04
421 300459 金科文化 16,500
52,635.00
0.04
融通深证成份指数证券投资基金 2019 年年度报告
第 54 页 共 66 页
422 000006 深振业Ａ 9,700
51,992.00
0.04
423 002920 德赛西威 1,700
51,561.00
0.04
424 000968 蓝焰控股 4,900
50,274.00
0.04
425 002491 通鼎互联 7,500
49,575.00
0.03
426 002618 丹邦科技 4,000
49,320.00
0.03
427 002430 杭氧股份 3,600
48,456.00
0.03
428 000525 红 太 阳 4,900
47,628.00
0.03
429 300761 立华股份 800
47,520.00
0.03
430 300002 神州泰岳 14,432
47,048.32
0.03
431 000553 安道麦 A 4,700
47,000.00
0.03
432 300748 金力永磁 1,200
46,752.00
0.03
433 000901 航天科技 4,100
45,920.00
0.03
434 002176 江特电机 12,100
45,496.00
0.03
435 300145 中金环境 12,980
45,040.60
0.03
436 002118 紫鑫药业 7,200
44,928.00
0.03
437 002419 天虹股份 4,200
44,310.00
0.03
438 002505 大康农业 25,000
43,750.00
0.03
439 002544 杰赛科技 3,200
43,584.00
0.03
440 000676 智度股份 4,800
43,392.00
0.03
441 002047 宝鹰股份 7,500
43,275.00
0.03
442 000935 四川双马 2,600
42,874.00
0.03
443 002424 贵州百灵 4,900
42,679.00
0.03
444 002537 海联金汇 5,800
40,716.00
0.03
445 002573 清新环境 6,200
39,990.00
0.03
446 002611 东方精工 9,300
39,525.00
0.03
447 000040 东旭蓝天 9,400
39,292.00
0.03
448 300682 朗新科技 1,700
38,471.00
0.03
449 300159 新研股份 9,800
38,416.00
0.03
450 002596 海南瑞泽 5,900
38,350.00
0.03
451 300633 开立医疗 1,600
38,240.00
0.03
452 000564 供销大集 15,900
38,001.00
0.03
453 000088 盐 田 港 6,700
37,721.00
0.03
454 300222 科大智能 4,000
37,320.00
0.03
455 002383 合众思壮 4,000
37,280.00
0.03
456 000990 诚志股份 2,500
37,050.00
0.03
457 002503 搜于特 15,300
36,567.00
0.03
458 002366 台海核电 5,200
36,192.00
0.03
459 300257 开山股份 3,300
35,904.00
0.03
460 002737 葵花药业 2,400
35,424.00
0.02
461 002672 东江环保 3,900
35,100.00
0.02
462 000766 通化金马 5,300
34,662.00
0.02
463 000923 河钢资源 2,300
33,971.00
0.02
融通深证成份指数证券投资基金 2019 年年度报告
第 55 页 共 66 页
464 002358 森源电气 4,800
33,552.00
0.02
465 000537 广宇发展 4,300
33,411.00
0.02
466 002061 浙江交科 5,600
32,872.00
0.02
467 300367 东方网力 7,400
32,042.00
0.02
468 000600 建投能源 6,500
31,785.00
0.02
469 002625 光启技术 3,000
27,450.00
0.02
470 300766 每日互动 800
26,248.00
0.02
471 300768 迪普科技 700
25,529.00
0.02
472 300674 宇信科技 800
21,080.00
0.01
473 002946 新乳业 1,600
20,096.00
0.01
474 002320 海峡股份 395
5,056.00
0.00
475 000980 众泰汽车 1,200
3,516.00
0.00
476 000989 九 芝 堂 400
3,340.00
0.00
477 002437 誉衡药业 891
2,699.73
0.00
478 000959 首钢股份 600
2,118.00
0.00
479 002614 奥佳华 200
2,116.00
0.00
480 001872 招商港口 100
1,716.00
0.00
8.3.2
期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
1 002668 奥马电器 10,218 57,731.70 0.04
2 002972 科安达 1,075 21,532.25 0.02
3 002497 雅化集团 900 6,993.00 0.00
4 002973 侨银环保 1,146 6,578.04 0.00
5 002108 沧州明珠 1,329 5,196.39 0.00
6 300055 万邦达 700 4,669.00 0.00
7 300027 华谊兄弟 933 4,319.79 0.00
8 002258 利尔化学 300 4,239.00 0.00
9 000016 深康佳Ａ 900 3,933.00 0.00
10 000539 粤电力Ａ 900 3,690.00 0.00
11 002251 步 步 高 400 3,640.00 0.00
12 002426 胜利精密 1,400 3,304.00 0.00
13 300199 翰宇药业 500 2,900.00 0.00
14 300323 华灿光电 400 2,800.00 0.00
15 000910 大亚圣象 200 2,798.00 0.00
16 300504 天邑股份 100 2,254.00 0.00
17 002016 世荣兆业 200 1,732.00 0.00
18 000503 国新健康 100 1,712.00 0.00
19 002168 惠程科技 200 1,640.00 0.00
20 000727 华东科技 700 1,463.00 0.00
21 300409 道氏技术 100 1,353.00 0.00
融通深证成份指数证券投资基金 2019 年年度报告
第 56 页 共 66 页
22 000426 兴业矿业 100 497.00 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 000333 美的集团 2,305,993.00 2.21
2 000858 五 粮 液 2,088,566.00 2.00
3 000651 格力电器 1,938,772.00 1.86
4 000002 万 科Ａ 1,649,031.00 1.58
5 300498 温氏股份 1,593,172.00 1.53
6 002415 海康威视 1,583,880.27 1.52
7 300750 宁德时代 1,461,071.00 1.40
8 002475 立讯精密 1,417,262.34 1.36
9 300059 东方财富 1,390,561.00 1.33
10 300760 迈瑞医疗 1,313,053.00 1.26
11 002027 分众传媒 1,217,322.00 1.17
12 000568 泸州老窖 1,060,712.00 1.02
13 300207 欣旺达 1,000,903.99 0.96
14 000725 京东方Ａ 999,457.00 0.96
15 000977 浪潮信息 998,802.00 0.96
16 000001 平安银行 992,602.00 0.95
17 002624 完美世界 928,460.00 0.89
18 000100 TCL科技 927,684.00 0.89
19 000413 东旭光电 877,707.00 0.84
20 002353 杰瑞股份 874,971.00 0.84
注:“买入金额”是指买入股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 000333 美的集团 2,961,762.00 2.84
2 000651 格力电器 2,820,339.00 2.71
3 000858 五 粮 液 2,719,447.82 2.61
4 002415 海康威视 1,847,039.00 1.77
5 002475 立讯精密 1,797,883.00 1.72
6 300498 温氏股份 1,702,958.00 1.63
7 000002 万 科Ａ 1,359,306.68 1.30
8 300059 东方财富 1,351,707.00 1.30
9 000725 京东方Ａ 1,209,503.00 1.16
10 000568 泸州老窖 1,124,857.00 1.08
融通深证成份指数证券投资基金 2019 年年度报告
第 57 页 共 66 页
11 000001 平安银行 1,108,087.00 1.06
12 000977 浪潮信息 1,045,158.30 1.00
13 002027 分众传媒 1,040,069.00 1.00
14 000063 中兴通讯 1,022,846.00 0.98
15 300207 欣旺达 995,022.00 0.95
16 000661 长春高新 991,771.00 0.95
17 000895 双汇发展 978,281.24 0.94
18 000776 广发证券 942,891.00 0.90
19 000860 顺鑫农业 931,231.00 0.89
20 000413 东旭光电 903,409.00 0.87
注:“卖出金额”是指卖出股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
155,384,202.77
卖出股票收入（成交）总额
168,786,798.82
注:表中“买入股票成本（成交）总额”及“卖出股票收入（成交）总额”均指成交金额，即
成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例（%）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
5,018,000.00 3.54
其中：政策性金融债
5,018,000.00 3.54
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可交换债）
75,189.04 0.05
8
同业存单
- -
9 其他
- -
10 合计
5,093,189.04 3.59
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值
占基金资产净值比例（%）
1 108602 国开 1704 30,000 3,017,400.00 2.13
2 108801 进出 1901 20,000 2,000,600.00 1.41
3 128086 国轩转债 224 22,399.80 0.02
4 128088 深南转债 155 15,499.90 0.01
5 128084 木森转债 140 13,999.88 0.01
融通深证成份指数证券投资基金 2019 年年度报告
第 58 页 共 66 页
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
无。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
无。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
无。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
无。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
8.11.3 本期国债期货投资评价
无。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 报告期内，基金投资的前十名证券中的发行主体中没有被监管部门立案调查
的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
5,367.86
2
应收证券清算款
196,749.01
3
应收股利
-
4
应收利息
106,133.19
5
应收申购款
194,469.24
融通深证成份指数证券投资基金 2019 年年度报告
第 59 页 共 66 页
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
502,719.30
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1
期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
8.12.5.2
期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公
允价值
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况
说明
1 002973 侨银环保 6,578.04 0.00 新股流通受限
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人
户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比
例（%）
持有份额
占总份额
比例（%）
融 通 深 证
成 份 指 数
A/B
6,772 22,213.96 198,051.80 0.13 150,234,900.01 99.87
融 通 深 证
成份指数 C
1,337 3,289.69 0.00 0.00 4,398,315.57 100.00
合计
8,109 19,093.75 198,051.80 0.13 154,633,215.58 100.00
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别
持有份额总数（份）
占基金总份额比例（%）
基金管理人所
有从业人员持
有本基金
融通深证成份指数 A/B 59,036.64 0.03924
融通深证成份指数 C 132.94 0.00302
合计
59,169.58 0.03822
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区间（万份）
融通深证成份指数证券投资基金 2019 年年度报告
第 60 页 共 66 页
本公司高级管理人员、
基金投资和研究部门
负责人持有本开放式
基金
融通深证成份指数 A/B 0
融通深证成份指数 C 0
合计
0
本基金基金经理持有
本开放式基金
融通深证成份指数 A/B 0
融通深证成份指数 C 0
合计
0
§10 开放式基金份额变动
单位：份
项目
融通深证成份指数 A/B
融通深证成份指数 C
基金合同生效日（2010年 11月
15日）基金份额总额
1,848,841,553.44 -
本报告期期初基金份额总额
165,371,428.39 1,663,921.92
本报告期基金总申购份额
44,815,403.27 30,289,971.44
减：本报告期基金总赎回份额
59,753,879.85 27,555,577.79
本报告期期末基金份额总额
150,432,951.81
4,398,315.57
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
11.2.1基金管理人的重大变动
本报告期内，基金管理人无重大人事变动。
11.2.2基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内，本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），该事务所自本基
金合同生效以来为本基金提供审计服务至今。本基金本年度应支付的审计费用为人民币
融通深证成份指数证券投资基金 2019 年年度报告
第 61 页 共 66 页
40,000.00元
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金的基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备
注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
长江证券
1
170,271,030.09
52.74%
155,169.78
52.76%
-
中信证券
1
86,809,149.56
26.89%
79,109.16
26.90%
-
西藏东方财富
1
33,202,808.33
10.28%
30,257.95
10.29%
-
光大证券
1
19,044,505.58
5.90%
17,355.06
5.90%
-
安信证券
1
6,549,664.92
2.03%
5,968.69
2.03%
-
天风证券
1
6,395,576.47
1.98%
5,828.28
1.98%
-
东兴证券
1
450,940.50
0.14%
410.96
0.14%
-
海通证券
1
119,353.64
0.04%
-
-
-
广州证券
1
-
-
-
-
-
长城证券
1
-
-
-
-
-
华安证券
1
-
-
-
-
-
华泰证券
1
-
-
-
-
-
华西证券
1
-
-
-
-
-
平安证券
1
-
-
-
-
-
申万宏源
1
-
-
-
-
-
西部证券
1
-
-
-
-
-
浙商证券
1
-
-
-
-
-
中金公司
1
-
-
-
-
-
中泰证券
3
-
-
-
-
-
中信证券（山东）
1
-
-
-
-
-
注:1、本基金选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以
融通深证成份指数证券投资基金 2019 年年度报告
第 62 页 共 66 页
下六个方面：
（1）资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3亿元人民币；
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚；
（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的
需要，并能为本基金提供全面的信息服务；
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询
服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据
基金投资的特定要求，提供专门研究报告。
2、选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步
骤：
（1）券商服务评价；
（2）拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商；
（3）上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准；
（4）签约。在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。
3、交易单元变更情况
本报告期内，本基金新增中泰证券和华西证券各 1个交易单元。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券成
交总额的比例
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
长江证券 5,401,973.48 51.85%
- -
- -
中信证券 48,276.80 0.46%
- -
- -
西藏东方财富 - -
- -
- -
光大证券 - -
- -
- -
安信证券 - -
- -
- -
天风证券 - -
- -
- -
东兴证券 - -
- -
- -
长城证券 - -
- -
- -
融通深证成份指数证券投资基金 2019 年年度报告
第 63 页 共 66 页
广州证券 - -
- -
- -
海通证券 461,900.00 4.43%
- -
- -
华安证券 - -
- -
- -
华泰证券 - -
- -
- -
华西证券 - -
- -
- -
平安证券 - -
- -
- -
申万宏源 - -
- -
- -
西部证券 - -
- -
- -
浙商证券 - -
- -
- -
中金公司 - -
- -
- -
中泰证券 - -
- -
- -
中信证券（山东） 4,507,100.00 43.26%
400,000.00 100.00%
- -
11.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
融通基金管理有限公司关于旗下基金所持有的
停牌股票估值方法调整的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、证券日
报和管理人网站
2019-01-03
2
融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基
金参加国信证券股份有限公司申购及定期定额
投资业务费率优惠活动的公告
证券时报、管理人网站 2019-01-15
3
关于融通旗下部分开放式基金新增腾安基金销
售（深圳）有限公司为销售机构的公告
证券时报、管理人网站 2019-01-25
4
融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基
金 新增南京苏宁基金销售有限公司为销售机
构及参加其费率优惠活动的公告
证券时报、管理人网站 2019-01-26
5
融通关于旗下部分开放式基金新增上海凯石财
富基金销售有限公司为销售机构及参加其费率
优惠活动的公告
证券时报、管理人网站 2019-01-30
6
融通基金管理有限公司关于旗下基金所持有的
停牌股票估值方法调整的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、证券日
报和管理人网站
2019-02-26
7
融通关于旗下部分开放式基金新增江苏汇林保
大基金销售有限公司为销售机构的公告
证券时报、管理人网站 2019-03-25
8
融通关于旗下部分开放式基金新增上海基煜基
金销售有限公司为销售机构及参加其费率优惠
活动的公告
证券时报、管理人网站 2019-03-25
9
关于融通基金管理有限公司旗下部分开放式基
金参加交通银行股份有限公司申购及定期定额
投资业务费率优惠活动的公告
证券时报、管理人网站 2019-03-30
10
关于融通基金管理有限公司旗下部分开放式基
金参加中国工商银行个人电子银行基金申购费
证券时报、管理人网站 2019-03-30
融通深证成份指数证券投资基金 2019 年年度报告
第 64 页 共 66 页
率优惠活动的公告
11
融通基金管理有限公司关于新增东海证券股份
有限公司为销售机构并开通定期定额投资业务、
转换业务及参加其申购费率优惠活动的公告
证券时报、管理人网站 2019-04-08
12
融通基金管理有限公司关于旗下基金所持有的
停牌股票估值方法调整的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、证券日
报和管理人网站
2019-04-08
13
融通关于旗下部分开放式基金在上海好买基金
销售有限公司开通基金转换业务的公告
证券时报、管理人网站 2019-04-17
14
关于融通旗下部分开放式基金新增上海天天基
金销售有限公司为销售机构的公告
证券时报、管理人网站 2019-04-17
15
融通关于旗下部分开放式基金参加北京植信基
金销售有限公司申购费率优惠活动的公告
证券时报、管理人网站 2019-04-19
16
融通关于旗下部分开放式基金参加上海长量基
金销售有限公司申购费率优惠活动的公告
证券时报、管理人网站 2019-04-26
17
融通基金管理有限公司 关于公司旗下基金持
有的停牌股票估值方法调整的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、证券日
报和管理人网站
2019-05-07
18
融通关于旗下部分开放式基金参加方德保险代
理有限公司申购费率优惠活动的公告
证券时报、管理人网站 2019-05-15
19
融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基
金新增阳光人寿保险股份有限公司为销售机构
的公告
证券时报、管理人网站 2019-05-15
20
融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基
金新增民商基金销售(上海)有限公司为销售机
构及参加其费率优惠活动的公告
证券时报、管理人网站 2019-05-17
21
融通基金管理有限公司关于旗下部分基金可投
资科创板股票的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、证券日
报和管理人网站
2019-06-22
22
融通基金管理有限公司关于旗下基金所持有的
停牌股票估值方法调整的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、证券日
报和管理人网站
2019-06-26
23
融通关于旗下部分开放式基金参加中国银行股
份有限公司定期定额申购费率优惠活动的公告
证券时报、管理人网站 2019-06-28
24
融通基金管理有限公司关于公司旗下基金所持
有的股票估值方法调整的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、证券日
报和管理人网站
2019-07-05
25
融通基金管理有限公司关于新增联储证券有限
责任公司为销售机构并开通定期定额投资业务、
转换业务及参加其申购费率优惠活动的公告
证券时报、管理人网站 2019-08-15
26
融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基
金新增上海大智慧基金销售有限公司为销售机
构的公告
证券时报、管理人网站 2019-08-16
27 融通基金关于通过大连网金基金销售有限公司 证券时报、管理人网站 2019-08-16
融通深证成份指数证券投资基金 2019 年年度报告
第 65 页 共 66 页
开通定期定额投资业务及参加其申购费率优惠
活动的公告
28
融通关于旗下部分开放式基金参加北京汇成基
金销售有限公司申购费率优惠活动的公告
证券时报、管理人网站 2019-08-29
29
融通关于旗下部分开放式基金在腾安基金销售
（深圳）有限公司开通定期定额投资业务并参加
其申购费率优惠活动的公告
证券时报、管理人网站 2019-09-30
30
关于新增广州证券为销售机构并开通定投、转换
业务及参加其申购费率优惠活动的公告
证券时报、管理人网站 2019-10-15
31
融通关于旗下部分开放式基金新增北京百度百
盈基金销售有限公司为销售机构开通定期定额
投资、转换业务及参加其费率优惠的公告
证券时报、管理人网站 2019-11-12
32
融通关于旗下部分开放式基金新增浙江同花顺
基金销售有限公司为销售机构和开通定期定额
投资、转换及参加其费率优惠活动的公告
证券时报、管理人网站 2019-11-28
33
关于融通旗下部分开放式基金参加中国工商银
行股份有限公司“2020倾心回馈”基金定期定
额投资费率优惠活动的公告
证券时报、管理人网站 2019-12-27
34
关于融通基金管理有限公司旗下部分开放式基
金参加中国工商银行 2020年全年个人电子银行
基金申购费率优惠活动的公告
证券时报、管理人网站 2019-12-27
35
关于融通基金管理有限公司旗下部分开放式基
金参加中国邮政储蓄银行股份有限公司申购费
率优惠活动的公告
证券时报、管理人网站 2019-12-27
36
关于融通基金管理有限公司旗下部分开放式基
金参加交通银行股份有限公司申购及定期定额
投资业务费率优惠活动的公告
证券时报、管理人网站 2019-12-30
37
关于融通基金管理有限公司旗下部分开放式基
金参加苏州银行股份有限公司基金申购及定期
定额投资费率优惠活动的公告
证券时报、管理人网站 2019-12-31
38
融通基金管理有限公司关于旗下部分基金修改
基金合同、托管协议的公告
证券时报、管理人网站 2019-12-31
39
《融通深证成份指数证券投资基金基金合同》修
改前后文对照表
证券时报、管理人网站 2019-12-31
§12 影响投资者决策的其他重要信息
根据中国证监会 2019 年 7月 26日颁布、同年 9 月 1日施行的《公开募集证券投资基金信息
披露管理办法》的有关规定，本基金管理人经与基金托管人协商一致，对本基金的基金合同、托
管协议等法律文件进行了修订，具体情况详见本基金管理人 2019年 12月 13日发布的《融通基金
管理有限公司关于旗下部分基金修改基金合同、托管协议的公告》。
融通深证成份指数证券投资基金 2019 年年度报告
第 66 页 共 66 页
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
（一）中国证监会批准融通深证成份指数证券投资基金设立的文件
（二）《融通深证成份指数证券投资基金基金合同》
（三）《融通深证成份指数证券投资基金托管协议》
（四）《融通深证成份指数证券投资基金招募说明书》及其更新
（五）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照
（六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告
13.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处
13.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站
http://www.rtfund.com查询。
融通基金管理有限公司
2020 年 4月 10日
